富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
二0 一五年年度报告
（摘要）
2015 年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 03月 26日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2015 年1月1 日起至2015 年12月31日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中国中小盘混合（QDII）
基金主代码 100061
交易代码 前端交易代码：100061
后端交易代码：000162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年09月04日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 862,261,661.58 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过
精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。
投资策略
通过积极主动的投资，精选香港市场中具有中国概念的优质
股票进行投资，分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票
成长空间大，且往往存在估值洼地，能够为投资者带来超额
收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指
数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月
期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer
Rate）×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 洪渊
联系电话 021-20361818 010-66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
中文 - 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总
行大厦
办公地址 - 香港九龙深旺道一号， 汇丰中心
一座六楼
邮政编码 - 无
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 -130,901,724.40 5,175,400.25 15,741,539.18
本期利润 -206,207,271.58 10,404,924.06 16,680,194.01
加权平均基金份额本期利润 -0.2954 0.0406 0.4149
本期基金份额净值增长率 6.91% 8.18% 39.11%
3.1.2期末数据和指标 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.4049 0.5546 0.4650
期末基金资产净值 1,560,900,556.01 707,568,087.61 122,646,796.11
期末基金份额净值 1.810 1.693 1.5650
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.23% 0.89% 8.22% 0.90% -2.99% -0.01%
过去六个月 -11.14% 2.13% -8.59% 1.91% -2.55% 0.22%
过去一年 6.91% 1.85% 5.56% 1.62% 1.35% 0.23%
过去三年 60.89% 1.32% 10.03% 1.13% 50.86% 0.19%
自基金合同生
效日起至今
81.00% 1.27% 31.94% 1.10% 49.06% 0.17%
注：本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China
Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong
3-Month Interbank Offer Rate）×20%。
MSCI中国自由投资中小盘股票指数，是由 MSCI编制的反映在香港上市的中国内
地中小企业整体状况的指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =
[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中
小盘股票指数t-1)-1] *80％ + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20％；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
6
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：截止日期为2015 年12月31日。
本基金建仓期6个月，即从 2012年9月4 日起至2013年3月3 日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
7
注：本基金合同生效日为 2012年9月4日，2012年净值增长率按实际存续期计
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2015年 － － － － －
2014年 － － － － －
2013年 － － － － －
合计 － － － － －
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年12月31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金（原富国信用增强债券型证券投资基金）、富国信用债债券型证券投
资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合
型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票 8
型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型
证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富
国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收
益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型
证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健
康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力
混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业
4.0指数分级证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富
国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证
券投资基金等六十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张峰
本基金基
金经理兼
任海外投
资总监、富
国全球顶
级消费品
股票型证
券投资基
金、富国沪
港深价值
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2012-09-04 － 14年
硕士，曾任摩根史丹利研究部助
理，里昂证券股票分析员，摩根
大通执行董事，美林证券高级董
事；自 2009 年 7 月至 2011 年 4
月任富国基金管理有限公司周期
性行业研究负责人，2011 年 4 月
至 2012 年 12 月任富国全球债券
证券投资基金基金经理，自 2011
年 7 月起任富国全球顶级消费品
混合型证券投资基金基金经理，
自2012年9月起任富国中国中小
盘（香港上市）混合型证券投资
基金基金经理，自 2015年6月起
任富国沪港深价值精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
兼任海外投资总监。具有基金从
业资格。
宁君
本基金基
金经理助
理兼任富
国全球顶
级消费品
混合型证
券投资基
金基金基
金经理助
2014-04-23 － 4 年
硕士， 2011年 8月至2014年4 月
任富国基金管理有限公司助理
QDII研究员；2014年 4月起任富
国全球顶级消费品混合型证券投
资基金基金经理助理和富国中国
中小盘（香港上市）混合型证券
投资基金基金经理助理。具有基
金从业资格。
9
理
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证
券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗 10
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
15 年最后一个季度市场适度反弹。我们继续持有中长期看好的精选个股。
在动荡的市场中，全年跑赢基准。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日， 本基金份额净值为1.810元， 份额累计净值为1.810
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 6.91%，同期业绩比较基准收益率为
5.56%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望16年，虽然不确定性比较多，但是，16年开年来全球股票市场大幅调
整，使得全年在危机中孕育着大的投资机会。目前港股的中资股估值已经跌到了
08 年金融危机时候的水平，具备非常好的投资价值。短期市场可能还会因为外
汇因素，和中国经济放缓的顾虑而继续波动，但低廉的估值为中长期的股票良好
表现，打下了坚实的基础。
短期仍然有宏观面引发的不确定性，但中长期投资价值已经比较明显。目
前很多股票的估值已经到了很有吸引力的程度。我们会谨慎捕捉投资机遇，精选
个股，争取优良的投资回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
2015 年报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合
同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同
的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的管理人—
—富国基金管理有限公司在富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问
题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）混合型证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 （香港
上市）混合型证券投资基金 2015 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和
完整。
中国工商银行资产托管部
2016 年3月24日
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
12
7.1 资产负债表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2015 年12 月31 日）
上年度末
（2014 年 12月 31 日）
资 产：
银行存款 297,599,146.86 107,616,370.05
结算备付金 823,135.61 2,000,000.00
存出保证金 － －
交易性金融资产 1,281,421,113.92 632,972,545.43
其中：股票投资 1,274,109,238.17 618,492,595.42
基金投资 7,311,875.75 14,479,950.01
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 2,729,110.68 －
应收利息 39,654.41 11,637.75
应收股利 175,067.58 425,632.18
应收申购款 2,723,575.32 2,132,650.15
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,585,510,804.38 745,158,835.56
负债和所有者权益
本期末
（2015 年12 月31 日）
上年度末
（2014 年 12月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 13,473,646.77 16,414,990.08
应付赎回款 7,960,918.67 19,823,471.72
应付管理人报酬 2,080,231.35 982,653.35
应付托管费 390,043.40 184,247.51
应付销售服务费 － －
应付交易费用 534,853.01 －
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
13
其他负债 170,555.17 185,385.29
负债合计 24,610,248.37 37,590,747.95
所有者权益：
实收基金 862,261,661.58 417,875,388.23
未分配利润 698,638,894.43 289,692,699.38
所有者权益合计 1,560,900,556.01 707,568,087.61
负债和所有者权益总计 1,585,510,804.38 745,158,835.56
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.810 元，基金份额总额
862,261,661.58份。
7.2 利润表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015年 01 月01日至
2015年 12月 31 日）
上年度可比期间
(2014年 01 月 01 日至
2014年12月 31 日)
一、收入 -168,145,717.81 25,048,377.55
1.利息收入 1,224,690.80 790,392.05
其中：存款利息收入 1,224,690.80 423,708.31
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － 366,683.74
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -98,386,379.15 19,937,122.03
其中：股票投资收益 -119,814,992.05 13,955,714.01
基金投资收益 515,562.43 -609,089.42
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 10,822.04 －
股利收益 20,902,228.43 6,590,497.44
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -75,305,547.18 5,229,523.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,978,351.16 -1,620,090.41
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,343,166.56 711,430.07
减：二、费用 38,061,553.77 14,643,453.49
1．管理人报酬 20,779,804.91 6,906,185.50
2．托管费 3,896,213.41 1,294,909.71
3．销售服务费 － －
4．交易费用 12,914,926.35 6,240,829.72
5．利息支出 － －
14
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 470,609.10 201,528.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -206,207,271.58 10,404,924.06
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -206,207,271.58 10,404,924.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年 12月31日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01日至 2015年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 417,875,388.23 289,692,699.38 707,568,087.61
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -206,207,271.58 -206,207,271.58
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
444,386,273.35 615,153,466.63 1,059,539,739.98
其中：1.基金申购款 1,448,868,807.07 1,482,070,480.08 2,930,939,287.15
2.基金赎回款 -1,004,482,533.72 -866,917,013.45 -1,871,399,547.17
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 862,261,661.58 698,638,894.43 1,560,900,556.01
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01日至 2014年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 78,347,730.76 44,299,065.35 122,646,796.11
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 10,404,924.06 10,404,924.06
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
339,527,657.47 234,988,709.97 574,516,367.44
其中：1.基金申购款 670,940,527.57 470,710,943.78 1,141,651,471.35
2.基金赎回款 -331,412,870.10 -235,722,233.81 -567,135,103.91
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 417,875,388.23 289,692,699.38 707,568,087.61
15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （ “工商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
香港上海汇丰银行有限公司 （ “汇丰银行” ） 基金境外托管行
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
海通国际证券集团有限公司 （ “海通香港” ） 基金管理人的股东控制的子公司
申万宏源（香港）有限公司（“申万宏源
香港”）
基金管理人的股东控制的子公司
工银国际控股有限公司
（“工银国际”）
基金托管人的子公司
注： （1）关联方申万宏源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司
（“申银万国”）与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。
（2）2015年7月，原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股份有限
公司。
(3)自2015年5月 21日起， 原申银万国证券（香港)有限公司更名为申万宏源
（香港）有限公司。
（4）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
16
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01 月 01 日至 2015年 12
月 31日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
工银国际 223,037,047.53 3.29 159,235,682.66 4.57
海通香港 47,630,823.75 0.70 126,123,615.25 3.62
汇丰银行 － － 154,385.12 0.00
申万宏源香港 416,496,758.28 6.15 242,557,993.83 6.96
7.4.4.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01日至 2015年 12
月 31日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期权证成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期权证成交
总额的比例（%）
海通香港 19,293.08 47.94 － －
7.4.4.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01 日至 2015年 12 月
31 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 － － 40,000,000.00 3.04
申万宏源 － － 110,500,000.00 8.40
7.4.4.1.5 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01月 01 日至 2015年 12 月
31 日）
上年度可比期间 （2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
申万宏源香港 2,867,387.96 3.35 1,175,366.33 2.46
工银国际 4,146,582.50 4.85 － －
7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
17
关联方名称
本期（2015年01月01日至2015年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通香港 41,829.36 0.64 － －
申万宏源香港 405,527.34 6.24 － －
工银国际 207,041.97 3.19 － －
关联方名称
上年度可比期间（2014年01月01日至2014年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
汇丰银行 61.75 0.00 － －
海通国际 122,382.70 4.30 － －
申万宏源香港 212,294.02 7.45 － －
工银国际 157,243.43 5.52 － －
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因
此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2015年01 月01日至
2015年12月 31日）
上年度可比期间（2014年01月
01日至 2014年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 20,779,804.91 6,906,185.50
其中：支付销售机构的客户维护费 6,621,334.29 3,165,714.21
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015年 01月 01 日至
2015年 12月 31 日）
上年度可比期间（2014年 01
月 01日至 2014年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
3,896,213.41 1,294,909.71
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
18
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末（2015年 12 月 31日） 上期末（2014年 12 月 31日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
申万宏源 27,096,984.69 3.14 － －
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2014年 01月 01日至 2014
年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
汇丰银行 118,042,952.80 0.00 69,432,751.34 －
工商银行 179,556,234.65 1,172,562.13 38,183,618.71 412,929.69
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2014年 01月 01日至 2014年 12 月 31 日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/
张）
总金额
工银国际 6136 HK 康达环
保
新股发
行
2,000,000 4,446,960.00
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
19
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,281,421,113.92 元，属于第二层次
的余额为人民币0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。（于2014年12
月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 632,972,545.43 元，属于第二层次的余额为人民币
0.00元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所
属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
20
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,274,109,238.17 80.36
其中：普通股 1,274,109,238.17 80.36
存托凭证 － －
2 基金投资 7,311,875.75 0.46
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 298,422,282.47 18.82
8 其他各项资产 5,667,407.99 0.36
9 合计 1,585,510,804.38 100.00
注：注：截止 12 月 31 日， 本基金通过沪港通渠道持仓的港股市值为人民币
202,317,403.94元， 占净值比例是12.96%。
期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 1,229,248,376.73 78.75
美国 44,860,861.44 2.87
合计 1,274,109,238.17 81.63
期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
工业 379,907,874.98 24.34
金融 339,856,880.43 21.77
非必需消费品 146,787,255.73 9.40
信息技术 141,227,631.32 9.05
医疗保健 130,825,399.92 8.38
公用事业 74,155,133.27 4.75
材料 35,878,749.53 2.30
21
日常消费品 15,617,425.60 1.00
能源 9,852,887.39 0.63
合计 1,274,109,238.17 81.63
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TECHNOVATOR
INTERNATIONA
L LT
科诺威德 1206 HK 香港交易所 中国 16004000 66,636,920.67 4.27
2
CHINA TAIPING
INSURANCE
HOLD
中国太平 966 HK 香港交易所 中国 3087102 62,071,495.53 3.98
3
GUANGDONG
YUEYUN
TRANSPORTAT
南粤物流 3399 HK 香港交易所 中国 8453000 41,428,262.89 2.65
4
DAWNRAYS
PHARMACEUTIC
AL HOLD
东瑞制药 2348 HK 香港交易所 中国 7856000 39,621,230.07 2.54
5
FUYAO GLASS
INDUSTRY
GROUP-H
福耀玻璃 3606 HK 香港交易所 中国 2337600 36,582,809.79 2.34
6
Concord New
Energy Group
Ltd
协合新能源 182 HK 香港交易所 中国 91010000 35,454,556.38 2.27
7
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION
-H
城建集团 1599 HK 香港交易所 中国 6811000 28,644,720.29 1.84
8
DONGJIANG
ENVIRONMENTA
L-H
东江环保 895 HK 香港交易所 中国 2513225 27,666,659.48 1.77
9
NEXTEER
AUTOMOTIVE
GROUP LTD
耐世特 1316 HK 香港交易所 中国 3716000 26,835,701.94 1.72
10
VALUE
PARTNERS
GROUP LTD
惠理集团 806 HK 香港交易所 中国 3534000 26,824,073.55 1.72
11
HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
香港交易所 388 HK 香港交易所 中国 160288 26,655,787.01 1.71
22
12
XIAMEN
INTERNATIONA
L PORT-H
厦门港务 3378 HK 香港交易所 中国 16110000 25,508,641.66 1.63
13
CHINA STATE
CONSTRUCTION
INT
中国建筑国际 3311 HK 香港交易所 中国 2254000 25,417,273.38 1.63
14
CHINA
COMMUNICATIO
NS CONST-H
中国交通建设 1800 HK 香港交易所 中国 3602000 23,900,053.79 1.53
15
NEW CHINA
LIFE
INSURANCE C-H
新华保险 1336 HK 香港交易所 中国 863900 23,558,327.53 1.51
16
MINTH GROUP
LTD
敏实集团 425 HK 香港交易所 中国 1672000 21,571,829.66 1.38
17
HUATAI
SECURITIES CO
LTD-H
华泰证券 6886 HK 香港交易所 中国 1377000 20,857,504.92 1.34
18
QINGDAO PORT
INTERNATIONA
L-H
青岛机场 6198 HK 香港交易所 中国 6859000 19,882,312.25 1.27
19
CHINA
EVERBRIGHT
LTD
中国光大控股
（香港）
165 HK 香港交易所 中国 1276000 19,049,709.73 1.22
20
YUNNAN WATER
INVESTMENT -H
云南水务投资股
份有限公司
6839 HK 香港交易所 中国 4193000 18,090,979.43 1.16
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
报告期内权益投资组合的重大变动
8.1.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 120,597,857.26 17.04
2
CHINA EVERBRIGHT
LTD
165 HK 108,672,504.02 15.36
3
FOSUN
INTERNATIONAL
656 HK 98,454,857.70 13.92
4
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 88,074,450.17 12.45
5
CHINA LIFE
INSURANCE CO-ADR
LFC US 79,291,818.82 11.21
23
6
HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
388 HK 77,887,371.57 11.01
7
TECHNOVATOR
INTERNATIONAL LT
1206 HK 72,972,238.37 10.31
8
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL
HOLD
2348 HK 56,910,676.24 8.04
9
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 53,243,069.87 7.52
10
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
3311 HK 51,072,252.34 7.22
11
FUYAO GLASS
INDUSTRY GROUP-H
3606 HK 50,355,705.09 7.12
12
Concord New
Energy Group Ltd
182 HK 47,562,364.91 6.72
13
SINO-OCEAN LAND
HOLDINGS
3377 HK 45,343,840.75 6.41
14
CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
1800 HK 42,573,099.94 6.02
15
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
1599 HK 42,542,570.72 6.01
16
NEXTEER
AUTOMOTIVE GROUP
LTD
1316 HK 41,372,944.79 5.85
17
DONGJIANG
ENVIRONMENTAL-H
895 HK 38,672,688.69 5.47
18
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 38,306,716.22 5.41
19
CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
1359 HK 37,952,511.09 5.36
20
VALUE PARTNERS
GROUP LTD
806 HK 37,796,665.15 5.34
21
CHINA GALAXY
SECURITIES CO.,
LTD.
6881 HK 36,747,283.48 5.19
22
QINGDAO PORT
INTERNATIONAL-H
6198 HK 35,327,146.55 4.99
23
BOER POWER
HOLDINGS LTD
1685 HK 34,569,621.04 4.89
24
TUNIU CORP-SPON
ADR
TOUR US 34,168,829.16 4.83
25 BYD CO LTD-H 1211 HK 34,044,040.15 4.81
24
26
HUATAI SECURITIES
CO LTD-H
6886 HK 33,913,229.40 4.79
27
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
1186 HK 32,696,610.47 4.62
28
CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
6818 HK 30,653,580.43 4.33
29
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 30,587,689.49 4.32
30
CHINA MERCHANTS
BANK-H
3968 HK 29,884,894.04 4.22
31
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 29,450,313.36 4.16
32
BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
3328 HK 29,402,212.96 4.16
33
CHINA POWER NEW
ENERGY DEVEL
735 HK 28,870,663.61 4.08
34
HOLLYSYS
AUTOMATION
TECHNOLO
HOLI US 28,529,205.33 4.03
35
ZHEJIANG
EXPRESSWAY CO-H
576 HK 27,299,042.54 3.86
36
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
1788 HK 27,088,384.16 3.83
37
ZHAOPIN
LTD-SPONSORED ADR
ZPIN US 27,063,391.92 3.82
38
XIAMEN
INTERNATIONAL
PORT-H
3378 HK 26,962,075.07 3.81
39
CHINA RAILWAY
GROUP LTD-H
390 HK 26,598,799.69 3.76
40
BEIJING
ENTERPRISES WATER
GR
371 HK 25,855,899.02 3.65
41
CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
998 HK 25,741,294.36 3.64
42 MINTH GROUP LTD 425 HK 25,610,978.94 3.62
43
CHINA GAS
HOLDINGS LTD
384 HK 24,888,731.40 3.52
44
GUOLIAN
SECURITIES CO
LTD-H
1456 HK 24,437,147.88 3.45
45 BANK OF CHONGQING 1963 HK 24,339,217.65 3.44
25
CO LTD-H
46
CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
688 HK 23,905,577.05 3.38
47
RED STAR
MACALLINE GROUP
C-H
1528 HK 23,675,023.78 3.35
48
LEGEND HOLDINGS
CORP-H
3396 HK 23,604,480.87 3.34
49
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
1829 HK 23,490,157.92 3.32
50
ZHUZHOU CSR TIMES
ELECTRIC-H
3898 HK 22,809,236.67 3.22
51 CITIC LTD 267 HK 22,364,277.40 3.16
52
YUNNAN WATER
INVESTMENT -H
6839 HK 22,361,654.92 3.16
53
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 22,180,877.31 3.13
54
BAIDU INC - SPON
ADR
BIDU US 21,464,199.32 3.03
55
CHINA LIANSU
GROUP HOLDINGS
2128 HK 21,188,146.85 2.99
56
SINOSOFT
TECHNOLOGY GROUP
LT
1297 HK 21,087,133.56 2.98
57 CSR CORP LTD - H 1766 HK 21,068,398.71 2.98
58
COSCO
INTERNATIONAL HO
517 HK 20,773,795.01 2.94
59
GUANGDONG YUEYUN
TRANSPORTAT
3399 HK 20,709,719.19 2.93
60
WINTEAM
PHARMACEUTICAL
GROUP
570 HK 20,615,850.94 2.91
61
CHINA MEDICAL
SYSTEM HOLDING
867 HK 20,493,974.48 2.90
62
CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
2628 HK 20,373,404.91 2.88
63
SHANGHAI PRIME
MACHINERY-H
2345 HK 20,229,817.09 2.86
64
CHINA RESOURCES
LAND LTD
1109 HK 20,166,220.13 2.85
65
CHINA
PHARMACEUTICAL
GROUP
1093 HK 20,119,399.94 2.84
26
66
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
1918 HK 19,127,381.22 2.70
67
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 19,106,526.73 2.70
68
FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
1448 HK 18,774,406.96 2.65
69
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 18,626,777.62 2.63
70
DONGFENG MOTOR
GRP CO LTD-H
489 HK 18,437,339.49 2.61
71
SHENZHEN
INVESTMENT LTD
604 HK 18,167,037.17 2.57
72
CHINA ZHENGTONG
AUTO SERVICE
1728 HK 18,155,036.50 2.57
73
LIVZON
PHARMACEUTICAL
GROU-H
1513 HK 17,800,127.44 2.52
74
DONGPENG HOLDINGS
CO LTD
3386 HK 17,551,497.41 2.48
75
LUYE PHARMA GROUP
LTD
2186 HK 17,243,671.94 2.44
76
JUMEI
INTERNATIONAL-AD
R
JMEI US 16,565,846.12 2.34
77
E-HOUSE CHINA
HOLDINGS-ADS
EJ US 16,541,619.53 2.34
78 JD.COM INC-ADR JD US 16,340,119.13 2.31
79
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 15,917,881.58 2.25
80
OURGAME
INTERNATIONAL
HOLDIN
6899 HK 15,845,604.73 2.24
81
CHINA BIOLOGIC
PRODUCTS INC
CBPO US 15,810,572.79 2.23
82
PEOPLE'S
INSURANCE CO
GROU-H
1339 HK 15,533,946.27 2.20
83
DYNAGREEN
ENVIRONMENTAL
PR-H
1330 HK 15,388,259.94 2.17
84
KANGDA
INTERNATIONAL
6136 HK 15,381,203.66 2.17
27
ENVIRONMENTAL
COMPANY LIMITED
85
GF SECURITIES CO
LTD-H
1776 HK 15,193,944.65 2.15
86
HNA
INFRASTRUCTURE
COM
357 HK 15,094,207.26 2.13
87
CHINA MING YANG
WIND POW-ADS
MY US 14,933,704.23 2.11
88
WASION GROUP
HOLDINGS
3393 HK 14,595,766.89 2.06
89
BEIJING
ENTERPRISES HLDGS
392 HK 14,559,739.03 2.06
90
CONSUN
PHARMACEUTICAL
GROUP
1681 HK 14,259,430.68 2.02
8.1.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
CHINA LIFE INSURANCE
CO-ADR
LFC US 81,704,891.66 11.55
2
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 69,780,206.25 9.86
3
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 69,485,716.29 9.82
4 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 68,550,779.42 9.69
5 FOSUN INTERNATIONAL 656 HK 66,664,220.32 9.42
6
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 57,245,163.85 8.09
7
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
1788 HK 52,362,361.85 7.40
8
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 44,938,203.15 6.35
9
HONG KONG EXCHANGES &
CLEAR
388 HK 44,431,524.70 6.28
10
DONGJIANG
ENVIRONMENTAL-H
895 HK 44,207,802.24 6.25
11
CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
1359 HK 44,050,023.41 6.23
12
CHINA EVERBRIGHT BANK
CO L-H
6818 HK 36,815,322.85 5.20
13 BANK OF 3328 HK 36,471,316.10 5.15
28
COMMUNICATIONS CO-H
14
CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
688 HK 35,462,577.20 5.01
15
BANK OF CHONGQING CO
LTD-H
1963 HK 34,049,123.99 4.81
16
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
1186 HK 33,244,988.61 4.70
17
SINO-OCEAN LAND
HOLDINGS
3377 HK 32,751,344.89 4.63
18
ZHEJIANG EXPRESSWAY
CO-H
576 HK 32,263,115.13 4.56
19
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
3311 HK 30,337,483.65 4.29
20
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 29,472,392.10 4.17
21
HOLLYSYS AUTOMATION
TECHNOLO
HOLI US 29,329,020.47 4.15
22
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 29,244,347.80 4.13
23
CHINA MERCHANTS
BANK-H
3968 HK 28,587,766.48 4.04
24
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 27,338,591.25 3.86
25 BYD CO LTD-H 1211 HK 27,309,119.25 3.86
26
CHINA RAILWAY GROUP
LTD-H
390 HK 26,722,482.89 3.78
27
CHINA LIFE INSURANCE
CO-H
2628 HK 25,986,026.78 3.67
28
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 25,788,072.11 3.64
29 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 25,779,959.50 3.64
30
CHINA GALAXY
SECURITIES CO-H
6881 HK 25,777,534.39 3.64
31
WINTEAM
PHARMACEUTICAL GROUP
570 HK 24,456,505.11 3.46
32
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
1829 HK 24,114,030.29 3.41
33
GUANGDONG YUEYUN
TRANSPORTAT
3399 HK 23,699,413.93 3.35
34
LEGEND HOLDINGS
CORP-H
3396 HK 23,652,099.03 3.34
35
BEIJING ENTERPRISES
WATER GR
371 HK 23,631,622.65 3.34
29
36
BOER POWER HOLDINGS
LTD
1685 HK 23,381,101.84 3.30
37 TUNIU CORP-SPON ADR TOUR US 23,178,226.50 3.28
38
CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998 HK 21,937,716.77 3.10
39
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL HOLD
2348 HK 21,931,122.41 3.10
40
ZHUZHOU CSR TIMES
ELECTRIC-H
3898 HK 21,645,535.91 3.06
41
PEOPLE'S
INSURANCE CO GROU-H
1339 HK 21,241,888.86 3.00
42 CITIC LTD 267 HK 20,753,126.82 2.93
43 CSR CORP LTD - H 1766 HK 20,177,024.34 2.85
44
CHINA GAS HOLDINGS
LTD
384 HK 20,021,194.87 2.83
45
SHENZHOU
INTERNATIONAL GROUP
2313 HK 19,892,645.13 2.81
46
ZHAOPIN
LTD-SPONSORED ADR
ZPIN US 19,879,468.18 2.81
47
CHINA MEDICAL SYSTEM
HOLDING
867 HK 19,472,670.52 2.75
48
FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
1448 HK 19,318,109.67 2.73
49 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 19,315,859.40 2.73
50 YUZHOU PROPERTIES CO 1628 HK 19,295,592.75 2.73
51
FUYAO GLASS INDUSTRY
GROUP-H
3606 HK 19,101,390.99 2.70
52
CHINA POWER NEW
ENERGY DEVEL
735 HK 18,820,145.78 2.66
53
SUNAC CHINA HOLDINGS
LTD
1918 HK 18,610,729.40 2.63
54
SHANGHAI PRIME
MACHINERY-H
2345 HK 18,599,772.14 2.63
55
CHINA BIOLOGIC
PRODUCTS INC
CBPO US 18,160,524.84 2.57
56
E-HOUSE CHINA
HOLDINGS-ADS
EJ US 17,839,459.44 2.52
57 JD.COM INC-ADR JD US 17,248,301.12 2.44
58
COSCO INTERNATIONAL
HO
517 HK 16,828,958.03 2.38
59
TECHNOVATOR
INTERNATIONAL LT
1206 HK 16,562,509.56 2.34
30
60
NEXTEER AUTOMOTIVE
GROUP LTD
1316 HK 16,555,985.56 2.34
61
KINGWORLD MEDICINES
GROUP
1110 HK 16,470,010.62 2.33
62
QINGDAO PORT
INTERNATIONAL-H
6198 HK 16,217,302.15 2.29
63
CHINA INTERNATIONAL
MARINE-H
2039 HK 16,074,118.84 2.27
64
RED STAR MACALLINE
GROUP C-H
1528 HK 16,039,532.87 2.27
65
CHINA RESOURCES LAND
LTD
1109 HK 16,006,514.29 2.26
66
CHINA COMMUNICATIONS
CONST-H
1800 HK 15,638,985.54 2.21
67 LUYE PHARMA GROUP LTD 2186 HK 15,438,955.53 2.18
68
VALUE PARTNERS GROUP
LTD
806 HK 14,923,490.11 2.11
69
JUMEI
INTERNATIONAL-ADR
JMEI US 14,530,037.48 2.05
70
HOMEINNS HOTEL
GROUP-ADR
HMIN US 14,249,626.27 2.01
8.1.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位： 人民币元
买入成本（成交）总额 3,812,544,208.80
卖出收入（成交）总额 2,964,730,487.33
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 YUEXIU 开放式 其它基金 越秀房托 7,311,875.75 0.47
31
REAL
ESTATE
INVEST
MEN
资产管理
有限公司
投资组合报告附注
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 2,729,110.68
3 应收股利 175,067.58
4 应收利息 39,654.41
5 应收申购款 2,723,575.32
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,667,407.99
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
32
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
14,624 58,962.09 460,101,522.84 53.36 402,160,138.74 46.64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
335,241.05 0.0389
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为
0至 10万份（含） 。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年09 月 04 日)基金份额总额 249,999,292.07
报告期期初基金份额总额 417,875,388.23
本报告期基金总申购份额 1,448,868,807.07
减：本报告期基金总赎回份额 1,004,482,533.72
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 862,261,661.58
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
33
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公告，李笑薇女士、朱少醒先生
自2015年1月9日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自 2015年1月
30日起担任公司董事长。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为13 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年7月 29日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 主要涉及投资权限管理、
异常交易管理及员工行为管理等问题，并要求我司就上述问题于 2015 年 8 月 5
日前予以改正。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，
排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，
并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
34
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例 （%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例 （%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例 （%）
ABCI Security
Company
0 7,302,361.53 0.11 － － － － － － － － 3,771.56 0.06 －
BNP Paribas 0 335,098,999.11 4.94 － － － － － － 2,328,474.27 2.72 170,140.01 2.62 －
BOCI Security
Limited
0 387,567,564.48 5.72 － － － － － － 3,725,725.58 4.36 425,889.41 6.55 －
BOCOM
International
0 37,823,280.11 0.56 － － － － － － － － 251,748.92 3.87 －
CCB
International
0 215,206,214.95 3.18 － － － － － － 1,415,868.59 1.66 182,730.19 2.81 －
China
Everbright
Securities
HKLimited
0 53,336,696.75 0.79 － － － － － － － － 64,004.05 0.98 －
35
China
International
Capital Corp
LTD
0 215,622,508.50 3.18 － － － － － － 45,284.00 0.05 747,992.31 11.51 －
CIMB
Securities
Ltd
0 180,552,485.28 2.66 － － － － － － － － 134,572.87 2.07 －
CITIC
Securities
0 53,396,493.75 0.79 － － － － － － － － 64,075.79 0.99 －
China Galaxy
International
Financial
Holdings
Limited
0 159,586,938.03 2.35 － － － － － － － － 180,302.42 2.77 －
DBS Vickers 0 94,767,743.88 1.40 － － － － － － 556,573.75 0.65 93,969.45 1.45 －
Daiwa Capital
Markets HK
Limited
0 276,652,313.80 4.08 － － － － － － 4,735,625.89 5.54 281,387.89 4.33 －
GF Securities
HK
0 95,940,781.18 1.42 － － － － － － － － 96,710.34 1.49 －
Goldman Sachs 0 764,302,588.53 11.28 － － － － － － 43,471,778.68 50.83 481,241.95 7.40 －
Guosen
Securities HK
Finacial
Holding CO LTD
0 150,502,883.37 2.22 － － － － － － 11,731,558.75 13.72 81,117.37 1.25 －
36
Guo Yuan
Securities
Hong Kong Ltd
0 446,044.86 0.01 － － － － － － － － 446.04 0.01 －
Guotai Junan
Securities HK
0 110,222,762.90 1.63 － － － － － － － － 88,178.18 1.36 －
HAITONG
INTERNATIONAL
0 47,630,823.75 0.70 － － － － 19,293.08 47.94 － － 41,829.36 0.64 －
Huatai
Financial
Holdings
0 173,888.76 － － － － － － － － － 173.89 － －
ICBC
International
Securities
0 223,037,047.53 3.29 － － － － － － 4,146,582.50 4.85 207,041.97 3.19 －
Instinet
Pacific
Limited
0 129,554,387.09 1.91 － － － － － － － － 64,777.39 1.00 －
Jefferies 0 431,324,834.57 6.36 － － － － － － 686,370.81 0.80 216,179.92 3.33 －
Macquarie
Bank Limited
0 235,848,478.88 3.48 － － － － － － 34,642.81 0.04 204,770.37 3.15 －
Morgan
Stanley
0 19,928,310.81 0.29 － － － － － － － － 16,392.12 0.25 －
UOB Kay Hian
Hong
kongLimited
0 396,282,175.97 5.85 － － － － － － 1,623,643.18 1.90 357,536.69 5.50 －
First
Shanghai
Securities
0 24,334,466.95 0.36 － － － － － － － － 24,334.57 0.37 －
37
国信证券 0 1,069,706,950.34 15.78 － － － － － － － － 868,917.38 13.37 －
China
Merchants
Securities
0 554,650,148.50 8.18 － － － － 20,953.82 52.06 7,812,997.14 9.14 609,370.03 9.37 －
Essence
Internatioanl
Securties
(Hong Kong)
Ltd
0 89,721,501.14 1.32 － － － － － － 344,238.36 0.40 135,381.02 2.08 －
Shenwan
Hongyuan
Securites
H.K.
0 416,496,758.28 6.15 － － － － － － 2,867,387.96 3.35 405,527.34 6.24 －
HSBC 0 － － － － － － － － － － － － －
Merrill Lynch 0 － － － － － － － － － － － － －
State Street
BankTrust
Company
0 － － － － － － － － － － － － －
UBS Securites
Asia Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
东兴证券 1 － － － － － － － － － － － － －
广发证券 1 － － － － － － － － － － － － －
海通证券 1 － － － － － － － － － － － － －
红塔证券 1 － － － － － － － － － － － － －
华创证券 1 － － － － － － － － － － － － －
38
华西证券 1 － － － － － － － － － － － － －
民生证券 1 － － － － － － － － － － － － －
湘财证券 1 － － － － － － － － － － － － －
兴业证券 1 － － － － － － － － － － － － －
中投证券 1 － － － － － － － － － － － － －
中信证券 1 － － － － － － － － － － － － －
招商证券 1 － － － － － － － － － － － － －
申万宏源 2 － － － － － － － － － － － － －
安信证券 1 － － － － － － － － － － － － －
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）共用交易单元。本报告期本基金新增券商交易单元：BNP
Paribas(法国巴黎银行）, CIMB Securities Ltd（联昌国际证券有限公司), Guo Yuan Securities (Hong Kong) Ltd( 国元证券（香
港） 有限公司),Huatai Financial Holdings （Hong Kong) Limited(华泰金融控股(香港） 有限公司), Essence Internatioanl Securties
(Hong Kong) Ltd(安信国际）,China Galaxy International Financial Holdings Limited(中国银河国际证券(香港)有限公司）.其
余租用券商交易单元未发生变动。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
1、根据自2014年 8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
有关规定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2015 年 8 月 4 日起将
本基金更名为富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金，并相应变更本
基金的风险收益特征。本次变更符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利
益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，不
需召开基金份额持有人大会。具体见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。
