南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§1 2 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方稳 健成 长证 券投 资基 金
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,720,307,609.31 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方稳 健” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 稳健 成长 型基 金， 在 控制 风险 并保 持基 金投
资 组 合良 好流 动性 的前 提下 ， 力求 为投 资者 提供 长期
稳定的 资本 利得 。
投资策 略 本 基 金秉 承价 值投 资和 稳健 投 资的 理念 ，通 过深 入的
调 查 研究 ，挖 掘上 市公 司的 价 值， 寻求 价值 被低 估的
证 券 ，采 取低 风险 适度 收益 的 配比 原则 ，通 过科 学的
组 合 投资 ，降 低投 资风 险， 以 中长 期投 资为 主， 追求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,463,852,556.38 544,381,141.50 231,443,218.26
本期利 润 1,372,495,968.38 662,890,285.58 207,604,728.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5987 0.1663 0.0449
本期加 权平 均净 值利 润率 46.85% 19.24% 5.38%
本期基 金 份 额净 值增 长率 42.73% 21.07% 5.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 743,738,570.35 77,605,253.34 -672,012,767.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4323 0.0227 -0.1553
期末基 金资 产净 值 2,464,046,179.66 3,489,092,219.55 3,654,556,895.53
期末基 金份 额净 值 1.4323 1.0227 0.8447
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 406.88% 255.12% 193.31%
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平 要南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 27.70% 1.59% 0.00% 0.00% 27.70% 1.59%
过去六 个月 0.43% 2.64% 0.00% 0.00% 0.43% 2.64%
过去一 年 42.73% 2.35% 0.00% 0.00% 42.73% 2.35%
过去三 年 82.06% 1.59% 0.00% 0.00% 82.06% 1.59%
过去五 年 43.13% 1.35% 0.00% 0.00% 43.13% 1.35%
自基金 合同
生效起 至今
406.88% 1.32% 0.00% 0.00% 406.88% 1.32%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.2000 22,388,367.87 44,025,252.00 66,413,619.87
2014 - - - -
2013 - - - -
合
计
0.2000 22,388,367.87 44,025,252.00 66,413,619.87
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本 基金
基 金经
理
2012 年11
月23 日
- 14 年
北 大 光华 管理 学 院管 理学硕 士 ，具 有基
金 从 业资 格。 曾 担任 长城基 金 管理 公司
行业研 究员 ， 2007 年 加入 南 方基金 ， 2007
年5 月至 2009 年 2 月， 任 南方宝 元基 金
经理 ；2007 年 5 月至 2012 年 11 月 ， 任
南方成 份基 金经 理；2010 年12 月至 今，
任南方 宝元 基金 经理 ；2012 年 11 月至
今 ， 任 南 方稳 健 基 金经 理；2012 年 11
月至今 ，任 南稳 贰号 基金 经理。
李源海
本 基金
基 金经
理
2010 年 7
月15 日
2015 年 2
月16 日
14 年
管 理 学博 士， 具 有基 金从业 资 格。 曾任
职 于 中国 银行 深 圳分 行、湘 财 证券 有限
责 任 公 司 投 资 银 行 部 及 证 券 投 资 部 ；
2002 年起 进入 基金 行业， 历任万 家基 金
管 理 有限 公司 （ 原天 同基金 管 理有 限公
司 ） 研究 部高 级 经理 、基金 管 理部 基金
经理；2004 年9 月至2005 年10 月任 万
家 增 强收 益债 券 型证 券投资 基 金（ 原天
同 保 本增 值证 券 投资 基金） 基 金经 理；
2006 年 7 月至 2007 年 7 月任申 万巴 黎
收益宝 货币 市场 基金 基金 经理；2006 年
2 月至2009 年8 月， 任申 万巴黎 盛利 强南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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化 配 置混 合型 证 券投 资基金 基 金经 理；
2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任 申万 巴
黎 竞 争优 势股 票 型证 券投资 基 金基 金经
理。2009 年8 月， 加入 南 方基金 ， 任 职
于产品 开发 部； 2010 年 1 月至 2015 年 2
月 ， 担任 南方 基 金投 资部副 总 监、 南方
积配基 金经 理； 2010 年 7 月至 2015 年 2
月，任 南方 稳健 、南 稳贰 号基金 经理 。
蔡望鹏
本 基金
基 金经
理助理
2013 年 6
月20 日
2015 年 1
月13 日
7 年
清 华 大学 固体 力 学专 业硕士 学 历， 具有
基金 从 业资 格。 2008 年 4 月至 2013 年 2
月 ， 担任 博时 基 金管 理有限 公 司机 械行
业研究 员；2013 年2 月 加 入南方 基金 ，
担 任 南方 稳健 、 南方 稳健二 号 的基 金经
理助理 ；2015 年 1 月至 今 ， 任 南方 积配
基金经 理 ；2015 年 7 月 至 今， 任南 方中
国梦基 金经 理。
方健
本 基金
基 金经
理助理
2015 年 3
月25 日
2015 年 5
月26 日
3 年
清 华 大学 材料 科 学与 工程专 业 博士 ，具
有基金 从业 资格 ，2012 年7 月加 入南 方
基 金 ，任 研究 部 助理 研究员 ， 负责 中小
市值的 行业 研究 ；2015 年2 月至5 月，
担 任 南方 盛元 、 南方 产业活 力 基金 经理
助理 。2015 年 3 月 至 7 月 ， 担 任南 方稳
健、 南稳 贰号 、 南方 宝元 基 金经理 助理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长证券投资 基金 合同 》 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金运
作整体合法合 规，没有 发 生损害基金持 有人利益 的 情形。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严 格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国股 票市 场波 荡 起伏 ， 上 半年 在资 金牛 、 改革牛 以及 互联 网+ 的推 动 下，A 股 市场 迎
来了巨 大的 涨幅 ，沪 深 300 最大上 涨幅 度超 过 50% ， 创业板 指数 最大 上涨 幅度 超过 170% 。 然而 6
月下旬 以来 中国 股票 市场 出现了 前所 未有 的挑 战， 持续大 幅震 荡下 跌到 接 近 8 月底， 沪深 300 和
创业板跌幅都 超过 40% 。 本基金年初以 来对资本 市 场比较乐观， 仓位一直 高 居不下，在上 半年获
得了较好的收 益，但随 之 而来的市场调 整让基金 净 值遭受较大损 失。本基 金 上半年主要 配置在计
算机、传媒等 新兴产业 以 及电力、机械 等传统行 业 ，在三季度市 场调整过 程 中，大幅度 降低了计
算机板块的配 置，同时 加 大了新能源汽 车、转型 股 、地产股的配 置，在年 底 的反弹中基 金也获得
了较好的投资 收益。本 基 金将继续采取 自下而上 的 选股策略，同 时将更加 注 重择时策略 ，争取获南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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得较好 的绝 对收 益和 相对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年沪 深300 指 数增 长 率为 5.58% ，基 金净 值增 长率 为 42.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年 GDP 增速 与过 往相 比尽管 有所 降低 ，但 仍处 于较高 水平 。展 望 2016 年 ，随着 国企 改
革的深入、货 币政策和 财 政政策的适度 宽松，经 济 增速预计仍可 维持较好 水 平。由于全 球经济局
势有所 反复 以及 人民 币汇 率波动 调整 ，预 计中 国A 股市场 会震 荡加 剧。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求 ，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包 括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 年亏损， 则 不进行收益 分配；基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后， 才可进行 当 年收益分配； 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下，本 基金 收益 每年 至少 分配一 次， 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ，年度 分配 在基 金会
计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成； 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值； 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 19 日进 行本基 金 的 2015
年年度 收益 分配 （ 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.20 元 ） ； 本报 告期 内 2015 年1 月19 日已 分配 数 （每
10 份 基金 份额 派发 红利0.20 元 ）为 以往 年度 收益 分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方稳 健成长证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长证券投资基 金的管理 人 —— 南方基金 管理有限 公 司在南方稳健 成
长证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用开支等
问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合 同的
规定进 行 。 本 报告 期内 ， 南方稳 健成 长证 券投 资基 金 对基 金份 额持 有人 进行 了1 次 利润 分配 ， 分 配
金额为66,413,619.87元。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方稳健成 长证券投资 基金 2015 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21264 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方稳 健成 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 南
方稳健 成长 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2015 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变动 表
以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 稳 健 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人
南方基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报 表发 表 审 计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述南方稳健 成长基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公 允反 映了 南方 稳健 成 长基金 2015 年12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
陈
熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 78,461,551.08 86,773,275.34
结算备 付金
9,640,454.86 10,183,758.80
存出保 证金
1,766,265.95 1,202,192.78
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,385,171,906.05 3,445,272,365.70
其中： 股票 投资
1,880,279,848.35 2,697,628,397.47
基金投 资
- -
债券投 资
504,892,057.70 747,643,968.23
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
39,039,487.49 4,008,158.90
应收利 息 7.4.7.5 10,376,419.72 13,360,155.66 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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应收股 利
- -
应收申 购款
302,777.81 135,723.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,524,758,862.96 3,560,935,630.63
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
48,228,792.73 37,782,930.35
应付赎 回款
3,360,291.12 17,867,828.28
应付管 理人 报酬
3,092,810.18 4,573,791.62
应付托 管费
515,468.35 762,298.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,274,686.31 10,476,222.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 240,634.61 380,340.07
负债合 计
60,712,683.30 71,843,411.08
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,720,307,609.31 3,411,486,966.21
未分配 利润 7.4.7.10 743,738,570.35 77,605,253.34
所有者 权益 合计
2,464,046,179.66 3,489,092,219.55
负债和 所有 者权 益总 计
2,524,758,862.96 3,560,935,630.63
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.4323 元 ， 基 金份 额总 额1,720,307,609.31
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
1,466,204,114.26 749,388,284.50
1.利息 收入
27,195,883.24 30,431,145.76 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 993,606.47 1,492,810.84
债券利 息收 入
26,002,035.63 28,193,458.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
200,241.14 744,876.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,527,040,535.64 599,309,854.74
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,512,937,430.98 574,314,392.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,732,948.50 -8,477,505.79
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 12,370,156.16 33,472,967.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -91,356,588.00 118,509,144.08
4.汇 兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 3,324,283.38 1,138,139.92
减： 二、费用
93,708,145.88 86,497,998.92
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 43,919,742.83 51,732,556.78
2．托 管费 7.4.10.2.2 7,319,957.09 8,622,092.87
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 42,037,840.82 25,303,994.48
5．利 息支 出
- 403,695.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 403,695.39
6．其 他费 用 7.4.7.20 430,605.14 435,659.40
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,372,495,968.38 662,890,285.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
1,372,495,968.38 662,890,285.58
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,411,486,966.21 77,605,253.34 3,489,092,219.55 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,372,495,968.38 1,372,495,968.38
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,691,179,356.90 -639,949,031.50 -2,331,128,388.40
其中：1. 基 金申 购款 253,491,609.29 74,685,994.33 328,177,603.62
2. 基金 赎回 款 -1,944,670,966.19 -714,635,025.83 -2,659,305,992.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -66,413,619.87 -66,413,619.87
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,720,307,609.31 743,738,570.35 2,464,046,179.66
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,326,569,663.50 -672,012,767.97 3,654,556,895.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 662,890,285.58 662,890,285.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-915,082,697.29 86,727,735.73 -828,354,961.56
其中：1. 基 金申 购款 91,852,976.41 -9,766,520.03 82,086,456.38
2. 基金 赎回 款 -1,006,935,673.70 96,494,255.76 -910,441,417.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,411,486,966.21 77,605,253.34 3,489,092,219.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2001] 第 38 号《 关于 同 意南方 稳健 成长 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 ， 由 南方 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《南 方稳 健成 长 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《南 方稳 健
成长证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于2001 年9 月 28 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,488,938,200.00 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2001) 第87 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基 金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 稳健成长证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的其他金 融工具， 主 要投资对象为 业绩优良 并 能稳定增长的 上市公司 的 股票和具有 较大成长
潜力的上市公 司的股票 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基金资产 总 值的 80% ； 投资于 国
家债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《南 方稳 健成 长 证券投 资基 金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 20 页 共 61 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止 的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的 参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利 息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债 券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公 允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不 征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 78,461,551.08 86,773,275.34
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 78,461,551.08 86,773,275.34
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,729,029,096.79 1,880,279,848.35 151,250,751.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 196,353,569.79 198,448,057.70 2,094,487.91
银行间 市场 299,341,800.00 306,444,000.00 7,102,200.00 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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合计 495,695,369.79 504,892,057.70 9,196,687.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,224,724,466.58 2,385,171,906.05 160,447,439.47
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,443,071,142.13 2,697,628,397.47 254,557,255.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 131,824,940.76 134,008,968.23 2,184,027.47
银行间 市场 618,572,255.34 613,635,000.00 -4,937,255.34
合计 750,397,196.10 747,643,968.23 -2,753,227.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,193,468,338.23 3,445,272,365.70 251,804,027.47
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 工具。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 19,616.68 15,836.81
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,338.20 4,582.70
应收债 券利 息 10,351,670.04 13,339,195.15
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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其他 794.80 541.00
合计 10,376,419.72 13,360,155.66
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,274,686.31 10,476,222.16
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 5,274,686.31 10,476,222.16
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 12,634.61 67,340.07
预提费 用 228,000.00 313,000.00
合计 240,634.61 380,340.07
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,411,486,966.21 3,411,486,966.21
本期申 购 253,491,609.29 253,491,609.29
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,944,670,966.19 -1,944,670,966.19
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,720,307,609.31 1,720,307,609.31
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 564,366,039.57 -486,760,786.23 77,605,253.34
本期利 润 1,463,852,556.38 -91,356,588.00 1,372,495,968.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-800,026,930.14 160,077,898.64 -639,949,031.50
其中： 基金 申购 款 117,066,965.59 -42,380,971.26 74,685,994.33
基金赎 回款 -917,093,895.73 202,458,869.90 -714,635,025.83
本期已 分配 利润 -66,413,619.87 - -66,413,619.87
本期末 1,161,778,045.94 -418,039,475.59 743,738,570.35
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 791,335.28 1,373,176.61
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 173,919.54 102,309.17
其他 28,351.65 17,325.06
合计 993,606.47 1,492,810.84
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日 至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 14,683,034,363.46 8,612,775,824.72
减：卖 出股 票成 本总 额 13,170,096,932.48 8,038,461,432.00
买卖股 票差 价收 入 1,512,937,430.98 574,314,392.72
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 649,036,942.38 475,701,862.16
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 631,173,217.61 474,042,169.16
减：应 收利 息总 额 16,130,776.27 10,137,198.79
买卖债 券差 价收 入 1,732,948.50 -8,477,505.79
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人 民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,370,156.16 33,472,967.81
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 12,370,156.16 33,472,967.81
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -91,356,588.00 118,509,144.08
—— 股 票投 资 -103,306,503.78 65,854,704.15
—— 债 券投 资 11,949,915.78 52,654,439.93
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 61 页
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -91,356,588.00 118,509,144.08
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 3,197,843.84 1,090,987.72
基金转 换费 收入 126,439.54 47,152.20
证管费 返还 - -
其他 - -
合计 3,324,283.38 1,138,139.92
注：
1.本基 金的 赎回 费率 为赎 回金额 的 0.5% ，不 低于 赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中不 低 于转出基金 的赎回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
42,036,415.82 25,301,969.48
银行间 市场 交易 费用
1,425.00 2,025.00
合计
42,037,840.82 25,303,994.48
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 92,000.00 95,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 2,405.14 4,059.40 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 61 页
账户维 护费 36,200.00 36,600.00
其他 - -
合计 430,605.14 435,659.40
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月 15 日 宣告2015 年度第 一次 分红 ， 向 截至2016 年1 月19
日止在 本基 金注 册登 记人 登记在 册的 全体 持有 人， 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.2000 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 - - 386,542,276.72 0.24%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 61 页
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 342,053.20 2.32% 342,053.20 3.27%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
43,919,742.83 51,732,556.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
706,244.45 752,549.42
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,319,957.09 8,622,092.87 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 61 页
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 57,513,784.11 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比 期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 78,461,551.08 791,335.28 86,773,275.34 1,373,176.61
注：注 ：本 基金 的银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 61 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月18 日
2015 年1 月
19 日
2015 年1
月 19 日
0.2000 22,388,367.87 44,025,252.00 66,413,619.87
合
计
0.2000 22,388,367.87 44,025,252.00 66,413,619.87
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015 年12 月15 日
重大资
产重组
56.68 - - 580,924 23,224,272.17 32,926,772.32 -
600645
中源
协和
2015 年12 月29 日
重大事
项未公
告
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 379,952 25,487,096.87 24,700,679.52 -
600354
敦煌
种业
2015 年12 月14 日
重大资
产重组
9.88 2016 年1 月19 日 8.89 700,000 10,057,775.27 6,916,000.00 -
600153
建发
股份
-
重大资
产重组
14.69 - - 85 1,264.53 1,248.65 -
300028
金亚
科技
2015 年9 月8 日
重大事
项
11.42 - - 100 3,410.50 1,142.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 61 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资及债券 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四 级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险 。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 61 页
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2014
年 12 月 31 日： 本基 金持 有的除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 占基金 资产 净值 的 比
例为0.06%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额 ，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求 ，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 上市公司 的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金的基 金管理
人管理的其他 基金共同 持 有一家公司发 行的证券 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金所持大部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银 行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 以合理的
价格适 时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求，其上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 61 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 78,461,551.08 - - - 78,461,551.08
结算备 付金 9,640,454.86 - - - 9,640,454.86
存出保 证金 1,766,265.95 - - - 1,766,265.95
交易性 金融 资
产
163,520,169.10 314,264,388.60 27,107,500.00 1,880,279,848.35 2,385,171,906.05
应收证 券清 算
款
- - - 39,039,487.49 39,039,487.49
应收利 息 - - - 10,376,419.72 10,376,419.72
应收申 购款 510.00 - - 302,267.81 302,777.81
其他资 产 - - - - -
资产总 计 253,388,950.99 314,264,388.60 27,107,500.00 1,929,998,023.37 2,524,758,862.96
负债
应付证 券清 算
款
- - - 48,228,792.73 48,228,792.73
应付赎 回款 - - - 3,360,291.12 3,360,291.12
应付管 理人 报
酬
- - - 3,092,810.18 3,092,810.18
应付托 管费 - - - 515,468.35 515,468.35 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 61 页
应付交 易费 用 - - - 5,274,686.31 5,274,686.31
其他负 债 - - - 240,634.61 240,634.61
负债总 计 - - - 60,712,683.30 60,712,683.30
利率敏 感度 缺
口
253,388,950.99 314,264,388.60 27,107,500.00 1,869,285,340.07 2,464,046,179.66
上年度 末
2014 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 86,773,275.34 - - - 86,773,275.34
结算备 付金 10,183,758.80 - - - 10,183,758.80
存出保 证金 1,202,192.78 - - - 1,202,192.78
交易性 金融 资
产
229,500,000.00 460,070,790.63 58,073,177.60 2,697,628,397.47 3,445,272,365.70
应收证 券清 算
款
- - - 4,008,158.90 4,008,158.90
应收利 息 - - - 13,360,155.66 13,360,155.66
应收申 购款 99.36 - - 135,624.09 135,723.45
其他资 产 - - - - -
资产总 计 327,659,326.28 460,070,790.63 58,073,177.60 2,715,132,336.12 3,560,935,630.63
负债
应付证 券清 算
款
- - - 37,782,930.35 37,782,930.35
应付赎 回款 - - - 17,867,828.28 17,867,828.28
应付管 理人 报
酬
- - - 4,573,791.62 4,573,791.62
应付托 管费 - - - 762,298.60 762,298.60
应付交 易费 用 - - - 10,476,222.16 10,476,222.16
其他负 债 - - - 380,340.07 380,340.07
负债总 计 - - - 71,843,411.08 71,843,411.08
利率敏 感度 缺
口
327,659,326.28 460,070,790.63 58,073,177.60 2,643,288,925.04 3,489,092,219.55
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个 增加 约 268 增加 约455 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 61 页
基点
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
下降 约 267 下降 约450
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现 金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基
金资产 总值 的80% ； 投 资于 国家债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20% 。 此 外， 本基金 的基 金管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,880,279,848.35 76.31 2,697,628,397.47 77.32
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,880,279,848.35 76.31 2,697,628,397.47 77.32
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5 增加 约 11,434 增加 约 10,680
2.沪深 300 指数 下 降 5 下降 约 11,434 下降 约 10,680
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,815,734,005.86 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 569,436,758.19 元， 属于 第
三层次 的余 额为 1,142.00 元(2014 年 12 月 31 日 ：第一 层次 2,629,447,994.68 元 ，第 二层 次
815,824,371.02 元 ，无 第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采 用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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基金 于 2015 年 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交易性 金融 资产
—— 股票 投资
2015 年1 月1 日
-
购买
-
出售
-
转入第 三层 次
1,142.00
转出第 三层 次
-
当期利 得或 损失 总额
-
——计 入损 益的 利得 或损 失
-
2015 年12 月 31 日
1,142.00
-2,268.50
2015 年12 月31 日 扔持 有 的资
产计入 2015 年度 损益 的 未实
现利得 或损 失的 变动
——公 允价 值变 动损 益
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 收益 、投 资收 益等 项目。
使用重 要不 可观 察输 入 值 的第三 层次 公允 价值 按照 市盈率 定价 模型 确定 。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,880,279,848.35 74.47
其中： 股票 1,880,279,848.35 74.47
2 固定收 益投 资 504,892,057.70 20.00
其中： 债券 504,892,057.70 20.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,102,005.94 3.49
7 其他各 项资 产 51,484,950.97 2.04
8 合计 2,524,758,862.96 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,916,000.00 0.28
B
采矿业 - -
C
制造业 1,208,963,910.90 49.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
29,739,000.00 1.21
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 119,822,171.90 4.86
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 89.67 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
91,714,540.89 3.72
J
金融业 193,491,000.00 7.85
K
房地产 业 181,866,455.47 7.38 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 24,700,679.52 1.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 23,066,000.00 0.94
S
综合 - -
合计 1,880,279,848.35 76.31
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600185 格力地 产 4,055,933 86,148,016.92 3.50
2 600563 法拉电 子 2,069,827 86,125,501.47 3.50
3 000638 万方发 展 2,587,243 79,040,273.65 3.21
4 600303 曙光股 份 5,042,300 77,399,305.00 3.14
5 002094 青岛金 王 2,479,955 77,250,598.25 3.14
6 002117 东港股 份 1,584,864 72,935,441.28 2.96
7 601166 兴业银 行 4,000,000 68,280,000.00 2.77
8 300128 锦富新 材 2,619,996 66,390,698.64 2.69
9 002466 天齐锂 业 449,794 63,308,505.50 2.57
10 601988 中国银 行 15,000,000 60,150,000.00 2.44
11 600884 杉杉股 份 1,500,000 58,860,000.00 2.39
12 002124 天邦股 份 1,918,914 52,156,082.52 2.12
13 603008 喜临门 2,049,722 51,038,077.80 2.07
14 600576 万家文 化 1,499,840 40,780,649.60 1.66
15 000670 盈方微 2,500,000 39,650,000.00 1.61
16 603308 应流股 份 1,219,814 38,204,574.48 1.55
17 002407 多氟多 485,550 37,028,043.00 1.50
18 002445 中南重 工 1,299,999 36,464,971.95 1.48 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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19 600080 金花股 份 2,510,500 35,975,465.00 1.46
20 002474 榕基软 件 1,399,920 33,528,084.00 1.36
21 300038 梅泰诺 580,924 32,926,772.32 1.34
22 300395 菲利华 670,622 32,793,415.80 1.33
23 600519 贵州茅 台 149,979 32,723,918.01 1.33
24 002487 大金重 工 2,249,770 31,946,734.00 1.30
25 000036 华联控 股 3,500,000 31,395,000.00 1.27
26 002429 兆驰股 份 2,457,950 31,191,385.50 1.27
27 000967 上风高 科 1,125,480 30,241,647.60 1.23
28 000037 深南电 Ａ 2,300,000 29,739,000.00 1.21
29 600767 运盛医 疗 1,419,300 29,053,071.00 1.18
30 600030 中信证 券 1,500,000 29,025,000.00 1.18
31 002701 奥瑞金 914,766 25,851,287.16 1.05
32 002420 毅昌股 份 2,199,970 25,563,651.40 1.04
33 600246 万通地 产 3,299,997 25,079,977.20 1.02
34 600645 中源协 和 379,952 24,700,679.52 1.00
35 002123 荣信股 份 899,950 23,083,717.50 0.94
36 002343 禾欣股 份 380,000 23,066,000.00 0.94
37 300098 高新兴 1,089,041 22,858,970.59 0.93
38 000895 双汇发 展 1,079,862 22,039,983.42 0.89
39 601998 中信银 行 2,800,000 20,216,000.00 0.82
40 002368 太极股 份 299,941 20,126,041.10 0.82
41 600973 宝胜股 份 1,199,999 18,563,984.53 0.75
42 000910 大亚科 技 999,973 16,539,553.42 0.67
43 000985 大庆华 科 522,800 16,029,048.00 0.65
44 600837 海通证 券 1,000,000 15,820,000.00 0.64
45 300113 顺网科 技 149,960 15,201,445.20 0.62
46 600885 宏发股 份 499,950 14,943,505.50 0.61
47 002188 新嘉联 307,465 13,666,819.25 0.55
48 002037 久联发 展 460,100 12,772,376.00 0.52
49 300103 达刚路 机 439,396 11,683,539.64 0.47
50 300263 隆华节 能 365,285 10,556,736.50 0.43
51 002133 广宇集 团 1,055,999 10,190,390.35 0.41
52 600354 敦煌种 业 700,000 6,916,000.00 0.28
53 603001 奥康国 际 199,983 6,723,428.46 0.27
54 603268 松发股 份 50,000 3,434,000.00 0.14
55 000856 冀东装 备 200,000 2,900,000.00 0.12
56 600153 建发股 份 85 1,248.65 0.00
57 300028 金亚科 技 100 1,142.00 0.00 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
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58 600258 首旅酒 店 3 89.67 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 288,315,966.92 8.26
2 600894 广日股 份 187,907,258.75 5.39
3 601098 中南传 媒 156,307,674.75 4.48
4 002094 青岛金 王 154,591,515.34 4.43
5 600780 通宝能 源 150,464,935.77 4.31
6 000543 皖能电 力 150,238,010.03 4.31
7 600030 中信证 券 145,356,288.98 4.17
8 600185 格力地 产 132,079,119.58 3.79
9 603008 喜临门 121,825,075.52 3.49
10 002609 捷顺科 技 114,363,407.19 3.28
11 002366 台海核 电 109,914,880.79 3.15
12 600000 浦发银 行 109,458,963.61 3.14
13 002550 千红制 药 109,251,777.87 3.13
14 000030 富奥股 份 108,183,451.97 3.10
15 600068 葛洲坝 100,255,410.26 2.87
16 600761 安徽合 力 98,094,798.48 2.81
17 002236 大华股 份 98,060,148.75 2.81
18 002429 兆驰股 份 95,317,896.34 2.73
19 002167 东方锆 业 93,659,986.83 2.68
20 000001 平安银 行 93,009,517.47 2.67
21 600373 中文传 媒 89,530,562.12 2.57
22 002367 康力电 梯 88,585,080.79 2.54
23 600897 厦门空 港 85,489,677.79 2.45
24 000732 泰禾集 团 81,567,675.07 2.34
25 002055 得润电 子 81,495,052.58 2.34
26 002076 雪莱特 81,313,836.11 2.33
27 000776 广发证 券 81,259,818.83 2.33
28 600563 法拉电 子 79,093,171.31 2.27 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 61 页
29 002191 劲嘉股 份 77,675,604.24 2.23
30 002318 久立特 材 77,266,058.00 2.21
31 000599 青岛双 星 76,952,243.06 2.21
32 300011 鼎汉技 术 76,438,379.61 2.19
33 002315 焦点科 技 76,192,926.74 2.18
34 601318 中国平 安 75,423,161.06 2.16
35 000039 中集集 团 71,758,684.97 2.06
36 603898 好莱客 71,426,887.78 2.05
37 601818 光大银 行 71,135,539.10 2.04
38 601939 建设银 行 70,931,804.80 2.03
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000543 皖能电 力 319,596,552.65 9.16
2 601166 兴业银 行 309,595,680.69 8.87
3 601318 中国平 安 240,098,953.62 6.88
4 600894 广日股 份 237,055,418.26 6.79
5 600446 金证股 份 207,648,202.49 5.95
6 002055 得润电 子 206,419,111.85 5.92
7 002366 台海核 电 187,965,953.30 5.39
8 600780 通宝能 源 178,560,190.23 5.12
9 601098 中南传 媒 164,618,492.21 4.72
10 600000 浦发银 行 148,476,347.52 4.26
11 002609 捷顺科 技 144,215,218.89 4.13
12 601818 光大银 行 136,840,033.92 3.92
13 002236 大华股 份 134,871,274.26 3.87
14 300070 碧水源 127,304,574.16 3.65
15 600373 中文传 媒 122,021,529.70 3.50
16 002550 千红制 药 118,297,736.70 3.39
17 600030 中信证 券 115,123,384.55 3.30
18 002191 劲嘉股 份 112,781,081.19 3.23
19 600570 恒生电 子 112,517,010.90 3.22
20 601628 中国人 寿 111,199,019.33 3.19
21 000030 富奥股 份 106,846,362.00 3.06 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 61 页
22 002315 焦点科 技 106,319,369.49 3.05
23 002325 洪涛股 份 104,875,789.29 3.01
24 000625 长安汽 车 102,578,846.33 2.94
25 600068 葛洲坝 99,041,749.10 2.84
26 600466 蓝光发 展 98,469,954.75 2.82
27 000001 平安银 行 98,299,798.09 2.82
28 000732 泰禾集 团 96,521,654.81 2.77
29 002167 东方锆 业 93,974,399.18 2.69
30 002094 青岛金 王 92,988,425.46 2.67
31 601021 春秋航 空 91,436,574.59 2.62
32 600036 招商银 行 90,562,771.28 2.60
33 600897 厦门空 港 88,992,983.88 2.55
34 002072 凯瑞德 84,416,680.75 2.42
35 000776 广发证 券 80,374,822.66 2.30
36 300248 新开普 79,208,436.66 2.27
37 000039 中集集 团 78,840,009.31 2.26
38 000652 泰达股 份 78,580,253.49 2.25
39 002367 康力电 梯 78,302,834.47 2.24
40 000599 青岛双 星 77,767,858.75 2.23
41 600594 益佰制 药 76,513,560.15 2.19
42 300011 鼎汉技 术 76,212,598.99 2.18
43 600703 三安光 电 76,071,804.71 2.18
44 300336 新文化 75,934,480.75 2.18
45 601009 南京银 行 73,834,342.38 2.12
46 601939 建设银 行 73,548,860.97 2.11
47 600742 一汽富 维 73,236,491.76 2.10
48 600697 欧亚集 团 72,041,701.74 2.06
49 300352 北信源 71,884,806.85 2.06
50 603898 好莱客 71,112,128.26 2.04
51 603001 奥康国 际 70,983,301.93 2.03
52 600029 南方航 空 70,550,309.06 2.02
53 600115 东方航 空 70,147,584.05 2.01
54 002630 华西能 源 70,100,578.39 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,456,054,887.14 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 61 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,683,034,363.46
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 77,134,648.60 3.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 427,757,409.10 17.36
其中： 政策 性金 融债 427,757,409.10 17.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 504,892,057.70 20.49
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080220 08 国开 20 2,100,000 214,557,000.00 8.71
2 018002 国开 1302 708,000 77,618,040.00 3.15
3 019509 15 国债 09 490,000 49,107,800.00 1.99
4 018001 国开 1301 436,910 43,695,369.10 1.77
5 110412 11 农发 12 400,000 40,408,000.00 1.64
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 61 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,766,265.95
2 应收证 券清 算 款 39,039,487.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,376,419.72
5 应收申 购款 302,777.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,484,950.97
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 61 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
106,609 16,136.61 11,511,744.27 0.67% 1,708,795,865.04 99.33%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
896,953.31 0.0521%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2001 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,411,486,966.21
本报告 期基 金总 申购 份额 253,491,609.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,944,670,966.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 1,720,307,609.31
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 61 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财 产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用92,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为 15 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 4,953,310,445.19 18.25% 4,432,573.85 18.10% -
中泰证券 （原 齐
鲁证券 ）
1 3,540,177,742.08 13.04% 3,176,885.19 12.98% -
申银万国 1 2,710,229,903.65 9.99% 2,398,284.23 9.80% -
中信证券 2 2,685,522,001.45 9.90% 2,424,651.04 9.90% -
国泰君安 1 2,089,621,849.45 7.70% 1,864,291.94 7.61% -
银河证券 1 1,576,565,565.79 5.81% 1,435,018.16 5.86% -
财达证券 1 1,515,566,673.19 5.58% 1,393,323.57 5.69% -
方正证券 1 1,502,308,351.07 5.54% 1,387,928.63 5.67% -
东兴证券 1 1,486,205,777.16 5.48% 1,315,144.75 5.37% - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 61 页
长城证券 1 1,409,648,432.37 5.19% 1,312,750.91 5.36% -
海通证券 1 1,287,136,904.30 4.74% 1,171,745.02 4.79% -
东方证券 1 910,166,911.04 3.35% 829,811.60 3.39% -
国金证券 1 879,488,294.13 3.24% 800,652.11 3.27% -
东海证券 1 308,740,736.48 1.14% 281,141.65 1.15% -
西部证券 1 284,335,253.25 1.05% 258,854.23 1.06% -
广发证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 42,391,946.70 7.43% - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 277,418,776.30 48.61% - - - -
财达证券 10,698,789.50 1.87% - - - -
方正证券 72,072,893.50 12.63% 180,000,000.00 58.06% - -
东兴证券 - - - - - -
长城证券 53,028,386.40 9.29% - - - -
海通证券 61,426,745.70 10.76% - - - -
东方证券 - - 50,000,000.00 16.13% - -
国金证券 31,998,610.00 5.61% - - - -
东海证券 18,831,982.30 3.30% - - - -
西部证券 2,884,019.00 0.51% 80,000,000.00 25.81% - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 61 页
华泰证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、本 期新增 3 家证 券公 司 的 3 个席位 ：方 正证 券有 限责任 公司 （上 海席 位） 、 招商证 券股 份有 限
公司（ 深圳 席位 ） 、 中信 证 券股份 有限 公司 （上 海席 位） 。
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基 金 交 易 席 位制 度 有 关 问 题 的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否 准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
邮 储银 行个人 网上 银行和手 机银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 31 日
2
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国工 商银行 基金 定投优惠 活动
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 12 月 31 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 61 页
的公告
3
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国农 业银行 基金 定投、基 金组
合申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 31 日
4
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
乐 清农 商银行 为代 销机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 30 日
5
南 方基 金关于 电子 直销平台 相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 12 月 29 日
6
南 方基 金关于 旗下 部分基金 赎回
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 12 月 29 日
7
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
济 安财 富为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 17 日
8
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
大 泰金 石为代 销机 构及开通 转换
业 务并 参与其 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 11 日
9
南 方基 金 关于 旗下 部分基金 增加
锦 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 9 日
10
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
凯 石财 富为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 8 日
11
关 于京 东电子 交易 平台实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 12 月 4 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 61 页
12
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
富 济财 富为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证 券 时报
2015 年 11 月 24 日
13
关 于电 子直销 业务 调整通联 支付
申购优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 11 月 23 日
14
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
长 安银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 23 日
15
南 方基 金关于 电子 直销平台 相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 11 月 9 日
16
南 方基 金管理 有限 公司关于 降低
旗 下部 分开放 式基 金申购最 低金
额限制 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 9 日
17
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 11 月 7 日
18
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
泉 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 4 日
19
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
新 浪仓 石为代 销机 构并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 10 月 16 日
20
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
盈 米财 富为代 销机 构 及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 10 月 16 日
21 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 10 月 15 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 61 页
桂 林银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 公告
券报、 证券 时报
22
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
积 木基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 30 日
23
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 信期 货为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 23 日
24
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 经北 证为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 21 日
25
南 方基 金管理 有限 公司关于 公司
旗 下开 放式基 金变 更代销机 构的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 12 日
26
关 于公 司旗下 基金 持有的 “ 金亚
科技” 股票 估值 价格 调整 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 9 月 9 日
27
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
陆 金所 资管为 代销 机构并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 1 日
28
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
北 京植 信为代 销机 构并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 26 日
29
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 26 日
30
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 22 日
31
关 于注 意防范 冒用 南方基金 名义
进行的 非法 证券 活动 的提 示
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 7 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 61 页
32
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 4 日
33
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 信建 投期货 为代 销机构及 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 3 日
34
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
浦 发银 行网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 3 日
35
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
天 风证 券为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 31 日
36
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
龙 江银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 22 日
37
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
厦 门鑫 鼎盛为 代销 机构及开 通定
投 业务 并参与 其费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 20 日
38
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 18 日
39
南 方基 金关于 电子 直销平台 相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 15 日
40
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 14 日
41
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 11 日
42
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 10 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 61 页
43
关 于京 东电子 交易 平台实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 9 日
44
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 8 日
45
南 方基 金关于 公司 、高管及 基金
经 理投 资旗下 基金 相关事宜 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 6 日
46
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 4 日
47
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
深 圳农 村商业 银行 、天津银 行、
威 海市 商业银 行、 厦门银行 、顺
德 农村 商业银 行和 东莞农村 商业
银 行为 代销机 构及 开通定投 、转
换 业务 并参与 其费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 1 日
48
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
交 通银 行网上 银行 、手机银 行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 30 日
49
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 30 日
50
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 26 日
51
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 20 日
52
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 17 日
53
南 方基 金关于 电子 直销平台 开通
货 币基 金快速 转购 业务并实 行 0
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 8 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 61 页
费率优 惠的 公告
54
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国农 业银行 网上 银行、手 机银
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 1 日
55
南 方基 金管理 有限 公司关于 副总
经理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 29 日
56
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 27 日
57
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 26 日
58
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 23 日
59
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 22 日
60
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 付金 融为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
61
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
华 融湘 江银行 为代 销机构及 开通
定投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
62
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 12 日
63
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 7 日
64
南 方基 金管 理 有限 公司深圳 分公
司负责 人等 信息 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 28 日
65
南 方基 金管理 有限 公司关于 公司
高 级管 理人员 在子 公司兼职 情况
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 23 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 61 页
变更的 公告
66
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 23 日
67
南 方基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
68
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 15 日
69
关 于电 子直销 业务 增加苏宁 易付
宝第三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 15 日
70
南 方基 金关于 淘宝 直营店销 售手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 10 日
71
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
利 得基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 8 日
72
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国工 商银行 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 1 日
73
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
增 财基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日
74
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
苏 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
75
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 24 日 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 61 页
76
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
联 泰资 产为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
77
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
西 安银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
78
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日
79
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 5 日
80
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 2 月 28 日
81
南 方基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 最低 赎回限额 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
82
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 2 月 17 日
83
关 于南 方稳健 成长 证券投资 基金
变更基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 2 月 17 日
84
南 方基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
85
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 23 日
86
南 方稳 健成长 证券 投资基金 分红
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 15 日
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 的文件 。
2 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金基 金合 同。
3 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深 圳市 福田 中心 区福 华 一路 6 号免 税商 务大 厦 31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站 ：http://www.nffund.com
