富国全球 债券证 券投资基 金
二0 一五 年年度 报告
（摘要）
2015 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2016 年 03 月 26 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2016 年 3
月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至2015 年12 月31 日止。
3
1.2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国全球债券（QDII－FOF）
基金主代码 100050
交易代码 前端交易代码：100050
后端交易代码：000163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年10 月20 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,401,979.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金主要投资于全球债券市场， 通过运用基金中基金 （FOF：
fund of funds ）这种 国际流行的投资管理模式，力争实现资
产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调
整后收益最大化，从而谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略，通
过 “自上而下” 的方式进行资产配置， 在有效分散风险 （即：
分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以
及单一基金公司及经理人的投资风险）的同时，力争实现基
金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过
程中，根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，基金
资产被区分为核心资产和卫星资产。
业绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为： Barclay Global Aggregate Index 。
风险收益特征
本基金为债券型基金中基金，属于证券投资基金中的中低风
险品种，其预期风险和收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 洪渊
联系电话 021-20361818 010—666105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
4
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman ＆
Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - 140 Broadway New York, NY
10005
办公地址 - 140 Broadway New York, NY
10005
邮政编码 - 10005
2.5 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层中国工商银行股份有限公
司 北京市西城区复兴门内大街 55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 602,018.18 49,730.74 43,226.30
本期利 润 635,047.20 412,416.34 -5,799,998.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0233 0.0076 -0.0733
本期基 金份 额净 值增 长率 3.07% -0.11% -6.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0258 -0.0552 -0.0542
期末基 金资 产净 值 21,824,777.41 38,666,039.88 61,914,943.97
期末基 金份 额净 值 0.974 0.945 0.946
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动 5
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.83% 0.20% 1.14% 0.30% -0.31% -0.10%
过去六 个月 3.51% 0.31% 6.13% 0.44% -2.62% -0.13%
过去一 年 3.07% 0.27% 2.77% 0.40% 0.30% -0.13%
过去三 年 -4.04% 0.23% -1.98% 0.33% -2.06% -0.10%
过去五 年 -2.60% 0.22% 2.53% 0.31% -5.13% -0.09%
自 基金 合同 生
效日起 至今
-2.60% 0.21% -0.17% 0.32% -2.43% -0.11%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：截止日期为2015 年12 月31 日。
本基金建仓期 6 个月，即从 2010 年 10 月 20 日起至 2011 年 4 月 19 日，建仓期
结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
3.2.3 过 去 五 年 以 来 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放 总额
年度利润分配 合计 备注
2015 年 － － － － －
2014 年 － － － － －
2013 年 － － － － －
合计 － － － － －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第 一家中外合资的基金管理公司。 截至 2015 年12 月31 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券 7
投资基 金、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券
证券投资基金、 富国可 转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债
券型证 券投资 基金 （LOF ）、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开 放债券型证券投资基金、 富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、 富国宏观策略灵活配置混 合型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证
券投资基金 （原富国信用增强债券型证券投资基金） 、 富国信用债债券型证券投
资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合
型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金、 富国国有企业债债券型证券投资基金、 富国城镇发展 股票
型证券投资基金、 富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型
证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富
国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收
益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型
证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券
公司指数分级证券投 资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健
康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力
混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业
4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富
国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金、 富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证
券投资基金等六十七只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈曙亮
本基金基
金经理兼
任基金研
究总监 2014-04-25 － 8 年
硕士， 2008 年 6 月至2012 年1 月
任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 定
量研究 员、 定量 研究 员；2012 年
2 月至4 月任 富国 基金 管理 有限公
司年金 投资 经理 ；2012 年 7 月至
2014 年 7 月 任富 国天 利增 长债券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 富 国 可 转 换 8
债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年 12 月至 2014 年 7 月任富
国 优 化 增 强 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 4 月 起任 富国 全球 债券证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任 基 金
研究总 监。 具有 基金 从业 资格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人
严格按照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《富
国全球债券证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以为投资者减少和分散风险， 力保基
金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和运用基金资产， 基金投资
组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理 环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 9
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 球债 券 市 场 分化较 大, 随着 美国宽 松周期 逐步 终结与 加息 落地,债
市整体 表现不 佳, 无论 是利率 与信用 债都 较难 获取较 高的收 益。 欧洲 经济企 稳反
弹，利率债收益波动幅度较大，信用债表现相对较好。
而亚洲新兴市场部分地区的债市表现抢眼。 由于本基金是以海外基金组合为
主要投资标的的产品， 并且以对巴克莱全球债券指数的跟踪为主要投资策略。 纵
观全年， 基本完成了前述目标， 并力争使组合的波动率低于业绩比较基准。 同时
组合还获得了美元升值对组合带来的汇兑损益贡献。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月31 日 ， 本基金份额净值为0.974 元， 份额累计净值为0.974
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 3.07% ，同期业绩比较基准收益率为
2.77% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着美 国加 息周 期的 启 动，2016 年全 球市 场 的各类 资产 价格 波动 性 会进 一
步加剧， 但我们仍然认为当前美国的信用债和利率市场都反映了相对较为悲观的
预期， 预期差本身会给投资者带来回报。 本组合仍将对基准的跟踪与超越作为组
合的管理目标。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作 管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 10
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1、本 报告 期内本 基金 未出现 连续 二十个 工作 日基金 份额 持有人 数量 不满二
百人的情形。
2、自 2015 年 1 月5 日至2015 年2 月 3 日， 本基金出现连续超过 20 个工作
日基金资产净值低于五千万元的情形。
3、自 2015 年 2 月 10 日至 2015 年 5 月 8 日，本基金出现连续超过 20 个工
作日基金资产净值低于五千万元的情形。
4、自 2015 年 5 月14 日至本报告期末 （2015 年12 月31 日） ， 本基金存在
资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况， 基金管理人已向中国证监会报
告此情形并将采取适当措施。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对富国全球债券证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国全球债券证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有限公
司在富国全球债券证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购
赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富国全
球债券证券投资基金未进行利润分配。
11
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球债券证券投
资基金2015 年年度报告中财务指标 、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2016 年3 月24 日
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国全球债券证券投资基金
报告截 止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2015 年12 月 31 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 4,972,502.06 5,848,094.71
结算备 付金 － －
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 17,106,306.65 33,347,854.64
其 中： 股票 投资 － －
基金投 资 17,106,306.65 33,347,854.64
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 675.52 569.07
应收股 利 3,291.48 50,343.28
应收申 购款 1,488.11 50,099.25
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 22,084,263.82 39,296,960.95
12
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2015 年12 月 31 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 168,757.64 512,578.80
应付管 理人 报酬 16,655.79 30,802.80
应付托 管费 4,071.42 7,529.58
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － －
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 70,001.56 80,009.89
负债合 计 259,486.41 630,921.07
所 有者 权益：
实收基 金 22,401,979.34 40,923,282.57
未分配 利润 -577,201.93 -2,257,242.69
所有者 权益 合计 21,824,777.41 38,666,039.88
负债和 所有 者权 益总 计 22,084,263.82 39,296,960.95
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金 份额净值 0.974 元，基 金份额总额
22,401,979.34 份。
7.2 利 润表
会计主体： 富国全球债券证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015 年 01 月01 日至
2015 年12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2014 年 01 月 01 日至
2014 年12 月 31 日)
一、收入 1,010,712.87 1,113,741.76
1.利息 收入 23,307.63 39,958.26
其中： 存款 利息 收入 23,307.63 18,719.85
债券利 息收 入 － －
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － 21,238.41
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 617,009.35 703,447.39
13
其中： 股票 投资 收益 － －
基金投 资收 益 19,583.92 -820,500.87
债券投 资收 益 － －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 597,425.43 1,523,948.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 33,029.02 362,685.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 292,120.65 -18,386.06
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 45,246.22 26,036.57
减：二、费用 375,665.67 701,325.42
1．管 理人 报酬 235,666.99 470,990.17
2．托 管费 57,607.47 115,130.77
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 7,720.33 34,983.98
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 74,670.88 80,220.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 635,047.20 412,416.34
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净 亏损 以“- ”号填列） 635,047.20 412,416.34
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国全球债券证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 40,923,282.57 -2,257,242.69 38,666,039.88
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
－ 635,047.20 635,047.20
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
-18,521,303.23 1,044,993.56 -17,476,309.67
其中：1.基 金申 购款 52,520,815.04 -2,384,343.83 50,136,471.21
2.基金 赎回 款 -71,042,118.27 3,429,337.39 -67,612,780.88
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 22,401,979.34 -577,201.93 21,824,777.41
14
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 65,465,423.86 -3,550,479.89 61,914,943.97
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
－ 412,416.34 412,416.34
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
-24,542,141.29 880,820.86 -23,661,320.43
其中：1.基 金申 购款 11,505,969.94 -448,121.73 11,057,848.21
2.基金 赎回 款 -36,048,111.23 1,328,942.59 -34,719,168.64
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 40,923,282.57 -2,257,242.69 38,666,039.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外托 管行
海通证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 （ 原 山 东 省
国际信 托有 限公 司）
基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
注： （1） 关联方申万宏 源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司 15
（ “申银万国”）与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
（2）2015 年7 月， 原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股 份有限
公司。
（3）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年12 月31 日 ）
成交金额
占 当期 回购 成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交 总
额的比例（%）
申银万 国 － － 10,800,000.00 28.72
7.4.4.1.5 基金 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.4.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无 应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2015 年01 月01 日至
2015 年12 月 31 日）
上年度可比期间（2014 年01 月
01 日至 2014 年12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 235,666.99 470,990.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 103,489.64 214,045.22
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.90%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
16
项目
本期 （2015 年 01 月 01 日至
2015 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2014 年 01
月 01 日至 2014 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
57,607.47 115,130.77
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2014 年 01 月 01 日至 2014
年 12 月 31 日）
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
布朗兄 弟哈 里曼 银行 2,253,087.19 745.81 3,983,386.29 1,223.30
中国工 商银 行股 份有 限
公司 2,719,414.87 22,561.82 1,864,708.42 17,151.84
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直 接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
17
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注 ：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金 融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 17,106,306.65 元， 属于第二层次的余
额为人民币 0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。（于 2014 年 12 月
31 日， 第一层次的余额为人民币 5,149,850.77 元， 属于第二层次的余额为人民
币0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所
属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
18
期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投 资 － －
其中： 普通 股 － －
存托凭 证 － －
2 基金投 资 17,106,306.65 77.46
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
其中： 远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
6 货币市 场工 具 － －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,972,502.06 22.52
8 其他各项 资产 5,455.11 0.02
9 合计 22,084,263.82 100.00
期末 在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
期末 按 行业分 类的 权益投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
报告 期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.1.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
注：本基金本报告期未买入权益投资。
8.1.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
注：本基金本报告期未卖出权益投资。
8.1.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
注：本基金本报告期无权益投资。
19
期末 按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支 持证券。
期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
PIMCO-
HI
YIELD
BD-$IN
ST INC
开放式
普通开 放
式基金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland
Ltd
3,610,055.75 16.54
2
PIMCO-
EURO
BD- INS
ACC
开放式
普通开 放
式基金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland
Ltd
2,229,908.33 10.22
3
PIMCO
GBL INV
GRADE-
INS
$ACC
开放式
普通开 放
式基金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland
Ltd
2,221,551.47 10.18
4
FULLER
TON
ASIAN
BOND-A
开放式
普通开 放
式基金
Fullerto
n Fund
Manageme
nt Co Ltd
1,844,742.02 8.45
5
FIDELI
TY
FNDS-U
S HIGH
YLD-A$
开放式
普通开 放
式基金
FIL Fund
Manageme
nt Ltd
1,619,149.61 7.42
6
RX HIGH
INCOME
-INS
开放式
普通开 放
式基金
FolioMet
rix LLC
1,351,040.56 6.19
7 PIMCO- 开放式 普通开 放 PIMCO 1,308,270.66 5.99
20
GLOBAL
BOND-$
INV ACC
式基金 Global
Advisors
Ireland
Ltd
8
PIMCO
GIS-EU
RO
CREDIT
-INS AC
开放式
普通开 放
式基金
Pimco
Global
Advisors
Ltd
1,203,784.90 5.52
9
SPDR
EURO
AGGREG
ATE
BOND
ETF
开放式 ETF 基金
State
Street
global
advisor
LTD
689,743.97 3.16
10
SPDR
BARCLA
YS HIGH
YIELD
BD
开放式 ETF 基金
State
Street
Bank and
Trust
Company
655,529.37 3.00
投 资组 合报告 附注
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 3,291.48
4 应收利 息 675.52
5 应收申 购款 1,488.11
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
21
8 其他 －
9 合计 5,455.11
期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
935 23,959.34 1,029,167.22 4.59 21,372,812.12 95.41
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
209.59 0.0009
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
9.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§10
开 放式 基金份 额变 动
22
单位：份
基金合 同生 效日(2010 年10 月 20 日) 基金 份额 总额 828,405,192.16
报告期 期初 基金 份额 总额 40,923,282.57
本报告 期 基 金总 申购 份额 52,520,815.04
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 71,042,118.27
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,401,979.34
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公 告，李笑薇女士、朱少醒先生
自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015 年1 月31 日发布公告， 薛爱东先生自 2015 年1 月
30 日起担任公司董事长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为13 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年7 月 29 日， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关
于对富国基金管理 有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 主要涉及投资 权限管理、
异常交易管理及员工行为管理等问题，并要求我司就上述问题于 2015 年 8 月 5
日前予以改正。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，
排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，
并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
23
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例 （%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例 （%）
佣金
占 当
期 佣
金
总量
的比
例 （%）
BOCOM
International
0 － － － － － － － － － － － － －
CCB
International
0 － － － － － － － － － － － － －
China
Everbright
Securities
HKLimited
0 － － － － － － － － － － － － －
DBS Vickers 0 － － － － － － － － － － － － －
Goldman Sachs 0 － － － － － － － － 252,561.01 4.00 60.95 1.58 －
HAITONG
INTERNATIONAL
0 － － － － － － － － － － － － －
Instinet
Pacific
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
24
Morgan
Stanley
0 － － － － － － － － 6,057,534.98 96.00 3,807.33 98.42 －
Shenwan
Hongyuan
Securites
H.K.
0 － － － － － － － － － － － － －
UOB Kay Hian
Hong
kongLimited
0 － － － － － － － － － － － － －
First
Shanghai
Securities
0 － － － － － － － － － － － － －
国信证 券 0 － － － － － － － － － － － － －
China
Merchants
Securities
0 － － － － － － － － － － － － －
HSBC 0 － － － － － － － － － － － － －
Merrill Lynch 0 － － － － － － － － － － － － －
Nomura
International
0 － － － － － － － － － － － － －
State Street
BankTrust
Company
0 － － － － － － － － － － － － －
UBS
Securities
Asia Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
25
安信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
东兴证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
广发证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
海通证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
申万宏 源 2 － － － － － － － － － － － － －
红塔证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
华创证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
华西证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
民生证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
湘财证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
兴业证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
中投证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
中信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
招商证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）共用交易单元。租用券商交易单元未发生变动。
