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大摩品质生活(000309)

大摩品质生活:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型 
证券投资基金2015年年度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2016年 3 月30 日 
 
 
 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 
第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的 审计报告。 本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9? §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14? 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15? 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15? 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51?大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 4 页 共 60 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51? 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51? 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52? 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52? §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53? §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55? 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60? 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 5 页 共 60 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 29 日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 292,779,344.96 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民 众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比 较基准的中长期稳定收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关 资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略,精心挖掘那些具有竞争优势和 估值优势的优秀上市公司,通过对上市公司品牌力、执行力、财务 数据、管理层、管理体制的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基 因,判别公司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推动 人民生活品质提升的上市公司股票进行投资,在严格控制投资风险 的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 3. 债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线 等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组 合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基 本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可 控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较 高预期收益的基金产品。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 6 页 共 60 页


注:自 2015 年 9 月 29 日起,本基金的业绩基准由原来的“沪深 300 指数收益率×85%+中信标普 全债指数收益率×15%”变更为“沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%”。 上述事项已于 2015 年9月 29 日在指定媒体上公告。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 设广场第二座第 17 层 01-04 室 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 设广场第二座第 17 层 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 YU HUA(于华) 王洪章


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 设广场第二座第 17 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年10月29日 (基金合同生效 日)-2013年12月31大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 7 页 共 60 页


日 本期已实现收益 -55,125,921.76 151,100,931.67 -81,996,066.57 本期利润 -6,337,535.97 153,796,387.29 -83,901,704.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0177 0.0820 -0.0305 本期加权平均净值利润率 -1.18% 8.53% -3.10% 本期基金份额净值增长率 70.02% 3.51% -3.00% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 56,670,989.28 1,870,675.11 -83,901,704.73 期末可供分配基金份额利润 0.1936 0.0044 -0.0305 期末基金资产净值 499,909,183.02 430,846,140.59 2,670,382,806.83 期末基金份额净值 1.707 1.004 0.970 3.1.3 累计期末指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份额累计净值增长率 70.70% 0.40% -3.00% 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数); 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 44.29% 2.05% 14.42% 1.42% 29.87% 0.63% 过去六个月 -1.22% 3.69% -13.20% 2.28% 11.98% 1.41% 过去一年 70.02% 3.18% 6.74% 2.11% 63.28% 1.07% 自基金合同 生效起至今 70.70% 2.34% 52.33% 1.62% 18.37% 0.72%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金基金合同于 2013 年 10月 29 日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续 期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2013年10月 29 日)至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司” )是一家中外合资基金管理公司,前身 为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有 限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投 资控股有限公司等国内外机构。 截止 2015 年12月 31 日,公司旗下共管理二十只开放式基金,包括摩根士丹利华鑫基础行业大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 10 页 共 60 页


证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势 混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混 合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫 主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫 量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫 纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投 资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定 期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根 士丹利华鑫多元收益 18个月定期开放债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个特定客户资 产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁斌 基金经理 2015年10月 15日 - 6 上海交通大学工商管理硕士、西南 交通大学电力电子学硕士。曾任艾 默生网络能源有限公司技术员、广 发证券股份有限公司研究员。2012 年 2 月加入本公司,历任研究员、 基金经理助理。2015 年 10 月起任 本基金基金经理。 周志超 基金投资部 总监、基金 经理 2014年8月9 日 2015年11 月21日 9 南开大学经济学硕士。曾任诺安基 金管理有限公司行业分析师,信达 澳银基金管理有限公司高级分析 师,广发基金管理有限公司行业分 析师。2011年 5 月加入本公司,历 任研究员、基金经理助理。2013 年 11月至2014年12月担任摩根士丹 利华鑫深证 300 指数增强型证券投 资基金基金经理,2014 年 3 月至 2015 年 11 月期间担任摩根士丹利 华鑫主题优选混合型证券投资基金 基金经理,2014 年 6 月至 2015 年 11月期间担任摩根士丹利华鑫卓越 成长混合型证券投资基金基金经 理,2014年8月至2015年11月期大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 11 页 共 60 页


间担任本基金基金经理。 注:1、基金经理任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求, 制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司异常交易报告管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》 等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关 系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析 与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实 现公平交易管理控制目标。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益 率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析,未发现异常情况。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 12 页 共 60 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次,为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发 生的反向交易,基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在股票资产配置方面,报告期内,本基金始终贯彻“成长为主,参与主题”的投资策略重点持 有估值合理、未来市值有较大成长空间且管理优秀的个股,主要集中在建筑、电子、家电和医药 等行业。报告期末,本基金仓位处于较高水平。报告期内,本基金未配置债券资产。 2015 年证券市场的走势,真可谓波澜壮阔。回顾过去一年,上半年各指数开始持续攀升,到 6 月份时所有指数均创下本轮牛市的新高,创业板指数最高涨至 4037.96 点,较年初上涨 175%, 上证综指最高涨至 5178.19 点,较历史高点 6124 点也仅有 20%左右的幅度。但是进入 6 月中下 旬后,行情急转而下,两周时间各大指数普遍下跌 20-30%左右,个股纷纷暴跌。 进入 3 季度,股市延续 6 月份的下跌趋势,7 月初,受“国家队”强力救市举措提振,指数 结束为期 20 天的连续暴跌,出现了一波力度较大的反弹。不过市场信心并不稳固,受海外股市 动荡影响,大盘在 8 月下旬又出现一轮巨幅下跌,短短几个交易日,上证指数下挫 1000 多点。 2015 年第四季度,大盘指数又开始一轮反弹,11 月中旬上证综指成功站上 3600 点,中后期 指数开始窄幅振荡,走势较为平稳。从行业板块的走势来看,板块表现分化较为严重。之前跌幅 较大的计算机、通讯、地产和化工等板块大幅上涨,而钢铁、煤炭、银行和交通运输等板块出现 下跌。 本基金在 2015 年全年业绩表现相对不错,重点持有的股票表现较好,年度排名靠前。本基金 持有的股票未来成长性较好,估值较为合理且市值有成长空间,比较符合目前国家所处经济转型 的时代特点。不过受股市大幅调整影响,本基金的净值波动也较大,特别是在 6 至 8 月份期间, 净值回撤较大。本基金对今年的股市大幅下跌行情预判不够充分,认为优质成长股能够走出独立 行情。但回顾今年下半年的市场情况,所有的股票在流动性危机面前都无能为力。 总结全年情况,本基金采取的“精选个股,自下而上”模式较为有效,全年业绩表现尚可。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2015 年 12 月31 日, 本基金份额净值为 1.707 元,累计份额净值为 1.707 元, 基金份额净值季度增长率为 70.02%,同期业绩比较基准收益率为 6.74%。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 13 页 共 60 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面,2016 年1 月份制造业 PMI指数 49.4%,较上月下降 0.3 个百分点。细分来看,PMI 生产、新订单与新出口订单均有不同程度的回升,显示工业生产供需两端均呈现小幅改善的迹象, 但整体经济在短期内下行压力依旧没有缓解。经济形势的持续走弱,表明国内宏观经济依旧低迷, 企业信心匮乏。预计在短期内,经济难以有较大幅度回升。 证券市场方面,2015 年上证指数波动较大,以创业板、中小板为主的中小市值股票则涨幅较 大,主题概念盛行。随着注册制的逐渐临近以及市场风险偏好的降低,我们认为 2016 年整体市场 将难以出现大牛市行情,预计后续依旧以结构性行情为主。前期涨幅较大的概念股、主题投资品 种将面临估值和业绩的双杀,或将有一定幅度的调整,而公司管理优秀,行业趋势向好的优质企 业或存在较好的投资机会。 配置方面,我们始终认为应该遵循精选个股原则。我们将继续坚定“自下而上”的选股策略, 精选目前估值合理,未来有较大发展空间的成长股。国内宏观经济目前较为低迷,趋势性的大投 资机会虽然不多,但仍有不少较为景气的细分行业。我们一方面将寻找景气行业中业绩快速增长 的品种,跟随企业快速成长。另外一方面,我们将筛选地方国企的各个上市公司,从中寻找实质 受益于改革而能够实现业绩较快发展的品种。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期,基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式,检查内控 制度的执行情况、基金运作的合法合规情况,及时发现问题,提出改进建议并跟踪落实。 本报告期,基金管理人完成的主要监察稽核工作如下: (1)完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、 自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。 (2)做好日常监控工作。严格规范基金投资、 销售以及运营等各项业务管理,通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、 监督后台运营业务等工作,加强日常风险监控,确保公司和基金运作合法合规。 (3)持续完善公 司内控制度体系,建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制,同时,适时以合规指引方 式及时清晰地解读监管政策与要求,加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方 面,更为全面、完善的内控制度体系,保障公司合规、安全、高效运营。 (4)加强员工合规行为 管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料,改进合规培训形式,进一步提 升员工风控意识及合规意识。 (5)有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设,加强风 险管理手段,提高工作效率。 (6)积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作,就相关的合规及 风控问题提供意见和建议。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 14 页 共 60 页


2016 年,基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强风险 控制,保障公司和基金的合法合规运作,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期 停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下: 基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的助理总经理)以及 相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。 估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作 中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票 对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通;风险管理部负责评估公 允价值估值数据模型,计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格;监察稽核部负责 与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任 委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法 需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参 与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利 润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 15 页 共 60 页


责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21667 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资 基金 (以下简称“摩根士丹利华鑫品质生活基金”)的财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、 2015 年度的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是摩根士丹利华鑫品质生活基金的基金 管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任 包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业 协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 16 页 共 60 页


册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述摩根士丹利华鑫品质生活基金的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制,公允反映了摩根士丹利华鑫品质生活基金 2015 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2016年3月18日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 32,193,474.28 43,955,757.75 结算备付金


6,578,589.21 3,938,578.33 存出保证金


1,182,914.23 900,884.67 交易性金融资产 7.4.7.2 464,333,467.91 386,984,559.82 其中:股票投资


464,333,467.91 386,984,559.82 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- -大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 17 页 共 60 页


贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 -- 应收证券清算款


11,044,884.96 1,278,313.23 应收利息 7.4.7.5 11,628.92 9,592.06 应收股利


- - 应收申购款


3,067,969.47 197,303.12 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


518,412,928.98 437,264,988.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,615,993.53 - 应付赎回款


12,743,139.65 3,694,292.14 应付管理人报酬


621,412.59 639,784.04 应付托管费


103,568.75 106,630.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 3,205,826.87 1,868,505.76 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 213,804.57 109,635.79 负债合计


18,503,745.96 6,418,848.39 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 292,779,344.96 428,975,465.48 未分配利润 7.4.7.10 207,129,838.06 1,870,675.11 所有者权益合计


499,909,183.02 430,846,140.59 负债和所有者权益总计


518,412,928.98 437,264,988.98 注:报告截止日 2015 年12月 31 日,基金份额净值 1.707 元,基金份额总额 292,779,344.96 份。 7.2 利润表 会计主体:摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 本报告期: 2015年 1月1 日至2015年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 18 页 共 60 页


2015年12月31日 2014 年12 月 31 日 一、收入


18,223,307.38 199,082,787.13 1.利息收入


521,556.46 4,636,071.66 其中:存款利息收入 7.4.7.11 521,556.46 1,924,313.71 债券利息收入


- 65,706.97 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 2,646,050.98 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-43,272,000.90 187,275,385.20 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -46,846,145.12 157,186,391.08 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - -1,735,334.47 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 7.4.7.14 -- 衍生工具收益 7.4.7.15 -- 股利收益 7.4.7.16 3,574,144.22 31,824,328.59 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 48,788,385.79 2,695,455.62 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 12,185,366.03 4,475,874.65 减:二、费用


24,560,843.35 45,286,399.84 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,960,792.50 27,281,782.20 2.托管费 7.4.10.2.2 1,326,798.64 4,546,963.66 3.销售服务费 7.4.10.2.3 -- 4.交易费用 7.4.7.19 14,862,715.76 13,029,968.40 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 410,536.45 427,685.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -6,337,535.97 153,796,387.29 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,337,535.97 153,796,387.29


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 19 页 共 60 页


一、 期初所有者权益 (基金净值) 428,975,465.48 1,870,675.11 430,846,140.59 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -6,337,535.97 -6,337,535.97 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -136,196,120.52 211,596,698.92 75,400,578.40 其中:1.基金申购款 1,324,479,136.28 955,708,772.75 2,280,187,909.03 2.基金赎回款 -1,460,675,256.80 -744,112,073.83 -2,204,787,330.63 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基金净值) 292,779,344.96 207,129,838.06 499,909,183.02 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 2,754,284,511.56 -83,901,704.73 2,670,382,806.83 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 153,796,387.29 153,796,387.29 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -2,325,309,046.08 -68,024,007.45 -2,393,333,053.53 其中:1.基金申购款 274,786,854.30 22,239,297.74 297,026,152.04 2.基金赎回款 -2,600,095,900.38 -90,263,305.19 -2,690,359,205.57 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基金净值) 428,975,465.48 1,870,675.11 430,846,140.59


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高潮生______














______张力______














____谢先斌____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1064号 《关于核准摩根士丹利华鑫品质生 活精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 20 页 共 60 页


负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集 2,752,407,394.08 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2013)第671 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型 证券投资基金基金合同》于 2013 年 10 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,754,284,511.56 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,877,117.48 份基金份额。本基金的基 金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80% - 95%,其中投资于品质生 活相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,债券资产占基金资产的比例为 0 - 20%,权证投 资占基金资产净值的比例不高于 3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。自基金合同生效日至 2015 年9 月28 日止期间,本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数 收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。 根据本基金的基金管理人于 2015 年9月 29 日发布 的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基 金合同的公告》 , 自2015年9月29日起, 本基金业绩比较基准变更为: 沪深 300 指数收益率×85%+ 标普中国债券指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2016 年 3 月 18 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫品质生活精选 股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 21 页 共 60 页


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 22 页 共 60 页


或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 23 页 共 60 页


指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 24 页 共 60 页


经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 25 页 共 60 页


限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得 额,自 2015年 9 月8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的 股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 活期存款 32,193,474.28 43,955,757.75 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 32,193,474.28 43,955,757.75大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 26 页 共 60 页


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 414,755,264.66 464,333,467.91 49,578,203.25 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 414,755,264.66 464,333,467.91 49,578,203.25 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 386,194,742.36 386,984,559.82 789,817.46 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 386,194,742.36 386,984,559.82 789,817.46


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 27 页 共 60 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 7,774.81 7,196.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,256.44 1,950.06 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 12.14 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 585.53 445.94 合计 11,628.92 9,592.06 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,205,826.87 1,868,505.76 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,205,826.87 1,868,505.76


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 -- 应付赎回费 29,304.57 5,135.79 预提费用 184,500.00 104,500.00 合计 213,804.57 109,635.79


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 28 页 共 60 页


2015年1月1 日至2015年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 428,975,465.48 428,975,465.48 本期申购 1,324,479,136.28 1,324,479,136.28 本期赎回(以“-”号填列) -1,460,675,256.80 -1,460,675,256.80 本期末 292,779,344.96 292,779,344.96 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 77,695,830.62 -75,825,155.51 1,870,675.11 本期利润 -55,125,921.76 48,788,385.79 -6,337,535.97 本期基金份额交易 产生的变动数 34,101,080.42 177,495,618.50 211,596,698.92 其中:基金申购款 681,731,426.55 273,977,346.20 955,708,772.75 基金赎回款 -647,630,346.13 -96,481,727.70 -744,112,073.83 本期已分配利润 - - - 本期末 56,670,989.28 150,458,848.78 207,129,838.06


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 活期存款利息收入 441,809.07 1,385,024.57 定期存款利息收入 - 427,777.64 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 60,766.83 100,491.88 其他 18,980.56 11,019.62 合计 521,556.46 1,924,313.71 注: “其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 卖出股票成交总额 4,876,439,255.19 4,729,686,286.92 减:卖出股票成本总额 4,923,285,400.31 4,572,499,895.84 买卖股票差价收入 -46,846,145.12 157,186,391.08大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 29 页 共 60 页





7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 - 67,206,938.30 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 - 68,806,324.19 减:应收利息总额 - 135,948.58 买卖债券差价收入 - -1,735,334.47 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,574,144.22 31,824,328.59 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,574,144.22 31,824,328.59 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 1.交易性金融资产 48,788,385.79 2,695,455.62 ——股票投资 48,788,385.79 2,695,455.62大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 30 页 共 60 页


——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 48,788,385.79 2,695,455.62


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 基金赎回费收入 11,417,101.54 4,072,371.47 基金转换费收入 768,264.49 403,503.18 合计 12,185,366.03 4,475,874.65 注:1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据法律法规规定的 比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 交易所市场交易费用 14,862,715.76 13,029,968.40 银行间市场交易费用 -- 合计 14,862,715.76 13,029,968.40


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 审计费用 80,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 12,336.45 9,685.58 债券账户维护费 18,000.00 18,000.00大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 31 页 共 60 页


其他 200.00 - 合计 410,536.45 427,685.58


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 - - 1,128,624,632.90 13.89%


7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 32 页 共 60 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华鑫证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华鑫证券 1,027,504.30 13.92% 482,930.83 25.85% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,960,792.50 27,281,782.20 其中: 支付销售机构的客户维护费 3,316,219.13 19,199,176.24 注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,326,798.64 4,546,963.66 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 33 页 共 60 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 32,193,474.28 441,809.07 43,955,757.75 1,385,024.57 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末( 2015年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300331 苏大维 格 2015年11月 16日 重大资 产重组 25.69 - - 400,000 9,599,432.87 10,276,000.00 - 000430 张家界 2015年12月 15日 重大资 产重组 15.56 2016年1月 14日 14.00 619,818 9,081,740.96 9,644,368.08 - 注: 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 34 页 共 60 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司董事会对公司建立内部控制系统和 维持其有效性承担最终责任,其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策,检查公司 和基金运作的合法合规情况;公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任,其下设的风险管 理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;督察长监督检查基金和公司 运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控 制,前者负责合规及运营风险管理,后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风 险的监督管理;基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征,通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 35 页 共 60 页


可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 12 月31 日,本基金未持有债券投资(2014年 12月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


于2015年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 36 页 共 60 页


临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 32,193,474.28 - - - 32,193,474.28 结算备付金 6,578,589.21 - - - 6,578,589.21 存出保证金 1,182,914.23 - - - 1,182,914.23 交易性金融资产 - - - 464,333,467.91 464,333,467.91 应收证券清算款 - - - 11,044,884.96 11,044,884.96 应收利息 - - - 11,628.92 11,628.92 应收申购款 - - - 3,067,969.47 3,067,969.47 资产总计 39,954,977.72 - - 478,457,951.26 518,412,928.98 负债


应付证券清算款 - - - 1,615,993.53 1,615,993.53 应付赎回款 - - - 12,743,139.65 12,743,139.65 应付管理人报酬 - - - 621,412.59 621,412.59 应付托管费 - - - 103,568.75 103,568.75 应付交易费用 - - - 3,205,826.87 3,205,826.87 其他负债 - - - 213,804.57 213,804.57 负债总计 - - - 18,503,745.96 18,503,745.96 利率敏感度缺口 39,954,977.72 - - 459,954,205.30 499,909,183.02 上年度末


2014年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 43,955,757.75 - - - 43,955,757.75 结算备付金 3,938,578.33 - - - 3,938,578.33 存出保证金 900,884.67 - - - 900,884.67 交易性金融资产 - - - 386,984,559.82 386,984,559.82 应收证券清算款 - - - 1,278,313.23 1,278,313.23 应收利息 - - - 9,592.06 9,592.06 应收申购款 - - - 197,303.12 197,303.12大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 37 页 共 60 页


资产总计 48,795,220.75 - - 388,469,768.23 437,264,988.98 负债


应付赎回款 - - - 3,694,292.14 3,694,292.14 应付管理人报酬 - - - 639,784.04 639,784.04 应付托管费 - - - 106,630.66 106,630.66 应付交易费用 - - - 1,868,505.76 1,868,505.76 其他负债 - - - 109,635.79 109,635.79 负债总计 - - - 6,418,848.39 6,418,848.39 利率敏感度缺口 48,795,220.75 - - 382,050,919.84 430,846,140.59 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015 年 12 月31 日,本基金未持有交易性债券投资(2014 年12月 31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年 12 月31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的 影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 结合定性分析和定量分析方法的结论, 以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80% - 95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,债券资产占基金 资产的比例为 0 - 20%,权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%,现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价 格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 38 页 共 60 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 464,333,467.91 92.88 386,984,559.82 89.82 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 ---- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 464,333,467.91 92.88 386,984,559.82 89.82


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2015 年12 月 31 日) 上年度末(2014 年12 月 31 日) 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 27,700,000.00 12,270,000.00 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -27,700,000.00 -12,270,000.00


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 39 页 共 60 页


于第一层次的余额为 444,413,099.83元,属于第二层次的余额为 19,920,368.08 元,无属于第三 层次的余额(2014年 12月 31 日:第一层次 386,984,188.02 元,第二层次 371.80,无属于第三层 次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于 在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外),本基金于 2015 年3月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公 允价值(附注 7.4.5.2) ,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 464,333,467.91 89.57 其中:股票 464,333,467.91 89.57 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 40 页 共 60 页











资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,772,063.49 7.48 7 其他各项资产 15,307,397.58 2.95 8 合计 518,412,928.98 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 394,775,623.37 78.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 21,203,990.24 4.24 F 批发和零售业 29,518,439.90 5.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J 金融业 - - K 房地产业 9,191,046.32 1.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,644,368.08 1.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 464,333,467.91 92.88


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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000018 神州长城 809,184 39,811,852.80 7.96 2 600475 华光股份 1,715,000 35,483,350.00 7.10 3 002630 华西能源 2,134,108 31,520,775.16 6.31 4 600093 禾嘉股份 1,818,100 29,762,297.00 5.95 5 300100 双林股份 715,919 22,422,583.08 4.49 6 002394 联发股份 1,147,931 21,385,954.53 4.28 7 002047 宝鹰股份 1,886,476 21,203,990.24 4.24 8 000513 丽珠集团 353,153 20,281,576.79 4.06 9 000488 晨鸣纸业 2,246,600 20,039,672.00 4.01 10 600731 湖南海利 1,698,203 19,987,849.31 4.00 11 002441 众业达 886,520 19,636,418.00 3.93 12 000581 威孚高科 792,480 19,621,804.80 3.93 13 600197 伊力特 1,295,700 18,982,005.00 3.80 14 300317 珈伟股份 744,658 18,348,373.12 3.67 15 600668 尖峰集团 955,451 16,835,046.62 3.37 16 600499 科达洁能 663,900 15,024,057.00 3.01 17 000752 西藏发展 582,200 10,916,250.00 2.18 18 002674 兴业科技 519,175 10,305,623.75 2.06 19 300331 苏大维格 400,000 10,276,000.00 2.06 20 000890 法 尔 胜 734,049 10,107,854.73 2.02 21 000568 泸州老窖 367,164 9,957,487.68 1.99 22 000159 国际实业 1,062,583 9,882,021.90 1.98 23 603518 维格娜丝 288,500 9,733,990.00 1.95 24 000430 张家界 619,818 9,644,368.08 1.93 25 600622 嘉宝集团 540,968 9,191,046.32 1.84 26 600559 老白干酒 66,000 3,971,220.00 0.79


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601288 农业银行 159,640,270.50 37.05大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 42 页 共 60 页


2 601398 工商银行 110,686,719.44 25.69 3 600856 长百集团 109,446,767.97 25.40 4 601988 中国银行 103,130,828.37 23.94 5 000910 大亚科技 101,882,377.72 23.65 6 000926 福星股份 96,933,449.50 22.50 7 300100 双林股份 95,913,736.32 22.26 8 601799 星宇股份 91,240,616.33 21.18 9 002201 九鼎新材 87,846,704.53 20.39 10 002539 新都化工 87,178,811.21 20.23 11 300317 珈伟股份 69,578,566.77 16.15 12 002056 横店东磁 66,851,440.35 15.52 13 600016 民生银行 60,319,998.84 14.00 14 300210 森远股份 60,181,405.36 13.97 15 000776 广发证券 58,596,330.26 13.60 16 600693 东百集团 55,972,346.91 12.99 17 000488 晨鸣纸业 55,485,367.22 12.88 18 600532 宏达矿业 53,831,671.33 12.49 19 600260 凯乐科技 53,740,897.53 12.47 20 600563 法拉电子 52,056,319.90 12.08 21 000550 江铃汽车 52,033,983.61 12.08 22 002397 梦洁家纺 50,376,033.19 11.69 23 002381 双箭股份 49,424,743.41 11.47 24 300243 瑞丰高材 49,343,038.20 11.45 25 600622 嘉宝集团 47,835,523.43 11.10 26 002634 棒杰股份 46,863,718.68 10.88 27 002126 银轮股份 46,000,883.05 10.68 28 600886 国投电力 43,944,197.38 10.20 29 600475 华光股份 43,879,515.25 10.18 30 000018 神州长城 43,855,792.05 10.18 31 002756 永兴特钢 40,088,352.92 9.30 32 600093 禾嘉股份 38,784,825.00 9.00 33 300041 回天新材 37,945,544.73 8.81 34 600284 浦东建设 36,012,750.20 8.36 35 600397 安源煤业 34,869,022.32 8.09 36 600233 大杨创世 34,052,075.93 7.90 37 600999 招商证券 33,509,513.64 7.78大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 43 页 共 60 页


38 600668 尖峰集团 33,030,297.96 7.67 39 600551 时代出版 32,958,036.46 7.65 40 002533 金杯电工 32,858,575.46 7.63 41 002521 齐峰新材 32,730,133.22 7.60 42 002630 华西能源 32,531,608.57 7.55 43 600098 广州发展 30,764,623.34 7.14 44 600329 中新药业 29,630,948.63 6.88 45 600837 海通证券 29,605,066.00 6.87 46 600894 广日股份 29,117,787.06 6.76 47 600657 信达地产 29,037,012.74 6.74 48 600116 三峡水利 28,229,246.83 6.55 49 002501 利源精制 28,174,499.46 6.54 50 002245 澳洋顺昌 27,985,921.46 6.50 51 002662 京威股份 27,413,291.65 6.36 52 002313 日海通讯 27,370,382.66 6.35 53 002047 宝鹰股份 27,351,281.74 6.35 54 000752 西藏发展 27,177,492.34 6.31 55 002492 恒基达鑫 26,804,653.63 6.22 56 600197 伊力特 26,610,048.31 6.18 57 600362 江西铜业 25,656,845.80 5.95 58 000700 模塑科技 25,285,809.48 5.87 59 000530 大冷股份 25,233,029.28 5.86 60 601328 交通银行 25,144,964.81 5.84 61 600731 湖南海利 25,138,554.06 5.83 62 600485 信威集团 25,075,347.07 5.82 63 002394 联发股份 24,547,581.62 5.70 64 601818 光大银行 24,332,355.75 5.65 65 600978 宜华木业 24,157,307.24 5.61 66 000625 长安汽车 22,428,570.23 5.21 67 000666 经纬纺机 22,382,559.87 5.20 68 300362 天保重装 21,956,132.20 5.10 69 600027 华电国际 21,902,314.07 5.08 70 000159 国际实业 21,248,749.27 4.93 71 002048 宁波华翔 20,791,087.74 4.83 72 300117 嘉寓股份 20,572,020.78 4.77 73 600561 江西长运 20,462,398.35 4.75大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 44 页 共 60 页


74 600780 通宝能源 20,349,439.51 4.72 75 002305 南国置业 20,230,947.05 4.70 76 600527 江南高纤 20,226,734.00 4.69 77 002441 众业达 19,915,773.74 4.62 78 000581 威孚高科 19,900,854.77 4.62 79 000525 红 太 阳 19,490,809.68 4.52 80 000783 长江证券 19,423,262.26 4.51 81 000513 丽珠集团 19,031,995.65 4.42 82 601688 华泰证券 18,591,137.27 4.32 83 600499 科达洁能 18,297,879.36 4.25 84 002250 联化科技 18,100,000.00 4.20 85 000703 恒逸石化 17,480,406.50 4.06 86 600739 辽宁成大 17,294,164.36 4.01 87 002641 永高股份 17,046,500.56 3.96 88 600594 益佰制药 16,915,837.11 3.93 89 000785 武汉中商 16,418,459.00 3.81 90 600212 江泉实业 15,910,763.21 3.69 91 000021 深科技 15,682,305.50 3.64 92 002444 巨星科技 15,588,636.20 3.62 93 002674 兴业科技 15,207,578.40 3.53 94 002486 嘉麟杰 15,205,865.78 3.53 95 601857 中国石油 14,930,700.00 3.47 96 300334 津膜科技 14,870,202.98 3.45 97 000890 法 尔 胜 14,581,693.86 3.38 98 000089 深圳机场 14,542,398.46 3.38 99 600015 华夏银行 14,466,622.26 3.36 100 600580 卧龙电气 14,447,881.00 3.35 101 601579 会稽山 14,434,437.67 3.35 102 000973 佛塑科技 14,248,687.00 3.31 103 002776 柏堡龙 14,245,554.20 3.31 104 002407 多氟多 14,196,097.20 3.29 105 002466 天齐锂业 14,133,506.00 3.28 106 000430 张家界 14,129,727.16 3.28 107 600011 华能国际 13,938,915.19 3.24 108 002205 国统股份 13,937,903.00 3.24 109 601566 九牧王 13,894,875.25 3.23大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 45 页 共 60 页


110 002457 青龙管业 13,635,377.00 3.16 111 000638 万方发展 13,501,994.61 3.13 112 002335 科华恒盛 13,359,452.89 3.10 113 600557 康缘药业 13,016,360.66 3.02 114 002654 万润科技 12,673,475.00 2.94 115 600269 赣粤高速 12,631,945.56 2.93 116 002124 天邦股份 12,514,103.32 2.90 117 000685 中山公用 12,219,936.20 2.84 118 000651 格力电器 12,050,500.91 2.80 119 002289 宇顺电子 12,033,721.98 2.79 120 300221 银禧科技 11,873,991.32 2.76 121 600036 招商银行 11,354,828.42 2.64 122 000001 平安银行 10,804,313.93 2.51 123 300214 日科化学 10,426,640.08 2.42 124 002022 科华生物 10,377,170.08 2.41 125 000531 穗恒运A 10,284,692.26 2.39 126 002395 双象股份 10,109,586.50 2.35 127 600399 抚顺特钢 10,094,064.00 2.34 128 300331 苏大维格 10,057,589.80 2.33 129 600526 菲达环保 10,005,452.92 2.32 130 601515 东风股份 10,002,366.00 2.32 131 603518 维格娜丝 9,993,774.00 2.32 132 002565 上海绿新 9,971,978.00 2.31 133 002571 德力股份 9,970,042.00 2.31 134 000016 深康佳A 9,959,968.01 2.31 135 000568 泸州老窖 9,904,112.44 2.30 136 000656 金科股份 9,849,050.87 2.29 137 002083 孚日股份 9,839,065.00 2.28 138 600803 新奥股份 9,789,725.82 2.27 139 300198 纳川股份 9,776,150.77 2.27 140 000543 皖能电力 9,761,595.00 2.27 141 600388 龙净环保 9,730,991.80 2.26 142 601788 光大证券 9,727,657.00 2.26 143 000862 银星能源 9,715,456.40 2.25 144 002179 中航光电 9,705,771.00 2.25 145 600382 广东明珠 9,677,390.55 2.25大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 46 页 共 60 页


146 002398 建研集团 9,663,388.40 2.24 147 000428 华天酒店 9,653,286.18 2.24 148 300147 香雪制药 9,513,798.00 2.21 149 000665 湖北广电 9,494,786.90 2.20 150 600439 瑞贝卡 9,479,725.75 2.20 151 600081 东风科技 9,466,732.21 2.20 152 601601 中国太保 9,394,194.68 2.18 153 002224 三 力 士 9,363,726.00 2.17 154 002343 禾欣股份 9,361,938.74 2.17 155 600323 瀚蓝环境 9,357,452.19 2.17 156 002573 清新环境 9,355,276.52 2.17 157 300385 雪浪环境 9,353,248.90 2.17 158 600508 上海能源 9,286,825.47 2.16 159 000635 英 力 特 9,225,796.50 2.14 160 000801 四川九洲 9,213,629.10 2.14 161 300259 新天科技 9,118,759.92 2.12 162 000637 茂化实华 9,091,643.06 2.11 163 300095 华伍股份 8,939,399.15 2.07 164 601211 国泰君安 8,829,076.00 2.05 165 600060 海信电器 8,773,256.04 2.04 166 600970 中材国际 8,705,764.00 2.02 167 000983 西山煤电 8,643,121.71 2.01 168 002493 荣盛石化 8,630,367.61 2.00 169 600175 美都能源 8,627,555.16 2.00 170 600688 上海石化 8,624,393.00 2.00 171 000554 泰山石油 8,623,798.73 2.00 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601288 农业银行 156,020,028.88 36.21 2 002539 新都化工 134,077,768.23 31.12 3 000910 大亚科技 116,504,457.97 27.04大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 47 页 共 60 页


4 300100 双林股份 109,449,323.15 25.40 5 601398 工商银行 107,948,369.01 25.05 6 601988 中国银行 104,990,341.13 24.37 7 600856 长百集团 94,672,613.98 21.97 8 601799 星宇股份 92,557,948.98 21.48 9 000926 福星股份 88,631,086.44 20.57 10 002533 金杯电工 83,231,888.64 19.32 11 002056 横店东磁 68,671,979.97 15.94 12 002201 九鼎新材 64,782,701.65 15.04 13 600532 宏达矿业 61,765,334.52 14.34 14 000776 广发证券 61,302,002.84 14.23 15 600260 凯乐科技 55,655,364.77 12.92 16 600016 民生银行 54,495,512.76 12.65 17 002662 京威股份 52,191,763.73 12.11 18 002397 梦洁家纺 51,978,615.55 12.06 19 300243 瑞丰高材 51,831,849.27 12.03 20 300317 珈伟股份 49,015,522.77 11.38 21 300041 回天新材 47,092,040.89 10.93 22 600563 法拉电子 45,789,247.55 10.63 23 002381 双箭股份 44,665,925.96 10.37 24 600693 东百集团 44,272,069.69 10.28 25 600886 国投电力 43,250,861.00 10.04 26 000550 江铃汽车 42,141,698.35 9.78 27 600622 嘉宝集团 40,709,361.46 9.45 28 600284 浦东建设 39,964,681.60 9.28 29 600233 大杨创世 39,450,797.74 9.16 30 600397 安源煤业 39,356,362.56 9.13 31 300210 森远股份 38,340,379.78 8.90 32 600475 华光股份 37,013,047.47 8.59 33 600551 时代出版 35,841,181.59 8.32 34 600999 招商证券 35,645,684.40 8.27 35 000785 武汉中商 34,908,503.81 8.10 36 600081 东风科技 34,425,159.37 7.99 37 600116 三峡水利 33,227,355.02 7.71 38 002035 华帝股份 33,163,227.51 7.70 39 002126 银轮股份 32,477,576.60 7.54 40 600837 海通证券 32,381,849.06 7.52 41 002501 利源精制 31,566,279.81 7.33大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 48 页 共 60 页


42 600329 中新药业 31,342,147.96 7.27 43 000488 晨鸣纸业 30,655,924.45 7.12 44 002085 万丰奥威 30,562,436.36 7.09 45 002756 永兴特钢 29,115,106.80 6.76 46 002521 齐峰新材 28,961,136.67 6.72 47 002313 日海通讯 28,525,673.20 6.62 48 002634 棒杰股份 27,865,381.85 6.47 49 600657 信达地产 27,700,575.70 6.43 50 002492 恒基达鑫 27,252,691.00 6.33 51 600894 广日股份 26,969,109.62 6.26 52 600978 宜华木业 26,906,362.82 6.25 53 600098 广州发展 26,530,156.87 6.16 54 000700 模塑科技 26,332,011.71 6.11 55 601328 交通银行 25,267,130.36 5.86 56 300320 海达股份 25,045,316.38 5.81 57 600362 江西铜业 25,036,367.68 5.81 58 600485 信威集团 24,922,892.52 5.78 59 000666 经纬纺机 24,857,476.33 5.77 60 000625 长安汽车 23,089,406.63 5.36 61 600093 禾嘉股份 22,455,015.78 5.21 62 601818 光大银行 22,360,468.00 5.19 63 600027 华电国际 21,594,960.84 5.01 64 002245 澳洋顺昌 21,301,550.01 4.94 65 002048 宁波华翔 21,089,030.46 4.89 66 002641 永高股份 20,766,587.80 4.82 67 600527 江南高纤 20,559,996.00 4.77 68 000703 恒逸石化 20,183,982.10 4.68 69 600780 通宝能源 20,100,199.06 4.67 70 002124 天邦股份 19,699,094.68 4.57 71 300117 嘉寓股份 19,338,974.38 4.49 72 000530 大冷股份 19,277,711.32 4.47 73 002034 美 欣 达 19,093,025.94 4.43 74 002305 南国置业 18,960,967.88 4.40 75 600561 江西长运 18,658,972.78 4.33 76 000525 红 太 阳 18,478,567.93 4.29 77 000599 青岛双星 18,453,322.49 4.28 78 000783 长江证券 18,406,970.82 4.27 79 601688 华泰证券 18,237,335.37 4.23大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 49 页 共 60 页


80 002250 联化科技 18,233,317.00 4.23 81 600594 益佰制药 18,051,027.80 4.19 82 000752 西藏发展 17,952,603.83 4.17 83 300061 康耐特 17,795,266.44 4.13 84 600668 尖峰集团 17,646,034.66 4.10 85 600739 辽宁成大 16,973,164.56 3.94 86 000710 天兴仪表 16,626,723.06 3.86 87 000018 神州长城 16,183,392.61 3.76 88 002444 巨星科技 16,078,140.43 3.73 89 000021 深科技 15,889,018.00 3.69 90 000973 佛塑科技 15,422,101.48 3.58 91 002486 嘉麟杰 15,231,731.00 3.54 92 300362 天保重装 15,136,857.00 3.51 93 300334 津膜科技 14,884,855.40 3.45 94 002776 柏堡龙 14,865,199.35 3.45 95 601579 会稽山 14,763,294.59 3.43 96 600580 卧龙电气 14,730,286.00 3.42 97 002407 多氟多 14,625,997.70 3.39 98 600015 华夏银行 14,360,508.77 3.33 99 000089 深圳机场 14,310,534.89 3.32 100 601857 中国石油 14,306,268.69 3.32 101 000638 万方发展 14,234,805.45 3.30 102 002289 宇顺电子 14,207,520.80 3.30 103 600011 华能国际 14,177,509.60 3.29 104 002466 天齐锂业 14,155,981.16 3.29 105 002205 国统股份 14,137,359.25 3.28 106 601566 九牧王 14,019,703.50 3.25 107 002457 青龙管业 13,754,001.00 3.19 108 300221 银禧科技 13,595,100.40 3.16 109 002654 万润科技 13,228,654.61 3.07 110 600557 康缘药业 13,183,133.44 3.06 111 300214 日科化学 12,559,831.38 2.92 112 600212 江泉实业 12,453,638.33 2.89 113 002395 双象股份 12,252,104.04 2.84 114 600269 赣粤高速 12,193,595.98 2.83 115 000685 中山公用 12,005,608.92 2.79 116 000159 国际实业 11,913,358.02 2.77 117 002042 华孚色纺 11,764,633.45 2.73大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 50 页 共 60 页


118 600323 瀚蓝环境 11,286,362.64 2.62 119 000651 格力电器 11,237,605.00 2.61 120 000690 宝新能源 10,853,430.00 2.52 121 600036 招商银行 10,845,080.40 2.52 122 002573 清新环境 10,715,652.25 2.49 123 002022 科华生物 10,624,560.11 2.47 124 002632 道明光学 10,584,629.52 2.46 125 000001 平安银行 10,582,904.72 2.46 126 300385 雪浪环境 10,518,895.90 2.44 127 600128 弘业股份 10,470,322.10 2.43 128 300198 纳川股份 10,427,738.60 2.42 129 002083 孚日股份 10,373,236.46 2.41 130 600889 南京化纤 10,324,399.38 2.40 131 300147 香雪制药 10,104,041.68 2.35 132 000543 皖能电力 10,098,703.31 2.34 133 002343 禾欣股份 10,008,237.35 2.32 134 000635 英 力 特 9,911,960.00 2.30 135 600382 广东明珠 9,910,444.70 2.30 136 000428 华天酒店 9,881,876.29 2.29 137 600197 伊力特 9,857,645.10 2.29 138 002179 中航光电 9,833,815.32 2.28 139 601788 光大证券 9,828,841.84 2.28 140 601515 东风股份 9,790,828.78 2.27 141 600399 抚顺特钢 9,754,816.00 2.26 142 000679 大连友谊 9,698,394.60 2.25 143 000531 穗恒运A 9,695,016.00 2.25 144 300095 华伍股份 9,641,082.06 2.24 145 000016 深康佳A 9,628,649.02 2.23 146 000862 银星能源 9,487,242.94 2.20 147 601601 中国太保 9,486,508.84 2.20 148 002493 荣盛石化 9,452,508.00 2.19 149 300381 溢多利 9,452,025.10 2.19 150 300259 新天科技 9,423,460.80 2.19 151 000637 茂化实华 9,404,709.00 2.18 152 600292 中电远达 9,399,847.00 2.18 153 002398 建研集团 9,314,594.80 2.16 154 600508 上海能源 9,302,980.47 2.16 155 600803 新奥股份 9,293,865.00 2.16大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 51 页 共 60 页


156 002571 德力股份 9,269,341.00 2.15 157 600388 龙净环保 9,257,159.90 2.15 158 000801 四川九洲 9,172,616.29 2.13 159 000712 锦龙股份 9,116,364.00 2.12 160 000554 泰山石油 9,115,681.00 2.12 161 002002 鸿达兴业 9,098,679.00 2.11 162 002335 科华恒盛 9,093,597.62 2.11 163 002565 上海绿新 9,015,831.00 2.09 164 600970 中材国际 8,998,619.00 2.09 165 600688 上海石化 8,993,898.00 2.09 166 600526 菲达环保 8,947,685.00 2.08 167 601211 国泰君安 8,915,430.78 2.07 168 600439 瑞贝卡 8,862,838.42 2.06 169 600175 美都能源 8,752,788.56 2.03 170 600498 烽火通信 8,658,487.35 2.01 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,951,845,922.61 卖出股票收入(成交)总额 4,876,439,255.19 注: “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 52 页 共 60 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除四川禾嘉股份有限公司(以下简称“禾嘉股 份”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 禾嘉股份于 2015 年 1 月 27 日公告,其于 2015 年 1 月 27 日收到中国证监会四川监管局行政 监管措施决定书[2015]1 号《关于对四川禾嘉股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简 称“责令改正决定书”),禾嘉股份在公告中陈述了《责令改正决定书》中提及的内容及公司针 对有关事项的说明。 本基金投资禾嘉股份(600093)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针 对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对禾嘉股份的投资价值未造成实质 性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 8.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,182,914.23 2 应收证券清算款 11,044,884.96 3 应收股利 - 4 应收利息 11,628.92 5 应收申购款 3,067,969.47大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 53 页 共 60 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,307,397.58 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 19,695 14,865.67 551,426.32 0.19% 292,227,918.64 99.81%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 80,928.94 0.0276% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013 年 10 月 29 日 )基金份额总额 2,754,284,511.56大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 54 页 共 60 页


本报告期期初基金份额总额 428,975,465.48 本报告期基金总申购份额 1,324,479,136.28 减:本报告期基金总赎回份额 1,460,675,256.80 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 292,779,344.96


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。














11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 本报告期内,中国证券监督管理委员会核准 Sheldon Gao(高潮生)先生担任本公司总经理 职务,公司于 2015 年4月 16 日公告了上述事项。 本报告期内, 徐卫先生不再担任本公司副总经理, 公司于 2015年 5 月30 日公告了上述事项。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部 副总经理。 本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总 经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。








11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。











11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度审计的报酬为 80,000.00 元。目前普华永道大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 55 页 共 60 页


中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续三年向本基金提供审计服务。











11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。








11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 11,200,548,973.34 12.22% 1,098,119.59 12.25% - 国信证券 1 624,496,445.71 6.35% 577,157.35 6.44% - 平安证券 1 621,951,897.10 6.33% 572,744.59 6.39% - 中泰证券 1 557,369,547.69 5.67% 511,678.61 5.71% - 海通证券 1 538,891,206.62 5.48% 501,870.09 5.60% - 宏信证券 1 498,434,597.44 5.07% 463,270.28 5.17% - 安信证券 2 471,531,768.83 4.80% 430,302.97 4.80% - 国金证券 1 441,333,324.74 4.49% 411,014.87 4.58% - 中金公司 1 430,279,269.52 4.38% 396,863.33 4.43% - 华创证券 1 427,356,815.04 4.35% 390,404.00 4.35% - 兴业证券 1 426,349,169.48 4.34% 392,104.52 4.37% - 广发证券 1 377,287,860.17 3.84% 348,136.72 3.88% - 国海证券 1 369,088,224.10 3.76% 337,053.51 3.76% - 中银国际 2 360,689,444.44 3.67% 334,514.88 3.73% - 中信证券 5 442,164,675.19 4.50% 383,499.79 4.28% - 国泰君安 1 277,676,550.42 2.83% 257,951.91 2.88% - 中投证券 1 271,985,028.86 2.77% 251,773.40 2.81% - 瑞银证券 1 268,463,500.16 2.73% 250,019.38 2.79% - 中信建投 1 228,441,526.20 2.32% 207,973.13 2.32% - 民生证券 1 220,405,511.57 2.24% 201,259.87 2.24% - 中信证券(山 东) 2 196,551,691.51 2.00% 139,630.51 1.56% - 方正证券 2 177,950,106.36 1.81% 165,567.66 1.85% - 东方证券 2 155,439,631.74 1.58% 142,793.93 1.59% - 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 56 页 共 60 页


长城证券 1 104,888,311.83 1.07% 74,513.51 0.83% - 申万宏源 2 138,710,099.74 1.41% 126,273.05 1.41% - 长江证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 注:1.专用交易单元的选择标准 (1)实力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,经营行为规范; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务; (5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务; (6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。 基金管理人与被选择的证券经营机构签订 《专用证券交易单元租用协议》 ,报证券交易所办理交易单元相关租用手续; 3. 本基金本报告期较上期末减少 2 个交易单元,其中东海证券、中泰证券(原“齐鲁证券” )各 1 个。另外,申银万国与宏源证券合并后组建成立申万宏源,中信证券吸收合并中信证券(浙江) , 因此交易单元亦合并列示。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - -大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 57 页 共 60 页


中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信证券(山 东) ------ 方正证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 注:本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 11.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本基金 2014年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年1月22日 2 本公司关于旗下基金调整停牌股票“华 光股份”和“中国中期”估值方法的公 告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年1月27日 3 本公司关于旗下部分基金增加中国民生 银行为销售机构公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年2月9日 4 本公司关于旗下基金调整停牌股票“万 丰奥威”估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年2月17日 5 本公司关于旗下基金参与杭州数米基金 销售有限公司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年3月3日 6 本基金 2014年年度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年3月26日 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 58 页 共 60 页


7 本公司关于旗下基金调整交易所固定收 益品种估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年3月26日 8 本公司关于旗下基金调整停牌股票“华 光股份”估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年4月9日 9 本公司关于高级管理人员变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年4月16日 10 本基金 2015年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年4月21日 11 本公司关于旗下基金调整停牌股票“凯 乐科技”及“大西洋”估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年4月24日 12 本公司关于增加北京创金启富投资管理 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年4月29日 13 本公司关于旗下基金调整停牌股票“亨 通光电”及“长百集团”估值方法的公 告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年5月14日 14 本公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年5月30日 15 本公司关于旗下部分基金参与中国农业 银行网上银行、手机银行申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年6月1日 16 本公司关于旗下基金调整停牌股票“湖 北广电”估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年6月11日 17 本基金招募说明书(更新) (2015 年第 1 号) 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年6月12日 18 本公司关于旗下基金调整停牌股票“东 土科技”、“超华科技”及“嘉寓股份” 估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年6月23日 19 本公司关于旗下部分基金参与交通银行 网上银行、手机银行申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年6月30日 20 本公司关于旗下基金调整停牌股票估值 方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月9日 21 本公司关于旗下基金调整所持有新增停 牌股票估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月10日 22 本公司关于旗下基金调整所持有新增停 牌股票估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月11日 23 本公司关于旗下基金调整所持有新增停 牌股票估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月13日 24 本公司关于旗下基金调整所持有新增停 牌股票估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月14日 25 本公司关于向招行、银联通借记卡持卡人 开通基金网上交易直销定期定额申购业 务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月16日 26 本公司关于旗下基金参加数米基金网费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月16日 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 59 页 共 60 页


27 本公司关于调整基金网上交易直销定期 定额申购业务部分银联通支付渠道的公 告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月18日 28 本基金 2015年 2 季度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月18日 29 本公司关于部分基金参与平安证券申购 费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月20日 30 本公司关于新增银联通部分银行卡网上 直销业务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月21日 31 本公司关于增加上海汇付金融服务有限 公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年7月27日 32 本公司关于旗下部分基金参与浦发银行 网上银行、手机银行申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年8月3日 33 本公司关于旗下基金调整停牌股票“长 百集团”估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年8月5日 34 本公司关于董事变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年8月20日 35 本公司关于旗下基金参与上海天天基金 销售有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年8月25日 36 本基金 2015年半年度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年8月25日 37 关于本公司旗下基金继续参与河北银行 电子渠道申购及定期定额申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年8月28日 38 本公司关于增加上海陆金所资产管理有 限公司为销售机构并参与其申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年9月1日 39 本公司关于旗下基金调整停牌股票“宏 达矿业”估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年9月2日 40 本公司关于旗下部分开放式基金变更业 绩比较基准及修改相关基金合同的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年9月29日 41 本公司关于旗下基金参与招商证券定期 定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年10月8日 42 本基金基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年10月15日 43 本基金 2015年 3 季度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年10月27日 44 本基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年11月20日 45 本公司关于旗下基金参加上海长量基金 销售投资顾问有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年12月1日 46 本公司关于旗下基金参与深圳众禄金融 《中国证券报》 、 《上海 2015年12月11 日 大摩品质生活精选股票 2015 年年度报告 第 60 页 共 60 页


控股股份有限公司费率优惠活动的公告 证券报》 、 《证券时报》 47 本基金招募说明书(更新) (2015 年第 2 号) 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年12月11日 48 本公司关于指数熔断机制对公司旗下公 募基金业务规则影响的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年12月31日 49 本公司关于旗下部分基金参与平安银行 申购及定期定额申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年12月31日 50 本公司关于旗下部分基金参与农业银行 定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2015年12月31日 注:上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn 上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年3月30日