建 信 安 心 保本 二 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年10 月29 日 起至 12 月31 日止 。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期末 按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股 指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信安 心保 本 二 号混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 建信安 心保 本二 号混 合
基金主 代码 001858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,961,318,334.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过风 险资 产与 安全 资 产的 动态 配置 和有 效的
组合管 理， 在严 格控 制风 险和保 证本 金安 全的 基础 上，
力争实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金的 资产 包括 风险 资产 （ 即权 益类 资产 ）和 安全
资产 （ 即固 定收 益类 资产 ） ， 本基 金投 资策 略分 为两 个
层 次 ：一 层为 基金 在风 险资 产 和安 全资 产两 大类 资产
上 的 配置 策略 ；另 一层 为安 全 资产 的投 资策 略和 风险
资产的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ： （2 年期银 行定 期存 款收 益率 （ 税
前） ）*1.3 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 于证 券投 资基 金中
的中低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 010-89936330
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
邮政编 码 100033 100010
法定代 表人 许会斌 常振明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英篮 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 10 月 29 日( 基金 合同生 效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 11,451,752.97
本期利 润 79,191,891.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0160
本期加 权平 均净 值利 润率 1.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 11,451,756.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0023
期末基 金资 产净 值 5,040,503,454.22
期末基 金份 额净 值 1.016
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分 为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 基金 合同 于2015 年 10 月 29 日 生效 ，截 止报告 期末 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
1.60% 0.10% 0.49% 0.01% 1.11% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 于2015 年 10 月29 日生 效， 截 止报告 期末 仍处 于建 仓期 。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于2015 年 10 月29 日生 效， 基 金成立 当年 年净 值增 长率 以实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2015 年10 月 29 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2015 年 12 月 31 日止 期 间未实 施利 润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金 字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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公司出 资额 占注 册资 本 的10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型 证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基 金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2015 年10 月
29 日
- 8
硕士。2007 年 加入
长 城 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司 ， 任 债 券
投资助 理。2009 年
4 月 加 入 天 弘 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 任
基 金 经 理 、 固 定 收
益 投 资 总 监 助 理 。
2012 年 1 月 ， 加入
万 家 基 金 管 理 有 限
公司 ， 任 基金 经理、
固 定 收 益 总 监 。
2014 年 8 月加 入我
公 司 ， 历 任 投 资 管
理 部 副 总 监 、 固 定
收 益 投 资 部 副 总 经
理，2015 年 10 月
29 日 任建 信安 心保
本 二 号 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 1 月 4
日 起 任 建 信 安 心 保
本 三 号 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信 用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办 法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证 券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券市场全年 表现良好 ， 各类属债券收 益率大幅 下 行。金融债和 信用债下 行 幅度大于国债 ，
信用利 差有 所收 窄。 四季 度信用 事件 频发 ，投 资信 用债的 风险 上升 。
股票市场指数 全年获得 了 较好的正收益 ，但四季 度 总体表现并不 突出，取 得 较好超额收益 的
是新兴产业的 成长股。 股 票市场四季度 流动性推 动 特征较明显， 小盘股整 体 估值达到年 内次高水
平。
本基金 于 11 月 初正 式运 作 ，期初 买入 10 年期 长债 、 军工、TMT 相 关股 票， 为 满足保 本运 作
要求， 股票 仓位 较低 。一 季度初 基于 风险 偏好 的迅 速下行 ，减 持了 所有 风险 资产以 等待 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.6%， 波动 率0.1% ，业 绩 比较基 准收 益 率 0.49% ， 波动 率 0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 16 年 一季度， 中美 货币政策不同 步的影响 已 经初步显现。 无论是供 给 侧改革、央行 的
MPA 监管框 架、汇率 贬值 、股票熔断机 制等游戏 规 则和市场环境 的改变， 都 有待市场适应 新的节
奏，因 此股 票市 场原 有逻 辑会被 重新 审视 ，债 券市 场的超 额收 益来 源于 风险 偏好变 化。
政府的供给侧 改革无疑 会 造成较为结构 性、区域 性 的经济社会矛 盾。两者 的 共同作用下， 无
论是政府、企 业、个人 的 投资意愿都将 会减弱， 同 时引发局部的 金融风险 ， 这是去产能 第一个阶
段的影响，预 计会持续 较 长时间。为应 对供给测 改 革可能出现的 问题，地 方 债务置换及 增加政府
赤字用 于补 贴过 剩产 能出 清。
人民币 汇率 的急 速贬 值对 货币政 策提 出了 新的 要求 ， 央行 必须 在汇 率、 资产 价 格中选 择其 一。
从美国、日本 的经验及 人 民币的影子货 币地位看 ， 央行大概率会 选择守住 资 产价格。在 没有通货
膨胀困扰的条 件下，低 利 率环境 是央行 唯一的选 择 。因此中美货 币政策不 同 步的矛盾仍 是债券市建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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场的主 要影 响。
新兴成长股的 逻辑是否 被 打破仍需关注 政策风险 和 游戏规则。股 票市场失 去 正常的流动性 ，
出清的速度也 会加快， 但 由此引发的秩 序的重建 尚 需时日。由于 股市下跌 超 出预期，因 此基金净
值受到了一定 影响。本 次 下跌中，本基 金主要以 反 弹减仓应对， 待市场稳 定 重新寻找新 的逻辑以
博取收 益。
展望未来一段 时期，美 元 和大宗商品的 走向是需 要 重点关注的问 题。大宗 商 品不仅反应了 全
球经济 冷热 ， 而且 是美 元 商品属 性的 重要 支撑 。 最 近25 年来 ， 美 元与 原油 的 关系由 同向 关系 变为
反向，后面的 反 向变动 是 由于欧元等其 他货币的 崛 起以及新兴市 场需求的 持 续上升。随 着美国启
动加息周期， 美元的价 值 会回归其经济 增长和其 对 其他经济体经 济增长的 带 动的周期， 先期必将
经历全球流动 性紧缩。 中 国央行和世界 各国央行 将 如何应对这场 全球流动 性 危机，是未 来市场资
产配置 的主 要决 定因 素。
本基金 将一 如既 往的 坚持 风险适 度的 原则 ，为 投资 人提供 稳健 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司 监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促
进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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自身风险控制 的基础 上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了对容易 触发“三 条 底线”违规事 件的防控 检 查，对检查中 发 现的问 题 均及时要求 相关部门
予以整 改， 并对 整改 情况 进行跟 踪检 查， 促进 了公 司各项 业务 的持 续健 康发 展。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内 控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通， 认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保障基 金份额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规 范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富 专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基 金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收 益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2015 年 10 月 29 日建 信 安心保 本二 号混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “建 信 安心保 本二 号
混合基金 ”或 “本基金 ” ）成立以来， 作为本基 金 的托管人，中 信银行严 格 遵守了《证 券投资基
金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 基金 合同 和托 管协 议 的规定 ， 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金 管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由建信安心保 本二号混 合 基金管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公司编制 ， 并经本托管人 复
核审查的年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21962 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信安 心保 本二 号混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “建 信安 心保 本二 号混合 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2015
年12 月 31 日的 资产 负债 表、 2015 年 10 月 29 日( 基 金合同 生效
日) 至2015 年12 月31 日 止期间 的利 润表 和所 有者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制和公允列报财务报表 是建信安心保本二号混合 基金的基金
管理人建信基金管理有限 责任公司管理层的责任。 这种责任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则 的 规定 执行 了审计 工作 。建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评 价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述建信安心 保本二号混合基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作 编制 ， 公 允反 映了 建 信安心 保本 二号 混合 基 金2015 年12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 10 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
陈
熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 167,817,220.04
结算备 付金
77,062,411.05
存出保 证金
328,296.60
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,881,897,219.52
其中： 股票 投资
358,801,994.38
基金投 资
- 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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债券投 资
3,523,095,225.14
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 900,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 58,931,796.93
应收股 利
-
应收申 购款
5,173,886.22
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
5,091,210,830.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
37,692,043.31
应付赎 回款
5,637,823.63
应付管 理人 报酬
5,100,361.56
应付托 管费
850,060.27
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,232,415.52
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 194,671.85
负债合 计
50,707,376.14
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,961,318,334.74
未分配 利润 7.4.7.10 79,185,119.48
所有者 权益 合计
5,040,503,454.22
负债和 所有 者权 益总 计
5,091,210,830.36
注： 1. 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.016 元 ， 基金 份额 总 额4,961,318,334.74
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年10 月 29 日(基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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本报告 期： 2015 年10 月29 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年10 月29 日(基金合 同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
94,386,389.02
1.利息 收入
16,937,456.65
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 973,438.95
债券利 息收 入
11,002,911.13
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,961,106.57
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
8,965,680.11
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 8,154,097.32
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 811,582.79
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 67,740,138.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 743,113.31
减： 二、费用
15,194,497.10
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,334,842.71
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,722,473.83
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,828,927.40
5．利 息支 出
1,136,402.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,136,402.88
6．其 他费 用 7.4.7.20 171,850.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
79,191,891.92
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
79,191,891.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 10 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年10 月29 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,963,743,518.79 - 4,963,743,518.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,191,891.92 79,191,891.92
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-2,425,184.05 -6,772.44 -2,431,956.49
其中：1. 基 金申 购款 46,443,358.05 512,967.55 46,956,325.60
2. 基金 赎回 款 -48,868,542.10 -519,739.99 -49,388,282.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
4,961,318,334.74 79,185,119.48 5,040,503,454.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]2064 号 《 关于准 予建 信安 心保 本二 号混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信安心 保本二号 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约 型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 4,961,823,979.53 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第1224 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国
证监会 备案 ， 《 建信 安心 保 本二号 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 10 月 29 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,963,743,518.79 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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1,919,539.26 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为中
信银行 股份 有限 公司 。
根 据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 本基 金 可以投 资于 股票(包括
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、各类债 券(包括国 债 、金融债、 企业债 、
公司债、债券 回购、央 行 票据、中期票 据、可转 换 债券、可分离 交易债券 、 短期融资券 、资产支
持证券 以及 经法 律法 规或 中国证 监会 允许 投资 的其 他债券 类金 融工 具)、 银行 存款、 货币 市场 工具 、
权证及中国证 监会允许 投 资的其他金融 工具，但 需 符合中国证监 会的相关 规 定。本基金 根据投资
组合保 险机 制对 固定 收益 类资产(包 括各 类债 券、 银 行存款 、 货 币市 场工 具等) 和权益 类资 产( 股票 、
权证等)的 投资 比例 进行 动 态调整 。 本 基金 的投 资组 合比例 为： 权益 类资 产占 基金资 产的 比例 不高
于40% ； 固 定收 益类 资产 占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 2 年期 银行 定期存 款收 益率(税
前)×1 .3 。
本基金第一个 保本周期 到 期日，如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基
金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的总 金额低 于其保本
金额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额(即 保本 赔付 差额) ， 并在保 本周 期到 期日 后二 十个工 作日 内( 含)
将该差额支付 给基金份 额 持有人，保证 人对此提 供 不可撤销的连 带责任保 证 。本基金第 一个保本
周期由 重庆 三峡 担保 集团 股份有 限公 司作 为保 证人 。
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 的保 本周 期安 排列 示如下 ：
保本周 期到 期日 基金份额 （ 份） 最大保 本线
截至 2015 年 12 月 31
日基金 份额 净值 （元 ）
2017 年 10 月 30 日 4,915,325,923 1.000 1.016
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理 有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本二 号混 合型 证券建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 10 月29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企
业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2015 年 10
月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月31 日 期间 止的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信
息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年10 月29 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自 愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部 分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利 润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 在保本期 内 收益以现金形 式分配， 若 期末未分配利 润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分 ； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的 通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 167,817,220.04
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 167,817,220.04
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 356,534,832.88 358,801,994.38 2,267,161.50
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,342,765.44 2,604,225.14 261,459.70
银行间 市场 3,455,279,482.25 3,520,491,000.00 65,211,517.75
合计 3,457,622,247.69 3,523,095,225.14 65,472,977.45
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,814,157,080.57 3,881,897,219.52 67,740,138.95
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 900,000,000.00 -
合计 900,000,000.00 - 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 86,222.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 38,145.91
应收债 券利 息 58,669,765.86
应收买 入返 售证 券利 息 137,499.94
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 162.58
合计 58,931,796.93
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,214,220.52
银行间 市场 应付 交易 费用 18,195.00
合计 1,232,415.52
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 28,726.75
预提费 用 165,945.10
合计 194,671.85 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 29 页 共 54 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,963,743,518.79 4,963,743,518.79
本期申 购 46,443,358.05 46,443,358.05
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -48,868,542.10 -48,868,542.10
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 4,961,318,334.74 4,961,318,334.74
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自 2015 年 9 月 23 日至 2015 年 10 月 27 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资 金
4,961,823,979.53 元。 根 据 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的规 定， 本基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收 入1,919,539.26 元在 本基 金成 立后， 折算 为1,919,539.26
份基金 份额 ，划 入基 金 份 额持有 人账 户。
3. 根 据 《 建信 安心 保本 二 号混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书 》 和 《建 信安 心 保本二 号混 合型 证券
投资基金开 放日常申 购(赎 回、转换、 定期定额 投资) 业务及参加 光大银行 、交 通银行费率 优惠活
动的公 告》 的相 关规 定， 本 基金 于 2015 年10 月 29 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 2 日止 期
间暂不 向投 资人 开放 基金 交易。 申购 业务 、 赎 回业 务 和转换 业务 自 2015 年12 月3 日 起开 始办 理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 11,451,752.97 67,740,138.95 79,191,891.92
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3.59 -6,776.03 -6,772.44
其中： 基金 申购 款 67,624.18 445,343.37 512,967.55
基金赎 回款 -67,620.59 -452,119.40 -519,739.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,451,756.56 67,733,362.92 79,185,119.48
建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 30 页 共 54 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 828,675.69
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 141,883.11
其他 2,880.15
合计 973,438.95
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年10 月29 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 484,204,983.95
减：卖 出股 票成 本总 额 476,050,886.63
买卖股 票差 价收 入 8,154,097.32
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年10月29 日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
811,582.79
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 811,582.79
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年10月29 日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31
日 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 31 页 共 54 页
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付） 成 交总 额
6,681,640.61
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
5,867,356.93
减：应 收利 息总 额 2,700.89
买卖债 券差 价收 入 811,582.79
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 —赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 —申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 期间 未投 资贵金 属。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 期间 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 期间 未投 资衍生 工具 。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 未获 得股 利收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
1. 交易 性金 融资 产 67,740,138.95
—— 股 票投 资 2,267,161.50
—— 债 券投 资 65,472,977.45
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 67,740,138.95
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
基金赎 回费 收入 707,092.55
转换费 收入 36,020.76
合计 743,113.31
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按 持有 期间 递减 。对 于持 有期少 于 30 日 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，
赎回费 用全 额归 入基 金财 产； 对 于持 有期 长于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ， 赎
回费用 75% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 3 个 月 但小于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，赎
回费 用50% 归入 基金 财产 ； 对于持 有期 长 于 6 个 月的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 赎回 费用25% 归入
基金财 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
转出基金份额 所收取的 赎 回费，将赎回 费用全额 归 入基金财产； 对于 持有 期 长于 30 日 但少于 3
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用 75%归 入基 金财 产； 对于 持 有期长 于 3 个月 但
小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 6
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用25%归 入基 金财 产。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,814,977.40
银行间 市场 交易 费用 13,950.00
合计
1,828,927.40
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
审计费 用 96,000.00
信息披 露费 69,945.10
其他费 用 800.00
银行汇 划费 用 5,105.18
合计 171,850.28
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 发 生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,334,842.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,241,434.65
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.20%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,722,473.83
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 35 页 共 54 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无销 售服 务费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 间未 发生 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 间未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 167,817,220.04 828,675.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期间 本基 金未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新发未上
市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新发未
上市
99.99 99.99 5,940 593,960.94 593,960.94 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新 股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300324
旋极
信息
2015 年12 月1 日
重大资
产重组
49.25 2016 年3 月10 日 44.33 209,268 10,392,717.48 10,306,449.00 -
300011
鼎汉
技术
2015 年12 月31 日
重大事
项
29.80 2016 年1 月22 日 26.82 326,200 9,757,231.00 9,720,760.00 -
002465
海格
通信
2015 年12 月30 日
重大事
项
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 540,980 9,945,096.88 9,028,956.20 -
600584
长电
科技
2015 年11 月30 日
重大资
产重组
22.02 - - 318,800 6,679,293.00 7,019,976.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 37 页 共 54 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程 序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
A-1
50,090,000.00
A-1 以下
- 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 38 页 共 54 页
未评级
260,890,000.00
合计
310,980,000.00
注：以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、 政策 性 金融债、央 行票据及
同业存 单等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
AAA
53,265,264.20
AAA 以下
593,960.94
未评级
-
合计
53,859,225.14
注：以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、央 行票据及
同业存 单等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 39 页 共 54 页
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价 值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12
月 31 日
1 个
月以
内
1-3 个
月
3 个
月-1
年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 167,817,220.04 - - - 167,817,220.04
结算备 付金 - - - 77,062,411.05 - - - 77,062,411.05
存出保 证金 - - - 328,296.60 - - - 328,296.60
交易性 金融
资产
- - - 561,555,000.00 783,877,151.20 2,177,663,073.94 358,801,994.38 3,881,897,219.52
衍生金 融资
产
- - - - - - - -
买入返 售金
融资产
- - - 900,000,000.00 - - - 900,000,000.00
应收证 券清
算款
- - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - 58,931,796.93 58,931,796.93
应收股 利 - - - - - - - -
应收申 购款 - - - 111,700.13 - - 5,062,186.09 5,173,886.22
其他资 产 - - - - - - - - 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 40 页 共 54 页
资产总 计 - - - 1,706,874,627.82 783,877,151.20 2,177,663,073.94 422,795,977.40 5,091,210,830.36
负债
卖出回 购金
融资产 款
- - - - - - - -
短期借 款 - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - -
衍生金 融负
债
- - - - - - - -
应付证 券清
算款
- - - - - - 37,692,043.31 37,692,043.31
应付赎 回款 - - - - - - 5,637,823.63 5,637,823.63
应付管 理人
报酬
- - - - - - 5,100,361.56 5,100,361.56
应付托 管费 - - - - - - 850,060.27 850,060.27
应付销 售服
务费
- - - - - - - -
应付交 易费
用
- - - - - - 1,232,415.52 1,232,415.52
应交税 费 - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - 194,671.85 194,671.85
负债总 计 - - - - - - 50,707,376.14 50,707,376.14
利率敏 感度
缺口
- - - 1,706,874,627.82 783,877,151.20 2,177,663,073.94 372,088,601.26 5,040,503,454.22
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-46,696,205.08
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
47,722,746.95
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 41 页 共 54 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择 符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中固定 收 益类资产的比 例
不低于 基金 资产 的60% ， 权 益类资 产的 比例 不超 过基 金资产 的 40% ， 持有 现金 或 到期日 在一 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，及 时对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 358,801,994.38 7.12
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 3,523,095,225.14 69.90
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 3,881,897,219.52 77.01
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期 末， 本基 金成 立不 满一年 ，尚 无足 够经 验数 据。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 42 页 共 54 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 324,688,517.38 元， 属于 第二 层次的 余额 为 3,557,208,702.14 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所 上市或挂 牌转让的
固定收益品 种(可转换 债券 、资产支持 证券和私 募债 券除外)，本 基金改为 采用 中证指数有 限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准》 所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 ， 并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层 次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 43 页 共 54 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 358,801,994.38 7.05
其中： 股票 358,801,994.38 7.05
2 固定收 益投 资 3,523,095,225.14 69.20
其中： 债券 3,523,095,225.14 69.20
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 900,000,000.00 17.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 244,879,631.09 4.81
7 其他各 项资 产 64,433,979.75 1.27
8 合计 5,091,210,830.36 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 19,814,970.75 0.39
B
采矿业 993.00 0.00
C
制造业 280,358,489.64 5.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
10,318,350.00 0.20
E
建筑业 1,002,328.20 0.02
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
45,965,972.49 0.91
J
金融业 - -
K
房地产 业 4,288.00 0.00 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 44 页 共 54 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,004,905.65 0.02
S
综合 - -
合计 358,801,994.38 7.12
注：以 上行 业分 类 以2015 年 12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000768 中航飞 机 874,700 21,666,319.00 0.43
2 600667 太极实 业 1,838,992 20,504,760.80 0.41
3 300322 硕贝德 1,034,900 20,180,550.00 0.40
4 600198 大唐电 信 803,200 19,814,944.00 0.39
5 600562 国睿科 技 316,640 19,691,841.60 0.39
6 000998 隆平高 科 822,325 19,530,218.75 0.39
7 000938 紫光股 份 192,903 18,977,797.14 0.38
8 002156 通富微 电 732,600 13,985,334.00 0.28
9 600715 松辽汽 车 284,420 11,792,053.20 0.23
10 300302 同有科 技 145,016 10,506,409.20 0.21
11 300367 东方网 力 148,108 10,323,127.60 0.20
12 600116 三峡水 利 475,500 10,318,350.00 0.20
13 300324 旋极信 息 209,268 10,306,449.00 0.20
14 300198 纳川股 份 653,900 10,285,847.00 0.20
15 002151 北斗星 通 197,048 10,281,964.64 0.20
16 002405 四维图 新 258,900 10,045,320.00 0.20
17 300101 振芯科 技 339,900 10,030,449.00 0.20
18 600875 东方电 气 733,407 9,996,337.41 0.20 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 45 页 共 54 页
19 002368 太极股 份 147,448 9,893,760.80 0.20
20 002579 中京电 子 629,600 9,878,424.00 0.20
21 002366 台海核 电 149,700 9,872,715.00 0.20
22 600703 三安光 电 402,200 9,765,416.00 0.19
23 300011 鼎汉技 术 326,200 9,720,760.00 0.19
24 300065 海兰信 251,524 9,608,216.80 0.19
25 600391 成发科 技 184,206 9,552,923.16 0.19
26 002465 海格通 信 540,980 9,028,956.20 0.18
27 600584 长电科 技 318,800 7,019,976.00 0.14
28 002376 新北洋 247,800 4,579,344.00 0.09
29 300017 网宿科 技 38,501 2,309,674.99 0.05
30 300203 聚光科 技 36,073 1,236,943.17 0.02
31 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.02
32 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.02
33 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.02
34 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.02
35 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.01
36 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.01
37 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
38 002086 东方海 洋 9,620 284,752.00 0.01
39 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
40 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
41 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.00
42 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.00
43 300231 银信科 技 7,830 210,470.40 0.00
44 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.00
45 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.00
46 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.00
47 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
48 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
49 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
50 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
51 300271 华宇软 件 1,754 83,279.92 0.00
52 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
53 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
54 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
55 300327 中颖电 子 700 27,790.00 0.00
56 002364 中恒电 气 856 24,147.76 0.00
57 600893 中航动 力 500 22,515.00 0.00 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 46 页 共 54 页
58 002439 启明星 辰 700 22,400.00 0.00
59 600551 时代出 版 975 22,181.25 0.00
60 002145 中核钛 白 800 12,240.00 0.00
61 300385 雪浪环 境 150 7,014.00 0.00
62 601588 北辰实 业 800 4,288.00 0.00
63 002273 水晶光 电 100 4,060.00 0.00
64 600285 羚锐制 药 300 3,975.00 0.00
65 300078 思创医 惠 50 2,440.00 0.00
66 300001 特锐德 55 1,595.00 0.00
67 600343 航天动 力 61 1,559.77 0.00
68 600489 中金黄 金 100 993.00 0.00
69 002179 中航光 电 17 645.32 0.00
70 000488 晨鸣纸 业 49 437.08 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000768 中航飞 机 50,325,440.39 1.00
2 002151 北斗星 通 39,217,625.78 0.78
3 300302 同有科 技 31,284,690.20 0.62
4 600562 国睿科 技 29,857,663.85 0.59
5 000488 晨鸣纸 业 21,336,567.23 0.42
6 300001 特锐德 21,317,217.69 0.42
7 601318 中国平 安 21,136,692.23 0.42
8 000938 紫光股 份 20,187,139.93 0.40
9 600198 大唐电 信 20,140,355.88 0.40
10 600667 太极实 业 20,094,218.79 0.40
11 000998 隆平高 科 20,071,835.31 0.40
12 300322 硕贝德 20,040,697.14 0.40
13 300065 海兰信 20,010,822.28 0.40
14 600875 东方电 气 19,938,037.27 0.40
15 601985 中国核 电 19,924,432.10 0.40
16 300017 网宿科 技 19,872,177.00 0.39
17 600715 松辽汽 车 19,858,770.40 0.39 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
第 47 页 共 54 页
18 002086 东方海 洋 19,280,618.00 0.38
19 002366 台海核 电 19,243,048.88 0.38
20 600343 航天动 力 19,233,768.05 0.38
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002151 北斗星 通 31,396,578.14 0.62
2 300001 特锐德 27,464,668.02 0.54
3 300302 同有科 技 25,108,699.60 0.50
4 000768 中航飞 机 25,015,643.84 0.50
5 601318 中国平 安 21,331,492.00 0.42
6 000488 晨鸣纸 业 20,951,210.35 0.42
7 300017 网宿科 技 17,563,164.12 0.35
8 601985 中国核 电 17,269,876.16 0.34
9 600343 航天动 力 17,114,933.99 0.34
10 002086 东方海 洋 16,451,854.96 0.33
11 002439 启明星 辰 16,071,191.52 0.32
12 600893 中航动 力 15,383,512.92 0.31
13 600715 松辽汽 车 14,907,910.20 0.30
14 300078 思创医 惠 11,948,911.00 0.24
15 300156 神雾环 保 11,765,030.70 0.23
16 300065 海兰信 11,263,175.00 0.22
17 600562 国睿科 技 10,897,031.68 0.22
18 300327 中颖电 子 10,835,000.00 0.21
19 300271 华宇软 件 10,708,272.40 0.21
20 002366 台海核 电 10,485,525.67 0.21
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 832,585,719.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 484,204,983.95
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,158,256,000.00 62.66
其中： 政策 性金 融债 3,158,256,000.00 62.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 310,980,000.00 6.17
6 中期票 据 51,255,000.00 1.02
7 可转债 （可 交换 债） 2,604,225.14 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,523,095,225.14 69.90
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150218 15 国开 18 8,700,000 913,674,000.00 18.13
2 150210 15 国开 10 5,000,000 541,800,000.00 10.75
3 150205 15 国开 05 4,200,000 438,102,000.00 8.69
4 150217 15 国开 17 4,100,000 416,601,000.00 8.27
5 150416 15 农发 16 2,500,000 250,575,000.00 4.97
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 328,296.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,931,796.93
5 应收申 购款 5,173,886.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,433,979.75
建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,068 150,033.82 21,438,563.99 0.43% 4,939,879,770.75 99.57%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
494,555.17 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月29 日 ）基 金份 额 总额
4,963,743,518.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 46,443,358.05
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 48,868,542.10
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,961,318,334.74
注：1 、总 申购 份额 含转 换 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换出份 额； 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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2、本 基金 基金 合同 于2015 年 10 月 29 日 生效 ，截 止报告 期末 未满 一年 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全 、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ， 吴曙 明 为督察 长 。2015 年8 月25 日， 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 96,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 386,120,493.43 29.39% 359,594.02 29.62% -
方正证券 1 267,333,503.17 20.35% 248,968.09 20.50% -
中金公司 2 259,714,564.11 19.77% 240,521.84 19.81% -
中信建投 1 165,004,525.08 12.56% 150,368.92 12.38% -
招商证券 1 141,993,959.58 10.81% 129,399.43 10.66% -
中信证券 1 79,441,950.75 6.05% 72,394.99 5.96% -
广证恒生 1 14,236,480.00 1.08% 12,973.23 1.07% -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 合同 于 2015 年 10 月 29 日 生效 ，本 基金 与托管 在同 一托 管行 的公 司其他 基金 共用 交易
单元。
11.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - 8,630,500,000.00 41.04% - -
中信建投 - - 900,000,000.00 4.28% - -
招商证券 6,678,939.72 100.00% 4,800,000,000.00 22.82% - -
中信证券 - - 6,700,000,000.00 31.86% - -
广证恒生 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金参
加 交通 银行基 金定 投业务费 率优
惠活动 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 12 月 12 日
2
关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京东
全场基 金0 折购 ” 活 动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 12 月 2 日
3
关 于建 信安心 保本 二号混 合 型证
券 投资 基金基 金资 产净值及 基金
份额净 值的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 11 月 28 日
4
建 信安 心保本 二号 混合型证 券投
资 基金 开放日 常申 购（赎回 、转
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 11 月 25 日 建信安心保本二号混合 2015 年 年度报告
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换 、定 期定额 投资 ）业务及 参加
光 大银 行、交 通银 行费率优 惠活
动的公 告
5
关 于建 信安心 保本 二号混合 型证
券 投资 基金基 金资 产净值及 基金
份额净 值的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 10 月 30 日
6
建 信安 心保本 二号 混合型证 券投
资基金 基金 合同 生效 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 10 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 二号 混合 型 证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年 3 月29 日
