浦 银 安 盛 幸福 回 报 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗 漏，并对
其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任。 本年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中 的
财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核 内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 19
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 19
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 21
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 21
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 21
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 26
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 27
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 27
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 27
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 28
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等 内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 28
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 28
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 28
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 28
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 29
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 29
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 31
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 32
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 33
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 61
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 62
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 62
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 63
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 63
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 63
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 65
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 65
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚 等情 况 .................................................. 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§12 影响投资者决策的其 他重要 信息 ................................................................................................... 72
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 73
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 73
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券
基金主 代码 519118
交易代 码 519118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,761,147,074.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银 安盛幸福 回报定开 债
券 A
浦银 安盛幸福回报 定开债
券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519118 519119
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,330,990,579.97 份 430,156,494.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追 求超 过业 绩比 较 基准的 当期 收入 和投 资 总 回
报。
投资策 略 本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资 产配 置、 久期 管理 、 类 属 配 置 进
行动态 管理 ， 寻找 各类 资 产的潜 在良 好投 资机 会 ， 一方面 在个 券选 择上 采用 自
下而上 的方 法 ， 通 过流 动 性考察 和信 用分 析策 略进 行筛选 。 整体 投资 通过 对 风
险的严 格控 制， 运用 多种 积极的 资产 管理 增值 策略 ，实现 本基 金的 投资 目 标 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 汤嵩彦
联系电 话 021-23212888 95559
电子邮 箱 compliance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95559 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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传真 021-23212985 021-62701216
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大道
981 号3 幢316 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 淮海 中 路381 号中
环广 场38 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200020 200120
法定代 表人 姜明生 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2015 年 2014 年 2013 年
浦银安 盛幸 福
回报定 开债 券
A
浦银安 盛幸
福回报 定开
债券B
浦银安 盛幸
福回报 定开
债券A
浦银安 盛幸
福回报 定开
债券B
浦银安 盛幸
福回报 定开
债券 A
浦银安 盛幸
福回报 定开
债券B
本
期
已
89,369,385.11 8,138,368.3
6
57,984,992.
92
7,936,023.
47
87,890,270.
73
20,004,829
.37 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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实
现
收
益
本
期
利
润
121,742,170.9
9
11,877,345.
27
64,941,077.
92
10,718,090
.59
64,168,455.
10
16,195,187
.38
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.1228 0.1180 0.1013 0.1187 0.0480 0.0513
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
11.65% 11.29% 9.86% 11.59% 4.65% 4.96%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
12.25% 11.90% 11.61% 11.22% 1.96% 1.56%
3.1.
2
期
2015 年末 2014 年末 2013 年末 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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末
数
据
和
指
标
期
末
可
供
分
配
利
润
89,159,894.31 10,304,314.
83
10,025,378.
99
622,459.46 -13,236,702
.59
-2,210,720
.32
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0268 0.0240 0.0128 0.0092 -0.0212 -0.0231
期
末
基
金
资
产
净
值
3,432,958,704
.34
442,086,250
.60
790,288,311
.64
68,569,021
.05
609,939,156
.50
93,515,598
.92
期
末
基
金
份
额
净
值
1.031 1.028 1.013 1.009 0.979 0.977
3.1.
3
累
2015 年末 2014 年末 2013 年末 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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计
期
末
指
标
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
29.66% 28.17% 15.51% 14.54% 3.49% 2.98%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.35% 0.07% 0.39% 0.01% 1.96% 0.06%
过去六 个月 5.98% 0.07% 0.88% 0.01% 5.10% 0.06%
过去一 年 12.25% 0.09% 2.14% 0.01% 10.11% 0.08%
过去三 年 27.75% 0.16% 8.42% 0.01% 19.33% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
29.66% 0.15% 9.36% 0.01% 20.30% 0.14%
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.27% 0.06% 0.39% 0.01% 1.88% 0.05% 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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过去六 个月 5.82% 0.06% 0.88% 0.01% 4.94% 0.05%
过去一 年 11.90% 0.09% 2.14% 0.01% 9.76% 0.08%
过去三 年 26.40% 0.16% 8.42% 0.01% 17.98% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
28.17% 0.15% 9.36% 0.01% 18.81% 0.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率 变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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注：本 基金 合同 于 2012 年 9 月 18 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
浦 银安 盛幸 福回报 定开 债 券A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.0500 81,927,609.31 - 81,927,609.31 注：收
益分配
基准日
为2015
年 10
月 30
日
2014 0.8000 49,854,068.54 - 49,854,068.54 注：收
益分配
基准日
为2014
年 10
月 16浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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日
2013 0.4400 71,180,273.30 - 71,180,273.30 注：收
益分配
基准日
为2013
年 8 月
31 日
2013 0.1300 21,030,535.64 - 21,030,535.64 注：收
益分配
基准日
为2012
年 12
月 31
日
合计 2.4200 223,992,486.79 - 223,992,486.79
单位： 人民 币元
浦银 安盛 幸 福回报 定开 债 券B
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.0000 6,794,656.71 - 6,794,656.71 注：收
益分配
基准日
为2015
年 10
月 30
日
2014 0.7800 7,466,653.16 - 7,466,653.16 注：收
益分配
基准日
为2014
年 10
月 16
日
2013 0.4200 16,702,850.15 - 16,702,850.15 注：收
益分配
基准日
为2013
年 8 月
31 日
2013 0.1200 4,772,243.32 - 4,772,243.32 注：收
益分配
基准日
为2012
年 12浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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月 31
日
合计 2.3200 35,736,403.34 - 35,736,403.34
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 和证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2015 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 19 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证
券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型 证券投
资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安盛货币 市场证券 投 资基金、浦银 安盛稳健 增 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、浦银安 盛中证
锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金、 浦 银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛
战略新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛 6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 季
季添利定期开 放债券型 证 券投资基金、 浦银安盛 消 费升级灵活配 置混合型 证 券投资基金 、浦银安
盛日日盈货币 市场基金 、 浦银安盛新经 济结构灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛 盛世精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银安 盛月月盈 安 心养老定期支 付债券型 证 券投资基金 、浦银安
盛增长 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 及浦 银安 盛医疗 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进 行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说 明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本 公 司 固
定 收 益 投
资部总
监 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 优 化
收 益 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 幸
福 回 报 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
稳 健 增 利
债券基
金 、 浦 银
安盛 6 个
月 债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 季 季
添 利 债 券
基 金 以 及
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 基
金经理
2012 年 9 月
18 日
- 9
薛铮先
生 ， 上 海
财 经 大 学
数 量 经 济
学 硕 士 。
2006 年 3
月至 2009
年 6 月，
先 后 就 职
于 红 顶 金
融 研 究 中
心 ， 上 海
证 券 有 限
公 司 从 事
固 定 收 益
研究工
作。2009
年 7 月进
入 浦 银 安
盛 基 金 管
理 公 司 ，
历 任 固 定
收 益 研 究
员 、 固 定
收 益 基 金
经理助
理 、 货 币
基 金 基 金
经 理 等 职
务。2011
年12 月起
担 任 浦 银
安 盛 稳 健浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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增 利 债 券
基 金 （ 原
增 利 分 级
债券基
金 ) 基金
经理。
2012 年 9
月 起 兼 任
浦 银 安 盛
幸 福 回 报
债 券 基 金
基金经
理。2012
年 11 月
起 ， 担 任
本 公 司 固
定 收 益 投
资部总
监。2013
年5 月起，
兼 任 浦 银
安盛 6 个
月 定 期 开
放 债 券 基
金 基 金 经
理。2013
年6 月起，
兼 任 浦 银
安 盛 季 季
添 利 债 券
基 金 基 金
经理。
2014 年 7
月 起 ， 兼
任 浦 银 安
盛 优 化 收
益 债 券 基
金 基 金 经
理。2014
年 12 月
起 ， 兼 任
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 基
金经理 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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姜锡峰
公 司 旗 下
固 定 收 益
基 金 经 理
助理
2015 年6 月1
日
- 4
姜 锡 峰 先
生 ， 上 海
财 经 大 学
企 业 管 理
专业硕
士 。 曾 就
职 于 湘 财
证 券 研 究
所 担 任 固
定 收 益 研
究员。
2014 年 3
月 加 盟 浦
银 安 盛 基
金 管 理 有
限 公 司 担
任 固 定 收
益 研 究 员
之职。
2015 年 6
月 起 调 至
固 定 收 益
投 资 部 任
固 定 收 益
基 金 经 理
助理。
丁进
原 固 定 收
益 类 基 金
基 金 经 理
助理
2012 年 9 月
18 日
2015 年 2 月 6 日 10
丁进先
生 ， 北 京
化 工 大 学
应 用 数 学
专 业 理 学
硕士。
2005 年 7
月至 2010
年10 月期
间 ， 先 后
在 北 京 顺
泽 锋 投 资
咨询公
司 、 新 华
信 国 际 信
息 咨 询 公
司 从 事 交
易 模 型 开
发 研 究 、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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企 业 信 用
分 析 等 工
作，2010
年 10 月
起 ， 在 光
大 证 券 担
任 固 定 收
益分析
师 ， 从 事
债券研
究 、 信 用
产品以及
可 转 债 研
究。2012
年 8 月加
盟 浦 银 安
盛 基 金 公
司 ， 担 任
固 定 收 益
基 金 经 理
助 理 。 丁
进于 2015
年 2 月 6
日离职 。
注：1 、 薛 铮作 为本 基金 的 首任基 金经 理 ， 丁 进作 为 本基金 的首 任基 金经 理助 理， 他们 的任 职日 期
为本基 金成 立之 日。
2、其 余的 任职 日期 和离 职 日期为 公司 决定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从 投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的 同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。
- 其他 能够 防范 公平 交 易 异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易 情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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报告。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同 日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年债 券市 场在 经济 下 行、 货 币政 策宽 松和 股债 轮动的 共同 推动 下继 续走 牛， 债 券收 益率
延续了 2014 年 的走 势再 次 大幅下 行， 多个 品种 的收 益率已 创下 或接 近历 史低 点。回 顾 2015 年债
券市场，上半 年受地方 政 府债务置换冲 击，收益 率 呈区间震荡的 走势，但 在 年中发生股 灾后，大
类资产 配置 开始 轮动 ， 大 量资金 进入 债券 市场 ， 推 动收益 率快 速下 行 ， 期 间 虽有IPO 重 启的 扰动 ，
但无碍 收益 率下 行的 趋势。2015 年 度， 本 基金 全年 均衡配 置信 用资 质较 好的 中长期 债券 ， 期 间 精
选个券进行波 段操作， 并 把握机会进行 调仓，提 高 了组合的安全 性和流动 性 ，最终取得 了较好的
回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为 12.25% ，B 类净 值增长 率 为 11.90% ， 同期 业绩比 较基 准 收
益率 为2.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 从基 本面 看 ，实体 经济 下行 压力 依然 明显， 经济 增速 大概 率仍 将在低 位徘 徊，
通货膨胀有望 继续保持 在 低位，但需关 注由于油 价 反弹带来输入 性通胀的 可 能性；从政 策面看，
货币政策将继 续保持宽 松 ，但财政政策 也有望正 式 发力，接棒货 币政策成 为 需求侧托底 的主力，
供给侧 改革 也将 逐步 发力 ， 去 产能 将为2016 年的 政 策重心 ； 从资 金面 看， 资 金外流 压力 进一 步增
加， 央 行持 续的 流动 性投 放有助 于维 持资 金面 的平 稳， 但 较高 的资 金投 放利 率决定 了 15 年 年中 资
金面极度宽松 的情形难 以 再现。总的来 说，各类 外 部因素并不利 于债券市 场 继续走牛， 叠加目前
债券市 场较 高的 估值 水平 ，2016 年 债券 市场 面临一 定的调 整压 力， 耐心 等待 市场调 整后 择机 加 仓
或是较 好的 选择 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 根据《证 券 投 资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、 规 范， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。2015 年， 合 规风 控工 作仍 然是 对公司 进行 全面 风险
管理， 涵盖 了制 度内 控、 法律合 规、 信息 披露、 风 险监控 、 绩 效评 估、 内 部 稽核及 反洗 钱等 工作 。
积极配合公司 前台业务 的 完善一线风险 管控工作 ， 并协调、监督 全公司和 投 资组合的市 场风险、
信用风险、流 动性风险 、 操作风险、合 规风险及 内 部控制工作。 合规法律 方 面，在公司 全体同仁
的共同努力下 ，公司合 规 及信披 记录良 好，为公 司 各项业务的开 展打下了 坚 实基础；风 险管理方
面，进一步开 发并优化 量 化风险评估模 型，利用 数 字化、专业化 管理提升 风 险评估、监 测及预警
效能，并提升 风险化解 及 处置能力；稽 核方面， 根 据监管要求及 行业热议 风 险点，有针 对的开展
了计划 外专 项稽 核， 及时 查找和 发现 的潜 在风 险， 提出了 完善 制度 流程 及加 强执行 的有 效建 议。
1 、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养
2015 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规风 控团
队也补充了较 有经验的 投 资风险管理人 才，进一 步 强化了团队人 员配置， 并 不断 加强自 身专业素
质的提升，全 面提高专 业 素质，鼓励和 支持合规 风 控人员参与相 关的专业 考 试和学习。 目前合规
风控团 队内 部形 成了 良好 的学习 和业 务研 讨的 氛围 ， 团队 成员 各自 发挥 自身 优势， 相互 取长 补短 ，
专业素 质得 到均 衡提 升， 在内部 形成 了互 帮互 学、 互相协 同、 勤奋 上进 的良 好局面 。
内部管理上， 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程，进一步 明
确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 ， 培 养团 队协 作精 神 。
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口
部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。
2 、进 一步 建立 健全 风险 控 制体系
（1） 对投 资组 合进 行定 期 业绩归 因分 析和 风险 评估
合规风控部进 一步完善 了 每日、每周、 每月的风 险 评估。初步建 立了较为 完 整、及时的量 化
的预警 风险 评估 体系 。 同 时，2015 年对 流动 性风 险 监控体 系进 行了 进一 步完 善， 通 过日 常流 动性
监测及 定期 、不 定期 的压 力测试 ，对 流动 性风 险进 行有效 的防 范。
（2） 对投 资组 合的 公平 交 易及异 常交 易进 行事 前控 制和事 后分 析
合规风控部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常交易事 后
分析进 行了 进一 步的 完善 ，以进 一步 确保 投资 组合 的合法 合规 。
（3） 对公 司新 产品 提供 高 效、有 力的 支持
2015 年， 公司 新发 行了6 只专户 产品 （2 只为 委托 公司管 理） ，2 只公 募基 金 。 合规 风控 部与
投资团队、产 品团队、 运 营团队合作， 就各产品 的 流动性风险、 市场风险 、 信用风险等 方面进行浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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分析， 制定 相应 的风 险控 制措施 和投 资控 制指 标。
（4） 进一 步完 善子 公司 内 部控制 体系
2015 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ：
业务部门的一 线风险控 制 。子公司设金 融机构部 、 运营管理部、 投资管理 部 、资金管理部 、
财富管理中心 等业务 部 门 ，对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制， 保 证业务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ；
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价；
管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任；
执行董事及监 事的 监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
母公司及其董 事会通过 稽 核检查、审阅 报告、参 与 会议等方式监 督子公司 内 部控制和风险 控
制情况 。2015 年， 母 公司 对子公 司的 内控 管理 正在 从事前 评审 和事 中审 核， 逐步转 向事 前咨 询 及
讨论以及事后 稽核，力 争 在保持子公司 独立性、 实 现母子公司风 险隔离的 基 础上，有效 发挥母公
司对子 公司 风险 内控 方面 的监督 管理 作用 。
（5） 协助 人力 资源 部完 善 了合规 风控 考核 体系
2015 年， 公司 进一 步加 大 对 各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度， 制定 下发 了 《加 强日 常风
险考核 管理 办法 》 ， 依照 不 同等级 风险 事件 ， 同时 结 合是否 自动 及时 上报 、 是 否受外 界因 素影 响等
因素进行考核 ，责任明 确 、落实到人， 并根据中 风 险及以上事件 对责任人 员 采取扣除部 分季度工
资的惩处，有 力地督促 了 相关人员对公 司制度的 执 行，有效地推 动了公司 全 体员工合规 意识的提
高。
3 、稽 核工 作
根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，合规风控 团队有重 点 、分步骤、有 针
对性地对公司 的业务和 合 规运作，以及 执行法规 和 制度的情况进 行稽核， 并 在稽核后督 促整改和
跟踪检查。在 有效 控制 公 司的风险以及 推动公司 内 控监管第二道 和第三道 防 线方面发挥 了积极的
作用。
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度合规报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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现的问题，与 业务部门 进 行沟通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在合规 报告 及整 改反 馈表 中。
此外，合规风 控团队还 负 责与负责公司 内控评价 的 会计师事务所 联系和沟 通 ，配合公司的 业
务开展 。
2015 年实 施的 专项 稽核 包 括 ：
（1） 完成 对上 年度 反洗 钱 工作的 内部 稽核 和反 洗钱 自评估 工作 ；
（2） 根据 监管 部门 统一 部 署，对 公司 进行 “两 加强 、两遏 制 ” 全面 专项 自查 ；
（3） 根据 监管 部门 要求 ， 对公司 特定 客户 资产 管理 业务专 用账 户使 用情 况 、 是否涉 及配 资等
进行了 自查 ；
（4） 对公 司投 资指 令、 投 资建议 书进 行了 检查 ；
（5） 对公 司信 息技 术管 理 进行了 检查 。
总体来说，2015 年 度 由 于人 员 配 置 有 限 ， 稽 核 工 作 的 深 度 及 广 度 还 有 待 进 一 步 提 高 。2016
年，合 规风 控部 将在 公司 预算内 进一 步完 善人 员配 置，不 断深 化和 提高 稽核 工作的 开展 情况 。
4 、实 施合 规性 审核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
（1） 对 基金 宣传 推介 材料 、 公司 宣传 品、 网 站资 料 、 客户 服务 资料、 渠道 用 信息、 以公 司名
义对外 发布 的新 闻等 进行 了合规 性审 核， 力求 公司 对外材 料的 合法 合规 性；
（2）2015 年，与公 司专 业法律顾问一 起，对公 司 发行的基金和 专户产品 法 律文件的合法 合
规性进 行了 全面 审核 ；
（3） 对一 级市 场数 百个 证 券的申 购 ， 从 关联 交易 角 度进行 合法 合规 性审 核 ， 未出现 在一 级市
场投资 与公 司存 在禁 止关 联交易 的关 联关 系公 司发 行证券 的情 形。
5 、信 息披 露和 文件 报送
由于公司信息 披露的负 责 人设在合规风 控部，因 此 ，合规风控部 指定专人 负 责并协调公司 的
信息披露工作 ，督察长 对 信息披露工作 进行指导 、 督促、监督、 检查。信 息 披露工作包 括拟定披
露的文件格式 、收集相 关 部门填写的内 容并进行 统 稿和审核、对 定稿的信 息 披露文件排 版、制作
成PDF 文件 向监 管机 关报 备等。
信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 风 控团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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2015 年， 按 时按 质完 成基 金定期 报告 （月 报、 季 报 、 半年 报、 年 报、 监察 稽 核报告 ） 和 招募
说明书更新的 提示及合 规 审核工作，并 协助业务 部 门对重大事件 临时报告 、 临时公告进 行编制，
及时进 行合 规审 核， 并安 排公告 的披 露及 上报 事宜 。2015 年 全年 共审 核并 安 排披露 、 上 报数 百份
公告及 报告 ，未 出现 重大 迟、漏 等现 象。
6 、法 律事 务
对公司签署的 上百份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违 约风 险及 侵权 风险 ， 同时 ， 根 据中 国证 监会 发 布的关 于销 售费 用及 反洗 钱等相 关法 律法 规，
对基金代销协 议模板进 行 了更新；参与 起草、审 阅 并修改董 事会 、股东会 会 议通知、决 议等会议
材料 。 此 外， 合规 风控 团 队还负 责与 公司 法律 和基 金产品 律师 联系 和沟 通 ， 配合公 司的 业务 开展 。
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生诉 讼
或仲裁 现象 ，较 好地 控制 了法律 风险 。
7 、组 织开 展合 规培 训
根据工作安排 ，合规风 控 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训包括新 员 工入司培训、 重
大新法 规培 训 、 从 业人 员 投资限 制培 训 、 新 股发 行 体制改 革培 训 、 退 市机 制 改革培 训等 。 培训 前，
合规风控团队 会商量每 次 培训的议题和 内容，并 准 备书面培训材 料；培训 中 ，采取讲实 例的互动
培训方 式； 培训 后， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。
（1） 由于 中国 证券 业协 会 每年会 安 排 15 小时 左右 的 远程在 线合 规培 训。 为避 免占用 业务 人
员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复，2015 全年 为业务 人员 提供 了 共 5 场 （不含 反洗 钱合 规 培
训）的 专项 合规 培训 ；
（2） 对反 洗钱 相关 人员 开 展了一 场反 洗钱 合规 培训 ，共 计 2.5 个小 时 14 人次。
合规培 训部 分程 度上 提高 和增强 了员 工的 合规 守法 意识， 促进 了公 司业 务的 合规运 作。
8 、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规风控团 队 的重要工作之 一。合规 风 控团队 全年推 动
公司所 有新 订、 修订 制度 、流程 的工 作。
9 、组 织进 行反 洗钱 工作
公司反洗钱工 作由合规 风 控团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期根据 监管要
求向贵局及 人民银行 报送 报告报表等 各项材料； （6 ）进行反洗 钱合规培 训； （7）进行反洗 钱的专
项审计 及自 评估 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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10 、落 实监 管政 策和 要求 ，配合 和协 助监 管机 关的 现场调 研
与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和合规风 控 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括：
(1) 收 发监 管机 关的 所有 文 件，传 达监 管机 关的 政策 ，从收 文和 报送 环节 进行 协调和 督促 ；
(2) 组 织、 协调 和督 导公 司 的专项 自查 ；
(3) 代 表公 司参 与上 海基 金 业同业 公会 的相 关会 议。
11 、督 导处 理投 资人 的投 诉
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规风 控 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投
资人的重大投 诉，包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。
12 、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一
些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。
13 、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1） 与 律师 事务 所： 就重 大制度 修订 事项 、 基 金产 品募集 、 专 户产 品审 核、 高管和 董事 的任
免出具 法律 意见 书 。
（2） 与审 计师 事务 所： 就 公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和 协
调的机 制。
回顾过 去 的2015 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 合规风 控工 作都 比以 前有 了更多 的重 视和
理解、支持， 合规风控 团 队与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 合规风控风 控工作的
开展进 一步 奠定 了良 好基 石。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员 会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 合规风控部负 责人、基 金 运营部负责人 组成。估 值 委员会成员 均具有 5
年以上专业工 作经历， 具 备良好的专业 经验、胜 任 能力和独立性 。估值委 员 会的职责主 要包括：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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保证基金估值 的公平、 合 理；制订健全 、有效的 估 值政策和程序 ；确保对 投 资品种进行 估值时估
值政策 和 程 序的 一贯 性； 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银 行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 ，在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，基 金收 益每 年最少为 1 次，
最多分 配 12 次 ， 每 次分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 90% ； 基 金收益 分配 比例 应
当以期末可供 分配利润 为 基准计算。期 末可供分 配 利润指期末资 产负债表 中 未分配利润 与未分配
利润中已实现 收益的孰 低 数；基金收益 分配基准 日 的基金份额净 值减去每 单 位基金份额 收益分配
净额后 不能 低于 面值 。
本基金 自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期 间进行 1 次 收益 分配 ：于 2015 年 11 月
11 日进 行基 金分 红， 收益 分配基 准日 为 2015 年 10 月 30 日。 按照 合同 约定 ， 下属分 级基 金应 分
配金额 分别 为： 浦银 安盛 幸福回 报定 开债 券 A 79,386,705.70 元 ，浦 银安 盛 幸福回 报定 开债 券 B
6,471,837.22 元， 符合 相 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年度 ， 基 金托 管人在 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年度， 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司在 浦银 安盛 幸福回 报定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本基金 本报 告期 内向 A 类 份额持 有人 分配 利润 ：81,927,609.31 元，向 B 类份 额持有 人分 配
利润：6,794,656.71 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2015 年度， 由浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关浦 银安盛 幸福 回 报
定期开放债券 型证券投 资 基金的年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2016 ）第 20831 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 浦银安盛幸福回报定期开 放债券型证券投 资 基 金 全体 基 金 份 额
持有人
引言段 我们审计了后附的浦银安 盛幸福回报定期开放债券 型证券投资
基金( 以 下 简 称" 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 开 债 券 基 金") 的 财 务 报
表， 包 括2015 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表
和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是浦银安盛幸福回报定开 债券基金的
基金管理人 浦 银 安 盛 基 金管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责任 。 这 种
责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选 择 的 审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述浦银安盛 幸福回报定开债券基金的 财务报表在
所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注 中所列示的
中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行
业实务操作编制，公允反 映了浦银安盛幸福回报定 开债券基金
2015 年12 月31 日的 财务 状况以 及2015 年度
的 经 营成果 和基
金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
胡逸嵘
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,403,093.22 1,020,436.51
结算备 付金
9,693,676.34 17,426,380.14
存出保 证金
79,062.11 171,016.16
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,693,110,500.19 1,359,663,201.10 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,593,110,500.19 1,339,721,201.10
资产支 持证 券投 资
100,000,000.00 19,942,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 150,000,275.00 -
应收证 券清 算款
- 98,086.69
应收利 息 7.4.7.5 56,293,687.44 26,969,442.48
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,915,580,294.30 1,405,348,563.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,033,197,673.70 545,399,664.00
应付证 券清 算款
3,974,533.40 18,988.60
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,980,452.04 512,446.53
应付托 管费
565,843.45 146,413.32
应付销 售服 务费
118,252.42 20,459.13
应付交 易费 用 7.4.7.7 30,919.23 5,528.60
应交税 费
- -
应付利 息
307,665.12 37,730.21
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,000.00 350,000.00
负债合 计
1,040,535,339.36 546,491,230.39
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,761,147,074.64 848,209,494.24
未分配 利润 7.4.7.10 113,897,880.30 10,647,838.45
所有者 权益 合计
3,875,044,954.94 858,857,332.69
负债和 所有 者权 益总 计
4,915,580,294.30 1,405,348,563.08
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.030 元 ，基 金份 额总额 3,761,147,074.64
份，其 中 A 类 基金 份额 净 值 1.031 元， 份额 总额3,330,990,579.97 份；B 类 基金份 额净 值 1.028
元，份 额总 额430,156,494.67 份。
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7.2 利 润表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
155,690,511.77 105,507,498.73
1.利息 收入
89,932,333.04 78,309,148.02
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,071,457.28 1,070,818.11
债券利 息收 入
88,267,965.58 77,139,967.44
资产支 持证 券利 息收 入
331,835.61 81,008.22
买入返 售金 融资 产收 入
261,074.57 17,354.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
29,589,059.74 17,429,433.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 29,545,793.99 17,429,433.38
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 43,265.75 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 36,111,762.79 9,738,152.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 57,356.20 30,765.21
减： 二、费用
22,070,995.51 29,848,330.22
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,911,124.89 5,253,561.92
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,260,321.38 1,501,017.80
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 359,366.58 325,122.19
4．交 易费 用 7.4.7.19 52,840.67 28,065.90
5．利 息支 出
11,072,438.63 22,394,049.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,072,438.63 22,394,049.37
6．其 他费 用 7.4.7.20 414,903.36 346,513.04
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
133,619,516.26 75,659,168.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
133,619,516.26 75,659,168.51
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
848,209,494.24 10,647,838.45 858,857,332.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 133,619,516.26 133,619,516.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,912,937,580.40 58,352,791.61 2,971,290,372.01
其中：1. 基 金申 购款 3,324,720,098.01 66,147,945.35 3,390,868,043.36
2. 基金 赎回 款 -411,782,517.61 -7,795,153.74 -419,577,671.35
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -88,722,266.02 -88,722,266.02
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,761,147,074.64 113,897,880.30 3,875,044,954.94
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
718,902,178.33 -15,447,422.91 703,454,755.42
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 75,659,168.51 75,659,168.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
129,307,315.91 7,756,814.55 137,064,130.46
其中：1. 基 金申 购款 500,914,274.21 16,915,170.61 517,829,444.82
2. 基金 赎回 款 -371,606,958.30 -9,158,356.06 -380,765,314.36 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -57,320,721.70 -57,320,721.70
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
848,209,494.24 10,647,838.45 858,857,332.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
浦银安盛幸福 回报定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可 2012]879 号 《关 于核 准浦 银安 盛 幸福回 报定 期开 放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由浦银 安 盛基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《浦 银 安盛幸福回报 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,013,962,182.54 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 安永华明(2012) 验字第
60951783_B03 号验 资报告 予以验证。经 向中国证监 会备案 ， 《浦银安 盛幸福回 报定期开放债 券型
证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份额总额为
2,015,420,376.52 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,458,193.98 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据《浦银安 盛幸福回 报 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《浦 银 安盛幸福回报 定
期开放债券型 证券投资 基 金招募说明书 》的规定 ， 本基金自募集 期起根据 申 购费用收取 方式的不
同，将 基金 份额 分为 不同 的类别 。在 投资 者申 购时 收取申 购费 用的 ，称 为 A 类基金 份额 ；不 收 取
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称 为B 类 基金 份额 。
本 基金 以定 期开 放方 式运 作， 每 一封 闭期 为一 年， 自 基金合 同生 效之 日起(包 括 基金合 同生 效
之日) 或自 每一 开放 期结 束 之日次 日起(包 括该 日)一 年的期 间。 封闭 期结 束之 后 第一个 工作 日起 进
入为 期5 至20 个工 作日 的 开放期 ， 如 此轮 替。 即一 年 的封闭 期结 束之 后每 次打 开申购 与赎 回业 务
办理时 间达 到5 至 20 个 工 作日， 自由 开放 期的 具体 期 间由基 金管 理人 在上 一个 运 作周 期结 束前 公
告说明。在开 放期内发 生 不可抗力或其 他情形致 使 基金无法按时 开放申购 与 赎回业务的 ，开放期浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 34 页 共 73 页
时间中止计算 ，在不可 抗 力或其他情形 影响因素 消 除之日次日起 ，继续计 算 该开放期时 间，直至
满足基 金合 同关 于开 放期 的时间 要求 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛幸福回报 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括债券 、货币市
场工具、资产 支持证券 以 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金为 债券 型基 金 ， 主 要 投资于 固定 收益 类金 融工 具， 具体 包括 企业 债、
公司债、国债 、央行票 据 、金融债、地 方政府债 、 次级债券、可 分离交易 可 转债的纯债 部分、短
期融资券、中 期票据、 资 产支持证券、 债券回购 、 银行存款等固 定收益 类 金 融工具，以 及法律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金不从二级 市场买入 股 票、权证等 权益类资
产，也不参与 一级市场 新 股申购和新股 增发。可 转 换债券仅投资 于二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部分。本 基金的投 资 组合比例为： 本基金对 固 定收益类资产 的投资比 例 不低于基金 资产净值
的 80% ，但 在每次开 放期 前三个月、开 放期及开 放 期 结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述
比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 幸福回 报定 期开 放债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
人民币 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当 期损 益的 金融 资产 。 除衍生 工具 所产 生的 金融 资产在 资产 负债 表中 以衍 生金融 资产 列示 外，
以公允 价值 计量 且其 公允 价值变 动计 入损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的 利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相 关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别每一基 金 份额享有同等 分配权。 本 基金收益以现 金形式分 配 ，但基金份额 持
有人可选择现 金红利或 将 现金红利按分 红除权日 的 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行 再投资。
若期末未分配 利润中的 未 实现部分为正 数，包括 基 金经营活动产 生的未 实 现 损益以及基 金份额交
易产生的未实 现平准金 等 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 中 的已实现部 分；若期
末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润，即 已实现部
分相抵 未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监 会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(资 产支 持证 券和 私募 债 券除外)， 按 照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 资产支持证券 和私募债 券 除外)，鉴于 其
交易量和交易 频率不足 以 提供持续的定 价信息， 本 基金本报告期 改为采用 中 证指数有限 公司根据
《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基 金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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入，债 券的 利息 收入 及 其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的 上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间 自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 6,403,093.22 1,020,436.51
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 6,403,093.22 1,020,436.51
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,681,246,485.50 1,680,977,873.59 -268,611.91
银行间 市场 2,890,607,146.19 2,912,132,626.60 21,525,480.41
合计 4,571,853,631.69 4,593,110,500.19 21,256,868.50
资产支 持证 券 100,000,000.00 100,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,671,853,631.69 4,693,110,500.19 21,256,868.50
项目 上年度 末 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,072,885,502.27 1,060,854,701.10 -12,030,801.17
银行间 市场 281,632,593.12 278,866,500.00 -2,766,093.12
合计 1,354,518,095.39 1,339,721,201.10 -14,796,894.29
资产支 持证 券 20,000,000.00 19,942,000.00 -58,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,374,518,095.39 1,359,663,201.10 -14,854,894.29
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 150,000,275.00 -
合计 150,000,275.00 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 46,628.02 2,052.41
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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应收结 算备 付金 利息 4,362.20 7,848.13
应收债 券利 息 56,233,442.70 26,959,464.94
应收买 入返 售证 券利 息 9,218.92 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 35.60 77.00
合计 56,293,687.44 26,969,442.48
注：此 处其 他列 示的 是基 金 存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 30,919.23 5,528.60
合计 30,919.23 5,528.60
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 360,000.00 350,000.00
合计 360,000.00 350,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 780,262,932.65 780,262,932.65
本期申 购 2,938,962,869.69 2,938,962,869.69
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -388,235,222.37 -388,235,222.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 42 页 共 73 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,330,990,579.97 3,330,990,579.97
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 67,946,561.59 67,946,561.59
本期申 购 385,757,228.32 385,757,228.32
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -23,547,295.24 -23,547,295.24
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 430,156,494.67 430,156,494.67
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ，赎回 含转 换出 份额 。
2、 根据 《 浦银 安盛 幸福 回 报定期 开放 债券 基 金2015 年度开 放日 常申 购 、 赎 回 的业务 公告 》 ， 本 基
金2015 年 度开 放期 定为 ：2015 年11 月 16 日至 2015 年 12 月 11 日 ，共 计二 十个工 作日 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 24,812,315.91 -14,786,936.92 10,025,378.99
本期利 润 89,369,385.11 32,372,785.88 121,742,170.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
56,905,802.60 -4,777,618.90 52,128,183.70
其中： 基金 申购 款 64,945,015.91 -5,420,459.10 59,524,556.81
基金赎 回款 -8,039,213.31 642,840.20 -7,396,373.11
本期已 分配 利润 -81,927,609.31 - -81,927,609.31
本期末 89,159,894.31 12,808,230.06 101,968,124.37
单位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,908,789.13 -1,286,329.67 622,459.46
本期利 润 8,138,368.36 3,738,976.91 11,877,345.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,051,814.05 -827,206.14 6,224,607.91 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 43 页 共 73 页
其中： 基金 申购 款 7,491,187.85 -867,799.31 6,623,388.54
基金赎 回款 -439,373.80 40,593.17 -398,780.63
本期已 分配 利润 -6,794,656.71 - -6,794,656.71
本期末 10,304,314.83 1,625,441.10 11,929,755.93
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 260,574.25 95,813.52
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 799,592.92 973,782.62
其他 11,290.11 1,221.97
合计 1,071,457.28 1,070,818.11
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
29,545,793.99 17,429,433.38
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 29,545,793.99 17,429,433.38
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 44 页 共 73 页
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
2,148,857,428.52 2,699,715,758.49
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,070,331,808.26 2,611,342,790.00
减：应 收利 息总 额 48,979,826.27 70,943,535.11
买卖债 券差 价收 入 29,545,793.99 17,429,433.38
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
20,207,123.28 -
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
20,000,000.00 -
减：应 收利 息总 额 163,857.53 -
资产支 持证 券投 资收 益 43,265.75 -
注：本 基金 上年 度可 比期 间无资 产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--买 卖权 证差 价收 入。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 45 页 共 73 页
7.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 36,111,762.79 9,738,152.12
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 36,053,762.79 9,796,152.12
—— 资 产支 持证 券投 资 58,000.00 -58,000.00
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 36,111,762.79 9,738,152.12
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 57,356.20 30,765.21
合计 57,356.20 30,765.21
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 16,810.67 11,622.65
银行间 市场 交易 费用
36,030.00 16,443.25
合计
52,840.67 28,065.90
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 46 页 共 73 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
审计费 用 80,000.00 70,000.00
信息披 露费 280,000.00 230,000.00
银行汇 划费 用 17,653.36 9,913.04
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他费 用 1,250.00 600.00
合计 414,903.36 346,513.04
注：此 处其 他费 用列 示的 是上清 所费 用。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 上海
浦东发 展银 行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 47 页 共 73 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方 的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,911,124.89 5,253,561.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,518,454.48 2,193,505.35
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.7% 的年 费率 计 提。计 算方 法如 下 ：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,260,321.38 1,501,017.80
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.2% 的年 费率 计 提。计 算方 法如 下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 48 页 共 73 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券A
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券 B
合计
交通银 行股 份有 限公 司 0.00 43,676.81 43,676.81
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
0.00 141,730.03 141,730.03
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
0.00 1,471.93 1,471.93
合计 0.00 186,878.77 186,878.77
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应 支 付的 销售服 务费
浦 银 安 盛 幸 福 回 报
定开债 券A
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券 B
合计
交通银 行股 份有 限公 司 0.00 25,836.66 25,836.66
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
0.00 194,116.55 194,116.55
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
0.00 855.76 855.76
合计 0.00 220,808.97 220,808.97
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，B 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为0.35% 。 本基 金
B 类基 金份 额销 售服 务费 计提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .35% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中划出 ，由 注册 登记 机构 代收， 注册 登记 机构
收到后 按相 关合 同规 定支 付给基 金销 售机 构等 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 49 页 共 73 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期与 上年度 末均 未持 有本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
6,403,093.22 260,574.25 1,020,436.51 95,813.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 - 2015 年11
月11 日
2015 年11
月11 日
1.0500 81,927,609.31 - 81,927,609.31
合
计
- - 1.0500 81,927,609.31 - 81,927,609.31
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 - 2015 年11
月11 日
2015 年11
月11 日
1.0000 6,794,656.71 - 6,794,656.71
合
计
- - 1.0000 6,794,656.71 - 6,794,656.71
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 50 页 共 73 页
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136120
15 鲁
能债
2015 年
12 月24
日
2016
年 1 月
20 日
新债未
上市
100.00 100.00 700,000 70,000,000.00 70,000,000.00 -
127313
15 东
丽债
2015 年
12 月4
日
2016
年 1 月
8 日
新债未
上市
100.00 100.00 600,000 60,000,000.00 60,000,000.00 -
136095
15 锡
交01
2015 年
12 月17
日
2016
年 1 月
29 日
新债未
上市
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
112307
15 投
资01
2015 年
12 月23
日
2016
年 2 月
25 日
新债未
上市
100.00 100.00 470,000 47,000,000.00 47,000,000.00 -
112303
15 京
威债
2015 年
12 月11
日
2016
年 1 月
5 日
新债未
上市
100.00 100.00 370,000 37,000,000.00 37,000,000.00 -
112300
15 立
业债
2015 年
12 月8
日
2016
年 3 月
10 日
新债未
上市
100.00 100.00 330,000 33,000,000.00 33,000,000.00 -
136098
15 义
市01
2015 年
12 月17
日
2016
年 1 月
4 日
新债未
上市
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
136099
15 绍
交01
2015 年
12 月15
日
2016
年 1 月
5 日
新债未
上市
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
136116
15 天
富债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 250,000 25,000,000.00 25,000,000.00 -
136104
15 市
北债
2015 年
12 月22
日
2016
年 1 月
6 日
新债未
上市
100.00 100.00 30,000 3,000,000.00 3,000,000.00 -
136107
15 穗
工债
2015 年
12 月21
日
2016
年 1 月
11 日
新债未
上市
100.00 100.00 20,000 2,000,000.00 2,000,000.00 -
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额人 民 币724,197,673.70 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1380062 13 厦 门杏
林债
2016 年1 月
11 日
106.47 500,000 53,235,000.00
1580041 15 黔 南投
资债
2016 年1 月
11 日
107.40 500,000 53,700,000.00
1580079 15 沪 闵行
债
2016 年1 月
11 日
107.51 300,000 32,253,000.00
1480572 14 来 宾公
投债
2016 年1 月
11 日
105.97 300,000 31,791,000.00
1580302 15 宜 昌高
投债
2016 年1 月
11 日
101.17 1,700,000 171,989,000.00
1580237 15 铁道13 2016 年1 月
11 日
102.94 300,000 30,882,000.00
1480589 14 黔 西南
债
2016 年1 月
11 日
108.91 300,000 32,673,000.00
1580296 15 铁道17 2016 年1 月
11 日
101.49 500,000 50,745,000.00
1580301 15 赣 和济
债
2016 年1 月
11 日
100.36 500,000 50,180,000.00
150314 15 进出14 2016 年1 月
11 日
104.95 400,000 41,980,000.00
1480477 14 阿 克苏
债
2016 年1 月
11 日
108.77 100,000 10,877,000.00
1580262 15 洛 城投
债
2016 年1 月
11 日
101.15 1,000,000 101,150,000.00
1480284 14 武 安债 2016 年1 月
11 日
110.85 200,000 22,170,000.00
1580316 15 潜 江城
投债
2016 年1 月
11 日
100.01 800,000 80,008,000.00
合计
7,400,000 763,633,000.00
- 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 52 页 共 73 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 309,000,000.00 元 ，于 2016 年1 月 4 日 到期 。该 类交 易 要求本 基金 在回 购期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券， 按 证券交 易所 规定 的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型基金， 属 于证券投资基 金 中的较 低 风险品种，其 预期风险 与 收益高于货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券以及 法
律、 法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具,但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定。 本基 金主
要投资于固定 收益类金 融 工具，具体包 括企业债 、 公司债、国债 、央行票 据 、金融债、 地方政府
债、次级债券 、可分离 交 易可转债的纯 债部分、 短 期融资券、中 期票据、 资 产支持证券 、债券回
购、银行存款 等等固定 收 益类金融工具 ，以及法 律 法规或中国证 监 会允许 基 金投资的其 他金融工
具。 本基 金 不 从二 级市 场 买入股 票、 权证 等权 益类 资产， 也不 参与 一级 市场 新股申 购和 新股 增发 。
可转换 债券 仅投 资于 二级 市场可 分离 交易 可转 债的 纯债部 分。 本 基金 各类 资 产的投 资比 例为 ： 本
基金对固定收 益类资产 的 投资比例不低 于基金资 产 净值的 80% ，但在每 次开 放期前三个月 、开放
期及开放期结 束后三个 月 的期间内，基 金投资不 受 上述比例限制 ；开放期 内 现金或者到 期日在一
年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投 资 范围，其 投 资比例遵循 届时有效
的法律 法规 和相 关规 定。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
合规风控部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 53 页 共 73 页
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立合规 风 控部，独立地 监控公司 面 临的各类风险 ，建立了 定 性和数量化 分析模型
进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 ， 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 ， 对信 息披 露、
法律文件等进 行事中审 核 ，并对基金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的合法合规 性进行监
督和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析 的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行交通 银行，因 而 与该银行存款 相关的 信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 为交 易对 手完 成证 券交收 和款 项清 算， 因此 违 约风险 可能 性很 小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 54 页 共 73 页
A-1 340,436,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 576,805,500.00 19,942,000.00
合计 917,241,500.00 19,942,000.00
注：持有发行 期限在一 年 以内（含）的 债券按其 债 项评级作为短 期信用评 级 进行列示， 持有的其
他债券 以其 债项 评级 作为 长期信 用评 级进 行列 示。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 546,590,398.90 144,912,738.00
AAA 以下 2,873,530,101.29 1,194,808,463.10
未评级 355,748,500.00 -
合计 3,775,869,000.19 1,339,721,201.10
注：持有发行 期限在一 年 以上的债券按 其债项评 级 作为长期信用 评级进行 列 示，持有的 其他债券
以其债 项评 级作 为短 期信 用评级 进行 列示 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于开 放
期内基金份额 持有人可 随 时要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市
场不活跃而带来的变现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变
现。
由于本基金以 定期开放 方 式运作，针对 定期开放 时 兑付赎回资金 的流动性 风 险，本基金的 基
金管理 人会 在运 作期 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 可在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 在银行 间 同 业市 场交 易， 除在7.4.12 中 列示 的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2015 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 1,033,197,673.70 元 将在一 个月 内
到期且 计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 55 页 共 73 页
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年
12
月
31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
6,403,093.22 - - - 6,403,093.22
结算
备付
金
9,693,676.34 - - - 9,693,676.34
存出
保证
金
79,062.11 - - - 79,062.11
交易
性金
融资
产
1,147,329,572.30 1,725,185,327.49 1,720,595,600.40 - 4,593,110,500.19 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 56 页 共 73 页
买入
返售
金融
资产
150,000,275.00 - - - 150,000,275.00
应收
利息
- - - 56,182,783.33 56,182,783.33
其他
资产
- - - - -
资产
总计
1,313,505,678.97 1,725,185,327.49 1,720,595,600.40 56,182,783.33 4,815,469,390.19
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,033,197,673.70 - - - 1,033,197,673.70
应付
证券
清算
款
- - - 3,974,533.40 3,974,533.40
应付
管理
人报
酬
- - - 1,980,452.04 1,980,452.04
应付
托管
费
- - - 565,843.45 565,843.45
应付
销售
服务
费
- - - 118,252.42 118,252.42
应付
交易
费用
- - - 30,919.23 30,919.23
应付
利息
- - - 307,665.12 307,665.12
其他
负债
- - - 360,000.00 360,000.00
负债
总计
1,033,197,673.70 - - 7,337,665.66 1,040,535,339.36
利率
敏感
度缺
口
280,308,005.27 1,725,185,327.49 1,720,595,600.40 48,845,117.67 3,774,934,050.83 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 57 页 共 73 页
上年
度末
2014
年
12
月
31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,020,436.51 - - - 1,020,436.51
结算
备付
金
17,426,380.14 - - - 17,426,380.14
存出
保证
金
171,016.16 - - - 171,016.16
交易
性金
融资
产
144,870,830.50 678,312,096.60 536,480,274.00 - 1,359,663,201.10
应收
证券
清算
款
- - - 98,086.69 98,086.69
应收
利息
- - - 26,969,442.48 26,969,442.48
资产
总计
163,488,663.31 678,312,096.60 536,480,274.00 27,067,529.17 1,405,348,563.08
负债
卖出
回购
金融
资产
款
545,399,664.00 - - - 545,399,664.00
应付
证券
清算
款
- - - 18,988.60 18,988.60
应付
管理
人报
酬
- - - 512,446.53 512,446.53
应付 - - - 146,413.32 146,413.32 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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托管
费
应付
销售
服务
费
- - - 20,459.13 20,459.13
应付
交易
费用
- - - 5,528.60 5,528.60
应付
利息
- - - 37,730.21 37,730.21
其他
负债
- - - 350,000.00 350,000.00
负债
总计
545,399,664.00 - - 1,091,566.39 546,491,230.39
利率
敏感
度缺
口
-381,911,000.69 678,312,096.60 536,480,274.00 25,975,962.78 858,857,332.69
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升0.25% -33,164,413.58 -9,074,037.61
市场利 率下 降0.25% 33,647,989.13 9,176,958.80
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 59 页 共 73 页
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金对固定 收益类资 产 的投资比例不 低
于基金资产净 值的 80% ， 但在每次开放 期前三个 月 、开放期及开 放期结束 后 三个月的期 间 内，基
金投资不受上 述比例限 制 ；开放期内现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 的投资比例 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期 运
用多种定量方 法对基金 进 行风险度量来 测试 本基 金 面临的潜在价 格风险， 及 时可靠地对 风险进行
跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交 易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,593,110,500.19 118.53 1,359,663,201.10 158.31
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,593,110,500.19 118.53 1,359,663,201.10 158.31
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
0.00% （2014 年12 月31 日 同） ， 因此 除市 场利 率和 外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基
金资产 净值 无重 大影 响（2014 年12 月31 日同 ） 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 60 页 共 73 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第二 层次 的余 额 为4,593,110,500.19 元， 第三 层 次余额 为 100,000,000.00 元， 无 属于 第一 层
次 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 565,137,619.40 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
794,525,581.70 元 ，无 第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 资产支持证券 和私募债 券 除外)，本基 金
于 2015 年 3 月 31 日 起改 为采用 中证 指数 有限 公司 根据《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值(附
注7.4.5.2) ， 并将 相关 债 券的公 允价 值从 第一 层次 调整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本 基 金 本 期 净 转 入 第 三 层 次 的 金 额 为 零 元 ， 无 计 入 损 益 的 第 三 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动
(2014 年度 ：同)。
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
债券投资 权益工具投资 合计
2015 年 1 月 1 日 - - -
购买 100,000,000.00 - 100,000,000.00
出售 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - - -
当期利得或损失总额 - - -
计入损益的利得或损失 - - -
2015 年 12 月 31 日 100,000,000.00 - 100,000,000.00 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 61 页 共 73 页
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
项目
2015 年 12 月
31 日公允价值
估值技术 名称
不可观察
输入值范
围/ 加权平
均值
与公允
价值之
间的关
系
交易性金融
资产- 交易所
资产支持证
券 100,000,000.00 现金流折现 折现率 4.10%
反向
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,693,110,500.19 95.47
其中： 债券 4,593,110,500.19 93.44
资产 支持 证券 100,000,000.00 2.03
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 150,000,275.00 3.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,096,769.56 0.33
7 其 他各 项资 产 56,372,749.55 1.15
8 合计 4,915,580,294.30 100.00
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 62 页 共 73 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 10,144,000.00 0.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 395,674,500.00 10.21
其中： 政策 性金 融债 245,604,500.00 6.34
4 企业债 券 3,107,465,000.19 80.19
5 企业短 期融 资券 806,167,500.00 20.80
6 中期票 据 273,659,500.00 7.06
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,593,110,500.19 118.53
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580302 15 宜 昌高 投债 1,700,000 171,989,000.00 4.44 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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2 1580317 15 浙 滨债 1,500,000 150,075,000.00 3.87
3 150314 15 进出 14 1,300,000 136,435,000.00 3.52
4 1580262 15 洛 城投 债 1,000,000 101,150,000.00 2.61
5 101553006 15 铁道MTN001 800,000 85,824,000.00 2.21
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 ZC0020 平安租 赁ABS 1,000,000 100,000,000.00 2.58
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体不 存在被监 管 部门立案调查 或在本报 告 编制日前一年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
报告期 内， 本基 金投 资前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 投资 的情况 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 64 页 共 73 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,062.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,293,687.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,372,749.55
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 换转 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
幸福
回报
定开
债券A
17,120 194,567.21 581,047,491.18 17.44% 2,749,943,088.79 82.56%
浦银
安盛
幸福
回报
定开
债券B
3,505 122,726.53 746,548.68 0.17% 429,409,945.99 99.83%
合计 20,625 182,358.65 581,794,039.86 15.47% 3,179,353,034.78 84.53%
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 65 页 共 73 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持 有本 基金
浦银安 盛
幸福回 报
定开债 券
A
19,471.88 0.00%
浦银安 盛
幸福回 报
定开债 券
B
100,067.50 0.02%
合计
119,539.38 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券A
0
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券B
10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券A
0
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券B
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛幸 福回
报定开 债 券 A
浦银安 盛幸 福回
报定开 债 券 B
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 18 日 ） 基 金份
额总额
1,617,733,471.53 397,686,904.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 780,262,932.65 67,946,561.59
本报告 期基 金总 申购 份额 2,938,962,869.69 385,757,228.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 388,235,222.37 23,547,295.24 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 66 页 共 73 页
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,330,990,579.97 430,156,494.67
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发 生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
公司于 2015 年 3 月 12 日第三 届董 事会 第五 次会 议中通 过决 议， 为本 基金 提供审 计的 会 计
师事务 所变 更为 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 。 公 司已 于2015 年 3 月 14 日 编制
临时公 告， 披露 于中 国证 券报、 上海 证券 报和 证券 时报。
本报告 期内 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为80,000.00 元 ， 截止 本报 告期 末 ， 普 华永 道中 天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 已提 供 审 计服 务的 连续年 限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告期 内基 金 管理 人、托 管 人的 托 管业 务部 门 及其 相 关高 级 管理 人员 未 受到 任 何稽 查或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安 证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 光大 证券和 国金 证 券 交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于旗 下部 分基 金增 加广 发
证券为 代销 机构 并开 通定 投
及参加 其费 率优 惠活 动的 公
报刊及 公司 网站 2015 年1 月 8 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 68 页 共 73 页
告
2 关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 1 月 20 日
3 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2014 年
第4 季 度报 告（ 全文 ）
报刊及 公司 网站 2015 年 1 月 22 日
4 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增一 路财 富 （ 北京 ） 信 息科
技有限 公司 为代 销机 构并 开
通定投 业务 及参 加其 费率 优
惠活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2015 年2 月 9 日
5 关于旗 下部 分基 金改 聘会 计
师事务 所的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 3 月 14 日
6 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2014 年
年度报 告（ 正文 ）
公司网 站 2015 年 3 月 26 日
7 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2014 年
年度报 告摘 要
报刊及 公司 网站 2015 年 3 月 26 日
8 关于调 整旗 下基 金所 持交 易
所固定 收益 品种 估值 方法 的
公告
报刊及 公司 网站 2015 年4 月 1 日
9 关于旗 下部 分基 金新 增宜 投
基金为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年4 月 3 日
10 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
第1 季 度报 告（ 全文 ）
报刊及 公司 网站 2015 年 4 月 21 日
11 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于股 东变 更的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 4 月 22 日
12 关于旗 下部 分基 金新 增中 金
公司为 代销 机构 的公 告
报刊及 公司 网站 2015 年 4 月 24 日
13 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 基金 招募 说明 书更 新
正文（2015 年第 1 号）
公司网 站 2015 年 4 月 30 日
14 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 基金 招募 说明 书更 新
摘要（2015 年第 1 号）
报刊及 公司 网站 2015 年 4 月 30 日
15 关于旗 下部 分基 金新 增中 山
证券为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年 6 月 24 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 69 页 共 73 页
16 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 6 月 27 日
17 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 6 月 30 日
18 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年7 月 2 日
19 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年7 月 3 日
20 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年7 月 4 日
21 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于投 资旗 下基 金相 关事 宜
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年7 月 6 日
22 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年7 月 7 日
23 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年7 月 8 日
24 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年7 月 9 日
25 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 7 月 10 日
26 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 7 月 14 日
27 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 7 月 28 日
28 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 7 月 11 日
29 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
第2 季 度报 告（ 全文 ）
报刊及 公司 网站 2015 年 7 月 18 日
30 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
报刊及 公司 网站 2015 年8 月 4 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 70 页 共 73 页
方法的 公告
31 关于旗 下基 金参 加数 米基 金
费率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年8 月 6 日
32 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 8 月 22 日
33 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
半年度 报告 （正 文)
公司网 站 2015 年 8 月 25 日
34 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
半年度 报告 摘要
报刊及 公司 网站 2015 年 8 月 25 日
35 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 8 月 25 日
36 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 8 月 26 日
37 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 8 月 27 日
38 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌 股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 8 月 29 日
39 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增爱 建证 券为 代销 机构 并
开通基 金定 投和 基金 转换 业
务以及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年 9 月 25 日
40 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增上 海汇 付金 融服 务有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年 9 月 29 日
41 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年10 月 13 日
42 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增上 海利 得基 金销 售有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年10 月 15 日
43 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
报刊及 公司 网站 2015 年10 月 27 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 71 页 共 73 页
第3 季 度报 告（ 全文 ）
44 关于新 增大 泰金 石投 资管 理
有限公 司为 旗下 部分 基金 代
销机构 并参 加其 费率 优惠 活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2015 年10 月 29 日
45 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 基金 招募 说明 书更 新
正文（2015 年第 2 号）
公司网 站 2015 年10 月 30 日
46 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 基金 招募 说明 书更 新
摘要(2015 年第2 号)
报刊及 公司 网站 2015 年10 月 30 日
47 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 5 日
48 关于调 整电 子直 销平 台基 金
转换业 务申 购补 差费 用优 惠
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 6 日
49 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
第一次 分红 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 9 日
50 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券基 金2015 年度 开放 日 常
申购、 赎回 的业 务公 告
报刊及 公司 网站 2015 年11 月 12 日
51 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年11 月 12 日
52 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年11 月 17 日
53 关于新 增兴 业银 行为 浦银 安
盛幸福 回报 定期 开放 债券 型
证券投 资基 金代 销机 构的 公
告
报刊及 公司 网站 2015 年11 月 17 日
54 关于旗 下部 分基 金新 增盈 米
财富为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年11 月 24 日
55 关于旗 下部 分基 金新 增凯 石
财富为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年11 月 27 日
56 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年11 月 28 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 72 页 共 73 页
57 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 12 月 1 日
58 关于旗 下部 分基 金新 增诺 亚
正行为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2015 年 12 月 3 日
59 关于新 增上 海陆 金所 资产 管
理有限 公司 为旗 下部 分基 金
代销机 构并 参加 其费 率优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年 12 月 4 日
60 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增北 京乐 融多 源投 资咨 询
有限公 司为 代销 机构 并开 通
定投业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2015 年12 月 23 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人 于2015 年4 月22 日 发布 《 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 关于 股东 变更的 公告 》 ，
公 告披露： 根据上 海市政府 的要求， 经上海 国盛（集 团）有限 公司批 准，本基 金管理人 原股东
上 海盛融投 资有限公 司（以 下简称"上海盛 融"） 由其 母公司上 海国盛集 团资产 有限公司 （以下
简称" 上海 国盛" ） 吸 收合 并， 上 海盛 融持 有的 本基 金管理 人 10% 的 股权 由上 海国盛 承继 ， 本 基金
管 理人股东 因此由 上海盛融 变更为上 海国盛 。相关工 商变更登 记手续 已办理完 毕并已报 中国证
监会备 案。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 73 页 共 73 页
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年 3 月30 日
