东 方 红 睿 元三 年 定 期 开放 灵 活 配 置混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金 2015 年 年 度报 告
（ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本年度
报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2016 年 3 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 睿元 混合
基金主 代码 000970
前端交 易代 码 000970
基金运 作方 式 契约型，本基金以定期 开 放方式运作，即采取在 封 闭
期内封闭运作、封闭期 与 封闭期之间定期开放的 运 作
方式。
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金以 追求 绝对 收益 为目 标 ，在 有效 控制 投资 组合
风险的 前提 下， 追求 资产 净值的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金在 中国 经济 增长 模式 转 型的 大背 景下 ，寻 找符
合 经 济发 展趋 势的 行业 ，积 极 把握 由新 型城 镇化 、人
口 结 构调 整、 资源 环境 约束 、 产业 升级 、商 业模 式创
新等大 趋势 带来 的投 资机 会， 挖 掘重 点行 业中 优个 股，
自 下 而上 精选 具有 核心 竞争 优 势的 企业 ，分 享转 型期
中 国 经济 增长 的成 果， 在控 制 风险 前提 下， 追求 基金
资产的 长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 三年 期 银行 定期 存款 利率 （税
后） 。 每 个封 闭期 的业 绩比 较基准 为该 封闭 期起 始日 前
最 近 一个 开放 期最 后一 个开 放 日的 三年 期银 行定 期存
款 利 率， 第一 个封 闭期 的业 绩 比较 基准 为认 购期 间最
后 一 个认 购日 的三 年期 银行 定 期存 款利 率， 封闭 期内
业 绩 比较 基准 不因 央行 基准 利 率的 调整 做调 整； 每个
开 放 期的 业绩 比较 基准 同前 一 个封 闭期 的业 绩比 较基
准 ， 开放 期内 业绩 比较 基准 不 因央 行基 准利 率的 调整
做调整 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 特殊 的开 放式 基 金， 以定 期开 放方 式运
作 ， 每个 封闭 期的 期限 为三 年 ，在 封闭 期内 不办 理申
购 与 赎回 业务 ，相 对于 一般 的 开放 式基 金其 流动 性较
差。
本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 223,214,137.10
本期利 润 311,526,430.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4636
本期基 金份 额净 值增 长率 46.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3322
期末基 金资 产净 值 983,532,352.09
期末基 金份 额净 值 1.464
注：1 、上 述指 标的 计算 时 间的起 始日 为 2015 年 1 月 21 日 （基 金合 同生 效日 ） ，截 至本 报告 期末
不满一 年。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 19.02% 1.42% 0.69% 0.01% 18.33% 1.41%
过去六 个月 7.17% 2.22% 1.48% 0.01% 5.69% 2.21%
自基金 合同
生效起 至今
46.40% 2.01% 3.15% 0.01% 43.25% 2.00%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 1 月 21 日-2015 年12 月 31 日。
2 、 根据 基金 合同 中的有 关 规定 ， 本 基金 的业 绩比 较基 准为 ： 三 年期 银行 定期 存款 利率 （税 后） ，
其中，三年期 银行定期 存 款利率是指中 国人民银 行 公布并执行的 金融机构 三 年期人民币 存款基准
利率。本基金 以定期开 放 方式运作，每 个封闭期 的 期限为三年。 第一个封 闭 期的业绩比 较基准为
认购期间最后 一个认购 日 的三年期银行 定期存款 利 率，封闭期内 业绩比较 基 准 不因央行 基准利率
的调整做调整 ；每个开 放 期的业绩比较 基准同前 一 个封闭期的业 绩比较基 准 ，开放期内 业绩比较
基准不 因 央 行基 准利 率的 调整做 调整 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下列 公 式
计算：
=100% *[ 三年 期银 行定 期 存款利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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注：1 、截 止日 期为2015 年 12 月31 日。
2 、本 基金 合同 于2015 年1 月 21 日 生效 ，自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不满 一年。
3 、 本 基金 建仓 期6 个月 ， 即从 2015 年 1 月 21 至 2015 年7 与 20 日 ， 建仓 期结 束时各 项资 产
配置比 例均 符合 基金 合同 约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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注：本 图所 示时 间区 间 为2015 年1 月21 日至2015 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本 基金 自2015 年1 月21 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年12 月31 日未 进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资 产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发 起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金十五
只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨达治
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 公 司
董 事 总 经
理 、 公 募
权 益 投 资
部 总 监 、
权 益 研 究
部 总 监 、
东 方 红 中
国 优 势 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 京 东 大
数 据 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2015 年 1 月
21 日
- 14 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 证
券 投 资 业
务 总 部 研
究 员 ； 东
方 基 金 有
限 责 任 公
司 研 究 部
研 究 员 ；
东 方 证 券
股 份 有 限
公 司 资 产
管 理 业 务
总 部 投 资
经 理 ； 上
海 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 投 资 部
投资经
理 、 研 究
部 副 总 监
兼 投 资 经
理 、 执 行
董 事 ； 现
任 公 司 董东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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事总经
理 、 公 募
权 益 投 资
部 总 监 、
权 益 研 究
部 总 监 兼
东 方 红 睿
元 混 合 、
东 方 红 中
国 优 势 混
合 、 东 方
红 京 东 大
数 据 混 合
基金经
理 。 具 有
基 金 从 业
资 格 ， 中
国国籍 。
林鹏
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 上 海
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
执行董
事 、 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 阳 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
2015 年 1 月
23 日
- 18 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 研
究 所 研 究
员 、 资 产
管 理 业 务
总 部 投 资
经 理 ； 现
任 上 海 东
方 证 券 资
产 管 理 有
限 公 司 执
行 董 事 兼
任 东 方 红
睿丰混
合 、 东 方
红 睿 阳 混
合 、 东 方
红 睿 元 混
合 、 东 方
红 领 先 精
选 混 合 、
东 方 红 稳
健 精 选 混
合 、 东 方
红 睿 逸 定东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
期 开 放 混
合 基 金 经
理 。 具 有
基 金 从 业
资 格 ， 中
国国籍 。
刚登峰
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 阳 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 策 略 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 优 势 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2015 年7 月3
日
- 7 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 资
产 管 理 业
务 总 部 研
究 员 、 上
海 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 研 究 部
高 级 研 究
员 、 投 资
经理助
理 ， 资 深
研 究 员 、
投 资 主 办
人 ； 现 任
东 方 红 睿
丰 混 合 、
东 方 红 睿
阳 混 合 、
东 方 红 睿
元 混 合 、
东 方 红 策
略 精 选 混
合 、 东 方
红 优 势 精
选 混 合 基
金 经 理 。
具 有 基 金
从业资
格 ， 中 国
国籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3 、 根 据2016 年2 月16 日 《上 海 东方 证券 资产 管理 有限公 司关 于东 方红 睿元 三年定 期开 放灵
活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金经 理变 更的 公告》 ， 自 2016 年 2 月 16 日起， 杨达 治先 生不
再担任 本基 金的 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据相关 法 规要求，结合 实际情况 ， 制定了《上海 东方证券 资 产管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 对证 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易相 关的 研究 分析 、 投 资决策 、 授 权、 交 易
执行、业绩评 估等投资 管 理环节，实行 事前控制 、 事中监控、事 后评估及 反 馈的流程化 管理。在
制度、操作层 面确保各 组 合享有同等信 息知情权 、 均等交易机会 ，并保持 各 组合的独立 投资决策
权。
事前控 制主 要包 括：1 、 一 级市场 ， 通 过标 准化 的办 公流程 ， 对 关联 方审 核、 价格公 允性 判断
及证券 公平 分配 等相 关环 节进行 控制 ；2 、 二 级市 场 ， 通 过交 易系 统的 投资 备 选库 、 交 易对 手库 及
授权管 理， 对投 资标 的、 交易对 手和 操作 权限 进行 自动化 控制 。
事中监控主要 包括组合 间 相同投资标的 的交易方 向 、市场冲击的 控制，银 行 间市场交易价 格
的公允 性评 估等 。 1、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易列为 限制 行为 ， 非 经特 别控制 流程 审核 同意 ，
不得进 行 ；2 、 对于 同日 同 向交易 ， 通过 交易 系统 对 组合间 的交 易公 平性 进行 自动化 处理 ， 确保 公
平对待 所有 投资 组合 。
事后评估及反 馈主要包 括 组合间同一投 资标的的 临 近交易日的同 向交易和 反 向交易的 合理 性
分析评 估， 以及 不同 时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日 ）的季 度公 平性 交易 分析 评估等 。1 、通 过公
平性交 易的 事 后 分析 评估 系统， 对涉 及公 平性 交易 的投资 行为 进行 分析 评估 ， 分析 对象 涵盖 公募 、
集合及定向产 品，并重 点 分析同类组合 （股票型 、 混合型、债券 型）间、 不 同产品间以 及同一基
金经理管理不 同组合间 的 交易行为，若 发现异常 交 易行为，合规 与风险管 理 部视情况要 求相关当东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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事人做 出合 理性 解释 ， 并 按法规 要求 上报 辖区 监管 机构 。2 、 季 度公 平性 交易 分析报 告按 规定 经督
察长、 总经 理审 阅签 字后 ，归档 保存 ，以 备后 查。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 本基 金单 位净 值 增长率 为 46.40% ， 同期 上 证指数 涨幅 为 11.79% ， 中 小盘指 数涨 幅
为55.69% ，创 业板 指数 涨 幅为 85.88% 。
报告期 内 ， 实 体经 济表 现 疲软, 无风 险收 益率 持续 下 行， 在此 背景 下， 上半 年 的持续 资金 流入
推高了市场的 泡沫，下 半 年的监管层去 杠杆，又 催 化了估值的迅 速回归。 市 场情绪的波 动超出我
们的预计，我 们仍然选 择 从基本面出发 ，与那些 最 优秀的公司长 期相伴， 来 平滑系统性 的风险。
国内一部分优 秀的龙头 企 业，拥有积极 进取的管 理 层，国际竞争 力不断提 升 ，我们相信 他们具有
穿越经 济周 期的 能力 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.464 元， 份 额累 计净 值为1.464 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率 为46.40% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为3.15% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
对于2016 年1 季度 的走 势 ， 我 们总 体谨 慎。 年初 以 来实体 经济 没有 显著 起色 ， 人 民币 汇率 贬
值预期加重， 上证指数 大 幅下跌，市场 弥漫悲观 情 绪。但在这个 时点，经 历 一轮下跌后 ，有一部
分具有核心竞 争力的公 司 已经进入价值 区间内， 具 有长期配置的 价值。 我 们 更看重自下 而上对公东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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司基本面的挖 掘，看重 本 土行业龙头成 长为全球 冠 军过程中的市 值空间。 另 外，一些低 估值白马
股从分 红收 益率 的角 度， 也已经 具有 吸引 力。
本基金 自下 而上 配置 于各 行业的 龙头 公司 ， 均 衡配 置于 TMT 、 医药 、 消 费、 金 融等行 业板 块。
市场是不可测 的，我们 仍 将坚持 “幸运 的行业， 能 干的 管理层， 合理的估 值 ”的投资理 念，坚守
价值投 资理 念， 力争 为持 有人继 续创 造稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值决策 小组，成
员包括：公 司总经理 、公 司联席总经 理、合规 总监( 督察长)、交 易总监、 运营 总监、市场 总监、
投资经理、基 金会计主 管 。基金经理不 参与基金 日 常估值业务， 对于属于 东 证资管估值 政策范围
内的特 殊估 值变 更可 参与 讨论， 但最 终决 策由 估值 决策小 组讨 论决 策并 联名 审批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本报告 期基 金财 务报 告经 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 审计 ，注 册会 计师王斌 、 唐成
签字出 具了 信会 师报 字[2016] 第130200 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 122,137,628.76
结算备 付金 40,709,317.76
存出保 证金 547,422.53
交易性 金融 资产 832,009,639.19
其中： 股票 投资 832,009,639.19
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 67,874.46
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 995,471,882.70
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 9,912,718.84
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 822,041.12
应付托 管费 205,510.29
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 709,260.36
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 290,000.00
负债合 计 11,939,530.61
所有者权益：
实收基 金 672,005,921.82 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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未分配 利润 311,526,430.27
所有者 权益 合计 983,532,352.09
负债和 所有 者权 益总 计 995,471,882.70
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年1 月21 日 ，无 上年度 末可 比数 据。
2 、 报 告截 止日2015 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.464 元， 基金 份额 总额672,005,921.82
份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月21 日(基金合 同生效日)至2015 年12 月31 日
一、收入 329,836,959.56
1.利息 收入 1,963,610.67
其中： 存款 利息 收入 1,135,265.32
债券利 息收 入 158.51
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 828,186.84
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 239,561,055.72
其中： 股票 投资 收益 192,009,271.50
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 804,190.29
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 37,018,540.00
股利收 益 9,729,053.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
88,312,293.17
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） -
减： 二、费用 18,310,529.29
1．管 理人 报酬 7,978,824.06
2．托 管费 1,994,706.08
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 8,029,978.86
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出 -
6．其 他费 用 307,020.29 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
311,526,430.27
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
311,526,430.27
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
672,005,921.82 - 672,005,921.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 311,526,430.27 311,526,430.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
672,005,921.82 311,526,430.27 983,532,352.09
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 ( 以下简称“本基金 ”) 经中
国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)《 关于核准东方 红睿元三 年 定期开放灵 活配置
混合型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》(证 监许 可[2014]740 号文)核准,由 上海东 方证 券资 产管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》及其配套规 则和《东 方 红睿元三年 定期开放
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》发 售，基 金合 同 于 2015 年 1 月 21 日 生效 。本 基
金为契约型定 期开放混 合 型 证券投资基 金，存续 期 限不定期。本 基金的基 金 管理人为 上 海东方证
券资产 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
本基金 于2015 年1 月8 日至 2015 年1 月15 日 向社 会公开 募集 ， 扣 除认 购费 后 的有效 认购 资
金671,874,327.16 元， 利 息结转 份 额 131,594.66 元 ， 募 集规 模为672,005,921.82 份 。 上述 募集
资金已 由立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 验证 ，并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿元三 年 定期开放灵活 配
置混合型发起 式证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具 ，包 括国 内依 法发 行的股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、
债券 （ 含中 小企 业私 募债） 、 中期 票据 、 债 券回 购、 货币市 场工 具、 权证 、 资 产支持 证券 、 股 指期
货、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会的
相关规 定） 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳入 投资范围 。 开放期内每个 交易日日 终 ，股票资产投 资比例为 基 金资产的 0% —95% ，
封闭期 内每 个交 易日 日终 ， 股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0% —100% ； 权证 投资比 例为 基金 资产
的 0%-3% ；开放期 每个交 易日日终，在 扣除股指 期 货和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，保
持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% ，在 封闭 期内 ，
本基金 不受 上 述5% 的限 制 ， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证
金后， 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具体会计 准则、应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的 内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制 及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月21 日至2015 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2015 年1
月21 日生 效。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金以交易 目的持有 的 股票投资 、债 券投资 和 衍 生工具(主要为 权证投资) 分类为以公允 价
值计量且其变 动计入当 期 损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表 中以衍生
金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、 买 入返售金 融 资产 和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包 括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券 起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后 续 计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解 除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确 定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同 且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的 按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益 。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益 分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 次 基金收 益分 配比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分配 方式 限 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1）对于证券 交易所上 市 的股票，若出 现重大事 项 停牌或交易不 活跃(包括 涨 跌停时的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 等估值 技术 进行 估值 。
（2）对于在锁定 期内的非 公开发行股票 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
（3）在银行间同 业市场交 易的债券品种 ，根据中国 证监会证 监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
（4） 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据结 果确 定公 允价 值。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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7.4.5 会 计政 策和 会计估 计 变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 对于 在证 券交 易 所上市 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ，采 用第 三方 估 值机构 提供 的价 格数 据结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下:
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、 债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时代扣代 缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂免征 收个 人所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息 、红利收 入，按照 上 述规定计 算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。对基
金取得的企业 债券利息 收 入，应由发行 债券的企 业 在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所 得
税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
第 24 页 共 39 页
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 管理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 托管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1 、本 基金 本报 告期 存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度 可比期 间。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股 票
成交总 额的 比例
东方证券 5,105,528,408.23 91.17%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 2,612,348.80 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 3,554,300,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
第 25 页 共 39 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 4,530,446.33 92.79% 357,446.57 50.40%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年1 月21 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
2 、上述佣金按 市场佣金 率 计算，扣除证 券公司需 承 担的费用(包括 但不限于 买(卖)经手费 、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基 金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
3 、 本 公司 因作 为证 券公 司 子公司 尚未 获得 在上 海交 易所租 用其 他券 商交 易单 元的资 格； 截至
报告期末，本 公司已在 深 证交易所获得 租用券商 交 易单元的资格 ，并已按 公 司相关制度 与流程开
展交易 单元 租用 事宜 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,978,824.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,371,223.28
注：1、本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费 率计 提。 基本 管理费 的计 算方 法如
下：
H＝ E× 1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金基 本管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金基 本管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
2 、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
3 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,994,706.08 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
第 26 页 共 39 页
的托管 费
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
1 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
9,854,466.75
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 9,854,466.75
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.4664%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 122,137,628.76 814,782.27
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月 21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
第 27 页 共 39 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
截止本 报告 期末 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月18
日
重大事
项停牌
24.43 - - 2,451,956 33,934,676.36 59,901,285.08 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12
日
重大事
项停牌
71.46 - - 537,539 24,680,699.12 38,412,536.94 -
600690
青岛
海尔
2015 年10 月19
日
重大事
项停牌
9.92
2016 年2
月 1 日
8.93 3,592 43,971.20 35,632.64 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
第 28 页 共 39 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为733,660,184.53 元， 属于 第二 层次的 余额 为 98,349,454.66 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。 本 基金 合同 生效日 为 2015 年1 月21 日，无 上年 度 末 可比 数据 。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察 输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月 30 日 起改 为采 用第 三 方估值 机构 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值，并 将相 关债 券 的
公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 832,009,639.19 83.58
其中： 股票 832,009,639.19 83.58
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 162,846,946.52 16.36
7 其他各 项资 产 615,296.99 0.06
8 合计 995,471,882.70 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,408,402.70 0.65
B
采矿业 - -
C
制造业 644,209,216.11 65.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 29,921,937.64 3.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 77,088,695.45 7.84
K
房地产 业 59,901,285.08 6.09
L
租赁和 商务 服务 业 14,370,710.00 1.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 832,009,639.19 84.59
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002415 海康威 视 2,822,445 97,063,883.55 9.87
2 600066 宇通客 车 3,813,892 85,774,431.08 8.72
3 600276 恒瑞医 药 1,587,198 77,963,165.76 7.93
4 000651 格力电 器 3,114,319 69,605,029.65 7.08
5 000002 万
科Ａ 2,451,956 59,901,285.08 6.09
6 002475 立讯精 密 1,629,704 52,069,042.80 5.29
7 601318 中国平 安 1,217,446 43,828,056.00 4.46
8 600309 万华化 学 2,416,714 43,138,344.90 4.39
9 600271 航天信 息 537,539 38,412,536.94 3.91
10 000538 云南白 药 472,449 34,309,246.38 3.49
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登 载于上 海 东方证券资 产管理有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 289,451,894.23 29.43 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
第 31 页 共 39 页
2 000002 万
科Ａ 177,408,659.01 18.04
3 601169 北京银 行 136,448,358.92 13.87
4 000651 格力电 器 124,087,279.46 12.62
5 600196 复星医 药 122,241,228.75 12.43
6 002415 海康威 视 121,779,938.17 12.38
7 600690 青岛海 尔 117,347,981.30 11.93
8 000001 平安银 行 101,783,129.92 10.35
9 600066 宇通客 车 97,858,645.64 9.95
10 600309 万华化 学 80,043,988.88 8.14
11 600276 恒瑞医 药 73,545,309.95 7.48
12 601988 中国银 行 72,717,675.00 7.39
13 000858 五 粮 液 69,429,300.32 7.06
14 000848 承德露 露 66,603,248.71 6.77
15 002475 立讯精 密 64,494,350.80 6.56
16 600019 宝钢股 份 64,016,883.73 6.51
17 600271 航天信 息 59,223,630.40 6.02
18 601336 新华保 险 53,474,908.39 5.44
19 601398 工商银 行 50,091,935.00 5.09
20 300017 网宿科 技 50,020,946.53 5.09
21 600060 海信电 器 46,572,909.02 4.74
22 000538 云南白 药 42,137,710.41 4.28
23 300186 大华农 37,440,997.90 3.81
24 002701 奥瑞金 37,384,828.92 3.80
25 002304 洋河股 份 37,224,644.78 3.78
26 002292 奥飞动漫 36,165,437.81 3.68
27 600887 伊利股 份 31,307,260.00 3.18
28 600557 康缘药 业 31,132,642.15 3.17
29 600660 福耀玻 璃 30,668,438.58 3.12
30 002152 广电运 通 28,773,674.29 2.93
31 000889 茂业通 信 28,692,290.78 2.92
32 600352 浙江龙 盛 27,460,880.30 2.79
33 002311 海大集 团 26,717,034.87 2.72
34 601058 赛轮金 宇 25,348,404.29 2.58
35 002400 省广股 份 23,797,294.00 2.42
36 300228 富瑞特 装 23,481,653.46 2.39
37 000915 山大华 特 23,350,676.10 2.37 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
第 32 页 共 39 页
38 601818 光大银 行 23,030,717.00 2.34
39 601628 中国人 寿 22,259,310.76 2.26
40 600535 天士力 20,898,380.43 2.12
41 002594 比亚迪 19,805,710.64 2.01
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 257,084,194.65 26.14
2 000002 万
科Ａ 153,744,065.92 15.63
3 600690 青岛海 尔 136,472,789.99 13.88
4 000001 平安银 行 104,525,312.94 10.63
5 600196 复星医 药 102,988,859.90 10.47
6 601169 北京银 行 98,357,000.35 10.00
7 000651 格力电 器 78,407,454.67 7.97
8 000848 承德露 露 71,761,749.60 7.30
9 601988 中国银 行 71,257,898.75 7.25
10 300017 网宿科 技 64,125,978.72 6.52
11 600019 宝钢股 份 62,846,046.51 6.39
12 600271 航天信 息 53,047,435.33 5.39
13 002292 奥飞动 漫 51,217,000.79 5.21
14 600060 海信电 器 49,322,830.05 5.01
15 601398 工商银 行 48,829,624.80 4.96
16 601336 新华保 险 48,690,601.86 4.95
17 002415 海康威 视 47,557,715.71 4.84
18 000858 五 粮 液 45,001,358.02 4.58
19 300186 大华农 36,009,433.53 3.66
20 600887 伊利股 份 34,645,063.49 3.52
21 300228 富瑞特 装 34,586,555.48 3.52
22 600352 浙江龙 盛 34,084,908.53 3.47
23 002304 洋河股 份 32,828,859.77 3.34
24 002152 广电运 通 31,006,605.25 3.15
25 002701 奥瑞金 29,479,183.91 3.00
26 601058 赛轮金 宇 27,760,907.96 2.82
27 603288 海天味 业 23,734,667.01 2.41 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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28 601818 光大银 行 23,679,148.12 2.41
29 601021 春秋航 空 22,861,528.80 2.32
30 603898 好莱客 22,860,724.20 2.32
31 600066 宇通客 车 22,686,396.13 2.31
32 601628 中国人 寿 22,572,029.59 2.29
33 600535 天士力 21,778,820.76 2.21
34 002594 比亚迪 21,138,555.00 2.15
35 002311 海大集 团 20,446,769.48 2.08
36 002550 千红制 药 20,164,658.30 2.05
37 600309 万华化 学 19,963,984.10 2.03
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,076,963,597.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,525,275,522.76
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 37,018,540.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量， 以 萃取相应股 票组合的
超额收 益。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管 理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 547,422.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,874.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 615,296.99
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 59,901,285.08 6.09 重大事 项停 牌
2 600271 航天信 息 38,412,536.94 3.91 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在 尾
差。 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,656 144,331.17 9,854,466.75 1.47% 662,151,455.07 98.53%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,402,692.72 0.2087%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
9.4 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
9,854,466.75 1.47 9,854,466.75 1.47 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员
985,491.67 0.15 985,491.67 0.15 3 年
基金管 理人 股东
- - - - - 东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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其他
49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3 年
合计
10,889,219.50 1.62 10,889,219.50 1.62 3 年
注：1 、 本报 告期 因有 基金 管理人 高级 管理 人员 变更 ， “ 基金 管理 人高 级管 理 人员 ” 持有 份额 总数
减少49,261.08 份， “其他 ”持 有份 额总 数增 加49,261.08 份 ，合 计发 起份 额总数 不变 。
2 、 上 述表 格内 “占 基金 总 份额比 例 ” 计算 保留 到小 数点后 两位 ， 小 数点 两位 以后的 部分 四舍
五入， 故分 项之 和与 合计 项之间 存在 尾差 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额
672,005,921.82
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本基金 管理 人 于2015 年5 月22 日发 布公 告， 自2015 年 5 月 21 日 起免 去钱 慧 同志公 开募 集
基金业 务合 规负 责人 （督 察长） 的职 务， 由 陈光 明 同志代 行公 开募 集基 金业 务合规 负责 人 （ 督察
长）职 责。
本基金 管理 人 于2015 年8 月18 日发 布公 告， 自2015 年 8 月 18 日 起任 命唐 涵 颖同志 担任 公
开募集 基金 业务 合规 负责 人 （督 察长 ） 的 职务， 公 司总经 理陈 光明 同志 自2015 年8 月 18 日 起不
再代行 公开 募集 基金 业务 合规负 责人 （督 察长 ）一 职。
本基金 管理 人 于2015 年12 月 28 日 发布 公告， 自2015 年 12 月28 日起 任命 任 莉同志 担任 本
公司副 总经 理。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至今。 本 基金本 年度 支付 给审 计机 构立信 会计 师事 务 所
审计报 酬 为9 万 元人 民币 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 5,105,528,408.23 91.17% 4,530,446.33 92.79% -
中泰证券 1 260,459,911.44 4.65% 185,349.08 3.80% -
长江证券 1 234,028,971.25 4.18% 166,464.71 3.41% -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2 、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一
年无重大违 规行；具 有较 强的研究服 务能力； 交易 佣金收费合 理。 （2）选 择 程序：基金 管理人 根东方红睿元混合 2015 年年度报 告摘要
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据以上 标准 对不 同券 商进 行综合 评价 ，然 后根 据评 价选择 券商 ，与 其签 订协 议租用 交易 单元 。
3 、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交 易
单元的资格 ； 本公司已 在 深证交易所获 得租用券 商 交易单元的资 格，并已 按 公司相关制 度与流程
开展交 易单 元租 用事 宜。
4 、本 基金 合同 于2015 年1 月 21 日 生效 ，上 表所 列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 2,612,348.80 100.00% 3,554,300,000.00 100.00% - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 3 月26 日
