上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
责任 ETF2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 责任 ETF2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现 及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ... 错误! 未定义书签。
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49 责任 ETF2015 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
责任 ETF2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 责任 ETF
场内简 称 责任 ETF
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 89,081,114.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-08-09
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制策 略 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票指 数型 基金 ， 其风 险和 预期 收益 高于
货 币 市场 基金 、债 券基 金、 混 合基 金。 本基 金为 指数
型 基 金， 具有 和标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险 收 益特 征， 属于 证券 投资 基 金中 较高 风险 、较 高预
期收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798 责任 ETF2015 年年度报告
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注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京西 城区 金融 大 街27 号投 资
广场 22-23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 105,372,076.04 4,553,647.40 -6,828,116.34
本期利 润 26,419,346.16 131,229,990.54 -29,762,450.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2002 0.3782 -0.0692
本期加 权平 均净 值利 润率 14.17% 45.51% -8.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.32% 64.70% -8.03%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 47,379,978.26 19,651,532.39 -10,418,321.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5319 0.0927 -0.0252
期末基 金资 产净 值 122,051,416.60 283,985,976.53 336,262,307.38
期末基 金份 额净 值 1.3701 1.3390 0.813
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 63.45% 59.74% -3.01%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣责任 ETF2015 年年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.73% 1.56% 15.41% 1.58% -0.68% -0.02%
过去六 个月 -12.87% 2.61% -12.97% 2.63% 0.10% -0.02%
过去一 年 2.32% 2.49% 1.86% 2.52% 0.46% -0.03%
过去三 年 54.99% 1.87% 48.02% 1.89% 6.97% -0.02%
过去五 年 45.76% 1.67% 36.29% 1.68% 9.47% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
63.45% 1.64% 44.35% 1.67% 19.10% -0.03%
责任 ETF2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 责任 ETF2015 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 合同 自2010 年 5 月28 日生 效，2010 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10% 。 责任 ETF2015 年年度报告
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金 融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券 型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发责任 ETF2015 年年度报告
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 3 月
21 日
- 7
硕 士 。 曾
就 职 于 中
国 国 际 金
融 有 限 公
司 ， 先 后
担 任 市 场
风 险 管 理
分 析 员 、
量 化 分 析
经 理 ， 从
事 风 险 模
型 、 量 化
研 究 与 投
资；2011
年 9 月加
入我公
司 ， 担 任
基 金 经 理
助理。
2012 年 3
月21 日起
任 上 证 社
会 责 任 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2013
年 3 月 28
日 起 任 建
信 央 视 财
经50 指数
分 级 发 起
式 证 券 投责任 ETF2015 年年度报告
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资 基 金 的
基金经
理；2014
年 1 月 27
日 起 任 中
证 500 指
数 增 强 基
金 经 理 ；
2015 年 8
月26 日起
任 建 信 精
工 制 造 指
数 增 强 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依 照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交 易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，责任 ETF2015 年年度报告
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通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制 度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中 ，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量 超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 本基金根 据 基金合同规定 ，采取了 对 指数的被动复 制策略， 将 年化跟踪误差 和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期内，本 基金跟踪 误 差主要来自基 金净值保 留 位数有限造成 的舍入误 差 以及所持股票 组责任 ETF2015 年年度报告
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合与所 跟踪 标的 指数 在权 重结构 上的 差异 。 权 重结 构 上的差 异源 自部 分股 票由 于舍入 取整 等原 因，
申购赎回清单 文件中各 股 票的权重与标 的指数 相 比 有所变化。同 时指数成 份 股的大比例 分红在给
基金带 来超 额收 益的 同时 也很大 程度 上增 加了 基金 的跟踪 误差 。 本 基金 管理 人 在量化 分析 基础 上，
采取了 适当 的组 合调 整策 略，尽 可能 地控 制了 基金 的跟踪 误差 与偏 离度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率2.32% ， 波 动 率2.49% ， 业 绩比较 基准 收益 率 1.86% ， 波动 率 2.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年 ， 受 改革 预 期升温 和乐 观情 绪推 动， 股指不 断创 出新 高， 同时 波动率 也随 之不
断上升。到六 月中旬， 随 着监管从严、IPO 对 资金 面的冲击、 获 利回吐等 因 素的诱发，大 盘迅速
转向， 大幅 下跌， 震荡 及 其剧烈 。 之 后股 市波 动率 大幅增 加， 在低 位宽 幅震 荡。 展 望 2016 年， 由
于经济 政策 不确 定性 仍较 高，预 计指 数波 动率 仍将 维持高 位， 整体 仍以 结构 性机会 为主 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的 指导下， 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促
进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务 流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明责任 ETF2015 年年度报告
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确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风 险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了对容易 触发“三 条 底线”违规事 件的防控 检 查 ，对检查中 发现的问 题 均及时要求 相关部门
予以整 改， 并对 整改 情况 进行跟 踪检 查， 促进 了公 司各项 业务 的持 续健 康发 展。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内 控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部 门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保障基 金份额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《 关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境责任 ETF2015 年年度报告
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或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作 小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会 审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司 与中 央国 债登 记结 算 有限责 任公 司签 署了 《中 债 收益率 曲线 和中 债估 值最 终用户 服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值价 格， 对公 司旗
下基金持有的 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的不 含 权固定收益品 种（可转 换 债券、资产 支持证券
和私募 债券 除外 ）进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，责任 ETF2015 年年度报告
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严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 上证社会 责 任交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 建 信基金管理有 限
责任公司在上 证社会责 任 交易型开放式 指 数证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，上证社 会 责任交易型 开放式指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的上证社 会责任交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、 准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 22122 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 上证社会责任交易型开放 式指数证券投资基金全体 基金份额持
有人：
引言段 我们审计了后附的上证社 会责任交易型开放式指数 证券投资基
金(以 下简 称 “ 上证 责任ETF 基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2015 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是上证 责任 ETF 基 金的 基 金管理 人建
信基金 管理 有限 责任 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映； 责任 ETF2015 年年度报告
第 18 页 共 55 页
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计 估计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 上证 责任 ETF 基 金的 财务报 表在 所 有重大 方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了上 证责 任 ETF 基金 2015 年12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ?上海 市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,578,099.88 1,958,915.33
结算备 付金
16,640.34 37,512.97
存出保 证金
3,622.84 7,240.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 121,250,852.30 282,940,859.45
其中： 股票 投资
121,250,852.30 282,940,859.45 责任 ETF2015 年年度报告
第 19 页 共 55 页
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 7,560.24
应收利 息 7.4.7.5 355.26 510.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
122,849,570.62 284,952,599.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 128,423.52
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
53,923.09 113,366.43
应付托 管费
10,784.63 22,673.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 344,760.42 212,363.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 388,685.88 489,796.11
负债合 计
798,154.02 966,622.85
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 74,671,438.34 177,775,076.17
未分配 利润 7.4.7.10 47,379,978.26 106,210,900.36
所有者 权益 合计
122,051,416.60 283,985,976.53
负债和 所有 者权 益总 计
122,849,570.62 284,952,599.38
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.3701 元 ， 基 金份 额总 额89,081,114.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 责任 ETF2015 年年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
28,379,062.69 133,698,500.08
1.利息 收入
15,761.66 19,542.01
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 15,761.66 19,542.01
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
107,240,676.09 7,002,614.93
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 104,143,798.78 -2,445,184.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,096,877.31 9,447,799.07
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -78,952,729.88 126,676,343.14
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 75,354.82 -
减： 二、费用
1,959,716.53 2,468,509.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 937,237.46 1,442,755.68
2．托 管费 7.4.10.2.2 187,447.41 288,551.16
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 214,787.16 116,559.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 620,244.50 620,643.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
26,419,346.16 131,229,990.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
26,419,346.16 131,229,990.54
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 责任 ETF2015 年年度报告
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本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
177,775,076.17 106,210,900.36 283,985,976.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,419,346.16 26,419,346.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-103,103,637.83 -85,250,268.26 -188,353,906.09
其中：1.基 金申 购款 46,103,252.74 34,774,460.08 80,877,712.82
2. 基金 赎回 款 -149,206,890.57 -120,024,728.34 -269,231,618.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
74,671,438.34 47,379,978.26 122,051,416.60
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
346,680,629.07 -10,418,321.69 336,262,307.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 131,229,990.54 131,229,990.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-168,905,552.90 -14,600,768.49 -183,506,321.39
其中：1.基 金申 购款 3,772,084.31 1,395,670.54 5,167,754.85
2. 基金 赎回 款 -172,677,637.21 -15,996,439.03 -188,674,076.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 177,775,076.17 106,210,900.36 283,985,976.53 责任 ETF2015 年年度报告
第 22 页 共 55 页
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2010] 第 378 号 《关 于核 准上 证社 会 责任交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》核 准 ，由建信基金 管理有限 责 任公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同 》负责公
开募集。本基 金为契约 型 的交易型开放 式 基金， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集419,603,272.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事 务 所有限 公司 普华 永
道中天 验字(2010) 第133 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《上 证 社会责 任交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年 5 月 28 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 419,607,592.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 4,320.00 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《 上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同》 和《上证 社 会责任交易型 开
放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定
2010 年 7 月 9 日为 本基 金 的基金 份额 折算 日。 当日 上证社 会责 任指 数收 盘值 为 836.25 点， 基金
资产净 值 为418,612,978.89 元， 折算 前基 金份 额总 额为 419,607,592 份 ， 折 算前基 金份 额净 值为
0.998 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 1.19298016 ，折算后基金份额 总额为
500,581,114 份， 折算 后 基金份 额净 值 为 0.836 元。 建信 基金 管理 有限 责任 公司已 根据 上述 折算
比例，对各基 金份额持 有 人认购的基金 份额进行 了 折算，并由本 基金注册 登 记机构中国 证券登记
结算有 限责 任公 司于2010 年7 月12 日 进行 了变 更登 记。 经 上海 证券 交易 所(以 下简称 “ 上 交所 ”)
上证债 字[2010] 第141 号 文审核 同意 ，本 基金 于 2010 年8 月9 日 在上 交所 挂 牌交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 社会责任交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 上证社会 责 任指数，追 求跟踪偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致 的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他责任 ETF2015 年年度报告
第 23 页 共 55 页
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为上 证社 会责任 指数 。
本基金的基金 管理人建 信 基金管理有限 责任公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了建信上 证
社会责 任交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金( 以下简 称 “ 建信 上证 责 任 ETF 联 接基 金”) 。
建信上 证责 任 ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标 与 本基 金类 似， 将绝大 多数 基金 资 产
投资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 社会 责任交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于 初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融责任 ETF2015 年年度报告
第 24 页 共 55 页
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金 额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券 起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参责任 ETF2015 年年度报告
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本 基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确 认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
责任 ETF2015 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金 份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 每 季度定期对本 基
金相对标的指 数的超额 收 益率进行一次 评估，基 金 收益评价日核 定的基金 净 值增长率超 过标的指
数同期 增长 率达 到 1% 以 上 ， 方可 进行 收益 分配 。 本 基金收 益分 配比 例的 确定 原则为 ， 使 收益 分配
后基金净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同期增长 率 ，且本基金的 收益分配 不 须以弥补浮 动亏损为
前提， 收益 分配 后可 能使 除息后 的基 金份 额净 值低 于面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 责任 ETF2015 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 1,578,099.88 1,958,915.33
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,578,099.88 1,958,915.33
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日 责任 ETF2015 年年度报告
第 28 页 共 55 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 109,826,863.33 121,250,852.30 11,423,988.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,826,863.33 121,250,852.30 11,423,988.97
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 192,564,140.60 282,940,859.45 90,376,718.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 192,564,140.60 282,940,859.45 90,376,718.85
注： 股票 投资 的估 值增 值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 估值 增值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 断式 逆回 购余 额，故 未存 在因 此取 得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 345.25 488.68
应收定 期存 款利 息 - - 责任 ETF2015 年年度报告
第 29 页 共 55 页
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 8.25 18.59
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.76 3.63
合计 355.26 510.90
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 344,760.42 212,363.51
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 344,760.42 212,363.51
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 388,685.88 489,176.38
可退替 代款 - 619.73
合计 388,685.88 489,796.11
注：可退替代 款指投资 者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时， 替代价格 与 该替代证券 市价之差
乘以替 代数 量的 金额 。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 212,081,114.00 177,775,076.17
本期申 购 55,000,000.00 46,103,252.74 责任 ETF2015 年年度报告
第 30 页 共 55 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -178,000,000.00 -149,206,890.57
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 89,081,114.00 74,671,438.34
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,651,532.39 86,559,367.97 106,210,900.36
本期利 润 105,372,076.04 -78,952,729.88 26,419,346.16
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-45,723,581.71 -39,526,686.55 -85,250,268.26
其中： 基金 申购 款 32,626,710.51 2,147,749.57 34,774,460.08
基金赎 回款 -78,350,292.22 -41,674,436.12 -120,024,728.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 79,300,026.72 -31,920,048.46 47,379,978.26
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 14,653.63 18,685.92
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,047.11 785.12
其他 60.92 70.97
合计 15,761.66 19,542.01
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
18,271,181.76 -5,937,937.46 责任 ETF2015 年年度报告
第 31 页 共 55 页
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 85,872,617.02
3,492,753.32
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 104,143,798.78
-2,445,184.14
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 67,574,583.52 33,784,193.61
减：卖 出股 票成 本总 额 49,303,401.76 39,722,131.07
买卖股 票差 价收 入 18,271,181.76 -5,937,937.46
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 269,231,618.91 188,674,076.24
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -9,595,881.09 -8,109,067.76
减： 赎 回股 票成 本总 额 192,954,882.98 193,290,390.68
赎回差 价收 入 85,872,617.02 3,492,753.32
7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 申购 差价 收入 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 债券 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及去 年同 期无债 券投 资收 益 — 赎回 差价收 入。 责任 ETF2015 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及去 年同 期无债 券投 资收 益 — 申购 差价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 衍生 工具 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,096,877.31 9,447,799.07
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,096,877.31 9,447,799.07
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 责任 ETF2015 年年度报告
第 33 页 共 55 页
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -78,952,729.88 126,676,343.14
—— 股 票投 资 -78,952,729.88 126,676,343.14
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -78,952,729.88 126,676,343.14
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 75,354.82 -
证管费 返还 - -
替代损 益收 入 - -
合计 75,354.82 -
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与 申购 日估 值的 差额 ，或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购日估 值的 差额 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
214,787.16 116,559.70
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
214,787.16 116,559.70
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12责任 ETF2015 年年度报告
第 34 页 共 55 页
31 日 月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 299,509.50 300,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
银行划 款手 续费 735.00 643.00
合计 620,244.50 620,643.00
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季(自然季度) 人民币
50,000.00 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金(“ 建 信 上证责 任ETF 联
接基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方进 行的 交易 。 责任 ETF2015 年年度报告
第 35 页 共 55 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
937,237.46 1,442,755.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.50%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 费及 销 售
活动中产生的 相关费用 ， 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中 列支， 不 属于从基金 资产中列
支的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
187,447.41 288,551.16
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未发 生与关联 方 进行银行间同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。 责任 ETF2015 年年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
建信上证责任
ETF 联接基金
87,000,000.00 97.66% 205,500,000.00 96.90%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,578,099.88 14,653.63 1,958,915.33 18,685.92
本基金 的银 行存 款由 基 金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项的 说明 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 责任 ETF2015 年年度报告
第 37 页 共 55 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌 等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天信
息
2015 年10 月12 日
重大资产
重组
55.91 - - 23,791 916,097.41 1,330,154.81 -
600690
青岛海
尔
2015 年10 月19 日
重大资产
重组
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 127,496 1,176,285.20 1,264,760.32 -
600153
建发股
份
2015 年6 月29 日
重大资产
重组
17.31 - - 68,561 622,702.71 1,186,790.91 -
600389
江山股
份
2015 年12 月28 日 重大事项 26.49 - - 14,858 360,909.11 393,588.42 -
600502
安徽水
利
2015 年10 月20 日
重大资产
重组
13.67 - - 10,294 123,720.33 140,718.98 -
601058
赛轮金
宇
2015 年12 月28 日 重大事项 9.00 2016 年1 月12 日 8.10 11,300 122,808.51 101,700.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日 常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 责任 ETF2015 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市 场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 责任 ETF2015 年年度报告
第 39 页 共 55 页
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日 且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主 要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,578,099.88 - - - 1,578,099.88
结算备 付金 16,640.34 - - - 16,640.34
存出保 证金 3,622.84 - - - 3,622.84
交易性 金融 资产 - - - 121,250,852.30 121,250,852.30
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 355.26 355.26
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,598,363.06 - - 121,251,207.56 122,849,570.62 责任 ETF2015 年年度报告
第 40 页 共 55 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 53,923.09 53,923.09
应付托 管费 - - - 10,784.63 10,784.63
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 344,760.42 344,760.42
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 388,685.88 388,685.88
负债总 计 - - - 798,154.02 798,154.02
利率敏 感度 缺口 1,598,363.06 - - 120,453,053.54 122,051,416.60
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,958,915.33 - - - 1,958,915.33
结算备 付金 37,512.97 - - - 37,512.97
存出保 证金 7,240.49 - - - 7,240.49
交易性 金融 资产 - - - 282,940,859.45 282,940,859.45
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 7,560.24 7,560.24
应收利 息 - - - 510.90 510.90
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,003,668.79 - - 282,948,930.59 284,952,599.38
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 128,423.52 128,423.52
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 113,366.43 113,366.43
应付托 管费 - - - 22,673.28 22,673.28
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 212,363.51 212,363.51
应交税 费 - - - - - 责任 ETF2015 年年度报告
第 41 页 共 55 页
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 489,796.11 489,796.11
负债总 计 - - - 966,622.85 966,622.85
利率敏 感度 缺口 2,003,668.79 - - 281,982,307.74 283,985,976.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响 ( 上年 末： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 121,250,852.30 99.34 282,940,859.45 99.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,250,852.30 99.34 282,940,859.45 99.63
责任 ETF2015 年年度报告
第 42 页 共 55 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 6,025,956.88 13,989,640.66
业绩比 较基 准下 降 5% -6,025,956.88 -13,989,640.66
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 116,833,138.86 元， 属于 第二 层次的 余额 为 4,417,713.44 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 279,334,350.24 元， 第二 层次 3,606,509.21 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 责任 ETF2015 年年度报告
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于2015 年度 ， 本 基金 申购 基金份 额的 对价 总额 为80,877,712.82 元(2014 年度 ： 5,167,754.85
元) ， 其中 包括 以股 票支 付 的 申购 款 79,885,033.39 元(2014 年度 ：5,329,317.92 元) 和以 现金 支
付的申 购 款992,679.43 元(2014 年度 ：以 现金 返还 的申购 款 161,563.07 元) 。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 121,250,852.30 98.70
其中： 股票 121,250,852.30 98.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,594,740.22 1.30
7 其他各 项资 产 3,978.10 0.00
8 合计 122,849,570.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值责任 ETF2015 年年度报告
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比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,615,862.53 2.14
C
制造业 23,952,344.89 19.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,952,027.15 1.60
E
建筑业 13,678,714.45 11.21
F
批发和 零售 业 4,349,479.09 3.56
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 859,333.71 0.70
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,125,680.87 4.20
J
金融业 58,942,128.30 48.29
K
房地产 业 9,184,908.94 7.53
L
租赁和 商务 服务 业 590,372.37 0.48
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 121,250,852.30 99.34
注：以 上行 业分 类 以2015 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 责任 ETF2015 年年度报告
第 45 页 共 55 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 1,264,412 12,188,931.68 9.99
2 601166 兴业银 行 570,675 9,741,422.25 7.98
3 600036 招商银 行 441,130 7,935,928.70 6.50
4 600000 浦发银 行 399,616 7,300,984.32 5.98
5 600030 中信证 券 336,685 6,514,854.75 5.34
6 601328 交通银 行 1,007,053 6,485,421.32 5.31
7 601668 中国建 筑 641,864 4,069,417.76 3.33
8 601601 中国太 保 133,925 3,865,075.50 3.17
9 600104 上汽集 团 141,468 3,001,950.96 2.46
10 600048 保利地 产 275,371 2,929,947.44 2.40
11 601390 中国中 铁 239,816 2,618,790.72 2.15
12 600050 中国联 通 363,218 2,244,687.24 1.84
13 601628 中国人 寿 71,300 2,018,503.00 1.65
14 601186 中国铁 建 147,990 1,994,905.20 1.63
15 601009 南京银 行 86,234 1,526,341.80 1.25
16 601669 中国电 建 176,500 1,417,295.00 1.16
17 600100 同方股 份 76,433 1,381,908.64 1.13
18 601336 新华保 险 26,138 1,364,664.98 1.12
19 600383 金地集 团 96,794 1,335,757.20 1.09
20 600271 航天信 息 23,791 1,330,154.81 1.09
21 600085 同仁堂 28,862 1,287,533.82 1.05
22 600066 宇通客 车 57,126 1,284,763.74 1.05
23 600690 青岛海 尔 127,496 1,264,760.32 1.04
24 601088 中国神 华 84,279 1,261,656.63 1.03
25 600886 国投电 力 145,407 1,214,148.45 0.99
26 600153 建发股 份 68,561 1,186,790.91 0.97
27 600196 复星医 药 48,772 1,145,654.28 0.94
28 600718 东软集 团 35,875 1,113,918.75 0.91
29 600535 天士力 27,209 1,113,392.28 0.91
30 600177 雅戈尔 66,419 1,081,301.32 0.89
31 601607 上海医 药 49,054 976,665.14 0.80
32 600068 葛洲坝 117,727 926,511.49 0.76
33 600663 陆家嘴 17,400 872,436.00 0.71
34 601800 中国交 建 64,857 869,732.37 0.71
35 600309 万华化 学 45,728 816,244.80 0.67
36 600588 用友网 络 25,644 815,735.64 0.67
37 600262 北方股 份 18,916 800,146.80 0.66 责任 ETF2015 年年度报告
第 46 页 共 55 页
38 600741 华域汽 车 44,882 756,710.52 0.62
39 600332 白云山 23,308 705,533.16 0.58
40 600875 东方电 气 51,158 697,283.54 0.57
41 600060 海信电 器 33,486 658,669.62 0.54
42 600498 烽火通 信 22,710 647,462.10 0.53
43 600067 冠城大 通 73,674 643,910.76 0.53
44 600376 首开股 份 47,593 594,912.50 0.49
45 600266 北京城 建 40,613 594,574.32 0.49
46 600138 中青旅 25,327 590,372.37 0.48
47 600062 华润双 鹤 24,597 561,057.57 0.46
48 600362 江西铜 业 35,456 558,077.44 0.46
49 600418 江淮汽 车 37,706 550,130.54 0.45
50 603000 人民网 24,062 548,854.22 0.45
51 600170 上海建 工 76,733 543,269.64 0.45
52 600195 中牧股 份 23,509 502,622.42 0.41
53 600704 物产中 大 27,859 490,875.58 0.40
54 600325 华发股 份 29,588 482,284.40 0.40
55 600497 驰宏锌 锗 43,311 478,153.44 0.39
56 600176 中国巨 石 18,754 476,539.14 0.39
57 600335 国机汽 车 24,563 460,310.62 0.38
58 600511 国药股 份 11,874 450,262.08 0.37
59 600064 南京高 科 23,600 447,220.00 0.37
60 601877 正泰电 器 16,779 432,730.41 0.35
61 600528 中铁二 局 29,758 426,432.14 0.35
62 600056 中国医 药 24,535 408,017.05 0.33
63 600845 宝信软 件 6,961 402,485.02 0.33
64 600123 兰花科 创 49,070 394,032.10 0.32
65 600389 江山股 份 14,858 393,588.42 0.32
66 600267 海正药 业 24,572 389,466.20 0.32
67 600337 美克家 居 24,528 383,127.36 0.31
68 600582 天地科 技 53,080 362,536.40 0.30
69 600422 昆药集 团 8,796 350,256.72 0.29
70 600004 白云机 场 24,593 349,958.39 0.29
71 600483 福能股 份 19,800 340,362.00 0.28
72 600284 浦东建 设 24,540 335,952.60 0.28
73 600496 精工钢 构 55,855 335,688.55 0.28
74 600310 桂东电 力 24,532 233,054.00 0.19
75 600685 中船防 务 5,850 232,186.50 0.19
76 600188 兖州煤 业 24,526 231,770.70 0.19 责任 ETF2015 年年度报告
第 47 页 共 55 页
77 600561 江西长 运 13,250 212,132.50 0.17
78 601222 林洋能 源 5,697 209,250.81 0.17
79 600750 江中药 业 5,773 203,729.17 0.17
80 600658 电子城 14,500 202,565.00 0.17
81 603555 贵人鸟 5,675 201,065.25 0.16
82 600600 青岛啤 酒 5,822 193,290.40 0.16
83 600549 厦门钨 业 9,843 185,146.83 0.15
84 600597 光明乳 业 11,600 184,672.00 0.15
85 600835 上海机 电 5,676 172,039.56 0.14
86 600548 深高速 16,800 164,640.00 0.13
87 600396 金山股 份 23,295 164,462.70 0.13
88 600755 厦门国 贸 17,166 159,987.12 0.13
89 600502 安徽水 利 10,294 140,718.98 0.12
90 600970 中材国 际 11,326 135,345.70 0.11
91 600717 天津港 11,766 132,602.82 0.11
92 600761 安徽合 力 9,419 125,743.65 0.10
93 600993 马应龙 5,657 124,567.14 0.10
94 600858 银座股 份 10,569 116,893.14 0.10
95 601699 潞安环 能 16,950 108,819.00 0.09
96 601058 赛轮金 宇 11,300 101,700.00 0.08
97 601808 中海油 服 5,788 89,829.76 0.07
98 600987 航民股 份 5,750 75,440.00 0.06
99 600997 开滦股 份 9,954 55,543.32 0.05
100 601101 昊华能 源 6,565 51,600.90 0.04
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 13,167,165.90 4.64
2 600016 民生银 行 4,422,547.00 1.56
3 601328 交通银 行 3,772,368.71 1.33 责任 ETF2015 年年度报告
第 48 页 共 55 页
4 601318 中国平 安 3,681,289.00 1.30
5 601628 中国人 寿 3,215,543.00 1.13
6 601669 中国电 建 3,204,138.00 1.13
7 601166 兴业银 行 2,836,544.00 1.00
8 600845 宝信软 件 1,914,030.00 0.67
9 600036 招商银 行 1,659,069.00 0.58
10 600663 陆家嘴 1,481,672.00 0.52
11 600262 北方股 份 1,429,332.90 0.50
12 600310 桂东电 力 1,194,238.98 0.42
13 600389 江山股 份 1,083,592.00 0.38
14 600875 东方电 气 1,070,120.22 0.38
15 600000 浦发银 行 1,013,907.00 0.36
16 601808 中海油 服 952,258.07 0.34
17 600195 中牧股 份 856,084.97 0.30
18 601222 林洋能 源 853,169.00 0.30
19 600335 国机汽 车 838,361.29 0.30
20 600422 昆药集 团 828,848.00 0.29
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 22,719,233.78 8.00
2 600036
招商银 行 5,210,803.09 1.83
3 601169
北京银 行 4,615,046.71 1.63
4 600016
民生银 行 2,649,867.30 0.93
5 601088
中国神 华 2,317,843.51 0.82
6 600029
南方航 空 2,147,412.86 0.76
7 600000
浦发银 行 1,830,829.46 0.64
8 600383
金地集 团 1,659,981.11 0.58
9 600845
宝信软 件 1,385,927.78 0.49
10 601800
中国交 建 1,146,417.07 0.40
11 600166
福田汽 车 966,898.64 0.34
12 600262
北方股 份 620,343.41 0.22
13 600717
天津港 571,054.07 0.20
14 600755
厦门国 贸 536,759.15 0.19 责任 ETF2015 年年度报告
第 49 页 共 55 页
15 601166
兴业银 行 530,876.12 0.19
16 601336
新华保 险 516,591.93 0.18
17 600582
天地科 技 511,155.65 0.18
18 600310
桂东电 力 494,321.38 0.17
19 600970
中材国 际 479,836.71 0.17
20 600422
昆药集 团 475,147.38 0.17
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 79,635,974.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 67,574,583.52
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 责任 ETF2015 年年度报告
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，中信证 券
股份有 限公 司（600030）于 2015 年 1 月 19 日 发布 公告：2015 年 1 月 16 日收市 后， 中国 证 监
会在例 行的 新闻 发布 会上 ， 通报 证券 公司 融资 融券 业务检 查情 况， 提及 本公 司等 3 家 证券 公司 由
于存在 为到 期融 资融 券合 约展期 的问 题， 对本 公司 等 3 家 证券 公司 采取 暂停 新 开融资 融券 客户 信
用账户 3 个月 的行 政监 管 措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时 ， 本 公司 通过 网络报 道知 悉上 述处
罚。2015 年11 月 27 日中 信证券 收到 中国 证 券 监督 管理委 员会 立案 调查 通知 书， 本 次调 查的 范 围
是本公司在融 资融券业 务 开展过程中， 存在违反 《 证券公司监督 管理条例 》 第八十四条 “未按照
规定与 客户 签订 业务 合同 ”规定 之嫌 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未 超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,622.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 355.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,978.10
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 责任 ETF2015 年年度报告
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
241 369,631.18 87,006,201.00 97.67% 2,074,913.00 2.33%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
87,000,000.00 97.66%
注：机 构投 资者 包括 建信 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 赵德顺 145,361.00 0.16%
2 杨芳 127,290.00 0.14%
3 周金凤 66,378.00 0.07%
4 王卫华 62,000.00 0.07%
5 于绍珍 59,649.00 0.07%
6 陈积鸣 53,135.00 0.06%
7 王丽萍 50,836.00 0.06%
8 张洪逵 50,000.00 0.06%
9 杜秋凤 50,000.00 0.06%
10 张靖新 49,017.00 0.06%
11 建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
87,000,000.00 97.66% 责任 ETF2015 年年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量 区间 的情 况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额
419,607,592.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 212,081,114.00
本报告 期基 金总 申购 份额 55,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 178,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 89,081,114.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建 设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。责任 ETF2015 年年度报告
第 53 页 共 55 页
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ， 吴曙 明 为督察 长 。2015 年8 月25 日， 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 人 民 币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 147,210,557.60 100.00% 132,396.91 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度责任 ETF2015 年年度报告
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保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 使用 租用的 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于旗 下基 金产 品参 加 “ 京东全
场基 金0 折购 ” 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年7 月 7 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 上证 社 会责任 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集设 立的 文件；
2 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 责任 ETF2015 年年度报告
第 55 页 共 55 页
建信基金管理有限责任公司
2016 年 3 月29 日
