摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 3 月30 日
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 2 页 共 72 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的
审计报告。
本报告期自 2015 年6 月2日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 3 页 共 72 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62?大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 4 页 共 72 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72?
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 5 页 共 72 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
基金简称 大摩量化多策略股票
基金主代码 001291
交易代码 001291
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月2 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,701,243,243.63 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况
下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策
略是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和
交易手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成
互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关
性越低，越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略
之间设定适当比例的基本原理。本基金的投资策略主要包括：
1）股票投资策略
通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模
型”、 “事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构
建股票投资组合。 在实际运行过程中， 将定期或不定期的进行修正，
优化股票投资组合。
2）固定收益投资策略
本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：
久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略
等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
3）衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将
严格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工
具，通过量化工具控制下行风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 6 页 共 72 页
注：自 2015 年 9 月 29 日起，本基金的业绩基准由原来的“沪深 300 指数收益率×85%+中信标普
全债指数收益率×15%”变更为“沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%”。
上述事项已于 2015 年9月 29 日在指定媒体上公告。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 YU HUA(于华) 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座 17 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 6月2 日(基金合同生效日)-2015 年12月31 日
本期已实现收益 -30,579,614.53大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 7 页 共 72 页
本期利润 64,311,541.36
加权平均基金份额本期利润 0.0271
本期加权平均净值利润率 2.88%
本期基金份额净值增长率 5.50%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 28,370,435.28
期末可供分配基金份额利润 0.0167
期末基金资产净值 1,794,884,099.80
期末基金份额净值 1.055
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 5.50%
注：1.本基金基金合同于 2015 年 6 月 2日正式生效，截至报告期末未满一年；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 29.61% 1.53% 14.42% 1.42% 15.19% 0.11%
过去六个月 8.21% 2.36% -13.20% 2.28% 21.41% 0.08%
自基金合同
生效起至今
5.50% 2.24% -21.91% 2.36% 27.41% -0.12%
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 8 页 共 72 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金基金合同于 2015 年6月 2 日正式生效，截至本报告期末未满一年。
2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 9 页 共 72 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于 2015 年 6 月 2日正式生效，截至本报告期末未满一年。上述指标在基金合
同生效当年按照实际存续期进行计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2015年6 月2 日）至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 10 页 共 72 页
截止 2015 年12月 31 日，公司旗下共管理二十只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混
合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选
策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投
资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定
期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根
士丹利华鑫多元收益 18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资
产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨雨龙 基金经理
2015 年 6 月
26日
- 6
北京大学金融数学硕士。曾
任招商银行总行计划财务部
管理会计，博时基金管理有
限公司交易员，兴业证券股
份有限公司研究所金融工程
高级分析师。2014 年 7 月份
加入本公司，历任数量化投
资部投资经理，2015 年 6 月
起任摩根士丹利华鑫多因子
精选策略混合型证券投资基
金及摩根士丹利华鑫量化配
置混合型证券投资基金基金
经理，2015 年 7 月起任本基
金基金经理。
刘钊
助理总经
理、数量
化投资部
总监、基
金经理
2015年6月2
日
2015年8月
12日
7
中国科学技术大学管理学博
士，曾任职于深交所博士后
工作站，五矿证券有限责任
公司，历任总裁助理、研究
部负责人、 董事会秘书。 2010
年 1 月加入本公司，从事数大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 11 页 共 72 页
量化投资工作，2012 年 7 月
至2015年8月任摩根士丹利
华鑫多因子精选策略混合型
证券投资基金基金经理，
2013 年 4 月至 2014 年 12 月
任摩根士丹利华鑫深证 300
指数增强型证券投资基金基
金经理，2014 年1 月至2015
年 8 月任摩根士丹利华鑫量
化配置混合型证券投资基金
基金经理，2015 年 6 月至
2015 年 8 月担任本基金基金
经理。
注：1、基金经理刘钊的任职日期为基金合同生效之日，基金经理杨雨龙的任职日期为根据本公司
决定确定的聘任日期；基金经理刘钊的离任日期为根据本公司决定确定的解聘日期；
2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，
制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司异常交易报告管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》
等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关
系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析
与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实
现公平交易管理控制目标。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 12 页 共 72 页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发
生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
对于 A 股市场来说，2015 年是波澜壮阔的一年，股市上半年高歌猛进，大部分股票涨幅翻倍，
市场情绪极度亢奋。然而自 6 月12日指数达到高位后，市场开始大幅回落。9 月中旬以来，市场
又一路上冲，有的股票估值甚至接近了之前的高点。全年来看，虽然市场波动剧烈，但指数涨幅
仍然不错，沪深 300 全年涨幅 5.58%，中证 500全年涨幅 43.12%。
本基金于 2015 年6 月2 日成立，成立不久市场便经历市场的快速下跌，而本基金净值的最大
累计跌幅仅有 24.1%，好于大盘指数，这主要归功于以下的建仓原则和投资方法。我们遵循：一、
逢低逐步建立仓位，尽量不追高加仓；二、在局部高位进行适当减仓，留足“弹药”；三、谨慎
对待前期涨幅较大的小盘股，并采用短期低配中小盘股策略；四、多种量化策略搭配运用，分散
风险。坚守量化投资的原则，避免集中投资，减少非系统性风险。另外，为了应对市场黑天鹅事
件频发导致的流动性危机，我们对整体仓位进行了调整，留出适当的现金及其等价物应对可能出
现的赎回申请。
总体来说，在这样大风大浪的一年中，我们应对得当，本基金也取得了较为理想的投资业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2015 年 12 月31 日，本基金份额净值为 1.055 元，累计份额净值为 1.055 元，
基金份额净值增长率为 5.50%，同期业绩比较基准收益率为-21.91%。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 13 页 共 72 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年， 我们认为， 中国宏观经济有望呈“先探底， 后回升”态势。 A股市场方面， 2016
年 1 月份各种利空因素叠加，市场大幅调整，风险得到了较好的释放，因此，我们预计接下来市
场的机会将多于风险。
2016 年 1 月，中国制造业采购经理指数(PMI) 为 49.4%，低于上月 0.3 个百分点，但大部分
工业品原材料价格自 2015 年 12 月止跌回稳后并未创新低，原材料库存有所降低，采购表现出价
升量缩的特点，显示下游需求依然低迷；需求端表现平平，但国内持续去产能引发的供给收缩、
美元升值不及预期等因素可能改变大宗商品价格的通缩预期，企业或将由去库存转向补库存，预
计补库存周期将于一季度开启。库存周期的变化可能为经济带来短暂动能。
上市公司最新发布的 2015 年业绩快报显示，2015 年大部分 A 股公司利润增长减速，低于市
场预期。其中，服务业的整体表现要略优于制造业。市场基于业绩数据对上市公司重新估值，或
是诱发 1 月份快速调整的原因之一。在市场泥沙俱下的时候，优质股票也被错杀，但后期将会得
到估值修复的机会，这也是运用量化选股模型从中掘金的好时机。
2016 年初，汇率贬值导致年初资金面明显偏紧，此后，央行频繁通过逆回购、中期借贷便利
（MLF） 、短期流动性调节（SLO）以及国库现金定存等货币政策工具向市场投放了大量基础货币，
并临时增加公开市场操作次数，使市场流动性逐渐变得充裕。由于宏观经济仍未好转，我们预期
央行将维持宽松的货币政策，以配合决策层稳增长的思路。
总体看来，A 股在 1 月份经历了急速调整后，投资风险也随之降低。此外，美联储加息节奏
放缓的预期有助于人民币汇率的稳定。在汇率保持稳定的前提下，我们对 2016 年的行情持谨慎乐
观态度，并将依托于多因子、行业轮动、事件驱动等数量化模型构建投资组合。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控
制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。
本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：
（1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、
自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。 （2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、
销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、
监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。 （3）持续完善公
司内控制度体系，建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制，同时，适时以合规指引方
式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 14 页 共 72 页
面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。 （4）加强员工合规行为
管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提
升员工风控意识及合规意识。 （5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风
险管理手段，提高工作效率。 （6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及
风控问题提供意见和建议。
2016 年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险
控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 15 页 共 72 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21671 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以
下简称“摩根士丹利华鑫量化多策略基金”)的财务报表， 包括 2015 年 12
月 31 日的资产负债表、2015 年 6 月 2 日(基金合同生效日)至 2015 年
12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任
段
编制和公允列报财务报表是摩根士丹利华鑫量化多策略基金 的基金管理
人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 16 页 共 72 页
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段 我们认为，上述摩根士丹利华鑫量化多策略基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了摩根士丹利华鑫量化多策略基金 2015年 12月 31日的财务状
况以及 2015年 6月 2日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰 俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2016年3月18日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 206,037,759.77大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 17 页 共 72 页
结算备付金
10,263,068.25
存出保证金
2,323,181.02
交易性金融资产 7.4.7.2 1,603,804,398.81
其中：股票投资
1,603,804,398.81
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 60,604.03
应收股利
-
应收申购款
641,750.18
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,823,130,762.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
18,987,208.44
应付管理人报酬
2,529,477.02
应付托管费
421,579.51
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 6,124,394.18
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 184,003.11
负债合计
28,246,662.26
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,701,243,243.63
未分配利润 7.4.7.10 93,640,856.17
所有者权益合计
1,794,884,099.80
负债和所有者权益总计
1,823,130,762.06
注：1.报告截止日 2015 年12月 31 日，基金份额净值 1.055 元，基金份额总额 1,701,243,243.63
份。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 18 页 共 72 页
2． 本财务报表的实际编制期间为2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间，
且无上年度可比数据。
7.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期： 2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年6 月2 日(基金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
111,182,357.20
1.利息收入
3,486,231.95
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,746,761.85
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
739,470.10
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,421,408.27
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,824,453.06
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 15,245,861.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 94,891,155.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,383,561.09
减：二、费用
46,870,815.84
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,345,024.07
2．托管费 7.4.10.2.2 3,224,170.72
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 24,023,121.52
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 278,499.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 64,311,541.36
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
64,311,541.36
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 19 页 共 72 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2015 年6 月2日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年6 月2 日(基金合同生效日)至2015年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,576,611,172.81 - 2,576,611,172.81
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 64,311,541.36 64,311,541.36
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-875,367,929.18 29,329,314.81 -846,038,614.37
其中：1.基金申购款 44,031,152.83 -1,312,778.74 42,718,374.09
2.基金赎回款 -919,399,082.01 30,642,093.55 -888,756,988.46
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,701,243,243.63 93,640,856.17 1,794,884,099.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4
财务报表由下列负责人签署：
_____高潮生______
______张力_____
____谢先斌___
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]737 号《关于核准摩根士丹利华鑫量化多策略
股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 2,575,896,377.40 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第661 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,576,611,172.81 份，其中认购资金利息折合 714,795.41 份基金份额。本基金的基金管理人为大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 20 页 共 72 页
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建
设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于股票(包含中小板、 创业板及其他依法发行、 上市的股票)，
股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转
债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金
的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 80%-95%； 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深
300 指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月
29 日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修
改相关基金合同的公告》 ，自 2015 年9 月29 日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300 指数收
益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2016 年 3 月 18 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫量化多策略股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年 6 月 2 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月2日(基
金合同生效日)至 2015年 12 月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 21 页 共 72 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年 6 月2 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 22 页 共 72 页
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 23 页 共 72 页
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 24 页 共 72 页
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 25 页 共 72 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款 206,037,759.77
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 206,037,759.77
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 26 页 共 72 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,508,913,242.92 1,603,804,398.81 94,891,155.89
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,508,913,242.92 1,603,804,398.81 94,891,155.89
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活期存款利息 54,373.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,080.24
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,150.05
合计 60,604.03大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 27 页 共 72 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 6,124,249.19
银行间市场应付交易费用 144.99
合计 6,124,394.18
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14,503.11
预提费用 169,500.00
合计 184,003.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,576,611,172.81 2,576,611,172.81
本期申购 44,031,152.83 44,031,152.83
本期赎回（以“-”号填列） -919,399,082.01 -919,399,082.01
本期末 1,701,243,243.63 1,701,243,243.63
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2015 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 29 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
2,575,896,377.40 元。根据《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》的规
定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 714,795.41 元在本基金成立后，折算为
714,795.41份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3.根据《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫量化多大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 28 页 共 72 页
策略股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2015 年6月 2 日(基金合同生效日)
至 2015 年 8 月 31 日(含)止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自
2015年 9月1 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -30,579,614.53 94,891,155.89 64,311,541.36
本期基金份额交易
产生的变动数
58,950,049.81 -29,620,735.00 29,329,314.81
其中：基金申购款 -3,262,805.13 1,950,026.39 -1,312,778.74
基金赎回款 62,212,854.94 -31,570,761.39 30,642,093.55
本期已分配利润 - - -
本期末 28,370,435.28 65,270,420.89 93,640,856.17
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
活期存款利息收入 2,591,084.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 140,338.48
其他 15,338.75
合计 2,746,761.85
注： “其他”为基金申购款利息收入及结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31
日
卖出股票成交总额 7,401,846,204.89
减：卖出股票成本总额 7,405,670,657.95
买卖股票差价收入 -3,824,453.06
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 29 页 共 72 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
股票投资产生的股利收益 15,245,861.33
基金投资产生的股利收益 -
合计 15,245,861.33
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
1.交易性金融资产 94,891,155.89
——股票投资 94,891,155.89
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 94,891,155.89
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 30 页 共 72 页
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
基金赎回费收入 1,371,751.89
基金转换费收入 11,740.99
其他 68.21
合计 1,383,561.09
注： 1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归基金
财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费 25%的
部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
交易所市场交易费用
24,023,121.52
银行间市场交易费用
-
合计
24,023,121.52
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
审计费用 115,000.00
信息披露费 150,000.00
银行费用 5,639.53
债券账户维护费 7,500.00
其他 360.00
合计 278,499.53
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 31 页 共 72 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东
深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 19,345,024.07
其中： 支付销售机构的客户维护费 10,064,679.14
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,224,170.72
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 6月2 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 206,037,759.77 2,591,084.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600603
大洲兴
业
2015年9月
11日
重大资产重
组
18.60
2016年1月
14日
13.55 210,000 2,782,787.50 3,906,000.00 -
000876
新 希
望
2015年8月
17日
重大事项 18.99
2016年3月
2日
17.09 204,127 3,712,969.11 3,876,371.73 -大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 33 页 共 72 页
601137
博威合
金
2015年12
月21日
重大资产重
组
24.85
2016年2月
29日
22.37 144,300 3,281,195.92 3,585,855.00 -
600429
三元股
份
2015年9月
21日
重大资产重
组
7.29
2016年1月
27日
7.49 485,200 3,505,260.84 3,537,108.00 -
600455
博通股
份
2015年10
月23日
重大资产重
组
46.03
2016年2月
23日
43.23 76,100 3,089,522.00 3,502,883.00 -
601000 唐山港
2015年10
月29日
重大资产重
组
8.25
2016年2月
17日
7.98 421,700 2,998,251.00 3,479,025.00 -
600271
航天信
息
2015年10
月12日
重大资产重
组
55.91 - - 61,000 4,179,518.92 3,410,510.00 -
300365
恒华科
技
2015年11
月16日
重大资产重
组
42.87
2016年1月
27日
38.58 79,168 1,794,342.42 3,393,932.16 -
600690
青岛海
尔
2015年10
月19日
重大资产重
组
9.92
2016年2月
1日
8.93 325,929 3,138,612.95 3,233,215.68 -
600122
宏图高
科
2015年12
月25日
重大事项 19.42 - - 161,000 2,806,058.91 3,126,620.00 -
300043
互动娱
乐
2015年12
月17日
重大事项 15.80 - - 195,100 2,953,195.10 3,082,580.00 -
002567 唐人神
2015年11
月23日
重大事项 12.84
2016年2月
25日
11.56 229,300 2,540,364.00 2,944,212.00 -
000553
沙隆达
Ａ
2015年8月
5日
重大资产重
组
10.70 - - 250,900 3,287,160.55 2,684,630.00 -
300069
金利华
电
2015年10
月29日
重大资产重
组
29.85
2016年2月
16日
26.87 68,500 1,778,259.00 2,044,725.00 -
000002
万
科
Ａ
2015年12
月18日
重大资产重
组
24.43 - - 83,572 1,199,946.38 2,041,663.96 -
002242
九阳股
份
2015年12
月24日
重大事项 22.68
2016年1月
11日
20.41 86,100 1,778,800.84 1,952,748.00 -
600219
南山铝
业
2015年9月
29日
重大事项 6.58
2016年1月
25日
7.00 280,700 1,758,658.18 1,847,006.00 -
300194
福安药
业
2015年10
月8日
重大资产重
组
18.95
2016年1月
4日
20.85 90,700 1,651,060.61 1,718,765.00 -
300355
蒙草抗
旱
2015年12
月14日
重大事项 17.84
2016年2月
16日
16.06 95,700 1,123,167.78 1,707,288.00 -
600771 广誉远
2015年11
月17日
重大资产重
组
31.98
2016年3月
9日
28.78 52,400 1,448,063.00 1,675,752.00 -
600714
金瑞矿
业
2015年12
月1日
重大资产重
组
11.84
2016年3月
4日
13.02 135,536 1,475,324.52 1,604,746.24 -
603889
新澳股
份
2015年12
月1日
重大资产重
组
31.55 - - 50,760 1,021,653.52 1,601,478.00 -
600389
江山股
份
2015年12
月28日
重大事项 26.49 - - 57,800 1,357,345.50 1,531,122.00 -
601678 滨化股 2015年12 重大事项 8.02 2016年1月 7.22 176,000 1,424,291.31 1,411,520.00 -大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 34 页 共 72 页
份 月31日 5日
600746
江苏索
普
2015年10
月13日
重大资产重
组
9.42
2016年1月
20日
8.61 149,000 1,285,836.00 1,403,580.00 -
300306
远方光
电
2015年11
月2日
重大资产重
组
18.67
2016年2月
24日
20.54 74,800 1,270,358.58 1,396,516.00 -
002209
达 意
隆
2015年11
月24日
重大资产重
组
22.91 - - 60,200 1,069,137.00 1,379,182.00 -
600847
万里股
份
2015年8月
18日
重大资产重
组
33.09 - - 38,800 1,036,144.00 1,283,892.00 -
002201
九鼎新
材
2015年11
月17日
重大资产重
组
16.01 - - 74,700 987,624.00 1,195,947.00 -
600990
四创电
子
2015年8月
31日
重大资产重
组
62.75
2016年3月
25日
69.03 16,600 1,234,864.00 1,041,650.00 -
002065
东华软
件
2015年12
月21日
重大事项 25.10 - - 37,800 769,902.16 948,780.00 -
002691
冀凯股
份
2015年12
月14日
重大事项 23.76
2016年2月
16日
21.80 38,700 858,642.85 919,512.00 -
002696
百洋股
份
2015年12
月2日
重大资产重
组
24.97 - - 36,100 600,823.01 901,417.00 -
002537
海立美
达
2015年8月
17日
重大资产重
组
16.59
2016年2月
18日
18.25 41,200 651,309.00 683,508.00 -
002040
南 京
港
2015年7月
27日
重大资产重
组
12.53
2016年2月
15日
13.64 47,600 619,668.00 596,428.00 -
600859 王府井
2015年12
月21日
重大事项 27.22
2016年1月
4日
27.22 12,100 252,206.44 329,362.00 -
300313
天山生
物
2015年11
月3日
重大资产重
组
17.70 - - 12,300 185,169.65 217,710.00 -
300351
永贵电
器
2015年10
月19日
重大资产重
组
31.30
2016年2月
18日
29.80 99 1,955.18 3,098.70 -
002582 好想你
2015年9月
17日
重大资产重
组
15.62
2016年2月
24日
17.18 100 1,846.54 1,562.00 -
300038 梅泰诺
2015年12
月16日
重大资产重
组
56.68 - - 21 712.15 1,190.28 -
600578
京能电
力
2015年11
月5日
重大资产重
组
6.07
2016年2月
24日
5.49 97 568.98 588.79 -
002082
栋梁新
材
2015年9月
18日
重大资产重
组
10.21
2016年3月
23日
11.23 37 557.12 377.77 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布重大事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 35 页 共 72 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是运用多种策略
的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争在控
制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 36 页 共 72 页
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 37 页 共 72 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 206,037,759.77 - - - 206,037,759.77
结算备付金 10,263,068.25 - - - 10,263,068.25
存出保证金 2,323,181.02 - - - 2,323,181.02
交易性金融资产 - - - 1,603,804,398.81 1,603,804,398.81
应收利息 - - - 60,604.03 60,604.03
应收申购款 417.50 - - 641,332.68 641,750.18
资产总计 218,624,426.54 - - 1,604,506,335.52 1,823,130,762.06
负债
应付赎回款 - - - 18,987,208.44 18,987,208.44
应付管理人报酬 - - - 2,529,477.02 2,529,477.02
应付托管费 - - - 421,579.51 421,579.51
应付交易费用 - - - 6,124,394.18 6,124,394.18
其他负债 - - - 184,003.11 184,003.11
负债总计 - - - 28,246,662.26 28,246,662.26
利率敏感度缺口 218,624,426.54 - - 1,576,259,673.26 1,794,884,099.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年 12 月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 38 页 共 72 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过开发各类量化模型进行股票选择
并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
80%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,603,804,398.81 89.35
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 1,603,804,398.81 89.35
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 39 页 共 72 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响
金额(单位：人民币万元)
2015年12月31日
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升5% 69,470,000.00
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降5% -69,470,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,528,600,340.50 元，属于第二层次的余额为 75,204,058.31 元，无属于第
三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 40 页 共 72 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,603,804,398.81 87.97
其中：股票 1,603,804,398.81 87.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 216,300,828.02 11.86
7 其他各项资产 3,025,535.23 0.17
8 合计 1,823,130,762.06 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 16,198,601.38 0.90
B
采矿业 55,587,742.90 3.10
C
制造业 785,360,325.17 43.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,344,618.21 3.25
E
建筑业 60,908,967.23 3.39
F
批发和零售业 76,369,684.30 4.25
G
交通运输、仓储和邮政业 63,299,643.52 3.53
H
住宿和餐饮业 15,746,320.34 0.88
I
信息传输、软件和信息技术服务业 80,086,928.88 4.46
J
金融业 206,813,958.79 11.52
K
房地产业 70,840,827.11 3.95大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 41 页 共 72 页
L
租赁和商务服务业 23,709,903.20 1.32
M
科学研究和技术服务业 29,693,060.73 1.65
N
水利、环境和公共设施管理业 20,836,810.50 1.16
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 593,704.00 0.03
R
文化、体育和娱乐业 31,397,855.55 1.75
S
综合 8,015,447.00 0.45
合计 1,603,804,398.81 89.35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 2,730,300 46,606,221.00 2.60
2 601288 农业银行 13,492,200 43,579,806.00 2.43
3 601318 中国平安 751,532 27,055,152.00 1.51
4 600030 中信证券 926,800 17,933,580.00 1.00
5 000776 广发证券 853,444 16,599,485.80 0.92
6 600999 招商证券 760,224 16,496,860.80 0.92
7 600816 安信信托 529,289 12,051,910.53 0.67
8 601668 中国建筑 1,642,900 10,415,986.00 0.58
9 600054 黄山旅游 430,246 10,158,108.06 0.57
10 600297 广汇汽车 752,135 9,657,413.40 0.54
11 300123 太阳鸟 571,200 9,053,520.00 0.50
12 000415 渤海租赁 968,400 8,734,968.00 0.49
13 600015 华夏银行 706,089 8,571,920.46 0.48
14 600685 中船防务 210,226 8,343,869.94 0.46
15 002186 全 聚 德 351,739 8,089,997.00 0.45
16 601328 交通银行 1,220,200 7,858,088.00 0.44
17 600830 香溢融通 561,400 7,708,022.00 0.43
18 000524 岭南控股 386,098 7,656,323.34 0.43
19 000708 大冶特钢 620,300 7,573,863.00 0.42
20 600051 宁波联合 566,500 7,500,460.00 0.42
21 601003 柳钢股份 1,754,200 7,244,846.00 0.40
22 603111 康尼机电 242,436 6,970,035.00 0.39大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 42 页 共 72 页
23 000898 鞍钢股份 1,452,100 6,926,517.00 0.39
24 000070 特发信息 215,600 6,918,604.00 0.39
25 000561 烽火电子 484,100 6,864,538.00 0.38
26 601006 大秦铁路 755,917 6,516,004.54 0.36
27 002431 棕榈园林 241,600 6,484,544.00 0.36
28 002194 武汉凡谷 377,401 6,415,817.00 0.36
29 000421 南京中北 660,246 6,364,771.44 0.35
30 300312 邦讯技术 145,000 6,220,500.00 0.35
31 300071 华谊嘉信 431,360 6,125,312.00 0.34
32 300008 上海佳豪 218,915 5,823,139.00 0.32
33 603099 长白山 247,400 5,813,900.00 0.32
34 601766 中国南车 450,800 5,792,780.00 0.32
35 600029 南方航空 673,300 5,770,181.00 0.32
36 600507 方大特钢 941,065 5,740,496.50 0.32
37 002023 海特高新 304,400 5,582,696.00 0.31
38 000521 美菱电器 758,600 5,537,780.00 0.31
39 600883 博闻科技 304,511 5,490,333.33 0.31
40 601111 中国国航 638,700 5,480,046.00 0.31
41 601890 亚星锚链 442,656 5,431,389.12 0.30
42 600739 辽宁成大 233,700 5,281,620.00 0.29
43 002469 三维工程 326,518 5,273,265.70 0.29
44 601226 华电重工 415,300 5,253,545.00 0.29
45 601398 工商银行 1,145,400 5,245,932.00 0.29
46 603366 日出东方 484,984 5,140,830.40 0.29
47 600050 中国联通 824,654 5,096,361.72 0.28
48 000665 湖北广电 258,800 5,067,304.00 0.28
49 601801 皖新传媒 153,900 5,029,452.00 0.28
50 000529 广弘控股 411,500 4,966,805.00 0.28
51 601799 星宇股份 131,428 4,956,149.88 0.28
52 601566 九牧王 214,535 4,904,270.10 0.27
53 300061 康耐特 195,876 4,894,941.24 0.27
54 600997 开滦股份 875,620 4,885,959.60 0.27
55 000716 黑芝麻 284,000 4,833,680.00 0.27
56 002400 省广股份 191,900 4,826,285.00 0.27
57 600233 大杨创世 191,900 4,822,447.00 0.27
58 000552 靖远煤电 477,829 4,816,516.32 0.27
59 600298 安琪酵母 158,100 4,809,402.00 0.27
60 600438 通威股份 335,900 4,773,139.00 0.27
61 600356 恒丰纸业 373,200 4,750,836.00 0.26大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 43 页 共 72 页
62 600295 鄂尔多斯 480,285 4,750,018.65 0.26
63 600291 西水股份 162,500 4,730,375.00 0.26
64 002032 苏 泊 尔 169,122 4,704,974.04 0.26
65 002116 中国海诚 263,100 4,672,656.00 0.26
66 600809 山西汾酒 241,400 4,651,778.00 0.26
67 002572 索菲亚 106,000 4,568,600.00 0.25
68 000663 永安林业 269,800 4,538,036.00 0.25
69 603017 中衡设计 97,819 4,535,867.03 0.25
70 300288 朗玛信息 73,380 4,529,013.60 0.25
71 002674 兴业科技 227,300 4,511,905.00 0.25
72 603518 维格娜丝 133,700 4,511,038.00 0.25
73 000729 燕京啤酒 547,500 4,505,925.00 0.25
74 000885 同力水泥 310,100 4,496,450.00 0.25
75 002507 涪陵榨菜 237,740 4,462,379.80 0.25
76 002333 罗普斯金 206,100 4,460,004.00 0.25
77 600188 兖州煤业 469,041 4,432,437.45 0.25
78 601969 海南矿业 312,848 4,408,028.32 0.25
79 002295 精艺股份 186,610 4,402,129.90 0.25
80 002641 永高股份 442,500 4,398,450.00 0.25
81 300182 捷成股份 180,634 4,335,216.00 0.24
82 000628 高新发展 244,930 4,256,883.40 0.24
83 600081 东风科技 189,200 4,249,432.00 0.24
84 600308 华泰股份 734,540 4,238,295.80 0.24
85 002259 升达林业 382,080 4,164,672.00 0.23
86 600066 宇通客车 181,800 4,088,682.00 0.23
87 600350 山东高速 569,500 4,049,145.00 0.23
88 603166 福达股份 149,101 4,031,691.04 0.22
89 600337 美克家居 255,900 3,997,158.00 0.22
90 601857 中国石油 475,300 3,968,755.00 0.22
91 601965 中国汽研 418,097 3,925,930.83 0.22
92 600603 大洲兴业 210,000 3,906,000.00 0.22
93 600104 上汽集团 183,670 3,897,477.40 0.22
94 600897 厦门空港 168,101 3,886,495.12 0.22
95 000876 新 希 望 204,127 3,876,371.73 0.22
96 000625 长安汽车 228,200 3,872,554.00 0.22
97 600398 海澜之家 276,700 3,862,732.00 0.22
98 600190 锦州港 672,579 3,860,603.46 0.22
99 002225 濮耐股份 497,705 3,807,443.25 0.21
100 600609 金杯汽车 757,900 3,804,658.00 0.21大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 44 页 共 72 页
101 601633 长城汽车 314,212 3,783,112.48 0.21
102 000921 海信科龙 395,874 3,772,679.22 0.21
103 000022 深赤湾Ａ 195,400 3,771,220.00 0.21
104 000429 粤高速Ａ 538,100 3,718,271.00 0.21
105 601238 广汽集团 164,030 3,702,157.10 0.21
106 000030 富奥股份 361,600 3,688,320.00 0.21
107 000903 云内动力 443,400 3,680,220.00 0.21
108 300134 大富科技 121,800 3,666,180.00 0.20
109 000713 丰乐种业 278,517 3,659,713.38 0.20
110 600189 吉林森工 281,600 3,629,824.00 0.20
111 002100 天康生物 359,300 3,614,558.00 0.20
112 601137 博威合金 144,300 3,585,855.00 0.20
113 002153 石基信息 23,655 3,571,905.00 0.20
114 600377 宁沪高速 408,100 3,570,875.00 0.20
115 000719 大地传媒 174,841 3,566,756.40 0.20
116 000100 TCL 集团 831,200 3,540,912.00 0.20
117 002731 萃华珠宝 108,700 3,538,185.00 0.20
118 600429 三元股份 485,200 3,537,108.00 0.20
119 002311 海大集团 251,724 3,516,584.28 0.20
120 002128 露天煤业 414,986 3,506,631.70 0.20
121 600455 博通股份 76,100 3,502,883.00 0.20
122 600195 中牧股份 163,800 3,502,044.00 0.20
123 600060 海信电器 177,300 3,487,491.00 0.19
124 601000 唐山港 421,700 3,479,025.00 0.19
125 603009 北特科技 88,575 3,442,024.50 0.19
126 000858 五 粮 液 126,000 3,437,280.00 0.19
127 600386 北巴传媒 194,500 3,423,200.00 0.19
128 000568 泸州老窖 125,901 3,414,435.12 0.19
129 600271 航天信息 61,000 3,410,510.00 0.19
130 600987 航民股份 259,700 3,407,264.00 0.19
131 300365 恒华科技 79,168 3,393,932.16 0.19
132 600038 中直股份 64,298 3,390,433.54 0.19
133 002563 森马服饰 266,700 3,307,080.00 0.18
134 600510 黑牡丹 273,700 3,292,611.00 0.18
135 002304 洋河股份 47,956 3,286,904.24 0.18
136 300042 朗科科技 78,600 3,285,480.00 0.18
137 002528 英飞拓 241,189 3,275,346.62 0.18
138 601628 中国人寿 115,500 3,269,805.00 0.18
139 600690 青岛海尔 325,929 3,233,215.68 0.18大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 45 页 共 72 页
140 600519 贵州茅台 14,800 3,229,212.00 0.18
141 600850 华东电脑 62,200 3,212,630.00 0.18
142 601999 出版传媒 252,600 3,208,020.00 0.18
143 300284 苏交科 147,600 3,199,968.00 0.18
144 002703 浙江世宝 95,200 3,198,720.00 0.18
145 600338 西藏珠峰 152,300 3,183,070.00 0.18
146 000798 中水渔业 232,100 3,156,560.00 0.18
147 600122 宏图高科 161,000 3,126,620.00 0.17
148 002410 广联达 171,971 3,126,432.78 0.17
149 002401 中海科技 120,500 3,120,950.00 0.17
150 600983 惠而浦 227,210 3,110,504.90 0.17
151 600197 伊力特 211,600 3,099,940.00 0.17
152 600757 长江传媒 281,700 3,093,066.00 0.17
153 300043 互动娱乐 195,100 3,082,580.00 0.17
154 600068 葛洲坝 389,766 3,067,458.42 0.17
155 002013 中航机电 135,000 3,059,100.00 0.17
156 600612 老凤祥 70,700 3,058,482.00 0.17
157 002314 南山控股 358,400 3,035,648.00 0.17
158 002238 天威视讯 135,900 3,016,980.00 0.17
159 601669 中国电建 374,400 3,006,432.00 0.17
160 601186 中国铁建 222,900 3,004,692.00 0.17
161 601390 中国中铁 274,300 2,995,356.00 0.17
162 601800 中国交建 223,300 2,994,453.00 0.17
163 000637 茂化实华 361,500 2,993,220.00 0.17
164 300262 巴安水务 159,900 2,969,343.00 0.17
165 600655 豫园商城 183,500 2,965,360.00 0.17
166 600600 青岛啤酒 89,300 2,964,760.00 0.17
167 603609 禾丰牧业 218,158 2,960,404.06 0.16
168 002567 唐人神 229,300 2,944,212.00 0.16
169 600804 鹏博士 124,092 2,943,462.24 0.16
170 002155 湖南黄金 324,900 2,920,851.00 0.16
171 601958 金钼股份 351,900 2,913,732.00 0.16
172 600688 上海石化 448,700 2,907,576.00 0.16
173 002646 青青稞酒 127,170 2,902,019.40 0.16
174 002152 广电运通 93,500 2,897,565.00 0.16
175 601098 中南传媒 120,998 2,891,852.20 0.16
176 300287 飞利信 159,500 2,886,950.00 0.16
177 002041 登海种业 170,900 2,879,665.00 0.16
178 300346 南大光电 77,500 2,873,700.00 0.16大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 46 页 共 72 页
179 600373 中文传媒 121,835 2,861,904.15 0.16
180 600551 时代出版 125,755 2,860,926.25 0.16
181 600004 白云机场 201,000 2,860,230.00 0.16
182 600559 老白干酒 47,400 2,852,058.00 0.16
183 600028 中国石化 574,400 2,849,024.00 0.16
184 300150 世纪瑞尔 196,100 2,843,450.00 0.16
185 300138 晨光生物 133,300 2,840,623.00 0.16
186 300076 GQY 视讯 84,300 2,834,166.00 0.16
187 300315 掌趣科技 202,100 2,829,400.00 0.16
188 300319 麦捷科技 78,500 2,826,000.00 0.16
189 601928 凤凰传媒 176,935 2,818,574.55 0.16
190 600778 友好集团 225,000 2,760,750.00 0.15
191 600505 西昌电力 251,500 2,758,955.00 0.15
192 601677 明泰铝业 172,200 2,755,200.00 0.15
193 002151 北斗星通 52,500 2,739,450.00 0.15
194 600764 中电广通 138,900 2,739,108.00 0.15
195 600617 国新能源 177,800 2,725,674.00 0.15
196 002187 广百股份 166,100 2,717,396.00 0.15
197 300375 鹏翎股份 112,620 2,716,394.40 0.15
198 002341 新纶科技 163,000 2,713,950.00 0.15
199 000692 惠天热电 389,000 2,703,550.00 0.15
200 601116 三江购物 210,500 2,702,820.00 0.15
201 600432 吉恩镍业 208,500 2,687,565.00 0.15
202 000553 沙隆达Ａ 250,900 2,684,630.00 0.15
203 600361 华联综超 331,994 2,672,551.70 0.15
204 300102 乾照光电 252,600 2,657,352.00 0.15
205 300059 东方财富 50,400 2,622,312.00 0.15
206 002323 雅百特 69,895 2,618,266.70 0.15
207 600261 阳光照明 292,707 2,572,894.53 0.14
208 300283 温州宏丰 178,440 2,569,536.00 0.14
209 300146 汤臣倍健 66,600 2,564,100.00 0.14
210 300330 华虹计通 118,362 2,547,150.24 0.14
211 600393 东华实业 203,100 2,544,843.00 0.14
212 000899 赣能股份 219,800 2,540,888.00 0.14
213 601991 大唐发电 493,001 2,534,025.14 0.14
214 002372 伟星新材 141,400 2,528,232.00 0.14
215 000759 中百集团 292,591 2,519,208.51 0.14
216 603123 翠微股份 228,660 2,508,400.20 0.14
217 000951 中国重汽 138,100 2,499,610.00 0.14大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 47 页 共 72 页
218 000539 粤电力Ａ 339,300 2,493,855.00 0.14
219 600887 伊利股份 151,695 2,492,348.85 0.14
220 600475 华光股份 120,200 2,486,938.00 0.14
221 600686 金龙汽车 129,547 2,486,006.93 0.14
222 002354 天神娱乐 25,900 2,485,882.00 0.14
223 000600 建投能源 232,912 2,482,841.92 0.14
224 002267 陕天然气 196,800 2,479,680.00 0.14
225 601001 大同煤业 445,900 2,474,745.00 0.14
226 002350 北京科锐 121,600 2,472,128.00 0.14
227 002403 爱仕达 155,100 2,470,743.00 0.14
228 002076 雪 莱 特 136,500 2,461,095.00 0.14
229 000736 中房地产 132,180 2,457,226.20 0.14
230 600007 中国国贸 130,608 2,452,818.24 0.14
231 000966 长源电力 162,400 2,450,616.00 0.14
232 600674 川投能源 227,500 2,447,900.00 0.14
233 000895 双汇发展 118,702 2,422,707.82 0.13
234 000862 银星能源 241,800 2,381,730.00 0.13
235 600795 国电电力 603,200 2,370,576.00 0.13
236 300316 晶盛机电 161,200 2,361,580.00 0.13
237 600027 华电国际 346,300 2,354,840.00 0.13
238 002557 洽洽食品 125,727 2,353,609.44 0.13
239 603288 海天味业 66,557 2,352,789.95 0.13
240 600023 浙能电力 313,800 2,350,362.00 0.13
241 600886 国投电力 279,500 2,333,825.00 0.13
242 002237 恒邦股份 233,718 2,332,505.64 0.13
243 002300 太阳电缆 193,557 2,322,684.00 0.13
244 601231 环旭电子 160,512 2,321,003.52 0.13
245 002729 好利来 30,520 2,313,721.20 0.13
246 300296 利亚德 92,200 2,305,000.00 0.13
247 600468 百利电气 129,900 2,301,828.00 0.13
248 600724 宁波富达 304,000 2,301,280.00 0.13
249 002534 杭锅股份 118,690 2,293,090.80 0.13
250 002661 克明面业 42,600 2,287,620.00 0.13
251 000620 新华联 225,900 2,283,849.00 0.13
252 601179 中国西电 333,400 2,270,454.00 0.13
253 000603 盛达矿业 125,294 2,261,556.70 0.13
254 300020 银江股份 92,000 2,255,840.00 0.13
255 000608 阳光股份 361,000 2,238,200.00 0.12
256 600033 福建高速 524,300 2,233,518.00 0.12大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 48 页 共 72 页
257 000582 北部湾港 98,446 2,216,019.46 0.12
258 000543 皖能电力 259,300 2,196,271.00 0.12
259 300360 炬华科技 61,829 2,170,197.90 0.12
260 000732 泰禾集团 87,929 2,154,260.50 0.12
261 600858 银座股份 194,300 2,148,958.00 0.12
262 600322 天房发展 400,000 2,144,000.00 0.12
263 600885 宏发股份 71,700 2,143,113.00 0.12
264 002180 艾派克 45,600 2,104,440.00 0.12
265 603167 渤海轮渡 169,200 2,101,464.00 0.12
266 600888 新疆众和 235,100 2,066,529.00 0.12
267 002540 亚太科技 205,900 2,054,882.00 0.11
268 300069 金利华电 68,500 2,044,725.00 0.11
269 000002 万
科Ａ 83,572 2,041,663.96 0.11
270 002017 东信和平 105,200 2,040,880.00 0.11
271 600658 电子城 145,400 2,031,238.00 0.11
272 300224 正海磁材 87,500 2,026,500.00 0.11
273 002050 三花股份 189,200 2,014,980.00 0.11
274 600463 空港股份 107,783 2,012,308.61 0.11
275 000333 美的集团 61,100 2,005,302.00 0.11
276 002543 万和电气 109,000 1,984,890.00 0.11
277 601872 招商轮船 278,200 1,972,438.00 0.11
278 600259 广晟有色 49,800 1,972,080.00 0.11
279 600535 天士力 48,155 1,970,502.60 0.11
280 001896 豫能控股 161,800 1,959,398.00 0.11
281 601899 紫金矿业 555,900 1,956,768.00 0.11
282 002242 九阳股份 86,100 1,952,748.00 0.11
283 000423 东阿阿胶 37,300 1,950,790.00 0.11
284 600332 白云山 64,322 1,947,026.94 0.11
285 002724 海洋王 69,558 1,944,841.68 0.11
286 600845 宝信软件 33,560 1,940,439.20 0.11
287 600566 济川药业 70,019 1,936,725.54 0.11
288 000623 吉林敖东 62,317 1,928,711.15 0.11
289 000651 格力电器 85,750 1,916,512.50 0.11
290 002317 众生药业 144,600 1,914,504.00 0.11
291 002077 大港股份 95,700 1,909,215.00 0.11
292 000537 广宇发展 163,132 1,908,644.40 0.11
293 002214 大立科技 119,200 1,892,896.00 0.11
294 600011 华能国际 213,441 1,863,339.93 0.10
295 300039 上海凯宝 134,200 1,860,012.00 0.10大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 49 页 共 72 页
296 000538 云南白药 25,600 1,859,072.00 0.10
297 600219 南山铝业 280,700 1,847,006.00 0.10
298 000671 阳 光 城 204,000 1,842,120.00 0.10
299 300317 珈伟股份 74,575 1,837,528.00 0.10
300 600518 康美药业 108,400 1,837,380.00 0.10
301 600684 珠江实业 181,200 1,837,368.00 0.10
302 300357 我武生物 36,132 1,831,892.40 0.10
303 000709 河北钢铁 546,400 1,819,512.00 0.10
304 000042 中洲控股 86,317 1,804,888.47 0.10
305 002677 浙江美大 82,700 1,804,514.00 0.10
306 002478 常宝股份 126,200 1,798,350.00 0.10
307 600488 天药股份 242,500 1,787,225.00 0.10
308 002305 南国置业 276,800 1,768,752.00 0.10
309 002302 西部建设 98,900 1,762,398.00 0.10
310 601588 北辰实业 328,500 1,760,760.00 0.10
311 000404 华意压缩 188,200 1,759,670.00 0.10
312 600657 信达地产 253,079 1,758,899.05 0.10
313 600426 华鲁恒升 121,785 1,757,357.55 0.10
314 000069 华侨城Ａ 199,500 1,755,600.00 0.10
315 300030 阳普医疗 89,600 1,752,576.00 0.10
316 600019 宝钢股份 313,243 1,747,895.94 0.10
317 600814 杭州解百 141,700 1,747,161.00 0.10
318 000999 华润三九 63,949 1,745,807.70 0.10
319 600240 华业地产 115,700 1,741,285.00 0.10
320 000718 苏宁环球 131,500 1,734,485.00 0.10
321 600340 华夏幸福 56,416 1,733,099.52 0.10
322 300412 迦南科技 38,000 1,729,000.00 0.10
323 300194 福安药业 90,700 1,718,765.00 0.10
324 002007 华兰生物 38,955 1,714,020.00 0.10
325 300355 蒙草抗旱 95,700 1,707,288.00 0.10
326 002450 康得新 44,800 1,706,880.00 0.10
327 300406 九强生物 36,100 1,692,368.00 0.09
328 002262 恩华药业 57,800 1,691,806.00 0.09
329 600048 保利地产 158,700 1,688,568.00 0.09
330 002561 徐家汇 103,486 1,687,856.66 0.09
331 600376 首开股份 134,500 1,681,250.00 0.09
332 000961 中南建设 108,400 1,675,864.00 0.09
333 600771 广誉远 52,400 1,675,752.00 0.09
334 002460 赣锋锂业 26,600 1,673,938.00 0.09大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 50 页 共 72 页
335 601126 四方股份 125,400 1,665,312.00 0.09
336 002756 永兴特钢 30,700 1,657,800.00 0.09
337 600743 华远地产 244,277 1,656,198.06 0.09
338 600266 北京城建 113,100 1,655,784.00 0.09
339 600738 兰州民百 147,700 1,654,240.00 0.09
340 002244 滨江集团 207,700 1,653,292.00 0.09
341 600717 天津港 146,494 1,650,987.38 0.09
342 002628 成都路桥 221,400 1,649,430.00 0.09
343 601158 重庆水务 176,301 1,644,888.33 0.09
344 600828 成商集团 171,600 1,637,064.00 0.09
345 300292 吴通控股 38,500 1,628,550.00 0.09
346 000656 金科股份 308,000 1,626,240.00 0.09
347 600853 龙建股份 211,800 1,611,798.00 0.09
348 000150 宜华健康 42,200 1,607,820.00 0.09
349 600714 金瑞矿业 135,536 1,604,746.24 0.09
350 603889 新澳股份 50,760 1,601,478.00 0.09
351 600606 金丰投资 97,754 1,596,322.82 0.09
352 600211 西藏药业 36,240 1,586,587.20 0.09
353 600790 轻纺城 192,500 1,565,025.00 0.09
354 600459 贵研铂业 74,600 1,563,616.00 0.09
355 002653 海思科 71,200 1,558,568.00 0.09
356 600218 全柴动力 114,300 1,551,051.00 0.09
357 600111 北方稀土 110,586 1,550,415.72 0.09
358 600196 复星医药 65,900 1,547,991.00 0.09
359 601208 东材科技 164,600 1,542,302.00 0.09
360 600018 上港集团 237,300 1,537,704.00 0.09
361 601139 深圳燃气 168,600 1,534,260.00 0.09
362 600389 江山股份 57,800 1,531,122.00 0.09
363 600533 栖霞建设 225,500 1,526,635.00 0.09
364 600648 外高桥 58,100 1,526,287.00 0.09
365 000609 绵世股份 100,000 1,521,000.00 0.08
366 600705 中航资本 97,500 1,519,050.00 0.08
367 600378 天科股份 73,100 1,516,825.00 0.08
368 002635 安洁科技 54,300 1,509,540.00 0.08
369 002038 双鹭药业 45,050 1,509,175.00 0.08
370 603011 合锻股份 59,100 1,499,367.00 0.08
371 000949 新乡化纤 280,900 1,491,579.00 0.08
372 300177 中海达 77,700 1,490,286.00 0.08
373 002146 荣盛发展 155,578 1,482,658.34 0.08大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 51 页 共 72 页
374 000661 长春高新 12,300 1,481,535.00 0.08
375 000536 华映科技 100,400 1,479,896.00 0.08
376 300261 雅本化学 97,866 1,477,776.60 0.08
377 600823 世茂股份 120,655 1,475,610.65 0.08
378 000693 华泽钴镍 79,046 1,472,626.98 0.08
379 002436 兴森科技 76,200 1,466,850.00 0.08
380 000540 中天城投 160,300 1,461,936.00 0.08
381 603993 洛阳钼业 327,675 1,461,430.50 0.08
382 002347 泰尔重工 61,800 1,460,334.00 0.08
383 000046 泛海控股 116,300 1,459,565.00 0.08
384 002414 高德红外 47,900 1,459,513.00 0.08
385 002352 鼎泰新材 45,400 1,453,254.00 0.08
386 002344 海宁皮城 94,030 1,442,420.20 0.08
387 600971 恒源煤电 229,181 1,441,548.49 0.08
388 300196 长海股份 40,500 1,441,395.00 0.08
389 601678 滨化股份 176,000 1,411,520.00 0.08
390 000597 东北制药 136,000 1,410,320.00 0.08
391 000550 江铃汽车 46,844 1,404,383.12 0.08
392 600746 江苏索普 149,000 1,403,580.00 0.08
393 002648 卫星石化 129,400 1,398,814.00 0.08
394 300306 远方光电 74,800 1,396,516.00 0.08
395 603699 纽威股份 63,880 1,393,861.60 0.08
396 601369 陕鼓动力 159,000 1,389,660.00 0.08
397 002209 达 意 隆 60,200 1,379,182.00 0.08
398 002645 华宏科技 55,600 1,359,976.00 0.08
399 000525 红 太 阳 80,250 1,359,435.00 0.08
400 603688 石英股份 56,476 1,350,905.92 0.08
401 300389 艾比森 27,499 1,347,725.99 0.08
402 300218 安利股份 77,000 1,347,500.00 0.08
403 000916 华北高速 221,400 1,335,042.00 0.07
404 000880 潍柴重机 80,700 1,333,164.00 0.07
405 300398 飞凯材料 16,700 1,328,986.00 0.07
406 600841 上柴股份 87,700 1,326,901.00 0.07
407 300180 华峰超纤 87,647 1,306,816.77 0.07
408 601798 蓝科高新 91,400 1,291,482.00 0.07
409 600123 兰花科创 160,300 1,287,209.00 0.07
410 600847 万里股份 38,800 1,283,892.00 0.07
411 000528 柳
工 154,150 1,277,903.50 0.07
412 300158 振东制药 62,800 1,271,700.00 0.07大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 52 页 共 72 页
413 300233 金城医药 38,900 1,270,474.00 0.07
414 000571 新大洲Ａ 153,059 1,270,389.70 0.07
415 002595 豪迈科技 55,817 1,266,487.73 0.07
416 002258 利尔化学 49,500 1,262,250.00 0.07
417 600557 康缘药业 50,300 1,258,506.00 0.07
418 600285 羚锐制药 94,700 1,254,775.00 0.07
419 000983 西山煤电 206,300 1,254,304.00 0.07
420 600879 航天电子 70,100 1,252,687.00 0.07
421 300405 科隆精化 21,100 1,244,689.00 0.07
422 002449 国星光电 73,300 1,238,770.00 0.07
423 600062 华润双鹤 54,295 1,238,468.95 0.07
424 600320 振华重工 206,500 1,232,805.00 0.07
425 002051 中工国际 48,600 1,231,038.00 0.07
426 600161 天坛生物 35,000 1,222,550.00 0.07
427 601088 中国神华 81,550 1,220,803.50 0.07
428 300255 常山药业 69,700 1,220,447.00 0.07
429 601100 恒立油缸 73,500 1,220,100.00 0.07
430 000908 景峰医药 75,600 1,218,672.00 0.07
431 600118 中国卫星 28,600 1,216,644.00 0.07
432 300298 三诺生物 33,800 1,215,448.00 0.07
433 601177 杭齿前进 110,076 1,207,533.72 0.07
434 600856 长百集团 44,800 1,205,120.00 0.07
435 300396 迪瑞医疗 24,997 1,200,105.97 0.07
436 600348 阳泉煤业 185,500 1,198,330.00 0.07
437 002201 九鼎新材 74,700 1,195,947.00 0.07
438 600496 精工钢构 198,200 1,191,182.00 0.07
439 600970 中材国际 99,555 1,189,682.25 0.07
440 002233 塔牌集团 80,400 1,177,860.00 0.07
441 002437 誉衡药业 38,364 1,160,511.00 0.06
442 601117 中国化学 167,000 1,150,630.00 0.06
443 002324 普利特 36,300 1,146,354.00 0.06
444 300032 金龙机电 37,600 1,143,040.00 0.06
445 600143 金发科技 132,900 1,142,940.00 0.06
446 300107 建新股份 138,200 1,113,892.00 0.06
447 002745 木林森 27,100 1,109,203.00 0.06
448 002061 江山化工 119,400 1,105,644.00 0.06
449 300285 国瓷材料 24,200 1,101,100.00 0.06
450 600585 海螺水泥 64,290 1,099,359.00 0.06
451 002501 利源精制 87,100 1,095,718.00 0.06大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 53 页 共 72 页
452 600668 尖峰集团 61,700 1,087,154.00 0.06
453 000997 新 大 陆 42,900 1,086,228.00 0.06
454 002037 久联发展 39,100 1,085,416.00 0.06
455 600363 联创光电 53,000 1,083,850.00 0.06
456 000818 方大化工 115,300 1,083,820.00 0.06
457 000789 万年青 127,263 1,079,190.24 0.06
458 000523 广州浪奇 71,400 1,076,712.00 0.06
459 603188 亚邦股份 48,000 1,074,240.00 0.06
460 002203 海亮股份 96,900 1,065,900.00 0.06
461 600623 双钱股份 56,000 1,061,200.00 0.06
462 300067 安诺其 102,300 1,060,851.00 0.06
463 601607 上海医药 52,900 1,053,239.00 0.06
464 002391 长青股份 59,100 1,053,162.00 0.06
465 600362 江西铜业 66,900 1,053,006.00 0.06
466 002177 御银股份 97,000 1,052,450.00 0.06
467 600056 中国医药 63,200 1,051,016.00 0.06
468 002382 蓝帆医疗 37,500 1,048,500.00 0.06
469 600486 扬农化工 35,717 1,047,936.78 0.06
470 600703 三安光电 43,100 1,046,468.00 0.06
471 000725 京东方Ａ 352,100 1,045,737.00 0.06
472 600990 四创电子 16,600 1,041,650.00 0.06
473 000758 中色股份 69,400 1,032,672.00 0.06
474 600985 雷鸣科化 75,056 1,029,768.32 0.06
475 300343 联创股份 10,500 1,028,790.00 0.06
476 002616 长青集团 38,235 1,018,198.05 0.06
477 002415 海康威视 29,495 1,014,333.05 0.06
478 000963 华东医药 12,346 1,011,878.16 0.06
479 002554 惠博普 77,700 1,010,100.00 0.06
480 300115 长盈精密 29,600 993,672.00 0.06
481 300082 奥克股份 119,700 988,722.00 0.06
482 002453 天马精化 87,600 985,500.00 0.05
483 000021 深科技 81,200 979,272.00 0.05
484 600639 浦东金桥 43,400 971,726.00 0.05
485 002236 大华股份 26,307 970,728.30 0.05
486 002293 罗莱生活 53,200 970,368.00 0.05
487 601028 玉龙股份 103,480 969,607.60 0.05
488 600782 新钢股份 171,584 969,449.60 0.05
489 600583 海油工程 107,460 961,767.00 0.05
490 002376 新北洋 51,971 960,424.08 0.05大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 54 页 共 72 页
491 601666 平煤股份 204,900 954,834.00 0.05
492 300127 银河磁体 52,339 951,523.02 0.05
493 300386 飞天诚信 19,226 950,725.70 0.05
494 002065 东华软件 37,800 948,780.00 0.05
495 002150 通润装备 74,400 943,392.00 0.05
496 300002 神州泰岳 71,900 941,890.00 0.05
497 601808 中海油服 60,300 935,856.00 0.05
498 300384 三联虹普 11,100 934,620.00 0.05
499 002202 金风科技 41,000 934,390.00 0.05
500 600487 亨通光电 58,200 927,708.00 0.05
501 002691 冀凯股份 38,700 919,512.00 0.05
502 600521 华海药业 36,200 919,118.00 0.05
503 300209 天泽信息 35,086 905,218.80 0.05
504 300440 运达科技 10,500 904,260.00 0.05
505 002696 百洋股份 36,100 901,417.00 0.05
506 000530 大冷股份 47,225 896,330.50 0.05
507 002609 捷顺科技 42,900 894,894.00 0.05
508 002158 汉钟精机 40,281 893,432.58 0.05
509 600979 广安爱众 114,200 877,056.00 0.05
510 002421 达实智能 40,000 876,000.00 0.05
511 002195 二三四五 23,600 873,200.00 0.05
512 300170 汉得信息 43,800 869,430.00 0.05
513 002281 光迅科技 13,300 862,239.00 0.05
514 002672 东江环保 42,600 859,242.00 0.05
515 603806 福斯特 17,153 857,478.47 0.05
516 600843 上工申贝 51,000 855,270.00 0.05
517 002663 普邦园林 107,100 850,374.00 0.05
518 300271 华宇软件 17,903 850,034.44 0.05
519 000513 丽珠集团 14,800 849,964.00 0.05
520 002099 海翔药业 35,600 849,060.00 0.05
521 000998 隆平高科 35,600 845,500.00 0.05
522 000826 启迪桑德 21,300 843,906.00 0.05
523 002373 千方科技 18,400 841,800.00 0.05
524 300112 万讯自控 43,400 839,790.00 0.05
525 600064 南京高科 44,300 839,485.00 0.05
526 300079 数码视讯 69,100 837,492.00 0.05
527 002649 博彦科技 14,700 827,316.00 0.05
528 000063 中兴通讯 44,360 826,426.80 0.05
529 002245 澳洋顺昌 82,131 822,952.62 0.05大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 55 页 共 72 页
530 002573 清新环境 36,600 821,304.00 0.05
531 002104 恒宝股份 34,224 821,033.76 0.05
532 600498 烽火通信 28,700 818,237.00 0.05
533 002552 宝鼎重工 48,500 816,740.00 0.05
534 600262 北方股份 19,300 816,390.00 0.05
535 002630 华西能源 55,200 815,304.00 0.05
536 002662 京威股份 37,000 814,000.00 0.05
537 600485 信威集团 30,300 810,525.00 0.05
538 002063 远光软件 38,300 809,662.00 0.05
539 002375 亚厦股份 51,130 806,320.10 0.04
540 300033 同花顺 11,200 795,760.00 0.04
541 300129 泰胜风能 85,700 795,296.00 0.04
542 601579 会稽山 57,485 795,017.55 0.04
543 002081 金 螳 螂 42,400 792,032.00 0.04
544 300118 东方日升 53,900 785,323.00 0.04
545 600290 华仪电气 50,900 784,369.00 0.04
546 300026 红日药业 36,900 778,590.00 0.04
547 002531 天顺风能 56,600 778,250.00 0.04
548 002479 富春环保 57,700 773,180.00 0.04
549 300055 万邦达 35,600 772,876.00 0.04
550 002396 星网锐捷 31,900 770,385.00 0.04
551 002692 远程电缆 38,600 768,140.00 0.04
552 603118 共进股份 16,300 766,915.00 0.04
553 600522 中天科技 33,300 762,570.00 0.04
554 300017 网宿科技 12,700 761,873.00 0.04
555 600676 交运股份 53,300 752,063.00 0.04
556 600461 洪城水业 45,700 739,883.00 0.04
557 600664 哈药股份 60,300 719,379.00 0.04
558 002275 桂林三金 30,600 712,980.00 0.04
559 002294 信立泰 23,600 710,832.00 0.04
560 600380 健康元 51,153 706,934.46 0.04
561 600270 外运发展 26,099 706,238.94 0.04
562 000685 中山公用 49,000 693,350.00 0.04
563 600884 杉杉股份 17,489 686,268.36 0.04
564 002537 海立美达 41,200 683,508.00 0.04
565 000418 小天鹅Ａ 28,400 681,600.00 0.04
566 000598 兴蓉环境 95,400 679,248.00 0.04
567 603100 川仪股份 37,300 676,622.00 0.04
568 300124 汇川技术 14,200 670,240.00 0.04大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 56 页 共 72 页
569 300258 精锻科技 37,100 662,235.00 0.04
570 002454 松芝股份 34,400 660,136.00 0.04
571 002028 思源电气 41,400 657,846.00 0.04
572 601567 三星电气 43,200 655,344.00 0.04
573 601222 林洋电子 17,400 639,102.00 0.04
574 000887 中鼎股份 26,900 634,840.00 0.04
575 000919 金陵药业 36,800 632,960.00 0.04
576 600742 一汽富维 21,600 627,264.00 0.03
577 002241 歌尔声学 18,100 626,260.00 0.03
578 000581 威孚高科 25,000 619,000.00 0.03
579 600811 东方集团 71,200 618,016.00 0.03
580 600660 福耀玻璃 40,500 615,195.00 0.03
581 600741 华域汽车 36,482 615,086.52 0.03
582 300433 蓝思科技 7,328 611,008.64 0.03
583 600846 同济科技 50,900 608,764.00 0.03
584 600260 凯乐科技 40,600 606,564.00 0.03
585 600708 海博股份 47,150 603,048.50 0.03
586 002025 航天电器 23,200 602,968.00 0.03
587 000700 模塑科技 24,800 601,896.00 0.03
588 000338 潍柴动力 62,000 598,920.00 0.03
589 002040 南 京 港 47,600 596,428.00 0.03
590 300015 爱尔眼科 18,800 593,704.00 0.03
591 002179 中航光电 15,476 587,468.96 0.03
592 002033 丽江旅游 33,200 584,320.00 0.03
593 002126 银轮股份 31,300 577,485.00 0.03
594 002327 富安娜 47,400 570,222.00 0.03
595 002475 立讯精密 17,700 565,515.00 0.03
596 002154 报 喜 鸟 73,800 561,618.00 0.03
597 603901 永创智能 14,900 557,558.00 0.03
598 600177 雅戈尔 33,900 551,892.00 0.03
599 603611 诺力股份 13,800 537,372.00 0.03
600 600366 宁波韵升 24,400 532,896.00 0.03
601 603168 莎普爱思 9,300 512,244.00 0.03
602 601888 中国国旅 8,600 510,066.00 0.03
603 600138 中青旅 21,700 505,827.00 0.03
604 002509 天广消防 24,100 504,895.00 0.03
605 300382 斯莱克 10,600 502,970.00 0.03
606 600114 东睦股份 30,600 494,496.00 0.03
607 603012 创力集团 18,700 491,810.00 0.03大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 57 页 共 72 页
608 002430 杭氧股份 42,697 491,015.50 0.03
609 603686 龙马环卫 12,300 488,556.00 0.03
610 300210 森远股份 26,078 477,488.18 0.03
611 601038 一拖股份 34,500 477,135.00 0.03
612 600499 科达洁能 20,800 470,704.00 0.03
613 603969 银龙股份 23,500 469,060.00 0.03
614 603338 浙江鼎力 8,700 464,319.00 0.03
615 600835 上海机电 15,278 463,076.18 0.03
616 603001 奥康国际 13,700 460,594.00 0.03
617 600761 安徽合力 34,500 460,575.00 0.03
618 002367 康力电梯 27,200 456,144.00 0.03
619 600388 龙净环保 25,700 444,096.00 0.02
620 000039 中集集团 20,537 431,277.00 0.02
621 600894 广日股份 21,565 431,084.35 0.02
622 601313 江南嘉捷 27,000 423,360.00 0.02
623 300171 东富龙 14,100 422,718.00 0.02
624 600582 天地科技 60,500 413,215.00 0.02
625 601188 龙江交通 71,400 412,692.00 0.02
626 600780 通宝能源 56,974 403,945.66 0.02
627 600335 国机汽车 21,305 399,255.70 0.02
628 600287 江苏舜天 31,600 386,468.00 0.02
629 600697 欧亚集团 9,269 384,107.36 0.02
630 600529 山东药玻 19,200 371,136.00 0.02
631 300014 亿纬锂能 11,000 361,020.00 0.02
632 002056 横店东磁 12,800 359,808.00 0.02
633 000151 中成股份 14,700 359,268.00 0.02
634 300003 乐普医疗 9,300 358,980.00 0.02
635 002533 金杯电工 36,400 358,540.00 0.02
636 600419 天润乳业 10,100 355,621.00 0.02
637 000541 佛山照明 21,200 354,040.00 0.02
638 600694 大商股份 6,779 349,999.77 0.02
639 002223 鱼跃医疗 9,100 349,895.00 0.02
640 600723 首商股份 31,444 349,342.84 0.02
641 002441 众业达 15,500 343,325.00 0.02
642 601700 风范股份 33,800 337,662.00 0.02
643 600312 平高电气 17,300 337,350.00 0.02
644 300214 日科化学 30,600 333,846.00 0.02
645 600089 特变电工 28,349 333,667.73 0.02
646 601877 正泰电器 12,900 332,691.00 0.02大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 58 页 共 72 页
647 600470 六国化工 29,200 332,004.00 0.02
648 000501 鄂武商Ａ 15,500 331,700.00 0.02
649 002008 大族激光 12,800 331,392.00 0.02
650 600859 王府井 12,100 329,362.00 0.02
651 002277 友阿股份 23,600 327,804.00 0.02
652 600176 中国巨石 12,900 327,789.00 0.02
653 600973 宝胜股份 20,700 320,229.00 0.02
654 300301 长方照明 28,900 310,386.00 0.02
655 600182 S 佳通 13,800 306,774.00 0.02
656 002080 中材科技 11,500 306,130.00 0.02
657 002470 金正大 15,000 305,100.00 0.02
658 002597 金禾实业 27,700 304,700.00 0.02
659 000830 鲁西化工 43,900 304,227.00 0.02
660 002538 司尔特 24,100 303,901.00 0.02
661 002165 红 宝 丽 34,300 302,869.00 0.02
662 002440 闰土股份 15,880 302,514.00 0.02
663 300072 三聚环保 8,900 302,333.00 0.02
664 600803 新奥股份 19,000 301,340.00 0.02
665 600309 万华化学 16,733 298,684.05 0.02
666 002250 联化科技 15,800 298,146.00 0.02
667 600458 时代新材 16,600 293,820.00 0.02
668 002004 华邦健康 20,200 285,830.00 0.02
669 600352 浙江龙盛 23,900 278,196.00 0.02
670 002588 史丹利 8,400 273,252.00 0.02
671 300250 初灵信息 3,300 262,647.00 0.01
672 600409 三友化工 32,400 251,100.00 0.01
673 601216 内蒙君正 21,400 245,030.00 0.01
674 300183 东软载波 8,600 231,942.00 0.01
675 002185 华天科技 12,800 229,504.00 0.01
676 300373 扬杰科技 10,600 227,370.00 0.01
677 300313 天山生物 12,300 217,710.00 0.01
678 002444 巨星科技 9,900 204,930.00 0.01
679 002510 天汽模 11,300 200,349.00 0.01
680 002532 新界泵业 12,200 186,172.00 0.01
681 300145 南方泵业 3,900 185,718.00 0.01
682 002686 亿利达 10,400 183,248.00 0.01
683 000570 苏常柴Ａ 16,700 182,364.00 0.01
684 300193 佳士科技 13,600 181,016.00 0.01
685 002559 亚威股份 10,900 173,419.00 0.01大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 59 页 共 72 页
686 300154 瑞凌股份 12,500 172,500.00 0.01
687 600481 双良节能 18,700 169,422.00 0.01
688 600382 广东明珠 10,200 161,772.00 0.01
689 000018 神州长城 2,202 108,338.40 0.01
690 603555 贵人鸟 3,000 106,290.00 0.01
691 300270 中威电子 2,927 69,779.68 0.00
692 002113 天润控股 1,000 39,700.00 0.00
693 000563 陕国投Ａ 1,708 25,824.96 0.00
694 002419 天虹商场 1,600 21,600.00 0.00
695 000596 古井贡酒 96 3,504.00 0.00
696 300351 永贵电器 99 3,098.70 0.00
697 002582 好想你 100 1,562.00 0.00
698 300038 梅泰诺 21 1,190.28 0.00
699 000926 福星股份 35 589.40 0.00
700 600578 京能电力 97 588.79 0.00
701 002059 云南旅游 34 430.44 0.00
702 002082 栋梁新材 37 377.77 0.00
703 601818 光大银行 76 322.24 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 261,643,361.30 14.58
2 601318 中国平安 199,645,308.34 11.12
3 601166 兴业银行 174,108,739.25 9.70
4 601288 农业银行 122,561,490.93 6.83
5 600999 招商证券 118,781,708.57 6.62
6 600036 招商银行 116,016,298.68 6.46
7 600015 华夏银行 115,590,846.49 6.44
8 000651 格力电器 114,811,109.15 6.40
9 601169 北京银行 110,643,615.52 6.16
10 600016 民生银行 109,396,619.71 6.09
11 600000 浦发银行 97,299,403.80 5.42
12 002480 新筑股份 90,900,514.00 5.06大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 60 页 共 72 页
13 600369 西南证券 83,282,490.16 4.64
14 000600 建投能源 75,510,342.90 4.21
15 601818 光大银行 65,305,059.93 3.64
16 600236 桂冠电力 64,025,846.34 3.57
17 601088 中国神华 61,430,046.29 3.42
18 000776 广发证券 59,881,643.68 3.34
19 000001 平安银行 59,270,774.14 3.30
20 000550 江铃汽车 57,632,985.20 3.21
21 600519 贵州茅台 55,678,016.91 3.10
22 601328 交通银行 51,267,577.35 2.86
23 603993 洛阳钼业 50,956,920.83 2.84
24 600801 华新水泥 50,889,148.82 2.84
25 000789 万年青 49,394,850.51 2.75
26 000989 九 芝 堂 48,895,845.72 2.72
27 601117 中国化学 48,430,758.65 2.70
28 600720 祁连山 47,282,664.15 2.63
29 600585 海螺水泥 47,064,977.97 2.62
30 000623 吉林敖东 45,110,947.08 2.51
31 601668 中国建筑 44,931,731.88 2.50
32 600887 伊利股份 44,873,765.34 2.50
33 601601 中国太保 44,797,629.15 2.50
34 002025 航天电器 44,632,522.90 2.49
35 601398 工商银行 43,481,710.34 2.42
36 600029 南方航空 43,012,890.80 2.40
37 600048 保利地产 42,455,464.77 2.37
38 600823 世茂股份 42,219,044.94 2.35
39 601988 中国银行 42,142,070.00 2.35
40 002179 中航光电 41,888,740.59 2.33
41 000895 双汇发展 41,467,889.55 2.31
42 600252 中恒集团 41,165,560.46 2.29
43 600606 绿地控股 40,657,532.42 2.27
44 600297 广汇汽车 40,557,962.62 2.26
45 601098 中南传媒 40,267,597.90 2.24
46 000002 万
科Ａ 40,054,844.90 2.23
47 002013 中航机电 39,796,005.84 2.22
48 601788 光大证券 38,641,988.33 2.15大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 61 页 共 72 页
49 600350 山东高速 37,397,628.62 2.08
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 222,178,162.96 12.38
2 601318 中国平安 159,374,853.05 8.88
3 601166 兴业银行 127,358,105.09 7.10
4 601169 北京银行 112,015,801.32 6.24
5 600036 招商银行 109,032,260.95 6.07
6 600015 华夏银行 107,063,304.79 5.96
7 600016 民生银行 99,942,850.96 5.57
8 000651 格力电器 98,625,152.97 5.49
9 600000 浦发银行 96,709,097.70 5.39
10 600999 招商证券 78,900,341.05 4.40
11 601288 农业银行 77,593,677.00 4.32
12 002480 新筑股份 72,872,819.80 4.06
13 000600 建投能源 69,195,834.84 3.86
14 600369 西南证券 64,869,505.95 3.61
15 601818 光大银行 58,957,826.59 3.28
16 600236 桂冠电力 57,884,060.42 3.22
17 000001 平安银行 53,006,749.74 2.95
18 601088 中国神华 52,828,081.41 2.94
19 000550 江铃汽车 50,323,154.99 2.80
20 600519 贵州茅台 49,905,498.90 2.78
21 002025 航天电器 49,717,094.52 2.77
22 603993 洛阳钼业 48,617,106.39 2.71
23 000989 九 芝 堂 47,816,426.83 2.66
24 002179 中航光电 47,063,036.29 2.62
25 600801 华新水泥 46,894,615.85 2.61
26 000776 广发证券 46,516,898.33 2.59
27 000789 万年青 45,155,672.23 2.52
28 600720 祁连山 44,110,239.44 2.46
29 600585 海螺水泥 43,692,759.94 2.43
30 600252 中恒集团 41,882,160.08 2.33
31 601117 中国化学 41,633,731.68 2.32大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 62 页 共 72 页
32 600887 伊利股份 39,762,103.69 2.22
33 601788 光大证券 39,721,327.19 2.21
34 601601 中国太保 39,139,101.91 2.18
35 000623 吉林敖东 39,003,886.21 2.17
36 600823 世茂股份 38,526,874.09 2.15
37 000002 万
科Ａ 38,021,703.94 2.12
38 601328 交通银行 37,733,473.32 2.10
39 601988 中国银行 37,531,002.00 2.09
40 000895 双汇发展 37,090,947.69 2.07
41 600048 保利地产 36,792,665.30 2.05
42 601098 中南传媒 36,344,638.49 2.02
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,914,583,900.87
卖出股票收入（成交）总额 7,401,846,204.89
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 63 页 共 72 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货
市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差
水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，
降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足
导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”） 、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 、招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2015年 1月16 日，中国证监会通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，指
出中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题,受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，对
其采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。招商证券存在向不符合条件的客
户融资融券问题，并且受过处理仍未改正；广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、违规为
到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，对 2家公司采取责令限期改正的行政监管措
施。
2015年 6月2 日，中国证监会深圳证监局发布《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采
取出具警示函、责令整改并处分有关责任人员措施的决定》 （ 〔2015〕24号） ，对招商证券给予出
具警示函、责令整改的监督管理措施。
2015年 9月12 日，广发证券公告其于 2015 年8月 24 日收到中国证监会《调查通知书》 （鄂大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 64 页 共 72 页
证调查字 2015023 号） ，并于 2015 年9月 10 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字
[2015]71号） ，广发证券在公告中陈述了《调查通知书》和《行政处罚事先告知书》的内容。
2015年11月27 日， 中信证券公告其于 2015 年11月 26 日收到中国证监会 《调查通知书》 （稽
查总队调查字 153121 号） ，中信证券在公告中说明，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》
相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本基金投资广发证券（000776） 、中信证券（600030） 、招商证券（600999）的决策流程符合
本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为
上述事件对广发证券、中信证券、招商证券的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续
对上述公司进行跟踪研究。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,323,181.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,604.03
5 应收申购款 641,750.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,025,535.23
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 65 页 共 72 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
25,933 65,601.48 52,016,507.04 3.06% 1,649,226,736.59 96.94%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
26,364.65 0.0015%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月 2 日 ）基金份额总额
2,576,611,172.81
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 44,031,152.83
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 919,399,082.01
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,701,243,243.63
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 66 页 共 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
本报告期内，中国证券监督管理委员会核准 Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理
职务，公司于 2015 年4月 16 日公告了上述事项。
本报告期内， 徐卫先生不再担任本公司副总经理， 公司于 2015年 5 月30 日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同于 2015 年 6 月 2 日生效，2015 年度系首次进行基金年度审计，普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任
会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计的报酬为 115,000
元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 67 页 共 72 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 13,480,918,417.50 21.33% 3,204,049.54 21.33% -
银河证券 11,827,479,720.33 11.20% 1,682,794.00 11.20% -
安信证券 21,719,385,365.57 10.54% 1,590,555.92 10.59% -
国泰君安 11,207,812,441.09 7.40% 1,122,442.78 7.47% -
兴业证券 11,176,988,942.29 7.21% 1,077,845.17 7.17% -
海通证券 1 975,139,962.27 5.98% 898,624.91 5.98% -
华创证券 1 861,733,078.62 5.28% 802,536.02 5.34% -
民生证券 1 848,624,259.80 5.20% 784,181.07 5.22% -
光大证券 1 828,461,941.37 5.08% 768,235.09 5.11% -
东方证券 2 697,145,177.49 4.27% 649,252.88 4.32% -
广发证券 1 576,279,005.05 3.53% 524,647.02 3.49% -
中投证券 1 536,379,480.13 3.29% 494,721.78 3.29% -
长江证券 2 408,228,278.66 2.50% 373,613.46 2.49% -
宏信证券 1 332,577,152.44 2.04% 309,730.14 2.06% -
中泰证券 2 217,553,204.46 1.33% 201,245.07 1.34% -
方正证券 2 159,536,892.65 0.98% 148,576.93 0.99% -
中信万通 2 154,580,749.06 0.95% 109,814.88 0.73% -
中金公司 1 154,105,783.05 0.94% 140,298.56 0.93% -
国金证券 1 78,731,817.08 0.48% 71,675.40 0.48% -
国海证券 1 74,768,436.85 0.46% 68,069.46 0.45% -
长城证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - - 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 68 页 共 72 页
中信建投 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。 基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本基金本报告期的交易单元均为新增交易单元。另外，申银万国与宏源证券合并后组建成立申
万宏源，中信证券吸收合并中信证券（浙江） ，因此交易单元亦合并列示。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - -1,800,000,000.00 29.27% - -
兴业证券 - -3,750,000,000.00 60.98% - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 69 页 共 72 页
方正证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - 600,000,000.00 9.76% - -
华鑫证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本基金募集信披文件 《证券时报》 2015年 5月18 日
2 关于本基金增加销售机构的公告 《证券时报》 2015年 5月21 日
3
关于本基金增加华泰证券为销售机构的
公告
《证券时报》
2015年5月22日
4 关于本增加中信银行为销售机构的公告 《证券时报》 2015年 5月25 日
5
关于本基金增加浦发银行为销售机构的
公告
《证券时报》
2015年5月27日
6 关于本基金提前结束募集的公告 《证券时报》 2015年 5月29 日
7 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2015年 5月30 日
8 本基金基金合同生效公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015 年 6 月3 日
9
本公司关于旗下部分基金参与交通银行
网上银行、手机银行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 6月30 日
10
本公司关于旗下基金调整停牌股票估值
方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月9 日
11
本公司关于旗下基金调整所持有新增停
牌股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月10 日
12
本公司关于旗下基金调整所持有新增停
牌股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月11 日
13
本公司关于旗下基金调整所持有新增停
牌股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月13 日 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 70 页 共 72 页
14
本公司关于旗下基金调整所持有新增停
牌股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月14 日
15
本公司关于向招行、银联通借记卡持卡人
开通基金网上交易直销定期定额申购业
务的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2015年7月16日
16
本公司关于旗下基金参加数米基金网费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月16 日
17
本公司关于部分基金参与平安证券申购
费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月20 日
18
本公司关于新增银联通部分银行卡网上
直销业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月21 日
19 本基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月25 日
20
本公司关于增加上海汇付金融服务有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月27 日
21
本公司关于旗下基金调整停牌股票“广
联达”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 7月30 日
22
本公司关于旗下部分基金参与浦发银行
网上银行、手机银行申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2015年8月3日
23 本基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 8月13 日
24
本公司关于旗下基金调整停牌股票“豫
能控股”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 8月14 日
25 本公司关于董事变更的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 8月20 日
26
本公司关于旗下基金参与上海天天基金
销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 8月25 日
27
关于本基金参与部分销售机构申购费率
优惠活动公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 8月28 日
28
关于本公司旗下基金继续参与河北银行
电子渠道申购及定期定额申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2015年8月28日
29
本基金开放日常申购（赎回、转换、定期
定额投资）业务公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 8月28 日
30
本公司关于增加上海陆金所资产管理有
限公司为销售机构并参与其申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2015年9月1日
31
本公司关于旗下基金调整停牌股票“大
洲兴业”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 9月7 日
32
本公司关于旗下基金调整停牌股票“南
京港”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 9月16 日
33
本公司关于旗下部分开放式基金变更业
绩比较基准及修改相关基金合同的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 9月29 日 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 71 页 共 72 页
34
本公司关于旗下基金参与招商证券定期
定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 10月 8 日
35
本公司关于旗下基金调整停牌股票“新
南洋”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 10月 20 日
36
本公司关于旗下基金调整停牌股票“北
京银行”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 10月 26 日
37 本基金 2015年 3 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 10月 27 日
38
本公司关于旗下基金调整停牌股票“大
洲兴业”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 11月 11 日
39
本公司关于旗下部分基金增加上海长量
基金销售投资顾问有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2015年12月1日
40
本公司关于旗下基金参加上海长量基金
销售投资顾问有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2015年12月1日
41
本公司关于旗下基金参与深圳众禄金融
控股股份有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 12月 11 日
42
本公司关于指数熔断机制对公司旗下公
募基金业务规则影响的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2015年 12月 31 日
43
本公司关于旗下部分基金参与平安银行
申购及定期定额申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2015年12月31日
注:上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。 大摩量化多策略股票 2015年年度报告
第 72 页 共 72 页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016年3月30日
