建 信 大 安 全战 略 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年7 月29 日起 至 12 月 31 日 止。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期末 按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股 指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金 份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信大 安全 战 略 精选 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 建信大 安全 战略 精选 股票
基金主 代码 001473
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 121,932,684.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 同大 安全 主 题相 关的 优质 证券 ，在
有 效 控制 风险 的前 提下 ，追 求 基金 资产 的长 期增 值和
稳定回 报。
投资策 略 本 基 金将 结合 宏观 经济 环境 、 政策 形势 等因 素对 各个
行 业 及 上 市 公 司 的 影 响 以 及 核 心 股 票 资 产 的 估 值 水
平 ， 合理 确定 基金 资产 在股 票 、债 券等 各类 资产 类别
上 的 投资 比例 。本 基金 主要 投 资于 同大 安全 主题 相关
的 行 业的 优质 证券 ，坚 持“ 自 下而 上” 的个 股选 择策
略 ， 选择 投资 标的 ，多 维度 认 可标 的价 值， 重点 研究
具 有 竞争 力比 较优 势、 未来 成 长空 间大 、持 续经 营能
力 强 的上 市公 司。 本基 金债 券 投资 将以 优化 流动 性管
理、分 散投 资风 险为 主要 目标。
业绩比 较基 准 85%× 沪深300 指数 收益 率 +15%× 中债 总财 富（ 总值 ）
指数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 均 高于 混合 型基 金、 债券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 苗广斌
联系电 话 010-66228888 010-84447265
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn miaoguangbin@citics.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-60836588 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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010-66228000
传真 010-66228001 010-84447094
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
广东省 深圳 市福 田区 中心 三路8
号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 朝阳 区亮 马桥 路 甲40 号
二十一 世纪 大 厦 8 层
邮政编 码 100033 100125
法定代 表人 许会斌 张佑君
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英篮 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 7 月29 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12
月31 日
本期已 实现 收益 15,176,979.90
本期利 润 26,590,534.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1275
本期加 权平 均净 值利 润率 12.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 13,054,214.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1071
期末基 金资 产净 值 139,115,514.38
期末基 金份 额净 值 1.1409 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 14.09%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 29 日 生效 ，截 至 报告期 末未 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.66% 1.85% 14.50% 1.42% 4.16% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
14.09% 1.58% -0.79% 2.00% 14.88% -0.42%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 85 %× 沪深300 指数 收 益率 +1 5%× 中债 总财 富（ 总值） 指数 收益 率 。
基金为股票型 基金，投 资 于股票的资产 不低于基 金 资产的 80%， 现金或到 期 日在一年以 内的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 故在 业绩 比较 基准 中给予 标的 指数 收益 率 85% 的权 重， 相应 将 15%
作为体 现现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 业绩 表现的 权重 。
本基金 选择 沪深 300 指数 作为股 票投 资部 分的 业绩 比较基 准。 沪深 300 指数 选样科 学客 观， 流 动
性高，是目前 市场上较 有 影响力的股票 投资业绩 比 较基准，在市 场代表性 、 可投资性以 及周转率
方面能 够满 足本 基金 的要 求。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 29 日 生效 ，截 止报告 期末 仍处 于建 仓期 。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 29 日 生效 ，基 金成立 当年 年净 值增 长率 以实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2015 年7 月29 日起 生效 ，基 金 合同生 效以 来未 发生 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10% 。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人 力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型 证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建 信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王东杰
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 7 月
29 日
- 7
博士。2008 年 7
月至 2012 年 5 月
在 高 华 证 券 有 限
责任公 司工 作， 历
任分析 员、 经理；
2012 年 5 月 加入
我公司， 历任 初级
研究员 、研 究员、
研究主 管、 基 金经
理，2015 年 5 月
13 日 起 任 建 信 回
报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ；2015
年 7 月 29 日 起任
建 信 大 安 全 战 略
精 选 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10% ， 其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年A 股市 场一 波三 折 。 上半 年在 流动 性和 杠杆 的助推 下迎 来疯 牛市 ， 一 度创出 历史 次高
点；年中在去 杠杆和贬 值 的双重打压下 ，经历两 轮 股灾，整体跌 幅超过 40% ；年尾在国家 护盘的
作用下 ，迎 来超 跌反 弹。 全年下 来， 上证 综指 上 涨 9.4% ， 创业 板上 涨 84% ， 大小盘 分化 明显 。行
业层面 ，代 表新 兴经 济方 向的计 算机 、传 媒， 以及 转型为 主的 轻工 、纺 织服 涨幅居 前。
本基金 7 月 29 日成 立， 初 期采取 谨慎 的建 仓策 略并 于 10 月 积极 加仓 ，基 本躲 过了 8 月 份的
第二轮 股灾 ，并 享受 了 4 季度的 反弹 收益 。持 股方 面，我 们主 要持 有估 值与 业绩增 长相 匹配 的 成
长股， 基金 15 年上 涨14% ，跑赢 业绩 基准 及同 类基 金。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率14.09% ，波动率 1.58% ， 业绩比 较基 准收 益率-0.79% ，波 动率2%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年， 我们 认为 市 场继续 上涨 阻力 较大 ：1 ） 国内经 济依 旧疲 弱， 改革 进入深 水区 ，
不确定 性加 大；2） 经过 2012 年 以来 的结 构性 牛市 和全市 场牛 市， 市场 整体 估值存 在一 定程 度的
泡沫；3） 美联 储加 息， 人 民币贬 值， 市场 交易 结构 变化等 都会 对市 场产 生影 响。
操作方 面， 考虑 到 1 月份 所有指 数已 经下 跌 20%-30% ，部 分股 票已 经显 现绝 对 价值， 我们 会
在未来重点关 注结构性 机 会。本基金会 重点布局 业 绩确定性高、 估值相对 合 理 的个股， 并关注以
下几类机会 ：1）供给 侧改 革带来的周 期行业机 会；2 ）教育、VR 等长期 空间较 大的行业；3 ）阶
段性景 气度 确定 性强 的行 业。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促
进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和 受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不 告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了对容易 触发“三 条 底线”违规事 件的防控 检 查，对检查中 发现的问 题 均及时要求 相关部门
予以整 改， 并对 整改 情况 进行跟 踪检 查， 促进 了公 司各项 业务 的持 续健 康发 展。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高 了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内 控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保障基 金份额持建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的 估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据 专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作 为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，基 金托管人 在 建信大安全战 略精选股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期， 建信 基金 管理 有 限责任 公司 在建 信大 安全 战略精 选股 票型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 实施 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期，由 建信基金 管 理有限责任公 司编制并 经 托管人复核审 查的有关 建 信大安全战略 精
选股票型证券 投资基金 的 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21983 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信大 安全 战略 精选 股票 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 大 安 全 战 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
( 以 下 简 称 “ 建信 大 安 全 战 略 股 票 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年 7 月 29 日(基金 合同
生效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间的 利润表 和所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是建信大安全战略股票基 金的基金管
理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述建信大安 全战略股票基金的财务报 表在所有重
大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制， 公允 反映 了建 信大安 全战 略股 票基 金 2015 年 12 月
31 日的财 务状 况以及 2015 年 7 月 29 日(基金 合同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 15,800,430.69
结算备 付金
1,006,413.21
存出保 证金
402,620.83
交易性 金融 资产 7.4.7.2 120,652,569.11
其中： 股票 投资
120,652,569.11
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
2,897,841.28
应收利 息 7.4.7.5 4,142.88
应收股 利
-
应收申 购款
48,658.56
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
140,812,676.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
663,300.07
应付管 理人 报酬
190,535.99
应付托 管费
31,756.00
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 707,350.70
应交税 费
- 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 104,219.42
负债合 计
1,697,162.18
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 121,932,684.91
未分配 利润 7.4.7.10 17,182,829.47
所有者 权益 合计
139,115,514.38
负债和 所有 者权 益总 计
140,812,676.56
注：1 、 报 告截 止日2015 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.1409 元 ， 基 金份 额 总额121,932,684.91
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年7 月29 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年7 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年7 月29 日( 基金合 同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
29,486,452.09
1.利息 收入
358,267.35
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 353,277.42
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,989.93
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
17,247,351.62
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 17,162,257.70
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 85,093.92
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 11,413,554.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 467,278.37
减： 二、费用
2,895,917.44 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,365,212.37
2．托 管费 7.4.10.2.2 227,535.42
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,111,740.54
5．利 息支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 191,429.11
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
26,590,534.65
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
26,590,534.65
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年7 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 29 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
261,912,893.55 - 261,912,893.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 26,590,534.65 26,590,534.65
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-139,980,208.64 -9,407,705.18 -149,387,913.82
其中：1. 基 金申 购款 15,213,469.33 1,438,465.24 16,651,934.57
2. 基金 赎回 款 -155,193,677.97 -10,846,170.42 -166,039,848.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
121,932,684.91 17,182,829.47 139,115,514.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信大安全战 略精选股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1032 号 《 关于准 予建 信大 安全 战略 精选股 票型 证券 投
资基金 注册 的批 复》 核准 ， ， 由建 信基 金管 理有 限责 任公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 建信 大安 全战 略精 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 261,748,752.70 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第 881 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《建 信大 安全 战 略精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年7 月29 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 261,912,893.55 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
164,140.85 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中 信
证券股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券 投资基金法 》和《建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，具 体 包括：国内 依法发行
上市的股票( 含中 小板 股票 、创业板股 票，以及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币
市场工具、股 指期货、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 投资组合 的 资产配置范围 为：股票 资 产占基金资产 的比例不 低 于基金资产 的 80% ，
其中投资于同 大安全主 题 祥光的证券资 产的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；每个交易日 日终
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易 保 证金 后， 本基 金保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期
日在一年以内 的政府债 券 ；股指期货、 权证及其 他 金融工具的投 资比例依 照 法律法规或 监管机构
的规定 执行 。本 基金 的业 绩比较 基准 为 85% X 沪深300 指 数收 益率+15% X 中 债 总财富(总值)指数
收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 大安 全战略 精选 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年7 月29 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2015 年 7 月 29
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年7 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。 金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类 为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 23 页 共 53 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 和 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公 允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括 已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除 在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按 实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并 且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《 中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基 金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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2015 年 12 月 31 日
活期存 款 15,800,430.69
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 15,800,430.69
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 109,239,014.36 120,652,569.11 11,413,554.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,239,014.36 120,652,569.11 11,413,554.75
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,445.37
应收定 期存 款利 息 - 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 28 页 共 53 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 498.19
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 199.32
合计 4,142.88
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 707,350.70
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 707,350.70
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,596.47
预提费 用 102,622.95
合计 104,219.42
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 261,912,893.55 261,912,893.55
本期申 购 15,213,469.33 15,213,469.33
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -155,193,677.97 -155,193,677.97
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 121,932,684.91 121,932,684.91
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、本 基金 自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 7 月 24 日止 期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
261,748,752.70 元 。 根 据 《建信 大安 全战 略精 选股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的规 定， 本基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收入 164,140.85 元在 本基 金成 立后 ，折 算为 164,140.85 份
基金份 额， 划入 基金 份额 持有人 账户 。
3、 根据 《 建信 大安 全战 略 精选股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 和 《建 信大 安全战 略精 选股 票型
证券投 资基 金开 放日 常申 购(赎 回、 转换 、 定 期定 额 投资) 业务 公告 》 的 相关 规 定， 本 基金 于 2015
年7 月29 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年8 月27 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 业务、
赎回业 务和 转换 业务 自2015 年8 月 28 日 起开 始办 理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 15,176,979.90 11,413,554.75 26,590,534.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,122,765.37 -7,284,939.81 -9,407,705.18
其中： 基金 申购 款 482,888.87 955,576.37 1,438,465.24
基金赎 回款 -2,605,654.24 -8,240,516.18 -10,846,170.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,054,214.53 4,128,614.94 17,182,829.47
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 345,300.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,590.42
其他 1,386.12
合计 353,277.42
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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7.4.7.12 股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 336,519,366.70
减：卖 出股 票成 本总 额 319,357,109.00
买卖股 票差 价收 入 17,162,257.70
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 间无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资债 券。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 —赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 —申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 85,093.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 85,093.92
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 7 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 11,413,554.75
—— 股 票投 资 11,413,554.75
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
——贵金 属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 11,413,554.75
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 449,374.88 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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基金转 换费 收入 17,903.49
合计 467,278.37
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 。对 于持 有期少 于 30 日 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，
赎回费 用全 额归 入基 金财 产； 对 于持 有期 长于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ， 赎
回费用 75% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 3 个 月 但小于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，赎
回费 用50% 归入 基金 财产 ； 对于持 有期 长 于 6 个 月的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 赎回 费用25% 归入
基金财 产。
2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
转出基金份额 所收取的 赎 回费，将赎回 费用全额 归 入基金财产； 对于持有 期 长于 30 日 但少于 3
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用 75%归 入基 金财 产； 对于 持 有期长 于 3 个月 但
小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ； 对于 持有 期长 于 6
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用25%归 入基 金财 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,111,740.54
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,111,740.54
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12
月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 127,867.90
其他费 用 400.00
银行划 款手 续费 1,661.21
债券托 管账 户维 护费 1,500.00
合计 191,429.11
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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7.4.7.21 分 部报 告
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年7 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信证券 765,112,055.06 100.00%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年7月29 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中信证券 707,350.70 100.00% 707,350.70 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,365,212.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 734,764.02
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净值 1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月29 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 227,535.42
注：支付基金 托管人中 信 证券的托管费 按 前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无销 售服 务费。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 未发 生除 基 金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本 基金 本报 告期 在基 金托管 人中 信证 券无 存款 余额， 同时 也无 相应 存款 利息收 入。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期间 本基 金未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于 期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002696
百洋
股份
2015 年12 月2 日
重大资
产重组
24.97 - - 102,400 2,326,956.00 2,556,928.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失 的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估 来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投 资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本 基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以
内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 15,800,430.69 - - - 15,800,430.69
结算备 付金 - - - 1,006,413.21 - - - 1,006,413.21
存出保 证金 - - - 402,620.83 - - - 402,620.83
交易性 金融 资产 - - - - - - 120,652,569.11 120,652,569.11
衍生金 融资 产 - - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - 2,897,841.28 2,897,841.28
应收利 息 - - - - - - 4,142.88 4,142.88
应收股 利 - - - - - - - -
应收申 购款 - - - 24,479.28 - - 24,179.28 48,658.56
其他资 产 - - - - - - - -
资产总 计 - - - 17,233,944.01 - - 123,578,732.55 140,812,676.56
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - -
短期借 款 - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - 663,300.07 663,300.07
应付管 理人 报酬 - - - - - - 190,535.99 190,535.99
应付托 管费 - - - - - - 31,756.00 31,756.00
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - 707,350.70 707,350.70
应交税 费 - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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其他负 债 - - - - - - 104,219.42 104,219.42
负债总 计 - - - - - - 1,697,162.18 1,697,162.18
利率敏 感度 缺口 - - - 17,233,944.01 - - 121,881,570.37 139,115,514.38
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来 现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票， 以及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 货币 市 场工具 、股 指期 货、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的投资组 合比例为： 股票投资占基 金资产的比 例为 80%-95%， 投资受益 于改革红利的 行
业股票的资产 不低于非 现 金基金资产 的 80%； 债券 、权证、货币 市场工具 以 及中国证监会 允许基
金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产的 比例 为 5%-20% ， 其中 ， 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 本基金 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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债券。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 120,652,569.11 86.73 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 120,652,569.11 86.73 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期 末， 本基 金成 立不 满一年 ，尚 无足 够经 验数 据。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 41 页 共 53 页
于第一 层次 的余 额为 118,095,641.11 元， 属于 第二 层次的 余额 为 2,556,928.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续 的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 120,652,569.11 85.68
其中： 股票 120,652,569.11 85.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,806,843.90 11.94
7 其他各 项资 产 3,353,263.55 2.38
8 合计 140,812,676.56 100.00 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 42 页 共 53 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、 牧 、渔 业 12,059,141.00 8.67
B
采矿业 - -
C
制造业 68,213,355.20 49.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,147,904.00 1.54
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 5,320,052.00 3.82
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,148,674.91 5.14
J
金融业 - -
K
房地产 业 13,793,485.86 9.92
L
租赁和 商务 服务业 3,557,744.15 2.56
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,213,813.11 1.59
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,198,398.88 4.46
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 120,652,569.11 86.73
注：以 上行 业分 类 以2015 年 12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 43 页 共 53 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 245,225 6,662,763.25 4.79
2 600730 中国高 科 283,800 4,946,634.00 3.56
3 300203 聚光科 技 141,200 4,841,748.00 3.48
4 300070 碧水源 90,044 4,661,577.88 3.35
5 002035 华帝股 份 254,300 4,521,454.00 3.25
6 002089 新海宜 158,400 3,565,584.00 2.56
7 002400 省广股 份 141,461 3,557,744.15 2.56
8 000488 晨鸣纸 业 367,100 3,274,532.00 2.35
9 600382 广东明 珠 200,300 3,176,758.00 2.28
10 002036 联创电 子 99,300 3,058,440.00 2.20
11 600340 华夏幸 福 93,236 2,864,209.92 2.06
12 300017 网宿科 技 45,409 2,724,085.91 1.96
13 002086 东方海 洋 87,300 2,584,080.00 1.86
14 002696 百洋股 份 102,400 2,556,928.00 1.84
15 002488 金固股 份 87,500 2,537,500.00 1.82
16 300241 瑞丰光 电 140,700 2,532,600.00 1.82
17 300202 聚龙股 份 75,700 2,436,783.00 1.75
18 300322 硕贝德 124,700 2,431,650.00 1.75
19 002477 雏鹰农 牧 142,000 2,401,220.00 1.73
20 600775 南京熊 猫 124,803 2,389,977.45 1.72
21 002308 威创股 份 96,600 2,381,190.00 1.71
22 000998 隆平高 科 98,800 2,346,500.00 1.69
23 000541 佛山照 明 136,955 2,287,148.50 1.64
24 300073 当升科 技 58,600 2,275,438.00 1.64
25 002137 麦达数 字 98,700 2,270,100.00 1.63
26 600718 东软集 团 72,800 2,260,440.00 1.62
27 600225 天津松 江 265,451 2,227,133.89 1.60
28 300012 华测检 测 90,029 2,213,813.11 1.59
29 600173 卧龙地 产 221,200 2,212,000.00 1.59
30 002347 泰尔重 工 93,500 2,209,405.00 1.59
31 002299 圣农发 展 98,700 2,170,413.00 1.56
32 600900 长江电 力 158,400 2,147,904.00 1.54
33 600720 祁连山 243,100 2,146,573.00 1.54
34 000892 星美联 合 103,700 2,143,479.00 1.54 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 44 页 共 53 页
35 603883 老百姓 30,200 2,143,294.00 1.54
36 000807 云铝股 份 285,800 2,054,902.00 1.48
37 002516 旷达科 技 139,500 2,008,800.00 1.44
38 600485 信威集 团 74,454 1,991,644.50 1.43
39 002529 海源机 械 77,250 1,984,552.50 1.43
40 002236 大华股 份 53,600 1,977,840.00 1.42
41 000401 冀东水 泥 177,200 1,931,480.00 1.39
42 600393 东华实 业 123,185 1,543,508.05 1.11
43 600213 亚星客 车 102,800 1,539,944.00 1.11
44 000610 西安旅 游 97,700 1,536,821.00 1.10
45 600152 维科精 华 125,400 1,522,356.00 1.09
46 000856 冀东装 备 95,100 1,378,950.00 0.99
47 300493 润欣科 技 500 20,670.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超 出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 10,953,754.00 7.87
2 300070 碧水源 9,800,192.23 7.04
3 002516 旷达科 技 9,213,490.13 6.62
4 601872 招商轮 船 8,291,259.27 5.96
5 300133 华策影 视 7,982,973.24 5.74
6 002443 金洲管 道 7,680,419.00 5.52
7 000998 隆平高 科 7,463,082.48 5.36
8 600867 通化东 宝 7,231,229.03 5.20
9 002045 国光电 器 7,156,950.19 5.14
10 002020 京新药 业 6,613,879.00 4.75
11 300160 秀强股 份 6,020,763.04 4.33
12 000404 华意压 缩 5,799,829.00 4.17
13 601222 林洋能 源 5,236,010.00 3.76
14 300017 网宿科 技 5,135,217.27 3.69
15 000877 天山股 份 5,002,005.00 3.60
16 002727 一心堂 4,831,213.00 3.47
17 300012 华测检 测 4,830,244.00 3.47 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 45 页 共 53 页
18 600835 上海机 电 4,828,964.00 3.47
19 002117 东港股 份 4,827,931.00 3.47
20 300203 聚光科 技 4,825,961.00 3.47
21 600730 中国高 科 4,824,550.00 3.47
22 002425 凯撒股 份 4,822,184.55 3.47
23 002701 奥瑞金 4,813,020.20 3.46
24 002588 史丹利 4,812,006.41 3.46
25 603456 九洲药 业 4,807,694.00 3.46
26 600287 江苏舜 天 4,804,077.67 3.45
27 000796 凯撒旅 游 4,801,030.00 3.45
28 603008 喜临门 4,776,424.00 3.43
29 600223 鲁商置 业 4,774,764.00 3.43
30 002400 省广股 份 4,773,990.86 3.43
31 002347 泰尔重 工 4,588,057.00 3.30
32 002172 澳洋科 技 4,530,916.00 3.26
33 002035 华帝股 份 4,495,226.00 3.23
34 000488 晨鸣纸 业 4,495,050.82 3.23
35 601555 东吴证 券 4,494,376.73 3.23
36 000728 国元证 券 4,491,943.75 3.23
37 601688 华泰证 券 4,490,087.00 3.23
38 300369 绿盟科 技 4,445,621.16 3.20
39 600340 华夏幸 福 4,436,865.00 3.19
40 300166 东方国 信 4,371,332.00 3.14
41 300232 洲明科 技 4,369,237.00 3.14
42 600517 置信电 气 4,012,439.88 2.88
43 600292 中电远 达 4,011,009.64 2.88
44 000957 中通客 车 3,999,825.18 2.88
45 600775 南京熊 猫 3,941,532.00 2.83
46 600570 恒生电 子 3,916,736.88 2.82
47 600781 辅仁药 业 3,887,507.20 2.79
48 002202 金风科 技 3,884,768.00 2.79
49 300360 炬华科 技 3,810,076.60 2.74
50 600382 广东明 珠 3,495,562.45 2.51
51 002089 新海宜 3,090,956.00 2.22
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 46 页 共 53 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002045 国光电 器 11,234,882.77 8.08
2 002236 大华股 份 9,106,270.46 6.55
3 601872 招商轮 船 8,316,617.22 5.98
4 300160 秀强股 份 8,276,311.76 5.95
5 300070 碧水源 7,435,465.30 5.34
6 002516 旷达科 技 6,976,400.72 5.01
7 300133 华策影 视 6,913,012.61 4.97
8 002443 金洲管 道 6,701,536.00 4.82
9 002425 凯撒股 份 6,487,240.60 4.66
10 002020 京新药 业 6,336,688.10 4.55
11 000404 华意压 缩 5,835,271.90 4.19
12 601222 林洋能 源 5,788,015.75 4.16
13 002701 奥瑞金 5,500,420.10 3.95
14 603456 九洲药 业 5,498,076.46 3.95
15 002727 一心堂 5,356,676.48 3.85
16 603008 喜临门 5,315,295.00 3.82
17 600287 江苏舜 天 5,307,760.00 3.82
18 600835 上海机 电 5,156,656.00 3.71
19 600223 鲁商置 业 5,064,321.23 3.64
20 002172 澳洋科 技 4,870,919.00 3.50
21 002588 史丹利 4,823,335.80 3.47
22 300232 洲明科 技 4,815,080.00 3.46
23 300369 绿盟科 技 4,639,201.80 3.33
24 002117 东港股 份 4,622,690.64 3.32
25 000728 国元证 券 4,538,503.43 3.26
26 000998 隆平高 科 4,523,378.66 3.25
27 300017 网宿科 技 4,508,108.82 3.24
28 000957 中通客 车 4,506,215.63 3.24
29 000796 凯撒旅 游 4,389,561.00 3.16
30 601688 华泰证 券 4,186,836.00 3.01
31 601555 东吴证 券 4,125,625.00 2.97
32 300166 东方国 信 4,075,420.70 2.93
33 600292 中电远 达 3,945,629.53 2.84
34 002573 清新环 境 3,845,132.00 2.76 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
第 47 页 共 53 页
35 000877 天山股 份 3,813,771.00 2.74
36 300360 炬华科 技 3,721,743.00 2.68
37 300012 华测检 测 3,710,314.00 2.67
38 600517 置信电 气 3,632,227.27 2.61
39 600570 恒生电 子 3,513,171.00 2.53
40 600715 松辽汽 车 3,426,472.00 2.46
41 600781 辅仁药 业 3,275,410.00 2.35
42 600077 宋都股 份 3,227,816.97 2.32
43 002202 金风科 技 3,203,845.43 2.30
44 002587 奥拓电 子 3,117,613.47 2.24
45 000625 长安汽 车 3,095,335.43 2.23
46 300008 上海佳 豪 3,000,479.00 2.16
47 600211 西藏药 业 2,868,202.33 2.06
48 600818 中路股 份 2,802,375.00 2.01
49 300180 华峰超 纤 2,801,487.08 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 428,596,123.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 336,519,366.70
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告 期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，中国高 科
集团股 份有 限公 司（600730）于 2015 年 7 月 23 日 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会（以 下简 称 “ 中
国证监 会 ” ） 《调 查通 知 书》 （编 号： 京调 查通 字 15046 号） 。 因公 司涉 嫌 未披露 关联 方交 易等
信息披露违法 违规事项 ， 根据《中华人 民共和国 证 券法》的有关 规定，中 国 证监会 决定 对公司立
案调查 。上 述信 息公 司已 于 2015 年 7 月 24 日 在中 国证券 报、 上海 证券 报、 证券时 报及 上海 证 券
交易所 网站 上进 行了 披露 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 402,620.83
2 应收证 券清 算款 2,897,841.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,142.88 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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5 应收申 购款 48,658.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,353,263.55
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持可 转换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,596 33,907.87 217,648.70 0.18% 121,715,036.21 99.82%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9.98 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 29 日 ） 基金 份额 总额
261,912,893.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 15,213,469.33
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 155,193,677.97
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 121,932,684.91
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义 、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其 离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ， 吴曙 明 为督察 长 。2015 年8 月25 日， 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 765,112,055.06 100.00% 707,350.70 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机 构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内新 增 中信证 券两 个交 易单 元。 建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 200,000,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京东
全场基 金0 折购 ” 活 动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 12 月 2 日
2
建 信大 安全战 略精 选股票型 证券
投 资基 金开放 日常 申购（赎 回、
转 换、 定期定 额投 资）业务 及参
加光大 银行 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 8 月 26 日
3
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2016 年 1 月 5 日
4
关 于建 信大安 全战 略精选股 票型
证 券投 资基金 基金 资产净值 及基
金份额 净值 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 8 月 10 日
5
关 于建 信大安 全战 略精选股 票型
证 券投 资基金 基金 资产净值 及基
金份额 净值 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 8 月 3 日
6
建 信大 安全战 略精 选股票型 证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 7 月 30 日
建信大安全战略精选股票 2015 年年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 大 安全 战 略精 选股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《建 信大 安全 战略 精选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《建 信大 安全 战略 精选 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
4 、 《建 信大 安全 战略 精选 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年 3 月29 日
