前 海 开 源 工业 革 命 4.0 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年3 月27 日（ 基金 合同 生 效 日） 起至 12 月31 日 止。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金 的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 其他 重 大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 前海开 源工 业革 命 4.0 混合
基金主 代码 001103
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月27 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,521,160,932.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于与工 业革 命 4.0 相 关的 优质证 券， 在合 理控 制风
险并保 持基 金资 产良 好流 动性的 前提 下 ， 力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值 。
工业革命 4.0， 即以智能 制造为主导的第四次 工业 革命，旨在通过移动 互联
网、云计算、物联 网、大 数据等新一代信 息 技术在 制造业的集成应用 ，将制
造业推 向智 能化 。工 业革 命 4.0 将带 来制 造业 技术 、产品 、工 艺、 服务 的全
方位创 新， 不断 催生 和孕 育出新 技术 、新 业态 和新 模式。
投资策 略 1、大 类资 产配 置
在大类资产配置中 ，本基 金综合运用定性和 定量的 分析手段，在对宏 观经济
因素进行充分研究 的基础 上，判断宏观经济 周期所 处阶段。本基金将 依据经
济周期理论，结合 对证券 市场的系统性风险 以及未 来一段时期内各大 类资产
风险和预期收益率 的评估 ，制定本基金在股 票、债 券、现金等大类资 产之间
的配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 所称 的工 业革 命 4.0 主题 相关 股 票 是指 上市 公司中 属于 计算 机 、 通 信、
电子、机械设备、 家用电 器、汽车和轻工制 造行业 的股票。本基金采 用申银
万国行 业分 类标 准。
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、与 工业 革命 4.0 主题相 关的 上市 公司 股票
构建股 票投 资组 合。 工业 革命 4.0 主 题相 关股 票投 资策略 将从 定性 和定 量两
方面入手，定性方 面主要 考察上市公司所属 行业发 展前景、行业地位 、竞争
优势、管理团队、 创新能 力等多种因素；定 量方面 考量公司估值、资 产质量
及财务状况，比较 分析各 优质上市公司的估 值、成 长及财务指标，优 先选择
具有相 对比 较优 势的 公司 作为最 终股 票投 资对 象。
3、债 券投 资策略
在债券 投资 策略 方面 ，本 基金将 以工 业革 命 4.0 主 题相关 债券 为主 线， 在综
合研究的基础上实 施积极 主动的组合管理， 采用宏 观环境分析和微观 市场定
价分析两个方面进 行 债券 资产的投资。在宏 观环境 分析方面，结合对 宏观经
济、市场利率、债 券供求 等因素的综合分析 ，根据 交易所市场与银行 间市场
类属资产的风险收 益特征 ，定期对投资组合 类属资 产进行优化配置和 调整，前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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确定不 同类 属资 产的 最优 权重。
4、权 证投 资策 略
在权证投资方面， 本基金 根据权证对应公司 基本面 研究成果确定权证 的合理
估值，发现市场对 股票权 证的非理性定价； 利用权 证衍生工具的特性 ，通过
权证与 证券 的组 合投 资， 来达到 改善 组合 风险 收益 特征的 目的 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征 本基金为混合型基 金，属 于中高风险收益的 投资品 种，其预期风险和 预期收
益水平 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一
路1 号A 栋 201 室（ 入驻 深圳
市前海 商务 秘书 有限 公司 ）
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7006
号万科 富春 东方 大 厦 2206
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 王兆华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 证券 日报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 3 月27 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 18,361,503.95
本期利 润 6,109,804.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0024
本期加 权平 均净 值利 润率 0.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -35,506,863.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0233
期末基 金资 产净 值 1,485,654,069.33
期末基 金份 额净 值 0.977
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.30%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分 配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 的基 金合 同于2015 年3 月27 日生 效， 截 止 2015 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.63% 0.32% 12.39% 1.17% -9.76% -0.85%
过去六 个月 -2.88% 0.49% -9.66% 1.87% 6.78% -1.38%
自基金 合同
生效起 至今
-2.30% 0.51% -0.80% 1.85% -1.50% -1.34%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2015 年3 月27 日 生效 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截至 2015 年
12 月 31 日 止， 本基 金建 仓期结 束未 满 1 年。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 的基 金合 同于 2015 年 3 月 27 日 生效,2015 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2015 年 12 月 31 日， 本基 金成 立未 满 1 年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本 基金 的基 金 合 同于2015 年3 月27 日生 效， 截 止 2015 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳 设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 控股子公司 ——前海
开源资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源资 管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注
册成立 ， 并于2013 年 9 月18 日 取得 中国 证监 会核 发 的 《 特定 客户 资产 管理 业 务资格 证书 》 。 截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 8400 万 ， 占 比84%，恒
大地产 集团 有限 公司 出 资1600 万， 占比16% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 26 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过350 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
薛小
波
本基金
的基金
经理、
公司执
行投资
总监
2015 年 3
月 27 日
- 9 年
本 基 金合 同生 效 起至 披露截 止 日不
满 一 年； 薛小 波 先生 ，清华 大 学工
程 力 学 学士 、 流体 力 学硕士 。2006
年7 月至2014 年4 月 任中 信证券 机
械 行 业和 军工 行 业首 席分析 师 、高
级 副 总裁 。现 任 前海 开源基 金 管理
有限公 司执 行投 资总 监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没 有损害基
金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 考虑到本 基 金成立时前期 市场涨幅 过 快，市场面临 系统性风 险 ，因此该基金 保
持了较低的仓 位，在这 段 时间内基金资 产 净值没 有 随大盘的大幅 回调而大 幅 下降，有效 规避了六
月份以 来的 市场 系统 性风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.977 元， 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为-2.30%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为-0.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 经济 面看 ， 中 国经 济通过 经济 转型 升级,正 在 从过去 的高 速增 长走 向中 高速增 长， 转型
过程中经济难 免会有波 动 。从资金面上 看，宏观 货 币政策整体宽 松，但预 计 进一步降息 的空间有
限。 综 合考 虑宏 观经 济和 资金面 ， 预 计未 来市 场将 会震荡,行 业和 公司 表现 将 会 有较 大分 化。 因此,前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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未来投 资需 精选 行业 和公 司 。
工业革命 4.0 ，即以 智能 制造为主导的 第四次工 业 革命，旨在通 过移动互 联 网、云计算、 物
联网、 大数 据等 新一 代信 息技术 在制 造业 的集 成应 用，将 制造 业推 向智 能化 。工业 革 命 4.0 将带
来制造业技术 、产品、 工 艺、服务的全 方位创新 ， 不断催生和孕 育出 新技 术 、新业态和 新模式，
是产业 发展 升级 的方 向。 在经济 转型 升级 的背 景下 ，工业 革 命 4.0 相关 行业 和公司 将超 越整 体 经
济增速 发展 ，具 备高 成长 性和高 确定 性。
未来我 们将 继续 保持 稳健 灵活的 投资 策略 ，围 绕工 业革 命 4.0 的投 资范 畴， 精选个 股， 力 争
给投资 者 带 来更 好的 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本基 金管 理人 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金 持有 人利 益的角 度出 发，
依照公司内部 控制的整 体 要求，继续致 力于内控 机 制的完善，加 强内部风 险 的控制与防 范，确保
各项法规和管 理制度的 落 实，保证基金 合同得到 严 格履行。公司 监察稽核 部 门按照规定 的权限和
程序，通过实 时监控、 现 场检查、重点 抽查和人 员 询问等方法， 独立地开 展 基金运作和 公司管理
的合规性稽核 ，发现问 题 及时提出改进 建议并督 促 业务部门进行 整改，同 时 定期向董事 会和公司
管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期 内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我司 从业人 员的 合规 素质 和职 业道德 修养 。
（2） 本年 度， 我司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、
人力资源、基 金销售等 主 要业务进行定 期稽核工 作 。同时，对信 息技术、 用 户权限、通 信管理与
视频监控、基 金直销、 后 台运营、内幕 交易防控 等 相关业务开展 了专项稽 核 工作，检查 业务开展
的合规 性和 制度 执行 的有 效性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公司 产 品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导 和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2016 】48460016 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金全体 基金
份额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的前 海开 源工业 革命 4.0 灵 活配 置 混合型 证券
投资基 金的 财务 报表 ，包 括 2015 年12 月31 日的 资 产负债 表 ，
2015 年 3 月27 日( 基金 合 同生效 日)至 2015 年 12 月 31 日 的利
润表、 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财 务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人前海开源基 金管理有限
公司的 责任 。 这种 责任 包 括：(1) 按照 企业 会计 准则 和中国 证券
监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 发 布 的 有关 规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ，为 发 表 审 计前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了前 海开源 工业 革命 4.0 灵 活 配置混 合型
证券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 3 月
27 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日的 经营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号楼 中海 地 产广场 西塔
5-11 层
审计报 告日 期 2016 年3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,032,154,202.84
结算备 付金
-
存出保 证金
124,288.46
交易性 金融 资产 7.4.7.2 465,772,976.27
其中： 股票 投资
465,772,976.27
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 194,680.14
应收股 利
-
应收申 购款
6,503.79
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,498,252,651.50
负债和所有者权益 附注号 本期末 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产 款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
9,866,860.76
应付管 理人 报酬
1,972,728.67
应付托 管费
328,788.13
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 273,070.22
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 157,134.39
负债合 计
12,598,582.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,521,160,932.55
未分配 利润 7.4.7.10 -35,506,863.22
所有者 权益 合计
1,485,654,069.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,498,252,651.50
注：① 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 0.977 元,基 金份 额总 额 1,521,160,932.55
份。
②本基 金的 基金 合同 于 2015 年3 月 27 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年3 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年3 月27 日(基金合同 生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
46,352,187.81
1.利息 收入
15,880,296.39
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,713,122.18
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
5,167,174.21 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
31,410,694.35
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 26,205,363.55
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 5,205,330.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -12,251,699.07
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 11,312,896.14
减： 二、费用
40,242,382.93
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 29,526,916.47
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,921,152.80
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,583,688.81
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 210,624.85
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
6,109,804.88
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,109,804.88
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年3 月27 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年3 月27 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年3 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 27 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,618,104,097.78 - 4,618,104,097.78
二、本期经营活动产生的 - 6,109,804.88 6,109,804.88 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-3,096,943,165.23 -41,616,668.10 -3,138,559,833.33
其中：1. 基 金申 购款 217,260,284.93 2,560,117.55 219,820,402.48
2. 基金 赎回 款 -3,314,203,450.16 -44,176,785.65 -3,358,380,235.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,521,160,932.55 -35,506,863.22 1,485,654,069.33
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年3 月27 日生 效， 实 际报告 期间 为 2015 年3 月27 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（以 下简 称 “ 本基 金 ” ）经中 国证 券 监
督管理委员会 （以下简 称 “中国证监会 ”）证监 许 可【2015】290 号 文《关 于准予前海开 源工业
革命4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批复 》 ， 由前 海开 源基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 及
其他法 律法 规公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2015 年3 月9
日至2015 年3 月25 日， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集4,616,953,545.83 元， 经 瑞华
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 瑞华 验字[2015]02030020 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会
备案， 《前 海开 源工 业革 命4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2015 年3 月 27 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 4,618,104,097.78 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
1,150,551.95 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 前海开 源基 金管 理有 限公 司， 本 基金 托管 人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2015
年3 月27 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2015 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以 人民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予 以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活跃 市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间 收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
若投资 者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份
额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其 关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估 值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 及其他相关财 税法规和 实 务操作，主 要税项列
示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限 售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 1,032,154,202.84
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,032,154,202.84
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 478,024,675.34 465,772,976.27 -12,251,699.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 478,024,675.34 465,772,976.27 -12,251,699.07
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 194,624.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 56.00
合计 194,680.14
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 273,070.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 273,070.22
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 37,134.39
预提费 用 120,000.00
合计 157,134.39
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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2015 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,618,104,097.78 4,618,104,097.78
本期申 购 217,260,284.93 217,260,284.93
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,314,203,450.16 -3,314,203,450.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,521,160,932.55 1,521,160,932.55
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 18,361,503.95 -12,251,699.07 6,109,804.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,725,253.26 -30,891,414.84 -41,616,668.10
其中： 基金 申购 款 581,437.07 1,978,680.48 2,560,117.55
基金赎 回款 -11,306,690.33 -32,870,095.32 -44,176,785.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,636,250.69 -43,143,113.91 -35,506,863.22
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 10,626,786.25
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 78,054.34
其他 8,281.59
合计 10,713,122.18
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 53 页
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,978,578,814.11
减：卖 出股 票成 本总 额 1,952,373,450.56
买卖股 票差 价收 入 26,205,363.55
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,205,330.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,205,330.80
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 -12,251,699.07
—— 股 票投 资 -12,251,699.07 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -12,251,699.07
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 27 日( 基金 合 同 生效 日) 至2015 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 9,844,535.20
基金转 换费 收入 1,402,054.94
其他 66,306.00
合计 11,312,896.14
注： “ 其他 ”为 新股 申购 款 利息收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 5,583,688.81
银行间 市场 交易 费用 -
合计
5,583,688.81
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 140,000.00
汇划费 20,264.85
其他 360.00
合计 210,624.85
注： “ 其他 ”为 托管 银行 账 户维护 费。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ “ 前 海开 源基 金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国 建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国建 设银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业（ 有限 合伙 ） 基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 53 页
项目
本期
2015 年3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,526,916.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
16,087,628.29
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基 金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,921,152.80
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指 定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2015 年3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份有限公司 1,032,154,202.84 10,626,786.25
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止, 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证 券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、风险控制 委员会、 监 察稽核部和相 关业务部 门 构成的多层级 风险管理 架 构体系。本 基金的基
金管理人在董 事会下设 立 监察及风险控 制委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 负责，协 调 并与各部门 合作完成
运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通 过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国建设银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可 能性 很小 ；本基 金未 进行 银行 间同 业市场 交易 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动 性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10%，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市 场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,032,154,202.84 - - - 1,032,154,202.84
存出保 证金 124,288.46 - - - 124,288.46
交易性 金融 资
产
- - - 465,772,976.27 465,772,976.27
应收利 息 - - - 194,680.14 194,680.14
应收申 购款 - - - 6,503.79 6,503.79
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,032,278,491.30 - - 465,974,160.20 1,498,252,651.50
负债
应付赎 回款 - - - 9,866,860.76 9,866,860.76
应付管 理人 报
酬
- - - 1,972,728.67 1,972,728.67
应付托 管费 - - - 328,788.13 328,788.13
应付交 易费 用 - - - 273,070.22 273,070.22
其他负 债 - - - 157,134.39 157,134.39
负债总 计 - - - 12,598,582.17 12,598,582.17
利率敏 感度 缺
口
1,032,278,491.30 - - 453,375,578.03 1,485,654,069.33
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 53 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市 场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：本基金股票 投
资占基 金资 产的 比例 为 0-95% ， 投资 于与 工业 革 命 4.0 主 题相 关证 券的 比例 不 低于非 现金 基金 资
产的 80% 。 本基金每 个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，应当保持 不低于
基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金 进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试 本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 465,772,976.27 31.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 465,772,976.27 31.35
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 上年度 末 （ 2014 年 12 月前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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31 日 ） 31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 15,811,329.67 -
业绩比 较基 准减 少 5% -15,811,329.67
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 465,772,976.27 元， 属于 第二 层次的 余额 为 0.00 元， 无 属于第 三层 次的 余
额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价 值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计 量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 465,772,976.27 31.09
其中： 股票 465,772,976.27 31.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,032,154,202.84 68.89
7 其他各 项资 产 325,472.39 0.02
8 合计 1,498,252,651.50 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 461,743,894.43 31.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,006.02 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.17
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
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L
租赁和 商务 服务 业 1,217,563.20 0.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 465,772,976.27 31.35
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600525 长园集 团 3,927,974 73,963,750.42 4.98
2 002241 歌尔声 学 2,028,708 70,193,296.80 4.72
3 601877 正泰电 器 2,400,000 61,896,000.00 4.17
4 002008 大族激 光 2,282,631 59,097,316.59 3.98
5 600703 三安光 电 2,012,408 48,861,266.24 3.29
6 002367 康力电 梯 2,792,000 46,821,840.00 3.15
7 300146 汤臣倍 健 1,051,106 40,467,581.00 2.72
8 000063 中兴通 讯 1,502,000 27,982,260.00 1.88
9 300124 汇川技 术 335,400 15,830,880.00 1.07
10 300115 长盈精 密 445,700 14,962,149.00 1.01
11 002769 普路通 15,420 1,217,563.20 0.08
12 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.08
13 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.06
14 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.04
15 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.04
16 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02
17 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.02
18 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
19 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 53 页
20 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.01
21 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.01
22 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
23 300486 东杰智 能 93 4,636.98 0.00
24 603085 天成自 控 90 4,391.10 0.00
25 300480 光力科 技 63 3,991.68 0.00
26 300488 恒锋工 具 34 3,019.20 0.00
27 000902 新洋丰 91 2,770.95 0.00
28 002766 索菱股 份 50 2,477.50 0.00
29 603167 渤海轮 渡 81 1,006.02 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002008 大族激 光 258,453,287.46 17.40
2 600703 三安光 电 233,724,074.30 15.73
3 601877 正泰电 器 205,797,706.06 13.85
4 002450 康得新 202,112,442.22 13.60
5 600690 青岛海 尔 177,838,398.14 11.97
6 002367 康力电 梯 136,323,944.13 9.18
7 600885 宏发股 份 131,326,124.70 8.84
8 000623 吉林敖 东 116,546,787.34 7.84
9 000685 中山公 用 109,453,504.07 7.37
10 002444 巨星科 技 106,056,855.19 7.14
11 600335 国机汽 车 99,877,052.33 6.72
12 600525 长园集 团 78,562,191.80 5.29
13 000063 中兴通 讯 71,307,335.24 4.80
14 002241 歌尔声 学 69,082,614.67 4.65
15 601601 中国太 保 55,730,167.45 3.75
16 002508 老板电 器 55,708,807.86 3.75
17 002572 索菲亚 44,410,282.02 2.99
18 300146 汤臣倍 健 38,407,485.08 2.59
19 002013 中航机 电 38,236,996.61 2.57
20 002223 鱼跃医 疗 29,400,736.45 1.98 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 53 页
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 213,666,102.53 14.38
2 002008 大族激 光 192,748,476.26 12.97
3 600703 三安光 电 185,669,620.31 12.50
4 600690 青岛海 尔 175,253,708.03 11.80
5 600885 宏发股 份 125,649,071.03 8.46
6 601877 正泰电 器 122,325,007.35 8.23
7 000623 吉林敖 东 117,676,162.92 7.92
8 002444 巨星科 技 110,646,229.00 7.45
9 600335 国机汽 车 108,976,943.18 7.34
10 000685 中山公 用 108,900,867.00 7.33
11 002367 康力电 梯 92,613,977.90 6.23
12 002508 老板电 器 60,103,736.75 4.05
13 601601 中国太 保 56,502,803.65 3.80
14 000063 中兴通 讯 46,718,049.36 3.14
15 002572 索菲亚 42,186,352.01 2.84
16 002223 鱼跃医 疗 33,384,440.80 2.25
17 002013 中航机 电 30,005,790.52 2.02
18 600089 特变电 工 23,754,753.72 1.60
19 600580 卧龙电 气 19,261,616.30 1.30
20 601515 东风股 份 18,932,536.44 1.27
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票 的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,430,398,125.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,978,578,814.11
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 53 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 53 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 124,288.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 194,680.14
5 应收申 购款 6,503.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 325,472.39
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,352 74,742.58 51,504,984.04 3.39% 1,469,655,948.51 96.61%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 53 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
99,414.97 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放 式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
4,618,104,097.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 217,260,284.93
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 3,314,203,450.16
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,521,160,932.55
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 53 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当 期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
大同证券 2 2,190,268,369.70 49.77% 1,561,866.91 49.81% -
万联证券 2 2,070,511,448.99 47.05% 1,471,594.84 46.93% -
川财证券 1 139,918,778.47 3.18% 102,322.38 3.26% -
华鑫证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 53 页
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
大同证券 - - 3,800,000,000.00 43.79% - -
万联证券 - - 3,500,000,000.00 40.33% - -
川财证券 - - 1,377,800,000.00 15.88% - -
华鑫证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站 2015 年3 月5 日
2
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混 合型 证券投 资基 金基金合 同内
容摘要
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年3 月5 日
3
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混 合型 证券投 资基 金基金份 额发
售公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年3 月5 日
4
关于前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金增 加光
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站 2015 年3 月6 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 53 页
大证券 为代 销机 构的 公告
5
关于前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金参 与开
源证券 认购 费率 优惠 活动 的公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年3 月6 日
6
关于前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金增 加代
销机构 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年3 月7 日
7
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混 合型 证券投 资基 金基金合 同生
效公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年3 月28 日
8
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下证 券投资 基金 调整交易 所固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年3 月30 日
9
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 展恒 基金为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年4 月18 日
10
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 众禄 基金费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年4 月23 日
11
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
网 上直 销系统 开通 招商银行 借记
卡网上 支付 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年4 月29 日
12
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 安信 证券为代 销机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年4 月29 日
13
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 天天 基金费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年4 月30 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 53 页
14
前海 开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 开源 证券费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年5 月6 日
15
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 诺亚 正行为代 销机
构并开 通定 投业 务的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年5 月6 日
16
关于前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金参 与部
分代销 机构 费率 优惠 活动 的公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年5 月11 日
17
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混 合型 证券投 资基 金开放日 常申
购 、赎 回、转 换及 定投业务 的公
告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年5 月11 日
18
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 诺亚 正行费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年5 月27 日
19
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 一路 财富为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年6 月10 日
20
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 中信 建投费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年6 月10 日
21
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 联泰 资产为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年6 月12 日
22
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 中信 期货为代 销机
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站 2015 年6 月12 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 53 页
构并开 通定 投和 转换 业务 的公告
23
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 增财 基金为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年6 月12 日
24
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 汇付 金融为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年6 月24 日
25
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 泰诚 财富为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年6 月26 日
26
前 海开 源基金 管理 有限公司 旗下
基金 2015 年 半年 度 最后一 个 交
易 日基 金资产 净值 、基金份 额净
值 及基 金基金 资产 净值、基 金份
额净值 及基 金份 额累 计净 值 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年7 月1 日
27
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 中期 资产为代 销机
构 及开 通定投 业务 并参与其 费率
优惠活 动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年7 月3 日
28
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
调 整网 上直销 交易 系统中国 工商
银 行直 连渠道 申购 费率优惠 的公
告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年7 月8 日
29
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 新兰 德为代销 机构
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年7 月14 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 53 页
30
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 恒天 明泽为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年7 月20 日
31
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金在安 信证 券开通转 换业
务的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年7 月20 日
32
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混合型 证券 投资 基金2015 年第2
季度报 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年7 月20 日
33
前 海开 源基金 管理 有 限公司 关于
旗 下基 金增加 长城 证券为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月3 日
34
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 钱景 财富为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月6 日
35
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 数米 基金费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月7 日
36
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 天天 基 金费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月7 日
37
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 泰诚 财富费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月13 日
38
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 中金 公司费率 优惠
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站 2015 年8 月18 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 53 页
活动的 公告
39
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混 合 型证 券投 资 基金 2015 年半
年度报 告摘 要
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月25 日
40
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混 合 型证 券投 资 基金 2015 年半
年度报 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月25 日
41
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 众禄 金融费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年8 月31 日
42
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 渤海 证券为代 销机
构并开 通转 换业 务的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年9 月7 日
43
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 锦安 基金为代 销机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年9 月9 日
44
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 富济 财富为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年9 月9 日
45
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 华宝 证券费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年9 月14 日
46
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 新浪 仓石为代 销机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年9 月23 日
47
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 陆金 所资管为 代销
机 构并 参与其 费率 优惠活动 的公
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年9 月25 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 53 页
告
48
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 盈米 财富为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年10 月15 日
49
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 国金 证券为代 销机
构并开 通转 换业 务的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年10 月16 日
50
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 中经 北证为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年10 月16 日
51
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 大通 证券为代 销机
构并开 通转 换业 务的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年10 月16 日
52
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 积木 盒子为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年10 月20 日
53
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 北京 微动利为 代销
机 构及 开通定 投和 转换业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年10 月20 日
54
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 中国 邮政储蓄 银行
为 代销 机构及 开通 定投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年10 月23 日
55
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混合型 证券 投资 基金2015 年第3
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站 2015 年10 月24 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 53 页
季度报 告
56
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置
混 合型 证券投 资基 金招募说 明书
（更新 ）摘 要
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年11 月10 日
57
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 天风 证券为代 销机
构并开 通定 投和 转换 业务 的公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年11 月19 日
58
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 大泰 金石为代 销机
构 及开 通转换 业务 并参与其 费率
优惠活 动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年11 月20 日
59
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 长江 证券为代 销机
构并开 通转 换业 务的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年11 月27 日
60
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 长量 基金费率 优惠
活动的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年12 月1 日
61
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
电 子直 销交易 系统 开通通联 支付
业务的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站
2015 年12 月17 日
62
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
微信交 易系 统上 线的 公告
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、
基金管 理人 官方 网站 2015 年12 月17 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1.本报 告期 内， 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （ 证监 许可[2015]755 号文 ） 批准 ， 基金 管理 人
注册资 本由 人民 币 1.5 亿 元 （RMB150,000,000.00 元 ） 增 加至 人民 币 2 亿元 （RMB200,000,000.00
元） 。 新增 注册 资本 5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业（有 限合 伙） 出
资。 前海开源工业革命 4.0 混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 53 页
2.本报 告期 内， 基金 管理 人注册 地址 由 “ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号 武汉 大 学深圳 产学 研
大楼B815 房 （入驻 ： 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ） ” 变更 为 “ 深圳 市前 海 深港合 作区 前湾 一
路1 号A 栋201 室 （ 入驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公司） ” 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
《前海 开源 工业 革 命 4.0 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
《前海 开源 工业 革 命 4.0 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
