诺安中证500 交易型 开放式指数 证券投资
基金2015 年年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安中 证500ETF
场内简 称 诺安 500
基金主 代码 510520
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 7 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 105,090,964.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014-03-10
注：本 基金 二级 市场 交易简 称 为“ 诺安 500” ，二 级市场 交易 代码 为“ 5105 2 0”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密跟 踪标 的指 数， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小
化。
投资策 略 本 基金 为被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 按照成
份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资
产比例 不低 于基 金资产 净 值的 95% 且不 低于 非 现金基
金资产 的 80% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证500 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本 基金 属股 票基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、债券
基金与 货币 市场 基金 。本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.lionfund.com.cn 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生
效日)-2014 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 6,109,841.28 5,709,417.63
本期利 润 945,501.58 13,402,784.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0146 0.0553
本期基 金份 额净 值增 长率 46.75% 33.80%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9635 0.3282
期末基 金资 产净 值 206,344,149.55 68,358,088.10
期末基 金份 额净 值 1.9635 1.3380
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他 收入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 29.18% 2.20% 24.40% 2.05% 4.78% 0.15%
过去六 个月 -10.37% 3.17% -14.47% 3.23% 4.10% -0.06%
过去一 年 46.75% 2.73% 43.12% 2.82% 3.63% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
96.35% 2.11% 96.06% 2.20% 0.29% -0.09%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证500 指 数收 益率。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注 ： 本基 金基 金合 同于 2014 年2 月7 日生 效,2014 年 本基金 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益
率按本 基金 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基 金基 金合 同于 2014 年2 月7 日生 效, 截止2015 年12 月 31 日, 本 基金未 进 行利 润分 配。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
梅律
吾
指 数 组负 责人， 诺
安 中证 100 指数
证券投资基金基
金经理 、 诺安 中证
创业成长指数分
2014 年 2
月7 日
- 18
硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾任
职于长 城证 券公 司、 鹏华 基金
管 理 有限 公司；2005 年 3 月加
入诺安 基金 管理 有限 公司 ，历
任研究 员、 基金 经理 助理 、基诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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级证券投资基金
基 金 经理、 诺安 中
证 500 交易型开
放式指数证券投
资基金及其联接
基金基 金经 理
金经理 、研 究部 副总 监， 现任
指数组负责人 。曾于 2007 年
11 月至2009 年10 月 担任诺 安
价值增 长股 票证 券投 资基 金基
金经理 ，2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任 诺安成 长股 票型
证券投资 基金基 金经 理，2011
年1 月至2012 年7 月 担任诺 安
全球黄 金证 券投 资基 金基 金经
理，2011 年 9 月至 2012 年 12
月担任 诺安 油气 能源 股票 证券
投资基 金 （LOF ） 基金 经理 ， 2012
年 7 月起 任诺 安中 证 100 指数
证券投 资基 金及 诺安 中证 创业
成长指 数分 级证 券投 资基 金基
金经理 ，2014 年 2 月 起任诺 安
中证 500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年
6 月起任 诺安 中证 500 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接
基金基 金经 理。
注： ①此 处基 金经 理的 任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，因 标的指数 成 分股停牌，本 基金出现 投 资于标的指数 成分股、 备 选成分股的比 例
低于基金合同 中“本基 金 投资于标的指 数成份股 、 备选产比例不 低净值本 基 金资产净值 的 95%”
的约定 情形 ，基 金管 理人 在指数 成分 股调 整后 及时 对此进 行了 调整 。除 此之 外，诺 安中 证 500 交
易型开放式指 数证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法 规, 遵 守了 《诺 安中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定,遵守 了本 公
司管理 制度 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。
报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ，原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.9635 元。 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 46.75%，同
期 业 绩比 较基 准收 益率为43.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望 未来 一年， 从技 术角度 ， 不 要轻 易看 多大 盘， 也 不 应轻 易看 空小 盘行 情； 从基 本面 角度 ，
业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小， 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:每份基 金 份额享有同等 分配权； 基 金收益评价 日
核定的 基金 净值 增长 率超 过标的 指数 同期 增长 率达 到1% 以上 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配；
在符合 上述 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年至多 分 配12 次， 每次 基 金收益 分配 数额 的确
定原则为：使 收益分配 后 基金净值增长 率尽可能 贴 近标的指数同 期增长率 ； 本基金收益 分配采取
现金方 式； 法律 法规 或监 管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续六十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形。基金管理 人
将积极与基金 托管人协 商 解决方案，包 括但不限 于 持续营销、转 换运作方 式 、退市清盘 、与其他
基金合 并等 ，并 适时 根据 法律法 规及 基金 合同 约定 的程序 进行 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 中证500 交易型 开放 式指
数证券投资基 金（以下 称 “本基金”） 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核。本 报告期间 ， 因标的指数 成分股停
牌，本基金出 现投资于 标 的指数成分股 、备选成 分 股的比例低于 基金合同 中 “本基金投 资于标的
指数成份股、 备选产比 例 不低净值本基 金资产净 值 的 95%” 的约定情 形，基 金管理人在指 数成分
股调整 后及 时对 此进 行了 调整。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)及其 经办 注册会 计 师王 明静 、 吴迪 于2016 年3 月29ri
日出具了 德 师报( 审)字(16)第P0702 号 “无保 留意 见的审 计报 告” 。投 资者 可 以通过 年度 报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,631,379.13 5,065,217.71
结算备 付金 143,586.45 441.77
存出保 证金 101,310.14 45,534.00
交易性 金融 资产 197,566,607.87 65,723,804.25
其中： 股票 投资 197,566,607.87 65,723,804.25
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,718,062.20 -
应收利 息 2,515.15 210.85
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 211,163,460.94 70,835,208.58
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,708,526.93 533,135.16
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 97,172.34 18,031.71
应付托 管费 19,434.48 3,606.33
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 199,509.79 33,973.75
应交税 费 - - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 12 页 共 30 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 794,667.85 1,888,373.53
负债合 计 4,819,311.39 2,477,120.48
所有者权益：
实收基 金 105,090,964.00 51,090,964.00
未分配 利润 101,253,185.55 17,267,124.10
所有者 权益 合计 206,344,149.55 68,358,088.10
负债和 所有 者权 益总 计 211,163,460.94 70,835,208.58
注：① 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日,基金 份额净 值 1.9635 元,基金 份额总 额 105,090,964.00
份。
②上 年度 会计 期间为 2014 年2 月7 日(基金 合同 生效日)至2014 年 12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年2 月7 日(基金合同 生
效日)至 2014 年 12 月31 日
一、收入 2,674,609.92 17,218,606.64
1.利息 收入 84,691.90 2,292,075.42
其中： 存款 利息 收入 84,691.90 333,705.72
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 1,958,369.70
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 12,886,623.58 7,796,243.47
其中： 股票 投资 收益 12,695,004.83 5,713,313.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 191,618.75 2,082,929.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-5,164,339.70 7,693,366.85
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填 -5,132,365.86 -563,079.10 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 30 页
列）
减：二、费用 1,729,108.34 3,815,822.16
1．管 理人 报酬 578,879.59 1,073,417.32
2．托 管费 115,775.89 214,683.40
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 638,351.74 2,097,047.63
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 396,101.12 430,673.81
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
945,501.58 13,402,784.48
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
945,501.58 13,402,784.48
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 945,501.58 945,501.58
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “-”号填
列）
54,000,000.00 83,040,559.87 137,040,559.87
其中：1.基金 申购 款 186,000,000.00 188,285,793.56 374,285,793.56
2.基 金赎 回款 -132,000,000.00 -105,245,233.69 -237,245,233.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55
项目
上年度可比期间
2014 年2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 30 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
879,090,964.00 - 879,090,964.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,402,784.48 13,402,784.48
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “-”号填
列）
-828,000,000.00 3,864,339.62 -824,135,660.38
其中：1.基金 申购 款 22,000,000.00 7,198,422.66 29,198,422.66
2.基 金赎 回款 -850,000,000.00 -3,334,083.04 -853,334,083.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安中证 500 交易 型开放 式指数证券投 资基金(简称 “本基金”), 经中国证 券 监督管理委 员
会(简称 “ 中 国证 监会”) 证监许 可[2013]1513 号 文 《关于 核准 诺安 中证500 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 及其 联接 基金 募集的 批复 》批 准, 于 2014 年 1 月 6 日至 2014 年 1 月 24 日向 社会 进行
公开募集,经 毕马威华 振会 计师事务所( 特殊普通 合伙)验资,本基金 首次向社 会 公开募集且 扣除认
购费后 的有 效认 购资 金人 民币 733,792,000.00 元, 有效认 购金 额产 生的 利息 为人民 币 14,000.00
元,折成 基金 份额 的净 认购金 额 和利 息为 人民 币 733,806,000.00 元,折合 733,806,000.00 份基 金
份额; 本基金首 次向社会 公开发售的有效 股票认购 数量为 17,223,500.00 股,按照网下股票认 购
期最后 一日 （2014 年1 月24 日） 均价 折合 有效 认购 股 票市值 金额 合计 人民 币145,284,964.00 元,
折合 145,284,964.00 份基 金份额 。基 金合 同生 效日 为 2014 年 2 月 7 日, 合同 生效日 基金 份额 为
879,090,964.00 份基 金份额 。
经上海 证券 交易 所 （ 以下 简称： 上交 所） 上证 债字[2014]64 号文 核准 同意, 本基 金于 2014 年诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 30 页
3 月10 日在 上交 所挂 牌交易 。 上市 交易 前,本基 金未进 行 份额 折算 。
本基金为交易 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《诺
安 中证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 等文 件已 按规 定报 送中国 证监 会备 案。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致， 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的说 明。
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持
有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ，估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月
26 日， 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 30 页
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.7.1.2 权证 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
578,879.59 1,073,417.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基 金资 产净 值的 0.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.5 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金 管理费每 日计算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付。 经基金管 理 人与基金托管 人核对
一致后 ，由 基金 托管 人于 次月首 日 起 3 工作 日内 从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 管理 人。 若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
115,775.89 214,683.40
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基 金资 产净 值的 0.1% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝E×0.1%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付。 经基金管 理 人与基金托管 人核对
一致后 ，由 基金 托管 人于 次月首 日 起 3 工作 日内 从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 托管 人。 若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
诺安中证500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
98,000,000.00 93.2525% 0.00 0.0000%
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月7 日(基金 合同生 效 日)至2014
年 12 月 31 日 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 18 页 共 30 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
8,631,379.13 80,743.62 5,065,217.71 301,432.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.8 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金无 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期 末持 有的 流通
受限证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600584
长电科
技
2015 年11 月30 日
重大资产
重组
22.02 - - 45,559 817,342.50 1,003,209.18 -
002049
同方国
芯
2015 年12 月11 日
重大资产
重组
60.15 2016 年3 月11 日 54.14 16,000 646,377.74 962,400.00 -
600200
江苏吴
中
2015 年11 月26 日
重大资产
重组
27.89 2016 年3 月16 日 21.71 33,400 795,312.16 931,526.00 -
600219
南山铝
业
2015 年9 月29 日 重大事项 6.58 2016 年1 月25 日 7.00 126,700 984,389.53 833,686.00 -
600122
宏图高
科
2015 年12 月25 日 重大事项 19.42 - - 41,600 569,949.46 807,872.00 -
600645
中源协
和
2015 年12 月30 日 重大事项 65.01 2016 年1 月4 日 63.90 12,100 609,081.28 786,621.00 -
000028
国药一
致
2015 年10 月21 日
重大资产
重组
66.15 2016 年3 月25 日 63.05 10,780 748,819.04 713,097.00 -
002340 格林美 2015 年12 月29 日 重大事项 15.20 2016 年1 月6 日 14.35 46,400 608,691.21 705,280.00 -
000829
天音控
股
2015 年11 月9 日
重大资产
重组
12.22 - - 53,400 649,468.84 652,548.00 -
300088
长信科
技
2015 年12 月14 日
重大资产
重组
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 45,900 517,947.86 643,977.00 -
002048
宁波华
翔
2015 年11 月19 日
重大资产
重组
17.40 - - 35,600 580,772.76 619,440.00 - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 19 页 共 30 页
000973
佛塑科
技
2015 年12 月18 日 重大事项 13.00 2016 年2 月22 日 11.70 46,500 424,119.06 604,500.00 -
300043
互动娱
乐
2015 年12 月17 日 重大事项 15.80 - - 37,400 564,872.71 590,920.00 -
002568
百润股
份
2015 年12 月21 日 重大事项 42.69 2016 年1 月18 日 38.42 13,800 581,918.05 589,122.00 -
002143
印纪传
媒
2015 年12 月9 日 重大事项 40.55 2016 年1 月5 日 36.50 14,400 451,335.10 583,920.00 -
600851
海欣股
份
2015 年12 月21 日
重大资产
重组
14.70 2016 年1 月19 日 13.23 34,800 413,568.46 511,560.00 -
601000 唐山港 2015 年10 月29 日
重大资产
重组
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 55,100 532,502.47 454,575.00 -
600120
浙江东
方
2015 年10 月12 日
重大资产
重组
19.86 - - 21,300 537,086.90 423,018.00 -
600572 康恩贝 2015 年12 月29 日 重大事项 13.36 2016 年1 月4 日 13.18 31,600 444,811.85 422,176.00 -
002371
七星电
子
2015 年10 月8 日
重大资产
重组
19.28 2016 年1 月11 日 21.21 21,400 606,245.87 412,592.00 -
600859 王府井 2015 年12 月21 日 重大事项 27.22 2016 年1 月4 日 27.22 14,400 369,580.27 391,968.00 -
600699
均胜电
子
2015 年11 月4 日
重大资产
重组
31.25 2016 年3 月10 日 29.00 12,491 359,784.08 390,343.75 -
002011
盾安环
境
2015 年12 月28 日 重大事项 16.72 2016 年2 月22 日 15.05 23,000 296,775.01 384,560.00 -
601717 郑煤机 2015 年12 月18 日
重大资产
重组
7.52 - - 45,300 385,649.94 340,656.00 -
600759
洲际油
气
2015 年9 月21 日
重大资产
重组
7.85 - - 42,967 426,031.21 337,290.95 -
000426
兴业矿
业
2015 年10 月28 日
重大资产
重组
7.06 2016 年3 月21 日 7.77 46,800 317,312.98 330,408.00 -
002242
九阳股
份
2015 年12 月24 日 重大事项 22.68 2016 年1 月11 日 20.41 14,200 379,459.94 322,056.00 -
002698
博实股
份
2015 年12 月28 日 重大事项 29.33 2016 年1 月5 日 26.40 9,721 240,392.22 285,116.93 -
601678
滨化股
份
2015 年12 月31 日 重大事项 8.02 2016 年1 月5 日 7.22 32,700 263,967.56 262,254.00 -
600880
博瑞传
播
2015 年9 月16 日
重大资产
重组
7.50 2016 年1 月18 日 8.25 32,900 429,690.02 246,750.00 -
600864
哈投股
份
2015 年10 月9 日
重大资产
重组
10.88 2016 年1 月14 日 11.97 21,300 314,704.88 231,744.00 -
000982
中银绒
业
2014 年8 月25 日 重大事项 4.64 2016 年2 月25 日 5.10 44,100 229,175.42 204,624.00 -
002678
珠江钢
琴
2015 年12 月21 日 重大事项 17.21 2016 年1 月19 日 15.49 10,200 185,900.73 175,542.00 -
600429 三元股 2015 年9 月21 日 重大资产 7.29 2016 年1 月27 日 7.49 18,800 182,119.01 137,052.00 - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 20 页 共 30 页
份 重组
600654 中安消 2015 年12 月14 日 重大事项 28.84 - - 4,700 150,158.42 135,548.00 -
002018
华信国
际
2015 年6 月15 日
重大资产
重组
44.08 - - 2,200 20,129.28 96,976.00 -
000748
长城信
息
2015 年6 月18 日
重大资产
重组
34.88 2016 年3 月10 日 31.39 2,400 46,949.18 83,712.00 -
600978
宜华木
业
2015 年7 月7 日
重大资产
重组
22.33 2016 年1 月21 日 20.10 3,300 21,007.60 73,689.00 -
000066
长城电
脑
2015 年6 月18 日
重大资产
重组
21.54 2016 年3 月10 日 19.39 2,400 16,296.65 51,696.00 -
002219
恒康医
疗
2015 年10 月29 日
重大资产
重组
14.90 - - 3,202 29,693.29 47,709.80 -
002174
游族网
络
2015 年7 月23 日
重大资产
重组
89.53 2016 年2 月15 日 80.58 400 19,723.68 35,812.00 -
600729
重庆百
货
2015 年7 月24 日
重大资产
重组
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 600 14,896.96 19,434.00 -
600282
南钢股
份
2015 年12 月30 日 重大事项 3.17 2016 年1 月12 日 3.24 1,800 5,652.00 5,706.00 -
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款,无抵 押债 券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 30 页
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
179,723,920.26 元， 属于 第二层级 的余 额为 17,842,687.61 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2014 年
12 月31 日： 第一 层级 的余 额为 62,233,866.28 元， 第 二层 级的 余额为 3,489,937.97 元， 无属 于
第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。本基 金自 2015 年 3 月 26 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所上 市交
易或挂牌转让 的固定收 益 品种的估值方 法进行调 整 ，采用第三方 估值机构 提 供的价格数 据进行估
值，相 关固 定收 益品 种的 公允价 值层 次归 入第 二层 级。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 197,566,607.87 93.56
其中： 股票 197,566,607.87 93.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,774,965.58 4.16
7 其他各 项资 产 4,821,887.49 2.28
8 合计 211,163,460.94 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 30 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,796,272.00 1.84
B
采矿业 5,914,387.07 2.87
C
制造业 117,054,262.91 56.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,230,964.95 3.02
E
建筑业 5,185,655.79 2.51
F
批发和 零售 业 12,707,688.46 6.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,054,553.79 2.45
H
住宿和 餐饮 业 461,880.00 0.22
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,622,281.32 5.63
J
金融业 2,045,483.00 0.99
K
房地产 业 13,849,065.90 6.71
L
租赁和 商务 服务 业 4,203,510.13 2.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,099,071.00 0.53
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,679,547.85 0.81
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 292,068.00 0.14
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,890,076.70 1.40
S
综合 3,178,239.00 1.54
合计 197,265,007.87 95.60
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 301,600.00 0.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 30 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 301,600.00 0.15
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600584 长电科 技 45,559 1,003,209.18 0.49
2 600160 巨化股 份 42,067 987,312.49 0.48
3 002049 同方国 芯 16,000 962,400.00 0.47
4 600079 人福医药 42,800 952,728.00 0.46
5 600816 安信信 托 41,700 949,509.00 0.46
6 600200 江苏吴 中 33,400 931,526.00 0.45
7 600635 大众公 用 92,861 915,609.46 0.44
8 002030 达安基 因 21,894 901,594.92 0.44
9 002466 天齐锂 业 6,400 900,800.00 0.44
10 002439 启明星 辰 27,618 883,776.00 0.43
注： 投资 者欲 了解 本报 告期末 基 金指 数投 资的 所有 股票 明 细， 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 30 页
值比例 （% ）
1 000982 中银绒 业 44,100 204,624.00 0.10
2 002018 华信国 际 2,200 96,976.00 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002400 省广股 份 2,157,034.10 3.16
2 002405 四维图 新 1,944,387.21 2.84
3 300072 三聚环 保 1,718,259.00 2.51
4 000998 隆平高 科 1,658,665.00 2.43
5 000997 新 大 陆 1,655,017.00 2.42
6 002030 达安基 因 1,650,614.96 2.41
7 000930 中粮生 化 1,645,480.00 2.41
8 000547 航天发 展 1,605,446.00 2.35
9 000031 中粮地 产 1,601,647.00 2.34
10 000012 南
玻Ａ 1,543,327.73 2.26
11 300033 同花顺 1,500,377.00 2.19
12 000661 长春高 新 1,496,683.00 2.19
13 002701 奥瑞金 1,496,240.00 2.19
14 002266 浙富控 股 1,495,063.00 2.19
15 000540 中天城 投 1,453,211.39 2.13
16 300253 卫宁软 件 1,411,560.50 2.06
17 002179 中航光 电 1,407,051.00 2.06
18 002004 华邦健 康 1,380,347.18 2.02
19 002013 中航机 电 1,375,681.20 2.01
20 002424 贵州百 灵 1,336,605.70 1.96
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期 初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002424
贵州百 灵 1,961,693.23 2.87
2 300033
同花顺 1,935,603.24 2.83 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 30 页
3 000540
中天城 投 1,820,428.78 2.66
4 002405
四维图 新 1,777,436.89 2.60
5 300144
宋城演 艺 1,752,054.69 2.56
6 002400
省广股 份 1,610,137.96 2.36
7 600895
张江高 科 1,584,859.73 2.32
8 601718
际华集 团 1,505,174.28 2.20
9 002183
怡 亚 通 1,438,813.16 2.10
10 000415
渤海租 赁 1,406,858.85 2.06
11 000012
南
玻Ａ 1,247,560.24 1.83
12 000997
新 大 陆 1,189,989.94 1.74
13 000998
隆平高 科 1,112,204.93 1.63
14 600037
歌华有 线 1,094,810.02 1.60
15 002030
达安基 因 1,092,312.87 1.60
16 002573
清新环 境 1,072,433.04 1.57
17 002701
奥瑞金 1,068,337.76 1.56
18 300059
东方财 富 1,060,026.00 1.55
19 002223
鱼跃医 疗 1,032,474.55 1.51
20 000661
长春高 新 1,013,385.50 1.48
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 263,242,304.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 182,979,078.12
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 30 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 101,310.14
2 应收证 券清 算款 4,718,062.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,515.15
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,821,887.49 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 30 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600584 长电科 技 1,003,209.18 0.49 重大资 产重 组
2 002049 同方国 芯 962,400.00 0.47 重大资 产重 组
3 600200 江苏吴 中 931,526.00 0.45 重大资 产重 组
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000982 中银绒 业 204,624.00 0.10 重大事 项
2 002018 华信国 际 96,976.00 0.05 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
241 436,062.09 98,007,523.00 93.26% 7,083,441.00 6.74%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 李光英 1,680,000.00 1.60%
2 李健林 1,130,652.00 1.08%
3 徐军 450,102.00 0.43% 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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4 许良 205,018.00 0.20%
5 林宏 193,543.00 0.18%
6 沈恺 180,200.00 0.17%
7 杨秀娟 150,000.00 0.14%
8 文红梅 144,210.00 0.14%
9 凌军 135,901.00 0.13%
10 吴峰 130,000.00 0.12%
中国银 行股 份有 限公 司－ 诺安中 证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投资
94,000,000.00 93.25%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司 从业 人员 未持 有本 基金份 额。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年2 月7 日）基 金份 额总 额
879,090,964.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,090,964.00
本报告 期基 金总 申购 份额 186,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 132,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 105,090,964.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司托 管业 务部 总经 理职 务。 上述 人事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 446,217,616.85 100.00% 414,604.56 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告摘要
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(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设 施符 合代 理本 基金 进行 证 券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
