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博时产业(050008)

博时产业:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
博 时 第三产 业 混合型 证 券投资 基 金 
2015 年年度 报 告 摘要 
2015 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 
报 告 送出 日 期: 二 〇一 六 年三 月 二十 六 日 
博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
1 
§1 重要 提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年3 月25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 本报告期自2015 年1 月 1 日起至12 月31 日止。


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基 金简 称 博时第 三产 业混合 基金主 代码 050008 交易代 码


050008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年4 月12 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,647,457,296.64 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产 品说 明 投资目 标 基于我 国第 三产 业的 快速 发展壮 大及 其战 略地 位 , 本基金 以高 速增 长的 第三 产业集 群 企业为 主要 投资 对象 , 通 过深入 研究 并积 极投 资 , 力争为 基金 持有 人获 得超 越于业 绩 比较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将通 过 “自 上而 下 ” 的 宏观 分析 , 以 及定 性 分析与 定量 分析 相补 充的 方法 , 在 股票、 债券 和现 金等 资产 类之间 进行 配置 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % +中国 债券 总指 数收 益率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 , 预期收 益和 预期 风险 低于 股票型 基金 , 高于 货币 市 场基金 和 债券型 基金 ,具 有中 等风 险/收 益的 特征 。 2.3 基金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 孙麒清 洪渊 联系电 话 0755-83169999 010-66105799 电子邮 箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 2.4 信息披 露方 式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014年 2013 年


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 3 本期已 实现 收益 1,952,881,985.59 660,317,583.14 411,465,559.24 本期利 润 1,343,908,698.23 941,294,293.00 244,111,569.55 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3870 0.1628 0.0381 本期基 金份 额净 值增 长率 20.72% 22.16% 3.75% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6086 0.1859 0.1643 期末基 金资 产净 值 2,808,028,555.26 4,893,196,623.66 5,365,552,626.72 期末基 金份 额净 值 1.061 0.991 0.912 注: 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 上 述基金 业绩指 标不包括持 有人交 易基金的 各项费用,计入 费用后 持有人 的实际 收益水 平要低于 所列 数字。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 26.91% 2.19% 13.84% 1.34% 13.07% 0.85% 过去六 个月 -13.60% 3.42% -11.97% 2.14% -1.63% 1.28% 过去一 年 20.72% 2.99% 7.38% 1.99% 13.34% 1.00% 过去三 年 53.00% 1.89% 43.97% 1.43% 9.03% 0.46% 过去五 年 45.51% 1.56% 24.00% 1.29% 21.51% 0.27% 自基金 合同 生 效起至 今 91.64% 1.59% 32.70% 1.56% 58.94% 0.03% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:沪 深 300 指 数收 益率 ×80% +中 国债 券总 指数 收 益率 × 20% 由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 , 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要 求,基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ,再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间序 列 。 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累 计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比 较 3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 4 3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合计 备注 2015 年 1.120 260,089,320.82 279,525,091.24 539,614,412.06 2014 年度 分红 2014 年 0.990 310,371,577.51 295,816,882.11 606,188,459.62 2013年 度分 红 2013 年 1.530 570,213,277.38 459,491,950.73 1,029,705,228.11 2012年 度分 红 合计 3.640 1,140,674,175.71 1,034,833,924.08 2,175,508,099.79 - §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价 值的发现者” 。截至 2015 年 12 月 31 日, 博时基 金公司 共管 理八 十五只 开放式 基金 ,并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保 基金, 以及多个企业年金账户。 资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民币, 其中公募基金资产 规模约 2054 亿元人民币, 累计分红约 677 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金 公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 12 月 31 日,指数股票型基金中,博时深证基本 面 200ETF 及深证基本面200ETF 联接, 今年以来净值增长率在同类型分别排名前 1/2 和1/3; 偏股型 的混合 基金 里, 博时创 业成长 混合 及博 时卓越 品牌混 合, 今年 以来净 值增长 率在 同类 型基金中分别排名前 1/4 和 1/3;灵活配置 型的混合基金里,裕隆灵活配置混合今年以来净 值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2;灵活策略混合基金里,博时裕益及博时回报,在 39 只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 5 固定收益方面, 博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只同类封 闭式长 期标准 债券 型基 金中排 名第一 ;在 长期 标准债 券型基 金中 ,博 时安心 收益定 期开 放债 券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7,安 心A 类排名前1/6, 博时信用债纯债 A 及博 时优势收益信用债, 在 70 只同类中排名前 1/2; 中短期标准债券基金 A 类里, 博时安盈债券 A 在同类排名第二;普通债券型基金里,博时稳定价值债券 A 类在同 类 85 只排名前 1/9,博 时稳定价值债券 B 类在50 只同类排名前 10%; 可转换债券型基金 A 类和指数债券型基金 A 类 里, 博时转债增强债券 A 及博时上证企债 30ETF 在同类基金中排名前 1/2; 货币市场基金中, 博时现金宝货币 A 在同类146 只排名前1/3。 2、其他大事件 2015 年 12 月 18 日, 由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行,博时 基金荣获“2015 年度最优QDII 产品基金公司奖” 。 2015 年12 月17 日, 由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典, 博时基 金荣获“2015 年度最具互联网创新基金公司” 。 2015 年 12 月 16 日, 由北京商报主办的 2015 北京金融论坛,博时基金荣获“品牌推广 卓越奖” 。 2015 年 12 月 11 日, 由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀 酒店举行,博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。 2015 年12 月11 日, 由21 世纪经济报道主办的2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒 店举行, 博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金任务奖” 。 2015 年 12 月 4 日,由 经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北 京举行 ,博时 基金 凭借 旗下固 定收益 类的 出色 表现, 独家获 评“ 年度 卓越固 定收益 投资 团队 奖” 。 2015 年 11 月 26 日, 由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中国金 融年会在深召开,博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 2015 年11 月20 日, 第十一届中国证券市场年会, 博时基金获评 “年 度卓越贡献龙鼎奖” 。 2015 年 11 月 7 日,由 每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里 拉举行,博时资本荣获“最具成长性子公司” 。 2015 年8 月3 日, 博时基金经理过钧和张溪冈, 荣获证券时报颁发的 “英华奖” ; 同时, 过钧获 得证券 时报 评选 的“三 年期和 五年 期固 定收益 类-最 佳基 金经 理” , 张溪冈 获得 证券 时 报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 6 2015 年 4 月 22 日,在 由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5 年期股票型金基金奖。 2015 年 4 月 17 日,在 由证券时报社主 办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支 持的 2014 年度 “中国基金业明星基金奖” 评选中, 博时基金旗下博时主题行业与博时信用债 分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014 年度积极债券型明星基金奖。 2015 年 3 月 28 日,在 第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时基金旗下博时主题行业 (LOF) 基金、 博时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金” 奖、 “三年期 开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015 年 1 月 21 日,在 《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 1 月 18 日,博 时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 15 日,在 和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年1 月11 日, 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中, 博时 基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。 2015 年 1 月 7 日,博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 4.1.2 基金经 理( 或基 金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日期 离任日期 苏永超 基金经 理/ 成长组 投 资副总 监 2015-02-09 - 12 1999 年起 先后 在太 极集 团 、 北 京百 慧勤投 资有 限公 司 、 第 一创 业证券 、 中恒集 团、 财富 证券 、大 成基金 工 作。2013 年加 入博 时基 金 管理有 限 公司, 曾任 投资 经理 ,现 任股票 投 资部成 长组 投资 副总 监兼 博时医 疗 保健行 业混 合基 金、 博时 第三产 业 混合基 金的 基金 经理 。


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 7 王雪峰 基金经 理 2014-02-25 2015-02-09 8 2006 年起 先后 在元 大京 华 证券 、 兴 业证券 、华 夏基 金任 研究 员。2011 年加入 博时 基金 管理 有限 公司, 历 任特定 资产 投资 经理 、博 时灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金兼 博时第 三 产业成 长股 票证 券投 资基 金的基 金 经理。 唐天 基金经 理 助理 2014-01-01 2015-04-22 4 2010 年7 月从 北京 大学 经 济学专 业 毕业后 ,加 入博 时基 金管 理有限 公 司,曾 任研 究部 高级 研究 员兼基 金 经理助 理。2015 年4 月 22 日离 职 注: 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日, 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券 行业开 始时 间计 算。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期内 ,本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金 运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定, 本着诚 实信 用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ,基 金投资 管理符 合有 关法 规和基 金合同 的规 定, 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法 报告期 内, 根据《 证券 投资 基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求, 公司进 一步完善了 《公平交易管理制度》 , 通过系统及人工相结合的方式, 分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程, 按照境内及境外业务进行了详细规范, 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内, 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》 和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定, 在研究、 决策、 交易执 行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手 段等 各方 面措施 确 保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时,根 据《证 券投 资基 金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求, 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进 行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 8 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 报告期 ,虽 然宏观 经济 仍旧低 迷, 但随着 上半 年场外 配资 加杠杆 及下 半年二 级市 场清理 配资等多重因素,2015 年权益二级市场经历了上半年暴涨及下半年暴跌的过山车行 情。 基于 对改革 和转型 的长 期看 好,我 们全年 维持 了较 高仓位 。在配 置方 面, 我们部 分仓位 配置 的国 企改革 ,军工 及科 研院 所改革 因为行 业性 进展 低于预 期,相 关股 票表 现也差 强人意 。计 算机 及信息 安全等 配置 表现 相对较 好,能 够跟 上上 半年市 场大涨 及四 季度 的反弹 。但就 整个 四季 度表现而言,我们的配置略显保守,不够激进,最终影响了全年业绩表现。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 截止2015 年12 月31 日, 本基金份额净值为 1.061 元, 累计份额净值为3.573 元, 报告 期内净值增长率为 20.72%,同期业绩基准涨幅为 7.38% 。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2016 年, 我们预计经济大概率底部缓慢企稳, 虽然一季度有注册制, 股灾期间增持 股份的可能减持, 等短期利空因素存在, 但在利率不断下行, 人民币汇率逐渐企稳等背景下, 我们对全年资本市场不悲观。 同时我们也看到, 虽然经历了 15 年的股灾行情, 但成长股的估 值并没 有显著 下降 ,而 大市值 成长股 也会 进入 业绩兑 现阶段 ,逻 辑的 支撑效 用将有 所下 降。 整体而言, 我们预计资本市场会有波动但难以出现大幅度的单边走势, 选股难度将有所提升, 成长股 的表现 分化 也会 非常明 显。为 此, 我们 将通过 深入的 自下 而上 的研究 ,加大 契合 改革 和转型 大方向 的中 小市 值成长 股,以 及有 业绩 兑现和 支撑的 龙头 成长 股的配 置,力 争获 得超 越业绩基准的收益回报。 4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 报告期 内, 本基金 管理 人的经 营运 作严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监管 规则 ,在完 善内部 控制制 度和 流程 手册的 同时, 推动 内控 体系和 制度措 施的 落实 ;强化 对基金 投资 运作 和公司经营管理的合规性监察, 通过实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式, 及时发现情况 , 提出改 进建议 并跟 踪改 进落实 情况。 公司 监察 法律部 对公司 遵守 各项 法规和 管理制 度及 旗下 各基金 履行合 同义 务的 情 况进 行核查 ,发 现违 规隐患 及时与 有关 业务 人员沟 通并向 管理 层报 告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2015 年, 我公司根据法律、 法规的规定, 制定、 修订和完善了 《博时基金融资融券及转 融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会制度》 、 《风 险管理 委员会 制度》 、 《 债券型 基金股 票投资 管 理流程 》 、 《 股票池 管理 办法》 、 《债 券池管 理办 法》 等制度和流程手册 等制度。 定期更新了各 公募基金的 《投资管理 细则》 , 以制度形式明确 博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 9 了投资 管理相 关的 内部 流程及 内部要 求。 不断 完善“ 博时客 户关 系管 理 系统 ” 、 “ 博时 投资决 策支持 系统” 等管 理平 台,加 强了公 司的 市场 体系、 投研体 系和 后台 运作的 风险监 控工 作。 在新基 金发行 和老 基金 持续营 销的过 程中 ,严 格规范 基金销 售业 务, 按照《 证券投 资基 金销 售管理 办法》 的规 定审 查宣传 推介材 料, 选择 有代销 资格的 代销 机构 销售基 金,并 努力 做好 投资者教育工作。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定,确 保基 金资产 估值的 公平、 合理 ,有 效维护 投资人 的利 益, 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 (以 下简称 “估值 委员 会” ) ,制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经 理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ,基 金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作, 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有: 保证基 金估值 的公 平、 合理; 制订健 全、 有效 的估值 政策和 程序 ;确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性; 定期对 估值 政策 和程序进行评价等。 参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行 和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求 对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ,当 存有 异议时 ,托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大 利益冲突。 本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ,由 其按约 定提 供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 收益 分配原 则: 在符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ,本基 金每 年收益 分配 次数最 多为 4 次,每次分配比例不得低于可分配收益的 60% ,若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收 益分配 ;基 金投 资当期 出现净 亏损 ,则 不进行 收益分 配; 基金 当年收 益应先 弥补 上一 年度亏损后,才可进行当年收益分配。 本基金管理人已于2015 年1 月14 日发布公告, 以 2014 年12 月31 日的可分配利润为基 准,每 10 份基金份额派发红利 1.120 元。 4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 10 无。 §5 托管 人报告 5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 ,本基 金托 管人在 对博 时第三 产业 混合型 证券 投资基 金的 托管过 程中 ,严格 遵守《 证券投 资基 金法 》及其 他法律 法规 和基 金合同 的有关 规定 ,不 存在任 何损害 基金 份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告 期内 ,博时 第三 产业混 合型 证券投 资基 金的管 理人 ——博 时基 金管理 有限 公司在 博时第 三产业 混合 型证 券投资 基金的 投资 运作 、基金 资产净 值计 算、 基金份 额申购 赎回 价格 计算、 基金费 用开 支等 问题上 ,不存 在任 何损 害基金 份额持 有人 利益 的行为 ,在各 重要 方面 的运作 严格 按 照基 金合 同的规 定进行 。本 报告 期内, 博时第 三产 业混 合型证 券投资 基金 对基 金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为539,614,412.06 元。 5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管 人依 法对 博 时基 金管理 有限 公司 编 制和 披露的 博时 第三产 业混 合型证 券投 资基金 2015 年年 度报 告中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计 报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审 计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 §7 年度 财务报表 7.1 资产 负债表 会计主体:博时第三产业混合型证券投资基金 报告截止日:2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 上年度末


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 11 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 377,858,873.22 794,749,392.17 结算备 付金 6,062,561.85 10,205,429.79 存出保 证金 988,394.75 2,553,984.82 交 易性 金融 资产 2,436,568,644.06 4,122,546,422.42 其中: 股票 投资 2,436,568,644.06 4,122,546,422.42 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 9,176,591.84 - 应收利 息 81,959.48 146,238.87 应收股 利 - - 应收申 购款 762,194.56 447,440.33 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 2,831,499,219.76 4,930,648,908.40 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: -


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 9,410,414.84 - 应付赎 回款 5,126,981.64 21,603,227.97 应付管 理人 报酬 3,570,558.05 6,280,180.29 应付托 管费 595,093.00 1,046,696.71 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 3,500,783.49 7,348,791.66 应交税 费 25,137.60 25,137.60 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,241,695.88 1,148,250.51 负债合计 23,470,664.50 37,452,284.74 所有者权益: - - 实收基 金 1,196,746,847.83 2,231,614,507.11 未分配 利润 1,611,281,707.43 2,661,582,116.55 所有者权益合计 2,808,028,555.26 4,893,196,623.66 负债和所有者权益总 计 2,831,499,219.76 4,930,648,908.40


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 12 注: 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.061 元, 基金 份额 总额2,647,457,296.64 份。 7.2 利润 表 会计主体: 博时第三产业混合型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 一、收入 1,432,345,583.33 1,056,186,665.27 1. 利息 收入 4,666,475.89 14,907,652.32 其中: 存款 利息 收入 3,904,858.93 6,719,577.48 债券利 息收 入 771.87 681,268.06 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 760,845.09 7,506,806.78 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 2,035,471,726.64 759,768,053.30 其中: 股票 投资 收益 2,023,526,022.26 732,884,224.77 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 209,737.97 -9,121,719.36 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 11,735,966.41 36,005,547.89 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号 填列) -608,973,287.36 280,976,709.86 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 1,180,668.16 534,249.79 减:二、费用 88,436,885.10 114,892,372.27 1 .管 理人 报酬 55,768,758.59 71,018,648.22 2 .托 管费 9,294,793.20 11,836,441.41 3 .销 售服 务费 - - 4 .交 易费 用 22,877,773.00 31,553,774.64 5 .利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6 .其 他费 用 495,560.31 483,508.00 三、利润总额(亏损 总额 以 “-”号填列) 1,343,908,698.23 941,294,293.00 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 1,343,908,698.23 941,294,293.00 7.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主体: 博时第三产业混合型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 单位: 人民 币元


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 13 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,231,614,507.11 2,661,582,116.55 4,893,196,623.66 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 1,343,908,698.23 1,343,908,698.23 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -1,034,867,659.28 -1,854,594,695.29 -2,889,462,354.57 其中:1. 基 金申 购款 505,469,570.45 696,767,111.70 1,202,236,682.15 2. 基金 赎回 款 -1,540,337,229.73 -2,551,361,806.99 -4,091,699,036.72 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -539,614,412.06 -539,614,412.06 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,196,746,847.83 1,611,281,707.43 2,808,028,555.26 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,659,714,334.36 2,705,838,292.36 5,365,552,626.72 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 941,294,293.00 941,294,293.00 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -428,099,827.25 -379,362,009.19 -807,461,836.44 其中:1. 基 金申 购款 364,977,540.29 312,552,240.07 677,529,780.36 2. 基金 赎回 款 -793,077,367.54 -691,914,249.26 -1,484,991,616.80 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -606,188,459.62 -606,188,459.62 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,231,614,507.11 2,661,582,116.55 4,893,196,623.66 报表 附注为财务报表的组成部分。 本报 告 7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ——— —— —— ——




















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— ——— —— —— 基金管 理人 负责 人: 江向 阳








主管 会计 工作 负 责人: 王德 英








会 计 机构负 责人 :成 江


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 14 7.4 报表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计 政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。 7.4.2 税项


根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公司 股息红 利差 别化 个人所 得税政 策有 关问 题的通 知》及 其他 相关 财税法 规和实 务操 作, 主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买 卖股票、 债券的差价收 入, 股权的股息、 红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个 月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至1 年(含1 年)的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减 按 25% 计入 应纳税所得额, 自 2015 年9 月8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上 市公司限售股, 解禁后 取得的 股息 、红 利收入 ,按照 上述 规定 计算纳 税,持 股时 间自 解禁日 起计算 ;解 禁前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司( “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东 广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海汇 华实 业 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东 博时资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 15 博时基 金( 国际 )有 限公 司 基金管 理人 子公 司 注:1、于 2015 年 7 月 16 日, 根据 基金 管理 人发 布 的 《 博时 基金 管理 有限 公 司关于 股权 变更 及修 改< 公司章 程> 的公 告》 , 并经 中国证 券监 督管 理委 员会 核准( 证监 许可[2015]812 号), 博时 基金 原股 东璟 安 股 权投资 有限 公司 将所 持本 公司 12% 股 权转 让给 博时 基金现 股东 上海 汇华 实业 有限公 司。 2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易 7.4.4.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比例 招商证 券 1,734,443,338.92 11.82% 1,121,310,183.50 5.45% 7.4.4.1.2 权证 交易 无。 7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的佣 金


金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比 例 招商证 券 1,592,484.83 12.76% 436,298.05 12.46% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 招商证 券 1,020,840.53 5.59% 578,873.83 7.88% 注: 1. 上述 佣金 参考 市场 价格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 , 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费 后的净 额列 示。 2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 7.4.4.2 关 联方报 酬 7.4.4.2.1 基金 管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 55,768,758.59 71,018,648.22


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 16 其中 : 支 付销 售机 构的 客户 维护 费 9,785,130.34 12,569,103.14 注:支付基金管理人博 时 基金的管理人报酬按 前一 日基金资产净值 1.5% 的 年费率计提,逐日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年天数 。 7.4.4.2.2 基金 托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当 期 发 生的 基金 应 支付 的 托管费 9,294,793.20 11,836,441.41 注 :支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 无。 7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况


7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年12 月31日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工 商银 行 377,858,873.22 3,772,187.05 794,749,392.17 6,165,481.48 注:本基 金的 银 行存款 由 基金托管 人中国 工商银 行 保管,按 银行同 业利率 计 息。 7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 无。 7.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明 无。 7.4.5 期 末(2015 年 12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票


金额单位 :人民 币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备 博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 17 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位 :股) 成本总 额 估值总 额 注 600420 现代 制药 2015-10- 21 重大 资产 重组 41.77 2016-0 3-23 33.44 3,000,004.00 72,937,543.29 125,310,167.08 - 000901 航天 科技 2015-08- 19 重大 资产 重组 42.12 2016-0 2-18 47.59 2,000,001.00 76,427,470.81 84,240,042.12 - 002020 京新 药业 2015-12- 29 拟披 露重 大事 项 33.55 2016-0 1-20 30.20 2,800,000.00 55,578,191.32 93,940,000.00 - 002544 杰赛 科技 2015-08- 31 重大 资产 重组 41.39 未复牌 未复牌 1,300,000.00 16,451,051.30 53,807,000.00 - 300036 超图 软件 2015-10- 30 重大 资产 重组 43.18 2016-0 1-15 35.11 1,500,017.00 50,320,050.65 64,770,734.06 - 合计








10,600,022.00


271,714,307.37


422,067,943.26


注:本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券 无。 7.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价 值计 量结果 所属 的层次 ,由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层级金融工具公允价值 于2015 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为 2,014,500,700.80 元, 属于第二层次的余额为 422,067,943.26 元, 无 属 于第 三 层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日: 第 一层 次 4,023,107,849.06 元 ,第 二 层 次 99,438,573.36 元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 18 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股 票和债 券的公 允价 值列 入第一 层级; 并根 据估 值调整 中采用 的不 可观 察输入 值对于 公允 价值 的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债,其 账面 价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资 组合报告 8.1 期末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 2,436,568,644.06 86.05 其中: 股票 2,436,568,644.06 86.05 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 383,921,435.07 13.56 7 其他各 项资 产 11,009,140.63 0.39 8 合计 2,831,499,219.76 100.00 8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 19 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,204,926,421.24 42.91 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 74,519,534.25 2.65 E 建筑业 66,603,764.78 2.37 F 批发和 零售 业 150,288,454.16 5.35 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 77,130,617.04 2.75 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 761,385,555.22 27.11 J 金融业 - - K 房 地产 业 29,923,364.10 1.07 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 71,790,933.27 2.56 合计 2,436,568,644.06 86.77 8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600865 百大集 团 6,999,928 150,288,454.16 5.35 2 002253 川大智 胜 2,600,024 138,581,279.20 4.94 3 600420 现代制 药 3,000,004 125,310,167.08 4.46 4 600718 东软集 团 3,800,000 117,990,000.00 4.20 5 000050 深天 马 A 5,000,000 106,050,000.00 3.78 6 002322 理 工监 测 3,999,963 101,079,065.01 3.60 7 600198 大唐电 信 3,999,994 98,679,851.98 3.51 8 002020 京新药 业 2,800,000 93,940,000.00 3.35 9 000801 四川九 洲 2,999,909 92,787,185.37 3.30 10 002172 澳洋科 技 5,880,155 87,496,706.40 3.12 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的 年度报 告正 文。 8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单位:人民币元


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 20 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 002253 川大智 胜 166,176,570.77 3.40 2 000002 万科 A 146,290,679.86 2.99 3 600571 信雅达 145,825,126.03 2.98 4 300075 数字政 通 143,629,172.63 2.94 5 002009 天奇股 份 132,268,514.61 2.70 6 600383 金地集 团 121,876,403.99 2.49 7 000050 深天 马A 115,384,572.37 2.36 8 600865 百大集 团 113,735,005.94 2.32 9 300032 金龙机 电 108,497,931.13 2.22 10 600198 大唐电 信 104,696,926.48 2.14 11 002482 广田股 份 103,965,210.47 2.12 12 002236 大华股 份 98,201,325.40 2.01 13 000997 新大陆 98,183,681.90 2.01 14 601166 兴业银 行 97,542,676.50 1.99 15 600418 江淮汽 车 94,406,675.45 1.93 16 600685 中船防 务 91,505,082.68 1.87 17 600305 恒顺醋 业 90,739,697.85 1.85 18 000801 四川九 洲 88,717,775.50 1.81 19 300130 新国都 87,637,301.55 1.79 20 002522 浙江众 成 87,555,255.42 1.79 注:本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 300267 尔康制 药 385,726,731.64 7.88 2 600021 上海电 力 334,010,132.11 6.83 3 600886 国投电 力 269,446,516.08 5.51 4 002185 华天科 技 266,570,192.69 5.45 5 600276 恒瑞医 药 264,064,140.35 5.40 6 002421 达实智 能 260,758,644.78 5.33 7 000002 万科 A 233,807,335.63 4.78 8 000783 长江证 券 232,969,152.79 4.76 9 002544 杰赛科 技 228,985,862.94 4.68 10 000997 新大陆 197,236,055.25 4.03 11 300032 金龙机 电 192,752,901.50 3.94 12 603288 海天味 业 190,323,028.57 3.89 13 300075 数字政 通 175,869,165.99 3.59 14 600850 华东电 脑 172,184,734.14 3.52 15 601166 兴业银 行 162,256,744.45 3.32 16 600066 宇通客 车 160,330,841.99 3.28


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 21 17 600855 航天长 峰 152,449,393.08 3.12 18 600571 信雅达 144,000,930.44 2.94 19 600030 中信证 券 142,594,848.11 2.91 20 002009 天奇股 份 135,800,638.94 2.78 21 300144 宋城演 艺 133,196,622.78 2.72 22 002236 大华股 份 122,184,578.35 2.50 23 002482 广田股 份 119,997,737.35 2.45 24 600418 江淮汽 车 109,598,308.80 2.24 25 600305 恒顺醋 业 109,184,719.68 2.23 26 600690 青岛海 尔 108,028,569.40 2.21 27 600597 光明乳 业 106,000,574.67 2.17 28 600261 阳光照 明 101,170,753.37 2.07 29 600535 天士力 101,138,447.09 2.07 30 600511 国药股 份 100,573,545.86 2.06 31 600383 金地集 团 100,343,987.06 2.05 32 600685 中船防 务 100,177,733.63 2.05 注:本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 5,786,607,896.11 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 8,887,138,409.37 注:本 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 , 不考虑 相关 交易 费用 。


8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债 券。 8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 22 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资 组合 报告附注 8.12.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查, 或 在报 告编制 日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。 8.12.2 基金 投资的 前十 名股 票中, 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末 其他各 项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 988,394.75 2 应收证 券清 算款 9,176,591.84 3 应收股 利 - 4 应收利 息 81,959.48 5 应收申 购款 762,194.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,009,140.63 8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600420 现代制 药 125,310,167.08 4.46 重大资 产重 组 2 002020 京新药 业 93,940,000.00 3.35 拟披露 重大 事项 8.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持有人信息 9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 23 153,745.00 17,219.79 35,133,126.75 1.33% 2,612,324,169.89 98.67% 9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 (份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 - 345,684.28 0.01% 合计 345,684.28 0.01% 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责 人持有 本开 放式 基金 - 10-50 合计 10-50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 10-50 合计 10-50 §1 0 开放式 基金份额变动 单位:份 基金合 同生 效日(2007 年4 月 12 日) 基金 份额 总额 1,500,000,000.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,936,819,703.93 本报告 期基 金总 申购 份额 1,118,235,968.80 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,407,598,376.09 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,647,457,296.64 §1 1 重大事 件揭示 11.1 基金 份额 持有人大 会决 议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1) 基金管理人于 2015 年4 月 13 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 吴姚东先生不再担任博时基金管理 有限 公司总经理职务, 由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务;2 ) 基金管理 人 于 2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 聘任徐 卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务;3) 基金管理人于 2015 年7 月 10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 聘任江向阳先生担任博时基金管理 博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 24 有限公司总经理职务;4)基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博 时基金管理有限公司关 于高级管理人员变更的公告》 , 聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表 人职务,洪小源 先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。 11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况 本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 130,000 元。 11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 2015 年2 月, 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理 有限公司采取责令改正措施的 决定》 ,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述 情况 外,本 报告 期内, 基金 管理人 、基 金托管 人及 其高级 管理 人员未 受监 管部门 稽查或处罚。 11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信建 投 2 2,073,122,458.59 14.13% 1,851,847.65 14.84% - 恒泰证 券 1 1,783,648,916.84 12.16% 1,294,699.47 10.38% - 招商证 券 2 1,734,443,338.92 11.82% 1,592,484.83 12.76% - 广发证 券 2 1,240,879,135.37 8.46% 1,129,698.64 9.05% - 光大证 券 3 1,145,163,857.62 7.81% 1,061,975.10 8.51% - 宏源证 券 1 963,724,664.31 6.57% 684,627.49 5.49% - 国信证 券 1 920,120,546.69 6.27% 837,680.34 6.71% - 宏信证 券 1 853,851,365.75 5.82% 624,425.12 5.00% 新增 华泰证 券 3 715,871,591.98 4.88% 653,328.04 5.24% - 山西证 券 1 538,887,070.17 3.67% 382,824.75 3.07% - 兴业证 券 1 533,420,138.91 3.64% 485,628.16 3.89% - 申银万 国 2 498,306,569.58 3.40% 464,061.73 3.72% - 中信证 券 3 295,266,380.34 2.01% 209,760.54 1.68% - 西部证 券 1 266,195,249.53 1.81% 189,451.24 1.52% -


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 25 海通证 券 2 265,861,305.19 1.81% 242,042.00 1.94% - 银河证 券 1 255,483,506.94 1.74% 237,927.95 1.91% - 国金证 券 1 229,530,767.00 1.56% 208,964.50 1.67% - 浙商证 券 2 204,029,474.12 1.39% 185,749.57 1.49% - 中金公 司 2 154,334,224.35 1.05% 140,506.89 1.13% - 东吴证 券 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - 撤销 首创证 券 1 - - - - 新增 国泰君 安 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 华林证 券 2 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 英大证 券 1 - - - - 新增 安信证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 五矿证 券 1 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 方正证 券 2 - - - - - 齐鲁证 券 1 - - - - - 中航证 券 0 - - - - 撤销 注: 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关 问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉;


(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,包 括但 不限于 :有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力, 能 及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全 面 的信 息服 务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 (2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 东吴证 券 - - - - - -


博时第三产业成长股票证券投资基金 2015 年年度报告摘要 26 长江证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 首创证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 华林证 券 - - - - - - 开源证 券 - - - - - - 英大证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 五矿证 券 - - - - - - 东莞证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 齐鲁证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 中信建 投 - - 2,400,000,000.00 77.52% - - 恒泰证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 广发证 券 - - 696,000,000.00 22.48% - - 光大证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 山西证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 申银万 国 1,886,737.97 100.00% - - - - 中信证 券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年三 月二 十六日