诺安汇鑫保 本混合型证 券投资基金
2015 年年 度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日复核 了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安汇 鑫保 本混 合
基金主 代码 320020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 28 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,614,422,214.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 严格 控制 风险 ，在 保证投 资者 本金 安全 的基 础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳健增 长。
投资策 略 本基金通过 固定比例 投资 组合保险（CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ）策略 ，在未 来 三
年保本 周期 中， 对资 产配 置严格 按照 公司 开发 的保 本
模型进 行优 化动 态调 整， 确保投 资者 的投 资本 金的安
全性。 同时 ，本 基金 通过 积极稳 健的 股票 投资 策略 ，
竭力为 基金 资产 获取 最高 的增值 回报 。
本基金 的投 资策 略由 五部 分组成 ：资 产配 置策 略、 债
券投资 策略 、股 票投 资策 略、股 指期 货投 资策 略、 权
证投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的三 年期 定
期存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属
于低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 518048 100818 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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法定代 表人 秦维舟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上 海 市延 安东路 222 号外滩 中心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大
厦 19-20 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环北路 100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 300,022,382.19 175,790,670.46 97,105,941.17
本期利 润 328,354,857.04 338,592,627.59 38,014,760.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1653 0.2064 0.0141
本期加 权平 均净 值利 润率 15.10% 18.47% 1.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 22.64% 20.02% 0.59%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 729,531,029.36 207,697,382.90 38,407,286.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2790 0.1568 0.0188
期末基 金资 产净 值 2,690,351,044.71 1,619,343,871.05 2,083,555,848.68
期末基 金份 额净 值 1.029 1.223 1.019
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 49.99% 22.30% 1.90%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.11% 0.23% 0.72% 0.01% 4.39% 0.22%
过去六 个月 3.73% 0.26% 1.52% 0.01% 2.21% 0.25%
过去一 年 22.64% 0.50% 3.41% 0.01% 19.23% 0.49%
过去三 年 48.06% 0.42% 12.00% 0.01% 36.06% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
49.99% 0.38% 14.63% 0.01% 35.36% 0.37%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 的基 金合 同于 2012 年 5 月 28 日生 效,2012 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合 型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金经 理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
谢
志
华
固定收 益部 总监 、 总 裁助
理， 诺 安纯 债定 期开 放债
券基金 经理 、 诺 安鸿 鑫保
本混合 基金 经理 、 诺 安信
用债券一年定期开放债
券基金 经理 、 诺 安稳 固收
益一年期定期开放债券
基金经 理、 诺安 泰鑫 一年
定期开 放债 券基 金经 理、
诺安优化收益债券基金
经理、 诺安 永鑫 一年 定期
开放债 券基 金经 理、 诺安
保本混 合基 金经 理、 诺安
汇鑫保 本混 合基 金经 理、
诺安聚 利债 券基 金经 理、
诺安裕鑫收益定期开放
债券基 金经 理、 诺安 利鑫
2014 年 11
月29 日
- 10
理学硕 士， 具有 基金 从业 资
格 。 曾先 后任 职于 华泰 证券
有限责 任公 司、 招商 基金 管
理 有 限公 司， 从事 固定 收益
类品种 的研 究、 投资 工作 。
曾于2010 年8 月至2012 年
8 月 任招 商安 心收 益债 券型
证券投资基金基金经理，
2011 年 3 月至 2012 年 8 月
任招商安瑞进取债券型证
券投资 基金 基金 经理 。2012
年8 月加 入诺 安基 金管 理有
限 公 司， 任投 资经 理， 现任
固定收益部总监、总裁助
理。 2013 年 5 月起 任诺 安鸿
鑫保本混合型证券投资基
金及诺安纯债定期开放债诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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保本混 合基 金基 金经 理、
诺安景鑫保本混合基金
基金经 理
券型证券投资基金基金经
理， 2013 年 6 月起 任诺 安信
用债券一年定期开放债券
型证 券投 资基 金基 金经 理，
2013 年 8 月 起任 诺安 稳固
收益一年期定期开放债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2013 年 11 月 起任 诺安 泰鑫
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理，2013
年 12 月 起任 诺安 优化 收益
债券型证券投资基金基金
经理， 2014 年 6 月 起任 诺安
永鑫收益一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理，2014 年 11 月 起任 诺安
保本混 合型 证券 投资 基金 、
诺安汇鑫保本混合型证券
投资基金及诺安聚利债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2015 年 3 月 起任 诺安 裕鑫
收益两年定期开放债券型
证券投资基金基金经理，
2015 年 12 月 起任 诺安 利鑫
保本混合型证券投资基金
基金经理和诺安景鑫保本
混合型证券投资基金基金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 汇鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安汇鑫 保本 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 中国 经济 内 生增长 动 力继 续放 缓， 全 年GDP 增速 跌破7% ， 为多 年以来 首 次。 在 总需
求弱于总供给 的格局下 ， 通胀维持低位 。中国央 行 实行稳中偏松 的货币政 策 ，多次降准 降息，并诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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频繁采取常备 借贷便利 和 中期借贷便利 操作，保 持 银行体系流动 性相对宽 松 。此外，A 股全年动
荡不已 ， 年 中巨 幅调 整历 史罕见 ， 金 融市 场额 外新 增天量 避险 需求 。 总 体而 言， 基 本面、 政策 面、
资金面 利好 不断 ，且 配债 需求持 续旺 盛， 国内 债券 市场创 记录 地走 出连 续两 年的牛 市行 情。
投资运作上， 诺安汇鑫 保 本三季度进入 新的投资 周 期后，逐步提 高了债券 的 配置比例，并 积
极参与 了新 股申 购。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本 基金 份额净 值为 1.029 元 。 本报 告期 基 金份 额净 值增 长率为22.64%,同期 业
绩 比 较基 准收 益率为 3.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 中国 经济 依 然难获 “强刺 激”，全 年 GDP 或呈 现L 型走 势； 央行将 在 宏观 审慎
的基础上相机 抉择，政 策 宽松仍有一定 空间；美 联 储加息进程曲 折、人民 币 汇率面临关 键的十字
路口，流动性 或存阶段 性 波折。我们判 断：债券 中 长期向好趋势 不改，而 年 内波动性上 升；结构
分化程 度高 于前 两年 ，利 率债高 等级 品种 优于 中低 等级品 种。
诺安汇 鑫保 本将 在提 高债 券配置 的基 础上 ，积 极参 与新股 申购 ，努 力把 握二 级市场 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了四十五 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金、 诺安 优势 行 业灵 活配 置混合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、诺 安 低碳 经济 股票 型证 券投 资 基金 、诺 安中证 500 交 易 型开 放式 指数证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金 、诺 安利 鑫保 本混 合型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管 理 人建 立并 完善 了以 监察 、 稽 核为 主导 的工 作体系 和 流程。 内部 监察 稽核人 员 依照 独立、 客观 、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1、 报 告期 内， 在 公司 各部 门的积 极配 合下 ， 根 据最 新颁布 的法 律法 规及 公司 业务发 展的 需要 ，
合规与风险控 制部对公 司 部分管理制度 进行修订 ， 推进了公司的 制度化建 设 步伐，完善 了公司的
制度体系，满 足了法律 法 规及证监会的 监管要求 ， 对公司的业务 运作也起 到 了较好的支 持、指导
作用， 有效 地推 进了 相关 业务的 发展 ，防 范了 相关 风险。
2、 严格 进行 投资 风险 的管理 和 控制， 防范 相关 风险发 生。 合规 与风 险控 制部会 同 公司 投资 部
门根据法律法 规及市场 环 境的变化，及 时向公司 投 资决策委员会 提出建议 ， 对公司投资 管理制度
进行了多次修 订。在此 基 础上，对各类 风险控制 指 标做进一步的 细化和完 善 ，通过对各 项指标的
监控来 引导 投资 部门 分散 投资、 理性 投资 ，起 到了 良好的 效果 。
3、 根据 中国 证监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 合 规与风 险控 制部 在报 告期 内对公 司各 个部
门进行了四次 全面的监 察 稽核和多次临 时性监察 稽 核。内容涉及 公司及员 工 遵纪守法情 况，内部
控 制 制度、 业务 操作 流程执 行 情况; 涵 盖基 金销 售、 投 资 运作、 后台 保障 等公司 所 有业 务环 节和 工
作岗位。对于 每次监察 稽 核工作中发现 的问题， 都 责成各相关部 门认真总 结 、提出整改 意见和措
施， 切实 进行 改善 ， 并 由 合规与 风险 控制 部 跟踪 问题 的 处理 情况， 确保 了公司 在 各方 面规 范运 作，
切实地 保障 了基 金份 额持 有人的 利益 。
4、 对 公司 基金 销售 活动 进行 监 督、 指导 ， 确保 基金销 售 活动 严格 按照 《销 售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
5、 公司 所有 对外 发布 的文件 、 资料 及宣 传材 料， 都事先 由 合规 与风 险控 制部 进行 合 规性 审查 ，
确保其 内容 真实 、准 确、 合规， 符合 中国 证监 会对 信息披 露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为6 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 20% ， 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行
收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期 内， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称“ 本 托管人 ” ） 在诺 安汇 鑫保本 混 合型 证券 投
资基金 （以 下称 “本基 金”） 的托 管过 程中 ， 严格遵 守 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有 关法 律法 规、诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(16) 第 P0692 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的诺安汇鑫保本混合型证券投资基金( 以下简
称“诺安 汇鑫 保本 混合 ”)的财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 、所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安汇鑫保本混合的基 金管理人诺
安基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任， 这种责 任包 括 ：(1)按照 企
业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实
务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 ， 并 使其实 现公 允 反映；(2) 设
计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不 存在由于舞
弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分 、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安汇鑫保本 混合的财务报表在所有重 大方面按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业
实务操 作的 有关 规定 编制 ，公允 反映 了诺 安汇 鑫保 本混 合 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
吴迪
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 641,261,535.62 89,172,398.49
结算备 付金
1,524,081.28 4,896,114.79
存出保 证金
186,729.16 160,164.68
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,172,960,734.58 1,810,912,491.60
其中： 股票 投资
219,564,902.98 378,071,423.38
基金投 资
- -
债券投 资
1,953,395,831.60 1,432,841,068.22
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 449,501,914.25 40,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 32,422,831.96 26,982,908.23 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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应收股 利
- -
应收申 购款
238,525.42 298.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,298,096,352.27 1,972,124,376.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
600,358,699.46 344,658,763.01
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,320,760.08 5,081,939.32
应付管 理人 报酬
2,766,316.01 1,709,095.36
应付托 管费
461,052.63 284,849.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 217,815.47 358,742.88
应交税 费
187,600.00 187,600.00
应付利 息
44,595.99 310,734.51
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 388,467.92 188,780.65
负债 合计
607,745,307.56 352,780,504.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,793,660,994.86 1,324,341,144.36
未分配 利润 7.4.7.10 896,690,049.85 295,002,726.69
所有者 权益 合计
2,690,351,044.71 1,619,343,871.05
负债和 所有 者权 益总 计
3,298,096,352.27 1,972,124,376.00
注 ： 报告 截止日2015 年12 月31 日， 基金 份额 净值为1.029 元， 基金 份额 总额 为2,614,422,214.15
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
368,022,277.60 389,509,765.79
1.利息 收入
67,752,317.49 85,576,433.68 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,572,301.47 842,200.09
债券利 息收 入
51,878,414.65 84,617,192.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,301,601.37 117,041.36
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
269,709,618.17 136,947,056.84
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 189,224,591.19 137,486,686.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 80,093,700.08 -1,798,957.01
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 391,326.90 1,259,327.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 28,332,474.85 162,801,957.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 2,227,867.09 4,184,318.14
减：二、费用
39,667,420.56 50,917,138.20
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 24,590,173.32 22,042,204.89
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,098,362.25 3,673,700.79
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 3,772,063.21 3,188,798.17
5． 利息 支出
6,695,477.93 21,558,938.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,695,477.93 21,558,938.78
6． 其他 费用 7.4.7.20 511,343.85 453,495.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
328,354,857.04 338,592,627.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
328,354,857.04 338,592,627.59
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,324,341,144.36 295,002,726.69 1,619,343,871.05 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 328,354,857.04 328,354,857.04
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
469,319,850.50 273,332,466.12 742,652,316.62
其中：1.基金 申购 款 1,685,530,187.25 794,444,548.91 2,479,974,736.16
2.基 金赎 回款 -1,216,210,336.75 -521,112,082.79 -1,737,322,419.54
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,793,660,994.86 896,690,049.85 2,690,351,044.71
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
2,045,148,562.66 38,407,286.02 2,083,555,848.68
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 338,592,627.59 338,592,627.59
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-720,807,418.30 -81,997,186.92 -802,804,605.22
其中：1.基金 申购 款 31,589,103.60 4,657,221.42 36,246,325.02
2.基 金赎 回款 -752,396,521.90 -86,654,408.34 -839,050,930.24
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,324,341,144.36 295,002,726.69 1,619,343,871.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 简称 “本基 金”) ， 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “中
国证监会”) 证监许可[2012]173 号文件《关于核准 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金募集的批
复 》 核准 ，募 集期自 2012 年 4 月 18 日到 2012 年 5 月 23 日止 ，募 集期 间同 时向 符 合法 律法 规规
定的个人投资 者、机构 投 资者及合格境 外机构投 资 者，以及法律 法规或中 国 证监会允许 购买证券
投资基金的其他投资者公开发售，经利安达会计师事务所验资, 募集资金人民币
3,632,571,889.17 元，认购手续费人民币 27,668,878.51 元，净认购金额为人民币
3,604,903,010.66 元， 有 效认购 金额 募集 期产 生的 利息为 人民 币 874,165.09 元， 折成 基金 份额
的净认 购金 额和 利息 为人 民币 3,605,777,175.75 元 ，折合 3,605,777,175.75 份基金 份额 。投 资
者户数共计 21,230 户。基金合同生效日为 2012 年 5 月 28 日, 合同生效日基金份额为
3,605,777,175.75 份基 金 单位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 汇鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金合 同》 、 《诺安 汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1)以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股票 按移 动 加权 平均 法结 转成 本。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成 本。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2)贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3)其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2)对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法)， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券除 外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1.利息 收入
(1)存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2)除贴 息债 外的 债券 利息收 入 在持 有债 券期 内， 按债券 的 票面 价值 和票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2.投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3.公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬和 托管 费在费 用涵 盖期 间按 基金 合同约定 的费 率和 计算 方法 逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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易费用 。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 保本周 期内，本 基金 仅采取现金分 红一种收 益 分配方式，不 进行红利 再 投资；保本周 期
到期后，若本 基金按基 金 合同约定变更 为“诺安 策 略精选股票型 证券投资 基 金”，则基 金收益分
配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，投资者 可 选择现金红利 或将现金 红 利自动转为 基金份额
进行再 投资 ；若 投资 者不 选择， 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(2) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(3) 基 金当 期收 益先 弥补 前期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
(4) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值，基 金收 益分 配基 准日 即期末 可供 分配 利润 计算 截止日 ；
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年至 多 6 次 ；每 次基 金 收益 分配比
例不得低于期 末可供分 配 利润的 20% 。基金的 收益 分配比例以期 末可供分 配 利润为基准计 算，期
末可供分配利 润以期末 资 产负债表中未 分配利润 与 未分配利润中 已实现收 益 的孰低数为 准。基金
合同生 效不 满三 个月 ，收 益可不 分配 ；
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 的时 间不 超过15 个工 作日 ；
(7) 投 资者 的现 金红 利和 分红再 投资 形成 的基 金份 额均保 留到 小数 点后 第 2 位 ， 小数 点后第
3 位开 始舍 去， 舍去 部分 归基金资 产；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 27 页 共 62 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准 ” ） ， 本基 金自
2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让的固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所
得税， 个人 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 其 中股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之 前的 ，暂 减按
25%计入 应纳 税所 得额 ，股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得
税。上 述所 得统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
(4)对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5)对于 基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税， 受 让方 不再
缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 28 页 共 62 页
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 641,261,535.62 89,172,398.49
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 641,261,535.62 89,172,398.49
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,364,309.22 219,564,902.98 103,200,593.76
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 418,097,623.83 416,748,831.60 -1,348,792.23
银行间 市场 1,508,022,624.11 1,536,647,000.00 28,624,375.89
合计 1,926,120,247.94 1,953,395,831.60 27,275,583.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,042,484,557.16 2,172,960,734.58 130,476,177.42
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 363,405,603.38 378,071,423.38 14,665,820.00
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 223,342,557.71 309,827,068.22 86,484,510.51
银行间 市场 1,122,020,627.94 1,123,014,000.00 993,372.06
合计 1,345,363,185.65 1,432,841,068.22 87,477,882.57
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,708,768,789.03 1,810,912,491.60 102,143,702.57 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 62 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 449,501,914.25 -
合计 449,501,914.25 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 40,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 40,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 31,638.54 25,305.29
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 685.90 2,203.20
应收债 券利 息 31,909,078.20 26,867,232.35
应收买 入返 售证 券利 息 481,345.22 88,095.39
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 84.10 72.00
合计 32,422,831.96 26,982,908.23
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。
7.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 174,377.33 334,872.81
银行间 市场 应付 交易 费用 43,438.14 23,870.07
合计 217,815.47 358,742.88
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 48,467.92 48,780.65
预提费 用 340,000.00 140,000.00
合计 388,467.92 188,780.65
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,324,341,144.36 1,324,341,144.36
本期申 购 1,588,012,347.97 1,588,012,347.97
本期赎 回（以 “-”号 填列） -971,484,124.94 -971,484,124.94
2015 年 6 月 25 日 基金 拆分/ 份
额折算 前
1,940,869,367.39 1,940,869,367.39
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 888,130,496.25 -
本期申 购 142,163,627.07 97,517,839.28
本期赎 回（以 “-”号 填列） -356,741,276.56 -244,726,211.81
本期末 2,614,422,214.15 1,793,660,994.86
注：① 本期 申购 含转 换转 入份( 金)额 ，本 期赎 回含 转换转 出份(金) 额。
②根据《诺安 基金管理 有 限公司关于诺 安汇鑫保 本 混合型证券投 资基金转 入 下一保本周 期过渡期
折算结 果及 进入 下一 保本 周期的 公告 》 ， 本基 金的 基 金管理 人于 2015 年 6 月 25 日 对本 基金 进行
基金份额拆分 。根据拆 分 前基金份额净 值和公告 的 基金份额拆分 比例计算 公 式，基金份 额拆分比
例为1 ：1.4575941643， 拆分后 基金 份额 净值 为人 民币 1.000 元。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 62 页
上年度 末 207,697,382.90 87,305,343.79 295,002,726.69
本期利 润 300,022,382.19 28,332,474.85 328,354,857.04
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
221,811,264.27 51,521,201.85 273,332,466.12
其中： 基金 申购 款 667,019,105.61 127,425,443.30 794,444,548.91
基金赎 回款 -445,207,841.34 -75,904,241.45 -521,112,082.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 729,531,029.36 167,159,020.49 896,690,049.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,502,271.64 786,058.42
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 64,178.62 52,694.43
其他 5,851.21 3,447.24
合计 1,572,301.47 842,200.09
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内“ 其他 ”为申 购款 利息 收入 及保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,384,336,486.20 1,108,459,585.53
减：卖出 股票 成本 总额 1,195,111,895.01 970,972,898.70
买卖股 票差 价收 入 189,224,591.19 137,486,686.83
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年12月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖出债 券 （、 债 转股 及债券 到 期兑 付）
成交总 额
1,680,344,996.78 1,040,140,945.26
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股及债 券 到期 兑 1,551,413,910.89 1,005,906,652.13 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 62 页
付）成 本总 额
减：应 收利 息总 额 48,837,385.81 36,033,250.14
买卖债 券差 价收 入 80,093,700.08 -1,798,957.01
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 391,326.90 1,259,327.02
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 391,326.90 1,259,327.02
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 28,332,474.85 162,801,957.13
——股票 投资 88,534,773.76 22,853,619.46
——债券 投资 -60,202,298.91 139,948,337.67
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 28,332,474.85 162,801,957.13
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,201,371.37 2,932,932.53
基金转 换费 收入 26,495.72 6,394.26
其他 - 1,244,991.35 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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合计 2,227,867.09 4,184,318.14
注：上 年度 可比 期间 内“ 其他” 为新 股申 购补 偿款 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
3,762,238.21 3,187,198.17
银行间市 场交 易费 用 9,825.00 1,600.00
合计
3,772,063.21 3,188,798.17
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
汇划费 55,143.85 37,095.57
律师费 用 40,000.00 -
账户维 护费 36,200.00 36,400.00
其他 - -
合计 511,343.85 453,495.57
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销 机构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 62 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
24,590,173.32 22,042,204.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,934,624.90 11,176,888.56
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2%年费率 计 提,计算 方法 如下:
H=E×1.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于
次 月 首日起 3 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
保本周 期到 期后， 若 本基金 按 基金 合同 约定 变更 为 “ 诺安 策略 精选 股票 型证券 投 资基 金” ， 则
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的1.5%年费 率计提 ， 计算 方法 同上 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
4,098,362.25 3,673,700.79 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 62 页
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的年 费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于
次 月 首日起 3 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。
保本周 期到 期后 ， 若本 基 金按基 金合 同约 定变 更为 “诺 安策 略精 选股 票型 证 券投资 基金 ” ， 则
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.25%年费 率计 提 ，计 算方 法同 上。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行股份有
限公司
- - - - 290,500,000.00 97,343.78
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行股份有
限公司
- - - - 732,060,000.00 590,339.40
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 62 页
中国银行股份
有限公司
641,261,535.62 1,502,271.64 89,172,398.49 786,058.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新发流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新发流
通受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
注 ： 截至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金无 因 认购 新发/ 增 发证 券而持 有 的流 通受 限权
证。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300410 正业 2015 年12 月30 日 重大资 47.32 2016 年1 月7 日 43.22 73,212 315,985.15 3,464,391.84 - 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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科技
产重组
002065
东华
软件
2015 年12 月21 日
重大事
项
25.10 - - 25 693.55 627.50 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购 证 券款 余额 人民币 600,358,699.46 元， 是以 如下债 券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101355004 13 闽交运
MTN001
2016 年1 月7
日
107.05 500,000 53,525,000.00
101360012 13 乌国资
MTN001
2016 年1 月7
日
107.99 500,000 53,995,000.00
101452021 14 中建西
部 MTN001
2016 年1 月7
日
103.62 300,000 31,086,000.00
101454031 14 七匹狼
MTN001
2016 年1 月7
日
104.41 200,000 20,882,000.00
101455012 14 奥瑞金
MTN001
2016 年1 月7
日
104.51 300,000 31,353,000.00
101456035 14 昆山经
技 MTN001
2016 年1 月7
日
107.95 500,000 53,975,000.00
101458024 14 西宁经
开 MTN001
2016 年1 月7
日
110.70 300,000 33,210,000.00
101459024 14 桐乡城
建 MTN001
2016 年1 月7
日
110.68 300,000 33,204,000.00
101462033 14 南昌工
业 MTN001
2016 年1 月7
日
103.61 400,000 41,444,000.00
101473007 14 大国资
MTN001
2016 年1 月7
日
106.43 400,000 42,572,000.00
101554053 15 南山集
MTN001
2016 年1 月7
日
102.25 500,000 51,125,000.00
101554087 15 北部湾
MTN002
2016 年1 月7
日
102.77 300,000 30,831,000.00
101559046 15 芜湖经
开 MTN001
2016 年1 月7
日
102.70 200,000 20,540,000.00
101560056 15 禅城城
建 MTN001
2016 年1 月7
日
102.27 190,000 19,431,300.00
101561014 15 广东盐
业 MTN001
2016 年1 月7
日
103.61 200,000 20,722,000.00
101561019 15 金华城
建 MTN001
2016 年1 月7
日
104.78 600,000 62,868,000.00
101562039 15 威高 2016 年1 月7 101.10 200,000 20,220,000.00 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 62 页
MTN001 日
101566008 15 洪市政
MTN001
2016 年1 月7
日
103.49 300,000 31,047,000.00
合计
6,190,000 652,030,300.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金融 工具 风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证
券,不得 超过 该证 券的 10%。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估,以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
100,210,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
200,465,000.00 - 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 62 页
合计
300,675,000.00 -
注：① 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 内 （含 一年 ） 的国债 、 政策 性金 融债 、 央行票 据及 超短 期融
资券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
150,135,495.30 623,088,105.50
AAA 以下
1,243,719,636.30 729,945,962.72
未评级
258,865,700.00 79,807,000.00
合计
1,652,720,831.60 1,432,841,068.22
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持有的 证券 除可 在证 券交 易所上 市外,其余 亦
可在银行间同业市场交易, 因此除在附注‘7.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的 情况外,其 余均 能及时变现 。此外,本 基金 可通过卖出 回购金融 资产 方式借入短 期资金
应对流 动性 需求,其上 限一般 不 超过 基金 持有 的债 券资 产 的公 允价 值。 本基 金所持 有 卖出 回购 金融
资产款的合约 约定到期 日 均为一 年以内 且计息， 账 面余额接近其 未折现的 合 约到期现金 流量。其
他金融负债的 合约约定 到 期日均为一年 以内且不 计 息，可赎回基 金份额净 值 （所有者权 益）的合
约无固 定期 限且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并通过 独立的风险管理岗位对投 资组合中的证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
7.4.13.4 市场 风险
本基金市场风 险是指由 于 证券市场价格 受到经济 因 素、政治因素 、投资心 理 等各种因素的 影
响，导致基金 收益水平 变 化而产生的风 险，反映 了 基金资产中金 融工具或 证 券价值对市 场参数变
化的敏感性。 一般来讲 ， 市场风险是开 放式基金 面 临的最大风险 ，也往往 是 众多风险中 最基本和
最常见的，也 是最难防 范 的风险，其他 如流动性 风 险最终是因为 市场风险 在 起作用。市 场风险包诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 62 页
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
很大程度上受 市场利率 变 化的影响。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、买 入返 售金 融资 产及 债券投 资等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 641,261,535.62 - - - - 641,261,535.62
结算备 付金 1,524,081.28 - - - - 1,524,081.28
存出保 证金 186,729.16 - - - - 186,729.16
交易性 金融 资产 145,630,778.50 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 219,564,902.98 2,172,960,734.58
买入返 售金 融资
产
449,501,914.25 - - - - 449,501,914.25
应收利 息 - - - - 32,422,831.96 32,422,831.96
应收申 购款 - - - - 238,525.42 238,525.42
应收证 券清 算款 - - - - - -
资产总 计 1,238,105,038.81 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 252,226,260.36 3,298,096,352.27
负债
卖出回 购金 融资
产款
600,358,699.46 - - - - 600,358,699.46
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 3,320,760.08 3,320,760.08
应付管 理人 报酬 - - - - 2,766,316.01 2,766,316.01
应付托 管费 - - - - 461,052.63 461,052.63
应付销 售服 务费 - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - 217,815.47 217,815.47
应交税 费 - - - - 187,600.00 187,600.00
应付利 息 - - - - 44,595.99 44,595.99
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 388,467.92 388,467.92 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 62 页
负债总 计 600,358,699.46 - - - 7,386,608.10 607,745,307.56
利率敏 感度 缺口 637,746,339.35 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 244,839,652.26 2,690,351,044.71
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 89,172,398.49 - - - - 89,172,398.49
结算备 付金 4,896,114.79 - - - - 4,896,114.79
存出保 证金 160,164.68 - - - - 160,164.68
交易性 金融 资产 943,179,277.24 489,661,790.98 - - 378,071,423.38 1,810,912,491.60
买入返 售金 融资
产
40,000,000.00 - - - - 40,000,000.00
应收利 息 - - - - 26,982,908.23 26,982,908.23
应收申 购款 298.21 - - - - 298.21
应收证 券清 算款 - - - - - -
资产总 计 1,077,408,253.41 489,661,790.98 - - 405,054,331.61 1,972,124,376.00
负债
卖出回 购金 融资
产款
344,658,763.01 - - - - 344,658,763.01
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 5,081,939.32 5,081,939.32
应付管 理人 报酬 - - - - 1,709,095.36 1,709,095.36
应付托 管费 - - - - 284,849.22 284,849.22
应付销 售服 务费 - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - 358,742.88 358,742.88
应交税 费 - - - - 187,600.00 187,600.00
应付利 息 - - - - 310,734.51 310,734.51
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 188,780.65 188,780.65
负债总 计 344,658,763.01 - - - 8,121,741.94 352,780,504.95
利率敏 感度 缺口 732,749,490.40 489,661,790.98 - - 396,932,589.67 1,619,343,871.05
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
15,733,900.20
2,577,695.41
市场利率上升 27 个
基点
-15,733,900.20 -2,577,695.41
诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 62 页
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 投资于国 内 依法公开发行 的
A 股股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证 、股指 期货 、债 券、
货币市场工具 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相 关规定。
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 通 过 分散化 投资,本基 金
有效降低了投资组 合的其 他价格风险, 并且本 基金管 理人每日对本基金 所持有 的证券价格实施 监
控。
本基金 投资 的稳 健资 产为 国内依 法发 行交 易的 债券( 包括国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业 债、
公司债 、可 转换 债券 、短 期融资 券、 资产 支持 证券 、中期 票据 、债 券回 购等) 、货币 市场 工具 等；
本基金 投资 的风 险资 产为 股票、 权证 、股 指期 货等 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 、 权 证、 股指 期货 等风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于40% ，
其中， 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的3% ； 债券 、 货币 市场 工具 等 稳健 资产 占基金
资产的比例不 低于 60% ， 其中基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计 不 低于 基金 资产 净值的5%。
本基金主要持 有银行间同 业市场交易的 固定收益品 种,因此无重大 价格风险。 于 2015 年 12
月31 日 ，本 基金 面临 的整体 其 他价 格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 219,564,902.98 8.16 378,071,423.38 23.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 1,953,395,831.60 72.61 1,432,841,068.22 88.48
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,172,960,734.58 80.77 1,810,912,491.60 111.83 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 62 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金额 （单 位： 人民 币元 ）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.业 绩比 较基 准上升 5% 5,933,324.75 -
2.业 绩比 较基 准下降 5% -5,933,324.75 -
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使用 过去 一年 的历史 数 据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基金 持仓 资产 组合可 能 的最 大损 失值 。
假设
置信度:95%
观察期:一年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期 末（2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2014 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 9,998,586.54 12,898,437.68
合计 9,998,586.54 12,898,437.68
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
255,285,690.44 元，属于第二层级的余额为 1,916,975,444.14 元，属于第三层级的余额为
699,600.00 元, 其 中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股 票和 债券 。(2014 年 12 月
31 日： 第一 层级 635,788,491.60 元， 第二 层级 1,175,124,000.00 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 219,564,902.98 6.66
其中： 股票 219,564,902.98 6.66
2 固定收 益投 资 1,953,395,831.60 59.23
其中： 债券 1,953,395,831.60 59.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 449,501,914.25 13.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 642,785,616.90 19.49
7 其他各 项资 产 32,848,086.54 1.00
8 合计 3,298,096,352.27 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,426.92 0.00
B
采矿业 - -
C
制造业 112,721,932.62 4.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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E
建筑业 2,434,384.55 0.09
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,504,592.66 0.09
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,916,490.48 0.44
J
金融业 191,200.00 0.01
K
房地产 业 89,462,567.10 3.33
L
租赁和 商务 服务 业 612.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 219,564,902.98 8.16
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000502 绿景控 股 2,822,163 89,462,567.10 3.33
2 002080 中材科 技 2,297,462 61,158,438.44 2.27
3 002376 新北洋 994,814 18,384,162.72 0.68
4 300419 浩丰科 技 54,788 10,464,508.00 0.39
5 002749 国光股 份 100,000 10,020,000.00 0.37
6 300443 金雷风 电 29,138 5,632,958.16 0.21
7 002743 富煌钢 构 98,270 3,660,557.50 0.14
8 300410 正业科 技 73,212 3,464,391.84 0.13
9 300417 南华仪 器 27,843 2,847,782.04 0.11
10 603885 吉祥航 空 73,298 2,504,592.66 0.09
11 603599 广信股 份 33,522 1,667,384.28 0.06
12 300445 康斯特 27,566 1,593,039.14 0.06
13 002775 文科园 林 19,306 1,057,968.80 0.04
14 300482 万孚生 物 7,942 961,935.04 0.04 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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15 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
16 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.03
17 002783 凯龙股 份 6,138 784,436.40 0.03
18 300488 恒锋工 具 6,734 597,979.20 0.02
19 300483 沃施股 份 9,356 572,493.64 0.02
20 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
21 300480 光力科 技 7,263 460,183.68 0.02
22 002779 中坚科 技 5,378 420,559.60 0.02
23 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
24 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
25 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
26 601211 国泰君 安 8,000 191,200.00 0.01
27 300494 N 盛天 6,251 162,901.06 0.01
28 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
29 300490 N 华自 7,127 93,292.43 0.00
30 300491 N 通合 6,015 90,766.35 0.00
31 002777 N 久远 4,264 70,356.00 0.00
32 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
33 600313 农发种 业 94 1,426.92 0.00
34 002065 东华软 件 25 627.50 0.00
35 600358 国旅联 合 36 612.00 0.00
36 300205 天喻信 息 24 495.36 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300205 天喻信 息 71,990,313.81 4.45
2 000503 海虹控 股 69,983,891.31 4.32
3 600358 国旅联 合 68,098,648.88 4.21
4 002080 中材科 技 56,732,277.10 3.50
5 000887 中鼎股 份 45,375,893.25 2.80
6 002492 恒基达 鑫 40,994,747.21 2.53
7 000937 冀中能 源 39,999,716.62 2.47
8 002024 苏宁云 商 39,998,782.48 2.47
9 000401 冀东水 泥 39,998,621.70 2.47
10 300013 新宁物流 31,338,751.40 1.94 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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11 601088 中国神 华 29,998,589.83 1.85
12 300332 天壕环 境 29,994,381.30 1.85
13 300178 腾邦国 际 29,869,959.08 1.84
14 600376 首开股 份 28,807,868.42 1.78
15 000703 恒逸石 化 25,998,996.81 1.61
16 000625 长安汽 车 22,775,502.85 1.41
17 600600 青岛啤 酒 21,724,813.66 1.34
18 600037 歌华有 线 19,997,157.87 1.23
19 600867 通化东 宝 19,996,130.54 1.23
20 002065 东华软 件 19,994,425.04 1.23
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300238 冠昊生 物 164,259,964.23 10.14
2 300180 华峰超 纤 110,297,131.35 6.81
3 002024 苏宁云 商 106,235,157.62 6.56
4 002713 东易日 盛 73,623,494.04 4.55
5 300355 蒙草抗 旱 70,060,853.69 4.33
6 300205 天喻信 息 68,661,440.08 4.24
7 600358 国旅联 合 66,675,123.18 4.12
8 000503 海虹控 股 60,220,395.72 3.72
9 000887 中鼎股 份 57,960,747.68 3.58
10 002492 恒基达 鑫 45,679,677.92 2.82
11 300332 天壕环 境 45,251,872.27 2.79
12 000401 冀东水 泥 42,227,906.46 2.61
13 000937 冀中能 源 35,415,399.23 2.19
14 002005 德豪润 达 33,268,050.28 2.05
15 300178 腾邦国 际 30,298,171.20 1.87
16 600376 首开股 份 30,127,586.18 1.86
17 300013 新宁物 流 29,145,188.29 1.80
18 000703 恒逸石 化 28,575,219.08 1.76
19 601088 中国神 华 27,834,998.25 1.72
20 300369 绿盟科 技 24,435,213.16 1.51
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 948,070,600.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,384,336,486.20
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 266,369,000.00 9.90
其中： 政策 性金 融债 266,369,000.00 9.90
4 企业债 券 421,919,037.40 15.68
5 企业短 期融 资券 230,584,000.00 8.57
6 中期票 据 953,806,000.00 35.45
7 可转债 （可 交换 债） 80,717,794.20 3.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,953,395,831.60 72.61
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 800,000 86,688,000.00 3.22
2 150215 15 国开 15 700,000 70,091,000.00 2.61
3 101561019 15 金华 城建
MTN001
600,000 62,868,000.00 2.34
4 101573002 15 丹东 港
MTN001
600,000 62,544,000.00 2.32
5 140205 14 国开 05 500,000 59,200,000.00 2.20
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有资产 支持 证券
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
8.12.1 本 基 金 本报 告期 投资 的前十 名证 券的发 行主 体。除 中材 科技外 ，本
报 告期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形，也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年
内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
2015 年5 月12 日， 中材 科 技股份 有限 公司 之控 股子 公司中 材科 技风 电叶 片股 份有限 公司 （以
下简称 “中材 叶片 ” ） 收 到了北 京市 延庆 县环 境保 护局 《行 政处 罚事 先告 知 书》, 主 要是 因为 涂装
车间叶片打磨 切割高负 压 真空除尘设备 管路终端 损 坏，导致大气 污染防治 设 施未正常使 用，造成
污染物 直排 。
截至本报告期 末，中材科 技（002080 ）为本 基金前 十大重仓股。 从投资的角 度看，我们认 为
该公司估值较 低；而且 根 据公司公告， 中材叶片 已 经完成相关设 备的改造 、 维修工作。 上述行政
监管措施并不 影响公司 的 长期竞争力。 因此本基 金 才继续持有中 材科技。 本 基金对该股 票的投资
符合法 律法 规和 公司 制度 。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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8.12.2
本 基 金投 资的 前十名股 票中, 没有 投资于 超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 186,729.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,422,831.96
5 应收申 购款 238,525.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,848,086.54
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 34,606,107.90 1.29
2 132001 14 宝钢 EB 31,249,139.20 1.16
3 110030 格力转 债 2,945,873.00 0.11
4 128009 歌尔转 债 1,681,425.90 0.06
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300410 正业科 技 3,464,391.84 0.13 临时停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,236 197,523.59 105,539,133.19 4.04% 2,508,883,080.96 95.96%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,828,897.96 0.1082%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年5 月28 日 ）基 金份 额总 额
3,605,777,175.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,324,341,144.36
本报告 期基 金总 申购 份额 1,730,175,975.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,328,225,401.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 888,130,496.25
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,614,422,214.15
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李 清章 先生 、奥成 文先 生担 任诺 安基 金管理 有限 公司 董 事诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
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会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 1 1,903,546,273.89 81.99% 1,737,724.95 82.02% -
中银国际 1 417,994,739.18 18.01% 380,953.15 17.98% -
长城证券 1 - - - - -
注：1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 的变 更情 况：
本报告 期减 少1 家证 券公 司的1 个 交易 单元 ：国 信证 券 股份 有限 公司(1 个交易 单 元)。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为： 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 62 页
(1)、实 力雄 厚， 信誉 良好， 注 册资 本不 少于 3 亿元人 民 币。
(2)、财 务状 况良 好， 各项财 务 指标 显示 公司 经营 状况 稳 定。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5)、具 备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 40,483,914.47 5.32% - - - -
中银国际 720,695,565.37 94.68% 7,176,200,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金 2014
年最后一个交易日基金资产净值、基金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日
2
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金招募
说 明 书（ 更新 ）摘要 2014 年第 2 期
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 1 月 10 日
3
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金招募
说明书 （更 新）2014 年第2 期
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 10 日
4 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 《中国 证券 报》 、 2015 年 1 月 22 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 62 页
2014 年第4 季度 报告 《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
5
诺安基金管理有限公司关于增加广州农
村商业银行为旗下部分基金代销机构并
开通基 金定 投、 转换 业务 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 2 月 14 日
6
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加杭州数米基金销售有限公司费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 9 日
7
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加齐鲁证券基金网上费率优惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 19 日
8
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所
持有停牌股票 绿景控股（000502）估 值
调整的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 19 日
9
诺安基金管理有限公司关于增加苏州银
行为旗下部分基金代销机构并开通基金
定投、转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证 券时 报》
2015 年 3 月 26 日
10
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所
持停牌股票中 鼎股份（000887）估值 调
整的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 26 日
11
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2014 年度 报告- 摘要
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 26 日
12
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2014 年度 报告
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 26 日
13
诺安基金管理有限公司关于旗下基金调
整交易 所固 定收 益品 种估 值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 27 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 62 页
14
诺安基金管理有限公司关于董事会成员
任职的 公告
《证券 时报 》 2015 年 3 月 28 日
15
诺安基金管理有限公司关于旗下基金继
续参加中国工商银行个人电子银行基金
申购费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 31 日
16
诺安基金管理有限公司关于董事会成员
任职的 公告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日
17
诺安基金管理有限公司关于调整通联支
付业务 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 8 日
18
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2015 年第1 季度 报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 21 日
19
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 同花 顺费 率优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 30 日
20
诺安基金管理有限公司关于增加上海汇
付金融服务有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通基金定投、转换业务及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 30 日
21
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 众禄 基金 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 4 日
22
诺安基金管理有限公司关于增加无锡农
村商业银行为旗下部分基金代销机构的
公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 14 日
23
诺安基金管理有限公司关于增加大同证
券为旗 下基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 14 日
24 诺安基金管理有限公司关于诺安汇鑫保 《中国 证券 报》 、 2015 年 5 月 18 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 62 页
本混合型证券投资基金保本周期第一次
提示性 公告
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
25
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所
持有停牌股票 天喻信息（300205）估 值
调整的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 19 日
26
诺安基金管理有限公司关于诺安汇鑫保
本混合型证券投资基金保本周期到期及
转入下 一保 本的 相关 规则 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 26 日
27
诺安基金管理有限公司关于诺安汇鑫保
本混合型证券投资基金修改基金合同和
托管协 议的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 26 日
28
诺安基金管理有限公司关于诺安汇鑫保
本混合型证券投资基金暂停申购、转换
转入及 定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 26 日
29
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金保证
合同(2015 年 修订)
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 26 日
30
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金托管
协议(2015 年 修订)
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 26 日
31
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金
合同(2015 年 修订)
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 26 日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所
持停牌股 票浩丰科技(300419)估值调 整
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 27 日
33
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加一路财富网上费率优惠活动的公
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 27 日
34
诺安基金管理有限公司关于增加上海利
得基金销售有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通基金定投业务及开展费率
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 1 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 62 页
优惠活 动的 公告
35
诺安基金管理有限公司关于诺安汇鑫保
本混合型证券投资基金暂停赎回及转换
转出业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 2 日
36
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加国泰君安证券自助式交易系统申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 17 日
37
诺安基金管理有限公司关于增加浙江金
观诚财富管理有限公司为旗下部分基金
代销机构并开通基金定投、转换业务及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 18 日
38
诺安基金管理有限公司关于诺安汇鑫保
本混合 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回、
转换及 定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 23 日
39
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 数米 基金 网费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 25 日
40
诺安基金管理有限公司关于诺安汇鑫保
本混合型证券投资基金转入下一保本周
期过度期折算结果及进入下一保本周期
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 26 日
41
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行网上银行、手机银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 30 日
42
诺安基金管理有限公司旗下基金 2015
上半年最后一个交易日基金资产净值、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
基金管 理人 网站 2015 年 7 月 2 日
43
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金恢复
申购、 赎回 、转 换及 定投 业务公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2015 年 7 月 6 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 62 页
《中国 证券 报》
44
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所
持停牌 股票 估值 调整 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国证 券报 》
2015 年 7 月 7 日
45
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所
持停牌 股票 估值 调整 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 8 日
46
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金招募
说明书 （更 新）2015 年第1 期- 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 11 日
47
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金招募
说明书 （更 新）2015 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2015 年 7 月 11 日
48
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2015 年第2 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海证 券报 》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 14 日
49
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加国都证券股份有限公司费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 18 日
50
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加平安证券申购费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 7 月 20 日
51
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加浦发银行网上银行、手机银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告站）
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 1 日
52
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金在江 苏银 行开 通转 换业 务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 21 日
53
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 天天 基金 网费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2015 年 8 月 25 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 62 页
《中国 证券 报》
54
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2015 年半 年度 报告
基金管 理人 网站 2015 年 8 月 25 日
55
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2015 年半 年度 报告- 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 25 日
56
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加国都证券股份有限公司费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 8 月 31 日
57
诺安基金管理有限公司关于增加上海陆
金所资产管理有限公司为旗下部分基金
代销机 构并 开展 费率 优惠 活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 1 日
58
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金在江苏银行开通定投业务并参加基金
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 2 日
59
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金在中 国工 商银 行开 通转 换业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 9 日
60
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加华宝证券有限责任公司申购费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 14 日
61
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 好买 基金 网费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 16 日
62
诺安基金管理有限公司关于增加成都农
村商业银行为旗下部分基金代销机构的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 9 月 21 日
63
诺安基金管理有限公司关于增加桂林银
行股份有限公司为旗下部分基金代销机
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2015 年10 月14 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 62 页
构并开通基金定投、转换业务及开展费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》
64
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所
持停牌 股票 启明 星辰 估值 调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年10 月17 日
65
诺安基金管理有限公司关于增加诺亚正
行（上海）基金销售投资顾问有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通基金定
投业务 及开 展费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年10 月21 日
66
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2015 年第3 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年10 月27 日
67
诺安基金管理有限公司关于增加嘉实财
富管理有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年11 月25 日
68
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 长量 基金 网费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 12 月 1 日
69
诺安基金管理有限公司关于增加北京唐
鼎耀华投资咨询有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通基金定投、转换业务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年 12 月 3 日
70
诺安基金管理有限公司关于增加上海凯
石财富基金销售有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通定投、转换业务及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月10 日
71
诺安基金管理有限公司关于增加泰诚财
富基金销售（大连）有限公司为旗下部
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2015 年12 月14 日 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 61 页 共 62 页
分基金代销机构并开通定投、转换业务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》
72
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 利得 基金 网费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月16 日
73
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员 的公 告
《证券 时报 》 2015 年12 月19 日
74
诺安基金管理有限公司关于增加江苏紫
金农村商业银行股份有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投、转换业务
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月28 日
75
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加平安银行基金费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月30 日
76
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加苏州银行基金申购及定期定额申
购费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月30 日
77
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国工商银行“2 016 倾心回
馈”基金 定投 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月30 日
78
诺安基金管理有限公司关于指数熔断机
制对旗 下公 募基 金业 务规 则影响 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月31 日
79
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国农业银行开放式公募基金定
投产品 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月31 日
80
诺安基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金在国信证券开展定期定额投资业
务最低 申购 金额 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2015 年12 月31 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 诺安汇鑫保本混合 2015 年年度 报告
第 62 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 基 金已于 2015 年6 月26 日进 入第 二个 保本 周期 ， 即自2015 年 6 月 26 日至2018 年 6 月
26 日 止， 如保 本周 期到 期 日为非 工作 日， 则保 本周 期顺延 至下 一个 工作 日。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 汇鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 公开 募集 的文件 。
②《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 汇鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2015 年年 度报告 正 文。
⑥报告 期内 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
