诺安多策略 混合型证券 投资基金
2015 年年 度报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安多 策略 混合
基金主 代码 320016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 9 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,290,846.24 份
基金合 同存 续期 不定期
注 ：自 2015 年8 月6 日起， 原“ 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金” 变 更为“ 诺安多 策略 混合 型证
券投资 基金”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 数量 化手 段优化 投资 策略 ， 在控 制风 险的前
提下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略， 具体 由资 产配 置策略 、
股票投 资策 略、 债 券投 资 策略、 权证 投资策 略以 及 股指期 货
投资策 略五 部分 组成 。
1.资产 配置 策略
本基金 主要 投资 的大 类资 产是股 票、 债券和 现金 ， 我 们将从
宏观面 、政 策面 、资 金面 和基本 面等 全面 研究 、综 合分析 ，
发掘择 时因 子 ， 根 据择 时因 子信号 和市 场情 况灵 活配 置大类
资产。
2.股票 投资 策略
本基 金以“定量投 资”为主， 辅以“定性投 资” ，力争实 现
稳定超 额回 报。
3.债券 投资 策略
本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。
4.权证 投资 策略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ，
结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价
值，进 行稳 健投 资。
5.股指 期货 投资 策略
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 ， 以 套期保
值为目 的， 在风 险可 控的 前提下 ， 本 着谨 慎性 原则 ， 参 与股
指期货 的投 资， 以 管理 投 资组合 的系 统性 风险， 改 善组合 的
风险收 益特 性。
业绩比 较基 准 沪深300 指数×75 ％ ＋上 证国债 指数×25 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ，
高 于债 券型 基金 与货 币市 场基金 ， 属 于中高 风险 、 中 高收益诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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的基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 田青
联系电 话 0755-83026688 010-67595096
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 51,543,326.00 95,460,624.95 61,685,123.57
本期利 润 42,366,976.69 82,754,080.34 78,942,216.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7679 0.3353 0.1927
本期基 金份 额净 值增 长率 45.28% 33.75% 24.97%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8479 0.2624 -0.1379
期末基 金资 产净 值 68,910,581.01 207,286,239.55 338,747,067.44
期末基 金份 额净 值 1.848 1.272 0.951
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 28.60% 1.97% 12.84% 1.26% 15.76% 0.71%
过去六 个月 -3.20% 2.87% -11.26% 2.01% 8.06% 0.86%
过去一 年 45.28% 2.72% 7.23% 1.86% 38.05% 0.86%
过去三 年 142.84% 1.84% 41.61% 1.34% 101.23% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
84.80% 1.69% 33.61% 1.24% 51.19% 0.45%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数×75%+ 上证 国债 指数×25% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注 ： 本基 金基 金合 同于 2011 年8 月9 日 生效,2011 年 本基金 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益
率按本 基金 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李玉良
诺安中
证创业
成长指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、 诺安
多策略
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年7 月14 日 - 10
博士， 曾任 职于 中国 工
商银行 股份 有限 公司 ，
从事内部风险管理及
稽核工 作。 2010 年 6 月
加入诺安基金管理有
限公司，历任产品经
理、基金经理助理。
2015 年3 月起 任诺 安中
证创业成长指数分级
证券投资基金基金经
理， 2015 年 7 月起 任诺
安多策略混合型证券
投资基 金基 金经 理。
杨谷
副总经
理、 投资
一部总
监、 诺安
先锋混
合型证
券投资
基金基
2013 年4 月13 日
2015 年1 月17
日
18
经济学硕士,CFA, 具有
基金从 业资 格。 曾任 职
于平安证券公司综合
研 究 所、 西北 证券 公司
资产管 理部;2003 年10
月加入诺安基金管理
有限公司, 现任公司副
总经理、投资一部总诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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金经理 监 。曾 于 2006 年 11 月
至2007 年11 月任 诺安
价值增长股票证券投
资基金基金经理,2010
年 9 月至 2015 年 1 月
任诺安主题精选股票
型证券投资基金基金
经理,2013 年 4 月至
2015 年1 月任 诺安 多策
略股票型证券投资基
金基金 经理,2006 年 2
月起任诺安先锋混合
型证券投资基金基金
经理。
吴博文
诺安多
策略股
票型证
券投资
基金基
金经理
2014 年6 月27 日
2015 年 8 月 6
日
8
硕士， 曾先 后任 职于 美
国雷曼兄弟证券亚洲
有限公 司、 日本 野村 证
券 亚 洲有 限公 司， 从事
港股研 究工 作。 2009 年
加入诺安基金管理有
限公司 ，历 任研 究员 、
基金经 理助 理。 2014 年
6 月至2015 年8 月 任诺
安多策略股票型证券
投资基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期为 公司 作出决 定并 对外 公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺 安多 策略 混合型 证 券投 资基 金管 理人 严格 遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券 投资 基金
法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安多策略 混合 型证券投资 基金基金 合同 》的规定,遵 守了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 一季 度， 成长 股大幅 上 涨。 本基 金在 1 月底 及时调 整策 略， 在选 股因 子上回 归成 长因
子和行业景气 度指标，1 季度大幅跑赢 基金的比 较 基准。二季度 市场走势 出 现了多年未 见的极致
状 况 ，在 4 月、5 月二 线成长 股 疯狂 上涨 后，6 月中 旬市 场 出现 了大 幅回 调， 回调 的 猛烈 程度 是投
资者多 年所 未见 的。 杠杆 牛市的 去杠 杆过 程非 常惨 烈。虽 然重 仓股 的回 撤较 大，但 由于 在 6 月份诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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上旬大幅减仓 ，本基金 避 免了更大的损 失。三季 度 初，本基金在 合同规定 的 比例范围内 保持了较
低 仓 位， 随着 7 月中 旬的反 弹， 逐步 加仓， 抢得 部分 反 弹收 益。 因 子选 择上增 加 价值 因子 的权 重，
股票组 合相 应增 加二 线蓝 筹的配 置比 例。 由于 对 8 月中下 旬市 场的 大幅 调整 应对不 及时 ，仓 位 没
有及时 降下 来， 对基 金净 值带来 了较 大幅 度回 撤。 经过6、7、8、9 四个 月份的 连 跌， 国庆 后市 场
逐渐活跃，场 外资金回 流 ，两市指数不 断飘红， 投 资者情绪有所 恢复。本 基 金也保持了 较高的仓
位。投 资策 略上 增加 了事 件性策 略的 比重 。四 季度 取得了 较好 的绝 对和 相对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本 基金 份额净 值为 1.848 元 。 本报 告期 基 金份 额净 值增 长率为45.28%,同期 业
绩 比 较基 准收 益率为 7.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着美 国进 入加 息周 期， 新兴经 济体 动荡 的加 剧； 欧洲和 日本 经济 复苏 乏力 ，2016 年中 国外
部环境持续低 迷。产能 过 剩行业的存量 调整尚未 实 质性地展开， 过剩产能 没 有全面退出 。房地产
复苏具 有强 烈的 不确 定性 。 2016 年中 国宏 观经 济将 继 续探底 ， 预计 各类 宏观 指标 进一步 回落 。 2016
年，本基金选 股策略将 平 衡价值与成长 因子，并 辅 以市值、动量 等市场因 子 ；观察事件 模型带来
的投资 机会 。主 观判 断与 量化择 时模 型相 结合 ，灵 活调整 基金 仓位 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年最多 分配 6 次， 每次 基 金收益 分配 比例
不低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的20% ；若 基金 合 同生 效不满 3 个 月则 可不进 行收 益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事 务所( 特 殊普通 合伙)及其 经办 注册会 计 师王 明静 、吴 迪于 2016 年 3 月 25
日出 具了 德师 报(审) 字(16) 第P0687 号 “无 保留 意见的 审 计报 告” 。 投 资者 可以通 过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,119,762.51 15,665,408.03
结算备 付金 821,622.13 1,961,012.82
存出保 证金 156,754.89 450,257.53
交易性 金融 资产 56,875,093.84 189,900,696.81
其中： 股票 投资 56,875,093.84 189,900,696.81
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,389,619.04 5,373,681.75
应收利 息 2,962.33 11,888.70
应收股 利 - -
应收申 购款 5,137.02 78,069.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 73,370,951.76 213,441,014.94
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,754,541.65 2,310,721.76
应付赎 回款 23,568.98 819,224.04
应付管 理人 报酬 87,354.17 300,673.64
应付托 管费 14,559.05 50,112.28
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 460,258.09 2,553,095.43
应交税 费 - - 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 13 页 共 33 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 120,088.81 120,948.24
负债合 计 4,460,370.75 6,154,775.39
所有者权益：
实收基 金 37,290,846.24 162,999,617.96
未分配 利润 31,619,734.77 44,286,621.59
所有者 权益 合计 68,910,581.01 207,286,239.55
负债和 所有 者权 益总 计 73,370,951.76 213,441,014.94
注 ： 报告 截止日 2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.848 元,基金 份额 总额 37,290,846.24 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月31 日
一、收入 48,126,913.27 97,357,850.18
1.利息 收入 138,905.25 577,693.47
其中： 存款 利息 收入 138,905.25 317,955.60
债券利 息收 入 - 243,264.28
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 16,473.59
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列） 56,938,638.86 109,347,845.35
其中： 股票 投资 收益 56,785,826.74 104,191,221.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 2,899,997.73
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 152,812.12 2,256,626.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
-9,176,349.31 -12,706,544.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号 填 列） 225,718.47 138,855.97
减：二、费用 5,759,936.58 14,603,769.84
1．管 理人 报酬 1,370,604.89 3,962,999.12
2．托 管费 228,434.19 660,499.83
3．销 售服 务费 - - 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 14 页 共 33 页
4． 交易 费用 3,964,966.47 9,296,003.96
5． 利息 支出 - 361,583.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 361,583.82
6． 其他 费用 195,931.03 322,683.11
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
42,366,976.69 82,754,080.34
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 42,366,976.69 82,754,080.34
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55
二、本期经营活动产生 的
基 金净值变动数（本期 利
润）
- 42,366,976.69 42,366,976.69
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-125,708,771.72 -55,033,863.51 -180,742,635.23
其中：1.基金 申购 款 41,466,618.52 34,752,178.99 76,218,797.51
2.基 金赎 回款 -167,175,390.24 -89,786,042.50 -256,961,432.74
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
356,226,487.60 -17,479,420.16 338,747,067.44
二、本期经营活动产生 的 - 82,754,080.34 82,754,080.34 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 15 页 共 33 页
基金净值变动数（本期 利
润）
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-193,226,869.64 -20,988,038.59 -214,214,908.23
其中：1.基金 申购 款 174,689,901.96 7,963,640.70 182,653,542.66
2.基 金赎 回款 -367,916,771.60 -28,951,679.29 -396,868,450.89
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值）
162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安多策略混 合型证券 投 资基金原名为 诺安多策 略 股票型证券投 资基金(简称“本基金”) ，
经中国证券监 督管理委员 会(简称“中国 证监会”) 证监许可[2011]739 号 文 《关于核准诺 安多策
略股票 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 批准 ， 于2011 年 7 月 11 日至2011 年 8 月 5 日向 社会 进行公
开募集 ，经 利安 达会 计师 事务所 验资,募集 的有 效认购 金 额为 人民币 1,255,384,560.62 元， 其中
净认购 额为 人民 币1,248,834,629.84 元, 折合1,248,834,629.84 份基 金份 额。 有 效 认购 金额 产生
的利息 为人 民币 236,845.34 元， 折合 236,845.34 份基金 份额 于基 金合 同生 效后归 入本 基金 。基
金 合 同生 效日为 2011 年8 月9 日,合同 生效 日基 金份额 为 1,249,071,475.18 份 基金单 位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 多策 略 股票型 证券 投资 基金 合同 》 、 《诺 安多 策略 股票
型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。
根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》(证监会 令第 104 号) 规 定， 经与基 金 托管 人协
商 一 致， 并 报中 国证 监会备 案， 自2015 年 8 月 6 日起 ， 诺安 多策 略股 票型 证 券投资 基金 名称 变更
为诺安 多策 略混 合型 证券 投资基 金， 基金 合同 中的 相关条 款亦 做相 应修 订。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 16 页 共 33 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致， 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的说 明。
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自2015 年 3 月 26 日 起， 对所 持
有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ，估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月
26 日， 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.5 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 17 页 共 33 页
7.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.6.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.6.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.6.2 关 联方 报酬
7.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,370,604.89 3,962,999.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
474,975.82 1,108,244.47
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5%年费率 计 提， 计算 方法 如下:
H=E× 年 管理 费率÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首 日起 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
7.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
228,434.19 660,499.83
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25%年 费率计 提。 计算 方法 如下: 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 18 页 共 33 页
H=E× 年 托管 费率÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
7.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
7.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
12,119,762.51 108,690.79 15,665,408.03 278,310.81
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 19 页 共 33 页
7.4.7 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日， 本基 金无 因认 购新发 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证
券。
7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数 量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天信
息
2015 年10
月 12 日
重大资
产重组
71.46 - - 32,600 1,826,244.00 2,329,596.00 -
7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
53,762,393.84 元， 属于 第 二层级的 余额为 3,112,700.00 元， 无属 于第三 层级 的余额(2014 年12诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 20 页 共 33 页
月31 日： 第一 层级179,087,767.49 元， 第二 层级10,812,929.32 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 56,875,093.84 77.52
其中： 股票 56,875,093.84 77.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,941,384.64 17.64
7 其他各 项资 产 3,554,473.28 4.84
8 合计 73,370,951.76 100.00
8.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 727,869.00 1.06
B
采矿业 2,818,680.00 4.09
C
制造业 41,083,676.24 59.62 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 21 页 共 33 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 697,554.00 1.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,897,256.60 12.91
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 2,650,058.00 3.85
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 56,875,093.84 82.53
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600020 中原高 速 925,190 6,328,299.60 9.18
2 002080 中材科 技 169,100 4,501,442.00 6.53
3 002376 新北洋 220,900 4,082,232.00 5.92
4 002217 合力泰 217,000 3,678,150.00 5.34
5 002532 新界泵 业 186,400 2,844,464.00 4.13
6 000571 新大洲 Ａ 339,600 2,818,680.00 4.09
7 002665 首航节 能 89,200 2,720,600.00 3.95
8 002534 杭锅股 份 137,700 2,660,364.00 3.86
9 000905 厦门港 务 193,300 2,568,957.00 3.73
10 002413 雷科防 务 42,000 2,551,500.00 3.70
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网站的 年
度报告 正文 。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 22 页 共 33 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000623 吉林敖 东 18,918,584.63 9.13
2 000158 常山股 份 18,241,734.07 8.80
3 600446 金证股 份 16,903,657.16 8.15
4 002183 怡 亚 通 16,470,844.10 7.95
5 000776 广发证 券 14,259,712.55 6.88
6 002456 欧菲光 13,687,043.95 6.60
7 300007 汉威电 子 13,414,062.68 6.47
8 000503 海虹控 股 13,002,782.20 6.27
9 600687 刚泰控 股 12,787,238.54 6.17
10 600837 海通证 券 12,715,133.00 6.13
11 000024 招商地 产 12,170,536.43 5.87
12 000002 万
科Ａ 11,998,232.91 5.79
13 600048 保利地 产 11,865,622.00 5.72
14 002747 埃斯顿 11,194,267.00 5.40
15 300053 欧比特 10,826,926.80 5.22
16 002413 雷科防 务 10,808,008.00 5.21
17 600570 恒生电 子 10,549,040.94 5.09
18 300104 乐视网 10,441,238.85 5.04
19 002573 清新环 境 9,945,733.78 4.80
20 601788 光大证 券 9,912,339.91 4.78
21 000046 泛海控 股 9,690,146.00 4.67
22 300178 腾邦国 际 9,666,717.40 4.66
23 600030 中信证 券 9,617,198.56 4.64
24 300140 启源装 备 9,605,613.07 4.63
25 000887 中鼎股 份 9,582,405.50 4.62
26 600266 北京城 建 9,413,164.19 4.54
27 002657 中科金 财 9,361,894.20 4.52
28 300059 东方财 富 9,213,512.60 4.44
29 600313 农发种 业 9,145,023.84 4.41
30 600969 郴电国 际 9,119,530.70 4.40
31 002376 新北洋 9,108,584.60 4.39 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 23 页 共 33 页
32 300206 理邦仪 器 9,059,880.00 4.37
33 603100 川仪股 份 9,057,506.00 4.37
34 002280 联络互 动 9,033,456.70 4.36
35 002701 奥瑞金 8,726,610.42 4.21
36 601688 华泰证 券 8,705,319.10 4.20
37 002405 四维图 新 8,689,801.22 4.19
38 002146 荣盛发 展 8,661,856.46 4.18
39 002049 同方国 芯 8,593,837.18 4.15
40 000728 国元证 券 8,519,951.12 4.11
41 000729 燕京啤 酒 8,397,618.11 4.05
42 002030 达安基 因 8,228,106.73 3.97
43 600358 国旅联 合 8,050,911.58 3.88
44 002074 国轩高 科 7,502,978.00 3.62
45 600999 招商证 券 7,434,258.15 3.59
46 600289 亿阳信 通 7,391,408.00 3.57
47 600185 格力地 产 7,192,316.00 3.47
48 600867 通化东 宝 7,155,323.55 3.45
49 300212 易华录 7,129,469.73 3.44
50 300216 千山药 机 6,956,344.45 3.36
51 600297 美罗药 业 6,924,081.99 3.34
52 000919 金陵药 业 6,886,512.00 3.32
53 002331 皖通科 技 6,853,904.22 3.31
54 300028 金亚科 技 6,823,383.00 3.29
55 600198 大唐电 信 6,731,953.36 3.25
56 002268 卫 士 通 6,581,667.00 3.18
57 000673 当代东 方 6,483,805.00 3.13
58 600020 中原高 速 6,428,565.72 3.10
59 002410 广联达 6,393,119.96 3.08
60 601988 中国银 行 6,314,920.00 3.05
61 002537 海立美 达 6,181,923.52 2.98
62 300291 华录百 纳 6,063,704.00 2.93
63 600325 华发股 份 6,044,661.00 2.92
64 600485 信威集 团 5,990,912.02 2.89
65 002072 凯瑞德 5,919,245.57 2.86
66 600196 复星医 药 5,905,748.78 2.85
67 300273 和佳股 份 5,851,724.00 2.82 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 24 页 共 33 页
68 600558 大西洋 5,845,717.80 2.82
69 000488 晨鸣纸 业 5,819,592.00 2.81
70 002581 未名医 药 5,658,061.50 2.73
71 600197 伊力特 5,563,785.00 2.68
72 002492 恒基达 鑫 5,510,906.00 2.66
73 002293 罗莱生 活 5,492,238.81 2.65
74 002467 二六三 5,485,017.00 2.65
75 600303 曙光股 份 5,440,173.00 2.62
76 601318 中国平 安 5,409,505.67 2.61
77 000625 长安汽 车 5,337,478.17 2.57
78 600699 均胜电 子 5,306,441.89 2.56
79 000826 启迪桑 德 5,299,080.20 2.56
80 002284 亚太股 份 5,183,879.00 2.50
81 600859 王府井 5,102,932.24 2.46
82 300332 天壕环 境 4,998,291.34 2.41
83 300156 神雾环 保 4,956,957.04 2.39
84 000796 凯撒旅 游 4,954,365.00 2.39
85 300430 诚益通 4,947,744.50 2.39
86 600990 四创电 子 4,935,310.00 2.38
87 000901 航天科 技 4,920,331.00 2.37
88 300312 邦讯技 术 4,916,998.56 2.37
89 300295 三六五 网 4,849,563.00 2.34
90 600410 华胜天 成 4,844,011.00 2.34
91 600872 中炬高 新 4,812,160.93 2.32
92 600886 国投电 力 4,749,505.00 2.29
93 603128 华贸物 流 4,721,016.70 2.28
94 600161 天坛生 物 4,705,292.90 2.27
95 300334 津膜科 技 4,696,138.78 2.27
96 002366 台海核 电 4,658,683.71 2.25
97 600661 新南洋 4,645,926.10 2.24
98 002080 中材科 技 4,567,570.00 2.20
99 002024 苏宁云 商 4,500,912.00 2.17
100 300331 苏大维 格 4,483,081.20 2.16
101 600104 上汽集 团 4,459,393.50 2.15
102 600038 中直股 份 4,338,732.00 2.09
103 300298 三诺生 物 4,303,157.00 2.08 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 25 页 共 33 页
104 002712 思美传 媒 4,270,823.00 2.06
105 002217 合力泰 4,235,335.00 2.04
106 002117 东港股 份 4,221,297.40 2.04
107 600887 伊利股 份 4,219,873.00 2.04
108 600597 光明乳 业 4,218,324.60 2.04
109 000858 五 粮 液 4,210,373.00 2.03
110 600067 冠城大 通 4,202,832.76 2.03
111 600298 安琪酵 母 4,189,881.79 2.02
112 002665 首航节 能 4,176,031.96 2.01
113 600000 浦发银 行 4,148,391.00 2.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000623 吉林敖 东 27,310,255.01 13.18
2 600446 金证股 份 21,980,759.00 10.60
3 000158 常山股 份 21,463,847.41 10.35
4 600048 保利地 产 19,411,848.11 9.36
5 601318 中国平 安 19,181,955.50 9.25
6 002183 怡 亚 通 17,846,643.22 8.61
7 601601 中国太 保 15,684,648.56 7.57
8 000503 海虹控 股 15,332,531.77 7.40
9 002456 欧菲光 14,230,236.66 6.87
10 300053 欧比特 14,224,213.98 6.86
11 000776 广发证 券 13,999,560.22 6.75
12 300104 乐视网 13,581,233.78 6.55
13 600687 刚泰控 股 13,371,910.16 6.45
14 002657 中科金 财 13,361,031.00 6.45
15 300007 汉威电 子 13,318,707.68 6.43
16 002024 苏宁云 商 12,618,550.67 6.09
17 600837 海通证 券 11,982,832.00 5.78
18 000002 万
科Ａ 11,957,507.00 5.77
19 000024 招商地 产 11,943,840.38 5.76
20 300028 金亚科 技 11,907,031.74 5.74
21 002747 埃斯顿 11,735,887.18 5.66 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 26 页 共 33 页
22 600570 恒生电 子 11,320,859.98 5.46
23 300178 腾邦国 际 10,848,281.60 5.23
24 601788 光大证 券 10,214,287.00 4.93
25 600313 农发种 业 10,060,325.96 4.85
26 002573 清新环 境 9,857,526.78 4.76
27 300059 东方财 富 9,772,165.00 4.71
28 000887 中鼎股 份 9,768,370.82 4.71
29 002405 四维图 新 9,573,764.93 4.62
30 603100 川仪股 份 9,566,899.55 4.62
31 000046 泛海控 股 9,413,271.40 4.54
32 600358 国旅联 合 9,390,452.05 4.53
33 002049 同方国 芯 9,372,264.65 4.52
34 002146 荣盛发 展 9,139,726.38 4.41
35 002701 奥瑞金 9,037,745.35 4.36
36 002280 联络互 动 9,014,724.39 4.35
37 300206 理邦仪 器 8,931,381.70 4.31
38 000538 云南白 药 8,888,496.09 4.29
39 300216 千山药 机 8,741,352.66 4.22
40 600969 郴电国 际 8,646,794.41 4.17
41 000725 京东方 Ａ 8,584,653.39 4.14
42 600297 美罗药 业 8,531,151.00 4.12
43 600030 中信证 券 8,407,754.01 4.06
44 300212 易华录 8,392,798.16 4.05
45 000729 燕京啤 酒 8,380,346.52 4.04
46 000728 国元证 券 8,313,083.00 4.01
47 000539 粤电力 Ａ 8,273,389.80 3.99
48 002030 达安基 因 8,213,982.44 3.96
49 601688 华泰证 券 8,196,982.84 3.95
50 000157 中联重 科 8,139,942.00 3.93
51 600289 亿阳信 通 8,061,669.60 3.89
52 600185 格力地 产 7,847,781.84 3.79
53 600999 招商证 券 7,813,143.42 3.77
54 002072 凯瑞德 7,788,296.85 3.76
55 600266 北京城 建 7,724,079.00 3.73
56 600867 通化东 宝 7,687,032.18 3.71
57 002413 雷科防 务 7,625,614.00 3.68
58 600309 万华化 学 7,619,235.09 3.68
59 002331 皖通科 技 7,546,404.05 3.64 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
第 27 页 共 33 页
60 002268 卫 士 通 7,340,047.96 3.54
61 000732 泰禾集 团 7,180,699.32 3.46
62 002581 未名医 药 7,125,431.80 3.44
63 000919 金陵药 业 7,003,524.13 3.38
64 600198 大唐电 信 6,981,960.27 3.37
65 601998 中信银 行 6,936,785.50 3.35
66 300291 华录百 纳 6,926,986.76 3.34
67 002410 广联达 6,919,783.70 3.34
68 600376 首开股 份 6,900,989.42 3.33
69 300332 天壕环 境 6,717,587.89 3.24
70 002074 国轩高 科 6,658,269.00 3.21
71 600872 中炬高 新 6,559,787.32 3.16
72 002537 海立美 达 6,403,387.16 3.09
73 002494 华斯股 份 6,277,700.00 3.03
74 600558 大西洋 6,227,336.33 3.00
75 601009 南京银 行 6,120,395.52 2.95
76 600485 信威集 团 6,111,154.43 2.95
77 600018 上港集 团 6,109,995.12 2.95
78 000673 当代东 方 6,050,886.34 2.92
79 603128 华贸物 流 6,015,159.94 2.90
80 300273 和佳股 份 5,994,957.25 2.89
81 002376 新北洋 5,975,243.20 2.88
82 300124 汇川技 术 5,918,599.00 2.86
83 002492 恒基达 鑫 5,917,147.77 2.85
84 300298 三诺生 物 5,885,582.02 2.84
85 600990 四创电 子 5,874,661.20 2.83
86 601988 中国银 行 5,873,984.00 2.83
87 600196 复星医 药 5,725,842.59 2.76
88 300151 昌红科 技 5,642,698.00 2.72
89 002293 罗莱生 活 5,635,012.70 2.72
90 600197 伊力特 5,485,881.18 2.65
91 300312 邦讯技 术 5,467,032.96 2.64
92 600699 均胜电 子 5,463,995.44 2.64
93 000488 晨鸣纸 业 5,436,605.37 2.62
94 300070 碧水源 5,351,306.64 2.58
95 600036 招商银 行 5,302,711.00 2.56
96 002467 二六三 5,292,265.00 2.55
97 600325 华发股 份 5,292,190.27 2.55 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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98 002285 世联行 5,021,904.61 2.42
99 000826 启迪桑 德 4,932,295.24 2.38
100 300334 津膜科 技 4,901,489.06 2.36
101 000625 长安汽 车 4,894,260.28 2.36
102 600859 王府井 4,866,007.43 2.35
103 300088 长信科 技 4,827,436.39 2.33
104 300156 神雾环 保 4,728,684.45 2.28
105 000901 航天科 技 4,705,852.28 2.27
106 002168 深圳惠 程 4,607,040.20 2.22
107 300295 三六五 网 4,583,081.00 2.21
108 600410 华胜天 成 4,570,918.80 2.21
109 600161 天坛生 物 4,563,857.66 2.20
110 000423 东阿阿 胶 4,498,292.57 2.17
111 600886 国投电 力 4,480,200.00 2.16
112 600661 新南洋 4,475,870.50 2.16
113 002712 思美传 媒 4,439,059.75 2.14
114 002625 龙生股 份 4,429,640.00 2.14
115 600104 上汽集 团 4,428,836.07 2.14
116 000069 华侨城 Ａ 4,388,512.00 2.12
117 600258 首旅酒 店 4,380,477.02 2.11
118 000596 古井贡 酒 4,332,103.02 2.09
119 000031 中粮地 产 4,327,766.00 2.09
120 600298 安琪酵 母 4,258,343.85 2.05
121 000858 五 粮 液 4,221,537.66 2.04
122 600737 中粮屯 河 4,175,012.80 2.01
123 600597 光明乳 业 4,156,839.71 2.01
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,182,890,644.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,363,525,725.07
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基 金本 报告 期投资的 前十 名证券 的发 行主体 。除 中材科 技外 ，本报 告期 没
有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
2015 年5 月12 日， 中材 科 技股份 有限 公司 之控 股子 公司中 材科 技风 电叶 片股 份有限 公司 （以
下简称“中材 叶片” ） 收 到了北 京市 延庆 县环 境保 护局 《行 政处 罚事 先告 知 书》, 主 要是 因为 涂装
车间叶片打磨 切割高负 压 真空除尘设备 管路终端 损 坏，导致大气 污染防治 设 施未正常使 用，造成
污染物 直排 。
诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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截至本报告期 末，中材科 技（002080）为本 基金前 十大重仓股。 从投资的角 度看，我们认 为
该公司估值较 低；而且 根 据公司公告， 中材叶片 已 经完成相关设 备的改造 、 维修工作。 上述行政
监管措施并不 影响公司 的 长期竞 争力。 因此本基 金 才继续持有中 材科技。 本 基金对该股 票的投资
符合法 律法 规和 公司 制度 。
8.12.2
本 基 金投 资的 前十名股 票中, 没有 投资于 超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 156,754.89
2 应收证 券清 算款 3,389,619.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,962.33
5 应收申 购款 5,137.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,554,473.28
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,407 15,492.67 0.00 0.00% 37,290,846.24 100.00% 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,200,130.93 3.2183%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年8 月9 日 ）基 金份 额总额
1,249,071,475.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 162,999,617.96
本报告 期基 金总 申购 份额 41,466,618.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 167,175,390.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,290,846.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副 总 经理。本基 金托 管人2015 年9 月18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证券 1 35,789,122.21 1.41% 33,329.55 1.43% -
光大证券 1 - - - - -
首创证券 1 1,571,041,860.59 61.70% 1,438,336.90 61.63% -
江海证券 1 904,894,726.00 35.54% 829,978.16 35.56% -
华西证券 1 - - - - -
中泰证券 1 34,679,415.94 1.36% 32,296.99 1.38% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 诺安多策略混合 2015 年年度报 告摘要
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基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 进行 其他 证券 投资 的情况 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年8 月6 日发 布了 《诺 安基 金管 理 有限 公司 关于 诺安 多策 略 股票 型证券
投资基 金变 更基 金名 称及 类型并 相应 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 》的 公告 ，自 2015 年 8 月 6
日起， 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金变 更为 诺安 多策略 混合 型证 券投 资基 金。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
