博时现金收益证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年3月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年 1月1日起至12月31日止。
博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时现金收益货币
基金主代码 050003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月16日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 73,741,132,412.38份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B
下属分级基金的交易代码
050003 000665
报告期末下属分级基金的份额总
额 7,216,037,659.27份 66,525,094,753.11份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略
本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购
资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准
本基金成立于 2004年1月16日， 业绩比较基准是一年期定期存款利率 （税后） ；
自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特
点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但是，本基金依然处于各种风险因
素的暴露之中，包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险
和通货膨胀风险等等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 汤嵩彦
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
3
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
博时现金收益货币A
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013 年
本期已实现收益 378,843,203.35 1,182,705,932.19 1,233,970,417.79
本期利润 378,843,203.35 1,182,705,932.19 1,233,970,417.79
本期净值收益率 3.5234% 4.7308% 4.0138%
3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013 年末
期末基金资产净值 7,216,037,659.27 14,518,617,626.70 25,346,757,687.16
期末基金份额净值
1.0000
1.0000 1.0000
博时现金收益货币B
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015 年
2014 年 6月 4 日至
2014 年 12月 31 日
2013年
本期已实现收益 1,402,117,746.84 580,090,821.63 -
本期利润 1,402,117,746.84 580,090,821.63 -
本期净值收益率 3.7727% 2.6526% -
3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年
期末基金资产净值 66,525,094,753.11 15,048,454,070.13 -
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自 2014 年 6 月 3 日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式，调整后，本基金
的A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转，对于目博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
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前暂不支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金份额分类后，本基金将分设 A 级和
B 级两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别公布每万份基金净收益、七日年化收益
率，并按照不同的费率计提销售服务费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时现金收益货币A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6925% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 0.6031% 0.0019%
过去六个月 1.4152% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.2363% 0.0016%
过去一年 3.5234% 0.0035% 0.3549% 0.0000% 3.1685% 0.0035%
过去三年 12.7727% 0.0035% 1.0646% 0.0000% 11.7081% 0.0035%
过去五年 22.3472% 0.0039% 1.9654% 0.0002% 20.3818% 0.0037%
自基金合同生效
起至今
45.6940% 0.0059% 15.4135% 0.0031% 30.2805% 0.0028%
博时现金收益货币B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7535% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 0.6641% 0.0019%
过去六个月 1.5382% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.3593% 0.0016%
过去一年 3.7727% 0.0035% 0.3549% 0.0000% 3.4178% 0.0035%
自基金合同生效
起至今
6.5253% 0.0038% 0.5600% 0.0000% 5.9653% 0.0038%
注：本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后） ；
自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后） 。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时现金收益货币A 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
5
博时现金收益货币B
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时现金收益货币A
博时现金收益货币B
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
现金收益A净值增长率 业绩基准增长率博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
6
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
博时现金收益货币A
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过
应付赎回
款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润分配合计 备注
2015年 381,039,972.25 - -2,196,768.90 378,843,203.35 -
2014年 1,183,825,565.09 - -1,119,632.90 1,182,705,932.19 -
2013年 1,238,476,909.96 - -4,506,492.17 1,233,970,417.79 -
合计
2,803,342,447.30
-
-7,822,893.97
2,795,519,553.33
-
博时现金收益货币B
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合计 备注
2015年 1,400,185,551.44 - 1,932,195.40 1,402,117,746.84 -
2014年
577,224,149.96 - 2,866,671.67 580,090,821.63 -
合计
1,977,409,701.40 - 4,798,867.07 1,982,208,568.47
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币，累计分红约 677 亿元人民币，是目前
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
现金收益B净值增长率 业绩基准增长率博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
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我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 12月31 日，指数股票型基金中，博时深证
基本面200ETF及深证基本面200ETF联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2
和 1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值
增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配
置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时
裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只
同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益
定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7，安心 A 类排名前 1/6，博时
信用债纯债A及博时优势收益信用债，在 70只同类中排名前 1/2；中短期标准债券基金
A 类里，博时安盈债券 A 在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类
在同类 85 只排名前 1/9，博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%；可转换债券
型基金A类和指数债券型基金 A类里，博时转债增强债券 A及博时上证企债 30ETF在同
类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前 1/3。
2、其他大事件
2015 年 12月 18 日，由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，
博时基金荣获“2015年度最优 QDII产品基金公司奖” 。
2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博
时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12月 16 日，由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌
推广卓越奖” 。
2015 年 12月 11 日，由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威
斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015年12月11日， 由 21世纪经济报道主办的 2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店
举行，博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金
任务奖” 。
2015 年 12月 4 日，由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
8
在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益
投资团队奖” 。
2015 年 11月 26 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中
国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙
鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香
格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年 8 月 3 日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖” ；
同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ，张溪冈
获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。
2015年4月22日， 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评
奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与
博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题
行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、
“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债
增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中
资基金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获
评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1月 11 日，在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中，
博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中
获得年度最佳基金公司大奖。 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
陈凯杨
基金经
理/现
金管理
组投资
副总监
2015
-05-
22
- 10
2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金
工作。2009年1 月再次加入博时基金管理有限公司。
历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财
30天债券基金基金经理。现任固定收益总部现金管理
组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博
时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期
支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时
现金收益货币基金、博时外服货币市场基金、博时裕
瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒
纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯
债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债
债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债基
金、博时裕嘉纯债基金、博时裕达纯债债券基金、博
时裕康纯债基金、博时安誉 18个月定开债基金基金经
理。
魏桢
基金经
理
2015
-05-
22
-
7
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008
年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固
定收益研究员、博时理财30天债券基金的基金经理。
现任博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月
薪定期支付债券基金、博时安丰 18个月定期开放债券
（LOF）基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天
天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证
券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收
益货币基金、 博时安盈债券基金、 博时保证金货币 ETF
基金、博时外服货币基金、博时安荣 18 个月定开债
基金的基金经理
张勇
基金经
理/固
定收益
总部现
金管理
组投资
总监
2006
-07-
01
2015
-05-
22
11.5
2001年起先后在南京市商业银行任信贷员、债券交易
员。2003年加入博时基金管理有限公司，历任债券交
易员、基金经理助理、固定收益部副总经理、博时稳
定价值债券投资基金、博时现金收益证券投资基金、
博时策略灵活配置混合型证券投资基金、博时安盈债
券型证券投资基金、博时宏观回报债券型证券投资基
金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理
财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、
博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理、固
定收益总部现金管理组投资总监。 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
10
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按
照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，
通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根
据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同
时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年宏观格局逐步进入类通缩,宏观调控的思路从需求端转向供给端,央行越来
越深地介入到信用投放市场，并体现出对低利率的诉求。全年来看，受到股票市场风险
偏好高涨的影响，2015年上半年收益率波动较大，中枢下行的幅度较为有限；随着下半
年资本市场风险偏好的大幅回落，利率中枢的下行突破 2014 年低点。2015 年信用债的
信用利差继续收缩，中高等级信用利差下行幅度基本相同。同时，国开债较国债的利差博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
11
继续缩窄，另外城投债品种表现依然好于产业债。
2015年，本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，以短期存款和
存单为主，增配有久期和资本利得优势的高评级短融。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 3.52％，B类基金份额净值增长率
为3.77%，业绩基准增长率为 0.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，基本面无改革不反转，改革同时意味着更坏的局面可能出现，现阶段改
革并未发力，经济反转言之过早。货币政策从 2013 年前的主动放松模式转向被动放松
模式，由于中国经济对外贸的依存度较低，所以在以内为主的思路下，如果汇率压力减
轻，央行适时加大放松力度并降低回购利率有望顺理成章。货币政策边际效用递减，降
准只为对冲，降息或为谨慎。市场的焦点可能是异常平坦的收益率曲线。以回购利率为
代表的资金利率是否还有下行空间成为关键性因素。如果央行不引导货币市场利率下行，
那么极端情况下，收益率曲线可能变得极为平坦，直到最终经济和通胀回落倒逼货币政
策进一步放松引导短端利率下行，重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。从这个角度
来理解，我们认为利率下行的趋势仍未结束。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和适度
的组合期限。未来一段时间，继续以存款为主要投资工具，低配短期融资券。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券
及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会
制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、
《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
12
则》 ，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体
系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基
金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代
销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，
具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订
健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金成立日
起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人。自 2014 年 6 月 3 日起对本基金实
施基金份额分类以及调整收益结转方式，调整后，本基金的 A、B 基金份额采用统一的
收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持按日
结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金份额分类后，本基金将分设 A级和B级
两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码。 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
13
本基金 A 类本报告期内向份额持有人分配利润 378,843,203.35 元，本基金 B 类本
报告期内向份额持有人分配利润 1,402,117,746.84 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年度，托管人在博时现金收益货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年度，博时基金管理有限公司在博时现金收益货币市场基金投资运作、资产净
值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利
益的行为。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润：378,843,203.35元，向 B级份额持
有人分配利润：1,402,117,746.84 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015年度， 由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益
货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关
内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资
者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看
审计报告全文。 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
14
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时现金收益证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014 年12 月 31日
资产：
银行存款 38,220,712,205.87 16,277,768,891.66
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 34,686,943,753.44 14,098,214,171.50
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 34,686,943,753.44 14,098,214,171.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 2,647,364,815.29 938,601,927.90
应收证券清算款 - -
应收利息 596,991,434.04 501,911,657.80
应收股利 - -
应收申购款 1,272,004.92 25,998,483.12
递延所得税资产 - -
其他资产 95,275.00 95,000.00
资产总计 76,153,379,488.56 31,842,590,131.98
负债和所有者权益
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014 年12 月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 2,359,996,970.00 2,250,195,964.70
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 16,768,609.64 8,530,722.89
应付托管费 23,014,796.03 2,585,067.52
应付销售服务费 1,926,094.15 3,274,275.42
应付交易费用 236,439.64 251,282.29
应交税费 4,080,249.01 4,080,249.01
应付利息 155,465.72 384,176.55 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
15
应付利润 5,271,652.49 5,536,225.99
递延所得税负债 - -
其他负债 796,799.50 680,470.78
负债合计 2,412,247,076.18 2,275,518,435.15
所有者权益：
实收基金 73,741,132,412.38 29,567,071,696.83
未分配利润 - -
所有者权益合计 73,741,132,412.38 29,567,071,696.83
负债和所有者权益总计 76,153,379,488.56 31,842,590,131.98
注：报告截止日2015年12 月 31 日，基金份额总额73,741,132,412.38份。其中A 类基金份额
净值1.0000元，基金份额总额 7,216,037,659.27份；B 类基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
66,525,094,753.11份。
7.2 利润表
会计主体：博时现金收益证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015
年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 2,104,920,678.67 2,097,838,753.42
1.利息收入 2,066,468,688.69 2,014,171,442.50
其中：存款利息收入 1,220,592,181.50 1,325,122,643.22
债券利息收入 840,619,193.60 651,084,116.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,257,313.59 37,964,682.90
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 38,451,989.98 83,667,310.92
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 38,451,989.98 83,667,310.92
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） -
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 323,959,728.48 335,041,999.60
1．管理人报酬 173,169,327.28 126,569,424.39
2．托管费 52,475,553.74 38,354,370.95
3．销售服务费 30,532,717.87 65,004,883.43
4．交易费用 900.00 400.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
16
5．利息支出 67,174,325.11 104,534,053.91
其中：卖出回购金融资产支出 67,174,325.11 104,534,053.91
6．其他费用 606,904.48 578,866.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,780,960,950.19 1,762,796,753.82
减：所得税费用 - -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列） 1,780,960,950.19 1,762,796,753.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时现金收益证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月1 日至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
29,567,071,696.83 - 29,567,071,696.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,780,960,950.19 1,780,960,950.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
44,174,060,715.55 - 44,174,060,715.55
其中：1.基金申购款 282,890,989,206.79 - 282,890,989,206.79
2.基金赎回款 -238,716,928,491.24 - -238,716,928,491.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,780,960,950.19 -1,780,960,950.19
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
73,741,132,412.38 - 73,741,132,412.38
项目
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至 2014年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
25,346,757,687.16 - 25,346,757,687.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,762,796,753.82 1,762,796,753.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
4,220,314,009.67 - 4,220,314,009.67 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
17
填列）
其中：1.基金申购款 251,219,193,585.20 - 251,219,193,585.20
2.基金赎回款 -246,998,879,575.53 - -246,998,879,575.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,762,796,753.82 -1,762,796,753.82
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
29,567,071,696.83 - 29,567,071,696.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
18
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：1.于 2015 年 7 月 16 日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及
修改<公司章程>的公告》 ，并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812号)，博时基金原
股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管
理费
173,169,327.28 126,569,424.39
其中：支付销售机构的客户
维护费
12,371,914.13 15,731,335.10
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
7.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托
管费
52,475,553.74 38,354,370.95
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
19
单位：人民币元
获得销售服务费
的
各关联方名称
本期
2015年1月1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计
博时基金 941,848.84 3,904,400.84 4,846,249.68
交通银行 840,755.94 4,338.29 845,094.23
招商证券 203,175.89 - 203,175.89
合计 1,985,780.67 3,908,739.13 5,894,519.80
获得销售服务费
的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计
博时基金 16,065,048.76 1,212,798.96 17,277,847.72
交通银行 1,494,414.78
4,738.79 1,499,153.57
招商证券 901,158.95
- 901,158.95
合计 18,460,622.49 1,217,537.75 19,678,160.24
注：支付基金销售机构的销售服务费A 类按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，B类按前
一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基
金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A类日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数
B类日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.01% / 当年天数
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - - - - 14,470,000,000.00 1,393,434.44
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 133,560,189.87 2,963,000,000.00 27,256,269.89 40,860,000,000.00 4,135,705.63
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
20
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月3
1 日
博时现金收益
货币A
博时现金收益货
币B
博时现金收
益货币A
博时现金收益货
币B
报告期初持有的基金份
额 - 142,940,613.10
- -
报告期间申购/买入总
份额 - 977,895,328.28 - 430,126,058.27
报告期间因拆分变动份
额 - - - -
减：报告期间赎回/卖出
总份额 - 899,204,041.29 - 290,000,000.00
报告期末持有的基金份
额 - 221,631,900.09 - 140,126,058.27
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例 - 0.33% - 0.48%
注：1.期间申购/买入总份额含转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2.本基金报告期末基金管理人持有的包含红利再投的基金份额 221,631,900.09份(2014：基金
管理人持有的的包含红利再投的基金份额 142,940,613.10，其中未结转收益金额为2,814,554.83
份)。
3.根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》 ， 《博时现金收益证券投资基金招募说明书》以
及基金管理人于2014年5月 29日发布的“博时基金管理有限公司关于修订博时现金收益证券投资
基金基金合同及托管协议部分条款的公告” ，自2014年 6月 3日起，本基金实施份额分类以及调整
收益结转方式，调整后，本基金根据投资者持有基金份额的数量划分为A 级和 B 级两类基金份额类
别，各类别份额分别按照不同的费率计提销售服务费。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2015年 12月 31 日
博时现金收益货币A 博时现金收益货币B
持有的基金
份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
招商证券股份有限公司 - - 5,024,982,460.88 7.55%
中国长城资产管理公司 - - 1,001,836,075.46 1.51%
博时资本管理有限公司 - - 139,277,930.02 0.21%
关联方 上年度末 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
21
名称 2014年 12月 31 日
博时现金收益货币A 博时现金收益货币B
持有的基金
份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
招商证券股份有限公司 - - - -
中国长城资产管理公司 - - - -
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行活期存
款
20,712,205.87 299,234.61 657,768,891.66 772,012.52
交通银行定期存
款
- 70,853,805.56 - 200,943,166.63
注：1、本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人交通银行保管，按适用利率或
约定利率计息。
2、 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中
国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于2015 年12月 31日的相关余额在资产负债表中
的“结算备付金”科目中单独列示 (2014 年 12 月31 日：同) 。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位：张) 总金额
交通银行 11537006 15 中建材SCP006 簿记建档集中配售 2,400,000 239,970,150.00
交通银行 11542001 15 中航空SCP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 11591002 15 京能投SCP002 簿记建档集中配售 1,500,000 149,943,900.00
交通银行 11599282 15 京能洁能SCP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,962,650.00
交通银行 41560034 15 前海CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,980,150.00
交通银行 41551008 15 北汽集CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41552028 15 南方水泥CP001 簿记建档集中配售 1,500,000 149,925,150.00
交通银行 11599493 15 南方水泥SCP006 簿记建档集中配售 2,000,000 199,925,150.00
交通银行 11523004 15 大唐SCP004 簿记建档集中配售 3,000,000 299,437,650.00
交通银行 71506002 15 安信CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,000.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
22
交通银行 41554081 15 山钢CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,930,150.00
交通银行 41554030 15 恒健CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,970,150.00
交通银行 41564094 15 新疆凯迪CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,965,150.00
交通银行 41554031 15 方洋CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41552022 15 日照港CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,965,150.00
交通银行 41564062 15 晋焦煤CP002 簿记建档集中配售 2,800,000 279,860,150.00
交通银行 41551019 15 杭钢铁CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,980,150.00
交通银行 41551053 15 杭钢铁CP003 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
交通银行 11599438 15 桂铁投SCP001 簿记建档集中配售 700,000 69,973,900.00
交通银行 41554062 15 河钢CP002 簿记建档集中配售 2,000,000 199,860,150.00
交通银行 41564052 15 渝轻纺CP001 簿记建档集中配售 1,100,000 109,945,150.00
交通银行 11599477 15 潞安SCP003 簿记建档集中配售 2,000,000 199,925,150.00
交通银行 41564018 15 甘国投CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,980,150.00
交通银行 41564015 15 甘电投cp001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41551015 15 百联集CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 11599358 15 皖投集SCP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,962,650.00
交通银行 11522004 15 神华SCP004 簿记建档集中配售 5,000,000 500,000,150.00
交通银行 11593001 15 穗地铁SCP001 簿记建档集中配售 2,500,000 249,906,400.00
交通银行 41561017 15 蒙东CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,930,150.00
交通银行 41551018 15 赣煤炭CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
交通银行 41569005 15 赣高速CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 11574006 15 陕煤化SCP006 簿记建档集中配售 1,500,000 149,977,650.00
招商证券 41563009 15 京煤CP001 簿记建档集中配售 800,000 79,944,150.00
招商证券 41559027 15 包钢集CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,930,150.00
招商证券 41559026 15 南玻CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41559020 15 博瑞投资CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
招商证券 41552037 15 国电南自CP002 簿记建档集中配售 100,000 9,995,150.00
招商证券 41559022 15 常州投资CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
招商证券 41566022 15 常高新CP002 簿记建档集中配售 300,000 29,979,150.00
招商证券 41551068 15 广药CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,976,150.00
招商证券 41572006 15 扬州经开CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41556034 15 新中泰集CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41554022 15 昆山经技CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 11599391 15 桂投资SCP003 簿记建档集中配售 500,000 49,981,400.00
招商证券 41559079 15 桑德CP003 簿记建档集中配售 500,000 49,965,150.00
招商证券 41559029 15 武国资CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41572004 15 江阴公CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41566005 15 海宁皮革CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
招商证券 41559018 15 海淀国资CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41564093 15 瓯交投CP002 簿记建档集中配售 600,000 59,958,150.00
招商证券 41561013 15 皖投集CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
23
招商证券 41566004 15 粤珠江CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,972,150.00
招商证券 41559027 15 连城投CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
招商证券 11599439 15 鲁高速股SCP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,887,650.00
招商证券、
交通银行 71503006 15 中信CP006 簿记建档集中配售 3,000,000 299,925,000.00
招商证券、
交通银行 71507001 15 中信建投CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,992,500.00
招商证券、
交通银行 41561008 15 中电投cp001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、
交通银行 41561012 15 光明CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,900,150.00
招商证券、
交通银行 41551012 15 升华CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券、
交通银行 11599546 15 厦翔业SCP006 簿记建档集中配售 300,000 29,988,900.00
招商证券、
交通银行 71502004 15 国泰君安CP004 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,150.00
招商证券、
交通银行 41553023 15 国电集CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券、
交通银行 41554026 15 国电集CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,950,150.00
招商证券、
交通银行 71504004 15 广发CP004 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、
交通银行 71504005 15 广发CP005 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、
交通银行 41561009 15 建发集CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券、
交通银行 41561011 15 津城建CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券、
交通银行 41561031 15 渝两江CP001 簿记建档集中配售 1,500,000 149,925,150.00
招商证券、
交通银行 11599539 15 阳泉SCP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,970,150.00
招商证券、
交通银行 11599540 15 阳泉SCP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,970,150.00
招商证券、
交通银行 11599652 15 阳泉SCP004 簿记建档集中配售 2,000,000 199,925,150.00
招商证券、
交通银行 11599714 15 阳泉SCP005 簿记建档集中配售 2,000,000 199,895,150.00
招商证券、
交通银行 11599843 15 阳泉SCP006 簿记建档集中配售 300,000 29,986,650.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
24
招商证券、
交通银行 41564053 15 青岛城投CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,950,150.00
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 张） 总金额
交通银行 18002 国开 1302 簿记建档集中配售 300,000 31,701,000.00
交通银行 41451010 14 浙物产CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,940,150.00
交通银行 41451039 14 锦江CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41451041 14 光明CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41451045 14 华电股CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41452014 14 日照港CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41452020 14 南方水泥CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41452035 14 南方水泥CP003 簿记建档集中配售 900,000 90,000,150.00
交通银行 41453023 14 攀钢CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,960,150.00
交通银行 41453029 14 广汽集CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
交通银行 41454008 14 方洋CP001 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00
交通银行 41454022 14 长电CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41454033 14 华侨城CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41454042 14 供销CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41454045 14 深地铁CP005 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41454054 14 方洋CP002 簿记建档集中配售 400,000 39,980,150.00
交通银行 41455003 14 金隅CP001 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00
交通银行 41456029 14 大唐新能CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
交通银行 41456034 14 滨建投CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41456042 14 秦三核CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
交通银行 41456045 14 大宁CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 41456046 14 青国投CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 41457001 14 中色CP001 簿记建档集中配售 1,200,000 120,000,150.00
交通银行 41458076 14 龙盛CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
交通银行 41460013 14 鲁信CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
交通银行 41460065 14 苏国信CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41460111 14 永泰能源CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
交通银行 41461005 14 西基投CP001 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,300.00
交通银行 41461015 14 渝能源CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
交通银行 41461017 14 金元CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41461018 14 沪电力CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41461029 14 滨建投CP002 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,150.00
交通银行 41461034 14 万向CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41461045 14 渝化医CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41461060 14 大连港CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
25
交通银行 41463013 14 京煤CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,990,300.00
交通银行 41464012 14 晋焦煤CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
交通银行 41464031 14 新港CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41464038 14 津地铁CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41464042 14 健康元CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41466013 14 深水务CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
交通银行 41466014 14 鄂长产CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,996,150.00
交通银行 41466028 14 鄂长投CP002 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
交通银行 41469006 14 重汽CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
交通银行 41469029 14 丰台国资CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,995,300.00
交通银行 71406002 14 安信CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 71406003 14 安信CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 71418003 14 西南证券CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 101455009 14 浦发集MTN001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 122337 13 魏桥02 簿记建档集中配售 550,000 55,000,000.00
招商证券 140212 14 国开12 簿记建档集中配售 2,000,000 200,200,000.00
招商证券 41451024 14 青岛港CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41452018 14 航空技CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41452022 14 渝水务CP002 簿记建档集中配售 900,000 89,955,150.00
招商证券 41452028 14 云冶CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,990,150.00
招商证券 41452033 14 正泰CP001 簿记建档集中配售 100,000 9,999,150.00
招商证券 41454009 14 南山集CP001 簿记建档集中配售 400,000 40,000,150.00
招商证券 41454016 14 深投控CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41454034 14 昆山经开CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41454052 14 巨化CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
招商证券 41454067 14 红狮CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,985,150.00
招商证券 41456022 14 新中泰集CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41456040 14 华电新疆CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41458004 14 澄星CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458007 14 津药CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41458014 14 南山CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 41458023 14 中建安工CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458042 14 北方水泥CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
招商证券 41458046 14 魏桥铝电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券 41458047 14 魏桥铝电CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券 41458050 14 南玻CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458051 14 赤湾港CP001 簿记建档集中配售 400,000 40,000,150.00
招商证券 41458053 14 扬农CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,960,150.00
招商证券 41458055 14 远达环保CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 41458058 14 凌工业CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458062 14 南玻CP003 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
26
招商证券 41459008 14 亨通CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41459011 14 安钢集CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,980,150.00
招商证券 41459012 14 南玻CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41459013 14 海淀国资CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41459027 14 中航机电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41459029 14 晋交投CP001 簿记建档集中配售 700,000 70,000,150.00
招商证券 41459030 14 柳工CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41459038 14 中材泥CP002 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41459042 14 包钢集CP002 簿记建档集中配售 900,000 90,000,150.00
招商证券 41459059 14 武商贸CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
招商证券 41461016 14 绍兴城投CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41461028 14 福新能源CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41461030 14 萧国资CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券 41461035 14 绍兴城投CP002 簿记建档集中配售 800,000 79,992,150.00
招商证券 41461036 14 珠海九洲CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41461048 14 津城建CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41462033 14 渝轨交CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41463010 14 海南交投CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41464008 14 瓯交投CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 41466006 14 中航油CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41466011 14 冀新合作CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 41466017 14 苏城建CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41466019 14 常高新CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
招商证券 41470004 14 甬开投CP002 簿记建档集中配售 400,000 40,000,150.00
招商证券 41472006 14 中金黄金CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
招商证券 41472008 14 洋河CP002 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41472011 14 江阴公CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41472018 14 扬州经开CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
招商证券 71422005 14 齐鲁证券CP005 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,000.00
招商证券 71423002 14 长城证券CP002 簿记建档集中配售 300,000 29,992,500.00
招商证券 71423005 14 长城证券CP005 簿记建档集中配售 800,000 79,980,000.00
招商证券 71424005 14 东兴证券CP005 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券 71424006 14 东兴证券CP006 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券 71433001 14 华融证券CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券 71433004 14 华融证券CP004 簿记建档集中配售 900,000 89,978,400.00
招商证券、 交
通银行
41451013 14 连云港CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,300.00
招商证券、 交
通银行
41451016 14 深能源CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41451034 14 大国资CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
27
招商证券、 交
通银行
41452015 14 核风电CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,960,150.00
招商证券、 交
通银行
41452036 14 中核工建CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,950,150.00
招商证券、 交
通银行
41452039 14 核风电CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41457002 14 渝保税CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41458010 14 均瑶CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41458027 14 苏广电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41458029 14 友谊CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,800,150.00
招商证券、 交
通银行
41458035 14 深圳建发CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41458045 14 福耀CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41459031 14 北电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券、 交
通银行
41459037 14 北电CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,900,150.00
招商证券、 交
通银行
41459052 14 中冶CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,900,150.00
招商证券、 交
通银行
41461022 14 苏交通CP004 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41461037 14 华电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券、 交
通银行
41461040 14 协鑫CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
招商证券、 交
通银行
41461041 14 潍坊滨投CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41461042 14 联通CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,950,300.00
招商证券、 交
通银行
41461047 14 中电投CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券、 交
通银行
41463009 14 鲁高速股CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41464024 14 武水务CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41464032 14 青岛城投CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
28
招商证券、 交
通银行
41464048 14 鲁晨曦CP001 簿记建档集中配售 800,000 79,920,300.00
招商证券、 交
通银行
41464054 14 青岛城投CP002 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
招商证券、 交
通银行
41464068 14 西宁城投CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券、 交
通银行
71402005 14 国泰君安CP005 簿记建档集中配售 800,000 79,980,000.00
招商证券、 交
通银行
71402007 14 国泰君安CP007 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、 交
通银行
71403004 14 中信CP004 簿记建档集中配售 700,000 69,982,650.00
招商证券、 交
通银行
71404004 14 广发CP004 簿记建档集中配售 300,000 29,992,500.00
招商证券、 交
通银行
71404009 14 广发CP009 簿记建档集中配售 2,000,000 199,950,000.00
招商证券、 交
通银行
71404010 14 广发CP010 簿记建档集中配售 1,000,000 99,979,000.00
招商证券、 交
通银行
71404013 14 广发CP013 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、 交
通银行
71404016 14 广发CP016 簿记建档集中配售 200,000 19,995,000.00
招商证券、 交
通银行
71405001 14 证金CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、 交
通银行
71405005 14 证金CP005 簿记建档集中配售 500,000 49,994,000.00
招商证券、 交
通银行
71407002 14 中信建投CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、 交
通银行
71407004 14 中信建投CP004 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、 交
通银行
71407005 14 中信建投CP005 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、 交
通银行
71407006 14 中信建投CP006 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、 交
通银行
71407008 14 中信建投CP008 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、 交
通银行
71408003 14 东方证券CP003 簿记建档集中配售 700,000 69,982,500.00
招商证券、 交
通银行
71415003 14 申万CP003 簿记建档集中配售 2,000,000 199,950,800.00
招商证券、 交
通银行
71415007 14 申万CP007 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
29
招商证券、 交
通银行
71416007 14 华泰证券CP007 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、 交
通银行
71416008 14 华泰证券CP008 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、 交
通银行
71427002 14 海通证券CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
7.4.4.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末（2015年 12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 2,359,996,970.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
150311 15 进出11 2016-1-4 99.63 5,000,000 498,141,253.17
150307 15 进出07 2016-1-4 100.12 2,200,000 220,263,102.05
150403 15 农发03 2016-1-4 100.04 5,000,000 500,196,122.68
150411 15 农发11 2016-1-4 100.09 6,900,000 690,610,348.64
041563006 15 首钢CP001 2016-1-4 100.20 2,500,000 250,495,368.81
041564024 15 郑煤CP001 2016-1-4 100.03 2,050,000 205,061,847.50
合计
23,650,000 2,364,768,042.85
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
30
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 34,686,943,753.44 元， 无属于第一或第三层次的余额
(2014 年 12月 31 日：第二层次的余额为 14,098,214,171.50 元，无属于第一或第三层
次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014
年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 34,686,943,753.44 45.55
其中：债券 34,686,943,753.44 45.55 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
31
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,647,364,815.29 3.48
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 38,220,712,205.87 50.19
4 其他各项资产 598,358,713.96 0.79
5 合计 76,153,379,488.56 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 6.25
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,359,996,970.00 3.20
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 42.28 3.20
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60 天 7.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
32
浮动利率债
3 60天（含）—90 天 14.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—180 天 26.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） 12.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 102.46 3.20
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,709,291,073.81 5.03
其中：政策性金融债 3,709,291,073.81 5.03
4 企业债券 201,819,944.34 0.27
5 企业短期融资券 19,800,722,496.63 26.85
6 中期票据 1,527,655,340.93 2.07
7 同业存单 9,447,454,897.73 12.81
8 其他 - -
9 合计 34,686,943,753.44 47.04
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 1182222 11 中煤 MTN1 12,000,000 1,223,210,727.26 1.66
2 150416 15 农发 16（增发） 10,000,000 999,905,630.21 1.36
3 111512092 15北京银行 CD092 10,000,000 998,075,091.66 1.35
4 111593113
15成都农村商业银
行 CD006
10,000,000 993,287,217.95 1.35
5 111510311 15 兴业 CD311 10,000,000 992,514,884.48 1.35
6 111519113 15恒丰银行 CD113 10,000,000 984,560,099.48 1.34
7 111593284 15南昌银行 CD028 10,000,000 984,419,167.72 1.33
8 111593208 15宁波银行 CD153 10,000,000 977,022,481.64 1.32
9 150411 15 农发 11 7,900,000 790,698,804.96 1.07 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
33
10 150403 15 农发 03 5,000,000 500,196,122.68 0.68
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 43
报告期内偏离度的最高值 0.35%
报告期内偏离度的最低值 0.12%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.20%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00元。
8.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮
息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
8.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
596,991,434.04
4 应收申购款
1,272,004.92
5 其他应收款
95,275.00
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
598,358,713.96
8.8.5其他需说明的重要事项标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
34
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时现
金收益
货币A
252,297
28,601.36
1,062,200,426.75 14.72% 6,153,837,232.52 85.28%
博时现
金收益
货币B
255 260,882,724.52
66,241,059,267.26 99.57% 284,035,485.85 0.43%
合计 252,552
291,983.96
67,303,259,694.01 91.27% 6,437,872,718.37 8.73%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
博时现金收益货币A 5,180,103.84 0.07%
博时现金收益货币B - -
合计 5,180,103.84 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万
份）
公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开
放式基金
博时现金收益货币A 0~10
博时现金收益货币B -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
博时现金收益货币A
-
博时现金收益货币B
-
合计 -
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B 博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
35
本报告期期初基金份额总额 14,518,617,626.70 15,048,454,070.13
本报告期基金总申购份额 52,776,858,082.34 230,114,131,124.45
减：本报告期基金总赎回份额 60,079,438,049.77 178,637,490,441.47
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 7,216,037,659.27 66,525,094,753.11
注：根据基金管理人2014年 5月 29日发布的 《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券
投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》 ，博时现金收益证券投资基金自 2014
年6月3日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2015 年 4 月 13 日
发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生不再担任
博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职
务；2）基金管理人于 2015 年 6 月 20 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金
管理人于2015年7月10 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》，聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于 2015
年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任张光
华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，洪小源先生不再担任博时
基金管理有限公司董事长职务。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提博时现金收益证券投资基金 2015年年度报告摘要
36
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费180,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完
成了验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管
部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
博时基金管理有限公司
二〇一六年三月二十六日
