诺安中小盘 精选混合型 证券投资基 金
2015 年年 度报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘自 年度 报告 正文， 投资 者欲 了解 详细 内容， 应阅 读年 度报 告正 文。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。
诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安中 小盘 精选 混合
基金主 代码 320011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 28 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 337,540,997.58 份
基金合 同存 续期 不定期
注 ：自 2015 年8 月6 日起， 原“ 诺安 中小 盘精 选股 票型证 券投 资基 金” 变 更为“诺安 中小 盘精 选
混合型 证券 投资 基金”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过对具备 良好成长 潜力及 合理估值 水平的中 小市值 股票的投 资,在 有效
控制组 合风 险的 基础 上, 力 图实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略 本 基金的投 资策略分 为四部 分:资 产配置策 略、股票投 资策略、 债券投 资
策略以 及权 证投 资策 略。
1、 资产 配置 策略
本 基金将 运用长 期资产 配置(SAA)和 短期资 产配置(TAA)相 结合的 方法,根
据市场环 境的变 化, 在长 期资产配 置保持 稳定的 前 提下, 积极 进行短 期资
产 灵活配置,力图 通过时机选 择达到在 承受一定 风险的 前提下获 取较高 收
益的资 产组 合。
2、 股票 投资 策略
本基金的 股票投 资策略 分 三步进行,首先是 确定基 本股票池,其次是 进行
个股基 本面 鉴别,最后 是股票 组 合最 终确 认。
3、 债券 投资 策略
本 基金的债 券投资部 分采用 积极管理 的投资策 略,具体 包括利率 预测策 略
(Interest rate anticipation) 、收益率曲线预测策略、溢价分析策略
(Yield spread analysis) 以及个 券估 值策 略(Valuation analysis) 等。
4、 权证 投资 策略
本 基金的权 证投资部 分主要 运用的投 资策略包 括:价值 发现策略 和价差 策
略 。作为辅 助性投资 工具,本 基金会结 合自身资 产状况 审慎投资 于权证 资
产,力 图获 得最 佳风 险调 整 收益。
业绩比 较基 准 中证700 指数 收益 率×80%+ 中 证全 债指 数收 益率×20%
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 ， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ， 高于 债券 型基
金与货 币市 场基 金， 属于 中高风 险、 中高 收益 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 443,637,055.96 246,349,059.39 94,752,777.95
本期利 润 323,905,450.15 334,796,667.52 218,979,509.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8715 0.4719 0.1880
本期基 金份 额净 值增 长率 44.41% 58.60% 21.44%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4319 0.3065 -0.1547
期末基 金资 产净 值 836,522,330.56 831,535,995.07 1,039,661,049.56
期末基 金份 额净 值 2.478 1.716 1.082
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.89% 1.31% 18.45% 1.61% 3.44% -0.30%
过去六 个月 4.29% 2.64% -12.83% 2.48% 17.12% 0.16% 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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过去一 年 44.41% 2.26% 23.22% 2.16% 21.19% 0.10%
过去三 年 178.11% 1.63% 76.92% 1.49% 101.19% 0.14%
过去 五年 105.99% 1.51% 42.57% 1.35% 63.42% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
161.45% 1.46% 47.94% 1.36% 113.51% 0.10%
注 ：自 2015 年8 月7 日起， 本 基金 的业 绩比 较基 准由 原 来的“(60%×天 相中 盘指数+40%×天相 小
盘指数)×80%+20%× 中证 全债指 数” ，变 更为“中证 700 指 数收 益率×80%+ 中 证 全债 指数 收益率
×20%”。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证券 投资基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周心鹏
投 资二 部执
行 总监 ，诺
安 中小 盘精
选 混合 型证
券 投资 基金
基 金经 理、
诺 安稳 健回
报 灵活 配置
混 合型 证券
投 资基 金基
金经理
2010 年10 月
23 日
- 14
金融学硕士, 具有基金从
业资格 。曾 先后 任职 于南
方证券 投资 银行 部、 中投
证券投 资银 行部 、长 盛基
金研究 部和 华夏 基金 机构
投资部 。2010 年1 月加 入
诺安基金管理有限公司,
任基金 经理 助理 ，现 任投
资二部 执行 总监 。2011 年
3 月至2015 年4 月任 诺安
价值增 长股 票证 券投 资基
金基金 经理,2014 年 3 月
至2015 年4 月担 任诺 安优
势行业 灵活 配置 混合 型证
券投资基金基金经理。
2010 年 10 月起 任诺 安中
小盘精 选混 合型 证券 投资
基金基金经理,2014 年 9
月起担 任诺 安稳 健回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺 安中 小盘 精选混 合 型证 券投 资基 金管 理人 严 格遵 守了 《中 华人 民共和 国 证券 投资诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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基金法》及 其他有关 法律 法规,遵守了 《诺安中 小盘 精选混合型 证券投资 基金 基金合同》 的规定,
遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《证 券投 资基 金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主 体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 本基 金取 得了 较为满 意的 绝对 收益 ，但 是相对 收益 并不 突出 。
报告期内，本 基金秉承 了 价值投资的策 略与方法 ， 在上半年股市 出现明显 的 泡沫时期，坚 持
大幅减持明显 高估的个 股 与板块，采取 了较为防 御 的投资组合配 置，因此 ， 在上半年本 基金的相
对业绩较为落 后。在下 半 年的市场大幅 波动中， 在 市场向价值回 归的过程 中 ，本基金采 用了较为
灵活的战术操 作，相对 业 绩得到了一定 提升。但 四 季度后期，鉴 于市场条 件 明显变化， 基于稳健
绝对收 益的 考虑 ，本 基金 重新转 向防 御， 导致 相对 业绩再 次明 显下 滑。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 报告 期末， 本基 金份 额净 值为 2.478 元 。本 报 告期 基金份 额净 值增 长率 为44.41%。自 2015
年 8 月 7 日起，本基金的业绩比较基准由原来的“(60%× 天相中盘指数+40%× 天相小盘指
数)×80%+20%× 中证全债指数” ，变更为“ 中证 700 指数收益率×80%+ 中证全债指数收益率
×20%”，本 报告 期业 绩比较 基 准收 益率为 23.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在未来的一年 中，我们 对 经济形势持谨 慎乐观的 态 度。一方面， 我们并不 认 为宏观经济增 速
能够在 新的 一年 里得 到明 显提升 ； 但另 一方 面， 我 们认为 ， 中国 经济 出现 失 速的可 能性 同样 极小 ，
基于目前中国 的发展阶 段 及要素情况， 中国继续 在 较长时期内保 持中速增 长 将是大概率 事件。总
体而言 ，我 们认 为， 新的 一年里 宏观 经济 增速 即将 企稳甚 至将 略有 反弹 。
在未来的一年 里，我们 对 市场持较为谨 慎的观点 。 一方面，自上 而下看， 在 过去两年里驱 动
市场的实质是 流动性宽 松 带来的估值提 升，而新 的 宏观经济条件 并不支持 流 动性的进一 步明显宽
松，因此，市 场面临估 值 向长期中枢回 归的压力 。 另一方面，自 下而上看 ， 过去两年里 对很多个
股的成 长逻 辑预 期极 为充 分，这 一点 目前 已经 到了 检验真 伪的 时期 。
从行业 结构 来看 ，我 们对 供给侧 改革 抱有 较大 期望 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估值 政 策 和程序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多为六次 ， 每次分配比例 不
得低于 该次 可供 分配 利润 的20%;若《 基金 合同 》生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金 托 管 人在对诺安中 小盘精选 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 的管理人—— 诺安基金 管 理有限公司在 诺
安中小 盘精 选混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安中小盘精选混合型证券投资基金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)及其 经办 注册会 计 师王 明静 、吴 迪于 2016 年 3 月 25
日出具 了德 师报(审) 字(16) 第P0681 号 “无 保留 意见的 审 计报 告” 。 投 资者 可以通 过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 275,768,428.07 155,680,815.45
结算备 付金 1,511,496.67 2,093,418.00
存出保 证金 496,698.99 355,307.72
交易性 金融 资产 550,137,748.66 679,761,282.78
其中： 股票 投资 550,137,748.66 679,761,282.78
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 66,858.78 25,715.70
应收股 利 - -
应收申 购款 12,167,286.15 874,333.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 12 页 共 29 页
资产总 计 840,148,517.32 838,790,873.16
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,225,482.72 4,698,329.16
应付管 理人 报酬 1,030,512.74 1,018,510.37
应付托 管费 171,752.15 169,751.75
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,064,722.80 1,219,251.81
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 133,716.35 149,035.00
负债合 计 3,626,186.76 7,254,878.09
所有者权益：
实收基 金 337,540,997.58 484,488,155.00
未分配 利润 498,981,332.98 347,047,840.07
所有者 权益 合计 836,522,330.56 831,535,995.07
负债和 所有 者权 益总 计 840,148,517.32 838,790,873.16
注 ： 报告 截止日 2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值2.478 元,基金 份额 总额 337,540,997.58 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 345,293,061.08 354,509,149.23
1.利息 收入 1,242,054.09 792,815.51
其中： 存款 利息 收入 1,242,054.09 792,815.51
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列） 462,854,715.10 264,880,773.62 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
其中： 股票 投资 收益 451,709,296.98 252,743,830.30
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收益 - -
股利收 益 11,145,418.12 12,136,943.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-119,731,605.81 88,447,608.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 927,897.70 387,951.97
减：二、费用 21,387,610.93 19,712,481.71
1．管 理人 报酬 11,852,739.35 12,054,397.83
2．托 管费 1,975,456.62 2,009,066.32
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 7,350,962.96 5,250,239.56
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 208,452.00 398,778.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
323,905,450.15 334,796,667.52
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
323,905,450.15 334,796,667.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
484,488,155.00 347,047,840.07 831,535,995.07
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 323,905,450.15 323,905,450.15
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-146,947,157.42 -171,971,957.24 -318,919,114.66 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
其中：1.基金 申购 款 379,860,458.64 428,193,753.06 808,054,211.70
2.基 金赎 回款 -526,807,616.06 -600,165,710.30 -1,126,973,326.36
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
337,540,997.58 498,981,332.98 836,522,330.56
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
961,034,065.95 78,626,983.61 1,039,661,049.56
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 334,796,667.52 334,796,667.52
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-476,545,910.95 -66,375,811.06 -542,921,722.01
其中：1.基金 申购 款 328,758,749.08 82,477,167.12 411,235,916.20
2.基 金赎 回款 -805,304,660.03 -148,852,978.18 -954,157,638.21
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
484,488,155.00 347,047,840.07 831,535,995.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安中小盘精 选混合型 证 券投资基金(简称 “ 本 基金”)原名为诺安 中小盘精 选 股票型证券 投
资基金，经中 国证券监 督 管理委员会(简 称“中国 证 监会”)证监许 可[2010]209 号文《关于 核准
诺安中 小盘 精选 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 批准, 于 2010 年 3 月 26 日至 2010 年 4 月 23
日向社会进行公开募集, 经利安达信隆会计师事务所验资, 募集的有效认购金额为人民币诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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1,437,077,957.26 元, 其中 净 认购 额为 人民币1,428,484,955.51 元, 折合1,428,484,955.51 份基
金 份 额。 有效 认购 金额 产生的 利 息为 人民币 71,086.09 元, 折合 71,086.09 份基金 份 额于 基金 合同
生效后归入本基金。基金合同生效日为 2010 年 4 月 28 日, 合同生效日基金份额为
1,428,556,041.60 份基 金 单位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 中小 盘 精选股 票型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安中 小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 文件 已按 规定报 送中 国证 监会 备案 。
根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 （ 证监 会令 第104 号） 规定， 经与 基 金托 管人 协
商 一 致， 并 报中 国证 监会备 案， 自2015 年 8 月 6 日 起， 诺安 中小 盘精 选股 票 型证券 投资 基金 名称
变更为 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金， 基金 合同中 的相 关条 款亦 做相 应修订 。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致， 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的说 明。
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持
有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ，估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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26 日， 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.5 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.6.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.6.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单 元进 行权 证交 易。
7.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.6.2 关 联方 报酬
7.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
11,852,739.35 12,054,397.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,666,868.63 3,480,898.33
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如下:
H=E×1.5%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算,逐日累 计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基 金管 理人 向基 金托 管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次 性 支付 给基 金管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,975,456.62 2,009,066.32
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费的 计 算方 法如 下:
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算,逐 日 累计至每月月 末,按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次 性 支取 。若 遇法定
节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
7.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
7.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.92% 4.13% 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书的规 定执 行。
7.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
275,768,428.07 1,198,445.13 155,680,815.45 769,388.40
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.7 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持 有的 流通
受限证 券。
7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000553
沙隆
达 A
2015 年8 月5 日
重大资
产重组
11.73 - - 2,480,384 37,120,853.13 29,094,904.32 -
600873
梅花
生物
2015 年12 月17 日
重大事
项
9.80 - - 2,597,502 20,707,797.37 25,455,519.60 -
7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 19 页 共 29 页
回购证 券款,无抵 押债 券。
7.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
495,587,324.74 元 ，属 于第 二 层级 的余 额为 54,550,423.92 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2014 年
12 月 31 日： 第一 层级 654,495,652.40 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 25,265,630.38 元,无属 于第
三层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 550,137,748.66 65.48
其中： 股票 550,137,748.66 65.48
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 277,279,924.74 33.00
7 其他各 项资 产 12,730,843.92 1.52
8 合计 840,148,517.32 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 80,146,674.39 9.58
C
制造业 291,901,005.98 34.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 39,658.84 0.00
F
批发和 零售 业 36,567,496.96 4.37
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 56,675,258.72 6.78
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
314,098.12 0.04
J
金融业 84,418,035.63 10.09
K
房地产 业 75,520.02 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 - - 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
M
科学 研究 和技 术服 务业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 550,137,748.66 65.76
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 6,574,856 56,675,258.72 6.78
2 000538 云南白 药 750,128 54,474,295.36 6.51
3 601939 建设银 行 8,968,843 51,839,912.54 6.20
4 000726 鲁
泰Ａ 3,401,559 45,989,077.68 5.50
5 600309 万华化 学 2,348,164 41,914,727.40 5.01
6 600585 海螺水 泥 2,411,464 41,236,034.40 4.93
7 000963 华东医 药 445,913 36,547,029.48 4.37
8 000166 申万宏 源 3,035,555 32,510,794.05 3.89
9 002422 科伦药 业 1,701,618 31,650,094.80 3.78
10 000553 沙隆达 Ａ 2,480,384 29,094,904.32 3.48
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网站的 年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变 动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 182,977,810.58 22.00
2 601088 中国神 华 89,991,643.80 10.82
3 000002 万
科Ａ 83,225,811.77 10.01
4 601288 农业银 行 73,430,500.00 8.83
5 601328 交通银 行 73,256,852.92 8.81 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
6 002138 顺络电 子 63,325,418.35 7.62
7 601006 大秦铁 路 60,208,902.98 7.24
8 600873 梅花生 物 60,186,082.52 7.24
9 002391 长青股 份 58,324,522.52 7.01
10 300370 安控科 技 56,017,754.66 6.74
11 600549 厦门钨 业 55,688,186.52 6.70
12 600259 广晟有 色 54,422,252.53 6.54
13 000538 云南白 药 51,810,891.35 6.23
14 000937 冀中能 源 49,118,018.93 5.91
15 600585 海螺水 泥 48,450,688.50 5.83
16 000726 鲁
泰Ａ 48,148,281.66 5.79
17 000581 威孚高 科 46,101,085.70 5.54
18 600309 万华化 学 45,714,654.27 5.50
19 000553 沙隆达 Ａ 44,814,526.85 5.39
20 600376 首开股 份 40,467,053.58 4.87
21 000963 华东医 药 38,133,398.82 4.59
22 002293 罗莱生 活 38,023,457.69 4.57
23 300485 赛升药 业 37,718,805.84 4.54
24 600298 安琪酵 母 33,214,512.64 3.99
25 000166 申万宏 源 33,189,582.23 3.99
26 600000 浦发银 行 31,765,387.86 3.82
27 002422 科伦药 业 31,687,141.07 3.81
28 600284 浦东建 设 31,337,574.85 3.77
29 002041 登海种 业 28,326,202.35 3.41
30 600123 兰花科 创 26,879,953.10 3.23
31 000860 顺鑫农 业 26,258,587.73 3.16
32 600496 精工钢 构 25,968,157.77 3.12
33 000069 华侨城 Ａ 25,430,408.76 3.06
34 601857 中国石 油 25,186,753.00 3.03
35 600161 天坛生 物 24,632,210.04 2.96
36 300054 鼎龙股 份 24,599,569.36 2.96
37 002297 博云新 材 24,085,276.20 2.90
38 002475 立讯精 密 23,606,052.01 2.84
39 600582 天地科 技 23,481,694.24 2.82
40 600048 保利地 产 23,426,986.53 2.82
41 600251 冠农股 份 22,684,093.61 2.73 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
42 601009 南京银 行 21,837,420.76 2.63
43 300487 蓝晓科 技 21,468,229.05 2.58
44 601311 骆驼股 份 21,424,700.02 2.58
45 600030 中信证 券 18,876,106.86 2.27
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 156,091,796.62 18.77
2 600376 首开股 份 104,122,706.99 12.52
3 000002 万
科Ａ 98,832,818.07 11.89
4 601088 中国神 华 95,911,733.79 11.53
5 002138 顺络电 子 95,440,852.88 11.48
6 601328 交通银 行 90,332,554.31 10.86
7 000069 华侨城 Ａ 83,095,800.90 9.99
8 600048 保利地 产 82,209,401.86 9.89
9 002391 长青股 份 70,966,926.81 8.53
10 300370 安控科 技 68,541,647.74 8.24
11 601288 农业银 行 67,062,012.74 8.06
12 002293 罗莱生 活 66,403,218.15 7.99
13 600251 冠农股 份 62,719,004.66 7.54
14 600873 梅花生 物 55,979,603.42 6.73
15 600298 安琪酵 母 51,892,443.93 6.24
16 600549 厦门钨 业 49,210,242.65 5.92
17 600660 福耀玻 璃 48,140,522.82 5.79
18 000937 冀中能 源 46,913,603.22 5.64
19 000423 东阿阿 胶 46,452,647.63 5.59
20 600284 浦东建 设 45,145,658.52 5.43
21 601336 新华保 险 44,510,767.79 5.35
22 600675 中华企 业 42,355,569.97 5.09
23 600600 青岛啤 酒 40,661,321.20 4.89
24 002041 登海种 业 40,291,608.53 4.85
25 300485 赛升药 业 38,823,361.24 4.67
26 601006 大秦铁 路 38,346,905.55 4.61
27 600309 万华化 学 35,912,935.10 4.32
28 600161 天坛生 物 34,162,422.94 4.11 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
29 601607 上海医 药 33,807,141.92 4.07
30 600496 精工钢 构 33,775,558.29 4.06
31 300054 鼎龙股 份 33,475,332.61 4.03
32 600000 浦发银 行 32,007,720.72 3.85
33 601857 中国石 油 31,506,286.81 3.79
34 000538 云南白 药 31,467,793.43 3.78
35 002297 博云新 材 31,444,460.85 3.78
36 600582 天地科 技 30,943,501.70 3.72
37 300487 蓝晓科 技 30,820,339.93 3.71
38 600259 广晟有 色 29,547,572.55 3.55
39 000581 威孚高 科 29,545,140.18 3.55
40 002494 华斯股 份 27,654,992.47 3.33
41 002475 立讯精 密 27,367,150.82 3.29
42 000860 顺鑫农 业 27,238,233.92 3.28
43 601009 南京银 行 27,207,394.16 3.27
44 601311 骆驼股 份 26,541,027.75 3.19
45 600585 海螺水 泥 26,375,543.88 3.17
46 600750 江中药 业 24,485,299.49 2.94
47 601988 中国银 行 24,206,583.52 2.91
48 000963 华东医 药 18,236,013.19 2.19
49 300037 新宙邦 17,903,244.52 2.15
50 600030 中信证 券 17,673,255.72 2.13
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,107,480,331.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,569,081,557.27
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有贵 金 属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 496,698.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,858.78
5 应收申 购款 12,167,286.15
6 其他应 收款 - 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,730,843.92
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000553 沙隆达 Ａ 29,094,904.32 3.48 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,547 24,916.29 160,092,543.52 47.43% 177,448,454.06 52.57%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
638,981.60 0.1893%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年4 月28 日 ）基 金份 额总 额
1,428,556,041.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 484,488,155.00 诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
本报告 期基 金总 申购 份额 379,860,458.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 526,807,616.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 337,540,997.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为6 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证券 1 1,572,634,624.37 33.64% 1,447,332.76 33.71% -
西南证券 1 1,128,822,488.02 24.14% 1,027,675.23 23.94% -
华安证券 1 42,602,832.64 0.91% 38,785.72 0.90% -
万联证券 1 1,931,332,324.15 41.31% 1,779,249.71 41.44% -
联讯证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本期减 少1 家 证券 公司的1 个 交易 单元: 湘财 证券 股 份有限 公司(1 个 交易 单元)。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有固 定的研究机构和专门的研 究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与被 选择 的券 商签订 《专 用证诺安中小盘精选混合 2015 年年 度报告摘要
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券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
（1）基 金管 理人 于 2015 年 8 月 6 日发 布了 《诺 安 基金管 理有 限公 司关 于诺 安中小 盘精 选
股票型 证券 投资 基金 变更 基金名 称及 类型 并相 应修 订基金 合同 部分 条款 的公 告》 的公 告 ， 自2015
年 8 月 6 日起 ，诺 安中 小 盘精选 股票 型证 券投 资基 金变更 为诺 安中 小盘 精选 混合型 证券 投资 基
金。
（2）基 金管 理人 于 2015 年 8 月 7 日发 布了 《诺 安 基金管 理有 限公 司关 于诺 安中小 盘精 选
混合型 证券 投资 基金 业绩 比较基 准及 修改 基金 合同 的公告 》 的公 告 ， 自2015 年 8 月 7 日起， 诺
安中小 盘精 选混 合型 证券 投资基 金的 业绩 比较 基准 由“ （60%×天相 中盘 指数+40%× 天相 小 盘指
数）×80%+20%× 中证全债指数” 变更为“ 中证 700 指数收益率×80%+ 中证全债指数收益率
×20%”。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
