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融通丰利(161620)

融通丰利:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年年度报
告摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2016 年 3 月 30 日 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“本基 金” )基金合同规定,于 2016 年 3 月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标 准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF) 基金主代码 161620 前端交易代码 161620 后端交易代码 161621 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,795,445.03 份 基金合同存续期 不定期 2.2


基金产品说明


投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动 性的同时,实现基金资产的长期增值;通过投资较高分红回报的资产力求实 现稳定的分红。 投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理,投资于获取较高分红回报的 资产,带来长期稳定的分红和资产增值,降低单一区域和单一品种的投资风 险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 2 页 共 24 页


High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业(MLPS)、 亚 太 房 地 产 投 资 信托基金(REITs)及亚太高息股票。 业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指 数(Alerian MLP Price Index)×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票价格 指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index) ×25%+ MSCI 亚太 REIT 价格指数(MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为基金中基金,属于中等风险中等预期收益的基金品种,其预期收益 和风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 2.3


基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 洪渊 联系电话 (0755)26948666 (010)66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088 、( 0755 ) 26948088 95588 传真 (0755)26935005 (010)66105798 2.4


境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co. 中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七 番一号 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七 番一号 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 107-6242 NY 10005 2.5 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013年2月5日(基金 合同生效日)-2013 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -318,037.52 -158,050.83 -23,147,451.22 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 3 页 共 24 页


本期利润 -3,670,301.30 1,533,962.96 -23,226,269.65 加权平均基金份额本期利润 -0.0645 0.0063 -0.0380 本期基金份额净值增长率 -16.87% 1.96% -2.90% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1773 -0.0431 -0.0402 期末基金资产净值 28,624,612.96 125,039,149.49 437,001,396.25 期末基金份额净值 0.823 0.990 0.971 注:1、本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日,截止 2013 年期末本基金合同生效未满一年, 相关数据根据实际存续期计算; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 4、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.19% 0.96% 2.46% 1.02% 3.73% -0.06% 过去六个月 -13.64% 0.99% -8.16% 0.98% -5.48% 0.01% 过去一年 -16.87% 1.01% -10.37% 0.77% -6.50% 0.24% 自基金合同 生效起至今 -17.70% 0.69% -9.80% 0.57% -7.90% 0.12%


融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 4 页 共 24 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。合同生效当年按实际存续期计算,未按整个自 然年度进行折算。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 5 页 共 24 页


3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至 2015 年 12 月 31日,公司管理的基金共有三十七只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭 基金;三十六只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF)、 融 通 易 支 付 货 币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、 融 通 内 需 驱 动 混 合 基 金 、 融 通 深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融 通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通七天理财债券基金、融 通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债 券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基 金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通 鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业 分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金和融通成长 30混合基金。其中,融 通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。 此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡允畧 本基金的 基金经理 2013-2-5 - 8 具有基金从业资格。 加拿大麦基尔大 学经济及金融管理学士。 历任日亚证 券有限公司(香港)证券研究部副总 裁,三井住友资产管理有限公司(香 港)大中华区投资研究部投资分析 员,摩根大通银行(日本东京总行) 债券坐盘交易部分析员, 富达基金有 限公司(香港及东京分行)财务部财融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 6 页 共 24 页


务分析员。2011 年至今任融通基金 管理有限公司国际业务部分析师。 国 籍:中国香港。 刘冬 本基金的 基金经 理,国际 业务部总 监 2014-4-12 2015-4-28 11 硕士学位,具有基金从业资格。2003 年至 2007 年在美国汤森路透旗下的 STARMINE工作,从事股票研究工作; 2007 年加入巴克莱全球投资公司, 从事股票基金投资管理工作;2009 年加入招商基金, 从事国外市场投资 研究工作,任基金经理;2012 年加 入融通基金,任国际业务部总监。国 籍:美国。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。


4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓 名 在境外投资顾 问所任职位 证券从 业年限 说明 Peter Sartori 日兴资产亚 洲,亚洲股票 部主管 25 Peter Sartori 先生分管日兴资产亚洲的除日本股外的亚 洲股票团队。 他于新加坡管理超过 10名亚股专家组成的团 队,并共同管理亚洲区的产品。Sartori先生有着 24年资 产管理行业的丰富经验, 并于日兴资产管理 2013年收购其 于 2005年设立的 Treasury Asia Asset Management(TAAM) 时加入本公司。在设立 TAAM前,Sartori先生曾于澳大利 亚担任瑞士信贷资产管理公司的亚洲股票部门主管,更早 之前曾任 Scudder Investments Singapore 的亚太股票基 金经理以及 Colonial Investments 的多个职位。Sartori 先生拥有商业学士学位并为澳大利亚金融服务学会成员。 Koh Liang Choon 日兴资产亚 洲,固定收益 部主管 17 Liang Choon先生拥有 17年亚洲和新加坡固定收益投资组 合管理经验。他曾任职于星展资产管理公司的固定收益团 队,并于 2005年加入 APS Komaba Asset Management Pte Ltd。Liang Choon负责管理机构的投资委托契约,包括新 加坡、亚洲和全球的债券投资策略。此前任职于野村证券 新加坡与德累斯顿银行(Dresdner Bank),负责亚洲固定收 益和货币市场的交易。Liang Choon 毕业于加拿大 Simon Fraser大学,主修金融与国际商业,之后获得新加坡国立 大学应用金融硕士学位,并拥有特许金融分析师资格 (CFA)。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 7 页 共 24 页


谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》 ,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2015年,全球金融市场可用波动的一年和分化的一年来形容,主要市场和央行货币政策 分化不断加剧,重磅事件和意外频发都对资产价格造成出现极大波动,对于四分法基金而言无疑 是很大的挑战和影响深远的一年。油价暴跌和市场担忧美国进入加息周期对基金的四类高收益资 产造成极大的下行压力,因此本基金在投资操作上也作出了一些调整,低配四类高收益资产的仓 位同时透过其他类资产的配置和证券选择加强对冲能力和减少基金波动率。四分法基金上半年有 较好的正收益投资表现主要因为采取了偏港 A 股型的策略,然而踏入下半年 A 股和港股市场经历 恐慌性大跌,市场风险偏好大幅下降,导致基金跟随大市大幅回调。 基于下半年市场非常反复波 动,下行风险不断增加,因此基金在仓位部署上主要以控制和管理好下行风险为主。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 8 页 共 24 页


截至 2015年末,基金的运作情况如下: 资产类别占净值比例 资产类别 季末占净值比例 % 亚洲高息股票 10.07 亚洲REITs 6.02 MLP 8.63 美国高息债券 10.34 其它证券 39.58 现金 25.36 投资区域分布情况 投资区域 季末占净值比例 % 美国 58.54 中国香港 10.07 日本 3.07 澳大利亚 2.95 持仓前十名证券 证券名称 季末占净值比例 % SPDR S/T High Yield 7.69 PIMCOENHANCED SHORT MATURIT 4.56 JPM-ALERIAN MLP 4.53 PRO ULTRA SHRT EMKT 4.33 CS MLP EQUAL WEIGHT INDX ETN 4.10 HS H-SHARE ETF 3.98 PRO ULTRA VIX ST 3.86 DIR ENERGY BR 3X 3.72 ISHARES CHINA LA 3.60 PROSHARES US N B 3.58 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-16.87%,同期业绩比较基准收益率为-10.37%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为 2016年海外市场依然将不会是风平浪静,在复杂分化的投资环境下,金融市场将具 有更大挑战性,不确定性因素绝不比去年的少,当前中国的经济状况,货币政策,人民币汇率走 势,美联储加息节奏,以及国际原油价格等等,将会是影响投资气氛和收益的核心所在。 投资者 需要迎接更大的波动和面对全球各类资产可能迎来相对低回报的一季。2016年首个交易日已经开融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 9 页 共 24 页


局不利,全球出现了一波小股灾,表明了全球越来越一体化,一个市场的问题和波动足以传染其 他市场,造成骨牌效应。短期内,我们认为能拖累市场的不确定因素有两个:1) 美联储已正式 步入加息周期,未来一段时间更有可能开始逐步实施紧缩资产负债表影响全球资金流动性; 2) 中国经济增长进一步放缓,加上人民币贬值速度有点超预期,和不成熟人为政策因素频密出台扰 乱市场均衡和秩序。种种迹象看来,我们需要更加谨慎和注意下行风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合法律法规和基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 10 页 共 24 页


行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,融通丰利四分法证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通丰利 四分法证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内,融通丰利四分法证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通丰利四分法证券投资基金 2015 年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金 2015 年年度财务会计报告已经审计, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2016)第 21172 号 ), 投 资 者 可 通 过 年 度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 融通丰利四分法证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 6,557,780.83 10,399,671.67 结算备付金 822,857.14 457,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 21,364,362.20 104,510,559.00 其中:股票投资 859,285.10 25,318,654.08








基金投资 20,505,077.10 79,191,904.92 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 11 页 共 24 页


应收证券清算款 - 11,220,439.40 应收利息 572.63 1,248.05 应收股利 33,590.61 290,808.37 应收申购款 4,940.71 1,400.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 28,784,104.12 126,881,126.49 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 27,580.83 1,520,076.81 应付管理人报酬 43,449.44 200,125.73 应付托管费 8,448.50 38,913.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 80,012.39 82,861.11 负债合计 159,491.16 1,841,977.00 所有者权益:


实收基金 34,795,445.03 126,319,436.96 未分配利润 -6,170,832.07 -1,280,287.47 所有者权益合计 28,624,612.96 125,039,149.49 负债和所有者权益总计 28,784,104.12 126,881,126.49


注: 报告截止日 2015 年 12 月 31日, 基金份额净值 0.823 元,基 金 份 额 总 额 34,795,445.03 份。 7.2 利润表 会计主体:融通丰利四分法证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 一、收入 -2,130,467.64 7,447,323.45 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 12 页 共 24 页


1.利息收入 88,423.05 371,358.19 其中:存款利息收入 24,373.89 57,222.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 64,049.16 314,135.41 其他利息收入 - - 2.投资收益 -624,502.53 3,786,174.81 其中:股票投资收益 -1,020,780.14 -1,891,941.30








基金投资收益 -532,421.55 -224,335.11 债券投资收益 - -


资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 928,699.16 5,902,451.22 3.公允价值变动收益 -3,352,263.78 1,692,013.79 4.汇兑收益 1,677,452.86 1,386,062.62 5.其他收入 80,422.76 211,714.04 减:二、费用 1,539,833.66 5,913,360.49 1.管理人报酬 992,399.37 4,263,683.30 2.托管费 192,966.49 829,049.47 3.销售服务费 - - 4.交易费用 182,443.80 440,421.22 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 172,024.00 380,206.50 三、利润总额 -3,670,301.30 1,533,962.96


减:所得税费用 - - 四、净利润 -3,670,301.30 1,533,962.96


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通丰利四分法证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 126,319,436.96 -1,280,287.47 125,039,149.49 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -3,670,301.30 -3,670,301.30 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -91,523,991.93 -1,220,243.30 -92,744,235.23 其中:1.基金申购款 67,508,248.63 -9,850,506.85 57,657,741.78 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 13 页 共 24 页


2.基金赎回款 -159,032,240.56 8,630,263.55 -150,401,977.01 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 34,795,445.03 -6,170,832.07 28,624,612.96 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 450,222,493.63 -13,221,097.38 437,001,396.25 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 1,533,962.96 1,533,962.96 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -323,903,056.67 10,406,846.95 -313,496,209.72 其中:1.基金申购款 165,099.15 -4,968.54 160,130.61 2.基金赎回款 -324,068,155.82 10,411,815.49 -313,656,340.33 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 126,319,436.96 -1,280,287.47 125,039,149.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 孟朝霞





























颜锡廉
































刘美丽 基金管理人负责人














主管会计工作负责人

















会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.1.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.2 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东、基金境外投资顾问 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 14 页 共 24 页


深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.3.1.2 基金交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 成交金额 占当期基金成交总 额的比例 成交金额 占当期基金成 交总额的比例 布朗兄弟哈里曼银行 - - 271,572,416.91 25.37% 7.4.3.1.3 权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.3.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 布朗兄弟哈里曼银行 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 布朗兄弟哈里曼银行








54,314.56


16.56% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。


7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 15 页 共 24 页


2015年1月1日至2015年12月 31日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 992,399.37 4,263,683.30 其中:支付销售机构的客户维护费 451,963.54 2,107,495.63 注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.80%的 年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产 净值×1.80%/当年天数。 2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 192,966.49 829,049.47 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人主要股东及其控制的机构均未投资本基金。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 641,933.58


16,562.97


229,083.18 34,257.55 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 16 页 共 24 页


布朗兄弟哈里曼银行 5,915,847.25


1,575.37 10,170,588.49 6,478.61 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银 行保管,按适用利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主 承销商或分销商所承销的证券; 2、本基金本报告期及上年度可比期间未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期 承销的证券。 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.4 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 859,285.10 2.99 其中:普通股 859,285.10 2.99 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 20,505,077.10 71.24 3 固定收益投资 - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 17 页 共 24 页


其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,380,637.97 25.64 8 其他资产 39,103.95 0.14 9 合计 28,784,104.12 100.00 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 859,285.10 3.00 合计 859,285.10 3.00 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 基础材料 - - 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 859,285.10 3.00 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 859,285.10 3.00 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 BAIDU INC-SPON ADR 百度 BIDU US 美国交 易所 美国 700 859,285.10 3.00 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 18 页 共 24 页


注:1、本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管 理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细






















































































金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入 金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 2,953,404.99 2.36 2 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,221,923.76 1.78 3 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 1,587,805.06 1.27 4 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 1,506,190.13 1.20 5 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 1,481,153.57 1.18 6 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 1,473,954.67 1.18 7 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 981,475.88 0.78 8 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 928,002.98 0.74 9 JD.COM INC-ADR JD US 922,271.35 0.74 10 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 887,903.59 0.71 11 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 864,519.70 0.69 12 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 804,620.34 0.64 13 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 781,769.53 0.63 14 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 719,783.83 0.58 15 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 607,110.76 0.49 16 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 577,107.04 0.46 17 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 2727 HK 560,511.54 0.45 18 HAITONG INTERNATIONAL SECURI 665 HK 552,858.81 0.44 19 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 539,079.66 0.43 20 LEGEND HOLDINGS CORP-H 3396 HK 437,244.05 0.35 注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.5.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细






















































































金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 3,311,342.83 2.65 2 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,037,525.29 1.63 3 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 1,874,524.61 1.50 4 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 1,842,010.81 1.47 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 19 页 共 24 页


5 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 1,830,684.88 1.46 6 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 1,652,348.93 1.32 7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 1,606,569.73 1.28 8 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 1,542,180.70 1.23 9 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 1,473,584.52 1.18 10 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 1,343,683.42 1.07 11 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 1,339,333.68 1.07 12 IFAST CORP LTD IFAST SP 1,144,609.63 0.92 13 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 1,124,207.06 0.90 14 WESTFIELD CORP WFD AT 939,246.42 0.75 15 JD.COM INC-ADR JD US 924,574.25 0.74 16 GOODMAN GROUP GMG AT 902,790.00 0.72 17 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 884,910.38 0.71 18 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 879,052.45 0.70 19 ACTIVIA PROPERTIES INC 3279 JT 771,811.91 0.62 20 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 754,451.88 0.60 注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额








































































































单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 22,021,143.90 卖出收入(成交)总额 46,047,150.25 注:表中“买入成本(成交)总额”及“卖出收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单 价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


































































































金额单位: 人民币元 序 基金名称 基金 运作方 管理人 公允价值(人 占基金资融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 20 页 共 24 页


号 类型 式 民币元) 产净值比 例(%) 1 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 2,202,031.71 7.69 2 PIMCO ENHANCED SHORT MATURIT ETF 开放式 PIMCO ETF Trust 1,306,642.19 4.56 3 JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN 开放式 JP Morgan Chase & Co 1,298,025.18 4.53 4 PROSHARES ULTSHRT MSCI EM ETF 开放式 Proshares Trust 1,239,082.78 4.33 5 X-LINKS CUSHING MLP INFRASTR ETN 开放式 Credit Suisse 1,172,205.19 4.10 6 HANG SENG H-SHARE INDEX ETF ETF 开放式 Hang Seng Investme nt Management Ltd 1,140,051.02 3.98 7 PRO ULTRA VIX ST EQUITY ETF 开放式 Proshares Trust 1,106,119.82 3.86 8 DIREXION DLY ENERGY BEAR 3X ETF 开放式 Direxionshares 1,065,833.53 3.72 9 ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Adv isor 1,031,216.15 3.60 10 PROSHARES ULTRASHORT NAS BIO ETF 开放式 Proshares Trust 1,025,729.06 3.58 8.11 投资组合报告附注


8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 33,590.61 4 应收利息 572.63 5 应收申购款 4,940.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,103.95 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 21 页 共 24 页


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 624 55,761.93 - - 34,795,445.03 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本 基金 2,036.34 0.0059% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 0


本基金基金经理持有本开放式基金


0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 2 月 5 日)基金份额总额 740,856,169.49 本报告期期初基金份额总额 126,319,436.96 本报告期基金总申购份额 67,508,248.63 减:本报告期基金总赎回份额 159,032,240.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 34,795,445.03 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大变动 2015 年 1 月 30 日,2014 年年度股东会会议决议通过,聘任孟朝霞女士、黄庆华先生担任公融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 22 页 共 24 页


司董事;奚星华先生、涂卫东先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 2 月 12 日向中国证券监 督管理委员会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。 2015 年 4 月 20日至 4 月 22日,股东会 2015年第二次临时会议决议通过,聘任颜锡廉先生、 薛迈雅先生担任公司董事;Blair Pickerell(裴布雷)先生、Frederick Reidenbach(弗莱德) 先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 6 月 12 日向中国证券监督管理委员会备案,同时抄送 中国证券监督管理委员会深圳监管局; 2015 年 6 月 18 日至 6 月 23 日,股东会 2015 年第四次临时会议决议通过,田德军先生不再 担任公司董事长及董事职务,聘任高峰先生担任公司第五届董事会董事及公司第五届董事会董事 长;本期间公司已履行完成高峰先生任职流程的监管审批程序,并于 2015 年 8 月 12 日完成董事 长工商变更备案程序; 2015 年 9 月 2 日,公司发布公告,聘任刘晓玲女士为公司副总经理。该变更事项,经融通基 金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议并通过, 并按规定向中国证券投资基金业协会报备; 2015 年 9 月 7 日,经融通基金管理有限公司股东会 2015 年第五次临时会议审议并通过,聘 任刘宇先生担任公司监事,并按规定完成监事工商变更备案程序。 11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的基金托管部门的无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 72,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 23 页 共 24 页


元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 Morganstanley - 24,901,869.65 36.58% 30,235.86 27.04% - Goldman Sachs - 21,291,244.13 31.28% 50,519.50 45.18% - CICC - 13,618,478.68 20.01% 1,301.05 1.16% - 巴克莱 - 3,551,991.60 5.22% 9,967.59 8.92% - CLSA - 3,286,778.93 4.83% 8,900.12 7.96% - JPMorgan - 671,962.11 0.99% 268.79 0.24% - UBS Securities Asia Limited - 437,244.05 0.64% 4,372.44 3.91% 新增 CMS(HK) - 308,725.00 0.45% 3,087.25 2.76% 新增 申万宏源 1 - - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited - - - 340.16 0.30% - MASTERLINK - - - 2,813.71 2.52% - 星展 - - - - - - Flow Traders - - - - - - 布朗兄弟哈里曼银行 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点,在对券商的选择上, 着重考察以下因素: (1)在全球范围内研究的综合实力; (2)在单个国家(地区)证券市场的特色研究力量; (3)在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。 2、券商选择的流程如下: (1)针对券商等级评分,由国际业务部提出券商候选名单,风险管理部进行尽职调查,并提 出评估报告; (2)组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素,定期对往来下单券商 进行综合评分; (3)评分记录归档并送国际业务部备案。 3、本基金本报告期内新增券商:UBS Securities Asia Limited、CMS(HK)。原申银万国证券融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告摘要 第 24 页 共 24 页


交易单元和宏源证券交易单元因两机构合并统一变更为申万宏源证券交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 Morganstanley - - - - - - 92,192,834.37 33.48% Goldman Sachs - - - - - - 140,427,333.58 50.99% CICC - - - - - - 5,403,716.76 1.96% 巴克莱 - - - - - - 27,389,118.99 9.95% CLSA - - - - - - 1,951,252.98 0.71% JPMorgan - - - - - - - - UBS Securities Asia Limited - - - - - - - - CMS(HK) - - - - - - - - 申万宏源 - - 802,400,000.00 100.00% - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - - - 875,276.61 0.32% MASTERLINK - - - - - - 7,146,013.97 2.59% 星展 - - - - - - - - Flow Traders - - - - - - - - 布朗兄弟哈里 曼银行 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 融通基金管理有限公司 二〇一六年三月三十日