对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
博时双月薪(000277)

博时双月薪:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时双月薪定期支付债券型证券投资基
金 
2015 年年度报告摘要 
2015 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年三月二十六日博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
1 
 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 3月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年 1月1日起至12月31日止。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时双月薪定期支付债券 基金主代码 000277 交易代码 000277 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月 22 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 204,262,529.33份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入,争取 实现超过业绩比较基准的投资回报。


投资策略 1、运作周期的投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方 法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等) 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者 是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据 所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;本基金通过正回购,融资 买入债券,通过杠杆作用,力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收 入。 2、自由开放期投资策略 自由开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资, 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性 的投资品种。 业绩比较基准 3年期定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合 型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.bosera.com 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 3 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 25,194,807.25 20,813,076.88 2,061,098.51 本期利润 35,119,062.13 35,480,279.01 1,516,509.69 加权平均基金份额本期利润 0.1692 0.1558 0.0064 本期基金份额净值增长率 16.19% 16.01% 0.60% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.2073 0.0978 0.0064 期末基金资产净值 241,454,398.90 236,265,554.80 239,774,215.28 期末基金份额净值 1.182 1.099 1.006 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.62% 0.13% 0.71% 0.01% 3.91% 0.12% 过去六个月 10.62% 0.13% 1.51% 0.01% 9.11% 0.12% 过去一年 16.19% 0.15% 3.42% 0.01% 12.77% 0.14% 自基金合同生 效起至今 35.61% 0.17% 8.78% 0.01% 26.83% 0.16% 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 4 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理八十五只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民 币,其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币,累计分红约 677 亿元人民币,是目前 我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 12月31 日,指数股票型基金中,博时深证博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 5 基本面200ETF及深证基本面200ETF联接, 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2 和 1/3;偏股型的混合基金里,博时创业成长混合及博时卓越品牌混合,今年以来净值 增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3;灵活配置型的混合基金里,裕隆灵活配 置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2;灵活策略混合基金里,博时 裕益及博时回报,在39只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。 固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只 同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;在长期标准债券型基金中,博时安心收益 定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7,安心 A 类排名前 1/6,博时 信用债纯债A及博时优势收益信用债,在 70只同类中排名前 1/2;中短期标准债券基金 A 类里,博时安盈债券 A 在同类排名第二;普通债券型基金里,博时稳定价值债券 A 类 在同类 85 只排名前 1/9,博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%;可转换债券 型基金A类和指数债券型基金 A类里,博时转债增强债券 A及博时上证企债 30ETF在同 类基金中排名前1/2;货币市场基金中,博时现金宝货币 A在同类146只排名前 1/3。 2、其他大事件 2015 年 12月 18 日,由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行, 博时基金荣获“2015年度最优 QDII产品基金公司奖” 。 2015年12月17日,由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典,博 时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司” 。 2015 年 12月 16 日,由北京商报主办的 2015 北京金融论坛,博时基金荣获“品牌 推广卓越奖” 。 2015 年 12月 11 日,由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威 斯汀酒店举行,博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。 2015年12月11日, 由 21世纪经济报道主办的 2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店 举行,博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金 任务奖” 。 2015 年 12月 4 日,由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼 在北京举行,博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现,独家获评“年度卓越固定收益 投资团队奖” 。 2015 年 11月 26 日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中 国金融年会在深召开,博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 6 2015年11月20日,第十一届中国证券市场年会,博时基金获评“年度卓越贡献龙 鼎奖” 。 2015 年 11 月 7 日,由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香 格里拉举行,博时资本荣获“最具成长性子公司” 。 2015 年 8 月 3 日,博时基金经理过钧和张溪冈,荣获证券时报颁发的“英华奖” ; 同时,过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ,张溪冈 获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。 2015年4月22日, 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中, 博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。 2015 年 4 月 17 日,在由证券时报社主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供评 奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中,博时基金旗下博时主题行业与 博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014年度积极债券型明星基金奖。 2015 年 3 月 28 日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时基金旗下博时主题 行业(LOF)基金、博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债 增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中 资基金公司”奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获 评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1月 11 日,在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中, 博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。 2015 年 1月 7 日,博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中 获得年度最佳基金公司大奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 基金经理 2013-10-22 - 10 2003 年起先后在深圳发展博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 7 / 现 金 管 理组投资 副总监 银行、博时基金、长城基金 工作。 2009年 1月再次加入 博时基金管理有限公司。历 任固定收益研究员、特定资 产投资经理、博时理财 30 天债券基金基金经理。现任 固定收益总部现金管理组 投资副总监兼博时安心收 益定期开放债券基金、博时 岁岁增利一年定期开放债 券基金、博时月月薪定期支 付债券基金、博时双月薪定 期支付债券基金、博时现金 收益货币基金、博时外服货 币市场基金、博时裕瑞纯债 债券基金、博时裕盈纯债债 券基金、博时裕恒纯债债券 基金、博时裕荣纯债债券基 金、博时裕晟纯债债券基 金、博时裕泰纯债债券基 金、博时裕丰纯债债券基 金、博时裕和纯债债券基 金、博时裕坤纯债基金、博 时裕嘉纯债基金、博时裕达 纯债债券基金、博时裕康纯 债基金、博时安誉 18 个月 定开债基金基金经理。 魏桢 基金经理 2013-10-22 - 7 2004 年起在厦门市商业银 行任债券交易组主管。2008 年加入博时基金管理有限 公司,历任债券交易员、固 定收益研究员、 博时理财30 天债券基金的基金经理。现 任博时岁岁增利一年定期 开放债券基金、博时月月薪 定期支付债券基金、博时安 丰 18 个月定期开放债券 (LOF)基金、博时双月薪 定期支付债券基金、博时天 天增利货币市场基金、博时 月月盈短期理财债券型证 券投资基金、博时现金宝货 币市场基金、博时现金收益 货币基金、博时安盈债券基博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 8 金、博时保证金货币ETF基 金、博时外服货币基金、博 时安荣 18 个月定开债基 金的基金经理 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时 间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规 和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公 司进一步完善了《公平交易管理制度》 ,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市 场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务 进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不 同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节, 通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根 据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同 时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年宏观格局逐步进入类通缩,宏观调控的思路从需求端转向供给端,央行越来博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 9 越深地介入到信用投放市场,并体现出对低利率的诉求。全年来看,受到股票市场风险 偏好高涨的影响,2015年上半年收益率波动较大,中枢下行的幅度较为有限;随着下半 年资本市场风险偏好的大幅回落,利率中枢的下行突破 2014 年低点。2015 年信用债的 信用利差继续收缩,中高等级信用利差下行幅度基本相同。同时,国开债较国债的利差 继续缩窄,另外城投债品种表现依然好于产业债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.182 元,累计份额净值为 1.356 元, 报告期内净值增长率为16.19%,同期业绩基准涨幅为 3.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,基本面无改革不反转,改革同时意味着更坏的局面可能出现,现阶段改 革并未发力,经济反转言之过早。货币政策从 2013 年前的主动放松模式转向被动放松 模式,由于中国经济对外贸的依存度较低,所以在以内为主的思路下,如果汇率压力减 轻,央行适时加大放松力度并降低回购利率有望顺理成章。货币政策边际效用递减,降 准只为对冲,降息或为谨慎。市场的焦点可能是异常平坦的收益率曲线。以回购利率为 代表的资金利率是否还有下行空间成为关键性因素。如果央行不引导货币市场利率下行, 那么极端情况下,收益率曲线可能变得极为平坦,直到最终经济和通胀回落倒逼货币政 策进一步放松引导短端利率下行,重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。从这个角度 来理解,我们认为利率下行的趋势仍未结束。总之,2016年一致预期下,债券市场虽有 相对的确定性,但缺乏想象力,空间小、波动大将是债券市场主要特征。 风险偏好和收益率降到一定程度后,票息的回报不足以支撑息差策略,我们在债券 投资上更需要精耕细作,久期回报值得博弈,会提升波段的操作,提高信用风险识别能 力保持票息配置,同时也要留有余地,保持一定的仓位做反向博弈等。本组合投资思路 上保持谨慎乐观,策略上降低杠杆,增加利率债减少信用债,以控制信用风险为主。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金 投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式, 及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法 规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业 务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 10 2015年,我公司根据法律、法规的规定,制定、修订和完善了《博时基金融资融券 及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会 制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、 《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细 则》 ,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关 系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体 系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基 金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代 销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管 运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责 人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成 员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值 的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政 策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 11 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资 者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看 审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 报告截止日:2015年12 月31日 单位:人民币元 资产 本期末 2015年 12月 31日 上年度末 2014 年 12月 31 日 资 产:


银行存款 3,051,145.41 10,002,274.58 结算备付金 3,403,053.77 5,971,522.46 存出保证金 378.08 14,835.58 交易性金融资产 438,653,464.60 363,458,881.37 其中:股票投资 - - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 12 基金投资 - - 债券投资 438,653,464.60 363,458,881.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 67,022.72 - 应收利息 12,808,852.15 11,205,271.61 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 9.90 - 资产总计 457,983,926.63 390,652,785.60 负债和所有者权益 本期末 2015年 12月 31日 上年度末 2014 年 12月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 216,199,602.90 150,000,000.00 应付证券清算款 - 4,164,907.96 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 141,284.96 140,711.08 应付托管费 40,367.11 40,203.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,554.67 1,408.57 应交税费 - - 应付利息 3,718.09 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 140,000.00 40,000.00 负债合计 216,529,527.73 154,387,230.80 所有者权益: -


实收基金 178,047,245.71 202,485,419.18 未分配利润 63,407,153.19 33,780,135.62 所有者权益合计 241,454,398.90 236,265,554.80 负债和所有者权益总计 457,983,926.63 390,652,785.60 注:报告截止日2015年12 月 31 日,基金份额净值1.182元,基金份额总额204,262,529.33份。 7.2 利润表 会计主体:博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1 日至2015年12月31日 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 13 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12 月31日 一、收入 42,471,492.33 45,356,678.01 1.利息收入 25,322,873.24 25,321,263.55 其中:存款利息收入 140,258.42 2,264,354.04 债券利息收入 25,182,614.82 23,050,732.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,177.01 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,858,931.77 5,003,738.63 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,858,931.77 5,003,738.63 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 9,924,254.88 14,667,202.13 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 365,432.44 364,473.70 减:二、费用 7,352,430.20 9,876,399.00 1.管理人报酬 1,639,815.88 1,671,707.14 2.托管费 468,518.86 477,630.64 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,052.62 3,125.00 5.利息支出 4,854,483.15 7,344,397.44 其中:卖出回购金融资产支出 4,854,483.15 7,344,397.44 6.其他费用 386,559.69 379,538.78 三、 利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 35,119,062.13 35,480,279.01 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,119,062.13 35,480,279.01 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1 日至2015年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1 月1 日至 2015年 12 月31 日 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 14 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 202,485,419.18 33,780,135.62 236,265,554.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 35,119,062.13 35,119,062.13 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -24,438,173.47 -5,492,044.56 -29,930,218.03 其中:1.基金申购款 28,999,043.99 7,893,676.69 36,892,720.68 2.基金赎回款 -53,437,217.46 -13,385,721.25 -66,822,938.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 178,047,245.71 63,407,153.19 241,454,398.90 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 238,257,705.59 1,516,509.69 239,774,215.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 35,480,279.01 35,480,279.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -35,772,286.41 -3,216,653.08 -38,988,939.49 其中:1.基金申购款 20,827,720.03 3,205,633.75 24,033,353.78 2.基金赎回款 -56,600,006.44 -6,422,286.83 -63,022,293.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值)





202,485,419.18


33,780,135.62


236,265,554.80


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 15 ———— ——— ——

















——— ——— ———




















———— ——— — 基金管理人负责人:吴姚东





主管会计工作的负责人:王德英








会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债 券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 单位:人民币元 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:1. 于2015年7月 16日,根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改 <公司章程>的公告》 ,并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812号),博时基金原股东 璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 16 7.4.4 本报告期的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,639,815.88 1,671,707.14 其中:支付销售机构的客户维护费 440,062.44 1,011,384.17 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 468,518.86 477,630.64 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年 1月1日至 2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31 日 基金合同生效日持有的基金份额

















-


- 报告期初持有的基金份额 9,900,100.00 9,900,100.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 17 报告期末持有的基金份额 9,900,100.00


9,900,100.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.85% 4.60% 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,051,145.41 36,030.09 10,002,274.58 40,410.98 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2015年1月 1日至 2015年 12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张) 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2014年 1月 1 日至 2014 年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张) 总金额 招商证券 122337 13 魏桥 02 簿记建档集中配售 150,000.00 15,000,000.00 招商证券 122334 12 大唐 02 簿记建档集中配售


240,000.00 24,000,000.00 招商证券 124673 14火炬债 簿记建档集中配售


200,000.00 20,000,000.00 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末(2015 年12 月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 136104 15市北债 2015-12-2 2 2016-01-0 6 新债 未上市 100.00 100.00 50,000 .00 5,000,000.0 0 5,000,000.0 0 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 18 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 51,399,602.90元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 140205 14 国开 05 2016-01-07 118.40 240,000.00 28,416,000.00 140205 14 国开 05 2016-01-07 118.40 260,000.00 30,784,000.00 150205 15 国开 05 2016-01-07 104.31 14,000.00 1,460,340.00 合计





514,000.00 60,660,340.00 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 164,800,000.00元,于2016 年1月4日(先后)到期。该类交 易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债 券回购交易的余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 438,653,464.60 元,无属于 第三层次的余额(2014年 12月31日:第一层次269,839,881.37 元,属于第二层次的余 额为93,619,000.00元,无属于第三层次的余额)。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 19 (ii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将 相关债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。对于在证券交易 所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基 金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值 结果确定公允价值(附注 7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层 次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 438,653,464.60 95.78 其中:债券 438,653,464.60 95.78 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 20 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,454,199.18 1.41 7 其他各项资产 12,876,262.85 2.81 8 合计 457,983,926.63 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 132,186,000.00 54.75 其中:政策性金融债 90,898,000.00 37.65 4 企业债券 228,800,364.60 94.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 33,571,000.00 13.90 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 44,096,100.00 18.26 10 合计 438,653,464.60 181.67 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 140205 14 国开 05 500,000 59,200,000.00 24.52 2 122334 12 大唐 02 240,000 26,001,600.00 10.77 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 21 3 130163 15 江苏 03 230,000 23,660,100.00 9.80 4 101459017 14常州投 资MTN001 200,000 22,422,000.00 9.29 5 1480262 14太仓港 债 200,000 22,158,000.00 9.18 8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 378.08 2 应收证券清算款 67,022.72 3 应收股利 - 4 应收利息 12,808,852.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 9.90 7 待摊费用 - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 22 8 其他 - 9 合计 12,876,262.85 8.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

























































































份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,487.00


82,132.10


38,981,903.09


19.08% 165,280,626.24


80.92% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - 2,579,174.90


1.26% 合计 2,579,174.90 1.26% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 - 10-50


合计 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 - 0


合计 0











§10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年10 月 22 日)基金份额总额 238,257,705.59


本报告期期初基金份额总额 215,027,584.30 本报告期基金总申购份额 48,548,315.84 减:本报告期基金总赎回份额 59,313,370.81 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 204,262,529.33 注:根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《博时双月薪定期支付债券 型证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人于 2015年2 月4 日、2015年 4月 3日、2015 年 6 月 3 日、2015 年 8 月 5 日、2015 年 10 月 12 日、2015 年 12 月 3 日对本基金进行了份额折算。 2015 年 4 月 22 日、2015 年 10 月 22 日开展了受限开放期的申赎业务,相关折算、受限开放期申赎 业务规定及公告详见博时基金管理有限公司官方网站刊登的《博时双月薪定期支付债券型证券投资 基金份额折算结果的公告》及《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》 。 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2015 年 4 月 13 日 发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,吴姚东先生不再担任 博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职 务;2)基金管理人于 2015 年 6 月 20 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告》 ,聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务;3)基金管 理人于2015年7月10日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务;4)基金管理人于2015 年8月 8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,聘任张光华先生担 任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务,洪小源先生不再担任博时基金管理 有限公司董事长职务。 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托 管业务部副总经理。本基金托管人 2015年9月18 日发布任免通知,解聘纪伟中国建设 银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 24 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。本报告期内本基金应付审计费40,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月,我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措 施的决定》 ,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完 成了验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管 部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 2 - - -39.67 23.79% - 中信建投 1 - - -53.20 31.90% - 中金公司 1 - - -73.88 44.31% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信建投 52,669,001.82 45.83% 15,281,700,000.00 99.96% - - 中金公司 4,121,223.99 3.59% 5,400,000.00 0.04% - - 国泰君安 58,127,464.35 50.58% - - - - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 25 博时基金管理有限公司 二〇一六年三月二十六日