金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
金 鹰 民族 新 兴灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 根据 相关 法规 及本基 金合 同规 定 ， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报 告中的 财务 指标 、
净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代 表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的基 金合 同、 招募 说明 书及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 15
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 15
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 48
8.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 49 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 50
9.3 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 50
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 51
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 52
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54
§ 12
影响投资者决策的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 60
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 60
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 60
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 60 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰民 族新 兴混 合
基金主 代码 001298
交易代 码 001298
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 2 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 394,490,427.79 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 通 过对 股票 、 固 定收
益和现 金类 等资 产的 积极 灵活配 置 ， 重 点关 注在 中 华民族 崛起 过程 中推 动
民族新 兴发 展的 行业 和企 业， 力争 使基 金份 额持 有 人获得 超额 收益 与长 期
资本增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 等四 个纬度 进行 综合 分析 ，
主动判 断市 场时 机 ， 在 严 格控制 投资 组合 风险 的前 提下 ， 进 行积 极的 资产
配置， 合理 确定 基金 在股 票类资 产、 固定 收益 类资 产、 现 金类 资产 等各 类
资产类 别上 的投 资比 例， 最大限 度的 提高 收益 。
在股票 投资 方面 ， 本基 金 将重点 关注 中华 民族 崛起 过程中 推动 民族 新兴 发
展的行 业和 企业 ， 挖 掘在 经济结 构转 型、 社会 文明 水平提 高、 综合 经济 实
力提升 等方 面带 来的 投资 机会 。 围 绕着 民族 新兴 发 展的投 资主 线 ， 寻 找具
有成长 潜力 的公 司股 票进 行配置 ， 重点 关注 互联 网 、 信息技 术 、 文 化传 媒、
生物医 药 、 节 能环 保 、 高 端装备 制造 、 新能 源 、 新 材料 、 新 能源 汽车 、 智
慧城市 、现 代农 业、 现代 金融服 务、 信息 安全 等行 业。
本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例为 0-95% ， 本 基 金每个 交易 日终 在扣 除金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 保持 现金 以 及到期 日在 一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5% ， 权证 、 股 指 期货及 其他 金融 工具 的
投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率× 60% ＋中 证全 债指 数收 益率× 40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 汤嵩彦
联系电 话 020-83282627 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 510623 200120
法定代 表人 凌富华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 6 月 2 日 （基金合同 生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -6,015,860.48
本期利 润 4,570,768.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0082
本期加 权平 均净 值利 润率 0.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.30%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -3,924,341.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0099
期末基 金资 产净 值 403,463,804.31
期末基 金份 额净 值 1.023
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 2.30%
注：本 基 金 2015 年 6 月 2 日成立 ，无 上年 度及 上上 年度会 计数 据和 财务 指标 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.23% 0.40% 11.02% 1.00% -4.79% -0.60% 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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过去六 个月 4.07% 0.41% -7.39% 1.60% 11.46% -1.19%
成立至 今 2.30% 0.40% -13.76% 1.66% 16.06% -1.26%
注：1 、本 基金 2015 年 6 月 2 日 成立 。
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：沪 深 300 指 数收 益率× 60%+ 中证 全债 指数 收益 率× 40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 6 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 2015 年 6 月 2 日 成立 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金的建 仓期 为 6 个月 。 建 仓期满 后， 本基 金投 资组 合中股 票资 产占 基
金资产 的比 例为 0-95% ， 本基金 每个 交易 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 保持 现
金以及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权证 、股 指期货 及其 他金 融工 具
的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。
3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：沪 深 300 指 数收 益率*60%+ 中证 全债 指数 收益 率*40% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25 日 成立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。 风险 控制委员会负责全面评
估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产 品研 发部 、 固 定收 益部、 零售 业务 部、 电子 商务部 、 机 构业 务部 、 专 户投资 部、 信息 技术 部、
基金事 务部 、风 险管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。
权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济 、 行业 、 上市公 司研 究和投 资策 略研 究 ；金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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集中交易部负责 完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国家相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财 务管理 及会 计 核算等 工作 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰 技术领先灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起 式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科技 创新股 票型 证券 投资 基金 、金鹰 民族 新兴 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王喆
权益投 资部 副
总监、 基金 经
理
2015-06-0
2
- 17
王喆先 生, 工商 管理 硕士 。
历 任 沈 阳 商 品 交 易 所 分 析 员 、 宏
源 研 究 发 展 中 心 高 级 行 业 研 究
员 、 宏 源 证 券 资 产 管 理 部 高 级 投
资经理 。2010 年 加入 广州 证券，
担 任 投 资 管 理 部 助 理 投 资 总 监 、
广州证 券红 棉 1 号投 资主 办等职 。
2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理有金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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限公司 ， 现 任权 益投 资部 副总监 、
金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 成 份 股 优 选 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 技 术 领 先 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 改 革
红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
何晓春
权益投 资部 总
监、基 金经 理
2015-06-0
2
- 17
何晓春 先, 生产 业经 济学 博 士。
曾 任 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 江 西
分 公 司 筹 办 组 负 责 人 等 职 ，2011
年 4 月加入 金鹰 基金 管理 有限公
司 ， 现 任 公 司 权 益 投 资 部 总 监 、
金鹰中 证 500 指 数分 级证 券投资
基 金 、 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型
证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 民 族 新 兴 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：本 基 金 2015 年 6 月 2 日成立 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度 指导 意见 》 ， 以及 公 司内控 大纲 的要 求， 制定 了《金 鹰基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》
并严格 执行 ， 从 组织 架构 、 岗位 设置 和业 务流 程、 系统和 制度 建设 、 内 控措 施和信 息披 露等 多方 面，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益。 本基金 管理 人 通过投 资交 易系 统公 平交 易功能 ， 对 不同投 资组 合 进行公 平交 易 事 前控 制。金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ， 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 宏观 经济 增速 继 续放缓 ，稳 增长 压力 仍十 分明显 。因 而货 币政 策宽 松力度 不断 加强 ，
年内连 续降 准降 息， 流动 性持续 宽松 。A 股 市场 表 现跌宕 起伏 ，全 年呈 现巨 幅波动 。上 半年 在流 动
性宽松 、 风险 偏好 提升 的 背景下 ， 市场 出现 大幅 上 涨， 其中 以计 算机 、 互 联 网+ 为代 表的 技术 类企 业
和以改革转型为代表的企 业表现出色；6 月在去杠 杆的过程中，市场爆发流 动性危机，市场出现大
幅下挫；8 月中旬由于人 民币贬值预期的提升导致 市场风险偏好下滑，市场 再度快速大幅调整；四
季度， 随着 人民 币汇 率企 稳， 投 资者 情绪 逐渐 修复 ， 市 场震 荡上 行。 全年 来看 ， 上证指 数上 涨 9.41% ，
创业板 指数 上 涨 84.41% 。
六月初本产品成立时，市 场处于高位，我们降低了 建仓节奏，保持较低的持 股比例，并逢低布
局了部分代表未来经济发 展趋势和转型方向的板块 及个股。但由于对市场判 断比较谨慎，加仓力度
明显不 足， 导致 四季 度净 值表现 落后 于大 盘。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 基金份 额净 值 为 1.023 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 2.3% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-13.76% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年在 国家 重点 推动 供 给侧改 革的 影响 下， 宏观 经济仍 存在 下行 压力 ， 但 稳增长 政策 仍将 继
续， 货币 政策 仍将 维持 相 对宽松 ， 不过 边际 会有 所 减弱 。2016 年 经济 出现 大 幅下行 的风 险不 大 ， 全
年来看 经济 仍将 在低 位徘 徊。 同时 ， 人 民币贬 值压 力仍将 持续 存在 ， 并 存在 阶段性 快速 贬值 的风 险 ，
对证券 市场 造成 冲击 。
在经历 过去 几年 的上 涨后 ， 且 在流 动性 边际 递减 的 背景下 ，2016 年 A 股 持续 上行压 力较 大 ， 并
存在调 整的 要求 ， 尤 其是 一些估 值高 、 经 营向 下的 个股， 存在 较大 的风 险释 放空间 。 预 计 2016 年市
场难以有大的系统性机会 。因此，在投资策略上重 点把握阶 段性及结构性机 会，保持整体持仓的灵
活性及有效性。在行业配 置方面，我们仍将重点配 置增长确定且估值合理的 成长型公司。同时，在
供给侧 改革 的背 景下 ，部 分周期 型行 业的 景气 度将 有所改 善， 也是 我们 关注 的重点 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规、 基 金合 同、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定 ；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总 监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 基金利 润分 配。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守
了《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同、托管协议，尽职尽 责地履行了托管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计 算 、基金费用开支等问题上 ，托管人未发现损害基
金持有 人利 益的 行为 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰民 族新兴 灵活 配置 混
合型证券投资基金的年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§ 6
审计报告
众环审 字（2016 ）050138 号
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的金 鹰民 族新兴 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称“ 金 鹰民族 新兴 混合 基金” ）
财务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 和 2015 年 6 月 2 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 12
月 31 日止 期间 的利 润表 、 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 金 鹰 民 族 新 兴 混 合 基 金 管 理 人 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责
任。 这 种责 任包 括： （1） 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会( 以 下简 称“ 中 国证 监会”) 发布
的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报 表，并使其实现公允反映 ； （2）设计、执行和维
护必要 的内 部控 制， 以使 财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会 计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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6.3 审计意见
我们认为，金鹰民族新兴 混合基金财务报表在所有 重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的 基 金行业实务操作的规定 编制，公允反映了金鹰
民族新 兴混 合基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 6 月 2 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
龚静 伟
邵先 取
武汉市 武昌 区东 湖 路 169 号众环 海华 大 厦 2-9 层
2016 年 3 月 25 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 106,499,096.73
结算备 付金
1,211,244.45
存出保 证金
78,247.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2
101,252,261.78
其中： 股票 投资
101,252,261.78
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
- 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.3 150,000,000.00
应收证 券清 算款
47,893,978.19
应收利 息 7.4.7.4 119,129.40
应收股 利
-
应收申 购款
1,345.39
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
407,055,303.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
2,878,990.27
应付管 理人 报酬
295,963.90
应付托 管费
92,488.70
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.5 110,205.16
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.6 213,851.35
负债合计
3,591,499.38
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.7 394,490,427.79 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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未分配 利润 7.4.7.8 8,973,376.52
所有者权益合计
403,463,804.31
负债和所有者权益总 计
407,055,303.69
注： 报告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.023 元， 基金 份额 总额 394,490,427.79 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 6 月 2 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 6 月 2 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入
8,484,065.02
1.利息 收入 7.4.7.9
4,527,674.65
其中： 存款 利息 收入
3,802,889.28
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
724,785.37
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-7,731,400.61
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.10 -7,798,894.60
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 7.4.7.11 67,493.99
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.12 10,586,628.67
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.13 1,101,162.31
减：二、费用
3,913,296.83
1．管 理人 报酬
2,556,313.98
2．托 管费
798,848.09
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.14 350,544.95
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.15 207,589.81
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
4,570,768.19
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
4,570,768.19
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 6 月 2 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 2 日（基金合 同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
645,933,830.16 - 645,933,830.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,570,768.19 4,570,768.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-251,443,402.37 4,402,608.33 -247,040,794.04 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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其中：1.基 金申 购款 11,710,816.28 -299,025.81 11,411,790.47
2.基金 赎回 款 -263,154,218.65 4,701,634.14 -258,452,584.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
394,490,427.79 8,973,376.52 403,463,804.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监会" ）机构部函[2015]1668 号文《关于金 鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金备案确
认的函 》 批准 ， 于 2015 年 6 月 2 日募 集成 立 。 本 基金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 。 本基 金募 集
期间 自 2015 年 5 月 11 日 起至 2015 年 5 月 29 日止, 认购 金额 及认 购期 银行 利 息合 计 645,933,830.16
元， 于 2015 年 6 月 2 日划 至托管 银行 账户 ， 首 次设 立募集 规模 为 645,933,830.16 份 基金 份额。 验资
机构为 中审 亚太 会计 师事 务所 （特 殊普 通有 限合 伙） 。 本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下合称“ 企 业会 计准 则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 6 月 2 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融 负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的， 分别下 列情 况处 理： 放 弃 了对该 金融 资产 控制 的，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单 独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 23 页共 61 页
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资 。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1） 上市 流通 股票 的估 值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化， 以最近 交易 日的 收盘 价估 值； 如 最近 交易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2） 未上 市股 票的 估值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行 市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 24 页共 61 页
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3） 长期 停牌 股票 的估 值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25 ％ 以 上的， 本基 金根 据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 提 供的 指数 收益 法、 市 盈率 法等 估值 技
术进行 估值 。
（4） 有明 确锁 定期 股票 的 估值
首次公开发行有明确锁 定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘价估 值； 非公开 发行 且 处于明 确锁 定期 的股 票， 按监管 机构 或行 业协 会的 有关规 定确 定公 允价 值 。
2、固 定收 益证 券的 估值 原 则和方 法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收 盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交易 所市 场发 行未 上 市或未 挂牌 转让 的固 定收 益品种 ， 采 用估 值技 术确 定公允 价值 ， 在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 银 行间 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 选取 第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进
行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价格 的固 定收 益品 种，按 成本 估 值 。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认购 权证 按估 值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认 购权 证采 用金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 25 页共 61 页
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停 止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、股 指期 货估 值原 则和 方 法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、其 他资 产的 估值 原则 和 方法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在 任何 情况 下 ， 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金 管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认， 并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/ （累 计亏 损 ） 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及 持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期 内 逐 日计提 ；
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10 、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1、基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.8% 的年 费率逐 日计 提；
2、 附 加管 理费 ， 基 金管 理 人对每 笔基 金份 额年 化收 益率 R 超过 5% 的部 分， 按比例 提取 附加 管
理费 ，计 算方 法如 下： 当 R≤5% 时， 附加 管理 费 =0 ；当 R >5% 时， 附加 管理 费 = 该 笔基 金份 额
附加管 理费 计提 起始 日的 资产净 值× （R -5% ）× 15%× 持 有天 数 /365 ；
3、基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
4、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提； 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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5、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次， 每 份基 金份 额
每次分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可 供 分配 利润 的 30% 且 分红金 额扣 除附 加管 理
费后应 大 于 0， 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 。
2、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红方 式；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 将 对上 述基 金
收益分 配政 策进 行调 整。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本年 度无 分部 报告 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 28 页共 61 页
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提 供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易印花 税率 的通 知》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知 》 的规 定 ， 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 30 页共 61 页
活期存 款 106,499,096.73
定期存 款 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 106,499,096.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 90,665,633.11 101,252,261.78 10,586,628.67
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,665,633.11 101,252,261.78 10,586,628.67
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 无衍 生金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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交易所 市场 150,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 150,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 52,756.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20,775.91
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 45,561.54
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 35.20
合计 119,129.40
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 110,205.16
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 110,205.16
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 32 页共 61 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10,851.35
预提审 计费 37,000.00
预提信 息披 露费 166,000.00
合计 213,851.35
7.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 2 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 645,933,830.16 645,933,830.16
本期申 购 11,710,816.28 11,710,816.28
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -263,154,218.65 -263,154,218.65
本期末 394,490,427.79 394,490,427.79
7.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -6,015,860.48 10,586,628.67 4,570,768.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
2,091,519.45 2,311,088.88 4,402,608.33
其中： 基金 申购 款 -71,095.37 -227,930.44 -299,025.81
基金赎 回款 2,162,614.82 2,539,019.32 4,701,634.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,924,341.03 12,897,717.55 8,973,376.52
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 2 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 33 页共 61 页
活期存 款利 息收 入 670,760.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 3,132,128.92
其他 0.00
合计 3,802,889.28
7.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 2 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 86,590,765.69
减：卖 出股 票成 本总 额 94,389,660.29
买卖股 票差 价收 入 -7,798,894.60
7.4.7.12 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
7.4.7.13 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 67,493.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 67,493.99
7.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 34 页共 61 页
1.交易 性金 融资 产 10,586,628.67
—— 股 票投 资 10,586,628.67
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 10,586,628.67
7.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,101,162.31
合计 1,101,162.31
7.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 350,544.95
银行间 市场 交易 费用 -
合计 350,544.95
7.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 35 页共 61 页
审计费 用 37,000.00
信息披 露费 166,000.00
银行汇 划费 4,189.81
其他 400.00
合计 207,589.81
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 36 页共 61 页
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,556,313.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,258,065.33
注： 基金 管理 人的 基金 管 理费包 括基 础管 理 费 H1 和附加 管理 费 H2 两部 分 。其
中，基 金管 理人 的基 础管 理费和 基金 管理 人的 附加 管理费 计提 方法 如下 ：
（1） 基金 管理 人的 基础 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.8% 年 费率 计提 。
基础管 理 费 H1 的 计算 方 法如下 ：
H1 ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H1 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金基 础管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
（2） 基金 管理 人对 每笔 基 金份额 年化 收益 率 R 超过 5% 的部 分， 按比 例提 取附 加
管理 费 H2 ， 计算 方法 如下 ：
当 R≤5%时，H2=0 ；
当 R >5% 时，H2= 该笔 基 金份额 附加 管理 费计 提起 始日的 资产 净值× （R -5% ）× 15%× 持有 天数
/365 。
当基金 份额 在收 益分 配、 赎回/ 转 出基 金份 额或 基金 终止时 ， 托 管人 根据 管理 人的指 令将 收益 分
配金额 、赎 回/ 转 出款 项、 终止清 算款 项划 拨给 登记 机构， 由 登记 机构 将对 应 的附加 管理 费支 付给
管理人 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 37 页共 61 页
项目
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 798,848.09
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。
托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 6 月 2 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
交通银 行 0.00
合计 0.00
注：本 基金 本报 告期 没有 应支付 关联 方的 销售 服务 费。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 没有 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 38 页共 61 页
关联方 名称
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 106,499,096.73 670,760.36
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过“ 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户” 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息， 在资 产负 债表中 的“ 结算 备付 金”
科目中 单独 列示 。本 基金 结算备 付金 本年 度期 末余 额 1,211,244.45 元， 结算 备付金 利息 收入
3,132,128.92 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 未参 与关 联方 承销 证券。
7.4.11 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.11.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60096
0
渤海活
塞
2015-10
-30
重大事
项
12.09
2016-0
3-04
9.81 700,000.00 6,291,174.00 8,463,000.00 -
30045
6
耐威科
技
2015-08
-03
重大事
项
108.90
2016-0
1-15
113.00 50,000.00 5,438,000.00 5,445,000.00 -
7.4.11.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.11.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.11.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 39 页共 61 页
7.4.12 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理 制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以 保证各 项法 规 和管理 制度 的落 实， 保 证 基金合 同得 到严 格履 行 。
7.4.12.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分 组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制 订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分 析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3） 监察 稽核 制度 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 40 页共 61 页
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券以 及交 易对 手的 信用风 险。
7.4.12.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 41 页共 61 页
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
7.4.12.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00
AAA 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
7.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期日 且不 计息 ， 因 此账 面余额 即为 未折 现的 合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理 部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.12.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，所 面临 的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 42 页共 61 页
7.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金等。本基金管 理人每日对本基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
106,499,
096.73
- - - - - - - -
106,499,
096.73
结算备 付金
1,211,24
4.45
- - - - - - - -
1,211,24
4.45
存出保 证金
78,247.7
5
- - - - - - - -
78,247.7
5
交易性 金融 资产 - - - - - - - -
101,252,
261.78
101,252,
261.78
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
150,000,
000.00
- - -
150,000,
000.00
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
47,893,9
78.19
47,893,9
78.19
应收利 息 - - - - - - - -
119,129.
40
119,129.
40
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 1,345.39 1,345.39
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 107,788,
588.93
-
-
-
-
150,000,
000.00
-
-
149,266,
714.76
407,055,
303.69
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - - 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
2,878,99
0.27
2,878,99
0.27
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
295,963.
90
295,963.
90
应付托 管费 - - - - - - - -
92,488.7
0
92,488.7
0
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
110,205.
16
110,205.
16
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
213,851.
35
213,851.
35
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
3,591,49
9.38
3,591,49
9.38
利率敏 感度 缺口 107,788,
588.93
-
-
-
-
150,000,
000.00
-
-
145,675,
215.38
403,463,
804.31
注：注 ：表 中所 示为 本基 金资产 及负 债的 账面 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 予以 分类 。
7.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
利率下 降 25 个 基点 -
利率上 升 25 个 基点 -
注：本 基金 报告 期末 未持 有债券 投资 组合 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 44 页共 61 页
7.4.12.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.12.4.2.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 101,252,261.78 25.10
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 101,252,261.78 25.10
7.4.12.4.2.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 3,672,898.24
业绩比 较基 准变 动-5% -3,672,898.24
7.4.13 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 45 页共 61 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 101,252,261.78 24.87
其中： 股票 101,252,261.78 24.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 36.85
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,710,341.18 26.46
7 其他各 项资 产 48,092,700.73 11.81
8 合计 407,055,303.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 46 页共 61 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,312,500.00 2.06
B 采矿业
- -
C 制造业 83,752,249.12 20.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
8,106,146.00 2.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,081,366.66 0.27
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 101,252,261.78 25.10
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600961 株冶集 团 1,499,935 20,054,130.95 4.97
2 002160 常铝股 份 799,926 10,487,029.86 2.60
3 600960 渤海活 塞 700,000 8,463,000.00 2.10
4 000998 隆平高 科 350,000 8,312,500.00 2.06 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 47 页共 61 页
5 600351 亚宝药 业 500,000 7,810,000.00 1.94
6 300456 耐威科 技 50,000 5,445,000.00 1.35
7 600493 凤竹纺 织 300,000 5,046,000.00 1.25
8 603368 柳州医 药 51,400 4,723,146.00 1.17
9 002034 美 欣 达 100,000 4,361,000.00 1.08
10 300452 山河药 辅 40,000 4,272,000.00 1.06
11 600594 益佰制 药 200,000 4,240,000.00 1.05
12 002096 南岭民 爆 150,000 3,901,500.00 0.97
13 600976 健民集 团 100,000 3,383,000.00 0.84
14 002037 久联发 展 100,000 2,776,000.00 0.69
15 002412 汉森制 药 100,000 2,646,000.00 0.66
16 000822 山东海 化 300,047 2,223,348.27 0.55
17 300463 迈克生 物 15,000 1,760,850.00 0.44
18 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.23
19 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.07
20 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.04
21 002229 鸿博股 份 97 2,886.72 0.00
22 002249 大洋电 机 2 26.52 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600961 株冶集 团 22,091,497.18 5.48
2 600050 中国联 通 17,981,458.43 4.46
3 000998 隆平高 科 15,846,575.52 3.93
4 300452 山河药 辅 11,056,464.81 2.74
5 002160 常铝股 份 9,127,053.05 2.26
6 300110 华仁药 业 7,711,853.25 1.91
7 600118 中国卫 星 7,099,108.00 1.76
8 600396 金山股 份 6,893,061.00 1.71
9 600960 渤海活 塞 6,291,174.00 1.56
10 600208 新湖中 宝 5,625,595.00 1.39
11 300456 耐威科 技 5,438,000.00 1.35
12 600351 亚宝药 业 5,343,770.00 1.32
13 000822 山东海 化 5,151,442.24 1.28
14 600800 天津磁 卡 4,958,540.03 1.23
15 600307 酒钢宏 兴 4,805,007.00 1.19
16 600098 广州发 展 4,592,098.00 1.14 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 48 页共 61 页
17 600493 凤竹纺 织 4,328,332.00 1.07
18 600594 益佰制 药 4,255,000.00 1.05
19 002096 南岭民 爆 4,027,121.00 1.00
20 000895 双汇发 展 3,850,142.00 0.95
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600050 中国联 通 14,419,630.00 3.57
2 600396 金山股 份 8,675,182.02 2.15
3 300452 山河药 辅 8,130,120.20 2.02
4 600208 新湖中 宝 5,640,500.00 1.40
5 600800 天津磁 卡 5,064,072.57 1.26
6 600098 广州发 展 4,880,124.00 1.21
7 600118 中国卫 星 4,198,947.00 1.04
8 000998 隆平高 科 4,025,422.70 1.00
9 600307 酒钢宏 兴 3,975,195.66 0.99
10 300110 华仁药 业 3,925,776.01 0.97
11 000895 双汇发 展 3,871,000.00 0.96
12 000822 山东海 化 3,409,312.00 0.85
13 002249 大洋电 机 2,900,495.00 0.72
14 002229 鸿博股 份 2,842,809.37 0.70
15 300463 迈克生 物 2,792,668.00 0.69
16 600415 小商品 城 1,998,000.00 0.50
17 002357 富临运 业 1,700,608.60 0.42
18 002433 太安堂 1,388,276.00 0.34
19 600328 兰太实 业 1,387,536.56 0.34
20 600961 株冶集 团 1,174,262.00 0.29
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 185,055,293.40
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 86,590,765.69
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
78,247.75
2 应收证 券清 算款
47,893,978.19
3 应收股 利
-
4 应收利 息
119,129.40
5 应收申 购款
1,345.39 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
48,092,700.73
8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600960 渤海活 塞 8,463,000.00 2.10 重大资 产重 组停 牌
2 300456 耐威科 技 5,445,000.00 1.35 重大资 产重 组停 牌
8.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,450
72,383.56 0.00 0.00% 394,490,427.79 100.00%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有 991.00 0.00% 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 51 页共 61 页
本基金
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 6 月 2 日) 基金 份额 总额 645,933,830.16
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 11,710,816.28
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 263,154,218.65
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 394,490,427.79
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、报 告期 内， 本基 金管 理 人的董 事长 由刘 东先 生变 更为凌 富华 先生 ，相 关事 项已 于 2015 年 1
月 10 日进 行了 信息 披露 。
2、 报告 期内， 本基 金托 管 人交通 银行 股份 有限 公司( 以下简 称“ 本行”) 因工 作 需要， 刘树 军先 生
不再担任本行资产托管业 务中心总裁，任命袁庆伟 女士为本行资产托管业务 中心总裁。袁庆伟女士
的基金 行业 高级 管理 人员 任职资 格已 在中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 52 页共 61 页
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 环众 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 37000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 65,172,308.73 24.03% 57,958.70 24.43% -
华创证 券 2 47,348,662.71 17.46% 42,352.93 17.85% -
中金公 司 1 4,525,152.02 1.67% 4,214.13 1.78% -
华林证 券 1 44,080,570.90 16.26% 31,354.63 13.21% -
中银国 际证 券 1 4,255,000.00 1.57% 3,962.66 1.67% -
海通证 券 2 25,648,880.83 9.46% 23,886.08 10.07% -
爱建证 券 1 25,617,019.21 9.45% 23,857.11 10.05% -
东兴证 券 1 2,080,544.24 0.77% 1,895.99 0.80% -
财达证 券 1 20,363,736.22 7.51% 18,964.95 7.99% -
安信证 券 1 17,769,188.52 6.55% 16,192.99 6.82% -
中信建 投证 券 1 14,297,707.81 5.27% 12,651.85 5.33% -
财通证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
湘财证 券 3 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
江南证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - - 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 53 页共 61 页
日信证 券 2 - - - - -
开源证 券 2 - - - - -
山西证 券（ 天
相投资 ）
1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
兴安证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 - -
1,470,000,
000.00
53.45% - -
华创证 券 - - - - - -
中金公 司 - -
200,000,0
00.00
7.27% - -
华林证 券 - - - - - -
中银国 际证 券 - -
150,000,0
00.00
5.45% - -
海通证 券 - - - - - -
爱建证 券 - -
730,000,0
00.00
26.55% - -
东兴证 券 - - - - - -
财达证 券 - -
200,000,0
00.00
7.27% - -
安信证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - - 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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华泰证 券 - - - - - -
江南证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
日信证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
山西证 券（ 天
相投资 ）
- - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
兴安证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
招募说 明书
证券时 报等 -
2
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
合同摘 要
证券时 报等 -
3
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额发 售公 告
证券时 报等 -
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 系统 升
级暂停 服务 的公 告
证券时 报等 2015-05-08
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 中心 开展 金
鹰民族 新兴 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 认
购费率 优惠 的公 告
证券时 报等 -
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2015-05-08
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 东莞 农商 行、
长江证 券、 招商 证券 、 银 河 证券为 金鹰 民族 新
兴灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 代销 机构 的
公告
证券时 报等 -
8
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华鑫 证券 、 光
大证券 为金 鹰民 族新 兴灵 活配置 混合 型证 券
证券时 报等 - 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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投资基 金代 销机 构的 公告
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华福 证券 为
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 -
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 国都 证券 、 中
信建投 证券 为金 鹰民 族新 兴灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 -
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 银行 、 东
吴证券 为金 鹰民 族新 兴灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 -
12
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 顺德 农商 行、
德邦证 券、 恒天 明泽 为金 鹰 民族新 兴灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 代销 机构的 公告
证券时 报等 -
13
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
招募说 明书
证券时 报等 -
14
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
合同摘 要
证券时 报等 -
15
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额发 售公 告
证券时 报等 -
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 财通 证券 为
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 -
17
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 安信 证券 、 财
达证券 为金 鹰民 族新 兴灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 -
18
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中金 公司 为
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 -
19
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 众禄 基
金销售 、 华 安证 券为 金鹰 民 族新兴 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金代 销机 构的公 告
证券时 报等 -
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 展恒 基
金销售 为金 鹰民 族新 兴灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 -
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 金元 证券 、 民
族证券 为金 鹰民 族新 兴灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 -
22
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与华鑫 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报等 2015-05-27
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2015-06-01
24
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与华安 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报等 2015-06-03 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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25
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金合 同生 效公 告
证券时 报等 -
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增稠州 银行 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2015-06-11
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增上海 汇付 金融 服务 有限 公司为 代销 机构 并
开通定 投、 转换 业务 以及 参 加其费 率优 惠活 动
的公告
证券时 报等 2015-06-11
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 代销 机构 并
开通定 投、 转换 业务 以及 参 加其费 率优 惠活 动
的公告
证券时 报等 2015-06-25
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2015-06-29
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2015-07-01
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 杭
州数米 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2015-07-08
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
代销机 构申 万宏 源证 券开 通转换 业务 的公 告
证券时 报等 2015-07-23
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2015-07-31
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加上海 浦东 发展 银行 网上 银行、 手机 银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报等 2015-07-31
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 基
金第三 方销 售机 构费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报等 2015-08-03
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于基金 纸质 对账 单
服务调 整的 公告
证券时 报等 2015-08-05
37
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 期货 有
限公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2015-08-17
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 大同 证券 有
限责任 公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2015-08-20
39
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 太平 洋证 券
股份有 限公 司为 代销 机构 的公告
证券时 报等 2015-08-20
40
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中金 公司 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报等 2015-08-20
41
关于金 鹰民 族新 兴灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金开 放日 常申 购赎 回业 务、 转 换转 入业 务和
定期定 额投 资业 务的 公告
证券时 报等 -
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增上海 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
证券时 报等 2015-08-31 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 57 页共 61 页
定投、 转换 业务 的公 告
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增西部 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2015-08-31
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增上海 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2015-08-31
45
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
关于在 交通 银行 开通 基金 定投和 转换 业务 并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报等 -
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 富济 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
开通定 投、 转换 业务 以及 参 加其费 率优 惠活 动
的公告
证券时 报等 2015-09-07
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增国泰 君安 证券 股份 有限 公司为 代销 机构 的
公告
证券时 报等 2015-09-08
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 申万 宏源 证
券为金 鹰民 族新 兴灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金代 销机 构的 公告
证券时 报等 -
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增兴业 银行 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 及参 加申 购 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2015-09-15
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增诺亚 正行 基金 销售 为代 销机构 并开 通定 投
业务的 公告
证券时 报等 2015-09-17
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增上海 陆金 所资 产管 理有 限公司 为代 销机 构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报等 2015-09-21
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 君德 汇
富投资 咨询 有限 公司 为代 销机构 及参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2015-09-22
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增兴业 银行 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 及参 加申 购 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2015-09-23
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司为 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2015-09-23
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 嘉实 财富 管
理有限 公司 为代 销机 构并 开通转 换、 费率 优惠
活动的 公告
证券时 报等 2015-09-25
56 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 系统 升 证券时 报等 2015-09-30 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 58 页共 61 页
级暂停 服务 的公 告
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金交 易下 限的 公告
证券时 报等 2015-10-16
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 系统 升
级暂停 服务 的公 告
证券时 报等 2015-10-16
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 汇付 金融 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2015-10-19
60
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 代销 机构 并
开通转 换业 务以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2015-10-19
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与国都 证券 费率 优惠 并开 通转换 业务 的公 告
证券时 报等 2015-10-20
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 乐融 多源 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 以 及参加 其费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2015-10-21
63
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 陆金 所资 管
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
证券时 报等 2015-10-21
64
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2015 年第 3 季 度报 告
证券时 报等 2015-10-27
65
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与国都 证券 费率 优惠 并开 通转换 业务 的公 告
证券时 报等 2015-10-29
66
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与国金 证券 开通 转换 业务 的公告
证券时 报等 2015-11-02
67
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 富济 财
富管理 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告
证券时 报等 2015-11-13
68
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 银行 网上 银行 、 手 机 银行基 金申 购费 率
优惠的 公告
证券时 报等 2015-11-13
69
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参与 陆
金所资 管认 购费 率优 惠的 公告
证券时 报等 2015-11-16
70
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 长量 基
金销售 投资 顾问 有限 公司 为旗下 部分 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2015-11-23
71
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增上海 凯石 财富 基金 销售 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 以 及参加 其费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2015-11-23
72
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 南充 市商 业
银行股 份有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2015-11-25
73 关于金 鹰基 金管 理公 司新 增增财 基金 销售 公 证券时 报等 2015-11-26 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 59 页共 61 页
司为代 销机 构并 开通 基金 定投、 转换 及参 与费
率优惠 活动 的公 告
74
关于金 鹰基 金管 理公 司新 增浙商 证券 为旗 下
部分基 金的 代销 机构 并开 通基金 定投 、 转 换及
参与费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报等 2015-11-26
75
关于金 鹰基 金新 增一 路财 富为代 销机 构并 开
通基金 定投 、 转 换及 参与 费 率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2015-11-26
76
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金 所
资产管 理有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2015-11-28
77
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 滨海 农
商行为 代销 机构 并开 通基 金定投 及转 换业 务
的公告
证券时 报等 2015-11-28
78
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加国信 证券 股份 有限 公司 费率优 惠活 动并 开
通定投 、转 换业 务的 公告
证券时 报等 2015-12-08
79
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2015-12-15
80
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增东方 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2015-12-16
81
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增海通 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 公告
证券时 报等 2015-12-18
82
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 系统 升
级暂停 服务 的公 告
证券时 报等 2015-12-18
83
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与海通 证券 股份 有限 公司 费率优 惠并 开通 定
投、转 换业 务的 公告
证券时 报等 2015-12-22
84
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2015-12-29
85
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 乐融 多
源投资 咨询 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2015-12-29
86
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制 实
施后调 整旗 下基 金开 放时 间的公 告
证券时 报等 2015-12-31
87
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2015-12-31
88
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 改聘 会
计师事 务所 公告
证券时 报等 2015-12-31
89
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 光大 银行 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
的公告
证券时 报等 2015-12-31
90
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2015-12-31 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 60 页共 61 页
91
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加平安 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2015-12-31
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§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报 告期 ， 本 基金 原 审计机 构中 审亚 太会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 广东分 所已 与众 环
海华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 合并 为中 审众 环会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） ， 经 公司 第五 届
董事会 第 20 次 会议 决议 通 过， 旗 下相 关基 金的 审计 机 构由“ 中审 亚太 会计 师事 务 所 （特 殊普 通合 伙） ”
相应变 更为 中审 众环 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） ，此项 变更 已 于 2015 年 12 月 31 日在 指定 媒体
公告， 并按 规定 向证 监会 备案。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 民 族新兴 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件。
2、 《金 鹰民 族新 兴灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3、 《金 鹰民 族新 兴灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 61 页共 61 页
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
