前 海 开 源 股息 率 100 强等 权 重 股 票型 证 券
投资基金 2015 年 年 度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 2 页 共 60 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 3 页 共 60 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准 确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 4 页 共 60 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 5 页 共 60 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源股 息 率 100 强等 权重股 票型 证券 投资 基金
基金简 称 前海开 源股 息 率 100 强股 票
基金主 代码 000916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月13 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 358,206,042.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 沪深 A 股中具 有高 现金 分红 的 股票， 运用 股息率 100 强
等权重投资策略， 在合理 控制风险并保持基 金资产 良好流动性的前提 下，力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本基金将综合运用 定 性和 定量的分析方法， 在对宏 观经济进行深入研 究的基
础上，判断宏观经 济周期 所处阶段及变化趋 势，并 结合估值水平、政 策取向
等因素 ， 综 合评 估各 大类 资产的 预期 收益 率和 风险 ， 合理 确定 本基 金在 股票、
债券、现金等大类 资产之 间的配置比例，以 最大限 度降低投资组合的 风险、
提高投 资组 合的 收益 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将遵 循“ 股息率 100 强”等 权重 股票 投资 策 略，精选 100 只 具有 高盈
利能力 、高 现金 分红 的上 市公司 股票 作为 股息 率 100 强股 票， 并构 建股 票投
资组合 ， 具 体策 略包 括以 下四个 方面 的内 容： （1 ） 股息率 100 强股 票的 选取
及股票 投资 组合 建 仓 策略 ； （2） 股息 率 100 强股 票组 合中个 股出 现重 大风 险
时实施的不定期调 整策略 ； （3）因资产配置需 求需要 增加基金在各只股 票上
资金配 置时 实施 的相 关股 票替代 策略 ； （4 ）更 新股 息率 100 强 股票 组合 及各
只股票 权重 时实 施的 定期 调整策 略。
3、债 券投 资策 略
本基金主要基于流 动性管 理需求投资于债券 。本基 金将结合宏观经济 变化趋
势、货币政策及不 同债券 品种的收益率水平 、流动 性和信用风险等因 素，运
用久期调整、凸度 挖掘、 信用分析、波动性 交易、 回购套利等策略， 权衡到
期收益率与市场流 动性， 精选个券并构建和 调整债 券组合，在追求债 券资产
投资 收 益的 同时 兼顾 流动 性和安 全性 。
4、权 证投 资策 略
本基金将权证的投 资作为 提高基金投资组合 收益的 辅助手段。根据权 证对应
公司基本面研究成 果确定 权证的合理估值， 发现市 场对股票权证的非 理性定
价；利用权证衍生 工具的 特性，通过权证与 证券的 组合投资，来达到 改善组
合风险 收益 特征 的目 的。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 6 页 共 60 页
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金参与股指期 货投资 时机和数量的决策 建立在 对证券市场总体行 情的判
断和组合风险收益 分析的 基础上。基金管理 人将根 据宏观经济因素、 政策及
法规因素和资本市 场因素 ，结合定性和定量 方法 ， 确定投资时机。基 金管理
人将结合股票投资 的总体 规模，以及中国证 监会的 相关限定和要求， 确定参
与股指 期货 交易 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基金为股票型基 金，属 于较高预期风险、 较高预 期收益的证券投资 基金品
种，其 预期 风险 与预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电 话 0755-88601888 010-66060069
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 王兆华 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 7 页 共 60 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 252,045,405.60
本期利 润 311,490,621.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4201
本期加 权平 均净 值利 润率 36.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 35.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 92,467,067.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2581
期末基 金资 产净 值 485,058,959.77
期末基 金份 额净 值 1.354
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 35.40%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和 未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 合同 于2015 年1 月 13 日 生效 ，截 止 2015 年 12 月 31 日 ，本 基金 成立未 满1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.76% 1.52% 15.65% 1.59% 7.11% -0.07%
过去六 个月 7.38% 2.39% -15.64% 2.54% 23.02% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
35.40% 1.88% 6.26% 2.38% 29.14% -0.50%
注：本 基金 的业 绩比 较准 为：沪 深 300 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后 ） × 5% 。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 8 页 共 60 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2015 年1 月13 日 生效 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截至 2015 年
12 月 31 日 止， 本基 金建 仓期结 束未 满 1 年。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 9 页 共 60 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 的基 金合 同于 2015 年 1 月 13 日 生效,2015 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2015 年 12 月 31 日， 本基 金成 立未 满 1 年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注：本 基金 合同 于2015 年1 月13 日生 效， 截止2015 年12 月31 日， 本基 金成立 未满 三年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 10 页 共 60 页
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 控股子公司 ——前海
开源资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源资 管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注
册成立 ， 并于2013 年 9 月18 日 取得 中国 证监 会核 发 的 《 特定 客户 资产 管理 业 务资格 证书 》 。 截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 8400 万 ， 占 比84%，恒
大地产 集团 有限 公司 出 资1600 万， 占比16% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 26 只 开放 式 基金 ， 资产 管理 规模 超 过350 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱杰
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监、 研 究
部负责
人
2015 年1 月
13 日
- 8 年
本 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露
截 止 日 不 满 一 年 ； 邱 杰 先
生， 经 济学 硕士 。 历 任南 方
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部
行业研 究员 、 中 小盘 股票 研
究员、 制造 业组 组长 ； 建 信
基金管 理有 限公 司研 究员 。
现 任 前 海 开 源 基 金 管 理 有
限公司 执行 投资 总监 、 研 究
部负责 人。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源股 息率 100 强等 权重 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和
其他有关法律 法规的规 定 ，本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在严 格控制风
险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金运 作整体合 法 合规，没有 损害基金前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 11 页 共 60 页
持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股 票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交 易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济依 然处 于 寻底的 过程 之中 ，GDP 增 速稳中 有跌 ， 全 年增 速降 至 7% 以下 。 经 济
增长的三驾马 车中 ，除 消 费仍维持 10% 左右的 平稳 增长外，投资 处于持续 下 滑的趋势中， 出口也
出现负 增长 。 物 价整 体走 弱 ， 尤其 是PPI 受 大宗 商品 下跌及 制造 业产 能利 用率 较低影 响大 幅下 跌，
CPI 则 由于 猪肉 价格 上涨 等因素 对冲 低位 徘徊 。
2015 年市 场波 动剧 烈， 股 市演绎 了 “ 过山 车 ” 行情 。 上 半年 由于 货币 政策 持 续宽松 ， 市场 风
险偏好 显著 上升 ， 大量 杠 杆资金 入市 ， 股市 出现 加 速上涨 的疯 牛行 情 ； 但 在 估值显 著泡 沫化 之后 ，
随着管理层加 强对杠杆 资 金的 监管以及 在美联储 加 息预期及人民 币汇改等 因 素的影响下 ，市场在
6 月到8 月 出现 剧烈 动荡 ，各主 要指 数均 出现 了大 幅回调。
我们 在2015 年2 季 度开 始 判断市 场出 现了 一定 估值 泡沫， 因此 在建 仓期 内对 基 金股票 仓位 进
行了一定的控 制，使得 基 金单位净值在 市场大幅 下 跌的过程中保 持了较低 的 波动幅度， 较好的规前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 12 页 共 60 页
避了市场下跌 的风险； 本 基金在建仓期 结束后， 遵 循定量分析为 主、辅以 定 性分析的方 法，从高
股息率个股中 适当精选 构 建投资组合， 业绩表现 总 体稳健，在为 投资者创 造 收益和规避 风险之间
做好了 平衡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金产 品的单 位净 值 为 1.354 元 ， 报告 期内 单位 净值 增长 率为 35.40%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为6.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判 断2016 年实 体经 济 仍然疲 弱， 经济 内生 增长 动力不 足。 在传 统的 需求 管理效 果减 弱的
背景下，中央 政府提出 加 强供给侧改革 的思路， 对 于推动经济的 结构转型 和 长期健康发 展意义重
大； 但 短期 来看， 去产 能 、 去库 存、 去 杠杆 可能 导 致失业 率上 升、 企业 信用 风险暴 露， 并对 消费、
投资等产生连 锁影响。 政 策方面，财政 刺激会对 经 济有托底，货 币政策总 体 仍偏宽松， 利率仍有
下行空间，对 市场有一 定 支撑作用；需 要关注的 是 美元已进入加 息周期， 中 美经济、政 策的不同
步可能 导致 人民 币汇 率的 大幅波 动， 并在 特定 时间 对风 险 资产 价格 产生 阶段 性冲击 。
我们认 为2016 年市 场波 动 将会显 著收 窄， 投资 机会 以 结构性 为主 ， 投 资者 应降 低 收益率 预期 。
注册制改革将 对资本市 场 产生深远的影 响，股票 的 壳价值会显著 降低，供 求 关系的变化 对市场整
体估值水平及 蓝筹股与 小 盘股的相对估 值水平都 会 产生显著影响 。在无风 险 收益率继续 下降、优
质资产 稀缺 的背 景下 ，以 高股息 率为 代表 的蓝 筹股 仍具有 较好 的配 置价 值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本基 金管 理人 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金 持有 人利 益的角 度出 发，
依照公司内部 控制的整 体 要求，继续致 力于 内控 机 制的完善，加 强内部风 险 的控制与防 范，确保
各项法规和管 理制度的 落 实，保证基金 合同得到 严 格履行。公司 监察稽核 部 门按照规定 的权限和
程序，通过实 时监控、 现 场检查、重点 抽查和人 员 询问等方法， 独立地开 展 基金运作和 公司管理
的合规性稽核 ，发现问 题 及时提出改进 建议并督 促 业务部门进行 整改，同 时 定期向董事 会和公司
管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我司 从业人 员的 合规 素质 和职 业道德 修养 。
（2） 本年 度， 我司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、
人力资源、基 金销售等 主 要业务进行定 期稽核工 作 。同时，对信 息技术、 用 户权限、通 信管理与前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 13 页 共 60 页
视频监控、基 金直销、 后 台运营、内幕 交易防控 等 相关业务开展 了专项稽 核 工作，检查 业务开展
的合规 性和 制度 执行 的有 效性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公司 产 品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自 领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不 满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 14 页 共 60 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《中华人民共 和
国证券投资基 金法》等 相 关法律法规的 规定以及 基 金合同、托管 协议的约 定 ，对本基金 基金管理
人前海开源基 金管理有 限 公司 本报告期 基金的投 资 运作进行了认 真、独立 的 会计核算和 必要的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 前海 开 源 基 金管理 有限 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》等 有 关法律法规 ，在各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，前海开 源 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2016 】48460021 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前海开 源股 息 率100 强等 权重股 票型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的前 海开 源股息 率 100 强等 权重 股 票型证 券投 资基 金的
财务报 表 ， 包 括2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2015 年1 月13 日(基
金合同 生效 日)至 2015 年 12 月 31 日的 利润 表、 所 有者权 益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 15 页 共 60 页
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任段
编 制和 公允列 报财 务报表是 基金 管理人 前海 开源基金 管理 有限公 司的 责
任。 这种 责任 包括 ： (1) 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会( 以
下简称“ 中国证监会 ”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ， 并 使其 实现 公允反 映；(2) 设 计、 执行 和维护 必要 的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我 们的 责 任是 在执 行审计工 作的 基础上 对财 务报表发 表审 计意见 。我 们
按 照中 国注册 会计 师审计准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师
审 计准 则要求 我们 遵守中国 注册 会计师 职业 道德守则 ，计 划和执 行审 计
工作以 对财 务报 表是 否
不存在 重大 错报 获取 合理 保证。
审 计工 作涉及 实施 审计程序 ，以 获取有 关财 务报表金 额和 披露的 审计 证
据 。选 择的审 计程 序取决于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误
导 致的 财务报 表重 大错报风 险的 评估。 在进 行风险评 估时 ，注册 会计 师
考 虑与 财务报 表编 制和公允 列报 相关的 内部 控制，以 设计 恰当的 审计 程
序 ，但 目的并 非对 内部控制 的有 效性发 表意 见。审计 工作 还包括 评价 基
金 管理 人选用 会计 政策的恰 当性 和作出 会计 估计的合 理性 ，以及 评价 财
务报表 的总 体列 报。
我 们相 信，我 们获 取的审计 证据 是充分 、适 当的，为 发表 审计意 见提 供
了基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ，
公允反 映了 前海 开源 股息 率100 强等 权重 股票 型证 券投资 基金2015 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 股息 率 100 强等 权重 股票 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 50,023,646.50
结算备 付金
-
存出保 证金
704,974.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 439,043,735.88
其中： 股票 投资
439,043,735.88 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 16 页 共 60 页
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 8,680.92
应收股 利
-
应收申 购款
637,546.20
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
490,418,584.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
2,817,673.04
应付赎 回款
1,515,218.71
应付管 理人 报酬
606,741.47
应付托 管费
101,123.58
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 64,756.79
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 254,110.90
负债合 计
5,359,624.49
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 358,206,042.60
未分配 利润 7.4.7.10 126,852,917.17
所有者 权益 合计
485,058,959.77
负债和 所有 者权 益总 计
490,418,584.26
注： ① 报告 截止 日2015 年12 月 31 日,基 金份 额净 值1.354 元, 基金 份额 总额 358,206,042.60 份。
②本基 金的 基金 合同 于 2015 年1 月 13 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 股息 率 100 强等 权重 股票 型证 券投资 基 金 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 17 页 共 60 页
本报告 期： 2015 年1 月13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月13 日(基金合 同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
335,435,944.06
1.利息 收入
4,077,857.01
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,534,187.72
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,543,669.29
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
263,715,501.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 256,568,684.22
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 7,146,817.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 59,445,215.82
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 8,197,369.87
减： 二、费用
23,945,322.64
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,483,472.45
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,080,578.77
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 9,030,762.97
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 350,508.45
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
311,490,621.42
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
311,490,621.42
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年1 月13 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年1 月13 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 股息 率 100 强等 权重 股票 型证 券投资 基金 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 18 页 共 60 页
本报告 期：2015 年1 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 13 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,707,595,123.52 - 1,707,595,123.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 311,490,621.42 311,490,621.42
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,349,389,080.92 -184,637,704.25 -1,534,026,785.17
其中：1. 基 金申 购款 473,561,754.50 117,949,688.35 591,511,442.85
2. 基金 赎回 款 -1,822,950,835.42 -302,587,392.60 -2,125,538,228.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
358,206,042.60 126,852,917.17 485,058,959.77
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年1 月13 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年1 月13 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源股 息 率 100 强等 权重股 票型 证券 投资 基金 （以下 简称 “ 本 基金 ”） 经中国 证券 监 督
管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可 【2014 】1208 号 文 《关 于 准予前 海开 源股 息率
100 强 等权 重股 票型 证券 投资基 金 注 册的 批复 》 ， 由 前海开 源基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证 券投 资基 金法 》 、 《 前海开 源股 息 率 100 强等 权重股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 及其 他 法
律法规 公开 募集 。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 首次 募集 期间 为 2014 年12 月 18 日至
2015 年 1 月 9 日， 首次 设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 1,707,217,574.73 元， 经瑞 华会 计前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 19 页 共 60 页
师事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 瑞华验 字[2015]02030001 号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案，
《前海 开源 股息 率 100 强 等权重 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》于2015 年 1 月 13 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,707,595,123.52 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
377,548.79 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为前 海开源 基金 管理 有限 公司 ， 本基 金托 管人 为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源股 息 率 100 强 等权 重股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2015
年1 月13 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2015 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价 值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 20 页 共 60 页
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动 计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 21 页 共 60 页
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基 金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎 回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发 行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 22 页 共 60 页
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际 利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 30% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红 利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监 管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、 发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 23 页 共 60 页
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品 种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 及其他相关财 税法规和 实 务操作，主 要税项列
示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 24 页 共 60 页
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 50,023,646.50
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 50,023,646.50
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 379,598,520.06 439,043,735.88 59,445,215.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 379,598,520.06 439,043,735.88 59,445,215.82
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 25 页 共 60 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,363.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 317.20
合计 8,680.92
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 64,756.79
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 64,756.79
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,110.90
预提费 用 250,000.00 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 26 页 共 60 页
合计 254,110.90
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,707,595,123.52 1,707,595,123.52
本期申 购 473,561,754.50 473,561,754.50
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,822,950,835.42 -1,822,950,835.42
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 358,206,042.60 358,206,042.60
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 252,045,405.60 59,445,215.82 311,490,621.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-159,578,337.79 -25,059,366.46 -184,637,704.25
其中： 基金 申购 款 98,473,638.48 19,476,049.87 117,949,688.35
基金赎 回款 -258,051,976.27 -44,535,416.33 -302,587,392.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 92,467,067.81 34,385,849.36 126,852,917.17
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,380,118.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 138,120.60
其他 15,948.13
合计 1,534,187.72
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 27 页 共 60 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月13 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 3,375,402,695.53
减：卖 出股 票成 本总 额 3,118,834,011.31
买卖股 票差 价收 入 256,568,684.22
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,146,817.14
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,146,817.14
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 28 页 共 60 页
2015 年1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 59,445,215.82
—— 股 票投 资 59,445,215.82
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 59,445,215.82
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 7,831,746.26
基金转 换费 收入 365,623.61
合计 8,197,369.87
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
9,030,762.97
银行间 市场 交易 费用
-
合计
9,030,762.97
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 290,000.00
其他 600.00
汇划费 9,908.45
合计 350,508.45
注： “ 其他 ”为 证券 账户 开 户费及 托管 账户 维护 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 29 页 共 60 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海 开 源基 金管 理有 限公 司 （ “ 前 海开 源基 金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国农 业银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业（ 有限 合伙 ） 基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
开源证券股份有限公司 212,131,007.03 3.09%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
开源证券股份有限公司 1,460,000,000.00 10.59%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 30 页 共 60 页
关联方 名称
本期
2015年1月13 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
开源证券股份
有限公司
150,993.73 3.08% 10,377.50 16.03%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,483,472.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,018,205.48
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金 托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,080,578.77
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 31 页 共 60 页
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
50,023,646.50 1,380,118.99
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 32 页 共 60 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月21 日
资产重
组
24.43 - - 498,100 7,372,695.97 12,168,583.00 -
600219
南山
铝业
2015 年9 月29 日
重大事
项
8.52 2016 年1 月25 日 7.00 719,500 5,162,445.73 6,130,140.00 -
600690
青岛
海尔
2015 年10 月19 日
重大事
项
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 398,400 5,027,587.51 3,952,128.00 -
600578
京能
电力
2015 年11 月5 日
重大事
项
6.07 2016 年2 月24 日 5.49 604,600 3,321,396.16 3,669,922.00 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 3
月25 日。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、风险控 制 委员会、 监 察稽核部和相 关业务部 门 构成的多层级 风险管理 架 构体系。本 基金的基
金管理人在董 事会下设 立 监察及风险控 制委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 负责，协 调 并与各部门 合作完成
运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 33 页 共 60 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损 失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违 约风 险可 能性 很小 ；本基 金未 进行 银行 间同 业市场 交易 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合 理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 34 页 共 60 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中 变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。 利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 50,023,646.50 - - - 50,023,646.50
存出保 证金 704,974.76 - - - 704,974.76
交易性 金融 资产 - - - 439,043,735.88 439,043,735.88
应收利 息 - - - 8,680.92 8,680.92
应收申 购款 248.14 - - 637,298.06 637,546.20
资产总 计 50,728,869.40 - - 439,689,714.86 490,418,584.26
负债
应付证 券清 算款 - - - 2,817,673.04 2,817,673.04 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 35 页 共 60 页
应付赎 回款 - - - 1,515,218.71 1,515,218.71
应付管 理人 报酬 - - - 606,741.47 606,741.47
应付托 管费 - - - 101,123.58 101,123.58
应付交 易费 用 - - - 64,756.79 64,756.79
其他负 债 - - - 254,110.90 254,110.90
负债总 计 - - - 5,359,624.49 5,359,624.49
利率敏 感度 缺口 50,728,869.40 - - 434,330,090.37 485,058,959.77
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分 析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：本基金股票 资
产占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 股息 率 100 强 股票 的资 产比 例不 低 于非现 金基 金资 产的
90% 。 债券、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存 款、 货币市 场工 具、 权证 、 股 指期货 以及 法律 法规
或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具不超 过 基金资产的 10%。本 基金 每 个交易日日 终在扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 不 低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内的政府 债券。本 基 金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定 期运用多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 36 页 共 60 页
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 439,043,735.88 90.51
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 439,043,735.88 90.51
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 15,944,831.23 -
业绩比 较基 准减 少 5% -15,944,831.23
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 413,122,962.88 元， 属于 第二 层次的 余额 为 25,920,773.00 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 37 页 共 60 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于公允价 值的影 响 程 度，确定相关 股票和债 券 公允价值应属 第二层次 还 是第三层次。(ii) 公
允价值 所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于公允价 值的影响 程 度，确定相关 股票和债 券 公允价值应属 第二层次 还 是第三层次 。对于在
证券交易所 上市或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) ，本基
金于 2015 年 3 月 27 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算 工
作小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款 项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 38 页 共 60 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 439,043,735.88 89.52
其中： 股票 439,043,735.88 89.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,023,646.50 10.20
7 其他各 项资 产 1,351,201.88 0.28
8 合计 490,418,584.26 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,197,768.56 0.45
B
采矿业 6,331,438.00 1.31
C
制造业 244,186,204.91 50.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
35,218,551.80 7.26
E
建筑业 5,856,502.00 1.21
F
批发和 零售 业 21,228,689.97 4.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,912,850.56 5.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 52,678,307.08 10.86
K
房地产 业 44,433,423.00 9.16 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 39 页 共 60 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生 和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 439,043,735.88 90.51
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 2,880,900 13,194,522.00 2.72
2 000002 万
科Ａ 498,100 12,168,583.00 2.51
3 600036 招商银 行 551,600 9,923,284.00 2.05
4 600519 贵州茅 台 45,051 9,829,677.69 2.03
5 601939 建设银 行 1,551,386 8,967,011.08 1.85
6 600741 华域汽 车 466,400 7,863,504.00 1.62
7 600016 民生银 行 720,400 6,944,656.00 1.43
8 000858 五 粮 液 245,600 6,699,968.00 1.38
9 002662 京威股 份 301,300 6,628,600.00 1.37
10 600219 南山铝 业 719,500 6,130,140.00 1.26
11 000718 苏宁环 球 458,200 6,043,658.00 1.25
12 600019 宝钢股 份 1,055,100 5,887,458.00 1.21
13 000488 晨鸣纸 业 617,984 5,512,417.28 1.14
14 000568 泸州老 窖 191,000 5,179,920.00 1.07
15 002202 金风科 技 227,100 5,175,609.00 1.07
16 002563 森马服 饰 414,904 5,144,809.60 1.06
17 600548 深高速 524,500 5,140,100.00 1.06
18 002035 华帝股 份 284,823 5,064,152.94 1.04
19 000012 南
玻Ａ 373,300 4,983,555.00 1.03
20 600658 电子城 356,500 4,980,305.00 1.03 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 40 页 共 60 页
21 002394 联发股 份 266,100 4,957,443.00 1.02
22 600563 法拉电 子 117,800 4,901,658.00 1.01
23 601566 九牧王 213,600 4,882,896.00 1.01
24 000987 广州友 谊 184,900 4,842,531.00 1.00
25 600694 大商股 份 92,719 4,787,081.97 0.99
26 002294 信立泰 154,600 4,656,552.00 0.96
27 600104 上汽集 团 217,800 4,621,716.00 0.95
28 002454 松芝股 份 237,300 4,553,787.00 0.94
29 600665 天地源 591,400 4,547,866.00 0.94
30 000402 金 融 街 393,500 4,537,055.00 0.94
31 002158 汉钟精 机 203,500 4,513,630.00 0.93
32 002039 黔源电 力 226,700 4,486,393.00 0.92
33 600060 海信电 器 227,100 4,467,057.00 0.92
34 600197 伊力特 301,900 4,422,835.00 0.91
35 000690 宝新能 源 450,200 4,402,956.00 0.91
36 002521 齐峰新 材 347,100 4,338,750.00 0.89
37 000651 格力电 器 194,100 4,338,135.00 0.89
38 002557 洽洽食 品 231,000 4,324,320.00 0.89
39 000418 小天鹅 Ａ 178,300 4,279,200.00 0.88
40 002304 洋河股 份 61,714 4,229,877.56 0.87
41 600376 首开股 份 334,800 4,185,000.00 0.86
42 600048 保利地 产 391,500 4,165,560.00 0.86
43 002701 奥瑞金 147,349 4,164,082.74 0.86
44 600612 老凤祥 95,891 4,148,244.66 0.86
45 002206 海 利 得 258,708 4,113,457.20 0.85
46 601313 江南嘉 捷 262,272 4,112,424.96 0.85
47 600183 生益科 技 415,600 4,110,284.00 0.85
48 002419 天虹商 场 300,500 4,056,750.00 0.84
49 002293 罗莱生 活 221,350 4,037,424.00 0.83
50 600660 福耀玻 璃 265,026 4,025,744.94 0.83
51 600177 雅戈尔 245,300 3,993,484.00 0.82
52 600761 安徽合 力 299,100 3,992,985.00 0.82
53 600897 厦门空 港 172,700 3,992,824.00 0.82
54 002275 桂林三 金 170,800 3,979,640.00 0.82
55 600690 青岛海 尔 398,400 3,952,128.00 0.81
56 002187 广百股 份 240,000 3,926,400.00 0.81
57 600066 宇通客 车 172,100 3,870,529.00 0.80
58 000726 鲁
泰Ａ 286,019 3,866,976.88 0.80
59 002440 闰土股 份 201,300 3,834,765.00 0.79 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 41 页 共 60 页
60 601369 陕鼓动 力 438,100 3,828,994.00 0.79
61 603699 纽威股 份 174,803 3,814,201.46 0.79
62 600067 冠城大 通 435,400 3,805,396.00 0.78
63 601633 长城汽 车 315,100 3,793,804.00 0.78
64 600352 浙江龙 盛 325,100 3,784,164.00 0.78
65 000828 东莞控 股 297,600 3,779,520.00 0.78
66 002311 海大集 团 268,100 3,745,357.00 0.77
67 000550 江铃汽 车 123,280 3,695,934.40 0.76
68 600578 京能电 力 604,600 3,669,922.00 0.76
69 002152 广电运 通 118,190 3,662,708.10 0.76
70 600507 方大特 钢 599,800 3,658,780.00 0.75
71 600350 山东高 速 513,000 3,647,430.00 0.75
72 601166 兴业银 行 213,400 3,642,738.00 0.75
73 600004 白云机 场 255,300 3,632,919.00 0.75
74 002561 徐家汇 221,700 3,615,927.00 0.75
75 000895 双汇发 展 173,400 3,539,094.00 0.73
76 601988 中国银 行 875,600 3,511,156.00 0.72
77 601158 重庆水 务 374,100 3,490,353.00 0.72
78 600886 国投电 力 417,800 3,488,630.00 0.72
79 600377 宁沪高 速 394,600 3,452,750.00 0.71
80 600398 海澜之 家 245,200 3,422,992.00 0.71
81 002372 伟星新 材 189,200 3,382,896.00 0.70
82 600481 双良节 能 368,700 3,340,422.00 0.69
83 601818 光大银 行 777,100 3,294,904.00 0.68
84 601006 大秦铁 路 379,038 3,267,307.56 0.67
85 600887 伊利股 份 198,610 3,263,162.30 0.67
86 601328 交通银 行 496,900 3,200,036.00 0.66
87 600028 中国石 化 644,500 3,196,720.00 0.66
88 600023 浙能电 力 423,000 3,168,270.00 0.65
89 601668 中国建 筑 495,700 3,142,738.00 0.65
90 601088 中国神 华 209,400 3,134,718.00 0.65
91 600863 内蒙华 电 698,300 3,121,401.00 0.64
92 600011 华能国 际 355,300 3,101,769.00 0.64
93 600585 海螺水 泥 175,900 3,007,890.00 0.62
94 600795 国电电 力 757,900 2,978,547.00 0.61
95 600027 华电国 际 435,761 2,963,174.80 0.61
96 600170 上海建 工 383,300 2,713,764.00 0.56
97 002299 圣农发 展 99,944 2,197,768.56 0.45
98 601877 正泰电 器 17,680 455,967.20 0.09 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 42 页 共 60 页
99 600900 长江电 力 25,600 347,136.00 0.07
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超 出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600739 辽宁成 大 114,993,617.23 23.71
2 600837 海通证 券 111,391,779.14 22.96
3 601318 中国平 安 105,996,547.68 21.85
4 601998 中信银 行 84,699,444.21 17.46
5 000002 万
科Ａ 80,099,457.85 16.51
6 601989 中国重 工 79,987,177.12 16.49
7 600519 贵州茅 台 79,560,585.69 16.40
8 601988 中国银 行 78,214,985.00 16.12
9 600048 保利地 产 76,218,712.25 15.71
10 601398 工商银 行 72,122,579.70 14.87
11 000651 格力电 器 66,588,080.28 13.73
12 600376 首开股 份 61,460,180.34 12.67
13 601939 建设银 行 56,119,583.05 11.57
14 601688 华泰证 券 54,401,802.49 11.22
15 601628 中国人 寿 52,054,767.23 10.73
16 601222 林洋电 子 51,977,603.26 10.72
17 000024 招商地 产 49,389,356.22 10.18
18 600489 中金黄 金 47,490,486.00 9.79
19 601166 兴业银 行 43,752,744.00 9.02
20 600547 山东黄 金 40,374,939.07 8.32
21 601601 中国太 保 39,347,697.27 8.11
22 000895 双汇发 展 38,466,201.07 7.93
23 002294 信立泰 37,945,691.95 7.82
24 000776 广发证 券 34,411,391.76 7.09
25 600999 招商证 券 34,409,813.88 7.09
26 600030 中信证 券 34,402,924.76 7.09
27 600270 外运发 展 29,992,811.10 6.18
28 601006 大秦铁 路 28,646,179.00 5.91
29 600887 伊利股 份 28,228,200.59 5.82 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 43 页 共 60 页
30 002606 大连电 瓷 24,995,963.70 5.15
31 002531 天顺风 能 24,992,783.88 5.15
32 601169 北京银 行 24,967,333.00 5.15
33 601328 交通银 行 24,508,619.00 5.05
34 601899 紫金矿 业 24,000,277.00 4.95
35 600362 江西铜 业 23,307,120.34 4.81
36 601857 中国石 油 22,616,773.18 4.66
37 002304 洋河股 份 21,656,887.92 4.46
38 000540 中天城 投 21,467,254.63 4.43
39 600809 山西汾 酒 20,755,318.06 4.28
40 002007 华兰生 物 19,991,751.38 4.12
41 000650 仁和药 业 19,990,407.03 4.12
42 600028 中国石 化 19,976,766.10 4.12
43 600585 海螺水 泥 19,887,482.73 4.10
44 600000 浦发银 行 19,297,656.00 3.98
45 000999 华润三 九 19,292,769.31 3.98
46 600036 招商银 行 18,594,088.11 3.83
47 000488 晨鸣纸 业 18,481,756.12 3.81
48 600016 民生银 行 18,448,169.00 3.80
49 600177 雅戈尔 17,000,926.00 3.50
50 601088 中国神 华 16,073,665.38 3.31
51 002142 宁波银 行 15,299,982.75 3.15
52 600352 浙江龙 盛 15,087,575.28 3.11
53 000623 吉林敖 东 14,997,661.52 3.09
54 002074 国轩高 科 14,997,138.00 3.09
55 000400 许继电 气 14,997,020.04 3.09
56 600312 平高电 气 14,996,104.10 3.09
57 000050 深天马 Ａ 14,994,092.72 3.09
58 300020 银江股 份 14,993,648.01 3.09
59 000700 模塑科 技 14,992,947.00 3.09
60 000568 泸州老 窖 14,793,445.73 3.05
61 300291 华录百 纳 13,780,905.50 2.84
62 002311 海大集 团 13,033,274.40 2.69
63 600741 华域汽 车 12,757,778.27 2.63
64 600240 华业地 产 11,998,067.98 2.47
65 600348 阳泉煤 业 11,450,624.97 2.36 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 44 页 共 60 页
66 600395 盘江股 份 11,302,848.00 2.33
67 000937 冀中能 源 11,295,763.12 2.33
68 600863 内蒙华 电 11,228,855.11 2.31
69 600062 华润双 鹤 11,217,486.43 2.31
70 600019 宝钢股 份 10,421,356.00 2.15
71 000012 南
玻Ａ 10,252,121.91 2.11
72 000690 宝新能 源 10,205,997.36 2.10
73 601158 重庆水 务 10,171,428.66 2.10
74 600469 风神股 份 9,999,443.00 2.06
75 600820 隧道股 份 9,999,414.00 2.06
76 603167 渤海轮 渡 9,999,298.45 2.06
77 600068 葛洲坝 9,999,171.00 2.06
78 000060 中金岭 南 9,998,708.40 2.06
79 603366 日出东 方 9,998,586.32 2.06
80 600584 长电科 技 9,998,517.35 2.06
81 000001 平安银 行 9,998,304.56 2.06
82 601058 赛轮金 宇 9,998,300.00 2.06
83 600596 新安股 份 9,998,293.05 2.06
84 000800 一汽轿 车 9,998,235.00 2.06
85 000006 深振业 Ａ 9,997,767.00 2.06
86 600335 国机汽 车 9,997,632.63 2.06
87 300207 欣旺达 9,997,347.00 2.06
88 002309 中利科 技 9,997,291.96 2.06
89 601377 兴业证 券 9,997,103.00 2.06
90 002281 光迅科 技 9,996,912.50 2.06
91 600112 天成控 股 9,996,898.60 2.06
92 600643 爱建集 团 9,996,485.13 2.06
93 000063 中兴通 讯 9,996,179.44 2.06
94 002587 奥拓电 子 9,996,070.00 2.06
95 600750 江中药 业 9,995,965.00 2.06
96 601126 四方股 份 9,994,992.80 2.06
97 600373 中文传 媒 9,994,758.21 2.06
98 600978 宜华木 业 9,994,666.00 2.06
99 002339 积成电 子 9,994,525.54 2.06
100 300408 三环集 团 9,992,111.08 2.06
101 002168 深圳惠 程 9,991,028.51 2.06 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 45 页 共 60 页
102 000625 长安汽 车 9,979,155.17 2.06
103 600123 兰花科 创 9,970,476.16 2.06
104 002456 欧菲光 9,965,582.00 2.05
105 000157 中联重 科 9,938,368.00 2.05
106 000402 金 融 街 9,920,084.00 2.05
107 600309 万华化 学 9,892,943.79 2.04
108 600403 大有能 源 9,819,660.78 2.02
109 000528 柳
工 9,819,405.60 2.02
110 600694 大商股 份 9,807,945.55 2.02
111 000858 五 粮 液 9,748,857.45 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600739 辽宁成 大 139,043,618.97 28.67
2 600837 海通证 券 125,276,434.15 25.83
3 601318 中国平 安 114,688,936.33 23.64
4 601998 中信银 行 87,814,514.75 18.10
5 601989 中国重 工 82,254,126.48 16.96
6 600519 贵州茅 台 73,085,990.69 15.07
7 000002 万
科Ａ 72,201,916.91 14.89
8 601988 中 国银 行 71,401,558.79 14.72
9 600048 保利地 产 69,684,827.78 14.37
10 601688 华泰证 券 66,807,683.84 13.77
11 601222 林洋电 子 61,545,597.38 12.69
12 600376 首开股 份 59,816,869.58 12.33
13 000651 格力电 器 58,593,007.09 12.08
14 601398 工商银 行 58,291,729.16 12.02
15 601628 中国人 寿 52,810,514.38 10.89
16 600489 中金黄 金 50,895,771.56 10.49
17 000024 招商地 产 46,743,231.36 9.64
18 600999 招商证 券 46,273,064.00 9.54
19 601939 建设银 行 44,125,594.28 9.10
20 600547 山东黄 金 43,570,003.58 8.98 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 46 页 共 60 页
21 000776 广发证 券 42,028,785.71 8.66
22 600030 中信证 券 41,513,941.00 8.56
23 601166 兴业银 行 41,175,205.00 8.49
24 002294 信立泰 39,175,091.89 8.08
25 601601 中国太 保 38,090,150.56 7.85
26 000895 双汇发 展 33,310,223.09 6.87
27 600270 外运发 展 30,679,593.50 6.32
28 601899 紫金矿 业 29,235,362.00 6.03
29 002531 天顺风 能 27,988,436.84 5.77
30 002606 大连电 瓷 27,118,648.03 5.59
31 002007 华兰生 物 26,574,861.66 5.48
32 601169 北京银 行 26,105,114.00 5.38
33 000540 中天城 投 25,864,543.50 5.33
34 600887 伊利股 份 24,678,390.32 5.09
35 600362 江西铜 业 24,460,583.26 5.04
36 601006 大秦铁 路 22,501,824.84 4.64
37 002074 国轩高 科 22,441,066.88 4.63
38 300020 银江股 份 21,883,858.24 4.51
39 601857 中国石 油 21,461,413.76 4.42
40 000999 华润三 九 21,229,277.94 4.38
41 000650 仁和药 业 20,898,899.42 4.31
42 601328 交通银 行 20,047,232.00 4.13
43 002304 洋河股 份 19,552,834.12 4.03
44 600028 中国石 化 18,853,297.13 3.89
45 000700 模塑科 技 18,583,510.75 3.83
46 600000 浦发银 行 18,506,301.47 3.82
47 600584 长电科 技 17,537,351.98 3.62
48 600809 山西汾 酒 17,142,563.58 3.53
49 600585 海螺水 泥 17,120,831.88 3.53
50 000488 晨鸣纸 业 15,552,124.23 3.21
51 000623 吉林敖 东 15,438,557.57 3.18
52 600312 平高电 气 15,434,125.43 3.18
53 000400 许继电 气 15,103,429.82 3.11
54 300291 华录百 纳 14,894,313.98 3.07
55 002339 积成电 子 14,102,300.99 2.91
56 600177 雅戈尔 13,781,276.55 2.84
57 601126 四方股 份 13,711,540.07 2.83
58 000050 深天马 Ａ 13,481,437.76 2.78 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 47 页 共 60 页
59 000063 中兴通讯 13,310,665.88 2.74
60 002142 宁波银 行 13,286,008.44 2.74
61 603001 奥康国 际 13,079,807.12 2.70
62 002269 美邦服 饰 12,795,997.96 2.64
63 300408 三环集 团 12,691,593.04 2.62
64 601088 中国神 华 12,666,283.18 2.61
65 603366 日出东 方 12,633,148.73 2.60
66 002168 深圳惠 程 12,594,971.60 2.60
67 600240 华业地 产 12,572,282.48 2.59
68 600395 盘江股 份 12,096,779.00 2.49
69 600348 阳泉煤 业 12,083,239.22 2.49
70 600978 宜华木 业 12,071,622.00 2.49
71 000006 深振业 Ａ 12,057,088.11 2.49
72 600893 中航动 力 11,937,277.82 2.46
73 000937 冀中能 源 11,854,610.67 2.44
74 600391 成发科 技 11,646,746.00 2.40
75 002281 光迅科 技 11,543,133.79 2.38
76 600820 隧道股 份 11,431,503.00 2.36
77 600352 浙江龙 盛 11,386,491.00 2.35
78 000060 中金岭 南 11,047,167.67 2.28
79 002309 中利科 技 11,026,576.61 2.27
80 601377 兴业证 券 10,763,497.00 2.22
81 002311 海大集 团 10,708,807.97 2.21
82 000568 泸州老 窖 10,653,573.55 2.20
83 603167 渤海轮 渡 10,645,513.37 2.19
84 601058 赛轮金 宇 10,622,205.00 2.19
85 600062 华润双 鹤 10,597,181.23 2.18
86 600750 江中药 业 10,433,552.00 2.15
87 600016 民生银 行 10,428,880.28 2.15
88 000800 一汽轿 车 10,375,094.00 2.14
89 600469 风神股 份 10,327,299.98 2.13
90 600309 万华化 学 10,289,616.91 2.12
91 600112 天成控 股 10,060,449.82 2.07
92 600123 兰花科 创 10,000,540.31 2.06
93 600373 中文传 媒 9,958,825.08 2.05
94 600596 新安股 份 9,953,060.00 2.05
95 600068 葛洲坝 9,936,961.99 2.05
96 600335 国机汽 车 9,928,204.73 2.05 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 48 页 共 60 页
97 000157 中联重 科 9,917,544.68 2.04
98 000528 柳
工 9,857,422.20 2.03
99 002032 苏 泊 尔 9,785,298.44 2.02
100 601717 郑煤机 9,776,829.48 2.02
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额 及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,498,432,531.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,375,402,695.53
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产 支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 49 页 共 60 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 704,974.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,680.92
5 应收申 购款 637,546.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,351,201.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 12,168,583.00 2.51 资产重 组
2 600219 南山铝 业 6,130,140.00 1.26 重大事 项 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 50 页 共 60 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的 其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,854 61,189.96 226,497,277.02 63.23% 131,708,765.58 36.77%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,731.99 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 13 日 ） 基金 份额 总额
1,707,595,123.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 473,561,754.50
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,822,950,835.42
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 358,206,042.60
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 51 页 共 60 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管 理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 2,721,416,055.65 39.60% 1,941,003.02 39.64% -
齐鲁证券 2 2,250,572,467.21 32.74% 1,598,808.01 32.65% -
银河证券 2 1,640,670,007.56 23.87% 1,170,585.88 23.91% -
开源证券 2 212,131,007.03 3.09% 150,993.73 3.08% -
东吴证券 1 48,305,711.17 0.70% 35,325.97 0.72% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 52 页 共 60 页
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基 金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - 3,850,000,000.00 27.92% - -
齐鲁证券 - - 7,630,000,000.00 55.33% - -
银河证券 - - 850,000,000.00 6.16% - -
开源证券 - - 1,460,000,000.00 10.59% - -
东吴证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投资基 金合 同生 效公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 1
月 14 日
2
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增加中 信证 券 （山 东） 、 中 国国际 金融 为代
销机构 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 2
月 10 日
3
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
2015 年 2
月 28 日 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 53 页 共 60 页
投业务 的公告 金管理 人的 官方 网站
4
关于前 海开 源股 息率 100 强等权 重股 票型
证 券 投 资 基 金 参 与 部 分 代 销 机 构 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 2
月 28 日
5
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与齐 鲁证 券申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 3
月 4 日
6
关于前 海开 源股 息率 100 强等权 重股 票型
证 券 投 资 基 金 增 加 中 国 工 商 银 行 为 代 销 机
构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站 2015 年 3
月 16 日
7
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
在 申 万 宏 源 证 券 、 申 万 宏 源 西 部 证 券 开 通
定投业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 3
月 25 日
8
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继 续 参 与 中 国 工 商 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 3
月 30 日
9
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 证 券
投 资 基 金 调 整 交 易 所固定收益品种估 值方
法的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 3
月 30 日
10
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 转 换 业 务
实 行 申 购 补 差 费 率 在 直 销 机 构 新 增 支 付 渠
道优惠 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 4
月 4 日
11
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 展 恒 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 4
月 18 日
12
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投资基 金2015 年第1 季 度 报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 4
月 22 日 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 54 页 共 60 页
13
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加众 禄基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 4
月 23 日
14
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
系统开 通招 商银 行借 记卡 网上支 付的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 4
月 29 日
15
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与天 天基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 4
月 30 日
16
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与开 源证 券费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 5
月 6 日
17
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 诺 亚 正 行 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 5
月 6 日
18
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与诺 亚正 行费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 5
月 27 日
19
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 与 中 国 农 业 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 2 日
20
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 一 路 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 10 日
21
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与中 信建 投费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 10 日
22
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 联 泰 资 产 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
2015 年 6
月 12 日 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 55 页 共 60 页
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告 金管理 人的 官方 网站
23
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 中 信 期 货 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 和 转
换业务 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 12 日
24
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 增 财 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 12 日
25
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 汇 付 金 融 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 24 日
26
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 泰 诚 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 26 日
27
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与交 通银 行申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 6
月 30 日
28
前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下 基金 2015
年 半 年 度 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、
基 金 份 额 净 值 及 基 金 基 金 资 产 净 值 、 基 金
份额净 值及 基金 份额 累计 净值公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站 2015 年 7
月 1 日
29
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 中 期 资 产 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 7
月 3 日
30
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 交 易 系 统 中 国 工 商 银 行 直 连 渠 道 申 购
费率优 惠的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 7
月 8 日
31
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 新 兰 德 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 7
月 14 日 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 56 页 共 60 页
32
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 恒 天 明 泽 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 7
月 20 日
33
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
在安信 证券 开通 转换 业务 的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 7
月 20 日
34
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投资基 金2015 年第2 季 度 报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 7
月 20 日
35
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 长 城 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 3 日
36
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 钱 景 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 6 日
37
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加数 米基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 7 日
38
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加天 天基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 7 日
39
前海开源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与中 金公 司费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 18 日
40
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投资基 金2015 年半 年度 报 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 25 日
41
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投资基 金2015 年半 年度 报 告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
2015 年 8
月 25 日 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 57 页 共 60 页
金管理 人的 官方 网站
42
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 （2015
年第1 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 26 日
43
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加众 禄金 融费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 8
月 31 日
44
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
在 万 联 证 券 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 9
月 7 日
45
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 渤 海 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 9
月 7 日
46
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 锦 安 基 金 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 9
月 9 日
47
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 富 济 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 9
月 9 日
48
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与华 宝证 券费 率 优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 9
月 14 日
49
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 新 浪 仓 石 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 9
月 23 日
50
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 陆 金 所 资 管 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 9
月 25 日
51 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 中国证券报、上海证 2015 年 10前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 58 页 共 60 页
增 加 盈 米 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
月 15 日
52
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 国 金 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 10
月 16 日
53
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 中 经 北 证 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 10
月 16 日
54
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 大 通 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 10
月 16 日
55
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 北 京 微 动 利 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 10
月 20 日
56
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 积 木 盒 子 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 10
月 20 日
57
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站 2015 年 10
月 23 日
58
前海开 源股 息率 100 强等 权重股 票型 证券
投资基 金2015 年第3 季 度 报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 10
月 24 日
59
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 天 风 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 和 转
换业务 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 11
月 19 日
60
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 大 泰 金 石 为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
2015 年 11
月 20 日 前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 59 页 共 60 页
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告 金管理 人的 官方 网站
61
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 长 江 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 11
月 27 日
62
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加长 量基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 12
月 1 日
63
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 招 商 银 行 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 和 转
换业务 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 12
月 16 日
64
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销
交易系 统开 通通 联支 付业 务的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 12
月 17 日
65
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销
交易系 统开 通通 联支 付业 务的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 12
月 17 日
66
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 定 投 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理 人的 官方 网站
2015 年 12
月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1.本报 告期 内， 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （ 证监 许可[2015]755 号文 ） 批准 ， 基金 管理 人
注册资 本由 人民 币 1.5 亿 元 （RMB150,000,000.00 元 ） 增 加至 人民 币 2 亿元 （RMB200,000,000.00
元） 。 新增 注册 资本 5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业（有 限合 伙） 出
资。
2.本报 告期 内， 基金 管理 人注册 地址 由 “ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号 武汉 大 学深圳 产学 研
大楼B815 房 （入驻 ： 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ） ” 变更 为 “ 深圳 市前 海 深港合 作区 前湾 一
路1 号A 栋201 室（ 入驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公司） ” 。
前海开源股息率 100 强股票 2015 年年度报告
第 60 页 共 60 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
《前海 开源 股息 率 100 强 等权重 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》
《前海 开源 股息 率 100 强 等权重 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告 书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
