广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书【更新】摘要
2016 年 1 号
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
时间：二零一六年三月
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【重要提示】
本基金于2015年5月26日经中国证监会证监许可[2015]985号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：基金份额二级市场交易价
格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金
份额赎回对价的变现风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数沪深300的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖
出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基
金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理
申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的
基金份额，投资者的利益可能受到影响。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易， 如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海证券
交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；
如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购， 则还
应开立深圳证券交易所A股账户。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
.本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年2月20日， 有关财务数据和净值表现截止日
为2015年12月31日。
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第一部分
基金管理人
一、概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间：2003年 8月 5日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2688亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” ） 、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资
有限公司，分别持有本基金管理人 51.135％、 15.763％、 15.763％、 9.458％和 7.881％的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委
员会委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经
大学客座教授。历任广东省第十届政协委员，广发证券董事长兼党委书记，广东发展银行党
组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行
人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发
国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创
新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉
复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理
兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（香港）有广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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限公司董事，证通股份有限公司监事，监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、
财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公
司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉
市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星
空通信发展有限公司等公司董事；兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术
有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代
表人，香江集团有限公司总裁，深圳市金海马实业股份有限公司董事长，深圳香江控股股份
有限公司董事长。兼任全国政协委员、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省
工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委，香江社会救助基金会主席，深
圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事，广
发证券股份有限公司监事。
许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、
副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、
全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特
有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化
技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波
大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股
份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。
姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，本人现任辽宁大学新华国际
商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副
院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处
处长、新华国际商学院党总支书记。 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁，
兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁（法人代表） 。曾任中国人民保险公司荆州市分公司
经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、
中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助
理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，阳光财产保险
股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广
发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董
事长。
匡丽军：监事，女，工商管理硕士，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司工
会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董
事会秘书。
吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工，副经理，经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资
本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管
理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银
行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投
资银行部常务副总经理。
朱平：副总经理，男，硕士, 经济师，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核
委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、
基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总
经理助理。
易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，
广发聚丰股票型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资
管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理，广发制造业精选股票基金基金经理。
段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨：副总经理，男，经济学博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资
产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、
产品总监、金融工程部总经理。
4、基金经理
刘杰，男，中国籍，工学学士， 11 年基金从业经历，持有中国证券投资基金业从业证书，
2004年 7月至 2010年 11 月在广发基金管理有限公司信息技术部工作， 2010年 11 月至 2014
年 3 月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月
17日任广发沪深 300指数基金的基金经理，2014年 4月 1日起任广发中证 500ETF以及广发
中证 500ETF 联接(LOF)基金的基金经理，2015 年 8 月 20 日起任广发沪深 300ETF 基金的基
金经理，2016年 1月 18日起任广发沪深 300ETF联接基金的基金经理，2016年 1月 25 日起
任广发中小板 300ETF 及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，权益投资
一部总经理刘晓龙，研究发展部总经理孙迪，固定收益部总经理张芊。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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第二部分
基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（二）主要人员情况
截至 2015 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII 资产、
股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资
产证券化、 基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系，
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至2015年9月， 中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003 年以来，本行连
续十一年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内
地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
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第三部分
相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、发售协调人
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、直销售柜台为投资者办理本基金的开户、
认购等业务：
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 3号保利国际广场东裙楼 4楼
直销中心电话：020-89899073
020-89899042
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市宣武区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 11 层
电话：010-68083368
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 2908室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
3、网上现金发售代理机构 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位（具体名单可在
上海证券交易所网站查询） 。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并
及时公告。
4、网下股票发售代理机构
公司名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
二、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：金颖
联系人：崔巍
电话：010-59378856
传真：010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师（广州）事务所
住所：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层
负责人：程秉
电话：020－38799345 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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传真: 020－38799335
经办律师：黄贞、陈桂华
联系人：程秉
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
法人代表：卢伯卿
联系人：洪锐明
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师：王明静、吴迪
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第四部分 基金的名称
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
第五部分 基金类型
股票型基金
第六部分 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
第七部分
基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可
投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、债券回
购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指
数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 且不低于非现金基金资产的 80%。
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。
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第八部分 基金的投资策略
一、投资策略
本基金主要采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根
据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、
成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他
证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金股票资产的投资比例不低于基金资产
的 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%。
为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金
融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合
更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标，不得应用于投机交易目的，或用
作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
二、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合
共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避
免重大风险的发生。
1、研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的
研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及
其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。
2、投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项
时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资
管理的日常决策。
3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数成份股广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当
的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
4、交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
5、绩效评估：绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相
关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策
略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。
6、组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性
状况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
第十一部分
基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 3月 30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。
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1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 28,424,501.88 95.67
其中：股票 28,424,501.88 95.67
2 固定收益投资 2,900.00 0.01
其中：债券 2,900.00 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,202,086.60 4.05
7 其他各项资产 80,914.93 0.27
8 合计 29,710,403.41 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项不含可退替代款估
值增值。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,924.00 0.08
B 采矿业
970,335.00 3.33
C 制造业 8,681,247.16 29.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,087,957.00 3.73
E 建筑业
1,003,385.00 3.44
F 批发和零售业
551,908.00 1.89广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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G 交通运输、仓储和邮政业
958,595.00 3.29
H 住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,598,377.00 5.48
J 金融业
10,780,395.00 36.95
K 房地产业
1,478,036.72 5.07
L 租赁和商务服务业
281,280.00 0.96
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
274,627.00 0.94
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
25,264.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业
542,144.00 1.86
S 综合
169,027.00 0.58
合计
28,424,501.88 97.43
2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 601318 中国平安 38,200 1,375,200.00 4.71
2 600016 民生银行 101,300 976,532.00 3.35
3 600036 招商银行 53,000 953,470.00 3.27
4 600000 浦发银行 33,400 610,218.00 2.09
5 601166 兴业银行 35,700 609,399.00 2.09
6 000002 万
科Ａ 23,800 581,434.00 1.99
7 600030 中信证券 29,600 572,760.00 1.96
8 601169 北京银行 47,800 503,334.00 1.73
9 601328 交通银行 73,100 470,764.00 1.61
10 600837 海通证券 23,000 363,860.00 1.25
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,900.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,900.00 0.01
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 123001 蓝标转债 29 2,900.00 0.01
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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（2）告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 80,658.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 255.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,914.93
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000002 万
科Ａ 581,434.00 1.99 重大事项
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截至 2015年 12月 31日。
1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同生
效起至今
10.58% 1.64% -3.99% 2.32% 14.57% -0.68% 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
2．自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 8 月 20日至 2015年 12月 31日)
注： （1）本基金合同生效日期为 2015年 8月 20日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金合同有关规定。
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第十三部分
基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市初费及年费；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许
可使用费计提方法支付指数许可使用费。
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用
费的计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际
天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用
费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始
后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费等相关费率。
调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2个工作日在至少一种指定媒介上公告。
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：
1. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2. 在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了相应更新。
3. 在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资
料进行更新。
4.在“第七部分 基金合同的生效”部分，内容进行了更新。
5. 在“第九部分 基金的投资”部分，增加了截至2015年12月31日的基金投资组合报
告。
6.在“第十部分 基金的业绩”部分，增加了截至2015年12月31日的基金业绩。
7.在“第十四部分 基金资产估值”部分，对估值方法进行了更新。
8.根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一六年三月三十一日
