富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
二0 一五年年度报告
（摘要）
2015 年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 03月 26日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2015 年1月1 日起至2015 年12月31日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天源沪港深
基金主代码 100016
交易代码 前端交易代码：100016
后端交易代码：100017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年08月16日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 640,988,498.85 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基
金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将
基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资
于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动
的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可
能获得稳定的投资收益。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对
宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的
分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例。
业绩比较基准
本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水
平的比较基准。
证券市场平均收益率=沪深300指数收益率×65%＋中债综合
全价指数收益率×30%＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低
风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，
高于债券和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 林葛
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
4
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层 中国农业银行股份有限公
司 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东
座F9
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 468,829,787.86 193,054,986.78 148,397,076.97
本期利润 548,958,863.77 168,068,591.92 167,515,903.30
加权平均基金份额本期利润 0.8250 0.1626 0.1766
本期基金份额净值增长率 73.14% 15.39% 20.17%
3.1.2期末数据和指标 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.7561 0.1733 0.1030
期末基金资产净值 1,125,666,123.83 956,245,088.40 1,098,683,446.98
期末基金份额净值 1.7561 1.1733 1.1030
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 44.57% 2.01% 11.25% 1.08% 33.32% 0.93%
5
过去六个月 4.91% 2.11% -9.55% 1.70% 14.46% 0.41%
过去一年 73.14% 1.93% 7.40% 1.59% 65.74% 0.34%
过去三年 140.07% 1.36% 38.27% 1.14% 101.80% 0.22%
过去五年 111.57% 1.20% 23.29% 1.03% 88.28% 0.17%
自基金合同生
效日起至今
531.79% 1.15% 148.92% 1.14% 382.87% 0.01%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
沪深 300 指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×30%＋同业存款利率
×5%。沪深 300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所
流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场
中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为
本基金股票投资的比较基准。 中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编
制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券
公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际
机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债
券市场整体价格和回报情况。 该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体
走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 65% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +30％* [中债综
合全价指数t/(中债综合全价指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
6
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2015年12月31日止。
2、 本基金于2002 年8月16日成立， 建仓期 6个月， 从2002年8 月16日至2003
年2月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
7
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2015年 1.640 86,640,616.38 44,215,199.85 130,855,816.23 1次分红
2014年 0.850 64,008,230.69 27,474,978.29 91,483,208.98 1次分红
2013年 － － － － －
合计 2.490 150,648,847.07 71,690,178.14 222,339,025.21 －
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年12月31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金（原富国信用增强债券型证券投资基金）、富国信用债债券型证券投
资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合
型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票
型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型
证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配 8
置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富
国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收
益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型
证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健
康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力
混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业
4.0指数分级证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富
国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证
券投资基金等六十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹晋
本基金基
金经理兼
富国中小
盘精选混
合型证券
投资基金
基金经理
2015-10-27 － 7 年
硕士，曾任汇丰晋信基金管理有
限公司助理研究员、研究员、基
金经理助理、基金经理；2014 年
6月加入富国基金管理有限公司，
2014年10月至2015年10月任富
国天源平衡混合型证券投资基金
基金经理,2015年1月起任富国中
小盘精选混合型证券投资基金基
金经理， 2015年10 月起任富国天
源沪港深平衡混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天源沪港深平衡混合型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同》(原《富国天
源平衡混合型证券投资基金基金合同》）以及其它有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、
确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 9
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现15次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，在稳增长,低利率的宽松货币政策护航下，宏观风险相对可控，市
场上半年表现强势；三季度受清查场外配资的影响,股市出现剧烈调整；进入四
季度，随着管理层的一系列救市政策相继出炉,市场开始反弹企稳。
10
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.7561 元，份额累计净值为
3.4687 元。报告期内，本基金份额净值增长率为 73.14%，同期业绩比较基准收
益率为7.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，宏观的不确定性逐步加大；注册制的推出以及 IPO 重启发行
都将加大股票的供给；大小非开放减持解禁也将加大市场的压力； 汇率的波动
以及外汇占款的外流加大市场对流动性的担忧。下半年，随着全球宏观经济的不
确定增加，以及流动性宽松的边际效应递减，市场风险逐步加大。 对于公募基
金而言，我们认为 2016 年的机会来自于不断的结构性优化，寻找穿越牛熊的品
种。 天源平衡基金将更多的发挥平衡基金的优势， 在股债中调整结构， 精选个股，
为持有人取得超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2015 年01月15日公告对 2014年报告期内利润进行收益分配， 每
10份基金份额派发红利 1.64元，共计派发红利 130855816.23元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行
了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2015 年 12 月31 日）
上年度末
（2014 年 12 月31 日）
资 产：
银行存款 51,888,735.28 71,472,909.94
结算备付金 8,667,372.14 10,134,022.08
存出保证金 2,744,529.31 833,066.06
交易性金融资产 1,051,521,438.29 952,030,341.38
其中：股票投资 766,917,338.29 621,838,341.38
基金投资 － －
债券投资 284,604,100.00 330,192,000.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 10,576,074.85 12,148,126.82
应收利息 4,561,345.16 4,489,341.88
应收股利 － －
12
应收申购款 7,503,857.11 745,445.84
递延所得税资产 － －
其他资产 547.03 547.03
资产总计 1,137,463,899.17 1,051,853,801.03
负债和所有者权益
本期末
（2015 年 12 月31 日）
上年度末
（2014 年 12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 2,026,221.21 43,243,435.59
应付赎回款 3,845,594.49 46,077,992.98
应付管理人报酬 1,331,775.56 1,350,820.26
应付托管费 221,962.57 225,136.71
应付销售服务费 － －
应付交易费用 4,223,715.35 4,300,936.72
应交税费 34,926.80 34,926.80
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 113,579.36 375,463.57
负债合计 11,797,775.34 95,608,712.63
所有者权益：
实收基金 640,988,498.85 815,014,727.68
未分配利润 484,677,624.98 141,230,360.72
所有者权益合计 1,125,666,123.83 956,245,088.40
负债和所有者权益总计 1,137,463,899.17 1,051,853,801.03
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7561 元，基金份额总额
640,988,498.85份。
7.2 利润表
会计主体：富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015年 01 月01日至
2015年 12月 31 日）
上年度可比期间
(2014年 01 月 01 日至
2014年 12月 31 日)
一、收入 598,351,407.22 205,375,534.15
1.利息收入 11,612,473.30 14,737,511.02
其中：存款利息收入 599,440.65 444,880.04
债券利息收入 10,827,467.51 14,147,289.20
13
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 185,565.14 145,341.78
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 505,640,511.26 214,926,921.47
其中：股票投资收益 508,583,550.98 206,850,089.13
基金投资收益 － －
债券投资收益 -7,254,845.52 726,472.20
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 4,311,805.80 7,350,360.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 80,129,075.91 -24,986,394.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 969,346.75 697,496.52
减：二、费用 49,392,543.45 37,306,942.23
1．管理人报酬 14,373,294.40 16,511,284.47
2．托管费 2,395,549.03 2,751,880.74
3．销售服务费 － －
4．交易费用 32,038,989.41 17,715,600.47
5．利息支出 281,803.01 99,921.03
其中：卖出回购金融资产支出 281,803.01 99,921.03
6．其他费用 302,907.60 228,255.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 548,958,863.77 168,068,591.92
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 548,958,863.77 168,068,591.92
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年 12月31日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01日至 2015年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 815,014,727.68 141,230,360.72 956,245,088.40
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 548,958,863.77 548,958,863.77
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-174,026,228.83 -74,655,783.28 -248,682,012.11
其中：1.基金申购款 609,548,172.81 276,897,230.16 886,445,402.97
14
2.基金赎回款 -783,574,401.64 -351,553,013.44 -1,135,127,415.08
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -130,855,816.23 -130,855,816.23
五、期末所有者权益（基金净值） 640,988,498.85 484,677,624.98 1,125,666,123.83
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01日至 2014年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 996,084,203.64 102,599,243.34 1,098,683,446.98
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 168,068,591.92 168,068,591.92
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-181,069,475.96 -37,954,265.56 -219,023,741.52
其中：1.基金申购款 554,057,827.60 27,900,508.35 581,958,335.95
2.基金赎回款 -735,127,303.56 -65,854,773.91 -800,982,077.47
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -91,483,208.98 -91,483,208.98
五、期末所有者权益（基金净值） 815,014,727.68 141,230,360.72 956,245,088.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
15
山东省国际信托股份有限公司（原山东省
国际信托有限公司）
基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注： （1）关联方申万宏源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司
（“申银万国”）与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。
（2）2015年7月，原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股份有限
公司。
（3）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01 月 01 日至 2015年 12
月 31日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 5,576,154,395.97 26.41 1,332,817,724.53 11.45
申万宏源 3,156,837,007.92 14.95 － －
申银万国 － － 1,634,530,703.15 14.05
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01月 01日至 2015年 12月
31 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
申万宏源 68,606,863.80 22.23 － －
申银万国 － － 2,997,900.00 6.90
7.4.4.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01 日至 2015年 12 月
31 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源 1,385,400,000.00 41.57 － －
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
16
关联方名称
本期（2015年01月01日至2015年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 5,006,602.17 26.29 1,083,764.63 25.66
申万宏源 2,888,519.05 15.17 761,362.97 18.03
关联方名称
上年度可比期间（2014年01月01日至2014年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申银万国 1,468,512.85 14.11 1,083,138.05 25.19
海通证券 1,179,411.58 11.33 731,190.26 17.00
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因
此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2015年01 月01日至
2015年12月 31日）
上年度可比期间（2014年01月
01日至 2014年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 14,373,294.40 16,511,284.47
其中：支付销售机构的客户维护费 3,692,020.58 1,272,877.16
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015年 01月 01 日至
2015年 12月 31 日）
上年度可比期间（2014年 01
月 01日至 2014年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
2,395,549.03 2,751,880.74
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2015年 01 月 01日至 2015年 12月 31日）
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
17
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 － － － － 314,000,000.00 226,942.23
上年度可比期间（2014年 01月 01日至 2014年 12 月 31 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 － － － － 50,000,000.00 99,726.03
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日
为2015年6月24 日,无上年度同期对比数据。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金，本基金合
同生效日为2015年 6月24日,无上年度同期对比数据。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2014年 01月 01日至 2014
年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 51,888,735.28 400,106.98 71,472,909.94 358,120.09
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的
证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002018 华信国际 2015-06-15 重大事项停牌 30.62 － － 10 125.00 306.20 －
300242 明家科技 2015-12-18 重大事项停牌 49.96 2016-
01-22
44.96 661,900 29,724,756.30 33,068,524.00
－
18
300349 金卡股份 2015-11-20 重大事项停牌 37.75 － － 1 55.83 37.75 －
300431 暴风科技 2015-10-27 重大事项停牌 95.83 － － 2 221.27 191.66 －
600271 航天信息 2015-10-12 重大事项停牌 71.46 － － 68,900 3,548,124.00 4,923,594.00 －
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 728,924,684.68 元，属于第二层次的
余额为人民币322,596,753.61 元， 属于第三层次余额为人民币0.00 元 （于2014
年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 570,974,324.02 元，属于第二层
次的余额为人民币 381,056,017.36元，属于第三层次余额为人民币 0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于
非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值
应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号
《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015 年 3 月 23 日起，交易所上
市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)
采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值所
属层次从第一层次转入第二层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
19
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 766,917,338.29 67.42
其中：股票 766,917,338.29 67.42
2
固定收益投资 284,604,100.00 25.02
其中：债券 284,604,100.00
25.02
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 60,556,107.42 5.32
7
其他各项资产 25,386,353.46 2.23
8
合计 1,137,463,899.17 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 32,584,658.40 2.89
B 采矿业 － －
C 制造业 529,575,080.65 47.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 50.62 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,012,702.96 7.20
J 金融业 － －
K 房地产业 20,465,412.00 1.82
L 租赁和商务服务业 15.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
20
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 103,279,418.20 9.17
S 综合 － －
合计 766,917,338.29 68.13
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002329 皇氏集团 3,000,000 83,700,000.00 7.44
2 002094 青岛金王 1,691,294 52,683,808.10 4.68
3 600136 道博股份 836,745 52,179,418.20 4.64
4 002445 中南重工 1,838,388 51,566,783.40 4.58
5 002699 美盛文化 1,000,000 51,100,000.00 4.54
6 002494 华斯股份 1,807,900 47,909,350.00 4.26
7 002292 奥飞动漫 883,501 45,685,836.71 4.06
8 300310 宜通世纪 672,800 41,935,624.00 3.73
9 600678 四川金顶 1,292,900 35,800,401.00 3.18
10 300242 明家科技 661,900 33,068,524.00 2.94
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 169,494,827.58 17.73
2 002329 皇氏集团 144,634,843.08 15.13
3 000002 万科A 135,387,195.64 14.16
4 601166 兴业银行 134,876,131.13 14.10
5 002405 四维图新 114,582,090.82 11.98
6 300043 互动娱乐 105,976,167.92 11.08
7 002599 盛通股份 101,071,312.57 10.57
8 002445 中南重工 86,612,185.58 9.06
9 002363 隆基机械 86,607,152.04 9.06
10 002292 奥飞动漫 81,194,200.68 8.49
11 600048 保利地产 80,861,928.95 8.46
12 000333 美的集团 80,101,563.38 8.38
13 002494 华斯股份 79,883,371.91 8.35
14 300144 宋城演艺 79,124,584.58 8.27
15 601599 鹿港科技 76,205,211.63 7.97
21
16 601398 工商银行 76,143,661.94 7.96
17 300016 北陆药业 74,859,936.48 7.83
18 300253 卫宁软件 74,602,793.27 7.80
19 002458 益生股份 74,407,585.15 7.78
20 600415 小商品城 71,732,715.51 7.50
21 002153 石基信息 71,455,889.75 7.47
22 300133 华策影视 70,648,962.57 7.39
23 002312 三泰控股 67,927,172.35 7.10
24 002699 美盛文化 67,708,018.43 7.08
25 300005 探路者 67,126,946.42 7.02
26 600358 国旅联合 66,230,271.09 6.93
27 000100 TCL 集团 66,208,783.28 6.92
28 002714 牧原股份 63,876,154.37 6.68
29 600208 新湖中宝 63,745,389.16 6.67
30 002318 久立特材 63,728,804.79 6.66
31 300104 乐视网 63,697,303.75 6.66
32 300147 香雪制药 62,323,816.96 6.52
33 600690 青岛海尔 61,425,527.88 6.42
34 002308 威创股份 61,296,839.83 6.41
35 600571 信雅达 61,110,040.70 6.39
36 000732 泰禾集团 60,989,378.35 6.38
37 601818 光大银行 60,787,221.14 6.36
38 300113 顺网科技 60,545,163.90 6.33
39 300171 东富龙 60,459,927.81 6.32
40 600694 大商股份 59,575,782.17 6.23
41 000802 北京文化 59,202,019.31 6.19
42 300356 光一科技 58,388,491.61 6.11
43 300295 三六五网 57,299,277.00 5.99
44 000831 五矿稀土 56,983,541.53 5.96
45 300336 新文化 56,798,723.43 5.94
46 600409 三友化工 56,302,865.32 5.89
47 600058 五矿发展 56,180,073.00 5.88
48 002456 欧菲光 56,016,358.94 5.86
49 002466 天齐锂业 52,674,959.65 5.51
50 000901 航天科技 52,410,108.75 5.48
51 002074 国轩高科 52,228,167.77 5.46
52 002642 荣之联 51,326,767.81 5.37
53 600136 道博股份 50,673,993.84 5.30
54 002094 青岛金王 50,228,803.81 5.25
55 600325 华发股份 49,299,152.55 5.16
56 601801 皖新传媒 49,152,684.00 5.14
22
57 600109 国金证券 49,058,076.00 5.13
58 300130 新国都 48,887,250.10 5.11
59 300226 上海钢联 47,003,831.18 4.92
60 002659 中泰桥梁 46,150,777.40 4.83
61 000768 中航飞机 46,121,474.05 4.82
62 300242 明家科技 46,037,461.05 4.81
63 300352 北信源 45,793,619.02 4.79
64 600654 中安消 45,133,756.32 4.72
65 000024 招商地产 44,541,072.02 4.66
66 002343 禾欣股份 42,098,054.40 4.40
67 300018 中元华电 41,440,230.99 4.33
68 002304 洋河股份 41,357,588.59 4.32
69 600663 陆家嘴 40,090,694.25 4.19
70 601998 中信银行 39,936,170.15 4.18
71 300347 泰格医药 39,718,914.46 4.15
72 002221 东华能源 39,471,545.99 4.13
73 002251 步步高 38,903,711.52 4.07
74 300100 双林股份 38,650,394.08 4.04
75 600054 黄山旅游 38,346,896.41 4.01
76 600518 康美药业 38,321,740.52 4.01
77 600999 招商证券 38,262,344.28 4.00
78 601318 中国平安 38,161,259.49 3.99
79 600118 中国卫星 38,073,404.08 3.98
80 300430 诚益通 37,640,424.32 3.94
81 600536 中国软件 37,572,857.78 3.93
82 002044 江苏三友 37,090,840.65 3.88
83 000967 上风高科 36,889,742.42 3.86
84 600876 洛阳玻璃 36,798,874.42 3.85
85 601688 华泰证券 36,623,858.88 3.83
86 300291 华录百纳 36,616,128.46 3.83
87 002425 凯撒股份 36,587,345.12 3.83
88 002612 朗姿股份 36,367,254.60 3.80
89 300146 汤臣倍健 36,030,156.86 3.77
90 002477 雏鹰农牧 35,862,692.53 3.75
91 601555 东吴证券 34,713,835.04 3.63
92 300364 中文在线 34,238,132.60 3.58
93 601628 中国人寿 34,223,333.64 3.58
94 002029 七匹狼 34,172,483.18 3.57
95 300271 华宇软件 34,132,615.75 3.57
96 000607 华媒控股 33,616,624.90 3.52
97 601799 星宇股份 33,488,076.14 3.50
23
98 600887 伊利股份 33,278,698.05 3.48
99 601021 春秋航空 33,267,132.69 3.48
100 600703 三安光电 33,197,474.02 3.47
101 002400 省广股份 32,673,137.47 3.42
102 000523 广州浪奇 32,530,069.31 3.40
103 603555 贵人鸟 32,374,404.11 3.39
104 002049 同方国芯 32,370,552.80 3.39
105 300075 数字政通 32,305,109.38 3.38
106 300166 东方国信 32,193,248.80 3.37
107 002439 启明星辰 32,040,135.27 3.35
108 002063 远光软件 31,577,498.21 3.30
109 300065 海兰信 31,452,439.91 3.29
110 600678 四川金顶 31,406,552.89 3.28
111 300186 大华龙 31,314,886.10 3.27
112 601888 中国国旅 30,924,062.66 3.23
113 000651 格力电器 30,715,617.80 3.21
114 000829 天音控股 30,462,544.96 3.19
115 600115 东方航空 30,266,052.97 3.17
116 600271 航天信息 30,210,911.88 3.16
117 300332 天壕环境 30,207,317.36 3.16
118 600038 中直股份 30,032,449.68 3.14
119 000561 烽火电子 29,866,926.96 3.12
120 601857 中国石油 29,778,789.00 3.11
121 600958 东方证券 29,167,485.76 3.05
122 002712 思美传媒 29,032,717.93 3.04
123 002030 达安基因 28,989,847.35 3.03
124 002339 积成电子 28,981,795.10 3.03
125 002179 中航光电 28,706,359.68 3.00
126 002047 宝鹰股份 28,490,949.82 2.98
127 000078 海王生物 28,322,350.05 2.96
128 000796 凯撒旅游 28,149,762.05 2.94
129 000835 长城动漫 27,980,479.31 2.93
130 300101 振芯科技 27,965,239.22 2.92
131 600009 上海机场 27,703,083.73 2.90
132 300349 金卡股份 27,225,462.95 2.85
133 002024 苏宁云商 27,100,164.17 2.83
134 002260 德奥通航 26,956,748.15 2.82
135 002070 众和股份 26,709,448.76 2.79
136 300059 东方财富 26,651,491.67 2.79
137 300302 同有科技 26,619,588.61 2.78
138 002462 嘉事堂 26,449,528.35 2.77
24
139 002589 瑞康医药 26,193,069.97 2.74
140 002390 信邦制药 26,137,112.62 2.73
141 002197 证通电子 26,124,944.08 2.73
142 600547 山东黄金 26,061,903.14 2.73
143 002004 华邦健康 26,023,922.83 2.72
144 300207 欣旺达 26,009,092.55 2.72
145 300038 梅泰诺 25,960,696.93 2.71
146 000001 平安银行 25,879,907.57 2.71
147 300310 宜通世纪 25,866,563.00 2.71
148 600588 用友网络 25,730,926.90 2.69
149 002376 新北洋 25,422,866.60 2.66
150 600651 飞乐音响 25,228,331.68 2.64
151 002664 信质电机 25,006,945.90 2.62
152 002572 索菲亚 24,791,926.97 2.59
153 002354 天神娱乐 24,603,734.00 2.57
154 002384 东山精密 24,095,780.04 2.52
155 600862 南通科技 24,095,663.69 2.52
156 600491 龙元建设 23,931,896.58 2.50
157 002223 鱼跃医疗 23,758,348.64 2.48
158 600570 恒生电子 23,177,436.28 2.42
159 002311 海大集团 22,848,429.68 2.39
160 600343 航天动力 22,695,768.92 2.37
161 600893 中航动力 22,693,344.55 2.37
162 600760 中航黑豹 22,598,924.36 2.36
163 000777 中核科技 22,132,417.20 2.31
164 300333 兆日科技 21,880,864.00 2.29
165 002766 索菱股份 21,863,252.80 2.29
166 600650 锦江投资 21,836,320.05 2.28
167 002590 万安科技 21,749,891.20 2.27
168 000596 古井贡酒 21,528,648.15 2.25
169 600699 均胜电子 21,504,391.95 2.25
170 002236 大华股份 21,436,504.38 2.24
171 002464 金利科技 21,432,064.00 2.24
172 300257 开山股份 21,397,789.96 2.24
173 000547 航天发展 21,325,423.07 2.23
174 002123 荣信股份 21,212,306.08 2.22
175 600745 中茵股份 21,008,695.00 2.20
176 000888 峨眉山A 20,919,983.44 2.19
177 300248 新开普 20,882,026.40 2.18
178 600697 欧亚集团 20,746,892.77 2.17
179 300264 佳创视讯 20,565,013.00 2.15
25
180 000697 炼石有色 20,378,016.04 2.13
181 600826 兰生股份 20,341,016.26 2.13
182 300188 美亚柏科 20,321,770.70 2.13
183 300265 通光线缆 20,288,133.90 2.12
184 300031 宝通科技 20,195,613.63 2.11
185 600511 国药股份 20,139,429.00 2.11
186 300259 新天科技 20,024,571.67 2.09
187 002661 克明面业 19,906,748.16 2.08
188 000633 合金投资 19,803,975.81 2.07
189 600701 工大高新 19,729,497.40 2.06
190 600037 歌华有线 19,589,703.77 2.05
191 002392 北京利尔 19,552,388.73 2.04
192 601918 国投新集 19,522,039.84 2.04
193 300183 东软载波 19,507,163.39 2.04
194 600098 广州发展 19,418,165.72 2.03
195 002011 盾安环境 19,220,885.73 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁软件 167,903,983.53 17.56
2 601988 中国银行 165,482,825.77 17.31
3 601166 兴业银行 153,607,440.39 16.06
4 600415 小商品城 149,906,908.39 15.68
5 000002 万科 A 145,651,279.99 15.23
6 002329 皇氏集团 122,541,763.65 12.81
7 002405 四维图新 117,968,402.83 12.34
8 002363 隆基机械 110,635,925.19 11.57
9 601599 鹿港科技 104,245,034.02 10.90
10 300043 互动娱乐 102,205,952.34 10.69
11 002318 久立特材 96,664,292.76 10.11
12 000732 泰禾集团 95,742,496.41 10.01
13 300016 北陆药业 86,677,304.43 9.06
14 600048 保利地产 85,986,784.11 8.99
15 002599 盛通股份 85,821,739.39 8.97
16 002153 石基信息 85,346,667.12 8.93
17 300171 东富龙 80,572,817.29 8.43
18 000333 美的集团 80,372,861.10 8.41
19 002312 三泰控股 79,069,687.06 8.27
20 300133 华策影视 77,489,193.32 8.10
21 300226 上海钢联 77,472,293.75 8.10
22 002642 荣之联 74,163,469.33 7.76
26
23 000100 TCL 集团 73,264,329.61 7.66
24 601398 工商银行 72,926,963.91 7.63
25 300113 顺网科技 72,512,722.79 7.58
26 300336 新文化 72,437,291.91 7.58
27 002466 天齐锂业 71,629,065.79 7.49
28 600358 国旅联合 69,953,338.49 7.32
29 300144 宋城演艺 69,927,489.01 7.31
30 601318 中国平安 68,894,990.00 7.20
31 300005 探路者 67,910,737.92 7.10
32 000802 北京文化 67,318,536.99 7.04
33 300038 梅泰诺 66,212,805.99 6.92
34 300104 乐视网 65,989,206.55 6.90
35 600208 新湖中宝 65,836,419.41 6.88
36 300295 三六五网 65,615,856.97 6.86
37 300147 香雪制药 62,572,744.77 6.54
38 002456 欧菲光 61,336,948.18 6.41
39 300356 光一科技 60,751,221.54 6.35
40 300352 北信源 60,057,095.00 6.28
41 601818 光大银行 59,730,296.74 6.25
42 002445 中南重工 57,695,447.77 6.03
43 600409 三友化工 57,632,005.88 6.03
44 300364 中文在线 57,466,121.26 6.01
45 000712 锦龙股份 56,815,967.95 5.94
46 600690 青岛海尔 56,450,549.47 5.90
47 600694 大商股份 56,049,659.06 5.86
48 000831 五矿稀土 54,123,546.65 5.66
49 600654 中安消 51,971,661.33 5.43
50 600999 招商证券 51,086,374.86 5.34
51 002714 牧原股份 50,780,083.14 5.31
52 600571 信雅达 50,672,058.92 5.30
53 002070 众和股份 50,383,776.26 5.27
54 600109 国金证券 50,368,566.44 5.27
55 300059 东方财富 49,998,448.63 5.23
56 002074 国轩高科 49,986,878.26 5.23
57 000901 航天科技 49,657,912.05 5.19
58 601801 皖新传媒 47,876,489.44 5.01
59 601555 东吴证券 46,841,145.47 4.90
60 600703 三安光电 46,585,154.52 4.87
61 002292 奥飞动漫 46,434,051.20 4.86
62 600058 五矿发展 46,093,627.14 4.82
63 300430 诚益通 45,991,186.00 4.81
27
64 002458 益生股份 45,951,789.21 4.81
65 600118 中国卫星 45,800,624.75 4.79
66 002439 启明星辰 45,234,485.00 4.73
67 002425 凯撒股份 44,840,153.52 4.69
68 300130 新国都 44,435,113.79 4.65
69 000024 招商地产 44,271,970.14 4.63
70 603555 贵人鸟 43,614,233.70 4.56
71 600536 中国软件 42,122,159.23 4.40
72 600325 华发股份 40,789,563.91 4.27
73 002612 朗姿股份 40,577,062.93 4.24
74 002659 中泰桥梁 40,279,907.67 4.21
75 300332 天壕环境 39,761,268.94 4.16
76 600876 洛阳玻璃 39,471,611.66 4.13
77 002308 威创股份 39,290,123.97 4.11
78 002304 洋河股份 39,196,061.40 4.10
79 601998 中信银行 39,017,314.98 4.08
80 002004 华邦健康 38,829,424.83 4.06
81 600518 康美药业 38,585,292.32 4.04
82 002343 禾欣股份 38,459,677.01 4.02
83 300065 海兰信 38,225,960.75 4.00
84 300075 数字政通 38,097,587.93 3.98
85 002563 森马服饰 37,397,868.00 3.91
86 002221 东华能源 37,217,658.17 3.89
87 600054 黄山旅游 37,178,415.21 3.89
88 600663 陆家嘴 37,168,100.08 3.89
89 000523 广州浪奇 36,538,166.37 3.82
90 300291 华录百纳 36,534,336.40 3.82
91 002712 思美传媒 36,503,466.61 3.82
92 002251 步步高 36,393,292.32 3.81
93 300347 泰格医药 36,226,184.30 3.79
94 601688 华泰证券 36,209,402.68 3.79
95 002339 积成电子 36,143,195.66 3.78
96 601021 春秋航空 36,104,467.50 3.78
97 300146 汤臣倍健 35,637,306.11 3.73
98 002047 宝鹰股份 35,165,274.77 3.68
99 000607 华媒控股 35,034,019.64 3.66
100 300018 中元华电 34,855,637.05 3.65
101 002044 江苏三友 34,738,124.21 3.63
102 601628 中国人寿 33,866,070.06 3.54
103 600887 伊利股份 33,721,867.68 3.53
104 600958 东方证券 33,212,748.53 3.47
28
105 000078 海王生物 33,172,843.34 3.47
106 002063 远光软件 33,110,121.25 3.46
107 002400 省广股份 32,985,613.30 3.45
108 000967 上风高科 32,954,166.18 3.45
109 601799 星宇股份 32,944,594.09 3.45
110 300271 华宇软件 32,666,241.15 3.42
111 300166 东方国信 31,895,161.89 3.34
112 000651 格力电器 31,883,056.90 3.33
113 000768 中航飞机 31,407,660.48 3.28
114 300248 新开普 31,336,284.56 3.28
115 300338 开元仪器 31,173,186.97 3.26
116 000596 古井贡酒 31,025,901.36 3.24
117 002494 华斯股份 30,903,572.26 3.23
118 002049 同方国芯 30,414,366.14 3.18
119 002030 达安基因 30,048,793.04 3.14
120 002462 嘉事堂 29,636,845.82 3.10
121 000796 凯撒旅游 29,436,212.48 3.08
122 600038 中直股份 29,391,380.30 3.07
123 601857 中国石油 29,260,152.39 3.06
124 002589 瑞康医药 29,201,358.35 3.05
125 600115 东方航空 29,143,714.70 3.05
126 300302 同有科技 29,117,804.69 3.05
127 600697 欧亚集团 28,781,232.18 3.01
128 601888 中国国旅 28,698,873.02 3.00
129 600446 金证股份 28,512,918.09 2.98
130 002260 德奥通航 28,429,409.17 2.97
131 002197 证通电子 28,382,658.13 2.97
132 000829 天音控股 27,841,932.47 2.91
133 000671 阳光城 27,682,284.21 2.89
134 600588 用友网络 27,196,068.37 2.84
135 300207 欣旺达 27,154,382.80 2.84
136 002029 七匹狼 27,006,225.95 2.82
137 002024 苏宁云商 26,756,283.90 2.80
138 002376 新北洋 26,566,356.60 2.78
139 002477 雏鹰农牧 26,558,789.82 2.78
140 000001 平安银行 26,378,232.53 2.76
141 002179 中航光电 26,145,741.32 2.73
142 600009 上海机场 26,002,803.20 2.72
143 002011 盾安环境 25,563,482.63 2.67
144 002384 东山精密 25,432,024.28 2.66
145 002646 青青稞酒 25,395,676.01 2.66
29
146 300333 兆日科技 25,294,294.30 2.65
147 002354 天神娱乐 25,145,476.43 2.63
148 002390 信邦制药 24,985,328.71 2.61
149 600547 山东黄金 24,629,669.20 2.58
150 600570 恒生电子 24,512,777.57 2.56
151 600271 航天信息 24,419,314.56 2.55
152 002572 索菲亚 24,267,294.53 2.54
153 600893 中航动力 24,181,087.50 2.53
154 300349 金卡股份 24,131,033.75 2.52
155 600650 锦江投资 24,058,517.21 2.52
156 300183 东软载波 23,721,511.24 2.48
157 002311 海大集团 23,573,948.40 2.47
158 600862 南通科技 23,517,585.51 2.46
159 300100 双林股份 23,267,444.79 2.43
160 002344 海宁皮城 23,218,266.93 2.43
161 600699 均胜电子 23,134,238.82 2.42
162 600651 飞乐音响 23,105,026.55 2.42
163 300186 大华农 23,068,744.36 2.41
164 000697 炼石有色 22,874,454.70 2.39
165 002664 信质电机 22,826,341.10 2.39
166 002587 奥拓电子 22,691,555.53 2.37
167 002335 科华恒盛 22,674,974.60 2.37
168 002236 大华股份 22,322,823.66 2.33
169 000777 中核科技 22,319,694.51 2.33
170 600760 中航黑豹 22,146,746.13 2.32
171 002009 天奇股份 22,125,216.69 2.31
172 600754 锦江股份 21,997,964.20 2.30
173 600343 航天动力 21,966,783.18 2.30
174 002699 美盛文化 21,355,764.22 2.23
175 300031 宝通科技 21,205,131.26 2.22
176 600037 歌华有线 21,177,609.24 2.21
177 000547 航天发展 21,146,952.86 2.21
178 600491 龙元建设 20,734,924.05 2.17
179 300257 开山股份 20,717,061.69 2.17
180 002392 北京利尔 20,599,639.02 2.15
181 002766 索菱股份 20,391,078.41 2.13
182 600079 人福医药 20,300,570.14 2.12
183 000888 峨眉山A 20,110,548.05 2.10
184 600701 工大高新 20,083,860.04 2.10
185 300188 美亚柏科 20,051,360.24 2.10
186 002113 天润控股 20,015,477.45 2.09
30
187 603993 洛阳钼业 19,727,933.73 2.06
188 600519 贵州茅台 19,652,213.00 2.06
189 600826 兰生股份 19,442,797.26 2.03
190 300086 康芝药业 19,349,178.87 2.02
191 600511 国药股份 19,318,152.86 2.02
192 000153 丰原药业 19,162,208.90 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,337,180,741.86
卖出股票收入（成交）总额 10,780,249,823.63
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 162,438,100.00 14.43
2 央行票据 － －
3 金融债券 122,166,000.00 10.85
其中：政策性金融债 122,166,000.00 10.85
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 284,604,100.00 25.28
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 150211 15 国开 11 600,000 60,174,000.00 5.35
2 019506 15 国债 06 450,000 45,108,000.00 4.01
3 019509 15 国债 09 400,000 40,088,000.00 3.56
4 110258 11 国开 58 300,000 31,959,000.00 2.84
5 150413 15 农发 13 300,000 30,033,000.00 2.67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
31
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
32
1 存出保证金 2,744,529.31
2 应收证券清算款 10,576,074.85
3 应收股利 －
4 应收利息 4,561,345.16
5 应收申购款 7,503,857.11
6 其他应收款 547.03
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 25,386,353.46
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300242 明家科技 33,068,524.00 2.94 筹划重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
27,402 23,392.03 298,402,771.15 46.55 342,585,727.70 53.45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
57,043.71 0.0089
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
33
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2002年08 月 16 日)基金份额总额 4,616,913,656.00
报告期期初基金份额总额 815,014,727.68
本报告期基金总申购份额 609,548,172.81
减：本报告期基金总赎回份额 783,574,401.64
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 640,988,498.85
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金自 2015年9月 24日至2015年10月23 日以通讯开会
方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于修改富国天源平衡混
合型证券投资基金基金合同、招募说明书有关事项的议案》。本次会议决议于
2015年10月26日起生效，会议结果已报中国证券监督管理委员会备案。
本次持有人大会决议生效后，根据本次会议通过的议案及《富国天源平衡
混合型证券投资基金基金合同、招募说明书修改说明书》，自 2015 年 10 月 27
日起，变更后的《富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同》生效，原
《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》同日起失效，具体见基金管理人
在指定媒介上披露的相关公告。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内，本基金管理人已于 2015 年1月10日发布公告，李笑薇女士、
朱少醒先生自2015 年1月9日起担任公司副总经理； 本基金管理人已于 2015年
1月31日发布公告，薛爱东先生自 2015 年1月30日起担任公司董事长。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 34
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为 13年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年7月 29日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 主要涉及投资权限管理、
异常交易管理及员工行为管理等问题，并要求我司就上述问题于 2015 年 8 月 5
日前予以改正。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，
排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，
并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
35
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
2
－ － － － － － － － － － －
东方证券
2
4,778,323,722.16 22.63 96,159,023.00 31.16 482,500,000.00 14.48 － － 4,294,780.96 22.55 －
国海证券
2
－ － － － － － － － － － －
国联证券
2
1,775,763,717.79 8.41 － － 14,400,000.00 0.43 － － 1,618,937.75 8.50 －
国泰君安
2
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
5,576,154,395.97 26.41 － － － － － － 5,006,602.17 26.29 －
中泰证券
1
－ － － － － － － － － － －
申万宏源
4
3,156,837,007.92 14.95 68,606,863.80 22.23 1,385,400,000.00 41.57 － － 2,888,519.05 15.17 －
兴业证券
2
5,477,051,366.29 25.94 143,847,901.50 46.61 1,319,500,000.00 39.59 － － 4,915,997.53 25.81 －
华鑫证券
1
352,427,400.04 1.67 － － 130,700,000.00 3.92 － － 320,849.81 1.68 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：安信证
券 31551；安信证券 395965。本报告期内本基金租用的席位齐鲁证券更名为中泰证券。其余租用券商交易单元未发生变动。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
1、为了保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价
基金的业绩表现，基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理
委员会备案，决定自 2015年10月1日起，变更本基金的业绩比较基准，并修改
本基金招募说明书相应条款。 上述变更事项基金份额持有人利益无实质性不利影
响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。具体见基金
管理人在指定媒介上披露的相关公告。
2、本报告期内，本基金自 2015 年9月24 日至2015年10月23日以通讯开会方
式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于修改富国天源平衡混合
型证券投资基金基金合同、招募说明书有关事项的议案》。本次会议决议于 2015
年10月26日起生效，会议结果已报中国证券监督管理委员会备案。本次持有人
大会决议生效后，根据本次会议通过的议案及《富国天源平衡混合型证券投资基
金基金合同、招募说明书修改说明书》，自 2015年10月27日起，变更后的《富
国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同》生效，原《富国天源平衡混合
型证券投资基金基金合同》同日起失效，具体见基金管理人在指定媒介上披露的
相关公告。
