富国可转换债券证券投资基金
二0 一五年年度报告
（摘要）
2015 年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 03月 26日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2015 年1月1 日起至2015 年12月31日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国可转换债券
基金主代码 100051
交易代码 前端交易代码：100051
后端交易代码：100052
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年12月08日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 239,026,880.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过将
“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合，
力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债
券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债
的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高
收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝天相转债指数收益率×60%＋沪深300
指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基
金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 林葛
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
4
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层中国农业银行股份有限公
司 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东
座F9
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 418,002,576.46 102,603,666.81 30,880,537.21
本期利润 97,942,786.07 616,327,514.41 -153,477,107.93
加权平均基金份额本期利润 0.2311 0.4800 -0.0702
本期基金份额净值增长率 12.15% 80.00% -10.36%
3.1.2期末数据和指标 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.6252 0.0834 -0.1953
期末基金资产净值 388,460,424.50 1,083,891,947.25 1,352,725,531.08
期末基金份额净值 1.625 1.449 0.805
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.94% 0.56% 7.08% 0.94% -5.14% -0.38%
过去六个月 -9.52% 0.65% -12.69% 2.29% 3.17% -1.64%
过去一年 12.15% 2.02% -12.14% 2.25% 24.29% -0.23%
过去三年 80.96% 1.47% 25.43% 1.43% 55.53% 0.04%
5
过去五年 62.99% 1.18% 15.03% 1.15% 47.96% 0.03%
自基金合同生
效日起至今
62.50% 1.17% 13.65% 1.15% 48.85% 0.02%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝天
相转债指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率
×20%。
本基金可转债投资部分、其它固定收益类证券投资部分、股票投资部分的业绩比
较基准分别采用具有代表性的天相转债指数、中债综合指数和沪深 300指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 60% *[天相转债指数 t/(天相转债指数 t-1)-1] +20％* [中债综
合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]+20％* [沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数
t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2015年12月31日。
2、本基金于2010 年12月8日成立，建仓期自 2010年12月8日至 2011年6月
7日共6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2015年 － － － － －
2014年 － － － － －
2013年 － － － － －
合计 － － － － －
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年12月31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 7
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金（原富国信用增强债券型证券投资基金）、富国信用债债券型证券投
资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合
型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票
型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型
证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富
国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收
益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型
证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健
康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力
混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业
4.0指数分级证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富
国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证
券投资基金等六十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑迎迎
本基金基
金经理兼
任富国收
益增强债
券型证券
投资基金、
2014-03-26 － 8 年
硕士，曾任农银汇理基金管理有
限公司行业研究员；2011 年 8 月
至 2012 年 10 月任富国基金管理
有限公司债券研究员，2012年 10
月至2015年2月任富国7天理财
宝债券型证券投资基金基金经 8
富国新天
锋定期开
放债券型
证券投资
基金、富国
新动力灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
理， 2013 年1 月至 2015年4月任
富国强回报定期开放债券型证券
投资基金基金经理，2014 年 3 月
起任富国可转换债券证券投资基
金基金经理，2015 年 4 月起任富
国新天锋定期开放债券型证券投
资基金、富国收益增强债券型证
券投资基金基金经理，2015 年 8
月起任富国新动力灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国可转换债券证券投资基金的管理
人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国可转换债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、
确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 基金投资组合符合有关法
规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 9
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去一年的转债市场是一个特殊的牛市。 上半年充分享受正股的上涨和市场
加杠杆所带来的估值双升，六月又经历了股市下跌和去杠杆的估值双杀，转债市
场在过去一年的波动率远远超过股票市场， 以及历史上的转债牛市。 到了下半年，
因为新股停止审核，造成市场供给不足，“资产荒”支持下转债市场出现了新的
估值泡沫。在抗跌性方面，上半年受到杠杆资金和分级产品的影响，全面失去了
下修条款保护所带来的期权下限。本基金在过去一年的操作中，通过仓位的大幅
调整，保证了组合的绝对收益，但四季度并没有参与“资产荒”推动的溢价提升，
因此全年正收益有限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日， 本基金份额净值为1.625元， 份额累计净值为1.625
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 12.15%，同期业绩比较基准收益率为
-12.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，随着汇率改革的继续推进，美国加息周期的持续演进，国内
的股市和债市都面临一定压力。相较而言，债市虽然绝对收益水平已经很低，但
依然是相对安全的资产，尤其供给侧改革的推行，势必对经济基本面产生更大压
力，债市的慢牛应该可以持续，只是在低利率环境下波动会加大，给投资带来较
大难度。股市虽然难言趋势牛市，但是供给侧改革对中观产业的改变，以及经济
转型中消费文化相关的新兴产业开始出现， 为我们带来较多自下而上挖掘个股的
机会。转债市场在供给逐步跟上，估值回归合理后，将较股票市场显示出更高的 10
配置价值，传统转债在条款保护方面也将优于现有的可交换债券。
在未来数年，转债市场无论经历牛熊市，都能享受自身市场发展所带来的制
度红利。无论是供给侧改革，还是低利率的经济环境，都需要资本市场提供金融
支持，股加债的创新工具将能适应这一新的环境。面对复杂的投资环境，加上人
民币国际化所带来的国内资本市场与海外的联动，2016年的市场必定充满震荡，
本基金将以较低仓位， 等待与股市和债市估值较为一致的转债品种发行上市再增
加配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
2015 年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。本基金将严
格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日
基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金 11
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国可转换债券证券投资基金
报告截止日：2015 年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2015 年12 月 31日）
上年度末
（2014 年 12 月31 日）
资 产：
银行存款 8,617,451.78 109,703,513.78
结算备付金 6,567,325.80 29,693,248.19
存出保证金 609,028.94 596,467.46
交易性金融资产 443,673,854.70 1,576,033,347.10
其中：股票投资 46,861,857.00 206,905,088.93
基金投资 － －
债券投资 396,811,997.70 1,369,128,258.17
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 113,460,117.67 －
应收利息 1,108,331.28 3,815,901.15
应收股利 － －
应收申购款 34,230.49 36,368,070.73
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 574,070,340.66 1,756,210,548.41
负债和所有者权益
本期末
（2015 年12 月 31日）
上年度末
（2014 年 12 月31 日）
12
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 183,000,000.00 549,600,000.00
应付证券清算款 － 61,353,898.16
应付赎回款 1,439,641.39 58,790,052.98
应付管理人报酬 258,765.12 612,943.29
应付托管费 73,932.88 175,126.65
应付销售服务费 － －
应付交易费用 727,969.96 1,204,431.85
应交税费 26,275.96 26,275.96
应付利息 15,408.14 143,326.42
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 67,922.71 412,545.85
负债合计 185,609,916.16 672,318,601.16
所有者权益：
实收基金 239,026,880.32 748,131,505.00
未分配利润 149,433,544.18 335,760,442.25
所有者权益合计 388,460,424.50 1,083,891,947.25
负债和所有者权益总计 574,070,340.66 1,756,210,548.41
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.625 元，基金份额总额
239,026,880.32份。
7.2 利润表
会计主体：富国可转换债券证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015年 01 月01日至
2015年 12月 31 日）
上年度可比期间
(2014年 01 月 01 日至
2014年 12月 31日)
一、收入 119,864,009.30 652,051,487.12
1.利息收入 8,454,611.98 21,726,252.82
其中：存款利息收入 562,736.20 830,714.21
债券利息收入 7,793,221.99 20,575,722.89
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 98,653.79 319,815.72
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 431,036,818.47 116,446,758.12
其中：股票投资收益 66,172,980.50 31,231,330.62
13
基金投资收益 － －
债券投资收益 364,024,689.69 84,898,151.77
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 839,148.28 317,275.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -320,059,790.39 513,723,847.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 432,369.24 154,628.58
减：二、费用 21,921,223.23 35,723,972.71
1．管理人报酬 4,951,729.11 7,805,883.47
2．托管费 1,414,779.66 2,230,252.41
3．销售服务费 － －
4．交易费用 5,920,285.54 4,965,062.70
5．利息支出 9,232,570.00 20,297,269.69
其中：卖出回购金融资产支出 9,232,570.00 20,297,269.69
6．其他费用 401,858.92 425,504.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 97,942,786.07 616,327,514.41
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 97,942,786.07 616,327,514.41
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国可转换债券证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年 12月31日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01日至 2015年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 748,131,505.00 335,760,442.25 1,083,891,947.25
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 97,942,786.07 97,942,786.07
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-509,104,624.68 -284,269,684.14 -793,374,308.82
其中：1.基金申购款 871,603,475.57 598,738,834.56 1,470,342,310.13
2.基金赎回款 -1,380,708,100.25 -883,008,518.70 -2,263,716,618.95
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 239,026,880.32 149,433,544.18 388,460,424.50
14
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01日至 2014年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,681,065,755.95 -328,340,224.87 1,352,725,531.08
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 616,327,514.41 616,327,514.41
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-932,934,250.95 47,773,152.71 -885,161,098.24
其中：1.基金申购款 748,342,544.22 18,176,103.43 766,518,647.65
2.基金赎回款 -1,681,276,795.17 29,597,049.28 -1,651,679,745.89
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 748,131,505.00 335,760,442.25 1,083,891,947.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司（原山东省
国际信托有限公司）
基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注： （1）关联方申万宏源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司 15
（“申银万国”）与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。
（2）2015年7月，原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股份有限
公司。
（3）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01 月 01 日至 2015年 12
月 31日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 164,572,568.11 4.56 191,117,439.53 6.11
申万宏源 1,122,373,458.95 31.08 － －
申银万国 － － 637,041,620.35 20.38
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01月 01日至 2015年 12月
31 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 79,882,676.30 2.10 23,791,726.21 0.38
申万宏源 1,204,812,198.66 31.66 － －
申银万国 － － 926,289,736.02 14.90
7.4.4.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01 日至 2015年 12 月
31 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年12月31日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 225,000,000.00 1.40 682,412,000.00 1.60
申万宏源 4,869,900,000.00 30.36 － －
申银万国 － － 6,351,900,000.00 14.91
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2015年01月01日至2015年12月31日）
16
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 1,028,670.84 31.30 258,073.94 35.47
海通证券 147,496.62 4.49 38,024.20 5.23
关联方名称
上年度可比期间（2014年01月01日至2014年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申银万国 577,487.81 20.40 409,938.05 34.07
海通证券 169,120.37 5.97 154,507.65 12.84
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因
此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2015年01 月01日至
2015年12月 31日）
上年度可比期间（2014年01月
01日至 2014年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 4,951,729.11 7,805,883.47
其中：支付销售机构的客户维护费 1,933,515.72 2,849,419.16
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提， 计算方法如下：
H＝E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015年 01月 01 日至
2015年 12月 31 日）
上年度可比期间（2014年 01
月 01日至 2014年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
1,414,779.66 2,230,252.41
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，计算方法如
下：
H＝E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
17
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2014年 01月 01日至 2014
年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 8,617,451.78 360,325.48 109,703,513.78 415,467.72
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
123001 蓝标转债 2015-12-21 2016-01-08
认购新发
证券
100.
00
100.00 9,602 960,200.00 960,200.00
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600271 航天信息 2015-10-12 重大事项停牌 71.46 － － 173,500 9,594,441.70 12,398,310.00 －
18
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 183,000,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日和 2016 年 1
月6日到期。 。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/
或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 125,754,493.00 元，属于第二层次的
余额为人民币317,919,361.70 元，属于第三层次余额为人民币0.00 元(于2014
年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 1,566,677,896.86 元，属于第二
层次的余额为人民币 9,355,450.24元，属于第三层次余额为人民币 0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于
非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值
应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号
《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015 年 3 月 23 日起，交易所上
市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)
采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值所
属层次从第一层次转入第二层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
19
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 46,861,857.00 8.16
其中：股票 46,861,857.00 8.16
2
固定收益投资 396,811,997.70 69.12
其中：债券 396,811,997.70
69.12
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 15,184,777.58 2.65
7
其他各项资产 115,211,708.38 20.07
8
合计 574,070,340.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 20,200,874.00 5.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,061,960.00 2.08
E 建筑业 9,863,011.00 2.54
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 8,736,012.00 2.25
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
20
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 46,861,857.00 12.06
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 173,500 12,398,310.00 3.19
2 600496 精工钢构 1,641,100 9,863,011.00 2.54
3 600185 格力地产 411,300 8,736,012.00 2.25
4 601199 江南水务 423,200 8,061,960.00 2.08
5 600031 三一重工 1,185,800 7,802,564.00 2.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600067 冠城大通 224,154,699.68 20.68
2 600271 航天信息 143,019,046.88 13.19
3 300058 蓝色光标 120,893,873.51 11.15
4 600028 中国石化 118,248,918.20 10.91
5 601199 江南水务 90,945,327.29 8.39
6 002241 歌尔声学 84,986,355.30 7.84
7 600875 东方电气 81,519,993.66 7.52
8 601318 中国平安 80,366,066.72 7.41
9 601336 新华保险 79,558,982.26 7.34
10 600026 中海发展 76,924,435.49 7.10
11 000089 深圳机场 76,021,641.63 7.01
12 601601 中国太保 72,366,036.91 6.68
13 000425 徐工机械 68,720,148.59 6.34
14 600037 歌华有线 65,830,374.82 6.07
15 601139 深圳燃气 60,454,503.99 5.58
16 600016 民生银行 55,970,374.16 5.16
17 601727 上海电气 48,051,958.43 4.43
18 600109 国金证券 41,779,443.84 3.85
19 600798 宁波海运 41,345,885.30 3.81
20 600185 格力地产 38,840,744.53 3.58
21
21 600094 大名城 31,271,833.97 2.89
22 002318 久立特材 28,262,000.49 2.61
23 600415 小商品城 27,914,803.55 2.58
24 600004 白云机场 27,613,553.39 2.55
25 600535 天士力 26,704,228.19 2.46
26 002510 天汽模 24,859,994.23 2.29
27 002245 澳洋顺昌 24,674,335.41 2.28
28 600755 厦门国贸 23,258,067.34 2.15
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600067 冠城大通 252,291,026.75 23.28
2 300058 蓝色光标 125,328,544.47 11.56
3 600028 中国石化 117,363,623.20 10.83
4 600271 航天信息 116,193,224.91 10.72
5 601727 上海电气 109,825,411.28 10.13
6 000425 徐工机械 99,593,448.73 9.19
7 600037 歌华有线 92,602,465.87 8.54
8 601199 江南水务 90,633,271.01 8.36
9 600875 东方电气 85,306,012.96 7.87
10 002241 歌尔声学 85,040,855.45 7.85
11 601336 新华保险 78,581,091.38 7.25
12 601318 中国平安 77,547,146.73 7.15
13 600026 中海发展 75,728,986.58 6.99
14 000089 深圳机场 74,860,890.59 6.91
15 601601 中国太保 73,062,557.28 6.74
16 601139 深圳燃气 64,785,992.48 5.98
17 600016 民生银行 58,974,988.86 5.44
18 002318 久立特材 52,078,239.05 4.80
19 600820 隧道股份 42,479,548.65 3.92
20 600109 国金证券 42,353,048.90 3.91
21 000024 招商地产 41,886,589.46 3.86
22 600798 宁波海运 41,524,306.68 3.83
23 600185 格力地产 31,528,826.03 2.91
24 600415 小商品城 30,473,176.38 2.81
25 600094 大名城 29,127,922.93 2.69
26 600004 白云机场 28,996,853.57 2.68
27 002245 澳洋顺昌 27,360,832.62 2.52
28 002510 天汽模 23,861,370.30 2.20
29 600755 厦门国贸 23,715,136.49 2.19
22
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,023,549,883.50
卖出股票收入（成交）总额 2,233,181,873.87
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 15,411,964.90 3.97
2 央行票据 － －
3 金融债券 10,043,000.00 2.59
其中：政策性金融债 10,043,000.00 2.59
4 企业债券 59,298,000.00 15.26
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 312,059,032.80 80.33
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 396,811,997.70 102.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 434,200 59,776,314.00 15.39
2 126018 08 江铜债 600,000 59,298,000.00 15.26
3 132002 15 天集 EB 509,710 58,616,650.00 15.09
4 132001 14 宝钢 EB 346,560 53,633,625.60 13.81
5 132003 15 清控 EB 313,630 43,280,940.00 11.14
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
23
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 609,028.94
2 应收证券清算款 113,460,117.67
3 应收股利 －
4 应收利息 1,108,331.28
5 应收申购款 34,230.49
6 其他应收款 －
24
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 115,211,708.38
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 59,776,314.00 15.39
2 132001 14 宝钢 EB 53,633,625.60 13.81
3 110030 格力转债 31,514,632.00 8.11
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600271 航天信息 12,398,310.00 3.19 筹划重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
19,045 12,550.64 2,919,025.51 1.22 236,107,854.81 98.78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
150,725.91 0.0631
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
25
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年12 月 08 日)基金份额总额 4,265,146,930.09
报告期期初基金份额总额 748,131,505.00
本报告期基金总申购份额 871,603,475.57
减：本报告期基金总赎回份额 1,380,708,100.25
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 239,026,880.32
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公告，李笑薇女士、朱少醒先生
自2015年1月9日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自 2015年1月
30日起担任公司董事长。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 6万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为13 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年7月 29日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 主要涉及投资权限管理、
异常交易管理及员工行为管理等问题，并要求我司就上述问题于 2015 年 8 月 5 26
日前予以改正。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，
排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，
并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
27
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
2
－ － － － － － － － － － －
东方证券
2
711,029,065.29 19.69 1,040,181,970.81 27.33 4,677,200,000.00 29.16 － － 648,306.30 19.73 －
国海证券
2
－ － － － － － － － － － －
国联证券
2
83,838,424.18 2.32 11,301,754.54 0.30 － － － － 76,401.84 2.32 －
国泰君安
2
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
164,572,568.11 4.56 79,882,676.30 2.10 225,000,000.00 1.40 － － 147,496.62 4.49 －
中泰证券
1
－ － － － － － － － － － －
申万宏源
4
1,122,373,458.95 31.08 1,204,812,198.66 31.66 4,869,900,000.00 30.36 － － 1,028,670.84 31.30 －
兴业证券
2
1,205,290,208.57 33.38 1,129,855,689.78 29.69 4,416,700,000.00 27.53 － － 1,090,540.61 33.19 －
华鑫证券
1
323,838,835.47 8.97 339,901,098.63 8.93 1,852,900,000.00 11.55 － － 294,822.06 8.97 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：安信证
券 31551；安信证券 395965。本报告期内本基金租用的席位齐鲁证券更名为中泰证券。其余租用券商交易单元未发生变动。
