上证自然资源交易型开放式指数证券投
资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时上证自然资源 ETF
场内简称 资源 ETF
基金主代码 510410
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2012年 4月10 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,258,387.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年 5月11 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 上证自然资源指数收益率（价格指数） 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。本基
金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主要采用完全复
制策略，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 27,839,099.37 -36,490,940.50 -31,089,803.85
本期利润 20,558,818.53 44,480,219.07 -102,744,694.38
加权平均基金份额本期利
润
0.1168 0.1593
-0.2995
本期基金份额净值增长率 -8.75% 30.81% -33.81%
3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 -39,822,566.33 -80,558,511.55 -126,660,944.06
期末基金资产净值 82,637,281.20 194,824,855.43 182,597,442.94
期末基金份额净值 0.7047 0.7723 0.5904
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.73% 1.95% 12.82% 1.95% -0.09% -
过去六个月 -30.33% 3.30% -30.42% 3.31% 0.09% -0.01%
过去一年 -8.75% 2.94% -8.94% 2.96% 0.19% -0.02%
过去三年 -21.00% 2.06% -22.08% 2.07% 1.08% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-29.53% 1.95% -27.37% 1.97% -2.16% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2012年 4 月10 日生效。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币，累计分红约 677 亿元人民币，是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至12月31日，指数股票型基金中，博时深证
基本面200ETF及深证基本面200ETF联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2
和 1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值
增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配
置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。
固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同
类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定
期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7，安心 A 类排名前 1/6，博时信
用债纯债A及博时优势收益信用债，在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A
类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券A类在
同类 85 只排名前 1/9，博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%；可转换债券型
基金A类和指数债券型基金A类里，博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类
基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年 12 月 18 日，由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，
博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖” 。
2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博
时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12 月 16 日，由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌
推广卓越奖” 。
2015 年 12 月 11 日，由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威
斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015年12月11日， 由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店
举行，博时基金获评“2015最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金
任务奖” 。
2015 年 12 月 4 日，由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼
在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益
投资团队奖” 。
2015 年 11 月 26 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中
国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙
鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香
格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年 8 月 3 日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖” ；
同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ，张溪冈
获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。
2015年4月22日， 在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评
奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与
博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014 年度积极债券型明星基金
奖。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题
行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、
“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中
资基金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获
评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，
博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中
获得年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万琼 基 金 经
理
2015-06-08 - 8 2004年起先后在中企动力科技股份有限
公司、华夏基金工作。2011 年加入博时
基金，历任投资助理，基金经理助理。
现任博时上证超大盘 ETF 基金、博时上
证超大盘 ETF 联接基金、博时上证自然
资源 ETF 基金、博时上证自然资源 ETF
联接基金、博时标普 500ETF 基金、博时
标普 500ETF 联接(QDII)基金的基金经
理。
方维
玲
指数投
资部副
总经理
2013-09-13 2015-10-08 23.5 1982 年起先后在云南大学、海南省信托
投资公司、湘财证券、北京玖方量子公
司工作。2001 年加入博时基金管理有限
公司，历任金融工程师、数量化投资部
副总经理、产品规划部总经理、投资经
理、 基金经理助理、 博时上证超大盘 ETF
基金、博时上证超大盘 ETF 联接基金、
博时上证自然资源 ETF 基金、博时上证
自然资源 ETF 联接基金、博时黄金 ETF
基金、博时标普 500ETF 基金、博时标普
500ETF 联接(QDII)基金、博时上证
50ETF 基金、博时上证 50ETF 联接基金、
博时银行分级基金的基金经理。现任指
数投资部副总经理。
万琼 基 金 经
理助理
2013-09-01 2015-06-08 8 2004年起先后在中企动力科技股份有限
公司、华夏基金工作。2011 年加入博时
基金，历任投资助理，基金经理助理。
现任博时上证超大盘 ETF 基金、博时上
证超大盘 ETF 联接基金、博时上证自然
资源 ETF 基金、博时上证自然资源 ETF
联接基金、博时标普 500ETF 基金、博时
标普 500ETF 联接(QDII)基金的基金经上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照
从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，
通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根
据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同
时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年，宏观经济数据仍在底部震荡，PMI 低位徘徊，CPI 低迷，电力等工业品以
及大宗商品价格仍在下降通道。从流动性方面来看，货币政策总体仍处于持续宽松的状
态，央行进行多次降准降息操作。在流动性宽松的大背景下，前 5 个月，股市一路高歌
猛进，突破 5000 点，随后在严查配资、人民币汇率贬值预期等因素的影响下，市场经
历了 2 次大的深跌。而在经历 3 季度的大幅深跌之后，在人民币加入 SDR、加息预期兑
现后，中央经济工作会议决议逐步落实，并把“化解过剩产能、房地产去库存、降低企
业成本”作为中长期努力方向。在经济下滑减缓、资金面宽松以及中央稳增长基调等因
素的共同作用下，4 季度股票市场出现了一波可观的反弹。全年来看，计算机、轻工制
造、纺织服装、休闲服务、传媒、通信等板块涨幅居前，仅采掘、银行、非银金融行业
板块下跌。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内
我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，
在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在年中指数权重及成份股变动时，尽量降低上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7047 元，累计份额净值为 0.7047
元，报告期内净值上涨-8.75%，同期业绩基准上涨幅度为-8.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，从宏观经济角度来看，经济已进入寻底阶段，未来有望逐步实现企
稳。我们预计2016年，人民币汇率贬值空间有限；中央经济工作会议决议将逐步落实，
供给侧改革将继续推进，供给侧改革有助于化解过剩产能，但仍需关注改革所带来的阵
痛；财政政策也会发力，以降低经济系统性风险。从资金面来看，海外方面，美联储进
入加息周期，但预计加息节奏较慢，资金流出压力暂时不大，而 2016 年货币政策仍会
保持宽松，但受汇率贬值压力限制，宽松环境将不如2015年。综合分析，预计2016年
股市将会处于弱势震荡行情，投资者应注意防范风险。板块方面，关注有业绩支撑的大
盘蓝筹股以及符合十三五规划方向或供给侧改革相关板块，以及绩优成长股的投资机
会。
在投资策略上，上证资源ETF作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差
为目标，紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过上
证资源ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015 年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券
及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会
制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、
《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细
则》 ，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体
系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基
金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代
销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：基金收益分配采用现金方式；本基金的每份基金份额享有同
等分配权；基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到1%以上，方
可进行收益分配；基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例根据以下原则确
定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质
和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金
份额净值低于面值；
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§6
审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资
者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看
审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 1,058,773.44 1,253,695.61
结算备付金 12,081.81 15,814.42
存出保证金 11,217.60 2,598.92
交易性金融资产 81,817,384.13 193,853,421.60
其中：股票投资 81,817,384.13 193,853,421.60
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 83.39
应收利息 249.63 270.54
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 82,899,706.61 195,125,884.48
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 55,474.95
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 35,716.35 79,986.05
应付托管费 7,143.28 15,997.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 29,565.78 59,570.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 190,000.00 90,000.00
负债合计 262,425.41 301,029.05
所有者权益： - -
实收基金 117,258,387.00 252,258,387.00
未分配利润 -34,621,105.80 -57,433,531.57
所有者权益合计 82,637,281.20 194,824,855.43
负债和所有者权益总计 82,899,706.61 195,125,884.48
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7047 元，基金份额总额 117,258,387.00
份。
7.2 利润表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12月31日
一、收入 22,293,285.03 46,182,406.18
1.利息收入 23,044.17 11,109.13
其中：存款利息收入 23,044.17 11,109.13
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 28,902,971.13 -34,812,389.82
其中：股票投资收益 27,940,344.16 -37,571,896.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 962,626.97 2,759,506.68 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-7,280,280.84
80,971,159.57
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） 647,550.57 12,527.30
减：二、费用 1,734,466.50 1,702,187.11
1．管理人报酬 742,033.22 832,353.47
2．托管费 148,406.68 166,470.69
3．销售服务费 - -
4．交易费用 243,681.60 102,617.95
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 600,345.00 600,745.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
20,558,818.53
44,480,219.07
减：所得税费用 --
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列） 20,558,818.53 44,480,219.07
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
252,258,387.00 -57,433,531.57 194,824,855.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 20,558,818.53 20,558,818.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-135,000,000.00 2,253,607.24 -132,746,392.76
其中：1.基金申购款 7,872,000,000.00 -415,520,943.70 7,456,479,056.30
2.基金赎回款 -8,007,000,000.00 417,774,550.94 -7,589,225,449.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
117,258,387.00 -34,621,105.80 82,637,281.20
项目
上年度可比期间
2014年1 月1 日至 2014年 12月 31日 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
13
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
309,258,387.00 -126,660,944.06 182,597,442.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 44,480,219.07 44,480,219.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-57,000,000.00 24,747,193.42 -32,252,806.58
其中：1.基金申购款 284,000,000.00 -100,209,807.67 183,790,192.33
2.基金赎回款 -341,000,000.00 124,957,001.09 -216,042,998.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
252,258,387.00 -57,433,531.57 194,824,855.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
——————————
——————————
——————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入
应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一
适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(“上证自然资源 ETF 联接基金”) 基金管理人管理的其他基金
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：
1.于2015 年7 月16 日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<
公司章程>的公告》，并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812 号)，博时基金原股东
璟安股权投资有限公司将所持本公司 12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 742,033.22 832,353.47
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
2015年1月1日至2015年12
月31日
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 148,406.68 166,470.69
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例
上证自然资源
ETF 联接基金 49,504,742.00 42.22%
75,893,132.00 30.09%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,058,773.44 14,459.51 1,253,695.61 10,500.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
16
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
(单位：股) 成本总额 估值总额
600219
南山铝
业
2015-9
-29
筹划重
大事项
6.58
2016-1
-25
7.00 345,863 2,266,787.23 2,275,778.54 -
600490
鹏欣资
源
2015-8
-28
筹划重
大事项
6.61
2016-3
-2
7.27 57,129 439,510.19 377,622.69 -
600595
中孚实
业
2015-1
2-29
筹划重
大事项
7.05
2016-1
-19
6.35 158,869 739,725.72 1,120,026.45 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于2015年度，本基金申购基金份额的对价总额为7,456,479,056.30 元(2014年度：
183,790,192.33元)，其中包括以股票支付的申购款6,888,377,790.06 元(2014年度：
179,371,474.00 元)和以现金支付的申购款 568,101,266.24 元(2014 年度：
4,418,718.33元)。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为78,043,956.45 元， 属于第二层次的余额为3,773,427.68
元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次190,439,152.69元，第二层
次3,414,268.91元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相
关债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
17
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年
12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 81,817,384.13 98.69
其中：股票 81,817,384.13 98.69
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,070,855.25 1.29
7 其他各项资产 11,467.23 0.01
8 合计 82,899,706.61 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,744,747.36 2.11
B 采矿业 49,111,419.44 59.43
C 制造业 28,815,299.96 34.87上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 796,076.37 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,349,841.00 1.63
合计 81,817,384.13 99.01
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 601088 中国神华 274,872 4,114,833.84 4.98
2 600111 北方稀土 292,375 4,099,097.50 4.96
3 601899 紫金矿业 1,162,347 4,091,461.44 4.95
4 600028 中国石化 820,291 4,068,643.36 4.92
5 601600 中国铝业 816,988 4,060,430.36 4.91
6 601857 中国石油 482,670 4,030,294.50 4.88
7 600256 广汇能源 477,993 3,188,213.31 3.86
8 600583 海油工程 337,067 3,016,749.65 3.65
9 600673 东阳光科 263,603 2,686,114.57 3.25
10 600157 永泰能源 510,447 2,434,832.19 2.95
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600688 上海石化 11,040,293.31 5.67
2 600028 中国石化 7,555,904.00 3.88
3 601857 中国石油 7,426,147.00 3.81
4 600583 海油工程 6,796,390.24 3.49上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
5 600490 鹏欣资源 6,244,075.65 3.20
6 600111 北方稀土 6,083,557.14 3.12
7 601088 中国神华 6,038,856.43 3.10
8 601898 中煤能源 5,736,056.64 2.94
9 600219 南山铝业 4,747,181.00 2.44
10 601600 中国铝业 4,340,039.00 2.23
11 600157 永泰能源 4,271,721.00 2.19
12 601225 陕西煤业 4,178,972.82 2.14
13 600175 美都能源 3,584,428.00 1.84
14 601918 国投新集 2,376,721.00 1.22
15 603993 洛阳钼业 2,206,816.00 1.13
16 601958 金钼股份 2,087,172.00 1.07
17 600123 兰花科创 1,976,319.00 1.01
18 600673 东阳光科 1,914,372.21 0.98
19 601808 中海油服 1,741,553.42 0.89
20 600251 冠农股份 1,528,726.00 0.78
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601899 紫金矿业 7,343,594.00 3.77
2 601088 中国神华 5,457,880.01 2.80
3 600256 广汇能源 2,682,477.00 1.38
4 600432 吉恩镍业 2,625,344.60 1.35
5 600516 方大炭素 2,603,522.00 1.34
6 601918 国投新集 2,145,032.00 1.10
7 600259 广晟有色 2,100,083.20 1.08
8 601225 陕西煤业 1,919,474.80 0.99
9 600219 南山铝业 1,789,455.81 0.92
10 601857 中国石油 1,774,716.00 0.91
11 601600 中国铝业 1,694,489.00 0.87
12 600028 中国石化 1,614,719.47 0.83
13 600157 永泰能源 1,544,099.00 0.79
14 600111 北方稀土 1,506,678.00 0.77
15 600188 兖州煤业 1,481,407.00 0.76
16 600508 上海能源 1,195,409.78 0.61
17 600547 山东黄金 1,185,580.00 0.61
18 600362 江西铜业 1,185,448.00 0.61
19 601168 西部矿业 1,178,541.00 0.60
20 600489 中金黄金 1,120,578.00 0.58
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 118,032,445.24
卖出股票的收入（成交）总额 62,219,625.09
注：本项 “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
11,217.60
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
249.63
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,467.23上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
8.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时上证自然资源交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,322 50,498.87 6,100,215.00 5.20% 61,653,430.00 52.58% 49,504,742.00 42.22%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 黎嫚 1,693,111.00 1.44%
2 厦门西龙地产有限公司 1,130,390.00 0.96%
3 李金钢 1,118,513.00 0.95%
4 高佩璇 1,000,000.00 0.85%
5
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户
920,490.00 0.79%
6 柴鸣 890,000.00 0.76%
7 张润全 870,900.00 0.74%
8 北京欧陆建筑装饰工程有限公司 830,000.00 0.71%
9 刘敏鸣 520,000.00 0.44%
10 刘梨红 507,098.00 0.43%
博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
49,504,742.00 42.22%
注：前十名持有人为除博时上证自然资源 ETF联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年 4 月10 日)基金份额总额 910,258,387.00
本报告期期初基金份额总额 252,258,387.00
本报告期基金总申购份额 7,872,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 8,007,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 117,258,387.00
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2015年4月13日
发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，吴姚东先生不再担任
博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职
务；2）基金管理人于 2015 年 6 月 20 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》 ，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管
理人于2015年7月10日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015年8月
8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，聘任张光华先生担
任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理
有限公司董事长职务。
本基金托管人 2015 年1月4日发 布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托
管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设
银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供
审计服务。本报告期内本基金应付审计费40,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月， 我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完
成了验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管
部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 2 166,165,354.24 92.18% 151,433.50 93.63% -
华创证券 1 14,086,716.09 7.82% 10,307.09 6.37% 新增
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时基金管理有限公司
二〇一六年三月二十六日
