前 海 开 源 睿远 稳 健 增 利混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗 漏，并对
其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任。 本年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中 的
财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核 内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无 保留意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月14 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合
基金主 代码 000932
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月 14 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 170,060,753.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 A 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000932 000933
报 告 期末 下 属分 级基 金的份 额
总额
8,815,726.42 份 161,245,026.85 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 重点 投资 于债 券和 现金类 资产， 力争 在严 格 控制风 险和 保持 基金 资 产 流
动性的 前提 下， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 ， 在 对宏 观经 济 因
素进行 充分 研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周
期理论， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风 险 和
预期收 益率 的评 估， 制定 本基金 在债 券、 股票 、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置 比
例。
2、债 券投 资策 略
在 债 券 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 在 综 合 研 究 的 基 础 上 实 施 积 极 主 动 的 组 合 管
理，采 用宏 观环 境分 析和 微观市 场定 价分 析两 个方 面进行 债券 资产 的投 资。
3、股 票投 资策 略
本基金 精选 有良 好增 值潜 力的股 票构 建股 票投 资组 合。 股票 投资 策略 将 从 定 性
和定量 两方 面入 手 ， 定 性 方面主 要考 察上 市公 司所 属行业 发展 前景 、 行业 地 位、
竞争优 势、 管理 团队、 创 新能力 等多 种因 素； 定量 方面考 量公 司估 值、 资产 质
量及财 务状 况， 比较 分析 各优质 上市 公司 的估 值、 成长及 财务 指标 ， 优 先 选 择
具有相 对比 较优 势的 公司 作为最 终股 票投 资对 象。
4、可 转债 策略
基于行 业分 析 、 企 业基 本 面分析 和可 转换 债券 估值 模型分 析 ， 并 结合 市场 环 境
情况等 ， 本 基金 在一 、 二 级市场 投资 可转 换债 券， 以达到 在严 格控 制风 险 的 基
础 上 ， 实 现 基金 资 产 稳健增 值 的 目 的 。可 转 债 的策略 具 体 包 括 ：1） 个 券 选择
策略、2） 转股 策略 、3） 条款博 弈策 略、4） 套利 策 略。
5、权 证投 资策 略 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根 据权 证 对 应 公
司基本 面研 究成 果确 定权 证的合 理估 值， 发现 市场 对股票 权证 的非 理性 定 价 ；
利用权 证衍 生工 具的 特性 ， 通 过权 证与 证券 的组 合 投资 ， 来 达到 改善 组合 风 险
收益特 征的 目的 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判
断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策 及 法
规因素 和资 本市 场因 素， 结合定 性和 定量 方法 ， 确 定投资 时机 。 基 金管 理 人 将
结合股 票投 资的 总体 规模 ， 以 及中 国证 监会 的相 关 限定和 要求 ， 确定 参与 股 指
期货交 易的 投资 比例 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基金 管理 人期 货投 资 管理从 其最 新规 定 ， 以 符 合
上述法 律法 规和 监管 要求 的变化 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×85% ＋沪 深300 指数 收益 率 × 1 5%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 王玮
联系电 话 0755-88601888 020-87555888-6052
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com wwei@gf.com.cn
客户服 务电 话
4001666998 95575
传真 0755-83181169 020-87555129
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一
路1 号A 栋 201 室（ 入驻 深圳
市前海 商务 秘书 有限 公司 ）
广东省 广州 市天 河区 天河 北路
183-187 号 大都 会广 场 43 楼
(4301-4316 房)
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7006
号万科 富春 东方 大 厦 2206
广州市 天河 北 路 183 号大 都会
广场 41 楼
邮政编 码 518040 510620
法定代 表人 王兆华 孙树明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年1 月 14 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 A 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 C
本期已 实现 收益 2,366,339.44 25,934,995.04
本期利 润 3,407,109.46 26,984,901.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1708 0.0494
本期加 权平 均净 值利 润率 16.25% 4.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.50% 15.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2015 年末
期末可 供分 配利 润 556,267.60 7,970,483.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0631 0.0494
期末基 金资 产净 值 10,268,425.52 185,453,622.73
期末基 金份 额净 值 1.165 1.150
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 16.50% 15.00%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 的基 金合 同于2015 年1 月4 日 生效 ，截 止 2015 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.68% 0.40% 4.82% 0.25% 1.86% 0.15%
过去六 个月 6.39% 0.60% 2.35% 0.40% 4.04% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
16.50% 0.59% 9.04% 0.38% 7.46% 0.21% 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.38% 0.40% 4.82% 0.25% 1.56% 0.15%
过去六 个月 5.89% 0.60% 2.35% 0.40% 3.54% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
15.00% 0.59% 9.04% 0.38% 5.96% 0.21%
注：本 基金 的业 绩比 较准 为：中 证全 债指 数收 益率 ×85% ＋沪 深300 指 数收 益 率 ×15 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2015 年1 月14 日 生效 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截至 2015 年
12 月 31 日 止， 本基 金建 仓期结 束未 满 1 年。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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注：本 基金 的基 金合 同于 2015 年 1 月 14 日 生效,2015 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2015 年 12 月 31 日， 本基 金成 立未 满 1 年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
前 海开 源睿 远稳健 增利 混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
单位： 人民 币元
前海 开源 睿 远稳健 增利 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 - 0.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年1 月14 日生 效， 截 止 2015 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 控股子公司 ——前海
开源资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源资 管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注
册成立 ， 并于2013 年 9 月18 日 取得 中国 证监 会核 发 的 《 特定 客户 资产 管理 业 务资格 证书 》 。 截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 8400 万 ， 占 比84%，恒
大地产 集团 有限 公司 出 资1600 万， 占比16% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 26 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过350 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘静
本基金
的基金
经理、 公
司联席
投资总
监
2015 年 1
月14 日
- 14 年
本 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 截 止
日不满 一年 ； 刘 静女 士， 经济学
硕士 。 历 任长 盛基 金管 理 有限公
司债券 高级 交易 员 、 基 金 经理助
理 、 长 盛 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理、 长盛 全债 指数 增强 型 债券投
资基金 基金 经理 、 长盛 积 极配置
债券投 资基 金基 金经 理 ， 现任前
海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事
总经理 、联 席投 资总 监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源睿 远稳 健 增利混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基 金持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平 交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基 金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 ， 基本 面有 所走 弱 ， 通 缩压 力不 减 ； 货 币政 策方面 ， 央行 先后 进行 了 降准和 降息 操作 ，
并且三次下调 逆回购利 率 ，以进行应对 。二季度 ， 基本面弱势不 改，通胀 依 旧低位运行 ；货币政
策方面 ，央 行先 后进 行了 降准和 降息 操作 ，并 在 6 月末重 启逆 回购 ，以 应对 经济基 本面 走弱 和 季
末因素导致的 资金面的 波 动。三季度， 基本面继 续 走弱，通胀虽 受猪周期 的 影响小幅上 行，但仍前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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处于2 以下 的相 对低 位 ； 货币政 策方 面 ， 央 行先 后 进行了 “双降 ” 操作 并重 启了 14 天 逆回 购， 宽
松力度 加大 ； 外 部流 动性 方面，8.11 汇 改一 度导 致 人民币 大幅 贬值 和外 占大 幅流出 ， 但 随着 央行
干预力度的加 强，人民 币 汇率有所企稳 ，外部流 动 性也得以改善 。四季度 ， 尽管经济基 本面弱势
企稳 ， 但 社融 增速 掉头 向 下， 指向 未来 经济 仍面 临 较大的 不确 定性 ； 随着 猪 周期影 响的 消退 ，CPI
较 3 季度下 台阶 。货 币政 策方面 ，央 行进 行了 “双降 ”操 作， 并且 顺势 下调 了 7 天逆回 购利 率 。
外部流 动性 方面 ，10 月 人 民币短 暂企 稳， 外部 流动 性有所 改善 ， 之 后 随 着美 国公布 非农 就业 数据
并如期加息， 人民币持 续 贬值，外占重 回净流出 态 势。全年来看 ，经济和 通 胀趋势性走 弱，货币
政策持续宽松 。尽管经 济 下行及美联储 加息给汇 率 带来压力，但 央行采取 多 种手段维稳 汇率，人
民币贬 值对 资金 面的 冲击 有限， 资金 面以 宽松 为主 。
纯债方面，一 季度前期 ， 由于基本面较 弱，资金 面 较为宽松，且 货币政策 宽 松预期较强， 收
益曲线平坦化 下行。之 后 ，受地方政府 债务置换 导 致供需关系恶 化，地产 销 售好转及稳 增长政策
频出导致经济 企稳预期 加 强，叠加股市 吸虹效应 ， 收益率陡峭化 上行至年 内 高点。二季 度，在降
准降息及大量 打新资金 进 入 资金市场等 利好因素 的 作用下，资金 利率降至 年 内低位，债 券市场收
益率整体下行 。从整个 季 度来看，短端 债券和中 高 等级信用债收 益率下行 幅 度较大，而 中长期利
率债则受地方 债供给放 量 和经济企稳预 期的影响 收 益率下行受到 制约。三 季 度，在资产 再配置、
风险偏好下降 等利好因 素 的作用下，债 券市场收 益 率整体下行， 短端中高 等 级信用债和 长久期利
率债先后领涨 ，中高等 级 信用利差大幅 收窄。从 整 个季度来看， 长久期利 率 债表现最佳 。四季度
前期， 受汇 率企 稳、 降准 降息的 影响 ， 收 益率 迎来 了一轮 快速 的下 行；11 月 初受美 联储 加息 预期
增强及 IPO 重启 的影 响债 券收益 率一 度出 现 20-30BP 的回调 ；之 后在 风险 偏 好下降 、供 给减 少等
利好因素的作 用下，债 券 收益率加速下 行。由于 资 金宽松，套息 交易受到 追 捧，信用利 差继续收
窄。从 整个 季度 来看 ，10 年国开 表现 最佳 ，10 年 国 债和5 年期 信用 债亦 有较 好的表 现。
权益方面，一 季度，前 期 受政策放松不 及预期， 以 及两融业务监 管等因素 的 影响，大盘有 所
调整 ， 转 债亦 跟随 正股 回 调。 之后 ， 在全 面降 准降 息、 逆回 购利 率多 次下 调 等多重 利好 的带 动下 ，
股市走强，中 小盘表现 好 于大盘。转债 亦跟随正 股 回暖，但由于 估值压缩 ， 转债表现不 及正股。
二季度，前期 在地产新 政 推出、公开市 场利率连 续 下调、存款准 备金率大 幅 下调等利好 因素的影
响下， 增量 资金 加速 入市 ，股市 延续 强势 ；进 入 5 月份， 市场 在累 计了 较大 涨幅后 对利 空因 素 较
为敏感，股市 上涨的同 时 波动加大。6 月前两周 股 市延续了之 前 的上涨趋 势 ，但之后在 场外配资
清理的影响下 巨幅下挫 。 转债在股市上 涨时跟随 正 股上涨，在股 市大跌时 转 债因面临正 股下跌和
估值下降的双 重压力跌 幅 一度超过正股 ，但之后 因 有债底保护表 现出一定 的 抗跌性。三 季度，前
期政府 大举 救市 在一 段时 间内稳 定了 市场 情绪 ，市 场在 3600-4200 的区 间内 宽幅震 荡。 汇改 后 市前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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场一度对汇率 失控导致 资 金流出极度恐 慌，大盘 连 续多个交易日 暴跌。之 后 央行通过双 降以及外
汇市场干预等 在一定程 度 上稳定了市场 预期，大 盘 有所企稳，但 市场情绪 仍 较为脆弱。 转债在股
市下跌时跟随 正股下跌 ， 且在一些时段 波动大于 正 股，但整 体上 因有债底 保 护表现出一 定的抗跌
性。四季度， 前期受资 金 宽松、汇率阶 段性企稳 及 风险偏好上升 等影响， 市 场以上涨为 主。之后
随着人 民币 持续 贬值 ，市 场风险 偏好 有所 回落 ，市 场在 3500-3600 点的 区间 小幅震 荡。 转债 由 于
存量较 少， 在140 元 附近 或 60%-65% 的转 股溢 价率 附近有 较强 的支 撑， 表现 出较强 的抗 跌性 。
新股申购方面 ，一季度 受 益于 中签率较 高打新收 益 可观。二季度 ，之前较 高 的打新收益吸 引
了大量资金， 导致中签 率 大幅下降，但 在次新股 强 势上涨的带动 下新股一 字 板个数增加 ，较高的
涨幅在 一定 程度 上抵 消了 中签率 下降 带来 的不 利影 响。再 加 上 5 月 后新 股发 行提速 ，新 股申 购 仍
能获得 较高 的收 益，4 月 份、5 月份 和6 月份 第一 批新股 的平 均年 化收 益率 均超 过 10% ， 新 股申 购
在类固 收品 种中 性价 比仍 然较高 。3 季度 IPO 暂停 。年末 新股 申购 重启 ，但 由于申 购热 情较 高 ，
中签率 甚至 低 于IPO 暂停 前，申 购收 益有 限。
操作上，基金 总体较好 地 把握了大类资 产的轮动 。 纯债方面，一 季度，本 基 金在债 市走强 时
进行了较大幅 度的加仓 ， 将仓位维持在 较高水平 ， 较好的获得了 收益曲线 快 速下行带来 的资本利
得收益。之后 在债券市 场 反转时债券仓 位已经大 幅 降低。二季度 ，本基金 前 期持有的中 高等级信
用债获取了较 好的收益 。 三季度，本基 金在风险 偏 好大幅回落且 汇率出现 企 稳迹象时陆 续在长久
期利率债上进 行了较大 幅 度的加仓。四 季度，本 基 金在中长久期 利率债上 继 续维持较高 仓位。权
益方面，一季 度，本基 金 一季度初市场 波动较大 时 在股票和转债 维持较低 仓 位，市场回 暖后进行
了较大 幅度 的加 仓 ， 权 益 部分为 组合 带来 了较 大的 正贡献 。 二季 度 ， 本 基金 在 4 、5 月份 的时 候 进
行了加 仓， 在 6 月份 市场 大跌前 进行 了减 仓， 并在 市场大 跌后 陆续 减仓 。三 季度， 本基 金在 政 府
大举救市时进 行了较大 幅 度的加仓，后 续在市场 大 幅波动的情况 下进行过 几 次波段操作 ，并陆续
降低仓位。 四 季度，本 基 金在市场风险 偏好上升 时 进行了一定程 度的加仓 ， 之后随着市 场风险偏
好回落进行了 逐步减仓 。 新股申购方面 ，本基金 在 对新股基本面 和申购节 奏 进行充分研 究的基础
上积极 参与 新股 申购 ，获 取了较 为稳 定的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金A 类 份额净 值为1.165 元， 净值 增长率 为16.50% ； C 类 份额 净值为1.150
元，净 值 增 长率 为15% 。 同期业 绩比 较基 准收 益率 为9.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，纯 债方面， 我 们认为 1 季 度经济仍 面临 较大的不确定 性，通胀 尽 管难以回到 10前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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月份的低点但 仍将处于 相 对低位，货币 政策将以 宽 松为主，债市 整体风险 不 大。但经历 了前期的
快速下行后， 目前债券 收 益率已处于较 低水平， 收 益率继续下行 的空间不 大 。在收益率 处于低位
时，市场对负 面信息较 为 敏感，尽管债 市长期趋 势 向下，但年后 公开市场 操 作的不确定 性、金融
数据可能的超 预期、地 方 债发行、以及 外部流动 性 可能的波动都 可能导致 收 益率出现调 整 。在经
济弱势及违约 容忍度提 升 的情况下，信 用事件发 生 的概率增加， 利率债和 中 高等级信用 债较为安
全。
权益方 面， 经历 了 1 月份 的大幅 下跌 ，目 前市 场估 值已较 为合 理， 部分 股票 已有较 好的 投 资
价值。在人民 币汇率暂 稳 的背景下，我 们认为股 市 将有所企稳， 部分业绩 增 长确定性高 且估值合
理的个股可能 出现较好 的 投资机会。转 债方面， 随 着前期新券的 发行，可 选 择的个券增 加，转债
市场流动性得 以改善， 二 级市场宜结合 正股表现 及 转债自身的特 性精选个 券 ，一级市场 宜精选申
购收益 较高 的个 券。
基于以上考虑 ，未来本 基 金将本着以获 取稳健收 益 为主的原则根 据市场情 况 进行大类资产 灵
活配置，纯债 以中短久 期 、中高等级信 用债为主 ， 以获取稳定的 票息收入 。 权益二级市 场主要根
据市场变化情 况进行波 段 操作，一级市 场积极参 与 预期申购收益 率较高的 转 债申购，力 争为基金
持有人 获取 较高 的超 额收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本基 金管 理人 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金 持有 人利 益的角 度出 发，
依照公司内部 控制的整 体 要求，继续致 力于内控 机 制的完善，加 强内部风 险 的控制与防 范，确保
各项法规和管 理制度的 落 实，保证基金 合同得到 严 格履行。公司 监察稽核 部 门按照规定 的权限和
程序，通 过实 时监控、 现 场检查、重点 抽查和人 员 询问等方法， 独立地开 展 基金运作和 公司管理
的合规性稽核 ，发现问 题 及时提出改进 建议并督 促 业务部门进行 整改，同 时 定期向董事 会和公司
管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我司 从业人 员的 合规 素质 和职 业道德 修养 。
（2） 本年 度， 我司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、
人力资源、基 金销售等 主 要业务 进行定 期稽核工 作 。同时，对信 息技术、 用 户权限、通 信管理与
视频监控、基 金直销、 后 台运营、内幕 交易防控 等 相关业务开展 了专项稽 核 工作，检查 业务开展
的合规 性和 制度 执行 的有 效性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公司 产 品 日常前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规 定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
本基 金2015 年10 月14 日至 2015 年12 月17 日连 续47 个工 作日， 基金 资产 净值低 于五 千万
元。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，广 发证券股 份 有限公司在本 基金的托 管 过程中，严格 遵守了《 中 华人民共和国 证
券投资 基金 法》 、基 金合 同 、托管 协议 和其 他有 关规 定，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有 人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2016 】48460020 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 前 海 开 源 睿 远 稳 健 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报
表，包 括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2015 年 1 月 14 日(基 金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日的 利润 表、 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以
及财务 报表 附注 。
管 理 层 对财 务 报表 的责
任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责
任。 这种 责任包 括 ：(1) 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会( 以
下简称“ 中国证监会 ”) 发布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基金 行 业 实 务 操 作 编 制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护必 要的 内部 控制 ，前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按
照中国 注册 会计 师审 计准 则的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会 计师 审计
准则要 求我 们遵 守中 国注 册会计 师职 业道 德守 则 ， 计划和 执行 审计 工作 以
对财务 报表 是否 不存 在重 大错报 获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证
据。 选择 的审计 程序 取决 于注册 会计 师的 判断 ， 包 括对由 于舞 弊或 错误 导
致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估 。 在进 行风 险评 估 时 ， 注 册会计 师考 虑
与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部控 制， 以设 计恰当 的审 计程 序， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见 。 审 计工 作 还包括 评价 基金 管理 人
选用会 计政 策的 恰当 性和 作出会 计估 计的 合理 性 ， 以及评 价财 务报 表的 总
体列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了
基础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ，
公允反 映了 前海 开源 睿远 稳健增 利混 合型 证券 投资 基金 2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2015 年1 月14 日(基 金合 同生 效日)至2015 年12 月31
日的经 营成 果和 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2016 年 3 月 22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 睿远 稳健增 利混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 85,853,591.93
结算备 付 金
247,582.25
存出保 证金
149,778.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2 39,512,426.27
其中： 股票 投资
7,494,548.27
基金投 资
-
债券投 资
32,017,878.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
- 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 70,000,225.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 801,603.52
应收股 利
-
应收申 购款
111,109.58
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
196,676,317.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
497,068.47
应付管 理人 报酬
111,062.00
应付托 管费
18,510.35
应付销 售服 务费
50,295.64
应付交 易费 用 7.4.7.7 27,293.64
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 250,038.95
负债合 计
954,269.05
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 170,060,753.27
未分配 利润 7.4.7.10 25,661,294.98
所有者 权益 合计
195,722,048.25
负债和 所有 者权 益总 计
196,676,317.30
注： ① 报告 截止 日2015 年12 月 31 日,前 海开 源睿 远 稳健增 利混 合A 基金 份额 净值1.165 元, 基金
份额总 额 8,815,726.42 份,前 海开 源睿 远稳 健增 利 混合 C 基 金份 额净 值 1.150 元, 基金 份额 总额
161,245,026.85 份。
②本基 金的 基金 合同 于 2015 年1 月 14 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 睿远 稳健增 利混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月14 日(基金合同生效日)至2015 年
12 月31 日
一、收入
43,041,484.96
1.利息 收入
6,664,381.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,608,137.78
债券利 息收 入
1,456,497.03
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,599,746.53
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
33,966,308.18
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 30,772,149.21
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,887,605.46
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 306,553.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 2,090,676.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 320,119.22
减： 二、费用
12,649,474.26
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,890,298.77
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,148,383.12
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,328,349.76
4．交 易费 用 7.4.7.19 916,021.90
5．利 息支 出
18,060.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,060.71
6．其 他费 用 7.4.7.20 348,360.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
30,392,010.70
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
30,392,010.70
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年1 月14 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年1 月14 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 睿远 稳健增 利混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 14 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
303,948,857.19 - 303,948,857.19
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 30,392,010.70 30,392,010.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-133,888,103.92 -4,730,715.72 -138,618,819.64
其中：1. 基 金申 购款 3,185,704,393.68 266,994,424.08 3,452,698,817.76
2. 基金 赎回 款 -3,319,592,497.60 -271,725,139.80 -3,591,317,637.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
170,060,753.27 25,661,294.98 195,722,048.25
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年1 月14 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年1 月14 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会（以下简称 “中国证 监 会” ） 证监许可 【2014 】1268 号文《关 于准予前 海开 源睿远稳健增 利混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 ， 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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金法》 、 《前海 开源睿远 稳 健增利混合 型证券投 资基 金基金合同 》及其他 法律 法规公开募 集。本 基
金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 ， 首 次募 集期 间 为2015 年1 月5 日至 2015 年 1 月 12 日 ， 首 次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集303,866,359.21 元 ，经 瑞华 会 计 师事 务 所（特 殊普 通合 伙）
瑞华验 字[2015] 第 02030002 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 前 海开源 睿远 稳健 增
利混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 1 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 303,948,857.19 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 82,497.98 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 前海 开源 基金 管理有 限公 司， 本基 金托 管人为 广发 证券 股份 有限 公司。
7.4.2 会 计报 表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源睿远 稳 健增利混合 型证券投 资基 金基金合同 》和在 财
务报表 附 注7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的 要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2015
年1 月14 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2015 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返 售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给 转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金 融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进 行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 费、托管 费 和销售服务费 在费用涵 盖 期间按基金合 同约定的 费 率和计算方法 逐
日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值 。
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指 数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红 利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 及其他相关财 税法规和 实 务操作，主 要税项列
示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 35,853,591.93
定期存 款 50,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 50,000,000.00
其他存 款 -
合计： 85,853,591.93
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,208,600.15 7,494,548.27 1,285,948.12
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 10,650,899.90 10,845,878.00 194,978.10
银行间 市场 20,562,250.00 21,172,000.00 609,750.00
合计 31,213,149.90 32,017,878.00 804,728.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 37,421,750.05 39,512,426.27 2,090,676.22 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 70,000,225.00 -
合计 70,000,225.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,018.79
应收定 期存 款利 息 28,923.58
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 111.40
应收债 券利 息 685,721.75
应收买 入返 售证 券利 息 73,760.60
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 67.40
合计 801,603.52
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 26,261.14
银行间 市场 应付 交易 费用 1,032.50
合计 27,293.64 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 57 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 38.95
预提费 用 250,000.00
合计 250,038.95
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 A
项目
本期
2015 年 1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 44,214,320.96 44,214,320.96
本期申 购 13,861,990.41 13,861,990.41
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -49,260,584.95 -49,260,584.95
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 8,815,726.42 8,815,726.42
金额单 位： 人民 币元
前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 C
项目
本期
2015 年 1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 259,734,536.23 259,734,536.23
本期申 购 3,171,842,403.27 3,171,842,403.27
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,270,331,912.65 -3,270,331,912.65
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 161,245,026.85 161,245,026.85
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源睿 远稳 健增 利混 合 A 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 57 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,366,339.44 1,040,770.02 3,407,109.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,810,071.84 -144,338.52 -1,954,410.36
其中： 基金 申购 款 1,122,325.74 255,616.58 1,377,942.32
基金赎 回款 -2,932,397.58 -399,955.10 -3,332,352.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 556,267.60 896,431.50 1,452,699.10
单位： 人民 币元
前海开 源睿 远稳 健增 利混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 25,934,995.04 1,049,906.20 26,984,901.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-17,964,511.26 15,188,205.90 -2,776,305.36
其中： 基金 申购 款 303,800,481.68 -38,183,999.92 265,616,481.76
基金赎 回款 -321,764,992.94 53,372,205.82 -268,392,787.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,970,483.78 16,238,112.10 24,208,595.88
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 2,345,124.36
定期存 款利 息收 入 28,923.58
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 48,076.82
其他 186,013.02
合计 2,608,137.78
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股票 投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 316,651,161.77 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 57 页
减：卖 出股 票成 本总 额 285,879,012.56
买卖股 票差 价收 入 30,772,149.21
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月14 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
2,887,605.46
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,887,605.46
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月14 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
411,105,178.77
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
403,845,746.45
减：应 收利 息总 额 4,371,826.86
买卖债 券差 价收 入 2,887,605.46
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 57 页
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 306,553.51
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 306,553.51
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位 ： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 2,090,676.22
—— 股 票投 资 1,285,948.12
—— 债 券投 资 804,728.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,090,676.22
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 228,407.84
基金转 换费 收入 91,711.38
合计 320,119.22
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 914,871.90
银行间 市场 交易 费用
1,150.00
合计
916,021.90 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 290,000.00
其他 860.00
债券托 管账 户维 护费 7,500.00
合计 348,360.00
注： “ 其他 ”为 证券 账户 开 户费及 托管 银行 账户 维护 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ “ 前 海开 源基 金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司（ “广发 证券 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业（ 有限 合伙 ） 基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
广发证券股份有限公司 583,615,630.28 100.00% 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
广发证券股份有限公司 595,456,766.68 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广发证券股份有限公司 6,025,300,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1 月14 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证券股份有限公司 532,817.57 100.00% 26,261.14 100.00%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,890,298.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 543,309.58
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.2% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝ E× 1.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复 核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 57 页
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,148,383.12
注：本 基金 的托 管费 费按 前一日 资产 净值 的 0.2% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源睿 远稳 健
增利混 合A
前海开 源睿 远稳 健
增利混 合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 2,808,775.28 2,808,775.28
广发证 券股 份有 限公 司 - 492,717.28 492,717.28
合计 - 3,301,492.56 3,301,492.56
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.6% 。本 基金
销售服 务费 将专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。
销售服 务费 按前 一日 类 基 金资产 净值 的0.6% 年费 率 计提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.6% ÷当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 57 页
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中划出 ，由 注册 登记 机构 代收， 注册 登记 机构
收到后 按相 关 合 同规 定支 付给基 金销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、公 休日 等， 支付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含 回购 )交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发证券股份有限公司 35,853,591.93 2,345,124.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 57 页
张）
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 18
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止, 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、风险控制 委员会、 监 察稽核部和相 关业务部 门 构成的多层级 风险管理 架 构体系。本 基金的基
金管理人在董 事会下设 立 监察及风险控 制委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 负责，协 调 并与各部门 合作完成
运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结 合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 57 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由本基金的托 管人广发 证 券股份有限公 司保管， 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重 大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
AAA 2,157,568.00
AAA 以下 3,494,310.00
未评级 26,366,000.00
合计 32,017,878.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央票及 政策 性金 融债 。债 券信用 评级 取自 第三 方评 级机构 的评 级。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要 求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 57 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的 风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于 市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 85,853,591.93 - - - 85,853,591.93
结算备 付金 247,582.25 - - - 247,582.25
存出保 证金 149,778.75 - - - 149,778.75
交易性 金融 资产 3,494,310.00 12,493,568.00 16,030,000.00 7,494,548.27 39,512,426.27
买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收利 息 - - - 801,603.52 801,603.52
应收申 购款 - - - 111,109.58 111,109.58
其他资 产 - - - 225.00 225.00
资产总 计 159,745,262.93 12,493,568.00 16,030,000.00 8,407,486.37 196,676,317.30 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 57 页
负债
应付赎 回款 - - - 497,068.47 497,068.47
应付管 理人 报酬 - - - 111,062.00 111,062.00
应付托 管费 - - - 18,510.35 18,510.35
应付销 售服 务费 - - - 50,295.64 50,295.64
应付交 易费 用 - - - 27,293.64 27,293.64
其他负 债 - - - 250,038.95 250,038.95
负债总 计 - - - 954,269.05 954,269.05
利率敏 感度 缺口 159,745,262.93 12,493,568.00 16,030,000.00 7,453,217.32 195,722,048.25
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
基 准 点 利 率 增 加
0.25%
326,983.61 -
基 准 点 利 率 减 少
0.25%
-326,983.61
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票、权证 、前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 57 页
股指期货等权 益类资产 占 基金资产的 0-30% ；债券 、现金等其他 金 融工具 占 基金资产的比 例不低
于 70% ，其 中每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 现 金或到期日在 一年期
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ； 权 证投 资占基 金资 产净 值 的 0-3% 。 本基 金的 基金 管理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用 多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,494,548.27 3.83
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 32,017,878.00 16.36
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 39,512,426.27 20.19
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 7,632,576.90 -
业绩比 较基 准减 少 5% -7,632,576.90
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 7,494,548.27 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 32,017,878.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 ；
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关 股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于公允价 值的影响 程 度，确定相关 股票和债 券 公允价值应属 第二层次 还 是第三层次 。对于在
证券交易所 上市或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资 产 支持证券 和私 募债券除外) ，本基
金于 2015 年 3 月 27 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算 工
作小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 7,494,548.27 3.81
其中： 股票 7,494,548.27 3.81
2 固定收 益投 资 32,017,878.00 16.28 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 57 页
其中： 债券 32,017,878.00 16.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 70,000,225.00 35.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,101,174.18 43.78
7 其他各 项资 产 1,062,491.85 0.54
8 合计 196,676,317.30 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 212.30 0.00
B
采矿业 - -
C
制造业 6,682,601.40 3.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 234.57 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融 业 - -
K
房地产 业 811,500.00 0.41
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,494,548.27 3.83 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 57 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600487 亨通光 电 250,000 3,985,000.00 2.04
2 600703 三安光 电 60,000 1,456,800.00 0.74
3 000801 四川九 洲 40,000 1,237,200.00 0.63
4 002285 世联行 50,000 811,500.00 0.41
5 000893 东凌粮 油 140 2,328.20 0.00
6 600104 上汽集 团 60 1,273.20 0.00
7 600280 中央商 场 21 234.57 0.00
8 002447 壹桥海 参 22 212.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600739 辽宁成 大 22,959,372.24 11.73
2 002447 壹桥海 参 18,906,023.60 9.66
3 600280 中央商 场 16,802,942.28 8.59
4 600185 格力地 产 16,151,731.90 8.25
5 002580 圣阳股 份 16,054,850.47 8.20
6 300005 探路者 14,683,400.10 7.50
7 600487 亨通光 电 9,188,755.00 4.69
8 002391 长青股 份 7,957,098.00 4.07
9 002505 大康牧 业 7,745,210.20 3.96
10 600138 中青旅 6,920,041.00 3.54
11 002194 武汉凡 谷 6,609,567.86 3.38
12 601318 中国平 安 6,120,200.00 3.13
13 601166 兴业银 行 6,104,282.03 3.12
14 601988 中国银 行 6,053,168.54 3.09
15 600048 保利地 产 6,039,799.00 3.09
16 600594 益佰制 药 5,878,205.00 3.00 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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17 601398 工商银 行 5,116,206.08 2.61
18 002228 合兴包 装 4,613,038.00 2.36
19 002604 龙力生 物 4,507,646.00 2.30
20 002024 苏宁云 商 4,388,000.00 2.24
21 002236 大华股 份 4,161,975.00 2.13
22 002521 齐峰新 材 4,088,925.20 2.09
23 000768 中航飞 机 3,953,528.66 2.02
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累计 卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600739 辽宁成 大 25,759,690.62 13.16
2 002447 壹桥海 参 24,114,373.00 12.32
3 002580 圣阳股 份 22,000,848.20 11.24
4 600280 中央商 场 19,506,113.57 9.97
5 600185 格力地 产 16,655,011.15 8.51
6 300005 探路者 11,405,241.30 5.83
7 002391 长青股 份 7,851,207.26 4.01
8 002194 武汉凡 谷 7,311,815.44 3.74
9 600594 益佰制 药 7,083,900.00 3.62
10 600138 中青旅 6,459,554.98 3.30
11 601166 兴业银 行 6,317,500.00 3.23
12 002505 大康牧 业 6,001,405.00 3.07
13 600487 亨通光 电 5,969,624.00 3.05
14 601988 中国银 行 5,644,468.54 2.88
15 600048 保利地 产 5,434,944.62 2.78
16 601318 中国平 安 5,382,300.00 2.75
17 002604 龙力生 物 5,047,850.00 2.58
18 601398 工商银 行 4,751,588.48 2.43
19 002228 合兴包 装 4,643,776.00 2.37
20 002024 苏宁云 商 4,564,259.00 2.33
21 002236 大华股 份 4,239,000.00 2.17
22 002521 齐峰新 材 4,136,400.00 2.11
23 000768 中航飞 机 4,051,011.00 2.07 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
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24 600633 浙报传 媒 3,938,000.00 2.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 292,087,612.71
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 316,651,161.77
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 5,194,000.00 2.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,172,000.00 10.82
其中： 政策 性金 融债 21,172,000.00 10.82
4 企业债 券 3,553,938.00 1.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,097,940.00 1.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 32,017,878.00 16.36
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 100,000 10,836,000.00 5.54
2 150203 15 国开 03 100,000 10,336,000.00 5.28
3 010303 03 国 债（3 ） 50,000 5,194,000.00 2.65
4 122927 09 海 航债 32,330 3,459,310.00 1.77
5 132001 14 宝钢 EB 13,000 2,011,880.00 1.03
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 57 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 149,778.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 801,603.52 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 57 页
5 应收申 购款 111,109.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,062,491.85
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
前 海 开源 睿远 稳
健增利 混 合A
264 33,392.90 1,269,357.70 14.40% 7,546,368.72 85.60%
前 海 开源 睿远 稳
健增利 混 合C
716 225,202.55 133,162,913.41 82.58% 28,082,113.44 17.42%
合计 980 173,531.38 134,432,271.11 79.05% 35,628,482.16 20.95%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 57 页
项目
前海开 源睿 远稳
健增利 混 合A
前海开 源睿 远稳
健增利 混 合C
基金合 同生 效日 （2015 年1 月 14 日 ） 基 金份
额总额
44,214,320.96 259,734,536.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
13,861,990.41 3,171,842,403.27
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
49,260,584.95 3,270,331,912.65
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,815,726.42 161,245,026.85
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 57 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 583,615,630.28 100.00% 532,817.57 100.00% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为 规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 595,456,766.68 100.00% 6,025,300,000.00 100.00% - -
前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 57 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于前 海开 源睿 远稳 健增 利混合 型证 券投
资基金 增加 中国 建设 银行 股份有 限公 司、 中
国国际 期货 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年1 月7 日
2 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金提前 结束 募集 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年1 月9 日
3 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金合同 生效 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年1 月15 日
4 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加中 信证 券（ 山东 ） 、 中 国国际 金融 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年2 月10 日
5 关于前 海开 源睿 远稳 健增 利混合 型证 券投
资基金 增加 中山 证券 、 好 买 基金为 代销 机构
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年2 月28 日
6 关于前 海开 源睿 远稳 健增 利混合 型证 券投
资基金 参与 部分 代销 机构 费率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年2 月28 日
7 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金开放 日常 申购 、 赎 回、 转 换及定 投业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年2 月28 日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参与齐 鲁证 券申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年3 月4 日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
在申万 宏源 证券 、 申 万宏 源 西部证 券开 通定
投业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网 站
2015 年3 月25 日
10 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券
投资基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值方
法的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年3 月30 日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 转换 业务
实行申 购补 差费 率在 直销 机构新 增支 付渠
道优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年4 月4 日
12 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加展 恒基 金为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网站
2015 年4 月18 日
13 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金 2015 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年4 月22 日
14 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参加众 禄基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
2015 年4 月23 日 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 57 页
金管理 人的 官方 网站
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 网上 直销
系统开 通招 商银 行借 记卡 网上支 付的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年4 月29 日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参与天 天基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年4 月30 日
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参与开 源证 券费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年5 月6 日
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加诺 亚正 行为 代销 机构 并开通 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年5 月6 日
19 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参与诺 亚正 行费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年5 月27 日
20 关于前 海开 源睿 远稳 健增 利混合 型证 券投
资基金 参与 申万 宏源 证券 、 申万宏 源西 部证
券申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年5 月28 日
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加一 路财 富为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月10 日
22 前海开 源基 金管 理有 限 公 司关于 旗下 基金
参与中 信建 投费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月10 日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加联 泰资 产为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月12 日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加中 信期 货为 代销 机构 并开通 定投 和转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月12 日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加增 财基 金为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月12 日
26 关于前 海开 源睿 远稳 健增 利混合 基金 暂停
申购、 转换 转入 及定 期定 额 投资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月18 日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加汇 付金 融为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月24 日
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加泰 诚财 富为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年6 月26 日
29 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 中国证 券报 、上 海证 2015 年6 月30 日 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 57 页
参与交 通银 行申 购费 率优 惠活动 的公 告 券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下 基 金 2015
年半年 度最 后一 个交 易日 基金资 产净 值、 基
金份额 净值 及基 金基 金资 产净值 、 基 金份 额
净值及 基金 份额 累计 净值 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月1 日
31 关于前 海开 源睿 远稳 健增 利混合 型证 券投
资基金 继续 暂停 申购 、 转 换 转入及 定期 定额
投资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月2 日
32 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加中 期资 产为 代销 机构 及开通 定投 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月3 日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 网上
直销交 易系 统中 国工 商银 行直连 渠道 申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月8 日
34 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加新 兰德 为代 销机 构并 参与其 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月14 日
35 关于前 海开 源睿 远稳 健增 利混合 型证 券投
资基金 恢复 申购 、 转 换入 及 定期额 投资 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月16 日
36 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加恒 天明 泽为 代销 机构 及开通 定投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月20 日
37 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
在安信 证券 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月20 日
38 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金 2015 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年7 月20 日
39 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加长 城证 券为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年8 月3 日
40 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加钱 景财 富为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年8 月6 日
41 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参加数 米基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年8 月7 日
42 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参加天 天基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年8 月7 日
43 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参与泰 诚财 富费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
2015 年8 月13 日 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 57 页
金管理 人的 官方 网站
44 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参与中 金公 司费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年8 月18 日
45 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金 2015 年 半年 度报 告摘 要
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年8 月25 日
46 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金 2015 年 半年 度报 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年8 月25 日
47 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要（2015 年第 1
号）
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年8 月27 日
48 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参加众 禄金 融费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年8 月31 日
49 关于前 海开 源睿 远 稳 健增 利混合 型证 券投
资基金 增加 国海 证券 为代 销机构 并开 通定
投和转 换业 务及 参与 其费 率优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年9 月1 日
50 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加渤 海证 券为 代销 机构 并开通 转换 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年9 月7 日
51 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加富 济财 富为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年9 月9 日
52 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加新 浪仓 石为 代销 机构 并参与 其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
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2015 年9 月23 日
53 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加陆 金所 资管 为代 销机 构并参 与其 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年9 月25 日
54 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加盈 米财 富为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年10 月 15 日
55 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加国 金证 券为 代销 机构 并开通 转换 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年10 月 16 日
56 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加中 经北 证为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年10 月 16 日
57 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加大 通证 券为 代销 机构 并开通 转换 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年10 月 16 日 前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 57 页
58 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加北 京微 动利 为代 销机 构及开 通定 投和
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年10 月 20 日
59 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加积 木盒 子为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年10 月 20 日
60 前海开 源睿 远稳 健增 利混 合型证 券投 资基
金 2015 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年10 月 24 日
61 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加天 风证 券为 代销 机构 并开通 定投 和转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年11 月 19 日
62 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加大 泰金 石为 代销 机构 及开通 转换 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年11 月 20 日
63 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
增加长 江证 券为 代销 机构 并开通 转换 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年11 月 27 日
64 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
参加长 量基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年12 月1 日
65 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 电子 直销
交易系 统开 通通 联支 付业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年12 月 17 日
66 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 微信 交易
系统上 线的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报 、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年12 月 17 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1.本报 告期 内， 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （ 证监 许可[2015]755 号文 ） 批准 ， 基金 管理 人
注册资 本由 人民 币 1.5 亿 元 （RMB150,000,000.00 元 ） 增 加至 人民 币 2 亿元 （RMB200,000,000.00
元） 。 新增 注册 资本 5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业（有 限合 伙） 出
资。
2.本报 告期 内， 基金 管理 人注册 地址 由 “ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号 武汉 大 学深圳 产学 研
大楼B815 房 （入驻 ： 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ） ” 变更为 “ 深圳 市前 海 深港合 作区 前湾 一
路1 号A 栋201 室（ 入驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公司） ” 。
前海开源睿远稳健增利混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 57 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
《前海 开源 睿远 稳健 增利 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
《前海 开源 睿远 稳健 增利 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
