建 信 上 证 社会 责 任 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信责任 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信责任 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财 务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略 和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ... 错误! 未定义书签。
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49 建信责任 2015 年年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前 五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级 管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 影响 投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
建信责任 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建 信 上证 社会 责任 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金联
接基金
基金简 称 建信责 任
基金主 代码 530010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金 份 额总 额 82,077,922.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年5月28 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010年8月9 日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过将 绝大 部分 基金 财产 投资于 上证 社会 责 任 ETF，密
切 跟 踪业 绩比 较基 准， 追求 跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最
小化。
投资策 略 本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 主要 通过 投
资于上 证社 会责 任 ETF 以 求达到 投资 目标 。当 本基 金
申购赎 回和 在二 级市 场买 卖上证 社会 责 任 ETF 或本 基
金 自 身的 申购 赎回 对本 基金 跟 踪标 的指 数的 效果 可能
带 来 影响 时， 或预 期成 份股 发 生调 整和 成份 股发 生配
股 、 增发 、分 红等 行为 时， 基 金经 理会 对投 资组 合进
行适当 调整 ，降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 95%× 上证 社 会责 任 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行 税后 活
期存款 利率
风险收 益特 征 本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 风险 与预 期
收 益 水平 高于 混合 基金 、债 券 基金 与货 币市 场基 金。
同 时 ，本 基金 为指 数型 基金 ， 具有 与标 的指 数、 以及建信责任 2015 年年度报告
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标 的 指数 所代 表的 股票 市场 相 似的 风险 收益 特征 ，属
于证券 投资 基金 中较 高风 险、较 高预 期收 益的 品种 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制策略 跟踪标的 指数的表 现，
即按 照标的指 数的成份 股票的 构成及其 权重构建 基金
股票 投资组合 ，并根据 标的指 数成份股 票及其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征 本基 金属于股 票基金， 其风险 和预期收 益高于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
具有 和标的指 数所代表 的股票 市场相似 的风险收 益特
征， 属于证券 投资基金 中较高 风险、较 高预期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 建信责任 2015 年年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英篮 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年
2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 75,097,103.80 -2,507,645.45 -2,752,635.25
本期利 润 24,730,850.90 128,538,515.43 -29,369,314.27
加权平 均 基 金份 额本 期利 润 0.2026 0.4099 -0.0752
本期加 权平 均净 值利 润率 12.79% 42.90% -7.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.36% 60.59% -7.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 44,209,677.27 35,275,700.18 -23,855,006.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5386 0.1738 -0.0642
期末基 金资 产净 值 126,287,599.84 305,062,441.09 347,700,468.07
期末基 金份 额净 值 1.5386 1.5031 0.9358
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 53.86% 50.31% -6.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 建信责任 2015 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.89% 1.48% 14.64% 1.50% -0.75% -0.02%
过去六 个月 -12.25% 2.44% -12.17% 2.50% -0.08% -0.06%
过去一 年 2.36% 2.34% 2.16% 2.39% 0.20% -0.05%
过去三 年 51.89% 1.77% 46.13% 1.79% 5.76% -0.02%
过去五 年 42.99% 1.58% 35.44% 1.60% 7.55% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
53.86% 1.54% 43.18% 1.59% 10.68% -0.05%
注：本基金的 业绩比较 基 准为： 95% × 上证社 会责任 指数收 益率+ 5%× 商 业银行 活期存款利率 。上
证社会责任指 数用于反 映 上证公司治理 板块中在 社 会责任的履行 方面表现 良 好公司股票 的走势，
同时为 投资 者提 供新 的投 资标的 。 该指 数基 日为2009 年 6 月 30 日 ， 基 点为1000 点 ， 指 数代 码为
000048 ， 指数简称 为责任 指数。上证社 会责任指 数 是上证公司治 理指数的 主 题衍生指数之 一，指
数样本股是在 进行一定 的 流动性筛选后 ，从已披 露 社会责任报告 的上证公 司 治理指数样 本股中挑
选100 只每 股社 会贡 献值 最高的 公司 股票 组成 。 建信责任 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信责任 2015 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 合同 自2010 年 5 月28 日生 效，2010 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10% 。 建信责任 2015 年年度报告
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都 、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证 券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配 置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发建信责任 2015 年年度报告
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 3 月
21 日
- 7
硕 士 。 曾 就 职 于 中
国 国 际 金 融 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 市 场
风 险 管 理 分 析 员 、
量 化 分 析 经 理 ， 从
事 风 险 模 型 、 量 化
研 究 与 投 资 ；2011
年9 月 加入 我公 司，
担 任 基 金 经 理 助
理。2012 年3 月21
日 起 任 上 证 社 会 责
任 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及
其 联 接 基 金 的 基 金
经理；2013 年 3 月
28 日起 任建 信央 视
财经50 指数 分级 发
起 式 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 ；2014
年1 月27 日 起任 中
证 500 指数 增强 基
金经理 ；2015 年 8
月26 日 起任 建信 精
工 制 造 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信责任 2015 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平 对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中 公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日时 ， 配 了12297 对投 资组 合， 有3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正 溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，建信责任 2015 年年度报告
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其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金绝大部 分资产投 资 于上证社会责 任 ETF ，因 此基金的跟踪 误差和偏 离 度主要取决于 责
任 ETF 的表 现。 此外 ，由 于申赎 造成 的基 金份 额变 动以及 成份 股的 集中 分红 也会对 本基 金的 跟 踪
误差和偏离度 造成一定 影 响。在报告期 内，基金 跟 踪误差和日均 偏离度均 被 控制在基金 合同约定
的范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率2.36% ， 波 动 率2.34% ， 业 绩比较 基准 收益 率 2.16% ， 波动 率 2.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年 ， 受 改革 预 期升温 和乐 观情 绪推 动， 股指不 断创 出新 高， 同时 波动率 也随 之不
断上升。到六 月中旬， 随 着 监管从严、IPO 对 资金 面的冲击、获 利回吐等 因 素的诱发，大 盘迅速
转向， 大幅 下跌， 震荡 及 其剧烈 。 之 后股 市波 动率 大幅增 加， 在低 位宽 幅震 荡。 展 望 2016 年， 由
于经济 政策 不确 定性 仍较 高，预 计指 数波 动率 仍将 维持高 位， 整体 仍以 结构 性机会 为主 。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同规 定， 继续 将不 低于90% 的基 金资 产投 资于 责 任ETF ， 同时 适当
对所直 接持 有的 股票 组合 进行优 化， 以控 制跟 踪误 差及偏 离度 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促建信责任 2015 年年度报告
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进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展 情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了对容 易 触发“三 条 底线”违规事 件的防控 检 查，对检查中 发现的问 题 均及时要求 相关部门
予以整 改， 并对 整改 情况 进行跟 踪检 查， 促进 了公 司各项 业务 的持 续健 康发 展。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内 控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。 建信责任 2015 年年度报告
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本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保障基 金份额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人 根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司 与中 央国 债登 记结 算 有限责 任公 司签 署了 《中 债 收 益率 曲线 和中 债估 值最 终用户 服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值价 格， 对公 司旗
下基金持有的 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的不 含 权固定收益品 种（可转 换 债券、资产 支持证券建信责任 2015 年年度报告
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和私募 债券 除外 ）进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信上证 社 会责任交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 的 管 理人 ——建信
基金管理有限责任公司在建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运
作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信上 证社会责 任 交易型开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第21972 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告 建信责任 2015 年年度报告
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审计报 告收 件人 建信上证社会责任交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金全
体基金 份额 持有 人：
引言段 我们审计了后附的建信上 证社会责任交易型开放式 指数证券投
资基金 联接 基金(以 下简 称 “上证 责任 ETF 联 接基 金 ”)的 财务
报表 ， 包 括2015 年12 月 31 日的 资产 负债 表 、2015 年度的 利润
表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是上证 责任 ETF 联 接基 金 的基金 管理
人建信 基金 管理 有限 责任 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 上证 责任 ETF 联 接基 金的财 务报 表 在所有 重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了上 证 责任 ETF 联 接基 金2015 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2015 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ?上海 市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
建信责任 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,330,894.55 18,645,250.61
结算备 付金
- -
存出保 证金
21,180.62 56,080.15
交易性 金融 资产 7.4.7.2 119,759,488.00 283,191,422.76
其中： 股票 投资
560,788.00 8,026,922.76
基金 投资
119,198,700.00 275,164,500.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,842.82 4,211.23
应收股 利
- -
应收申 购款
8,811.32 11,899,810.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 619.73
资产总 计
127,122,217.31 313,797,395.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,429,246.62
应付赎 回款
149,500.50 5,744,575.63
应付管 理人 报酬
2,993.03 7,579.21
应付托 管费
598.59 1,515.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 342,591.36 105,739.04
应交税 费
- - 建信责任 2015 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 338,933.99 446,298.00
负债合 计
834,617.47 8,734,954.33
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 82,077,922.57 202,957,553.70
未分配 利润 7.4.7.10 44,209,677.27 102,104,887.39
所有者 权益 合计
126,287,599.84 305,062,441.09
负债和 所有 者权 益总 计
127,122,217.31 313,797,395.42
注： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.5386 元， 基金 份额 总额 82,077,922.57 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
25,696,980.61 129,488,342.30
1.利息 收入
94,402.88 227,642.62
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 94,402.88 103,309.28
债券利 息收 入
- 123,800.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 533.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
75,676,785.30 -1,899,020.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 551,320.59 1,466,165.17
基金 投资 收益
7.4.7.13 75,103,918.4
3
-3,402,117.96
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -24,976.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 21,546.28 61,908.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.18 -50,366,252.90 131,046,160.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 292,045.33 113,559.18
减： 二、费用
966,129.71 949,826.87
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 63,045.95 95,394.96
2．托 管费 7.4.10.2.2 12,609.18 19,078.93 建信责任 2015 年年度报告
第 21 页 共 55 页
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 504,491.33 449,620.22
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 385,983.25 385,732.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
24,730,850.90 128,538,515.43
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
24,730,850.90 128,538,515.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
202,957,553.70 102,104,887.39 305,062,441.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 24,730,850.90 24,730,850.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-120,879,631.13 -82,626,061.02 -203,505,692.15
其中：1.基 金申 购款 120,967,705.08 72,727,190.38 193,694,895.46
2. 基金 赎回 款 -241,847,336.21 -155,353,251.40 -397,200,587.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
82,077,922.57 44,209,677.27 126,287,599.84
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 建信责任 2015 年年度报告
第 22 页 共 55 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
371,555,474.57 -23,855,006.50 347,700,468.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 128,538,515.43 128,538,515.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-168,597,920.87 -2,578,621.54 -171,176,542.41
其中：1.基 金申 购款 82,223,720.10 10,663,944.00 92,887,664.10
2. 基金 赎回 款 -250,821,640.97 -13,242,565.54 -264,064,206.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人分配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
202,957,553.70 102,104,887.39 305,062,441.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
建信上证社会 责任交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金(以下 简称 “本基金 ”) 经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2010] 第 378 号《 关于 核准上 证社 会责 任
交易型开放式 指数证券 投 资基金及其联 接基金募 集 的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限 责任公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 上证社会责任 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集2,396,209,783.92 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事 务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2010) 第130 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建信 上 证社会 责任 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 于 2010 年 5 月 28 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 2,396,471,984.76 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 262,200.84 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本 基 金 为 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 目标 ET F”) 的 联 接 基
金。目 标 ETF 是 采用 完全 复制法 实现 对上 证社 会责 任指数 紧密 跟踪 的全 被动 指数基 金， 本基 金 主建信责任 2015 年年度报告
第 23 页 共 55 页
要通过 投资 于目 标 ETF 实 现对业 绩比 较基 准的 紧密 跟踪， 力争 使本 基金 日均 跟踪偏 离度 的绝 对 值
不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不超 过 4% 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资
基金联接基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金以 目 标 ETF 、上 证社会责 任指 数成份股、备 选成份
股为主 要投 资对 象， 其中 投资于 目 标 ETF 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90%； 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%； 同时 为更 好地 实现 投资 目标， 本 基 金也 可少
量投资 于新 股( 首次 发行 或 增发等 ， 包 括创 业板 新股) 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具，
该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为95% X 上证社 会责 任指 数收
益率+5% X 商业 银行 税后 活期存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 上证 社会责 任交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国 基
金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 建信责任 2015 年年度报告
第 24 页 共 55 页
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的基金投资 、股票投 资 和债券投资分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在 资产负债
表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款 项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金 融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融 资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的基 金投 资、 股票投 资和 债券 投资 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ： 建信责任 2015 年年度报告
第 25 页 共 55 页
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际 交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
基金投资在持 有期间应 取 得的现金红利 于分红除 权 日确认为投资 收益，股 票 投资在持有期 间
应取得的现金 股利扣除 由 上市公司代扣 代缴的个 人 所得税后的净 额确认为 投 资收益。债 券投资在
持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适用 情况下由 债 券发行企业 代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 建信责任 2015 年年度报告
第 26 页 共 55 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可 选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分 部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估 值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的建信责任 2015 年年度报告
第 27 页 共 55 页
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关 税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收建信责任 2015 年年度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 7,330,894.55 18,645,250.61
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 7,330,894.55 18,645,250.61
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 505,388.00 560,788.00 55,400.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 87,326,813.95 119,198,700.00 31,871,886.05
其他 - - -
合计 87,832,201.95 119,759,488.00 31,927,286.05 建信责任 2015 年年度报告
第 29 页 共 55 页
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,774,509.54 8,026,922.76 252,413.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 193,123,374.27 275,164,500.00 82,041,125.73
其他 - - -
合计 200,897,883.81 283,191,422.76 82,293,538.95
注： 基 金投 资均 为本 基金 持有的 目 标ETF 的份 额， 按目 标 ETF 于估 值日 的份 额净值 确定 公允 价 值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 断式 逆回 购余 额，故 未存 在因 此取 得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,832.37 4,183.51
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 10.45 27.72
合计 1,842.82 4,211.23
建信责任 2015 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
其他应 收款 - -
待摊费 用 - -
其他 - 619.73
合计 - 619.73
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 342,591.36 105,739.04
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 342,591.36 105,739.04
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 248.11 7,121.62
预提费 用 338,685.88 439,176.38
合计 338,933.99 446,298.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 202,957,553.70 202,957,553.70
本期申 购 120,967,705.08 120,967,705.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -241,847,336.21 -241,847,336.21
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 建信责任 2015 年年度报告
第 31 页 共 55 页
本期末 82,077,922.57 82,077,922.57
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 35,275,700.18 66,829,187.21 102,104,887.39
本期利 润 75,097,103.80 -50,366,252.90 24,730,850.90
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-47,469,789.21 -35,156,271.81 -82,626,061.02
其中： 基金 申购 款 45,729,673.68 26,997,516.70 72,727,190.38
基金赎 回款 -93,199,462.89 -62,153,788.51 -155,353,251.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 62,903,014.77 -18,693,337.50 44,209,677.27
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可 比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 91,838.07 102,228.63
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 551.38 284.80
其他 2,013.43 795.85
合计 94,402.88 103,309.28
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票 差价
收入
74,573.09 1,334,921.09
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 476,747.50
131,244.08
合计 551,320.59
1,466,165.17
建信责任 2015 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 231,641,139.16 207,796,583.75
减：卖 出股 票成 本总 额 231,566,566.07 206,461,662.66
买卖股 票差 价收 入 74,573.09 1,334,921.09
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及去 年同期 无股 票投 资收 益 — 赎回差 价收 入。
7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
申购基 金份 额总 额 28,346,400.00 4,017,000.00
减：现 金支 付申 购款 总额 586,215.55 -121,482.44
减：申 购股 票成 本总 额 27,283,436.95 4,007,238.36
申购差 价收 入 476,747.50 131,244.08
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 209,307,347.93 183,836,539.04
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 134,203,429.50 187,238,657.00
基金投 资收 益 75,103,918.43 -3,402,117.96
7.4.7.14 债 券投 资收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
- -24,976.00 建信责任 2015 年年度报告
第 33 页 共 55 页
付）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 - -24,976.00
7.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
- 14,536,236.61
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
- 14,038,500.00
减：应 收利 息总 额 - 522,712.61
买卖债 券差 价收 入 - -24,976.00
7.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及去 年同 期无债 券投 资收 益 — 赎回 差价收 入。
7.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及去 年同 期无债 券投 资收 益 — 申购 差价收 入。
7.4.7.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
7.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。 建信责任 2015 年年度报告
第 34 页 共 55 页
7.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 衍生 工具 。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 21,546.28 61,908.41
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 21,546.28 61,908.41
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -50,366,252.90 131,046,160.88
—— 股 票投 资 -197,013.22 299,003.88
—— 债 券投 资 - -
—— 基 金投 资 -50,169,239.68 130,747,157.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -50,366,252.90 131,046,160.88
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元 建信责任 2015 年年度报告
第 35 页 共 55 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 205,492.65 100,508.85
转换费 收入 86,552.68 13,050.33
证管费 返还 - -
合计 292,045.33 113,559.18
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的赎回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
504,491.33 449,620.22
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
504,491.33 449,620.22
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 299,509.50 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,400.00
银行划 款手 续费 8,473.75 7,332.76
合计 385,983.25 385,732.76
7.4.7.22 分 部报 告
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 建信责任 2015 年年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方进 行的 交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.4 基 金交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.5 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信责任 2015 年年度报告
第 37 页 共 55 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
63,045.95 95,394.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
373,111.06 599,777.66
注：1 、 本基 金基 金财 产中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 ， 支付 基金 管 理人建 信基 金的 管理
人报酬按前一 日基金资 产 净值扣除基金 财产中目 标 ETF 份额所 对应资产 净值 后剩余部分(若 为负
数，则 取零)的0.5% 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值)X0.5%/ 当年
天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 费及 销 售
活动中产生的 相关费用 ， 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中列支， 不 属 于从基金 资产中列
支的费 用项 目。
3、支 付销 售机 构的 客户 维 护费包 含本 基金 投资 于目 标ETF 的基 金资 产需 支付 的客户 维 护 费。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,609.18 19,078.93
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 工商 银行 的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额 所对 应资 产净 值后 剩余部 分( 若为 负数，
则取零)的0.1% 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值 – 基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产 净值)X0.1%/ 当年天
数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。 建信责任 2015 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未发 生与关联 方 进行银行间同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
5 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 20,001,600.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 20,001,600.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情
况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 7,330,894.55 91,838.07 18,645,250.61 102,228.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有 87,000,000.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例建信责任 2015 年年度报告
第 39 页 共 55 页
为97.66%(2014 年 12 月31 日， 本基 金持 有205,500,000.00 份 目标ETF 基金 份额， 占其 总份 额的
比例 为96.90%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600153
建发
股份
2015 年6 月29 日
重大资产重
组
17.31 - - 12,800 221,808.00 221,568.00 -
600690
青岛
海尔
2015 年10 月 19 日
重大资产重
组
11.67 2016 年2 月1 日 8.93 14,000 138,880.00 163,380.00 -
600271
航天
信息
2015 年10 月 12 日
重大资产重
组
71.46 - - 2,000 111,820.00 142,920.00 -
600502
安徽
水利
2015 年10 月 20 日
重大资产重
组
13.67 - - 2,000 27,340.00 27,340.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程建信责任 2015 年年度报告
第 40 页 共 55 页
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、 央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 在履行与金融 负债有关 的 义务时遇到资 金短缺的 风 险。本基金的 流动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进 行严密监建信责任 2015 年年度报告
第 41 页 共 55 页
控并预测流动 性需求， 保 持基金投资组 合 中的可 用 现金头寸与之 相匹配。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同 业市场交
易， 除7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的情 况外 ， 其余 均能 以合 理价
格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求 ，其上限
一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期
日均为一个 月以内且 不计 息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账
面余额 即约 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 7,330,894.55 - - - 7,330,894.55
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 21,180.62 - - - 21,180.62 建信责任 2015 年年度报告
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交易性 金融 资产 - - - 119,759,488.00 119,759,488.00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,842.82 1,842.82
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 8,811.32 8,811.32
其他资 产 - - - - -
资产总 计 7,352,075.17 - - 119,770,142.14 127,122,217.31
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 149,500.50 149,500.50
应付管 理人 报酬 - - - 2,993.03 2,993.03
应付托 管费 - - - 598.59 598.59
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 342,591.36 342,591.36
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 338,933.99 338,933.99
负债总 计 - - - 834,617.47 834,617.47
利率敏 感度 缺口 7,352,075.17 - - 118,935,524.67 126,287,599.84
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 18,645,250.61 - - - 18,645,250.61
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 56,080.15 - - - 56,080.15
交易性 金融 资产 - - - 283,191,422.76 283,191,422.76
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,211.23 4,211.23
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 10,527,801.95 - - 1,372,008.99 11,899,810.94
其他资 产 - - - 619.73 619.73
资产总 计 29,229,132.71 - - 284,568,262.71 313,797,395.42
负债
建信责任 2015 年年度报告
第 43 页 共 55 页
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,429,246.62 2,429,246.62
应付赎 回款 - - - 5,744,575.63 5,744,575.63
应付管 理人 报酬 - - - 7,579.21 7,579.21
应付托 管费 - - - 1,515.83 1,515.83
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 105,739.04 105,739.04
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 446,298.00 446,298.00
负债总 计 - - - 8,734,954.33 8,734,954.33
利率敏 感度 缺口 29,229,132.71 - - 275,833,308.38 305,062,441.09
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响 ( 上年 末： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币 计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市的股 票和 目 标 ETF ，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 以 申购 和赎 回 为主 ，但 在目 标 ETF 二 级市场 流动 性较 好的 情况 下，为 了更 好地 实 现
本基金的投资 目标，也 可 以通过二级市 场交易买 卖 目标 ETF； 除流动性 管理 所需之外，本 基金对
于目 标ETF 以外 的证 券投 资倾向 采用 被动 式指 数化 投资。 建信责任 2015 年年度报告
第 44 页 共 55 页
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 比例 不低
于基金资产净 值的 90% ， 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 投资比例 不 低于基金资产 净值的
5%，投资于新 股（首次 发 行或增发等， 包括创业 板 新股）及中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具的 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的 证
券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量， 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 560,788.00 0.44 8,026,922.76 2.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 119,198,700.00 94.39 275,164,500.00 90.20
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 119,759,488.00 94.83 283,191,422.76 92.83
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 6,167,485.12 14,989,315.45
业绩比 较基 准下 降 5% -6,167,485.12 -14,989,315.45
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 建信责任 2015 年年度报告
第 45 页 共 55 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 119,204,280.00 元， 属于 第二 层次的 余额 为 555,208.00 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日：第 一层次 282,752,979.71 元 ，第 二层次 438,443.05 元 ，无 第三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层 次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债 券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的 金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
建信责任 2015 年年度报告
第 46 页 共 55 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 560,788.00 0.44
其中： 股票 560,788.00 0.44
2 基金投 资 119,198,700.00 93.77
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,330,894.55 5.77
8 其他各 项资 产 31,834.76 0.03
9 合计 127,122,217.31 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 311,880.00 0.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 27,340.00 0.02
F
批发和 零售 业 221,568.00 0.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 建信责任 2015 年年度报告
第 47 页 共 55 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 560,788.00 0.44
注：以 上行 业分 类 以2015 年 12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票 投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600153 建发股 份 12,800 221,568.00 0.18
2 600690 青岛海 尔 14,000 163,380.00 0.13
3 600271 航天信 息 2,000 142,920.00 0.11
4 600502 安徽水 利 2,000 27,340.00 0.02
5 600997 开滦股 份 1,000 5,580.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 3,359,494.54 1.10
2 600036 招商银 行 3,259,272.00 1.07
3 601318 中国平 安 2,572,063.00 0.84
4 601166 兴业银 行 2,141,487.52 0.70
5 600000 浦发银 行 2,088,023.00 0.68 建信责任 2015 年年度报告
第 48 页 共 55 页
6 601328 交通银 行 1,475,050.23 0.48
7 601668 中国建 筑 1,238,690.00 0.41
8 601601 中国太 保 1,109,200.00 0.36
9 600104 上汽集 团 937,179.08 0.31
10 600030 中信证 券 918,584.00 0.30
11 601390 中国中 铁 831,082.00 0.27
12 600048 保利地 产 772,356.00 0.25
13 601088 中国神 华 655,673.01 0.21
14 600050 中国联 通 571,686.00 0.19
15 601186 中国铁 建 566,176.00 0.19
16 601169 北京银 行 467,177.00 0.15
17 600383 金地集 团 454,297.00 0.15
18 600690 青岛海 尔 398,469.78 0.13
19 601336 新华保 险 383,178.00 0.13
20 601800 中国交 建 338,328.00 0.11
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 22,712,962.91 7.45
2 600036 招商银 行 18,465,419.87 6.05
3 600016 民生银 行 18,164,135.31 5.95
4 601166 兴业银 行 13,526,054.45 4.43
5 600000 浦发银 行 12,296,495.87 4.03
6 601668 中国建 筑 7,945,743.33 2.60
7 601328 交通银 行 7,658,900.17 2.51
8 601601 中国太 保 6,955,285.52 2.28
9 601390 中国中 铁 6,135,206.49 2.01
10 600104 上汽集 团 5,254,145.98 1.72
11 600048 保利地 产 4,860,813.78 1.59
12 601169 北京银 行 3,979,660.21 1.30
13 600050 中国联 通 3,885,298.45 1.27
14 601186 中国铁 建 3,833,333.75 1.26
15 601336 新华保 险 3,175,161.83 1.04
16 600383 金地集 团 3,137,306.71 1.03 建信责任 2015 年年度报告
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17 601088 中国神 华 2,909,780.65 0.95
18 600886 国投电 力 2,524,919.02 0.83
19 600030 中信证 券 2,510,626.00 0.82
20 600196 复星医 药 2,360,234.67 0.77
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 33,611,144.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 231,641,139.16
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 上证社 会
责任交 易
型开放 式
指数证 券
股票型 交易型 开
放式指 数
基金
建信基 金
管理有 限
责任公 司
119,198,700.00 94.39 建信责任 2015 年年度报告
第 50 页 共 55 页
投资基 金
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债 期 货。
8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,180.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,842.82
5 应收申 购款 8,811.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 建信责任 2015 年年度报告
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9 合计 31,834.76
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600153 建发股 份 221,568.00 0.18 重大资 产重 组
2 600690 青岛海 尔 163,380.00 0.13 重大资 产重 组
3 600271 航天信 息 142,920.00 0.11 重大资 产重 组
4 600502 安徽水 利 27,340.00 0.02 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,481 8,657.10 4,881,822.51 5.95% 77,196,100.06 94.05%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9.24 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
建信责任 2015 年年度报告
第 52 页 共 55 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额
2,396,471,984.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 202,957,553.70
本报告 期基 金总 申购 份额 120,967,705.08
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 241,847,336.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 82,077,922.57
注： 总申 购份 额含 转换 入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届 董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担 任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ， 吴曙 明 为督察 长 。2015 年8 月25 日， 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
建信责任 2015 年年度报告
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管 人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 265,252,283.64 100.00% 236,852.32 100.00% -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交 易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 建信责任 2015 年年度报告
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（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 使用 租用的 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加中国 工商 银行 “20 16 倾 心回
馈”基 金定 投优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年12 月 26 日
2 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加交通 银行 基金 定投 业务 费率优
惠活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年12 月 14 日
3 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
新增珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
为旗下 代销 机构 并参 加申 购费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年10 月 28 日
4 关于旗 下基 金产 品参 加 “ 京东全
场基 金0 折购 ” 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 8 月 11 日
5 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加交通 银行 网上 银行 及手 机银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 6 月 27 日
6 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金开
通基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 5 月 27 日
7 关于继 续参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 3 月 28 日
8 关于新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司 、 北 京恒 天明 泽 基金销 售
有限公 司为 公司 旗下 部分 开放式
基金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 3 月 21 日
9 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加和讯 科技 申购 费率 优惠 活动的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 3 月 11 日
10 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金在
工商银 行开 通基 金转 换业 务的公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年3 月 4 日
11 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 指定报 刊和/或 公司 2015 年 1 月 30 日 建信责任 2015 年年度报告
第 55 页 共 55 页
《关于 新增 华夏 银行 为旗 下部分
开放式 基金 代销 机构 并参 加华夏
银行费 率优 惠活 动的 公告 》 的 更正
公告
网站
12 关于新 增华 夏银 行为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构并 参加 华夏银
行费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 1 月 28 日
13 建信基 金管 理有 限责 任公 司 关于
开展直 销网 上交 易基 金转 换费率
优惠活 动的 更新 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年1 月 6 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 上 证社会 责任 交易 型开 放式 证券投 资基 金联 接基 金设 立的文 件；
2 、 《建 信上 证社 会责 任交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信上 证社 会责 任交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信上 证社 会责 任交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内 基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年 3 月29 日
