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德邦新 添利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年年 度报告 摘要
德邦新添 利灵活配置混合型证券 投资基金2015 年年度报 告摘要
2015 年12 月31 日
基金管理 人：德邦基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年3 月26 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报 告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2016年3月24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险 ， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年06月19日起至2015年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 德邦新添利灵活配置混合
基金主代码 001367
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月19日
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告 期末基金份额总额 91,313,645.98
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,本基金通过灵活的资产配
置和主动的投资管理,在精选个股、 个债的基础上， 追
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、
固定收益投资策略、股指期货投资策略、权证投资策
略等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+ 中证综合债券指数 收益率
×50% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 德邦基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李定荣 洪渊
联系电话 021-26010999 （010）66105799
电子邮箱 service@dbfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-821-7788 95588
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传真 021-26010960 (010)66105798
2.4 信息披露 方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.dbfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2015 年6月19日-2015年12月31日
本期已实现收益 24,954,053.25
本期利润 25,758,323.61
加权平均基金份额本期利润 0.0271
本期加权平均净值利润率 2.71%
本期基金份额净值增长率 5.74%
3.1.2 期末数据 和指标 2015年末
期末可供分配利润 4,001,665.81
期末可供分配基金份额利润 0.0438
期末基金资产净值 96,555,201.74
期末基金份额净值 1.0574
3.1.3 累计期末 指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 5.74%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
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3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 6.15% 0.22% 9.25% 0.83% -3.10% -0.61%
过去六个月 6.02% 0.21% -4.50% 1.34% 10.52% -1.13%
自基金合同生效日起
至今（2015年06月19
日-2015 年12月31日）
5.74% 0.22% -8.83% 1.42% 14.57% -1.20%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深300 指 数收 益率 ×50% + 中证 综合 债券 指数 收 益率×50% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
德邦新添 利灵活 配置混 合 型证券投 资基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年6 月19日-2015年12 月31日）
德邦新添利灵活配置混合 基金基准
2015-06-19 2015-07-16 2015-08-12 2015-09-10 2015-10-13 2015-11-09 2015-12-04 2015-12-31
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为2015 年6月19 日 ， 基金 合同生 效日 至报 告期 期末 ， 本 基金 运作 时间 未满
1年。 本基 金自 基金 合同 生 效起6 个月 内为 建仓 期。 截 至报告 期末 本基 金的 各项 投资符 合基 金合 同的
规定。 图示 日期 为2015 年6 月19日至2015 年12月31日。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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德邦新添利灵活配置混合 基金基准
2015 年
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为2015 年6月19 日，2015 年度数 据根 据合 同生 效当 年实际 存续 期(2015 年6
月19日至2015 年12月31 日) 计算, 不按 照整 个自 然年 度 进行折 算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
无。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准， 于2012年3月
27日正式成立。 股东为德邦证券股份有限公司、 西子联合控股有限公司、 浙江省土产畜
产进出口集团有限公司，注册资本为2亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下
为己任，秉持长期的价值投资理念，坚守严谨的风险控制底线，致力于增加客户财富，
为客户提供卓越的理财服务。
截止2015年12月31日， 本基金管理人共管理11只公募基金： 德邦优化灵活配置混合
型证券投资基金、 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、 德邦德利货币市
场基金、 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、 德邦福 鑫灵活配置混合型证券投资
基金、 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投
资基金、 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金、 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券
投资基金、德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许文波
研究部
副总监、
本基金
的基金
经理、 德
邦新动
力灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
鑫星稳
健灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
鑫星价
值灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
优化灵
活配置
2015年8月
12日
－ 14
硕士，历任东北证券股份
有限公司资产管理分公司
投资管理部部门经理、高
级投资经理、投资主办助
理、定向资产管理计划投
资主办人、集合资产管理
计划投资主办人；东北证
券股份有限公司研究所策
略研究员；新华证券有限
责任公司证券投资分析
师。 2015 年7月加入德邦基
金，现任公司研究部副总
监。本基金的基金经理、
德邦新动力灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理、德邦鑫星 稳健灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理、德邦鑫星价值
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、德邦优
化灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
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混合型
证券投
资基金
的基金
经理。
何晶
固定收
益部副
总监、 本
基金的
基金经
理、 德邦
德利货
币市场
基金的
基金经
理、 德邦
德信中
证中高
收益企
债指数
分级证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
新动力
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理、
德邦鑫
星稳健
2015年6月
19日
2015年9月
11日
6
哥伦比亚大学硕士。历任
职江海证券数量分析,东
证期货数量研究员、TNT
数据库分析师、奥瑞高市
场研究公司市场研究员。
曾任本公司固定收益部副
总监、 本基金的基金经理、
德邦德利货币市场基金的
基金经理、德邦德信中证
中高收益企债指数分级证
券投资基金的基金经理、
德邦新动力灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理、德邦鑫星稳健灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理、德邦福鑫灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理、德邦鑫星价
值灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
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灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理、
德邦福
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理、 德邦
鑫星价
值灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额
持有人利益的行为，基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
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本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
建立起健全、 有效、 规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制， 确保管理的不同受
托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。
在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，
实行证券备选库和交易对手备选库制度， 各受托资产之间实行防火墙制度， 通过系统的
投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资 决策的客观性和独立性。
在交易执行方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 并建立了公平的交易分配流程，
保证投资指令得以公平对待。 对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、 非公开
发行股票申购等交易的， 相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格
和数量， 基金管理人在获配额度后， 按照价格优先、 比例分配的原则进行分配。 对以 各
受托资产名义参与银行间交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易的， 交易部应充分询
价， 利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查， 确保各受托资产获得公
平的交易机会。
监察稽核部门对投资 交易行为进行定期或不定期检查， 重点关注公平交易的执行情
况和异常交易行为的监控情况。 严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公
平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除
外。 严格控制不同受托资产间的同日反向交易， 禁止可能导致不公平交易或利益输送的
同日反向交易行为。 监察稽核部门对不同受托资产， 尤其是同一位基金经理或投资经理
管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对
不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 发现
异常交易情况的， 可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。 监察稽核
部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控， 对于异常交易发
生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。 发现异常交易情况的， 可要
求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。 监察稽核部门编制定期公平交易
报告， 重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异以及同一期间、 不同时间窗下 （如日内、3日内、5日内） 不同受托
资产同向交易的交易价差。 公平交易报告由基金经理或投资经理 确认后报督察长、 总经
理审阅。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度规定， 从研究分析、 投资 决策、 交易执行、 事后 监控等环节严格把
关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合之
间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
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报告期内， 本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5% 的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的
异常交易行 为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015年，国内宏观经济增速继续下滑。在GDP 增速持续回落的过程中，国内经济
亮点不多， 即使转型和创新看似风起云涌， 但整体仍然隐忧大于惊喜。 三大产业增速均
有所下滑， 第二产业增速下滑幅度最大， 第三产业对GDP 的贡献率明显增加。 固定资产
投资持续回落， 消费增长平稳， 消费对经济增长贡献率稳定提高， 消费结构的变化值得
关注，从衣食住逐渐过渡到文旅体教等方面。
2015 年的债券市场开始进一步打破刚性兑付， 信用开始结 构性分化， 债市随市场利
率的进一步下行仍呈现出明显的牛市特征。但2015年的A 股市场则经历了历史罕见的大
起大落。2015年上半年A 股以创业板为代表，以外延并购和新兴产业炒作为主线，经历
了一轮快速而强劲的泡沫化过程， 融资余额不断攀升带来的加杠杆牛市却好景不长， 年
中市场在管理层清理场外配资事件为导火索， 进入了快速的下跌， 这一轮带有杠杆的下
跌速度、 幅度皆是历史罕见， 暴跌之后市场的修复力度不强， 市场开始逐步转入熊市阶
段。
面对疲弱的经济形势和下半年股市的持续暴跌，本基金牢牢坚守价值理念，为实
现正收益和净值稳定增长， 严控阶段性风险， 基本取得了良好的规避系统性风险和获取
绝对收益的效果，在动荡的2015年基本保障了持有人资产的安全稳定。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内， 本基金份额净值增长率为5.74% ， 同期业绩比较基准增长率为-8.83% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016年， 全球经济 在经历了增长令人失望的一年之后， 面临更复 杂的挑战， 各
国的量化宽松政策将逐步难以为继， 而美联储加息也将使全球汇率市场和不均衡格局进
一步复杂化。 预计各类经济体仍有可能陆续出现阶段性风险释放甚至 更大麻烦。 大宗商
品市场在经历了持续的走弱之后却有相当大的概率有所反弹。
2016 年中国经济环境的变化集中体现在两个方面。 一方面需关注供给侧改革。 本基
金理解供给侧改革也是传统产能加速和部分根本性出清的举措， 从而使整体经济步入新
周期的时间会缩短， 从战略上本基金可以更乐观。 伴随着去产能、 去 库存、 去杠杆的推
进， 就业债务等隐性风险可能显性化， 从而使各种违约事件的冲击和传统周期产业盈利
的滑坡给整体经济带来转型和出清的双痛叠加。 另一方面需留意美联储加息。 加息周期
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的启动将带来的全球货币和流动性的再平衡， 从历史情况看， 新兴市 场包括中国将不可
避免地受到冲击。 人民币汇率市场化水平经历了连续的渐进式提升， 在中国经济步入新
周期之前， 人民币总体承压， 但大幅度连续贬值的基础不存在， 更多的将是巨幅波动与
预期的不稳定。2016 年的利率仍将以下行趋势为主， 但2016年降息空间相对有限。2016
年的货币环境在边际上没有2015年宽松。 值得关注的是， 因2016年国家将推动供给侧改
革，信用风险事件可能更多发生，利率中枢总体下移的同时利率波动可能会显著加大。
证券市场方面， 预期在市场转熊之后， 高高在上的创业板为首的新兴产业板块估值
将经历显著的中枢下降过 程，市场很难找到新的概念与增量资金推动或维持泡沫的滋
长。 外延式增长在高基数下难以为继， 整体新兴产业板块上市公司的盈利增长持续性和
质量更难提升，阶段性盈利与估值双杀结合较为漫长的寻求估值支撑将决定A 股市场回
归到2010 年到2013年的运行格局中去。 本基金相对看好在本轮加杠杆牛市中未充分被泡
沫波及的传统产业中稳定增长的龙头公司， 同时对于历经持续下跌的价值型公司， 结合
供给侧改革主题和前周期行业基本面状况予以关注。 但主要出发点仍聚焦价值， 以更安
全、更优质的更严苛标准来筛选投资标的。
无论市场如何变幻莫测， 本基金仍然 坚持力争为客户博取不确定市场中的确定性回
报， 寻求所投资公司经营成果与投资资产净值的正向累积， 本基金也坚信只要有足够的
毅力和耐心， 中国市场的优质公司仍将为本基金奉献可持续回报， 本基金也可以为广大
持有人实现资产的稳定增值，与更好的公司一道分享价值。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制
度》 、 《德邦基金估值 委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定， 有效地控制基金估
值流程。 公司估值委员会成员包括总经理、 分管投资副总或投资总监、 督察长 、 基金经
理、 产品与金融工程部、 研究发展部、 运作保 障部负责人、 基金会计及监察稽核部等相
关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，
确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新
品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况下， 及时
召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更均须经估
值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理 人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
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上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的 规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内，本基金不存在基金资产净值低于5000万元或基金持有人人数少于200人
的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2015年度，基金托管人在德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽职尽责
地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、 利润分配等情况 的说明
2015年度， 德邦基金管理有限公司在德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
2015年度， 由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦新添利灵
活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告相关内容、投资 组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计 报告
本基金2015年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告， 审计报告编号为： 安 永华明 （2016）审
字第60982868_B09 号 。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报
告全文。
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§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
59,226,921.80
结算备付金
13,402,311.38
存出保证金
399,839.58
交易性金融资产
4,365,665.60
其中：股票投资
4,318,563.80
基金投资
债券投资
47,101.80
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产
－
买入返售金融资产
20,000,200.00
应收证券清算款
385,185.13
应收利息
21,454.49
应收股利
－
应收申购款
10,182.06
递延所得税资产
－
其他资产
－
资产总计
97,811,760.04
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－
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交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
－
应付管理人报酬
396,871.48
应付托管费
59,530.72
应付销售服务费
－
应付交易费用
459,517.10
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债
340,639.00
负债合计
1,256,558.30
所有者权 益：
实收基金
91,313,645.98
未分配利润
5,241,555.76
所有者权益合计
96,555,201.74
负债和所有者权益总计
97,811,760.04
注：（1） 报告 截止 日2015 年12月31日 ，基 金份 额净 值1.0574 元， 基金 份额 总 额91,313,645.98 份。
（2） 本基 金合 同于2015 年6月19 日生 效。
7.2 利润表
会计主体：德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月19日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年6月19日-2015年12月31日
一、收入
34,924,769.36
1.利息收入
22,690,883.37
第 16 页 共 37 页
其中：存款利息收入
837,998.00
债券利息收入
20,744,537.55
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
1,108,347.82
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
9,111,031.77
其中：股票投资收益
5,241,619.19
基金投资收益
债券投资收益
3,440,712.58
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
－
股利收益
428,700.00
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
804,270.36
4.汇兑收益 （损失 以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
2,318,583.86
减：二、 费用
9,166,445.75
1．管理人报酬
5,121,354.96
2．托管费
768,203.22
3．销售服务费
－
4．交易费用
1,291,717.31
5．利息支出
1,633,594.26
其中： 卖出回购金融资 产支出
1,633,594.26
6．其他费用
351,576.00
第 17 页 共 37 页
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
25,758,323.61
减：所得税费 用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
25,758,323.61
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月19日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年6月19日-2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,052,060,431.1
8
－ 1,052,060,431.18
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 25,758,323.61 25,758,323.61
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-960,746,785.2
0
-20,516,767.85 -981,263,553.05
其中：1.基金申购款 382,313.58 4,312.64 386,626.22
2.基金赎回款
-961,129,098.7
8
-20,521,080.49 -981,650,179.27
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
91,313,645.98 5,241,555.76 96,555,201.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
易强
—————————
基金管理公司负责人
易强
—————————
主管会计工作负责人
刘为臻
—————————
会计机构负责人
第 18 页 共 37 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") ， 系经 中国证券监督
管理委员会 （以下简称" 中国证监会" ） 证监 许可 2015 882号文 《关于准予德邦新添利灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》 准予注册， 由德邦基金管理有限公司于2015 年
5月29 日至2015年6月16日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所( 特殊
普通合伙) 验证并出具安永华明(2015) 验字第60982868_B06 号验资报 告后， 向中国证监会
报送基金备案材料。基金合同于2015年6月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,052,040,066.02元，
在募集期间产生的利息为人民 币20,365.16元，以上实收基金（本息）合计为人民币
1,052,060,431.18 元， 折合1,052,060,431.18份基金份额。 本基金的基金管理人和注册登记
机构为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证 、 股指期货等权益
类金融工具、 债券等固定收益类金融工具 （包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公
司债、 次级债、 地方政 府债券、 中期票据、 可 转换债券 （含分 离交易可转债） 、 短期融
资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等） 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金业绩比较基准：沪深300 指数收益率×50% ＋中证综合债券指数收益率×
50% 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称" 企 业会计准则" ） 编制 ，
同时， 在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国 证监会制定的 《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资 基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额
净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信
息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板
第3号< 年度报告和半年度报告> 》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
第 19 页 共 37 页
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2015年12月31
日的财务状况以及2015 年6月19日（基金合同生效日）至2015年12 月31日止期间的经营
成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本期财务报 表的实
际编制期间系2015年6月19日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
票投资和债券投资等；
本基金目前持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项， 包括银行存款、 结算备付
金、存出保证金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债；
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债， 主要包括卖出回购金融资产款
和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
第 20 页 共 37 页
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一 项金融资产或金融负债， 按照取得时的
公允价值作为初始确认金额。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 应收款项及其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。 在
持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当
期损益； 应收款项及其他金融负债采用实际利率法， 按照摊余成本进行后续计量， 其摊
销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金 融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场的， 本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场( 或最有利市场) 是本基
金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实
现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而言
第 21 页 共 37 页
具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的市价作为公允价值； 估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价
值； 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近
交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的 金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只有在可
观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明 按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最 能适当反映公允价值的价格估值；
(4 ）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
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购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现 损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核 算， 并于期末全
额转入" 未分配利润/( 累 计亏损)" 。
7.4.4.9 收入/ （损失 ）的确认和 计量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券 票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际 持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入
账；
(7) 资产支持证券 投资收 益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息
的差额入账；
(8) 衍生工具收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账；
(9) 股利收益于除息日确 认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的 采用公允价值模式计量的交易性金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可 以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
第 23 页 共 37 页
(1) 基金管理费按前一日 基金资产净值的1.00% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日 基金资产净值的0.15% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的 收益分 配政策
(1) 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(2) 基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 在不违背法律法规 及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致， 可在中国证监会允许的条件下调整
基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
(4) 每一基金份额享有同 等分配权；
(5) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
第 24 页 共 37 页
证 券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
证券投资基金 （封闭式 证券投资基金， 开放式 证券投资基金） 管理人 运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括 买卖股票、 债券的差价 收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应 缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月）
的， 其股息红利所得全额计入应纳税 所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的，
暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。
自2015年9月8日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持
股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
德邦基金管理有限公司 （ “德邦基金” ） 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
德邦证券股份有限公司 （ “德邦证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
西子联合控股有限公司 （ “西子联合” ） 基金管理人的股东
浙江省土产畜产进出口集团有限公司
（“浙江省土产畜产”）
基金管理人的股东
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中国工商银行股份有限公司（“工商银
行”）
基金托管人
德邦创新资本有限责任公司（“德邦创
新资本”）
基金管理人的子公司
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
无。
7.4.8.1.2 债券交 易
7.4.8.1.3 债券回 购交易
7.4.8.1.4 权证交 易
无。
7.4.8.1.5 应支付 关联方的佣金
1 、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2 、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6月19日-2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
5,121,354.96
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,026.24
注： 支付 基金 管理 人德 邦基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值1.0% 的年 费率 计提，
第 26 页 共 37 页
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.0% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6月19日-2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
768,203.22
注： 支付 基金 托管 人交 通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.15% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产 净值 ×0.15% / 当 年天 数 。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年6月19日-2015年12月31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
59,226,921.80 748,496.66
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 ，2015 年6 月19 日 （ 基金 合同 生 效日 ） 至2015 年12 月31 日 止期间 获得 的利 息收 入
为人民 币87,905.51元，2015 年末 结算 备付 金余 额为 人 民币13,402,311.38元。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
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本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2015年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：未上 市可转债
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
12300
1
蓝标
转债
2015-12-23
2016-
01-18
认购新债
100.0
0
100.00 470 47,000.00 47,000.00
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00062
6
如意
集团
2015-
08-24
重大事项 43.23
2016-
02-15
47.55
50,00
0
2,780,246.
20
2,161,500.
00
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作
为质押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
第 28 页 共 37 页
不以公允价值计量 的金融资产和负债主要包括银行存款、 结算备付金、 存出保证金、
买入返售金融资产、 应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第一层次的余额为人民币2,157,063.80 元，属于第二层次的余额为人民币
2,208,601.80 元，无第三层次的余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三
层次公允价值计量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2016年3月24日经本基金的基金管理人批准。
第 29 页 共 37 页
§8
投资 组 合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,318,563.80 4.42
其中：股票 4,318,563.80 4.42
2 固定收益投资 47,101.80 0.05
其中：债券 47,101.80 0.05
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 20,000,200.00 20.45
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 72,629,233.18 74.25
7 其他各项资产 816,661.26 0.83
8 合计 97,811,760.04 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 716,661.44 0.74
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 2,383,804.44 2.47
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
第 30 页 共 37 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,218,097.92 1.26
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 4,318,563.80 4.47
8.3 期末按公 允 价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000626 如意集团 50,000 2,161,500.00 2.24
2 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.95
3 000869 张
裕Ａ 10,000 457,800.00 0.47
4 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.31
5 603936 博敏电子 5,048 258,861.44 0.27
6 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.23
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600290 华仪电气 42,229,544.01 43.74
2 600255 鑫科材料 38,674,211.86 40.05
第 31 页 共 37 页
3 000626 如意集团 30,026,659.00 31.10
4 000651 格力电器 28,970,504.00 30.00
5 000002 万科A 28,841,833.00 29.87
6 601766 中国中车 28,629,521.00 29.65
7 000001 平安银行 22,503,088.74 23.31
8 000488 晨鸣纸业 21,844,848.80 22.62
9 300352 北信源 21,123,274.30 21.88
10 002410 广联达 20,447,547.75 21.18
11 002657 中科金财 19,154,306.20 19.84
12 600540 新赛股份 18,896,687.20 19.57
13 000100 TCL 集团 14,319,880.00 14.83
14 002408 齐翔腾达 9,571,424.80 9.91
15 002380 科远股份 7,508,446.02 7.78
16 002099 海翔药业 5,793,174.62 6.00
17 002168 深圳惠程 5,655,252.90 5.86
18 002144 宏达高科 5,280,928.50 5.47
19 600556 慧球科技 5,210,382.50 5.40
20 002402 和而泰 5,146,159.00 5.33
21 300059 东方财富 4,775,227.00 4.95
22 300434 金石东方 4,274,391.36 4.43
23 002245 澳洋顺昌 3,456,633.80 3.58
24 601166 兴业银行 2,097,842.42 2.17
25 601169 北京银行 2,050,490.00 2.12
26 300236 上海新阳 1,994,896.00 2.07
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600290 华仪电气 43,457,241.15 45.01
第 32 页 共 37 页
2 600255 鑫科材料 43,449,663.35 45.00
3 000002 万科A 29,226,255.40 30.27
4 601766 中国中车 28,996,055.80 30.03
5 000651 格力电器 27,596,450.20 28.58
6 000626 如意集团 24,047,859.99 24.91
7 300352 北信源 23,248,615.69 24.08
8 002410 广联达 22,512,079.29 23.32
9 000001 平安银行 20,686,261.81 21.42
10 000488 晨鸣纸业 19,753,566.96 20.46
11 600540 新赛股份 19,376,183.45 20.07
12 002657 中科金财 19,214,864.85 19.90
13 000100 TCL 集团 11,453,100.00 11.86
14 002408 齐翔腾达 10,154,668.44 10.52
15 002380 科远股份 8,252,269.00 8.55
16 600556 慧球科技 6,977,757.00 7.23
17 002099 海翔药业 6,139,298.00 6.36
18 002402 和而泰 6,029,910.77 6.25
19 300059 东方财富 5,353,935.00 5.54
20 300434 金石东方 5,027,852.52 5.21
21 002168 深圳惠程 4,475,693.10 4.64
22 002144 宏达高科 4,402,111.20 4.56
23 002245 澳洋顺昌 3,785,959.70 3.92
24 300236 上海新阳 2,265,970.00 2.35
25 601166 兴业银行 1,992,149.94 2.06
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 408,795,073.18
卖出股票的收入（成交）总额 410,522,401.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
第 33 页 共 37 页
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 101.80 －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 47,000.00 0.05
8 其他 － －
9 合计 47,101.80 0.05
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 470 47,000.00 0.05
2 112050 11报喜01 1 101.80 －
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属合约。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
第 34 页 共 37 页
8.11 报告期末 本基 金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 399,839.58
2 应收证券清算款 385,185.13
3 应收股利 －
4 应收利息 21,454.49
5 应收申购款 10,182.06
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 816,661.26
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000626 如意集团 2,161,500.00 2.24 停牌
第 35 页 共 37 页
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
402 227,148.37 90,708,250.00 99.34% 605,395.98 0.66%
9.2 期末基金 管理人的从 业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年6月19日) 基金份额总额 1,052,060,431.18
本报告期期初基金份额总额 －
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 382,313.58
减：基金合同生效日起至报 告期期末基金总赎回份额 961,129,098.78
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 91,313,645.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
第 36 页 共 37 页
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金 管 理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告期内应支付给安永华明会计
师事务所 （特殊普通合伙） 审计费用捌万元整， 该审计机构自基金合同生效日 （2015 年
6月19 日）起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受 到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券 2 512,084,019.80 62.54% 471,424.44 56.56%
第一创业证券 2 306,721,049.05 37.46% 362,014.11 43.44%
注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于1 亿 元人民 币；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内部 控制 制度， 并能 满足 投资 组合 资产运 作高 度保 密的 要
求；
第 37 页 共 37 页
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
（二） 交易 部办 理相 关交 易单元 ，信 息技 术部 、基 金事务 部和 监察 稽核 部等 相关部 门配 合完 成交 易
单元租 用的 技术 准备 、参 数调整 及合 同签 订并 及时 通知各 投资 组合 的托 管机 构等事 宜。
2、本 报告 期内 ，本 基金 新 增租用 国泰 君安 证券 和第 一创业 证券 的交 易单 元。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交 金额
占权证
成交总额比例
国泰君安证券
1,099,776,
559.56
49.68%
7,303,325,
000.00
62.29% － －
第一创业证券
1,114,088,
851.45
50.32%
4,421,000,
000.00
37.71% － －
德邦基金 管理有限公司
二〇一六 年三月二十六日
