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浦银货币A(519509)

浦银货币:2015年年度报告

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金2015 年年
度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 
第 2 页 共 74 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 28 日复 核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页 共 74 页


1.2 目录 §1 重 要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分 配情 况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 ............................................................ 19 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 19 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 21 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 21 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 21 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 26 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 27 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 27 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 27 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 27 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准 确 和完 整发 表意 见 ............................ 27 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 28 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 28 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 28 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 29 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 29 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 30 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 31 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 32 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 58 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 58 8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59 8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 59 8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 60 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页 共 74 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60 8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 60 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情 况 ................................ 62 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 64 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 73 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 74 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 74 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 74 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页 共 74 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 交易代 码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月 9 日 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行 股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,452,889,829.09 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519509 519510 519516 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 153,132,617.19 份 3,295,531,280.03 份 4,225,931.87 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得 超越 业绩 比较 基 准的稳 定收 益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测, 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制 下的 主动 性 投资策 略, 利用 基本 分析 和数量 化分 析方 法, 通过 对短期 金融 工具 的积 极 投资, 在控 制风 险和 保证 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低 风险 品种 , 其 预期收 益和 风险 均低 于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息 披 露负 责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电 话 021-23212888 010-89936330 电子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 注册地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页 共 74 页


981 号3 幢316 室 号富华 大 厦C 座 办公地 址 上海市 淮海 中路 381 号中 环 广场 38 楼 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大街 9 号东方 文化 大厦 邮政编 码 200020 100010 法定代 表人 姜明生 常振明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com 基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1 .1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 浦银安 盛 货币A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛 货币 B 浦银安 盛货 币E 浦银安 盛 货币A 浦银安 盛 货币B 浦 银 安 盛 货 币 E 本 期 8,670,53 9.92 28,426,855 .94 213,657 .88 14,884,9 68.26 33,915,2 33.46 11,841. 32 10,988,1 05.52 22,326,4 36.96 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页 共 74 页


已 实 现 收 益 本 期 利 润 8,670,53 9.92 28,426,855 .94 213,657 .88 14,884,9 68.26 33,915,2 33.46 11,841. 32 10,988,1 05.52 22,326,4 36.96 - 本 期 净 值 收 益 率 3.4819% 3.7312% 3.4728% 4.8160% 5.0670% 1.3134% 4.1939% 4.4430% - 3.1 .2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期 末 基 金 资 产 净 值 153,132, 617.19 3,295,531, 280.03 4,225,9 31.87 317,200, 484.12 588,334, 941.63 8,408,7 87.04 365,107, 032.07 733,508, 739.53 - 期 末 基 金 份 额 净 值 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3.1 .3 累 计 2015 年末 2014 年末 2013 年末 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 8 页 共 74 页


期 末 指 标 累 计 净 值 收 益 率 20.5155% 21.9190% 4.8340% 16.4314% 17.5007% 1.4029% 11.0823% 11.8346% - 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于本 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 4、自2014 年9 月 15 日 起 ,本基 金增 加 E 级基 金份 额类别 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 浦银安 盛货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额 净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.5918% 0.0024% 0.0883% 0.0000% 0.5035% 0.0024% 过去六 个月 1.2286% 0.0027% 0.1766% 0.0000% 1.0520% 0.0027% 过去一 年 3.4819% 0.0081% 0.3506% 0.0000% 3.1313% 0.0081% 过去三 年 13.0315% 0.0072% 1.0555% 0.0000% 11.9760% 0.0072% 自基金 合同 生效起 至今 20.5155% 0.0068% 1.8883% 0.0002% 18.6272% 0.0066% 浦银安 盛货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6532% 0.0024% 0.0883% 0.0000% 0.5649% 0.0024% 过去六 个月 1.3516% 0.0027% 0.1766% 0.0000% 1.1750% 0.0027% 过去一 年 3.7312% 0.0081% 0.3506% 0.0000% 3.3806% 0.0081% 过去三 年 13.8486% 0.0072% 1.0555% 0.0000% 12.7931% 0.0072% 自基金 合同 21.9190% 0.0068% 1.8883% 0.0002% 20.0307% 0.0066% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页 共 74 页


生效起 至今 浦银安 盛货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.5920% 0.0025% 0.0883% 0.0000% 0.5037% 0.0025% 过去六 个月 1.2286% 0.0027% 0.1766% 0.0000% 1.0520% 0.0027% 过去一 年 3.4728% 0.0080% 0.3506% 0.0000% 3.1222% 0.0080% 自基金 合同 生效起 至今 4.8340% 0.0082% 0.4546% 0.0000% 4.3794% 0.0082%





注:1 、本 基金 收益 分 配按月 结转 份额 。 2、本 基金 于 2014 年 9 月 15 日开 始分 为 A 、B 、E 三类 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页 共 74 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页 共 74 页


注: 本基 金 于2014 年9 月15 日 开始 分为 A 、B 、E 三 类, 具体 内容 详见 本基 金 管理人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页 共 74 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页 共 74 页


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注: 本基 金合 同于2011 年3 月9 日生 效 , 合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 , 不 按整个 自然 年度 进 行折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 浦银安 盛货 币A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 7,204,998.65 1,966,196.16 -500,654.89 8,670,539.92


2014 11,975,143.14 3,009,092.01 -99,266.89 14,884,968.26


2013 7,648,776.75 2,751,122.29 588,206.48 10,988,105.52


合计 26,828,918.54 7,726,410.46 -11,715.30 34,543,613.70


单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 20,486,499.69 5,958,174.10 1,982,182.15 28,426,855.94


2014 24,829,331.43 8,954,721.50 131,180.53 33,915,233.46


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2013 16,415,353.06 5,981,231.73 -70,147.83 22,326,436.96


合计 61,731,184.18 20,894,127.33 2,043,214.85 84,668,526.36


单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币E 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 148,797.57 70,279.12 -5,418.81 213,657.88


2014 1,872.65 108.87 9,859.80 11,841.32


合计 150,670.22 70,387.99 4,440.99 225,499.20


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 浦银 安盛 ” )成立 于 2007 年 8 月, 股 东为上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司, 公司 总 部设在 上海 , 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 , 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 和证 监会 许可 的其 他业务 。 截至 2015 年 12 月 31 日止 ,浦银 安盛 旗下 共管 理 19 只基金 ,即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证 券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型 证券投 资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、 浦银安盛货币 市场证券 投 资基金、浦银 安盛稳健 增 利债券型证券 投资基金 (LOF) 、浦银安 盛中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金、 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛 战略新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛 6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 季 季添利定期开 放债券型 证 券投资基金、 浦银安盛 消 费升级灵活配 置混合型 证 券投资基金 、浦银安 盛日日盈货币 市场基金 、 浦银安盛新经 济结构灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛 盛世精选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银安 盛月月盈 安 心养老定期支 付债券型 证 券投资基金 、浦银安 盛增长 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 及浦 银安 盛医疗 健康 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 。 公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统 基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 , 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公 司负责建成, 之后日常 的 维护管理由公 司负责, 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同,由其 提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页 共 74 页


统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、 外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产 品 建设而成,建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ,升级由 系统提供商负 责完成, 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常 的维护管理由 公司负责 , 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同, 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况 下的技术支持 。除上述 情 况外,我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开 发、维 护事 项。 另外,本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要,委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份 额登记 、估 值核 算等 业务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 康佳燕 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 货 币 基 金 以 及 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 基 金 经 理 2014 年 6 月 19 日 - 9 康 佳 燕 女 士 , 香 港 大 学 工 商 管理硕 士。2005 年 6 月至 2007 年 5 月 , 先 后 就 职 于 金 盛 人 寿 保 险 公 司 、 泰 信 基 金 管 理 公 司 从 事 基 金 会计工 作。2007 年 6 月加 盟 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 在 基 金 会 计 部 、 交 易 部 、 固 定 收 益 部浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页 共 74 页


从 事 基 金 估 值 、 债 券 交 易 、 固 定 收 益 投资工 作。2013 年12 月起 在 专 户 管 理 部 担 任 固 定 收 益 投资经 理。2014 年 6 月起 担任浦银 安 盛 货 币 基 金 基 金 经理。 2014 年 7 月 起 , 兼 任 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 基金经 理。 程鸣 公 司 旗 下 货 币 基 金 基 金 经 理 助理 2014 年 7 月 25 日 - 4 程鸣女 士 , 复 旦 大 学 管 理 学 本 科 。 2011 年 6 月至 2014 年 7 月, 先 后 就 职 于 财 达 证 券 有 限 公 司 、 中 银 国 际 证 券 有限公 司 , 从 事 债 券 交 易 工作。 2014 年 7 月 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 担浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页 共 74 页


任 货 币 基 金 经 理 助 理。 吕栋 本 基 金 前 任 基 金 经 理 2014 年1 月7 日 2015 年 2 月 9 日 9 吕栋先 生 , 复 旦 大 学 理 学 学 士 、 麻 省 理 工 大 学 - 斯隆 商 学 院 金 融学硕 士。2006 年 8 月到 2010 年 6 月 , 先 后 在 瑞 银 集 团(UBS ) 旗下 Dillon Read 对 冲 基 金 及 瑞 银 集 团 (UBS) 固 定 收 益 部 任分析 员。2011 年 6 月, 加 盟 花 旗 集 团 ( 香 港 ) 任 投 资 银 行 部 分 析 员 。 2011 年11 月 起 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 管 理 公 司 担 任 专 户 投 资 经理助 理。2013 年7 月起, 调 任 至 公 司 固 定 收 益 投 资 部 工作。浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页 共 74 页


2013 年 9 月 起 担 任 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 基 金 基金经 理。2014 年 1 月起 兼 任 浦 银 安 盛 货 币 基 金 基 金 经理。 2014 年 3 月 起 兼 任 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 基 金 经 理 。 吕栋于 2015 年 2 月 9 日离 职。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”指 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定 和基金 合同 的约 定 , 以 及 公司的 规章 制度 , 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格控制风 险的前提 下 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理 有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 ( 以 下简称 公平 交 易管理 规定 ) , 并分 别 于2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实 现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保 密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与 披露等 各个 环节 ,预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况, 并予 以及 时纠 正与改 进。 管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括: 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页 共 74 页


- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度, 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易 等重大 非公 开投 资 信 息相 互隔离 ; - 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台; - 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系; - 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ,不得相互兼 任、互 为备 份; - 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易; - 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ; - 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进 行,并 对该 分配 过程 进行 监控; - 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估; - 对不 同时 间窗 下( 如日 内 、3 日 内、5 日 内) 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价 差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易, 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的 原因说 明, 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。 - 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 , 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 , 保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在具体执行中 ,在投资 决 策流程上,构 建统一的 研 究平台,为所 有投资组 合 公平的提供研 究 支持。同时, 在 投资决 策 过程中,严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度, 保证公募 基金及专户业 务的独立 投 资决策机制; 在交易执 行 环节上,详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资 指令的交易执 行的流程 和 规定,以保证 投资执行 交 易过程的公平 性;从事 后 监控角度上 ,一方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 , 对 不同 时间 窗口 (同日,3 日,5 日 ) 发 生 的不同 组合 对同 一股 票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ,并进行 统 计显著性的检 验,以确 定 交易价差对 相关基金 的业绩差异的 贡献度; 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析;另一 方面是公 司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查,并对 发 现的问题进 行及时的 报告。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页 共 74 页


文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年债 券市 场在 经济 下 行、 货 币政 策宽 松和 股债 轮动的 共同 推动 下继 续走 牛, 债 券收 益率 延续了 2014 年 的走 势再 次 大 幅下 行, 多个 品种 的收 益率已 创下 或接 近历 史低 点。回 顾 2015 年债 券市场,上半 年受地方 政 府债务置换冲 击,收益 率 呈区间震荡的 走势,但 在 年中发生股 灾后,大 类资产 配置 开始 轮动 , 大 量资金 进入 债券 市场 , 推 动收益 率快 速下 行 , 期 间 虽有IPO 重 启的 扰动 , 但无碍 收益 率下 行的 趋势 。2015 年 度, 本 基金 全年 均衡配 置了 信用 债和 同业 存款, 信用 债以 中 高 等级为 主, 同业 存款 注重 期限匹 配, 在保 持组 合流 动性的 基础 上实 现了 较好 的收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告 期 A 类 净值 收益率 为 3.4819% ,B 类净 值收益 率 为 3.7312% ,E 类 净值收 益率为 3.4728% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3506% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年, 从基 本面 看 ,实体 经济 下行 压力 依然 明显, 经济 增速 大概 率仍 将在低 位徘 徊, 通货膨胀有望 继续保持 在 低位,但需关 注由于油 价 反弹带来输入 性通胀的 可 能性;从政 策面看, 货币政策将继 续保持宽 松 ,但财政政策 也有望正 式 发力,接棒货 币政策成 为 需求侧托底 的主力, 供给侧 改革 也将 逐步 发力 , 去 产能 将为2016 年的 政 策重心 ; 从资 金面 看, 资 金外流 压力 进一 步增 加, 央 行持 续的 流动 性投 放有助 于维 持资 金面 的平 稳, 但 较高 的资 金投 放利 率决定 了 15 年 年中 资 金面极度宽松 的情形难 以 再现。总的来 说,各类 外 部因素并不利 于债券市 场 继续走牛, 叠加目前 债券市 场较 高的 估值 水平 ,2016 年 债券 市场 面临一 定的调 整压 力, 耐心 等待 市场调 整后 择机 加 仓 或是较 好的 选择 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实 守信、勤勉尽 责,依法 履 行基金管理人 职责,强 化 风险及合规管 理,确保 基 金管理业务 运作的安 全、 规 范, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。2015 年, 合 规风 控工 作仍 然是 对公司 进行 全面 风险 管理, 涵盖 了制 度内 控、 法律合 规、 信息 披露、 风 险监控 、 绩 效评 估、 内 部 稽核及 反洗 钱等 工作 。 积极配合公司 前台业务 的 完善一线风险 管控工作 , 并协调、监督 全公司和 投 资组合的市 场风险、 信用风险、流 动性风险 、 操作风险、合 规风险及 内 部控制工作。 合规法律 方 面,在公司 全体同仁浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页 共 74 页


的共同努力下 ,公司合 规 及信披记录良 好,为公 司 各项业务的开 展打下了 坚 实基础;风 险管理方 面,进一步开 发并优化 量 化风险评估模 型,利用 数 字化、专业化 管理提升 风 险评估、监 测及预警 效能,并提升 风险化解 及 处置能力;稽 核方面, 根 据监管要求及 行业热议 风 险点,有针 对的开展 了计划 外专 项稽 核, 及时 查找和 发现 的潜 在风 险, 提出了 完善 制度 流程 及加 强执行 的有 效建 议。 1 、进 一步 健全 合规 风控 团 队,提 高团 队的 专业 素养 2015 年, 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展, 合 规风 控团 队也补充了较 有经验的 投 资风险管理人 才,进一 步 强化了团队人 员配置, 并 不断加强自 身专业素 质的提升,全 面提高专 业 素质,鼓励和 支持合规 风 控人员参与相 关的专业 考 试和学习。 目前合规 风控团 队内 部形 成了 良好 的学习 和业 务研 讨的 氛围 , 团队 成员 各自 发挥 自身 优势, 相互 取长 补短 , 专业素 质得 到均 衡提 升, 在内部 形成 了互 帮互 学、 互相协 同、 勤奋 上进 的良 好局面 。 内部管理上, 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程,进一步 明 确各岗 位人 员的 工作 职责 , 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 , 培 养团 队协 作精 神 。 对外沟通上, 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口 部门保 持密 切良 好的 沟通 ,同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ,配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。 2 、进 一步 建立 健全 风险 控 制体系 (1) 对投 资组 合进 行定 期 业绩归 因分 析和 风险 评估 合规风控部进 一步完善 了 每日、每周、 每月的风 险 评估。初步建 立了较为 完 整、及时 的量 化 的预警 风险 评估 体系 。 同 时,2015 年对 流动 性风 险 监控体 系进 行了 进一 步完 善, 通 过日 常流 动性 监测及 定期 、不 定期 的压 力测试 ,对 流动 性风 险进 行有效 的防 范。 (2) 对投 资组 合的 公平 交 易及异 常交 易进 行事 前控 制和事 后分 析 合规风控部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高, 对公平交 易 及异常交易事 后 分析进 行了 进一 步的 完善 ,以进 一步 确保 投资 组合 的合法 合规 。 (3) 对公 司新 产品 提供 高 效、有 力的 支持 2015 年, 公司 新发 行了6 只专户 产品 (2 只为 委托 公司管 理) ,2 只公 募基 金 。 合规 风控 部与 投资团队、产 品团队、 运 营团队合作, 就各产品 的 流动性风险、 市场风险 、 信用风险等 方面进行 分析, 制定 相应 的风 险控 制措施 和投 资控 制指 标。 (4) 进一 步完 善子 公司 内 部控制 体系 2015 年, 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 : 业务部门的一 线风险控 制 。子公司设金 融机构部 、 运营管理部、 投资管理 部 、资金管理部 、 财富管理中心 等业务部 门 ,对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制, 保 证业务的开 展符合国浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页 共 74 页


家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ,并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ; 子公司设独立 的风险管 理 部,负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性 实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价; 管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会,并在管 理层下设 项 目评审及决策 委 员会以及风险 控制委员 会 ,采取集体决 策制,管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行,以 确保子公 司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任; 执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工 作行为 的检 查监 督, 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ; 母公司及其董 事会通过 稽 核检查、审阅 报告、参 与 会议等方式监 督子公司 内 部控制和风险 控 制情况 。2015 年, 母 公司 对子公 司的 内控 管理 正在 从事前 评审 和事 中审 核, 逐步转 向事 前咨 询 及 讨论以及事后 稽核,力 争 在保持子公司 独立性、 实 现母子公司风 险隔离的 基 础上,有效 发挥母公 司对子 公司 风险 内控 方面 的监督 管理 作用 。 (5) 协助 人力 资源 部完 善 了合规 风控 考核 体系 2015 年, 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度, 制定 下发 了 《加 强日 常风 险考核 管理 办法 》 , 依照 不 同等级 风险 事件 , 同时 结 合是否 自动 及时 上报 、 是 否受外 界因 素影 响等 因素进行考核 ,责任明 确 、落实到人, 并根据中 风 险及以上事件 对责任人 员 采取扣除部 分季度工 资的惩处 ,有 力地督促 了 相关人员对公 司制度的 执 行,有效地推 动了公司 全 体员工合规 意识的提 高。


3 、稽 核工 作 根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划,合规风控 团队有重 点 、分步骤、有 针 对性地对公司 的业务和 合 规运作,以及 执行法规 和 制度的情况进 行稽核, 并 在稽核后督 促整改和 跟踪检查。在 有效控制 公 司的风险以及 推动公司 内 控监管第二道 和第三道 防 线方面发挥 了积极的 作用。 稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期 稽核的结果主 要体现在 月 度合规报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽 核中发 现的问题,与 业务部门 进 行沟通,帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现 在合规 报告 及整 改反 馈表 中。 此外,合规风 控团队还 负 责与负责公司 内控评价 的 会计师事务所 联系和沟 通 ,配合公司的 业 务开展 。 2015 年实 施的 专项 稽核 包 括 : 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页 共 74 页


(1) 完成 对上 年度 反洗 钱 工作的 内部 稽核 和反 洗钱 自评估 工作 ; (2) 根据 监管 部门 统一 部 署,对 公司 进行 “两 加强 、两遏 制 ” 全面 专项 自查 ; (3) 根据 监管 部门 要求 , 对公司 特定 客户 资产 管理 业务专 用账 户使 用情 况 、 是否涉 及配 资等 进行了 自查 ; (4) 对公 司投 资指 令、 投 资建议 书进 行了 检查 ; (5) 对公 司信 息技 术管 理 进行了 检查 。 总体来说,2015 年 度 由 于人 员 配 置 有 限 , 稽 核 工 作 的 深 度 及 广 度 还 有 待 进 一 步 提 高 。2016 年,合 规风 控部 将在 公司 预算内 进一 步完 善人 员配 置,不 断深 化和 提高 稽核 工作的 开展 情况 。 4 、实 施合 规性 审核 依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核: (1) 对 基金 宣传 推介 材料 、 公司 宣传 品、 网 站资 料 、 客户 服务 资料、 渠道 用 信息、 以公 司名 义对外 发布 的新 闻等 进行 了合规 性审 核, 力求 公司 对外材 料的 合法 合规 性; (2)2015 年,与公 司专 业法律顾问一 起,对公 司 发行的基金和 专户产品 法 律文件的合法 合 规性进 行了 全面 审核 ; (3) 对一 级市 场数 百个 证 券的申 购 , 从 关联 交易 角 度进行 合法 合规 性审 核 , 未出现 在一 级市 场投资 与公 司存 在禁 止关 联交易 的关 联关 系公 司发 行证券 的情 形。 5 、信 息披 露和 文件 报送 由于公司信息 披露的负 责 人设在合规风 控部,因 此 ,合规风控部 指定专人 负 责并协调公司 的 信息披露工作 ,督察长 对 信息披露工作 进行指导 、 督促、监督、 检查。信 息 披露工作包 括拟定披 露的文件格式 、收集相 关 部门填写的内 容并进行 统 稿和审核、对 定稿的信 息 披露文件排 版、制作 成PDF 文件 向监 管机 关报 备等。 信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ,需要信 息 披 露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度 和较强的协调 能力,不 仅 涉及到披露的 格式,还 涉 及披露的内容 ,以及整 理 、审阅和报 送等。该 项工作虽然占 据了合规 风 控团队很多时 间,但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细,所有的 披露均做 到了及 时、 准确 ,基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。 2015 年, 按 时按 质完 成基 金定期 报告 (月 报、 季 报 、 半年 报、 年 报、 监察 稽 核报告 ) 和 招募 说明书更新的 提示及合 规 审核工作,并 协助业务 部 门对重大事件 临时报告 、 临时公告进 行编制, 及时进 行合 规审 核, 并安 排公告 的披 露及 上报 事宜 。2015 年 全年 共审 核并 安 排披露 、 上 报数 百份 公告及 报告 ,未 出现 重大 迟、漏 等现 象。 6 、法 律事 务 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页 共 74 页


对公司签署的 上百份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ,在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产 生的违 约风 险及 侵权 风险 , 同时 , 根 据中 国证 监会 发 布的关 于销 售费 用及 反洗 钱等相 关法 律法 规, 对基金代销协 议模板进 行 了更新;参与 起草、审 阅 并修改董事会 、股东会 会 议通知、决 议等会议 材料 。 此 外, 合规 风控 团 队还负 责与 公司 法律 和基 金产品 律师 联系 和沟 通 , 配合公 司的 业务 开展 。 全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ,积极协 助 了公司业务的 正常开展 , 公司未发生诉 讼 或仲裁 现象 ,较 好地 控制 了法律 风险 。 7 、组 织开 展合 规培 训 根据工作安排 ,合规风 控 团队负责公司 的合规培 训 工作,合规培 训包括新 员 工入司培训、 重 大新法 规培 训 、 从 业人 员 投资限 制培 训 、 新 股发 行 体制改 革培 训 、 退 市机 制 改革培 训等 。 培训 前, 合规风控团队 会商量每 次 培训的议题和 内容,并 准 备书面培训材 料;培训 中 ,采取讲实 例的互动 培训方 式; 培训 后, 积极 听取员 工的 建议 ,以 期不 断改进 培训 效果 。 (1) 由于 中国 证券 业协 会 每年会 安 排 15 小时 左右 的 远程在 线合 规培 训。 为避 免占用 业务 人 员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复,2015 全年 为业务 人员 提供 了 共 5 场 (不含 反洗 钱合 规 培 训)的 专项 合规 培训 ; (2) 对反 洗钱 相关 人员 开 展了一 场反 洗钱 合规 培训 ,共 计 2.5 个小 时 14 人次。 合规培 训部 分程 度上 提高 和增强 了员 工的 合规 守法 意识, 促进 了公 司业 务的 合规运 作。 8 、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善 督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规风控团 队 的重要工作之 一。合规 风 控团队全年推 动 公司所 有新 订、 修订 制度 、流程 的工 作。 9 、组 织进 行反 洗钱 工作 公司反洗钱工 作由合规 风 控团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括: (1)完善反洗 钱 相关制 度; (2 ) 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ; (3 ) 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取 数据,对可 疑交易进 行适 时监控; (4 ) 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易; (5)定期根据 监管要 求向贵局及 人民银行 报送 报告报表等 各项材料; (6 )进行反洗 钱合规培 训; (7)进行反洗 钱的专 项审计 及自 评估 。 10 、落 实监 管政 策和 要求 ,配合 和协 助监 管机 关的 现场调 研 与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和合规风 控 部负责,总体 来说,在 落 实监管机关的 监 管政策 和要 求方 面的 工作 包括: (1) 收 发监 管机 关的 所有 文 件,传 达监 管机 关的 政策 ,从收 文和 报送 环节 进行 协调和 督促 ; (2) 组 织、 协调 和督 导公 司 的专项 自查 ; 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页 共 74 页


(3) 代 表公 司参 与上 海基 金 业同业 公会 的相 关会 议。 11 、督 导处 理投 资人 的投 诉 公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ,合规风 控 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投 资人的重大投 诉,包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等,避 免 了因投资人 投诉致使 公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。 12 、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况 根据《公司章程》的要求 ,定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括: (1 ) 书 面报 告: 通过 季度 和年度 监察 稽核 报告 的形 式; (2) 当面 报告 : 通 过 在董事 会会 议以 及合 规与审计委 员会会议 汇报 的形式; (3 ) 电邮或电 话 : 当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一 些问题 时, 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。 13 、与 中介 机构 的协 调 合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调, 包括 : (1) 与 律师 事务 所: 就重 大制度 修订 事项 、 基 金产 品募集 、 专 户产 品审 核、 高管和 董事 的任 免出具 法律 意见 书。 (2) 与审 计师 事务 所: 就 公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和 协 调的机 制。 回顾过 去 的2015 年 , 从 董 事会 、 管 理层 到员 工, 对 合规风 控工 作都 比以 前有 了更多 的重 视和 理解、支持, 合规风控 团 队与公司各部 门的联系 日 益紧密和 协调 ,这为公 司 合规风控风 控工作的 开展进 一步 奠定 了良 好基 石。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定, 确 保基金资产估 值 的公平、合理 ,有效维 护 投资人的利益 ,设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简 称“估值委 员会” ) ,制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部 负责人、研究 部负责人 、 合规风控部负 责人、基 金 运营部负责人 组成。估 值 委员会成员 均具有 5 年以上专业工 作经历, 具 备良好的专业 经验、胜 任 能力和独立性 。估值委 员 会的职责主 要包括: 保证基金估值 的公平、 合 理;制订健全 、有效的 估 值政策和程序 ;确保对 投 资品种进行 估值时估 值政策 和 程 序的 一贯 性; 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基 金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解 释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页 共 74 页


的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 。 本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金合 同及招募 说 明书等有关约 定,本基 金 的收益分配采 用“每日 分 配、按月支付 ” 的方式 ,即 为投 资者 每日 计算当 日收 益并 分配 ,每 月支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级 基金 应分 配 收 益 8,670,539.92 元 , 实 际 分 配 收 益 8,670,539.92 元 ; 浦 银 货 币 B 级 基 金 应 分 配 收 益 28,426,855.94 元, 实际 分 配收益 28,426,855.94 元 ; 浦银 货币E 级 基金 应分 配 收益 213,657.88 元,实 际分 配收 益 213,657.88 元。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2015 年, 本基 金托 管人 在 对浦银 安盛 货币 市场 基金 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 、 《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《 货币 市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规 和 基金合同的有 关规定, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,完全 尽 职尽责地履 行了基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2015 年, 浦 银安 盛货 币市 场基金 的管 理人 —— 浦银 安盛基 金管 理有 限公 司在 浦银安 盛货 币 市 场基金 的投 资运 作、 每万 份基金 净收 益 和 7 日 年化 收益率 、基 金利 润分 配、 基金费 用开 支等 问 题 上,严格遵 循《证券 投资 基金法》 、 《货 币市场基 金 管理暂行规 定》 、 《货币 市 场基金信息 披露特 别 规定》 等有 关法 律法 规。 5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对浦银安盛 基金管理有限 公司编制和 披露的浦银安 盛货币市场 基金 2015 年度 报告中财务指 标、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容进 行 了核查,以 上内容真浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页 共 74 页


实、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20824 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人


引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“浦 银安 盛货 币市 场基 金 ”) 的财 务报 表, 包括2015 年 12 月31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是浦银安盛货币市 场基金 的基金管 理人浦银安盛基金 管理有 限公司管理层的责 任。这 种责任包 括: (1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称 “中国证监会 ”)、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称 “中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作编制 财务 报 表 ,并 使其 实现公 允反 映; (2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计 意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计 工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计 师职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施 审计程 序,以获取有关财 务报表 金额和披 露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估。在进行风险评 估时, 注册会计师考虑与 财务报 表编制和 公允列报相关的内 部控制 ,以设计恰当的审 计程序 ,但目的 并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管 理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性,以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获 取的审 计证据是充分、适 当的, 为发表审 计意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认为,上述浦 银安盛 货币市场基金的财 务报表 在所有重 大方面按照企业会 计准则 和在财务报表附注 中所列 示的中国浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页 共 74 页


证监会、中国基金 业协会 发布的有关规定及 允许的 基金行业 实务操作编制,公允反 映 了浦银安盛货币市场基 金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以 及2015 年度 的经 营成 果和 基金净 值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


胡逸嵘 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 1,596,674,761.89 433,142,423.59 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 818,503,286.46 439,305,068.73 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


818,503,286.46 439,305,068.73 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,032,125,802.46 29,800,244.70 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 9,675,474.41 11,156,785.49 应收股 利


- - 应收申 购款


134.32 2,654,890.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


3,456,979,459.54 916,059,412.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页 共 74 页


交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


10,857.27 29,718.58 应付管 理人 报酬


647,406.80 238,997.30 应付托 管费


196,183.88 72,423.44 应付销 售服 务费


48,053.97 68,707.21 应付交 易费 用 7.4.7.7 26,665.59 19,796.58 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


2,982,309.19 1,506,200.74 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 178,153.75 179,355.87 负债合 计


4,089,630.45 2,115,199.72 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 3,452,889,829.09 913,944,212.79 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


3,452,889,829.09 913,944,212.79 负债和 所有 者权 益总 计


3,456,979,459.54 916,059,412.51 注: 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值1.000 元, 基 金份 额总 额 为3,452,889,829.09 份 。 其 中 浦 银 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 153,132,617.19 份 , 浦 银 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为 3,295,531,280.03 份, 浦 银货 币 E 级 的基 金份 额 为4,225,931.87 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


43,862,943.85 55,612,378.86 1.利息 收入


40,461,628.67 47,229,362.80 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 18,329,388.13 19,292,782.45 债券利 息收 入


16,435,328.58 26,639,511.56 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


5,696,911.96 1,297,068.79 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


3,401,315.18 8,383,016.06 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页 共 74 页


债券投 资收 益 7.4.7.13 3,401,315.18 8,383,016.06 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑 收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 - - 减: 二、费用


6,551,890.11 6,800,335.82 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,816,923.55 3,424,619.66 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,156,643.58 1,037,763.57 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 709,634.11 866,829.28 4.交 易费 用 7.4.7.19 - 175.00 5.利 息支 出


583,231.09 1,205,981.45 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


583,231.09 1,205,981.45 6.其 他费 用 7.4.7.20 285,457.78 264,966.86 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 37,311,053.74 48,812,043.04 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 37,311,053.74 48,812,043.04


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 913,944,212.79 - 913,944,212.79 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 37,311,053.74 37,311,053.74 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 2,538,945,616.30 - 2,538,945,616.30 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页 共 74 页


列) 其中:1. 基 金申 购款 9,486,943,585.22 - 9,486,943,585.22 2. 基金 赎回 款 -6,947,997,968.92 - -6,947,997,968.92 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -37,311,053.74 -37,311,053.74 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,098,615,771.60 - 1,098,615,771.60 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 48,812,043.04 48,812,043.04 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -184,671,558.81 - -184,671,558.81 其中:1. 基 金申 购款 9,067,373,653.96 - 9,067,373,653.96 2. 基金 赎回 款 -9,252,045,212.77 - -9,252,045,212.77 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -48,812,043.04 -48,812,043.04 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 913,944,212.79 - 913,944,212.79


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郁蓓 华______














______ 郁 蓓华______














____ 钱琨____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 浦银安盛货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简 称“ 中国证监 会 ”)证监 许 可[2010]1479 号文批 准, 由浦银安盛基 金管理有限 公司依照《中 华人 民共和国证券 投资基金 法 》和《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页 共 74 页


金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定, 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 3,773,820,436.52 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2011) 第 073 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金基 金 合 同》 于 2011 年 3 月 9 日正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,774,407,616.02 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 587,179.50 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中 信 银行股 份有 限公 司。 根据《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 和《浦银安盛 货币市场 证 券投资基金招 募 说明书》的 规定,本 基金 自募集期起 根据投资 者认( 申)购金额, 对投资 者 持有 的基金份额 按照不 同的费率计提 销售服务费 用,将基金份 额分为不同 的类别。最低 申购金额 为 1,000.00 元且 按照 0.25% 年费 率计 提销 售服 务 费的, 称为 A 类; 最低 申 购金额 为 5,000,000.00 元 且按照 0.01% 年费 率计提 销售 服务 费的 ,称 为 B 类。 本基金 A 类、B 类两种 收费 模式 并存 ,由 于基金 费用 的不 同 , 本基金 A 类 基金 份额 和 B 类基金 份额 分别 计算 每万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 管 理 人自2014 年9 月15 日起 为指定 的特 定销 售渠 道增 加本基 金的 E 类基 金份 额 , 该类 份额 仅能 通过 特定的销售渠 道办理申 购 、赎回等业务 , 该类份 额 不适用基金份 额自动升 降 级机制,其 余业务规 则及基 金费 率与 浦银 安盛 货币 A 的业 务规 则相 同 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 浦 银安盛货币市 场证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 :现金、通 知存款、 短期融资券 、一年以 内(含 一年)的银行 定期存款 、大 额存单、期 限在一年 以内( 含一年)的债 券回 购、期 限在 一年 以内(含一年)的 中央 银行 票据 、剩 余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、剩 余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 资产 支持 证券 、中 国 证监会 、中 国人 民银 行认 可的其 他具 有良 好 流动性 的货 币市 场工 具。 本 基金 业绩 比较 基准 为银 行活期 存款 利率(税后)。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 货币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页 共 74 页


月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 人民币 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类 取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变 动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。对 于取得债 券 投资支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止 的利息, 单独确 认为 应收 项目 。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法 在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止;浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页 共 74 页


(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方; 或者 (3) 该 金融 资产 已转 移, 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报 酬,但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 金融资 产 终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合 , 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准备 按 净 额结 算 时, 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页 共 74 页


基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起 的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认 为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金同类每 份基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额享有 确认当日 的 分红权益,而 赎 回的基 金份 额不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 , 每 日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益科 目, 每月以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分: (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产 生 收入 、 发 生费 用;(2) 本基 金的基 金管 理人 能够 定期 评价该 组成 部分 的经 营成 果, 以决 定向 其配 置 资源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本 基金能 够取 得该 组成 部分 的财 务 状况 、 经营 成果 和 现金流 量等 有关 会计 信息。如果两 个或多个 经 营分部具有相 似的经济 特 征,并且满足 一定条件 的 ,则合并为 一个经营 分部。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页 共 74 页


7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 重要会 计估 计及 其关 键假 设 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企 业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页 共 74 页


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 活期存 款 1,674,761.89 642,423.59 定期存 款 1,595,000,000.00 432,500,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 120,000,000.00 249,500,000.00 存款期 限3 个月 以上 115,000,000.00 - 存款期 限1 个月 以内 1,360,000,000.00 183,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 1,596,674,761.89 433,142,423.59 注:定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 818,503,286.46 820,975,000.00 2,471,713.54 0.0716% 合计 818,503,286.46 820,975,000.00 2,471,713.54 0.0716% 项目


上年 度末 2014 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行 间 市场 439,305,068.73 440,417,000.00 1,111,931.27 0.1217% 合计 439,305,068.73 440,417,000.00 1,111,931.27 0.1217% 注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页 共 74 页


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债





本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 1,032,125,802.46 722,704,698.33 合计 1,032,125,802.46 722,704,698.33 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 29,800,244.70 - 合计 29,800,244.70 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


金额 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 1 041569049 15 环 球租 赁CP002 2016 年 1 月4 日 100.42 300,000 30,126,000.00 - 2 011599950 15 镇 国投 SCP001 2016 年 1 月4 日 100.39 100,000 10,039,000.00 - 3 011599963 15 新投 SCP001 2016 年 1 月4 日 100.58 200,000 20,116,000.00 - 4 041564050 15 申 江两 岸CP001 2016 年 1 月5 日 101.94 1,000,000 101,940,000.00 - 5 041560067 15 精功 CP001 2016 年 1 月5 日 101.30 1,000,000 101,300,000.00 - 6 041564034 15 东 北电 气CP001 2016 年 1 月5 日 104.06 500,000 52,030,000.00 - 7 041554078 15 蓉 工投 CP001 2016 年 1 月5 日 100.54 500,000 50,270,000.00 - 8 041561056 15 皖 盐业 2016 年 1 100.52 500,000 50,260,000.00 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页 共 74 页


CP001 月6 日 9 011599448 15 西王 SCP005 2016 年 1 月7 日 102.57 500,000 51,285,000.00 - 10 041551044 15 庞 大汽 贸CP001 2016 年 1 月7 日 101.66 500,000 50,830,000.00 - 11 041555007 15 淮 北矿 业CP001 2016 年 1 月 13 日 104.46 500,000 52,230,000.00 - 12 011599411 15 铁 二股 SCP007 2016 年 1 月 15 日 102.53 500,000 51,265,000.00 - 13 011599332 15 铁 二股 SCP003 2016 年 1 月 15 日 102.51 400,000 41,004,000.00 - 14 041560035 15 海 吉星 CP001 2016 年 1 月 25 日 104.34 200,000 20,868,000.00 - 15 041554013 15 三鼎 CP001 2016 年 1 月 25 日 106.39 400,000 42,556,000.00 - 合计





7,100,000 726,119,000.00 - 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 合计





- - -


7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 37,429.20 1,603.60 应收定 期存 款利 息 687,875.03 2,176,963.35 应收其 他存 款利 息 - - 应 收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 7,895,521.52 8,970,842.54 应收买 入返 售证 券利 息 1,054,648.66 7,376.00 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 9,675,474.41 11,156,785.49 注:此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。 7.4.7.6 其 他资 产





本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页 共 74 页


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 26,665.59 19,796.58 合计 26,665.59 19,796.58


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 153.75 355.87 预提费 用 178,000.00 179,000.00 合计 178,153.75 179,355.87


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人 民 币元 浦银安 盛货 币A 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 317,200,484.12 317,200,484.12 本期申 购 1,638,843,615.26 1,638,843,615.26 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,802,911,482.19 -1,802,911,482.19 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 153,132,617.19 153,132,617.19 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币B 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 588,334,941.63 588,334,941.63 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页 共 74 页


本期申 购 7,638,083,993.04 7,638,083,993.04 本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,930,887,654.64 -4,930,887,654.64 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 3,295,531,280.03 3,295,531,280.03 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币E 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 8,408,787.04 8,408,787.04 本期申 购 210,015,976.92 210,015,976.92 本期赎 回( 以"-" 号填列) -214,198,832.09 -214,198,832.09 - 基金 拆分/份额 折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 4,225,931.87 4,225,931.87





申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 浦银安 盛货 币A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 8,670,539.92 - 8,670,539.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -8,670,539.92 - -8,670,539.92 本期末 - - - 单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 28,426,855.94 - 28,426,855.94 本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页 共 74 页


产生的 变动 数 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -28,426,855.94 - -28,426,855.94 本期末 - - - 单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币E 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 213,657.88 - 213,657.88 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -213,657.88 - -213,657.88 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 226,327.10 65,245.41 定期存 款利 息收 入 18,098,653.29 19,227,508.67 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 4,407.74 28.37 其他 - - 合计 18,329,388.13 19,292,782.45 注:此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页 共 74 页


年12 月31 日 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 3,401,315.18 8,383,016.06 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 3,401,315.18 8,383,016.06


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 2,080,308,910.32 4,874,631,337.94 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 2,033,396,956.70 4,780,293,832.66 减:应 收利 息总 额 43,510,638.44 85,954,489.22 买卖债 券差 价收 入 3,401,315.18 8,383,016.06


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益





本 基金 本报 告期 间及 上年度 可 比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--买 卖权 证差 价收 入。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页 共 74 页


7.4.7.16 股 利收 益





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 损益 。


7.4.7.18 其 他收 入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他收 入。 7.4.7.19 交 易费 用


单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 - - 银行间 市场 交易 费用 - 175.00 合计 - 175.00 注:本 基金 在本 报告 期间 无 交易 费用 。 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 90,000.00 信息披 露费 80,000.00 80,000.00 上 清 所 债 券 托 管 账 户维护 费 22,500.00 18,400.00 中 债 登 债 券 托 管 帐 户服务 费 22,500.00 18,000.00 银行费 用 79,807.78 58,566.86 其他 650.00 - 合计 285,457.78 264,966.86


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页 共 74 页


7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 上海 浦东发 展银 行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立, 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易





本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.10.1.2 债 券交 易





本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易





本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债 券 回购交 易。 7.4.10.1.4 权 证交 易





本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金





本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,816,923.55 3,424,619.66 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页 共 74 页


其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,006,368.42 1,189,788.38 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 :


H= E× 管理 费率 %÷ 当年 天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,156,643.58 1,037,763.57 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 :


H= E× 托管 费率 %÷ 当年 天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛 货币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 83,272.36 1,640.91 0.00 84,913.27 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 53,788.37 13,844.92 0.00 67,633.29 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 37,119.02 54,966.86 0.00 92,085.88 合计 174,179.75 70,452.69 0.00 244,632.44 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 372,329.47 5,916.45 0.00 378,245.92 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 81,656.01 1,494.19 0.00 83,150.20 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页 共 74 页


浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 34,776.17 33,185.25 0.00 67,961.42 合计 488,761.65 40,595.89 0.00 529,357.54 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支 付给浦银 安 盛基金管理有 限公司, 再 由浦银安盛基 金管理有 限 公司计算并 支付给各 基金销 售机 构。 本基 金 A 类基金 份额 的年 销售 服务 费率为 0.25% , 对于 由 B 类降级 为 A 类 的基 金份额 持有 人, 年销 售服 务费率 应自 其降 级 后 的下 一个工 作日 起适 用 A 类 基 金份额 的费 率。B 类 基金份额的年 销售服务 费 率为 0.01% ,对于由 A 类 升级为 B 类的 基金份额 持 有人,年销 售服务 费率应自其 升级后的 下一 个工作日起 享受 B 类 基金 份额的费率 。本基金 E 类 基金份额的 年销售 服务费率为 0.25% ,且不 适用基金份额 的自动升 降 级机制。三类 基金份额 的 销售服务费计 提的计 算公式 相同 ,具 体如 下: 日A 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日A 类 基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 日B 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日B 类 基金 资产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。 日E 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日E 类 基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 30,915,099.86 - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 60,675,159.86 - - - - -


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E


基 金合 同生效 日( 2011 - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页 共 74 页


年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 150,650,892.76 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 100,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 - 50,650,892.76 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 1.54% - 项目 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - - 期间因 拆分 变 动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 期末持 有的 基金 份额 - - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - - 注:1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































浦 银安 盛 货币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公司 501,190,481.78 15.21% - - 上 海 浦 银 安 盛 资 产 管 理 有 限 公司 34,162,806.05 1.04% 16,499,108.72 2.80%


浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页 共 74 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行股份有 限公司- 活期 1,674,761.89 226,327.10 642,423.59 65,245.41 中信银行股份有 限公司- 定期 85,000,000.00 857,247.28 - 1,314,695.50 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司保 管, 按约 定利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 7,204,998.65 1,966,196.16 -500,654.89 8,670,539.92 - 浦银安 盛货 币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 20,486,499.69 5,958,174.10 1,982,182.15 28,426,855.94 - 浦银安 盛货 币E 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润 分配合计 备注 148,797.57 70,279.12 -5,418.81 213,657.88 - 7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页 共 74 页


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票





本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正 回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 止本 报告 期 末2015 年 12 月31 日止 , 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截止本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金为货币 市场基金 , 属于证券投资 基金中的 高 流动性、低风 险品种, 其 预期收益和风 险 均低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。 本基金主要投 资于国内 依 法发行、上市 的国债、 央 行票据、金融 债、企业( 公司) 债等流动性 较好的货币市 场工具。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用 风险、 流动 性风 险及 市场 风险。 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 奉行全面 风 险管理,设立 了三层次 的 风险控制体系 :第一层 次 为各业务部门 对 各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查; 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、 合规风控部的 风险管理 ; 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理,包括 董 事会、合规 及审计委 员会、 督察 长。 本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ,均备有 符 合法律法规、 公 司政策的业务 流程,其 中 包含 与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责 任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。 本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构,主要 负 责制定公司的 风险管理 政 策,并监督实 施,确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控 和控制。公司 设立合规 风 控部,独立地 监控公司 面 临的各类风险 ,建立了 定 性和数量化 分析模型 进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 , 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 , 对信 息披 露、 法律文件等进 行事中审 核 ,并对基金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的合法合规 性进行 监 督和检 查。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页 共 74 页


董事会下属的 合规及审 计 委员会,负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和 评估。同时, 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性,并向 董事会 报告 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金 的托管行中信 银行,因 而 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 为交 易对 手完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此 违 约风险 可能 性很 小; 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应 的信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 A-1 199,903,868.50 349,320,015.70 A-1 以下 59,970,890.88 - 未评级 368,788,666.18 80,157,246.70 合计 628,663,425.56 429,477,262.40 注:持有发行 期限在一 年 以内(含)的 债券按其 债 项评级作为短 期信用评 级 进行列示, 持有的其 他债券 以其 债项 评级 作为 长期信 用评 级进 行列 示。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页 共 74 页


AAA - - AAA 以下 - - 未评级 189,839,860.90 9,827,806.33 合计 189,839,860.90 9,827,806.33 注:持有发行 期限在一 年 以上的债券按 其债项评 级 作为长期信用 评级进行 列 示,持有的 其他债券 以其债 项评 级作 为短 期信 用评级 进行 列示 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监 控,保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之 相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了 巨额赎回条款 ,约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式,控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性 风险, 有效 保障 基金 持有 人利益 。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日 均不得 超 过 120 天, 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本 基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,除发 生 巨额赎回情 形外,债 券正回 购的 资金 余 额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现 金流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降 的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页 共 74 页


久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 及债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,596,674,761.89 - - - 1,596,674,761.89 交易性 金融 资产 818,503,286.46 - - - 818,503,286.46 买入返 售金 融资 产 309,421,104.13 - - - 309,421,104.13 应收利 息 - - - 9,675,474.41 9,675,474.41 应收申 购款 - - - 134.32 134.32 其他资 产 - - - - - 资产总 计 2,724,599,152.48 - - 9,675,608.73 2,734,274,761.21 负债








应付赎 回款 - - - 10,857.27 10,857.27 应付管 理人 报酬 - - - 647,406.80 647,406.80 应付托 管费 - - - 196,183.88 196,183.88 应付销 售服 务费 - - - 48,053.97 48,053.97 应付交 易费 用 - - - 26,665.59 26,665.59 应付利 润 - - - 2,982,309.19 2,982,309.19 其他负 债 - - - 178,153.75 178,153.75 负债总 计 - - - 4,089,630.45 4,089,630.45 利率敏 感度 缺口 2,724,599,152.48 - - 5,585,978.28 2,730,185,130.76 上年度 末


2014 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 433,142,423.59 - - - 433,142,423.59 交易性 金融 资产 439,305,068.73 - - - 439,305,068.73 买入返 售金 融资 产 29,800,244.70 - - - 29,800,244.70 应收利 息 - - - 11,156,785.49 11,156,785.49 应收申 购款 - - - 2,654,890.00 2,654,890.00 其他资 产 - - - - - 资产总 计 902,247,737.02 - - 13,811,675.49 916,059,412.51 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页 共 74 页


负债








应付赎 回款 - - - 29,718.58 29,718.58 应付管 理人 报酬 - - - 238,997.30 238,997.30 应付托 管费 - - - 72,423.44 72,423.44 应付销 售服 务费 - - - 68,707.21 68,707.21 应付交 易费 用 - - - 19,796.58 19,796.58 应付利 润 - - - 1,506,200.74 1,506,200.74 其他负 债 - - - 179,355.87 179,355.87 负债总 计 - - - 2,115,199.72 2,115,199.72 利率敏 感度 缺口 902,247,737.02 - - 11,696,475.77 913,944,212.79 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市场利 率上 升0.25% -742,137.99 -538,108.08 市场利 率下 降0.25% 745,065.61 539,832.12





7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的债券, 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金的基金 管理 人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页 共 74 页


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中投 资 于定期存款的 比 例不超 过基 金资 产净 值的 30% , 持有 的剩 余期 限不 超 过 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债券 的摊 余成 本总 计不 超过当 日基 金资 产净 值 的 20%, 现金 以及 到期 日 在 1 年 以内 的政 府债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此外 , 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基 金投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 818,503,286.46 23.70 439,305,068.73 48.07 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - - - 其他 722,704,698.33 20.93 - - 合计 1,541,207,984.79 44.64 439,305,068.73 48.07


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析





于 2015 年 12 月 31 日,本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 0.00% ,因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页 共 74 页


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属 于第二 层次 的余 额 为818,503,286.46 元 , 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 : 第 二层 次439,305,068.73 元 ,无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 818,503,286.46 23.68 其中 : 债券 818,503,286.46 23.68








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,032,125,802.46 29.86 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 722,704,698.33 20.91 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,596,674,761.89 46.19 4 其他各项 资产 9,675,608.73 0.28 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 58 页 共 74 页


5 合计 3,456,979,459.54 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.92 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2015 年3 月4 日 21.12 巨额赎 回 1 2 2015 年6 月9 日 22.78 巨额赎 回 1


8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 35 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余 期限( 天 数) 原因 调整期 注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 120 天。 本基 金基金 合同 约定 投 资 组合的 平均 剩余 期限 不超 过 120 天。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 59 页 共 74 页


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 75.99 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 6.66 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 7.64 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.57 - 4 90 天( 含) —180 天 4.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 4.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.84 -


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 199,850,219.94 5.79 其中: 政策 性金 融债 199,850,219.94 5.79 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 459,576,178.65 13.31 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 159,076,887.87 4.61 8 其他 - - 9 合计 818,503,286.46 23.70 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 19,620,937.90 0.57


8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 60 页 共 74 页


1 071507007 15 中 信建 投CP007 1,000,000 99,984,980.44 2.90 2 130202 13 国开 02 600,000 60,020,760.56 1.74 3 011584005 15 宁 沪高 SCP005 500,000 50,059,198.68 1.45 4 110402 11 农发 02 500,000 50,006,223.29 1.45 5 011533013 15 五矿 SCP013 500,000 49,986,554.80 1.45 6 111593456 15 包 商银 行CD037 500,000 49,867,523.37 1.44 7 011530003 15 中 海运 SCP003 500,000 49,855,645.60 1.44 8 011556003 15 中 交建 SCP003 500,000 49,800,020.19 1.44 9 111511321 15 平安 CD321 500,000 49,639,873.62 1.44 10 140305 14 进出 05 300,000 30,101,844.54 0.87


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 33 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3628%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0439% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1735%


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。


8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1


本基金所持有 的债券( 包 括票据)采用 摊余成本 法 进行估值,即 估值对象 以 买入成本列示 , 按票面利率或 商定利率 并 考虑其买入时 的溢价与 折 价,在其剩余 期限内按 实 际利率法进 行摊销, 每日计 提收 益。 8.8.2


本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券, 但 其 摊余成 本无 超过 当日 基金 资产净 值 20% 的 情况 。 8.8.3


本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责、处 罚的 情况 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 61 页 共 74 页


8.8.4 期 末 其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 9,675,474.41 4 应收申 购款 134.32 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 9,675,608.73


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 浦银 安盛 货币 A 5,370 28,516.32 4,903,076.10 3.20% 148,229,541.09 96.80% 浦银 安盛 货币 B 35 94,158,036.57 3,189,083,211.88 96.77% 106,448,068.15 3.23% 浦银 安盛 货币 E 2,179 1,939.39 3,028,844.58 71.67% 1,197,087.29 28.33% 合计 7,584 455,286.11 3,197,015,132.56 92.59% 255,874,696.53 7.41%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 浦银安 盛货 币A 217,793.85 0.14% 浦银安 盛货 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 62 页 共 74 页


币B 浦银安 盛货 币E - - 合计 217,793.85 0.01%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 基金合 同生 效日 (2011 年3 月9 日 )基 金份 额总 额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 317,200,484.12 588,334,941.63 8,408,787.04 本报告 期基 金总 申购 份额 1,638,843,615.26 7,638,083,993.04 210,015,976.92 减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,802,911,482.19 4,930,887,654.64 214,198,832.09 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 153,132,617.19 3,295,531,280.03 4,225,931.87 注:申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 63 页 共 74 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内 ,为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) , 未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 80,000 元, 截止本 报告 期末 , 普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 已提 供审 计 服务的 连续 年限 为5 年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,管理 人、托 管人其高级 管理人 员未受 到有权机关 调查、 司法纪 检部门采取 强制 措施、 被移 送司 法机 关或 追究刑 事责 任、 中国 证监 会稽查 、 中 国证 监会 行政 处罚、 证券 市场 禁入 、 认定为 不适 当人 选、 被其 他行政 管理 部门 处罚 及证 券交易 所公 开谴 责的 情形 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序:


浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 64 页 共 74 页


(1 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准


财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ;


具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;


具备较 强的 综合 研究 能力 ,能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持;


佣金费 率合 理;


本基金 管理 人要 求的 其他 条件。


(2 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序


本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构;


基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。


2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :


本基金 本报 告期 无新 增交 易单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占 当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - 68,000,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于旗 下部 分基 金增 加广 发证 券为代 销机 构并 开通 定投 及参 加其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 1 月8 日 2 关于调 整长 期停 牌股 票估 值方 法的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年1 月20 日 3 关于调 整长 期停 牌股 票估 值方 报刊及 公司 网站 2015 年1 月20浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 65 页 共 74 页


法的公 告 日 4 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2014 年第 4 季度 报告 ( 全文) 报刊及 公司 网站 2015 年1 月22 日 5 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增一路 财富 ( 北京 ) 信 息 科技有 限公司 为代 销机 构并 开 通定投 业务 及参 加其 费率 优惠 活动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 2 月9 日 6 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金基金 经理 变更 公告 报刊及 公司 网站 2015 年2 月11 日 7 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于春 节假 期前 两个 工作 日暂 停A 类及 B 类份 额的 申购 、 定投及 转换 转入 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年2 月12 日 8 关于旗 下部 分基 金在 中信 银行 开通基 金转 换业 务的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 3 月6 日 9 关于旗 下部 分基 金在 齐鲁 证券 开通定 投业 务和 参加 其费 率优 惠活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年3 月13 日 10 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2014 年 年度 报告 (正 文 ) 公司网 站 2015 年3 月26 日 11 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2014 年 年度 报告 摘要 报刊及 公司 网站 2015 年3 月26 日 12 关于旗 下部 分基 金在 海通 证券 开通基 金转 换业 务的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年3 月27 日 13 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于清 明假 期前 两个 工作 日暂 停A 类及 B 类份 额的 申购 、 定投及 转换 转入 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年3 月31 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 66 页 共 74 页


14 关于旗 下部 分基 金新 增宜 投基 金为代 销机 构并 开通 定投 业务 及参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 4 月3 日 15 关于浦 银安 盛增 长动 力灵 活配 置混合 型基 金在 浦发 银行 开通 基金定 投及 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年4 月15 日 16 浦银安 盛增 长动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金开 放日 常申 购、 赎回 、 转 换、 定期 定 额投资 业务公 告 报刊及 公司 网站 2015 年4 月15 日 17 关于浦 银增 长动 力基 金在 交通 银行开 通基 金定 投及 基金 转换 业务并 参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年4 月16 日 18 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书正 文更 新(2015 年第1 号) 公司网 站 2015 年4 月21 日 19 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书摘 要更 新(2015 年第1 号) 报刊及 公司 网站 2015 年4 月21 日 20 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年第 1 季度 报告 ( 全文) 报刊及 公司 网站 2015 年4 月21 日 21 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于股东 变更 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年4 月22 日 22 关于旗 下部 分基 金在 招商 证券 开通基 金定 投业 务和 参加 其费 率优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年4 月23 日 23 关于旗 下部 分基 金新 增中 金公 司为代 销机 构的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年4 月24 日 24 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 报刊及 公司 网站 2015 年4 月27浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 67 页 共 74 页


资基金 于劳 动假 期前 两个 工作 日暂 停A 类及 B 类份 额的 申购 、 定投及 转换 转入 业务 的公 告 日 25 关于旗 下部 分基 金在 招商 银行 开通基 金定 投及 基金 转换 业务 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年5 月15 日 26 关于旗 下部 分基 金在 海通 证券 开通基 金定 投及 基金 转换 业务 并参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 6 月4 日 27 关于旗 下部 分基 金在 宁波 银行 开通基 金定 投业 务的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 6 月4 日 28 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于端 午假 期前 两个 工作 日暂 停A 类及 B 类份 额的 申购 、 定投及 转换 转入 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年6 月17 日 29 关于旗 下部 分基 金新 增中 山证 券为代 销机 构并 开通 定投 业务 及参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年6 月24 日 30 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年6 月27 日 31 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年6 月30 日 32 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月2 日 33 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月3 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 68 页 共 74 页


的公告 34 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月4 日 35 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于投资 旗下 基金 相关 事宜 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月6 日 36 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月7 日 37 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月8 日 38 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月9 日 39 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在天 天基 金开 通基金 转换 业务 及浦 银医 疗健 康基金 开通 基金 定投 业务 并参 加其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月8 日 40 关于浦 银安 盛医 疗健 康灵 活配 置混合 型基 金在 浦发 银行 开通 基金定 投及 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月9 日 41 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于新增 交通 银行 为浦 银医 疗健 康基金 代销 机构 并开 通基 金定 投和基 金转 换业 务及 参加 其费 报刊及 公司 网站 2015 年 7 月9 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 69 页 共 74 页


率优惠 活动 的公 告 42 关于浦 银安 盛医 疗健 康灵 活配 置混合 型基 金在 中信 银行 开通 基金定 投及 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年7 月10 日 43 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年7 月10 日 44 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年7 月11 日 45 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年7 月14 日 46 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年第 2 季度 报告 ( 全文) 报刊及 公司 网站 2015 年7 月18 日 47 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年7 月28 日 48 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 8 月4 日 49 关于旗 下基 金参 加数 米基 金费 率优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 8 月6 日 50 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年8 月22 日 51 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 报刊及 公司 网站 2015 年8 月25 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 70 页 共 74 页


的公告 52 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年 半年 度报 告( 正 文) 公司网 站 2015 年8 月25 日 53 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年 半年 度报 告摘 要 报刊及 公司 网站 2015 年8 月25 日 54 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年8 月26 日 55 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年8 月27 日 56 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于抗 战胜 利纪 念日 假期 前两个 工作 日暂 停A 类及B 类份 额的申 购 、 定 投及 转换 转 入业务 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年8 月28 日 57 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年8 月29 日 58 关于旗 下部 分基 金在 银河 证券 开通基 金转 换业 务的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 9 月1 日 59 关于新 增宁 波银 行为 旗下 部分 基金代 销机 构并 开通 基金 定投 和基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年9 月10 日 60 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增爱建 证券 为代 销机 构并 开通 基金定 投和 基金 转换 业务 以及 参加其 费 率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年9 月25 日 61 20150928 关于 浦银 安盛 货 币市 报刊及 公司 网站 2015 年9 月28浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 71 页 共 74 页


场证券 投资 基金 于 2015 年 国庆 节前两 个工 作日 暂停 申购 、 定 投 及转换 转入 业务 的公 告 日 62 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增上海 汇付 金融 服务 有限 公司 为代销 机构 并开 通定 投业 务及 参加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年9 月29 日 63 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 10 月 13 日 64 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增上海 利得 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 并开 通定 投业 务及 参加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 10 月 15 日 65 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书正 文更 新(2015 年第2 号) 公司网 站 2015 年 10 月 22 日 66 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书摘 要更 新(2015 年第2 号) 报刊及 公司 网站 2015 年 10 月 22 日 67 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年第 3 季度 报告 ( 全文) 报刊及 公司 网站 2015 年 10 月 27 日 68 关于新 增大 泰金 石投 资管 理有 限公司 为旗 下部 分基 金代 销机 构并参 加其 费率 优惠 活 动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 10 月 29 日 69 关于旗 下部 分基 金在 国泰 君安 开通基 金转 换业 务的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年11 月3 日 70 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年11 月5 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 72 页 共 74 页


71 关于调 整电 子直 销平 台基 金转 换业务 申购 补差 费用 优惠 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年11 月6 日 72 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 12 日 73 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股 票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 17 日 74 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于浦银 安盛 盛世 精选 混合 基金 C 类在公 司直 销柜 台和 电子 直销 平台开 通日 常转 换 、 定 期 定额投 资业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 24 日 75 关于旗 下部 分基 金新 增盈 米财 富为代 销机 构并 开通 定投 业务 及参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 24 日 76 关于旗 下部 分基 金新 增凯 石财 富为代 销机 构并 开通 定投 业务 及参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 27 日 77 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年 11 月 28 日 78 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2015 年12 月1 日 79 关于旗 下部 分基 金新 增诺 亚正 行为代 销机 构并 开通 定投 业务 及参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年12 月3 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 73 页 共 74 页


80 关于新 增中 信银 行为 浦银 安盛 增长动 力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金代 销机 构并 开通 基金 定投及 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年12 月4 日 81 关于新 增上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司为 旗下 部分 基金 代销 机构并 参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2015 年12 月4 日 82 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增北京 乐融 多源 投资 咨询 有限 公司为 代销 机构 并开 通定 投业 务及参 加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 12 月 23 日 83 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于2016 年元 旦节 前 两个 工作日 暂停 申购 、 定投 及 转换转 入业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2015 年 12 月 29 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 管理 人 于2015 年4 月22 日 发布 《 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 关于 股东 变更的 公告 》 , 公告 披露: 根据上 海市政府 的要求, 经上海 国盛(集 团)有限 公司批 准,本基 金管理人 原股东 上 海盛融投 资有限公 司(以 下简称"上海盛 融") 由其 母公司上 海国盛集 团资产 有限公司 (以下 简称" 上海 国盛" ) 吸 收合 并, 上 海盛 融持 有的 本基 金管理 人 10% 的 股权 由上 海国盛 承继 , 本 基金 管 理人股东 因此由 上海盛融 变更为上 海国盛 。相关工 商变更登 记手续 已办理完 毕并已报 中国证 监会备 案。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年年度报告 第 74 页 共 74 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、


中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件 2 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同


3 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书


4 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程


6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照


7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告


8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件


13.2 存 放地 点 上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 13.3 查 阅方 式 投资者可登录基 金管理人 网站(www.py-axa.com ) 查阅,或在营业 时间内至 基金管理人办 公 场所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年 3 月30 日