诺安天天宝 货币市场基 金
2015 年年 度报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年度 报告 正 文。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安天 天宝 货币
基金主 代码 000559
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月 25 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 439,841,013.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基金的基金简
称
下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
诺 安 天天 宝货币 A 000559 121,580,370.57 份
诺 安 天天 宝货币 E 000560 83,379,537.36 份
诺 安 天天 宝货币 B 000625 234,114,365.04 份
诺 安 天天 宝货币 C 000818 766,740.13 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基
金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈勇 林葛
联系电 话 0755-83026688 010-66060069
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-888-8998 95599
传真 0755-83026677 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报告 备置 地点 深圳市 深南 大道 4013 号兴 业银行 大厦
19-20 层诺 安基 金管 理有 限公司 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数
据和指 标
本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率
2015 年 诺安天天宝货
币A
3,798,689.25 3,798,689.25 3.3203%
诺安天天宝货
币E
2,471,003.30 2,471,003.30 3.4756%
诺安天天宝货
币B
9,394,432.88 9,394,432.88 3.8905%
诺安天天宝货
币C
79,280.11 79,280.11 3.3710%
2014 年 3 月
25 日(基金 合
同生效
日)-2014 年
12 月31 日
诺安天天宝货
币A
25,114,185.62 25,114,185.62 3.0694%
诺安天天宝货
币E
295,482.72 295,482.72 3.1911%
诺安天天宝货
币B
3,228,976.59 3,228,976.59 3.0449%
诺安天天宝货
币C
917,311.45 917,311.45 1.0373%
3.1.2 期末
数据和 指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
2015 年末 诺安天天宝货
币A
121,580,370.57 1.0000
诺安天天宝货
币E
83,379,537.36 1.0000
诺安天天宝货
币B
234,114,365.04 1.0000
诺安天天宝货
币C
766,740.13 1.0000
2014 年末 诺安天天宝货
币A
167,106,752.93 1.0000
诺安天天宝货
币E
17,443,983.18 1.0000
诺安天天宝货
币B
234,832,850.37 1.0000
诺安天天宝货
币C
4,579,902.45 1.0000 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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注:① 本 期已 实现 收益 指基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣除 相
关费用后的 余额,本期 利润 为本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益, 由于 货币市场基 金采用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本期已 实 现收 益和本 期利 润的 金额相 等。
② 本 基金自 2014 年4 月 28 日起 ，增 加诺 安天 天宝 B 类基 金份 额类 别；自 2014 年 9 月 24 日起，
增 加 诺安 天天宝 C 类份 额。 增加 基金 份额 类别 后， 本 基 金将 分设 A 类、E 类、B 类及C 类四 类基 金
份额， 详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺 安 天天 宝货币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6608% 0.0092% 0.0894% 0.0000% 0.5714% 0.0092%
过去六 个月 1.3377% 0.0094% 0.1789% 0.0000% 1.1588% 0.0094%
过去一 年 3.3203% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 2.9654% 0.0104%
自基金 合同
生效起 至今
6.4916% 0.0086% 0.6290% 0.0000% 5.8626% 0.0086%
诺 安 天天 宝货币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6987% 0.0092% 0.0894% 0.0000% 0.6093% 0.0092%
过去六 个月 1.4142% 0.0094% 0.1789% 0.0000% 1.2353% 0.0094%
过去一 年 3.4756% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 3.1207% 0.0104%
自基金 合同
生效起 至今
6.7776% 0.0086% 0.6290% 0.0000% 6.1486% 0.0086%
诺 安 天天 宝货币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8003% 0.0092% 0.0894% 0.0000% 0.7109% 0.0092%
过去六 个月 1.6190% 0.0094% 0.1789% 0.0000% 1.4401% 0.0094%
过去一 年 3.8905% 0.0105% 0.3549% 0.0000% 3.5356% 0.0105%
自基金 合同
生效起 至今
7.0539% 0.0089% 0.5960% 0.0000% 6.4579% 0.0089%
诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺 安 天天 宝货币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6732% 0.0092% 0.0894% 0.0000% 0.5838% 0.0092%
过去六 个月 1.3628% 0.0094% 0.1789% 0.0000% 1.1839% 0.0094%
过去一 年 3.3710% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 3.0161% 0.0104%
自基金 合同
生效起 至今
4.4432% 0.0098% 0.4511% 0.0000% 3.9921% 0.0098%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺 安 天天 宝货币 A
诺安天 天宝货币 E 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺 安 天天 宝货币 B
诺 安 天天 宝货币 C 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
诺 安 天天 宝货币 A
诺 安 天天 宝货币 E
诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺 安 天天 宝货币 B
诺 安 天天 宝货币 C
注 ： 本基 金基 金合 同于 2014 年3 月25 日 生效，2014 年本基 金净 值增 长率 按本 基金实 际存 续期 计
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
诺 安 天天 宝货币 A
年度 已按再投 资形 式 直接通 过应 付 应付利 润 年度利 润 备注 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 分配合计
2015年 3,807,008.81 29.82 -8,349.38 3,798,689.25
2014年 25,091,832.25 8,069.41 14,283.96 25,114,185.62
合计 28,898,841.06 8,099.23 5,934.58 28,912,874.87
单位： 人民 币元
诺 安 天天 宝货币 E
年度
已按再投 资形 式
转实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 2,356,303.98 111,837.67 2,861.65 2,471,003.30
2014年 277,387.27 16,535.39 1,560.06 295,482.72
合计 2,633,691.25 128,373.06 4,421.71 2,766,486.02
单位： 人民 币元
诺 安 天天 宝货币 B
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年 变动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 9,134,822.22 268,311.94 -8,701.28 9,394,432.88
2014年 3,098,199.06 107,150.25 23,627.28 3,228,976.59
合计 12,233,021.28 375,462.19 14,926.00 12,623,409.47
单位： 人民 币元
诺 安 天天 宝货币 C
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 77,083.00 2,555.97 -358.86 79,280.11
2014年 872,321.38 44,592.73 397.34 917,311.45
合计 949,404.38 47,148.70 38.48 996,591.56
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
汪波
现金管理
组负责 人，
诺安增利
债券型证
券投资基
金基金经
理、 诺安 双
利债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理、 诺安 天
天宝货币
市场基金
基金经 理、
诺安理财
宝货币市
场基金基
金经理、 诺
安聚鑫宝
货币市场
基金基金
经理及诺
安货币市
2014 年 11
月29 日
- 4
硕士，具有基金从业
资格。曾先后任职于
上海银行股份有限公
司、国信证券股份有
限公司，从事固定收
益类品种的研究、投
资工作 。2014 年 2 月
加入诺安基金管理有
限公司，历任债券基
金经理助理，现任现
金管理组负责人。
2014 年 4 月 起任 诺安
增利债券型证券投资
基金基金经理以及诺
安双利债券型发起式
证券投资基金基金经
理。 2014 年 11 月 起任
诺安天天宝货币市场
基金基金经理、诺安
理财宝货币市场基金
基金经理以及诺安聚
鑫宝货币市场基金基
金经理 。2015 年 1 月
起任诺安货币市场基诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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场基金基
金经理
金基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安天天宝 货 币市场基金管 理人严格 遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》
及其他有关法 律法规， 遵 守了《诺安天 天宝货币 市 场基金基金合 同》的规 定 ，遵守了本 公司管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内市场 资金面较 为 宽松，管理人 适度增配 短 融，以提高组 合资产的 收 益。基金始终 把
流动性管理作 为重中之 重 。灵活进行逆 回购和银 行 同业存款运作 ，在流动 性 的关键时点 ，安排相
应的资 金到 期， 使资 产保 持较强 的流 动性 ，满 足投 资者日 常的 申购 、赎 回需 求。
管理人始终坚 持“确保 本 金的安全性、 资产的流 动 性，力争为投 资者提供 高 于投资基准的 稳
定收益”的原 则，注重 信 用风险的控制 ，严格执 行 内部债券评级 制度，确 保 资产的安全 性。在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为85 天， 影子 定价 偏离 度为0.0846%。
本报告 期诺 安天 天宝 货币 A 基金份 额净 值收 益率 为 3.3203% ，诺 安天 天宝 货币 A 的同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.3549% ； 诺安 天天 宝货 币E 基金份 额 净值 收益 率为 3.4756% ， 诺安 天天 宝货 币
E 的 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3549% ； 诺安 天天宝 货币 B 基金 份额 净值 收益 率为 3.8905%，诺
安天天 宝货 币 B 的同 期业绩 比 较基 准收 益率 为 0.3549%； 诺安 天天 宝货币 C 基金 份 额净 值收 益率
为3.3710% ，诺 安天 天宝 货币C 的 同期 业绩 比较 基准 收 益率为 0.3549% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计资金面将 维持宽松 ， 信用债收益率 将维持低 位 ，管理人将继 续灵活进 行 逆回购和存款 操
作，在保证资 产的流动 性 和安全性的基 础上，秉 持 债券分散化投 资的原则 ， 通过动态调 整债券资
产比例 ，释 放收 益， 为投 资者创 造更 高的 回报 。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
第 15 页 共 32 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基金合同约定，本基金收益“每日分配，按日支付” 。本基金本期实现收益为
15,743,405.54 元， 应分配 利 润 15,743,405.54 元， 已 实施 利润 分配 15,743,405.54 元 ，符 合合
同约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—诺安 基金管理
有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
第 16 页 共 32 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 诺安 基金 管 理有限 公司 在本 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上，不存 在损害基 金 份额持有人 利益的行
为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，诺安基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注册 会计师王 明静 、吴 迪于 2016 年 3 月 25
日出具了德师报( 审) 字(16) 第 P0705 号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,952,006.01 1,337,925.44
结算备 付金 - 25,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 370,245,829.20 260,688,050.17
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 370,245,829.20 260,688,050.17
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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买入返 售金 融资 产 49,000,513.50 157,501,016.75
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,070,395.63 4,653,291.72
应收股 利 - -
应收申 购款 12,878,851.37 1.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 440,147,595.71 424,205,285.08
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 54,882.73 56,542.68
应付托 管费 38,226.83 38,265.84
应付销 售服 务费 34,682.93 44,208.13
应付交 易费用 24,469.35 22,910.86
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 25,320.77 39,868.64
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 129,000.00 40,000.00
负债合 计 306,582.61 241,796.15
所有者权益：
实收基 金 439,841,013.10 423,963,488.93
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 439,841,013.10 423,963,488.93
负债和 所有 者权 益总 计 440,147,595.71 424,205,285.08
注 ： ①报 告截 止日 2015 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额总 额 439,841,013.10
份。其 中， 诺安 天天 宝 A 基金份 额净 值 1.0000 元， 基金份 额总 额 121,580,370.57 份； 诺安 天天
宝E 基 金份 额净值1.0000 元 ， 基金 份额 总额83,379,537.36 份； 诺安 天天 宝B 基金 份 额净值1.0000
元，基 金份 额总 额 234,114,365.04 份； 诺安 天天宝 C 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额
766,740.13 份。
② 上 年度 会计 期间为 2014 年3 月25 日(基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基金 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
第 18 页 共 32 页
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年3 月25 日(基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
一、收入 17,391,742.92 34,380,786.88
1.利息 收入 10,995,068.55 31,990,869.23
其中： 存款 利息 收入 102,650.52 18,487,215.68
债券利 息收 入 5,152,620.98 5,511,028.29
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,739,797.05 7,992,625.26
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 6,391,534.08 2,389,734.05
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,391,534.08 2,389,734.05
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
5,140.29 183.60
减：二、费用 1,648,337.38 4,824,830.50
1．管 理人 报酬 582,216.30 2,073,339.84
2．托 管费 441,993.56 762,471.79
3．销 售服 务费 370,472.23 1,702,589.32
4． 交易 费用 50.00 275.48
5． 利息 支出 18,531.93 67,815.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 18,531.93 67,815.01
6． 其他 费用 235,073.36 218,339.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
15,743,405.54 29,555,956.38
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
15,743,405.54 29,555,956.38
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基金 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
423,963,488.93 - 423,963,488.93
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 15,743,405.54 15,743,405.54
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
15,877,524.17 - 15,877,524.17
其中：1.基金 申购 款 5,242,944,880.98 - 5,242,944,880.98
2.基 金赎 回款 -5,227,067,356.81 - -5,227,067,356.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -15,743,405.54 -15,743,405.54
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
439,841,013.10 - 439,841,013.10
项目
上年度可比期间
2014 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,640,067,179.54 - 3,640,067,179.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 29,555,956.38 29,555,956.38
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-3,216,103,690.61 - -3,216,103,690.61
其中：1.基金 申购 款 2,557,072,808.99 - 2,557,072,808.99
2.基 金赎 回款 -5,773,176,499.60 - -5,773,176,499.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -29,555,956.38 -29,555,956.38
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
423,963,488.93 - 423,963,488.93 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安天天宝货币市场基金( 简称 “ 本基金” ), 经中国证券监督管理委员会( 简称“ 中国证监
会”) 证监 许可[2014]184 号文 《 关于 核准 诺安 天天 宝货币 市场 基金 募集 的批 复》 核 准, 于 2014 年
3 月 3 日至 2014 年 3 月 21 日向社 会进 行公 开募 集 ，经毕 马威 华振 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
验资, 募集 的有 效认 购金 额为人 民币 3,639,696,827.36 元, 折合 3,639,696,827.36 份基 金份 额,
有效认 购金 额产 生的 利息 为人民 币 370,352.18 元，折 合 370,352.18 份基 金份额 于 基金 合同 生效
后归入 本基 金。 其中A 级有 效 认购 资金 人民币 3,696,078,725.82 元， 利 息转 份额370,217.61 元，
合 计 人民币 3,639,448,943.43 元；E 级有 效认 购资 金人民 币 618,101.54 元 ，利 息 转份额 134.57
元 ， 合计 人民币 618,236.11 元。 有效 认购 户数 为 16,832 户， 其中A 级认 购户数 16,802 户，E 级
认购户 数30 户。 与上 述投入 的 资金 相关 的资 产总 额为 货 币资 金人 民币 3,640,067,179.54 元。
根据 2014 年 4 月 24 日公 告的《 诺安 基金 管理 有限 公司关 于诺 安天 天宝 货币 市场基 金新 增 基
金份额 类别 的公 告》 ，自 2014 年4 月28 日起， 本基 金增 加 诺安 天天宝 B 类基 金份 额， 分级 后本 基
金 分设 A 类、E 类及 B 类三 类 基金 份额 ；根据 2014 年 9 月 24 日公 告的 《诺 安基 金 管理 有限 公司
关于诺 安天 天宝 货币 市场 基金新 增基 金份 额类 别的 公告》 ， 自2014 年 9 月 24 日起， 本基 金增 加诺
安天天 宝 C 类基 金份 额， 分级后 本基 金设 四类 基金 份额：A 类、E 类、B 类、C 类。 不同 级别 的基
金份额适用不 同费率的 销 售服务费。本 基金四类 基 金份额分别设 置基金代 码 ，单独公布 基金万份
净 值 收益和 7 日年 化收 益率 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 天天 宝 货币市 场基 金基 金合 同》 、 《诺安 天天 宝货 币市
场基金 招募 说明 书》 等文 件已按 规定 报送 中国 证监 会备案 。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、注 册登 记及过 户机 构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.7.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过关 联方 交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 25 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付 582,216.30 2,073,339.84 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
第 22 页 共 32 页
的管理 费
其中：支付销售机构的
客户维 护费
225,162.31 835,199.55
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.30% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H＝E×0.30%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 自 2014 年 5 月 22 日起 暂免 收 取诺 安天天
宝货币 B 基金 的管 理费 ， 具体恢 复收 取时 间由 双方 共同商 议后 给出 。截 至本 报告期 末 2015 年 12
月31 日止 ，诺 安 天天 宝货币 B 基 金尚 未恢 复收 取基 金管理 费。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 25 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
441,993.56 762,471.79
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10%的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.10%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安天 天宝 货
币A
诺安天 天宝
货币E
诺安天 天宝
货币 B
诺安天 天宝 货
币 C
合计 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺安基 金管 理
有限公 司( 管
理人)
131,717.50 2,043.65 - - 133,761.15
中国农 业银 行
股份有 限公 司
(托 管人)
131,459.56 - - - 131,459.56
合计 263,177.06 2,043.65 - - 265,220.71
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年3 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安天 天宝 货
币A
诺安天 天宝
货币E
诺安天 天宝 货
币 B
诺安天 天宝 货
币 C
合计
诺安基 金管 理
有限公 司( 管
理人)
136,255.07 697.76 1,724.84 46,003.75 184,681.42
中国 农业 银行
股份有 限公 司
(托 管人)
1,332,347.58 - - - 1,332,347.58
合计 1,468,602.65 697.76 1,724.84 46,003.75 1,517,029.00
注： 本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ， 分 设四 级基金 份额 ： 诺 安天 天宝A 、 诺 安天 天宝 E、诺
安天天 宝B 和 诺安 天天宝C。 诺安 天天 宝A 销售 服务费 年 费率为 0.25%， 诺 安天天 宝 E 和 诺安 天天
宝B 销售 服务 费年 费率 均为 0.10%，诺 安天 天宝 C 销 售 服务 费年 费率为 0.20% 。
各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H＝E× 年 销售 服务 费率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构，
由注册登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的，支
付日期 顺延 至最 近可 支付 日支付 。
经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 自 2014 年 5 月 22 日起 暂免 收 取诺 安天天
宝货币 B 基 金的销售 服务 费。具体恢复 收取时间 由 双方共同商议 后给出。 截 至本报告期 末 2015
年12 月 31 日止 ，诺 安天 天宝货 币B 基金 尚未 恢复 收取销 售服 务费 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国农业银行股
份有限公司
5,952,006.01 44,082.95 1,337,925.44 229,288.11
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.8 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持 有的 流通
受限证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日止 ，本 基金 未持有 暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款,无抵 押债 券。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
370,245,829.20 元， 无属于 第 一层 级和 第三 层级 的余 额(2014 年 12 月 31 日 ：第二 层级 的余 额为
260,688,050.17 元， 无属于 第 一层 级和 第三 层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 370,245,829.20 84.12
其中： 债券 370,245,829.20 84.12
资产 支持 证券 - - 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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2 买入返 售金 融资 产 49,000,513.50 11.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,952,006.01 1.35
4 其他各项 资产 14,949,247.00 3.40
5 合计 440,147,595.71 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.23
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以 内 30.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 11.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 13.64 - 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
4 90 天( 含)—180 天 36.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 4.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
合计 96.67 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,008,786.43 4.55
其中： 政策 性金 融债 20,008,786.43 4.55
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 350,237,042.77 79.63
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 370,245,829.20 84.18
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011537012 15 中建 材 SCP012 300,000 30,017,960.31 6.82
2 041554031 15 方洋 CP001 200,000 20,185,115.42 4.59
3 041560078 15 中铝 国工 CP001 200,000 20,032,028.27 4.55
4 011599910 15 中油 股 SCP005 200,000 20,019,737.67 4.55
5 011590012 15 苏交 通 SCP012 200,000 20,018,231.14 4.55
6 011542006 15 中航 空 SCP006 200,000 20,015,698.13 4.55
7 011506002 15 电网 SCP002 200,000 20,009,411.84 4.55
8 150301 15 进出 01 200,000 20,008,786.43 4.55
9 011598136 15 广州 港股 SCP006 200,000 19,999,562.94 4.55
10 011584011 15 宁沪 高 SCP011 200,000 19,998,961.52 4.55
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 8
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2988%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1012%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0850%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即 计价 对象以 买入 成本 列示, 按票面 利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价, 在 其剩余 期限 内按 实际利 率法 摊销,每日 计提
收 益。
8.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动
利率 债券” 的摊 余成本超 过当 日基金 资产 净值的 20% 的情 况。
8.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 报告 期没 有出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也 没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,070,395.63
4 应收申 购款 12,878,851.37
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 14,949,247.00
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
户均持 有
的基金 份
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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(户) 额
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
诺安天 天宝
货币A
49,517 2,455.33 54,830,937.84 45.10% 66,749,432.73 54.90%
诺安天 天宝
货币E
30,284 2,753.25 2.69 0.00% 83,379,534.67 100.00%
诺安天 天宝
货币B
31,415 7,452.31 5,789.89 0.00% 234,108,575.15 100.00%
诺安天 天宝
货币C
11,071 69.25 1,029.37 0.13% 765,710.76 99.87%
合计 122,287 3,596.79 54,837,759.79 12.47% 385,003,253.31 87.53%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
② 户均 持有 的基 金份 额合计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
诺 安 天天 宝货币 A 103,506.32 0.0851%
诺 安 天天 宝货币 E 19.52 0.0000%
诺 安 天天 宝货币 B - -
诺 安 天天 宝货币 C - -
合计
103,525.84 0.0235%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
诺 安 天天 宝货币 A 0
诺 安 天天 宝货币 E 0
诺 安 天天 宝货币 B 0
诺 安 天天 宝货币 C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺 安 天天 宝货币 A
0
诺 安 天天 宝货币 E
0
诺 安 天天 宝货币 B
0
诺 安 天天 宝货币 C
0
合计
0 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2014
年3 月25
日）基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本报 告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期期
末基金 份额
总额
诺安天 天宝
货币A
3,639,448,
943.43
167,106,75
2.93
145,876,73
6.93
191,403,11
9.29
- 121,580,37
0.57
诺安天 天宝
货币E
618,236.11 17,443,98
3.18
1,240,350,
412.33
1,174,414,
858.15
- 83,379,53
7.36
诺安天 天宝
货币B
- 234,832,85
0.37
3,819,913,
364.99
3,820,631,
850.32
- 234,114,36
5.04
诺安天 天宝
货币C
- 4,579,902.
45
36,804,36
6.73
40,617,52
9.05
- 766,740.13
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费为 4 万 元。 截至 本报 告期 末， 该 事务 所已提
供审计服 务的 连续 年限 ：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 2 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。 诺安天天宝货币 2015 年年度报 告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 其他 证券 投资 的情 况。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5%的情况 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于 2016 年 2 月 20 日 发布 了《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 变更 基
金经理 的公 告》 的公 告， 自 2016 年 2 月 20 日起 ， 增聘裴 禹翔 先生 为诺 安天 天宝货 币市 场基 金
的基金 经理 ，汪 波先 生不 再担任 诺安 天天 宝货 币市 场基金 的基 金经 理。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
