平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投
资基金 2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年6月9 日（合同生效日）起至 12月31 日止。
平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华智慧中国混合
基金主代码 001297
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年6 月9 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,450,615,006.22 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术
或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装备
制造、工业 4.0、互联网主题相关的优质证券，在合理
控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 从我国宏观层面（经济转型、区域经济增长、通货膨
胀和利率的预期）出发，依据工业增加值与 CPI 的变
动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧
条） ，依据产业的生命周期把产业分为概念、导入、萌
芽、成长、繁荣、衰退六个阶段。同时将行业非系统
风险均值与其分布的GINI系数结合运用， 全面准确地
判断大类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、
长期资产配置比例。股票投资在投资时钟与产业生命
周期策略基础上秉持自上而下与自下而上相结合的选
股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。
债券投资以目标久期管理和品种选择策略为主，以收
益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳定
收益的固定收益类投资品种组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率
×20%。
风险收益特征 本基金是混合型， 属于中高风险收益水平的基金,其预
期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 张波
联系电话 0755-22626828 0755-22168073
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080400-0
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01：419
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5楼
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年6月9日(基
金合同生效
日)-2015年12月
31日
2014年 2013 年
本期已实现收益 -268,588,369.45 - -
本期利润 -161,714,276.85 - -
加权平均基金份额本期利润 -0.0986 - -
本期加权平均净值利润率 -11.34% - -
本期基金份额净值增长率 -7.80% - - 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013 年末
期末可供分配利润 -211,979,044.90 - -
期末可供分配基金份额利润 -0.1461 - -
期末基金资产净值 1,337,365,535.52 - -
期末基金份额净值 0.922 - -
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013 年末
基金份额累计净值增长率 -7.80% - -
1.本基金基金合同于2015年6月9日正式生效，截至报告期末未满一年；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.36% 2.29% 13.68% 1.34% 4.68% 0.95%
过去六个月 4.65% 1.86% -12.06% 2.14% 16.71% -0.28%
自基金合同
生效起至今
-7.80% 1.82% -23.67% 2.25% 15.87% -0.43%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2015年6月9日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定． 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
1.本基金合同于 2015年6月9日正式生效, 截止报告期末未满一年.
2.2015 年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于 2015 年6月 9日正式生效，基金合同生效日至报告期期末，本基金未进行利润
分配，符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2015 年 12
月31 日，平安基金共管理 11只开放式基金，资产管理总规模超 384 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
史献涛
本基金的
基金经理
2015年11月
10 日
- 8
史献涛先
生曾任职
于广发证
券资产管
理（广东）
有限公司
投资研究
部，于
2015 年 2
月加入平
安大华基
金，现担
任平安大
华智慧中
国灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
孙健
本基金的
基金经理
2015年6月9
日
- 15
自2001年
起，先后
在湘财证
券资产管
理部、中
国太平人
寿保险公
司投资部
/ 太 平 资
产管理公
司从事投平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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资工作，
2006 年
起，分别
在摩根士
丹利华鑫
基金公
司、银华
基金公司
担任基金
经理。
2011 年 9
月加入平
安基金，
现担任平
安大华保
本混合型
证券投资
基金基金
经理、平
安大华添
利债券型
证券投资
基金基金
经理、平
安大华日
增利货币
市场基金
基金经
理、平安
大华新鑫
先锋混合
型证券投
资基金基
金经理、
平安大华
智慧中国
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、平安
大华鑫享
混合型证
券投资基
金基金经平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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理、平安
大华鑫安
混合型证
券投资基
金基金经
理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华智慧中国混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定并下发了《平安大
华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及
报告制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建
平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决
策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环
节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交
易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行
为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，
根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分
析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现
涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投
资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息
相互隔离。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年资本市场伴随经济的快速演变和资本市场的改革与监管，上演了“A”走势，上半年，
市场整体精彩纷呈，6月份开始股灾 1.0、8 月份股灾 2.0 使得投资人的信心再度受挫，虽然 9月
份开始延续了第二轮反弹，但也只是个别细分产业表现优异。
本基金投资范围为高端装备、互联网+和工业 4.0 主题，力求通过互联网时代产业演变分享较
高收益。但由于产品成立时间位于最高点，虽然投资风格谨慎，但依然有一定损失。在 10 月份我
们利用行情恢复时机，积极做多，一度使面值恢复至 1.02。但随后又在 12 月的市场调整中受到
一定损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015年12月 31日， 本基金份额净值为 0.922 元， 份额累计净值为 0.922 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为-7.80%，同期业绩基准增长率为-23.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着十三五转变经济增长方式政策落定，未来经济“L”型预期更加确定。展望 2016 年，整
个经济进入最困难的一年，传统产业淘汰产能为主，继续在亏损边沿挣扎。部分新产业和传统互
联网产业则已经进入瓶颈期，而只有个性消费，移动化、转型服务引擎相关细分领域具备较好的
增长。但这部分产业虽然高增长依旧，但估值依然不具备优势。预计市场在 2016 年全年以消化估
值为主基调，在增长与估值之间谋求平衡的个股或跨界转型的标的预期会具备较好的收益。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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为持有人谋求长期稳定的回报是我们始终追求的目标和努力的方向。本基金将珍惜持有人的
信任，勤勉尽责地为实现持有人资产保值增值而不懈努力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合
规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基
金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，
并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工
的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网
站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了
基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有
效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人
产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华智慧中国灵活配置
混合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 22658 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资
基金财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表和 2015
年6 月9 日（基金合同生效日）至2015 年 12 月 31日止期间的
利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人平安大华基金管理有限
公司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 16 页 共 56 页
制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、实施和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述平安大华智慧中国灵活配置混合基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了平安大华智慧中国灵活配置
混合基金2015年12 月31 日的财务状况以及 2015年1月29 日
(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2016 年3 月24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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银行存款 7.4.7.1 132,339,579.03 -
结算备付金
16,461,423.48 -
存出保证金
3,837,402.71 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,256,988,563.22 -
其中：股票投资
1,256,988,563.22 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 32,783.46 -
应收股利
- -
应收申购款
59,079.47 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,409,718,831.37 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
61,503,529.92 -
应付赎回款
988,005.42 -
应付管理人报酬
1,732,808.27 -
应付托管费
288,801.39 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 7,436,746.07 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 403,404.78 -
负债合计
72,353,295.85 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,450,615,006.22 -
未分配利润 7.4.7.10 -113,249,470.70 -
所有者权益合计
1,337,365,535.52 -
负债和所有者权益总计
1,409,718,831.37 -
注： 1.报告截止日 2015 年12月 31日， 基金份额净值0.922 元， 基金份额总额 1,450,615,006.22 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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份。
2.本财务报表的实际编制期间为2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015 年6月9日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年6 月 9日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至
2014年 12 月 31日
一、收入
-132,692,624.04 -
1.利息收入
3,312,725.35 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,266,280.49 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
46,444.86 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-244,141,156.49 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -244,206,895.30 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 65,738.81 -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 106,874,092.60 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,261,714.50 -
减：二、费用
29,021,652.81 -
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,926,709.77 -
2．托管费 7.4.10.2.2 1,987,785.07 -
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 14,703,757.97 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 403,400.00 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-161,714,276.85 -
减：所得税费用
- - 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-161,714,276.85 -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6月9日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月9 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,796,990,659.12 - 1,796,990,659.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -161,714,276.85 -161,714,276.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-346,375,652.90 48,464,806.15 -297,910,846.75
其中：1.基金申购款 93,690,856.66 -10,522,990.42 83,167,866.24
2.基金赎回款 -440,066,509.56 58,987,796.57 -381,078,712.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,450,615,006.22 -113,249,470.70 1,337,365,535.52
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - - 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 747 号《关于准予平安大华智慧中国灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,796,797,496.18 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)
第649 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 于2015年6月9日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,796,990,659.12
份基金份额，其中认购资金利息折合 193,162.94 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基
金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 80% ＋中证综合债券指数收益率× 20% 。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 21 页 共 56 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华智慧中国灵活配置混
合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31日的财务状况以及 2015 年6 月9日
(基金合同生效日)至2015年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2015 年6月9日（基金合同生效日）起至 2015 年 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 23 页 共 56 页
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年 9月 8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015 年9月8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12月31 日
上年度末
2014 年 12月 31日
活期存款 132,339,579.03 -
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 132,339,579.03 -
平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 26 页 共 56 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,150,114,470.62 1,256,988,563.22 106,874,092.60
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,150,114,470.62 1,256,988,563.22 106,874,092.60
项目
上年度末
2014 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
注：本年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 27 页 共 56 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
应收活期存款利息 23,648.96 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,407.70 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1,726.80 -
合计 32,783.46 -
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 7,436,058.81 -
银行间市场应付交易费用 687.26 -
合计 7,436,746.07 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,404.78 -
预提费用 400,000.00 -
合计 403,404.78 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 28 页 共 56 页
2015年 6月9日(基金合同生效日)至2015 年12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,796,990,659.12 1,796,990,659.12
本期申购 93,690,856.66 93,690,856.66
本期赎回（以“-”号填列） -440,066,509.56 -440,066,509.56
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,450,615,006.22 1,450,615,006.22
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 5 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
1,796,797,496.18 元。根据《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规
定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 193,162.94 元在本基金成立后，折算为
193,162.94份基金份额，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -268,588,369.45 106,874,092.60 -161,714,276.85
本期基金份额交易
产生的变动数
56,609,324.55 -8,144,518.40 48,464,806.15
其中：基金申购款 -13,573,578.47 3,050,588.05 -10,522,990.42
基金赎回款 70,182,903.02 -11,195,106.45 58,987,796.57
本期已分配利润 - - -
本期末 -211,979,044.90 98,729,574.20 -113,249,470.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6月9 日(基金合同生效
日)至2015年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 2,869,939.16 -
定期存款利息收入 304,243.07 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 68,163.18 -
其他 23,935.08 -
合计 3,266,280.49 -
平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 29 页 共 56 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月9日(基金合
同生效日)至2015 年12 月31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12 月 31日
卖出股票成交总额 5,225,805,950.78 -
减：卖出股票成本总额 5,470,012,846.08 -
买卖股票差价收入 -244,206,895.30 -
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金于本期无债券投资收益。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 30 页 共 56 页
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本期无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金于本期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6月9 日(基金合同生
效日)至2015 年12月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 65,738.81 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 65,738.81 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年6月9日(基金合
同生效日)至2015年12月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1月1日至 2014 年
12月 31日
1.交易性金融资产 106,874,092.60 -
——股票投资 106,874,092.60 -
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 106,874,092.60 -
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 31 页 共 56 页
2015 年 6月9日(基金合同生
效日)至2015 年12月 31日
2014年1月1日至2014年12 月31
日
基金赎回费收入 1,243,456.69 -
转换费收入 18,257.81 -
合计 1,261,714.50 -
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 30 天的投资人收取 1.50%的赎回
费， 并将上述赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期大于等于 30 天少于90天的投资人收取0.5%
的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于 180 天的投资
人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 180 天少于
1年的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于 1
年少于 2 年的投资人收取 0.2%的赎回费，并将赎回费总额的 25%计入基金财产；对持续持有期大
于等于 2年少于 3 年的投资人收取 0.1%的赎回费，并将赎回费总额的 25%计入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月9日(基金合同生效
日)至2015年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1 日至 2014年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 14,703,757.97 -
银行间市场交易费用 - -
合计
14,703,757.97 -
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月9日(基金合同生
效日)至 2015 年 12月 31日
上年度可比期间
2014 年 1月1日至 2014 年12
月 31日
审计费用 100,000.00 -
信息披露费 300,000.00 -
银行间账户维护费 3,000.00 -
银行费用 400.00
合计 403,400.00 -
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 32 页 共 56 页
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本期末无应支付关联方的佣金。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 33 页 共 56 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月9日(基金合同生效
日)至2015年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,926,709.77 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,072,499.83 -
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月9日(基金合同生效
日)至2015年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,987,785.07 -
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告期内无支付给关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 34 页 共 56 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年6月9日(基金合同生效日)至
2015 年 12月31日
上年度可比期间
2014 年 1月1日至 2014 年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-活期 132,339,579.03 2,869,939.16 - -
平安银行-定期 - 143,333.35
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按协
议利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002612
朗姿
股份
2015年12月22日
重大事
项
75.46 - - 186,706 13,821,310.44 14,088,834.76 -
300036
超图
软件
2015年10月30日
重大事
项
43.18 2016年1月15日 35.11 678,800 18,817,960.04 29,310,584.00 -
300104
乐视
网
2015年12月7日
重大事
项
58.80 - - 368,686 19,927,094.80 21,678,736.80 -
300324
旋极
信息
2015年12月1日
重大事
项
50.59 2016年3月10日 44.33 1,576,582 52,154,716.70 79,759,283.38 -
300336
新文
化
2015年12月24日
重大事
项
42.00 - - 953,700 37,662,440.84 40,055,400.00 - 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 35 页 共 56 页
600584
长电
科技
2015年11月30日
重大事
项
22.02 - - 1,562,600 38,009,507.04 34,408,452.00 -
注：本基金截至 2015年12月31日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015年 12 月 31日，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 36 页 共 56 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2015 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 37 页 共 56 页
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3 个月
-1 年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 132,339,579.03 - - - - - 132,339,579.03
结算备付金 16,461,423.48 - - - - - 16,461,423.48
存出保证金 3,837,402.71 - - - - - 3,837,402.71
交易性金融资产 - - - - - 1,256,988,563.22 1,256,988,563.22
应收利息 - - - - - 32,783.46 32,783.46
应收申购款 5,268.39 - - - - 53,811.08 59,079.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 152,643,673.61 - - - - 1,257,075,157.76 1,409,718,831.37
负债
应付证券清算款 - - - - - 61,503,529.92 61,503,529.92
应付赎回款 - - - - - 988,005.42 988,005.42
应付管理人报酬 - - - - - 1,732,808.27 1,732,808.27
应付托管费 - - - - - 288,801.39 288,801.39
应付交易费用 - - - - - 7,436,746.07 7,436,746.07
其他负债 - - - - - 403,404.78 403,404.78
负债总计 - - - - - 72,353,295.85 72,353,295.85
利率敏感度缺口 152,643,673.61 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015 年 12 月31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 38 页 共 56 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例范围为 0-95%，投资于高端装备制造、工业 4.0、互联网主题相关证券不低于非现金基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,256,988,563.22 93.99 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,256,988,563.22 93.99 - -
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2015 年 12 月31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 39 页 共 56 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,037,687,272.28 元，属于第二层次的余额为 219,301,290.94 元，无属于
第三层次的余额。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015年 12 月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 40 页 共 56 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,256,988,563.22 89.17
其中：股票 1,256,988,563.22 89.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 148,801,002.51 10.56
7 其他各项资产 3,929,265.64 0.28
8 合计 1,409,718,831.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 755,068,375.60 56.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
14,727,211.92 1.10
E
建筑业 15,474,750.00 1.16
F
批发和零售业 51,236,835.52 3.83
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
287,102,325.08 21.47
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 41 页 共 56 页
M
科学研究和技术服务业 4,183,729.60 0.31
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 129,195,335.50 9.66
S
综合 - -
合计 1,256,988,563.22 93.99
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 2,129,621 81,138,560.10 6.07
2 300324 旋极信息 1,576,582 79,759,283.38 5.96
3 300078 思创医惠 1,592,703 77,723,906.40 5.81
4 002292 奥飞动漫 1,461,509 75,574,630.39 5.65
5 002343 禾欣股份 835,765 50,730,935.50 3.79
6 300336 新文化 953,700 40,055,400.00 3.00
7 300352 北信源 612,100 38,195,040.00 2.86
8 300322 硕贝德 1,862,634 36,321,363.00 2.72
9 300232 洲明科技 915,130 35,809,036.90 2.68
10 002089 新 海 宜 1,542,180 34,714,471.80 2.60
11 600584 长电科技 1,562,600 34,408,452.00 2.57
12 002426 胜利精密 1,271,103 33,074,100.06 2.47
13 000638 万方发展 1,021,567 31,208,871.85 2.33
14 300073 当升科技 802,430 31,158,356.90 2.33
15 002329 皇氏集团 1,061,288 29,609,935.20 2.21
16 300036 超图软件 678,800 29,310,584.00 2.19
17 000687 华讯方舟 1,046,400 28,273,728.00 2.11
18 600520 中发科技 999,450 27,864,666.00 2.08
19 601599 鹿港科技 1,119,700 27,723,772.00 2.07
20 600735 新华锦 1,078,900 25,915,178.00 1.94
21 300271 华宇软件 529,500 25,140,660.00 1.88
22 300377 赢时胜 300,830 24,719,201.10 1.85
23 300188 美亚柏科 450,300 22,830,210.00 1.71 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 42 页 共 56 页
24 300104 乐视网 368,686 21,678,736.80 1.62
25 600576 万家文化 736,593 20,027,963.67 1.50
26 002699 美盛文化 390,000 19,929,000.00 1.49
27 002101 广东鸿图 589,837 19,464,621.00 1.46
28 002739 万达院线 154,000 18,480,000.00 1.38
29 002446 盛路通信 496,895 18,434,804.50 1.38
30 002213 特 尔 佳 846,779 18,087,199.44 1.35
31 300356 光一科技 291,000 16,325,100.00 1.22
32 300046 台基股份 573,900 15,897,030.00 1.19
33 002279 久其软件 234,494 15,875,243.80 1.19
34 002717 岭南园林 352,500 15,474,750.00 1.16
35 300160 秀强股份 386,381 15,474,559.05 1.16
36 300333 兆日科技 315,800 15,158,400.00 1.13
37 300335 迪森股份 794,348 14,727,211.92 1.10
38 002612 朗姿股份 186,706 14,088,834.76 1.05
39 002587 奥拓电子 849,800 13,299,370.00 0.99
40 300327 中颖电子 324,053 12,864,904.10 0.96
41 300429 强力新材 91,950 12,781,050.00 0.96
42 002137 麦达数字 543,500 12,500,500.00 0.93
43 600756 浪潮软件 151,900 7,812,217.00 0.58
44 300299 富春通信 140,700 6,622,749.00 0.50
45 002637 赞宇科技 228,600 6,540,246.00 0.49
46 300384 三联虹普 49,688 4,183,729.60 0.31
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300352 北信源 230,697,041.74 17.25
2 002450 康得新 177,924,857.17 13.30
3 300053 欧比特 139,573,100.49 10.44
4 300133 华策影视 130,161,204.96 9.73
5 600118 中国卫星 107,077,923.61 8.01
6 002491 通鼎互联 102,605,356.39 7.67
7 300036 超图软件 100,832,637.05 7.54
8 002339 积成电子 91,341,797.81 6.83 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 43 页 共 56 页
9 000008 神州高铁 90,397,193.75 6.76
10 002657 中科金财 88,839,790.19 6.64
11 300324 旋极信息 88,675,343.16 6.63
12 002292 奥飞动漫 87,312,415.92 6.53
13 300104 乐视网 86,931,397.96 6.50
14 300271 华宇软件 82,839,152.54 6.19
15 300046 台基股份 82,127,921.87 6.14
16 002117 东港股份 81,103,623.64 6.06
17 300251 光线传媒 79,110,276.41 5.92
18 300147 香雪制药 78,596,748.65 5.88
19 002587 奥拓电子 76,287,267.70 5.70
20 002354 天神娱乐 72,779,249.98 5.44
21 600446 金证股份 71,934,035.30 5.38
22 600654 中安消 70,393,798.29 5.26
23 002467 二六三 69,791,235.93 5.22
24 000690 宝新能源 69,080,116.99 5.17
25 300073 当升科技 65,639,254.88 4.91
26 002465 海格通信 65,119,491.57 4.87
27 002658 雪迪龙 63,368,026.34 4.74
28 002273 水晶光电 62,129,476.60 4.65
29 300027 华谊兄弟 61,673,163.01 4.61
30 000948 南天信息 61,551,760.15 4.60
31 300207 欣旺达 60,534,867.30 4.53
32 300188 美亚柏科 57,927,716.92 4.33
33 300253 卫宁软件 55,314,880.70 4.14
34 601599 鹿港科技 54,651,652.42 4.09
35 300078 思创医惠 54,643,828.66 4.09
36 002279 久其软件 54,219,104.73 4.05
37 300348 长亮科技 53,866,501.40 4.03
38 600588 用友网络 53,755,473.57 4.02
39 300327 中颖电子 53,735,292.35 4.02
40 000078 海王生物 53,646,650.64 4.01
41 000650 仁和药业 53,586,512.79 4.01
42 300246 宝莱特 50,651,481.94 3.79
43 600831 广电网络 50,598,107.11 3.78
44 002343 禾欣股份 50,083,343.60 3.74 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 44 页 共 56 页
45 300383 光环新网 48,755,362.66 3.65
46 300322 硕贝德 48,496,149.08 3.63
47 300130 新国都 46,546,291.89 3.48
48 000158 常山股份 45,677,094.54 3.42
49 300199 翰宇药业 45,147,126.24 3.38
50 300059 东方财富 44,574,266.51 3.33
51 002153 石基信息 44,313,587.30 3.31
52 601126 四方股份 44,145,326.06 3.30
53 002421 达实智能 43,758,951.70 3.27
54 002095 生 意 宝 43,483,741.86 3.25
55 300236 上海新阳 43,422,734.63 3.25
56 002709 天赐材料 43,405,379.60 3.25
57 600520 中发科技 43,067,270.18 3.22
58 300045 华力创通 42,923,890.88 3.21
59 002197 证通电子 41,617,354.82 3.11
60 300279 和晶科技 41,129,027.70 3.08
61 002329 皇氏集团 40,715,260.54 3.04
62 002402 和而泰 40,715,118.50 3.04
63 300077 国民技术 40,184,237.42 3.00
64 300160 秀强股份 39,683,793.91 2.97
65 300359 全通教育 39,155,669.94 2.93
66 600584 长电科技 38,009,507.04 2.84
67 300336 新文化 37,662,440.84 2.82
68 603598 引力传媒 37,168,185.04 2.78
69 300010 立思辰 36,660,139.42 2.74
70 600570 恒生电子 36,023,045.60 2.69
71 300377 赢时胜 35,641,304.47 2.67
72 300232 洲明科技 35,576,956.66 2.66
73 002123 荣信股份 35,421,651.59 2.65
74 300170 汉得信息 34,362,282.83 2.57
75 603989 艾华集团 34,235,372.61 2.56
76 002089 新 海 宜 33,980,670.48 2.54
77 002048 宁波华翔 31,883,802.51 2.38
78 300297 蓝盾股份 29,320,037.24 2.19
79 002215 诺 普 信 29,309,283.49 2.19
80 000687 华讯方舟 29,294,696.50 2.19 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 45 页 共 56 页
81 300229 拓尔思 29,156,910.24 2.18
82 002517 泰亚股份 29,005,865.00 2.17
83 000638 万方发展 28,900,321.52 2.16
84 300299 富春通信 28,794,450.35 2.15
85 300335 迪森股份 28,674,923.93 2.14
86 600551 时代出版 28,036,845.20 2.10
87 300155 安居宝 27,044,556.60 2.02
88 002318 久立特材 26,944,575.35 2.01
89 300039 上海凯宝 26,935,901.38 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300352 北信源 157,561,828.93 11.78
2 300133 华策影视 130,682,121.57 9.77
3 300053 欧比特 126,966,722.99 9.49
4 002491 通鼎互联 121,580,599.04 9.09
5 600118 中国卫星 99,113,265.99 7.41
6 002657 中科金财 93,644,702.72 7.00
7 002450 康得新 88,717,543.48 6.63
8 002339 积成电子 86,216,597.37 6.45
9 600446 金证股份 85,313,866.16 6.38
10 002117 东港股份 85,121,470.81 6.36
11 000008 神州高铁 82,407,320.00 6.16
12 300251 光线传媒 79,275,206.16 5.93
13 002354 天神娱乐 75,174,615.39 5.62
14 300036 超图软件 72,229,121.18 5.40
15 300104 乐视网 70,846,223.22 5.30
16 002467 二六三 68,403,390.21 5.11
17 002465 海格通信 63,138,354.41 4.72
18 000690 宝新能源 61,394,132.54 4.59
19 600654 中安消 61,211,992.95 4.58
20 300046 台基股份 60,324,082.12 4.51
21 002587 奥拓电子 59,533,068.76 4.45
22 300207 欣旺达 59,259,244.72 4.43
23 300027 华谊兄弟 58,958,557.46 4.41 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 46 页 共 56 页
24 300271 华宇软件 58,645,131.00 4.39
25 002273 水晶光电 58,230,917.27 4.35
26 002658 雪迪龙 56,588,766.08 4.23
27 000948 南天信息 56,187,569.91 4.20
28 300253 卫宁软件 55,851,766.50 4.18
29 300348 长亮科技 55,235,363.95 4.13
30 300147 香雪制药 53,204,581.22 3.98
31 002709 天赐材料 49,118,308.61 3.67
32 000158 常山股份 47,845,597.65 3.58
33 300059 东方财富 46,102,714.52 3.45
34 300045 华力创通 45,759,603.09 3.42
35 300383 光环新网 44,784,331.66 3.35
36 300236 上海新阳 44,763,748.45 3.35
37 600831 广电网络 43,716,215.97 3.27
38 000078 海王生物 43,669,692.55 3.27
39 002153 石基信息 43,080,384.48 3.22
40 300199 翰宇药业 43,003,016.33 3.22
41 300130 新国都 42,648,991.38 3.19
42 002421 达实智能 42,391,057.92 3.17
43 600570 恒生电子 41,779,583.75 3.12
44 300359 全通教育 41,428,909.48 3.10
45 002095 生 意 宝 40,349,465.62 3.02
46 002402 和而泰 40,189,504.24 3.01
47 600588 用友网络 39,951,076.55 2.99
48 300077 国民技术 39,808,257.91 2.98
49 002197 证通电子 39,446,931.06 2.95
50 300327 中颖电子 39,204,705.82 2.93
51 300246 宝莱特 39,203,100.19 2.93
52 300279 和晶科技 36,912,655.14 2.76
53 600661 新南洋 35,980,041.00 2.69
54 300010 立思辰 35,535,750.22 2.66
55 002279 久其软件 35,341,259.40 2.64
56 601599 鹿港科技 34,891,895.50 2.61
57 002123 荣信股份 34,492,186.50 2.58
58 300188 美亚柏科 34,256,339.86 2.56
59 601126 四方股份 33,226,637.50 2.48
60 300170 汉得信息 32,880,694.89 2.46
61 300324 旋极信息 32,751,983.03 2.45 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 47 页 共 56 页
62 300073 当升科技 31,755,292.65 2.37
63 600730 中国高科 31,696,598.13 2.37
64 603989 艾华集团 31,659,646.31 2.37
65 603598 引力传媒 31,148,774.42 2.33
66 300160 秀强股份 30,884,125.28 2.31
67 000650 仁和药业 30,546,696.22 2.28
68 002329 皇氏集团 29,414,112.75 2.20
69 300229 拓尔思 29,057,315.43 2.17
70 300128 锦富新材 27,966,886.05 2.09
71 002215 诺 普 信 27,527,447.94 2.06
72 002280 联络互动 27,319,465.92 2.04
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,620,127,316.70
卖出股票收入（成交）总额 5,225,805,950.78
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 48 页 共 56 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,837,402.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 32,783.46
5 应收申购款 59,079.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,929,265.64
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 49 页 共 56 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300324 旋极信息 79,759,283.38 5.96 重大事项
2 300336 新文化 40,055,400.00 3.00 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
21,999 66,056.20 0.00 0.00% 1,450,615,006.22 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年6 月9 日 ）基金份额总额
1,796,990,659.12 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 50 页 共 56 页
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 93,690,856.66
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 440,066,509.56
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,450,615,006.22
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2015 年 5 月 20 日，经基金管理人 2015 年第二次股东会议审议通过，同意由冯方女士担
任第二届监事会监事，林卸伟先生不再担任基金管理人监事。
2、2015年6 月17 日，基金管理人发布公告，经第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任
汪涛先生出任公司副总经理职务，任职日期为 2015年 6月 16 日。
3、2015年 10 月16日，经基金管理人2015 年第四次股东会议审议通过，同意由杨玉萍女士
担任第二届董事会董事，郑强先生不再担任基金管理人董事。
4、2015 年 10 月 29 日，基金管理人发布公告，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，
由罗春风先生接替杨秀丽女士任职公司董事长职务，任职日期为 2015 年 10 月28 日。
5、2015 年 11 月 3 日，经基金管理人 2015 年第五次股东会议审议通过，同意由肖宇鹏先生
担任第二届董事会董事，杨秀丽女士不再担任基金管理人董事。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金合同生效，初次聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 51 页 共 56 页
提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为100,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 2,015,850,814.69 17.02% 1,433,877.25 17.19% -
国联证券 2 306,809,945.76 2.59% 218,229.22 2.62% -
海通证券 2 2,258,045,609.58 19.06% 1,561,245.60 18.71% -
国信证券 2 1,232,253,452.05 10.40% 854,627.94 10.24% -
开源证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 58,025,588.28 0.49% 42,434.12 0.51% -
中银国际 1 475,929,419.98 4.02% 338,528.40 4.06% -
光大证券 1 1,093,650,657.90 9.23% 760,988.09 9.12% -
华创证券 2 1,127,587,725.84 9.52% 802,053.32 9.61% -
银河证券 2 3,277,727,178.76 26.67% 2,331,444.06 27.94% -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 52 页 共 56 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金生效的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 6月10 日
2
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 6月17 日
3
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务
的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 7月10 日
4
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 7月14 日
5
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增增财基金为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 7月20 日
6 平安大华基金管理有限公司关于 中国证券报、 证券时 2015 年 7月20 日 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 53 页 共 56 页
旗下部分基金参加平安证券申购
与定期定额申购费率优惠活动的
公告
报、上海证券报
7
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 7月28 日
8
平安大华基金管理有限公司关于
参加数米基金网费率优惠活动的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 8月6 日
9
平安大华基金管理有限公司关于
参加天天基金网费率优惠的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015年 8月25 日
10
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增开源证券为销
售机构及开通转换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 8月28 日
11
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增宁波银行为销
售机构及开通转换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月1 日
12
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海陆金所资
产管理有限公司为销售机构并参
与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月1 日
13
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中金公司为销
售机构及开通转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月8 日
14
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增申万宏源西部
证券为销售机构及开通转换和定
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月10 日 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 54 页 共 56 页
投业务并参与其费率优惠活动的
公告
15
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月18 日
16
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京乐融多源
投资咨询有限公司为销售机构及
开通转换和定投业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月23 日
17
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增兴业银行为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月23 日
18
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增天风证券为销
售机构及开通转换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 9月24 日
19
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 10月 22 日
20
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中泰证券为销
售机构及开通转换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 10月 22 日
21
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增珠海盈米财富
管理有限公司为销售机构及开通
转换和定投业务并参与其费率优
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 10月 26 日 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
第 55 页 共 56 页
惠活动的公告
22
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 10月 29 日
23
关于平安大华智慧中国灵活配置
混合型证券投资基金因直销系统
升级暂停直销渠道申购、定投、
赎回、转换业务的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 11月 3 日
24
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增大泰金石投资
管理有限公司为销售机构及开通
转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 11月 6 日
25
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 11月 7 日
26
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增和讯信息科技
有限公司为销售机构及开通转换
和定投业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 11月 10 日
27
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增国金证券为销
售机构的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 11月 23 日
28
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 11月 26 日
29
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增第一创业证券
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 11月 26 日
30 平安大华基金管理有限公司关于 中国证券报、 证券时 2015 年 12月 16 日 平安大华智慧中国混合 2015年年度报告
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旗下基金估值调整的公告 报、上海证券报
31
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海利得基金
销售有限公司为销售机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 12月 18 日
32
平安大华基金管理有限公司关于
指数熔断机制对旗下公募基金业
务规则影响的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2015 年 12月 31 日
33
平安大华基金管理有限公司2015
年12月 31日基金净值公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报 2015 年 12月 31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（3）平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5） 报告期内平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安大华基金管理有限公司
2016年3 月30日
