博 时 安心收 益 定期开 放 债券型 证 券投资 基
金
2015 年年度 报 告 摘要
2015 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 六 年三 月 二十 六 日
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
1
§1 重要 提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并 对其内 容的 真实 性、准 确性和 完整 性承 担个别 及连带 的法 律责 任。本 年度报 告已 经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2016 年 3 月 25 日复核
了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现、 利润 分配 情况、 财务会 计报 告、 投资组 合报告 等内 容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不保 证基 金一定
盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2015 年1 月 1 日起至12 月31 日止。
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4
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时安 心收 益定 期开 放债 券
基金主 代码 050028
交易代 码 050028
基金运 作方 式 契约型 基金 。本 基金 以定 期开放 的方 式运 作。
基金合 同生 效日 2012 年12 月6 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 260,745,010.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 博时安 心收 益定 期开 放债 券 A 博时安 心收 益定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 050028 050128
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 199,545,666.76 份 61,199,343.99 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
在 谨慎 投资的 前提 下，本基 金力 争战胜 业绩 比较基准 ，追 求基金 资产 的长期、 稳健 、
持续增 值。
投资策 略
1、封 闭期 投资 策略
本 基 金通 过自 上 而下 和自下 而 上相 结合 、 定性 分析和 定 量分 析相 补 充的 方法， 确 定资
产 在 非信 用类 固 定收 益类证 券 （国 家债 券 、中 央银行 票 据等 ）和 信 用类 固定收 益 类证
券之间 的配 置比 例。
本 基 金的 主要 投 资策 略是买 入 与封 闭期 相 匹配 的债券 ， 并持 有到 期 ，或 者是持 有 回售
期与封 闭期 相匹 配的 债券 ， 获得 本金 和票 息收 入 ； 同时， 根据 所持 债券 信用 状况变 化，
进 行 必要 的动 态 调整 ；此外 ， 本基 金通 过 正回 购，融 资 买入 收益 率 高于 回购成 本 的债
券 ， 获得 杠杆 放 大收 益。在 谨 慎投 资的 前 提下 ，力争 获 取高 于业 绩 比较 基准的 投 资收
益。
2、开 放期 投资 策略
开 放 期内 ，本 基 金为 保持较 高 的组 合流 动 性， 方便投 资 人安 排投 资 ，在 遵守本 基 金有
关投资 限制 与投 资比 例的 前提下 ，将 主要 投资 于高 流动性 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 1年期 定期 存款 利率 （税 后 ） ×15 0%
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型 基金 ，预期 收 益和 风险 高 于货 币市场 基 金， 低于 混 合型 基金、 股 票型
基金， 属于 中低 风险/收 益 的产品 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
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客户服 务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
博时安心收益定期开放债券 A：
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 15,974,006.30 9,031,840.43
26,391,194.37
本期利 润 26,531,673.13 18,953,135.35 20,929,988.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1339 0.1137
0.0183
本期基 金份 额净 值增 长率 13.80% 11.49% 1.35%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1064 0.0610
0.0130
期末基 金资 产净 值 220,270,566.79 136,979,983.10
167,607,043.05
期末基 金份 额净 值 1.104 1.005
0.996
博时安心收益定期开放债券 C：
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,752,075.01 5,951,430.93
20,142,954.44
本期利 润 8,025,978.85 13,011,112.62
14,936,724.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1314 0.1091 0.0143
本期基 金份 额净 值增 长率 13.42% 11.04% 0.94%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1010 0.0531
0.0085
期末基 金资 产净 值 67,716,448.28 59,312,993.48
121,192,915.49
期末基 金份 额净 值 1.106 1.005
0.996
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
博时安心收益定期开放债券 A：
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－ ③ ②－④
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长率 ① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差 ④
过去三 个月 4.45% 0.18% 0.59% 0.01% 3.86% 0.17%
过去六 个月 9.85% 0.17% 1.31% 0.01% 8.54% 0.16%
过去一 年 13.80% 0.16% 3.17% 0.01% 10.63% 0.15%
过去三 年 28.59% 0.14% 12.13% 0.01% 16.46% 0.13%
自基金 合同 生
效起至 今 28.71% 0.13% 12.45% 0.01% 16.26% 0.12%
博时安心收益定期开放债券 C：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 4.24% 0.19% 0.59% 0.01% 3.65% 0.18%
过去六 个月 9.50% 0.18% 1.31% 0.01% 8.19% 0.17%
过去一 年 13.42% 0.17% 3.17% 0.01% 10.25% 0.16%
过去三 年 27.13% 0.14% 12.13% 0.01% 15.00% 0.13%
自基金 合同 生
效起至 今 27.26% 0.14% 12.45% 0.01% 14.81% 0.13%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为1 年期 定期 存款 利率 （ 税后） ×15 0% 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年12 月6 日至2015 年12 月31 日)
博时安心收益 定期开放债券 A
博时安心收益定期开放债券 C
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
博时安心收益定期开放债券 A
博时安心收益定期开放债券 C
注： 本基 金2012 年 实际 运 作期间 为 2012 年12 月6 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2012 年 12 月 31 日 ， 合
同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然 年度 进行折 算。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
博 时安 心收益 定期 开放债 券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2015 年 0.350
6,789,931.76
187,431.53
6,977,363.29 -
合计 0.350
6,789,931.76
187,431.53
6,977,363.29 -
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博 时安 心收益 定期 开放债 券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2015 年 0.300 1,706,676.98 125,466.34 1,832,143.32 -
合计 0.300 1,706,676.98 125,466.34 1,832,143.32 -
§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理八 十五只 开放式 基金 ，并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社 保
基金， 以及多个企业年金账户。 资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民币， 其中公募基金资产
规模约 2054 亿元人民币， 累计分红约 677 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金
公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 12 月 31 日，指数股票型基金中，博时深证基本
面 200ETF 及深证基本面200ETF 联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前 1/2 和1/3；
偏股型 的混合 基金 里， 博时创 业成长 混合 及博 时卓越 品牌混 合， 今年 以来净 值增长 率在 同类
型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置 型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净
值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在 39
只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面， 博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只同类封
闭式长 期标准 债券 型基 金中排 名第一 ；在 长期 标准债 券型基 金中 ，博 时安心 收益定 期开 放债
券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7， 安心A 类排名前1/6， 博时信用债纯债 A 及博
时优势收益信用债， 在 70 只同类中排名前 1/2； 中短期标准债券基金 A 类里， 博时安盈 债券
A 在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类在同 类 85 只排名前 1/9，博
时稳定价值债券 B 类在50 只同类排名前 10%； 可转换债券型基金 A 类和指数债券型基金 A 类
里， 博时转债增强债券 A 及博时上证企债 30ETF 在同类基金中排名前 1/2； 货币市场基金中，
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博时现金宝货币 A 在同类146 只排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年 12 月 18 日， 由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，博时
基金荣获“2015 年度最优QDII 产品基金公司奖” 。
2015 年12 月17 日， 由华夏日报主办第九届机构投资 者年会暨金蝉奖颁奖盛典， 博时基
金荣获“2015 年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12 月 16 日， 由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广
卓越奖” 。
2015 年 12 月 11 日， 由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀
酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015 年12 月11 日， 由21 世纪经济报道主办的2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，
博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金任务奖” 。
2015 年 12 月 4 日，由 经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北
京举行 ，博时 基金 凭借 旗下固 定收益 类的 出色 表现， 独家获 评“ 年度 卓越固 定收益 投资 团队
奖” 。
2015 年 11 月 26 日， 由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中国金
融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015 年11 月20 日， 第十一届中国证券市场年会， 博时基金获评 “年 度卓越贡献龙鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由 每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里
拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年8 月3 日， 博时基金经理过钧和张溪冈， 荣获证券时报颁发的 “英华奖” ； 同时，
过钧获 得证券 时报 评选 的“三 年期和 五年 期固 定收益 类-最 佳基 金经 理” ， 张溪冈 获得 证券 时
报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，在 由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5 年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日，在 由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支
持的 2014 年度 “中国基金业明星基金奖” 评选中， 博时基金旗下博时主题行业与博时 信用债
分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014 年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日，在 第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题行业
（LOF） 基金、 博时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金” 奖、 “三年期
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开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日，在 《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日，博 时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日，在 和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1 月 7 日，博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯杨
基金
经理/
现金
管理
组投
资副
总监
2012-12-06 - 10
2003 年起 先后在 深圳发 展银行 、 博时 基
金、 长城基 金工作。2009 年 1 月 再次加
入 博 时 基 金 管理 有 限 公司。 历 任 固 定 收
益 研 究 员 、 特定 资 产 投资经 理 、 博 时 理
财 30 天债 券基金 基金经 理。 现 任固定 收
益 总 部 现 金 管理 组 投 资副总 监 兼 博 时 安
心 收 益 定 期 开放 债 券 基金、 博 时 岁 岁 增
利 一 年 定 期 开放 债 券 基金、 博 时 月 月 薪
定 期 支 付 债 券基 金 、 博时双 月 薪 定 期 支
付 债 券 基 金 、博 时 现 金收益 货 币 基 金 、
博 时 外 服 货 币市 场 基 金、博 时 裕 瑞 纯 债
债 券 基 金 、 博时 裕 盈 纯债债 券 基 金 、 博
时裕恒纯债债券 基 金 、博时 裕 荣 纯 债 债
券 基 金 、 博 时裕 晟 纯 债债券 基 金 、 博 时
裕 泰 纯 债 债 券基 金 、 博时裕 丰 纯 债 债 券
基 金 、 博 时 裕和 纯 债 债券基 金 、 博 时 裕
坤 纯 债 基 金 、博 时 裕 嘉纯债 基 金 、 博 时
裕达纯债 债券基 金、 博时 裕康纯债 基金、
博时安誉 18 个月 定开债 基金基金 经理 。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券
行业开 始时 间计 算。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则 、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定， 本着诚 实信 用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ，基 金投资 管理符 合有 关法 规和基 金合同 的规 定，
没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资 的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时，根 据《证 券投 资基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在 违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2015 年宏观格局逐步进入类通缩,宏观调控的思路从需求端转向供给端,央行越来越深地
介入到 信用投 放市 场， 并体现 出对低 利率 的诉 求。全 年来看 ，受 到股 票市场 风险偏 好高 涨的
影响，2015 年上半年收益率波动较大， 中枢下行的幅度较为有限； 随着下半年资本市场风险
偏好的大幅回落，利率中枢的下行突破 2014 年低点。2015 年信用债的信用利差继续收缩，
中高等 级信用 利差 下行 幅度基 本相同 。同 时， 国开债 较国债 的利 差继 续缩窄 ，另外 城投 债品
种表现依然好于产业债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2015 年12 月31 日， 本基金 A 类基金份额净值为 1.104 元， 份额累计净值为 1.282
元；C 类基金份额净值为 1.106 元，份额累计净值为 1.268 元。报告期内，本基金 A 类基金
份额净值增长率为 13.80%，C 类基金份额净值增长率为 13.42%， 同期业绩基准增长率 3.17%。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后 市， 基本面 无改 革不反 转， 改革同 时意 味着更 坏的 局面可 能出 现，现 阶段 改革并
未发力， 经济反转言之过早。 货币政策从 2013 年前的主动放松模式转向被动放松模式， 由于
中国经 济对外 贸的 依存 度较低 ，所以 在以 内为 主的思 路下， 如果 汇率 压力减 轻，央 行适 时加
大放松 力度并 降低 回购 利率有 望顺理 成章 。货 币政策 边际效 用递 减， 降准只 为对冲 ，降 息或
为谨慎 。市场 的焦 点可 能是异 常平坦 的收 益率 曲线。 以回购 利率 为代 表的资 金利率 是否 还有
下行空 间成为 关键 性因 素。如 果央行 不引 导货 币市场 利率下 行， 那么 极端情 况下， 收益 率曲
线可能变得极为平坦， 直到最终经济和通胀回落倒逼货币政 策进一步放松引导短端利率下行，
重新引 导收益 率曲 线回 到正常 的陡峭 度。 从这 个角度 来理解 ，我 们认 为利率 下行的 趋势 仍未
结束。 总之，2016 年一 致预期下， 债券市场虽 有相对的确定性， 但缺 乏想象力， 空间小、 波
动大将是债券市场主要特征。
风险偏 好和 收益率 降到 一定程 度后 ，票息 的回 报不足 以支 撑息差 策略 ，我们 在债 券投资
上更需 要精耕 细作 ，久 期回报 值得博 弈， 会提 升波段 的操作 ，提 高信 用风险 识别能 力保 持票
息配置 ，同时 也要 留有 余地， 保持一 定的 仓位 做反向 博弈等 。本 组合 投资思 路上保 持谨 慎乐
观，策略上降低杠杆，增加利率债减少信用债，以控制信用风 险为主。
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期 内， 本基金 管理 人的经 营运 作严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监管 规则 ，在完
善内部 控制制 度和 流程 手册的 同时， 推动 内控 体系和 制度措 施的 落实 ；强化 对基金 投资 运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式， 及时发现情况 ，
提出改 进建议 并跟 踪改 进落实 情况。 公司 监察 法律部 对公司 遵守 各项 法规和 管理制 度及 旗下
各基金 履行合 同义 务的 情况进 行核查 ，发 现违 规隐患 及时与 有关 业务 人员沟 通并向 管理 层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定、 修订和完善了 《博时基金融资融券及转
融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会制度》 、 《风
险管理 委员会 制度》 、 《 债券型 基金股 票投资 管 理流程 》 、 《 股票池 管理 办法》 、 《债 券池管 理办
法》 等制度和流程手册 等制度。 定期更新了各 公募基金的 《投资管理 细则》 ， 以制度形式明确
了投资 管理相 关的 内部 流程及 内部要 求。 不断 完善“ 博时客 户关 系管 理系统 ” 、 “ 博时 投资决
策支持 系统” 等管 理平 台，加 强了公 司的 市场 体系、 投研体 系和 后台 运作的 风险监 控工 作。
在新基 金发行 和 老 基金 持续营 销的过 程中 ，严 格规范 基金销 售业 务， 按照《 证券投 资基 金销
售管理 办法》 的规 定审 查宣传 推介材 料， 选择 有代销 资格的 代销 机构 销售基 金，并 努力 做好
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
13
投资者教育工作。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
收益分配原则： 本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于 收益分配
基准日可供分配利润 的 50% ；若基金合同生效不满 3 个月或按照 当次最低收益分配比例计算
的每份基金份 额应分配金额低于 0.001 元，可不进行收益分配；基金收益分配后每一基金份
额净值 不能低 于面 值， 即基金 收益分 配基 准日 的基金 份额净 值减 去每 单位基 金份额 收益 分配
金额后不能低于面值 。
本基金管理人已于2015 年1 月12 日发布公告， 以 2014 年12 月31 日的可分配利润为基
准，A 类份额每10 份基金份额派发红利 0.350 元，C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.300
元。
4.9 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
14
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金A 份额实施利润分配 的金额为 6977363.29 元；C 份额实施利润分配的
金额为 1832143.32 元。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 安心 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产： - -
银行存 款 3,056,841.99 8,899,089.64
结算备 付金 4,758,204.04 6,042,434.21
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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存出保 证金 943.89 42,374.06
交易性 金融 资产 507,567,010.80 237,290,747.20
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 507,567,010.80 237,290,747.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 5,682,866.04
应收利 息 14,768,026.70 8,685,912.37
应收股 利 - -
应收申 购款 - 3,512,797.37
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 530,151,027.42 270,156,220.89
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 240,899,548.00 70,019,754.97
应付证 券清 算款 5,553.71 -
应付赎 回款 - 2,742,884.60
应付管 理人 报酬 144,412.49 132,458.54
应付托 管费 48,137.53 44,152.84
应付销 售服 务费 22,640.83 34,336.04
应付交 易费 用 -117,402.36 -120,182.02
应交税 费 955,667.20 955,667.20
应付利 息 55,454.95 4,161.33
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,000.00 50,010.81
负债合计 242,164,012.35 73,863,244.31
所有者权益： -
实收基 金 232,104,869.31 173,969,525.14
未分配 利润 55,882,145.76 22,323,451.44
所有者权益合计 287,987,015.07 196,292,976.58
负债和所有者权益总 计 530,151,027.42 270,156,220.89
注： 报 告截 止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份额 总 额260,745,010.75 份。 其 中A 类基 金份 额净 值 1.104
元，基 金份 额总 额 199,545,666.76 份；C 类基 金份 额净 值1.106 元 ，基 金份 额总 额61,199,343.99 份。
7.2 利润 表
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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会计主 体： 博时 安心 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 41,681,619.41 42,538,664.68
1. 利息 收入 22,568,369.13 29,296,095.82
其中： 存款 利息 收入 175,378.26 216,243.01
债券利 息收 入 22,391,307.25 28,965,954.03
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,683.62 113,898.78
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 5,215,161.04 -3,738,597.29
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,215,161.04 -3,738,597.29
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”号 填列） 13,831,570.67 16,980,976.61
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 66,518.57 189.54
减：二、费用 7,123,967.43 10,574,416.71
1 ．管 理人 报酬 1,586,179.28 1,784,872.04
2 ．托 管费 528,726.34 594,957.38
3 ．销 售服 务费 250,389.62 496,119.95
4 ．交 易费 用 3,332.50 5,100.00
5 ．利 息支 出 4,358,154.88 7,289,696.36
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,358,154.88 7,289,696.36
6 ．其 他费 用 397,184.81 403,670.98
三、利润总额（亏损 总额 以 “-”号填列） 34,557,651.98 31,964,247.97
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 34,557,651.98 31,964,247.97
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 安心 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 173,969,525.14 22,323,451.44 196,292,976.58
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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金净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 34,557,651.98 34,557,651.98
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
58,135,344.17 7,810,548.95 65,945,893.12
其中：1. 基 金申 购款 91,555,721.80 12,149,328.71 103,705,050.51
2. 基金 赎回 款 -33,420,377.63 -4,338,779.76 -37,759,157.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -8,809,506.61 -8,809,506.61
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
232,104,869.31 55,882,145.76 287,987,015.07
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
285,100,871.08 3,699,087.46 288,799,958.54
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 31,964,247.97 31,964,247.97
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-111,131,345.94 -13,339,883.99 -124,471,229.93
其中：1. 基 金申 购款 59,591,706.57 7,187,687.20 66,779,393.77
2. 基金 赎回 款 -170,723,052.51 -20,527,571.19 -191,250,623.70
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
173,969,525.14 22,323,451.44 196,292,976.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
———— ——— —
—— ——— ———
———— ——
基金管理 公司负 责人： 江 向阳
主管会 计工作 负 责人：王 德英
会 计机构负 责人： 成江
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 可 交换债券、 可分离债
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
18
券和私募债券除外)， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公允价
值。
本报告期所采用的 其他 会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关 于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。 基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖债券的差价收入， 债 券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基 金取得 的企 业 债券利 息收入 ， 应由 发行债 券的企 业在 向基 金支付 利息时 代扣代
缴 20%的个人所得税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
博时基金 管理有 限公司( “ 博时基 金 ”) 基金管理 人、注 册登记 机 构、基金 销售机 构
中国建设 银行股 份有限 公 司( “中 国建设 银行”) 基金托管 人、基 金代销 机 构
招商证券 股份有 限公司( “ 招商证 券 ”) 基金管理 人的股 东 、基 金 代销机构
中国长城 资产管 理公司 基金管理 人的股 东
广厦建设 集团有 限责任 公 司 基金管理 人的股 东
天津港( 集团) 有限 公司 基金管理 人的股 东
上海汇 华实 业 有 限公司 基金管理 人的股 东
上海盛业 股权投 资基金 有 限公司 基金管理 人的股 东
博时资本 管理有 限公司 基金管理 人子公 司
博时基金 （国际 ） 有限 公 司 基金管理 人子公 司
注：1、于 2015 年 7 月， 根据基 金管 理人 发布 的《 博时基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司
章程> 的公 告》 ， 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 核准( 证监许 可[2015]812 号) ， 博时基 金原 股东 璟安 股权 投
资有限 公司 将所 持本 公 司12%股 权转 让给 博时 基金 现 股东上 海汇 华实 业有 限公 司。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.4.2 关 联方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,586,179.28 1,784,872.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 359,869.36 440,435.80
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 0.60% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60%/ 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 528,726.34 594,957.38
注 ：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元
获得销售 服务费 的各
关联方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类基 金 C 类基 金 合计
博时基金 - 79,162.80 79,162.80
建设银行 - 118,029.06 118,029.06
招商证券 - 14.60 14.60
合计 - 197,206.46 197,206.46
获得销售 服务费 的各
关联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类基 金 C 类基 金 合计
博时基金 - 86,316.87 86,316.87
建设银行 - 233,060.30 233,060.30
招商证券 - 14.44 14.44
合计 - 319,391.61 319,391.61
注：支 付基 金销 售机 构的 C 类基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 0.40% 的年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ， 按月 支付 给博 时 基金 ， 再 由博 时基 金计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类基 金不 收取 销售 服务 费。
其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 基金 资产 净值 × 0.40% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
20
本期
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 79,682,000.00 29,201.52
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年12 月31日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公 司 3,056,841.99 38,712.11 8,899,089.64 70,786.76
注：本基 金的银 行存款 由 基金托管 人 中国 建设 银 行 保管，按 银行同 业利率 计 息。
7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方 承 销证券 的情 况
金额单位 ：人民 币元
本期
2015 年1 月1 日 至 2015 年 12 月31 日
关联方名 称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承 销期内 买入
数量
( 单位： 股/ 张)
总金额
中国建设银行 - - - - -
招商证券 127253 15 粤电01 簿记建档集中配售 140,000.00 14,000,000.00
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日 至 2014 年 12 月31 日
关联方名 称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承 销期内 买入
数量
( 单位： 股/张)
总金额
中国建 设银行 018002 国开 1302 簿记建档集中配售 300,000 31,701,000.00
招商证券 140205 14 国开05 新债场外分销 1,000,000 103,070,000.00
7.4.4.7 其 他关联 交易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.5 期 末（2015 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
21
7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.5.3 期 末债 券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 87,999,548.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民 币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量( 张) 期末估值总额
150210 15 国开 10 2016/01/06 108.36 120,000 13,003,200.00
140205 14 国开 05 2016/01/07 118.4 500,000 59,200,000.00
150205 15 国开 05 2016/01/07 104.31 260,000 27,120,600.00
合计
880,000 99,323,800.00
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年 12 月31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 152,900,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日先后到期。该类交易要求本基金
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余额。
7.4.6 有 助于 理 解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中无第 一 层次 的余 额， 属于 第二 层次 的余 额 为 507,567,010.80 元 ，无 属于 第三 层次 的余 额
(2014 年12 月31 日： 第一层次 116,582,747.20 元， 属于第二层次的余额为 120,708,000.00
元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的
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22
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易
不活跃 期间及 限售 期间 将相关 股票和 债券 的公 允价值 列入第 一层 次； 并根据 估值调 整中 采用
的不可 观察输 入值 对于 公允价 值的影 响程 度， 确定相 关 股票 和 债 券公 允价值 应属第 二层 次还
是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
可分离债券和私募债券除外)， 本基金于2015 年3 月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定 收益品种的估值处理标
准》所 独立 提供 的估值 结果确 定公 允价 值(附注 7.4.5.2) ， 并将 相 关债券 的公 允价 值从第 一
层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的 金融工具
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12
月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 507,567,010.80 95.74
其中： 债券 507,567,010.80 95.74
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,815,046.03 1.47
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7 其他各 项资 产 14,768,970.59 2.79
8 合计 530,151,027.42 100.00
8.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按 公允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 214,782,360.00 74.58
其中： 政策 性金 融债 214,782,360.00 74.58
4 企业债 券 254,891,750.80 88.51
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,118,000.00 3.51
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 27,774,900.00 9.64
10 合计 507,567,010.80 176.25
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 150210 15 国开 10 900,000 97,524,000.00 33.86
2 140205 14 国开 05 （增6 ） 500,000 59,200,000.00 20.56
3 150205 15 国开 05 500,000 52,155,000.00 18.11
4 130163 15 江 苏债 03 270,000 27,774,900.00 9.64
5 122439 15 红 豆债 240,000 24,408,000.00 8.48
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金 属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
8.12 投资 组合 报告附注
8.12.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2 报告 期内基 金投 资的 前十名 股票 中， 没 有投 资超 出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的股
票。
8.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
943.89
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
14,768,026.70
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
14,768,970.59
8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股 票。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
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份额单位：份
份额级 别 持有人 户数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
博 时 安 心 收 益 定
期开放 债 券 A
1,266 157,619.01
74,975,067.82 37.57% 124,570,599.08 62.43%
博 时 安 心 收 益 定
期开放债券 C
685
89,342.11
18,815,815.82 30.75% 42,383,528.76 69.25%
合计 1,951.00 133,646.85 93,790,883.64
35.97% 166,954,127.84
64.03%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人
员持有 本开 放式 基金
博时 安 心收 益债券 A 类 - 0.00%
博时 安 心收 益债券 C 类 198,625.79 0.32%
合计 198,625.79 0.08%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间
（万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基
金
博时安 心收 益债券 A 类 -
博时安 心收 益债券 C 类 -
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基
金
博时安 心收 益债券 A 类 -
博时安 心收 益债券 C 类 -
合计
-
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§1 0 开放式 基金份额变动
单位：份
项目
博时安 心收 益定 期开 放
债券 A
博时安 心收 益定 期开 放
债券 C
基金合 同生 效日(2012 年12 月 6 日) 基金 份额 总额 1,210,885,428.96 1,111,820,161.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,296,141.40 59,017,648.08
本报告 期基 金总 申购 份额 89,561,864.21 13,392,588.54
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 26,312,338.85 11,210,892.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 199,545,666.76 61,199,343.99
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于 2015 年4 月 13 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 吴姚东先生不再担任博时基金管理
有限公司总经理职务， 由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；2 ） 基金管理 人
于 2015 年6 月20 日发布了 《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任徐
卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3） 基金管理人于 2015 年7 月 10 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任江向阳先生担任博时基金管理
有限公司总经理职务；4）基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博 时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表
人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
基金 托管人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免
通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理 ；2） 基金托管人2015 年9 月18
日发布任免通知， 解聘纪伟 中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 50,000 元。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。
除上述 情况 外，本 报告 期内， 基金 管理人 、基 金托管 人及 其高级 管理 人员未 受监 管部门
稽查或处罚。
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11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
中信建 投 1 - - -249.52 67.04% -
国泰君 安 2 - - -69.47 18.66% -
中金公 司 1 - - -53.21 14.30% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易 席 位的 选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构。
（2） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 245,565,728.35 78.01% 10,874,500,000.00 97.63% - -
国泰君 安 67,315,525.66 21.39% - - - -
中金公 司 1,892,437.90 0.60% 263,539,000.00 2.37% - -
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十六日
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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