德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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德邦德利 货币市场基金2015年年度报 告摘要
2015 年12 月31 日
基金管理 人：德邦基金管理有限 公司
基金托管 人：中国民生银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年3 月26 日
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2016年3月24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年01月01日起至2015年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 德邦德利货币
基金主代码 000300
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月16日
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,830,374,877.88
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B
下属分级基金的交易代码 000300 000301
报告期末下属分级基金的份
额总额
230,607,481.77 15,599,767,396.11
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求
实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前 提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，
实现基金的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 德邦基金管理有限公司 中国民生银行股份 有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 李定荣 罗菲菲
联系电话 021-26010999 010-58560666
电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-821-7788 95568
传真 021-26010960 010-58560798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.dbfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务 指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 2014 年
2013 年9 月16日-2013 年
12月31 日
德邦德利
货币A
德邦德利
货币B
德邦德利
货币A
德邦德利
货币B
德邦德利
货币A
德邦德利
货币B
本期已实现收益
11,767,850.4
8
166,038,858.
52
11,349,311.0
7
33,345,700.6
8
8,292,867.47 4,660,340.51
本期利润
11,767,850.4
8
166,038,858.
52
11,349,311.0
7
33,345,700.6
8
8,292,867.47 4,660,340.51
本期净值收益率 3.6704% 3.9202% 4.8869% 5.1370% 1.3088% 1.3814%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基金资产净值
230,607,481.
77
15,599,767,3
96.11
484,381,938.
63
3,335,831,96
4.23
77,950,473.1
9
373,647,216.
61
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
累计净值收益率 10.1721% 10.7813% 6.2592% 6.5888% 1.3088% 1.3814%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ；
2 、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
( 德邦德利货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.6828
%
0.0030
%
0.3403
%
0.0000
%
0.3425
%
0.0030
%
过去六个月
1.3770
%
0.0028
%
0.6805
%
0.0000
%
0.6965
%
0.0028
%
过去一年
3.6704
%
0.0061
%
1.3500
%
0.0000
%
2.3204
%
0.0061
%
自基金合同生效日起
至今（2013年9月16 日
-2015 年12月31日）
10.1721
%
0.0071
%
3.0958
%
0.0000
%
7.0763
%
0.0071
%
阶段
( 德邦德利货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.7439
%
0.0030
%
0.3403
%
0.0000
%
0.4036
%
0.0030
%
过去六个月
1.5004
%
0.0028
%
0.6805
%
0.0000
%
0.8199
%
0.0028
%
过去一年
3.9202
%
0.0061
%
1.3500
%
0.0000
%
2.5702
%
0.0061
%
自基金合同生效日起
至今（2013年9月16 日
-2015 年12月31日）
10.7813
%
0.0071
%
3.0958
%
0.0000
%
7.6855
%
0.0071
%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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德邦德利货币A 基准
2013-09-16 2014-01-13 2014-05-12 2014-09-09 2015-01-06 2015-05-06 2015-09-02 2015-12-31
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2013 年9 月16 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末， 本 基金 运作 时间 已
满1年 。本 基金 的建 仓期 为6个月 ，建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合本 基金 基金合 同规 定。 图示
日期为2013 年9 月16 日至2015 年12 月31 日。
德邦德利货币B 基准
2013-09-16 2014-01-13 2014-05-12 2014-09-09 2015-01-06 2015-05-06 2015-09-02 2015-12-31
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2013 年9 月16 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末， 本 基金 运作 时间 已
满1年 。本 基金 的建 仓期 为6个月 ，建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合本 基金 基金合 同规 定。 图示
日期为2013 年9 月16 日至2015 年12 月31 日。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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德邦德利货币A 基准
2013 年 2014 年 2015 年
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
德邦德利货币B 基准
2013 年 2014 年 2015 年
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
( 德邦德
利货币
A)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 年 13,777,527.17 854,799.60
-2,864,476.
29
11,767,850.48
2014 年 10,107,029.58 1,829,006.92 -586,725.43 11,349,311.07
2013 年 7,160,171.97 987,984.83 144,710.67 8,292,867.47
合计 31,044,728.72 3,671,791.35
-3,306,491.
05
31,410,029.02
单位：人民币元
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年度
( 德邦德
利货币
B)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 年 137,902,815.84 15,910,050.79
12,225,991.
89
166,038,858.52
2014 年 25,036,509.18 3,466,503.93
4,842,687.5
7
33,345,700.68
2013 年 3,679,309.26 537,970.13 443,061.12 4,660,340.51
合计 166,618,634.28 19,914,524.85
17,511,740.
58
204,044,899.71
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准， 于2012年3月
27日正式成立。 股东为德邦证券股份有限公司、 西子联合控股有限公司、 浙江省土产畜
产进出口集团有限公司，注册资本为2亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下
为己任，秉持长期的价值投资理念，坚守严谨的风险控制底线，致力于增加客户财富，
为客户提供卓越的理财服务。
截止2015年12月31日， 本基金管理人共管理11只公募基金： 德邦优化灵活配置混合
型证券 投资基金、 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、 德邦德利货币市
场基金、 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资
基金、 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投
资基金、 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金、 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券
投资基金、德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日 期
陈利
本基金
的基金
经理、 德
邦德信
2015年7月6
日
－ 4
硕士，曾就职于德邦证券
股份有限公司投资研究部
担任助理研究员。2011年
11月起在德邦管理有限公
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中证中
高收益
企债指
数分级
证券投
资基金
的基金
经理、 德
邦纯债
18个月
定期开
放债券
型证券
投资基
金的基
金经理。
司投资研究部研究员，
2015 年6月起任本公司投
资年研究部基金经理助
理。现任本基金的基金经
理，德邦德信中证高收益
企债指数分级证券投资基
金的基金经理，德邦纯债
18个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
何晶
固定收
益部副
总监、 本
基金的
基金经
理、 德邦
德信中
证中高
收益企
债指数
分级证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
新动力
灵活配
置混合
2013年9月
16日
2015年9月
11日
6
哥伦比亚大学硕士。历任
职江海证券数量分析,东
证期货数量研究员、TNT
数据库分析师、奥瑞高市
场研究公司市场研究员。
曾任本公司固定收益部副
总监、 本基金的基金经理、
德邦 德信中证中高收益企
债指数分级证券投资基金
的基金经理、德邦新动力
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、德邦鑫
星稳健灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、
德邦福鑫灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理、德邦鑫星价值灵活配
置混合型证券投资基金的
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型证券
投资基
金的基
金经理、
德邦鑫
星稳健
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理、
德邦福
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
鑫星价
值灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
新添利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理。
基金经理、德邦新添利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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侯慧娣
固定收
益部副
总监、 本
基金的
基金经
理、 德邦
德信中
证中高
收益企
债指数
分级证
券投资
基金的
基金经
理。
2013年10月
15日
2015年6月
24日
5
理学硕士，约翰霍普金斯
大学博士生候选人，历任
世商软件有限公司债 券分
析师、国信证券经济研究
所固定收益分析师。曾任
固定收益部副总监、本基
金的基金经理和德邦德信
中证中高收益企债指数分
级证券投资基金的基金经
理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
建立起健全、 有效、 规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制， 确保管理的不同受
托资产得到公平对待，保护投资者合法 权益。
在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，
实行证券备选库和交易对手备选库制度， 各受托资产之间实行防火墙制度， 通过系统的
投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。
在交易执行方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 并建立了公平的交易分配流程，
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保证投资指令得以公平对待。 对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、 非公开
发行股票申购等交易的， 相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格
和数量， 基金管理人在获配额度后， 按照价格优先、 比例分配的原 则进行分配。 对以各
受托资产名义参与银行间交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易的， 交易部应充分询
价， 利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查， 确保各受托资产获得公
平的交易机会。
监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查， 重点关注公平交易的执行情
况和异常交易行为的监控情况。 严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公
平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除
外。 严格控制不同受托资产间的同日反向交易， 禁止可能导致不公平交易或利益输送的
同日反向交易行为。 监察稽核部 门对不同受托资产， 尤其是同一位基金经理或投资经理
管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对
不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 发现
异常交易情况的， 可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。 监察稽核
部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控， 对于异常交易发
生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。 发现异常交易情况的， 可要
求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。 监察稽核部门编制定期公平交易
报告， 重 点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异以及同一期间、 不同时间窗下 （如日内、3日内 、5日内） 不同受托
资产同向交易的交易价差。 公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、 总经
理审阅。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格把
关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合之
间存在非公平交易 的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5% 的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的
异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年， 我国经济继续在底部徘徊。 上半年经济总体呈现缓中趋稳的态势， 年中数
据一度好转，但三、四季度GDP 增速跌破7% 。作为经济第一增长动力的投资在2015年
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一路下滑， 工业增长上半年保持了良好的上升势头， 但下半年持续回落， 仅有消费较为
稳定。 投资、 工业增速屡次下滑表明经济实际运行困难程度要大于市场普遍认识。 从通
胀数据来看，CPI 全年 仍维持在低位，PPI 自2012 年以后就陷入通缩的趋势， 两者的裂口
不断扩大。 从货币政策方面来看，2015年央行共进行了5次降息，5次全面降准， 并频繁
使用PSL 、SLF 、MLF 等灵活的货币政策工具。在外汇占款持续下降的背景下，央行相
对宽松的货币政策及时补充了市场流动性， M2 保持在13% 以上的增速， 有力保证了资金
面的稳定以及市场对资金面的宽松预期。2015 年上半年， 债券市场在股市上涨分流 资金
以及地方置换债供给大增的影响下， 收益率出现上行， 但下半年随着股市重挫， 资产重
新配置， 大量资金涌入债市， 收益率一路下行。 总体来看， 债券市场在经济下行、 货币
政策相对宽松、 融资成本降低这几个大的背景下， 延续牛市格局， 整 体收益率下行明显。
在这种形势下， 本基金在做好扎实的投资研究的基础上， 保持了相对较高的短期融资券
的仓位， 配置了优质的短期融资券资产， 在保证流动性以及安全性的基础上， 获取了相
对较高的组合收益率，为德利持有人带来了良好的回报。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期A 级基金净值收益率为3.6704% ，B 级基金净值收益率为3.9202% ，同期业
绩比较基准收益率为1.35% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016， 宏观经济增速将继续下滑， 工业增长、 固定资产投资进一步下行， 通缩
持续， 基本面对债市长期的支撑仍然较稳定。 在经济难有明显起色的背景下， 央行有意
愿将货币市场利率维持在低位并维护流动性充足。随着美国加息靴子落地、节奏放缓，
欧洲和日本央行进一步扩大宽松的概率增加， 虽然资金流出压力仍然存在， 但央行会通
过降准和加大定向投放等手段对冲，预计未来人民币汇率将较前期处于更为稳定的 状
态， 同时央行将强化利率走廊对于利率的控制和传导作用， 预计2016 年资金价格会延续
目前绝对水平和波动性均较低的局面。 综上所述，2016年， 债券资产仍相对安全， 可为
投资者带来较稳定的回报。 而货币市场方面， 目前收益率曲线依然较平坦， 短端收益率
有望继续下行。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制
度》 、 《德邦基金估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定， 有效地控制基金估
值流程。 公司估值委员会成员包括总经理、 分管投资副总或投资总监、 督察长、 基金经
理、 产品与金融工程部、 研究发展部、 运作保障部负责人、 基金会计及监察稽核部等相
关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，
确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
第 14 页 共 35 页
品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况下， 及时
召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更均须经估
值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基 金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金收益根据每日基金 收益公告， 以每万份基金份额收益
为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付收益。 本报告期内， 德邦德
利货币A 实施利润分配的金额为11,767,850.48 元,德邦德利货币B 实施 利润分配的金额为
166,038,858.52 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内，本基金未出现基金资产净值低于5000万元或份额持有人人数少于200人
的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对德邦德利货币市场基金的托管 过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 依法安全保管了基
金财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金管理人- 德邦基金管理有限公司在德邦德利货币市场基金的投资运作方面进行了监
督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了
认真的复核， 未发现基金 管理人有损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，德邦德利货币A 实施利润分配的金额为
11,767,850.48 元,德邦德利货币B 实施利润分配 的金额为166,038,858.52 元。
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
由德邦德利货币市场基金德邦德利货币基金管理人-- 德邦基金管理有 限公司编制，
并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容真实、准确和完整
§6
审计 报告
本基金2015年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告， 审计报告编号为： 安 永华明 （2016）审
字第60982868_B04 号 。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报
告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：德邦德利货币市场基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款
7,523,891,271.51 561,336,073.66
结算备付金
640,000.00
存出保证金
－ －
交易性金融资产
4,522,009,092.36 2,395,910,238.07
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
4,522,009,092.36 2,395,910,238.07
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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买入返售金融资产
4,014,400,042.59 1,245,793,228.69
应收证券清算款
－ －
应收利息
71,204,124.78 42,354,626.86
应收股利
－ －
应收申购款
17,894,780.84 －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
16,149,399,312.08 4,246,034,167.28
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性 金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
299,999,350.00 419,936,770.09
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ 25,000.00
应付管理人报酬
3,078,820.92 －
应付托管费
932,976.04 237,484.05
应付销售服务费
138,862.21 203,983.96
应付交易费用
81,244.26 70,287.39
应交税费
－ －
应付利息
47,931.24 53,005.00
应付 利润
14,205,249.53 4,843,733.93
递延所得税负债
－ －
其他负债
540,000.00 450,000.00
负债合计
319,024,434.20 425,820,264.42
所有者权 益：
实收基金
15,830,374,877.88 3,820,213,902.86
未分配利润
－ －
所有者权益合计
15,830,374,877.88 3,820,213,902.86
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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负债和所有者权益总计
16,149,399,312.08 4,246,034,167.28
注：注 ：报 告截 止日2015 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.0000 元 ，基 金份 额总 额15,830,374,877.88 份，
其中下 属A 类 基金 的份 额 总额230,607,481.77 份； 下 属B 类基 金的 份额 总额15,599,767,396.11份。
7.2 利润表
会计主体：德邦德利货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至
2014年12月31日
一、收入
206,034,062.91 51,810,781.38
1.利息收入
192,353,474.58 44,137,574.89
其中：存款利息收入
68,700,698.85 12,074,321.29
债券利息收入
105,618,879.89 26,909,345.13
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
18,033,895.84 5,153,908.47
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
13,680,588.33 7,673,206.49
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
13,680,588.33 7,673,206.49
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 － －
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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列）
5.其他 收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用
28,227,353.91 7,115,769.63
1．管理人报酬
17,861,269.75 1,515,729.43
2．托管费
5,412,505.89 960,265.63
3．销售服务费
1,335,063.11 705,781.74
4．交易费用
4,500.00 －
5．利息支出
3,130,112.55 3,330,177.49
其中： 卖出回购金融资产支出
3,130,112.55 3,330,177.49
6．其他费用
483,902.61 603,815.34
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
177,806,709.00 44,695,011.75
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
177,806,709.00 44,695,011.75
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：德邦德利货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
3,820,213,902.86 － 3,820,213,902.86
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
177,806,709
.00
177,806,709.00
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
12,010,160,975.02 － 12,010,160,975.02
其中：1.基金申购款 40,487,519,211.25 － 40,487,519,211.25
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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2.基金赎回款 -28,477,358,236.23 － -28,477,358,236.23
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-177,806,70
9.00
-177,806,709.00
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
15,830,374,877.88 － 15,830,374,877.88
项 目
上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
451,597,689.80 － 451,597,689.80
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
44,695,011.
75
44,695,011.75
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
3,368,616,213.06 － 3,368,616,213.06
其中：1.基金申购款 11,553,159,885.70 － 11,553,159,885.70
2.基金赎回款 -8,184,543,672.64 － -8,184,543,672.64
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-44,695,011
.75
-44,695,011.75
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,820,213,902.86 － 3,820,213,902.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
易强
—————————
基金管理公司负责人
易强
—————————
主管会计工作负责人
刘为臻
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
德邦德利货币市场基金( 以下简称" 本基金") ， 系经中国证券监督管理委员会（以下
简称" 中国证监会" ）证 监许可[2013]1018 号文 《关于核准德邦德利货币市场基金募集的
批复》 的核准， 由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集， 基金合同于2013
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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年9月16日正式生效，首次设立募集规模为2,080,430,071.60份基金份额。本基金为契约
型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人、 注册登记机构均为德邦基金管理有限
公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金 投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、1年以内（含1年）
的银行定期存款、大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、
期限在1年以内 （含1 年） 的债券回购、 期限在1年以内 （含1年） 的中 央银行票据、 剩余
期限在397天以内 （含397天） 的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国
内外宏观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态等各方面
的分析， 合理安排组合期限结构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细化
的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率( 税后) 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制,同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修
订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行
< 企业会计准则> 估值业 务及份额净值计价有 关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金 信息披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 其他中 国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真 实、 完整地反映了本基金于2015年12月31
日的财务状况以及2015 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关于发布< 中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准> 的通知》 的规定， 自2015年3月26日起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值数据进行
估值。
除上 述事项外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致。
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税
证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2 个人所得税
个人所得税税率为20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利 息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
德邦基金管理有限公司(" 德邦基金") 基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机构
德邦证券股份有限公司(" 德邦证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
西子联合控股有限公司(" 西子联合") 基金管理人的股东
浙江省土产畜产进出口集团有限公司("
浙江土产畜产")
基金管理人的股东
中国民生银行股份有限公司(" 民生银行
")
基金托管人、基金代销机构
德邦创新资本有限责任公司(" 德邦创新
资本")
基金管理人的子公司
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的 交易
7.4.8.1.1 债券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.2 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年12 月31日
上年度可比期间2014年01月01日
至2014 年12月31日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
德邦证券 832,800,000.00 100.00% 1,014,900,000.00 100.00%
7.4.8.1.3 应支付 关联 方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
17,861,269.75 1,515,729.43
其中： 支付销售机构的
客户维护费
628,267.88 362,779.50
注： 注 ： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按 月支 付 。 基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值的0.33% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.33% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基金 资产 净值
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
5,412,505.89 960,265.63
注： 注 ： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按 月支 付 。 基 金托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值的0.10% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.10% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基金 资产 净值
7.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
德邦德利货币A 德邦德利货币B 合计
民生银行 712,063.14 13,651.59 725,714.73
德邦基金 86,370.66 471,932.07 558,302.73
德邦证券 1,270.83 － 1,270.83
合计 799,704.63 485,583.66 1,285,288.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
德邦德利货币A 德邦德利货币B 合计
民生银行 380,229.92 5,321.75 385,551.67
德邦基金 48,003.47 45,001.46 93,004.93
德邦证券 3,809.56 45.07 3,854.63
合计 432,042.95 50,368.28 482,411.23
注：注 ：基 金销 售服 务费 可用于 本 基 金的 市场 推广 、销售 、服 务等 各项 费用 ，由基 金管 理人 支配 使
用。
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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本基金 各级 基金 份额 按照 不同的 费率 计提 销售 服务 费，A 类 基金 的基 金销 售 服务费 按前 一日 基金 资
产净值 的0.25% 的 年费 率计 提；B 类 基金 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的0.01% 的 年费 率
计提。 各级 基金 份额 的销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H ＝E × 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该类 基金 份额 的 基金资 产净 值
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
德邦德利货币
A
德邦德利货
币B
德邦德利货币
A
德邦德利货
币B
期初持有的基金份额 －
15,417,268.
50
－ －
期间申购/ 买入总份额 4,121,548.77
71,940,225.
72
3,041,979.94
45,456,852.
10
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
4,121,548.77
67,599,747.
69
3,041,979.94
30,039,583.
60
期末持有的基金份额 －
19,757,746.
53
－
15,417,268.
50
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0.13% － 0.46%
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
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持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
德邦
德利
货币
A
0847德邦创新
资本有限责任
公司
30007256.19 0.19% 50079346.57 1.50%
德邦
德利
货币
B
0847德邦创新
资本有限责任
公司
30007256.19 0.19% 50079346.57 1.50%
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年12 月31日
上年度可比期间2014年01月01日
至2014 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
股份有限公司
活期存款
3,891,271.51 221,301.29 4,336,073.66 154,334.43
中国民生银行
股份有限公司
定期存款
170,000,000.00 13,813,711.22 320,000,000.00 4,323,411.66
注：注 ：除 上表 列示 的金 额外， 本基 金的 证券 交易 结算资 金通 过托 管银 行备 付金 账 户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，2015 年度 获得 的利 息收 入为人 民币5,803.20 元(2014 年度 获得 的利 息收 入
为人民 币7,431.62 元) ，2015 年末 结算 备付 金余 额为 人 民币0.00 元(2014 年末 ：人 民币640,000.00 元) 。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12 月31 日）本 基金持 有的流通受限 证券
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7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金于本期及上年度末均未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150215
15国开
15
2016-01-04 99.98 2800000 279,949,319.33
150416
15农发
16
2016-01-04 100.03 200000 20,006,658.79
合计
3,000,000.0
0
299,955,978.12
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资
产、 应收款项、 卖出回购金融资产款以及其他金融负债， 因其剩余期限不长， 公允价值
与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具
中，属于第二层次的余额为人民币4,522,009,092.36 元，无第一层次和第三层次的余额。
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（于2014 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融工具
中， 属于第二层次的余额为人民币2,395,910,238.07 元， 无第一层次和第三层次的余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不
以第三层次公允价值计量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2016 年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 4,522,009,092.36 28.00
其中：债券 4,522,009,092.36 28.00
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 4,014,400,042.59 24.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 7,523,891,271.51 46.59
4 其他各项资产 89,098,905.62 0.55
5 合计 16,149,399,312.08 100.00
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8.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 4.69
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 299,999,350.00 1.90
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
8.3 基金投资 组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 61
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2015-01-27 121
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
2 2015-02-13 121
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
3 2015-02-16 121
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
4 2015-01-26 122
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
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5 2015-01-22 122
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
6 2015-01-25 123
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
7 2015-01-08 124
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
8 2015-01-24 124
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
9 2015-01-23 125
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
10 2015-01-11 138
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
11 2015-01-10 139
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
12 2015-01-20 139
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
13 2015-01-09 140
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
14 2015-01-18 141
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
15 2015-01-17 142
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
16 2015-01-19 142
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
17 2015-01-16 143
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
18 2015-01-15 144
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
19 2015-01-14 144
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
20 2015-01-13 149
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
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21 2015-01-12 150
大额赎回被动
超标
十个交易日之内
注： 本 基金 合同 约定： “ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超过120 天” ， 本报 告
期内本 基金 发生 投资 组合 平均剩 余期 限超 过120 天 的 情况详 见上 表。
8.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 60.88 1.90
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.32 －
2 30天( 含) —60 天 8.53 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90 天 9.36 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180 天 9.86 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 12.82 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 101.45 1.90
8.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 981,614,542.70 6.20
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其中：政策性金融债 981,614,542.70 6.20
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 3,540,394,549.66 22.36
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 4,522,009,092.36 28.57
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,948,165.39 0.32
8.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 150215 15 国开15 2,800,000 279,949,319.33 1.77
2 150416 15 农发16 1,600,000 160,053,270.28 1.01
3 150211 15 国开11 1,500,000 150,305,339.75 0.95
4
0415560
45
15 三安CP001 1,200,000 119,934,763.16 0.76
5 130250 13 国开50 1,000,000 100,990,099.81 0.64
6 150411 15 农发11 1,000,000 100,202,294.66 0.63
7
0115992
47
15 八钢SCP001 1,000,000 100,194,734.30 0.63
8
0115996
41
15 川铁投
SCP002
1,000,000 99,981,638.72 0.63
9
0115997
82
15 鲁晨鸣
SCP004
1,000,000 99,971,617.10 0.63
10
0115991
94
15 亚泰SCP002 900,000 89,999,630.39 0.57
8.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 59
报告期内偏离度的最高值 0.5491
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报告期内偏离度的最低值 -0.0304
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1716
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合 报告附注
8.8.1 基金计价 方法说明。
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金
通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
8.8.2 报告期内,本基金不存在剩 余期限小于397天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率债
券的摊余 成本超过当日基金资产 净值的20% 的情况。
8.8.3 报告期内,本基金投资的前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查,或在报
告编制日 前一年受到公开谴责、 处罚的情形。
8.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 71,204,124.78
4 应收申购款 17,894,780.84
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 89,098,905.62
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
德邦德
利货币
A
7,705 29,929.59
27,026,104.
25
11.72%
203,581,377
.52
88.28%
德邦德
利货币
B
129
120,928,429
.43
15,554,017,
248.93
99.71%
45,750,147.
18
0.29%
合计 7,834
2,020,726.9
4
15,581,043,
353.18
98.42%
249,331,524
.70
1.58%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
德邦德利货币
A
1,480,743.08 0.64%
德邦德利货币
B
－ －
合计 1,480,743.08 0.01%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为50~100 万
份；本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间为0-10万份 。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
项目 德邦德利货币A 德邦德利货币B
基金合同生效日(2013 年9月16日) 基
金份额总额
1,422,469,897.34 657,960,174.26
本报告期期初基金份额总额 484,381,938.63 3,335,831,964.23
本报告期期间基金总申购份额 3,693,766,272.65 36,793,752,938.60
德邦德 利货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
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减：本报告期期间基金总赎回份额 3,947,540,729.51 24,529,817,506.72
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 230,607,481.77 15,599,767,396.11
注：申 购含 红利 再 投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期应支付安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计费用捌万元整， 该审计
机构自基金合同生效日（2013年9月16日）起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
德邦证券 1 － －
832,800,00
0.00
100.00% － － 0
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注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于1 亿 元人民 币；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内部 控制 制度， 并能 满足 投资 组合 资产运 作高 度保 密的 要
求 ；
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
（二） 交易 部办 理相 关交 易单元 ，信 息技 术部 、基 金事务 部和 监察 稽核 部等 相关部 门配 合完 成交 易
单元租 用的 技术 准备 、参 数调整 及合 同签 订并 及时 通知各 投资 组合 的托 管机 构等事 宜。
2 、 本报 告期 内， 本基 金新 增 租用 华泰 证券 、 东 兴证 券、 方 正证 券、 海 通证 券、 兴业证 券的 交易 单元 。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
项目 发生日期 偏离度
法定披露报
刊
法定披露日
期
报告期内偏离度绝对值在
0.5% （含）以上
2015-05-14 0.005491
《中国证券
报》、《上
海证券报》 、
《证券时
报》
2015-05-16
报告期内偏离度绝对值在
0.5% （含）以上
2015-05-15 0.00524
《中国证券
报》、《上
海证券报》 、
《证券时
报》
2015-05-19
注：本 报告 期内 本基 金发 生两次 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的情 况， 均已 通过 中国 证监会 指定 媒体 及公
司网站 进行 信息 披露 。
德邦基金 管理有限公司
二〇一六 年三月二十六日
