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国富金融A(001392)

国富金融:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 
2015年年度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 
 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
 
送出日期:2016年03月28日 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 
 
2 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2015年6月9日(基金合同生效日)起至12月31日止。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 3 1.2


目录 §1


重要提示及目录 ................................................................. 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2


目录 ....................................................................... 3 §2


基金简介 ....................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7 2.4 信息披露方式 ................................................................ 8 2.5 其他相关资料 ................................................................ 8 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 8 3.2 基金净值表现 ................................................................ 9 §4


管理人报告 .................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 §5


托管人报告 .................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 审计报告 ....................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 §7 年度财务报表 ................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 23 7.4 报表附注 ................................................................... 24 §8


投资组合报告 .................................................................. 47 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 53 §9 基金份额持有人信息 ............................................................. 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 4 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56 §10 开放式基金份额变动 ............................................................ 56 §11 重大事件揭示 .................................................................. 56 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58 11.8 其他重大事件 .............................................................. 60 §12 备查文件目录 .................................................................. 63 12.1 备查文件目录 .............................................................. 63 12.2 存放地点 .................................................................. 64 12.3 查阅方式 .................................................................. 64 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国富金融地产混合 基金主代码 001392 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月09日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,330,212,603.59份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 下属分级基金的交易代码 001392 001393 报告期末下属分级基金的份 额总额 136,351,247.79份 3,193,861,355.80份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖 掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力 的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳健 的投资回报。 投资策略 (一)资产配置策略 本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略,通过对宏观 经济、国家政策、证券市场流动性、大类资产相对收 益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例 限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股 票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化, 平衡投资组合的风险与收益。
































(二)股票投资策略 本基金采取"核心-卫星"策略, 即将基金股票资产分成 核心部分和卫星部分。核心组合主要投资于金融和房富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 6 地产行业的股票,卫星组合主要投资于与互联网金融 主题相关的股票。























(三)债券投资策略



























































本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结 合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳 健的投资收益。
























































(四)股票申购策略 本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的 上市公司基本面,挖掘公司的内在价值,根据当时股 票市场整体投资环境及定价水平,一、二级市场间资 金供求关系,在有效控制风险的前提下制定相应的股 票申购策略。对通过股票申购获得的股票,将根据其 实际的投资价值确定持有或卖出。



































(五)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收 益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较, 对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券 的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进 行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管 理组合的风险。

































































(六)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发 行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支 持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制投资风险 的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。













































































(七)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7 略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金 融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 (八)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分 考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控 的前提下,适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 65%×沪深300金融地产指数收益率+35%×中债国债总 指数收益率(全价)。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高风险收益特征的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-66594896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-4518、 9510-5680 和021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部 路1号中国-东盟科技企 业孵化基地一期C-6栋二 层 北京市西城区复兴门内大 街1号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期9层 北京市西城区复兴门内大 街1号 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 8 邮政编码 200120 100818 法定代表人 吴显玲 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中 心11楼 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心二期9层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2015年 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 本期已实现收益 -6,584,609.16 -4,374,138.75 本期利润 -9,325,895.16 3,295,241.51 加权平均基金份额本期利润 -0.0345 0.0041 本期加权平均净值利润率 -3.47% 0.42% 本期基金份额净值增长率 0.10% -0.80% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2015年末 期末可供分配利润 -2,817,112.87 -94,790,835.36 期末可供分配基金份额利润 -0.0207 -0.0297 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 9 期末基金资产净值 136,497,317.52 3,167,706,137.58 期末基金份额净值 1.001 0.992 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 0.10% -0.80% 注: 1. 本基金合同生效日为2015年6月9日。 本基金2015年度主要财务指标的计算期间为2015年6月9日(基 金合同生效日)-2015年12月31日。 2.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主 要财务指标的计算及披露》。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 4.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入 费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (国富金融地产混合A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.35% 0.14% 15.15% 1.16% -12.80% -1.02% 过去六个月 0.91% 0.27% -4.63% 1.72% 5.54% -1.45% 自基金合同生效日起 至今 0.10% 0.26% -13.98% 1.78% 14.08% -1.52% 阶段 (国富金融地产混合C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.27% 0.14% 15.15% 1.16% -12.88% -1.02% 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 10 过去六个月 0.00% 0.26% -4.63% 1.72% 4.63% -1.46% 自基金合同生效日起 至今 -0.80% 0.25% -13.98% 1.78% 13.18% -1.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国富金融地产混合A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年06月09日-2015年12月31日) 国富金融地产混合C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年06月09日-2015年12月31日) 国富金融地产混合A 业绩比较基准 2015-06-09 2015-07-07 2015-08-04 2015-09-01 2015-10-08 2015-11-05 2015-12-03 2015-12-31 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 11 注:本基金的基金合同生效日为2015年6月9日,截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束 不满一年。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 国富金融地产混合C 业绩比较基准 2015-06-09 2015-07-07 2015-08-04 2015-09-01 2015-10-08 2015-11-05 2015-12-03 2015-12-31 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 国富金融地产混合A 业绩比较基准 年 2015 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13%富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 12 注:本基金成立于2015年6月9日,故2015年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。国富金 融地产混合A成立以来净值增长率为0.1%,与业绩比较基准的绝对值相差较大,故造成国富金融地产 混合A的净值增长率在图表中显示不明显。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 (国富金 融地产 混合A) 每10份基金份 额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2015年 - - - -


合计 - - - -


年度 (国富金 融地产 混合C) 每10份基金份 额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2015年 - - - -


合计 - - - -


本基金于2015年6月9日成立。 §4


管理人报告 国富金融地产混合C 业绩比较基准 年 2015 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13%富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注 册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司,在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了23只基金产品(包含A、B、C类债券基金,A、B类货币市 场基金)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴西燕 公司行 业研究 主管, 国 富中国 收益混 合基金、 国富金 融地产 混合基 金、 国富 新机遇 混合基 金、 国富 新增长 混合基 2015年06月 09日 - 10年 吴西燕女士,上海财经大 学硕士,历任中国建设银 行深圳分行会计、国海富 兰克林基金管理有限公司 研究助理、研究员、高级 研究员、国富弹性市值混 合基金及国富深化价值混 合基金的基金经理助理。 截至本报告期末任国海富 兰克林基金管理有限公司 行业研究主管,国富中国 收益混合基金、国富金融 地产混合基金、国富新机 遇混合基金、国富新增长 混合基金及国富新价值混富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 14 金及国 富新价 值混合 基金的 基金经 理 合基金的基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任 基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领 域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律、 法规和 《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有 关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避 免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制: 1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进 行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过 相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。 3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人 员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易 功能,按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券 一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公 平对待。 5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 15 制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说 明。公司也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为 专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制 订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分 配。 报告期末,公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。统计所有投资组合 分投资类别(股票、债券)过去连续4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和T=5)存在 同向交易价差的样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行 分析。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的 界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分 析、报告制度。 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交 易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年市场经历了波澜壮阔的一年,期间沪深300指数上涨5.58%,上证综指上涨 9.41%,以成长型公司为代表的创业板指数大幅上涨84.41%。上半年整体市场上涨,但三 季度经历了急速下跌的过程。与此同时,经济基本面仍然在探底。但9月下半月在创业板 的带领下部分成长股走出了一轮幅度较大的反弹行情。场内融资融券余额在6月达到2.2 万亿元的高峰,又于年底回落至1万亿元左右。 全年度本基金的资产配置以回购、同业存款、债券为主,权益类资产的配置比例较 低。本基金持有的债券以高等级信用债和利率债为主;权益类资产中持有的证券主要为富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 16 金融地产行业的低估值蓝筹企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 金融地产A自成立以来净值上涨0.1%,业绩比较基准下跌13.98%,本报告期内基金 大幅跑赢业绩比较基准14.08个百分点。金融地产C自成立以来下跌0.8%,业绩比较基准 下跌13.98%,本报告期内基金大幅跑赢业绩比较基准13.18个百分点。金融地产基金由 于成立以来权益资产的比例较低,是基金在报告期内大幅跑赢业绩比较基准的主要原因。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在2015年12月27日全国人大常委会审议通过股票发行注册制改革授权决定的基础 上,市场短期对制度改革已有预期,关键考虑因素在于未来的股票发行数量。因证监会 之前提出循序渐进、 控制节奏的思路, 故暂时无需过于担忧新股大规模发行的情况出现。 考虑到新增资金流入市场以及资金的风险偏好,我们预计2016年资本市场走势将出现较 为波动的行情,在市场运行风格上趋向于均衡,传统行业存在被短期供给侧改革政策刺 激的可能,这将给予低估值板块一些做多的动力。当然资本市场仍将延续转型和资本运 作的大逻辑。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展 对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环节 的风险监控, 并通过定期稽核和专项稽核, 及时发现需要完善的业务环节, 并落实措施。 报告期内,本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和 风险控制,对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采 取控制措施。同时,本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施,强化 员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基金管理人依照规定,及时向监管部 门、董事会报送监察稽核报告。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人 的合法权益。 本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险, 积极采取措施, 加强事前、事中和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会(简称"估值委员会"),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 17 估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基 金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基 金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和 建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对富兰克林国海金融 地产灵活配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《中华 人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 18 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21771号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资 基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的富兰克林国海金融地产灵活配 置混合型证券投资基金(以下简称"国富金融地产 混合基金")的财务报表, 包括2015年12月31日的资 产负债表、 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是国富金融地产混合基 金 的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")、 中国证券投资基金 业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并 使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 19 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述国富金融地产混合基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允 反映了国富金融地产混合基金 2015年12月31日的 财务状况以及2015年6月9日(基金合同生效日)至 2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 单峰、赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2016-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 2,857,888,030.28 结算备付金


3,290,902.56 存出保证金


161,202.92 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 20 交易性金融资产 7.4.7.2 436,374,932.36 其中:股票投资


95,201,685.63








基金投资











债券投资


341,173,246.73





资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


168,234,660.21 应收利息 7.4.7.5 12,351,345.18 应收股利


- 应收申购款


9,583.61 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


3,478,310,657.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


167,000,000.00 应付证券清算款


- 应付赎回款


331,812.90 应付管理人报酬


4,264,017.08 应付托管费


710,669.49 应付销售服务费


1,361,993.79 应付交易费用 7.4.7.7 237,754.34 应交税费


- 应付利息


- 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 21 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 200,954.42 负债合计


174,107,202.02 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 3,330,212,603.59 未分配利润 7.4.7.1 0 -26,009,148.49 所有者权益合计


3,304,203,455.10 负债和所有者权益总计


3,478,310,657.12 注: 1.报告截止日2015年12月31日,国富金融地产混合A类基金份额净值1.001元,基金份额总额 136,351,247.79份,C类基金份额净值0.992元,基金份额总额3,193,861,355.80份。合计基金份额 总额3,330,212,603.59份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。


7.2 利润表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 一、收入


6,805,506.09 1.利息收入


10,821,691.66 其中:存款利息收入 7.4.7.1 1 5,889,267.65








债券利息收入


3,042,719.51








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 1,889,704.50 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 22








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填 列) -11,610,986.24 其中:股票投资收益 7.4.7.1 2 -12,848,688.19








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.1 3 906,618.52








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益











衍生工具收益 7.4.7.1 4 -








股利收益 7.4.7.1 5 331,083.43 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.1 6 4,928,094.26 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.1 7 2,666,706.41 减:二、费用


12,836,159.74 1.管理人报酬


8,556,350.15 2.托管费


1,426,058.31 3.销售服务费


2,118,345.87 4.交易费用 7.4.7.1 8 489,946.73 5.利息支出


22,599.96 其中: 卖出回购金融资产支出


22,599.96 6.其他费用 7.4.7.1 9 222,858.72 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 23 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -6,030,653.65 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -6,030,653.65 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 878,920,700.35 - 878,920,700.35 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -6,030,653 .65 -6,030,653.65 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 2,451,291,903.24 -19,978,49 4.84 2,431,313,408.40 其中:1.基金申购款 3,272,108,047.40 -31,498,25 0.68 3,240,609,796.72








2.基金赎回款 -820,816,144.16 11,519,755 .84 -809,296,388.32 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 3,330,212,603.59 -26,009,14 8.49 3,304,203,455.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 24 吴显玲 ————————— 基金管理人负责人 胡昕彦 ————————— 主管会计工作负责人 黄宇虹 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况





富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]937号《关于准予富兰克 林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予,由国海富兰克林基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币878,794,703.90元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第702号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》于2015年6月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为878,920,700.35份 基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司。 根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克 林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据销售服务费及 赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额, 称为C 类基金份额。 本基金A类、 C类两种收费模式并存, 并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小 企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的 债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股 票投资比例为基金资产的0%-95%;投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主 题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期 货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 25 合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为:65% ×沪深300金融地产指数 收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率(全价)。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年3月23 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报 表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明





本基金2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企 业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年 6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度





本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类





(1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 26 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的 金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 27 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销





本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金





实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金





损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量





股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 28 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量





本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告





本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计





根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 29 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估 值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂 减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的 上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自 解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 30 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 677,888,030.28 定期存款 2,180,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 2,857,888,030.28 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 90,352,876.10 95,201,685.63 4,848,809.53 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 321,104,743.43 321,169,246.73 64,503.30 银行间市场 19,989,218.57 20,004,000.00 14,781.43 合计 341,093,962.00 341,173,246.73 79,284.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 431,446,838.10 436,374,932.36 4,928,094.26 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 31 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应收活期存款利息 97,837.81 应收定期存款利息 1,075,402.80 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,480.90 应收债券利息 11,176,551.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 72.60 合计 12,351,345.18 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 228,981.92 银行间市场应付交易费用 8,772.42 合计 237,754.34 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 32 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 954.42 审计费 100,000.00 信息披露费 100,000.00 合计 200,954.42 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (国富金融地产混合A) 本期2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 759,489,619.80 759,489,619.80 本期申购 17,439,746.42 17,439,746.42 本期赎回(以“-”号填列) -640,578,118.43 -640,578,118.43 本期末 136,351,247.79 136,351,247.79 项目 (国富金融地产混合C) 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 119,431,080.55 119,431,080.55 本期申购 3,254,668,300.98 3,254,668,300.98 本期赎回(以“-”号填列) -180,238,025.73 -180,238,025.73 本期末 3,193,861,355.80 3,193,861,355.80 注: 1. 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2. 本基金自2015年6月1日至2015年6月5日止期间公开发售, 共募集有效净认购资金759,376,206.56 元。根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同/招募说明书/基金份额发 售公告》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入113,413.24元在本基金成立后,折 算为113,413.24份基金份额,划入基金份额持有人账户。 3. 根据 《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同/招募说明书/基金份额发售富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 33 公告》的相关规定,本基金于2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年6月11日止期间暂不向投资人 开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自2015年6月12日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 (国富金融地产混 合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -6,584,609.16 -2,741,286.00 -9,325,895.16 本期基金份额交易 产生的变动数 3,767,496.29 5,704,468.60 9,471,964.89 其中:基金申购款 -31,551.37 12,508.54 -19,042.83








基金赎回款 3,799,047.66 5,691,960.06 9,491,007.72 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,817,112.87 2,963,182.60 146,069.73 单位:人民币元 项目 (国富金融地产混 合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -4,374,138.75 7,669,380.26 3,295,241.51 本期基金份额交易 产生的变动数 -90,416,696.61 60,966,236.88 -29,450,459.73 其中:基金申购款 -92,999,448.53 61,520,240.68 -31,479,207.85








基金赎回款 2,582,751.92 -554,003.80 2,028,748.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -94,790,835.36 68,635,617.14 -26,155,218.22 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 34 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 活期存款利息收入 1,355,940.57 定期存款利息收入 4,524,722.24 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,194.14 其他 410.70 合计 5,889,267.65 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 卖出股票成交总额 127,676,105.73 减:卖出股票成本总额 140,524,793.92 买卖股票差价收入 -12,848,688.19 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成交总额 32,512,021.65 减:卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成本总额 30,747,492.66 减:应收利息总额 857,910.47 买卖债券差价收入 906,618.52 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 35 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 股票投资产生的股利收益 331,083.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 331,083.43 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 1.交易性金融资产 4,928,094.26 ——股票投资 4,848,809.53 ——债券投资 79,284.73 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,928,094.26 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 36 基金赎回费收入 2,613,413.44 转换费收入001392 27,798.35 转换费收入001393 25,494.62 合计 2,666,706.41 注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成,其中不低于转出赎回费的25%归入转出 基金的基金资产 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 交易所市场交易费用 489,596.73 银行间市场交易费用 350.00 合计 489,946.73 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 审计费用 100,000.00 信息披露费 100,000.00 银行汇划费用 18,158.72 债券账户维护费 4,500.00 回购手续费 - 其他手续费 200.00 合计 222,858.72 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 37 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项





截至财务报表报出日,本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司 (Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2015年06 月09日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国海证券











29,992,134.93 8.45% 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 38 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 26,922.63 8.28%


- 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有限 责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.10.1.4 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国海证券 16,352,940.42 4.66% 7.4.10.1.5 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易的债券回购交易。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 8,556,350.15 其中: 支付销售机构的 客户维护费 1,096,866.24 注: 1. 根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,自基金合同生效 日至2015年11月18日,支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金 资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前 一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2. 根据 《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 39 管理费率调整并修改基金合同和托管协议的公告》,自2015年11月19日起,管理费率调整为0.80%, 调整后,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支 付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 1,426,058.31 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 合计 国海富兰克林基金管 理有限公司 - 1,882,526.14 1,882,526.14 中国银行 - 230,219.74 230,219.74 国海证券 - 2.05 2.05 合计 - 2,112,747.93 2,112,747.93 注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给 国海富兰克林基金管理有限公司 ,再由 国海富兰克林基金管理 有限公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日C类份额基金资产 净值X 0.50%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期内与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 40 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。





2.本基金基金合同生效日为2015年6月9日,本报告期基金管理人未运用固有资金 投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布 的费率执行。





2.本基金基金合同生效日为2015年6月9日,本报告期末除基金管理人之外的其他关 联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年06月09日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 有限公司 677,888,030.28 1,355,940.57 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别: 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 41 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 0027 78 高科 石化 2015-12- 28 2016 -01- 06 新股未上 市 8.50 8.50 5,60 0 47,600.0 0 47,600.0 0 1230 01 蓝标 转债 2015-12- 29 2016 -01- 18 新债未上 市 100. 00 100.00 6,52 0 652,000. 00 652,000. 00 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额167,000,000.00元,于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投 资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险 和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金,谋富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 42 求稳定和可持续的长期收益"的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核 心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制 定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理 委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监 察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理,由风险控制部负责投资风险管理 与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合 的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性 分析的角度出发,主要是发掘各类风险的风险点,判断风险发生的频度和损失,对风险 实行分级管理。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的分析报告,确定基金资产的风 险状态及其是否符合基金的风险特征,及时对各种风险进行监控和评估,并通过风险处 置流程,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行;定期存款存放在具有基金托管资格的广 发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 43 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间 同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有167,000,000.00元将在2016年 1月4日以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 44 2015年 12月31 日 资产





银行存 款 2,857,888,0 30.28 - - - 2,857,888,030 .28 结算备 付金 3,290,902.5 6 - - - 3,290,902.56 交易性 金融资 产 161,202.92 - - - 161,202.92 应收证 券清算 款 289,219,860 .70 51,301,386.0 3 652,000.00 95,201,685. 63 436,374,932.3 6 应收利 息 - - - 168,234,660 .21 168,234,660.2 1 应收申 购款 - - - 12,351,345. 18 12,351,345.18 存出保 证金 - - - 9,583.61 9,583.61 资产总 计 3,150,559,9 96.46 51,301,386.0 3 652,000.00 275,797,274 .63 3,478,310,657 .12 负债








卖出回 购金融 资产款 167,000,000 .00 - - - 167,000,000.0 0 应付赎 回款 - - - 331,812.90 331,812.90 应付管 理人报 酬 - - - 4,264,017.0 8 4,264,017.08 应付托 管费 - - - 710,669.49 710,669.49 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 45 应付销 售服务 费 - - - 1,361,993.7 9 1,361,993.79 应付交 易费用 - - - 237,754.34 237,754.34 其他负 债 - - - 200,954.42 200,954.42 负债总 计 167,000,000 .00 - - 7,107,202.0 2 174,107,202.0 2 利率敏 感度缺 口 2,983,559,9 96.46 51,301,386.0 3 652,000.00 268,690,072 .61 3,304,203,455 .10 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为10.33%,因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 46 为基金资产的0%-95%;投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证 券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 95,201,685.63 2.88 交易性金融资 产—基金投资 - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - 衍生金融资产 -权证投资 - - 其他 - - 合计 95,201,685.63 2.88 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2015年12月31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比 例为2.88%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 47 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (ⅰ)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为95,154,085.63元,属于第二层次的余额为341,220,846.73 元,无属于第三层次的余额。 (ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 95,201,685.63 2.74 其中:股票 95,201,685.63 2.74 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 48 2 固定收益投资 341,173,246.73 9.81 其中:债券 341,173,246.73 9.81








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,861,178,932.84 82.26 7 其他各项资产 180,756,791.92 5.20 8 合计 3,478,310,657.12 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,256,866.00 0.10 C 制造业 27,660,271.51 0.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,002,328.20 0.03 F 批发和零售业 15,913,600.33 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 12,732,963.57 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,816,276.18 0.27 J 金融业 - - K 房地产业 14,572,630.23 0.44 L 租赁和商务服务业 7,034,166.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 109,392.21 - N 水利、环境和公共设施管理业 3,120,467.00 0.09 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.03 S 综合 - - 合计 95,201,685.63 2.88 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600313 农发种业 628,586 9,541,935.48 0.29 2 601107 四川成渝 1,520,700 9,078,579.00 0.27 3 601888 中国国旅 118,600 7,034,166.00 0.21 4 002224 三 力 士 315,100 6,843,972.00 0.21 5 600325 华发股份 419,300 6,834,590.00 0.21 6 002268 卫 士 通 110,800 6,228,068.00 0.19 7 600648 外高桥 234,083 6,149,360.41 0.19 8 000587 金叶珠宝 237,300 5,042,625.00 0.15 9 002146 荣盛发展 465,794 4,439,016.82 0.13 10 600279 重庆港九 224,333 3,654,384.57 0.11 11 600801 华新水泥 410,700 3,347,205.00 0.10 12 002285 世联行 203,267 3,299,023.41 0.10 13 601699 潞安环能 507,300 3,256,866.00 0.10 14 600594 益佰制药 150,585 3,192,402.00 0.10 15 000888 峨眉山A 210,700 3,120,467.00 0.09 16 000568 泸州老窖 100,000 2,712,000.00 0.08 17 300146 汤臣倍健 63,900 2,460,150.00 0.07 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 50 18 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.03 19 603800 道森股份 19,344 1,043,221.92 0.03 20 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.03 21 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.03 22 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.03 23 002781 奇信股份 21,600 807,192.00 0.02 24 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.01 25 002779 中坚科技 5,378 420,559.60 0.01 26 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01 27 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01 28 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.01 29 300497 富祥股份 5,523 237,654.69 0.01 30 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01 31 603778 N乾景 7,140 195,136.20 0.01 32 300494 N盛天 6,251 162,901.06 0.00 33 603299 N井神 23,499 124,779.69 0.00 34 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.00 35 300490 N华自 7,127 93,292.43 0.00 36 300491 N通合 6,015 90,766.35 0.00 37 002777 N久远 4,264 70,356.00 0.00 38 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00 39 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.00 注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示,故标注为“0.00”。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 600648 外高桥 16,615,865.56 0.50 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 51 2 000090 天健集团 10,494,542.93 0.32 3 600313 农发种业 9,819,721.22 0.30 4 601107 四川成渝 8,370,007.96 0.25 5 002285 世联行 8,223,050.48 0.25 6 600594 益佰制药 8,125,326.44 0.25 7 601288 农业银行 8,122,772.00 0.25 8 300146 汤臣倍健 7,967,189.81 0.24 9 000002 万


科A 7,498,130.00 0.23 10 601998 中信银行 7,131,986.00 0.22 11 600325 华发股份 6,714,399.00 0.20 12 002146 荣盛发展 6,714,270.00 0.20 13 601888 中国国旅 6,699,235.62 0.20 14 002268 卫 士 通 6,698,268.00 0.20 15 002224 三 力 士 6,696,894.61 0.20 16 002244 滨江集团 6,640,031.04 0.20 17 000061 农 产 品 5,525,731.50 0.17 18 000587 金叶珠宝 5,030,142.00 0.15 19 601688 华泰证券 4,999,630.00 0.15 20 601588 北辰实业 4,998,749.00 0.15 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 600648 外高桥 8,378,920.00 0.25 2 601288 农业银行 8,111,868.58 0.25 3 601998 中信银行 6,885,431.02 0.21 4 000002 万


科A 6,864,220.24 0.21 5 002244 滨江集团 6,482,297.12 0.20 6 000090 天健集团 6,335,475.61 0.19 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 52 7 002081 金 螳 螂 4,894,240.00 0.15 8 600594 益佰制药 4,692,257.03 0.14 9 600177 雅戈尔 4,441,740.00 0.13 10 002285 世联行 4,303,721.44 0.13 11 601688 华泰证券 4,068,834.00 0.12 12 300160 秀强股份 4,026,552.00 0.12 13 000671 阳 光 城 3,838,882.88 0.12 14 300146 汤臣倍健 3,499,974.29 0.11 15 002142 宁波银行 3,373,335.88 0.10 16 002673 西部证券 3,272,159.00 0.10 17 600000 浦发银行 3,181,653.96 0.10 18 600016 民生银行 3,167,246.36 0.10 19 601588 北辰实业 3,097,270.01 0.09 20 300119 瑞普生物 3,078,550.19 0.09 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 230,877,670.02 卖出股票收入(成交)总额 127,676,105.73 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 9,879,000.00 0.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 123,099,308.70 3.73 其中:政策性金融债 123,099,308.70 3.73 4 企业债券 186,104,486.83 5.63 5 企业短期融资券 20,004,000.00 0.61 6 中期票据 - - 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 53 7 可转债 2,086,451.20 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 341,173,246.73 10.33 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 1,230,870 123,099,308.7 0 3.73 2 112031 11晨鸣债 830,760 83,873,529.60 2.54 3 112220 14福星01 189,299 21,612,266.83 0.65 4 122384 15中信01 180,000 18,689,400.00 0.57 5 126018 08江铜债 170,680 16,868,304.40 0.51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 54 8.12.1本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下: 中信证券于2015年1月19日公告显示,中信证券存在为到期融资融券合约展期的问 题(根据相关规定,融资融券合约期限最长为6个月),公司被中国证监会采取暂停新 开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。对此,公司已采取以下整改措施:


1、暂停新开立融资融券客户信用账户3个月。


2、自2015年1月16日起,公司将不允许新增任何新的合约逾期,距合约到期两周前 将反复提醒客户及时了结合约,对于到期未了结的合约将强制平仓。


3、在监管规定的时间内,清理完成旧的逾期合约。


4、将融资融券业务客户开户条件由客户资产满人民币30万元提高到客户资产满人 民币50万元。 中信证券于2015年11月29日公告显示,2015年11月26日,中信证券收到中国证监会 调查通知书(稽查总队调查通字153121号)。因中信证券涉嫌违反《证券公司监督管理 条例》相关规定,中国证监会决定对中信证券进行立案调查。本次调查重点针对中信证 券在融资融券业务开展过程中,涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条"未按 照规定与客户签订业务合同"的规定。 本基金对15中信01投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为该事件对 中信证券偿债能力影响有限,公司仍具备较强的偿债能力。本基金管理人对该债券的投 资决策遵循公司的投资决策制度。 8.12.2本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,202.92 2 应收证券清算款 168,234,660.21 3 应收股利 - 4 应收利息 12,351,345.18 5 应收申购款 9,583.61 6 其他应收款 - 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 55 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 180,756,791.92 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 国富金 融地产 混合A 1,437 94,886.05 197,655.96 0.14% 136,153,59 1.83 99.86% 国富金 融地产 混合C 562 5,683,027. 32 3,136,345, 997.44 98.20% 57,515,358 .36 1.80% 合计 1,999 1,665,939. 27 3,136,543, 653.40 94.18% 193,668,95 0.19 5.82% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 国富金融地 产混合A - - 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 56 国富金融地 产混合C - - 合计 - - 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 国富金融地产混合 A 0 国富金融地产混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 国富金融地产混合 A 0 国富金融地产混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 基金合同生效日(2015年06月09日) 基金份额总额 759,489,619.80 119,431,080.55 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 17,439,746.42 3,254,668,300.98 减: 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 640,578,118.43 180,238,025.73 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 136,351,247.79 3,193,861,355.80 §11 重大事件揭示 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 57 11.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动





(一)基金管理人重大人事变动 1、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过,毕国强 先生不再担任公司总经理,由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。详情请参阅 2015年4月18日相关公告。 2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,李 彪先生不再担任公司副总经理。详情请参阅2015年12月12日相关公告。 期后事项说明: 经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015年第八次会议和第 四届董事会第二十二次会议分别审议,同意自2016年1月4日起,Gregory E. McGowan先 生担任公司董事长;同意吴显玲女士自2016年1月7日起担任公司总经理,全面主持经营 管理工作。详情请参阅2016年1月9日相关公告。 (二)基金托管人重大人事变动 2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变





本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况





本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币100,000.00元, 本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计 师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况





(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 58 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 78,960,27 0.38 22.24% 73,535.77 22.62%


国信证券 1 64,696,65 9.75 18.22% 60,213.96 18.52%


海通证券 2 63,323,15 0.18 17.83% 56,704.02 17.44%


广发证券 1 57,776,39 6.65 16.27% 52,651.72 16.20%


华创证券 1 42,718,58 0.15 12.03% 38,929.15 11.98%


国海证券 2 29,992,13 4.93 8.45% 26,922.63 8.28%


兴业证券 1 9,854,743 .89 2.78% 8,980.60 2.76%


长江证券 2 3,967,042 .00 1.12% 3,694.51 1.14%


申万宏源证券 2 3,347,105 .77 0.94% 3,050.16 0.94%


东方证券 2 434,741.8 6 0.12% 396.18 0.12%


中信建投证券 2 - - - -


中金公司 2 - - - -


中信证券 1 - - - -


招商证券 1 - - - -


华泰证券 1 - - - -


中泰证券 1 - - - -


中银国际证券 1 - - - -


瑞银证券 1 - - - -


富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 59 光大证券 1 - - - -


民生证券 1 - - - -


注: 1. 专用交易单元的选择标准和程序


1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交易 单元。选择的标准是: ?资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; ?财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; ?内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; ?具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并 能为本基金提供全面的信息服务; ?研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告。 2)租用基金专用交易单元的程序


?基金管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的证券 经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。 ?之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准 细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: A 提供的研究报告质量和数量;


B 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;


D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;


E 其他可评价的量化标准。


经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量 的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到 国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;基金管理人将重新选 择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 ?交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况


报告期内,本基金新增广发证券深圳交易单元1个;新增长江证券深圳交易单元1个;减少广发证券 上海交易单元1个;减少东海证券上海交易单元1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 60 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 银河证券 163,790,1 03.43 46.69% 660,400,0 00.00 27.00% - - 国信证券 23,768,82 0.90 6.78% 1,407,000 ,000.00 57.53% - - 海通证券 15,426,00 0.48 4.40% 250,000,0 00.00 10.22% - - 广发证券 18,092,30 4.75 5.16% - - - - 华创证券 100,404,7 26.41 28.62% 66,597,00 0.00 2.72% - - 国海证券 16,352,94 0.42 4.66% - - - - 兴业证券 5,460,111 .48 1.56% 17,218,00 0.00 0.70% - - 长江证券 2,329,031 .82 0.66% 38,400,00 0.00 1.57% - - 申万宏源证券 - - 6,000,000 .00 0.25% - - 东方证券 5,158,336 .98 1.47% - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型基金之份额发售公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-05-28 2 富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定报刊及公 2015-05-28 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 61 混合型基金合同摘要 司网站 3 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型招募说明书 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-05-28 4 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型基金合同 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-05-28 5 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型基金托管协议 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-05-28 6 关于富兰克林国海金融地产灵活 配置混合型证券投资基金提前结 束募集的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-06-04 7 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型证券投资基金基金合同生 效公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-06-10 8 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型证券投资基金参加部分销 售机构电子渠道、基金定期定额 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-06-10 9 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型证券投资基金开放申购、 赎回、转换和定期定额投资业务 公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-06-10 10 国海富兰克林基金管理有限公司 关于公司及高级管理人员投资旗 下基金相关事宜的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-07-07 11 关于增加中信期货为国海富兰克 林基金旗下部分基金代销机构并 开通转换业务、定期定额投资业 务的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-07-17 12 国海富兰克林基金旗下部分基金 参加浦发银行网上银行、手机银 行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-07-31 13 国海富兰克林基金管理有限公司 关于中信证券(浙江)有限责任 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-08-07 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 62 公司整体迁移并入中信证券股份 有限公司涉及相关基金业务影响 的公告 14 国海富兰克林基金管理有限公司 关于参加数米基金网费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-08-10 15 国海富兰克林基金管理有限公司 关于中信证券(浙江)有限责任 公司整体迁移并入中信证券股份 有限公司涉及相关基金业务影响 的补充公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-08-15 16 国海富兰克林基金管理有限公司 关于参加天天基金网费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-08-25 17 关于中信证券(浙江)有限责任 公司整体迁移并入中信证券股份 有限公司涉及相关基金业务影响 的第三次公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-09-01 18 国海富兰克林基金旗下部分基金 参加华宝证券开放式基金申购费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-09-12 19 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型证券投资基金2015年第3 季度报告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-10-26 20 国海富兰克林基金管理有限公司 关于富兰克林国海金融地产灵活 配置混合型证券投资基金管理费 率调低的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-11-17 21 富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型证券投资基金暂停大额申 购、定期定额投资以及转换转入 业务的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-11-18 22 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及公 2015-11-28 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 63 关于参加上海长量基金销售投资 顾问有限公司费率优惠活动的公 告 司网站 23 关于增加泰诚财富为国海富兰克 林基金旗下基金代销机构并开通 转换业务、定期定额投资业务及 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-05 24 国海富兰克林基金管理有限公司 高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-12 25 国海富兰克林基金管理有限公司 关于参加深圳众禄金融控股股份 有限公司费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-15 26 国海富兰克林金基金管理有限公 司关于旗下基金参加好买基金网 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-21 27 关于增加奕丰公司为国海富兰克 林基金旗下部分基金代销机构并 开通转换业务、定期定额投资业 务及参加费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-22 28 关于指数熔断机制实施后国海富 兰克林基金管理有限公司旗下基 金相关业务规则说明的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-31 29 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金继续参加苏州银行 基金申购及定期定额申购费率优 惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-31 30 国海富兰克林金基金管理有限公 司关于旗下基金参加诺亚正行费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-12-31 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会接受富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金募集的注册文富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 64 件 2、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :www.ftsfund.com。 12.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本 费购买复印件;


2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日