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前海中国成长(000788)

前海中国成长:2015年年度报告

 
 
前 海 开 源 中国 成 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金2015 年 年 度 报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)为本 基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利 润分配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 4 页 共 58 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 8.9 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 前海开 源中 国成 长混 合 基金主 代码 000788 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年9 月29 日 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 48,926,425.18 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金力图把握中 国经济 可持续发展过程中 的投资 机会,通过行业配 置和精 选个股,分享中国 经济在 科学发展、和谐发 展和可 持续发展过程中的 成果。 在严格 控制 投资 风险 的前 提下, 力争 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 : 1、大 类资 产配 置 在大类资产配置中 ,本基 金综 合运用定性和 定量的 分析手段。本基金 将依据 经济周期理论,结 合对各 大类资产风险和预 期收益 率的评估,制定各 大类资 产之间的配置比例 。本基 金通过对权益类、 固定收 益类和现金资产分 布的实 时监控,根据经济 运行周 期变动、市场利率 变化等 因素以及基金的风 险评估 进行灵 活调 整。 2、股 票投 资策 略 本基金采取自上而 下的宏 观分析和自下而上 精选个 股的投资策略,在 遵循本 基金资 产配 置比 例限 制前 提下, 确定 基金 在各 类资 产具体 投资 比例 。 根据国家产业发展 趋势, 重点投资代表中国 经济未 来的信息、科技、 医药和 消费等投资方向, 自下而 上精选代表产业发 展的龙 头 公司,在标的遴 选过程 中充分考虑上市公 司的现 有业务的壁垒、未 来的成 长性等因素构建核 心股票 池,再通过本基金 已有的 个股筛选打分体系 ,构建 投资组合,其后根 据资产 额度的变化,相应 进行调 整,以期追求超额 收益, 分享中国经济未来 发展的 成果。 3、债 券投 资策 略 在债券投资策略方 面,本 基金实施积极主动 的组合 管理,采用宏观环 境分析 和微观 市场 定价 分析 结合 进行投 资。 在宏 观环 境分 析方面 , 结 合对 宏观 经济、 市场利率等因素, 定期对 投资组合类属资产 进行调 整,确定不同类属 资产的 最优权 重。 在微观市场定价分 析方面 ,本基金以中长期 利率趋 势分析为基础 ,结 合经济 趋势、货币政策及 不同债 券品种特征等因素 ,重点 选择流动性较好、 风险水 平合理 债券 品种 。 4、权 证投 资策 略 在权证投资方面, 本基金 根据权证对应公司 基本面 研究成果确定权证 的合理前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 6 页 共 58 页


估值, 通过 权证 与证 券的 组合投 资, 来达 到改 善组 合风险 收益 特征 的目 的。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 本基金参与股指期 货投资 决策建立在对证券 市场总 体行情的判断和组 合风险 收益分析的基础上 ,结合 股票投资的总体规 模,以 及中国证监会的相 关限定 和要求 ,确 定参 与股 指期 货交易 的投 资比 例。 基金管理人将充分 考虑股 指期 货的收益性、 流动性 及风险性特征,运 用股指 期货对冲风险,利 用金融 衍生品的杠杆作用 ,以达 到降低投资组合的 整体风 险的目 的。 基金管理人在进行 股指期 货投资前将建立股 指期货 投资决策部门或小 组,同 时制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度, 经基 金管 理人董 事会 批准 后执 行。 相关法 律法 规变 化时 ,基 金管理 人从 其最 新规 定。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 风险收 益特 征 本基金为混合型基 金,属 于中高风险收益的 投资品 种,其预期风险和 预期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。 2.3 基金 管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 傅成斌 汤嵩彦 联系电 话 0755-88601888 95559 电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


4001666998 95559 传真 0755-83181169 021-62701216 注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路1 号A 栋 201 室( 入驻 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ) 上海市 浦东 新区 银城中路 188 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7006 号万科 富春 东方 大 厦 2206 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 邮政编 码 518040 200120 法定代 表人 王兆华 牛锡明 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhkyfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙 ) 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号楼中 海地 产广 场西 塔 5-11 层 注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市福田区深南大 道 7006 号万科富 春东方 大 厦 2206 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 7 页 共 58 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 156,570,089.29 56,802,537.59 本期利 润 106,191,438.84 106,496,781.41 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4985 0.1413 本期加 权平 均净 值利 润率 40.51% 13.55% 本期基 金份 额净 值增 长率 15.41% 14.60% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 11,247,256.14 46,165,452.49 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2299 0.0768 期末基 金资 产净 值 60,173,681.32 688,790,526.92 期末基 金份 额净 值 1.230 1.146 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


基金 份 额累 计净 值增 长率 32.26% 14.60% 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期 末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开放日 或交易所 的交易 日。 ④ 本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 9 月 29 日生 效, 截 止 2014 年 12 月 31 日 本基 金成立 未 满1 年; 故2014 年 年度 数据 与指 标 为不完 整会 计年 度数 据。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 8.75% 1.08% 12.39% 1.17% -3.64% -0.09% 过去六 个月 -17.17% 1.70% -9.66% 1.87% -7.51% -0.17% 过去一 年 15.41% 2.17% 8.26% 1.74% 7.15% 0.43% 自基金 合同 32.26% 2.08% 41.62% 1.64% -9.36% 0.44% 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 8 页 共 58 页


生效起 至今 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金的 建仓期 为 6 个月,建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2015 年12 月31 日止 ,本 基金 建仓期 结束 未 满 1 年。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 9 页 共 58 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 的基 金合 同 于2014 年9 月29 日生 效, 2014 年 本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准 收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额 分红数 现金 形 式 发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 0.8000 36,214,054.52 11,428,932.36 47,642,986.88


2014 0.0000 0.00 0.00 0.00


合 计 0.8000 36,214,054.52 11,428,932.36 47,642,986.88


注: 本 基金 的基 金合 同于2014 年9 月29 日生 效, 截 止 2015 年12 月 31 日, 本 基金成 立未 满三 年。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 10 页 共 58 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 前海开 源基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 基金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监 会批准 ,2013 年 1 月 23 日注册 成立 ,截 至报 告期 末,注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ,开 源证 券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市 和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前,前海 开源基金 分 别在北京、 上海设 立分公司,在 深圳设立 华 南营销中心; 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区,为 公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准,前 海开源基 金 控股子公司 ——前海 开源资 产管 理( 深圳 )有 限公司 (以 下简 称“ 前海 开源资 管” )已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成立 , 并于2013 年 9 月18 日 取得 中国 证监 会核 发 的 《 特定 客户 资产 管理 业 务资格 证书 》 。 截至 报告期 末, 前海 开源 资管 的股东 结构 为: 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 8400 万 , 占 比84%,恒 大地产 集团 有限 公司 出 资1600 万, 占比16% 。 截至报 告期 末, 前海 开源 基金旗 下管 理 26 只 开放 式 基金, 资产 管理 规模 超 过350 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐立平 本 基 金 的 基金经 理 、 公 司 执 行 投 资 总监 2014 年9 月 29 日 - 14 年 徐立平 先生 , 清 华大 学工 商 管理硕 士。 历任 泰信 基金 管 理有限 公司 行业 研究 员, 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 研究员 、 基 金经 理助 理。 现 任 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公司执 行投 资总 监。 注: ① 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公 司 决定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 11 页 共 58 页


有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源中 国成 长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损 害基金持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》 和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 (2011 年 修订)的 规定, 针对股票市场 、债 券市场交易等 投资管理 活 动,以及授权 、研究分 析 、 投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的 各个环节, 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公 司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执 行的内部控制 ,完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告 和信息 披 露义务 ,切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年宏 观经 济下 行态 势 明显, 投资 、消 费、 出口 拉动经 济增 长的 “ 三 驾马 车 ”均 显疲 态, 受地产 投资 增速 下降 拖累 ,固定 资产 投资 增速 中枢 由过去 的 15-20% 下 降至 10% ;社 会消 费品 零售 总额增速较为 稳定,全 年 增速 10.7% ,消费 对经济 增长的贡献率 有所提升 ; 受外围经济需 求减弱 的影响 ,全 年出 口累 计同 比增长-2.9% , 进口 更弱 , 全年累 计同 比增 长-14.2% ,显示 内需 更弱 。 工业增 加值 当月 同比 增速 回落 至 5-6%,为 2008 年以 来的最 低值 ;CPI 全年 来看 前低后 高 , 食 品价格 方面 三季 度受 猪肉 价格上 涨 ,8 月份CPI 上升 至全年 最高 点1.96% , 但四 季度迅 速回 落 ; 非 食品价 格方 面受 石油 等大 宗商品 价格 持续 下降 的影 响持续 回落 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 12 页 共 58 页


为应对 严峻 的宏 观经 济形 势, 央 行年 内五 次双 降, 将金融 机构 一年 期贷 款基 准利率 下调 0.25 个百分 点 至4.35% ; 一 年期 存款基 准利 率下 调 0.25 个 百分点 至1.5% , 意 在降 低 企业融 资成 本 ; 而 12 月 份的 美联 储首 次加 息 成为市 场新 的扰 动因 素。 “811 汇改 ”之 后, 汇率 成为资 本市 场新 的扰 动因素 。 年底召 开 的2015 年 中央 经 济工作 会议 上, 明确 提出 稳增长 的同 时要 加强 供给 侧结构 性改 革, 加大落 后过 剩产 能的 出清 。 随着市场的企 稳,本基 金 逐步加大了股 票的头寸 , 主要集中在食 品饮料、 商 贸零售、家电 等 稳定增长的行 业,对国 企 改革预期较为 明确的军 工 行业亦有配置 ;同时, 对 于估值合理 的成长股 亦加大 了配 置头 寸。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年12 月 31 日 , 本基金 份额 单位 净值 为1.23 元 , 累 计单 位净 值 1.31 元。 本报 告期 份额净 值增 长率 为 15.41% ,同期 业绩 比较 基准 增长 率为 8.26% ;在 本报 告期 内,本 基金 跑赢 比较 基准 约7.15 个 百分 点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2016 年将 面对 更为 复杂 的 宏观经 济形 势, 国内 在加 大去产 能和 供给 侧改 革的 同时, 需要 积极 应对美联储加 息导致的 资 金从新兴市场 国家回流 美 国的压力,汇 率成为货 币 政策新的约 束条件。 预判2016 年降 息空 间有 限 ,央行 主要 靠降 准来 对冲 外汇占 款下 降带 来的 流动 性 紧缩 ;与 此相 比, 财政政 策将 更加 宽松 ,2016 年财 政预 算赤 字率 由 2015 年的2.3% 提高 至 3% 。 在此背 景下 , 我们 预判2016 年“ 资产 荒 ” 大概 率仍 将延续 , 我们 将加 大高 端 装备制 造业 、 传 媒及互 联网 和现 代服 务业 等新兴 产业 的配 置, 精选 成长性 较好 、估 值合 理的 优质公 司。 我们将继续保 持稳健的 风 格和均衡配置 的策略, 保 持相对灵活的 仓位,力 争 为投资者带来 更 好的回 报。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2015 年, 本基 金管 理人 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金 持有 人利 益的角 度出 发, 依照公司内部 控制的整 体 要求,继续致 力于 内控 机 制的完善,加 强内部风 险 的控制与防 范,确保 各项法规和管 理制度的 落 实,保证基金 合同得到 严 格履行。公司 监察稽核 部 门按照规定 的权限和 程序,通过实 时监控、 现 场检查、重点 抽查和人 员 询问等方法, 独立地开 展 基金运作和 公司管理 的合规性稽核 ,发现问 题 及时提出改进 建议并督 促 业务部门进行 整改,同 时 定期向董事 会和公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 13 页 共 58 页


本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下: (1) 本年 度 , 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 , 对 各业 务 部门进 行了 相关 法律法 规培 训和 职业 道德 培训, 进一 步提 高了 我司 从业人 员的 合规 素质 和职 业道德 修养 。 (2) 本年 度, 我司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、 人力资源、基 金销售等 主 要业务进行定 期稽核工 作 。同时,对信 息技术、 用 户权限、通 信管理与 视频监控、基 金直销、 后 台运营、内幕 交易防控 等 相关业务开展 了专项稽 核 工作,检查 业务开展 的合规 性和 制度 执行 的有 效性等 。 (3 ) 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 , 全面 加强 了 对公司 产 品 日常 投资运作的管 理与监控 , 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程, 基 金投资组合 及个股投 资符合 比例 控制 的要 求, 严格执 行分 级授 权制 度, 保证基 金投 资独 立、 公平 。 (4) 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作, 负 责 日常合 同审 查, 监督 客户 投诉处 理。 积极 参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。 (5) 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性; 重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。 (6) 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告, 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的 标准, 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。 本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 不断提高内部 监 察稽核 工作 的科 学性 和有 效性, 努力 防范 各种 风险 ,充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督 整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交 易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格,精 通各自 领域的 理论知识 , 熟悉相关政策 法规,并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则 和方法 的讨 论, 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 14 页 共 58 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 一 次 , 每 10 份 基 金 份 额 分 配 0.80 元 , 共 分 配 利 润 47,642,986.88 元。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2015 年, 基金 托管 人在前 海开源 中国 成长 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 、基金合 同 、托管协议 的规定, 尽职尽 责地 履行 了托 管人 应尽的 义务 ,不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2015 年, 前 海开 源基 金管 理有限 公司 在前 海开 源中 国成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配, 分配 金额 为 47642986.88 元, 符合 基金合 同的 规定 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 2015 年, 由 前海 开源 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 前海 开源中 国成 长 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相 关内容 、投 资组 合报 告 等 内容真 实、 准确 、完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 瑞华审 字【2016 】48460022 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 15 页 共 58 页


引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 前 海 开 源 中 国 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务报表 ,包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2015 年 年度 的利 润表 、 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。 管 理 层 对财 务 报表 的责 任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责 任。 这种 责任包 括 :(1) 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中国证监会 ”) 发布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基金 行 业 实 务 操 作 编 制 财务报 表, 并使 其实 现公 允反映 ;(2) 设计 、 执 行和 维护必 要的 内部 控制 , 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准 则的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会 计师 审计 准则要 求我 们遵 守中 国注 册会计 师职 业道 德守 则 , 计划 和 执行 审计 工作 以 对财务 报表 是否 不存 在重 大错报 获取 合理 保证 。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据。 选择 的审计 程序 取决 于注册 会计 师的 判断 , 包 括对由 于舞 弊或 错误 导 致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估 。 在进 行风 险评 估时 , 注 册会计 师考 虑 与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部控 制, 以设 计恰当 的审 计程 序, 但 目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见 。 审 计工 作 还包括 评价 基金 管理 人 选用会 计政 策的 恰当 性和 作出会 计估 计的 合理 性 , 以及评 价财 务报 表的 总 体列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供了 基础。 审计意 见段 我们认 为, 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 , 公允反 映了 前海 开源 中国 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金2015 年12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 邢向宗


邹菁 会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层 审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 前海 开源 中国 成长灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 4,688,907.02 33,438,698.45 结算备 付金


541,675.39 10,052,742.36 存出保 证金


288,182.01 331,940.07 交易性 金融 资产 7.4.7.2 55,343,991.68 655,489,926.47 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 16 页 共 58 页


其中: 股票 投资


55,343,991.68 655,489,926.47 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 4,597,674.33 应收利 息 7.4.7.5 3,362.72 12,304.58 应收股 利


- - 应收申 购款


98.81 1,546,080.59 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


60,866,217.63 705,469,366.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


75,051.38 12,552,739.68 应付管 理人 报酬


78,502.75 939,440.63 应付托 管费


13,083.78 156,573.42 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 275,750.12 2,936,014.98 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 250,148.28 94,071.22 负债合 计


692,536.31 16,678,839.93 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 48,926,425.18 601,279,522.49 未分配 利润 7.4.7.10 11,247,256.14 87,511,004.43 所有者 权益 合计


60,173,681.32 688,790,526.92 负债和 所有 者权 益总 计


60,866,217.63 705,469,366.85 注: ① 报告 截止 日2015 年12 月31 日,基 金份 额净 值 1.230 元,基 金份 额总 额 48,926,425.18 份。





② 上年 度会 计期 间 为2014 年9 月29 日( 基金 合同生 效日 ) 到 2014 年12 月 31 日。


7.2 利 润表 会计主 体: 前海 开源 中国 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 17 页 共 58 页


本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年9 月29 日(基 金合同生效日) 至 2014 年12 月31 日 一、收入


119,805,900.98 115,408,820.75 1.利息 收入


408,206.42 1,463,855.24 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 392,261.98 668,360.66 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


15,944.44 795,494.58 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


166,474,320.78 62,551,493.98 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 164,751,592.17 62,551,493.98 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,722,728.61 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -50,378,650.45 49,694,243.82 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 3,302,024.23 1,699,227.71 减: 二、费用


13,614,462.14 8,912,039.34 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,007,900.00 3,017,411.85 2.托 管费 7.4.10.2.2 667,983.34 502,901.95 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 8,576,248.27 5,322,127.90 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 362,330.53 69,597.64 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 106,191,438.84 106,496,781.41 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 106,191,438.84 106,496,781.41 注:上 年度 会计 期间 为 2014 年9 月 29 日 (基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日止 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 前海 开源 中国 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 18 页 共 58 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 601,279,522.49 87,511,004.43 688,790,526.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 106,191,438.84 106,191,438.84 三、本期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -552,353,097.31 -134,812,200.25 -687,165,297.56 其中:1. 基 金申 购款 321,006,822.02 55,377,390.83 376,384,212.85 2. 基金 赎回 款 -873,359,919.33 -190,189,591.08 -1,063,549,510.41 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -47,642,986.88 -47,642,986.88 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 48,926,425.18 11,247,256.14 60,173,681.32 项目 上年度可比期间 2014 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 825,163,736.89 - 825,163,736.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 106,496,781.41 106,496,781.41 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -223,884,214.40 -18,985,776.98 -242,869,991.38 其中:1. 基 金申 购款 171,716,180.04 19,243,220.84 190,959,400.88 2. 基金 赎回 款 -395,600,394.44 -38,228,997.82 -433,829,392.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 601,279,522.49 87,511,004.43 688,790,526.92 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 19 页 共 58 页


金净值 ) 注:上 年度 会计 期间 为 2014 年9 月 29 日 (基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日止 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 蔡颖______














______ 李志 祥______














____ 任 福利____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “本 基金” ) 经中 国证券 监督 管理 委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ” ) 证监 许可 【2014 】872 号文 《关 于准 予前 海开源 中国 成长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》 , 由前 海开 源 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资基金法》 、 《前海开 源 中国成长灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金合 同》 及其他法律 法规公 开 募集。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 ,首 次募集 期间 为 2014 年 9 月 1 日至 2014 年 9 月 25 日 ,首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集 824,771,514.27 元 , 经瑞 华 会计师 事务 所( 特 殊普通合伙)瑞 华验字[2014]02030033 号验资报 告 予以验证。经向 中国证监 会备案 , 《前海开 源 中国成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 9 月 29 日 正式 生效, 基金 合同 生 效 日的基 金份 额总 额为 825,163,736.89 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 392,222.62 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司, 本基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公 司 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源中国 成 长灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和 在财务 报表 附 注7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 20 页 共 58 页


7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支 持 证 券投资和衍生 工 具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资 产负债表中以 衍生金融 资 产列示外,以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金 融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入 当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 21 页 共 58 页


金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分 已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值:


(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易, 但 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的,按最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。


(2) 存在活 跃市场的 金融 工具,如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 , 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。


(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场,采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负 债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 22 页 共 58 页


实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算,并 于 期末全额转 入 “ 未分 配利润/(累 计亏 损)” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项 , 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应 收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次,每 次收 益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配; (2) 本基金 收益分配 方式 分两 种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; (3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ; 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。 (4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 23 页 共 58 页


成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :


(1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。


(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ,根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于 证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计 价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定 公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值,具 体 估值模型、 参数及结 果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 24 页 共 58 页


7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠 政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 及其他相关财 税法规和 实 务操作,主 要税项列 示如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 4,688,907.02 33,438,698.45 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 4,688,907.02 33,438,698.45


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 25 页 共 58 页


成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 56,028,398.31 55,343,991.68 -684,406.63 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,028,398.31 55,343,991.68 -684,406.63 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 605,795,682.65 655,489,926.47 49,694,243.82 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 605,795,682.65 655,489,926.47 49,694,243.82 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,989.32 7,608.00 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 26 页 共 58 页


应收结 算备 付金 利息 243.70 4,547.18 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 129.70 149.40 合计 3,362.72 12,304.58 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 275,750.12 2,936,014.98 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 275,750.12 2,936,014.98 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 148.28 29,071.22 预提费 用 250,000.00 65,000.00 合计 250,148.28 94,071.22 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 601,279,522.49 601,279,522.49 本期申 购 321,006,822.02 321,006,822.02 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -873,359,919.33 -873,359,919.33 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 48,926,425.18 48,926,425.18 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 27 页 共 58 页


注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 (金 )额 ;赎 回含 转换出 份( 金) 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 46,165,452.49 41,345,551.94 87,511,004.43 本期利 润 156,570,089.29 -50,378,650.45 106,191,438.84 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -134,096,911.25 -715,289.00 -134,812,200.25 其中: 基金 申购 款 42,782,770.88 12,594,619.95 55,377,390.83 基金赎 回款 -176,879,682.13 -13,309,908.95 -190,189,591.08 本期已 分配 利润 -47,642,986.88 - -47,642,986.88 本期末 20,995,643.65 -9,748,387.51 11,247,256.14 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位 : 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日(基 金合 同 生效日) 至 2014 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 313,594.79 140,905.52 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 66,012.56 523,573.69 其他 12,654.63 3,881.45 合计 392,261.98 668,360.66 注: “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日( 基金 合同生 效日)至2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 3,467,619,491.08 1,842,471,037.40 减:卖 出股 票成 本总 额 3,302,867,898.91 1,779,919,543.42 买卖股 票差 价收 入 164,751,592.17 62,551,493.98


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7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 内及 上年 度可 比 期间 内无 债券 投资 收益。 7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 买卖 权证 差价收 入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,722,728.61 - 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,722,728.61 - 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日( 基金 合 同 生效日)至2014 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -50,378,650.45 49,694,243.82 —— 股 票投 资 -50,378,650.45 49,694,243.82 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 29 页 共 58 页


3.其他 - - 合计 -50,378,650.45 49,694,243.82 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日(基 金合 同生效 日) 至 2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 3,231,676.07 1,685,545.76 基金转 换费 收入 70,348.16 13,681.95 - - - 合计 3,302,024.23 1,699,227.71 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 8,576,248.27 5,322,127.90 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 8,576,248.27 5,322,127.90 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期 间 2014 年9 月29 日( 基金 合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日 审计费 用 50,000.00 40,000.00 信息披 露费 300,000.00 25,000.00 其他 300.00 900.00 汇划费 12,030.53 3,697.64 合计 362,330.53 69,597.64 注: “ 其他 ”为 审计 询证 费 和证券 账户 开户 费。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无资 产负 债表 日后事 项 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 30 页 共 58 页


7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 前海开 源基 金管 理有 限公 司 ( “ 前 海开 源基 金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司( “交通 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东 北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东 深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业( 有限 合伙 ) 基金管 理人 股东 前海开 源资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业 务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日( 基金 合同 生效日) 至 2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,007,900.00 3,017,411.85 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,264,495.68 428,117.13 注:本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下: 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 31 页 共 58 页


H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提 取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客 户维护 费从 基金 管理 费中 列支。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日( 基金 合同 生效日) 至 2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 667,983.34 502,901.95 注:本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日 期 顺延 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 32 页 共 58 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月29 日(基 金合 同生效 日)至2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行股份 有限公司 4,688,907.02 313,594.79 33,438,698.45 140,905.52 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管, 按适 用利 率或约 定利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2015 年1 月30 日 - 2015 年1 月30 日 0.8000 36,214,054.52 11,428,932.36 47,642,986.88


合 计 - - 0.8000 36,214,054.52 11,428,932.36 47,642,986.88


7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止, 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 33 页 共 58 页


7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程, 通过可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察 长、风险控制 委员会、 监 察稽核部和相 关业务部 门 构成的多层级 风险管理 架 构体系。本 基金的基 金管理人在董 事会下设 立 监察及 风险控 制委员会 , 负责制定风险 管理的宏 观 政策,审议 通过风险 控制的总体措 施等;在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会,讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防 范和控制措施 ;在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 负责,协 调 并与各部门 合作完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用 金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管人 交 通银行股份有 限公司, 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在 交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算,违 约风险 可能 性很 小; 本基 金未进 行银 行间 同业 市场 交易。


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 34 页 共 58 页


外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控 并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产 净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在 证券交 易所 上市 ,金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 35 页 共 58 页


久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 和债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,688,907.02 - - - 4,688,907.02 结算备 付金 541,675.39 - - - 541,675.39 存出保 证金 288,182.01 - - - 288,182.01 交易性 金融 资产 - - - 55,343,991.68 55,343,991.68 应收利 息 - - - 3,362.72 3,362.72 应收申 购款 - - - 98.81 98.81 资产总 计 5,518,764.42 - - 55,347,453.21 60,866,217.63 负债








应付赎 回款 - - - 75,051.38 75,051.38 应付管 理人 报酬 - - - 78,502.75 78,502.75 应付托 管费 - - - 13,083.78 13,083.78 应付交 易费 用 - - - 275,750.12 275,750.12 其他负 债 - - - 250,148.28 250,148.28 负债总 计 - - - 692,536.31 692,536.31 利率敏 感度 缺口 5,518,764.42 - - 54,654,916.90 60,173,681.32 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 33,438,698.45 - - - 33,438,698.45 结算备 付金 10,052,742.36 - - - 10,052,742.36 存出保 证金 331,940.07 - - - 331,940.07 交易性 金融 资产 - - - 655,489,926.47 655,489,926.47 应收证 券清 算款 - - - 4,597,674.33 4,597,674.33 应收利 息 - - - 12,304.58 12,304.58 应收申 购款 - - - 1,546,080.59 1,546,080.59 其他资 产 - - - - - 资产总 计 43,823,380.88 - - 661,645,985.97 705,469,366.85 负债








应付赎 回款 - - - 12,552,739.68 12,552,739.68 应付管 理人 报酬 - - - 939,440.63 939,440.63 应付托 管费 - - - 156,573.42 156,573.42 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 36 页 共 58 页


应付交 易费 用 - - - 2,936,014.98 2,936,014.98 其他负 债 - - - 94,071.22 94,071.22 负债总 计 - - - 16,678,839.93 16,678,839.93 利率敏 感度 缺口 43,823,380.88 - - 644,967,146.04 688,790,526.92 注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日 孰早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 截至2015 年12 月 31 日 , 本基金 未持 有交 易性 债券 投资 (2014 年 12 月31 日 : 同) , 因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 (2014 年 12 月 31 日 :同 ) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情 况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 , 结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观 环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 :本基金股票 投 资占基 金资 产的 比例 为 0-95% ; 持有 全 部 权证 的市 值 不得超 过基 金资 产净 值 的 3%;本 基金 每个 交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,应当保持 不低于基 金 资产净值 5 %的现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券。本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价 格实施监 控,定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 37 页 共 58 页


2015 年 12 月 31 日 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 交易性 金融 资产-股 票投 资 55,343,991.68 91.97 655,489,926.47 95.17 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 55,343,991.68 91.97 655,489,926.47 95.17


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准增 加 5% 2,764,610.14 40,347,176.99 业绩比 较基 准减 少 5% -2,764,610.14 -40,347,176.99


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整 体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为 55,343,991.68 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 0.00 元, 无属 于第三 层次 的余 额; 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以 公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第 一层级 的余 额 为 583,137,345.75 元 ,属 于第 二层 次 的余额 为 72,352,580.72 元,无 属于 第三 层 级的余 额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 38 页 共 58 页


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间 及限售期间将 相关股票 和 债券的公 允价 值列入第 一 层次;并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入 值对于公允价 值的影响 程 度,确定相关 股票和债 券 公允 价值应属 第二层次 还 是第三层次 。对于在 证券交易所 上市或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) ,本基 金于 2015 年 3 月 27 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算 工 作小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值, 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额


无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 55,343,991.68 90.93 其中: 股票 55,343,991.68 90.93 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,230,582.41 8.59 7 其他各 项资 产 291,643.54 0.48 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 39 页 共 58 页


8 合计 60,866,217.63 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,881,458.68 39.69 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,821,416.00 3.03 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 627,375.00 1.04 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,267,150.00 8.75 J 金融业 23,746,592.00 39.46 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 55,343,991.68 91.97 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 40 页 共 58 页


1 600482 风帆股 份 86,755 4,081,822.75 6.78 2 600893 中航动 力 82,300 3,705,969.00 6.16 3 000738 中航动 控 116,100 3,671,082.00 6.10 4 601988 中国银 行 749,000 3,003,490.00 4.99 5 000651 格力电 器 133,200 2,977,020.00 4.95 6 601818 光大银 行 576,500 2,444,360.00 4.06 7 601398 工商银 行 531,400 2,433,812.00 4.04 8 002415 海康威 视 69,400 2,386,666.00 3.97 9 600718 东软集 团 71,800 2,229,390.00 3.70 10 601009 南京银 行 124,100 2,196,570.00 3.65 11 601288 农业银 行 661,300 2,135,999.00 3.55 12 601939 建设银 行 359,600 2,078,488.00 3.45 13 601166 兴业银 行 111,600 1,905,012.00 3.17 14 600050 中国联 通 296,000 1,829,280.00 3.04 15 002142 宁波银 行 115,000 1,783,650.00 2.96 16 600072 钢构工 程 77,000 1,506,890.00 2.50 17 600104 上汽集 团 60,200 1,277,444.00 2.12 18 600369 西南证 券 128,200 1,269,180.00 2.11 19 600685 中船防 务 31,685 1,257,577.65 2.09 20 600027 华电国 际 181,500 1,234,200.00 2.05 21 601998 中信银 行 153,300 1,106,826.00 1.84 22 601555 东吴证 券 59,200 951,344.00 1.58 23 002500 山西证 券 60,100 915,924.00 1.52 24 000728 国元证 券 40,100 905,859.00 1.51 25 002508 老板电 器 15,500 696,725.00 1.16 26 600377 宁沪高 速 71,700 627,375.00 1.04 27 300017 网宿科 技 10,400 623,896.00 1.04 28 600741 华域汽 车 36,800 620,448.00 1.03 29 601336 新华保 险 11,800 616,078.00 1.02 30 600765 中航重 机 30,900 606,876.00 1.01 31 600023 浙能电 力 78,400 587,216.00 0.98 32 002268 卫 士 通 10,400 584,584.00 0.97 33 300101 振芯科 技 19,500 575,445.00 0.96 34 002701 奥瑞金 18,311 517,468.86 0.86 35 002385 大北农 2 24.42 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 41 页 共 58 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 89,768,719.49 13.03 2 601766 中国中 车 72,982,389.45 10.60 3 601555 东吴证 券 68,927,202.46 10.01 4 600999 招商证 券 68,870,571.44 10.00 5 600588 用友网 络 66,756,116.28 9.69 6 000728 国元证 券 65,519,217.31 9.51 7 002415 海康威 视 54,339,409.60 7.89 8 002432 九安医 疗 53,467,825.75 7.76 9 002405 四维图 新 49,304,393.47 7.16 10 601988 中国银 行 47,128,667.00 6.84 11 300059 东方财 富 45,942,441.38 6.67 12 000783 长江证 券 45,079,137.94 6.54 13 300017 网宿科 技 44,604,249.13 6.48 14 002065 东华软 件 44,303,385.54 6.43 15 002230 科大讯 飞 42,501,079.62 6.17 16 601336 新华保 险 42,461,637.23 6.16 17 600048 保利地 产 38,073,357.93 5.53 18 601628 中国人 寿 37,397,837.16 5.43 19 000738 中航动 控 35,274,734.18 5.12 20 002385 大北农 33,535,967.56 4.87 21 600060 海信电 器 32,348,475.50 4.70 22 600000 浦发银 行 32,245,581.80 4.68 23 600837 海通证 券 31,924,714.44 4.63 24 300005 探路者 31,503,079.07 4.57 25 000024 招商地 产 31,182,944.44 4.53 26 600376 首开股 份 31,081,985.00 4.51 27 000776 广发证 券 30,154,171.80 4.38 28 300229 拓尔思 30,106,555.95 4.37 29 601688 华泰证 券 29,430,674.00 4.27 30 300085 银之杰 28,688,534.62 4.17 31 000768 中航飞 机 28,435,102.85 4.13 32 002292 奥飞动 漫 28,273,391.52 4.10 33 002273 水晶光 电 28,119,771.58 4.08 34 600893 中航动 力 27,128,597.48 3.94 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 42 页 共 58 页


35 000400 许继电 气 26,696,142.50 3.88 36 600100 同方股 份 26,100,553.60 3.79 37 601601 中国太 保 25,876,812.95 3.76 38 601818 光大银 行 25,686,386.00 3.73 39 601377 兴业证 券 24,401,162.00 3.54 40 002410 广联达 24,209,428.24 3.51 41 000001 平安银 行 24,140,923.35 3.50 42 600399 抚顺特 钢 24,076,934.45 3.50 43 300101 振芯科 技 24,049,520.63 3.49 44 600036 招商银 行 23,219,060.00 3.37 45 600016 民生银 行 23,074,145.63 3.35 46 600109 国金证 券 21,983,782.01 3.19 47 600547 山东黄 金 21,762,967.07 3.16 48 600340 华夏幸 福 20,798,724.32 3.02 49 601390 中国中 铁 20,163,040.00 2.93 50 600158 中体产 业 20,129,579.54 2.92 51 002170 芭田股 份 20,087,531.90 2.92 52 000831 五矿稀 土 19,902,647.00 2.89 53 600312 平高电 气 19,849,104.94 2.88 54 601313 江南嘉 捷 19,219,789.91 2.79 55 300115 长盈精 密 18,965,899.64 2.75 56 600185 格力地 产 18,677,495.00 2.71 57 600804 鹏博士 17,586,312.48 2.55 58 300207 欣旺达 17,444,886.89 2.53 59 300357 我武生 物 17,402,134.46 2.53 60 600316 洪都航 空 16,969,149.12 2.46 61 002462 嘉事堂 16,882,869.16 2.45 62 600446 金证股 份 15,255,395.62 2.21 63 601311 骆驼股 份 14,304,296.28 2.08 64 002339 积成电 子 13,827,834.00 2.01 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 107,141,926.53 15.56 2 300059 东方财 富 103,229,053.47 14.99 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 43 页 共 58 页


3 600399 抚顺特 钢 93,986,607.62 13.65 4 601766 中国中 车 84,676,633.00 12.29 5 601555 东吴证 券 79,694,315.88 11.57 6 600000 浦发银 行 74,307,353.60 10.79 7 601818 光大银 行 74,183,129.05 10.77 8 000728 国元证 券 70,010,759.40 10.16 9 600999 招商证 券 68,943,782.01 10.01 10 601628 中国人 寿 67,960,606.29 9.87 11 600016 民生银 行 67,640,597.00 9.82 12 600588 用友网 络 65,966,491.46 9.58 13 601601 中国太 保 64,174,961.83 9.32 14 600316 洪都航 空 60,862,520.58 8.84 15 600739 辽宁成 大 57,484,904.26 8.35 16 601318 中国平 安 56,642,059.00 8.22 17 600685 中船防 务 56,161,365.48 8.15 18 002432 九安医 疗 50,527,684.43 7.34 19 002415 海康威 视 49,572,396.39 7.20 20 000783 长江证 券 49,059,098.81 7.12 21 300017 网宿科 技 47,242,721.57 6.86 22 002405 四维图 新 46,850,897.13 6.80 23 002065 东华软 件 45,416,555.95 6.59 24 002230 科大讯 飞 45,143,561.67 6.55 25 601989 中国重 工 44,435,560.80 6.45 26 601988 中国银 行 43,796,235.00 6.36 27 600100 同方股 份 43,069,509.67 6.25 28 601336 新华保 险 39,241,882.79 5.70 29 002385 大北农 37,813,542.45 5.49 30 600048 保利地 产 35,332,822.83 5.13 31 000738 中航动 控 35,147,571.98 5.10 32 000768 中航飞 机 34,730,191.83 5.04 33 300085 银之杰 34,207,435.13 4.97 34 600060 海信电 器 33,419,095.11 4.85 35 002273 水晶光 电 32,996,197.07 4.79 36 600837 海通证 券 32,285,564.24 4.69 37 600547 山东黄 金 31,906,258.38 4.63 38 000024 招商地 产 31,528,838.98 4.58 39 300005 探路者 31,327,439.40 4.55 40 300229 拓尔思 31,324,260.40 4.55 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 44 页 共 58 页


41 000998 隆平高 科 30,738,504.59 4.46 42 601688 华泰证 券 29,113,916.66 4.23 43 601377 兴业证 券 28,863,148.00 4.19 44 300101 振芯科 技 28,816,069.99 4.18 45 000776 广发证 券 28,552,898.49 4.15 46 002292 奥飞动 漫 28,522,096.91 4.14 47 600376 首开股 份 27,560,226.00 4.00 48 000400 许继电 气 26,393,810.72 3.83 49 600893 中航动 力 24,016,813.26 3.49 50 002410 广联达 22,975,405.31 3.34 51 600109 国金证 券 21,844,663.00 3.17 52 000001 平安银 行 21,794,319.85 3.16 53 600036 招商银 行 21,386,609.00 3.10 54 300207 欣旺达 20,105,361.19 2.92 55 000031 中粮地 产 20,048,225.81 2.91 56 600340 华夏幸 福 20,044,808.60 2.91 57 000596 古井贡 酒 19,880,429.92 2.89 58 600185 格力地 产 19,712,564.75 2.86 59 000831 五矿稀 土 19,036,868.26 2.76 60 601390 中国中 铁 18,862,864.89 2.74 61 601313 江南嘉 捷 18,742,278.51 2.72 62 600804 鹏博士 18,731,195.52 2.72 63 002170 芭田股 份 18,589,245.41 2.70 64 600312 平高电 气 18,317,682.85 2.66 65 300115 长盈精 密 17,920,506.82 2.60 66 002462 嘉事堂 17,810,847.28 2.59 67 600158 中体产 业 17,656,272.02 2.56 68 300357 我武生 物 17,007,188.93 2.47 69 600809 山西汾 酒 16,524,052.58 2.40 70 601311 骆驼股 份 16,123,363.82 2.34 71 600446 金证股 份 15,953,003.32 2.32 72 600528 中铁二 局 15,846,133.20 2.30 73 000733 振华科 技 14,901,661.17 2.16 74 300032 金龙机 电 13,947,590.11 2.02 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购 及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 45 页 共 58 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,753,100,614.57 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,467,619,491.08 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)填列 ,不考虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末 未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 46 页 共 58 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 288,182.01 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,362.72 5 应收申 购款 98.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 291,643.54 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,502 32,574.18 170,388.65 0.35% 48,756,036.53 99.65% 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 47 页 共 58 页


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 590,618.92 1.21% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 9 月 29 日 ) 基金 份额 总额 825,163,736.89 本报告 期期 初基 金份 额总 额 601,279,522.49 本报告 期基 金总 申购 份额 321,006,822.02 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 873,359,919.33 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,926,425.18 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本报告 期内 , 基金 托管 人 交通银 行股 份有 限公 司因 工作需 要 , 刘 树军 先生 不 再担任 托管 人资 产托管 业务 中心 总裁 ,任 命袁庆 伟女 士为 托管 人资 产托管 业务 中心 总裁 。 袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





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11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 投资 策略 未改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内 未发生 变更 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 山西证券 2 2,259,614,474.41 36.33% 1,605,225.12 36.24% - 国泰君安 2 1,760,687,607.85 28.31% 1,251,343.25 28.25% - 兴业证券 2 1,542,681,925.71 24.80% 1,096,448.35 24.75% - 中信证券 2 378,278,728.27 6.08% 276,634.70 6.25% - 东兴证券 1 278,125,820.13 4.47% 199,621.49 4.51% - 财达证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B:选 择流 程


公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 49 页 共 58 页


1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 山西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - 20,000,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于前 海开 源中 国成 长灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金增 加中 国工 商银行 为代 销 机构及 开通 转换 业务 并参 与其费 率优 惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年1 月 6 日 2 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2014 年第4 季 度 报告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年1 月 20 日 3 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金第 一次 收益 分配 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年1 月 27 日 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 50 页 共 58 页


4 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金在东 莞证 券 、 国 海证 券开 通基金 转换 业 务的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年2 月 16 日 5 关于前 海开 源中 国成 长灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金暂 停大 额申 购及定 期定 额 投资业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年3 月 24 日 6 前海开 源基 金管 理 有 限公 司关于 旗下 基 金在申 万宏 源证 券 、 申 万宏 源西部 证券 开 通定投 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年3 月 25 日 7 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2014 年年 度报 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年3 月 27 日 8 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2014 年年 度报 告 摘要 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年3 月 27 日 9 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金继续 参与 中国 工商 银行 申购费 率优 惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年3 月 30 日 10 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证 券投资 基金 调整 交易 所固 定收益 品种 估 值方法 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年3 月 30 日 11 关于暂 停前 海开 源中 国成 长灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金申 购 、 转 换转入 及定 期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 1 日 12 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 转换 业 务实行 申购 补差 费率 在直 销机构 新增 支 付渠道 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 4 日 13 关于继 续暂 停前 海开 源中 国成长 灵活 配 中国证 券报 、上 海证 2015 年4 月前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 51 页 共 58 页


置混合 型证 券投 资基 金申 购、 转换 转入 及 定期定 额投 资业 务的 公告 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 15 日 14 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 展恒 基金 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 18 日 15 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2015 年第1 季 度 报告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 22 日 16 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参加 众禄 基金 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 23 日 17 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 网上 直 销系统 开通 招商 银行 借记 卡网上 支付 的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 29 日 18 关于继 续暂 停前 海开 源中 国成长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金申 购、 转换 转入 及 定期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 29 日 19 关于前 海开 源中 国成 长灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金恢 复申 购 、 转 换转入 及定 期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 30 日 20 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参与 天天 基金 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年4 月 30 日 21 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参与 开源 证券 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年5 月 6 日 22 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 诺亚 正行 为代 销机 构并开 通定 投 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 2015 年5 月 6 日 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 52 页 共 58 页


业务的 公告 金管理 人的 官方 网站 23 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金招 募说 明书 (更 新) 摘 要 (2015 年第1 号) 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年5 月 12 日 24 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参与 诺亚 正行 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年5 月 27 日 25 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 一路 财富 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 10 日 26 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参与 中信 建投 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 10 日 27 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 联泰 资产 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 12 日 28 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 中信 期货 为代 销机 构并开 通定 投 和转换 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 12 日 29 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 增财 基金 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 12 日 30 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 汇付 金融 为代 销 机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 24 日 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 53 页 共 58 页


31 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 泰诚 财富 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 26 日 32 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参与 交通 银行 申购 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年6 月 30 日 33 前海开 源基 金管 理有 限公 司 旗下 基金 2015 年半 年度 最后 一个 交 易日基 金资 产 净值、 基金 份额 净值 及基 金基金 资产 净 值、 基金 份额 净值 及基 金份 额累计 净值 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年7 月 1 日 34 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 中期 资产 为代 销机 构及开 通定 投 业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年7 月 3 日 35 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 网 上直销 交易 系统 中国 工商 银行直 连渠 道 申购费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年7 月 8 日 36 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 新兰 德为 代销 机构 并参与 其费 率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年7 月 14 日 37 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 锦安 基金 为代 销机 构并参 与其 费 率优惠 活动 的公 告





中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年7 月 20 日 38 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 恒天 明泽 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年7 月 20 日 39 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 中国证 券报 、上 海证 2015 年7 月前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 54 页 共 58 页


金在安 信证 券开 通转 换业 务的公 告 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 20 日 40 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2015 年第2 季 度 报告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年7 月 20 日 41 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 长城 证券 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证 券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年8 月 3 日 42 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 钱景 财富 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年8 月 6 日 43 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参加 数米 基金 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年8 月 7 日 44 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参与 泰诚 财富 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人 的 官方 网站 2015 年8 月 13 日 45 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参与 中金 公司 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年8 月 18 日 46 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2015 年半 年度 报 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年8 月 25 日 47 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2015 年半 年度 报 告摘要 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年8 月 25 日 48 前海开 源基 金 管 理有 限公 司关于 旗下 基 中国证 券报 、上 海证 2015 年8 月前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 55 页 共 58 页


金参加 众禄 金融 费率 优惠 活动的 公告 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 31 日 49 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 渤海 证券 为代 销机 构并开 通转 换 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年9 月 7 日 50 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 富济 财富 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年9 月 9 日 51 前海开 源基 金管 理 有 限公 司关于 旗下 基 金参与 华宝 证券 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年9 月 14 日 52 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 新浪 仓石 为代 销机 构并参 与其 费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年9 月 23 日 53 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 陆金 所资 管为 代销 机构并 参与 其 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年9 月 25 日 54 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 盈米 财富 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 15 日 55 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 国金 证券 为代 销机 构并开 通转 换 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 16 日 56 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 中经 北证 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 16 日 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 56 页 共 58 页


57 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 大通 证券 为代 销机 构并开 通转 换 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 16 日 58 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 北京 微动 利为 代销 机构及 开通 定 投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠 活动 的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 20 日 59 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 积木 盒子 为代 销机 构及开 通定 投 和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证 券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 20 日 60 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 中国 邮政 储蓄 银行 为代销 机构 及 开通定 投和 转换 业务 并参 与与其 费率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 23 日 61 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2015 年第3 季 度 报告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年10 月 24 日 62 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金招 募说 明书 (更 新) 摘 要 (2015 年第2 号) 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年11 月 12 日 63 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 天风 证券 为代 销机 构并开 通定 投 和转换 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年11 月 20 日 64 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金增加 长江 证券 为代 销机 构并开 通转 换 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年11 月 27 日 65 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金参加 长量 基金 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 2015 年12 月 1 日 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 57 页 共 58 页


金管理 人的 官方 网站 66 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 电子 直 销交易 系统 开通 通联 支付 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年12 月 17 日 67 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 微信 交 易系统 上线 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、基 金管理 人的 官方 网站 2015 年12 月 17 日 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息 1.本报 告期 内, 经中 国证 券监督 管理 委员 会 ( 证监 许可[2015]755 号文 ) 批准 , 基金 管理 人 注册资 本由 人民 币 1.5 亿 元 (RMB150,000,000.00 元 ) 增 加至 人民 币 2 亿元 (RMB200,000,000.00 元) 。 新增 注册 资本 5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业(有 限合 伙) 出 资。 2.本报 告期 内, 基金 管理 人注册 地址 由 “ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号 武汉 大 学深圳 产学 研 大楼B815 房 (入驻 : 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ) ” 变更 为 “ 深圳 市前 海 深港合 作区 前湾 一 路1 号A 栋201 室( 入驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公司) ” 。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 《前海 开源 中国 成长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 《前海 开源 中国 成长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 13.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 13.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 ; (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998 ( 免长途 话费 ) ; (3) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.qhkyfund.com 。 前海开源中国成长混合 2015 年 年度报告 第 58 页 共 58 页


前海开源基金管理有限公司 2016 年3 月30 日