东 方 红 稳 健精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2015
年年度报告
（ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年3 月26 日
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 26 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 期 自2015 年4 月17 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 东方红 稳健 精选 混合
基金主 代码 001203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 3,842,956,140.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方红 稳健 精选 混 合 A 东方红 稳健 精选 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001203 001204
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001203 001204
下属分 级基 金 的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,559,551,574.83 份 283,404,566.10 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下， 追求 超越 业绩 比 较基准 的投 资回 报和 资 产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精 选策 略， 在做 好风 险管 理 的 基 础
上， 运用 多样 化的 投资 策 略实现 基金 资产 的稳 定增 值。 本基 金通 过定 性与 定 量
研究相 结合 的方 法 ， 确 定 投资组 合中 股票 、 债券 和 现金类 大类 资产 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 同 期中 国人 民银 行公 布 的三年 期银 行定 期存 款 税 后
收益率+1.5% 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属 于较 高预 期风 险、 较 高预期 收益 的证 券投 资 基 金
品种， 其预 期风 险与 收益 高于债 券型 基金 与货 币市 场基金 ，低 于股 票型 基 金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 廖原
联系电 话 021-63325888 021-61618888
电子邮 箱 service@dfham.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4009200808 95528
传真 021-63326981 021-63602540 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 39 页
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 上 海市 北京 东路
689 号 19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
东方红 稳健 精选 混 合 A 东方红 稳健 精选 混 合 C
本期已 实现 收益 309,452,760.70 3,494,204.58
本期利 润 372,279,082.80 7,963,794.57
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0881 0.0949
本期基 金份 额净 值
增长率
7.70% 9.80%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2015 年末
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0638 0.0849
期末基 金资 产净 值 3,831,993,167.15 311,105,165.64
期末基 金份 额净 值 1.077 1.098
注：1 、 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日； “ 本期 ” 指2015 年4 月 17 日 （ 基
金合同 生效 日）- 2015 年12 月 31 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加 上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 39 页
东方红 稳健 精选 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.38% 0.10% 1.09% 0.01% 1.29% 0.09%
过去六 个月 5.07% 0.09% 2.26% 0.01% 2.81% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
7.70% 0.09% 3.30% 0.01% 4.40% 0.08%
东方红 稳健 精选 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.33% 0.10% 1.09% 0.01% 1.24% 0.09%
过去六 个月 7.23% 0.28% 2.26% 0.01% 4.97% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
9.80% 0.25% 3.30% 0.01% 6.50% 0.24%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 ，自 合 同生效 日起 至本 报告 期末 不足一 年。
2、自 基金 合同 生效 日起 至 今指 2015 年4 月 17 日-2015 年 12 月31 日。
3、 根 据基 金合 同有 关规 定 ， 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 同期 中国 人民 银行 公 布的三 年期 银行 定期
存 款 税 后 收 益 率+1.5% 。 本 基 金 每 个 交 易 日 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 再 平 衡 处 理 ，t 日 收 益 率
（ ）按 下列 公式 计算 ：
=100% *[ （t 日同 期中 国人 民银行 公布 的三 年期 银行 定期存 款税 后收 益率+1.5% ） /365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至 T 日的 期间 收益 率 （ ） 按下 列公 式计 算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连乘 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 39 页
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 39 页
注：1 、截 止日 期为 2015 年 12 月 31 日。
2、本 基金 合同 2015 年 4 月 17 日 生效 ，自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不足 一年。
3、 本 基金 建仓 期 6 个月 ， 即从 2015 年 4 月 17 日起至 2015 年10 月 16 日， 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例均 符合 基金合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 39 页
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 39 页
注：1. 本基 金合 同生 效日 期为 2015 年4 月17 日。
2.本图 所示 时间 区间 为2015 年4 月 17 日至 2015 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 自2015 年4 月17 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日未 进行 利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动 力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 39 页
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红 纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金十五
只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本基金 基金 经理 ，
兼 东 方 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 执
行董事 、 东 方红 睿
丰 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 、
东 方 红 睿 元 三 年
定 期 开 放 灵 活 配
置 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金、 东
方 红 领 先 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 东 方
红 稳 健 精 选 混 合
型证券 投资 基金 、
东 方 红 睿 逸 定 期
开 放 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
2015 年 4 月
17 日
- 18 年
硕士 ， 曾 任东 方
证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 所 研
究员 、 资 产管 理
业 务 总 部 投 资
经理 ； 现 任上 海
东 方 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司
执 行 董 事 兼 任
东 方 红 睿 丰 混
合、 东方 红睿 阳
混合 、 东 方红 睿
元混合 、 东方 红
领先精 选混 合 、
东 方 红 稳 健 精
选混合 、 东方 红
睿 逸 定 期 开 放
混合基 金经 理 。
具 有 基 金 从 业
资 格 ， 中 国 国
籍。
纪文静
本基金 基金 经理 ，
兼 任 上 海 东 方 证
券 资 产 管 理 有 限
公 司 公 募 固 定 收
益投资 部副 总监 、
东 方 红 领 先 精 选
灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金、 东
方 红 睿 逸 定 期 开
2015 年 7 月
14 日
- 10 年
硕士 ， 曾 任东 海
证 券 股 份 有 限
公 司 固 定 收 益
部债券 交易 员 、
德 邦 证 券 股 份
有 限 公 司 债 券
投 资 与 交 易 部
总经理，2014
年 10 月 加入 上东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 39 页
放 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金、 东
方 红 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基
金、 东 方红 纯债 债
券 型 发 起 式 证 券
投资基 金、 东方 红
收 益 增 强 债 券 型
证券投 资基 金、 东
方 红 信 用 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理
海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公
司， 现任 上海 东
方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 公
募 固 定 收 益 投
资 部 副 总 监 兼
任 东 方 红 领 先
精选混 合 、 东 方
红 稳 健 精 选 混
合、 东方 红睿 逸
定期开 放混 合 、
东 方 红 策 略 精
选混合 、 东方 红
纯债债 券 、 东 方
红 收 益 增 强 债
券、 东方 红信 用
债 债 券 基 金 经
理。 具有 基金 从
业资格 ， 中国 国
籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证 券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据相关 法 规要求，结合 实际情况 ， 制定了《上海 东方证券 资 产管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 对证 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易相 关的 研究 分析 、 投 资决策 、 授 权、 交 易
执行、业绩评 估等投资 管 理环节，实行 事前控制 、 事中监控、事 后评估及 反 馈的流程化 管理。在
制度、操作层 面确保各 组 合享有同等信 息知情权 、 均等交易机会 ，并保持 各 组合的独立 投资决策东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 39 页
权。
事前控 制主 要包 括：1 、 一 级市场 ， 通 过标 准化 的办 公流程 ， 对 关联 方审 核、 价格公 允性 判断
及证券 公平 分配 等相 关环 节进行 控制 ；2 、 二 级市 场 ， 通 过交 易系 统的 投资 备 选库 、 交 易对 手库 及
授权管 理， 对投 资标 的、 交易对 手和 操作 权限 进行 自动化 控制 。
事中监控主要 包括组合 间 相同投资标的 的交易方 向 、市场冲击的 控制，银 行 间市场交易价 格
的公允 性评 估等 。 1、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易列为 限制 行为 ， 非 经特 别控制 流程 审核 同意 ，
不得进 行 ；2 、 对于 同日 同 向交易 ， 通过 交易 系统 对 组合间 的交 易公 平性 进行 自动化 处理 ， 确保 公
平对待 所有 投资 组合 。
事后评估及反 馈主要包 括 组合间同一投 资标的的 临 近交易日的同 向交易和 反 向交易的合理 性
分析评 估， 以及 不同 时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日 ）的季 度公 平性 交易 分析 评估等 。1 、通 过公
平性交 易的 事 后 分析 评估 系统， 对涉 及公 平性 交易 的投资 行为 进行 分析 评估 ， 分析 对象 涵盖 公募 、
集合及定向产 品，并重 点 分析同类组合 （股票型 、 混合型、债券 型）间、 不 同产品间以 及同一基
金经理管理不 同组合间 的 交易行为，若 发现异常 交 易行为，合规 与风险管 理 部视情况要 求 相关当
事人做 出合 理性 解释 ， 并 按法规 要求 上报 辖区 监管 机构 。2 、 季 度公 平性 交易 分析报 告按 规定 经督
察长、 总经 理审 阅签 字后 ，归档 保存 ，以 备后 查。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报 告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 权益 市场 波动 较 大。 全年 来看 ， 上证 综指 上涨 9.41% ， 深证 成指 上 涨14.98% ， 沪 深
300 上涨 5.58% ，创 业板 上 涨 84.41% ， 中小 板上涨 53.7% 。2015 年 债券 市场 在 经济增 速下 行的 宏
观环境 下， 收益 率大 幅下 行，中 债总 财富 指数 上 涨8.03% 。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 39 页
本产品上半年 积极参与 股 票一级市场， 以获取无 风 险收益 为主； 下半年伴 随 一级市场发行 暂
停，积极调整 了投资策 略 ：一方面增加 了债券配 置 ，获取了稳定 的收益； 另 一方面适度 参与了股
票二级 市场 ， 在个 股选 择 上以蓝 筹为 主 。 四 季度 股 票一级 市场 恢复 之后 ， 也 积极参 与 ， 增 厚收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 A 类 份额 净值 为 1.077 元， 份 额累 计净 值为 1.077 元，
C 类份 额净 值为 1.098 元 ， 份 额累 计净 值为 1.098 元。 报告 期内 ， 本 基金 A 类份额 净值 增长 率
为 7.70% ， 同期业绩 比较 基准收益率为 3.30% ，C 类份额净值增 长率为 9.80% ，同期业绩比 较基
准收益 率 为3.30% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年经 济增 速仍 将保 持 低位， “供 给侧 ”改 革将 延续， 成为 资本 市场 最显 著的影 响因 素，
以股票和债券 市场为主 的 直接融资量将 大幅上升 ， 积极财政政策 和适度宽 松 的货币政策 或贯穿全
年。
从债券市场来 看，一方 面 稳增长持续发 力或带来 经 济阶段性企稳 的情况， 另 一方面汇率等 因
素导致货币政 策面临两 难 、全面宽松不 断滞后。 因 此，短期看债 券市场波 动 加剧，但中 长期看，
中国经济进入 下行通道 ， 利率维持低位 震荡，债 券 市 场仍然有机 会。然而 经 济下行周期 ，信用风
险加速 暴露 ，因 此“ 防踩 雷”是 贯穿 全年 的主 题。
从权益市场来 看，经过 前 期的调整，个 股的价值 已 经体现，且积 极的财政 政 策和相对宽松 的
货币政策也都 有利于权 益 市场。另外， 从需求角 度 来看，债券等 固定收益 资 产收益率的 下行将倒
逼资金向高波 动性的权 益 市场寻求超额 收益。这 部 分资金以保险 和理财资 金 为代表，更 青睐低估
值高分 红、 经营 稳定 的个 股。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规 定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值 决策 小组 ， 成员 包东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
括：公司总 经理、公 司联 席总经理、 合规总监( 督察 长)、交易总 监、运营 总监 、市场总监 、投资
经理、基金会 计主管。 基 金经理不参与 基金日常 估 值业务，对于 属于东证 资 管估值政策 范围内的
特殊估 值变 更可 参与 讨论 ，但最 终决 策由 估值 决策 小组讨 论决 策并 联名 审批 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告 期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 东方红 稳健 精选
混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 及 其他 有关 法
律法规、基金 合同、托 管 协议的规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对东方红稳健 精选混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了监督 ，对基金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 在本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本 年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告 期内 ， 由 上海 东方 证券资 产管 理有 限公 司编 制、 本 托管 人复 核的 本报 告中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告（注： 财 务会计报告中 的“金融 工 具风险及管 理”部分
未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师 王斌 、唐成
签字出 具了 信会 师报 字[2016] 第130172 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 21,974,706.15
结算备 付金 11,798,153.44
存出保 证金 302,119.77
交易性 金融 资产 4,521,588,702.31
其中： 股票 投资 76,601,150.91
基金投 资 -
债券投 资 4,444,987,551.40
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 140,603,217.55
应收利 息 58,845,500.34
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 4,755,112,399.56
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
卖出回 购金 融资 产款 608,799,425.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 223,290.80
应付管 理人 报酬 2,094,204.93
应付托 管费 349,034.16
应付销 售服 务费 131,035.19
应付交 易费 用 170,446.73
应交税 费 -
应付利 息 66,629.96
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 180,000.00
负债合 计 612,014,066.77
所有者权益：
实收基 金 3,842,956,140.93
未分配 利润 300,142,191.86
所有者 权益 合计 4,143,098,332.79
负债和 所有 者权 益总 计 4,755,112,399.56
注：本 基金 于2015 年4 月17 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
报告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 A 类份 额 净值为 1.077 元，C 类 份 额净值 为 1.098
元，基 金 A 类 份额 总额 3,559,551,574.83 份，C 类份额 总额 283,404,566,10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年4 月 17 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月 31 日
一、收入 407,810,855.64
1.利息 收入 93,288,540.56
其中： 存款 利息 收入 26,534,660.70
债券利 息收 入 62,738,875.38
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 4,015,004.48
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 202,064,035.52
其中： 股票 投资 收益 180,293,920.55
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 20,243,577.24
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,526,537.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
67,295,912.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
45,162,367.47
减： 二、费用 27,567,978.27
1．管 理人 报酬 18,885,418.89
2．托 管费 3,147,569.74
3．销 售服 务费 306,638.54
4．交 易费 用 1,651,606.07
5．利 息支 出 3,297,276.53
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出 3,297,276.53
6．其 他费 用 279,468.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
380,242,877.37
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
380,242,877.37
注：本 基金 于2015 年4 月17 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
491,054,566.48 - 491,054,566.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 380,242,877.37 380,242,877.37
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,351,901,574.45 -80,100,685.51 3,271,800,888.94
其中：1. 基 金申 购款 14,677,613,222.50 231,994,514.20 14,909,607,736.70 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
2. 基金 赎回 款 -11,325,711,648.05 -312,095,199.71 -11,637,806,847.76
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,842,956,140.93 300,142,191.86 4,143,098,332.79
注：本 基金 于2015 年4 月17 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方红稳健精选混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 《关于 准予 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 （证 监许 可
[2015]486 号文 ） 准 予注 册,由 上海 东方 证券 资产 管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基
金法 》 及 其配 套规 则和 《 东 方红稳 健精 选混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 发 售, 基金合 同于 2015 年
4 月 17 日 生效 。 本 基金 为契约 型开 放式,存 续期 限 不定 期 。 本 基金 的基 金管 理人为 上海 东方 证券
资产管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司。
本基金于 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 14 日向社会公开 募集, 扣 除 认购费后的 有
效认购资金 491,048,427.06 元,利息转份额 6,139.42 元,募集规模为 491,054,566.48 份。 上
述募集 资金 已由 立信 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）验证,并 出具 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红稳健精 选 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定,本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国内 依法 发行
的股票 （包 括中 小板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准发 行的 股票 ） 、 债 券 （ 国债、 金融 债、 企 业
债、公司债 、 次级债、 可 转换债券、分 离交易可 转 债、可交换债 、央行票 据 、中期票据 、中小企
业私募 债、 短期 融资 券等 ） 、资产 支持 证券 、债 券回 购、银 行存 款等 固定 收益 类资产 、股 指期 货、
国债期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如法 律法规或 监 管机构以后 允许基金 投资 其他品种， 基金管理 人在 履行适当程 序后， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金投 资组 合中 股票 资产 投资比 例为 基金 资产 的 0%—30% ； 本 基金 每个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，保持现 金或者到 期 日在一年以 内的政府
债券投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的 5% 。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
本基金 的业 绩比 较基 准为: 同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.5% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年4 月17 日至2015 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要 会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2015 年4
月17 日生 效。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出 售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金以交易 目的持有 的 股票投资、债 券投资分 类 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益
的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中以衍 生金融资 产 列示外，以 公允价值东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
计量且 其公 允价 值变 动计 入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计 入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费 用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后 续计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易 日 后 经 济 环 境 发生 了 重 大 变 化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已 实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按 实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本基金的同 一类别的 每 份基金份额享 有同等分 配 权,由于本基金 各类基金 份 额收取销售 服
务费情 况不 同， 各基 金份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 份 基金份 额每 次收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1）对于证券 交易所上 市 的股票，若出 现重大事 项 停牌或交易不 活跃(包括 涨 跌停时的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 等估值 技术 进行 估值 。
（2）对于在锁定 期内的非 公开发行股票 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交 易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
（3）在银行间同 业市场交 易的债券品种 ，根据中国 证监会证 监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量 折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
（4） 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本 基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
（1）以发行基 金方式募 集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营业 税。基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3 ） 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公司在 向基 金派 发股 息 、 红利时 代扣 代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂免征 收个 人所 得东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利 收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。对基
金取得的企业 债券利息 收 入，应由发行 债券的企 业 在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所 得
税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不征 收企 业所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 浦 发 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 浦 发 银
行”)
托管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
2.以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度 可 比期间 。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 998,984,180.91 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 1,213,732,114.31 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 9,110,220,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易；本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 17 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月17 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证券 875,556.33 100.00% 138,488.32 100.00%
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月17 日 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
2.上述佣金 按市场佣 金率 计算,扣除证 券公司需 承担 的费用(包括 但不限于 买( 卖)经手费、 证券结
算风险 基金 和买(卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
3.本公司因作 为证券公 司 子公司尚未获 得在上海 交 易所租用其他 券商交易 单 元的资格； 截至报告
期末，本公司 已在深证 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租 用 事宜 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,885,418.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
280,111.20
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.6% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ： 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
H＝ E× 0.6% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,147,569.74
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.1% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方红 稳健 精选 混
合A
东方红 稳健 精选 混
合C
合计
上海东 方证 券资 产管 理
有限公 司
- 273,106.17 273,106.17
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 33,532.37 33,532.37
合计 - 306,638.54 306,638.54
注：1 、 本基 金C 类份 额的 销售服 务费 率按 前一 日 C 类基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。C 类基
金份额 的销 售服 务费 计提 的计算 公式 如下 ：
H＝ E× 0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日C 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
E 为前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 21,974,706.15 14,673,868.56
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人浦 发银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12
月28 日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
136095
15 锡
交01
2015 年
12 月17
日
2016
年 1 月
29 日
新债流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136113
15 新
燃01
2015 年
12 月21
日
2016
年 2 月
2 日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,000,000 100,000,000.00 100,000,000.00 -
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
8 日
新债流
通受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
136098
15 义
市01
2015 年
12 月17
日
2016
年 1 月
4 日
新债流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136123
15 中
合01
2015 年
12 月25
日
2016
年 1 月
20 日
新债流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
事项
24.43 - - 200,000 2,895,700.97 4,886,000.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额249,999,425.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150210 15 国开10 2016 年1 月4
日
108.36 400,000 43,344,000.00
150211 15 国开11 2016 年1 月4 100.29 2,100,000 210,609,000.00 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
日
合计
2,500,000 253,953,000.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额358,800,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公 允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为71,667,550.91 元， 第二 层次 的 余额 为 4,449,921,151.40 元， 无 属于 第三 层
次的余 额。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可 观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 76,601,150.91 1.61
其中： 股票 76,601,150.91 1.61
2 固定收 益投 资 4,444,987,551.40 93.48
其中： 债券 4,444,987,551.40 93.48
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 33,772,859.59 0.71
7 其他各 项资 产 199,750,837.66 4.20
8 合计 4,755,112,399.56 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 28,643,634.13 0.69
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
E
建筑业 1,571,551.95 0.04
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,098,268.18 0.32
J
金融业 28,070,000.00 0.68
K
房地产 业 4,886,000.00 0.12
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 76,601,150.91 1.85
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 1,000,000 17,990,000.00 0.43
2 600079 人福医 药 500,000 11,130,000.00 0.27
3 300059 东方财 富 202,000 10,510,060.00 0.25
4 601318 中国平 安 280,000 10,080,000.00 0.24
5 002415 海康威 视 199,984 6,877,449.76 0.17
6 000002 万
科Ａ 200,000 4,886,000.00 0.12
7 600066 宇通客 车 200,000 4,498,000.00 0.11
8 000538 云南白 药 50,000 3,631,000.00 0.09
9 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.03
10 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.02 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601211 国泰君 安 99,965,670.75 2.41
2 002415 海康威 视 61,688,041.55 1.49
3 601398 工商银 行 44,905,477.66 1.08
4 600036 招商银 行 36,742,361.50 0.89
5 601985 中国核 电 32,649,100.17 0.79
6 601988 中国银 行 28,675,670.00 0.69
7 600019 宝钢股 份 24,376,368.03 0.59
8 600196 复星医 药 21,333,100.48 0.51
9 000002 万
科Ａ 20,526,123.55 0.50
10 600030 中信证 券 14,775,439.10 0.36
11 600079 人福医 药 12,916,166.80 0.31
12 600557 康缘药 业 12,549,589.56 0.30
13 300059 东方财 富 11,616,903.70 0.28
14 601169 北京银 行 10,953,603.00 0.26
15 600690 青岛海 尔 10,952,144.56 0.26
16 002241 歌尔声 学 10,950,261.35 0.26
17 601318 中国平 安 10,233,743.85 0.25
18 600048 保利地 产 9,999,060.00 0.24
19 600066 宇通客 车 9,036,588.12 0.22
20 000538 云南白 药 7,099,148.90 0.17
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601211 国泰君 安 157,762,362.66 3.81 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
2 601985 中国核 电 121,080,280.28 2.92
3 002415 海康威 视 63,693,780.96 1.54
4 601398 工商银 行 45,520,552.46 1.10
5 601988 中国银 行 29,198,794.00 0.70
6 600019 宝钢股 份 23,082,703.72 0.56
7 600196 复星医 药 21,406,371.48 0.52
8 000002 万
科Ａ 19,003,766.90 0.46
9 600036 招商银 行 18,520,827.22 0.45
10 600030 中信证 券 14,783,648.88 0.36
11 600557 康缘药 业 12,325,205.00 0.30
12 600690 青岛海 尔 12,280,355.21 0.30
13 002241 歌尔声 学 11,155,360.20 0.27
14 600048 保利地 产 10,030,176.00 0.24
15 601169 北京银 行 8,844,259.00 0.21
16 600066 宇通客 车 4,173,531.30 0.10
17 300463 迈克生 物 4,144,982.20 0.10
18 000538 云南白 药 3,606,265.50 0.09
19 603198 迎驾贡 酒 3,105,989.00 0.07
20 000651 格力电 器 2,714,341.00 0.07
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 516,904,458.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 625,868,305.55
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资 产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,277,768,314.30 30.84
其中： 政策 性金 融债 1,277,768,314.30 30.84
4 企业债 券 1,277,270,469.30 30.83
5 企业短 期融 资券 932,156,000.00 22.50
6 中期票 据 948,212,000.00 22.89 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
7 可转债 （可 交换 债） 9,580,767.80 0.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,444,987,551.40 107.29
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150210 15 国开 10 3,300,000 357,588,000.00 8.63
2 150316 15 进出 16 3,000,000 306,960,000.00 7.41
3 150208 15 国开 08 2,200,000 230,758,000.00 5.57
4 150211 15 国 开11 2,100,000 210,609,000.00 5.08
5 150209 15 国开 09 1,400,000 148,708,000.00 3.59
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 股指 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 国债 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 302,119.77
2 应收证 券清 算款 140,603,217.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,845,500.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 199,750,837.66
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通 受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东 方 红 稳
健 精 选 混
合A
1,140 3,122,413.66 3,458,893,716.87 97.17% 100,657,857.96 2.83%
东 方 红 稳
健 精 选 混
合C
88 3,220,506.43 278,035,217.80 98.11% 5,369,348.30 1.89%
合计 1,228 3,139,443.11 3,736,928,934.67 97.24% 106,027,206.26 2.76%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本 基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方红 稳
健精选 混
合A
188,893.58 0.0053%
东方红 稳
健精选 混
合C
0.00 0.0000%
合计
188,893.58 0.0049%
注：从业人员 持有基金 占 基金总份额比 例的计算 中 ，对下属分级 基金，比 例 的分母采用 各自级别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方红 稳健 精选 混合
A
0
东方红 稳健 精选 混合
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方红 稳健 精选 混合
A
0
东方红 稳健 精选 混合
C
0
合计 0 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
东方红 稳健 精选
混合 A
东方红 稳健 精选
混合 C
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 17 日 ） 基 金份
额总额
475,591,290.63 15,463,275.85
基金合同生效日起至报告期期 末 基 金 总 申 购
份额
14,296,185,458.43 381,427,764.07
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
11,212,225,174.23 113,486,473.82
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,559,551,574.83 283,404,566.10
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 ；
2、总 申购 份额 含红 利再 投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期， 本基 金以 通讯 方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 ， 会 议审 议了 《关 于东方 红稳 健 精
选混合 型证 券投 资基 金调 整赎回 费率 相关 事项 的议 案》 。 大会 表决 投票 时间 自 2015 年 7 月 16 日
起， 至2015 年8 月13 日17 ：00 时 止。
本次基 金份 额持 有人 大会 通过了 《 关于 东方 红稳 健 精选混 合型 证券 投资 基金 调整赎 回费 率 相
关事项 的议 案》 ，2015 年8 月 17 日起 生效 。 基 金管 理 人已按 照有 关规 定将 表决 通过的 事项 报中 国
证券监 督管 理委 员会 备案 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期本 基金 托管 人决 定，邓 从国 同志 自 2015 年 4 月 1 日起 担任 资产 托 管与养 老金 业 务
部总经 理职 务。
本基金 托管 人自 2016 年 1 月起 ，公 司更 新了组 织 架构并 调整 部门 名称 ，聘 任刘长 江同 志 为
资产托 管部 总经 理。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年5 月 22 日发 布公 告， 自 2015 年 5 月 21 日 起免去 钱慧 同志
公开募 集基 金业 务合 规负 责人 （ 督察 长） 的职 务， 由陈光 明同 志代 行公 开募 集基金 业务 合规 负 责东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
人（督 察长 ）职 责。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年8 月 18 日发 布公 告， 自 2015 年 8 月 18 日 起任命 唐涵 颖同
志担任 公开 募集 基金 业务 合规负 责 人 （督 察长 ）职 责，公 司总 经理 陈光 明先 生自 2015 年 8 月 18
日起不 再代 行公 开募 集基 金管理 业务 合规 负责 人。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年12 月 28 日 发布 公 告， 自 2015 年 12 月 28 日 起任命 任莉 同
志担任 基金 管理 人副 总经 理。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会 计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至今， 本 基金本 报告 期应 支付 给审 计机构 立信 会计 师 事
务所有 限公 司的 审计 报酬 为 7 万 元人 民币 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 998,984,180.91 100.00% 875,556.33 100.00% -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据 评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 ，上 表所 列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚 未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 证 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 1,183,655,396.50 100.00% 9,110,220,000.00 100.00% - -
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 3 月26 日
