博 时 裕富沪 深 300 指 数 证券投 资 基金
2015 年年度 报 告 摘要
2015 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ：博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 六 年三 月 二十 六 日
1
§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于2016 年3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2015 年1 月 1 日起至12 月31 日止。
2
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 博时裕 富沪 深300 指 数证 券投资 基金
基金简 称 博时沪 深300 指数
基金主 代码 050002
交易代 码 050002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 8 月 26 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,904,211,785.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
分享中 国资 本市 场的 长期 增长。 本基 金将 以对 标的 指数的 长期 投资 为基 本原 则 ，
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段 ， 力争保 持基 金净 值增 长率 与标
的指数 增长 率间 的正 相关 度在 95% 以 上， 并保 持年 跟踪误 差 在4% 以下 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 被动 式投 资 的方法 ， 按照 证券 在标 的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合 。 本 基金 投资 组 合的目 标比 例为 ： 股票 资 产为
95%以 内， 现金 和短 期债 券 资产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为95% 的 沪深300 指数 加5% 的银行 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征
由于本 基金 采用 复制 的指 数化投 资方 法， 基 金净 值 增长率 与标 的指 数增 长率 间相
偏离的 风险 尤为 突出 。 本 基金将 严格 执行 风险 管 理 程序 ， 最 大程 度地 运用 数 量化
风险管 理手 段 ， 以 偏离 度 、 跟 踪误 差等 风险 控制 指 标对基 金资 产风 险进 行实 时跟
踪控制 与管 理。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地 址
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道
7088号 招商 银行 大厦29层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道
7088号 招商 银行 大厦29层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 张光华 王洪章
2.4 信息披 露方 式
3
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,749,808,827.32 900,480,661.34 -579,501,756.00
本期利 润 2,366,867,359.84 4,062,318,408.10 -555,223,473.76
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.3546 0.3543 -0.0421
本期加 权平 均净 值利 润率 29.73% 51.85% -6.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.70% 57.77% -6.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014年末 2013年末
期末可 供分 配利 润 886,413,547.63 -1,197,555,065.31
-4,462,539,622.64
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0.2270 -0.1012
-0.3448
期末基 金资 产净 值 4,790,625,332.71 12,236,225,676.27 8,480,371,612.03
期末基 金份 额净值 1.2270 1.0337 0.6552
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014年末 2013年末
基金份 额累 计净 值增 长率 288.01% 226.88% 107.19%
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ② －④
过去三 个月 21.08% 1.66% 15.66% 1.59% 5.42% 0.07%
过去六 个月 -10.68% 2.69% -15.63% 2.54% 4.95% 0.15%
过去一 年 18.70% 2.45% 5.72% 2.36% 12.98% 0.09%
过去三 年 75.46% 1.75% 46.00% 1.70% 29.46% 0.05%
过去五 年 45.21% 1.56% 19.34% 1.53% 25.87% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
288.01% 1.69% 192.48% 1.70% 95.53% -0.01%
4
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数 × 95% ＋ 银行同 业存 款利 率 × 5% 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 95% 、5% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用每 日连 乘的 计算 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理八 十五只 开放式 基 金 ，并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保
基金， 以及多个企业年金账户。 资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民币， 其中公募基金资产
规模约 2054 亿元人民币， 累计分红约 677 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金
5
公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 12 月 31 日，指数股票型基金中，博时深证基本
面 200ETF 及深证基本面200ETF 联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前 1/2 和1/3；
偏股型 的混合 基金 里， 博时创 业成长 混合 及博 时卓越 品牌混 合， 今年 以来净 值增长 率在 同类
型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置 型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净
值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在 39
只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面， 博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只同类封
闭式长 期标准 债券 型基 金中排 名第一 ；在 长期 标准债 券型基 金中 ，博 时安心 收益定 期开 放债
券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7， 安心A 类排名前1/6， 博时信用债纯债 A 及博
时优势收益信用债， 在 70 只同类中排名 前1/2； 中短期标准债券基金 A 类里， 博时安盈债券
A 在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类在同 类 85 只排名前 1/9，博
时稳定价值债券 B 类在50 只同类排名前 10%； 可转换债券型基金 A 类和指数债券型基金 A 类
里， 博时转债增强债券 A 及博时上证企债 30ETF 在同类基金中排名前 1/2； 货币市场基金中，
博时现金宝货币 A 在同类146 只排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年 12 月 18 日， 由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，博时
基金荣获“2015 年度最优QDII 产品基金公司奖” 。
2015 年12 月17 日， 由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典， 博时基
金荣获“2015 年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12 月 16 日， 由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广
卓越奖” 。
2015 年 12 月 11 日， 由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀
酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015 年12 月11 日， 由21 世纪经济报道主办的2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，
博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金任务奖” 。
2015 年 12 月 4 日，由 经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北
京举行 ，博时 基金 凭借 旗下固 定收益 类的 出色 表现， 独家获 评“ 年度 卓越固 定收益 投资 团队
奖” 。
2015 年 11 月 26 日， 由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中国金
6
融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015 年11 月20 日， 第十一届中国证券市场年会， 博时基金获评 “年 度卓越贡献龙鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由 每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里
拉举行 ，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年8 月3 日， 博时基金经理过钧和张溪冈， 荣获证券时报颁发的 “英华奖” ； 同时，
过钧获 得证券 时报 评选 的“三 年期和 五年 期固 定收益 类-最 佳基 金经 理” ， 张溪冈 获得 证券 时
报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，在 由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5 年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日，在 由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支
持的 2014 年度 “中国基金业明星基 金奖” 评选中， 博时基金旗下博时主题行业与博时信用债
分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014 年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日，在 第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题行业
（LOF） 基金、 博时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金” 奖、 “三年期
开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日，在 《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日，博 时基金（香港）在和讯财经风云榜 海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日，在 和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1 月 7 日，博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
7
桂征辉
基金经
理
2015-07-21 - 5
2006 年起 先后 在松 下电 器 、 美国 在
线公司 、 百度 公司 工作 。2009 年加
入博时 基金 管理 有限 公司 ，历任 高
级程序 员、 高级 研究 员、 基金经 理
助理。 现任 博时 沪 深 300 指数基 金
兼博时 中证 淘金 大数 据 100 指数 基
金的基 金经 理。
赵云阳
基金经
理
2015-05-06 - 5
2003 年至 2010 年在 晨星 中国研 究
中心工 作。2010 年加 入博 时基金 管
理 有 限公 司， 历 任量 化分析 师 、基
金 经 理助 理、 博 时特 许价值 股 票基
金 基 金经 理。 现 任博 时深证 基 本面
200ETF 基 金 兼 博 时 深 证 基 本 面
200ETF 联接基金、 上证 企 债 30ETF
基 金 、博 时招 财 一号 保本基 金 、博
时中证 淘金 大数 据 100 基 金、博 时
沪深 300 指 数基 金、 博时 证券保 险
指数分 级基 金、 博时 黄金 ETF 基金、
博 时 上 证 50ETF 基 金 、 博 时 上 证
50ETF 联接基金 、博 时银 行分级 基
金的基 金经 理。
王红欣
指数投
资部总
经理/ 基
金经理
2013-01-09 2015-07-07 21
1994 年起 先后 在 RXR 期 货公司 、
Aeltus 投 资公 司、 Putnam 投 资公司 、
Acadian 资 产管 理公 司、 易 方达资 产
管理 （ 香港） 公司 工作 。2012 年 10
月加入 博时 基金 管理 有限 公司。 曾
任股票 投资 部 ETF 及量化组投资 总
监。曾 任指 数投 资部 总经 理兼博 时
裕富沪 深 300 指 数证 券投 资基金 、
博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 、 博 时 标普 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的
基金经 理。
林景艺
基金经
理助理
2014-01-13 2015-05-20 5
2010 年 从北 京大 学硕 士研 究生毕 业
后加入 博时 基金 管理 有限 公司。 历
任量化 分析 师、 高级 研究 员兼基 金
经理助 理， 现任 博时 国企 改革股 票
基金的 基金 经理 。
桂征辉
基金经
理助理
2014-10-27 2015-07-21 5
2006 年起 先后 在松 下电 器 、 美国 在
线公司 、 百度 公司 工作 。2009 年加
入博时 基金 管理 有限 公司 ，历任 高
级程序 员、 高级 研究 员、 基金经 理
助理。 现任 博时 沪 深 300 指数基 金
兼博时 中证 淘金 大数 据 100 指数 基
金的基 金经 理。
8
陈晓志
基金经
理助理
2015-11-16
7
2007 年 7 月至 2008 年 10 月在华 为
技术有 限公 司工 作。2008 年 11 月
入职博 时基 金管 理有 限公 司，历 任
高级程 序员 、高 级开 发经 理。现 任
指数投 资部 基金 经理 助理
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券
行业开 始时 间计 算。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定， 本着诚 实信 用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ，由 于证券 市场波 动等 原因 ，本基 金曾出 现个 别投
资监控 指标超 标的 情况 ，基金 管理人 在规 定期 限内进 行了调 整， 对基 金份额 持有人 利益 未造
成损害。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公 平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手段等各方 面措施 确保了公平对待所管理的投资组合。 同时， 根据 《证券投资 基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
回顾 2015 年，在改革预期兴起和流动性宽松的背景下，提升了股 票市场的风险偏好，A
股市场在 2015 年走出了牛市行情。 虽然经过了大幅调整， 市场主要指数仍然上涨。 代表中小
成长股 的创业 板指 数涨 幅较大 ，大盘 蓝筹 股涨 幅稍落 后。从 板块 表现 来看， 计算机 、轻 工制
9
造、纺织服装和餐饮旅游等板块涨幅居前，2014 年涨幅较大的银行、非银金融则表现落后。
投资策 略上 ，在合 理控 制跟踪 误差 的情况 下， 我们采 取了 基于股 票估 值和基 本面 分析，
在各行业内精选个股， 同时根据大小盘、 市场情绪等方面进行适当行业超低配置的量化策略，
使得组合相对于基准获得了较高的超额收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2015 年12 月31 日， 本基金份额净值为 1.2270 元， 累计份额净值为 3.2070 元， 报
告期内净值上涨 18.70%，同期业绩基准上涨幅度为 5.72% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016，在地产去库存以及国内利率下行等因素影响下，中国经济增速将与 2015 年
持平或小幅下跌。 美元大周期向上， 美元升值的趋势将使得新兴市场承压， 但在 2016 年向上
过程不会太流畅。随着国家将创新推向前沿，各类产业改革政策的出台，将使 A 股产业总体
走向成熟， 创业板继续保持成长性。 过剩产能清理、 注册制等将有望成为 2016 年市场关注重
点。监 管政策 上， 管理 层将更 加注重 金融 市场 风险的 权衡， 监管 调节 和沟通 会更加 主动 ，股
市功能有望进一步完善。
4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期 内， 本基金 管理 人的经 营运 作严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监管 规则 ，在完
善内部 控制制 度和 流程 手册的 同时， 推动 内控 体系和 制度措 施的 落实 ；强化 对基金 投资 运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式， 及时发现情况 ，
提出改 进建议 并跟 踪改 进落实 情况。 公司 监察 法律部 对公司 遵守 各项 法规和 管理制 度及 旗下
各基金 履行合 同义 务的 情况 进 行核查 ，发 现违 规隐患 及时与 有关 业务 人员沟 通并向 管理 层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定、 修订和完善了 《博时基金融资融券及转
融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会制度》 、 《风
险管理 委员会 制度》 、 《 债券型 基金股 票投资 管 理流程 》 、 《 股票池 管理 办法》 、 《债 券池管 理办
法》 等制度和流程手册 等制度。 定期更新了各 公募基金的 《投资管理 细则》 ， 以制度形式明确
了投资 管理相 关的 内部 流程及 内部要 求。 不断 完善“ 博时客 户关 系管 理系 统 ” 、 “ 博时 投资决
策支持 系统” 等管 理平 台，加 强了公 司的 市场 体系、 投研体 系和 后台 运作的 风险监 控工 作。
在新基 金发行 和老 基金 持续营 销的过 程中 ，严 格规范 基金销 售业 务， 按照《 证券投 资基 金销
售管理 办法》 的规 定审 查宣传 推介材 料， 选择 有代销 资格的 代销 机构 销售基 金，并 努力 做好
投资者教育工作。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
10
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估 值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会 计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则： 基金投资当期亏损，则 不进行收益分配；基金 收 益分配后基金份
额净值 不能低 于面 值； 基金当 期收益 应先 弥补 以前亏 损后， 才可 进行 当期收 益分配 ；在 符合
有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则可不进行
收益分配。
根据相关法律法规和基 金合同的要求以及本基 金的实际运作情况，报 告期末本基金可分
配收益为 886,413,547.63 元。
本基金管理人已于2016 年1 月15 日发布公告， 以 2015 年12 月31 日已实现的可分配利
润为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.120 元。
4.9 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
11
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了 监督， 发现 个别 监督指 标不符 合基 金合 同约定 并及时 通知 了基 金管理 人，基 金管 理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理 公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资产负 债表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基金
报告截止日：2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 278,467,602.02 582,075,396.78
12
结算备 付金
13,061,447.99 11,393,071.30
存出保 证金
1,297,610.42 683,453.99
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,512,879,064.21 11,710,302,156.59
其中： 股票 投资
4,511,392,396.21 11,585,767,292.32
基金投 资
- -
债券投 资
1,486,668.00 124,534,864.27
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 12,623,399.14
应收利 息 7.4.7.5 73,988.24 1,505,777.61
应收股 利
- -
应收申 购款
2,295,260.80 40,856,467.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,808,074,973.68 12,359,439,723.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
本期末
2014年12 月31日
负 债：
-
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
130,622.50 75,249,807.65
应付赎 回款
4,663,274.08 25,719,832.88
应付管 理人 报酬
4,307,474.00 8,766,021.67
应付托 管费
879,076.31 1,788,984.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,981,792.79 11,037,113.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 487,401.29 652,287.31
负债合计
17,449,640.97 123,214,046.78
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 3,904,211,785.08 11,836,975,021.49
未分配 利润 7.4.7.10 886,413,547.63 399,250,654.78
所有者权益合计
4,790,625,332.71 12,236,225,676.27
负债和所有者权益总 计
4,808,074,973.68 12,359,439,723.05
注： 报 告 截止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.2270 元 ， 基 金份 额总 额3,904,211,785.08 份。
7.2 利润表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基金
13
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入
2,519,147,014.46 4,206,650,182.51
1. 利息 收入
5,002,401.56 3,817,050.35
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,970,104.90 3,169,896.89
债券利 息收 入
2,032,296.66 643,505.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,647.65
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,886,485,530.92 1,039,330,039.02
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,760,062,341.22 847,709,264.51
基金投 资收 益
- -
债券 投 资收 益 7.4.7.13 16,965,458.10 8,522,361.22
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 109,457,731.60 183,098,413.29
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -2,382,941,467.48 3,161,837,746.76
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ”号填 列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 10,600,549.46 1,665,346.38
减：二、费用
152,279,654.62 144,331,774.41
1 ．管 理人 报酬
78,327,114.03 76,724,274.62
2 ．托 管费
15,985,125.17 15,658,015.21
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 57,483,589.93 51,461,820.15
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 483,825.49 487,664.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号
填列）
2,366,867,359.84 4,062,318,408.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号填列）
2,366,867,359.84 4,062,318,408.10
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
14
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
11,836,975,021.49 399,250,654.78 12,236,225,676.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,366,867,359.84 2,366,867,359.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号
填列）
-7,932,763,236.41 -1,879,704,466.99 -9,812,467,703.40
其中：1. 基 金申 购款 5,436,291,444.21 1,249,236,139.10 6,685,527,583.31
2. 基金 赎回 款 -13,369,054,680.62 -3,128,940,606.09 -16,497,995,286.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,904,211,785.08 886,413,547.63 4,790,625,332.71
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
12,942,911,234.67 -4,462,539,622.64 8,480,371,612.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,062,318,408.10 4,062,318,408.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号
填列）
-1,105,936,213.18 799,471,869.32 -306,464,343.86
其中：1. 基 金申 购款 3,116,329,932.86 -346,423,793.83 2,769,906,139.03
2. 基金 赎回 款 -4,222,266,146.04 1,145,895,663.15 -3,076,370,482.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
11,836,975,021.49 399,250,654.78 12,236,225,676.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
———— —————
—————————
————————
基金管理公司负责人： 江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
15
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 可 交换债券、 可分离债
券、 资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，
本基金 本报告 期改 为采 用中证 指数有 限公 司根 据《中 国证券 投资 基金 业协会 估值 核 算工 作小
组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
本报告期所采用的 其他 会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上 市公司 股息 红利 差别化 个人所 得税 政策 有关问 题的通 知》 及其 他相关 财税法 规和 实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖股票、 债券的差价收 入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%
计入应 纳税所 得额 。对 基金持 有的上 市公 司限 售股， 解禁后 取得 的股 息、红 利收入 ，按 照上
述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设 银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
招商证 券股 份有 限公 司( “ 招商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海汇华 实业有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
16
博时资本 管理有 限公司 基金管理 人的子 公司
博时基金 （国际 ）有限 公 司 基金管理 人的子 公司
注：
1. 于 2015 年 7 月 16 日 ，根据基 金管理 人发布 的 《博时基 金管理 有限公 司 关于股权 变更及 修改<
公司章程> 的公 告》 ， 并经 中国证券 监督管 理委员 会 核准( 证 监许可[2015]812 号) ，博 时基金 原股东 璟
安股权投 资有限 公司将 所 持本公司 12% 股 权转让 给博时基 金现股 东上海 汇 华实业有 限公司 。
2. 下述 关联交 易均在正 常 业务范围 内按一 般商业 条 款订立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证 券
3,601,185,091.94 9.72% 4,766,584,350.90 13.17%
7.4.4.1.2 权证 交易
无。
7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位 ：人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 2,957,786.79 9.77% 667,375.51 9.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券
4,185,884.59 14.58% 566,260.29 5.13%
注：
1. 上述 佣金 参考 市场 价格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司收取 的证 管费 和经 手费 后的净 额列 示。
2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至
2014 年12月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 78,327,114.03 76,724,274.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,573,611.22 6,709,090.84
17
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 0.98% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.98%/ 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托管 费
单位：人 民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至
2014 年12月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 15,985,125.17 15,658,015.21
注 ：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人 民币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至
2014年12月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 278,467,602.02 2,621,735.65 582,075,396.78 2,943,612.93
注：本基 金的银 行存款 由 基金托管 人中国 建设银 行 保管，按 银行同 业利率 计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关联 交易事 项的 说明
无。
7.4.5 期末(2015 年 12 月 31 日) 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位 ：人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
110031
航信转债
12/10/2015
停牌
未公 告
停牌
未公告
100.00
129.84
11,450
1,145,000.00
1,486,668.00
7.4.5.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60015
3
建发
股份
29/06/
2015
重大事
项 14.69 未复牌 未复牌 866,200.00
8,729,37
4.50
12,724,4
78.00
18
60027
1
航天
信息
12/10/
2015
重大事
项 71.46 未复牌 未复牌 608,298.00
20,256,6
42.53
43,468,9
75.08
60064
9
城投
控股
30/12/
2015
重大事
项 23.16
07/01/2
016 20.84 375,800.00
4,425,47
4.49
8,703,52
8.00
60069
0
青岛
海尔
16/10/
2015
重大事
项 11.66
01/02/2
016 8.93 380,098.00
3,647,24
5.03
4,431,94
2.68
60075
9
洲际
油气
21/09/
2015
重大事
项 7.85 未复牌 未复牌 20.00 215.32 157.00
60099
0
四创
电子
31/8/2
015
重大事
项 82.63 未复牌 未复牌 3,680.00
295,404.
56
304,078.
40
60137
7
兴业
证券
29/12/
2015
重大事
项 11.00
07/01/2
016 9.40 2,850,239.00
36,957,3
52.50
31,352,6
29.00
60138
8
怡球
资源
28/07/
2015
重大事
项 23.33
15/02/2
016 21.00 285,200.00
6,767,37
2.19
6,653,71
6.00
60167
8
滨 化
股份
31/12/
2015
重大事
项 8.02
05/01/2
016 7.22 212,100.00
1,601,16
5.00
1,701,04
2.00
00000
2 万科A
18/12/
2015
重大事
项 24.43 未复牌 未复牌 4,014,804.00
46,044,0
55.75
98,081,6
61.72
00062
6
如意
集团
24/08/
2015
重大事
项 45.34
15/02/2
016 47.55 84,700.00
4,430,80
7.00
3,840,29
8.00
00065
7
中钨
高新
06/08/
2015
重大事
项 16.01
25/02/2
016 16.30 235,400.00
3,146,59
5.27
3,768,75
4.00
00071
2
锦龙
股份
25/12/
2015
重大事
项 29.12
04/01/2
016 28.00 23,100.00
632,151.
09
672,672.
00
00079
6
凯撒
旅游
09/11/
2015
重大事
项 27.46 未复牌 未复牌 399,200.00
10,690,3
19.34
10,962,0
32.00
00087
6
新希
望
17/08/
2015
重大事
项 17.61
02/03/2
016 17.09 1,099,894.00
17,603,0
61.13
19,369,1
33.34
00251
4
宝馨
科技
08/07/
2015
重大事
项 14.80
08/01/2
016 16.28 158,359.00
4,685,63
4.58
2,343,71
3.20
00253
7
海立
美达
17/08/
2015
重大事
项 16.59
18/02/2
016 18.25 58,300.00
1,042,56
1.69
967,197.
00
30010
4
乐视
网
07/12/
2015
重大事
项 60.18 未复牌 未复牌 182,900.00
11,772,0
22.46
11,006,9
22.00
注： 本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大 事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将
在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
7.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融 工具公允价值计量的方法
公允价 值计量 结果 所属 的层次 ，由对 公允 价值 计量整 体而言 具有 重要 意义的 输入值 所属 的最
19
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为 4,251,039,466.79 元， 属于第二层次的余 额为261,839,597.42 元，
无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日 ：第一层次 11,581,795,251.06 元，第二层次
128,506,905.53 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易
不活跃 期间及 限售 期间 将相关 股票和 债券 的公 允价值 列入第 一层 次； 并根据 估值调 整中 采用
的不可 观察输 入值 对于 公允价 值的影 响程 度， 确定相 关股 票 和债 券公 允价值 应属第 二层 次还
是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、 资产支
持证券和私募债券除外)， 本基金于 2015 年3 月25 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值 （附注 7.4.5.2） ， 并将相关债券的公允价值从第一层次
调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日 ，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12
月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
20
§8 投资 组合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,511,392,396.21 93.83
其中： 股票 4,511,392,396.21 93.83
2 固定收 益投 资 1,486,668.00 0.03
其中： 债券 1,486,668.00 0.03
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 291,529,050.01 6.06
7 其他各 项资 产 3,666,859.46 0.08
8 合计 4,808,074,973.68 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 215,800,675.24 4.50
C 制造业 1,296,316,711.04 27.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 198,722,190.51 4.15
E 建筑业 196,259,944.68 4.10
F 批发和 零售 业 213,192,211.72 4.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 185,686,824.26 3.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 196,383,300.50 4.10
J 金融业 1,599,089,929.30 33.38
K 房地产 业 246,126,276.75 5.14
L 租赁和 商务 服务 业 26,410,264.00 0.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 57,936,012.00 1.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 79,468,056.21 1.66
21
S 综 合 - -
合计 4,511,392,396.21 94.17
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 5,375,534 193,519,224.00 4.04
2 600016 民生银 行 15,321,130 147,695,693.20 3.08
3 601166 兴业银 行 8,388,434 143,190,568.38 2.99
4 600000 浦发银 行 6,181,849 112,942,381.23 2.36
5 600030 中信证 券 5,581,135 107,994,962.25 2.25
6 000002 万科 A 4,014,804 98,081,661.72 2.05
7 600036 招商银 行 4,758,000 85,596,420.00 1.79
8 601668 中国建 筑 12,903,993 81,811,315.62 1.71
9 000333 美的集 团 2,151,674 70,617,940.68 1.47
10 000001 平安银 行 5,836,074 69,974,527.26 1.46
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 216,189,769.42
1.77
2 002202 金风科 技 171,561,468.46
1.40
3 002024 苏宁云 商 170,125,698.08
1.39
4 601989 中国重 工 156,915,506.76
1.28
5 601766 中国中 车 154,031,420.08
1.26
6 601328 交通银 行 149,090,134.70
1.22
7 601788 光大证 券 144,184,319.75
1.18
8 600683 京投银 泰 132,638,386.34
1.08
9 300059 东方财富 123,035,610.62
1.01
10 601288 农业银 行 122,629,969.00
1.00
11 601009 南京银 行 120,413,204.11
0.98
12 600637 东方明 珠 119,371,848.23
0.98
13 601988 中国银 行 115,004,988.56
0.94
14 601336 新华保 险 111,616,310.85
0.91
15 000623 吉林敖 东 111,405,219.26
0.91
16 600029 南方航 空 109,704,299.89
0.90
17 600252 中恒集 团 108,194,215.27
0.88
18 600030 中信证 券 104,922,328.56
0.86
19 601677 明泰铝 业 103,370,786.33
0.84
20 601231 环旭电 子 100,836,986.25
0.82
22
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 520,287,944.09 4.25
2 002202 金风科 技 443,630,768.12 3.63
3 601318 中国平 安 425,489,038.84 3.48
4 601607 上海医 药 352,159,486.93 2.88
5 000002 万科 A 342,419,399.08 2.80
6 600000 浦发银 行 322,278,396.87 2.63
7 601169 北京银 行 292,610,840.28 2.39
8 600104 上汽集 团 278,101,834.43 2.27
9 600030 中信证 券 262,348,652.82 2.14
10 601766 中国中 车 241,560,323.72 1.97
11 600036 招商银 行 226,135,472.90 1.85
12 002024 苏宁云 商 224,148,996.72 1.83
13 600028 中国石 化 219,402,822.07 1.79
14 601006 大秦铁 路 216,428,297.56 1.77
15 601336 新华保 险 215,597,059.06 1.76
16 000878 云南铜 业 212,392,294.57 1.74
17 601009 南京银 行 210,796,080.18 1.72
18 600050 中国联 通 202,231,246.11 1.65
19 600887 伊利股 份 196,018,897.45 1.60
20 000651 格力电 器 193,665,973.41 1.58
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 13,815,361,239.68
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 23,433,241,946.16
注：本项 “ 买 入股票成 本 ” 、 “ 卖出股票 收入 ” 均按 买 卖成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,486,668.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,486,668.00 0.03
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(％)
1 110031 航信转 债 11,450 1,486,668.00 0.03
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债 期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
8.12 投资 组合 报告附注
8.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券 （600030 ） 外， 没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中信证券股份有限公司 2015 年 1 月 18 日发 布公告称，因存在违规为到期融资融券合约
展期问题，公司被中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我 司的 基金投 资管 理相关 制度 ，以相 应的 研究报 告为 基础， 结合 其未来 增长 前景，
由基金 经理决定具体投资行为。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
24
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,297,610.42
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
73,988.24
5 应收申 购款
2,295,260.80
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,666,859.46
8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110031 航信转 债 1,486,668.00 0.03
8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 98,081,661.72 2.05 公布重 大事 项
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末 基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额 占总份 额比 例
242,376 16,108.08 78,138,735.43 2.00% 3,826,073,049.65 98.00%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 191,146.36 0.00%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持 有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 0.00
25
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0-10
§1 0 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2003 年8 月 26 日) 基金 份额 总额 5,126,401,391.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,836,975,021.49
本报告 期基 金总 申购 份额 5,436,291,444.21
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 13,369,054,680.62
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,904,211,785.08
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2015年4月13 日发布了 《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 吴姚东先生不再担任博时基金管理有限
公司总经理职务， 由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务； 2） 基金管理人于2015
年6月20 日发 布了 《博 时基金 管理有 限公 司关 于高级 管理人 员变 更的 公告》 ，聘任 徐卫 先生 担
任博时 基金管 理有 限公 司副总 经理职 务；3） 基金管 理人于2015 年7 月10日 发布了 《博 时基 金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总
经理职务；4） 基金管 理人于2015年8月8日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》 ， 聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务， 洪小源
先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
本基金托管人2015 年1 月4 日发布任免通知， 聘任张力铮为中国 建设银行投资托管业务
部副总经理。 本基金托管人 2015 年 9 月 18 日 发布任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托
管业务部副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
26
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人 员 受稽查 或处 罚等情 况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。
除上述 情况 外，本 报告 期内， 基金 管理人 、基 金托管 人及 其高级 管理 人员未 受监 管部门
稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 3 9,046,171,985.90 24.42% 8,248,501.62 27.26% -
财富里 昂证 券 1 5,536,668,451.53 14.94% 3,964,888.28 13.10% -
招商证 券 3 3,601,185,091.94 9.72% 2,957,786.79 9.77% -
华福证 券 1 3,497,887,501.20 9.44% 2,550,343.15 8.43% 新增
银河证 券 1 2,725,835,811.10 7.36% 2,486,451.55 8.22% -
新时代 2 2,384,315,114.57 6.44% 1,693,820.63 5.60% -
中金公 司 1 1,767,434,874.25 4.77% 1,625,584.09 5.37% -
高华证 券 1 1,387,883,737.76 3.75% 1,263,534.89 4.18% -
瑞银证 券 1 1,287,702,784.87 3.48% 1,178,635.62 3.89% -
华创证 券 2 1,240,058,005.47 3.35% 880,925.40 2.91% 新增
万联证 券 1 858,196,443.94 2.32% 609,659.31 2.01% 新增
中信证 券 5 853,234,535.44 2.30% 729,678.88 2.41% -
东兴证 券 1 817,777,208.79 2.21% 598,057.16 1.98% -
民生证 券 1 698,975,064.09 1.89% 496,513.52 1.64% -
安信证 券 2 560,795,356.59 1.51% 410,097.36 1.36% 新增
国金证 券 1 492,759,678.70 1.33% 350,056.41 1.16% 新增
国开证 券 1 257,122,039.99 0.69% 188,036.30 0.62% -
国泰君 安 5 34,059,124.64 0.09% 31,007.49 0.10% 新增
东海证 券 1 0 - - - -
东方证 券 3 0 - - - -
27
国信证 券 1 0 - - - -
兴业证 券 1 0 - - - -
平安证 券 1 0 - - - -
海通证 券 3 0 - - - 新增
中银国 际 1 0 - - - -
广州证 券 1 0 - - - -
华泰证 券 3 0 - - - -
长江证 券 2 0 - - - -
渤海证 券 1 0 - - - -
中投证 券 2 0 - - - -
广发证 券 1 0 - - - -
山西证 券 2 0 - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商 租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时 、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十六日
