东 方 红 中 国优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2015 年年度报告
（ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年4 月7 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 中国 优势 混合
基金主 代码 001112
前端交 易代 码 001112
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 7 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,817,608,319.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 国家 深化 改革 、经 济 结构 转型 的背 景下 ，积
极 挖 掘符 合改 革方 向， 有国 际 竞争 力的 行业 和企 业，
严控风 险， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 基 金 通过 定性 与定 量研 究相 结 合的 方法 ，确 定投 资组
合 中 权益 类资 产和 固定 收益 类 资产 的配 置比 例。 通过
动态跟 踪海 内外 主要 经济 体的 GDP 、CPI 、 利率 等宏 观
经 济 指标 ，以 及估 值水 平、 盈 利预 期、 流动 性、 投资
者 心 态等 市场 指标 ，确 定未 来 市场 变动 趋势 ，通 过全
面 评 估上 述各 种关 键指 标的 变 动趋 势， 对股 票、 债券
等 大 类资 产的 风险 和收 益特 征 进行 预测 。根 据上 述定
性 和 定量 指标 的分 析结 果， 运 用资 产配 置优 化模 型，
在 目 标收 益条 件下 ，追 求风 险 最小 化目 标， 最终 确定
大类资 产投 资权 重， 实现 资产合 理配 置。
业绩比 较基 准 中证800 指数 收 益率*70%+ 中国债 券总 指数 收益 率*30%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 蒋松云
联系电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009200808 95588
传真 021-63326981 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
中国工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内大街 55 号
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 4 月 7 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 199,113,735.63
本期利 润 561,816,358.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0779
本期基 金份 额净 值增 长率 6.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0112
期末基 金资 产净 值 6,203,834,366.01
期末基 金份 额净 值 1.066
注：1 、 上 述指 标的 计算 时 间的起 始日 为 2015 年4 月7 日 （ 基金 合同 生效 日） ， 截 至本 报告 期末 不
足一年 。
2、 上 述 基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.53% 1.28% 13.81% 1.20% 3.72% 0.08%
过去六 个月 2.70% 1.83% -9.58% 1.92% 12.28% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
6.60% 1.79% -4.20% 1.90% 10.80% -0.11%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月7 日生 效。
2、自 基金 合同 生效 日起 至 今指 2015 年4 月 7 日-2015 年 12 月 31 日。
3、根 据基 金合 同有 关规 定 ，本基 金的 业绩 比较 基准 ＝中 证 800 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数
收益率*30% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下列 公 式计 算 ：
=70% *[t 日中证 800 指数/( t-1 日 中证 800 指数)-1] +30 ％* [t 日中 国债 券 总指数
/(t-1 日中 国债 券总 指数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ；
(1+ )表示 t 日至T 日的(1+ )数学 连乘 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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注： （1 ）截 止日 期 为2015 年 12 月31 日。
（2 ） 本基 金合 同于2015 年 4 月7 日 生效 ，自 合同 生效日 起至 本报 告期 末不 足一年 。
（3 ） 本基 金建 仓 期 6 个月 ，即 从 2015 年 4 月 7 日起 至 2015 年 10 月 6 日 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月7 日。
2、 本 图所 示时 间区 间为2015 年4 月7 日至 2015 年12 月 31 日。
3.3 过去 三年基金的利润分 配情况
本基金 自2015 年4 月7 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月31 日未 进行 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基 金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金十五
只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨达治
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 公 司
董 事 总 经
理 、 权 益
研 究 部 总
监 、 东 方
红 睿 元 三
年 定 期 开
放 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 京 东 大
数 据 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2015 年4 月7
日
- 14 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 证
券 投 资 业
务 总 部 研
究 员 ； 东
方 基 金 有
限 责 任 公
司 研 究 部
研 究 员 ；
东 方 证 券
股 份 有 限
公 司 资 产
管 理 业 务
总 部 投 资
经 理 ； 上
海 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 投 资 部
投资经
理 、 研 究
部 副 总 监
兼 投 资 经东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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理 、 执 行
董 事 ； 现
任 公 司 董
事总经
理 、 权 益
研 究 部 总
监 兼 东 方
红 中 国 优
势 混 合 、
东 方 红 睿
元 混 合 、
东 方 红 京
东 大 数 据
混 合 基 金
经 理 。 具
有 基 金 从
业 资 格 ，
中国国
籍。
王延飞
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 东 方
红 产 业 升
级 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2015 年6 月8
日
- 6 年
曾 任 东 方
证 券 股 份
有 限 公 司
资 产 管 理
业 务 总 部
研 究 员 、
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 研 究
部研究
员 、 研 究
部 高 级 研
究 员 ， 现
任 东 方 红
产 业 升 级
混 合 、 东
方 红 中 国
优 势 混 合
基金经
理 。 具 有
基 金 从 业
资 格 ， 中
国国籍 。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、 根 据2016 年1 月22 日 《上海 东方 证券 资产 管理 有限公 司关 于增 聘东 方红 中国优 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理的公 告》 ， 自 2016 年 1 月 22 日起， 增聘 秦绪 文担 任本基 金的 基金 经理 ；
根据 2016 年 1 月 29 日《 上海东 方证 券资 产管 理 有 限公司 关于 东方 红中 国优 势灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理 变更 的公告 》 ， 自 2016 年1 月29 日起 ， 杨 达治 先生 不再 担 任本基 金的 基金 经
理； 根 据2016 年3 月1 日 《上海 东方 证券 资产 管理 有限公 司关 于增 聘东 方红 中国优 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理的公 告》 ，自2016 年3 月1 日 起， 增聘 林鹏 担任 本基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合 同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据相关 法 规要求，结合 实际情况 ， 制定了《上海 东方证券 资 产管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 对证 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易相 关的 研究 分析 、 投 资决策 、 授 权、 交 易
执行、业绩评 估等投资 管 理环节，实行 事前控制 、 事中监控、事 后评估及 反 馈的流程化 管理。在
制度、操作层 面确保各 组 合享有同等信 息知情权 、 均等交易机会 ，并保持 各 组合的独立 投资决策
权。
事前控 制主 要包 括：1 、 一 级市场 ， 通 过标 准化 的办 公流程 ， 对 关联 方审 核、 价格公 允 性 判断
及证券 公平 分配 等相 关环 节进行 控制 ；2 、 二 级市 场 ， 通 过交 易系 统的 投资 备 选库 、 交 易对 手库 及
授权管 理， 对投 资标 的、 交易对 手和 操作 权限 进行 自动化 控制 。
事中监控主要 包括组合 间 相同投资标的 的交易方 向 、市场冲击的 控制，银 行 间市场交易价 格
的公允 性评 估等 。 1、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易列为 限制 行为 ， 非 经特 别控制 流程 审核 同意 ，
不得进 行 ；2 、 对于 同日 同 向交易 ， 通过 交易 系统 对 组合间 的交 易公 平性 进行 自动化 处理 ， 确保 公
平对待 所有 投资 组合 。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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事后评估及反 馈主要包 括 组合间同一投 资标的的 临 近交易日的同 向交易和 反 向交易的合理 性
分析评 估， 以及 不同 时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日 ）的季 度公 平性 交易 分析 评估等 。1 、通 过公
平性交 易的 事 后 分析 评估 系统， 对涉 及公 平性 交易 的投资 行为 进行 分析 评估 ， 分析 对象 涵盖 公募 、
集合及定向产 品，并重 点 分析同类组合 （股票型 、 混合型、债券 型）间、 不 同产品间以 及同一基
金经理管理不 同组合间 的 交易行为，若 发现异常 交 易行为，合规 与风险管 理 部视情况要 求相关当
事人做 出合 理性 解释 ， 并 按法规 要求 上报 辖区 监管 机构 。2 、 季 度公 平性 交易 分析报 告按 规定 经督
察长、 总经 理审 阅签 字后 ，归档 保存 ，以 备后 查。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 全年 沪深 300 指数 上涨 5.58% ， 创业 板指 数 上涨 84.41% 。其 中计 算机 （125.97% ）餐
饮旅游 （122.86% ） 通 信 （115.46% ） 涨 幅居 前 ， 非 银行 金融 （-18.66% ） 煤炭 （-7.71% ） 钢铁 （-6.40% ）
表现较 弱。 本产 品坚 持价 值精选 的策 略， 跑赢 沪 深 300 指 数和 创业 板指 数， 取得了 一定 的绝 对收
益和相 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.066 元， 份 额累 计净 值为1.066 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率 为6.60% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-4.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 16 年 ， 我们 认为 经济 层面将 极其 复杂 ： 首先 ， 经济周 期叠 加了 政治 周期 ， 导 致财 政政 策东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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一定程度上的 失效，只 有 依赖货币政策 ，但若监 管 不到位或者引 导不够， 很 多资金到不 了实体经
济层面；其次 ，旧经济 模 式出清不够， 依然占用 了 大量社会资源 ，新兴板 块 还很难接过 接力棒；
再次，外部需 求不确定 性 也很高，需要 密切关注 货 币贬值带来的 风险和机 遇 。在此经济 背景下，
结合资 本市 场本 身的 供需 ，我们 认 为 A 股 市场 上下 波动幅 度可 能非 常巨 大： 一方面 流动 性宽松，
实体经济不好 的局面依 然 会维持，资本 市场大概 率 还会比较活跃 ；另一方 面 以创业板为 代表的大
部分股 票 估 值高 企， 注册 制推出 后股 票供 给也 可能 超预期 。
操作上 ， 我 们坚 信精 选个 股的重 要性 ， 仍 将坚 持 “ 幸运的 行业 ， 能 干的 管理 层， 合 理的 估值”
的投资理念， 优选消费 升 级、人口老龄 化、新能 源 相关以及那些 供给侧出 清 的周期类行 业的龙头
公司进 行布 局， 力争 以合 理的价 格买 入， 给投 资者 带来绝 对回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包
括：公司总 经理、公 司联 席总经理、 合规总监( 督察 长)、交易总 监、运营 总监 、市场总监 、投资
经理、基金会 计主管。 基 金经理不参与 基金日常 估 值业务，对于 属于东证 资 管估值政策 范围内的
特殊估 值变 更可 参与 讨论 ，但最 终决 策由 估值 决策 小组讨 论决 策并 联名 审批 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本 基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——工 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应 尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对上海东 方 证券资产管理 有限公司 编 制和披露的东 方红中国 优 势灵活配置混 合
型证券 投资 基 金2015 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师 王斌 、唐成
签字出 具了 信会 师报 字[2016] 第130171 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 415,327,269.64
结算备 付金 253,418,461.90
存出保 证金 3,852,128.85
交易性 金融 资产 5,579,313,231.82
其中： 股票 投资 5,579,313,231.82
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 17,097,981.13
应收利 息 173,510.26
应收股 利 -
应收申 购款 666,889.13
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 6,269,849,472.73
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 48,827,436.25
应付管 理人 报酬 8,545,238.08
应付托 管费 1,424,206.38
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 6,844,770.44 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负 债 -
其他负 债 373,455.57
负债合 计 66,015,106.72
所有者权益：
实收基 金 5,817,608,319.09
未分配 利润 386,226,046.92
所有者 权益 合计 6,203,834,366.01
负债和 所有 者权 益总 计 6,269,849,472.73
注：1. 本基 金 于2015 年4 月 7 日 成立 ，无 上年 度末 可比数 据。
2.报告 截止 日2015 年12 月 31 日， 基金 份额 净值1.066 元 ， 基 金份 额总 额 5,817,608,319.09 份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 红中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2015 年4 月7 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年4 月7 日( 基金合同 生效日)至2015 年12 月31
日
一、收入 730,443,134.43
1.利息 收入 21,328,028.04
其中： 存款 利息 收入 17,152,377.14
债券利 息收 入 1,025.31
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 4,174,625.59
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 321,079,880.33
其中： 股票 投资 收益 -26,324,078.38
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 5,512,438.59
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 241,733,500.00
股利收 益 100,158,020.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
362,702,622.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 25,332,603.15 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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减： 二、费用 168,626,775.89
1．管 理人 报酬 105,074,901.27
2．托 管费 17,512,483.51
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 45,848,621.35
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 190,769.76
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
561,816,358.54
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 561,816,358.54
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月7 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年4 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
13,856,118,720.97 - 13,856,118,720.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 561,816,358.54 561,816,358.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-8,038,510,401.88 -175,590,311.62 -8,214,100,713.50
其中：1. 基 金申 购款 646,749,363.17 39,924,315.40 686,673,678.57
2. 基金 赎回 款 -8,685,259,765.05 -215,514,627.02 -8,900,774,392.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,817,608,319.09 386,226,046.92 6,203,834,366.01
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月7 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方红 中国优 势灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证 监 会 ”)《关于 核准东方 红中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金 募集的
批复》(证 监许 可[2015]232 号文)核准,由 上海 东方 证券资 产管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国
证券投资基金 法》及其 配 套规则和《东 方红中国 优 势灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》发
售, 基金合同 于 2015 年 4 月 7 日生效 。本基金 为 契约型开放 式,存续期 限不 定期。本基 金的基
金管理 人为 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 工商 银 行 股份 有 限公 司。
本基金于 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 4 月 1 日向社会公开募集, 扣 除认 购 费 后 的 有
效认购资金 13,855,423,631.41 元 , 利 息 转 份 额 695,089.56 元 , 募 集 规 模 为
13,856,118,720.97 份 。 上述募 集资 金已 由立 信会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 验证, 并出 具了 验
资报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红中国优 势 灵活配置混合 型
证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 规定,本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内
依法发 行 的 股票 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准发 行的 股票 ） 、 债 券 （含 中小 企业
私募债 ） 、 中期 票据、 债券 回购、 货币 市场 工具 、 权 证、 资 产支 持证 券、 股指 期货、 国债 期货 以及
法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具（但须符 合中国证 监会 的相关规定） 。 如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。 本基 金投 资组 合 中股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0% —95% ； 本基 金每个 交易 日日 终在
扣除股指期货 和国债期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持现金 或者到期 日 在一年以内 的政府债
券投资 比 例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ； 本 基金 投资于 中国 优势 相关 的证 券不低 于非 现金 基 金
资产的 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 800 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数收 益率*30% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企 业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年4 月7 日至 2015 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2015 年4
月7 日 生效 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始 确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金以交易 目的持有 的 股票投资 和债 券投资 分 类 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益
的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中以衍 生金融资 产 列示外，以 公允价值
计量且 其公 允价 值变 动计 入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存 款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当 期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后 续计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交 易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别 于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎回基 金份额 时, 申 购 或 赎 回 款 项中 包 含的 按 累 计 未 实 现 损益 占 基金 净 值 比 例 计 算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益 ；于处置 时,其 处置价格与 初始确认 金额 之间的差额 确认为投 资收 益,其中包括 从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小
的则按 直线 法计 算。
其 他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配应遵循 下 列原则： 1、本 基金的每 份基金份额享 有同等分 配 权； 2、在符 合
有关基 金分 红条 件的 前提 下，本 基金 收益 每年 最多 分配 6 次， 每次 基金 收益 分配比 例不 低于 截 至
收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 25% ； 3 、 若 《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月则 可不进 行收 益分 配 ；
4、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利按
除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资；若投资人 不选择， 本 基金默认的 收益分配
方式是现金 分红； 5、 基 金收益分配 基准日的 基金 份额净值减 去每单位 基金 份额收益分 配 金额 后
不能低 于面 值； 6、 法律 法 规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1）对于证券 交易所上 市 的股票，若出 现重大事 项 停牌或交易不 活跃(包括 涨 跌停时的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 等估值 技术 进行 估值。
（2） 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
（1）以发行基 金方式募 集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营业 税。基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税
（3 ） 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公司在 向基 金派 发股 息 、 红利时 代扣 代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂免征 收个 人所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股 ，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。对基
金取得的企业 债券利息 收 入，应由发行 债券的企 业 在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所 得
税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不征 收企 业所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司(“ 工商银 行”) 托管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 29,414,759,975.27 90.97%
注：本 基金 合同 生效 日为 2015 年 4 月 7 日 ，无 上 年度同 期对 比数 据。
7.4.8.1.2 债 券交 易 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 23 页 共 37 页
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年4 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 17,208,463.90 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日为 2015 年 4 月 7 日 ，无 上 年度同 期对 比数 据。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 54,975,600,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月7 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 26,148,383.77 92.46% 4,877,111.67 71.25%
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 4 月 7 日， 无上年 度同 期对 比数 据。
2.上述佣金 按市场佣 金率 计算,扣除证 券公司需 承担 的费用(包括 但不限于 买( 卖)经手费、 证券结
算风险 基金 和买(卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
3.本公司因作 为证券公 司 子公司尚未获 得在上海 交 易所租用其他 券商交易 单 元的资格； 截至报告
期末，本公司 已在深证 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展 交
易单元 租用 事宜 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 24 页 共 37 页
项目
本期
2015 年4 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
105,074,901.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
56,335,342.50
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的 1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
3、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 4 月 7 日， 无上 年度同 期对 比数 据。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,512,483.51
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金托 管费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
报告期 内本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 25 页 共 37 页
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月7 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 415,327,269.64 14,459,279.99
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基 金 托管 人中 国工 商银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2.本基 金合 同生 效日 为 2015 年 4 月 7 日， 无上 年 度同期 对比 数据
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
24.43 - - 21,000,000 314,595,394.78 513,030,000.00 -
600271
航天
信息
2015
年10
月9 日
重大
事项
71.46 - - 2,941,983 190,479,593.70 210,234,105.18 -
002567
唐人
神
2015
年11
月23
日
重大
事项
12.84
2016
年2 月
25 日
11.56 9,677,134 90,580,133.84 124,254,400.56 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 26 页 共 37 页
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证 券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为4,731,794,726.08 元， 第二 层 次的余 额 为 847,518,505.74 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值 （ 附注7.4.5.2 ） ， 并 将相 关 债券的 公允 价值 确定
为第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 27 页 共 37 页
（c） 非持 续的 以 公 允价 值 计量的 金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,579,313,231.82 88.99
其中： 股票 5,579,313,231.82 88.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 668,745,731.54 10.67
7 其他各 项资 产 21,790,509.37 0.35
8 合计 6,269,849,472.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业 分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 68,614,299.56 1.11
B
采矿业 - -
C
制造业 4,265,923,620.46 68.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 123,128,830.00 1.98 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 28 页 共 37 页
应业
E
建筑业 85,007,960.00 1.37
F
批发和 零售 业 9,276,186.00 0.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,924,300.00 0.14
H
住宿和 餐饮业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,432,359.68 0.18
J
金融业 414,091,935.91 6.67
K
房地产 业 513,030,000.00 8.27
L
租赁和 商务 服务 业 76,923,000.00 1.24
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,851,348.00 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,579,313,231.82 89.93
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000002 万
科Ａ 21,000,000 513,030,000.00 8.27
2 002304 洋河股 份 7,402,120 507,341,304.80 8.18
3 002415 海康威 视 13,000,000 447,070,000.00 7.21
4 600887 伊利股 份 26,273,601 431,675,264.43 6.96
5 600066 宇通客 车 18,632,842 419,052,616.58 6.75
6 600557 康缘药 业 16,134,700 403,690,194.00 6.51
7 600703 三安光 电 12,949,419 314,411,893.32 5.07 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 29 页 共 37 页
8 002157 正邦科 技 13,711,798 275,607,139.80 4.44
9 600271 航天信 息 2,941,983 210,234,105.18 3.39
10 000538 云南白 药 2,489,800 180,809,276.00 2.91
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于上 海 东方证券资 产管理有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 1,005,542,750.55 16.21
2 002304 洋河股 份 820,111,845.27 13.22
3 600036 招商银 行 778,051,307.61 12.54
4 600887 伊利股 份 752,603,043.07 12.13
5 000001 平安银 行 703,557,709.94 11.34
6 600015 华夏银 行 677,742,688.72 10.92
7 002415 海康威 视 650,620,536.01 10.49
8 601318 中国平 安 605,892,106.00 9.77
9 601336 新华保 险 574,256,761.99 9.26
10 600703 三安光 电 572,046,266.50 9.22
11 600066 宇通客 车 497,299,366.68 8.02
12 600271 航天信 息 492,278,381.38 7.94
13 600029 南方航 空 481,238,560.52 7.76
14 600535 天士力 460,619,037.64 7.42
15 600557 康缘药 业 446,884,568.36 7.20
16 601233 桐昆股 份 433,396,394.77 6.99
17 600585 海螺水 泥 426,870,895.48 6.88
18 600373 中文传 媒 411,697,105.42 6.64
19 600048 保利地 产 398,656,881.19 6.43
20 000651 格力电 器 377,147,170.77 6.08
21 600115 东方航 空 308,279,943.90 4.97
22 002251 步 步 高 303,184,780.64 4.89
23 000538 云南白 药 297,653,925.96 4.80
24 601009 南京银 行 292,006,993.04 4.71 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 30 页 共 37 页
25 002157 正邦科 技 282,729,891.04 4.56
26 600309 万华化 学 274,036,418.32 4.42
27 601169 北京银 行 272,363,948.45 4.39
28 601818 光大银 行 267,815,898.00 4.32
29 600089 特变电 工 264,613,390.77 4.27
30 000488 晨鸣纸 业 230,333,484.45 3.71
31 600315 上海家 化 203,189,514.86 3.28
32 600686 金龙汽 车 197,020,282.17 3.18
33 600316 洪都航 空 181,585,210.42 2.93
34 300226 上海钢 联 177,583,277.66 2.86
35 000063 中兴通 讯 173,920,000.00 2.80
36 002152 广电运 通 167,413,962.17 2.70
37 000550 江铃汽 车 157,452,574.02 2.54
38 000858 五 粮 液 156,612,435.49 2.52
39 601633 长城汽 车 140,151,337.58 2.26
40 000661 长春高 新 131,845,755.10 2.13
41 000596 古井贡 酒 130,239,645.94 2.10
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价 乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 805,252,972.33 12.98
2 000002 万
科Ａ 694,888,416.53 11.20
3 000001 平安银 行 563,049,538.54 9.08
4 601336 新华保 险 542,896,844.62 8.75
5 600029 南方航 空 503,728,104.55 8.12
6 600015 华夏银 行 493,941,355.18 7.96
7 601318 中国平 安 475,618,136.43 7.67
8 600373 中文传 媒 445,287,907.84 7.18
9 600585 海螺水 泥 430,213,739.45 6.93
10 601233 桐昆股 份 406,890,589.65 6.56
11 600535 天士力 376,221,608.58 6.06
12 600703 三安光 电 352,565,397.08 5.68
13 002304 洋河股 份 348,516,957.62 5.62 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
第 31 页 共 37 页
14 600048 保利地 产 339,522,891.64 5.47
15 600271 航天信 息 334,403,621.64 5.39
16 600887 伊利股 份 328,723,228.23 5.30
17 000651 格力电 器 319,203,021.78 5.15
18 601009 南京银 行 304,675,345.91 4.91
19 002251 步 步 高 302,948,729.33 4.88
20 600115 东方航 空 292,115,493.16 4.71
21 002415 海康威 视 287,546,493.17 4.63
22 601818 光大银 行 261,503,144.51 4.22
23 600089 特变电 工 249,099,298.84 4.02
24 601169 北京银 行 236,686,030.63 3.82
25 600309 万华化 学 227,729,843.52 3.67
26 600315 上海家 化 191,543,425.56 3.09
27 300226 上海钢 联 185,454,785.93 2.99
28 600316 洪都航 空 184,661,919.05 2.98
29 000063 中兴通 讯 175,887,954.57 2.84
30 000488 晨鸣纸 业 153,246,798.13 2.47
31 000661 长春高 新 152,703,205.56 2.46
32 000596 古井贡 酒 148,946,581.65 2.40
33 002152 广电运 通 146,845,324.61 2.37
34 600976 健民集 团 136,606,941.31 2.20
35 601633 长城汽 车 129,498,618.65 2.09
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,798,459,115.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,555,524,428.45
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
基金本 报告 期末 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 5,911,240.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -2,662,000.00
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为 目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 股指 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 国债 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,852,128.85
2 应收证 券清 算款 17,097,981.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 173,510.26
5 应收申 购款 666,889.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,790,509.37
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 513,030,000.00 8.27 重大事 项停 牌
2 600271 航天信 息 210,234,105.18 3.39 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在 尾
差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
57,736 100,762.23 2,465,723.89 0.04% 5,815,142,595.20 99.96%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
813,364.72 0.0140%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
13,856,118,720.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 646,749,363.17
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 8,685,259,765.05
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,817,608,319.09
注： （1 ）本 基金 合同 于 2015 年 4 月 7 日生 效。
（2 ） 总申 购份 额含 红利 再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年5 月 22 日发 布公 告， 自 2015 年 5 月 21 日 起免去 钱慧 同志
公开募 集基 金业 务合 规负 责人 （ 督察 长） 的职 务， 由陈光 明同 志代 行公 开募 集基金 业务 合规 负 责
人（督 察长 ）职 责。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年8 月 18 日发 布公 告， 自 2015 年 8 月 18 日 起任命 唐涵 颖同
志担任 公开 募集 基金 业务 合规负 责人 （督 察长 ）职 责，公 司总 经理 陈光 明先 生自 2015 年 8 月 18
日起不 再代 行公 开募 集基 金管理 业务 合规 负责 人。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年12 月 28 日 发布 公 告， 自 2015 年 12 月 28 日 起任命 任莉 同
志担任 基金 管理 人副 总经 理。
东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事 务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至今， 本 基金本 年度 支付 给审 计机 构立信 会计 师事 务 所
有限公 司审 计报 酬 为9 万 元人民 币。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 29,414,759,975.27 90.97% 26,148,383.77 92.46% -
中信建投证券 1 2,209,478,350.86 6.83% 1,615,794.88 5.71% -
方正证券 1 619,318,810.31 1.92% 452,907.74 1.60% -
广发证券 1 91,556,508.63 0.28% 65,041.74 0.23% -
申万宏源 1 - - - - -
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月7 日生 效， 上表 所列示 券商 交易 单元 均为 本报告 期内 新增 。
2、 此处 的佣 金指 通过 单一 券商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 （ 如有 ） 而 合计支 付该 券商 的佣
金合计 ，不 单指 股票 交易 佣金。 东方红中国优势混合 2015 年年 度报告摘要
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3、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未 获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 证 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 17,208,463.90 100.00% 54,975,600,000.00 100.00% - -
中信建投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 3 月26 日
