广发原材料联接：更新招募说明书摘要（2016年1号）查看PDF公告
广发中证全指原材料交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
招募说明书【更新】摘要
2016 年 1 号
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
时间：二零一六年三月广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
【重要提示】
本基金于2015年5月28日经中国证监会证监许可[2015]1067号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“广发中证全
指原材料ETF”）的联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要投资于广发中证全指原材料ETF，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金与广发中证全指原材料ETF在投资方法、
交易方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对广发中证全指原材料ETF的投资比
例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。投
资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基
金合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并
对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投
资人基金投资要承担相应风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 2 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日
为 2015年 12月 31日。广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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第一部分
基金管理人
一、概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间：2003年 8月 5日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2688亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” ） 、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资
有限公司，分别持有本基金管理人 51.135％、 15.763％、 15.763％、 9.458％和 7.881％的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委
员会委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经
大学客座教授。历任广东省第十届政协委员，广发证券董事长兼党委书记，广东发展银行党
组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行
人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发
国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创
新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉
复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理
兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（香港）有广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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限公司董事，证通股份有限公司监事，监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、
财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公
司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉
市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星
空通信发展有限公司等公司董事；兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术
有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代
表人，香江集团有限公司总裁，深圳市金海马实业股份有限公司董事长，深圳香江控股股份
有限公司董事长。兼任全国政协委员、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省
工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委，香江社会救助基金会主席，深
圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事，广
发证券股份有限公司监事。
许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、
副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、
全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特
有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化
技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波
大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股
份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。
姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，本人现任辽宁大学新华国际
商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副
院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处
处长、新华国际商学院党总支书记。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁，
兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁（法人代表） 。曾任中国人民保险公司荆州市分公司
经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、
中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助
理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，阳光财产保险
股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广
发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董
事长。
匡丽军：监事，女，工商管理硕士，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司工
会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董
事会秘书。
吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工，副经理，经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资
本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管
理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银
行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投
资银行部常务副总经理。
朱平：副总经理，男，硕士， 经济师，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核
委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、
基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总
经理助理。
易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，
广发聚丰股票型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资
管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理，广发制造业精选股票基金基金经理。
段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨：副总经理，男，经济学博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资
产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、
产品总监、金融工程部总经理。
4、基金经理
陆志明，男，中国籍，经济学硕士，15年证券和基金从业经历，持有中国证券投资基金
业从业证书，1999年 5月至 2001年 5月在大鹏证券有限公司任研究员，2001年 5月至 2010
年 8月在深圳证券信息有限公司任部门总监，2010年 8月 9日至今任广发基金管理有限公司
数量投资部总经理，2011年 6月 3日起任广发中小板 300ETF基金的基金经理，2011年 6月
9 日起任广发中小板 300ETF 联接基金的基金经理，2012 年 5 月 7 日起任广发深证 100 指数
分级基金的基金经理， 2014年 6月 3日起任广发中证全指可选消费 ETF基金的基金经理， 2014
年 10 月 30 日起任广发百发 100 指数基金的基金经理，2014 年 12 月 1 日起任广发中证全指
医药卫生 ETF 基金的基金经理，2015 年 1 月 8 日起任广发中证全指信息技术 ETF 基金的基
金经理，2015 年 1 月 29 日起任广发中证全指信息技术 ETF 联接基金的基金经理，2015 年 3
月 23日起任广发中证全指金融地产 ETF基金的基金经理， 2015年 4月 15日起任广发可选消
费联接基金的基金经理，2015年 5月 6日起任广发医药卫生联接基金的基金经理，2015年 6
月 25 日起任广发中证全指能源 ETF 和广发中证全指原材料 ETF 基金的基金经理，2015 年 7
月 1日起任广发中证全指主要消费 ETF基金的基金经理， 2015年 7月 9日起任广发能源联接
和广发金融地产联接基金的基金经理,2015 年 7 月 23 日起任广发医疗指数分级基金的基金经
理,2015年 8月 18日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，权益投资
一部总经理刘晓龙，研究发展部总经理孙迪，固定收益部总经理张芊。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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第二部分
基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
变更注册登记日期：2004年 8月 26日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真： （010）66594942
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至 2015年 12月 31日，中国银行已托管 418只证券投资基金，其中境内基金 390只，
QDII 基金 28 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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第三部分
相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基
金的开户、认购等业务：
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 3号保利国际广场东裙楼 4楼
直销中心电话：020-89899073
020-89899042
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市宣武区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 11 层
电话：010-68083368
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 2908室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、代销机构
（1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
传真：010-66594946
公司网站：www.boc.cn
（2）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（3）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16层
法定代表人：董浩
联系人：于婷婷
电话：13811217674
客服电话：010-56409010
公司网址：www.jimufund.com
（4）名称：北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：13621233213 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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传真：010-68854009
客服电话：4008-196-665
公司网址：www.buyforyou.com.cn
（5）名称：上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（6）名称：徽商期货有限责任公司
注册地址：合肥市芜湖路 258号
办公地址：合肥市芜湖路 258号
法定代表人：吴国华
联系人：蔡芳
联系电话：0551-62862801
业务传真：0551-62862801
客服热线：4008878707
公司网址：www.hsqh.net
（7）名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路 700号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系方式：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：96528，上海、北京地区 962528
公司网站：www.nbcb.com.cn 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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（8）名称：北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦 6层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
联系电话：010-52703350-6006
业务传真：010-62020355
客服热线：4008886661
公司网址：www.myfund.com
（9）名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
（10）名称：深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0411-83999926
客服电话：0755-83999907
公司网址：www.jinqianwo.cn
（11）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵中路668号
办公地址：江苏省常州市延陵中路668号 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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法人代表：王国琛
联系人：续志刚
联系电话：0519-89995001
客服电话：0519-96005
传真：0519-89995001
网址：www.jnbank.cc
（12）名称：珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（13）名称：上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999-5611
传真：021-33323837
客服电话：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com
（14）名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
联系人：张裕
联系电话：15801816961
客服热线：4000676266 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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公司网址：www.leadfund.com.cn
(15) 名称：开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：黄芳、袁伟涛
电话：029-63387256
传真：029-81887060
客服电话：400-860-8866
公司网址：www.kysec.cn
(16) 名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
联系电话：010-59355941
客服电话：40088-95618
公司网站：www.e5618.com
(17) 名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客服电话：4000178000
公司网址：www.lingxianfund.com
(18) 名称：北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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联系人：李皓
电话：13521165454
传真：010-67000988-6003
客服电话：400-001-8811
3、其他代销机构
本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及
时公告。
二、注册登记人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室
法定代表人：王志伟
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼
电话：020-89188970
传真：020-89899175
联系人：李尔华
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师（广州）事务所
住所：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层
负责人：程秉
电话：020－38799345
传真: 020－38799335
经办律师：黄贞、陈桂华
联系人：程秉
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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办公地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
法人代表：卢伯卿
联系人：洪锐明
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师：王明静、吴迪广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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第四部分
基金的名称
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
第五部分 基金类型
ETF联接基金。
第六部分 基金的投资目标
本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
第七部分
基金的投资方向
本基金以目标 ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票） 、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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第八部分 基金的投资策略
一、投资策略
本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
（一）资产配置策略
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标 ETF的比
例不低于基金资产净值的 90%， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票） 、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回
的前提下，更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对
标的指数的有效跟踪。
（二）目标 ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证
券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易
和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标 ETF申购、赎回或交易模式进行了变更
或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标 ETF的时间和方式。
（1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标
ETF的申购或买入等；
（2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标 ETF 的赎回或卖出
等。
（三）股票投资策略 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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1、股票组合构建原则
根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构
建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采
用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因
受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人
可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪
标的指数。
3、股票组合的调整
（1）定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期
跟踪调整。
（2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流
动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行
监控和调整，密切跟踪标的指数。
（四）债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投
资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的
主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。
（五）股指期货的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。
本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，
如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的
杠杆作用， 降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本， 达到有效跟踪对标的指数的目的。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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（六）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金
资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
二、投资决策依据和投资程序
1、决策依据
以《基金法》 、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持
有人利益作为最高准则。
2、决策程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合
共同构成了本基金的投资决策程序。严格的投资决策程序可以保证投资理念的正确执行，避
免重大风险的发生。
（1）研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量
的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标 ETF二级市场
的流动性和折溢价分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究
报告，作为本基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事
项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投
资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理构建以目标 ETF 为主的投资
组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，提高投
资效率、降低交易成本、控制投资风险。
（4）交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）绩效评估：绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供
相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资
策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标 ETF 及标的指数的变动，结合成份股基本
面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：95%×中证全指原材料指数收益率+5%×银行活期存款利率
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第十一部分
基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 130,255.00 0.64
其中：股票 130,255.00 0.64
2 基金投资 18,587,194.45 91.94
3 固定收益投资 - - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,265,221.08 6.26
8 其他各项资产 233,356.15 1.15
9 合计 20,216,026.68 100.00
2.期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
广发中证全指原材料交易
型开放式指数证券投资基
金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
18,587,194.45 92.72
3.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
35,698.00 0.18
C 制造业 94,557.00 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 --
E 建筑业 --
F 批发和零售业 --广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --
J 金融业 --
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 130,255.00 0.65
4．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 600219 南山铝业 5,500 36,190.00 0.18
2 600490 鹏欣资源 3,500 23,135.00 0.12
3 000603 盛达矿业 1,000 18,050.00 0.09
4 600988 赤峰黄金 1,000 11,570.00 0.06
5 002103 广博股份 500 8,760.00 0.04
6 601388 怡球资源 200 4,666.00 0.02
7 000833 贵糖股份 400 4,080.00 0.02
8 600259 广晟有色 100 3,960.00 0.02
9 000657 中钨高新 200 3,202.00 0.02
10 600189 吉林森工 200 2,578.00 0.01
5．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属。
9．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金报告期末未持有股指期货。
（2）本基金报告期内未进行股指期货交易。
11．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金报告期末未持有国债期货。
（2）本基金报告期内未进行国债期货交易。
12．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）本基金其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,271.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 246.68
5 应收申购款 221,838.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 233,356.15
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600219 南山铝业 36,190.00 0.18 重大事项
2 600490 鹏欣资源 23,135.00 0.12 重大事项
3 600988 赤峰黄金 11,570.00 0.06 重大事项
4 002103 广博股份 8,760.00 0.04 重大事项
5 601388 怡球资源 4,666.00 0.02 重大事项
6 000833 贵糖股份 4,080.00 0.02 重大事项
7 000657 中钨高新 3,202.00 0.02 重大事项 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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第十二部分
基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截
至 2015年 12月 31日。
（一）净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2015.8.18-2
015.12.31
13.99% 2.35% -11.00% 2.70% 24.99% -0.35%
自基金合
同生效起
至今
13.99% 2.35% -11.00% 2.70% 24.99% -0.35%
（二）本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年8月18日至2015年12月31日) 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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注： （1）本基金合同生效日期为 2015年 8月 18日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金合同有关规定。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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第十三部分
基金的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资
产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的
0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为
负数，则 E取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的
0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若
为负数，则 E取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金收取指数许可使用费，本基金管理人将根据与指数许可方签订的指数许可使用协
议，从基金财产中计提指数使用费。
上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费等相关费率。
调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前 2个工作日在至少一种指定媒体上公告。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发中证全指原材料
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 进行了更新,主要更新的内容如
下：
1. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2. 在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了相应更新。
3. 在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资
料进行更新。
4.在“第七部分 基金合同的生效”部分，内容进行了更新。
5. 在“第九部分 基金的投资”部分，增加了截至 2015 年 12 月 31 日的基金投资组合报
告。
6.在“第十部分 基金的业绩”部分，增加了截至2015年12月31日的基金业绩。
7.根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一六年三月三十一日
