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诺安低碳(001208)

诺安低碳:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
诺安低碳经 济股票型证 券投资基金 
2015 年年 度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本 报 告期自 2015 年5 月12 日( 基金 合同 生效 日) 起至 12 月31 日止 。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去 三年 基金 的利 润分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 40 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 42 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 4 页 共 58 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 47 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 47 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 48 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 48 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 诺安低 碳经 济股 票 基金主 代码 001208 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 12 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,638,021,727.96 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 投资 于低 碳经 济主题 相关 上市 公司 , 在 控制投 资风 险的 同时 , 力 争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 1 、资产 配置策略 方面, 本基 金将采取 战略性资 产配置 和战术性 资产配置 相结 合的资 产配 置策 略, 根据 宏观经 济运 行态 势、 政策 变化、 市场 环境 的变 化, 在 长期资 产配 置保 持稳 定的 前提下 , 积极 进行 短期 资 产灵活 配置 , 力图 通过 时 机 选择构 建在 承受 一定 风险 前提下 获取 较高 收益 的资 产组合 。 本基金实 施大类 资产配 置 策略过程 中还将 根据各 类 证券的风 险收益 特征的 相 对变化 ,动 态优 化投 资组 合,以规 避或 控制 市场 风险 , 提高 基金 收益 率。 2、 低碳 经济 主题 配置 策略 a)低碳 经济 主题 及其 相关 行业和 公司 的界 定 走向低 碳化 时代 是大 势所 趋, 低碳 经济也 势在 必行 。 低碳经 济是 一项 系统 工程 , 必 须 从经 济和 社会 整体 出发 , 着 重在 七个 方面 实现。 低碳 经济 主题 相关 行业和 公 司 来自 于这 七个 方面: 能 源 低碳 化如 以新 能源、 节 能 减排、 绿色 发展 等为主 营业务, 提供 相关 设备、 技 术、 产品 、 服务 等与 能源 产 业链相 关的 行业 或公 司, 交 通 低碳 化如 新能 源汽 车等 行 业或 公司, 建筑 低碳化 如 生产 使用 节能 环保 建筑 材 料 的相 关行 业或 公司, 农 业 低碳 化如 林业、 有机农 业 等行 业或 公司, 工业低 碳化如 发展 节能 减排 积极 参与碳 排放 交易 与治 理的 工业行 业或 公司 , 服务 低 碳 化 如 提倡 智能 信息 化服 务的 行 业或 公司, 消费 低碳化 如 提倡 绿色 消费 及可 循环 消费的 酒店 、旅 游等 行业 或公司 。 未 来 随着 经济 增长 方式 转变 和 产业 结构 升级, 从事或 受 益于 上述 投资 主题 的外 延将会 逐渐 扩大 , 本基 金 将视实 际情 况调 整上 述对 低碳经 济主 题类 股票 的识 别 及认定 。 b)行业 配置 策略 本基金 将分 别从 以下 几个 方面对 低碳 经济 的各 个子 行业进 行分 析: (1)政 策分析: 本基金 将密 切关注低 碳经济相 关国家 产业政策 以及财政 税收 政策和 货币 政策 等变 化对 低碳经 济主 题相 关行 业的 影 响, 积极 配置 收益 于政策 变化的 行业 。 (2)公 司分析: 技术水 平将 影响低碳 经济主题 相关公 司的发展 情况。本 基金 将密切 跟踪 低碳 经济 主题 相关公 司技 术水 平变 化及 发展趋 势, 重点 关注 技术水诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 6 页 共 58 页


平提升 较快 且发 展趋 势良 好的上 市公 司。 (3)市 场分析: 低碳经 济主 题相关行 业可能会 处于各 自不同的 发展阶段 及行 业周期 ,本 基金 将重 点关 注处于 行业 上升 阶段 及上 升周期 的子 行业 进行 投 资 。 3 、个股 投资策略 方面, 本基 金将结合 定量与定 性分析 ,充分发 挥基金管 理人 研究团 队和 投资 团队 的选 股能力 , 选择 具有 领先 优 势、 创新 能力 及成 长潜 力 良 好的上 市公 司进 行投 资。 4 、债券 投资策略 方面, 本基 金的债券 投资部分 采用积 极管理的 投资策略 ,具 体 包 括利 率预 测策 略、 收益率 曲 线预 测策 略、 溢价 分析策 略 以及 个券 估值 策略 。 5 、权证 投资策略 方面, 本基 金将主要 运用价值 发现策 略和套利 交易策略 等。 作为辅 助性 投资 工具 , 我 们将结 合自 身资 产状 况审 慎投资 , 力图 获得 最佳 风 险 调整收 益。 6、 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下 , 通过对 资产 池结 构和 质量 的 跟 踪 考察、 分析 资产 支持证 券 的发 行条 款、 预 估提前 偿 还率 变化 对资 产支 持证 券未来 现金 流的 影响 , 充 分考虑 该投 资品 种的 风险 补偿收 益和 市场 流动 性,谨 慎投资 资产 支持 证券 。 本 基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资 规模 并进 行 分散投 资, 以降 低流 动性 风险。 未 来, 根据 市场 情况 , 基金 可 相应 调整 和更 新相 关投 资 策略, 并在 招募 说明书 更新中 公告 。 业绩比 较基 准 本基金的 业绩比 较基准 为 中证内地 低碳经 济主题 指 数与中证 全债指 数的混 合 指 数, 即:80%×中证 内地低 碳经 济主题 指数收 益率+20%×中证 全债 指数收 益 率。 风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险和 较高 预期 收益 品 种, 其预 期风险 与预 期收 益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券 型基金 和货 币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 洪渊 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 秦维舟 姜建清 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 www.lionfund.com.cn 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 7 页 共 58 页


址 基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安 基金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通 合伙) 上海市 延安东路 222 号外滩 中心 30 楼 注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大 厦 19-20 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 5 月 12 日( 基 金合同 生 效日)-2015 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 -592,438,545.21 本期利 润 -555,152,009.23 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1809 本期加 权平 均净 值利 润率 -20.73% 本期基 金份 额净 值增 长率 -13.80% 3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 期末可 供分 配利 润 -554,390,718.20 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2102 期末基 金资 产净 值 2,275,170,427.29 期末基 金份 额净 值 0.862 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -13.80% 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列 数字。 ②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的 余额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 8 页 共 58 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.87% 1.36% 14.45% 1.44% -0.58% -0.08% 过去六 个月 -4.43% 2.38% -8.63% 2.44% 4.20% -0.06% 自基金 合同 生效起 至今 -13.80% 2.25% -11.23% 2.50% -2.57% -0.25% 注: 本 基金 的业 绩比 较基 准为:80%×中证 内地 低碳经 济 主题 指数 收益 率+20%×中证 全债 指数 收益 率。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注 : ①本 基金 基金 合同于2015 年5 月12 日生 效, 截至 2015 年 12 月 31 日止, 本 基金 成立 未满 1 年。 ②本基 金建 仓期 为6 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。


诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 9 页 共 58 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 基金 合同 于2015 年5 月12 日生 效, 截止 2011 年12 月 31 日 ,本基 金 成立 未满 1 年, 2015 年 本基 金净 值增 长率按 本 基金 实际 存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本 基 金的 基金 合同于 2015 年5 月12 日生 效, 截止2015 年 12 月31 日, 本 基金 未进行 利润 分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2015 年12 月, 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金: 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货 币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长 混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安 增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基 金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放 式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混 合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 10 页 共 58 页


油气能源股票 证券投资 基 金(LOF) 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成 长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资 基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安 纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期 开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券 投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型 证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 盛震 山 诺安低 碳经济 股票型 证券投 资基金 基金经 理 2015 年 9 月26 日 - 6 硕 士, 曾任 职于 中国 电信集 团 北京 市电 信 有 限 公司、 中国 移动 通信有 限 研究 公司 研 究院, 后任 职于 光大 证券 股份有 限公 司 , 从 事 行业 研究 工作。 2012 年 1 月加 入诺 安 基金管 理有 限公 司, 任研 究员。2015 年 9 月起任诺安低碳经济股票型证券投资基 金基金 经理 。 刘魁 诺安新 经济股 票型证 券投资 基金基 金经 理、诺 安主题 精选混 合型证 券投资 基金基 金经 理、诺 安低碳 2015 年 5 月12 日 2015 年11 月21 日 10 博 士, 曾先 后任 职于 嘉实基 金 管理 有限 公 司、 诺 安基 金管 理有 限公 司、 富 国基 金管 理有限 公司 , 从 事行 业研 究、 投 资及 基金 经理工 作。 曾于 2012 年 5 月至 2014 年 1 月任汉兴证券投资基金基金经理。2014 年 加 入诺 安基 金管 理有 限公 司, 历任 基金 经理助 理。2014 年 6 月至 2015 年 9 月任 诺安价值增长混合型证券投资基金基金 经 理。 2015 年1 月至 2015 年 11 月任 诺安 新经济股票型证券投资基金及诺安主题 精选混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ,2015 年5 月至2015 年11 月任诺 安 低碳 经济 股 票型证券 投资基 金基金 经 理,2015 年 8 月至2015 年11 月任 诺安先 进 制造 股票 型 证券投 资基 金基 金经 理。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 11 页 共 58 页


经济股 票型证 券投资 基金基 金经 理、诺 安先进 制造股 票型证 券投资 基金基 金经理 注:①此处刘 魁先生的 任 职日期为基金 合同生效 之 日,盛震山先 生的任职 日 期和刘魁先 生的离职 日期为 公司 作出 决定 并对 外公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 低碳 经济 股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基 金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安低碳 经济 股票型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违法 违规 行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 12 页 共 58 页


了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司 对 连续 四个 季度 期间 内, 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本产品 成立 于2015 年5 月, 此后 我国 证券 市场 出现宽 幅 调整, 基金 净值 也蒙受 了 损失。 下半 年,本产品的 投资策略 有 所调整,逐步 转换为以 精 选有成长性的 行业和个 股 、以重点公 司重点投 资为主 线。 当前 持仓 的股 票数量 大幅 下降 、集 中度 显著提 升。 在个股的选择 上,主要 从 行业和公司两 个维度出 发 ,结合起来进 行筛选。 首 先选择有良好 发 展前景 的行 业, 比如 旅游 、 传媒、 健康、 环保、 电 子等产 业中 的一 些细 分子 行业; 在上 述前 提下, 主要投资于两 类公司: 一 类是业绩具备 持续成长 性 、且估值有安 全边际的 优 质公司,另 一类是估 值暂时较高, 但正在面 临 基本面反转、 业务转型 , 抑或有行业整 合空间和 潜 力的公司。 此外,在 集中投 资个 股的 同时 ,考 虑到分 散风 险的 需要 ,行 业配置 总体 保持 了较 为均 衡的格 局。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截 至 报告 期末, 本基 金份额 净 值为 0.862 元。 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为-13.80%,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-11.23%。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 13 页 共 58 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 回顾2015 年全 年, 市场 整 体先扬 后抑 , 此期 间上 证指 数、 沪深300 指数 的涨 幅分 别为11.79% 、 7.91%,中 小板指、创 业板 指涨幅分别为 55.69%、85.88%。指数 分化的走势 , 与当前我国宏观 经 济的结构性矛 盾突出、 整 体面临转型的 局面有关 , 也与国内乃至 全球范围 内 长期、普遍 宽松的货 币环境 ,以 及A 股市 场独 特的政 策管 制等 因素 均密 切相关 。 展望2016 年,A 股 运行的 外部和 内部 环境 面临 着诸 多变化 : 美 国已 经结 束宽 松货币 周期 转 而 进入加息通道 ,但加息 的 节奏和持续性 ,因受到 美 国自身复苏进 程和全球 经 济状况的影 响而存在 不确定性;我 国宏观经 济 更面临着持续 的增长压 力 ,结构转型和 过剩产能 去 化尚待进一 步深入。 此外,汇率变 化、资本 和 资金的流动也 会对投资 者 的风险偏好产 生直接的 影 响,并最终 影响市场 走势,这给基 金管理者 带 来了新的挑战 。本产品 仍 将以过滤短期 扰动、着 眼 中长期的成 长风格投 资作为重心, 在业绩成 长 性和安全边际 兼顾的基 础 上,精选细分 行业和个 股 进行重点投 资、集中 持仓;同时, 也将密切 关 注经济大环境 动态,对 持 仓结构进行适 时调整, 以 期适应市场 风格的变 化、为 基金 份额 持有 人贡 献最大 价值 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内本基 金管理人 共 管理了四十五 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市 场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合 型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利 债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、 诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指 数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型 证券投资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气 能源股票证券 投资基金 (LOF ) 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定 期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债 券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金、 诺安 优势 行 业灵 活配 置混合 型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 14 页 共 58 页


放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交 易 型开 放式 指数证 券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投 资基金 、诺 安利 鑫保 本混 合型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。 在内部监察工 作中,本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份 额 持有人利 益 的宗旨,本基 金 管 理 人建 立并 完善 了以 监察 、 稽 核为 主导 的工 作体系 和 流程。 内部 监察 稽核人 员 依照 独立、 客观 、 公正的原则, 认真履行 职 责,严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作,确保 了公司勤 勉尽责 地管 理基 金资 产。 本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下: 1、 报 告期 内, 在 公司 各部 门的积 极配 合下 , 根 据最 新颁布 的法 律法 规及 公司 业务发 展的 需要 , 合规与风险控 制部对公 司 部分管理制度 进行修订 , 推进了公司的 制度化建 设 步伐,完善 了公司的 制度体系,满 足了法律 法 规及证监会的 监管要求 , 对公司的业务 运作也起 到 了较好的支 持、指导 作用, 有效 地推 进了 相关 业务的 发展 ,防 范了 相关 风险。 2、 严格 进行 投资 风险 的管理 和 控制, 防范 相关 风险发 生。 合规 与风 险控 制部会 同 公司 投资 部 门根据法律法 规及市场 环 境的变化,及 时向公司 投 资决策委员会 提出建议 , 对公司投资 管理制度 进行了多次修 订。在此 基 础上,对各类 风险控制 指 标做进一步的 细化和完 善 ,通过对各 项指标的 监控来 引导 投资 部门 分散 投资、 理性 投资 ,起 到了 良好的 效果 。 3、 根据 中国 证监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 , 合 规与风 险控 制部 在报 告期 内对公 司各 个部 门进行了四次 全面的监 察 稽核和多次临 时性监察 稽 核。内容涉及 公司及员 工 遵纪守法情 况,内部 控 制 制度、 业务 操作 流程执 行 情况; 涵 盖基 金销 售、 投 资 运作、 后台 保障 等公司 所 有业 务环 节和 工 作岗位。对于 每次监察 稽 核工作中发现 的问题, 都 责成各相关部 门认真总 结 、提出整改 意见和措 施 , 切 实进 行改 善, 并由合 规 与风 险控 制部 跟踪 问题 的 处理 情况, 确保 了公司 在 各方 面规 范运 作, 切实地 保障 了基 金份 额持 有人的 利益 。 4、 对 公司 基金 销售 活动 进行 监 督、 指导 , 确保 基金销 售 活动 严格 按照 《销 售 管理办 法》 的规 定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 , 不 出现违 法违 规的 情况 。 同时, 督促 市场 部门 利用 各种机 会, 通过 多种 渠道 ,以形 式多 样的 方式 ,做 好投资 者教 育工 作。 5、 公司 所有 对外 发布 的文件 、 资料 及宣 传材 料, 都事先 由 合规 与风 险控 制部 进行 合 规性 审查 , 确保其 内容 真实 、准 确、 合规, 符合 中国 证监 会对 信息披 露的 相关 要求 。 本报告 期内 , 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规, 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 , 保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 15 页 共 58 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。 报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明 本基金 合同 约定 , 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下, 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为4 次, 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 10% , 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行 收益分 配。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安低 碳经济股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 16 页 共 58 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安低碳 经 济股票型证券 投资基金 的 管理人——诺 安基金管 理 有限公司在诺 安 低碳经济股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安低碳经济股票型证券投资基金 2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师报(审) 字(16) 第 P0711 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金全 体持 有人 引言段 我们审计了后附的诺安低碳经济股票型证券投资基金( 以下简 称“诺安 低碳 经济 股票 ”)的财务 报表 ,包 括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 5 月 12 日(基金 合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的利润 表 、所 有者 权益( 基 金净值)变动 表 以及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安低碳经济股票的基 金管理人诺 安基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任, 这种责 任包 括 :(1)按照 企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实 务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 , 并 使其实 现公 允 反映;(2) 设 计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不 存在由于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 17 页 共 58 页


审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错 报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,诺安低碳经济 股票的财务报表在所有重 大方面按照 企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ,公允 反映 了诺 安低 碳经 济股 票 2015 年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年5 月12 日( 基 金合同 生效 日)至 2015 年 12 月 31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 王明静


吴迪 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 346,516,205.45 结算备 付金


15,451,098.75 存出保 证金


2,516,944.74 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,887,945,349.47 其中: 股票 投资


1,887,945,349.47 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 18 页 共 58 页


买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


93,450,520.83 应收利 息 7.4.7.5 82,833.46 应收股 利


- 应收申 购款


53,184.26 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


2,346,016,136.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


56,924,744.26 应付赎 回款


3,269,606.52 应付管 理人 报酬


2,888,522.00 应付托 管费


481,420.31 应付销 售服 务费


- 应付交易 费用 7.4.7.7 7,174,300.74 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 107,115.84 负债合 计


70,845,709.67 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 2,638,021,727.96 未分配 利润 7.4.7.10 -362,851,300.67 所有者 权益 合计


2,275,170,427.29 负债和 所有 者权 益总 计


2,346,016,136.96 注 : ①报 告截 止日 2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值 0.862 元,基金 份额 总额 2,638,021,727.96 份。 ② 本 会计 期间为 2015 年5 月12 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日。


7.2 利 润表 会计主 体: 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年5 月12 日( 基 金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 19 页 共 58 页


项 目 附注号 本期 2015 年5 月12 日(基金合 同生效日)至2015 年 12 月 31 日 一、收入


-506,449,252.59 1.利息 收入


4,946,465.79 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,946,465.79 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投 资收 益( 损失 以“- ” 填列)


-552,161,602.14 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -566,243,179.96 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 14,081,577.82 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 37,286,535.98 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 3,479,347.78 减:二、费用


48,702,756.64 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 25,400,226.54 2.托 管费 7.4.10.2.2 4,233,371.03 3.销 售服 务费


- 4. 交易 费用 7.4.7.19 18,933,444.01 5. 利息 支出


- 其中:卖 出回 购金 融资 产支 出


- 6. 其他 费用 7.4.7.20 135,715.06 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -555,152,009.23 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填 列) -555,152,009.23 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年5 月12 日( 基 金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年5 月 12 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 20 页 共 58 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 3,785,949,626.11 - 3,785,949,626.11 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - -555,152,009.23 -555,152,009.23 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -1,147,927,898.15 192,300,708.56 -955,627,189.59 其中:1.基金 申购 款 107,576,942.05 -14,586,527.56 92,990,414.49 2.基 金赎 回款 -1,255,504,840.20 206,887,236.12 -1,048,617,604.08 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 2,638,021,727.96 -362,851,300.67 2,275,170,427.29 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署: ______ 奥 成文______














______ 薛有为______














____ 薛 有为____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 7.4 报表 附注 7.4.1 基 金基 本情况 诺安低碳经济 股票型证 券 投资基金(简称 “本基金 ”) , 经中国证券 监督管理 委 员会(简称“ 中 国证监 会”) 证监 许可[2015]475 号文 《关 于准 予诺 安低碳 经济 股票 型证 券投 资基金 注册 的批 复》 核 准 ,于 2015 年4 月23 日至 2015 年5 月7 日向 社会进 行 公开 募集, 经德 勤华 永会 计 师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 )验 资, 募集 的有效 认购 金额 为人 民 币 3.785,949,626.11 元,其 中净认 购额 为人 民币 3,784,866,173.18 元,折合 3,784,866,173.18 份 基金份额。有效认购金额 产生的利息为人民币 1,083,452.93 元,折合 1,083,452.93 份基 金份 额于 基金合 同生 效后 归入 本基 金。 基 金合 同生 效日 为2015 年5 月12 日,合同生 效 日基 金份 额为 3,785,949,626.11 份基 金单 位。 本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 低碳 经 济股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 诺安 低碳 经济股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 文件 已按 规定报 送中 国证 监会 备案 。 本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 21 页 共 58 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则 ”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2015 年5 月12 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本会 计期 间为 2015 年5 月12 日(基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1)金融 资产 的分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计 入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等,其 中股票 投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报,衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍 生金融 资产 列报 。 本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 (2)金融 负债 的分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为 其他金 融负 债。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 22 页 共 58 页


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,公允价值 变 动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益;应收款 项和其他 金融负 债采 用实 际利 率法 ,以摊 余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的 金融 资产, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该金融资 产已转移 ,且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方;(3) 该金融 资产已转移, 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬,但是 放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的, 才 能终止确认 该金融负 债或其 一部 分。 (1)以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产 股票投 资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价,于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投 资成本;股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获 得的股 票, 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例, 计算 确定 增加的 股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 债券投 资 买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账,相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ,上述公允价 值 不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券,于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债 券的认 购成 本进 行分 摊, 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。 买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券,根 据其发行 价 、到期价和发 行 期限推 算内 含利 率后 ,逐 日确认 债券 利息 收入 。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 权证投 资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 23 页 共 58 页


获赠的权证(包 括配股权 证),在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ,计算确 定 增加的权证 数 量,成 本为 零。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证,于实际 取得日按 照 估值方法对分 离 交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ,确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 (2)贷款 及应 收款 项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融 出的资 金。 买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。 (3)其他 金融 负债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产 所融入 的资 金。 卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 (1)


对 存在 活跃 市场 的投资 品 种, 如 估值 日有 市价的 , 采 用市 价确 定公 允价值 ; 估 值日 无市 价, 且 最近 交易 日后 经济 环 境未发 生重 大变 化且 证券 发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事件 的, 采用最 近交 易市 价确 定公 允价值 。 (2)


对存 在活 跃市 场的 投 资品种 , 如 估值 日无 市价 , 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变 化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 ,使潜在估值 调整对前 一 估值日的基 金资产净 值的影响在 0.25% 以上或 基金管理人估 值小组认 为 必要时,应参 考类似投 资 品种的现行市 价及重 大变化 等因 素, 调整 最近 交易市 价, 确定 公允 价值 。 (3)


当投 资品 种不 再存 在 活跃市 场, 且其 潜在 估值 调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25% 以上或基 金管理 人估值小组认 为必要时 , 应采用市场参 与者普遍 认 同,且被以往 市场实 际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术, 确定 投资 品种的 公允 价值 。 (4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外),采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值, 另有 规定 的除 外。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 24 页 共 58 页


具体投 资品 种的 估值 方法 如下: 股票投 资 交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定,若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对 前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ,经基金管理 人估值小 组 同意,可参考 类似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法), 调整 最近 交易 市价 ,确定 公 允价 值。 由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资, 按 交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。 首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值,在估 值 技术难以可靠 计 量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票,于 同 一股票上市 后按交易 所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作 为公 允价 值。 非公开发行有 明确锁定 期 的股票,若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本,以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价 值;若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本,按 中国证 监会 相关 规定 处理 。


债券投 资 银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外),采用 第 三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。 交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价 作为公 允价 值。 未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本 估值。 同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的, 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。 权证投 资 交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前, 采 用估值技术确 定公允价 值 ,如估值技术 难 以可靠 计量 ,则 以成 本计 量。 配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前,采用 估 值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量, 则按成 本计 量。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 25 页 共 58 页


因持有 股票 而享 有的 配股 权,以 及停 止交 易但 未行 权的权 证, 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值, 基 金管理人将根 据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。 本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整 体的重 要性 ,被 划分 为三 个层次 : 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值; 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的, 同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以 相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 1.利息 收入 (1)存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用利 率逐 日计 提。 (2)除贴 息债 外的 债券 利息收 入 在持 有债 券期 内, 按债券 的 票面 价值 和票 面利 率计 算 的利 息扣 除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额, 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债 视同到期一次 性还本付 息 的附息债,根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ,逐日确 认债券 利息 收入 。 (3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 26 页 共 58 页


提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。 2.投资 收益 (1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收 利息( 若有) 后 的差 额确 认。 (3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差 额确认 。 (4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认。 3.公允 价值 变动 收益 公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公 允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认, 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ,本基金 每 年收益分配次 数最多为 四 次,每次收益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ,若 基金 合同生 效不 满3 个月 可不进 行 收益 分配 ; ; (2) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; (3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ; 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 27 页 共 58 页


7.4.4.12 分部 报告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政 策和会 计估 计。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税 征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问 题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 (2)对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 (3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入, 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所 得税, 个人 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年 的, 其 中股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之 前的 ,暂 减按诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 28 页 共 58 页


25%计入 应纳 税所 得额 ,股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得 税。上 述所 得统 一适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 (4)对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 (5)对于 基金 从事 A 股 买卖, 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税, 受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。 (6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 346,516,205.45 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 346,516,205.45 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,850,658,813.49 1,887,945,349.47 37,286,535.98 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,850,658,813.49 1,887,945,349.47 37,286,535.98 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 29 页 共 58 页


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 74,747.86 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 6,953.00 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 1,132.60 合计 82,833.46 注:本 报告 期末 “ 其他 ” 为应收 保证 金利 息。 7.4.7.6 其他 资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 7,174,300.74 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 7,174,300.74 7.4.7.8 其他 负债











单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 12,115.84 预提费 用 95,000.00 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 30 页 共 58 页


合计 107,115.84 7.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 3,785,949,626.11 3,785,949,626.11 本期申 购 107,576,942.05 107,576,942.05 本期赎 回(以 “-”号 填列) -1,255,504,840.20 -1,255,504,840.20 本期末 2,638,021,727.96 2,638,021,727.96 注:1 、 本期 申购 含转 换转入 份( 金)额 ,本 期赎 回含 转换转 出份(金) 额。 2、本基金首次 募集的有 效 认购资金本金 及其所产 生 的利息折算份 额的情况 , 详见于附注 “7.4 .1 基金基 本情 况” 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 -592,438,545.21 37,286,535.98 -555,152,009.23 本期 基金 份额 交易 产生的 变动 数 38,047,827.01 154,252,881.55 192,300,708.56 其中: 基金 申购 款 -1,893,825.73 -12,692,701.83 -14,586,527.56 基金赎 回款 39,941,652.74 166,945,583.38 206,887,236.12 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -554,390,718.20 191,539,417.53 -362,851,300.67 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 4,839,406.82 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 92,425.74 其他 14,633.23 合计 4,946,465.79 注:本报 告期 内“其他 ” 为 申购款 利息 收入 及保 证金 利息收 入。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 31 页 共 58 页


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 5,415,830,475.99 减:卖 出股 票成 本总 额 5,982,073,655.95 买卖股 票差 价收 入 -566,243,179.96 7.4.7.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 7.4.7.16 股利 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 14,081,577.82 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 14,081,577.82 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 1.交 易性 金融 资产 37,286,535.98 ——股票 投资 37,286,535.98 ——债券 投资 - ——资产 支持 证券 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 37,286,535.98 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 32 页 共 58 页


7.4.7.18 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 3,453,560.24 基金转 换费 收入 25,777.74 其他 9.80 合计 3,479,347.78 注:本 报告 期内 “其 他” 为募集 期撤 单利 息。 7.4.7.19 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 18,933,444.01 银行间 市场 交易 费用 - 合计 18,933,444.01 7.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 信息披 露费 55,000.00 汇划费 315.06 开户费 400.00 合计 135,715.06 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有限 公司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 33 页 共 58 页


中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.10.1.2 权证 交易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的基 金应 支付 的 管理费 25,400,226.54 其中: 支付销 售机 构的 客 户维护 费 14,669,892.10 注: 本 基金 的管 理费 按前一 日 基金 资产 净值的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H=E×1.5%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 顺 延至 法定 节假 日 、休 息日 结束 之日起 2 个工 作日 内或 不可 抗 力 情形 消除 之日起 2 个 工作日 内支 付。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 5 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 4,233,371.03 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 34 页 共 58 页


的托管 费 注: 本 基金 的托 管费 按前一 日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费的 计 算方 法如 下: H=E×0.25%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 休息 日等 , 顺 延至法 定节 假日 、 休 息日 结束之 日 起2 个工 作日 内 或不可 抗力 情形 消除 之 日起 2 个 工作 日内 支付。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回 购) 交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年5 月12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 股份有限公司 346,516,205.45 4,839,406.82 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 35 页 共 58 页


7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 持有的 流 通受 限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000028 国药一致 2015 年10 月 21 日 重大资产重组 66.15 - - 822,531 58,560,688.21 54,410,425.65 - 000876 新希望 2015 年8 月17 日 重大资产重组 17.61 2016 年3 月2 日 17.09 2,516,762 56,521,737.88 44,320,178.82 - 600690 青岛海尔 2015 年10 月 19 日 重大资产重组 9.92 2016 年2 月1 日 8.93 1,119,400 11,053,342.00 11,104,448.00 - 300313 天山生物 2015 年11 月3 日 重大资产重组 17.70 - - 566,000 10,406,940.00 10,018,200.00 - 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2015 年12 月31 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风险 管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设 定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员 会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为 公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 36 页 共 58 页


7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超 过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证 券,不得 超过 该证 券的 10%。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算, 因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评 估,以控 制相 应的 信用 风险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的债 券投 资。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市, 其余亦可 在银行 间同 业市 场交 易, 因 此除在 附 注7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不 能自 由转 让的情况外, 其余均能 及 时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对 流动性需求, 其上限一 般 不超过基金持 有的债券 资 产的公允价值 。本基金 所 持有金融负 债的合约 约定到期日 均为一年 以内 且不计息, 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)的 合 约无固定期 限且不 计 息,因 此账 面余 额即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证 券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 7.4.13.4 市场 风险 本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的 影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数 变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险,也往 往 是众多风险 中最基本 和最常见的, 也是最难 防 范的风险,其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 37 页 共 58 页


包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。本基金持 有的部分 金 融资产和金融 负债不计 息 ,因此本基金 的收入及 经 营活动的现 金流量在 一定程 度上 独立 于市 场利 率变化 。 本基 金的 生 息资产 主 要为 银行 存款、 结算备 付 金、 存 出保 证金 、 债券投 资及 买入 返售 金融 资产等 。 下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 12 月31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 346,516,205.45 - - - - 346,516,205.45 结算备 付金 15,451,098.75 - - - - 15,451,098.75 存出保 证金 2,516,944.74 - - - - 2,516,944.74 交易性 金融 资产 - - - - 1,887,945,349.47 1,887,945,349.47 买入返 售金 融资 产 - - - - - - 应收利 息 - - - - 82,833.46 82,833.46 应收申 购款 - - - - 53,184.26 53,184.26 应收证 券清 算款 - - - - 93,450,520.83 93,450,520.83 资产总 计 364,484,248.94 - - - 1,981,531,888.02 2,346,016,136.96 负债








应付证 券清 算款 - - - - 56,924,744.26 56,924,744.26 应付赎 回款 - - - - 3,269,606.52 3,269,606.52 应付管 理人 报酬 - - - - 2,888,522.00 2,888,522.00 应付托 管费 - - - - 481,420.31 481,420.31 应付交 易费 用 - - - - 7,174,300.74 7,174,300.74 其他负 债 - - - - 107,115.84 107,115.84 负债总 计 - - - - 70,845,709.67 70,845,709.67 利率敏 感度 缺口 364,484,248.94 - - - 1,910,686,178.35 2,275,170,427.29 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金本报告 期末及上 年 度末无债券投 资,因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大 影响。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 38 页 共 58 页


7.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准发 行并上 市的 股票 ) 、 权证、 股指期 货等 权益 类投 资工 具, 国 债、 金融 债、 公 司 债、 企 业债 、 可 转换 债券 ( 含分 离交 易可 转债) 、 央票、 中期 票据、 资产 支持证 券等 固定 收益 类品 种, 短 期融 资券、 正 回购、逆回购 、定期存 款 、协议存款等 货币市场 工 具,以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资 的其他金融工 具。本基 金 所面临的其他 价格风险 主 要由所持有的 金融工具 的 公允价值决 定。通过 分散化投资, 本基金有 效 降低了投资组 合的其他 价 格风险,并且 本基金管 理 人每日对本 基金所持 有的证 券价 格实 施监 控。 本基金的投资 组合比例 为 :股票投资占 基金资产 净 值的比例不低 于基金资 产 的 80%,其 中投 资于低碳经济 主题相关 股 票资产的比例 不低于非 现 金基金资产 的 80%; 权证 占基金资产净 值的比 例不超 过3% ; 扣除 股指期 货合约 缴纳 的保 证金 后, 基金保 留的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债 券占基 金资 产净 值的 比例 不低于 5% 。于 2015 年 12 月 31 日 ,本 基金 面临 的整体 其 他价 格风 险列 示如下 : 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 1,887,945,349.47 82.98 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 1,887,945,349.47 82.98 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 业绩比 较基 准发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 39 页 共 58 页


本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 1.业 绩比 较基 准上升 5% 106,980,672.53 2.业 绩比 较基 准下降 5% -106,980,672.53


注: 本 基金 的业 绩比 较基 准为:80%×中证 内地 低碳经 济 主题 指数 收益 率+20%×中证 全债 指数 收益 率。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使用 过去 一年 的历史 数 据,按照 VaR 正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基金 持仓 资产 组合可 能 的最 大损 失值 。 假设 置信度 :95% 观察期 :一年 分析 风险价 值 (单位 :人民 币元 ) 本期末 (2015 年 12 月 31 日) 基金投 资组 合的 风险 价值 81,435,679.93 合计 81,435,679.93 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1.公允 价值 (1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2)以公 允价 值计 量的 金融工 具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值计 量 层级 参见 附注 7.4.4.5 。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 1,768,092,097.00 元 ,属于 第 二层 级的 余额为 119,853,252.47 元。 无属 于第三 层 级的 余额 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 交 易所上市的 可转换债诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 40 页 共 58 页


券的公允价 值列入第 一层 级,相关固 定收益品 种(除 交易所上市 可转换债 券外) 的公允价值 层次列 入第二 层级 。 2.除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,887,945,349.47 80.47 其中: 股票 1,887,945,349.47 80.47 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 361,967,304.20 15.43 7 其他各 项资 产 96,103,483.29 4.10 8 合计 2,346,016,136.96 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 189,117,826.98 8.31 B 采矿业 - - C 制造业 914,362,570.22 40.19 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 43,039,838.60 1.89 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 99,125,425.65 4.36 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 221,259,749.00 9.72 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 189,550,901.45 8.33 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 41 页 共 58 页


J 金融业 - - K 房地产 业 25,051,880.00 1.10 L 租赁和 商务 服务 业 184,477,157.57 8.11 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 21,960,000.00 0.97 S 综合 - - 合计 1,887,945,349.47 82.98 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601021 春秋航 空 3,627,209 221,259,749.00 9.72 2 300296 利亚德 8,683,450 217,086,250.00 9.54 3 002304 洋河股 份 2,379,516 163,092,026.64 7.17 4 300059 东方财 富 2,899,922 150,882,941.66 6.63 5 002200 云投生 态 5,359,818 138,819,286.20 6.10 6 601888 中国国 旅 2,099,847 124,541,925.57 5.47 7 002004 华邦健 康 8,000,000 113,200,000.00 4.98 8 002294 信立泰 3,499,754 105,412,590.48 4.63 9 002712 思美传 媒 468,244 59,935,232.00 2.63 10 000028 国药一 致 822,531 54,410,425.65 2.39 11 002329 皇氏集 团 1,799,939 50,218,298.10 2.21 12 002446 盛路通 信 1,336,697 49,591,458.70 2.18 13 603003 龙宇燃 油 1,500,000 44,715,000.00 1.97 14 000876 新 希 望 2,516,762 44,320,178.82 1.95 15 600674 川投能 源 3,999,985 43,039,838.60 1.89 16 002714 牧原股 份 855,754 40,280,340.78 1.77 17 600305 恒顺醋 业 1,499,885 38,502,047.95 1.69 18 600687 刚泰控 股 1,599,959 37,727,033.22 1.66 19 002157 正邦科 技 1,699,944 34,168,874.40 1.50 20 600485 信威集 团 999,895 26,747,191.25 1.18 21 000558 莱茵体 育 904,400 25,051,880.00 1.10 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 42 页 共 58 页


22 002055 得润电 子 599,901 23,192,172.66 1.02 23 600037 歌华有 线 1,074,963 23,143,953.39 1.02 24 600757 长江 传媒 2,000,000 21,960,000.00 0.97 25 600718 东软集 团 499,968 15,524,006.40 0.68 26 600690 青岛海 尔 1,119,400 11,104,448.00 0.49 27 300313 天山生 物 566,000 10,018,200.00 0.44 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 318,159,646.89 13.98 2 601021 春秋航 空 222,540,489.54 9.78 3 300296 利亚德 206,408,265.23 9.07 4 300059 东方财 富 203,869,117.92 8.96 5 000001 平安银 行 197,879,143.96 8.70 6 600000 浦发银 行 180,997,057.47 7.96 7 600036 招商银 行 180,572,675.80 7.94 8 002004 华邦健 康 172,204,341.85 7.57 9 002304 洋河股 份 156,517,649.80 6.88 10 000826 启迪桑 德 131,205,979.68 5.77 11 600016 民生银 行 129,844,792.40 5.71 12 002294 信立泰 119,895,903.18 5.27 13 601888 中国国 旅 119,863,655.78 5.27 14 601628 中国人 寿 118,309,731.99 5.20 15 600050 中国联 通 113,037,158.51 4.97 16 601318 中国平 安 108,708,776.03 4.78 17 002200 云投生 态 100,520,286.92 4.42 18 600549 厦门钨 业 98,168,463.46 4.31 19 002446 盛路通 信 96,756,268.84 4.25 20 002153 石基信 息 94,672,054.35 4.16 21 000400 许继电 气 91,588,819.10 4.03 22 600887 伊利股 份 89,820,561.34 3.95 23 000661 长春高 新 85,262,813.50 3.75 24 600009 上海机 场 82,994,486.21 3.65 25 600030 中信证 券 79,896,730.76 3.51 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 43 页 共 58 页


26 002557 洽洽食 品 79,785,692.47 3.51 27 600535 天士力 75,938,222.33 3.34 28 600674 川投能 源 74,365,865.43 3.27 29 600687 刚泰控 股 74,237,832.95 3.26 30 002712 思美传 媒 72,571,728.78 3.19 31 600004 白云机 场 72,240,471.42 3.18 32 002327 富安娜 71,806,172.77 3.16 33 000028 国药一 致 71,454,836.64 3.14 34 000858 五 粮 液 69,848,111.26 3.07 35 000550 江铃汽 车 68,800,307.15 3.02 36 300207 欣旺达 66,819,492.07 2.94 37 002448 中原内配 65,347,261.51 2.87 38 600713 南京医 药 63,283,745.14 2.78 39 002431 棕榈园 林 63,147,571.15 2.78 40 600867 通化东 宝 62,331,715.42 2.74 41 300070 碧水源 60,486,387.56 2.66 42 300314 戴维医 疗 58,096,014.00 2.55 43 300285 国瓷材 料 57,982,601.00 2.55 44 300332 天壕环 境 57,113,976.45 2.51 45 000895 双汇发 展 57,068,202.21 2.51 46 000876 新 希 望 56,521,737.88 2.48 47 300223 北京君 正 56,513,277.01 2.48 48 300355 蒙草抗 旱 56,385,409.43 2.48 49 002241 歌尔声 学 52,915,655.23 2.33 50 600690 青岛海 尔 52,589,488.89 2.31 51 000581 威孚高 科 52,065,930.87 2.29 52 002157 正邦科 技 51,783,155.24 2.28 53 601601 中国太 保 51,666,875.87 2.27 54 600741 华域汽 车 51,540,112.56 2.27 55 600284 浦东建 设 51,504,662.91 2.26 56 600037 歌华有 线 50,010,952.07 2.20 57 002329 皇氏集 团 49,981,936.19 2.20 58 600511 国药股 份 48,811,043.28 2.15 59 300013 新宁物 流 48,557,003.26 2.13 60 600048 保利地 产 48,221,281.68 2.12 61 002714 牧原股 份 46,989,105.22 2.07 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 44 页 共 58 页


62 600775 南京熊 猫 46,490,752.16 2.04 63 601992 金隅股 份 45,764,566.51 2.01 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 319,148,668.57 14.03 2 600036 招商银 行 185,782,166.34 8.17 3 600000 浦发银 行 183,684,558.47 8.07 4 000001 平安银 行 165,147,701.94 7.26 5 600016 民生银 行 145,921,894.22 6.41 6 000826 启迪桑 德 145,881,705.38 6.41 7 601318 中国平 安 113,390,120.47 4.98 8 002153 石基信 息 108,097,176.87 4.75 9 600050 中国联 通 106,891,265.27 4.70 10 601628 中国人 寿 99,788,294.80 4.39 11 600887 伊利股 份 97,464,178.04 4.28 12 600009 上海机 场 82,174,322.61 3.61 13 002557 洽洽食 品 81,340,838.44 3.58 14 002327 富安娜 78,282,556.55 3.44 15 600687 刚泰控 股 75,844,311.78 3.33 16 300207 欣旺达 72,598,254.98 3.19 17 600004 白云机 场 72,344,079.03 3.18 18 000858 五 粮 液 69,069,489.88 3.04 19 000661 长春高 新 66,210,386.64 2.91 20 300285 国瓷材 料 65,416,515.23 2.88 21 000550 江铃汽 车 64,176,778.62 2.82 22 002448 中原内 配 63,363,949.25 2.79 23 300066 三川股 份 57,572,537.37 2.53 24 300070 碧水源 56,973,439.26 2.50 25 000400 许继电 气 56,585,166.64 2.49 26 002446 盛路通 信 56,151,878.86 2.47 27 600535 天士力 52,763,258.24 2.32 28 300332 天壕环 境 52,127,815.38 2.29 29 002004 华邦健 康 51,257,601.26 2.25 30 600741 华域汽 车 51,051,423.02 2.24 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 45 页 共 58 页


31 600048 保利地 产 49,102,536.98 2.16 32 600867 通化东 宝 48,766,666.76 2.14 33 600284 浦东建 设 48,045,825.04 2.11 34 002185 华天科 技 47,940,114.21 2.11 35 600030 中信证 券 47,883,287.70 2.10 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,832,732,469.44 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,415,830,475.99 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 46 页 共 58 页


8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部 门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的 情 形。 8.12.2


本基 金投 资的前 十名股 票中,没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,516,944.74 2 应收证 券清 算款 93,450,520.83 3 应收股 利 - 4 应收利 息 82,833.46 5 应收申 购款 53,184.26 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 96,103,483.29 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000028 国药一 致 54,410,425.65 2.39 重大资 产重 组 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 47 页 共 58 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 34,926 75,531.75 7,084,242.89 0.27% 2,630,937,485.00 99.73% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金

















577,059.03


0.0219% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年5 月12 日 )基 金份 额总 额 3,785,949,626.11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 107,576,942.05 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,255,504,840.20 基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,638,021,727.96 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 48 页 共 58 页


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本 报 告期 内, 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成 员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、 2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 , 自 2015 年 3 月 28 日起 ,增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事 会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ,选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理 有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司 独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ,增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万 元。 截 至本 报告 期末,该事 务所 已提 供审计 服务 的连 续年 限:3 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或 处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 7,148,841,521.33 53.96% 6,604,318.34 54.06% - 德邦证券 1 3,566,014,222.56 26.92% 3,252,815.53 26.63% - 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 49 页 共 58 页


国都证券 1 2,533,707,201.54 19.12% 2,359,637.61 19.31% - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 本报告 期新 增3 家证 券公 司的3 个交 易单 元: 招商 证券股 份有 限公 司 (1 个交 易 单元) 、 德邦 证券 股份有 限公 司(1 个 交易 单元) 、国 都证 券股 份有 限 公司(1 个交 易单 元) 。 2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。 (2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 (4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。 (5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与被 选择 的券 商签订 《专 用证 券交易 单元 租用 协议 》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金基 金份额 发售 公告 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 20 日 2 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金基 金合同 基金管 理人 网站 2015 年 4 月 20 日 3 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金基 金合同 摘要 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 20 日 4 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金托 管协议 基金管 理人网 站 2015 年 4 月 20 日 5 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金招 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 20 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 50 页 共 58 页


募说明 书 6 诺安 基金管理有限 公司关于诺 安低碳 经济 股票型证券投 资基金增加 代销机 构的公 告 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 23 日 7 诺安 基金管理有限 公司关于直 销网上 交易 开展基金认购 费率优惠活 动的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 23 日 8 诺安 基金管理有限 公司关于诺 安低碳 经济 股票型证券投 资基金增加 代销机 构的公 告 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 24 日 9 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金增 加江 苏银 行为 代销 机构的 公告 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 28 日 10 诺安 基金管理有限 公司关于增 加上海 汇付 金融服务有限 公司为旗下 部分基 金代 销机构并开通 基金定投、 转换业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 30 日 11 诺安 基金管理有限 公司关于诺 安低碳 经济 股票型证券投 资基金增加 代销机 构的公 告 《上海 证券 报》 2015 年 5 月 5 日 12 诺安 基金管理有限 公司关于诺 安低碳 经济 股票型证券投 资基金增加 代销机 构的公 告 《上海 证券 报》 2015 年 5 月 6 日 13 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金基 金合同 生效 公告 《上海 证券 报》 2015 年 5 月 13 日 14 诺安 基金管理有限 公司关于增 加无锡 农村 商业银行为旗 下部分基金 代销机 构的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 5 月 14 日 15 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加一路财富 网上费率优 惠活动 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 2015 年 5 月 27 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 51 页 共 58 页


的公告 《上海 证券 报》 16 诺安 基金管理有限 公司关于增 加上海 利得 基金销售有限 公司为旗下 部分基 金代 销机构并开通 基金定投业 务及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 5 月 30 日 17 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金开 放日 常申购、赎回 、转换及定 投业务 的公告 《上海 证券 报》 2015 年 6 月 13 日 18 诺安 基金管理有限 公司关于增 加浙江 金观 诚财富管理有 限公司为旗 下部分 基金 代销机构并开 通基金定投 、转换 业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 6 月 18 日 19 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加数米基金 网费率优惠 活动的 公告 《证券 时报 》、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 6 月 25 日 20 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加交通银行 网上银行、 手机银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 6 月 30 日 21 诺安 基金管理有限 公司关于增 加第一 创业 证券股份有限 公司为旗下 部分基 金代 销机构并开通 基金定投、 转换业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 6 月 30 日 22 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金 2015 上半年最后一个交易日基金资产净 值 、 基金份额净值 及份额累计 净值公 告 基金管 理人 网站 2015 年 7 月 2 日 23 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股票 天壕 节能(300332)估值 调整的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 3 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 52 页 共 58 页


24 诺安 基金管理有限 公司关于增 加国金 证券 为诺安低碳经 济股票的代 销机构 的公告 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 6 日 25 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股票 欧菲 光(002456) 估值 调 整的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 6 日 26 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 7 日 27 诺安 基金管理有限 公司关于增 加国都 证券 为诺安低碳经 济股票的代 销机构 的公告 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 8 日 28 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 8 日 29 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 9 日 30 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 13 日 31 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加国都证券 股份有限公 司费率 优惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 14 日 32 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 14 日 33 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股票 歌尔 声学(002241)估值 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 2015 年 7 月 15 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 53 页 共 58 页


调整的 公告 《上海 证券 报》 34 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金在 招商 银行 开通 转换 业务的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 16 日 35 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股票 桑德 环境(000826)估值 调整的 公告 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 18 日 36 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加平安证券 申购费率优 惠活动 的公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 7 月 20 日 37 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所 持停 牌股 票苏宁 云商 (002024 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 8 月 4 日 38 诺安 基金管理有限 公司关于增 加宁波 银行 为旗下部分基 金代销机构 并开通 基金定 投、 转换 业务 的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 8 月 7 日 39 诺安 基金管理有限 公司关于增 加浦发 银行 为诺安低碳经 济股票的代 销机构 的公告 《上海 证券 报》 2015 年 8 月 10 日 40 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金在 江苏 银行 开通 转换 业务的 公告 《证券 时报》、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 8 月 21 日 41 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加天天基金 网费率优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 8 月 25 日 42 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 8 月 25 日 43 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 《证券 时报 》 、 2015 年 8 月 31 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 54 页 共 58 页


基金 参加国都证券 股份有限公 司费率 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 44 诺安 基金管理有限 公司关于增 加上海 陆金 所资产管理有 限公司为旗 下部分 基金 代销机构并开 展费率优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 9 月 1 日 45 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 在江苏银行开 通定投业务 并参加 基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 9 月 2 日 46 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 在中国工商银 行开通转换 业务的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 9 月 9 日 47 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加好买基金 网费率优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 9 月 16 日 48 诺安 基金管理有限 公司关于增 加成都 农村 商业银行为旗 下部分基金 代销机 构的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 9 月 21 日 49 诺安 基金管理有限 公司关于增 加深圳 市新 兰德证券投资 咨询有限公 司为旗 下部分 基金 代销 机构 的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 9 月 22 日 50 诺安 基金管理有限 公司关于诺 安低碳 经济 股票型证券投 资基金增聘 基金经 理的公 告 《上海 证券 报》 2015 年 9 月 26 日 51 诺安 基金管理有限 公司关于增 加桂林 银行 股份有限公司 为旗下部分 基金代 销机 构并开通基金 定投、转换 业务及 开展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年10 月14 日 52 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 《中国 证券 报》 、 2015 年10 月16 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 55 页 共 58 页


所 持停 牌股 票碧水 源(300070 ) 估值 调整的 公告 《上海 证券 报》 53 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 所 持停 牌股 票棕榈 园林 (002431 )估 值调整 的公 告 《上海 证券 报》 2015 年10 月21 日 54 诺安 基金管理有限 公司关于增 加诺亚 正行 (上海)基金 销售投资顾 问有限 公司 为旗下部分基 金代销机构 并开通 基金 定投业务及开 展费率优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年10 月21 日 55 诺安低碳经济股票型证券投资基金 2015 年第3 季度 报告 《上海 证券 报》 2015 年10 月27 日 56 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金 变更基 金经 理的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年11 月21 日 57 诺安 基金管理有限 公司关于增 加嘉实 财富 管理有限公司 为旗下部分 基金代 销机 构并开通转换 业务及开展 费率优 惠活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年11 月25 日 58 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加长量基金 网费率优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 12 月 1 日 59 诺安 基金管理有限 公司关于部 分基金 在中 国工商银行开 通定投业务 及参加 费率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 12 月 2 日 60 诺安 基金管理有限 公司关于增 加北京 唐鼎 耀华投资咨询 有限公司为 旗下部 分基 金代销机构并 开通基金定 投、转 换业务 及开 展费 率优 惠活 动的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年 12 月 3 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 56 页 共 58 页


61 诺安 基金管理有限 公司关于增 加上海 凯石 财富基金销售 有限公司为 旗下部 分基 金代销机构并 开通定投、 转换业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年12 月10 日 62 诺安 基金管理有限 公司关于增 加泰诚 财富 基金销售(大 连)有限公 司为旗 下部 分基金代销机 构并开通定 投、转 换业务 及开 展费 率优 惠活 动的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报 》、 《上海 证券 报》 2015 年12 月14 日 63 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加利得基金 网费率优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年12 月16 日 64 诺安 基金管理有限 公司关于增 聘高级 管理人 员的 公告 《证券 时报 》 2015 年12 月19 日 65 诺安 基金管理有限 公司关于增 加长量 基金 销售投资顾问 有限公司为 旗下部 分基 金代销机构并 开通定投、 转换业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年12 月23 日 66 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金招 募说明 书( 更新 )2015 年第 1 期 基金管 理人 网站 2015 年12 月26 日 67 诺安 低碳经济股票 型证券投资 基金招 募 说 明书 ( 更新) 摘要 2015 年第1 期 《上海 证券 报》 2015 年12 月26 日 68 诺安 基金管理有限 公司关于增 加江苏 紫金 农村商业银行 股份有限公 司为旗 下部 分基金代销机 构并开通定 投、转 换业务 的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年12 月28 日 69 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金 参加平安银行 基金费率优 惠活动 的公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券报 》、 《上海 证券 报》 2015 年12 月30 日 70 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 《证券 时报 》 、 2015 年12 月30 日 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 57 页 共 58 页


基金 参加苏州银行 基金申购及 定期定 额申购 费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 71 诺安 基金管理有限 公司关于旗 下部分 基金参 加中 国工 商银 行“20 1 6 倾心 回 馈”基金 定投 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年12 月30 日 72 诺安 基金管理有限 公司关于指 数熔断 机制 对旗下公募基 金业务规则 影响的 公告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 2015 年12 月31 日 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 募集 的文 件。 ②《诺 安低 碳经 济股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安低 碳经 济股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 低碳 经济 股票 型证 券投资 基 金2015 年年 度报告 正 文。 ⑥报告 期内 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 12.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 12.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票 2015 年年度 报告 第 58 页 共 58 页


2016 年3 月30 日