摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资
基金 2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 3 月30 日
大摩进取优选股票 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的
审计报告。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。
大摩进取优选股票 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63?大摩进取优选股票 2015年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 63?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 63?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 63?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 65?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72?
大摩进取优选股票 2015年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
基金简称 大摩进取优选股票
基金主代码 000594
交易代码 000594
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月29 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,453,972.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以进取
型策略，选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神
并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资
对象，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资策略 1、大类资产配置策略
从宏观经济、宏观政策、基本面和流动性等四个纬度
进行综合分析，在把握经济周期性波动的基础上，动
态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机
以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类
资产的动态配置及资产的稳健增长。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
从经济周期、行业政策和行业基本面指标三个方面评
估行业发展趋势，在此基础上判断行业的可持续发展
能力，作为本基金行业配置的依据。
（2）个股选择策略
采用“自下而上“的个股优选策略，坚持以深入细致
的基本面研究为选股的基本原则，投资于具备以下几
方面优选特质的上市企业：1）该企业处于趋势向上的
优质行业；2）该企业为所处行业内最优质的公司；3）
该企业具有激励充分的一流管理团队。依靠定量分析
与定性分析相结合的方法对个股进行选择。
3、债券投资策略
将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种
的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率
预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡大摩进取优选股票 2015年年度报告
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到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追
求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
4、权证投资策略
在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证
标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权
证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担
风险相称的收益，投资于权证。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率
×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投
资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
注：自 2015 年 9 月 29 日起，本基金的业绩基准由原来的“沪深 300 指数收益率×85%+中信标普
全债指数收益率×15%”变更为“沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%”。
上述事项已于 2015 年9月 29 日在指定媒体上公告。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 YU HUA(于华) 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天大摩进取优选股票 2015年年度报告
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普通合伙) 地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年5月29日(基金合同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已实现收益 16,759,952.33 14,573,209.80
本期利润 13,385,442.31 20,086,614.95
加权平均基金份额本期利润 0.2734 0.1428
本期加权平均净值利润率 15.47% 13.50%
本期基金份额净值增长率 47.72% 24.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 25,394,072.48 10,807,053.60
期末可供分配基金份额利润 0.5712 0.1801
期末基金资产净值 81,999,000.56 74,923,050.25
期末基金份额净值 1.845 1.249
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 84.50% 24.90%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.60% 1.94% 14.42% 1.42% 11.18% 0.52%
过去六个月 -12.48% 3.38% -13.20% 2.28% 0.72% 1.10%
过去一年 47.72% 2.99% 6.74% 2.11% 40.98% 0.88%大摩进取优选股票 2015年年度报告
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自基金合同
生效起至今
84.50% 2.44% 63.34% 1.80% 21.16% 0.64%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
大摩进取优选股票 2015年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于 2014 年 5 月 29 日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续
期进行计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2014年5 月29 日）至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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截止 2015 年12月 31 日，公司旗下共管理二十只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混
合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选
策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投
资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定
期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根
士丹利华鑫多元收益 18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资
产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙海波 基金经理
2014年7月
3日
- 8
南开大学政治经济学博士。曾任职
于华泰联合证券研究所及民生加银
基金管理有限公司，担任研究员。
2010年 9 月加入本公司，历任研究
员、基金经理助理。2014 年7 月起
担任本基金基金经理，2015 年1 月
起担任摩根士丹利华鑫资源优选混
合型证券投资基金 （LOF） 基金经理。
卞亚军
基金投资部
总监、 基金经
理
2014年5月
29日
2015年1月
23日
11
中国社会科学院研究生院金融学硕
士。曾任红塔证券股份有限公司资
产管理部研究员、投资经理助理，
华泰柏瑞基金管理有限公司研究
员、基金经理助理、基金经理等职。
2012 年 6 月加入本公司，2012 年
11 月至 2015 年 1 月期间担任摩根
士丹利华鑫消费领航混合型证券投
资基金基金经理，2013 年 6 月至
2015年1月期间担任摩根士丹利华
鑫资源优选混合型证券投资基金
（LOF）基金经理，2014 年 5 月至大摩进取优选股票 2015年年度报告
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2015 年 1 月期间任本基金基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，
制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司异常交易报告管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》
等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关
系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析
与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实
现公平交易管理控制目标。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发
生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去的一年，A 股市场波澜壮阔、跌宕起伏，上证综指和创业板指数的最高涨幅分别为 60%
和 174%，自最高点向下最大回调幅度分别为 45%和 56%，全年分别上涨 9.4%和 84.4%。一季度本
基金重点投资互联网金融、互联网医疗、基因测序及细胞治疗、工业 4.0 等领域的龙头公司，同
时适度参与区域、事件等主题投资，获得超越业绩比较基准的净值增长。二季度，市场自 5 月底
开始出现较大震荡，我们也大幅调整持仓结构，以期在维持 80%最低仓位要求的情况下更好地抵
御下跌风险。期间本基金逐步买入了医药、金融、轻工、钢铁等防御性板块公司，但市场调整的
剧烈程度仍超出了我们此前的预判，在 80%仓位情况下本基金净值仍产生了大幅回撤。经过三季
度的大幅调整，四季度伊始我们判断市场或将逐渐转暖，一方面增加成长股、中小市值弹性品种
的配置，另一方面也适当把握了主题投资机会，于九月、十月份获取了较高的相对收益。
截至报告期末，本基金的股票仓位为 84.90%，持仓主要集中在电子、计算机、医药、传媒等
行业。截至报告期末，本基金未持有债券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2015 年 12 月31 日, 本基金份额净值为 1.845 元，累计份额净值为 1.845 元，
报告期内基金份额净值增长率为 47.72%，同期业绩比较基准收益率为 6.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，美国的货币政策动向及其可能带来的流动性拐点备受全球各经济体瞩目；国内
的供给侧改革和经济转型尚需时日。但就可预见的一段时期来讲，国内的货币政策仍有望继续保
持宽松，利率仍有一定下行空间，大类资产配置的方向尚看不到趋势性的改变，证券市场仍有机
会给投资者带来回报。只是经过 2015 年年中以来的三次大幅调整，市场信心受到接连打击，风险
偏好显著降低，投资者心态逐渐发生转变。相比过去的三年，我们相信 2016 年投资者的预期收益
率应该有所下降。然而令人欣慰的是市场经过调整，风险已经得到部分释放，曾经估值高企的成
长股和转型公司又开始初步具有长期投资吸引力。未来的一年，本基金将根据市场特征采用精选
个股、灵活操作的策略，投资重点主要集中在三个方向：第一，以医疗服务、康复养老、教育体大摩进取优选股票 2015年年度报告
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育、传媒娱乐等为代表的新消费；第二，以机器人、新能源、新材料、集成电路等为代表的先进
制造业；第三，以制药、食品饮料、家电等为代表的低估值传统成长股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控
制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。
本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：
（1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、
自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。 （2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、
销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、
监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。 （3）持续完善公
司内控制度体系，建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制，同时，适时以合规指引方
式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方
面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。 （4）加强员工合规行为
管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提
升员工风控意识及合规意识。 （5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风
险管理手段，提高工作效率。 （6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及
风控问题提供意见和建议。
2016 年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险
控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责大摩进取优选股票 2015年年度报告
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与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21668 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基
金(以下简称“摩根士丹利华鑫进取优选股票基金”)的财务报
表，包括 2015 年12月 31日的资产负债表、2015年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是摩根士丹利华鑫进取优选股票基金
的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理层的责
任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述摩根士丹利华鑫进取优选股票基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 16 页 共 72 页
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了摩根士丹利华鑫进取优选股票
基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2016年3月18日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,677,529.18 6,984,044.42
结算备付金
1,382,886.00 845,065.70
存出保证金
244,965.23 103,796.99
交易性金融资产 7.4.7.2 69,614,223.52 70,461,795.80
其中：股票投资
69,614,223.52 70,461,795.80
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
5,025,210.40 364,334.48
应收利息 7.4.7.5 2,799.07 2,233.47
应收股利
- -
应收申购款
27,717.72 279,073.94
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
83,975,331.12 79,040,344.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -大摩进取优选股票 2015年年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,813,289.07
应付赎回款
403,812.15 1,558,241.97
应付管理人报酬
114,743.25 101,880.55
应付托管费
19,123.90 16,980.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,288,873.66 560,573.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 149,777.60 66,329.90
负债合计
1,976,330.56 4,117,294.55
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 44,453,972.96 60,000,308.87
未分配利润 7.4.7.10 37,545,027.60 14,922,741.38
所有者权益合计
81,999,000.56 74,923,050.25
负债和所有者权益总计
83,975,331.12 79,040,344.80
注：报告截止日 2015 年12月 31 日，基金份额净值 1.845 元，基金份额总额 44,453,972.96 份。
7.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
本报告期： 2015年 1月1 日至2015年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014年5月29日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月 31 日
一、收入
21,037,053.80 23,519,889.61
1.利息收入
98,682.47 2,019,648.42
其中：存款利息收入 7.4.7.11 98,682.47 1,164,234.90
债券利息收入
- 39.45
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 855,374.07
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
22,740,909.86 14,216,986.43
其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,455,895.82 14,177,695.18
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 28,484.85
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 --大摩进取优选股票 2015年年度报告
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贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 285,014.04 10,806.40
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 -3,374,510.02 5,513,405.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,571,971.49 1,769,849.61
减：二、费用
7,651,611.49 3,433,274.66
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,284,090.17 1,293,326.56
2．托管费 7.4.10.2.2 214,015.10 215,554.46
3．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4．交易费用 7.4.7.19 5,988,202.66 1,800,052.96
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 165,303.56 124,340.68
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,385,442.31 20,086,614.95
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
13,385,442.31 20,086,614.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,000,308.87 14,922,741.38 74,923,050.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,385,442.31 13,385,442.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-15,546,335.91 9,236,843.91 -6,309,492.00
其中：1.基金申购款 148,343,129.96 151,348,865.07 299,691,995.03
2.基金赎回款 -163,889,465.87 -142,112,021.16 -306,001,487.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
---大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 19 页 共 72 页
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
44,453,972.96 37,545,027.60 81,999,000.56
项目
上年度可比期间
2014年5 月29 日(基金合同生效日)至2014年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
422,102,094.73 - 422,102,094.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,086,614.95 20,086,614.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-362,101,785.86 -5,163,873.57 -367,265,659.43
其中：1.基金申购款 91,494,611.02 17,791,998.59 109,286,609.61
2.基金赎回款 -453,596,396.88 -22,955,872.16 -476,552,269.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,000,308.87 14,922,741.38 74,923,050.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1596 号《关于核准摩根士丹利华鑫进取优选股票
型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
422,043,460.71 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
304 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
基金合同》于 2014 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 422,102,094.73大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 20 页 共 72 页
份，其中认购资金利息折合 58,634.02 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金
法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票投资
占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的
80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至 2015年 9 月28 日止期间，本基金的业绩比较基准为：
沪深 300 指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于 2015 年
9 月29 日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准
及修改相关基金合同的公告》 ，自 2015 年 9 月 29 日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300
指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2016 年 3 月 18 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫进取优选股票
型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2014
年 5 月29 日(基金合同生效日)至 2014 年12月 31日止期间。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 23 页 共 72 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 24 页 共 72 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 25 页 共 72 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
活期存款 7,677,529.18 6,984,044.42
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 7,677,529.18 6,984,044.42
大摩进取优选股票 2015年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 67,475,328.39 69,614,223.52 2,138,895.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,475,328.39 69,614,223.52 2,138,895.13
项目
上年度末
2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 64,948,390.65 70,461,795.80 5,513,405.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,948,390.65 70,461,795.80 5,513,405.15
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 27 页 共 72 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应收活期存款利息 1,993.21 1,763.54
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 684.53 418.46
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.10
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 121.33 51.37
合计 2,799.07 2,233.47
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,288,873.66 560,573.00
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,288,873.66 560,573.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 777.60 1,829.90
预提费用 149,000.00 64,500.00
合计 149,777.60 66,329.90
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 28 页 共 72 页
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,000,308.87 60,000,308.87
本期申购 148,343,129.96 148,343,129.96
本期赎回（以“-”号填列） -163,889,465.87 -163,889,465.87
本期末 44,453,972.96 44,453,972.96
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,807,053.60 4,115,687.78 14,922,741.38
本期利润 16,759,952.33 -3,374,510.02 13,385,442.31
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,172,933.45 11,409,777.36 9,236,843.91
其中：基金申购款 110,290,419.27 41,058,445.80 151,348,865.07
基金赎回款 -112,463,352.72 -29,648,668.44 -142,112,021.16
本期已分配利润 - - -
本期末 25,394,072.48 12,150,955.12 37,545,027.60
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
活期存款利息收入 71,340.69 90,361.19
定期存款利息收入 - 1,040,000.00
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,591.81 33,399.73
其他 2,749.97 473.98
合计 98,682.47 1,164,234.90
注： “其他”为基金申购款利息收入及结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年5月29 日(基金合同
生效日)至2014年12月31日
卖出股票成交总额 1,979,138,558.40 586,664,406.93
减：卖出股票成本总额 1,956,682,662.58 572,486,711.75
买卖股票差价收入 22,455,895.82 14,177,695.18大摩进取优选股票 2015年年度报告
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7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生
效日)至2014年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 1,250,341.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 1,217,569.03
减：应收利息总额 - 4,287.12
买卖债券差价收入 - 28,484.85
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年 5月29 日(基金合同生效
日)至2014年12月31日
股票投资产生的股利收益 285,014.04 10,806.40
基金投资产生的股利收益 - -
合计 285,014.04 10,806.40
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年 5月29 日(基金合同生效
日)至2014年12月31日 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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1.交易性金融资产 -3,374,510.02 5,513,405.15
——股票投资 -3,374,510.02 5,513,405.15
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -3,374,510.02 5,513,405.15
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
基金赎回费收入 1,464,224.93 1,752,295.62
基金转换费收入 107,746.56 17,547.55
其他 - 6.44
合计 1,571,971.49 1,769,849.61
注：1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据法律法规规定的
比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年 5月29 日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
交易所市场交易费用
5,988,202.66 1,800,052.96
银行间市场交易费用
--
合计
5,988,202.66 1,800,052.96
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生效日)
至2014年12月31日 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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审计费用 40,000.00 60,000.00
信息披露费 100,000.00 50,000.00
银行费用 7,103.56 5,940.68
债券账户维护费 18,000.00 7,500.00
其他 200.00 900.00
合计 165,303.56 124,340.68
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东
深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 12,895,325.71 0.33% 116,008,327.82 9.48%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 12,009.57 0.33% 12,009.57 0.93%
关联方名称
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 105,614.19 9.86% 93,826.32 16.74%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年5月29 日(基金合同生
效日)至2014 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,284,090.17 1,293,326.56
其中：支付销售机构的客户维护费 644,536.16 559,975.34
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 214,015.10 215,554.46
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31
日
上年度可比期间
2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 7,677,529.18 71,340.69 6,984,044.42 90,361.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600645 中源协和
2015年12
月30日
临时停牌 65.01
2016年1月4
日
63.90 70,000 4,498,990.00 4,550,700.00 -大摩进取优选股票 2015年年度报告
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300324 旋极信息
2015年12
月1日
重大资产
重组
49.25
2016年3月
10日
44.33 39,979 1,758,122.48 1,968,965.75 -
002502 骅威股份
2015年8
月20日
重大资产
重组
32.02
2016年1月
14日
23.35 60,000 1,532,459.13 1,921,200.00 -
300162 雷曼股份
2015年11
月2日
重大资产
重组
23.86
2016年2月
29日
21.47 90 1,671.75 2,147.40 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，
属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资和债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 35 页 共 72 页
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与上述银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日，本基金未持有债券投资(2014年 12月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 36 页 共 72 页
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,677,529.18 - - - 7,677,529.18
结算备付金 1,382,886.00 - - - 1,382,886.00
存出保证金 244,965.23 - - - 244,965.23
交易性金融资产 - - - 69,614,223.52 69,614,223.52
应收证券清算款 - - - 5,025,210.40 5,025,210.40
应收利息 - - - 2,799.07 2,799.07
应收申购款 - - - 27,717.72 27,717.72
其他资产 -----
资产总计 9,305,380.41 - - 74,669,950.71 83,975,331.12
负债
应付赎回款 - - - 403,812.15 403,812.15
应付管理人报酬 - - - 114,743.25 114,743.25
应付托管费 - - - 19,123.90 19,123.90
应付交易费用 - - - 1,288,873.66 1,288,873.66
其他负债 - - - 149,777.60 149,777.60
负债总计 - - - 1,976,330.56 1,976,330.56大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 37 页 共 72 页
利率敏感度缺口 9,305,380.41 - - 72,693,620.15 81,999,000.56
上年度末
2014年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,984,044.42 - - - 6,984,044.42
结算备付金 845,065.70 - - - 845,065.70
存出保证金 103,796.99 - - - 103,796.99
交易性金融资产 - - - 70,461,795.80 70,461,795.80
应收证券清算款 - - - 364,334.48 364,334.48
应收利息 - - - 2,233.47 2,233.47
应收申购款 - - - 279,073.94 279,073.94
资产总计 7,932,907.11 - - 71,107,437.69 79,040,344.80
负债
应付证券清算款 - - - 1,813,289.07 1,813,289.07
应付赎回款 - - - 1,558,241.97 1,558,241.97
应付管理人报酬 - - - 101,880.55 101,880.55
应付托管费 - - - 16,980.06 16,980.06
应付交易费用 - - - 560,573.00 560,573.00
其他负债 - - - 66,329.90 66,329.90
负债总计 - - - 4,117,294.55 4,117,294.55
利率敏感度缺口 7,932,907.11 - - 66,990,143.14 74,923,050.25
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 结合定性分析和定量分析方法的结论，
以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 38 页 共 72 页
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 80% - 95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 69,614,223.52 84.90 70,461,795.80 94.05
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,614,223.52 84.90 70,461,795.80 94.05
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2015 年12月 31日 ）
上年度末（2014 年12月31
日 ）
业绩比较基准(附
注 7.4.1)上升 5%
3,820,000.00 2,070,000.00
业绩比较基准(附
注 7.4.1)下降 5%
-3,820,000.00 -2,070,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 39 页 共 72 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 61,171,210.37元，属于第二层次的余额为 8,443,013.15 元，无属于第三层
次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 66,079,499.49 元，第二层次 4,382,296.31，无属于第
三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，本基金于 2015 年3月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公
允价值（附注 7.4.5.2） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 40 页 共 72 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 69,614,223.52 82.90
其中：股票 69,614,223.52 82.90
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,060,415.18 10.79
7 其他各项资产 5,300,692.42 6.31
8 合计 83,975,331.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 45,339,957.77 55.29
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 3,302,200.00 4.03
F
批发和零售业 3,290,300.00 4.01
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,025,465.75 6.13
J
金融业 6,302,000.00 7.69
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 41 页 共 72 页
M
科学研究和技术服务业 4,550,700.00 5.55
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,803,600.00 2.20
S
综合 - -
合计 69,614,223.52 84.90
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002229 鸿博股份 165,000 4,910,400.00 5.99
2 600645 中源协和 70,000 4,550,700.00 5.55
3 002188 新 嘉 联 100,000 4,445,000.00 5.42
4 002456 欧菲光 130,000 4,032,600.00 4.92
5 601166 兴业银行 200,000 3,414,000.00 4.16
6 300109 新开源 32,439 3,375,277.95 4.12
7 002446 盛路通信 90,000 3,339,000.00 4.07
8 002123 荣信股份 130,000 3,334,500.00 4.07
9 000628 高新发展 190,000 3,302,200.00 4.03
10 002462 嘉事堂 65,000 3,290,300.00 4.01
11 600460 士兰微 360,000 3,186,000.00 3.89
12 002273 水晶光电 78,000 3,166,800.00 3.86
13 002655 共达电声 126,000 3,107,160.00 3.79
14 300325 德威新材 145,000 3,017,450.00 3.68
15 601998 中信银行 400,000 2,888,000.00 3.52
16 300324 旋极信息 39,979 1,968,965.75 2.40
17 002502 骅威股份 60,000 1,921,200.00 2.34
18 000793 华闻传媒 120,000 1,803,600.00 2.20
19 002590 万安科技 66,000 1,643,400.00 2.00
20 002189 利达光电 45,000 1,628,100.00 1.99
21 002137 麦达数字 70,000 1,610,000.00 1.96
22 002368 太极股份 23,000 1,543,300.00 1.88
23 000662 索芙特 60,000 1,534,800.00 1.87大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 42 页 共 72 页
24 300290 荣科科技 60,000 1,513,200.00 1.85
25 300363 博腾股份 40,034 1,086,122.42 1.32
26 300162 雷曼股份 90 2,147.40 0.00
注：根据上市公司公告，本报告期内，本基金投资的股票“新嘉联” （股票代码：002188）自 1
月 22 日起更名为“巴士在线” ，股票代码不变。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 31,361,704.94 41.86
2 601988 中国银行 29,127,165.20 38.88
3 600519 贵州茅台 23,715,148.27 31.65
4 600588 用友网络 22,058,410.88 29.44
5 600030 中信证券 20,870,203.00 27.86
6 300187 永清环保 19,198,333.11 25.62
7 601398 工商银行 18,029,000.00 24.06
8 601998 中信银行 17,344,803.00 23.15
9 600536 中国软件 16,389,047.60 21.87
10 600887 伊利股份 16,272,100.81 21.72
11 002181 粤 传 媒 16,005,730.88 21.36
12 601166 兴业银行 15,518,305.72 20.71
13 600976 健民集团 15,120,833.52 20.18
14 300392 腾信股份 14,612,397.94 19.50
15 601288 农业银行 14,475,600.00 19.32
16 000926 福星股份 14,475,135.78 19.32
17 300104 乐视网 13,339,684.30 17.80
18 002055 得润电子 12,845,959.82 17.15
19 600198 大唐电信 12,455,894.80 16.62
20 600594 益佰制药 12,335,396.46 16.46
21 002123 荣信股份 12,069,415.50 16.11
22 603019 中科曙光 11,863,239.00 15.83
23 002462 嘉事堂 11,518,506.08 15.37
24 002024 苏宁云商 10,978,369.00 14.65
25 300254 仟源医药 10,932,050.40 14.59大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 43 页 共 72 页
26 600325 华发股份 10,923,237.40 14.58
27 600855 航天长峰 10,856,372.99 14.49
28 600004 白云机场 10,814,566.77 14.43
29 000829 天音控股 10,683,102.02 14.26
30 000550 江铃汽车 10,596,344.00 14.14
31 300059 东方财富 10,587,160.34 14.13
32 600804 鹏博士 10,576,589.00 14.12
33 600999 招商证券 10,479,459.38 13.99
34 600158 中体产业 10,053,079.75 13.42
35 600055 华润万东 9,976,254.88 13.32
36 600358 国旅联合 9,879,936.92 13.19
37 000793 华闻传媒 9,751,448.00 13.02
38 601628 中国人寿 9,690,417.22 12.93
39 300404 博济医药 9,592,631.22 12.80
40 600136 道博股份 9,521,660.65 12.71
41 603000 人民网 9,489,238.00 12.67
42 002023 海特高新 9,421,028.00 12.57
43 600159 大龙地产 9,130,513.00 12.19
44 000592 平潭发展 8,969,467.54 11.97
45 300178 腾邦国际 8,906,025.64 11.89
46 600000 浦发银行 8,710,903.00 11.63
47 000768 中航飞机 8,642,495.00 11.54
48 601233 桐昆股份 8,432,197.02 11.25
49 002653 海思科 8,367,063.99 11.17
50 600079 人福医药 8,320,459.07 11.11
51 002098 浔兴股份 8,218,947.00 10.97
52 600036 招商银行 7,831,363.00 10.45
53 002229 鸿博股份 7,736,789.57 10.33
54 000503 海虹控股 7,659,089.11 10.22
55 300109 新开源 7,643,548.67 10.20
56 300009 安科生物 7,637,796.63 10.19
57 002179 中航光电 7,574,211.30 10.11
58 002502 骅威股份 7,566,761.60 10.10
59 002425 凯撒股份 7,475,085.00 9.98
60 600260 凯乐科技 7,260,287.86 9.69
61 002594 比亚迪 7,255,915.46 9.68大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 44 页 共 72 页
62 002751 易尚展示 7,247,221.00 9.67
63 300364 中文在线 7,170,843.00 9.57
64 300028 金亚科技 7,125,952.00 9.51
65 002022 科华生物 7,089,352.88 9.46
66 002115 三维通信 6,990,214.00 9.33
67 600888 新疆众和 6,915,055.62 9.23
68 002215 诺 普 信 6,822,218.47 9.11
69 300073 当升科技 6,711,516.58 8.96
70 300273 和佳股份 6,673,678.12 8.91
71 601009 南京银行 6,546,468.04 8.74
72 600048 保利地产 6,422,649.44 8.57
73 300298 三诺生物 6,373,802.28 8.51
74 000977 浪潮信息 6,368,469.63 8.50
75 601555 东吴证券 6,156,296.00 8.22
76 300005 探路者 6,152,534.00 8.21
77 600117 西宁特钢 6,138,563.51 8.19
78 300045 华力创通 6,060,593.44 8.09
79 002103 广博股份 6,044,670.08 8.07
80 300033 同花顺 6,010,265.00 8.02
81 002736 国信证券 6,009,299.00 8.02
82 600167 联美控股 5,987,466.89 7.99
83 002381 双箭股份 5,830,903.45 7.78
84 600064 南京高科 5,821,370.46 7.77
85 600122 宏图高科 5,786,683.00 7.72
86 002466 天齐锂业 5,746,592.63 7.67
87 601799 星宇股份 5,650,059.00 7.54
88 600879 航天电子 5,611,610.74 7.49
89 002268 卫 士 通 5,596,988.33 7.47
90 002396 星网锐捷 5,596,541.76 7.47
91 600705 中航资本 5,588,032.00 7.46
92 000712 锦龙股份 5,575,572.00 7.44
93 600501 航天晨光 5,459,078.00 7.29
94 002056 横店东磁 5,449,139.59 7.27
95 002313 日海通讯 5,348,400.10 7.14
96 600562 国睿科技 5,339,367.59 7.13
97 000656 金科股份 5,330,275.00 7.11大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 45 页 共 72 页
98 600391 成发科技 5,316,952.00 7.10
99 600302 标准股份 5,302,970.00 7.08
100 600856 长百集团 5,190,958.00 6.93
101 002467 二六三 5,187,163.00 6.92
102 300100 双林股份 5,157,025.00 6.88
103 600884 杉杉股份 5,146,450.33 6.87
104 600118 中国卫星 5,111,051.74 6.82
105 600645 中源协和 5,076,976.00 6.78
106 002739 万达院线 5,067,714.00 6.76
107 000559 万向钱潮 5,060,370.00 6.75
108 300469 信息发展 5,036,532.00 6.72
109 000828 东莞控股 4,955,935.00 6.61
110 300081 恒信移动 4,941,324.76 6.60
111 600958 东方证券 4,924,714.00 6.57
112 300458 全志科技 4,921,892.00 6.57
113 300015 爱尔眼科 4,918,069.44 6.56
114 000776 广发证券 4,886,219.00 6.52
115 601985 中国核电 4,844,497.00 6.47
116 300186 大华农 4,765,569.18 6.36
117 002104 恒宝股份 4,756,741.61 6.35
118 600235 民丰特纸 4,726,892.00 6.31
119 000615 湖北金环 4,664,283.00 6.23
120 300168 万达信息 4,663,112.07 6.22
121 000728 国元证券 4,632,477.61 6.18
122 300027 华谊兄弟 4,618,142.00 6.16
123 601006 大秦铁路 4,583,207.00 6.12
124 002188 新 嘉 联 4,544,197.00 6.07
125 300207 欣旺达 4,543,083.82 6.06
126 002153 石基信息 4,451,903.00 5.94
127 000901 航天科技 4,445,058.00 5.93
128 601599 鹿港科技 4,437,661.00 5.92
129 002230 科大讯飞 4,426,118.80 5.91
130 000938 紫光股份 4,408,409.98 5.88
131 002456 欧菲光 4,383,058.33 5.85
132 002436 兴森科技 4,378,538.96 5.84
133 000070 特发信息 4,360,480.82 5.82大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 46 页 共 72 页
134 600436 片仔癀 4,349,952.72 5.81
135 002445 中南重工 4,335,141.10 5.79
136 002273 水晶光电 4,332,681.00 5.78
137 300378 鼎捷软件 4,327,998.26 5.78
138 002642 荣之联 4,304,823.00 5.75
139 002630 华西能源 4,275,846.00 5.71
140 600728 佳都科技 4,155,307.00 5.55
141 601336 新华保险 4,144,049.50 5.53
142 002108 沧州明珠 4,116,235.60 5.49
143 000543 皖能电力 4,064,637.98 5.43
144 601669 中国电建 4,043,695.14 5.40
145 000915 山大华特 4,043,451.00 5.40
146 002707 众信旅游 4,019,723.16 5.37
147 600479 千金药业 3,963,281.70 5.29
148 002280 联络互动 3,957,610.50 5.28
149 000060 中金岭南 3,929,103.00 5.24
150 002035 华帝股份 3,923,608.00 5.24
151 002030 达安基因 3,894,079.27 5.20
152 002170 芭田股份 3,887,791.23 5.19
153 002711 欧浦智网 3,865,849.90 5.16
154 300348 长亮科技 3,840,419.00 5.13
155 000628 高新发展 3,807,822.00 5.08
156 600138 中青旅 3,764,645.83 5.02
157 002695 煌上煌 3,736,627.04 4.99
158 600284 浦东建设 3,715,023.84 4.96
159 002189 利达光电 3,685,932.95 4.92
160 002166 莱茵生物 3,684,330.73 4.92
161 601788 光大证券 3,659,067.00 4.88
162 300359 全通教育 3,641,645.99 4.86
163 603598 引力传媒 3,640,270.00 4.86
164 300139 晓程科技 3,632,944.90 4.85
165 002086 东方海洋 3,569,515.00 4.76
166 002460 赣锋锂业 3,519,370.00 4.70
167 000858 五 粮 液 3,518,144.00 4.70
168 600576 万家文化 3,517,786.00 4.70
169 002446 盛路通信 3,480,340.80 4.65大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 47 页 共 72 页
170 002016 世荣兆业 3,460,931.00 4.62
171 300290 荣科科技 3,459,328.61 4.62
172 601766 中国南车 3,454,026.81 4.61
173 600120 浙江东方 3,427,974.00 4.58
174 000568 泸州老窖 3,414,131.00 4.56
175 000043 中航地产 3,406,984.02 4.55
176 600660 福耀玻璃 3,396,185.48 4.53
177 600266 北京城建 3,394,903.00 4.53
178 600697 欧亚集团 3,389,923.20 4.52
179 002403 爱仕达 3,389,369.33 4.52
180 000501 鄂武商Ａ 3,389,108.42 4.52
181 300465 高伟达 3,342,478.00 4.46
182 002649 博彦科技 3,324,066.50 4.44
183 000547 航天发展 3,317,228.24 4.43
184 300242 明家科技 3,315,276.94 4.42
185 601328 交通银行 3,285,079.00 4.38
186 600460 士兰微 3,278,882.00 4.38
187 600015 华夏银行 3,270,000.00 4.36
188 300113 顺网科技 3,269,770.00 4.36
189 603108 润达医疗 3,261,952.91 4.35
190 600185 格力地产 3,242,890.29 4.33
191 002655 共达电声 3,233,578.00 4.32
192 300367 东方网力 3,220,851.00 4.30
193 600566 济川药业 3,220,266.00 4.30
194 300053 欧比特 3,219,858.25 4.30
195 000752 西藏发展 3,178,964.00 4.24
196 000006 深振业Ａ 3,168,482.00 4.23
197 600850 华东电脑 3,138,143.56 4.19
198 603555 贵人鸟 3,126,206.20 4.17
199 603729 龙韵股份 3,121,279.00 4.17
200 300363 博腾股份 3,092,532.94 4.13
201 002111 威海广泰 3,087,843.00 4.12
202 300248 新开普 3,086,779.00 4.12
203 603636 南威软件 3,083,848.08 4.12
204 300325 德威新材 3,069,749.00 4.10
205 002354 天神娱乐 3,044,807.00 4.06大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 48 页 共 72 页
206 000538 云南白药 3,044,423.68 4.06
207 002651 利君股份 3,040,968.00 4.06
208 600764 中电广通 3,040,438.32 4.06
209 300137 先河环保 3,033,784.58 4.05
210 002051 中工国际 3,029,085.80 4.04
211 000419 通程控股 3,018,944.00 4.03
212 300396 迪瑞医疗 3,008,599.50 4.02
213 600446 金证股份 3,001,926.00 4.01
214 002769 普路通 2,984,015.06 3.98
215 600332 白云山 2,970,306.91 3.96
216 002072 凯瑞德 2,957,654.15 3.95
217 300031 宝通科技 2,935,800.00 3.92
218 300299 富春通信 2,934,698.00 3.92
219 000063 中兴通讯 2,931,987.00 3.91
220 002556 辉隆股份 2,921,693.00 3.90
221 002133 广宇集团 2,915,574.00 3.89
222 603308 应流股份 2,892,000.00 3.86
223 300457 赢合科技 2,867,759.82 3.83
224 603008 喜临门 2,855,522.00 3.81
225 600115 东方航空 2,850,168.00 3.80
226 000523 广州浪奇 2,837,372.00 3.79
227 600718 东软集团 2,827,860.00 3.77
228 600480 凌云股份 2,808,745.99 3.75
229 000002 万
科Ａ 2,752,789.00 3.67
230 000526 银润投资 2,740,177.10 3.66
231 600362 江西铜业 2,729,772.57 3.64
232 000762 西藏矿业 2,680,722.00 3.58
233 002550 千红制药 2,676,391.00 3.57
234 300343 联创股份 2,659,347.98 3.55
235 002385 大北农 2,645,276.01 3.53
236 600513 联环药业 2,624,938.36 3.50
237 002533 金杯电工 2,621,743.17 3.50
238 300025 华星创业 2,608,462.85 3.48
239 002095 生 意 宝 2,583,960.00 3.45
240 002249 大洋电机 2,564,776.00 3.42
241 300056 三维丝 2,558,993.00 3.42大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 49 页 共 72 页
242 600276 恒瑞医药 2,558,286.46 3.41
243 000997 新 大 陆 2,542,588.80 3.39
244 300350 华鹏飞 2,535,968.80 3.38
245 300216 千山药机 2,508,598.28 3.35
246 603799 华友钴业 2,506,672.00 3.35
247 300487 蓝晓科技 2,461,024.00 3.28
248 002658 雪迪龙 2,455,724.00 3.28
249 600978 宜华木业 2,453,797.11 3.28
250 600730 中国高科 2,451,438.80 3.27
251 600628 新世界 2,449,674.00 3.27
252 300319 麦捷科技 2,414,738.55 3.22
253 002304 洋河股份 2,407,730.00 3.21
254 000821 京山轻机 2,402,629.02 3.21
255 002564 天沃科技 2,387,041.00 3.19
256 002583 海能达 2,379,824.00 3.18
257 600987 航民股份 2,374,008.00 3.17
258 002727 一心堂 2,370,750.61 3.16
259 603898 好莱客 2,367,390.00 3.16
260 002588 史丹利 2,337,310.00 3.12
261 002190 成飞集成 2,334,722.00 3.12
262 000623 吉林敖东 2,325,336.00 3.10
263 000888 峨眉山Ａ 2,302,843.00 3.07
264 002044 美年健康 2,291,373.00 3.06
265 002025 航天电器 2,290,618.02 3.06
266 600027 华电国际 2,286,498.06 3.05
267 002400 省广股份 2,285,371.00 3.05
268 603456 九洲药业 2,274,202.64 3.04
269 300162 雷曼股份 2,208,615.00 2.95
270 000524 岭南控股 2,180,538.00 2.91
271 002454 松芝股份 2,177,308.00 2.91
272 300463 迈克生物 2,171,678.00 2.90
273 300399 京天利 2,155,028.00 2.88
274 002244 滨江集团 2,142,226.00 2.86
275 000411 英特集团 2,134,412.00 2.85
276 600161 天坛生物 2,116,825.00 2.83
277 601169 北京银行 2,109,419.72 2.82大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 50 页 共 72 页
278 002284 亚太股份 2,104,786.00 2.81
279 002084 海鸥卫浴 2,088,480.72 2.79
280 000061 农 产 品 2,073,282.00 2.77
281 000069 华侨城Ａ 2,050,486.00 2.74
282 002332 仙琚制药 2,047,702.00 2.73
283 000423 东阿阿胶 2,045,573.12 2.73
284 600292 中电远达 2,030,296.23 2.71
285 002671 龙泉股份 1,980,254.20 2.64
286 002673 西部证券 1,963,713.00 2.62
287 000733 振华科技 1,962,314.00 2.62
288 601618 中国中冶 1,955,381.00 2.61
289 600409 三友化工 1,933,247.00 2.58
290 000918 嘉凯城 1,933,035.00 2.58
291 300171 东富龙 1,931,574.00 2.58
292 300012 华测检测 1,919,044.00 2.56
293 603085 天成自控 1,916,739.00 2.56
294 002003 伟星股份 1,916,581.60 2.56
295 002538 司尔特 1,916,233.00 2.56
296 300415 伊之密 1,913,236.00 2.55
297 002497 雅化集团 1,913,067.00 2.55
298 600058 五矿发展 1,903,443.00 2.54
299 600744 华银电力 1,897,047.00 2.53
300 000967 上风高科 1,895,952.00 2.53
301 000021 深科技 1,889,361.00 2.52
302 002222 福晶科技 1,882,296.00 2.51
303 600435 北方导航 1,874,506.00 2.50
304 000027 深圳能源 1,873,694.00 2.50
305 600597 光明乳业 1,861,115.24 2.48
306 300322 硕贝德 1,851,845.00 2.47
307 300007 汉威电子 1,847,104.00 2.47
308 600458 时代新材 1,846,760.00 2.46
309 000738 中航动控 1,843,557.00 2.46
310 600017 日照港 1,837,700.00 2.45
311 002682 龙洲股份 1,834,337.00 2.45
312 600345 长江通信 1,826,454.00 2.44
313 002697 红旗连锁 1,822,986.32 2.43大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 51 页 共 72 页
314 002366 台海核电 1,813,970.00 2.42
315 600861 北京城乡 1,811,716.00 2.42
316 300377 赢时胜 1,811,425.24 2.42
317 600837 海通证券 1,795,095.00 2.40
318 000923 河北宣工 1,791,229.39 2.39
319 300352 北信源 1,791,218.00 2.39
320 002465 海格通信 1,789,190.00 2.39
321 000919 金陵药业 1,761,661.00 2.35
322 300324 旋极信息 1,758,122.48 2.35
323 600682 南京新百 1,751,244.00 2.34
324 600778 友好集团 1,725,922.94 2.30
325 000586 汇源通信 1,724,544.00 2.30
326 002700 新疆浩源 1,718,606.00 2.29
327 300245 天玑科技 1,712,044.45 2.29
328 603918 金桥信息 1,710,157.50 2.28
329 002585 双星新材 1,708,573.00 2.28
330 600889 南京化纤 1,705,870.00 2.28
331 300335 迪森股份 1,700,537.00 2.27
332 600467 好当家 1,696,203.90 2.26
333 600712 南宁百货 1,687,500.00 2.25
334 002285 世联行 1,685,981.00 2.25
335 002383 合众思壮 1,682,534.00 2.25
336 002182 云海金属 1,676,999.00 2.24
337 300329 海伦钢琴 1,673,880.00 2.23
338 002308 威创股份 1,657,433.00 2.21
339 600151 航天机电 1,656,599.00 2.21
340 002488 金固股份 1,654,181.52 2.21
341 601888 中国国旅 1,654,174.00 2.21
342 300231 银信科技 1,650,961.00 2.20
343 600988 赤峰黄金 1,650,457.00 2.20
344 600463 空港股份 1,650,126.00 2.20
345 002590 万安科技 1,644,981.50 2.20
346 000971 高升控股 1,638,090.00 2.19
347 002587 奥拓电子 1,637,402.00 2.19
348 002662 京威股份 1,627,780.00 2.17
349 601186 中国铁建 1,626,500.00 2.17大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 52 页 共 72 页
350 002142 宁波银行 1,620,785.00 2.16
351 002232 启明信息 1,611,615.00 2.15
352 601198 东兴证券 1,602,500.00 2.14
353 002508 老板电器 1,599,786.00 2.14
354 600326 西藏天路 1,593,054.00 2.13
355 300085 银之杰 1,591,732.00 2.12
356 002659 中泰桥梁 1,582,547.00 2.11
357 002368 太极股份 1,581,530.00 2.11
358 300417 南华仪器 1,579,773.00 2.11
359 300147 香雪制药 1,578,778.00 2.11
360 300420 五洋科技 1,565,458.00 2.09
361 300461 田中精机 1,561,738.00 2.08
362 300043 互动娱乐 1,561,129.20 2.08
363 600211 西藏药业 1,560,000.00 2.08
364 600476 湘邮科技 1,557,910.80 2.08
365 002510 天汽模 1,556,328.00 2.08
366 000662 索芙特 1,552,238.94 2.07
367 300050 世纪鼎利 1,551,750.56 2.07
368 300131 英唐智控 1,549,791.00 2.07
369 002657 中科金财 1,548,097.00 2.07
370 600685 广船国际 1,544,707.50 2.06
371 600749 西藏旅游 1,540,608.00 2.06
372 000638 万方发展 1,537,475.00 2.05
373 600338 西藏珠峰 1,534,402.00 2.05
374 002750 龙津药业 1,531,777.00 2.04
375 002343 慈文传媒 1,528,349.15 2.04
376 000029 深深房Ａ 1,520,507.00 2.03
377 300423 鲁亿通 1,515,132.00 2.02
378 300395 菲利华 1,502,507.00 2.01
注： “买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 53 页 共 72 页
1 601318 中国平安 36,405,434.96 48.59
2 601988 中国银行 29,216,739.00 39.00
3 600519 贵州茅台 24,292,971.15 32.42
4 600588 用友网络 23,173,540.38 30.93
5 600030 中信证券 21,127,326.00 28.20
6 601398 工商银行 17,914,386.56 23.91
7 002181 粤 传 媒 17,145,393.70 22.88
8 600536 中国软件 17,113,025.32 22.84
9 300187 永清环保 16,120,347.56 21.52
10 600887 伊利股份 15,981,604.74 21.33
11 600976 健民集团 15,366,584.11 20.51
12 002055 得润电子 14,876,567.32 19.86
13 601998 中信银行 14,697,784.20 19.62
14 300104 乐视网 14,677,998.15 19.59
15 300348 长亮科技 14,502,060.24 19.36
16 601288 农业银行 14,324,863.35 19.12
17 000926 福星股份 14,235,012.84 19.00
18 300392 腾信股份 13,892,364.00 18.54
19 601166 兴业银行 13,781,819.00 18.39
20 600198 大唐电信 13,080,524.45 17.46
21 300254 仟源医药 12,036,937.50 16.07
22 603019 中科曙光 11,996,914.87 16.01
23 002024 苏宁云商 11,941,031.97 15.94
24 600167 联美控股 11,654,964.91 15.56
25 002751 易尚展示 11,609,482.20 15.50
26 600855 航天长峰 11,444,956.42 15.28
27 600358 国旅联合 11,010,232.24 14.70
28 600594 益佰制药 10,991,737.17 14.67
29 600999 招商证券 10,579,638.79 14.12
30 600804 鹏博士 10,429,885.00 13.92
31 300059 东方财富 10,341,617.46 13.80
32 000550 江铃汽车 10,333,885.49 13.79
33 600004 白云机场 10,244,551.72 13.67
34 600036 招商银行 10,053,571.95 13.42
35 600055 华润万东 9,863,734.53 13.17
36 600158 中体产业 9,699,007.65 12.95
37 002023 海特高新 9,621,589.00 12.84
38 300028 金亚科技 9,603,412.19 12.82大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 54 页 共 72 页
39 601628 中国人寿 9,603,229.48 12.82
40 600000 浦发银行 9,448,952.42 12.61
41 300404 博济医药 9,359,572.45 12.49
42 000768 中航飞机 9,340,798.50 12.47
43 600325 华发股份 9,325,129.60 12.45
44 002098 浔兴股份 9,186,363.31 12.26
45 600136 道博股份 9,105,313.64 12.15
46 601233 桐昆股份 9,021,294.96 12.04
47 603000 人民网 8,986,387.50 11.99
48 300178 腾邦国际 8,983,473.40 11.99
49 300131 英唐智控 8,751,931.02 11.68
50 002653 海思科 8,740,148.19 11.67
51 600079 人福医药 8,564,236.04 11.43
52 300009 安科生物 8,395,108.42 11.20
53 002502 骅威股份 8,391,882.40 11.20
54 002123 荣信股份 8,388,626.00 11.20
55 000793 华闻传媒 8,257,624.82 11.02
56 300168 万达信息 8,031,488.63 10.72
57 000829 天音控股 7,979,713.76 10.65
58 002462 嘉事堂 7,806,546.70 10.42
59 002103 广博股份 7,745,253.00 10.34
60 002215 诺 普 信 7,713,889.18 10.30
61 000592 平潭发展 7,465,620.36 9.96
62 002425 凯撒股份 7,312,353.49 9.76
63 002179 中航光电 7,227,946.83 9.65
64 000728 国元证券 7,123,634.00 9.51
65 300073 当升科技 6,997,496.24 9.34
66 600888 新疆众和 6,852,086.36 9.15
67 000503 海虹控股 6,808,052.00 9.09
68 002367 康力电梯 6,807,684.76 9.09
69 300364 中文在线 6,773,474.48 9.04
70 002022 科华生物 6,609,726.53 8.82
71 002533 金杯电工 6,608,788.48 8.82
72 601009 南京银行 6,597,429.14 8.81
73 600048 保利地产 6,592,504.50 8.80
74 002594 比亚迪 6,511,483.22 8.69
75 600159 大龙地产 6,464,141.61 8.63
76 600064 南京高科 6,327,448.50 8.45大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 55 页 共 72 页
77 601555 东吴证券 6,162,973.67 8.23
78 002115 三维通信 6,123,573.20 8.17
79 300005 探路者 6,117,184.19 8.16
80 600879 航天电子 6,041,070.55 8.06
81 002736 国信证券 6,027,291.41 8.04
82 300273 和佳股份 5,971,108.06 7.97
83 600122 宏图高科 5,961,682.00 7.96
84 000977 浪潮信息 5,921,313.57 7.90
85 002381 双箭股份 5,907,885.00 7.89
86 300033 同花顺 5,847,761.16 7.81
87 600501 航天晨光 5,783,119.28 7.72
88 601799 星宇股份 5,758,163.89 7.69
89 000712 锦龙股份 5,616,192.60 7.50
90 002466 天齐锂业 5,602,559.00 7.48
91 300298 三诺生物 5,538,193.23 7.39
92 002467 二六三 5,515,132.00 7.36
93 002268 卫 士 通 5,445,783.45 7.27
94 300015 爱尔眼科 5,444,485.68 7.27
95 600562 国睿科技 5,367,261.60 7.16
96 600391 成发科技 5,297,852.00 7.07
97 600260 凯乐科技 5,272,354.40 7.04
98 600118 中国卫星 5,227,283.74 6.98
99 600705 中航资本 5,225,030.00 6.97
100 000938 紫光股份 5,223,621.00 6.97
101 000776 广发证券 5,165,538.75 6.89
102 300458 全志科技 5,161,584.00 6.89
103 300081 恒信移动 5,151,661.00 6.88
104 002056 横店东磁 5,141,206.99 6.86
105 300469 信息发展 5,132,902.50 6.85
106 000656 金科股份 5,121,048.65 6.84
107 000901 航天科技 5,118,368.00 6.83
108 600856 长百集团 5,102,574.60 6.81
109 000828 东莞控股 5,076,587.00 6.78
110 601985 中国核电 5,073,994.00 6.77
111 600958 东方证券 4,959,239.00 6.62
112 002488 金固股份 4,914,191.81 6.56
113 300100 双林股份 4,903,440.73 6.54
114 002739 万达院线 4,897,540.60 6.54大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 56 页 共 72 页
115 002396 星网锐捷 4,858,082.57 6.48
116 000615 湖北金环 4,824,342.99 6.44
117 300186 大华农 4,778,857.00 6.38
118 600884 杉杉股份 4,749,297.48 6.34
119 002229 鸿博股份 4,736,865.48 6.32
120 002436 兴森科技 4,675,445.50 6.24
121 002445 中南重工 4,656,781.90 6.22
122 000024 招商地产 4,636,519.00 6.19
123 002313 日海通讯 4,587,882.00 6.12
124 002153 石基信息 4,558,673.28 6.08
125 000543 皖能电力 4,537,788.71 6.06
126 000070 特发信息 4,525,179.42 6.04
127 600728 佳都科技 4,505,475.00 6.01
128 002707 众信旅游 4,500,727.94 6.01
129 000963 华东医药 4,481,114.91 5.98
130 300109 新开源 4,461,790.10 5.96
131 002642 荣之联 4,429,788.66 5.91
132 603598 引力传媒 4,428,816.00 5.91
133 300027 华谊兄弟 4,418,948.00 5.90
134 601336 新华保险 4,391,760.52 5.86
135 300207 欣旺达 4,323,054.20 5.77
136 600436 片仔癀 4,320,390.00 5.77
137 300378 鼎捷软件 4,304,754.16 5.75
138 000559 万向钱潮 4,276,300.31 5.71
139 000043 中航地产 4,223,732.98 5.64
140 300053 欧比特 4,184,072.00 5.58
141 002711 欧浦智网 4,178,329.00 5.58
142 600235 民丰特纸 4,163,519.40 5.56
143 002104 恒宝股份 4,161,549.46 5.55
144 002630 华西能源 4,157,798.00 5.55
145 601006 大秦铁路 4,151,866.00 5.54
146 600697 欧亚集团 4,116,739.00 5.49
147 000002 万
科Ａ 4,104,309.00 5.48
148 600117 西宁特钢 4,089,005.41 5.46
149 002280 联络互动 4,084,296.00 5.45
150 000915 山大华特 4,081,769.74 5.45
151 002170 芭田股份 4,028,225.38 5.38
152 002230 科大讯飞 4,008,581.00 5.35大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 57 页 共 72 页
153 000547 航天发展 3,954,302.00 5.28
154 002035 华帝股份 3,942,572.00 5.26
155 300045 华力创通 3,917,721.34 5.23
156 300248 新开普 3,914,836.84 5.23
157 002454 松芝股份 3,906,306.75 5.21
158 601669 中国电建 3,902,748.80 5.21
159 600332 白云山 3,900,428.00 5.21
160 300242 明家科技 3,868,435.00 5.16
161 601599 鹿港科技 3,867,280.00 5.16
162 600479 千金药业 3,804,524.62 5.08
163 002695 煌上煌 3,752,066.60 5.01
164 600302 标准股份 3,748,750.00 5.00
165 002030 达安基因 3,732,353.21 4.98
166 600138 中青旅 3,723,648.32 4.97
167 601788 光大证券 3,718,759.00 4.96
168 300465 高伟达 3,707,067.75 4.95
169 002649 博彦科技 3,688,073.15 4.92
170 600284 浦东建设 3,661,374.00 4.89
171 000060 中金岭南 3,635,804.13 4.85
172 000638 万方发展 3,632,409.54 4.85
173 300139 晓程科技 3,631,048.00 4.85
174 002016 世荣兆业 3,627,361.60 4.84
175 002460 赣锋锂业 3,595,132.19 4.80
176 002385 大北农 3,569,673.41 4.76
177 002166 莱茵生物 3,556,199.41 4.75
178 600446 金证股份 3,535,925.95 4.72
179 600660 福耀玻璃 3,534,959.65 4.72
180 300359 全通教育 3,530,256.00 4.71
181 300124 汇川技术 3,507,845.75 4.68
182 000990 诚志股份 3,485,742.28 4.65
183 603108 润达医疗 3,452,355.00 4.61
184 601766 中国南车 3,412,779.16 4.56
185 000858 五 粮 液 3,380,610.00 4.51
186 002044 美年健康 3,357,099.00 4.48
187 000501 鄂武商Ａ 3,343,706.53 4.46
188 600576 万家文化 3,340,642.90 4.46
189 002403 爱仕达 3,317,270.62 4.43
190 601328 交通银行 3,317,000.00 4.43大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 58 页 共 72 页
191 002108 沧州明珠 3,299,477.20 4.40
192 600557 康缘药业 3,255,135.88 4.34
193 000069 华侨城Ａ 3,228,400.00 4.31
194 002769 普路通 3,227,179.00 4.31
195 600566 济川药业 3,225,975.00 4.31
196 300367 东方网力 3,211,290.00 4.29
197 600185 格力地产 3,206,163.78 4.28
198 600120 浙江东方 3,191,584.98 4.26
199 000568 泸州老窖 3,189,810.89 4.26
200 002556 辉隆股份 3,178,006.70 4.24
201 600015 华夏银行 3,177,000.00 4.24
202 600266 北京城建 3,168,943.11 4.23
203 000006 深振业Ａ 3,149,166.36 4.20
204 002146 荣盛发展 3,122,459.62 4.17
205 300113 顺网科技 3,110,043.70 4.15
206 300159 新研股份 3,107,923.00 4.15
207 603636 南威软件 3,104,131.00 4.14
208 603555 贵人鸟 3,096,010.78 4.13
209 603729 龙韵股份 3,084,599.00 4.12
210 300031 宝通科技 3,083,805.49 4.12
211 000538 云南白药 3,045,743.00 4.07
212 000526 银润投资 3,043,310.00 4.06
213 002051 中工国际 3,025,257.49 4.04
214 300457 赢合科技 3,005,186.18 4.01
215 600850 华东电脑 2,994,715.24 4.00
216 002354 天神娱乐 2,987,570.00 3.99
217 603308 应流股份 2,981,401.00 3.98
218 603008 喜临门 2,932,218.00 3.91
219 600764 中电广通 2,893,755.00 3.86
220 002086 东方海洋 2,892,708.00 3.86
221 600718 东软集团 2,887,348.15 3.85
222 300350 华鹏飞 2,885,328.20 3.85
223 000752 西藏发展 2,880,237.00 3.84
224 600480 凌云股份 2,878,202.76 3.84
225 000063 中兴通讯 2,874,855.00 3.84
226 002111 威海广泰 2,870,088.60 3.83
227 600362 江西铜业 2,824,335.65 3.77
228 600780 通宝能源 2,820,009.47 3.76大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 59 页 共 72 页
229 002072 凯瑞德 2,783,001.00 3.71
230 600115 东方航空 2,776,000.00 3.71
231 300299 富春通信 2,724,891.57 3.64
232 300137 先河环保 2,722,791.91 3.63
233 000419 通程控股 2,719,791.96 3.63
234 603799 华友钴业 2,675,872.40 3.57
235 300343 联创股份 2,654,192.00 3.54
236 600276 恒瑞医药 2,650,104.00 3.54
237 600513 联环药业 2,618,953.50 3.50
238 600978 宜华木业 2,617,411.99 3.49
239 300487 蓝晓科技 2,612,699.00 3.49
240 002583 海能达 2,600,400.00 3.47
241 600628 新世界 2,594,933.53 3.46
242 002249 大洋电机 2,579,021.00 3.44
243 002550 千红制药 2,576,692.98 3.44
244 300056 三维丝 2,568,049.00 3.43
245 603898 好莱客 2,541,168.00 3.39
246 300162 雷曼股份 2,509,357.00 3.35
247 300399 京天利 2,496,650.00 3.33
248 000821 京山轻机 2,496,388.00 3.33
249 600987 航民股份 2,488,347.32 3.32
250 300319 麦捷科技 2,482,721.00 3.31
251 000762 西藏矿业 2,454,899.35 3.28
252 300216 千山药机 2,417,750.28 3.23
253 000888 峨眉山Ａ 2,417,258.36 3.23
254 002025 航天电器 2,373,308.00 3.17
255 002727 一心堂 2,360,900.40 3.15
256 000738 中航动控 2,359,951.07 3.15
257 002400 省广股份 2,358,514.19 3.15
258 603456 九洲药业 2,353,348.10 3.14
259 000971 高升控股 2,350,646.00 3.14
260 002658 雪迪龙 2,349,177.57 3.14
261 600027 华电国际 2,346,160.79 3.13
262 300290 荣科科技 2,333,429.00 3.11
263 600730 中国高科 2,295,880.00 3.06
264 002332 仙琚制药 2,292,781.00 3.06
265 000623 吉林敖东 2,285,692.99 3.05
266 002564 天沃科技 2,283,698.00 3.05大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 60 页 共 72 页
267 600161 天坛生物 2,282,970.00 3.05
268 002284 亚太股份 2,281,000.00 3.04
269 002304 洋河股份 2,276,011.36 3.04
270 002588 史丹利 2,264,998.75 3.02
271 002673 西部证券 2,235,250.15 2.98
272 300012 华测检测 2,231,653.00 2.98
273 002095 生 意 宝 2,231,505.00 2.98
274 002133 广宇集团 2,212,171.00 2.95
275 300396 迪瑞医疗 2,206,864.51 2.95
276 002190 成飞集成 2,192,098.00 2.93
277 300463 迈克生物 2,183,404.00 2.91
278 002657 中科金财 2,169,503.00 2.90
279 600345 长江通信 2,161,817.06 2.89
280 000733 振华科技 2,151,850.60 2.87
281 002084 海鸥卫浴 2,147,881.68 2.87
282 000411 英特集团 2,131,979.00 2.85
283 002244 滨江集团 2,126,957.18 2.84
284 000423 东阿阿胶 2,126,381.35 2.84
285 000523 广州浪奇 2,111,421.00 2.82
286 002189 利达光电 2,082,425.00 2.78
287 601169 北京银行 2,081,003.72 2.78
288 603085 天成自控 2,064,868.00 2.76
289 000524 岭南控股 2,050,601.00 2.74
290 000967 上风高科 2,031,583.00 2.71
291 600889 南京化纤 1,983,895.00 2.65
292 600151 航天机电 1,977,991.00 2.64
293 600837 海通证券 1,968,565.00 2.63
294 600409 三友化工 1,965,421.00 2.62
295 002366 台海核电 1,964,920.00 2.62
296 000061 农 产 品 1,956,843.76 2.61
297 600682 南京新百 1,950,254.30 2.60
298 002538 司尔特 1,946,759.86 2.60
299 300322 硕贝德 1,932,468.96 2.58
300 002003 伟星股份 1,911,972.00 2.55
301 000997 新 大 陆 1,891,141.20 2.52
302 600988 赤峰黄金 1,889,014.00 2.52
303 600292 中电远达 1,878,709.00 2.51
304 600597 光明乳业 1,873,898.21 2.50大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 61 页 共 72 页
305 600861 北京城乡 1,863,707.00 2.49
306 000919 金陵药业 1,852,160.68 2.47
307 600017 日照港 1,851,830.00 2.47
308 600435 北方导航 1,845,622.00 2.46
309 002308 威创股份 1,842,454.00 2.46
310 600476 湘邮科技 1,839,298.56 2.45
311 300245 天玑科技 1,837,829.00 2.45
312 000952 广济药业 1,836,477.99 2.45
313 000923 河北宣工 1,832,073.89 2.45
314 300415 伊之密 1,832,000.00 2.45
315 300352 北信源 1,831,454.00 2.44
316 002182 云海金属 1,822,455.00 2.43
317 600532 宏达矿业 1,819,258.72 2.43
318 300007 汉威电子 1,818,776.00 2.43
319 002697 红旗连锁 1,813,666.80 2.42
320 600778 友好集团 1,811,557.97 2.42
321 002682 龙洲股份 1,797,378.00 2.40
322 000918 嘉凯城 1,785,270.00 2.38
323 000021 深科技 1,781,678.82 2.38
324 002700 新疆浩源 1,776,852.00 2.37
325 002285 世联行 1,774,708.01 2.37
326 600573 惠泉啤酒 1,766,946.12 2.36
327 002497 雅化集团 1,756,201.00 2.34
328 000027 深圳能源 1,743,511.65 2.33
329 002232 启明信息 1,730,126.00 2.31
330 300377 赢时胜 1,725,174.00 2.30
331 300335 迪森股份 1,722,366.00 2.30
332 601618 中国中冶 1,719,155.85 2.29
333 000586 汇源通信 1,717,160.90 2.29
334 600458 时代新材 1,716,815.00 2.29
335 300085 银之杰 1,714,243.00 2.29
336 002383 合众思壮 1,694,808.50 2.26
337 300329 海伦钢琴 1,693,112.04 2.26
338 002222 福晶科技 1,687,793.00 2.25
339 300231 银信科技 1,681,702.80 2.24
340 002585 双星新材 1,673,137.00 2.23
341 600744 华银电力 1,669,667.00 2.23
342 300363 博腾股份 1,668,259.19 2.23大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 62 页 共 72 页
343 603918 金桥信息 1,662,807.00 2.22
344 002510 天汽模 1,661,954.00 2.22
345 002105 信隆实业 1,659,716.39 2.22
346 002659 中泰桥梁 1,656,623.16 2.21
347 300461 田中精机 1,656,165.90 2.21
348 300171 东富龙 1,655,784.00 2.21
349 002142 宁波银行 1,646,475.97 2.20
350 002508 老板电器 1,638,117.00 2.19
351 300395 菲利华 1,628,245.00 2.17
352 600310 桂东电力 1,627,445.73 2.17
353 601186 中国铁建 1,623,108.00 2.17
354 002662 京威股份 1,622,908.26 2.17
355 600058 五矿发展 1,619,771.20 2.16
356 300423 鲁亿通 1,613,279.60 2.15
357 002671 龙泉股份 1,611,002.00 2.15
358 300043 互动娱乐 1,610,737.07 2.15
359 002587 奥拓电子 1,605,202.00 2.14
360 601198 东兴证券 1,605,083.00 2.14
361 300255 常山药业 1,596,388.50 2.13
362 002343 慈文传媒 1,595,413.40 2.13
363 002465 海格通信 1,579,923.00 2.11
364 600467 好当家 1,571,480.00 2.10
365 000573 粤宏远Ａ 1,563,030.00 2.09
366 300420 五洋科技 1,553,297.35 2.07
367 601688 华泰证券 1,552,542.00 2.07
368 600712 南宁百货 1,542,947.00 2.06
369 600558 大西洋 1,542,055.00 2.06
370 300022 吉峰农机 1,540,727.00 2.06
371 000029 深深房Ａ 1,535,816.14 2.05
372 300147 香雪制药 1,532,249.00 2.05
373 300261 雅本化学 1,522,834.00 2.03
374 002750 龙津药业 1,515,020.28 2.02
375 300050 世纪鼎利 1,513,641.00 2.02
376 300025 华星创业 1,511,942.00 2.02
377 000014 沙河股份 1,508,736.00 2.01
378 300282 汇冠股份 1,504,303.00 2.01
379 002395 双象股份 1,504,173.00 2.01
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 63 页 共 72 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,959,209,600.32
卖出股票收入（成交）总额 1,979,138,558.40
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 64 页 共 72 页
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 244,965.23
2 应收证券清算款 5,025,210.40
3 应收股利 -
4 应收利息 2,799.07
5 应收申购款 27,717.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,300,692.42
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600645 中源协和 4,550,700.00 5.55 临时停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 65 页 共 72 页
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,661 9,537.43 0.00 0.00% 44,453,972.96 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 5 月29 日 ）基金份额总额
422,102,094.73
本报告期期初基金份额总额 60,000,308.87
本报告期基金总申购份额 148,343,129.96
减:本报告期基金总赎回份额 163,889,465.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 44,453,972.96
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
本报告期内，中国证券监督管理委员会核准 Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 66 页 共 72 页
职务，公司于 2015 年4月 16 日公告了上述事项。
本报告期内， 徐卫先生不再担任本公司副总经理， 公司于 2015年 5 月30 日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计的报酬为 40,000.00 元。目前普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 378,168,951.86 9.60% 349,136.92 9.67% -
中信证券 5 367,549,361.42 9.33% 342,299.55 9.48% -
国海证券 1 323,796,590.53 8.22% 295,297.15 8.18% -
国信证券 1 320,037,676.43 8.13% 297,342.56 8.23% - 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 67 页 共 72 页
中信建投 1 264,852,065.10 6.72% 241,868.70 6.70% -
海通证券 1 262,478,004.02 6.66% 240,771.20 6.67% -
民生证券 1 259,316,233.51 6.58% 236,081.42 6.54% -
方正证券 2 240,638,116.03 6.11% 221,870.65 6.14% -
平安证券 1 210,296,760.97 5.34% 195,215.70 5.40% -
中银国际 2 194,907,322.45 4.95% 178,234.49 4.93% -
华创证券 1 192,452,239.64 4.89% 177,930.05 4.93% -
中金公司 1 153,146,934.76 3.89% 139,425.16 3.86% -
兴业证券 1 109,636,335.72 2.78% 99,812.89 2.76% -
国泰君安 1 105,359,261.75 2.68% 98,121.33 2.72% -
光大证券 1 92,920,056.69 2.36% 84,594.48 2.34% -
广发证券 1 88,462,516.40 2.25% 80,536.45 2.23% -
申万宏源 2 163,298,952.67 4.15% 150,873.44 4.18% -
长城证券 1 57,498,856.42 1.46% 42,049.10 1.16% -
银河证券 1 52,220,885.42 1.33% 47,541.94 1.32% -
长江证券 2 46,996,534.67 1.19% 42,785.50 1.18% -
国金证券 1 22,211,200.22 0.56% 20,685.35 0.57% -
华鑫证券 2 12,895,325.71 0.33% 12,009.57 0.33% -
安信证券 2 10,608,820.03 0.27% 9,658.20 0.27% -
中投证券 1 8,599,156.30 0.22% 7,828.71 0.22% -
中泰证券 1 - - - - -
中信证券（山
东）
2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 68 页 共 72 页
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3. 本基金本报告期较上期末减少 2个交易单元，其中东海证券、中泰证券（原“齐鲁证券”）各
1 个。另外，申银万国与宏源证券合并后组建成立申万宏源，中信证券吸收合并中信证券（浙江） ，
因此交易单元亦合并列示。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 69 页 共 72 页
中泰证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
------
宏信证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项
法定披露方
式
法定披露日期
1 本基金招募说明书（更新） （2014 年第 1 号） 《证券时报》 2015年1月12日
2 本基金 2014年 4 季度报告 《证券时报》 2015年1月22日
3 本基金基金经理变更公告 《证券时报》 2015年1月24日
4
本公司关于旗下部分基金增加中国民生银行为销售
机构公告
《证券时报》
2015年2月9日
5
本公司关于旗下基金参与杭州数米基金销售有限公
司申购费率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年3月3日
6
本公司关于旗下基金调整停牌股票“大北农”估值
方法的公告
《证券时报》
2015年3月3日
7
本公司关于旗下基金调整停牌股票“吉锋农机”及
“英唐智控”估值方法的公告
《证券时报》
2015年3月11日
8
本公司关于旗下基金调整停牌股票“万达信息”及
“诚志股份”估值方法的公告
《证券时报》
2015年3月17日
9 本基金 2014年年度报告 《证券时报》 2015年3月26日
10
本公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值
方法的公告
《证券时报》
2015年3月26日
11
本公司关于旗下基金调整停牌股票“新国都”及
“恒信移动”估值方法的公告
《证券时报》
2015年4月7日
12
本公司关于旗下基金调整停牌股票“骅威股份”估
值方法的公告
《证券时报》
2015年4月13日
13 本公司关于高级管理人员变更的公告 《证券时报》 2015年4月16日
14 本基金 2015年 1 季度报告 《证券时报》 2015年4月21日
15
本公司关于旗下基金调整停牌股票“凯乐科技”及
“大西洋”估值方法的公告
《证券时报》
2015年4月24日
16
本公司关于增加北京创金启富投资管理有限公司为
销售机构的公告
《证券时报》
2015年4月29日
17
本公司关于旗下基金调整停牌股票“利亚德”及
“航天机电”估值方法的公告
《证券时报》
2015年5月16日
18 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2015年5月30日
19
本公司关于旗下部分基金参与中国农业银行网上银
行、手机银行申购费率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年6月1日大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 70 页 共 72 页
20
本公司关于旗下基金调整停牌股票“联美控股”估
值方法的公告
《证券时报》
2015年6月8日
21
本公司关于旗下基金调整停牌股票“龙泉股份”及
“武汉凡谷”估值方法的公告
《证券时报》
2015年6月27日
22
本公司关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、
手机银行申购费率优惠的公告
《证券时报》
2015年6月30日
23
本公司关于旗下基金调整停牌股票“尤洛卡”、
“新兴铸管”及“腾信股份”估值方法的公告
《证券时报》
2015年7月8日
24 本公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告 《证券时报》 2015年 7月9 日
25 本基金招募说明书（更新） （2015 年第 1 号） 《证券时报》 2015年7月10日
26
本公司关于旗下基金调整所持有新增停牌股票估值
方法的公告
《证券时报》
2015年7月10日
27
本公司关于旗下基金调整所持有新增停牌股票估值
方法的公告
《证券时报》
2015年7月11日
28
本公司关于旗下基金调整所持有新增停牌股票估值
方法的公告
《证券时报》
2015年7月13日
29
本公司关于旗下基金调整所持有新增停牌股票估值
方法的公告
《证券时报》
2015年7月14日
30
本公司关于向招行、银联通借记卡持卡人开通基金
网上交易直销定期定额申购业务的公告
《证券时报》
2015年7月16日
31
本公司关于旗下基金参加数米基金网费率优惠活动
的公告
《证券时报》
2015年7月16日
32
本公司关于调整基金网上交易直销定期定额申购业
务部分银联通支付渠道的公告
《证券时报》
2015年7月18日
33 本基金 2015年 2 季度报告 《证券时报》 2015年7月18日
34
本公司关于部分基金参与平安证券申购费率优惠的
公告
《证券时报》
2015年7月20日
35
本公司关于新增银联通部分银行卡网上直销业务的
公告
《证券时报》
2015年7月21日
36
本公司关于旗下基金调整停牌股票“凯乐科技”估
值方法的公告
《证券时报》
2015年7月24日
37
本公司关于增加上海汇付金融服务有限公司为销售
机构的公告
《证券时报》
2015年7月27日
38
本公司关于旗下部分基金参与浦发银行网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年8月3日
39
本公司关于旗下基金调整停牌股票“长百集团”估
值方法的公告
《证券时报》
2015年8月5日
40 本公司关于董事变更的公告 《证券时报》 2015年8月20日
41
本公司关于旗下基金参与上海天天基金销售有限公
司费率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年8月25日
42 本基金 2015年半年度报告 《证券时报》 2015年8月25日
43
关于本公司旗下基金继续参与河北银行电子渠道申
购及定期定额申购费率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年8月28日
44 本公司关于旗下基金调整停牌股票“巴安水务”及 《证券时报》 2015年8月28日大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 71 页 共 72 页
“骅威股份”估值方法的公告
45
本公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为销
售机构并参与其申购费率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年9月1日
46
本公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准
及修改相关基金合同的公告
《证券时报》
2015年9月29日
47
本公司关于旗下基金参与招商证券定期定额申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年10月8日
48
本公司关于旗下基金调整停牌股票“荣信股份”估
值方法的公告
《证券时报》 2015 年 10 月 12
日
49
本公司关于旗下基金调整停牌股票“紫光股份”估
值方法的公告
《证券时报》 2015 年 10 月 14
日
50 本基金 2015年 3 季度报告
《证券时报》 2015 年 10 月 27
日
51
本公司关于旗下基金参加上海长量基金销售投资顾
问有限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》
2015年12月1日
52
本公司关于旗下基金参与深圳众禄金融控股股份有
限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》 2015 年 12 月 11
日
53
本公司关于指数熔断机制对公司旗下公募基金业务
规则影响的公告
《证券时报》 2015 年 12 月 31
日
54
本公司关于旗下部分基金参与平安银行申购及定期
定额申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2015 年 12 月 31
日
55
本公司关于旗下部分基金参与农业银行定期定额申
购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2015 年 12 月 31
日
注:上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。 大摩进取优选股票 2015年年度报告
第 72 页 共 72 页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016年3月30日
