前 海 开 源 清洁 能 源 主 题精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年6 月16 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况 的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开源清洁能源主题 精 选灵活配置混合型证券 投 资
基金
基金简 称 前海开 源清 洁能 源混 合
基金主 代码 001278
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月16 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 613,444,720.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金主要通过精 选投资 于清洁能源主题相 关证券 ，在合理控制风险 并保持
基金资 产良 好流 动性 的前 提下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类资产配置中 ，本基 金综合运用定性和 定量的 分析手段， 在对宏 观经济
因素进行充分研究 的基础 上，判断宏观经济 周期所 处阶段。本基金将 依据经
济周期理论，结合 对证券 市场的系统性风险 以及未 来一段时期内各大 类资产
风险和预期收益率 的评估 ，制定本基金在股 票、债 券、现金等大类资 产之间
的配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金将精选有良 好增值 潜力的、与清洁能 源主题 相关的上市公司股 票构建
股票投 资组 合。
股票投资策略上， 我们将 从定性和定量两方 面入手 ，定性方面主要考 察上市
公司所属行业发展 前景、 行业地位、竞争优 势、管 理团队、创新能力 等多种
因素；定量方面主 要考察 上市公司的盈利状 况、资 产质量及成长 潜力 ，通过
综合比较其各类财 务指标 及估值状况，优选 具有较 好发展潜力及估值 具有优
势的上 市公 司作 为最 终投 资对象 。
3、债 券投 资策 略
在债券投资策略方 面，本 基金将以清洁能源 主题相 关债券为主线，在 综合研
究的基础上实施积 极主动 的组合管理，采用 宏观环 境分析和微观市场 定价分
析两个方面进行债 券资产 的投资。在宏观环 境分析 方面，结合对宏观 经济、
市场利率、债券供 求等因 素的综合分析，根 据交易 所市场与银行间市 场类属
资产的风险收益特 征，定 期对投资组合类属 资产进 行优化配置和调整 ，确定
不同类 属资 产的 最优 权重 。
4、权 证投 资策 略
在权证投资方面， 本基金 根据权证对应公司 基本面 研究成果确定权证 的合理
估值，发现市场对 股票权 证的非理性定价； 利用权 证衍生工具的特性 ，通过
权证与 证券 的组 合投 资， 来达到 改善 组合 风险 收益 特征的 目的 。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金通过对资产 支持证 券发行条款的分析 、违约 概率和提前偿付比 率的预
估，借用必要的数 量模型 来谋求对资产支持 证券的 合理定价，在严格 控制风
险、充分考虑风险 补偿收 益和市场流动性的 条件下 ，谨慎选择风险调 整后收
益较高 的品 种进 行投 资。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征 本基金为混合型基 金，属 于中高风险收益的 投资品 种，其预期风险和 预期收
益水平 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电 话 0755-88601888 010-66060069
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 王兆华 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券日 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网址 www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 104,253.06
本期利 润 2,957,162.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0031
本期加 权平 均净 值利 润率 0.31%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -346,853.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0006
期末基 金资 产净 值 615,922,668.12
期末基 金份 额净 值 1.004
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.40%
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 合同 于 2015 年6 月16 日 生效 ， 截 止2015 年12 月 31 日， 本基 金成 立未 满 1
年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.13% 12.39% 1.17% -12.09% -1.04%
过去六 个月 0.40% 0.09% -9.66% 1.87% 10.06% -1.78%
自基金 合同
生效起 至今
0.40% 0.09% -16.94% 2.00% 17.34% -1.91%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年6 月16 日 生效 ， 截 至2015 年12 月31 日 ， 本基 金成 立未 满1
年。
②本基 金的 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时 各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截至 2015 年
12 月 31 日 ，本 基金 建仓 期结束 未 满 1 年。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年6 月16 日生 效，2015 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 各类 基金 份额实 际存 续期 计 算 ；截 止2015 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满1 年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年6 月16 日生 效， 截 止 2015 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前 海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 控股子公司 ——前海
开源资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源资 管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注
册成立 ， 并于2013 年 9 月18 日 取得 中国 证监 会核 发 的 《 特定 客户 资产 管理 业 务资格 证书 》 。 截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 8400 万 ， 占 比84%，恒
大地产 集团 有限 公司 出 资1600 万， 占比16% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 26 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过350 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱杰
本 基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监、 研 究
部负责
人
2015 年6 月
16 日
- 8 年
本 基 金合 同 生效 起至 披露截 止
日 不 满一 年 ；邱 杰先 生，经 济
学 硕 士。 历 任南 方基 金管理 有
限 公 司研 究 部行 业研 究员、 中
小 盘 股票 研 究员 、制 造业组 组
长 ； 建信 基 金管 理有 限公司 研
究 员 。现 任 前海 开源 基金管 理
有 限 公司 执 行投 资总 监、研 究
部负责 人。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内 不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济依 然处 于 寻底的 过程 之中 ，GDP 增 速稳中 有跌 ， 全 年增 速降 至 7% 以下 。 经 济
增长的三驾马 车中，除 消 费仍维持 10% 左右的 平稳 增长外，投资 处于持续 下 滑的趋势中， 出口也
出现负 增长 。 物 价整 体走 弱 ， 尤其 是PPI 受 大宗 商品 下跌及 制造 业产 能利 用率 较低影 响大 幅下 跌，
CPI 则 由于 猪肉 价格 上涨 等因素 对冲 低位 徘徊 。
2015 年市 场波 动剧 烈， 股 市演绎 了 “ 过山 车 ” 行情 。 上 半年 由于 货币 政策 持 续宽松 ， 市场 风
险偏好 显著 上升 ， 大量 杠 杆资金 入市 ， 股市 出现 加 速上涨 的疯 牛行 情 ； 但 在 估值显 著泡 沫化 之后 ，
随着管理层加 强对杠杆 资 金的 监管以及 在美联储 加 息预期及人民 币汇改等 因 素的影响下 ，市场在
6 月到8 月 出现 剧烈 动荡 ，各主 要指 数均 出现 了大 幅回调 。
本基金 成立 于 2 季度 后期 ，在市 场已 经出 现了 一定 估值泡 沫的 情况 下， 本基 金在报 告期 内 维
持了较 低的 仓位 运作 ， 使 得基金 资产 净值 保持 了较 低的波 动幅 度， 较好 的规 避了市 场下 跌的 风险 。前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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在后续 的基金 运作中， 我 们将结合市场 节奏择机 提 高仓位，并通 过在清洁 能 源主题中精 选个股，
争取为 投资 者创 造更 好的 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金产 品的单 位净 值 为 1.004 元 ，报告 期内 单位 净值 增长 率为 0.40%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-16.94% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判 断2016 年实 体经 济 仍然疲 弱， 经济 内生 增长 动力不 足。 在传 统的 需求 管理效 果减 弱的
背景下，中央 政府提出 加 强供给侧改革 的思路， 对 于推动经济的 结构转型 和 长期健康发 展意义重
大； 但 短期 来看， 去产 能 、 去库 存、 去 杠 杆 可能 导 致失业 率上 升、 企业 信用 风险暴 露， 并对 消费、
投资等产生连 锁影响。 政 策方面，财政 刺激会对 经 济有托底，货 币政策总 体 仍偏宽松， 利率仍有
下行空间，对 市场有一 定 支撑作用；需 要关注的 是 美元已进入加 息周期， 中 美经济、政 策的不同
步可能 导致 人民 币汇 率的 大幅波 动， 并在 特定 时间 对风险 资产 价格 产生 阶段 性冲击 。
我们认 为2016 年市 场波 动 将会显 著收 窄， 投资 机会 以 结构性 为主 ， 投 资者 应降 低 收益率 预期 。
清洁能源行业 具有绿色 、 环保、可持续 发展等优 异 属性，是国家 重点推进 的 新兴产业， 是中国经
济转型的重要 方向；行 业 内各子行业处 于持续增 长 通道 ，相关优 质公司具 有 高技术、高 成长和高
壁垒等特性。 结合业绩 成 长性和估值水 平，清洁 能 源相关个股在 新兴产业 中 性价比较高 ，具有较
好的配 置价 值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本基 金管 理人 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金 持有 人利 益的角 度出 发，
依照公司内部 控制的整 体 要求，继续致 力于内控 机 制的完善，加 强内部风 险 的控制与防 范，确保
各项法规和管 理制度的 落 实，保证基金 合同得到 严 格履行。公司 监察稽核 部 门按照规定 的权限和
程序，通过实 时监控、 现 场检查、重点 抽查和人 员 询问等方法， 独立地开 展 基金运作和 公司管理
的合规性稽核 ，发现问 题 及时提出改进 建议并督 促 业务部门进行 整改，同 时 定期向董事 会和公司
管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我司 从业人 员的 合规 素质 和职 业道德 修养 。
（2） 本年 度， 我司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、
人力资源、基 金销售等 主 要业务进行定 期稽核工 作 。同时，对信 息技术、 用 户权限、通 信管理与前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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视频监控、基 金直销、 后 台运营、内幕 交易防控 等 相关业务开展 了专项稽 核 工作，检查 业务开展
的合规 性和 制度 执行 的有 效性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公司 产 品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据 法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务 协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《中华人民共 和
国证券投资基 金法》等 相 关法律法规的 规定 以及 基 金合同、托管 协议的约 定 ，对本基金 基金管理
人前海开源基 金管理有 限 公司 本报告期 基金的投 资 运作进行了认 真、独立 的 会计核算和 必要的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 前海 开源 基 金管理 有限 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》等 有 关 法律法规 ，在各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，前海开 源 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2016 】48460008 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前 海 开 源 清 洁 能 源 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 前 海 开 源 清 洁 能 源 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的财 务报 表， 包括2015 年12 月31 日 的资 产负 债 表， 2015 年6 月16 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日 的利 润表 、 所有 者权益(基 金净 值)变动前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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表以及 财务 报表 附注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人前 海开 源基 金管理 有限 公司 的责 任 。
这种责 任包 括 ： (1) 按 照企 业会计 准则 和中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称
“ 中国证监会”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报
表，并使其实现公允反映 ；(2)设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照
中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则
要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 ， 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务
报表是 否不 存在 重 大 错报 获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财
务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑与 财务 报
表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设计 恰当 的 审计程 序 ， 但 目的 并非 对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工作 还包 括评 价基 金管理 人选 用会 计政 策
的恰当 性和 作出 会计 估计 的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提供 了基
础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公
允反映 了前 海开 源清 洁能 源主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年
12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2015 年 6 月 16 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 107,093,702.04
结算备 付金
7,756,274.46
存出保 证金
128,624.07
交易性 金融 资产 7.4.7.2 36,583,209.60
其中： 股票 投资
36,583,209.60
基金投 资
- 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 540,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 114,292.22
应收股 利
-
应收申 购款
61,049.96
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
691,737,152.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
70,000,000.00
应付赎 回款
4,582,310.68
应付管 理人 报酬
825,246.95
应付托 管费
137,541.17
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 162,131.06
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 107,254.37
负债合 计
75,814,484.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 613,444,720.09
未分配 利润 7.4.7.10 2,477,948.03
所有者 权益 合计
615,922,668.12
负债和 所有 者权 益总 计
691,737,152.35
注： ① 报告 截止 日2015 年12 月 31 日,基 金份 额净 值1.004 元, 基金 份额 总额 613,444,720.09 份。
②本基 金的 基金 合同 于 2015 年6 月 16 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年6 月16 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年6 月16 日(基金合 同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
12,422,807.16
1.利息 收入
6,694,745.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,437,984.17
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,256,761.57
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
755,846.91
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 755,846.91
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券 投 资收 益 7.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 2,852,909.03
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,119,305.48
减： 二、费用
9,465,645.07
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,635,444.17
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,272,574.06
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 411,484.82
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 146,142.02
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
2,957,162.09
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,957,162.09
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年6 月16 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年6 月16 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年6 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,273,184,977.98 - 1,273,184,977.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,957,162.09 2,957,162.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-659,740,257.89 -479,214.06 -660,219,471.95
其中：1. 基 金申 购款 11,351,275.20 9,239.05 11,360,514.25
2. 基金 赎回 款 -671,091,533.09 -488,453.11 -671,579,986.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
613,444,720.09 2,477,948.03 615,922,668.12
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年6 月16 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年6 月16 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “本 基 金” ） 经中 国证 券
监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可 【2015 】692 号文 《关 于 准予前 海开 源清 洁
能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 ， 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《前海 开源清洁 能 源主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 及其 他法 律法 规公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次募 集期 间 为 2015
年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 12 日， 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募 集 1,272,573,630.79
元， 经瑞 华会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 瑞 华验 字[2015] 第02030021 号 验 资报告 予以 验证 。 经前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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向中国 证监 会备 案， 《前海 开源清 洁能 源主 题精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015
年 6 月 16 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,273,184,977.98 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合611,347.19 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 前海 开源 基金管 理有 限公 司，
本基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
7.4.2 会 计报 表的编 制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源清洁 能 源主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2015
年6 月16 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2015 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报 酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃 市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各 方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。 由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 22 页 共 50 页
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 该类 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 。
(4) 本基金 两类基金 份额 在费用收取上 不同，其 对 应的可分配收 益可能有 所 不同。本基金 同
一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常 活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 23 页 共 50 页
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 及其他相关财 税法规和 实 务操作，主 要税项列
示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 24 页 共 50 页
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计 算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 107,093,702.04
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 107,093,702.04
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 33,730,300.57 36,583,209.60 2,852,909.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 33,730,300.57 36,583,209.60 2,852,909.03
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 25 页 共 50 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各项 买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 540,000,000.00 -
合计 540,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 28,232.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,490.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 82,511.86
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 57.90
合计 114,292.22
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 162,131.06
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 162,131.06
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 26 页 共 50 页
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应 付赎 回费 17,254.37
预提费 用 90,000.00
合计 107,254.37
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,273,184,977.98 1,273,184,977.98
本期申 购 11,351,275.20 11,351,275.20
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -671,091,533.09 -671,091,533.09
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 613,444,720.09 613,444,720.09
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 104,253.06 2,852,909.03 2,957,162.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-451,106.99 -28,107.07 -479,214.06
其中： 基金 申购 款 8,166.53 1,072.52 9,239.05
基金赎 回款 -459,273.52 -29,179.59 -488,453.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -346,853.93 2,824,801.96 2,477,948.03
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,372,559.05
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 65,071.83
其他 353.29 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 27 页 共 50 页
合计 2,437,984.17
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 145,440,637.26
减：卖 出股 票成 本总 额 144,684,790.35
买卖股 票差 价收 入 755,846.91
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 2,852,909.03 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 28 页 共 50 页
—— 股 票投 资 2,852,909.03
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 2,852,909.03
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,065,615.56
基金转 换费 收入 53,689.92
合计 2,119,305.48
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 411,484.82
银行间 市场 交易 费用 -
合计
411,484.82
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 90,000.00
其他 2,050.00
汇划费 4,092.02
合计 146,142.02
注： “ 其他 ”为 证券 账户 开 户费、 托管 银行 账户 维护 费和债 券账 户维 护费
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 29 页 共 50 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于 2016 年 1 月 16 日发布 《关 于前 海开 源清 洁能源 主题 精选 灵活 配置 混合型 证券 投 资
基金增 加 C 类基 金份 额并 修改基 金合 同的 公告 》, 经 基金管 理人 、基 金托 管人 协商一 致， 自 2016
年1 月18 日起 ，本 基金 增 加收取 销售 服务 费 的 C 类 基金份 额， 详见 相关 公告 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ “ 前 海开 源基 金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国农 业银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股 东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业（ 有限 合伙 ） 基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,635,444.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,000,068.70
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1 .50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,272,574.06 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 31 页 共 50 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 107,093,702.04 2,372,559.05
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止, 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 32 页 共 50 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、风险控制 委员会、 监 察稽核部和相 关业务部 门 构成的多层级 风险管理 架 构体系。本 基金的基
金管理人在董 事会下设 立 监察及风险控 制委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 负责，协 调 并与各部门 合作完成
运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可 能性 很小 ；本基 金未 进行 银行 间同 业市场 交易 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 33 页 共 50 页
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基 金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与 之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 34 页 共 50 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 107,093,702.04 - - - 107,093,702.04
结算备 付金 7,756,274.46 - - - 7,756,274.46
存出保 证金 128,624.07 - - - 128,624.07
交易性 金融 资产 - - - 36,583,209.60 36,583,209.60
买入返 售金 融资 产 540,000,000.00 - - - 540,000,000.00
应收利 息 - - - 114,292.22 114,292.22
应收申 购款 - - - 61,049.96 61,049.96
资产总 计 654,978,600.57 - - 36,758,551.78 691,737,152.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 70,000,000.00 70,000,000.00
应付赎 回款 - - - 4,582,310.68 4,582,310.68
应付管 理人 报酬 - - - 825,246.95 825,246.95
应付托 管费 - - - 137,541.17 137,541.17
应付交 易费 用 - - - 162,131.06 162,131.06
其他负 债 - - - 107,254.37 107,254.37
负债总 计 - - - 75,814,484.23 75,814,484.23
利率敏 感度 缺口 654,978,600.57 - - -39,055,932.45 615,922,668.12
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化 而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 35 页 共 50 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通 过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：本基金股票 投
资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0-95% ，投资于清洁能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的
80% 。 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保持 不低 于基 金资
产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险 度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 36,583,209.60 5.94
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 36,583,209.60 5.94
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 36 页 共 50 页
业绩比 较基 准增 加 5% 288,333.06 -
业绩比 较基 准减 少 5% -288,333.06
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 36,583,209.60 元， 无属 于第 二层次 的 余 额， 无属 于第 三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工具
于2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 37 页 共 50 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 36,583,209.60 5.29
其中： 股票 36,583,209.60 5.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 540,000,000.00 78.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,849,976.50 16.60
7 其他各 项资 产 303,966.25 0.04
8 合计 691,737,152.35 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 36,477,999.60 5.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 105,210.00 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 38 页 共 50 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,583,209.60 5.94
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300048 合康变 频 1,100,000 23,309,000.00 3.78
2 603308 应流股 份 300,000 9,396,000.00 1.53
3 601799 星宇股 份 100,000 3,771,000.00 0.61
4 002221 东华能 源 4,500 105,210.00 0.02
5 300156 神雾环 保 40 1,999.60 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 31,990,093.73 5.19
2 300048 合康变 频 25,671,393.29 4.17
3 600617 国新能 源 21,417,366.60 3.48
4 600266 北京城 建 11,996,925.77 1.95
5 600036 招商银 行 9,998,939.00 1.62
6 601088 中国神 华 9,998,729.28 1.62
7 000538 云南白 药 9,992,081.41 1.62
8 603308 应流股 份 8,036,602.01 1.30 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 39 页 共 50 页
9 002294 信立泰 7,470,380.32 1.21
10 300156 神雾环 保 7,124,839.60 1.16
11 000963 华东医 药 4,998,885.91 0.81
12 000858 五 粮 液 4,998,354.00 0.81
13 002367 康力电 梯 4,996,579.00 0.81
14 600398 海澜之 家 3,924,005.00 0.64
15 601799 星宇股 份 3,850,715.00 0.63
16 002202 金风科 技 2,997,886.00 0.49
17 300274 阳光电 源 1,198,572.00 0.19
18 601012 隆基股 份 999,894.00 0.16
19 600292 中电远 达 999,494.00 0.16
20 600875 东方电 气 999,440.00 0.16
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 31,660,257.15 5.14
2 600617 国新能 源 20,413,722.11 3.31
3 600266 北京城 建 11,017,191.73 1.79
4 600036 招商银 行 11,007,166.00 1.79
5 601088 中国神 华 10,290,983.00 1.67
6 000538 云南白 药 10,003,823.65 1.62
7 002294 信立泰 7,764,556.39 1.26
8 300156 神雾环 保 7,644,280.00 1.24
9 002367 康力电 梯 5,193,671.90 0.84
10 000963 华东医 药 5,023,162.00 0.82
11 000858 五 粮 液 4,930,853.10 0.80
12 300048 合康变 频 4,119,695.00 0.67
13 600398 海澜之 家 4,088,108.00 0.66
14 002202 金风科 技 3,110,533.46 0.51
15 300274 阳光电 源 1,263,954.00 0.21
16 600875 东方电 气 1,047,427.66 0.17
17 300124 汇川技 术 1,036,594.53 0.17
18 601012 隆基股 份 1,036,559.48 0.17 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 40 页 共 50 页
19 002594 比亚迪 1,033,073.00 0.17
20 002358 森源电 气 1,029,224.10 0.17
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出 、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 178,415,090.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 145,440,637.26
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 41 页 共 50 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 128,624.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 114,292.22
5 应收申 购款 61,049.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 303,966.25
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 42 页 共 50 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,733 48,177.55 6,695,975.17 1.09% 606,748,744.92 98.91%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 16 日 ） 基金 份额 总额
1,273,184,977.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 11,351,275.20
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 671,091,533.09
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 613,444,720.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份 额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 43 页 共 50 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的 会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 187,094,451.82 57.77% 135,546.27 57.54% -
中金公司 2 136,761,276.36 42.23% 100,013.45 42.46% -
长江证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质 量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 44 页 共 50 页
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 - - 3,400,000,000.00 31.72% - -
中金公司 - - 7,320,000,000.00 68.28% - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同内容 摘要
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 5
月 22 日
2
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 5
月 22 日
3
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金发 售公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 5
月 22 日
4
前海开 源基 金管 理 有 限公 司关于 旗下 基
金参与 诺亚 正行 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 5
月 27 日
5
关于前 海开 源清 洁能 源主 题精选 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金增 加中投 证券 为
代销机 构的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 6
月 8 日
6
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 一路 财富 为代 销机 构及开 通定 投
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 6
月 10 日 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 45 页 共 50 页
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
7
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参与 中信 建投 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 6
月 10 日
8
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 联泰 资产 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 6
月 12 日
9
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 中信 期货 为代 销机 构并开 通定 投
和转换 业务 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 6
月 12 日
10
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 增财 基金 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 6
月 12 日
11
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 6
月 17 日
12
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 汇付 金融 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 6
月 24 日
13
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 泰诚 财富 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 6
月 26 日
14
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参与 交通 银行 申购 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 6
月 30 日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下 基金 上海证 券报 、 证 券日 报、 2015 年 7前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 46 页 共 50 页
2015 年半 年度 最后 一个 交 易日基 金资 产
净值 、 基 金份 额净 值及 基金 份额累 计净 值
公告
基金管 理人 的官 方网 站 月 1 日
16
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 中期 资产 为代 销机 构及开 通定 投
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 7
月 3 日
17
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 网
上直销 交易 系统 中国 工商 银行直 连渠 道
申购费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 7
月 8 日
18
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 新兰 德为 代销 机构 并参与 其费 率
优惠活 动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 7
月 14 日
19
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 恒天 明泽 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 7
月 20 日
20
关于前 海开 源清 洁能 源主 题精选 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金参 与部分 代销 机
构费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 7
月 22 日
21
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金开 放日 常申购 、赎 回 、
转换及 定投 业务 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 7
月 22 日
22
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 长城 证券 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报 、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 8
月 3 日
23
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 钱景 财富 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 8
月 6 日 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 47 页 共 50 页
告
24
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 数米 基金 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 8
月 7 日
25
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 天天 基金 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 8
月 7 日
26
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参与 泰诚 财富 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 8
月 13 日
27
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参与 中金 公司 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 8
月 18 日
28
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 众禄 金融 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 8
月 31 日
29
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 渤海 证券 为代 销机 构并开 通转 换
业务的 公告
上海证 券 报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 9
月 7 日
30
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 锦安 基金 为代 销机 构并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 9
月 9 日
31
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 富济 财富 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 9
月 9 日
32
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参与 华宝 证券 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 9
月 14 日
33
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 新浪 仓石 为代 销机 构并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 9
月 23 日
34
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 陆金 所资 管为 代销 机构并 参与 其
费率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 9
月 25 日 前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 48 页 共 50 页
35
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部
分基金 在爱 建证 券开 通转 换业务 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 9
月 29 日
36
前海开 源基 金管 理 有 限公 司关于 旗下 基
金增加 盈米 财富 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 10
月 15 日
37
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 国金 证券 为代 销机 构并开 通转 换
业务的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 10
月 16 日
38
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 中经 北证 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 10
月 16 日
39
前海开 源 基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 大通 证券 为代 销机 构并开 通转 换
业务的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 10
月 16 日
40
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 北京 微动 利为 代销 机构及 开通 定
投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠 活动 的
公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 10
月 20 日
41
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 积木 盒子 为代 销机 构及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公
告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 10
月 20 日
42
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 中国 邮政 储蓄 银行 为代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优 惠
活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 10
月 23 日
43 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混 上海证 券报 、 证 券日 报、 2015 年 10前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
第 49 页 共 50 页
合型证 券投 资基 金 2015 年第 3 季 度报 告 基金管 理人 的官 方网 站 月 24 日
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前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 天风 证券 为代 销机 构并开 通定 投
和转换 业务 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 11
月 19 日
45
前海开 源 基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 大泰 金石 为代 销机 构及开 通转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 11
月 20 日
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前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金增加 长江 证券 为代 销机 构并开 通转 换
业务的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 11
月 27 日
47
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 长量 基金 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 12
月 1 日
48
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 电子 直
销交易 系统 开 通 通联 支付 业务的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 12
月 17 日
49
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 微信 交
易系统 上线 的公 告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站
2015 年 12
月 17 日
50
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部
分基金 参与 中国 农业 银行 定投费 率优 惠
活动的 公告
上海证 券报 、 证 券日 报、
基金管 理人 的官 方网 站 2015 年 12
月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1.本报 告期 内， 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （ 证监 许可[2015]755 号文 ） 批准 ， 基金 管理 人
注册资 本由 人民 币 1.5 亿 元 （RMB150,000,000.00 元 ） 增 加至 人民 币 2 亿元 （RMB200,000,000.00
元） 。 新增 注册 资本 5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业（有 限合 伙） 出
资。
2.本报 告期 内， 基金 管理 人注册 地址 由 “ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号 武汉 大 学深圳 产学 研
大楼B815 房 （入驻 ： 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ） ” 变更 为 “ 深圳 市前 海 深港合 作区 前湾 一
路1 号A 栋201 室（ 入驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公司） ” 。
前海开源清洁能源混合 2015 年 年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
《前海 开源 清洁 能源 主题 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
《前海 开源 清洁 能源 主题 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
