平 安大华 保本 混合型 证券 投资基 金2015 年
年 度报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2016 年 3 月 30 日
平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立 董
事签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2016 年 3 月 29 日复 核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告期自 2015 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净 值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产 支 持证券投 资明细 ................ 52 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 52
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 52
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 52
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 53
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 53
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人、托 管人及 其高 级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 55
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备 查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 平安大华保 本混合型 证券投资 基金
基金简称 平安大华保 本混合
基金主代码 700004
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年9 月11 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 587,287,637.88 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 采用 投资组合 保险技术 ，以保本 期到期时 本金安全 为
目标 ，通过稳 健资产与 风险资产 的动态配 置和 有效 的
组合 管理，力 争实现基 金资产的 稳定增长 和保本期 收
益的最大化 。
投资策略 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略, 动 态 调 整 基 金 资 产 在 稳
健资 产和风险 资产的投 资比例， 以保证在 保本期到 期
时基 金资产净 值不低于 事先设定 的目标， 并在此基 础
上实现基金 资产的稳 定增值。
业绩比较基 准 每 个 保 本 期 起 始 日 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益
率。
风险收益特 征 属于 证券投资 基金中的 低风险品 种，预期 收益和预 期
风险 高于货币 市场基金 ，低于股 票基金和 一般混合 基
金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限 公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 陈特正 田青
联系电话 0755-22626828 010-67595096
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
注册地址 深圳市福田 区福华三 路星河
发展中心大 厦酒店 01 ：419
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址 深圳市福田 区福华三 路星河
发展 中心大 厦 5 楼
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院1 号楼 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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邮政编码 518048 100033
法定代表人 罗春风 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海市黄浦 区湖滨 路 202 号 普华永
道中心 11 楼
注册登记机 构 平安大华基 金管理有 限公司 深 圳 市 福 田区 福 华 三路 星 河发 展 中
心大厦 5 楼
基金保证人 中国投融资 担保有限 公司 北京市海淀 区西三环 北路 100 号金
玉大厦写字 楼 9 层
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现 收益 28,289,090.85 51,262,606.67 45,847,251.08
本期利润 29,650,352.91 61,534,781.83 26,895,982.35
加权平均基 金份额本 期利润 0.0905 0.1570 0.0363
本期加权平 均净值利 润率 7.60% 14.07% 3.44%
本期基金份 额净值增 长率 5.39% 13.58% 2.35%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分 配利润 118,447,223.11 58,889,524.81 25,119,669.02
期末可供分 配基金份 额利润 0.2017 0.1881 0.0465
期末基金资 产净值 589,384,396.34 371,925,595.34 565,716,172.44
期末基金份 额净值 1.004 1.188 1.046
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份额累 计净值增 长率 25.20% 18.80% 4.60%
注：1. 本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.期末可供分配利润采用 期末资产负债表 中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（ 为平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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期末余额， 而非当期 发 生数)；
3.上述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.89% 0.05% 0.63% 0.01% 0.26% 0.04%
过去六个月 -10.38% 0.49% 1.35% 0.01% -11.73% 0.48%
过去一年 5.39% 0.71% 3.07% 0.01% 2.32% 0.70%
过去三年 22.51% 0.47% 11.69% 0.01% 10.82% 0.46%
自基金合同
生效起至今
25.20% 0.45% 13.14% 0.01% 12.06% 0.44%
注：1 、 本基金 是保本型 基金 ， 保本周 期为三年 ， 保 本 但不保证收 益率。 在目前国 内金融市 场环境
下，银行定期存款类似保 本定息产品，因 此，本基金 以三年银行定期存款税后 收益率作为本基 金
的业绩比较基准，可以合 理地衡量比较基 金保本的有 效性，能够使投资人理性 判断本基金产品 的
风险收益特 征。
2、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
1、本基金基 金合同 于 2012 年9 月11 日 正式生 效， 截至报告期 末已满三 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基 金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓． 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
1.本基金合 同于 2012 年9 月 11 日正式 生效, 截 止报 告期末已满 三年.
2.2012 年是 合同生效 当年, 按 实际续存 期计算, 不按 整个自然年 度进行折算.
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
报告期内本 基金未进 行利润分 配，符合 基金合同 的约 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
平安大华基 金管理有 限公司 （以下 简称"平安 基金" ） 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7% ；新 加坡
大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。
平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念， 致力于 通过持续 稳定的投 资业绩，平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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不断丰富的客户服务手段 及服务内容，为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务， 从
而实现“以 专业承载 信赖”的 品牌承诺 ，成为深 得投 资人信赖的 基金管理 公司。截至 2015 年 12
月31 日，平 安基金共 管理 11 只开放式 基金，资 产管 理总规模超 384 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
孙健
本基金的
基金经理
2012 年 9 月
11 日
- 15
自2001 年
起，先后
在湘财证
券资产管
理部、中
国太平人
寿保险公
司投资部
/ 太 平 资
产管理公
司从事投
资工作，
2006 年
起，分别
在摩根士
丹利华鑫
基金公
司、银华
基金公司
担任基金
经理。
2011 年 9
月加入平
安基金，
现担任平
安大华保
本混合型
证券投资
基金基金
经理、平
安大华添
利债券型
证券投资
基金基金
经理、平
安大华日平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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增利货币
市场基金
基金经
理、平安
大华新鑫
先锋混合
型证券投
资基金基
金经理、
平安大华
智慧中国
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、平安
大华鑫享
混合型证
券投资基
金基金经
理、平安
大华鑫安
混合型证
券投资基
金基金经
理。
注：任职日期 和离任日期 均指公司作出决 定后正式对 外公告之日。证券从业的 含义遵从行业协 会
《证券业从 业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华保 本混合型 证券投资基 金基金合 同》 和其他有 关法律法
规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原 则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上， 为
基金份额持有 人谋求最大 利益。本报告期 内，基金运 作整体合法合规，没有损 害基金份额持有 人
利益。基金 的投资范 围、投资 比例及投 资组合符 合有 关法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》 ， 本基金管理人 制定并下 发了 《平安 大平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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华基金管理有限责任公 司公平交易管理制 度》 、 《平安 大华基金管理有限责任 公司异常交易监控 及
报告制度》 ， 严 格执行法 律法规及 制度要求， 从以下五 个方面对交 易行为进 行严格控 制： 一是搭 建
平等的投资信息平台，合 理设置各类资产 管理业务之 间以及各类资产管理业务 内部的组织结构 ，
在保证各投资组合投资决 策相对独立性的 同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资 决
策等方面享有公平的机会 。二是制定公平 交易规则， 建立科学的投资决策体系 ，加强交易执行 环
节的内部控制，并通过工 作制度、流程和 技术手段保 证公平交易原则的实现。 三是加强对投资 交
易行为的监察稽核力度， 建立有效的异常 交易行为日 常监控和分析评估制度， 通过对投资交易 行
为的监控 、 分析评 估和信 息披露来 加强对公 平交易过 程和结果的 监督。 四是明 确报告制 度和路线，
根据法规及公司内部要求 ，分别于每季度 和每年度对 公司管 理的不同投资组合 的投资业绩进行 分
析、评估，形成分析报告 ，由投资组合经 理、督察长 、总经理签署后，妥善保 存备查，如果发 现
涉嫌违背公平交易原则的 行为，及时向公 司管理层汇 报并采取相关控制和改进 措施。五是建立 投
资 组合 投资信 息的 管理及 保密 制度,不同 投资 组合经理 之间 的持仓 和交 易等重 大非 公开投 资信 息
相互隔离。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全部 投资
组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程
中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
保本 3 年周 期债券收 益率持续 下降， 高 等级债券 收益 率均下落至 4% 以下， 债券收益 的长期性
价比下降，短期有利息价 值和回避风险资 产波动的价 值。本基金管理人认为一 般性债券收益率 有
一定下行空间，但已不适 应大规模加杠杆 长久期操作 ，对于目标收益率期望应 回到理性位置才 能平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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控制住投资 风险。 近 期可转债 发行提速 ， 随着股 票市 场走弱存量 可转债估 值偏高，2016 年存 在先
价值回归再 价值发现 的过程， 重点关注 新发可转 债上 市定价存在 相对博弈 的价值。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金份 额净值 为 1.004 元，份额累 计净值 为 1.252 元。报 告期
内，本基金 份额净值 增长率 为5.39% ， 同期业绩 基准 增长率为 3.10% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
供给侧改革的目的是促进 产能供需平衡，同 时促动产 业升级提升效率。短期供 给侧改革主要
影响过剩产能行业，会出 现一些企业的关 停并转，对 经济增速有下拉影响。中 长期随着过剩产 能
出清或局部改善，供需平 衡，产品价格会 回升。在清 理过剩产能的同时，转型 促动各个行业通 过
互联网，智能制造，技术 升级等方式提升 产品质量和 管理效率。供给侧改革会 引起资本市场重 新
定价， 股 票市场波 动不可 避免， 对于转型 发展又 有供 给侧改善的 行业和公 司具备相 对的发展 优势 。
债券市场在供给侧改革中 享受无风险利率 下行的利好 ，同时也面临过剩行业信 用利差扩大的负 面
影响，随着改革成效凸显 ，经济增速回升 ，债券市场 中长期面临利率抬升风险 。如果经济在底 部
徘徊时间拉 长，债券 市场在低 利率水平 享受稳定 的有 息收益。
对于权益市 场，关注3000 点附 近政策和 市场的 承受 力，随着市 场指数下 移，低估 值，蓝筹，
高分红型价值股优势逐渐 显现，小盘成长 股取决于指 数稳定状态下博弈价值。 可转债则需关注 由
于股票市场 恐慌性下 跌的可转 债博弈价 值。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内， 本 基金管理 人坚持一 切从规 范 运作、 防 范风险、 保护基 金份额持 有人利益 出发，
严格遵守国 家有关法 律法规和 行业监管 规则， 在 进一 步梳理完善 内部控制 制度和业 务流程的 同时，
确保各项法规和管理制度 的落实。公司监 察稽核部门 按照规定的权限和程序， 通过合规评审、 合
规检视等各项合规管理措 施以及实时监控 、定期检查 、专项检查等方法，对基 金的投资运作、 基
金销售、 基金运 营、 客户服 务和信息 披露等进 行了重 点监控与稽 核， 发现问题 及时提出 改进建 议，
并督促相关部门进行整改 ，同时定期向董 事会和公司 管理层出具监察稽核报告 。公司重视对员 工
的合规培训，开展了多次 培训活动，加强 对员工行 为 的管理，增强员工合规意 识。公司还通过 网
站、邮件等 多种形式 进行了投 资者教育 工作。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金运作 合法合规 ，基金合同得到严格履行 ，有效保障了
基金份额持有人利益。本 基金管理人将继 续以风险控 制为核心，提高监察稽核 工作的科学性和 有
效性，切实 保障基金 安全、合 规运作。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值工作组
负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订， 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的
科学合理性，保证基金估 值的公平、合理 ，特别是应 当保证估值未被歪曲以免 对基金份额持有 人
产生不利影 响。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
报告期内本 基金未进 行利润分 配，符合 基金合同 的约 定。
4.9 报告 期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金
法》 、 基 金合同 、 托管 协议和其 他有关规 定,不存 在损 害基金份额 持有人利 益的行为, 完全尽职 尽责
地履行了基 金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期,本托管人按照国 家有关 规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基
金资产净值 计算、 基金 费用开支 等方面进 行了认 真的 复核, 对本 基金的投 资运作方 面进行了 监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内,本 基金未实 施利润分 配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容, 保证 复核内容 不存在虚 假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无 保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2016) 第
22656
号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 平安大华保 本混合型 证券投资 基金全体 基金份额 持有 人
引言段 我 们审 计了 后附的 平安 大华保 本混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 简
称“ 平安大 华保本混 合基金 ”) 的财务报 表， 包括 2015 年 12 月
31 日的资产 负债表、 2015 年度的 利润表和 所有者权 益(基金净
值)变动表以 及财务报 表附注。
管理层对财 务报表的 责任段 编 制和 公允 列报 财务报 表是 平安 大华 保本 混合基 金的基 金管 理
人 平安 大华 基金 管 理有 限公 司管 理层 的责 任。这 种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中国 证监 会 ”) 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简称 “中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表 ， 并使其 实现公 允反映；(2)设计 、 执行 和维护必要
的 内部 控制 ，以 使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导致 的重 大
错报。
注册会计师 的责任段 我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发表 审计 意
见。 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计工作。
中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计师 职业 道
德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存在 重大 错
报获取合理 保证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金额 和披 露
的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会计师 的判断 ，包 括
对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评估 。在 进
行 风险 评估 时， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和公允 列报 相
关 的内 部控 制， 以设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非对 内部 控
制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评 价管理 层选用 会计 政
策 的恰 当性 和作 出会计 估计 的合 理性 ，以 及评价 财务报 表的 总
体列报。
我 们相 信， 我们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ，为发 表审 计
意见提供了 基础。
审计意见段 我 们认 为， 上述 平安大 华保 本混 合基 金的 财务报 表在所 有重 大
方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附注 中所列 示的中 国证 监
会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行业 实务 操
作编制， 公允反 映了平安 大华保本 混合基金2015 年12 月 31 日平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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的财务状况 以及 2015 年度的 经营成果 和基金净 值变 动情况。
注册会计师 的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路202 号企 业天地 2 号普华永 道中 心 11 楼
审计报告日期 2016 年3 月24 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 平安大华 保本混合 型证券投 资基金
报告截止日 ： 2015 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 217,491,244.83 21,433,136.51
结算备付金
2,857,142.86 525,405.28
存出保证金
233,148.48 192,074.46
交易性金融 资产 7.4.7.2 390,138,810.89 360,159,205.85
其中：股票 投资
20,139.94 42,088,307.10
基金投资
- -
债券投资
390,118,670.95 318,070,898.75
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 5,005,190.21 2,330,501.18
应收股利
- -
应收申购款
26,123.47 25,051.75
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
615,751,660.74 384,665,375.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - - 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
20,670,197.70 7,292,674.96
应付赎回款
985,187.56 313,430.99
应付管理人 报酬
608,683.55 384,752.32
应付托管费
101,447.28 64,125.43
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 3,387,000.30 4,409,751.73
应交税费
235,200.00 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 379,548.01 275,044.26
负债合计
26,367,264.40 12,739,779.69
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 470,937,173.23 313,036,070.53
未分配利润 7.4.7.10 118,447,223.11 58,889,524.81
所有者权益 合计
589,384,396.34 371,925,595.34
负债和所有 者权益总 计
615,751,660.74 384,665,375.03
注： 报告截止日2015 年12 月 31 日， 基金份 额净值 1.004 元， 基金份 额总额 587,287,637.88 份。
7.2 利润 表
会计主体： 平安大华 保本混合 型证 券投 资基金
本报告期： 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
41,482,909.44 72,021,617.28
1. 利息收入
8,586,497.94 11,519,254.98
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 1,235,490.78 1,060,293.22
债券利息收 入
6,648,269.33 9,492,729.39
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
702,737.83 966,232.37
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
30,861,677.75 49,279,920.90
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 14,665,847.15 53,054,343.21
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 15,860,022.69 -4,393,670.69
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 335,807.91 619,248.38 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 1,361,262.06 10,272,175.16
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 673,471.69 950,266.24
减： 二、费用
11,832,556.53 10,486,835.45
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 4,257,178.47 5,274,394.72
2．托管费 7.4.10.2.2 709,529.83 879,065.80
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 6,160,702.99 3,695,928.72
5．利息支出
288,530.93 212,606.95
其中：卖出 回购金融 资产支出
288,530.93 212,606.95
6．其他费用 7.4.7.20 416,614.31 424,839.26
三、利润总额 （亏损总 额以“-”
号填列）
29,650,352.91 61,534,781.83
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
29,650,352.91 61,534,781.83
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 平安大华 保本混合 型证券投 资基金
本报告期：2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 29,650,352.91 29,650,352.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
157,901,102.70 29,907,345.39 187,808,448.09
其中：1.基 金申购款 414,084,514.66 104,765,297.35 518,849,812.01
2. 基金赎回 款 -256,183,411.96 -74,857,951.96 -331,041,363.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - - 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
470,937,173.23 118,447,223.11 589,384,396.34
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,534,781.83 61,534,781.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-227,560,432.89 -27,764,926.04 -255,325,358.93
其中：1.基 金申购款 12,466,060.20 1,728,898.33 14,194,958.53
2. 基金赎回 款 -240,026,493.09 -29,493,824.37 -269,520,317.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 张南 南____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
平 安大 华保 本混合 型证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基金 ”)经 中国证 券监 督管 理委员 会( 以下
简称 “ 中国 证监会 ”) 证监许可[2012] 第 566 号 《 关于 核准平安大 华保本混 合型证券 投资基金 募集
的批复》核准，由平安大 华基金管理有限 公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《平 安
大华保本混 合型证券 投资基金 基金合同》 负责公开 募 集。 本基金为契 约型开放 式， 存续期 限不定，
首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 1,019,088,309.57 元，业经安永华明 会计师事
务所安永华 明(2012) 验字第 60937497_B02 号验 资报 告 予以 验证 。经向中 国证监会 备案， 《平 安大
华保本混合 型证券投 资基金基 金合同》 于 2012 年 9 月 11 日正 式生效 ，基金合 同生效日 的基金份
额总额为 1,019,276,286.73 份基金份 额， 其中 认购 资金利息折 合 187,977.16 份基 金份额。 本基平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 20 页 共 62 页
金的基金管 理人为平 安大华基 金管理有 限公司， 基金 托管人为中 国建设银 行股份有 限公司(以 下简
称“ 建设银 行 ”) 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《平安大 华保本混合型证券投资基 金基金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良 好流动性的 金融工具，包括国内依法 发行交易的债券 、
股票( 包含 中小板、创业 板及其他经中国证 监会核准 上市的股票)、权证、货 币市场工具以及法 律
法规允许基金投资的其他 金融工具，但须 符合中国证 监会的相关规定。本基金 在保本期内投资 稳
健资产占基金资产的比例 不低于 60% ；基 金保留的现 金或到期日在一年以内的 政府债券的比例 合
计不低于基 金资产净 值的 5% ；投资 风险资产 占基金资 产的比例不 高于 40% ；基 金持有全 部权证的
市值不高于 基金资产 净值的 3% 。 本基金 的业绩比 较基 准为每个保 本期起始 日的三年 期银行定 期存
款税后收益 率。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期 间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华保 本混合型 证券投资
基金 基金合 同》 和在财务 报表附注7.4.4 所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有关规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完 整地反映 了本基 金 2015 年12
月31 日的财 务状况以 及 2015 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金财务 报表所载 财务信息 根据下列 依照企业 会计 准则及应用 指南、 《证 券投资基 金会计核
算业务指引 》和其他 相关规定 所厘定的 主要会计 政策 和会计估计 编制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、 债券投资和 衍生工具(主要为权证投资) 分类为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融 资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中 以
衍生金融资产列示外，以 公允价值计量且 其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中 以
交易性金融 资产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款 项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 其他各类 应付款项 等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易 费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。 应
收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资 产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基 金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生 工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易 日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认 同且被以 往市场实 际交易价 格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流 量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额折算引起的实收基 金份额变动于基 金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的 折算 比
例计算认列。 由于申购 和赎回引 起的实收 基金变 动分 别于基金申 购确认日 及基金赎 回确认日 认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未 分配利润/( 累
计亏损)。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 23 页 共 62 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息 收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。在保本期内 ，本基金 仅采取现金分红一种收益 分配方式，不
进行红利再 投资； 如本基 金变更为 “ 平安大华 灵活配 置混合型证 券投资基 金” ， 则基金 收益分配 方
式为现金分红与红利再投 资，但基金份额 持有人可选 择现金红利或 将现金红利 按红利再投日的 基
金份额净值自动转为基金 份额进行再投资 。若期末未 分配利润中的未实现部分 为正数，包括基 金
经营活动产生的未实现损 益以及基金份额 交易产生的 未实现平准金等，则期末 可供分配利润的 金
额为期末未分配利润中的 已实现部分；若 期末未分配 利润的未实现部分为负数 ，则期末可供分 配
利润的金额 为期末未 分配利润 ，即已实 现部分相 抵未 实现部分后 的余额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除息日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信 息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 24 页 共 62 页
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本 基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券，若 出现重大 事项停牌或交易不活跃(包 括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证券投资基 金估
值业务的指 导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法等 估值技术 进行估值 。
(2) 在银行间同业市场交易的 债券品种，根据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执行<企业会计 准则>估值业务 及份 额净值计 价有关事项的通知》采 用估值技术确定公 允
价值。本基金持有的银行 间同业市场债券 按现金流量 折现法估值，具体估值模 型、参数及结果 由
中央国债登 记结算有 限责任公 司独立提 供。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固 定收益品 种(可转换债券、资产支持 证券和私募债
券除外)，按 照中证指 数有限公 司根据《 中国证 券投 资基金业协 会估值核 算工作小 组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种 的估值处 理标准》 所独立提 供的 债券估值结 果确定公 允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变 更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
对于在证券 交易所上 市或挂牌 转让的固 定收益品 种( 可转换债券、 资产支持 证券和私 募债券除
外) ， 鉴 于其交易 量和交易 频率不足 以提供持 续的定价 信息， 本 基金本报 告期改 为采用中 证指数有
限公司根据 《 中国证券 投资基金 业协会估 值核算 工作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益品种的 估值
处理标准》 所独立提 供的估值 结果确定 公允价值 。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 25 页 共 62 页
公司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公司股 息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 及其他相 关财税法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基金买卖 股票、 债券 的
差价收入不 予征收营 业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股权的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按25%计入 应纳税所 得额，
自2015 年9 月8 日起 ， 暂免征 收个人所 得税。 对 基金 持有 的上市 公司限售 股， 解禁 后取得的 股息、
红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股 时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入 继
续暂减按 50% 计入应 纳税所得 额。上述 所得统一 适用20%的税率计 征个人所 得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 217,491,244.83 21,433,136.51
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 217,491,244.83 21,433,136.51
7.4.7.2 交易 性金 融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 25,993.51 20,139.94 -5,853.57
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 61,515,749.66 61,749,670.95 233,921.29 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 26 页 共 62 页
银行间市场 327,309,606.06 328,369,000.00 1,059,393.94
合计 388,825,355.72 390,118,670.95 1,293,315.23
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 388,851,349.23 390,138,810.89 1,287,461.66
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 42,894,363.41 42,088,307.10 -806,056.31
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 91,297,661.79 93,210,698.75 1,913,036.96
银行间市场 226,040,981.05 224,860,200.00 -1,180,781.05
合计 317,338,642.84 318,070,898.75 732,255.91
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 360,233,006.25 360,159,205.85 -73,800.40
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金于本 期末及上 年度末均 未持有衍 生金融资 产/ 负债。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金于本 期末及上 年度末均 未持有买 入返售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债 券
本基金于本 期末及上 年度末均 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 29,017.52 9,642.01
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 1,285.70 236.48
应收债券利 息 4,974,782.09 2,320,536.29
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - - 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 27 页 共 62 页
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 104.90 86.40
合计 5,005,190.21 2,330,501.18
7.4.7.6 其他 资产
本基金本期 末及上年 度末均无 其他资产 。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 3,376,197.87 4,392,529.48
银行间市场 应付交易 费用 10,802.43 17,222.25
合计 3,387,000.30 4,409,751.73
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 7,548.01 3,044.26
预提费用 372,000.00 272,000.00
合计 379,548.01 275,044.26
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 313,036,070.53 313,036,070.53
本期申购 413,256,108.13 413,256,108.13
本期赎回 （ 以“- ”号 填列） -217,365,926.14 -217,365,926.14
2015 年 10 月22 日 基金 拆分/ 份
额折算前
508,926,252.52 508,926,252.52
基金拆分/份 额折算变 动份额 125,727,942.07 -
本期申购 1,033,073.78 828,406.53
本期赎回 （ 以“- ”号 填列） -48,399,630.49 -38,817,485.82
本期末 587,287,637.88 470,937,173.23 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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注：本期申 购包含基 金转入份 额及金额 ， 本期赎 回包 含基金转出 份额及金 额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 60,937,873.06 -2,048,348.25 58,889,524.81
本期利润 28,289,090.85 1,361,262.06 29,650,352.91
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
31,676,108.37 -1,768,762.98 29,907,345.39
其中：基金 申购款 108,705,627.75 -3,940,330.40 104,765,297.35
基金赎回款 -77,029,519.38 2,171,567.42 -74,857,951.96
本期已分配 利润 - - -
本期末 120,903,072.28 -2,455,849.17 118,447,223.11
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利 息收入 956,297.81 999,160.74
定期存款利 息收入 236,041.66 18,720.00
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 36,810.79 36,639.06
其他 6,340.52 5,773.42
合计 1,235,490.78 1,060,293.22
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
卖出股票成 交总额 2,199,744,538.80 1,374,035,134.27
减： 卖出股 票成本总 额 2,185,078,691.65 1,320,980,791.06
买卖股票差 价收入 14,665,847.15 53,054,343.21
平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 29 页 共 62 页
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015
年12月31日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券投资收 益 —— 买卖债券 （债 转
股及债券到 期兑付） 差价收入
15,860,022.69 -4,393,670.69
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 15,860,022.69 -4,393,670.69
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015
年12月31日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖出债券 （债转股 及债券到 期兑付）
成交总额
424,866,857.91 1,065,758,638.87
减：卖出债 券（债转 股及债券 到期
兑付）成本 总额
401,326,325.10 1,053,795,228.55
减：应收利 息总额 7,680,510.12 16,357,081.01
买卖债券差 价收入 15,860,022.69 -4,393,670.69
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内未 发生由于 债券投资 收益产生 的赎 回差价收入 。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内未 发生由于 债券投资 收益产生 的申 购差价收入 。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 收益。
平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 30 页 共 62 页
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 收 益。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 收益。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金于本 报告期及 上一年度 可比期间 均未发生 衍生 工具收益/损 失。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
本基金于本 报告期及 上一年度 可比期间 均未发生 衍生 工具收益/损 失。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
股票投资产 生的股利 收益 335,807.91 619,248.38
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 335,807.91 619,248.38
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年 12 月31 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 1,361,262.06 10,272,175.16
—— 股票投 资 800,202.74 -806,986.84
—— 债券投 资 561,059.32 11,079,162.00
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - - 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 31 页 共 62 页
合计 1,361,262.06 10,272,175.16
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31
日
基金赎回费 收入 656,933.31 947,343.33
基金转换费 收入 9,101.25 2,922.91
其他 7,437.13 -
合计 673,471.69 950,266.24
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成， 其中 转出基金 的赎回费 的 25%
归入转出基 金的基金 资产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月
31 日
交易所市场 交易费用 6,155,065.49 3,688,176.22
银行间 市场 交易费用
5,637.50 7,752.50
合计
6,160,702.99 3,695,928.72
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
审计费用 72,000.00 72,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行间账户 维护费 27,600.00 18,400.00
银行费用 17,014.31 34,439.26
其他 - -
合计 416,614.31 424,839.26
7.4.7.21 分部 报告
截至本期末，本基金仅在 中国大陆境内从事 证券投资 单一业务，因此，无需作 披露的分部报平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 32 页 共 62 页
告。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金并 无须作披 露的 资产负债表 日后事项 。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
平安大华基 金管理有 限公司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
建设银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金销 售机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深圳 平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司
平安证券有 限责任公 司 (“平安 证券 ”) 基金管理人 的股东的 子公司
中国平安保 险（集团 ）股份有 限公司 基金管理人 的最终控 股母公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
平安 证券 有限
责任 公司
2,086,581,357.24 48.06% 612,753,614.55 22.78%
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 33 页 共 62 页
平安 证券 有限
责任 公司
10,959,211.83 4.89% 353,100,888.03 38.83%
7.4.10.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比
例
平安 证券 有限
责任 公司
31,000,000.00 2.98% 1,550,800,000.00 87.58%
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交 易 单元进行权 证交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安 证券 有限
责任 公司
1,899,618.23 54.64% 1,899,618.23 56.27%
关联方名称
上年度可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安 证券 有限
责任 公司
557,849.34 28.04% 2,547,548.29 58.00%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。 权证交易不 计佣金。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 34 页 共 62 页
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,257,178.47 5,274,394.72
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,556,689.60 1,695,645.47
注： 支付基金 管理人 平安大华 基金管理 有限公司 的管 理人报酬按 前一日基 金资产净 值 1.20% 的年
费率计提， 逐日累计 至每月月 底，按月 支付。其 计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.20% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
709,529.83 879,065.80
注： 支付基 金托管人 建设银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的 年费率计 提， 逐日 累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
本报告期内 及上年度 可比期间 均无销售 服务费。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本期 及上年度 可比期间 均未与关 联方进行 银行 间同业市场 的债券(含 回购)交 易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未投资 本基金。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 35 页 共 62 页
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 建设 银行 217,491,244.83 956,297.81 21,433,136.51 999,160.74
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 建设银 行股 份有限公司 保管，按 银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金于本 期及上年 度可比期 间均未在 承销期内 直接 购入关联方 承销证券 。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无须 作说明的 其他 关联交易事 项。
7.4.11 利润 分配情况
7.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
本基金本报 告期未进 行利润分 配。
7.4.12 期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
112303
15 京
威债
2015 年
12 月11
日
2016
年1 月
5 日
新债 未
上市
99.99 99.99 200,000 19,998,027.40 19,998,027.40 -
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年1 月
8 日
新债 未
上市
99.99 99.99 5,240 523,965.55 523,965.55 -
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
600988
赤峰
黄金
2015 年8 月31 日
重大 事
项
11.57 2016 年1 月5 日 12.73 1,000 15,574.98 11,570.00 -
000712
锦龙
股份
2015 年12 月25 日
重大 事
项
29.12 2016 年1 月4 日 28.00 52 2,349.44 1,514.24 -
注：本基金 截至 2015 年12 月31 日止持 有以上 因重 大事项可能 产生重大 影响被暂 时停牌的 股票，平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 36 页 共 62 页
该类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后，经 交易 所批准复牌 。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金于本 期末未持 有银行间 市场债券 正回购。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金于本 期末未持 有交易所 市场债券 正回购。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风 险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以风险控制委员会 为核心的、由
督察长、风 险管理委 员会、监 察稽核部 和相关业 务部 门构成的四 级风险管 理架构体 系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人 在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行建 设银行，因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可 能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以
控制相应的 信用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 37 页 共 62 页
A-1
50,259,000.00 149,071,000.00
A-1 以下
- -
未评级
95,148,000.00 75,789,200.00
合计
145,407,000.00 224,860,200.00
注：以上按短期信用评级 的债券 投资未评 级的债券投 资为国债、政策性金融债 和央行票据及发 行
主体 评级在 AA 级以上 的短期/ 超短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
AAA
1,119,678.00 -
AAA 以下
243,591,992.95 93,210,698.75
未评级
- -
合计
244,711,670.95 93,210,698.75
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资 品种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持 续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金投资于一家公司发行 的股票市值不超 过基金资产 净值的 10%，且本基金 与由本基金的基 金管
理人管理的其他基金共同 持有一家公司发 行的证券不 得超过该证券的 10%。 本基金所持部分 证券
在证券交易 所上市 ， 其余 亦可在银 行间同 业 市场交易 ， 因此除 附注 7.4.12 中列 示的部分 基金资产
流通暂时受限制不能自由 转让的情况外， 其余均能以 合理价格适时变现。此外 ，本基金可通过 卖平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 38 页 共 62 页
出回购金融资产方式借入 短期 资金应对流 动性需求， 其上限一般不超过基金持 有的债券投资的 公
允价值。
于 2015 年 12 月 31 日，本基 金所承担 的全部金 融负 债的合约约 定到期日 均较短且 不计息，
可赎回基金份额净值(所 有者权益) 无固定到 期日且不 计息，因此账面余额即 为未折现的合约到 期
现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金主要 投资于交 易所及银 行间市场 交易的固 定收 益品种，因 此存在相 应的利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期
末
2015
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
217,491,244.83 - - - - - 217,491,244.83
结算
备付
金
2,857,142.86 - - - - - 2,857,142.86
存出
保证
金
233,148.48 - - - - - 233,148.48
交易 - 30,075,000.00 209,607,000.00 148,793,027.40 1,643,643.55 20,139.94 390,138,810.89 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 39 页 共 62 页
性金
融资
产
应收
利息
- - - - - 5,005,190.21 5,005,190.21
应收
申购
款
99.40 - - - - 26,024.07 26,123.47
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
220,581,635.57 30,075,000.00 209,607,000.00 148,793,027.40 1,643,643.55 5,051,354.22 615,751,660.74
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 20,670,197.70 20,670,197.70
应付
赎回
款
- - - - - 985,187.56 985,187.56
应付
管理
人报
酬
- - - - - 608,683.55 608,683.55
应付
托管
费
- - - - - 101,447.28 101,447.28
应付
交易
费用
- - - - - 3,387,000.30 3,387,000.30
应交
税费
- - - - - 235,200.00 235,200.00
其他
负债
- - - - - 379,548.01 379,548.01
负债
总计
- - - - - 26,367,264.40 26,367,264.40
利率
敏感
度缺
口
220,581,635.57 30,075,000.00 209,607,000.00 148,793,027.40 1,643,643.55 - -
上年
度末
2014
年
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 40 页 共 62 页
12
月
31
日
资产
银行
存款
21,433,136.51 - - - - - 21,433,136.51
结算
备付
金
525,405.28 - - - - - 525,405.28
存出
保证
金
192,074.46 - - - - - 192,074.46
交易
性金
融资
产
- - 260,024,700.00 3,649,681.49 54,396,517.26 42,088,307.10 360,159,205.85
应收
利息
- - - - - 2,330,501.18 2,330,501.18
应收
申购
款
99.40 - - - - 24,952.35 25,051.75
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
22,150,715.65 - 260,024,700.00 3,649,681.49 54,396,517.26 44,443,760.63 384,665,375.03
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 7,292,674.96 7,292,674.96
应付
赎回
款
- - - - - 313,430.99 313,430.99
应付
管理
人报
酬
- - - - - 384,752.32 384,752.32
应付
托管
费
- - - - - 64,125.43 64,125.43
应付
交易
费用
- - - - - 4,409,751.73 4,409,751.73 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 41 页 共 62 页
其他
负债
- - - - - 275,044.26 275,044.26
负债
总计
- - - - - 12,739,779.69 12,739,779.69
利率
敏感
度缺
口
22,150,715.65 - 260,024,700.00 3,649,681.49 54,396,517.26 - -
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,010,220.93 1,290,310.06
市场利率上升 25 个
基点
-999,402.17 -1,274,650.67
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除 市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变 化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 42 页 共 62 页
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金在保本期内投资稳健 资产占基金资
产的比例不低于 60%； 基金保留的现金或 到期日在一 年以内的政府债券的比例 合计不低于基金 资
产净值的 5%；投 资风险资 产占基金 资产的比 例不高 于 40% ；基金持有 全部权 证的市值 不高于基 金
资产净值的 3% 。 此外 ， 本基金 的基金管 理人每日 对本 基金所持有 的证券价 格实施监 控， 定期 运用
多种定量方 法对基金 进行风险 度量，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测 试本基金 面 临的潜 在价
格风险，及 时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。
于 2015 年12 月31 日，本基金持有的股 票投资 金额 仅占基金净 资产的 0.003%(2014 年 12 月
31 日：11.32%) ，因 此当市场 价格发生 合理、可 能的 变动时，对 于本基金 资产净值 无重大影 响。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外 相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为7,055.70 元， 属于 第 二层次 的 余额为 390,131,755.19 元， 无 属于第 三层次
的余额(2014 年 12 月 31 日：第一 层次 135,299,005.85 元，第 二层 次 224,860,200.00 元， 无第
三层次)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公允价值的影响 程度， 确定相关 股票和债券 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对 于
在证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益 品种(可转 换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，本
基金于 2015 年 3 月 31 日起改 为采用中 证指数有 限公 司根据《中 国证券投 资基金业 协会估值 核算
工作小组关 于2015 年1 季度固 定收益品 种的估值 处理 标准》 所独立 提供的估 值结果确 定公允价 值，平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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并将相关债 券的公允 价值从第 一层次调 整至第二 层次 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2015 年12 月31 日， 本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2014 年12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需 要 说明的其他 重要事项 。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 20,139.94 0.00
其中：股票 20,139.94 0.00
2 固定收益投 资 390,118,670.95 63.36
其中：债券 390,118,670.95 63.36
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 220,348,387.69 35.79
7 其他各项资 产 5,264,462.16 0.85
8 合计 615,751,660.74 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 11,570.00 0.00 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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C
制造业 7,055.70 0.00
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
- -
J
金融业 1,514.24 0.00
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 20,139.94 0.00
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例 大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600988 赤峰黄金 1,000 11,570.00 0.00
2 601877 正泰电器 130 3,352.70 0.00
3 600312 平高电气 100 1,950.00 0.00
4 002348 高乐股份 100 1,753.00 0.00
5 000712 锦龙股份 52 1,514.24 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出 期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600352 浙江龙盛 103,565,452.42 27.85
2 300210 森远股份 71,370,757.38 19.19
3 600703 三安光电 70,095,016.85 18.85
4 002236 大华股份 51,415,937.61 13.82
5 600397 安源煤业 39,630,877.72 10.66
6 002450 康得 新 39,091,954.44 10.51
7 600711 盛屯矿业 33,445,849.24 8.99
8 600820 隧道股份 33,412,048.19 8.98
9 600835 上海机电 32,770,029.58 8.81
10 000039 中集集团 31,976,183.66 8.60
11 300147 香雪制药 31,479,142.55 8.46
12 601877 正泰电器 28,963,591.95 7.79
13 600118 中国卫星 28,851,057.38 7.76
14 002653 海思科 27,902,960.69 7.50
15 600170 上海建工 24,472,090.21 6.58
16 600787 中储股份 23,369,071.93 6.28
17 601179 中国西电 23,353,586.90 6.28
18 002353 杰瑞股份 22,588,825.34 6.07
19 600340 华夏幸福 21,907,905.14 5.89
20 600089 特变电工 21,877,608.10 5.88
21 601992 金隅股份 21,490,759.33 5.78
22 000783 长江证券 21,482,887.96 5.78
23 600171 上海贝岭 21,343,591.82 5.74
24 002037 久联发展 21,259,090.80 5.72
25 601088 中国神华 21,100,413.66 5.67
26 601015 陕西黑猫 20,686,455.93 5.56
27 600395 盘江股份 20,439,216.87 5.50
28 600583 海油工程 19,463,309.61 5.23
29 600332 白云山 19,172,609.50 5.15
30 000712 锦龙股份 19,141,256.18 5.15
31 002261 拓维信息 19,024,333.99 5.12
32 600376 首开股份 18,852,467.38 5.07
33 002230 科大讯飞 18,840,069.36 5.07
34 002216 三全食品 18,550,790.97 4.99 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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35 601808 中海油服 18,112,776.57 4.87
36 600406 国电南瑞 16,414,097.01 4.41
37 300159 新研股份 15,983,508.03 4.30
38 002454 松芝股份 15,931,442.26 4.28
39 601601 中国太保 15,545,889.36 4.18
40 002339 积成电子 15,449,232.00 4.15
41 600436 片仔癀 15,181,218.32 4.08
42 600485 信威集团 15,109,313.34 4.06
43 601628 中国人寿 15,049,803.41 4.05
44 601233 桐昆股份 14,795,466.19 3.98
45 600674 川投能源 14,465,977.03 3.89
46 600270 外运发展 13,193,470.24 3.55
47 600066 宇通客车 13,169,214.73 3.54
48 000063 中兴通讯 13,027,207.89 3.50
49 002074 国轩高科 12,983,482.57 3.49
50 002008 大族激光 12,959,614.59 3.48
51 600826 兰生股份 12,625,568.06 3.39
52 000060 中金岭南 12,598,961.58 3.39
53 002155 湖南黄金 12,578,551.00 3.38
54 600850 华东电脑 12,505,451.00 3.36
55 002294 信立泰 11,988,261.79 3.22
56 000333 美的集团 11,785,891.50 3.17
57 300370 安控科技 11,731,963.00 3.15
58 300124 汇川技术 11,688,317.63 3.14
59 600557 康缘药业 11,669,394.54 3.14
60 300115 长盈精密 11,587,948.62 3.12
61 600288 大恒科技 11,586,881.44 3.12
62 600309 万华化学 11,539,147.70 3.10
63 600392 盛和资源 11,438,815.01 3.08
64 002205 国统股份 11,406,565.00 3.07
65 002415 海康威视 11,286,716.21 3.03
66 000961 中南建设 11,249,774.47 3.02
67 002051 中工国际 11,194,162.97 3.01
68 002650 加加食品 11,150,655.88 3.00
69 002148 北纬通信 11,116,701.00 2.99
70 002376 新北洋 11,000,828.07 2.96 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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71 600563 法拉电子 10,984,095.17 2.95
72 002402 和而泰 10,970,494.25 2.95
73 600135 乐凯胶片 10,888,618.85 2.93
74 300186 大华农 10,872,714.00 2.92
75 601688 华泰证券 10,736,297.25 2.89
76 601398 工商银行 10,692,550.00 2.87
77 600546 山煤国际 10,690,906.00 2.87
78 002594 比亚迪 10,480,973.40 2.82
79 002025 航天电器 10,442,109.32 2.81
80 000726 鲁
泰Ａ 10,391,225.00 2.79
81 600879 航天电子 10,387,010.00 2.79
82 002190 成飞集成 10,349,968.74 2.78
83 000976 *ST 春晖 10,340,207.00 2.78
84 600895 张江高科 10,294,458.80 2.77
85 600312 平高电气 9,987,530.15 2.69
86 600036 招商银行 9,888,174.00 2.66
87 300207 欣旺达 9,491,463.00 2.55
88 300037 新宙邦 9,183,775.61 2.47
89 002399 海普瑞 9,112,674.81 2.45
90 002091 江苏国泰 8,993,088.10 2.42
91 000969 安泰科技 8,949,977.55 2.41
92 601918 国投新集 8,914,927.00 2.40
93 002465 海格通信 8,634,986.00 2.32
94 002108 沧州明珠 8,520,976.88 2.29
95 300193 佳士科技 8,360,623.00 2.25
96 002595 豪迈科技 7,967,957.58 2.14
97 000568 泸州老窖 7,870,657.04 2.12
98 300236 上海新阳 7,705,337.85 2.07
99 002123 荣信股份 7,692,810.98 2.07
100 600872 中炬高新 7,685,490.99 2.07
101 600517 置信电气 7,680,553.20 2.07
102 000625 长安汽车 7,670,602.34 2.06
103 600551 时代出版 7,653,298.75 2.06
104 002460 赣锋锂业 7,639,395.33 2.05
105 002348 高乐股份 7,631,575.99 2.05
106 600143 金发科技 7,597,725.85 2.04 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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107 600987 航民股份 7,597,024.20 2.04
108 002064 华峰氨纶 7,575,283.99 2.04
注：“买入 金额”按 买卖成交 金额（成 交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600352 浙江龙盛 123,936,021.84 33.32
2 300210 森远股份 73,744,748.44 19.83
3 600703 三安光电 67,731,353.97 18.21
4 002236 大华股份 52,557,915.24 14.13
5 600397 安源煤业 44,478,501.56 11.96
6 002450 康得新 39,793,016.78 10.70
7 002241 歌尔声学 37,532,393.15 10.09
8 600820 隧道股份 37,053,065.93 9.96
9 300147 香雪制药 33,454,272.97 8.99
10 600118 中国卫星 31,805,226.38 8.55
11 002653 海思科 31,333,797.64 8.42
12 600835 上海机电 30,483,761.90 8.20
13 601877 正泰电器 30,136,480.95 8.10
14 600711 盛屯矿业 28,755,191.29 7.73
15 600170 上海建工 23,580,386.47 6.34
16 002037 久联发展 23,160,829.90 6.23
17 600787 中储股份 22,738,559.60 6.11
18 601179 中国西电 22,650,054.43 6.09
19 601015 陕西黑猫 21,643,978.16 5.82
20 601088 中国神华 21,518,301.91 5.79
21 600089 特变电工 21,503,037.33 5.78
22 600395 盘江股份 21,409,812.03 5.76
23 002353 杰瑞股份 21,028,677.76 5.65
24 000039 中集集团 20,737,063.39 5.58
25 000783 长江证券 20,413,610.44 5.49
26 600376 首开股份 20,340,424.95 5.47
27 600340 华夏幸福 19,713,189.40 5.30
28 002261 拓维信息 19,541,231.60 5.25
29 600332 白云山 19,379,277.55 5.21
30 002216 三全食品 19,328,675.22 5.20 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
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31 600583 海油工程 19,066,047.54 5.13
32 002230 科大讯飞 18,913,572.00 5.09
33 601992 金隅股份 18,458,726.63 4.96
34 600406 国电南瑞 18,438,763.90 4.96
35 601808 中海油服 17,739,897.92 4.77
36 000712 锦龙股份 17,712,293.00 4.76
37 300159 新研股份 16,604,084.89 4.46
38 600171 上海贝岭 16,574,648.93 4.46
39 600436 片仔癀 16,548,782.42 4.45
40 002454 松芝股份 16,525,024.67 4.44
41 002339 积成电子 15,494,799.37 4.17
42 600485 信威集团 15,216,601.97 4.09
43 601601 中国太保 14,868,386.53 4.00
44 601233 桐昆股份 14,685,161.06 3.95
45 600826 兰生股份 14,566,927.46 3.92
46 600674 川投能源 14,473,758.73 3.89
47 601628 中国人寿 13,778,375.04 3.70
48 002008 大族激光 13,385,464.92 3.60
49 002594 比亚迪 13,297,637.06 3.58
50 002074 国轩高科 13,236,219.09 3.56
51 000063 中兴通讯 12,991,547.92 3.49
52 300115 长盈精密 12,829,225.74 3.45
53 600066 宇通客车 12,811,224.64 3.44
54 002402 和而泰 12,508,237.67 3.36
55 002155 湖南黄金 12,458,878.74 3.35
56 002415 海康威视 12,376,311.75 3.33
57 600500 中化国际 12,136,987.00 3.26
58 600288 大恒科技 11,990,520.19 3.22
59 002376 新北洋 11,915,227.64 3.20
60 000060 中金岭南 11,900,634.73 3.20
61 002294 信立泰 11,713,489.41 3.15
62 002051 中工国际 11,710,122.00 3.15
63 600557 康缘药业 11,675,950.04 3.14
64 300124 汇川技术 11,662,696.88 3.14
65 000976 *ST 春晖 11,606,145.28 3.12
66 000961 中南建设 11,596,274.70 3.12
67 000333 美的集团 11,585,748.53 3.12
68 600563 法拉电子 11,498,552.17 3.09 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 50 页 共 62 页
69 600546 山煤国际 11,438,730.70 3.08
70 600309 万华化学 11,391,351.00 3.06
71 300186 大华农 11,140,528.00 3.00
72 000726 鲁
泰Ａ 11,107,732.62 2.99
73 600135 乐凯胶片 11,060,912.00 2.97
74 002025 航天电器 10,975,477.01 2.95
75 002650 加加食品 10,897,073.81 2.93
76 300370 安控科技 10,814,863.75 2.91
77 600392 盛和资源 10,766,991.52 2.89
78 600312 平高电气 10,633,198.83 2.86
79 002205 国统股份 10,584,278.87 2.85
80 300236 上海新阳 10,579,625.96 2.84
81 600879 航天电子 10,503,858.68 2.82
82 601398 工商银行 10,461,391.34 2.81
83 600270 外运发展 10,080,456.00 2.71
84 300207 欣旺达 9,991,475.00 2.69
85 002190 成飞集成 9,962,501.60 2.68
86 600036 招商银行 9,807,814.00 2.64
87 002348 高乐股份 9,563,397.61 2.57
88 002148 北纬通信 9,497,061.07 2.55
89 601688 华泰证券 9,430,611.09 2.54
90 002091 江苏国泰 9,417,182.13 2.53
91 601918 国投新集 9,327,164.68 2.51
92 002108 沧州明珠 8,907,229.65 2.39
93 002399 海普瑞 8,905,623.32 2.39
94 000969 安泰科技 8,827,055.84 2.37
95 002465 海格通信 8,742,599.00 2.35
96 002460 赣锋锂业 8,573,100.03 2.31
97 600872 中炬高新 8,309,070.89 2.23
98 300193 佳士科技 8,272,813.00 2.22
99 600143 金发科技 8,117,205.07 2.18
100 300037 新宙邦 8,116,943.85 2.18
101 000831 五矿稀土 8,011,299.57 2.15
102 600517 置信电气 7,940,382.82 2.13
103 002123 荣信股份 7,898,302.16 2.12
104 002595 豪迈科技 7,826,778.72 2.10
105 600551 时代出版 7,805,781.81 2.10
106 000568 泸州老窖 7,792,193.34 2.10 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 51 页 共 62 页
107 000503 海虹控股 7,711,670.00 2.07
108 600987 航民股份 7,656,786.99 2.06
109 002064 华峰氨纶 7,571,577.00 2.04
注： “卖出金 额”按买 卖成交金 额（成交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 2,142,210,321.75
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,199,744,538.80
注： “买 入股票成 本” 或 “卖 出股票收 入” 均按买卖 成 交金额 （ 成交单价 乘以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相关交 易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人 民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 25,020,000.00 4.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 93,634,027.40 15.89
5 企业短期融 资券 120,387,000.00 20.43
6 中期票据 149,434,000.00 25.35
7 可转债 1,643,643.55 0.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 390,118,670.95 66.19
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 1180165 11 佛山公控
债
300,000 33,528,000.00 5.69
2 101551025 15 均胜电子
MTN001
300,000 30,879,000.00 5.24
3 1182146 11 凯迪 MTN1 300,000 30,465,000.00 5.17
4 1382188 13 吉利 MTN1 300,000 30,282,000.00 5.14
5 136006 15 鲁星 01 300,000 30,165,000.00 5.12 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 52 页 共 62 页
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货 持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.12.2
本基金投资 前十名 股 票中，没 有投资于 超出基金 合同 规定的备选 股票库之 外的股票
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 53 页 共 62 页
1 存出保证金 233,148.48
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,005,190.21
5 应收申购款 26,123.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,264,462.16
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 600988 赤峰黄金 11,570.00 0.00 重大事项
2 000712 锦龙股份 1,514.24 0.00 重大事项
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因，投 资组合报 告中分项 之和与合 计可 能存在尾差 。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,876 120,444.60 9,541,929.03 1.62% 577,745,708.85 98.38%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员 9,231.59 0.0016% 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 54 页 共 62 页
持有本基金
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经 理 持有 本开放式 基金
0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2012 年9 月11 日 ）基金份 额总 额
1,019,276,286.73
本报告期期 初基金份 额总额 313,036,070.53
本报告期基 金总申购 份额 414,289,181.91
减: 本报告期基 金总赎回 份额 265,765,556.63
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） 125,727,942.07
本报告期期 末基金份 额总额 587,287,637.88
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告 期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动：
1 、2015 年 5 月 20 日，经基金 管理人 2015 年 第二次 股东会议审 议通过， 同意由冯 方女士担
任第二届监 事会监事 ，林卸伟 先生不再 担任基金 管理 人监事。
2 、2015 年6 月17 日 ， 基金管 理人发 布公告， 经第二 届董事会第 十五次会 议审议通 过， 聘任
汪涛先生出 任公司副 总经理职 务，任职 日期为 2015 年 6 月 16 日。
3 、2015 年 10 月16 日， 经基 金管理人2015 年 第四次 股东会议审 议通过， 同意由杨 玉萍女士
担任第二届 董事会董 事，郑强 先生不再 担任基金 管理 人董事。
4 、2015 年 10 月 29 日，基 金管理人 发布 公告 ，经第 二届董事会 第二十三 次会议审 议通过，平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 55 页 共 62 页
由罗春风先 生接替杨 秀丽女士 任职公司 董事长职 务， 任职日期为 2015 年 10 月28 日。
5 、2015 年 11 月 3 日，经基金 管理人 2015 年 第五次 股东会议审 议通过， 同意由肖 宇鹏先生
担任第二届 董事会董 事，杨秀 丽女士不 再担任基 金管 理人董事。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ：
1 、2012 年 1 月 16 日，托 管人中国 建设银行 股份有 限公司发布 关于董事 长任职的 公告，自
2012 年 1 月16 日起 ，王洪章 先生就任 本行董事 长、 执行董事。
2 、2012 年 11 月 15 日，根 据工作需 要，中国 建设银 行投资托管 服务部更 名为投资 托管业务
部。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内基 金未更换 会计师事 务所 ，普华永 道中天会 计师事务所 （特殊 普通合伙 ）已 为本基
金提供审计 服务 2 年 。报告期 内应支付 给该事务 所的 报酬为 72,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受监 管部门稽 查或处罚 。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创 证券 2 2,155,456,842.77 49.64% 1,486,165.42 42.75% 新增1 个
平安 证券 1 2,086,581,357.24 48.06% 1,899,618.23 54.64% -
中投 证券 1 99,916,137.54 2.30% 90,963.80 2.62% -
方正 证券 2 - - - - -
长城 证券 1 - - - - - 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 56 页 共 62 页
1、基金交易 单元的选 择标准如 下：
（1 ）研究实 力
（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度
（4 ）专题类 服务
2、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协
议。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创 证券 152,195,873.46 67.92% 1,009,733,000.00 97.02% - -
平安 证券 10,959,211.83 4.89% 31,000,000.00 2.98% - -
中投 证券 60,931,801.29 27.19% - - - -
方正 证券 - - - - - -
长城 证券 - - - - - -
注：本基金 租用的证 券公司交 易单元本 期无权证 交易 。
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
平安大华基 金管理有 限公司2014
年12 月 31 日基金净 值公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 1 月1 日
2
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金参 加齐鲁证券网上
交易基金申购费 率优惠活动的公
告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 3 月20 日
3
关于平安大华基 金管理有限公司
旗下基金参与天 天基金费率优 惠
活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 4 月14 日
4 平安大华基金管 理有限公司关于 中国证券报、 证券时 2015 年 4 月16 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 57 页 共 62 页
旗下基金所持停 牌股票科大讯飞
（002230 ） 估值调整 的公告
报、上海证 券报
5
平安大华旗下基 金关于新增上海
联泰资产管理有 限公司为基金代
销机构并开通基 金转换、定期定
额投资业务 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 5 月15 日
6
平安大华旗下基 金关于新增广发
证券股份有限公 司为基金代销机
构并开通基金转 换、定期定额投
资业务的公 告
中国证券报、 证券时
报、上 海证 券报
2015 年 6 月5 日
7
平安大华旗下基 金关于新增一路
财富（北京）信 息科技有限公司
为基金代销机构并开通基金转
换、定期定 额投资业 务的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 6 月11 日
8
平安大华基金管 理有限公司高级
管理人员变 更公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 6 月17 日
9
平安大华旗下基 金关于新增上海
汇付金融服务有 限公司为基金代
销机构并开通基 金转换、定期定
额投资业务 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 6 月19 日
10
平安大华旗下基 金关于新增申万
宏源证券有限公 司为基金代销机
构并开通基金转 换、定期定额投
资业务的公 告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 6 月19 日
11
平安大华基 金管理有 限公司2015
年6 月 30 日 基金净值 公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 7 月1 日
12
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下基金所持停 牌股票高乐股份
（002348 ） 估值调整 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 7 月4 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 58 页 共 62 页
13
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下基金所持停 牌股票香雪制药
（300147 ） 估值调整 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 7 月8 日
14
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下基金估 值调整的 公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 7 月10 日
15
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下基金估 值调整的 公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 7 月14 日
16
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增增财基金为销
售机构及开通转 换和定投业务并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 7 月20 日
17
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金参 加平安证券申购
与定期定额 申购 费率优惠活动的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 7 月20 日
18
平安大华基金管 理有限公司关于
参加数米基金网 费率优惠活动的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 8 月6 日
19
平安大华旗下基 金关于新增深圳
富济财富管理有 限公司为基金代
销机构并开通基 金转换、定期定
额投资业务 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 8 月24 日
20
平安大华基金管 理有限公司关于
参加天天基 金网费率 优惠的公 告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 8 月25 日
21
平安大华基金 管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增开源证券为销
售机构及开通转 换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 8 月28 日
22 平安大华基金管 理有限公司关于 中国证券报、 证券时 2015 年 8 月31 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 59 页 共 62 页
平安大华保本混 合型证券投资基
金保本期到期的 第一次提示性公
告
报、上海证 券报
23
平安大华基金管 理有限公司关于
平安大华保本混 合型证券投资基
金保本期到期的 第二次提示性公
告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月1 日
24
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增上海陆金所资
产管理有限公 司 为销售机构并参
与其费率优 惠活动的 公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月1 日
25
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下基金估 值调整的 公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 9 月1 日
26
平安大华基金管 理有限公司关于
平安大华保本混 合型证券投资基
金保本期到期及 转入下一保本期
的相关规则 公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月2 日
27
平安大华基金管 理有限公司关于
平安大华保本混 合型证券投资基
金参加平安证券 申购与定期定额
申购费率优 惠活动的 公告
中国证券报、 证券时
报、上海 证 券报
2015 年 9 月8 日
28
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增中金公司为销
售机构及开通转 换业务并参与其
费率优惠活 动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月8 日
29
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增申万宏源西部
证券为销售机构 及开通转换和定
投业务并参与其 费率优惠活动的
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月10 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 60 页 共 62 页
公告
30
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增恒泰证券为销
售机构及开通转 换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月16 日
31
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增深圳市新兰德
证券投资咨询有 限公司为销售机
构并参与其 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月18 日
32
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增北京乐融多源
投资咨询有限公 司为销售机构及
开通转换和定投 业务并参与其费
率优惠活动 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月23 日
33
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增兴业银行为销
售机构及开通转 换和定投业务并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月23 日
34
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增天风证券为销
售机构及开通转 换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 9 月24 日
35
平安大华基金管 理有限公司关于
平安大华保本混 合型证券投资基
金转入下一保本 周期过渡期折算
结果及进入 下一保本 周期的公 告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 10 月 23 日
36
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增珠海盈米财富
管理有限公司为 销售机构及开通
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 10 月 26 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 61 页 共 62 页
转换和定投业务 并参与其费率优
惠活动 的公 告
37
平安大华基金管 理有限公司高级
管理人员变 更公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 10 月 29 日
38
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增大泰金石投资
管理有限公司为 销售机构及开通
转换业务并参与 其费率优惠活动
的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 11 月 6 日
39
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增和讯信息科技
有限公司为销售 机构及开通转换
和定投业务并参 与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 11 月 10 日
40
平安大华保本混 合型证券投资基
金恢复日常申购 、赎回、转换和
定期定额投 资业务的 公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 11 月 20 日
41
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增国金证券为销
售机构的公 告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 11 月 23 日
42
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增第一创业证券
为销售机构及开 通转换和定投业
务并参与其 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 11 月 26 日
43
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增上海利得基金
销售有限公司为 销售机构并参与
其费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报
2015 年 12 月 18 日
44 平安大华基金管 理有限公司关于 中国证券报、 证券时 2015 年 12 月 31 日 平安 大华 保本 混合 2015 年年 度报 告
第 62 页 共 62 页
指数熔断机制对 旗下公募基金业
务规则影响 的公告
报、上海证 券报
45
平安大华基 金管理有 限公司2015
年12 月 31 日基金净 值公告
中国证券报、 证券时
报、上海证 券报 2015 年 12 月 31 日
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立平安大 华保本混 合型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平安大华 保本混合 型证券投 资基金基 金合同 ；
3 、平安大华 保本混合 型证券投 资基金托 管协议 ；
4 、平安大华 保本混合 型证券投 资基金招 募说明 书；
5 、中国证监 会批准设 立平安大 华基金管 理有限 公司 的文件；
6 、报告期内 平安大华 保本混合 型证券投 资基金 公告 的各项原稿 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路星河发 展中心大 厦 5 楼
12.3 查阅 方式
（1）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8 ：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00。投 资者可免 费查阅，
也可按工本 费购买复 印件；
（2）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.fund.pingan.com 。
平安大华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
