富国产业 债债券 型证券投 资基金
二0 一五 年年度 报告
（摘要）
2015 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2016 年 03 月 26 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于 2016 年 3
月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至2015 年12 月31 日止。
3
1.2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国产业债券
基金主代码 100058
交易代码 前端交易代码：100058
后端交易代码：100059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年12 月05 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,306,351,028.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 洪渊
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文 www.fullgoal.com.cn
4
的管理人互联网网址
基金年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层中国工商银行股份有限公
司 北京市西城区复兴门内大街 55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 275,138,777.00 240,305,346.81 325,973,693.19
本期利 润 242,050,259.58 562,073,626.04 39,384,502.84
加权平 均 基 金份 额本 期利 润 0.0983 0.1398 0.0075
本期基 金份 额净 值增 长率 9.35% 15.05% 0.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0286 0.0276 -0.0060
期末基 金资 产净 值 2,452,113,037.36 2,981,930,573.59 4,593,425,403.45
期末基 金份 额净 值 1.063 1.076 0.994
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式
基金交 易佣金 、开 放式 基金的 申购赎 回费 、基 金转换 费等） ，计 入费 用后实 际收
益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.24% 0.05% 2.73% 0.08% -1.49% -0.03%
过去六 个月 2.95% 0.06% 4.90% 0.07% -1.95% -0.01%
过去一 年 9.35% 0.09% 8.15% 0.08% 1.20% 0.01%
过去三 年 26.94% 0.12% 18.78% 0.10% 8.16% 0.02%
自 基金 合同 生
效日起 至今
39.36% 0.11% 23.54% 0.09% 15.82% 0.02%
5
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2015 年12 月31 日。
2、本基金于 2011 年 12 月 5 日成立。本基金建仓期 6 个月，即从 2011 年 12 月
5 日起至 2012 年 6 月 4 日，建仓期结束时各 项资产配置比例均符合基金合同约
定。
6
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
注： 本基金于2011 年12 月05 日成立，2011 年净值增长率数据按实际存续期计
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放 总额
年度利润分配 合计 备注
2015 年 1.100 262,664,912.33 9,219,787.92 271,884,700.25 3次分 红
2014 年 0.640 232,324,195.24 4,831,536.61 237,155,731.85 4次分 红
2013 年 0.740 298,111,597.00 79,263,713.95 377,375,310.95 4次分 红
合计 2.480 793,100,704.57 93,315,038.48 886,415,743.05 －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2015 年12 月31 日， 7
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基 金、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券
证券投资基金、 富 国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债
券型证 券投资 基金 （LOF ）、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、 富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证
券投资基金 （原富国信用增强债券型证券投资基金） 、 富国信用债债券型证券投
资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合
型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金、 富国国有企业债债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票
型证券投资基金、 富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型
证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券投资基 金、 富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富
国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收
益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型
证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健
康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力
混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业
4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富
国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金、 富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证
券投资基金等六十七只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钫
本基金基
金经理兼
任固定收
益投资副
总监、 富 国
2014-07-29 － 7 年
硕 士 ， 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理； 自 2014 年3 月至 2014
年 7 月在富 国基 金管 理有 限公司
人力资 源部 工作 ， 自2014 年7 月 8
优化增强
债券型证
券投资基
金、 富国 天
盈债券型
证券投资
基金
（LOF ）、
富国信用
增强债券
型证券投
资基金、 富
国国有企
业债债券
型证券投
资基金、 富
国新回报
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
起 任 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 、 富国 产业 债债 券型证
券 投 资 基 金 、 富 国 优 化 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年10 月 起任 富国 国有 企业 债债券
型 证 券 投 资 基 金 和 富 国 信 用 增 强
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年11 月 起任 富国 新回 报灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ； 兼 任 固 定 收 益 投 资 副 总 监 。
具有基 金从 业资 格。
饶刚
本基金前
任基金经
理
2014-06-20 2015-03-13 16 年
硕 士 ， 曾 任 职 兴 业 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 部 职 员 、 投 资 银 行 部 职
员；2003 年 7 月 任富 国基 金管理
有限公 司债 券研 究员 ，2006 年 1
月至2015 年3 月 任富 国天 利基金
经理，2008 年 10 月至 2015 年 3
月任富 国天 丰基 金经 理，2010 年
9 月至 2013 年 9 月任 富国 汇利分
级债券 基金 经理 ，2013 年 9 月至
2015 年 3 月 任富 国汇 利回 报分级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年6 月至2015 年3 月 任富国
目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2013 年 9 月
至2015 年3 月任 富国 目标 收益两
年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2014 年3 月至 2015 年 3
月 任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金 （2014 年 5 月 更名 为富国
天盈债 券型 证券 投资 基金 （LOF））
基金经 理， 2014 年 6 月至2015 年
3 月 任 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 9
资 基 金 基 金 经 理 。 兼 任 固 定 收 益
投 资 部 总 经 理 和 富 国 资 产 管 理
（ 上 海 ） 有 限 公 司 总 经 理 。 具 有
基金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
2014 年7 月， 本基金投资了海宁市资产经营公司 2014 年中小企业可交换私
募债券 （以 下简称 “1 4 海宁 债 ” ）。由 于本 基金仅 可投 资于可 交换 债券， 不可
投资于中小企业私募债券； 且考虑到中小企业私募债券流动性较差的问题， 监管
部门认为我司投资不审慎， 与基金合同约定的投资范围不完全符合。 鉴于此， 上
海证监局对本基金基金经理采取了监管谈话的行政监管措施。 上述投资未对本基
金基金资产造成损失。 除此之外， 本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国产
业债债券型证券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《中华人民共和国 证券法》 、 《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》 以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标， 管理和运用基金资产， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的 的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 10
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签 字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交 易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 债券 市场 延 续牛市 ，货 币政 策持 续 宽松， 作为 低风 险稳 定 收益 的
品种， 债券在大类资产配置中获得青睐。 全年信用利差整体压缩， 信用事件局部
有发生 ，低 等级个 券风 险溢价 提高 。本基 金专 注产业 债投 资，2015 年净值 稳定
增长， 实现信用利差下行的收益。 本基金持续调整券种结构， 为下一个信用周期
投资做准备。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月31 日 ， 本基金份额净值为1.063 元， 份额累计净值为1.351
元 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 9.35%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
8.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年，供给侧 改革起始，无风险利率仍有望持续保持低位，但不排
除资金波动、 信用事件冲击、 机构配置行为变化等因素对债券市场带来负面影响。
信用利差的回升， 给本基金带来仓位配置的机会。 本基金致力于中周期内寻找信
用投资的超额收益机会，争取为基金持有人带来可持续的稳定投资回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 11
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的 定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金对 2015 年报告 期内利润共进行四次收益分配。分别于 2015 年 3 月
20 日公告每 10 份基金份额派发红利 0.40 元；2015 年 6 月 24 日公 告每 10 份基
金份额派发红利0.40 元； 2015 年9 月24 日公告每10 份基金份额派发红利 0.30
元，共计派发红利 271884700.25 元。2016 年 1 月 7 日公告每 10 份基金份额派
发红利0.18 元；共计派发红利 41521632.20 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国产业债债券型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国产业债债券型证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有
限公司在富国产业债债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
富国产业债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 3 次利润分配， 分配金
额为271,884,700.25 元。
富国产业债券基金2014 年7 月投资了海宁市资产经营公司2014 年中小企业
可交换私募债券。 由于该基金仅可投资于可交换债券， 而该 债券既属于可交换债
券又属于中小企业私募债券， 我们认为投资管理人的投资与基金合同约定的投资
范围不完全符合。 在本报告期内， 我部向中国证券监督管理委员会证券基金机构
监管部就富国产业债券基金投资“14 海宁债 ”的情况进行了报告。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国产业债债券型证
券投资基金 2015 年年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 12
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2016 年3 月24 日
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2015 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 39,440,369.21 37,132,950.55
结算备 付金 723,773.10 177,700,498.53
存出保 证金 67,092.93 311,842.73
交易性 金融 资产 2,159,942,735.02 3,775,180,200.37
其中： 股票 投资 8,407,823.32 －
基金投 资 － －
债券投 资 2,078,126,226.77 3,669,772,857.91
资产支 持证 券投 资 73,408,684.93 105,407,342.46
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 227,800,274.70 －
应收证 券清 算款 36,836,226.23 288,059,584.91
应收利 息 33,202,783.24 74,681,000.86
应收股 利 － －
应收申 购款 1,479,933.01 26,072.07
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 10,243,278.69 －
资产总 计 2,509,736,466.13 4,353,092,150.02
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2015 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
13
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － 1,027,699,502.10
应付证 券清 算款 55,219,671.80 －
应付赎 回款 83,894.63 339,735,766.63
应付管 理人 报酬 1,246,086.42 1,855,623.43
应付托 管费 415,362.13 618,541.12
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 71,370.19 363,724.78
应交税 费 507,040.00 507,040.00
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 80,003.60 381,378.37
负债合 计 57,623,428.77 1,371,161,576.43
所 有者 权益：
实收基 金 2,306,351,028.05 2,771,661,062.87
未分配 利润 145,762,009.31 210,269,510.72
所有者 权益 合计 2,452,113,037.36 2,981,930,573.59
负债和 所有 者权 益总 计 2,509,736,466.13 4,353,092,150.02
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.063 元，基 金份额总额
2,306,351,028.05 份。
7.2 利 润表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015 年 01 月01 日至
2015 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2014 年 01 月 01 日至
2014 年 12 月 31 日)
一、收入 266,738,240.69 731,896,163.00
1.利息 收入 135,070,144.98 387,680,218.07
其中： 存款 利息 收入 1,137,113.83 3,604,886.47
债券利 息收 入 125,576,830.74 377,212,194.38
资产支 持证 券利 息收 入 6,594,805.48 6,746,897.53
买入返 售金 融资 产收 入 1,761,394.93 116,239.69
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 159,251,670.45 10,145,633.43
其中： 股票 投资 收益 2,291,626.32 3,980,741.36
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 154,958,701.66 4,345,556.18
14
资产支 持证 券投 资收 益 2,001,342.47 1,819,335.89
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -33,088,517.42 321,768,279.23
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,504,942.68 12,302,032.27
减：二、费用 24,687,981.11 169,822,536.96
1．管 理人 报酬 15,966,388.51 24,860,555.88
2．托 管费 5,322,129.47 8,286,852.00
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 485,838.15 1,135,242.46
5．利 息支 出 2,471,881.98 135,114,978.62
其中： 卖出 回 购 金融 资产 支出 2,471,881.98 135,114,978.62
6．其 他费 用 441,743.00 424,908.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 242,050,259.58 562,073,626.04
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 242,050,259.58 562,073,626.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,771,661,062.87 210,269,510.72 2,981,930,573.59
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 242,050,259.58 242,050,259.58
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-465,310,034.82 -34,673,060.74 -499,983,095.56
其中：1.基 金申 购款 527,024,979.69 38,920,639.65 565,945,619.34
2.基金 赎回 款 -992,335,014.51 -73,593,700.39 -1,065,928,714.90
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ -271,884,700.25 -271,884,700.25
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,306,351,028.05 145,762,009.31 2,452,113,037.36
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日）
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,621,003,872.20 -27,578,468.75 4,593,425,403.45
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 562,073,626.04 562,073,626.04
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,849,342,809.33 -87,069,914.72 -1,936,412,724.05
其中：1.基 金申 购款 192,756,343.90 12,898,645.00 205,654,988.90
2.基金 赎回 款 -2,042,099,153.23 -99,968,559.72 -2,142,067,712.95
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ -237,155,731.85 -237,155,731.85
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,771,661,062.87 210,269,510.72 2,981,930,573.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
——— ——————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理 人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 （ 原 山 东 省
国际信 托有 限公 司）
基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： （1） 关联方申万宏 源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司
（ “申银万国”）与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
（2）2015 年7 月， 原山东省国际信托有限公司更名为山 东省国际信托股份有限 16
公司。
（3）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12
月 31 日）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年12 月31 日 ）
成交金额
占 当期股票成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 8,371,293.00 22.40 － －
申万宏 源 29,003,779.14 77.60 － －
申银万 国 － － 46,060,892.06 100.00
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年12 月31 日 ）
成交金额
占 当期债券成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例（%）
海通证 券 1,990,563,865.47 53.02 3,420,421,948.51 34.02
申万宏 源 1,764,122,135.89 46.98 － －
申银万 国 － － 6,634,338,911.00 65.98
7.4.4.1.4 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年12 月31 日 ）
成交金额
占 当期 回购 成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交 总
额的比例（%）
海通证 券 13,010,412,000.00 81.34 150,768,411,000.
00
41.22
申万宏 源 2,984,771,000.00 18.66 － －
申银万 国 － － 214,995,694,000.
00
58.78
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015 年01 月01 日至2015 年12 月31 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 193,987.94 51.11 19,788.50 33.70
17
申万宏 源 185,532.34 48.89 38,924.88 66.30
关联方名称
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至2014 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 336,876.64 34.83 110,756.27 31.94
申银万 国 630,343.07 65.17 236,033.41 68.06
注：上述佣金按市场佣金率计算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用( 包 括 但 不 限 于 买
(卖) 经手费 、证券 结算 风险基 金和上 海证券 交 易所买(卖) 证管费 等） 。管理 人因
此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2015 年01 月01 日至
2015 年12 月 31 日）
上年度可比期间（2014 年01 月
01 日至 2014 年12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,966,388.51 24,860,555.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 458,915.70 727,010.94
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.60%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015 年 01 月 01 日至
2015 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2014 年 01
月 01 日至 2014 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
5,322,129.47 8,286,852.00
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目 本期 （2015 年01 月 01 日至2015 上年度可比期间 （2014 年 01 18
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日）
基 金 合 同 生 效 日(2011 年
12 月 05 日)持 有的 基金 份
额
25,000,500.02 25,000,500.02
期初持 有的 基金 份额 25,000,500.02 25,000,500.02
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 25,000,500.02 －
期末持 有的 基金 份额 － 25,000,500.02
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
－ 0.90%
注： 本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存
在费率优惠的情况。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2014 年 01 月 01 日至 2014
年 12 月 31 日）
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 39,440,369.21 756,193.67 37,132,950.55 678,068.93
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报 告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1.1 受 限证 券类别 ：债 券
金额单位：人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
123001 蓝标转 债 2015-12-23 2016-01-08
认购新 发
证券
100.
00
100.00 6,520 652,000.00 652,000.00
19
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 8,407,823.32 元，属于第二层次的余
额为人民币2,151,534,911.70 元， 属于第三层次余额为人民 币0.00 元。 (于2014
年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为人民币 1,462,197,581.41 元，属于第二层次的余额为
人民币2,312,982,618.96 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元)
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或属于
非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值
应属第 二层 次或 第三 层 次。根 据中 国证 券投 资 基金业 协会 中基 协发(2014)24 号
《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015 年 3 月 23 日起 ，交易所上
市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)
采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值所
属层次从第一层次转入第二层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
20
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 8,407,823.32 0.34
其中： 股票 8,407,823.32 0.34
2
固定收 益投 资 2,151,534,911.70 85.73
其中： 债券 2,078,126,226.77
82.80
资产支 持证 券 73,408,684.93 2.92
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 227,800,274.70 9.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,164,142.31 1.60
7
其他各项 资产 81,829,314.10 3.26
8
合计 2,509,736,466.13 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 － －
J 金融业 － －
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 8,407,823.32 0.34
M 科学研 究和 技 术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
21
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 8,407,823.32 0.34
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002344 海宁皮 城 548,098 8,407,823.32 0.34
注： 投资者欲了解本 报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600219 南山铝 业 20,421,051.10 0.68
2 002344 海宁皮 城 9,865,764.00 0.33
3 603993 洛阳钼 业 9,702,727.22 0.33
4 600067 冠城大 通 4,959,667.50 0.17
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600219 南山铝 业 24,235,785.33 0.81
2 603993 洛阳钼 业 8,371,293.00 0.28
3 600067 冠城大 通 4,767,993.81 0.16
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 44,949,209.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总额 37,375,072.14
注： “ 买入股 票成 本（ 成交） 总额” 和“ 卖出 股票收 入（成 交） 总额 ”按买 卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 171,938,000.00 7.01
22
其中： 政策 性金 融债 140,828,000.00 5.74
4 企业债 券 332,080,226.77 13.54
5 企业短 期融 资券 1,225,462,000.00 49.98
6 中期票 据 347,994,000.00 14.19
7 可转债 （可 交换 债） 652,000.00 0.03
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 2,078,126,226.77 84.75
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 101556018 15 远 东租 赁MTN001 700,000 71,722,000.00 2.92
2 041566012 15 杭 交投 CP001 700,000 70,357,000.00 2.87
3 011519007 15 国电 SCP007 700,000 70,287,000.00 2.87
4 011599692 15 陕 延油 SCP003 700,000 70,266,000.00 2.87
5 011519008 15 国电 SCP008 700,000 70,210,000.00 2.86
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 119027 侨城 05 410,000 38,586,616.44 1.57
2 119026 侨城 04 370,000 34,822,068.49 1.42
8.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
23
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货 投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 67,092.93
2 应收证 券清 算款 36,836,226.23
3 应收股 利 －
4 应收利 息 33,202,783.24
5 应收申 购款 1,479,933.01
6 其他应 收款 10,243,278.69
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 81,829,314.10
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期 末前十名股票中未持有流通受限的股票。
24
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
4,160 554,411.30 2,162,876,046.68 93.78 143,474,981.37 6.22
9.2 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,261.82 0.0001
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
9.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年12 月 05 日) 基金 份额 总额 278,171,681.32
报告期 期初 基金 份额 总额 2,771,661,062.87
本报告 期 基 金总 申购 份额 527,024,979.69
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 992,335,014.51
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,306,351,028.05
25
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基 金托管部门无重大人事变动。
本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公 告，李笑薇女士、朱少醒先生
自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015 年1 月31 日发布公告， 薛爱东先生自 2015 年1 月
30 日起担任公司董事长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明 会计师事务所的报酬为 8 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为13 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年7 月 29 日， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 主要涉及投资 权限管理、
异常交易管理及员工行为管理等问题，并要求我司就上述问题于 2015 年 8 月 5
日前予以改正。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，
排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，
并已向中国证券监督管理委员会上海监管 局提交了整改报告。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
26
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占 当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证 券
2
8,371,293.00 22.40 1,990,563,865.47 53.02 13,010,412,000.00 81.34 － － 193,987.94 51.11 －
申万宏 源
2
29,003,779.14 77.60 1,764,122,135.89 46.98 2,984,771,000.00 18.66 － － 185,532.34 48.89 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
