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诺安中证500 交易型 开放式指数 证券投资
基金2015 年年度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司 
送出日 期：2016 年3 月30 日 
 
 
 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重要 提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。 
 
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日止 。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 8 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 
4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 11 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 14 
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 15 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16 
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 43 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45 
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 58 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 59 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 60 
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 60 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 60 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 60 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 60 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 61 
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 61 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 62 
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 62 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 62 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63 
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 63 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63 
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 63 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64 
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65 
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66 
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66 
 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 诺安中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 
基金简 称 诺安中 证500ETF 
场内简 称 诺安 500 
基金主 代码 510520 
基金运 作方 式 交易型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 7 日 
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 105,090,964.00 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 
上市日 期 2014-03-10 
注：本 基金 二级 市场 交易 简称为 “诺 安500” ，二 级市场 交易 代码 为“ 5105 2 0”。 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 紧 密跟 踪标 的指 数， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小
化。 
投资策 略 本 基金 为被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 按照成
份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资
产比例 不低 于基 金资产 净 值的 95% 且不 低于 非 现金基
金资产 的 80% 。 
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证500 指数 收益 率。 
风险收 益特 征 本 基金 属股 票基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、债券
基金与 货币 市场 基金 。本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 诺安 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 陈勇 王永民 
联系电 话 0755-83026688 010-66594896 
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com 
客户服 务电 话


400-888-8998 95566 
传真 0755-83026677 010-66594942 
注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号 
邮政编 码 518048 100818 
法定代 表人 秦维舟 田国立 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
www.lionfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙） 
上 海 市延 安东路 222 号外滩 中心 30
楼 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街17 号 
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生
效日)-2014 年 12 月31 日 
本期已 实现 收益 6,109,841.28 5,709,417.63 
本期利 润 945,501.58 13,402,784.48 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0146 0.0553 
本期加 权平 均净 值利 润率 0.82% 5.49% 
本期基 金份 额净 值增 长率 46.75% 33.80% 
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末 
期末可 供分 配利 润 101,253,185.55 16,767,531.92 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9635 0.3282 
期末基 金资 产净 值 206,344,149.55 68,358,088.10 
期末基 金份 额净 值 1.9635 1.3380 
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 96.35% 33.80% 
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。 
② 本期 已实 现收 益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 29.18% 2.20% 24.40% 2.05% 4.78% 0.15% 
过去六 个月 -10.37% 3.17% -14.47% 3.23% 4.10% -0.06% 
过去一 年 46.75% 2.73% 43.12% 2.82% 3.63% -0.09% 
自基金 合同
生效起 至今 
96.35% 2.11% 96.06% 2.20% 0.29% -0.09% 
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证500 指 数收 益率。 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 
注 ： 本基 金基 金合 同于 2014 年2 月7 日 生效,2014 年 本基金 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益
率按本 基金 实际 存续 期计 算。 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 






本基 金基 金合 同于 2014 年2 月7 日生 效, 截止2015 年12 月 31 日, 本 基金未 进 行利 润分 配。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限 
说明 
任职日 期 
离任日
期 
梅律吾 
指 数组负 责人 ，
诺安中 证 100 指
数证券 投资 基金
基金经 理、 诺安
中证创 业成 长指
数分级 证券 投资
基金基 金经 理、
诺安中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金及
其联接 基金 基金
经理 
2014 年 2
月7 日 
- 18 
硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾任
职于长 城证 券公 司、 鹏华 基金
管 理 有限 公司；2005 年 3 月加
入诺安 基金 管理 有限 公司 ，历
任研究 员、 基金 经理 助理 、基
金经理 、研 究部 副总 监， 现任
指数组负责人 。曾于 2007 年
11 月至2009 年10 月 担任诺 安
价值增 长股 票证 券投 资基 金基
金经理 ，2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任 诺安成 长股 票型
证 券投资 基金基 金经 理，2011
年1 月至2012 年7 月 担任诺 安
全球黄 金证 券投 资基 金基 金经
理，2011 年 9 月至 2012 年 12
月担任 诺安 油气 能源 股票 证券
投资基 金 （LOF ） 基金 经理 ， 2012
年 7 月起 任诺 安中 证 100 指数
证券投 资基 金及 诺安 中证 创业
成长指 数分 级证 券投 资基 金基
金经理 ，2014 年 2 月 起任诺 安
中证 500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年
6 月起任 诺安 中证 500 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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基金基 金经 理。 
 注： ①此 处基 金经 理的 任 职日期 为基 金合 同生 效之 日； 
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
报告期间，因 标的指数 成 分股停牌，本 基金出现 投 资于标的指数 成分股、 备 选成分股的比 例
低于基金合同 中“本基 金 投资于标的指 数成份股 、 备选产比例不 低净值本 基 金资产净值 的 95%”
的约定 情形 ，基 金管 理人 在指数 成分 股调 整后 及时 对此进 行了 调整 。除 此之 外，诺 安中 证 500 交
易型开放式指 数证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法 规, 遵 守了 《诺 安中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定,遵守 了本 公
司管理 制度 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
报告期内，本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。
报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ，原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助
适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.9635 元。 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 46.75%，同
期业绩 比 较基 准收 益率为43.12% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展 望 未来 一年， 从技 术角度 ， 不 要轻 易看 多大 盘， 也 不 应轻 易看 空小 盘行 情； 从基 本面 角度 ，
业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小， 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
报告期内本基 金管理人 共 管理了四十五 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金、 诺安 优势 行 业灵 活配 置混合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交 易 型开 放式 指数证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金 、诺 安利 鑫保 本混 合型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。 
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管 理 人建 立并 完善 了以 监察 、 稽 核为 主导 的工 作体系 和 流程。 内部 监察 稽核人 员 依照 独立、 客观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。 
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下: 
1、 报 告期 内， 在 公司 各部 门的积 极配 合下 ， 根 据最 新颁布 的法 律法 规及 公司 业务发 展的 需要 ，
合规与风险控 制部对公 司 部分管理制度 进行修订 ， 推进了公司的 制度化建 设 步伐，完善 了公司的
制度体系，满 足了法律 法 规及证监会的 监管要求 ， 对公司的业务 运作也起 到 了较好的支 持、指导
作用， 有效 地推 进了 相关 业务的 发展 ，防 范了 相关 风险。 
2、 严格 进行 投资 风险 的管理 和 控制， 防范 相关 风险发 生。 合规 与风 险控 制部会 同 公司 投资 部
门根据法律法 规及市场 环 境的变化，及 时向公司 投 资决策委员会 提出建议 ， 对公司投资 管理制度
进行了多次修 订。在此 基 础上，对各类 风险控制 指 标做进一步的 细化和完 善 ，通过对各 项指标的
监控来 引导 投资 部门 分散 投资、 理性 投资 ，起 到了 良好的 效果 。 
3、 根据 中国 证监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 合 规与风 险控 制部 在报 告期 内对公 司各 个部
门进行了四次 全面的监 察 稽核和多次临 时性监察 稽 核。内容涉及 公司及员 工 遵纪守法情 况，内部诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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控 制 制度、 业务 操作 流程执 行 情况; 涵 盖基 金销 售、 投 资 运作、 后台 保障 等公司 所 有业 务环 节和 工
作岗位。对于 每次监察 稽 核工作中发现 的问题， 都 责成各相关部 门认真总 结 、提出整改 意见和措
施 ， 切 实进 行改 善， 并由合 规 与风 险控 制部 跟踪 问题 的 处理 情况， 确保 了公司 在 各方 面规 范运 作，
切实地 保障 了基 金份 额持 有人的 利益 。 
4、 对 公司 基金 销售 活动 进行 监 督、 指导 ， 确保 基金销 售 活动 严格 按照 《销 售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。 
5、 公司 所有 对外 发布 的文件 、 资料 及宣 传材 料， 都事 先由合 规与 风险 控制 部进 行合规 性审 查，
确保其 内容 真实 、准 确、 合规， 符合 中国 证监 会对 信息披 露的 相关 要求 。 
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 






报告 期内,公司 制定了 证券投资基金 的估值政 策 和程序,并由研 究部、财 务 综合部、合 规
与风 险控 制部、 固定 收益部 及 基金 经理 等组 成了 估值 小 组,负责 研究 、 指 导基金 估 值业 务。 估 值小
组成员均为 公司各部 门人 员,均具有基 金从业资 格、 专业胜任能 力和相关 工作 经历,且之间 不存在
任何重大利 益冲突。 基金 经理作为公 司估值小 组的 成员,不介入 基金日常 估值 业务,但应参 加估值
小组会议,可 以提议测 算某 一投资品种 的估值调 整影 响,并有权表 决有关议 案但 仅享有一票 表决权,
从而将 其影 响程 度进 行适 当限制,保证 基金 估值 的公平 、 合理, 保持 估值 政策 和 程序的 一贯 性。 
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:每份基 金 份额享有同等 分配权； 基 金收益评价 日
核定的 基金 净值 增长 率超 过标的 指数 同期 增长 率达 到1% 以上 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配；诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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在符合 上述 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年至多 分 配12 次， 每次 基 金收益 分配 数额 的确
定原则为：使 收益分配 后 基金净值增长 率尽可能 贴 近标的指数同 期增长率 ； 本基金收益 分配采取
现金方 式； 法律 法规 或监 管机关 另有 规定 的， 从其 规定。 
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本报告期内， 本基金存 在 连续六十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形。基金管理 人
将积极与基金 托管人协 商 解决方案，包 括但不限 于 持续营销、转 换运作方 式 、退市清盘 、与其他
基金合 并等 ，并 适时 根据 法律法 规及 基金 合同 约定 的程序 进行 。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 中证500 交易型 开放 式指
数证券投资基 金（以下 称 “本基金”） 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核。本 报告期间 ， 因标的指数 成分股停
牌，本基金出 现投资于 标 的指数成分股 、备选成 分 股的比例低于 基金合同 中 “本基金投 资于标的
指数成份股、 备选产比 例 不低净值本基 金资产净 值 的 95%” 的约定情 形，基 金管理人在指 数成分
股调整 后及 时对 此进 行了 调整。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 德师报(审) 字(16)第P0702 号 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 诺安中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 全体 持有人 
引言段 我们审 计了 后附 的诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券 投 资基
金(以下 简称 “ 诺安 中证 500ETF”)的财 务报 表， 包括 2015 年
12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年度 的利 润表、 所 有者权 益( 基
金净值)变动 表以 及财 务报表 附 注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是诺安 中 证 500ETF 的基 金 管理人 诺安
基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 ， 这 种责任 包括 ：(1) 按照 企业
会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基 金行业实务
操 作 的有 关规 定编 制财 务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ； (2) 设计、
执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在 由于舞弊或
错误而 导致 的重 大错 报。 
注册会 计师的 责任 段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非 对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
 
审计意 见段 我 们 认为 ，诺 安中证 500ETF 的财 务报 表在 所有 重大 方面按 照企
业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实
务操作 的有 关规 定编 制， 公 允反映 了诺 安中 证500ETF2015 年12
月31 日 的财 务状 况的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况。 
注册会 计师 的姓 名 王明静


吴迪 
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会计 师事 务所( 特 殊普通 合伙) 
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 8,631,379.13 5,065,217.71 
结算备 付金


143,586.45 441.77 
存出保 证金


101,310.14 45,534.00 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 197,566,607.87 65,723,804.25 
其中： 股票 投资


197,566,607.87 65,723,804.25 
基金投 资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


4,718,062.20 - 
应收利 息 7.4.7.5 2,515.15 210.85 
应收股 利


- - 
应收申 购款


- - 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


211,163,460.94 70,835,208.58 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


3,708,526.93 533,135.16 
应付赎 回款


- - 
应付管 理人 报酬


97,172.34 18,031.71 
应付托 管费


19,434.48 3,606.33 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 199,509.79 33,973.75 
应交税 费


- - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 794,667.85 1,888,373.53 
负债合 计


4,819,311.39 2,477,120.48 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 105,090,964.00 51,090,964.00 
未分配 利润 7.4.7.10 101,253,185.55 17,267,124.10 
所有者 权益 合计


206,344,149.55 68,358,088.10 
负债和 所有 者权 益总 计


211,163,460.94 70,835,208.58 
注：① 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日,基金 份额净 值 1.9635 元,基金 份额总 额 105,090,964.00
份。 
②上 年度 会计 期间为 2014 年2 月7 日(基金 合同 生效日)至2014 年 12 月31 日。



7.2 利 润表 
会计主 体： 诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年 2 月7 日(基金
合同生效日)至2014
年12 月31 日 
一、收入


2,674,609.92 17,218,606.64 
1.利息 收入


84,691.90 2,292,075.42 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 84,691.90 333,705.72 
债券利 息收 入


- - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融 资产 收入


- 1,958,369.70 
其他利 息收 入


- - 
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）


12,886,623.58 7,796,243.47 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 12,695,004.83 5,713,313.80 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 191,618.75 2,082,929.67 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 -5,164,339.70 7,693,366.85 
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列） 
 - - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列） 
7.4.7.18 -5,132,365.86 -563,079.10 
减：二、费用


1,729,108.34 3,815,822.16 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 578,879.59 1,073,417.32 
2．托 管费 7.4.10.2.2 115,775.89 214,683.40 
3．销 售服 务费


- - 
4． 交易 费用 7.4.7.19 638,351.74 2,097,047.63 
5． 利息 支出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6． 其他 费用 7.4.7.20 396,101.12 430,673.81 
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列） 
 945,501.58 13,402,784.48 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 945,501.58 13,402,784.48 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- 945,501.58 945,501.58 
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值减少以 “-”号填
列） 
54,000,000.00 83,040,559.87 137,040,559.87 
其中：1.基金 申购 款 186,000,000.00 188,285,793.56 374,285,793.56 
2.基 金赎 回款 -132,000,000.00 -105,245,233.69 -237,245,233.69 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55 
项目 
上年度可比期间 
2014 年2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
879,090,964.00 - 879,090,964.00 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- 13,402,784.48 13,402,784.48 
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值减少以 “-”号填
列） 
-828,000,000.00 3,864,339.62 -824,135,660.38 
其中：1.基金 申购 款 22,000,000.00 7,198,422.66 29,198,422.66 
2.基 金赎 回款 -850,000,000.00 -3,334,083.04 -853,334,083.04 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签署 ： 
______ 奥 成文______














______ 薛有为______














____ 薛 有为____ 
基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 
7.4 报表 附注 
7.4.1 基 金基 本情况 
诺安中证 500 交易 型开放 式指数证券投 资基金(简称 “本基金”), 经中国证 券 监督管理委 员
会(简称 “ 中 国证 监会”) 证监许 可[2013]1513 号 文 《关于 核准 诺安 中证500 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 及其 联接 基金 募集的 批复 》批 准, 于 2014 年 1 月 6 日至 2014 年 1 月 24 日向 社会 进行
公开募集,经 毕马威华 振会 计师事务所( 特殊普通 合伙)验资,本基金 首次向社 会 公开募集且 扣除认
购费后 的有 效认 购资 金人 民币 733,792,000.00 元, 有效认 购金 额产 生的 利息 为人民 币 14,000.00
元,折成 基金 份额 的净 认购金 额 和利 息为 人民 币 733,806,000.00 元,折合 733,806,000.00 份基 金
份额; 本基金首 次向社会 公开发售的有效 股票认购 数量为 17,223,500.00 股,按照网下股票认 购
期最后 一日 （2014 年1 月24 日） 均价 折合 有效 认购 股 票市值 金额 合计 人民 币145,284,964.00 元,
折合 145,284,964.00 份基 金份额 。基 金合 同生 效日 为 2014 年 2 月 7 日, 合同 生效日 基金 份额 为
879,090,964.00 份基 金份额 。 
经上海 证券 交易 所 （ 以下 简称： 上交 所） 上证 债字[2014]64 号文 核准 同意, 本基 金于 2014 年诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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3 月10 日在 上交 所挂 牌交易 。 上市 交易 前,本基 金未进 行 份额 折算 。 
本基金为交易 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《诺
安 中证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 等文 件已 按规 定报 送中国 证监 会备 案。 
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会计 年度 
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 可比 期间 的 会计 年度为
2014 年2 月7 日(基金 合同 生 效日) 至2014 年 12 月 31 日 止。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1)金融 资产 的分 类 
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。 
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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(2)金融 负债 的分 类 
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。 
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。 
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。 
 (1) 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 
股票投 资 
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。 
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 
债券投 资 
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。 
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。 
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。 
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 
权证投 资 
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。 
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。 
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 
 (2)贷款 及应 收款 项 
买入返 售金 融资 产 
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。 
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。 
 (3)其他 金融 负债 
卖出回 购金 融资 产款 
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。 
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。 
(2)对存 在活 跃市 场的 投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。 
(3) 当 投 资品 种不 再存 在活跃 市 场， 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。 
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值， 另有 规定 的除 外。 
具体投 资品 种的 估值 方法 如下： 
股票投 资 
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法)， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公 允价 值。 
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。 
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。 
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。 
债券投 资 
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券除 外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。 
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。 
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。 
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。 
权证投 资 
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。 
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。 
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ： 
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价； 
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值； 
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实收 基金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回等引起 的实收基 金 的变动分别于 上
述各交 易确 认日 认列 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金指 申购、赎 回 等事项导致基 金份额变 动 时，相关款项 中包含的 未 分配利润。根 据
交易申请日 利润分配( 未分 配利润)已实 现与未实 现部 分各自占基 金净值的 比例 ，损益平准 金分为
已实现损益平 准金和未 实 现损益平准金 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认 日认列，
并于期 末全 额转 入利 润分 配(未分 配利 润) 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
1. 利息 收入 
(1)存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用利 率逐 日计 提。 
(2)除贴 息债 外的 债券 利息收 入 在持 有债 券期 内， 按债券 的 票面 价值 和票 面利 率计 算 的利 息扣诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债 券利 息收 入。 
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。 
2. 投资 收益 
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。 
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。 
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。 
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。 
3. 公允 价值 变动 收益 
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。 
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 当基金份 额净值增 长率 超过标的指数 同期增长 率 达到 1%以上 时，可进 行收 益分配。基 金
管理人 对基 金份 额净 值增 长率和 标的 指数 同期 增长 率的计 算方 法参 见《 招募 说明书 》 ； 
(2) 本基金以使收益分配后 基金份额净值增长率尽可 能贴近标的指数同期增长 率为原则进行
收益分配。基 于本基金 的 性质和特点， 本基金收 益 分配不须以弥 补浮动亏 损 为前提，收 益分配后
有可能 使除 息后 的基 金份 额净值 低于 面值 ； 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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(3)在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 基 金份 额每
次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个 月可 不进行
收益分 配； 
(4)每一 基金 份额 享有 同等分 配 权； 
(5)本基 金收 益分 配采 取现金 分 红方 式； 
(6)法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。 
7.4.4.12 分部 报告 
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持
有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ，估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月
26 日， 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：



(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。 
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 
(3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所
得税， 个人 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 其 中股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之 前的 ，暂 减按
25%计入 应纳 税所 得额 ，股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得
税。上 述所 得统 一适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 
(4)对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。 
(5)对于 基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税， 受 让方 不再
缴纳证券( 股票) 交易 印花 税。 
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银行 存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 8,631,379.13 5,065,217.71 
定期存 款 - - 
其中： 存 款期限 1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 8,631,379.13 5,065,217.71 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 28 页 共 66 页


 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 195,037,580.72 197,566,607.87 2,529,027.15 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 195,037,580.72 197,566,607.87 2,529,027.15 
项目 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 58,030,437.40 65,723,804.25 7,693,366.85 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 58,030,437.40 65,723,804.25 7,693,366.85 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 






本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 






本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买入 返售 金融 资产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 






本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应收 利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 2,404.84 190.15 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 29 页 共 66 页


 
应收结 算备 付金 利息 64.71 0.20 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 45.60 20.50 
合计 2,515.15 210.85 
注：本基 金本 报告 期末 及上 年 度末 “ 其他”为应 收保 证 金利 息。 
7.4.7.6 其他 资产 






本基 金本 报告 期末 及上 年 度末 无其 他资 产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 199,509.79 33,973.75 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 199,509.79 33,973.75 
7.4.7.8 其他 负债 












单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 - - 
预提费 用 120,000.00 130,000.00 
指数使 用费 50,000.00 50,000.00 
可退替 代款 211,589.00 208,850.80 
应付替 代款 413,078.85 1,499,522.73 
合计 794,667.85 1,888,373.53 
7.4.7.9 实收 基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 51,090,964.00 51,090,964.00 
本期申 购 186,000,000.00 186,000,000.00 
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -132,000,000.00 -132,000,000.00 
本期末 105,090,964.00 105,090,964.00 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 30 页 共 66 页


 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 16,767,531.92 499,592.18 17,267,124.10 
本期利 润 6,109,841.28 -5,164,339.70 945,501.58 
本期基金份额交易
产生的 变动 数 
92,889,147.13 -9,848,587.26 83,040,559.87 
其中： 基金 申购 款 212,543,094.48 -24,257,300.92 188,285,793.56 
基金赎 回款 -119,653,947.35 14,408,713.66 -105,245,233.69 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 115,766,520.33 -14,513,334.78 101,253,185.55 
7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日)
至 2014 年12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 80,743.62 301,432.58 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 3,254.78 26,317.24 
其他 693.50 5,955.90 
合计 84,691.90 333,705.72 
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为保 证金利 息收 入。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日 
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入 
7,344,569.78 3,636,429.94 
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 5,350,435.05








 2,076,883.86









股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








-





 
合计 12,695,004.83











5,713,313.80






7.4.7.12.2 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年2 月7 日( 基金 合同
生效日)至2014 年 12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 182,979,078.12 574,692,603.88 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 31 页 共 66 页


 
减：卖 出股 票成 本总 额 175,634,508.34 571,056,173.94 
买卖股 票差 价收 入 7,344,569.78 3,636,429.94 
7.4.7.12.3 股 票投 资收益—— 赎回差 价收 入












单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 2 月 7 日(基金 合
同生效 日) 至 2014 年 12 月 31
日 
赎回基 金份 额对 价总 额 237,245,233.69 853,334,083.04 
减：现金 支付 赎回 款总 额 123,741,736.69 417,381,605.04 
减：赎回 股票 成本 总额 108,153,061.95 433,875,594.14 
赎回差 价收入 5,350,435.05 2,076,883.86 
7.4.7.13 债 券投 资收益 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 债券 投资收 益。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 贵金 属投资 收益 。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 衍生 工具收 益。 
7.4.7.16 股利 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年2 月7 日(基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 191,618.75 2,082,929.67 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 191,618.75 2,082,929.67 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 2 月 7 日(基金 合同
生效日)至2014 年 12 月31 日 
1.交 易性 金融 资产 -5,164,339.70 7,693,366.85 
——股票 投资 -5,164,339.70 7,693,366.85 
——债券 投资 - - 
——资产 支持 证券 投资 - - 
——贵金 属投 资 - - 
——其 他 - - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 32 页 共 66 页


 
2.衍生 工具 - - 
——权证 投资 - - 
3.其他 - - 
合计 -5,164,339.70 7,693,366.85 
7.4.7.18 其他 收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年2 月7 日( 基 金合同 生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 - - 
替代损 益 -5,132,365.86 -693,277.20 
其他 - 130,198.10 
合计 -5,132,365.86 -563,079.10 
注： ① 替代 损益 是指 投资 者 采用现 金替 代股 票方 式申 购本基 金时,补入 被替 代股票 的 实际 买入 成本
与申购 确认 日估 值的 差额, 或未补 票强 制退 款的 替代 股票在 强制 退款 日与 申购 确认日 估值 的差 额 。 
②上年 度可 比期 间内 “其 他”为 募集 结束 日至 基金 合同生 效日 收到 的利 息。 
7.4.7.19 交易 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2014 年 2 月 7 日(基 金合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 
638,351.74 2,097,047.63 
银行间 市场 交易 费用 
- - 
合计 
638,351.74 2,097,047.63 
7.4.7.20 其他 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日 
审计费 用 40,000.00 60,000.00 
信息披 露费 90,000.00 100,000.00 
上市费 60,000.00 80,000.00 
银行汇 划费 6,101.12 10,313.43 
指数使 用费 200,000.00 179,460.38 
开户费 - 900.00 
合计 396,101.12 430,673.81 
注： ( 1)“ 上市费” 为上交所向本基金征收，包括上市初费和上市年费。上市初费= 基金总份额
×0.01%(最高 不超 过 30,000.00 元)，上 市年 费为 每年 60,000 元 。本 报告 期内“上 市费” 为 上市诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 33 页 共 66 页


 
年费， 上年 度可 比期 间内 “上 市费” 为上 市初 费和 上市年 费。 
(2) 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费， 按前 一日 基金 资产净 值 的0.02%的
年费率计提 ，逐日计 提， 按季支付， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币
50,000.00 元。 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或有 事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金 
本基金 的联 接基 金 
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订立 。 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股票 交易 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 
7.4.10.1.2 权证 交易 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 34 页 共 66 页


 
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日)
至 2014 年12 月 31 日 
当期发生的基金应支付
的管理 费 
578,879.59 1,073,417.32 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
- - 
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基 金资 产净 值的 0.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下： 
H＝E×0.5 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净值 






基金 管理费每 日计算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付。 经基金管 理 人与基金托管 人核对
一致后 ，由 基金 托管 人于 次月首 日 起 3 工作 日内 从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 管理 人。 若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日)
至 2014 年12 月 31 日 
当期发生的基金应支付
的托管 费 
115,775.89 214,683.40 
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基 金资 产净 值的 0.1% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ： 
H＝E×0.1%÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净值 






基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付。 经基金管 理 人与基金托管 人核对
一致后 ，由 基金 托管 人于次 月 首日起 3 工作 日内 从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 托管 人。 若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 






本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 35 页 共 66 页


 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金 份额 
占基金 总份 额的
比例 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
诺安中证500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 
98,000,000.00 93.2525% 0.00 0.0000% 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年2 月7 日(基金 合同生 效 日)至2014
年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末 余额 当期利 息收 入 
中国银行股份有限
公司 
8,631,379.13 80,743.62 5,065,217.71 301,432.58 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 






本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金 






本基 金本 报告 期内 未进 行 利润 分配 。 
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 






截至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金无 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期 末持 有的 流通
受限证 券。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值单 价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 36 页 共 66 页


 
600584 
长电科
技 
2015 年11 月30 日 
重大资产
重组 
22.02 - - 45,559 817,342.50 1,003,209.18 - 
002049 
同方国
芯 
2015 年12 月11 日 
重大资产
重组 
60.15 2016 年3 月11 日 54.14 16,000 646,377.74 962,400.00 - 
600200 
江苏吴
中 
2015 年11 月26 日 
重大资产
重组 
27.89 2016 年3 月16 日 21.71 33,400 795,312.16 931,526.00 - 
600219 
南山铝
业 
2015 年9 月29 日 重大事项 6.58 2016 年1 月25 日 7.00 126,700 984,389.53 833,686.00 - 
600122 
宏图高
科 
2015 年12 月25 日 重大事项 19.42 - - 41,600 569,949.46 807,872.00 - 
600645 
中源协
和 
2015 年12 月30 日 重大事项 65.01 2016 年1 月4 日 63.90 12,100 609,081.28 786,621.00 - 
000028 
国药一
致 
2015 年10 月21 日 
重大资产
重组 
66.15 2016 年3 月25 日 63.05 10,780 748,819.04 713,097.00 - 
002340 格林美 2015 年12 月29 日 重大事项 15.20 2016 年1 月6 日 14.35 46,400 608,691.21 705,280.00 - 
000829 
天音控
股 
2015 年11 月9 日 
重大资产
重组 
12.22 - - 53,400 649,468.84 652,548.00 - 
300088 
长信科
技 
2015 年12 月14 日 
重大资产
重组 
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 45,900 517,947.86 643,977.00 - 
002048 
宁波华
翔 
2015 年11 月19 日 
重大资产
重组 
17.40 - - 35,600 580,772.76 619,440.00 - 
000973 
佛塑科
技 
2015 年12 月18 日 重大事项 13.00 2016 年2 月22 日 11.70 46,500 424,119.06 604,500.00 - 
300043 
互动娱
乐 
2015 年12 月17 日 重大事项 15.80 - - 37,400 564,872.71 590,920.00 - 
002568 
百润股
份 
2015 年12 月21 日 重大事项 42.69 2016 年1 月18 日 38.42 13,800 581,918.05 589,122.00 - 
002143 
印纪传
媒 
2015 年12 月9 日 重大事项 40.55 2016 年1 月5 日 36.50 14,400 451,335.10 583,920.00 - 
600851 
海欣股
份 
2015 年12 月21 日 
重大资产
重组 
14.70 2016 年1 月19 日 13.23 34,800 413,568.46 511,560.00 - 
601000 唐山港 2015 年10 月29 日 
重大资产
重组 
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 55,100 532,502.47 454,575.00 - 
600120 
浙江东
方 
2015 年10 月12 日 
重大资产
重组 
19.86 - - 21,300 537,086.90 423,018.00 - 
600572 康恩贝 2015 年12 月29 日 重大事项 13.36 2016 年1 月4 日 13.18 31,600 444,811.85 422,176.00 - 
002371 
七星电
子 
2015 年10 月8 日 
重大资产
重组 
19.28 2016 年1 月11 日 21.21 21,400 606,245.87 412,592.00 - 
600859 王府井 2015 年12 月21 日 重大事项 27.22 2016 年1 月4 日 27.22 14,400 369,580.27 391,968.00 - 
600699 
均胜电
子 
2015 年11 月4 日 
重大资产
重组 
31.25 2016 年3 月10 日 29.00 12,491 359,784.08 390,343.75 - 
002011 
盾安环
境 
2015 年12 月28 日 重大事项 16.72 2016 年2 月22 日 15.05 23,000 296,775.01 384,560.00 - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 37 页 共 66 页


 
601717 郑煤机 2015 年12 月18 日 
重大资产
重组 
7.52 - - 45,300 385,649.94 340,656.00 - 
600759 
洲际油
气 
2015 年9 月21 日 
重大资产
重组 
7.85 - - 42,967 426,031.21 337,290.95 - 
000426 
兴业矿
业 
2015 年10 月28 日 
重大资产
重组 
7.06 2016 年3 月21 日 7.77 46,800 317,312.98 330,408.00 - 
002242 
九阳股
份 
2015 年12 月24 日 重大事项 22.68 2016 年1 月11 日 20.41 14,200 379,459.94 322,056.00 - 
002698 
博实股
份 
2015 年12 月28 日 重大事项 29.33 2016 年1 月5 日 26.40 9,721 240,392.22 285,116.93 - 
601678 
滨化股
份 
2015 年12 月31 日 重大事项 8.02 2016 年1 月5 日 7.22 32,700 263,967.56 262,254.00 - 
600880 
博瑞传
播 
2015 年9 月16 日 
重大资产
重组 
7.50 2016 年1 月18 日 8.25 32,900 429,690.02 246,750.00 - 
600864 
哈投股
份 
2015 年10 月9 日 
重大资产
重组 
10.88 2016 年1 月14 日 11.97 21,300 314,704.88 231,744.00 - 
000982 
中银绒
业 
2014 年8 月25 日 重大事项 4.64 2016 年2 月25 日 5.10 44,100 229,175.42 204,624.00 - 
002678 
珠江钢
琴 
2015 年12 月21 日 重大事项 17.21 2016 年1 月19 日 15.49 10,200 185,900.73 175,542.00 - 
600429 
三元股
份 
2015 年9 月21 日 
重大资产
重组 
7.29 2016 年1 月27 日 7.49 18,800 182,119.01 137,052.00 - 
600654 中安消 2015 年12 月14 日 重大事项 28.84 - - 4,700 150,158.42 135,548.00 - 
002018 
华信国
际 
2015 年6 月15 日 
重大资产
重组 
44.08 - - 2,200 20,129.28 96,976.00 - 
000748 
长城信
息 
2015 年6 月18 日 
重大资产
重组 
34.88 2016 年3 月10 日 31.39 2,400 46,949.18 83,712.00 - 
600978 
宜华木
业 
2015 年7 月7 日 
重大资产
重组 
22.33 2016 年1 月21 日 20.10 3,300 21,007.60 73,689.00 - 
000066 
长城电
脑 
2015 年6 月18 日 
重大资产
重组 
21.54 2016 年3 月10 日 19.39 2,400 16,296.65 51,696.00 - 
002219 
恒康医
疗 
2015 年10 月29 日 
重大资产
重组 
14.90 - - 3,202 29,693.29 47,709.80 - 
002174 
游族网
络 
2015 年7 月23 日 
重大资产
重组 
89.53 2016 年2 月15 日 80.58 400 19,723.68 35,812.00 - 
600729 
重庆百
货 
2015 年7 月24 日 
重大资产
重组 
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 600 14,896.96 19,434.00 - 
600282 
南钢股
份 
2015 年12 月30 日 重大事项 3.17 2016 年1 月12 日 3.24 1,800 5,652.00 5,706.00 - 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 38 页 共 66 页


 
回购证 券款,无抵 押债 券。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、合 规与风险 控 制部所监控 ；第三层
次为公 司各 业务 相关 部门 对各自 部门 的风 险控 制负 责。 
7.4.13.2 信用 风险 
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证
券,不得 超过 该证 券的 10%。 
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评
估,以控 制相 应的 信用 风险。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 






本基 金本 报告 期末 及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 






本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 39 页 共 66 页


 
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其余 亦可 在
银行间同业市场交易, 因此除在附注‘7.4.12’ 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对
流动性 需求,其上 限一 般不超 过 基金 持有 的债 券资 产的 公 允价 值。 本基 金所 持有金 融 负债 的合 约约
定到期日均为 一年以内 且 不计息，可赎 回基金份 额 净值（所有者 权益）的 合 约无固定期 限且不计
息，因 此账 面余 额即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并通过 独立的风险管理岗位对投 资组合中的证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 
7.4.13.4 市场 风险 
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率 风险 
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
一定程度上独 立于市场 利 率变化。本基 金的生息 资 产主要为银行 存款、结 算 备付金、存 出保证金
等。



下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2015 年 12 月31 日 
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 
资产








 
银行存 款 8,631,379.13 - - - - 8,631,379.13 
结算备 付金 143,586.45 - - - - 143,586.45 
存出保 证金 101,310.14 - - - - 101,310.14 
交易性 金融 资产 - - - - 197,566,607.87 197,566,607.87 
应收证 券清 算款 - - - - 4,718,062.20 4,718,062.20 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 40 页 共 66 页


 
应收利 息 - - - - 2,515.15 2,515.15 
其他资 产 - - - - - - 
资产总 计 8,876,275.72 - - - 202,287,185.22 211,163,460.94 
负债








 
应付证 券清 算款 - - - - 3,708,526.93 3,708,526.93 
应付管 理人 报酬 - - - - 97,172.34 97,172.34 
应付托 管费 - - - - 19,434.48 19,434.48 
应付交 易费 用 - - - - 199,509.79 199,509.79 
其他负 债 - - - - 794,667.85 794,667.85 
负债总 计 - - - - 4,819,311.39 4,819,311.39 
利率敏 感度 缺口 8,876,275.72 - - - 197,467,873.83 206,344,149.55 
上年度 末



2014 年 12 月31 日 
6 个月 以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 
资产








 
银行存 款 5,065,217.71 - - - - 5,065,217.71 
结算备 付金 441.77 - - - - 441.77 
存出保 证金 45,534.00 - - - - 45,534.00 
交易性 金融 资产 - - - - 65,723,804.25 65,723,804.25 
应收利 息 - - - - 210.85 210.85 
资产总 计 5,111,193.48 - - - 65,724,015.10 70,835,208.58 
负债








 
应付证 券清 算款 - - - - 533,135.16 533,135.16 
应付管 理人 报酬 - - - - 18,031.71 18,031.71 
应付托 管费 - - - - 3,606.33 3,606.33 
应付交 易费 用 - - - - 33,973.75 33,973.75 
其他负 债 - - - - 1,888,373.53 1,888,373.53 
负债总 计 - - - - 2,477,120.48 2,477,120.48 
利率敏 感度 缺口 5,111,193.48 - - - 63,246,894.62 68,358,088.10 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 






本 基金 本报 告期 末无 债券投 资， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。 
7.4.13.4.2 外汇 风险 
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价 格风 险是 指外 汇风 险和利 率风 险以 外的 市场 风险。 本基 金主 要投 资于 标 的指数 成份 股、
备选成份股。 为更好地 实 现投资目标， 本基金可 少 量投资于非成 份股（包 含 中小板、创 业板及其
他经中国证 监会核准 发行 的股票） 、衍 生工具（ 权证 、股指期货 等） 、债券 资产 （国债、金 融债、
企业债 、 公司 债、 次级 债、 可转换 债券 、 分离 交易可 转债 、 央 行票 据、 中期 票 据、 短期 融资 券等） 、诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 41 页 共 66 页


 
资产支持证券 、债券回 购 、银行存款等 固定收益 类 资产、现金资 产、货币 市 场工具以及 中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 所面临 的其 他价 格风
险主要 由所 持有 的金 融工 具的公 允价 值决 定。 通过 分 散化投 资, 本 基金 有效 降低了 投 资组 合的 其他
价格风 险, 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。 
本基金投资于 标的指数 成 份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产净 值 的 95%且投 资于
标的指 数成 份股 、备 选成 份股的 资产 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的80% 。于2015 年12 月 31 日，
本基金 面临 的整 体其 他价 格风险 列示 如下 ： 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股票 投资 197,566,607.87 95.75 65,723,804.25 96.15 
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融资 产－ 债券 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 197,566,607.87 95.75 65,723,804.25 96.15 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
业绩比 较基 准发 生变 化 
其他市 场变 量保 持不 变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 
1.业 绩比 较基 准上升 5% 10,717,585.78 3,378,186.10 
2.业 绩比 较基 准下降 5% -10,717,585.78 -3,378,186.10 



 
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证500 指数 收益 率。 
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 






假设市 场因 子的 变化 服从多 元正 态分 布, 在 95%的置信 度下,使用 过去 一年的 历 史数 据,按照
VaR正态 算法,计 算未 来一 个交易 日里,基金 持仓 资产组 合 可能 的最 大损 失值 。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 42 页 共 66 页


 
假设 
置信度 ：95%



观察期 ：一 年 
 
分析 
风险价 值 
（单位 ：人民 币元 ） 
本期末 （2015 年 12 月 31
日） 
上年度 末（2014 年 12 月 31
日） 
基金投 资组 合的 风险 价
值 
10,574,610.56 1,377,132.30 
合计 10,574,610.56 1,377,132.30 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
1.公允 价值 
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。 
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具 
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。 
②各层 级金 融工 具公 允价 值 
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
179,723,920.26 元， 属于 第二层级 的余 额为 17,842,687.61 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2014 年
12 月31 日： 第一 层级 的余 额为 62,233,866.28 元， 第 二层 级的 余额为 3,489,937.97 元， 无属 于
第三层 级的 余额)。 
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 
对于证券交易 所上市的 股 票和债券， 若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。 
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明 的其 他重 要事 项。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 197,566,607.87 93.56 
 其中： 股票 197,566,607.87 93.56 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,774,965.58 4.16 
7 其他各 项资 产 4,821,887.49 2.28 
8 合计 211,163,460.94 100.00 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 3,796,272.00 1.84 
B 
采矿业 5,914,387.07 2.87 
C 
制造业 117,054,262.91 56.73 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
6,230,964.95 3.02 
E 
建筑业 5,185,655.79 2.51 
F 
批发和 零售 业 12,707,688.46 6.16 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,054,553.79 2.45 
H 
住宿和 餐饮 业 461,880.00 0.22 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
11,622,281.32 5.63 
J 
金融业 2,045,483.00 0.99 
K 
房地产 业 13,849,065.90 6.71 
L 
租赁和 商务 服务 业 4,203,510.13 2.04 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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M 
科学研 究和 技术 服务 业 1,099,071.00 0.53 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,679,547.85 0.81 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 292,068.00 0.14 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 2,890,076.70 1.40 
S 
综合 3,178,239.00 1.54 
 
合计 197,265,007.87 95.60 
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 301,600.00 0.15 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和 零售 业 - - 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
- - 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 301,600.00 0.15 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600584 长电科 技 45,559 1,003,209.18 0.49 
2 600160 巨化股 份 42,067 987,312.49 0.48 
3 002049 同方国 芯 16,000 962,400.00 0.47 
4 600079 人福医 药 42,800 952,728.00 0.46 
5 600816 安信信 托 41,700 949,509.00 0.46 
6 600200 江苏吴 中 33,400 931,526.00 0.45 
7 600635 大众公 用 92,861 915,609.46 0.44 
8 002030 达安基 因 21,894 901,594.92 0.44 
9 002466 天齐锂 业 6,400 900,800.00 0.44 
10 002439 启明星 辰 27,618 883,776.00 0.43 
11 600482 风帆股 份 18,700 879,835.00 0.43 
12 600410 华胜天 成 32,100 850,971.00 0.41 
13 002400 省广股 份 33,567 844,210.05 0.41 
14 600158 中体产 业 32,100 837,168.00 0.41 
15 600219 南山铝 业 126,700 833,686.00 0.40 
16 300253 卫宁软 件 19,800 829,224.00 0.40 
17 002004 华邦健 康 58,300 824,945.00 0.40 
18 600655 豫园商 城 50,700 819,312.00 0.40 
19 000566 海南海 药 20,850 810,231.00 0.39 
20 000998 隆平高 科 34,100 809,875.00 0.39 
21 002701 奥瑞金 28,590 807,953.40 0.39 
22 600122 宏图高 科 41,600 807,872.00 0.39 
23 600503 华丽家 族 58,700 804,190.00 0.39 
24 000997 新 大 陆 31,660 801,631.20 0.39 
25 600522 中天科 技 34,600 792,340.00 0.38 
26 600525 长园集 团 42,050 791,801.50 0.38 
27 600645 中源协 和 12,100 786,621.00 0.38 
28 600643 爱建股 份 53,240 779,966.00 0.38 
29 600694 大商股 份 14,400 743,472.00 0.36 
30 600201 金宇集 团 20,005 739,584.85 0.36 
31 002276 万马股 份 24,400 734,440.00 0.36 
32 002191 劲嘉股 份 47,600 731,136.00 0.35 
33 600498 烽火通 信 25,500 727,005.00 0.35 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 46 页 共 66 页


 
34 000887 中鼎股 份 30,700 724,520.00 0.35 
35 600074 中达股 份 43,300 713,151.00 0.35 
36 000028 国药一 致 10,780 713,097.00 0.35 
37 600770 综艺股 份 38,900 710,703.00 0.34 
38 601012 隆基股 份 51,700 705,705.00 0.34 
39 002340 格林美 46,400 705,280.00 0.34 
40 600879 航天电 子 38,800 693,356.00 0.34 
41 000012 南


玻Ａ 51,700 690,195.00 0.33 
42 000547 航天发 展 35,900 683,895.00 0.33 
43 002573 清新环 境 30,460 683,522.40 0.33 
44 600388 龙净环 保 39,400 680,832.00 0.33 
45 000718 苏宁环 球 51,460 678,757.40 0.33 
46 002405 四维图 新 17,486 678,456.80 0.33 
47 600376 首开股 份 54,100 676,250.00 0.33 
48 000078 海王生 物 28,100 673,276.00 0.33 
49 600664 哈药 股份 56,100 669,273.00 0.32 
50 600487 亨通光 电 41,650 663,901.00 0.32 
51 600138 中青旅 28,338 660,558.78 0.32 
52 600436 片仔癀 9,600 660,384.00 0.32 
53 600601 方正科 技 106,800 660,024.00 0.32 
54 600594 益佰制 药 30,900 655,080.00 0.32 
55 000829 天音控 股 53,400 652,548.00 0.32 
56 300072 三聚环 保 19,200 652,224.00 0.32 
57 600881 亚泰集 团 89,200 645,808.00 0.31 
58 300182 捷成股 份 26,900 645,600.00 0.31 
59 002161 远 望 谷 28,920 644,916.00 0.31 
60 300088 长信科 技 45,900 643,977.00 0.31 
61 002657 中科金 财 8,000 639,920.00 0.31 
62 601168 西部矿 业 86,200 637,018.00 0.31 
63 300257 开山股 份 20,632 636,497.20 0.31 
64 600143 金发科 技 74,000 636,400.00 0.31 
65 601929 吉视传 媒 102,400 632,832.00 0.31 
66 600651 飞乐音 响 42,300 623,925.00 0.30 
67 600673 东阳光 科 61,092 622,527.48 0.30 
68 300291 华录百 纳 17,400 619,440.00 0.30 
69 002048 宁波华 翔 35,600 619,440.00 0.30 
70 600240 华业地 产 41,100 618,555.00 0.30 
71 600499 科达洁 能 27,200 615,536.00 0.30 
72 002085 万丰奥 威 19,100 614,638.00 0.30 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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73 600312 平高电 气 31,500 614,250.00 0.30 
74 000988 华工科 技 29,000 614,220.00 0.30 
75 000930 中粮生 化 41,500 613,370.00 0.30 
76 600418 江淮汽 车 42,000 612,780.00 0.30 
77 300267 尔康制 药 18,200 611,520.00 0.30 
78 002308 威创股 份 24,800 611,320.00 0.30 
79 600797 浙大网 新 42,200 606,836.00 0.29 
80 600516 方大炭 素 48,500 606,735.00 0.29 
81 000973 佛塑科 技 46,500 604,500.00 0.29 
82 000031 中粮地 产 43,000 604,150.00 0.29 
83 000661 长春高 新 5,000 602,250.00 0.29 
84 600611 大众交 通 39,100 600,185.00 0.29 
85 002444 巨星科 技 28,755 595,228.50 0.29 
86 600521 华海药 业 23,400 594,126.00 0.29 
87 300043 互动娱 乐 37,400 590,920.00 0.29 
88 002568 百润股 份 13,800 589,122.00 0.29 
89 000690 宝新能 源 59,900 585,822.00 0.28 
90 002143 印纪传 媒 14,400 583,920.00 0.28 
91 600478 科力远 26,570 582,414.40 0.28 
92 000592 平潭发 展 29,100 581,418.00 0.28 
93 000970 中科三 环 40,600 569,618.00 0.28 
94 600325 华发股 份 34,800 567,240.00 0.27 
95 300147 香雪制药 22,660 566,726.60 0.27 
96 002022 科华生 物 19,403 564,627.30 0.27 
97 600884 杉杉股 份 14,380 564,271.20 0.27 
98 600171 上海贝 岭 26,500 561,535.00 0.27 
99 002665 首航节 能 18,400 561,200.00 0.27 
100 000541 佛山照 明 33,600 561,120.00 0.27 
101 300085 银之杰 10,000 559,000.00 0.27 
102 600967 北方创 业 31,300 555,575.00 0.27 
103 002223 鱼跃医 疗 14,440 555,218.00 0.27 
104 000050 深天马 Ａ 26,100 553,581.00 0.27 
105 000671 阳 光 城 61,250 553,087.50 0.27 
106 002489 浙江永 强 50,984 552,666.56 0.27 
107 600017 日照港 84,400 551,976.00 0.27 
108 600094 大名城 51,700 549,054.00 0.27 
109 002179 中航光 电 14,440 548,142.40 0.27 
110 600422 昆药集 团 13,764 548,082.48 0.27 
111 000616 海航投 资 69,500 546,270.00 0.26 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 48 页 共 66 页


 
112 600108 亚盛集 团 74,300 545,362.00 0.26 
113 002595 豪迈科 技 24,000 544,560.00 0.26 
114 600511 国药股 份 14,354 544,303.68 0.26 
115 600198 大唐电 信 22,000 542,740.00 0.26 
116 600435 北方导 航 18,900 542,430.00 0.26 
117 300199 翰宇药 业 22,000 541,860.00 0.26 
118 000681 视觉中 国 14,200 539,742.00 0.26 
119 002013 中航机 电 23,570 534,096.20 0.26 
120 002250 联化科 技 28,300 534,021.00 0.26 
121 002508 老板电 器 11,825 531,533.75 0.26 
122 300122 智飞生 物 14,593 530,893.34 0.26 
123 600536 中国软 件 14,700 530,376.00 0.26 
124 600811 东方集 团 61,100 530,348.00 0.26 
125 002073 软控股 份 31,200 527,280.00 0.26 
126 300274 阳光电 源 19,200 526,464.00 0.26 
127 600587 新华医 疗 14,400 523,152.00 0.25 
128 600755 厦门国 贸 55,500 517,260.00 0.25 
129 300055 万邦达 23,800 516,698.00 0.25 
130 002266 浙富控 股 63,400 516,076.00 0.25 
131 000006 深振业 Ａ 44,800 515,648.00 0.25 
132 600704 物产中 大 29,200 514,504.00 0.25 
133 600176 中国巨 石 20,200 513,282.00 0.25 
134 600851 海欣股 份 34,800 511,560.00 0.25 
135 002063 远光软 件 24,063 508,691.82 0.25 
136 600380 健康元 36,800 508,576.00 0.25 
137 600064 南京高 科 26,400 500,280.00 0.24 
138 601311 骆驼股 份 22,649 494,427.67 0.24 
139 603766 隆鑫通 用 20,772 492,919.56 0.24 
140 600787 中储股份 48,800 489,952.00 0.24 
141 002273 水晶光 电 12,000 487,200.00 0.24 
142 002299 圣农发 展 22,100 485,979.00 0.24 
143 600497 驰宏锌 锗 43,900 484,656.00 0.23 
144 300115 长盈精 密 14,400 483,408.00 0.23 
145 600316 洪都航 空 20,600 480,804.00 0.23 
146 300273 和佳股 份 22,860 477,774.00 0.23 
147 600320 振华重 工 79,900 477,003.00 0.23 
148 001696 宗申动 力 34,500 476,790.00 0.23 
149 000667 美好集 团 96,100 476,656.00 0.23 
150 002271 东方雨 虹 24,400 476,532.00 0.23 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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151 600270 外运发 展 17,500 473,550.00 0.23 
152 002285 世联行 28,840 468,073.20 0.23 
153 000762 西藏矿 业 17,775 467,482.50 0.23 
154 000697 炼石有 色 16,800 467,376.00 0.23 
155 600597 光明乳 业 29,200 464,864.00 0.23 
156 600151 航天机 电 37,600 464,736.00 0.23 
157 600517 置信电 气 36,600 463,356.00 0.22 
158 002498 汉缆股 份 62,100 462,024.00 0.22 
159 600754 锦江股 份 9,000 461,880.00 0.22 
160 002217 合力泰 27,200 461,040.00 0.22 
161 600169 太原重 工 80,300 460,922.00 0.22 
162 002315 焦点科 技 4,800 460,848.00 0.22 
163 600835 上海机 电 15,200 460,712.00 0.22 
164 600426 华鲁恒 升 31,700 457,431.00 0.22 
165 002642 荣之联 7,900 457,331.00 0.22 
166 601000 唐山港 55,100 454,575.00 0.22 
167 000939 凯迪生 态 31,500 453,600.00 0.22 
168 000926 福星股 份 26,900 452,996.00 0.22 
169 002325 洪涛股 份 28,800 450,144.00 0.22 
170 000656 金科股 份 85,100 449,328.00 0.22 
171 000732 泰禾集 团 18,327 449,011.50 0.22 
172 600557 康缘药 业 17,900 447,858.00 0.22 
173 002050 三花股 份 41,900 446,235.00 0.22 
174 600765 中航重 机 22,700 445,828.00 0.22 
175 600067 冠城大 通 50,700 443,118.00 0.21 
176 600039 四川路 桥 86,800 442,680.00 0.21 
177 600058 五矿发 展 19,400 440,380.00 0.21 
178 600187 国中水 务 70,700 439,047.00 0.21 
179 000021 深科技 36,400 438,984.00 0.21 
180 300202 聚龙股 份 13,600 437,784.00 0.21 
181 603019 中科曙 光 4,800 437,616.00 0.21 
182 600289 亿阳信 通 22,200 437,340.00 0.21 
183 002344 海宁皮 城 28,400 435,656.00 0.21 
184 002437 誉衡药 业 14,400 435,600.00 0.21 
185 002714 牧原股 份 9,200 433,044.00 0.21 
186 000650 仁和药 业 40,900 432,313.00 0.21 
187 002390 信邦制 药 30,100 431,935.00 0.21 
188 600175 美都能 源 59,600 430,908.00 0.21 
189 002005 德豪润 达 42,300 428,922.00 0.21 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 50 页 共 66 页


 
190 600351 亚宝药 业 27,200 424,864.00 0.21 
191 600805 悦达投 资 33,500 424,110.00 0.21 
192 002428 云南锗 业 20,900 423,852.00 0.21 
193 600120 浙江东 方 21,300 423,018.00 0.21 
194 600572 康恩贝 31,600 422,176.00 0.20 
195 002373 千方科 技 9,200 420,900.00 0.20 
196 600872 中炬高 新 26,865 420,437.25 0.20 
197 002681 奋达科 技 9,620 420,394.00 0.20 
198 600808 马钢股 份 133,400 420,210.00 0.20 
199 002190 成飞集 成 9,600 420,096.00 0.20 
200 000587 金叶珠 宝 19,600 416,500.00 0.20 
201 600433 冠豪高 新 36,300 415,998.00 0.20 
202 000861 海印股 份 53,810 415,951.30 0.20 
203 002371 七星电 子 21,400 412,592.00 0.20 
204 000758 中色股 份 27,700 412,176.00 0.20 
205 600161 天坛生 物 11,800 412,174.00 0.20 
206 000685 中山公 用 29,075 411,411.25 0.20 
207 600580 卧龙电 气 26,639 410,773.38 0.20 
208 000543 皖能电 力 48,340 409,439.80 0.20 
209 600062 华润双 鹤 17,900 408,299.00 0.20 
210 002431 棕榈园 林 15,200 407,968.00 0.20 
211 000816 智慧农 业 48,800 406,992.00 0.20 
212 002244 滨江集 团 51,000 405,960.00 0.20 
213 002311 海大集 团 28,840 402,894.80 0.20 
214 600528 中铁二 局 28,100 402,673.00 0.20 
215 600125 铁龙物 流 43,701 401,612.19 0.19 
216 600056 中国医 药 24,000 399,120.00 0.19 
217 000062 深圳华 强 10,900 398,940.00 0.19 
218 600220 江苏阳 光 69,200 397,208.00 0.19 
219 002092 中泰化 学 44,800 394,240.00 0.19 
220 600859 王府井 14,400 391,968.00 0.19 
221 600699 均胜电 子 12,491 390,343.75 0.19 
222 000860 顺鑫农 业 18,300 389,790.00 0.19 
223 600216 浙江医 药 31,500 389,655.00 0.19 
224 000488 晨鸣纸 业 43,200 385,344.00 0.19 
225 002011 盾安环 境 23,000 384,560.00 0.19 
226 002672 东江环 保 19,025 383,734.25 0.19 
227 600970 中材国 际 31,800 380,010.00 0.18 
228 300134 大富科 技 12,620 379,862.00 0.18 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 51 页 共 66 页


 
229 002588 史丹利 11,440 372,143.20 0.18 
230 600086 东方 金钰 30,100 370,531.00 0.18 
231 600292 中电远 达 17,840 368,931.20 0.18 
232 000049 德赛电 池 6,450 366,231.00 0.18 
233 600284 浦东建 设 26,700 365,523.00 0.18 
234 002181 粤 传 媒 23,020 364,867.00 0.18 
235 600416 湘电股 份 17,600 364,848.00 0.18 
236 000680 山推股 份 47,500 363,375.00 0.18 
237 002168 深圳惠 程 30,700 363,181.00 0.18 
238 000848 承德露 露 21,825 360,112.50 0.17 
239 002221 东华能 源 15,400 360,052.00 0.17 
240 002440 闰土股 份 18,900 360,045.00 0.17 
241 600183 生益科 技 36,400 359,996.00 0.17 
242 002180 艾派克 7,800 359,970.00 0.17 
243 600894 广日股 份 18,000 359,820.00 0.17 
244 002414 高德红 外 11,800 359,546.00 0.17 
245 600481 双良节 能 39,600 358,776.00 0.17 
246 600267 海正药 业 22,600 358,210.00 0.17 
247 000897 津滨发 展 62,600 356,820.00 0.17 
248 002269 美邦服 饰 53,100 356,301.00 0.17 
249 002482 广田股 份 12,111 354,246.75 0.17 
250 600409 三友化 工 45,500 352,625.00 0.17 
251 002505 大康牧 业 41,200 349,788.00 0.17 
252 600628 新世界 19,300 349,137.00 0.17 
253 600366 宁波韵 升 15,900 347,256.00 0.17 
254 000090 天健集 团 20,300 345,506.00 0.17 
255 002551 尚荣医 疗 10,460 344,866.20 0.17 
256 600826 兰生股 份 10,000 344,400.00 0.17 
257 000830 鲁西化 工 49,600 343,728.00 0.17 
258 600812 华北制 药 39,880 343,366.80 0.17 
259 601717 郑煤机 45,300 340,656.00 0.17 
260 600260 凯乐科 技 22,800 340,632.00 0.17 
261 000931 中 关 村 26,800 340,360.00 0.16 
262 600458 时代新 材 19,200 339,840.00 0.16 
263 002025 航天电 器 13,040 338,909.60 0.16 
264 600750 江中药 业 9,600 338,784.00 0.16 
265 000979 中弘股 份 84,440 337,760.00 0.16 
266 600759 洲际油 气 42,967 337,290.95 0.16 
267 600112 天成控 股 20,088 336,674.88 0.16 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 52 页 共 66 页


 
268 002354 天神娱 乐 3,500 335,930.00 0.16 
269 600885 宏发股 份 11,200 334,768.00 0.16 
270 600757 长江传 媒 30,400 333,792.00 0.16 
271 300039 上海凯 宝 23,980 332,362.80 0.16 
272 002345 潮宏基 19,620 331,185.60 0.16 
273 000426 兴业矿 业 46,800 330,408.00 0.16 
274 002254 泰和新 材 20,740 329,558.60 0.16 
275 600006 东风汽 车 37,100 328,706.00 0.16 
276 000969 安泰科 技 25,300 328,394.00 0.16 
277 600850 华东电 脑 6,350 327,977.50 0.16 
278 600614 鼎立股 份 28,100 326,803.00 0.16 
279 600180 瑞茂通 14,700 324,576.00 0.16 
280 000088 盐 田 港 37,400 322,388.00 0.16 
281 002242 九阳股 份 14,200 322,056.00 0.16 
282 000636 风华高 科 28,200 321,762.00 0.16 
283 600004 白云机 场 22,600 321,598.00 0.16 
284 600073 上海梅 林 22,700 321,205.00 0.16 
285 000600 建投能 源 30,100 320,866.00 0.16 
286 603077 和邦股 份 47,600 320,348.00 0.16 
287 002106 莱宝高 科 23,900 318,826.00 0.15 
288 002093 国脉科 技 21,425 318,804.00 0.15 
289 600993 马应龙 14,414 317,396.28 0.15 
290 000786 北新建 材 26,630 316,897.00 0.15 
291 000563 陕国投 Ａ 20,900 316,008.00 0.15 
292 600566 济川药 业 11,400 315,324.00 0.15 
293 603369 今世缘 9,400 315,182.00 0.15 
294 600460 士兰微 35,450 313,732.50 0.15 
295 601801 皖新传 媒 9,600 313,728.00 0.15 
296 002479 富春环 保 23,400 313,560.00 0.15 
297 000528 柳





工 37,800 313,362.00 0.15 
298 002051 中工国 际 12,300 311,559.00 0.15 
299 600823 世茂股 份 25,400 310,642.00 0.15 
300 601880 大连港 52,100 310,516.00 0.15 
301 000777 中核科 技 9,870 309,819.30 0.15 
302 002281 光迅科 技 4,772 309,368.76 0.15 
303 002064 华峰氨 纶 47,600 308,924.00 0.15 
304 002463 沪电股 份 47,560 307,237.60 0.15 
305 601777 力帆股 份 17,700 306,918.00 0.15 
306 600831 广电网 络 19,200 303,552.00 0.15 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 53 页 共 66 页


 
307 000975 银泰资 源 24,200 302,984.00 0.15 
308 600825 新华传 媒 25,300 302,082.00 0.15 
309 002001 新 和 成 17,300 301,712.00 0.15 
310 000550 江铃汽 车 10,060 301,598.80 0.15 
311 000099 中信海 直 20,400 301,512.00 0.15 
312 000726 鲁


泰Ａ 22,201 300,157.52 0.15 
313 600337 美克家 居 19,200 299,904.00 0.15 
314 300026 红日药 业 14,200 299,620.00 0.15 
315 600236 桂冠电 力 40,000 299,200.00 0.15 
316 002029 七 匹 狼 21,800 298,006.00 0.14 
317 002477 雏鹰农 牧 17,600 297,616.00 0.14 
318 600496 精工钢 构 49,320 296,413.20 0.14 
319 002251 步 步 高 18,120 295,356.00 0.14 
320 002653 海思科 13,400 293,326.00 0.14 
321 002041 登海种 业 17,400 293,190.00 0.14 
322 000900 现代投 资 34,940 293,146.60 0.14 
323 000869 张


裕Ａ 6,400 292,992.00 0.14 
324 000417 合肥百 货 26,800 292,924.00 0.14 
325 000612 焦作万 方 38,380 292,839.40 0.14 
326 300244 迪安诊 断 4,200 292,068.00 0.14 
327 600298 安琪酵 母 9,600 292,032.00 0.14 
328 603883 老百姓 4,100 290,977.00 0.14 
329 000652 泰达股 份 40,800 290,904.00 0.14 
330 002396 星网锐 捷 12,000 289,800.00 0.14 
331 600790 轻纺城 35,600 289,428.00 0.14 
332 002727 一心堂 5,000 289,150.00 0.14 
333 600348 阳泉煤 业 44,500 287,470.00 0.14 
334 600300 维维股 份 40,000 286,800.00 0.14 
335 000572 海马汽 车 44,800 286,720.00 0.14 
336 601886 江河创 建 22,700 286,247.00 0.14 
337 002698 博实股 份 9,721 285,116.93 0.14 
338 002317 众生药 业 21,200 280,688.00 0.14 
339 002358 森源电 气 15,212 280,661.40 0.14 
340 000631 顺发恒 业 28,280 280,537.60 0.14 
341 600596 新安股 份 27,500 280,500.00 0.14 
342 002342 巨力索 具 36,800 280,048.00 0.14 
343 002603 以岭药 业 15,400 279,202.00 0.14 
344 600761 安徽合 力 20,900 279,015.00 0.14 
345 600869 智慧能 源 29,202 278,879.10 0.14 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 54 页 共 66 页


 
346 002056 横店东 磁 9,920 278,851.20 0.14 
347 000961 中南建 设 18,000 278,280.00 0.13 
348 002078 太阳纸 业 49,300 277,559.00 0.13 
349 000620 新华联 27,400 277,014.00 0.13 
350 600748 上实发 展 20,500 275,110.00 0.13 
351 002155 湖南黄 金 30,600 275,094.00 0.13 
352 002332 仙琚制 药 18,100 274,215.00 0.13 
353 601369 陕鼓动 力 31,300 273,562.00 0.13 
354 600736 苏州高 新 24,500 269,500.00 0.13 
355 600392 盛和资 源 21,800 268,358.00 0.13 
356 600586 金晶科 技 43,700 267,007.00 0.13 
357 002277 友阿股 份 19,200 266,688.00 0.13 
358 601002 晋亿实 业 23,100 266,343.00 0.13 
359 600563 法拉电 子 6,400 266,304.00 0.13 
360 000933 神火股 份 53,200 264,936.00 0.13 
361 002663 普邦园 林 33,296 264,370.24 0.13 
362 600059 古越龙 山 23,958 263,298.42 0.13 
363 002293 罗莱生 活 14,400 262,656.00 0.13 
364 601678 滨化股 份 32,700 262,254.00 0.13 
365 600773 西藏城 投 14,367 261,479.40 0.13 
366 000669 金鸿能 源 11,668 260,546.44 0.13 
367 600639 浦东金 桥 11,600 259,724.00 0.13 
368 603188 亚邦股 份 11,600 259,608.00 0.13 
369 600545 新疆城 建 23,400 259,038.00 0.13 
370 600251 冠农股 份 22,898 258,747.40 0.13 
371 601666 平煤股 份 55,300 257,698.00 0.12 
372 002028 思源电 气 16,200 257,418.00 0.12 
373 600657 信达地 产 36,994 257,108.30 0.12 
374 000401 冀东水 泥 23,500 256,150.00 0.12 
375 600720 祁连山 29,000 256,070.00 0.12 
376 002203 海亮股 份 23,200 255,200.00 0.12 
377 601126 四方股 份 19,200 254,976.00 0.12 
378 000418 小 天鹅 A 10,600 254,400.00 0.12 
379 600509 天富能 源 25,900 254,079.00 0.12 
380 600022 山东钢 铁 81,000 251,910.00 0.12 
381 002309 中利科 技 13,300 249,774.00 0.12 
382 002233 塔牌集 团 17,000 249,050.00 0.12 
383 603567 珍宝岛 4,800 248,640.00 0.12 
384 600809 山西汾 酒 12,900 248,583.00 0.12 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 55 页 共 66 页


 
385 000919 金陵药 业 14,400 247,680.00 0.12 
386 600880 博瑞传 播 32,900 246,750.00 0.12 
387 000030 富奥股 份 24,000 244,800.00 0.12 
388 601233 桐昆股 份 18,600 244,590.00 0.12 
389 000501 鄂武商 Ａ 11,400 243,960.00 0.12 
390 002118 紫鑫药 业 12,500 243,875.00 0.12 
391 000603 盛达矿 业 13,500 243,675.00 0.12 
392 603568 伟明环 保 4,800 243,360.00 0.12 
393 601908 京运通 29,600 243,312.00 0.12 
394 603005 晶方科 技 4,800 241,440.00 0.12 
395 603806 福斯特 4,800 239,952.00 0.12 
396 002122 天马股 份 28,800 239,904.00 0.12 
397 002503 搜于特 15,100 239,184.00 0.12 
398 603699 纽威股 份 10,900 237,838.00 0.12 
399 002237 恒邦股 份 23,800 237,524.00 0.12 
400 000693 华泽钴 镍 12,600 234,738.00 0.11 
401 000877 天山股 份 28,860 231,745.80 0.11 
402 600864 哈投股 份 21,300 231,744.00 0.11 
403 600329 中新药 业 10,941 231,730.38 0.11 
404 600395 盘江股 份 28,200 231,522.00 0.11 
405 600803 新奥股 份 14,400 228,384.00 0.11 
406 603355 莱克电 气 4,800 224,160.00 0.11 
407 600184 光电股 份 7,746 223,936.86 0.11 
408 600575 皖江物 流 36,100 223,459.00 0.11 
409 002327 富安娜 18,400 221,352.00 0.11 
410 002646 青青稞酒 9,646 220,121.72 0.11 
411 600874 创业环 保 20,800 219,440.00 0.11 
412 600551 时代出 版 9,600 218,400.00 0.11 
413 600537 亿晶光 电 14,400 215,712.00 0.10 
414 601010 文峰股 份 29,400 213,738.00 0.10 
415 000513 丽珠集 团 3,720 213,639.60 0.10 
416 601001 大同煤 业 38,400 213,120.00 0.10 
417 600617 国新能 源 13,900 213,087.00 0.10 
418 600640 号百控 股 9,900 209,979.00 0.10 
419 600483 福能股 份 12,200 209,718.00 0.10 
420 002408 齐翔腾 达 15,508 206,411.48 0.10 
421 603589 口子窖 4,800 206,112.00 0.10 
422 600546 山煤国 际 46,400 205,552.00 0.10 
423 002140 东华科 技 9,592 204,309.60 0.10 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 56 页 共 66 页


 
424 600776 东方通 信 17,700 202,488.00 0.10 
425 601005 重庆钢 铁 61,400 202,006.00 0.10 
426 603899 晨光文 具 4,800 201,888.00 0.10 
427 002267 陕天然 气 16,000 201,600.00 0.10 
428 600195 中牧股 份 9,400 200,972.00 0.10 
429 600456 宝钛股 份 9,899 200,949.70 0.10 
430 000596 古井贡 酒 5,500 200,750.00 0.10 
431 000703 恒逸石 化 17,900 198,869.00 0.10 
432 603001 奥康国 际 5,900 198,358.00 0.10 
433 600088 中视传 媒 6,570 197,822.70 0.10 
434 002745 木林森 4,800 196,464.00 0.10 
435 603025 大豪科 技 4,800 196,368.00 0.10 
436 600280 中央商场 17,500 195,475.00 0.09 
437 002635 安洁科 技 7,000 194,600.00 0.09 
438 601515 东风股 份 11,600 192,328.00 0.09 
439 002194 武汉凡 谷 11,300 192,100.00 0.09 
440 601139 深圳燃 气 21,000 191,100.00 0.09 
441 600132 重庆啤 酒 11,900 190,281.00 0.09 
442 603328 依顿电 子 6,400 188,864.00 0.09 
443 600141 兴发集 团 12,900 188,598.00 0.09 
444 600743 华远地 产 27,600 187,128.00 0.09 
445 601101 昊华能 源 23,067 181,306.62 0.09 
446 601965 中国汽 研 19,300 181,227.00 0.09 
447 600510 黑牡丹 15,000 180,450.00 0.09 
448 600335 国机汽 车 9,600 179,904.00 0.09 
449 002216 三全食 品 15,568 177,319.52 0.09 
450 002204 大连重 工 17,721 177,210.00 0.09 
451 600618 氯碱化 工 10,900 175,926.00 0.09 
452 002678 珠江钢 琴 10,200 175,542.00 0.09 
453 603169 兰石重 装 9,600 175,200.00 0.08 
454 002493 荣盛石 化 11,300 175,150.00 0.08 
455 000951 中国重 汽 9,600 173,760.00 0.08 
456 000921 海信科 龙 17,900 170,587.00 0.08 
457 600468 百利电 气 9,600 170,112.00 0.08 
458 603555 贵人鸟 4,800 170,064.00 0.08 
459 603698 航天工 程 4,800 168,240.00 0.08 
460 600425 青松建 化 28,800 168,192.00 0.08 
461 603366 日出东 方 15,500 164,300.00 0.08 
462 000525 红 太 阳 9,651 163,487.94 0.08 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 57 页 共 66 页


 
463 002392 北京利 尔 20,900 162,602.00 0.08 
464 600997 开滦股 份 28,800 160,704.00 0.08 
465 600507 方大特 钢 25,900 157,990.00 0.08 
466 002419 天虹商 场 11,615 156,802.50 0.08 
467 600780 通宝能 源 21,900 155,271.00 0.08 
468 000852 石化机 械 7,100 151,656.00 0.07 
469 600971 恒源煤 电 24,000 150,960.00 0.07 
470 002461 珠江啤 酒 9,800 149,646.00 0.07 
471 600917 重庆燃 气 9,600 145,824.00 0.07 
472 601226 华电重 工 11,400 144,210.00 0.07 
473 002430 杭氧股 份 12,500 143,750.00 0.07 
474 600751 天海投 资 14,600 140,452.00 0.07 
475 600429 三元股 份 18,800 137,052.00 0.07 
476 002249 大洋电 机 10,300 136,578.00 0.07 
477 600654 飞乐股 份 4,700 135,548.00 0.07 
478 002128 露天煤 业 15,600 131,820.00 0.06 
479 600397 安源煤 业 22,100 129,064.00 0.06 
480 002238 天威视 讯 5,720 126,984.00 0.06 
481 002648 卫星石 化 11,000 118,910.00 0.06 
482 000719 大地传 媒 5,800 118,320.00 0.06 
483 000582 北部湾 港 4,800 108,048.00 0.05 
484 000552 靖远煤 电 10,600 106,848.00 0.05 
485 002368 太极股 份 1,400 93,940.00 0.05 
486 000748 长城信 息 2,400 83,712.00 0.04 
487 600801 华新水 泥 9,600 78,240.00 0.04 
488 600978 宜华木 业 3,300 73,689.00 0.04 
489 000066 长城电 脑 2,400 51,696.00 0.03 
490 000511 烯碳新 材 4,400 51,524.00 0.02 
491 002219 恒康医 疗 3,202 47,709.80 0.02 
492 002384 东山精 密 2,332 46,686.64 0.02 
493 600026 中海发 展 4,000 36,960.00 0.02 
494 002174 游族网 络 400 35,812.00 0.02 
495 600259 广晟有 色 800 31,680.00 0.02 
496 600428 中远航 运 2,400 24,624.00 0.01 
497 000519 江南红 箭 1,260 21,394.80 0.01 
498 600729 重庆百 货 600 19,434.00 0.01 
499 600282 南钢股 份 1,800 5,706.00 0.00 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 000982 中银绒 业 44,100 204,624.00 0.10 
2 002018 华信国 际 2,200 96,976.00 0.05 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002400 省广股 份 2,157,034.10 3.16 
2 002405 四维图 新 1,944,387.21 2.84 
3 300072 三聚环 保 1,718,259.00 2.51 
4 000998 隆平高 科 1,658,665.00 2.43 
5 000997 新 大 陆 1,655,017.00 2.42 
6 002030 达安基 因 1,650,614.96 2.41 
7 000930 中粮生 化 1,645,480.00 2.41 
8 000547 航天发 展 1,605,446.00 2.35 
9 000031 中粮地 产 1,601,647.00 2.34 
10 000012 南


玻Ａ 1,543,327.73 2.26 
11 300033 同花顺 1,500,377.00 2.19 
12 000661 长春高 新 1,496,683.00 2.19 
13 002701 奥瑞金 1,496,240.00 2.19 
14 002266 浙富控 股 1,495,063.00 2.19 
15 000540 中天城 投 1,453,211.39 2.13 
16 300253 卫宁软 件 1,411,560.50 2.06 
17 002179 中航光 电 1,407,051.00 2.06 
18 002004 华邦健 康 1,380,347.18 2.02 
19 002013 中航机 电 1,375,681.20 2.01 
20 002424 贵州百 灵 1,336,605.70 1.96 
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002424 
贵州百 灵 1,961,693.23 2.87 
2 300033 
同花顺 1,935,603.24 2.83 
3 000540 
中天城 投 1,820,428.78 2.66 
4 002405 
四维图 新 1,777,436.89 2.60 
5 300144 
宋城演 艺 1,752,054.69 2.56 
6 002400 
省广股 份 1,610,137.96 2.36 
7 600895 
张江高 科 1,584,859.73 2.32 
8 601718 
际华集 团 1,505,174.28 2.20 
9 002183 
怡 亚 通 1,438,813.16 2.10 
10 000415 
渤海租 赁 1,406,858.85 2.06 
11 000012 
南


玻Ａ 1,247,560.24 1.83 
12 000997 
新 大 陆 1,189,989.94 1.74 
13 000998 
隆平高 科 1,112,204.93 1.63 
14 600037 
歌华有 线 1,094,810.02 1.60 
15 002030 
达安基 因 1,092,312.87 1.60 
16 002573 
清新环 境 1,072,433.04 1.57 
17 002701 
奥瑞金 1,068,337.76 1.56 
18 300059 
东方财 富 1,060,026.00 1.55 
19 002223 
鱼跃医 疗 1,032,474.55 1.51 
20 000661 
长春高 新 1,013,385.50 1.48 
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 263,242,304.33 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 182,979,078.12 
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 
8.5 期 末按 债券品 种 分 类的债 券投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 60 页 共 66 页


 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。 
8.12.2 本 基金 投资的 前 十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 101,310.14 
2 应收证 券清 算款 4,718,062.20 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,515.15 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 61 页 共 66 页


 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,821,887.49 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产
净值比 例 （% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 600584 长电科 技 1,003,209.18 0.49 重大资 产重 组 
2 002049 同方国 芯 962,400.00 0.47 重大资 产重 组 
3 600200 江苏吴 中 931,526.00 0.45 重大资 产重 组 
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金资 产
净值比 例 （% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 000982 中银绒 业 204,624.00 0.10 重大事 项 
2 002018 华信国 际 96,976.00 0.05 重大资 产重 组 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
241 436,062.09 98,007,523.00 93.26% 7,083,441.00 6.74% 
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 62 页 共 66 页


 
比例 
1 李光英 1,680,000.00 1.60% 
2 李健林 1,130,652.00 1.08% 
3 徐军 450,102.00 0.43% 
4 许良 205,018.00 0.20% 
5 林宏 193,543.00 0.18% 
6 沈恺 180,200.00 0.17% 
7 杨秀娟 150,000.00 0.14% 
8 文红梅 144,210.00 0.14% 
9 凌军 135,901.00 0.13% 
10 吴峰 130,000.00 0.12% 
 中国银 行股 份有 限公 司－ 诺安中 证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 
94,000,000.00 93.25% 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
本公司 从业 人员 未持 有本 基金份 额。 
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2014 年2 月7 日）基 金份 额总 额 
879,090,964.00 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,090,964.00 
本报告 期基 金总 申购 份额 186,000,000.00 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 132,000,000.00 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 105,090,964.00 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 63 页 共 66 页


 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。 
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。





 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。





 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
中信证券 2 446,217,616.85 100.00% 414,604.56 100.00% - 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 64 页 共 66 页


 
中银国际 1 - - - - - 
东北证券 1 - - - - - 
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 
 2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: 
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。 
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显示 公司 经营 状况 稳 定。 
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。 
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。 
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
诺安基金管理有限 公司旗 下基金 2014
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告 
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日 
2 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资 基金 2014 年第 4 季 度报告 
《证券 时报 》 2015 年 1 月 22 日 
3 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资 基 金招 募说 明书 （更 新）2015 年第1
期 
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 24 日 
4 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资基金招募说明书 （更新 ）摘要 2015
年第1 期 
《证券 时报 》 2015 年 3 月 24 日 
5 
诺安中 证500 开 放型 指数证 券 投资 基金
2014 年度 报告- 摘要 
《证券 时报 》 2015 年 3 月 26 日 
6 
诺安中 证500 开 放型 指数证 券 投资 基金
2014 年度 报告 
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 26 日 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 65 页 共 66 页


 
7 
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告 
《证券 时报 》 、 《 中国
证券报 》 、 《 上海 证券
报》 
2015 年 3 月 27 日 
8 
诺安基金管理有限公司关于董事会成
员任职的 公告 
《证券 时报 》 2015 年 3 月 28 日 
9 
诺安基金管理有限公司关于董事会成
员任职 的公 告 
《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日 
10 
诺安基金管理有限公司关于调整通联
支付业 务费 率优 惠的 公告 
《证券 时报 》 2015 年 4 月 8 日 
11 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资 基金 2015 年第 1 季 度报告 
《证券 时报 》 2015 年 4 月 21 日 
12 
诺安基金管理有限 公司旗 下基金 2015
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告 
基金管 理人 网站 2015 年 7 月 2 日 
13 
诺安中 证500 交易 型 开放式 指 数证 券投
资 基金 2015 年第 2 季 度报告 
《证券 时报 》 2015 年 7 月 18 日 
14 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资 基金 2015 年半 年度 报告 
基金管 理人 网站 2015 年 8 月 25 日 
15 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资 基金 2015 年半 年度 报告-摘要 
《证券 时报 》 2015 年 8 月 25 日 
16 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 2015 年第
2 期- 摘要 
《证券 时报 》 2015 年 9 月 21 日 
17 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 2015 年第
2 期- 正文 
基金管 理人 网站 2015 年 9 月 21 日 
18 
诺安中 证500 交 易型 开放式 指 数证 券投
资 基金 2015 年第 3 季 度报告 
《证券 时报 》 2015 年 10 月 27 日 
19 
诺安基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告 
《证券 时报 》 2015 年 12 月 19 日 
20 
诺安基金管理有限公司关于指数熔断
机制对旗下公募基金业务规则影响的
公告 
《证券 时报 》 、 《 中国
证券报 》 、 《 上海 证券
报》 
2015 年 12 月 31 日 
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 
§12 备查文 件目录 
12.1 备 查文 件目录 
①中国 证券 监督 管理委 员会 批 准诺 安中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金公开 募集 的 文
件。 
②《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。 
③《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。 诺安中证 500ETF2015 年年度 报告 
第 66 页 共 66 页


 
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 
⑤ 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金2015 年年 度报 告正 文。 
⑥ 报 告期 内诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。 
 
12.2 存放 地点 
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 
12.3 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 
 
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 
 
 
诺安基金管理有限公司 
2016 年3 月30 日