诺安主题精 选混合型证 券投资基金
2015 年年 度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及 利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安主 题精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安主 题精 选混 合
基金主 代码 320012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 15 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 232,463,074.58 份
基金合 同存 续期 不定期
注 ：自 2015 年8 月6 日起， 原“ 诺安 主题 精选 股票 型证券 投资 基金”变更 为“诺安 主题 精选 混合
型证券 投资 基金”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基金 通过 精选 主题,稳健 投资,力 图在 不同的 市场 环
境下均可突破局限, 在长期内获得超过比较基准的超
额收益 。
投资策 略 本基金将实施积极主动的投资策略, 具体由资产配置
策略,股 票投 资策略, 债券投 资策 略、 权证 投资 策略四
部分组 成。
1. 资产配置策略方面, 本基金将采取战略性资产配置
和战术性资产配置相结合的资产配置策略, 根据市场
环 境的 变化, 在长期 资产 配置 保持 稳定 的前 提下,积极
进行短期资产灵活配置, 力图通过时机选择构建在承
受一定 风险 前提 下获 取较 高收益 的资 产组 合。
2. 股票投资策略方面, 本基金的股票投资策略由构建
备选主 题库 、筛 选主 题、 精选个 股和 构建 组合 四个 步
骤组成 。
3. 债券投资策略方面, 本基金的债券投资部分采用积
极管理 的投 资策 略, 具体 包括 利 率预 测策 略、 收益 率曲
线预测 策略 、溢 价分 析策 略以及 个券 估值 策略 。
4. 权证投资策略方面, 本基金将主要运用价值发现策
略和套 利交 易策 略等 。 作 为辅助 性投 资工 具, 我 们将结
合自身资产状况审慎投资, 力图获得最佳风险调整收
益。
业绩比 较基 准 75%沪深 300 指数+25%中证全 债 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 中高 风
险、中 高收 益的 基金 品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 田青
联系电 话 0755-83026688 010-67595096
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 秦维舟 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上 海 市延 安东路 222 号外滩 中心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大
厦 19-20 层
§3 主要财 务指标、基 金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 641,579,290.89 441,738,997.18 109,354,983.09
本期利 润 277,154,989.40 782,684,643.73 191,723,762.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5407 0.6685 0.1507
本期加 权平 均净 值利 润率 33.28% 60.16% 16.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.58% 53.04% 17.76%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 178,409,147.39 354,480,814.98 -40,443,516.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7675 0.1885 -0.0394
期末基 金资 产净 值 410,872,221.97 2,626,200,116.15 1,026,767,108.35 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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期末基 金份 额净 值 1.767 1.396 1.001
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 93.91% 53.19% 0.10%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.50% 1.54% 13.07% 1.25% 12.43% 0.29%
过去六 个月 -6.95% 2.78% -10.80% 2.01% 3.85% 0.77%
过去一 年 26.58% 2.52% 7.91% 1.86% 18.67% 0.66%
过去三 年 128.12% 1.72% 43.27% 1.34% 84.85% 0.38%
过去五 年 93.52% 1.50% 25.73% 1.20% 67.79% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
93.91% 1.50% 30.39% 1.21% 63.52% 0.29%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为:75%沪深 300 指数+25% 中 证全 债指 数。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金
份额分 红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 - - - -
2014 1.0000 81,982,066.29 61,572,924.10 143,554,990.39 本报告 期分 红一 次
2013 - - - -
合计 1.0000 81,982,066.29 61,572,924.10 143,554,990.39
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
罗春蕾
诺安主 题
精选混 合
型证券 投
资基金 基
金经理
2015 年 9
月26 日
- 8
硕 士， 曾先 后任 职于 中信证 券股 份有
限 公司 、长 盛基 金管 理有限 公司 、银
华 基金 管理 有限 公司 ，从事 医药 行业
研 究 工作。 2011 年 12 月加入 诺 安基 金
管理有 限公 司， 历任 研究 员。2015 年
9 月起 任诺 安主 题精 选混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
刘魁
诺安新 经
济股票 型
证券投 资
基金基 金
经理、 诺
安主题 精
选混合 型
证券投 资
基金基 金
经理、 诺
安低碳 经
济股票 型
证券投 资
基金基 金
经理、 诺
安先进 制
造股票 型
证券投 资
基金基 金
经理
2015 年 1
月17 日
2015 年
11 月 21
日
10
博 士， 曾先 后任 职于 嘉实基 金管 理有
限 公司 、诺 安基 金管 理有限 公司 、富
国基金 管理 有限 公司 ， 从 事行业 研究 、
投资及 基金 经理 工作 。曾 于 2012 年 5
月至2014 年1 月任 汉兴 证 券投资 基金
基金经 理。2014 年加 入诺安 基 金管 理
有限公 司，历 任基金 经理 助理。2014
年6 月至2015 年9 月任 诺 安价值 增长
股票证 券投 资基 金基 金经 理，2015 年
1 月至2015 年11 月任 诺安新 经 济股 票
型 证券 投资 基金 及诺 安主题 精选 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2015 年 5
月至 2015 年 11 月任 诺安低 碳 经济 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理，2015 年
8 月至2015 年11 月任 诺安先 进 制造 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
杨谷
副总经
理、投 资
一部总
监、诺 安
先锋混 合
型证券 投
资基金 基
金经理
2010 年 9
月15 日
2015 年
1 月 17
日
18
经济学 硕士,CFA,具有 基金从 业 资格。
曾 任职 于平 安证 券公 司综合 研究 所、
西北证 券公 司资 产管 理部;2003 年 10
月加入诺安基金管理有限公司, 现任
公 司副 总经 理、 投资 一部总 监。 曾于
2006 年11 月至2007 年11 月任诺 安价
值增长股票证券投资基金基金经
理,2010 年 9 月至 2015 年 1 月任 诺安
主 题精 选股 票型 证券 投资基 金基 金经
理,2013 年 4 月至 2015 年 1 月任 诺安
多策略股票型证券投资基金基金经
理,2006 年 2 月起 任诺 安 先锋混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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注：①此处杨 谷先生的 任 职日期为基金 合同生效 之 日，杨谷先生 的离职日 期 、刘魁先生 的任职日
期和离 职日 期、 罗春 蕾女 士的任 职日 期均 为公 司作 出决定 并对 外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 主题 精选 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华 人民 共和国 证 券投 资基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安主题 精选 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个环 节。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 12 页 共 59 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年A 股市 场剧 烈波 动 ，本基 金出 于对 牛市 的整 体判断 ，选 择以 金融 、地 产、信 息技 术、
医药等 板块 进行 配置 。 从 结果看 ， 由于 本轮 牛市 的 热点主 要集 中在 产业 转型 、 互 联网+ 、 新兴 行业
等主题 性机 会， 因此 本基 金15 年 的收 益率 略低 于行业 平 均水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.767 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为26.58%，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为7.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年新 年伊 始， 人民币 汇率在 离岸 市场 的持 续暴 跌导致 市场 恐慌 情绪 加重 ， 再加 之熔 断 机
制令市 场骤 然失 去流 动性 ，市场 在第 一周 即出 现暴 跌，投 资者 信心 受挫 。
从宏观 数据 看，2015 年底虽 然 多项 经济 指标 仍在 下滑 ， 但降 幅已 经有 所收 窄。 从 产业 层面 得
到的反馈消息 看，传统 行 业的出清虽然 慢，但亦 已 经开始启动。 因此，就 国 内经济基本 面而言，
我们认 为仍 处于 经济 转型 、 磨 底的 过程 中。 市场 方面 ， 虽 然指 数较 15 年顶 部有 大 幅回 调， 但 相当
多个股 的价 格仍 处于 历史 较高水 平， 亦高 于2015 年 牛市启 动前 的价 格。 鉴于 我们很 难预 期市 场流
动性、 风险 偏好 会重 回 2015 年以 前的 水平 ，因 此本 基金认 为 2016 年 可能 不太具 备 牛市 基础 ，反
复震荡 的概 率更 大。
风 险 方面 ，我 们认为 2016 年的 不确 定性 可能 存在于 人 民币 汇率 方面 。2015 年中国 外汇 储备
下降、 人民 币对 美元 加速 贬值、 以及 中国 正式 加 入 SDR 后 逐步 放开 外汇 管制 的预期 ，都 加大 了未
来汇率 的波 动幅 度。 这可 能带来 国内 市场 整体 风险 偏好及 流动 性的 变化 ，从 而影响 整体 走势 。
就本基 金而言 ，我们一 方 面保持冷静， 尽量以理 性 的态度对待投 资，减少 因 情绪波动带来 的诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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误判。 另一 方面 ，我 们希 望通过 精选 个股 、仓 位控 制来实 现收 益、 减少 回撤 。
最后，我们衷 心感谢给 予 我们信任与支 持的投资 人 ，愿以认真敬 业的态度 、 持续稳健的收 益
来回报 投资 人。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了四十五 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金、 诺安 优势 行 业灵 活配 置混合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交 易 型开 放式 指数证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金 、诺 安利 鑫保 本混 合型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管 理 人建 立并 完善 了以 监察 、 稽 核为 主导 的工 作体系 和 流程。 内部 监察 稽核人 员 依照 独立、 客观 、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1、 报 告期 内， 在 公司 各部 门的积 极配 合下 ， 根 据最 新颁布 的法 律法 规及 公司 业务发 展的 需要 ，诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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合规与风险控 制部对公 司 部分管理制度 进行修订 ， 推进了公司的 制度化建 设 步伐，完善 了公司的
制度体系，满 足了法律 法 规及证监会的 监管要求 ， 对公司的业务 运作也起 到 了较好的支 持、指导
作用， 有效 地推 进了 相关 业务的 发展 ，防 范了 相关 风险。
2、 严格 进行 投资 风险 的管理 和 控制， 防范 相关 风险发 生。 合规 与风 险控 制部会 同 公司 投资 部
门根据法律法 规及市场 环 境的变化，及 时向公司 投 资决策委员会 提出建议 ， 对公司投资 管理制度
进行了多次修 订。在此 基 础上，对各类 风险控制 指 标做进一步的 细化和完 善 ，通过对各 项指标的
监控来 引导 投资 部门 分散 投资、 理性 投资 ，起 到了 良好的 效果 。
3、 根据 中国 证监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 合 规与风 险控 制部 在报 告期 内对公 司各 个部
门进行了四次 全面的监 察 稽核和多次临 时性监察 稽 核。内容涉及 公司及员 工 遵纪守法情 况，内部
控 制 制度、 业务 操作 流程执 行 情况; 涵 盖基 金销 售、 投 资 运作、 后台 保障 等公司 所 有业 务环 节和 工
作岗位。对于 每次监察 稽 核工作中发现 的问题， 都 责成各相关部 门认真总 结 、提出整改 意见和措
施 ， 切 实进 行改 善， 并由合 规 与风 险控 制部 跟踪 问题 的 处理 情况， 确保 了公司 在 各方 面规 范运 作，
切实地 保障 了基 金份 额持 有人的 利益 。
4、 对 公司 基金 销售 活动 进行 监 督、 指导 ， 确保 基金销 售 活动 严格 按照 《销 售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
5、 公司 所有 对外 发布 的文件 、 资料 及宣 传材 料， 都事先 由 合规与 风险 控制 部进 行合规 性审 查，
确保其 内容 真实 、准 确、 合规， 符合 中国 证监 会对 信息披 露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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员均为公司 各部门人员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为六次,每 次 分配比例不 得
低于收 益分 配基 准日 可 供分 配 利润的 20%;若《 基金合 同 》生 效不满 3 个月 可不 进 行收 益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(16) 第 P0682 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安主 题精 选混 合型 证券 投资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的诺安主题精选混合型投资基金( 以下简称
“诺安 主题 精选 混合”) 的 财务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日
的资产 负债 表、2015 年度的 利 润表 、所 有者 权益( 基 金净值) 变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安主题精选混合的基 金管理人诺
安基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任， 这种责 任包 括 ：(1)按照 企
业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实
务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 ， 并 使其实 现公 允 反映；(2) 设
计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不 存在由于舞
弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中 国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安主题精选 混合的财务报表在所有重 大方面按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业
实务操 作的 有关 规定 编制 ，公允 反映 了诺 安主 题精 选混 合 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基金 净值诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
吴迪
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺 安主 题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 84,614,812.88 352,982,916.50
结算备 付金
1,334,881.78 8,339,164.55
存出保 证金
224,253.11 744,483.34
交易性 金融 资产 7.4.7.2 326,046,848.09 2,243,894,853.18
其中： 股票 投资
326,046,848.09 1,996,254,268.68
基金投 资
- -
债券投 资
- 247,640,584.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 29,950,409.15
应收利 息 7.4.7.5 17,847.78 479,911.00
应收股 利
- -
应收申 购款
225,665.87 780,144.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
412,464,309.51 2,637,171,882.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
107,556.60 3,021,096.32 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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应付管 理人 报酬
456,249.23 3,105,040.00
应付托 管费
76,041.53 517,506.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 612,212.84 4,183,702.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 340,027.34 144,420.56
负债合 计
1,592,087.54 10,971,766.20
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 232,463,074.58 1,880,779,375.48
未分配 利润 7.4.7.10 178,409,147.39 745,420,740.67
所有者 权益 合计
410,872,221.97 2,626,200,116.15
负债和 所有 者权 益总 计
412,464,309.51 2,637,171,882.35
注 ： 报告 截止日 2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.767 元,基金 份额 总额 232,463,074.58 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
299,858,364.75 823,448,661.52
1.利息 收入
976,284.32 2,711,661.93
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 913,777.96 1,028,033.29
债券利 息收 入
62,506.36 1,653,851.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 29,777.00
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
660,287,350.17 479,489,627.98
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 597,877,718.68 403,617,652.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 57,753,504.43 67,502,169.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,656,127.06 8,369,805.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -364,424,301.49 340,945,646.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- - 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 3,019,031.75 301,725.06
减：二、费用
22,703,375.35 40,764,017.79
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,686,450.20 19,404,040.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,114,408.40 3,234,006.75
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 7,455,834.22 15,966,875.84
5． 利息 支出
- 1,742,987.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,742,987.12
6． 其他 费用 7.4.7.20 446,682.53 416,107.33
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
277,154,989.40 782,684,643.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
277,154,989.40 782,684,643.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,880,779,375.48 745,420,740.67 2,626,200,116.15
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 277,154,989.40 277,154,989.40
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,648,316,300.90 -844,166,582.68 -2,492,482,883.58
其中：1.基金 申购 款 283,696,853.20 182,541,469.53 466,238,322.73
2.基 金赎 回款 -1,932,013,154.10 -1,026,708,052.21 -2,958,721,206.31
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
232,463,074.58 178,409,147.39 410,872,221.97
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,026,116,288.20 650,820.15 1,026,767,108.35
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 782,684,643.73 782,684,643.73
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
854,663,087.28 105,640,267.18 960,303,354.46
其中：1.基金 申购 款 1,655,701,376.96 177,900,962.98 1,833,602,339.94
2.基 金赎 回款 -801,038,289.68 -72,260,695.80 -873,298,985.48
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -143,554,990.39 -143,554,990.39
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,880,779,375.48 745,420,740.67 2,626,200,116.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安主题精选混合型证券 投资基金( 简 称“ 本基金”) 原名为诺安主题精选股 票型证券投资
基金，经中国 证券监督管 理委员会(简称“中国证监 会”)证监许 可[2010]984 号文《关于核 准诺
安主题 精选 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 批准 ，于2010 年 8 月 16 日至 2010 年 9 月 10 日向
社会进行公开募集，经利安达会计师事务所验资，募集的有效认购金额为人民币
3,328,610,497.44 元 ， 其中 净 认购 额为 人民币 3,309,062,286.68 元 ，折 合 3,309,062,286.68 份
基金份 额。 有效 认购 金额 产生的 利息 为人 民币 189,075.35 元， 折合 189,075.35 份 基金 份额 于基
金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2010 年 9 月 15 日，合同生效日基金份额为
3,309,251,362.03 份基 金 单位。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 《诺 安主 题 精选股 票型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安主 题精
选股票 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 等文 件已 按规 定报送 中国 证监 会备 案。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 21 页 共 59 页
根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》(证监会 令第 104 号) 规 定， 经与基 金 托管 人协
商一 致， 并 报中 国证 监会备 案， 自2015 年 8 月 6 日 起， 诺安 主题 精选 股票 型 证券投 资基 金名 称变
更为诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金， 基金 合同 中的相 关条 款亦 做相 应修 订。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 22 页 共 59 页
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1)以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 23 页 共 59 页
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2)贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3)其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2)对存 在活 跃市 场的 投资品 种 ， 如 估值 日无 市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投 资品 种不 再存 在活跃 市 场， 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 24 页 共 59 页
(4) 对于交易 所市场 和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法)， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券除 外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 除贴息 债外的债 券利 息收入在持有 债券期内 ， 按债券的票面 价值和票 面 利率计算的利 息
扣除适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 ，逐日确 认 债券利息收 入。贴息
债视同到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 推 算内含利率 后，逐日诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 26 页 共 59 页
确认债 券利 息收 入。
(3) 买入返 售金融资 产收 入按买入返售 金融资产 的 摊余成本在返 售期内以 实 际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投 资收益于 交易 日按卖出股票 交易日的 成 交总额扣除应 结转的股 票 投资成本的差 额
确认。
(2) 债券投 资收益于 交易 日按卖出债券 交易日的 成 交总额扣除应 结转的债 券 投资成本与应 收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工 具投资收 益于 交易日按交易 日的成交 总 额扣除应结转 的衍生工 具 投资成本后的 差
额确认 。
(4) 股利收 入于除息 日按 上市公司宣告 的分红派 息 比例计算的金 额扣除由 上 市公司代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额享有 同等 分配 权；
(2) 收益分 配时所发 生的 银行转账或其 他手续费 用 由投资人自行 承担。当 投 资人的现金红 利
小于一定金额 ，不足以 支 付银行转账或 其他手续 费 用时，基金注 册登记机 构 可将投资人 的现金红
利按除 权后 的单 位净 值自 动转为 基金 份额 ；
(3) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年最多分 配六次， 每 次基金收益分 配
比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的20% ；
(4) 若基 金合 同生 效不满3 个月 则可 不进 行收 益分 配； 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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(5) 本基 金收 益分 配方 式分 为 两种: 现 金分 红与 红利再 投 资， 投资 人可 选择 现金红 利 或将 现金
红利按 除权 后的 单位 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若 投资 人不 选择 ， 本基 金 默认 的收 益分配
方式是 现金 分红 ；
(6) 基金红利发放日距离 收益分配基准日( 即可供分 配利润计算截止日) 的时间 不得超过 15
个工作 日；
(7) 基金收 益分配后 每一 基金份额净值 不能低于 面 值，即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
(8) 法律 法规 或监 管机 构另 有 规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持
有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ，估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月
26 日， 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所
得 税， 个人 从公 开发 行和转 让 市场 取得 的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 其 中股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之 前的 ，暂 减按
25%计入 应纳 税所 得额 ，股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得
税。上 述所 得统 一适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
(4)对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5)对于 基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税， 受 让方 不再
缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 84,614,812.88 352,982,916.50
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 84,614,812.88 352,982,916.50
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 59 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 272,875,256.85 326,046,848.09 53,171,591.24
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 272,875,256.85 326,046,848.09 53,171,591.24
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,641,268,482.98 1,996,254,268.68 354,985,785.70
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 185,030,477.47 247,640,584.50 62,610,107.03
银行间 市场 - - -
合计 185,030,477.47 247,640,584.50 62,610,107.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,826,298,960.45 2,243,894,853.18 417,595,892.73
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 17,146.18 40,824.30 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 59 页
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 600.70 3,753.36
应收债 券利 息 - 434,998.34
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 100.90 335.00
合计 17,847.78 479,911.00
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。
7.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 612,212.84 4,183,702.65
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 612,212.84 4,183,702.65
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 27.34 4,420.56
预提费 用 340,000.00 140,000.00
合计 340,027.34 144,420.56
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,880,779,375.48 1,880,779,375.48
本期申 购 283,696,853.20 283,696,853.20
本期赎 回（以 “-”号 填列） -1,932,013,154.10 -1,932,013,154.10
本期末 232,463,074.58 232,463,074.58
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份(金） 额，本 期 赎回 含转 换转 出份( 金 ）额。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 59 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 354,480,814.98 390,939,925.69 745,420,740.67
本期利 润 641,579,290.89 -364,424,301.49 277,154,989.40
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-720,783,018.37 -123,383,564.31 -844,166,582.68
其中： 基金 申购 款 186,461,261.74 -3,919,792.21 182,541,469.53
基金赎回 款 -907,244,280.11 -119,463,772.10 -1,026,708,052.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 275,277,087.50 -96,867,940.11 178,409,147.39
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 865,852.99 900,640.89
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备付 金利 息收 入 26,981.82 83,318.58
其他 20,943.15 44,073.82
合计 913,777.96 1,028,033.29
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为申 购款利 息收 入及 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,113,348,323.42 5,125,192,416.87
减：卖出 股票 成本 总额 2,515,470,604.74 4,721,574,764.47
买卖股 票差 价收 入 597,877,718.68 403,617,652.40
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015
年12月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑 243,267,498.60 632,260,995.09 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 59 页
付）成 交总 额
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
185,030,477.47 562,634,405.32
减：应 收利 息总 额 483,516.70 2,124,419.81
买卖债 券差 价收 入 57,753,504.43 67,502,169.96
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,656,127.06 8,369,805.62
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,656,127.06 8,369,805.62
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -364,424,301.49 340,945,646.55
——股票 投资 -301,814,194.46 280,711,283.82
——债券 投资 -62,610,107.03 60,234,362.73
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -364,424,301.49 340,945,646.55
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,794,372.69 298,151.00 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 59 页
基金转 换费 收入 224,659.06 3,574.06
合计 3,019,031.75 301,725.06
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 7,455,834.22 15,966,875.84
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
7,455,834.22 15,966,875.84
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计 费用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
汇划费 20,682.53 31,607.33
律师费 用 10,000.00 -
账户维 护费 36,000.00 4,500.00
合计 446,682.53 416,107.33
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 59 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
12,686,450.20 19,404,040.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,937,330.86 3,425,968.08
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 年 管理 费率÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令， 基
金托管 人于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日 、
休息日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,114,408.40 3,234,006.75
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ： 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 59 页
H=E× 年 托管 费率÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令， 基
金托管 人于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日 、
休息日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
84,614,812.88 865,852.99 352,982,916.50 900,640.89
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 59 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ）本 基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持 有的 流通
受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日止 ，本 基金 未持有 暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日止 ， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了严格的 风 险管理政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险，并
设定适 当的 投资 限额 ，通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、合 规与风险 控 制部所监控 ；第三层
次为公 司各 业务 相关 部门 对各自 部门 的风 险控 制负 责。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 59 页
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- 117,203,400.00
AAA 以下
- 130,437,184.50
未评级
- -
合计
- 247,640,584.50
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债 项评 级。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘7.4.12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约无固 定期 限且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 59 页
7.4.13.4 市场 风险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、债 券投 资及 买入 返售 金融资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 84,614,812.88 - - - - 84,614,812.88
结算备 付金 1,334,881.78 - - - - 1,334,881.78
存出保 证金 224,253.11 - - - - 224,253.11
交易性 金融 资产 - - - - 326,046,848.09 326,046,848.09
应收利 息 - - - - 17,847.78 17,847.78
应收申 购款 198.51 - - - 225,467.36 225,665.87
应收证 券清 算款 - - - - - -
资产总 计 86,174,146.28 - - - 326,290,163.23 412,464,309.51
负债
应付赎 回款 - - - - 107,556.60 107,556.60
应付管 理人 报酬 - - - - 456,249.23 456,249.23
应付托 管费 - - - - 76,041.53 76,041.53
应付交 易费 用 - - - - 612,212.84 612,212.84
应付利 息 - - - - - -
其他负 债 - - - - 340,027.34 340,027.34
负债总 计 - - - - 1,592,087.54 1,592,087.54
利率敏 感度 缺口 86,174,146.28 - - - 324,698,075.69 410,872,221.97 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 59 页
上年度 末
2014 年 12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 352,982,916.50 - - - - 352,982,916.50
结算备 付金 8,339,164.55 - - - - 8,339,164.55
存出保 证金 744,483.34 - - - - 744,483.34
交易性 金融 资产 234,430,184.50 13,210,400.00 - - 1,996,254,268.68 2,243,894,853.18
买入返 售证 券 - - - - - -
应收利 息 - - - - 479,911.00 479,911.00
应收申 购款 - - - - 780,144.63 780,144.63
应收证 券清 算款 - - - - 29,950,409.15 29,950,409.15
资产总 计 596,496,748.89 13,210,400.00 - - 2,027,464,733.46 2,637,171,882.35
负债
应付赎 回款 - - - - 3,021,096.32 3,021,096.32
应付管 理人 报酬 - - - - 3,105,040.00 3,105,040.00
应付托 管费 - - - - 517,506.67 517,506.67
应付交 易费 用 - - - - 4,183,702.65 4,183,702.65
其他负 债 - - - - 144,420.56 144,420.56
负债总 计 - - - - 10,971,766.20 10,971,766.20
利率敏 感度 缺口 596,496,748.89 13,210,400.00 - - 2,016,492,967.26 2,626,200,116.15
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 27
个基点
- 1,552,691.61
2. 市场利率上升 27
个基点
- -1,552,691.61
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金 融工 具， 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 （含 创业板 股票 ） 、 债 券、 货 币 市场工 具、 权证、 资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将其纳入 投 资范围。本 基金所面诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 59 页
临的其他价格 风险主要 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。通 过分散化 投 资，本基金 有效降低
了投资 组合 的其 他价 格风 险，并 且本 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 等权 益类 资产 占基 金资产 的60%-95% ， 其 中不低 于 80% 的股 票
资产投资于与 基金管理 人 构建的备选主 题库相关 联 的个股；债券 等固定收 益 类资产占基 金资产的
0%-40% ； 权证占基 金资产 净值的 0%-3%；现 金或者 到期日在一年 以内的政府 债券的比例合 计不低
于基金 资产 净值 的5% 。于2015 年12 月31 日 ，本 基 金面临 的整 体其 他价 格风 险列示 如下:
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 326,046,848.09 79.35 1,996,254,268.68 76.01
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - 247,640,584.50 9.43
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 326,046,848.09 79.35 2,243,894,853.18 85.44
7.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升5% 18,201,840.17 142,429,670.89
业绩比 较基 准下 降5% -18,201,840.17 -142,429,670.89
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为:75%沪深 300 指数+25% 中 证全 债指 数。
7.4.13.4.4 采用 风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使用 过去 一年 的历史 数 据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基金 持仓 资产 组合可 能 的最 大损 失值 。
假设 1.置信 度：95% 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 59 页
2.观 察期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2014 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 12,329,833.81 44,867,353.88
合计 12,329,833.81 44,867,353.88
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
326,046,848.09 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层级
2,082,934,379.00 元 ，第二 层级 160,960,474.18 元 ，无属 于第 三层 级的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持有 的在 上海证 券交 易所 、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 59 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 326,046,848.09 79.05
其中： 股票 326,046,848.09 79.05
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,949,694.66 20.84
7 其他各 项资 产 467,766.76 0.11
8 合计 412,464,309.51 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,619,532.00 0.88
C
制造业 161,897,600.42 39.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 33,486,860.52 8.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
65,338,289.50 15.90
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 26,825,553.15 6.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 13,064,500.00 3.18 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 59 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,814,512.50 5.31
S
综合 - -
合计 326,046,848.09 79.35
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002368 太极股 份 973,745 65,338,289.50 15.90
2 002004 华邦健 康 1,580,200 22,359,830.00 5.44
3 600305 恒顺醋 业 764,081 19,613,959.27 4.77
4 600079 人福医 药 843,724 18,781,296.24 4.57
5 002294 信立泰 599,854 18,067,602.48 4.40
6 000919 金陵药 业 1,026,171 17,650,141.20 4.30
7 600511 国药股 份 450,950 17,100,024.00 4.16
8 000963 华东医 药 199,937 16,386,836.52 3.99
9 601098 中南传 媒 600,000 14,340,000.00 3.49
10 002376 新北洋 753,000 13,915,440.00 3.39
11 002400 省广股 份 535,020 13,455,753.00 3.27
12 600138 中青旅 573,565 13,369,800.15 3.25
13 300347 泰格医 药 425,000 13,064,500.00 3.18
14 300026 红日药 业 616,428 13,006,630.80 3.17
15 300296 利亚德 513,079 12,826,975.00 3.12
16 600867 通化东 宝 291,777 7,927,581.09 1.93
17 000423 东阿阿 胶 144,400 7,552,120.00 1.84
18 600551 时代出 版 328,550 7,474,512.50 1.82
19 000538 云南白 药 97,807 7,102,744.34 1.73
20 000975 银泰资 源 289,100 3,619,532.00 0.88
21 600298 安琪酵 母 100,000 3,042,000.00 0.74
22 603936 博敏电 子 1,000 51,280.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 69,542,103.00 2.65 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 59 页
2 600594 益佰制 药 61,939,881.21 2.36
3 002368 太极股 份 59,102,063.60 2.25
4 600089 特变电 工 48,724,091.47 1.86
5 000623 吉林敖 东 42,543,647.68 1.62
6 002340 格林美 31,207,753.85 1.19
7 002315 焦点科 技 29,291,203.82 1.12
8 000963 华东医 药 28,329,292.77 1.08
9 600161 天坛生 物 26,013,118.54 0.99
10 601992 金隅股 份 25,076,266.56 0.95
11 002004 华邦健 康 23,530,099.37 0.90
12 600079 人福医 药 23,314,938.13 0.89
13 002241 歌尔声 学 22,385,511.23 0.85
14 601628 中国人 寿 22,024,883.53 0.84
15 600775 南京熊 猫 20,546,305.00 0.78
16 600875 东方电 气 19,793,097.20 0.75
17 300339 润和软 件 19,640,251.20 0.75
18 000001 平安银 行 19,593,790.37 0.75
19 600305 恒顺醋 业 18,990,697.19 0.72
20 300124 汇川技 术 17,732,519.70 0.68
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 254,356,389.72 9.69
2 601628 中国人 寿 190,713,743.34 7.26
3 000623 吉林敖 东 173,767,988.88 6.62
4 600594 益佰制 药 131,257,777.41 5.00
5 600048 保利地 产 128,581,172.34 4.90
6 600016 民生银 行 125,114,334.06 4.76
7 600536 中国软 件 101,125,911.40 3.85
8 601166 兴业银 行 65,211,566.25 2.48
9 600089 特变电 工 56,348,881.73 2.15
10 000069 华侨城 Ａ 55,487,332.11 2.11
11 002368 太极股 份 52,375,679.29 1.99
12 002004 华邦健 康 50,735,069.52 1.93 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 59 页
13 300006 莱美药 业 47,173,995.49 1.80
14 000100 TCL 集团 46,951,538.68 1.79
15 601601 中国太 保 41,230,278.03 1.57
16 600309 万华化 学 41,142,805.26 1.57
17 600007 中国国 贸 40,235,187.71 1.53
18 002405 四维图 新 39,811,093.91 1.52
19 002509 天广消 防 37,538,496.39 1.43
20 300339 润和软 件 34,574,507.40 1.32
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,147,077,378.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,113,348,323.42
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 59 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基 金本 报告 期投资的 前十 名证券 的发 行主体, 本报 告期 没有出 现被 监管 部
门 立案 调查的 情形, 也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
8.12.2
本 基 金投 资的 前十名股 票中, 没有 投资于 超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 224,253.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,847.78
5 应收申 购款 225,665.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 467,766.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 的处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 59 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,729 40,576.55 120,753,287.10 51.95% 111,709,787.48 48.05%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,952,665.98 0.8400%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持 有 本开 放式 基金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年9 月15 日 ）基 金份 额总 额
3,309,251,362.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,880,779,375.48
本报告 期基 金总 申购 份额 283,696,853.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,932,013,154.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,463,074.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转换 入份 额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 59 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副 总 经理。本基 金托 管人2015 年9 月18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 59 页
方正证券 1 1,287,597,604.92 30.22% 1,173,650.38 30.19% -
国海证券 1 - - - - -
大通证券 1 1,707,795,633.83 40.09% 1,554,774.96 39.99% -
信达证券 1 486,107,240.38 11.41% 442,553.17 11.38% -
财达证券 1 - - - - -
宏源证券 1 469,413,169.62 11.02% 433,595.69 11.15% -
英大证券 1 268,461,432.41 6.30% 244,650.02 6.29% -
中泰证券 1 41,042,560.87 0.96% 38,222.46 0.98% -
国联证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1)、实 力雄 厚， 信誉 良好， 注 册资 本不 少于 3 亿元人 民 币。
(2)、财 务状 况良 好， 各项财 务 指标 显示 公司 经营 状况 稳 定。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
大通证券 243,267,498.60 100.00% - - - -
信达证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - - 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 59 页
宏源证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下所持
停牌股 票华 业地 产 （600240） 估值 调整
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 1 月 5 日
2
诺安基金管理有限公司旗下基金 2014
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日
3
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
变更基 金经 理的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 1 月 17 日
4
诺安主题精选股票型证券投资基金
2014 年第4 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 1 月 22 日
5
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停 牌股 票启 明星 辰 （002439 ）估 值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 2 月 6 日
6
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停 牌股 票华 侨城 A（000063 ） 估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 2 月 10 日
7
诺安基金管理有限公司关于增加广州
农村商业银行为旗下部分基金代销机
构并开 通基 金定 投、 转换 业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 2 月 14 日
8
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加杭州数米基金销售有限公司
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 9 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 59 页
9
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票润和软件（300339) 估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 14 日
10
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持有 股票 太极 实业 （600667）估 值 调
整的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 17 日
11
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加齐鲁证券基金网上费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 19 日
12
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持有 停牌 股票 楚天 高 速（600035）估
值调整 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 19 日
13
诺安基金管理有限公司关于增加苏州
银行为旗下部分基金代销机构并开通
基金定 投、 转换 业务 及开 展费率 优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 26 日
14
诺安主题精选股票型证券投资基金
2014 年 年度 报告-摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 26 日
15
诺安主题精选股票型证券投资基金
2014 年 年度 报告
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 26 日
16
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 27 日
17
诺安基金管理有限公司关于董事会成
员任职 的公 告
《证券 时报 》 2015 年 3 月 28 日
18
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
继续参加中国工商银行个人电子银行
基金申 购费 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 3 月 31 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 59 页
19
诺安基金管理有限公司关于董事会成
员任职 的公 告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日
20
诺安基金管理有限公司关于调整通联
支付业 务费 率优 惠的 公告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 8 日
21
诺安主题精选股票型证券投资基金
2015 年第1 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 4 月 21 日
22
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停 牌股 票格 力地 产 （600185 ）估 值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 4 月 23 日
23
诺安主题精选股票型证券投资基金招
募说明 书( 更新)2015 年第1 期- 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 4 月 29 日
24
诺安主题精选股票型证券投资基金招
募说明 书( 更新)2015 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2015 年 4 月 29 日
25
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参 加同 花顺 费率 优惠 活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 4 月 30 日
26
诺安基金管理有限公司关于增加上海
汇付金融服务有限公司为旗下部分基
金代销 机构 并开 通基 金定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 4 月 30 日
27
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加众禄基金费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 5 月 4 日
28
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票广晟有色(600259) 估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 5 月 8 日
29 诺安基金管理有限公司关于增加大同 《证券 时报 》 、 2015 年 5 月 14 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 59 页
证券为 旗下 基金 代销 机构 的公告 《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
30
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停 牌股 票太 极股 份 （002368 ）估 值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》、
《中国 证券 报》
2015 年 5 月 20 日
31
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加一路财富网上费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 5 月 27 日
32
诺安基金管理有限公司关于增加上海
利得基金销售有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通基金定投业务及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 5 月 30 日
33
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加国泰君安证券自助式交易系
统申购 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 6 月 17 日
34
诺安基金管理有限公司关于增加浙江
金观诚财富管理有限公司为旗下部分
基金代 销机 构并 开通 基金 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 6 月 18 日
35
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加参加数米基金网费率优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 6 月 25 日
36
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参 加交 通银 行网 上银 行、 手 机银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 6 月 30 日
37
诺安基金管理有限公司旗下基金 2015
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
基金管 理人 网站 2015 年 7 月 2 日
38 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券 时报 》 、 2015 年 7 月 8 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 59 页
所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
39
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加国都证券股份有限公司费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 14 日
40
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停 牌股 票估 值调 整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 14 日
41
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票太极实业(600667) 估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 15 日
42
诺安主题精选股票型证券投资基金
2015 年第2 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 18 日
43
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加平安证券申购费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国证 券报 》
2015 年 7 月 20 日
44
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参 加浦 发银 行网 上银 行、 手 机银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 1 日
45
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加郑州银行申购费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 3 日
46
诺安基金管理有限公司关于诺安主题
精选股票型证券投资基金变更基金名
称及类型并相应修订基金合同部分条
款的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 6 日
47
诺安主题精选混合型证券投资基金托
管协议
基金管 理人 网站 2015 年 8 月 6 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 59 页
48
诺安主题精选混合型证券投资基金基
金合同
基金管 理人 网站 2015 年 8 月 6 日
49
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金在 江苏 银行 开通 转换 业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 21 日
50
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停 牌股 票广 晟有 色 （600259 ）估 值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 22 日
51
诺安主题精选股票型证券投资基金
2015 年半 年度 报告- 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 25 日
52
诺安主题精选股票型证券投资基金
2015 年半 年度 报告
基金管 理人 网站 2015 年 8 月 25 日
53
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加天天基金网费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 25 日
54
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国工商银行开通转换业务的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 28 日
55
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加国都证券股份有限公司费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 31 日
56
诺安基金管理有限公司关于增加上海
陆金所资产管理有限公司为旗下部分
基金代销机构并开展费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 1 日
57
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金在江苏银行开通定投业务并参加
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 2 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 59 页
58
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停 牌股 票中 国软 件 （600536 ）估 值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 10 日
59
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加好买基金网费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 16 日
60
诺安基金管理有限公司关于诺安主题
精选混合型证券投资基金增聘基金经
理的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 26 日
61
诺安基金管理有限公司关于增加桂林
银行股份有限公司为旗下部分基金代
销机构 并开 通基 金定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年10 月14 日
62
诺安基金管理有限公司关于增加诺亚
正 行 （上 海） 基金 销售 投资 顾 问有 限公
司为旗下部分基金代销机构并开通基
金定投业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年10 月21 日
63
诺安主题精选混合型证券投资基金
2015 年第3 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年10 月27 日
64
诺安主题精选混合型证券投资基金招
募说明 书( 更新)2015 年第2 期- 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年10 月30 日
65
诺安主题精选混合型证券投资基金招
募说明 书( 更新)2015 年第2 期- 正文
基金管 理人 网站 2015 年10 月30 日
66
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
变更基 金经 理的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年11 月21 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 59 页
67
诺安基金管理有限公司关于增加嘉实
财富管理有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通转换业务及开展费率优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年11 月25 日
68
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加长量基金网费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 12 月 1 日
69
诺安基金管理有限公司关于增加上海
凯石财富基金销售有限公司为旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月10 日
70
诺安基金管理有限公司关于增加泰诚
财 富 基金 销售 （大 连） 有限 公 司为 旗下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月14 日
71
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加利得基金网费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月16 日
72
诺安基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
《证券 时报 》 2015 年12 月19 日
73
诺安基金管理有限公司关于增加江苏
紫金农村商业银行股份有限公司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、 转 换
业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月28 日
74
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加平安银行基金费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月30 日
75
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加苏州银行基金申购及定期定
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2015 年12 月30 日 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 59 页
额申购 费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》
76
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行“2016 倾心回
馈”基金 定投 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月30 日
77
诺安基金管理有限公司关于指数熔断
机制对旗下公募基金业务规则影响的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月31 日
78
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国农业银行开放式公募基
金定投 产品 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月31 日
79
诺安基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金在国信证券开展定期定额投
资业务 最低 申购 金额 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月31 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 影 响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年8 月6 日发 布了 《诺 安基 金管 理 有限 公司 关于 诺安 主题 精 选股 票型证
券投资 基金 变更 基金 名称 及类型 并相 应修 订基 金合 同部分 条款 的公 告 》 的 公 告， 自2015 年 8 月
6 日起 ，诺 安主 题精 选股 票型证 券投 资基 金变 更为 诺安主 题精 选混 合型 证券 投资基 金。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 主题 精选 股票 型证券 投资 基金 募集 的文 件。
②《诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④《诺安基金 管理有限 公 司关于诺安主 题精选股 票 型证券投资基 金变更基 金 名称及类型并 相
应修订 基金 合同 部分 条款 的公告 》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 主题 精选 混合 型证 券投资 基 金2015 年年 度报告 正 文。
⑦报告 期内 诺安 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 诺安主题精选混合 2015 年年度 报告
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13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
