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诺安策略(320016)

诺安策略:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
诺安多策略 混合型证券 投资基金 
2015 年年 度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 
第 2 页 共 64 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及 利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 15 4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 4 页 共 64 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50 8.9 期末 按公 允价 值占 基金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 52 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 53 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54 11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 54 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 54 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 5 页 共 64 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金 基金简 称 诺安多 策略 混合 基金主 代码 320016 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 9 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 37,290,846.24 份 基金合 同存 续期 不定期 注 :自 2015 年8 月6 日起, 原“ 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金” 变 更为“ 诺安多 策略 混合 型证 券投资 基金”。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 数量 化手 段优化 投资 策略 ,在 控制 风 险的前 提下 ,力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略, 具体 由资 产配 置 策略、 股票 投资 策略 、债 券投资 策略 、权 证投 资策 略 以及股 指期 货投 资策 略五 部分组 成。 1.资产 配置 策略 本基金 主要 投资 的大 类资 产是股 票、 债券 和现 金, 我 们将从 宏观 面、 政策 面、 资金面 和基 本面 等全 面研 究、 综合分 析, 发掘 择时 因子 ,根据 择时 因子 信号 和市 场 情况灵 活配 置大 类资 产。 2.股票 投资 策略 本基金 以 “定 量投 资 ” 为 主, 辅以 “ 定性 投资” , 力 争 实现稳 定超 额回 报。 3.债券 投资 策略 本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。 4.权证 投资 策略 本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行 研究, 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度 估计权 证价 值, 进行 稳健 投资。 5.股指 期货 投资 策略 本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则, 以 套期保 值为 目的 ,在 风险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 性 原则, 参与 股指 期货 的投 资,以 管理 投资 组合 的系 统 性风险 ,改 善组 合的 风险 收益特 性。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数×75 % +上 证国债 指数×25 % 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 预期风 险与 收益 低于 股票 型诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 6 页 共 64 页


基金, 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金, 属于 中高 风 险、中 高收 益的 基金 品种 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 田青 联系电 话 0755-83026688 010-67595096 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-888-8998 010-67595096 传真 0755-83026677 010-66275853 注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 518048 100033 法定代 表人 秦维舟 王洪章 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.lionfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安 基金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通 合伙) 上 海 市延 安东路 222 号外滩 中心 30 楼 注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大 厦 19-20 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 51,543,326.00 95,460,624.95 61,685,123.57 本期利 润 42,366,976.69 82,754,080.34 78,942,216.25 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7679 0.3353 0.1927 本期加 权平 均净 值利 润率 46.49% 31.50% 22.64% 本期基 金份 额净 值增 长率 45.28% 33.75% 24.97% 3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 7 页 共 64 页


期末可 供分 配利 润 31,619,734.77 42,776,876.56 -49,112,929.02 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8479 0.2624 -0.1379 期末基 金资 产净 值 68,910,581.01 207,286,239.55 338,747,067.44 期末基 金份 额净 值 1.848 1.272 0.951 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 84.80% 27.20% -4.90% 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 28.60% 1.97% 12.84% 1.26% 15.76% 0.71% 过去六 个月 -3.20% 2.87% -11.26% 2.01% 8.06% 0.86% 过去一 年 45.28% 2.72% 7.23% 1.86% 38.05% 0.86% 过去三 年 142.84% 1.84% 41.61% 1.34% 101.23% 0.50% 自基金 合同 生效起 至今 84.80% 1.69% 33.61% 1.24% 51.19% 0.45% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数×75%+ 上证 国债 指数×25% 。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 8 页 共 64 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注 : 本基 金基 金合 同于 2011 年8 月9 日 生效,2011 年 本基金 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 9 页 共 64 页


率按本 基金 实际 存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2015 年12 月, 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金: 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货 币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长 混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安 增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基 金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放 式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混 合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安 油气能源股票 证券投资 基 金(LOF) 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成 长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资 基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安 纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型 证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期 开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券 投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型 证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 10 页 共 64 页


李玉良 诺安中 证创业 成长指 数分级 证券投 资基金 基金经 理、 诺安 多策略 混合型 证券投 资基金 基金经 理 2015 年7 月14 日 - 10 博士, 曾任 职于 中国 工 商银行 股份 有限 公司 , 从事内部风险管理及 稽核工 作。 2010 年 6 月 加入诺安基金管理有 限公司,历任产品经 理、基金经理助理。 2015 年3 月起 任诺 安中 证创业成长指数分级 证券投资基金基金经 理, 2015 年 7 月起 任诺 安多策略混合型证券 投资基 金基 金经 理。 杨谷 副总经 理、 投资 一部总 监、 诺安 先锋混 合型证 券投资 基金基 金经理 2013 年4 月13 日 2015 年 1 月 17 日 18 经济学硕士,CFA, 具有 基金从 业资 格。 曾任 职 于平安证券公司综合 研 究 所、 西北 证券 公司 资产管 理部;2003 年10 月加入诺安基金管理 有限公司, 现任公司副 总经理、投资一部总 监 。曾 于 2006 年 11 月 至2007 年11 月任 诺安 价值增长股票证券投 资基金基金经理,2010 年 9 月至 2015 年 1 月 任诺安主题精选股票 型证券投资基金基金 经理,2013 年 4 月至 2015 年1 月任 诺安 多策 略股票型证券投资基 金基金 经理,2006 年 2 月起任诺安先锋混合 型证券投资基金基金 经理。 吴博文 诺安多 策略股 票型证 券投资 基金基 金经理 2014 年6 月27 日 2015 年8 月6 日 8 硕士, 曾先 后任 职于 美 国雷曼兄弟证券亚洲 有限公 司、 日本 野村 证 券 亚 洲有 限公 司, 从事 港股研 究工 作。 2009 年 加入诺安基金管理有 限公司 ,历 任研 究员 、 基金经 理助 理。 2014 年 6 月至2015 年8 月 任诺诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 11 页 共 64 页


安多策略股票型证券 投资基 金基 金经 理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期为 公司 作出决 定并 对外 公告 之日 ;


②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺 安多 策略 混合型 证 券投 资基 金管 理人 严格 遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券 投资 基金 法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安多策略 混合 型证券投资 基金基金 合同 》的规定,遵 守了本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 ,本 公司 更 新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 12 页 共 64 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司 对 连续 四个 季度 期间 内, 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年 一季 度, 成长 股大幅 上 涨。 本基 金在 1 月底 及时调 整策 略, 在选 股因 子上回 归成 长因 子和行业景气 度指标,1 季度大幅跑赢 基金的比 较 基准。二季度 市场走势 出 现了多年未 见的极致 状 况 ,在 4 月、5 月二 线成长 股 疯狂 上涨 后,6 月中 旬市 场 出现 了大 幅回 调, 回调 的 猛烈 程度 是投 资者多 年所 未见 的。 杠杆 牛市的 去杠 杆过 程非 常惨 烈。虽 然重 仓股 的回 撤较 大,但 由于 在 6 月份 上旬大幅减仓 ,本基金 避 免了更大的损 失。三季 度 初,本基金在 合同规定 的 比例范围内 保持了较 低 仓 位, 随着 7 月中 旬的反 弹, 逐步 加仓, 抢得 部分 反 弹收 益。 因 子选 择上增 加 价值 因子 的权 重, 股票组 合相 应增 加二 线蓝 筹的配 置比 例。 由于 对 8 月中下 旬市场 的大 幅调 整应 对 不及 时, 仓位没 有及时 降下 来, 对基 金净 值带来 了较 大幅 度回 撤。 经过6、7、8、9 四个 月份的 连 跌, 国庆 后市 场 逐渐活跃,场 外资金回 流 ,两市指数不 断飘红, 投 资者情绪有所 恢复。本 基 金也保持了 较高的仓 位。投 资策 略上 增加 了事 件性策 略的 比重 。四 季度 取得了 较好 的绝 对和 相对 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本 基金 份额净 值为 1.848 元 。 本报 告期 基 金份 额净 值增 长率为45.28%,同期 业 绩 比 较基 准收 益率为 7.23% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 随着美 国进 入加 息周 期, 新兴经 济体 动荡 的加 剧; 欧洲和 日本 经济 复苏 乏力 ,2016 年中 国外 部环境持续低 迷。产能 过 剩行业的存量 调整尚未 实 质性地展开, 过剩产能 没 有全面退出 。房地产 复苏具 有强 烈的 不确 定性 。 2016 年中 国宏 观经 济将 继 续探底 , 预计 各类 宏观 指标 进一步 回落 。 2016 年,本基金选 股策略将 平 衡价值与成长 因子,并 辅 以市值、动量 等市场因 子 ;观察事件 模型带来 的投资 机会 。主 观判 断与 量化择 时模 型相 结合 ,灵 活调整 基金 仓位 。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 13 页 共 64 页


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内本基 金管理人 共 管理了四十五 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市 场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合 型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利 债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、 诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指 数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型 证券投资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气 能源股票证券 投资基金 (LOF) 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定 期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债 券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金、 诺安 优势 行 业灵 活配 置混合 型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交 易 型开 放式 指数证 券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投 资基金 、诺 安利 鑫保 本混 合型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。 在内部监察工 作中,本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨,本基 金 管 理 人建 立并 完善 了以 监察 、 稽 核为 主导 的工 作体系 和 流程。 内部 监察 稽核人 员 依照 独立、 客观 、 公正的原则, 认真履行 职 责,严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作,确保 了公司勤 勉尽责 地管 理基 金资 产。 本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下: 1、 报 告期 内, 在 公司 各部 门的积 极配 合下 , 根 据最 新颁布 的法 律法 规及 公司 业务发 展的 需要 , 合规与风险控 制部对公 司 部分管理制度 进行修订 , 推进了公司的 制度化建 设 步伐,完善 了公司的 制度体系,满 足了法律 法 规及证监会的 监管要求 , 对公司的业务 运作也起 到 了较好的支 持、指导 作用, 有效 地推 进了 相关 业务的 发展 ,防 范了 相关 风险。 2、 严格 进行 投资 风险 的管理 和 控制, 防范 相关 风险发 生。 合规 与风 险控 制部会 同 公司 投资 部诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 14 页 共 64 页


门根据法律法 规及市场 环 境的变化,及 时向公司 投 资决策委员会 提出建议 , 对公司投资 管理制度 进行了多次修 订。在此 基 础上,对各类 风险控制 指 标做进一步的 细化和完 善 ,通过对各 项指标的 监控来 引导 投资 部门 分散 投资、 理性 投资 ,起 到了 良好的 效果 。 3、 根据 中国 证监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 , 合 规与风 险控 制部 在报 告期 内对公 司各 个部 门进行了四次 全面的监 察 稽核和多次临 时性监察 稽 核。内容涉及 公司及员 工 遵纪守法情 况,内部 控 制 制度、 业务 操作 流程执 行 情况; 涵 盖基 金销 售、 投 资 运作、 后台 保障 等公司 所 有业 务环 节和 工 作岗位。对于 每次监察 稽 核工作中发现 的问题, 都 责成各相关部 门认真总 结 、提出整改 意见和措 施 , 切 实进 行改 善, 并由合 规 与风 险控 制部 跟踪 问题 的 处理 情况, 确保 了公司 在 各方 面规 范运 作, 切实地 保障 了基 金份 额持 有人的 利益 。 4、 对 公司 基金 销售 活动 进行 监 督、 指导 , 确保 基金销 售 活动 严格 按照 《销 售 管理办 法》 的规 定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 , 不 出现违 法违 规的 情况 。 同时, 督促 市场 部门 利用 各种机 会, 通过 多种 渠道 ,以形 式多 样的 方式 ,做 好投资 者教 育工 作。 5、 公司 所有 对外 发布 的文件 、 资料 及宣 传材 料, 都事先 由 合规 与风 险控 制部 进行 合 规性 审查 , 确保其 内容 真实 、准 确、 合规, 符合 中国 证监 会对 信息披 露的 相关 要求 。 本报告 期内 , 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规, 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 , 保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说 明 报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 15 页 共 64 页


报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 4.8 管 理人 对报 告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金收 益每 年最多 分配 6 次, 每次 基 金收益 分配 比例 不低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的20% ;若 基金 合 同生 效不满 3 个 月则 可不进 行收 益分 配。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定, 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为, 完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度 报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师报(审) 字(16) 第 P0687 号 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 16 页 共 64 页


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金 全体 持有 人 引言段 我们审计了后附的诺安多策略混合型证券投资基金( 以下简称 “诺安 多 策略 混合”) 的财务 报 表, 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产负 债表 、2015 年度 的 利润表 、所 有者 权益(基金净 值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安多策略混合的基金 管理人诺安 基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 , 这 种责任 包括 :(1) 按照 企业 会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基 金行业实务 操 作 的有 关规 定编 制财 务报 表, 并使 其实 现公 允反映 ; (2) 设计、 执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在 由于舞弊或 错误而 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,诺安多策略混 合的财务报表在所有重大 方面按照企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实 务操作 的有 关规 定编 制, 公 允反映 了诺 安多 策略 混 合2015 年12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 王明静


吴迪 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 17 页 共 64 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 12,119,762.51 15,665,408.03 结算备 付金


821,622.13 1,961,012.82 存出保 证金


156,754.89 450,257.53 交易性 金融 资产 7.4.7.2 56,875,093.84 189,900,696.81 其中: 股票 投资


56,875,093.84 189,900,696.81 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


3,389,619.04 5,373,681.75 应收利 息 7.4.7.5 2,962.33 11,888.70 应收股 利


- - 应收申 购款


5,137.02 78,069.30 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


73,370,951.76 213,441,014.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,754,541.65 2,310,721.76 应付赎 回款


23,568.98 819,224.04 应付管 理人 报酬


87,354.17 300,673.64 应付托 管费


14,559.05 50,112.28 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 460,258.09 2,553,095.43 应交税 费


- - 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 18 页 共 64 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 120,088.81 120,948.24 负债合 计


4,460,370.75 6,154,775.39 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 37,290,846.24 162,999,617.96 未分配 利润 7.4.7.10 31,619,734.77 44,286,621.59 所有者 权益 合计


68,910,581.01 207,286,239.55 负债和 所有 者权 益总 计


73,370,951.76 213,441,014.94 注 : 报告 截止日 2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.848 元,基金 份额 总额 37,290,846.24 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 一、收入


48,126,913.27 97,357,850.18 1.利息 收入


138,905.25 577,693.47 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 138,905.25 317,955.60 债券利 息收 入


- 243,264.28 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 16,473.59 其他利 息收 入


- - 2.投 资收 益( 损失 以“- ” 填列)


56,938,638.86 109,347,845.35 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 56,785,826.74 104,191,221.29 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 2,899,997.73 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 152,812.12 2,256,626.33 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -9,176,349.31 -12,706,544.61 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 225,718.47 138,855.97 减:二、费用


5,759,936.58 14,603,769.84 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,370,604.89 3,962,999.12 2.托 管费 7.4.10.2.2 228,434.19 660,499.83 3.销 售服 务费


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4. 交易 费用 7.4.7.19 3,964,966.47 9,296,003.96 5. 利息 支出


- 361,583.82 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 361,583.82 6. 其他 费用 7.4.7.20 195,931.03 322,683.11 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 42,366,976.69 82,754,080.34 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填 列) 42,366,976.69 82,754,080.34 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - 42,366,976.69 42,366,976.69 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -125,708,771.72 -55,033,863.51 -180,742,635.23 其中:1.基金 申购 款 41,466,618.52 34,752,178.99 76,218,797.51 2.基 金赎 回款 -167,175,390.24 -89,786,042.50 -256,961,432.74 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 356,226,487.60 -17,479,420.16 338,747,067.44 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 20 页 共 64 页


二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - 82,754,080.34 82,754,080.34 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -193,226,869.64 -20,988,038.59 -214,214,908.23 其中:1.基金 申购 款 174,689,901.96 7,963,640.70 182,653,542.66 2.基 金赎 回款 -367,916,771.60 -28,951,679.29 -396,868,450.89 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55 报表附 注为 财务报 表的 组成 部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥 成文______














______ 薛有为______














____ 薛 有为____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 7.4 报表 附注 7.4.1 基 金基 本情况 诺安多策略混 合型证券 投 资基金原名为 诺安多策 略 股票型证券投 资基金(简称“本基金”) , 经中国证券监 督管理委员 会(简称“中国 证监会”) 证监许可[2011]739 号 文 《关于核准诺 安多策 略股票 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 批准 , 于2011 年 7 月 11 日至2011 年 8 月 5 日向 社会 进行公 开募集 ,经 利安 达会 计师 事务所 验资,募集 的有 效认购 金 额为 人民币 1,255,384,560.62 元, 其中 净认购 额为 人民 币1,248,834,629.84 元, 折合1,248,834,629.84 份基 金份 额。 有 效 认购 金额 产生 的利息 为人 民币 236,845.34 元, 折合 236,845.34 份基金 份额 于基 金合 同生 效后归 入本 基金 。基 金 合 同生 效日为 2011 年8 月9 日,合同 生效 日基 金份额 为 1,249,071,475.18 份 基金单 位。 本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 多策 略 股票型 证券 投资 基金 合同 》 、 《诺 安多 策略 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。 根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》(证监会 令第 104 号) 规 定, 经与基 金 托管 人协 商 一 致, 并 报中 国证 监会备 案, 自2015 年 8 月 6 日起 , 诺安 多策 略股 票型 证 券投资 基金 名称 变更 为诺安 多策 略混 合型 证券 投资基 金, 基金 合同 中的 相关条 款亦 做相 应修 订。 本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 21 页 共 64 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政 策 和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1)金融 资产 的分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计 入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等,其 中股票 投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报,衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍 生金融 资产 列报 。 本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 (2)金融 负债 的分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为 其他金 融负 债。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 22 页 共 64 页


表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,公允价值 变 动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益;应收款 项和其他 金融负 债采 用实 际利 率法 ,以摊 余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的 金融 资产, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该金融资 产已转移 ,且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方;(3) 该金融 资产已转移, 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬,但是 放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的, 才 能终止确认 该金融负 债或其 一部 分。 (1)以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产 股票投 资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价,于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投 资成本;股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获 得的股 票, 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例, 计算 确定 增加的 股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 债券投 资 买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账,相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ,上述公允价 值 不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券,于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债 券的认 购成 本进 行分 摊, 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。 买入央行票据 和零息债 券 视同到 期一次 还本付息 的 附息债券,根 据其发行 价 、到期价和发 行 期限推 算内 含利 率后 ,逐 日确认 债券 利息 收入 。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 权证投 资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的权证(包 括配股权 证),在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ,计算确 定 增加的权证 数 量,成 本为 零。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 23 页 共 64 页


配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证,于实际 取得日按 照 估值方法对分 离 交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ,确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 (2)贷款 及应 收款 项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融 出的资 金。 买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。 (3)其他 金融 负债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产 所融入 的资 金。 卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账, 相关交易 费 用计入初始 确认 金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 (1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 有市 价的 , 采用市 价确 定公 允价 值; 估值日 无市 价, 且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的,采 用最近 交易 市价 确定 公允 价值。 (2)对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 无市 价, 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化 或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 , 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值 的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时,应参 考 类似投资 品 种的现行市价 及重大 变化等 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 值。 (3) 当 投 资品 种不 再存 在活跃 市 场, 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在 0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时, 应采 用市场 参与 者普 遍认 同, 且被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术, 确定 投资 品种 的公允 价值 。 (4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外),采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值, 另有 规定 的除 外。 具体投 资品 种的 估值 方法 如下: 股票投 资 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 24 页 共 64 页


交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定,若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对 前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ,经基金管理 人估值小 组 同意,可参考 类似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法), 调整 最近 交易 市价 ,确定 公 允价 值。 由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资, 按 交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。 首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值,在估 值 技术难以可靠 计 量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票,于 同 一股票上市 后按交易 所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。 非公开发行有 明确锁定 期 的股票,若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本,以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价 值;若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本,按 中国证 监会 相关 规定 处理 。 债券投 资 银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券除 外),采用 第 三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。 交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价 作为公 允价 值。 未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本 估值。 同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的, 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。 权证投 资 交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前, 采 用估值技术确 定公允价 值 ,如估值技术 难 以可靠 计量 ,则 以成 本计 量。 配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前,采用 估 值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量, 则按成 本计 量。 因持有 股票 而享 有的 配股 权,以 及停 止交 易但 未行 权的权 证, 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值, 基 金管理人将根 据诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 25 页 共 64 页


具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。 本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整 体的重 要性 ,被 划分 为三 个层次 : 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值; 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的, 同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以 相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资产 和金 融负 债在 资产 负 债表 内分 别列示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 1.利息 收入 (1)存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用利 率逐 日计 提。 (2)除贴 息债 外的 债券 利息收 入 在持 有债 券期 内, 按债券 的 票面 价值 和票 面利 率计 算 的利 息扣 除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额, 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债 视同到期一次 性还本付 息 的附息债,根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ,逐日确 认债券 利息 收入 。 (3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。 2.投资 收益 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 26 页 共 64 页


(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收 利息( 若有) 后 的差 额确 认。 (3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差 额确认 。 (4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认。 3.公允 价值 变动 收益 公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公 允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认, 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1)本基 金的 每份 基金 份额享 有 同等 分配 权; (2)收益 分配 时所 发生 的银行 转 账或 其他 手续 费用 由投 资 人自 行承 担。 当投 资人的 现 金红 利小 于一定金额, 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时,基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利 按除权 后的 单位 净值 自动 转为基 金份 额; (3) 在符合有 关基金分 红条 件的前提下, 本基金收 益 每年最多分配 6 次,每 次 基金收益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的20% ; (4)若基 金合 同生 效不 满3 个 月则 可不 进行 收益 分配; (5)本基 金收 益分 配方 式分为 两 种: 现金 分红 与红 利再 投 资, 投资 人可 选择 现金 红利 或将 现金 红利按除权后 的单位净 值 自动转为基金 份额进行 再 投资;若投资 人不选择 , 本基金默认 的收益分 配方式 是现 金分 红; (6)基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 (即可供 分 配利润计算截 止日)的 时 间不得超过 15 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 27 页 共 64 页


个工作 日; (7) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 , 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值 减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ; (8)法律 法规 或监 管机 构另有 规 定的 从其 规定 。 7.4.4.12 分部 报告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计 政 策和会 计估 计 本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政 策和会 计估 计。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 , 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整, 采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ,估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月 26 日, 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》、 2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税 征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 28 页 共 64 页


题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 (2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业 所得 税。 (3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入, 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所 得 税, 个人 从公 开发 行和转 让 市场 取得 的上 市公 司股 票, 持股 期限在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年 的, 其 中股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之 前的 ,暂 减按 25%计入 应纳 税所 得额 ,股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得 税。上 述所 得统 一适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 (4)对基 金取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 (5)对于 基金 从事 A 股 买卖, 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税, 受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。 (6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 12,119,762.51 15,665,408.03 定期存 款 - - 其 中 :存 款期限 1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 12,119,762.51 15,665,408.03 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 56,539,776.89 56,875,093.84 335,316.95 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 29 页 共 64 页


贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,539,776.89 56,875,093.84 335,316.95 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 180,389,030.55 189,900,696.81 9,511,666.26 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 180,389,030.55 189,900,696.81 9,511,666.26 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,522.13 10,803.16 应收定 期存 款利息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 369.70 882.94 应收债 券利 息 - - 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 30 页 共 64 页


应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 70.50 202.60 合计 2,962.33 11,888.70 注:本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。 7.4.7.6 其他 资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 460,258.09 2,553,095.43 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 460,258.09 2,553,095.43 7.4.7.8 其他 负债











单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 88.81 948.24 预提费 用 120,000.00 120,000.00 合计 120,088.81 120,948.24 7.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 162,999,617.96 162,999,617.96 本期申 购 41,466,618.52 41,466,618.52 本期赎 回(以 “-”号 填列) -167,175,390.24 -167,175,390.24 本期末 37,290,846.24 37,290,846.24 注:本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额, 本期 赎回 含转换 转 出份( 金) 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 42,776,876.56 1,509,745.03 44,286,621.59 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 31 页 共 64 页


本期利 润 51,543,326.00 -9,176,349.31 42,366,976.69 本期 基金 份额 交易 产生的 变动 数 -55,825,191.11 791,327.60 -55,033,863.51 其中: 基金 申购 款 29,939,500.43 4,812,678.56 34,752,178.99 基金赎 回款 -85,764,691.54 -4,021,350.96 -89,786,042.50 本期已 分配 利润 - - - 本期末 38,495,011.45 -6,875,276.68 31,619,734.77 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 108,690.79 278,310.81 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 24,529.52 30,218.99 其他 5,684.94 9,425.80 合计 138,905.25 317,955.60 注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为申 购款利 息收 入及 保证 金利 息收入 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,363,525,725.07 3,100,182,230.47 减:卖出 股票 成本 总额 1,306,739,898.33 2,995,991,009.18 买卖股 票差 价收 入 56,785,826.74 104,191,221.29 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年12月31日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年 12月31 日 卖出债 券( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 - 114,658,173.98 减:卖 出债 券( 、债转 股及 债 券到 期兑付 )成 本总 额 - 111,231,830.19 减:应 收利 息总 额 - 526,346.06 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 32 页 共 64 页


买卖债 券差 价收 入 - 2,899,997.73 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。 7.4.7.16 股利 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 152,812.12 2,256,626.33 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 152,812.12 2,256,626.33 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 1.交 易性 金融 资产 -9,176,349.31 -12,706,544.61 ——股票 投资 -9,176,349.31 -11,860,106.21 ——债券 投资 - -846,438.40 ——资产 支持 证券 投资 - - ——贵金 属投 资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - ——权证 投资 - - 3.其他 - - 合计 -9,176,349.31 -12,706,544.61 7.4.7.18 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 208,967.79 103,577.15 基金转 换费 收入 16,750.68 35,278.82 合计 225,718.47 138,855.97 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 33 页 共 64 页


7.4.7.19 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 3,964,966.47 9,296,003.96 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 3,964,966.47 9,296,003.96 7.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 审计费 用 40,000.00 - 信息披 露费 100,000.00 300,000.00 汇划费 9,931.03 18,183.11 律师费 用 10,000.00 - 账户维 护费 36,000.00 4,500.00 合计 195,931.03 322,683.11 注:上 年度 可比 期间 内冲 减2013 年多 计提 的审 计费用 40,000 元 ,金 额与 2014 年审 计费 用相 等, 故上年 度可 比期 间内 审计 费用 为0。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构 中国 建设 银行 股份 有限 公司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 34 页 共 64 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 权证 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 1,370,604.89 3,962,999.12 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 474,975.82 1,108,244.47 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5%年费率 计 提, 计算 方法 如下: H=E× 年 管理 费率÷ 当 年天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令, 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人, 若遇 法定 节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 228,434.19 660,499.83 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25%年 费率计 提。 计算 方法 如下: 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 35 页 共 64 页


H=E× 年 托管 费率÷ 当 年天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令, 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人, 若遇 法定 节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 12,119,762.51 108,690.79 15,665,408.03 278,310.81 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 36 页 共 64 页


7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日, 本基 金无 因认 购新发 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数 量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600271 航天信 息 2015 年10 月 12 日 重大资 产重组 71.46 - - 32,600 1,826,244.00 2,329,596.00 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设 定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员 会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为 公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 37 页 共 64 页


7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超 过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证 券,不得 超过 该证 券的 10%。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算, 因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评 估,以控 制相 应的 信用 风险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市, 其余亦可 在银行间同业 市场交易 , 因此除在附注 ‘7.4.12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自 由转让的情况 外,其余 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金 融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 , 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合 约无固 定期 限且 不计 息, 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证 券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 7.4.13.4 市场 风险 本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的 影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数 变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险,也往 往 是众多风险 中最基本诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 38 页 共 64 页


和最常 见的,也是 最难 防范的 风 险, 其他 如流 动性 风险 最 终是 因为 市场 风险 在起 作 用。 市场 风险 包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在 很大程度上受 市场利率 变 化的影响。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证 金及债 券投 资等 。 下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 12,119,762.51 - - - - 12,119,762.51 结算备 付金 821,622.13 - - - - 821,622.13 存出保 证金 156,754.89 - - - - 156,754.89 交易性 金融 资产 - - - - 56,875,093.84 56,875,093.84 应收利 息 - - - - 2,962.33 2,962.33 应收申 购款 - - - - 5,137.02 5,137.02 应收证 券清 算款 - - - - 3,389,619.04 3,389,619.04 资产总 计 13,098,139.53 - - - 60,272,812.23 73,370,951.76 负债








应付证 券清 算款 - - - - 3,754,541.65 3,754,541.65 卖出回 购证 券款 - - - - - - 应付赎 回款 - - - - 23,568.98 23,568.98 应付管 理人 报酬 - - - - 87,354.17 87,354.17 应付托 管费 - - - - 14,559.05 14,559.05 应付交 易费 用 - - - - 460,258.09 460,258.09 其他负 债 - - - - 120,088.81 120,088.81 负债总 计 - - - - 4,460,370.75 4,460,370.75 利率敏 感度 缺口 13,098,139.53 - - - 55,812,441.48 68,910,581.01 上年度 末


2014 年12 月31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行 存款 15,665,408.03 - - - - 15,665,408.03 结算备 付金 1,961,012.82 - - - - 1,961,012.82 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 39 页 共 64 页


存出保 证金 450,257.53 - - - - 450,257.53 交易性 金融 资产 - - - - 189,900,696.81 189,900,696.81 应收利 息 - - - - 11,888.70 11,888.70 应收申 购款 - - - - 78,069.30 78,069.30 应收证 券清 算款 - - - - 5,373,681.75 5,373,681.75 资产总 计 18,076,678.38 - - - 195,364,336.56 213,441,014.94 负债








应付证 券清 算款 - - - - 2,310,721.76 2,310,721.76 卖出回 购证 券款 - - - - - - 应付赎 回款 - - - - 819,224.04 819,224.04 应付管 理人 报酬 - - - - 300,673.64 300,673.64 应付托 管费 - - - - 50,112.28 50,112.28 应付交 易费 用 - - - - 2,553,095.43 2,553,095.43 其他负 债 - - - - 120,948.24 120,948.24 负债总 计 - - - - 6,154,775.39 6,154,775.39 利率敏 感度 缺口 18,076,678.38 - - - 189,209,561.17 207,286,239.55 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金本报告 期末及上 年 度末无债券投 资,因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大 影响。 7.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人 民币 计价, 因此 无外 汇 风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 主要投资 于 具有良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行、上市 的股票( 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券 、 权证 、 货币市 场工 具 、 股 指期 货 和资产 支持 证券 以及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其他金融工 具,但须 符 合中国证监会 相关规定 。 本基金所面临 的其他价 格 风险主要由 所持有的 金融工具的 公允价值 决定 。通过分散 化投资,本 基金 有效降低了 投资组合 的其 他价格风险, 并且本 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。 本 基 金的 投资 组合 比例 为: 本基 金股 票投 资占 基金资 产 的比 例范 围为 60%-95% ; 债券、 权证 、 现金、 货币 市场 工具 和资 产支持 证券 占基 金资 产的 比例范 围为 5%-40% , 其中权 证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为 0-3% ; 现金或 者到 期日 在 1 年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的 5%。于 2015 年12 月31 日, 本基金 面 临的 整体 其他 价格 风险 列 示如 下: 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 40 页 共 64 页


项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 56,875,093.84 82.53 189,900,696.81 91.61 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 56,875,093.84 82.53 189,900,696.81 91.61


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1.业绩 比较 基准 发生 变化 2.其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升5% 3,931,400.80 13,768,456.26 业绩比 较基 准下 降5% -3,931,400.80 -13,768,456.26


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数×75%+ 上证 国债 指数×25% 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使用 过去 一年 的历史 数 据,按照 VaR 正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基金 持仓 资产 组合可 能 的最 大损 失值 。 假设 1.置信 度:95% 2.观 察期 : 一年 分析 风险价 值 (单位 :人民 币元 ) 本期末 (2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末(2014 年 12 月 31 日) 基金投 资组 合的 风险 价值 2,782,864.45 3,855,384.58 合计 2,782,864.45 3,855,384.58 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1.公允 价值 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 41 页 共 64 页


(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2)以公 允价 值计 量的 金融工 具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。 ②各 层级 金融 工具 公允 价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 53,762,393.84 元, 属于 第 二层级的 余额为 3,112,700.00 元, 无属 于第三 层级 的余额(2014 年12 月31 日: 第一 层级179,087,767.49 元, 第二 层级10,812,929.32 元, 无属 于 第三层 级的 余额)。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层级 。如 附注7.4.5.2 所述, 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、 深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 , 采用第三方 估值机构 提供的 价格 数据 进行 估值 ,相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。 2.除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 56,875,093.84 77.52 其中: 股票 56,875,093.84 77.52 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 42 页 共 64 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,941,384.64 17.64 7 其他各 项资 产 3,554,473.28 4.84 8 合计 73,370,951.76 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 727,869.00 1.06 B 采矿业 2,818,680.00 4.09 C 制造业 41,083,676.24 59.62 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 697,554.00 1.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,897,256.60 12.91 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 2,650,058.00 3.85 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 56,875,093.84 82.53 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 43 页 共 64 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600020 中原高 速 925,190 6,328,299.60 9.18 2 002080 中材科 技 169,100 4,501,442.00 6.53 3 002376 新北洋 220,900 4,082,232.00 5.92 4 002217 合力泰 217,000 3,678,150.00 5.34 5 002532 新界泵 业 186,400 2,844,464.00 4.13 6 000571 新大洲 A 339,600 2,818,680.00 4.09 7 002665 首航节 能 89,200 2,720,600.00 3.95 8 002534 杭锅股 份 137,700 2,660,364.00 3.86 9 000905 厦门港 务 193,300 2,568,957.00 3.73 10 002413 雷科防 务 42,000 2,551,500.00 3.70 11 600271 航天信 息 32,600 2,329,596.00 3.38 12 600303 曙光股 份 145,500 2,233,425.00 3.24 13 002104 恒宝股 份 90,000 2,159,100.00 3.13 14 600720 祁连山 236,700 2,090,061.00 3.03 15 002117 东港股 份 35,262 1,622,757.24 2.35 16 002426 胜利精 密 57,500 1,496,150.00 2.17 17 002350 北京科 锐 70,800 1,439,364.00 2.09 18 600665 天地源 182,600 1,404,194.00 2.04 19 300065 海兰信 34,500 1,317,900.00 1.91 20 002126 银轮股 份 68,100 1,256,445.00 1.82 21 600266 北京城 建 85,100 1,245,864.00 1.81 22 000971 高升控 股 22,400 783,104.00 1.14 23 002299 圣农发 展 33,100 727,869.00 1.06 24 603003 龙宇燃 油 23,400 697,554.00 1.01 25 002366 台海核 电 8,200 540,790.00 0.78 26 002179 中航光 电 12,200 463,112.00 0.67 27 002662 京威股 份 14,100 310,200.00 0.45 28 002785 万里石 500 2,920.00 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000623 吉林敖 东 18,918,584.63 9.13 2 000158 常山股 份 18,241,734.07 8.80 3 600446 金证股 份 16,903,657.16 8.15 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 44 页 共 64 页


4 002183 怡 亚 通 16,470,844.10 7.95 5 000776 广发证 券 14,259,712.55 6.88 6 002456 欧菲光 13,687,043.95 6.60 7 300007 汉威电 子 13,414,062.68 6.47 8 000503 海虹控 股 13,002,782.20 6.27 9 600687 刚泰控 股 12,787,238.54 6.17 10 600837 海通证 券 12,715,133.00 6.13 11 000024 招商地 产 12,170,536.43 5.87 12 000002 万


科A 11,998,232.91 5.79 13 600048 保利地 产 11,865,622.00 5.72 14 002747 埃斯顿 11,194,267.00 5.40 15 300053 欧比特 10,826,926.80 5.22 16 002413 雷科防 务 10,808,008.00 5.21 17 600570 恒生电 子 10,549,040.94 5.09 18 300104 乐视网 10,441,238.85 5.04 19 002573 清新环 境 9,945,733.78 4.80 20 601788 光大证 券 9,912,339.91 4.78 21 000046 泛海控 股 9,690,146.00 4.67 22 300178 腾邦国 际 9,666,717.40 4.66 23 600030 中信证 券 9,617,198.56 4.64 24 300140 启源装 备 9,605,613.07 4.63 25 000887 中鼎股 份 9,582,405.50 4.62 26 600266 北京城 建 9,413,164.19 4.54 27 002657 中科金 财 9,361,894.20 4.52 28 300059 东方财 富 9,213,512.60 4.44 29 600313 农发种 业 9,145,023.84 4.41 30 600969 郴电国 际 9,119,530.70 4.40 31 002376 新北洋 9,108,584.60 4.39 32 300206 理邦仪 器 9,059,880.00 4.37 33 603100 川仪股 份 9,057,506.00 4.37 34 002280 联络互动 9,033,456.70 4.36 35 002701 奥瑞金 8,726,610.42 4.21 36 601688 华泰证 券 8,705,319.10 4.20 37 002405 四维图 新 8,689,801.22 4.19 38 002146 荣盛发 展 8,661,856.46 4.18 39 002049 同方国 芯 8,593,837.18 4.15 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 45 页 共 64 页


40 000728 国元证 券 8,519,951.12 4.11 41 000729 燕京啤 酒 8,397,618.11 4.05 42 002030 达安基 因 8,228,106.73 3.97 43 600358 国旅联 合 8,050,911.58 3.88 44 002074 国轩高 科 7,502,978.00 3.62 45 600999 招商证 券 7,434,258.15 3.59 46 600289 亿阳信 通 7,391,408.00 3.57 47 600185 格力地 产 7,192,316.00 3.47 48 600867 通化东 宝 7,155,323.55 3.45 49 300212 易华录 7,129,469.73 3.44 50 300216 千山药 机 6,956,344.45 3.36 51 600297 美罗药 业 6,924,081.99 3.34 52 000919 金陵药 业 6,886,512.00 3.32 53 002331 皖通科 技 6,853,904.22 3.31 54 300028 金亚科 技 6,823,383.00 3.29 55 600198 大唐电 信 6,731,953.36 3.25 56 002268 卫 士 通 6,581,667.00 3.18 57 000673 当代东 方 6,483,805.00 3.13 58 600020 中原高 速 6,428,565.72 3.10 59 002410 广联达 6,393,119.96 3.08 60 601988 中国银 行 6,314,920.00 3.05 61 002537 海立美 达 6,181,923.52 2.98 62 300291 华录百 纳 6,063,704.00 2.93 63 600325 华发股 份 6,044,661.00 2.92 64 600485 信威集 团 5,990,912.02 2.89 65 002072 凯瑞德 5,919,245.57 2.86 66 600196 复星医 药 5,905,748.78 2.85 67 300273 和佳股 份 5,851,724.00 2.82 68 600558 大西洋 5,845,717.80 2.82 69 000488 晨鸣纸 业 5,819,592.00 2.81 70 002581 未名医 药 5,658,061.50 2.73 71 600197 伊力特 5,563,785.00 2.68 72 002492 恒基达 鑫 5,510,906.00 2.66 73 002293 罗莱生 活 5,492,238.81 2.65 74 002467 二六三 5,485,017.00 2.65 75 600303 曙光股 份 5,440,173.00 2.62 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 46 页 共 64 页


76 601318 中国平 安 5,409,505.67 2.61 77 000625 长安汽 车 5,337,478.17 2.57 78 600699 均胜电 子 5,306,441.89 2.56 79 000826 启迪桑 德 5,299,080.20 2.56 80 002284 亚太股 份 5,183,879.00 2.50 81 600859 王府井 5,102,932.24 2.46 82 300332 天壕环 境 4,998,291.34 2.41 83 300156 神雾环 保 4,956,957.04 2.39 84 000796 凯撒旅 游 4,954,365.00 2.39 85 300430 诚益通 4,947,744.50 2.39 86 600990 四创电 子 4,935,310.00 2.38 87 000901 航天科 技 4,920,331.00 2.37 88 300312 邦讯技 术 4,916,998.56 2.37 89 300295 三六五 网 4,849,563.00 2.34 90 600410 华胜天 成 4,844,011.00 2.34 91 600872 中炬高 新 4,812,160.93 2.32 92 600886 国投电 力 4,749,505.00 2.29 93 603128 华贸物 流 4,721,016.70 2.28 94 600161 天坛生 物 4,705,292.90 2.27 95 300334 津膜科 技 4,696,138.78 2.27 96 002366 台海核 电 4,658,683.71 2.25 97 600661 新南洋 4,645,926.10 2.24 98 002080 中材科 技 4,567,570.00 2.20 99 002024 苏宁云 商 4,500,912.00 2.17 100 300331 苏大维 格 4,483,081.20 2.16 101 600104 上汽集 团 4,459,393.50 2.15 102 600038 中直股 份 4,338,732.00 2.09 103 300298 三诺生 物 4,303,157.00 2.08 104 002712 思美传 媒 4,270,823.00 2.06 105 002217 合力泰 4,235,335.00 2.04 106 002117 东港股 份 4,221,297.40 2.04 107 600887 伊利股 份 4,219,873.00 2.04 108 600597 光明乳 业 4,218,324.60 2.04 109 000858 五 粮 液 4,210,373.00 2.03 110 600067 冠城大 通 4,202,832.76 2.03 111 600298 安琪酵 母 4,189,881.79 2.02 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 47 页 共 64 页


112 002665 首航节 能 4,176,031.96 2.01 113 600000 浦发银 行 4,148,391.00 2.00 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000623 吉林敖 东 27,310,255.01 13.18 2 600446 金证股 份 21,980,759.00 10.60 3 000158 常山股 份 21,463,847.41 10.35 4 600048 保利地 产 19,411,848.11 9.36 5 601318 中国平 安 19,181,955.50 9.25 6 002183 怡 亚 通 17,846,643.22 8.61 7 601601 中国太 保 15,684,648.56 7.57 8 000503 海虹 控股 15,332,531.77 7.40 9 002456 欧菲光 14,230,236.66 6.87 10 300053 欧比特 14,224,213.98 6.86 11 000776 广发证 券 13,999,560.22 6.75 12 300104 乐视网 13,581,233.78 6.55 13 600687 刚泰控 股 13,371,910.16 6.45 14 002657 中科金 财 13,361,031.00 6.45 15 300007 汉威电 子 13,318,707.68 6.43 16 002024 苏宁云 商 12,618,550.67 6.09 17 600837 海通证 券 11,982,832.00 5.78 18 000002 万


科A 11,957,507.00 5.77 19 000024 招商地 产 11,943,840.38 5.76 20 300028 金亚科 技 11,907,031.74 5.74 21 002747 埃斯顿 11,735,887.18 5.66 22 600570 恒生电 子 11,320,859.98 5.46 23 300178 腾邦国 际 10,848,281.60 5.23 24 601788 光大证 券 10,214,287.00 4.93 25 600313 农发种 业 10,060,325.96 4.85 26 002573 清新环 境 9,857,526.78 4.76 27 300059 东方财 富 9,772,165.00 4.71 28 000887 中鼎股 份 9,768,370.82 4.71 29 002405 四维图 新 9,573,764.93 4.62 30 603100 川仪股 份 9,566,899.55 4.62 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 48 页 共 64 页


31 000046 泛海控 股 9,413,271.40 4.54 32 600358 国旅联 合 9,390,452.05 4.53 33 002049 同方国 芯 9,372,264.65 4.52 34 002146 荣盛发 展 9,139,726.38 4.41 35 002701 奥瑞金 9,037,745.35 4.36 36 002280 联络互 动 9,014,724.39 4.35 37 300206 理邦仪 器 8,931,381.70 4.31 38 000538 云南白 药 8,888,496.09 4.29 39 300216 千山药 机 8,741,352.66 4.22 40 600969 郴电国 际 8,646,794.41 4.17 41 000725 京东方 A 8,584,653.39 4.14 42 600297 美罗药 业 8,531,151.00 4.12 43 600030 中信证 券 8,407,754.01 4.06 44 300212 易华录 8,392,798.16 4.05 45 000729 燕京啤 酒 8,380,346.52 4.04 46 000728 国元证 券 8,313,083.00 4.01 47 000539 粤电力 A 8,273,389.80 3.99 48 002030 达安基 因 8,213,982.44 3.96 49 601688 华泰证 券 8,196,982.84 3.95 50 000157 中联重 科 8,139,942.00 3.93 51 600289 亿阳信 通 8,061,669.60 3.89 52 600185 格力地 产 7,847,781.84 3.79 53 600999 招商证 券 7,813,143.42 3.77 54 002072 凯瑞德 7,788,296.85 3.76 55 600266 北京城 建 7,724,079.00 3.73 56 600867 通化东 宝 7,687,032.18 3.71 57 002413 雷科防 务 7,625,614.00 3.68 58 600309 万华化 学 7,619,235.09 3.68 59 002331 皖通科 技 7,546,404.05 3.64 60 002268 卫 士 通 7,340,047.96 3.54 61 000732 泰禾集 团 7,180,699.32 3.46 62 002581 未名医 药 7,125,431.80 3.44 63 000919 金陵药 业 7,003,524.13 3.38 64 600198 大唐电 信 6,981,960.27 3.37 65 601998 中信银 行 6,936,785.50 3.35 66 300291 华录百 纳 6,926,986.76 3.34 67 002410 广联达 6,919,783.70 3.34 68 600376 首开股 份 6,900,989.42 3.33 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 49 页 共 64 页


69 300332 天壕环 境 6,717,587.89 3.24 70 002074 国轩高 科 6,658,269.00 3.21 71 600872 中炬高 新 6,559,787.32 3.16 72 002537 海立美 达 6,403,387.16 3.09 73 002494 华斯股 份 6,277,700.00 3.03 74 600558 大西洋 6,227,336.33 3.00 75 601009 南京银 行 6,120,395.52 2.95 76 600485 信威集 团 6,111,154.43 2.95 77 600018 上港集 团 6,109,995.12 2.95 78 000673 当代东 方 6,050,886.34 2.92 79 603128 华贸物 流 6,015,159.94 2.90 80 300273 和佳股 份 5,994,957.25 2.89 81 002376 新北洋 5,975,243.20 2.88 82 300124 汇川技 术 5,918,599.00 2.86 83 002492 恒基达鑫 5,917,147.77 2.85 84 300298 三诺生 物 5,885,582.02 2.84 85 600990 四创电 子 5,874,661.20 2.83 86 601988 中国银 行 5,873,984.00 2.83 87 600196 复星医 药 5,725,842.59 2.76 88 300151 昌红科 技 5,642,698.00 2.72 89 002293 罗莱生 活 5,635,012.70 2.72 90 600197 伊力特 5,485,881.18 2.65 91 300312 邦讯技 术 5,467,032.96 2.64 92 600699 均胜电 子 5,463,995.44 2.64 93 000488 晨鸣纸 业 5,436,605.37 2.62 94 300070 碧水源 5,351,306.64 2.58 95 600036 招商银 行 5,302,711.00 2.56 96 002467 二六三 5,292,265.00 2.55 97 600325 华发股 份 5,292,190.27 2.55 98 002285 世联行 5,021,904.61 2.42 99 000826 启迪桑 德 4,932,295.24 2.38 100 300334 津膜科 技 4,901,489.06 2.36 101 000625 长安汽 车 4,894,260.28 2.36 102 600859 王府井 4,866,007.43 2.35 103 300088 长信科 技 4,827,436.39 2.33 104 300156 神雾环 保 4,728,684.45 2.28 105 000901 航天科 技 4,705,852.28 2.27 106 002168 深圳惠 程 4,607,040.20 2.22 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 50 页 共 64 页


107 300295 三六五 网 4,583,081.00 2.21 108 600410 华胜天 成 4,570,918.80 2.21 109 600161 天坛生 物 4,563,857.66 2.20 110 000423 东阿阿 胶 4,498,292.57 2.17 111 600886 国投电 力 4,480,200.00 2.16 112 600661 新南洋 4,475,870.50 2.16 113 002712 思美传 媒 4,439,059.75 2.14 114 002625 龙生股 份 4,429,640.00 2.14 115 600104 上汽集 团 4,428,836.07 2.14 116 000069 华侨城 A 4,388,512.00 2.12 117 600258 首旅酒 店 4,380,477.02 2.11 118 000596 古井贡 酒 4,332,103.02 2.09 119 000031 中粮地 产 4,327,766.00 2.09 120 600298 安琪酵 母 4,258,343.85 2.05 121 000858 五 粮 液 4,221,537.66 2.04 122 600737 中粮屯 河 4,175,012.80 2.01 123 600597 光明乳 业 4,156,839.71 2.01 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,182,890,644.67 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,363,525,725.07 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 51 页 共 64 页


8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本 基 金本 报告 期投资的 前十 名证券 的发 行主体 。除 中材科 技外 ,本报 告期 没 有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公 开 谴责 、处罚 的情 形。 2015 年5 月12 日, 中材 科 技股份 有限 公司 之控 股子 公司中 材科 技风 电叶 片股 份有限 公司 (以 下简称“中材 叶片” ) 收 到了北 京市 延庆 县环 境保 护局 《行 政处 罚事 先告 知 书》, 主 要是 因为 涂装 车间叶片打磨 切割高负 压 真空除尘设备 管路终端 损 坏,导致大气 污染防治 设 施未正常使 用,造成 污染物 直排 。





截至本报告期 末,中材科 技(002080)为本 基金前 十大重仓股。 从投资的角 度看,我们认 为 该公司估值较 低;而且 根 据公司公告, 中材叶片 已 经完成相关设 备的改造 、 维修工作。 上述行政 监管措施并不 影响公司 的 长期竞争力。 因此本基 金 才继续持有中 材科技。 本 基金对该股 票的投资 符合法 律法 规和 公司 制度 。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 52 页 共 64 页


8.12.2


本 基 金投 资的 前十名股 票中, 没有 投资于 超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 156,754.89 2 应收证 券清 算款 3,389,619.04 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,962.33 5 应收申 购款 5,137.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,554,473.28 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,407 15,492.67 0.00 0.00% 37,290,846.24 100.00% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,200,130.93 3.2183% 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 53 页 共 64 页


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2011 年8 月9 日 )基 金份 额总额 1,249,071,475.18 本报告 期期 初基 金份 额总 额 162,999,617.96 本报告 期基 金总 申购 份额 41,466,618.52 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 167,175,390.24 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,290,846.24 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本 报 告期 内, 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成 员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、 2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 , 自 2015 年 3 月 28 日起 ,增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事 会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ,选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理 有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司 独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ,增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副 总 经理。本基 金托 管人2015 年9 月18 日发 布任 免通知 , 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务 部副总 经理 职务 。





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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策略 没有 重大 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万 元。 截 至本 报告 期末,该事 务所 已提 供审计 服务 的连 续年 限:3 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 浙商证券 1 35,789,122.21 1.41% 33,329.55 1.43% - 光大证券 1 - - - - - 首创证券 1 1,571,041,860.59 61.70% 1,438,336.90 61.63% - 江海证券 1 904,894,726.00 35.54% 829,978.16 35.56% - 华西证券 1 - - - - - 中泰证券 1 34,679,415.94 1.36% 32,296.99 1.38% - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。 (2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 55 页 共 64 页


(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。 (5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交易 单元 租用 协议 》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 进行 其他 证券 投资 的情况 。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金 2014 年最后一个交易日基金资产净 值、基金 份额净值及份额累计净值 公 告 基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日 2 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票深 圳惠程(002168 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 1 月 14 日 3 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 变更基 金经 理的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 1 月 17 日 4 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票全 通教育(300359 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 1 月 17 日 5 诺安多策略股票型证券投资基金 2014 年第4 季度 公告 《证券 时报 》 2015 年 1 月 22 日 6 诺安基金 管理有限公司关于增加广 州 农村商业 银行为旗下部分基金代销 机 构并开 通基 金定 投、 转换 业务的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 2 月 14 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 56 页 共 64 页


7 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 杭州数米基金销售有限公 司 费率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 9 日 8 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 齐鲁证券基金网上费率优 惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 19 日 9 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 有停牌股票 绿景控股(000502 ) 估值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 19 日 10 诺安基金 管理有限公司关于增加苏 州 银行为旗 下部分基金代销机构并开 通 基金定投 、转换业务及开展费率优 惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 26 日 11 诺安多策 略股票型证券投资基金招 募 说明书 (更 新)2015 年第1 期 基金管 理人 网站 2015 年 3 月 26 日 12 诺安多策 略股票型证券投资基金招 募 说 明 书( 更新 )摘要 2015 年第 1 期 《证券 时报 》 2015 年 3 月 26 日 13 诺安多策略股票型证券投资基金 2014 年 年度 报告 基金管 理人 网站 2015 年 3 月 26 日 14 诺安多策略股票型证券投资基金 2014 年 年度 报告-摘要 《证券 时报 》 2015 年 3 月 26 日 15 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 调整交易 所固定收益品种估值方法 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 27 日 16 诺安基金 管理有限公司关于董事会 成 员任 职的 公告 《证券 时报 》 2015 年 3 月 28 日 17 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 继续参加 中国工商银行个人电子银 行 基金申 购费 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 31 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 57 页 共 64 页


18 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票欧 比特(300053)估 值 调整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 31 日 19 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票长 信科技(300088 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 3 月 31 日 20 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票海 虹控股(000503 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 4 月 1 日 21 诺安基金 管理有限公司关于董事会 成 员任职 的公 告 《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日 22 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持停 牌股 票大 西洋 估值 调整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 4 月 8 日 23 诺安基金 管理有限公司关于调整通 联 支付业 务费 率优 惠的 公告 《证券 时报 》 2015 年 4 月 8 日 24 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持停牌 股票豫园商城估值调整的 公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 4 月 14 日 25 诺安多策略股票型证券投资基金 2015 年第1 季度 报告 《证券 时报 》 2015 年 4 月 21 日 26 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票格 力地产(600185 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 4 月 23 日 27 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参 加同 花顺 费率 优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 4 月 30 日 28 诺安基金 管理有限公司关于增加上 海 汇付金融 服务有限公司为旗下部分 基 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 2015 年 4 月 30 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 58 页 共 64 页


金代销机 构并开通基金定投、转换 业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 29 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 众禄基金费率优惠活动的 公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 5 月 4 日 30 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所 持停牌股 票美罗药 业(600297)估值 调整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 5 月 8 日 31 诺安基金 管理有限公司关于增加大 同 证券为 旗下 基金 代销 机构 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 5 月 14 日 32 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所 持停牌股 票亿阳信 通(600289)估值 调整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 5 月 27 日 33 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 一路财富网上费率优惠活 动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 5 月 27 日 34 诺安基金 管理有限公司关于增加上 海 利得基金 销售有限公司为旗下部分 基 金代销机 构并开通基金定投业务及 开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 5 月 30 日 35 诺安基金 管理有限公司关于增加浙 江 金观诚财 富管理有限公司为旗下部 分 基金代销 机构并开通基金定投、转 换 业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 6 月 18 日 36 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 数米基金网费率优惠活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 6 月 25 日 37 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 《证券 时报 》 、 2015 年 6 月 30 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 59 页 共 64 页


基金参加 交通银行网上银行、手机 银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 38 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所 持停牌股 票常发股 份(002413)估值 调整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 6 月 30 日 39 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所 持停牌股 票易华录(300212)估 值调 整的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 7 月 1 日 40 诺安基金管理有限公司旗下基金 2015 上半年最后一个交易日基金资 产净值、 基金份额净值及份额累计 净 值公告 基金管 理人 网站 2015 年 7 月 2 日 41 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 7 月 7 日 42 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 7 月 8 日 43 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 7 月 9 日 44 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 7 月 13 日 45 诺安基金 管理有限公司关于诺安多 策 略股票型 证券投资基金增聘基金经 理 的公告 《证券 时报 》 2015 年 7 月 14 日 46 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 国都证券股份有限公司费 率 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 2015 年 7 月 14 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 60 页 共 64 页


优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 47 诺安多策略股票型证券投资基金 2015 年第2 季度 报告 《证券 时报 》 2015 年 7 月 18 日 48 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 平安证券申购费率优惠活 动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 7 月 20 日 49 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 浦发银行网上银行、手机 银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 8 月 1 日 50 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票苏 宁云商(002024 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 8 月 4 日 51 诺安多策 略混合型证券投资基金托 管 协议 基金管 理人 网站 2015 年 8 月 6 日 52 诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金 合同 基金管 理人 网站 2015 年 8 月 6 日 53 诺安基金 管理有限公司关于诺安多 策 略股票型 证券投资基金变更基金经 理 的公告 《证券 时报 》 2015 年 8 月 6 日 54 诺安基金 管理有限公司关于诺安多 策 略股票型 证券投资基金变更基金名 称 及类型并 相应修订基金合同部分条 款 的公告 《证券 时报 》 2015 年 8 月 6 日 55 诺安基金 管理有限公司关于增加宁 波 银行为旗 下部分基金代销机构并开 通 基金定 投、 转换 业务 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 8 月 7 日 56 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持 停牌股票易 华录(300212)估 值 调整的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 8 月 11 日 57 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 《证券 时报 》 、 2015 年 8 月 21 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 61 页 共 64 页


基金在 江苏 银行 开通 转换 业务的 公告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 58 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 天天基金网费率优惠活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 8 月 25 日 59 诺安多策略股票型证券投资基金 2015 年半 年度 报告 基金管 理人 网站 2015 年 8 月 25 日 60 诺安多策略股票型证券投资基金 2015 年半 年度 报告- 摘要 《证券 时报 》 2015 年 8 月 25 日 61 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金在中 国工商银行开通转换业务 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 8 月 28 日 62 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 国都证券股份有限公司费 率 优惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 8 月 31 日 63 诺安基金 管理有限公司关于增加上 海 陆金所资 产管理有限公司为旗下部 分 基金代销 机构并开展费率优惠活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 9 月 1 日 64 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金在江 苏银行开通定投业务并参 加 基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 9 月 2 日 65 诺安多策 略混合型证券投资基金招 募 说 明 书( 更新 )摘要 2015 年第 2 期 《证券 时报 》 2015 年 9 月 23 日 66 诺安多策 略混合型证券投资基金招 募 说 明 书( 更新 )正文 2015 年第 2 期 基金管 理人 网站 2015 年 9 月 23 日 67 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 好买基金网费率优惠活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 9 月 16 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 62 页 共 64 页


68 诺安基金 管理有限公司关于旗下基 金 所持停牌 股票蓝鼎控股估值调整的 公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 10 月 9 日 69 诺安基金 管理有限公司关于增加桂 林 银行股份 有限公司为旗下部分基金 代 销机构并 开通基金定投、转换业务 及 开展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 10 月 14 日 70 诺安基金 管理有限公司关于旗 下基 金 所持 停牌股票航 天信息(600271 )估 值调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 10 月 16 日 71 诺安基金 管理有限公司关于增加诺 亚 正行(上 海)基金销售投资顾问有 限 公司为旗 下部分基金代销机构并开 通 基金定投 业务及开展费率优惠活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 10 月 21 日 72 诺安多策略混合型证券投资基金 2015 年第3 季度 报告 《证券 时报 》 2015 年 10 月 27 日 73 诺安基金 管理有限公司关于增加嘉 实 财富管理 有限公司为旗下部分基金 代 销机构并 开通转换业务及开展费率 优 惠活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 11 月 25 日 74 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 长量基金网费率优惠活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 1 日 75 诺安基金 管理有限公司关于增加上 海 凯石财富 基金销售有限公司为旗下 部 分基金代 销机构并开通定投、转换 业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 10 日 76 诺安基金 管理有限公司关于增加泰 诚 《证券 时报 》 、 2015 年 12 月 14 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 63 页 共 64 页


财富基金 销售(大连)有限公司为 旗 下部分基 金代销机构并开通定投、 转 换业务 及开 展费 率优 惠活 动的公 告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 77 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 利得基金网费率优惠活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 16 日 78 诺安基金 管理有限公司关于增聘高 级 管理人 员的 公告 《证券 时报 》 2015 年 12 月 19 日 79 诺安基金 管理有限公司关于增加江 苏 紫金农村 商业银行股份有限公司为 旗 下部分基 金代销机构并开通定投、 转 换业务 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 28 日 80 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 平安银行基金费率优惠活 动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 30 日 81 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 苏州银行基金申购及定期 定 额申购 费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 30 日 82 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加中国工商银行“2016 倾心 回馈” 基金 定投 优惠 活动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 30 日 83 诺安基金 管理有限公司关于指数熔 断 机制对旗 下公募基金业务规则影响 的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 31 日 84 诺安基金 管理有限公司关于旗下部 分 基金参加 中国农业银行开放式公募 基 金定投 产品 费率 优惠 活动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2015 年 12 月 31 日 85 诺安基金 管理有限公司关于调整旗 下 部分基金 在国信证券开展定期定额 投 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 2015 年 12 月 31 日 诺安多策略混合 2015 年年度报 告 第 64 页 共 64 页


资业务 最低 申购 金额 的公 告 《中国 证券 报》 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息 基金管 理人 于2015 年8 月6 日发 布了 《诺 安基 金管 理 有限 公司 关于 诺安 多策 略 股票 型证券 投资基 金变 更基 金名 称及 类型并 相应 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 》的 公告 ,自 2015 年 8 月 6 日起, 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金变 更为 诺安 多策略 混合 型证 券投 资基 金。








§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金募 集的 文件 。


②《诺 安多 策略 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 。


③《诺 安多 策略 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 。 ④《诺安基金 管理有限 公 司关于诺安多 策略股票 型 证券投资基金 变更基金 名 称及类型并相 应 修订基 金合 同部 分条 款的 公告》 。 ⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑥诺安 多策 略混 合型 证券 投资基 金2015 年年 度报 告 正文。 ⑦报告 期内 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告。 13.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 13.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年3 月30 日