南方盛元红利混合型证券投资基金2015年
年度报告
2015年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至12月 31日止。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 49
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方盛元红利混合型证券投资基金
基金简称 南方盛元红利混合
场内简称 南方盛元
基金主代码 202009
前端交易代码 202009
后端交易代码 202010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月21日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,050,756,121.34份
基金合同存续期 不定期
注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”。
2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于 2009 年
3月 23 日转为开放式。
3、本基金已于2015年8月 8日转为混合型基金。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、
分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时
积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基
准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当
期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和
预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金
等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进
行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 吴万善 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 547,312,624.28 363,325,959.43 12,150,855.57
本期利润 634,295,197.34 378,591,998.59 4,823,507.26
加权平均基金份额本期利润 0.5503 0.2073 0.0021
本期加权平均净值利润率 39.60% 24.17% 0.27%
本期基金份额净值增长率 72.06% 27.05% 0.38%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 482,170,680.32 -12,777,231.76 -432,889,031.64
期末可供分配基金份额利润 0.4589 -0.0089 -0.2162
期末基金资产净值 1,762,853,874.09 1,428,945,929.62 1,569,740,751.60 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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期末基金份额净值 1.678 0.991 0.784
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 88.73% 9.69% -13.67%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 51.63% 2.41% 13.09% 1.41% 38.54% 1.00%
过去六个月 2.20% 3.77% -18.13% 2.52% 20.33% 1.25%
过去一年 72.06% 3.22% 9.84% 2.37% 62.22% 0.85%
过去三年 119.45% 2.12% 44.20% 1.69% 75.25% 0.43%
过去五年 70.49% 1.86% 28.90% 1.47% 41.59% 0.39%
自基金合同
生效起至今
88.73% 1.76% -13.58% 1.72% 102.31% 0.04%
注：本基金的业绩比较基准为 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 0.2000 16,521,782.75 6,573,725.76 23,095,508.51
2014 0.0500 5,342,311.48 1,926,638.68 7,268,950.16
2013 - - - -
合
计
0.2500 21,864,094.23 8,500,364.44 30,364,458.67
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张旭
本基
金基
金经
理
2012
年
11
月
23
日
- 7 年
毕业于中央财经大学, 获金融学硕士学位，注册金融
分析师（CFA） ，具有基金从业资格。2008 年加入南方
基金，曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、
南方盛元基金经理助理； 2012年3 月至 2014年12月，
任南方消费基金经理；2012年 11 月至今，任南方盛元
基金经理；2015年 1 月至今，任南方产业活力基金经
理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年A股市场走出了波澜壮阔的牛市行情，同时也经历了剧烈波动。全年来看，上证综指
上涨9.4%，创业板指数上涨 84.4%。从运行节奏看，大致上前两季度迅猛上涨，三季度快速下跌，南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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四季度超跌反弹。资金流与信息流是推动市场走势的重要工具变量，市场比较大的波动与这两种
工具的升级密不可分，杠杆资金的大量入市和网络信息的快速传播使市场走势对基本面的反应更
为灵敏、更为放大。更为统一协调的金融监管框架对于杠杆资金的规范管理有助于平稳市场。
全面深化改革释放的制度红利，推动中国经济转型升级是造就本轮牛市至关重要的因素。报
告期内，基于对 A 股市场看好的判断，本基金操作上维持了高股票仓位运作。结构上，本基金围
绕改革红利的投资主线，自上而下选择受益于改革红利的产业，自下而上优选具有真实成长和远
大格局的企业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，基金收益率 72.06%，业绩基准收益率9.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年是十三五规划的开局之年，顺利平稳的实现中国经济增速和结构上的换档至关重要，
这也是承载中华民族伟大复兴和两个一百年伟大目标的经济基础。
宏观上，中国经济在改革开放以来保持了三十余年的高速增长，创造了举世瞩目的成就，经
济增长由高速转为中高速是符合经济发展客观规律的。在深化改革和积极有效的宏观经济政策的
推动下，改革红利为中国实体经济和资本市场注入了活力。经济的转型升级为中国经济未来发展
指明了方向，也为资本市场酝酿了许多结构性投资机遇。供给侧改革的背景下，货币政策、财政
政策以及产业政策走向的变化、对市场的影响值得关注。
微观上，A 股市场要走出趋势性长牛行情，上市公司需要在产业结构和产权结构上做出转型
升级。目前正在逐步推进的国企改革推动了上市公司产业结构的进一步市场化，激发了企业的效
率和活力， 越来越多的上市公司通过资本市场的纽带实现的并购重组推动了产业结构的转型升级，
从而使 A 股的基因和微观基础更加优化。中国经济的未来在转型升级，上市公司成长空间也在转
型升级，着眼未来，很大程度上市值的再分配是对上市公司参与中国经济转型升级的打分，未来
的投资机遇也更多诞生于此。市场内在的规律决定其运行方向不会一蹴而就，在波动中坚定投资
理念，防范风险的同时精选优势行业和优质企业来布局，才可为收获打下基础。
伴随中国经济体的壮大和日益全球化，特别是人民币国际化作为大国崛起的重要一环不断取
得突破，中国资本市场也必然更多与国际形势联动。在美国加息周期开启的背景下，需更多关注
海外局势对国内市场的影响。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽
核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法
规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合
规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在满
足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低于南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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年度已实现收益的 90%；本基金封闭期内只采取现金分红的方式；封闭期届满后，本基金收益分
配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金
份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；基金
投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收
益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本基金于 2015年3 月13 日进行了收益分配 （每
10 份基金份额派发红利 0.05 元） ；于 2015 年 4 月 16 日进行了收益分配（每 10 份基金份额派发
红利 0.05 元） ；于 2015 年 7 月 17 日进行了收益分配（每 10 份基金份额派发红利 0.05 元） ；于
2015 年 10 月 23 日进行了收益分配（每 10 份基金份额派发红利 0.05 元） ；于 2016 年 1 月 20 日
进行了收益分配（每10份基金份额派发红利 4.47元） 。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施的利润分配为 23,095,508.51元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 15 页 共 62 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21262号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方盛元红利混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方盛元红利混合型证券投资基金(原南方盛元
红利股票型证券投资基金)(以下简称“南方盛元红利基金”)的财
务报表，包括2015年12月 31日的资产负债表、2015年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方盛元红利基金 的基金管理人南方
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并
使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方盛元红利基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了南方盛元红利基金 2015 年 12月 31日的财务状况以及2015年度
的经营成果和基金净值变动情况。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 223,250,925.84 119,592,241.48
结算备付金
7,004,704.38 4,710,616.66
存出保证金
1,313,195.20 595,030.07
交易性金融资产 7.4.7.2 1,595,996,116.33 1,322,507,270.43
其中：股票投资
1,595,996,116.33 1,242,803,270.43
基金投资
- -
债券投资
- 79,704,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 3,386,275.69
应收利息 7.4.7.5 45,978.29 1,324,600.03
应收股利
- -
应收申购款
4,018,505.56 156,356.16
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,831,629,425.60 1,452,272,390.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
56,879,095.83 8,538,474.57 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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应付赎回款
5,087,964.68 8,419,524.24
应付管理人报酬
2,143,863.25 2,040,053.29
应付托管费
357,310.55 340,008.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,100,525.17 3,674,350.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 206,792.03 314,049.42
负债合计
68,775,551.51 23,326,460.90
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,050,756,121.34 1,441,723,161.38
未分配利润 7.4.7.10 712,097,752.75 -12,777,231.76
所有者权益合计
1,762,853,874.09 1,428,945,929.62
负债和所有者权益总计
1,831,629,425.60 1,452,272,390.52
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.678 元，基金份额总额 1,050,756,121.34
份。
7.2 利润表
会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1 日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
687,621,769.74 425,352,613.26
1.利息收入
2,156,008.28 4,016,044.86
其中：存款利息收入 7.4.7.11 890,098.69 581,601.00
债券利息收入
1,265,909.59 3,065,863.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 368,580.84
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
596,044,349.95 405,767,026.99
其中：股票投资收益 7.4.7.12 591,453,179.87 397,464,124.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 274,600.00 555,520.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,316,570.08 7,747,382.61 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 86,982,573.06 15,266,039.16
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,438,838.45 303,502.25
减：二、费用
53,326,572.40 46,760,614.67
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,819,172.94 23,543,490.84
2．托管费 7.4.10.2.2 3,969,862.21 3,923,915.27
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 25,113,118.91 18,841,706.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 424,418.34 451,501.58
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
634,295,197.34 378,591,998.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
634,295,197.34 378,591,998.59
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,441,723,161.38 -12,777,231.76 1,428,945,929.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 634,295,197.34 634,295,197.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-390,967,040.04 113,675,295.68 -277,291,744.36
其中：1.基金申购款 1,674,885,345.32 1,114,684,769.72 2,789,570,115.04
2.基金赎回款 -2,065,852,385.36 -1,001,009,474.04 -3,066,861,859.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -23,095,508.51 -23,095,508.51 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
1,050,756,121.34 712,097,752.75 1,762,853,874.09
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,002,629,783.24 -432,889,031.64 1,569,740,751.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 378,591,998.59 378,591,998.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-560,906,621.86 48,788,751.45 -512,117,870.41
其中：1.基金申购款 299,487,600.76 -8,984,302.73 290,503,298.03
2.基金赎回款 -860,394,222.62 57,773,054.18 -802,621,168.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -7,268,950.16 -7,268,950.16
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,441,723,161.38 -12,777,231.76 1,428,945,929.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方盛元红利混合型证券投资基金基金(原名为南方盛元红利股票型证券投资基金， 以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 215号 《关
于同意南方盛元红利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型封闭式，自基金合同生效之日起封闭一年，封闭期届满后转型为契约型开放式，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,213,372,684.51 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南
方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 3 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 20 页 共 62 页
金份额总额为6,217,055,191.10 份基金份额， 其中认购资金利息折合3,682,506.59份基金份额。
本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简
称“中国建设银行”)。
根据《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和《关于南方盛元红利股票型证券投资
基金转为开放式基金运作方式暨开始办理日常申购赎回业务的公告》 ， 南方盛元红利股票型证券投
资基金于2009年3月23日起转为开放式基金运作方式。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，南方盛元红利
股票型证券投资基金于2015 年8月7日公告后更名为南方盛元红利混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。封闭期内，本基金的投资组
合比例为：股票占基金资产净值的 60%-100%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净
值的 0-40%；权证占基金资产净值的 0-3%；资产支持证券占基金资产净值的 0-20%；基金保留的
现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为 0。封闭期届满转型为开放式基金后，
本基金的投资组合比例为：股票占基金资产净值的 60%-95%，其中对红利股的投资不低于股票投
资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的 0-35%；权证占基金资产净
值的 0-3%；资产支持证券占基金资产净值的 0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：90%×上证红利指数＋
10%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方盛元红利混合型证券投资
基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。封闭期内，基金份额持有人只能选择现金分红。封闭期届满
后，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已
实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 62 页
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中证指数有限公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 62 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计
征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 223,250,925.84 119,592,241.48
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 223,250,925.84 119,592,241.48 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 62 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,404,978,103.79 1,595,996,116.33 191,018,012.54
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,404,978,103.79 1,595,996,116.33 191,018,012.54
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,138,770,070.95 1,242,803,270.43 104,033,199.48
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 79,701,760.00 79,704,000.00 2,240.00
合计 79,701,760.00 79,704,000.00 2,240.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,218,471,830.95 1,322,507,270.43 104,035,439.48
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无余额。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 62 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 41,860.99 14,268.77
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,467.31 2,332.57
应收债券利息 - 1,307,704.11
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 649.99 294.58
合计 45,978.29 1,324,600.03
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,100,525.17 3,673,850.48
银行间市场应付交易费用 - 500.00
合计 4,100,525.17 3,674,350.48
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 15,792.03 5,049.42
预提费用 191,000.00 309,000.00
合计 206,792.03 314,049.42
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 28 页 共 62 页
2015年 1月 1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,441,723,161.38 1,441,723,161.38
本期申购 1,674,885,345.32 1,674,885,345.32
本期赎回（以“-”号填列） -2,065,852,385.36 -2,065,852,385.36
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,050,756,121.34 1,050,756,121.34
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -594,510.48 -12,182,721.28 -12,777,231.76
本期利润 547,312,624.28 86,982,573.06 634,295,197.34
本期基金份额交易
产生的变动数
-41,451,924.97 155,127,220.65 113,675,295.68
其中：基金申购款 666,546,778.01 448,137,991.71 1,114,684,769.72
基金赎回款 -707,998,702.98 -293,010,771.06 -1,001,009,474.04
本期已分配利润 -23,095,508.51 - -23,095,508.51
本期末 482,170,680.32 229,927,072.43 712,097,752.75
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 755,987.44 487,175.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 106,915.50 81,931.23
其他 27,195.75 12,494.70
合计 890,098.69 581,601.00
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 62 页
2015年1月1日至 2015
年12月31日
2014年1月1日至2014
年12月31日
卖出股票成交总额 8,451,498,806.74 6,434,948,969.10
减：卖出股票成本总额 7,860,045,626.87 6,037,484,844.72
买卖股票差价收入 591,453,179.87 397,464,124.38
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
82,549,973.70 73,185,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
79,701,760.00 69,444,480.00
减：应收利息总额 2,573,613.70 3,185,000.00
买卖债券差价收入 274,600.00 555,520.00
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 4,316,570.08 7,747,382.61
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,316,570.08 7,747,382.61
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 62 页
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 86,982,573.06 15,266,039.16
——股票投资 86,984,813.06 15,329,319.16
——债券投资 -2,240.00 -63,280.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 86,982,573.06 15,266,039.16
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 1,746,597.15 231,549.67
基金转换费收入 692,241.30 71,952.58
合计 2,438,838.45 303,502.25
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基
金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
25,112,943.91 18,841,206.98
银行间市场交易费用
175.00 500.00
合计
25,113,118.91 18,841,706.98
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 62 页
12 月 31 日 月 31日
审计费用 91,000.00 91,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 32,458.34 24,101.58
账户维护费 960.00 36,400.00
合计 424,418.34 451,501.58
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2016年1月 18 日宣告2015年度第5 次分红，向截至2016 年1 月20
日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利4.4700元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 657,813,751.86 3.97% 10,439,488.97 0.08%
兴业证券 1,559,720,427.74 9.41% 2,809,732,372.40 22.82% 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 62 页
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 598,872.11 4.01% - -
兴业证券 1,396,382.85 9.35% 77,562.13 1.89%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 9,503.89 0.09% 9,503.89 0.26%
兴业证券 2,486,337.79 22.64% 669,326.55 18.22%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,819,172.94 23,543,490.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,657,909.67 4,587,873.91
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 62 页
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,969,862.21 3,923,915.27
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 223,250,925.84 755,987.44 119,592,241.48 487,175.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年10
月23 日
2015 年10
月23 日
2015 年
10 月23
日
0.0500 3,617,124.50 1,645,093.08 5,262,217.58
2 2015 年7
月17 日
2015年7月
17 日
2015年7
月 17 日
0.0500 4,457,333.89 1,530,500.79 5,987,834.68
3 2015 年4
月16 日
2015年4月
16 日
2015年4
月 16 日
0.0500 3,924,342.12 1,681,453.69 5,605,795.81
4 2015 年3
月13 日
2015年3月
13 日
2015年3
月 13 日
0.0500 4,522,982.24 1,716,678.20 6,239,660.44
合
计
- - 0.2000 16,521,782.75 6,573,725.76 23,095,508.51
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000426
兴业
矿业
2015年10月28日
重大资
产重组
7.06 2016 年3 月21 日 7.77 5,000,000 33,837,488.53 35,300,000.00 -
002544
杰赛
科技
2015 年8 月31 日
重大资
产重组
41.42 - - 599,999 16,976,291.70 24,851,958.58 -
000810
创维
数字
2015年10月22日
重大资
产重组
12.67 2016 年1 月22 日 12.50 1,000,000 14,215,217.30 12,670,000.00 -
300069
金利
华电
2015年10月29日
重大资
产重组
29.85 2016 年2 月16 日 26.87 400,000 11,602,501.60 11,940,000.00 -
300028
金亚
科技
2015 年9 月9 日
重大事
项
11.42 - - 390,000 13,344,126.68 4,453,800.00 -
注： 本基金截至2015年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货
币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年
12月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 62 页
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 223,250,925.84 - - - 223,250,925.84
结算备付金 7,004,704.38 - - - 7,004,704.38
存出保证金 1,313,195.20 - - - 1,313,195.20
交易性金融资产 - - - 1,595,996,116.33 1,595,996,116.33
应收利息 - - - 45,978.29 45,978.29
应收申购款 355,465.38 - - 3,663,040.18 4,018,505.56
资产总计 231,924,290.80 - - 1,599,705,134.80 1,831,629,425.60
负债
应付证券清算款 - - - 56,879,095.83 56,879,095.83
应付赎回款 - - - 5,087,964.68 5,087,964.68
应付管理人报酬 - - - 2,143,863.25 2,143,863.25
应付托管费 - - - 357,310.55 357,310.55
应付交易费用 - - - 4,100,525.17 4,100,525.17
其他负债 - - - 206,792.03 206,792.03
负债总计 - - - 68,775,551.51 68,775,551.51
利率敏感度缺口 231,924,290.80 - - 1,530,929,583.29 1,762,853,874.09 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 62 页
上年度末
2014年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 119,592,241.48 - - - 119,592,241.48
结算备付金 4,710,616.66 - - - 4,710,616.66
存出保证金 595,030.07 - - - 595,030.07
交易性金融资产 79,704,000.00 - - 1,242,803,270.43 1,322,507,270.43
应收证券清算款 - - - 3,386,275.69 3,386,275.69
应收利息 - - - 1,324,600.03 1,324,600.03
应收申购款 - - - 156,356.16 156,356.16
其他资产 - - - - -
资产总计 204,601,888.21 - - 1,247,670,502.31 1,452,272,390.52
负债
应付证券清算款 - - - 8,538,474.57 8,538,474.57
应付赎回款 - - - 8,419,524.24 8,419,524.24
应付管理人报酬 - - - 2,040,053.29 2,040,053.29
应付托管费 - - - 340,008.90 340,008.90
应付交易费用 - - - 3,674,350.48 3,674,350.48
其他负债 - - - 314,049.42 314,049.42
负债总计 - - - 23,326,460.90 23,326,460.90
利率敏感度缺口 204,601,888.21 - - 1,224,344,041.41 1,428,945,929.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月 31日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.58%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2014年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 62 页
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票占基金资
产净值的 60%-100%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的 0-40%；权证占基金
资产净值的 0-3%；资产支持证券占基金资产净值的 0-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,595,996,116.33 90.53 1,242,803,270.43 86.97
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,595,996,116.33 90.53 1,242,803,270.43 86.97
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
1.沪深 300指数上升 5% 99,380,000.00 43,070,000.00
2.沪深 300指数下降 5% -99,380,000.00 43,070,000.00
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为1,506,780,357.75元，属于第二层次的余额为84,761,958.58元，属于第三
层次的余额为 4,453,800.00 元(2014 年 12 月 31 日：第一层次 1,065,481,753.30 元，第二层次
257,025,517.13，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
——股票投资
2015年 1月 1日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
4,453,800.00
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
-
——计入损益的利得或损失
-
2015年 12月 31日
4,453,800.00
-8,890,326.68 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 62 页
2015年 12月 31日扔持有的
资产计入 2015 年度损益的
未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照市盈率定价模型确定。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,595,996,116.33 87.14
其中：股票 1,595,996,116.33 87.14
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 230,255,630.22 12.57
7 其他各项资产 5,377,679.05 0.29
8 合计 1,831,629,425.60 100.00
南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 51,990,080.42 2.95
C
制造业 935,218,190.95 53.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 35,100,234.00 1.99
F
批发和零售业 56,359,011.88 3.20
G
交通运输、仓储和邮政业 34,490,329.72 1.96
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
183,811,161.98 10.43
J
金融业 50,125,727.40 2.84
K
房地产业 124,120,631.58 7.04
L
租赁和商务服务业 10,614,000.00 0.60
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 105,006,338.40 5.96
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 9,160,410.00 0.52
S
综合 - -
合计 1,595,996,116.33 90.53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002402 和而泰 5,817,849 165,168,733.11 9.37
2 300325 德威新材 5,900,521 122,789,842.01 6.97
3 002445 中南重工 4,060,776 113,904,766.80 6.46 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 62 页
4 600160 巨化股份 4,200,006 98,574,140.82 5.59
5 600400 红豆股份 3,999,979 89,759,528.76 5.09
6 300187 永清环保 1,572,632 84,450,338.40 4.79
7 001979 招商蛇口 3,703,038 77,245,372.68 4.38
8 002113 天润控股 1,180,737 46,875,258.90 2.66
9 600734 实达集团 1,600,009 38,912,218.88 2.21
10 002094 青岛金王 1,200,000 37,380,000.00 2.12
11 000426 兴业矿业 5,000,000 35,300,000.00 2.00
12 002368 太极股份 525,009 35,228,103.90 2.00
13 002482 广田股份 1,200,008 35,100,234.00 1.99
14 300169 天晟新材 1,999,993 34,599,878.90 1.96
15 002224 三力士 1,500,000 32,580,000.00 1.85
16 002142 宁波银行 2,000,000 31,020,000.00 1.76
17 002153 石基信息 199,961 30,194,111.00 1.71
18 600446 金证股份 600,000 29,514,000.00 1.67
19 002089 新海宜 1,199,910 27,009,974.10 1.53
20 600071 *ST 光学 1,000,000 25,850,000.00 1.47
21 002544 杰赛科技 599,999 24,851,958.58 1.41
22 002674 兴业科技 1,099,441 21,823,903.85 1.24
23 002574 明牌珠宝 1,009,100 21,433,284.00 1.22
24 600593 大连圣亚 400,000 20,556,000.00 1.17
25 300219 鸿利光电 1,200,000 19,116,000.00 1.08
26 601336 新华保险 365,940 19,105,727.40 1.08
27 603308 应流股份 599,970 18,791,060.40 1.07
28 600756 浪潮软件 359,950 18,512,228.50 1.05
29 600026 中海发展 1,999,904 18,479,112.96 1.05
30 300188 美亚柏科 360,000 18,252,000.00 1.04
31 000666 经纬纺机 600,000 18,030,000.00 1.02
32 600382 广东明珠 1,100,050 17,446,793.00 0.99
33 000697 炼石有色 599,931 16,690,080.42 0.95
34 600561 江西长运 1,000,076 16,011,216.76 0.91
35 002657 中科金财 200,000 15,998,000.00 0.91
36 002004 华邦健康 999,948 14,149,264.20 0.80
37 000810 创维数字 1,000,000 12,670,000.00 0.72
38 300069 金利华电 400,000 11,940,000.00 0.68
39 002637 赞宇科技 400,000 11,444,000.00 0.65
40 300091 金通灵 300,000 11,343,000.00 0.64
41 002280 联络互动 183,400 11,260,760.00 0.64
42 000061 农产品 600,000 10,614,000.00 0.60 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 62 页
43 002494 华斯股份 379,942 10,068,463.00 0.57
44 000681 视觉中国 241,000 9,160,410.00 0.52
45 300048 合康变频 400,000 8,476,000.00 0.48
46 300028 金亚科技 390,000 4,453,800.00 0.25
47 002534 杭锅股份 199,925 3,862,551.00 0.22
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002402 和而泰 172,380,953.74 12.06
2 000024 招商地产 120,699,095.29 8.45
3 600260 凯乐科技 106,433,787.25 7.45
4 600160 巨化股份 100,190,189.40 7.01
5 300219 鸿利光电 98,472,660.52 6.89
6 300187 永清环保 96,398,354.20 6.75
7 000060 中金岭南 90,412,153.17 6.33
8 300325 德威新材 82,523,837.15 5.78
9 600400 红豆股份 78,888,950.13 5.52
10 300269 联建光电 73,241,590.44 5.13
11 300238 冠昊生物 69,699,280.77 4.88
12 300090 盛运环保 68,984,456.81 4.83
13 000006 深振业Ａ 68,632,032.14 4.80
14 601989 中国重工 68,290,950.96 4.78
15 002665 首航节能 63,373,245.08 4.43
16 002576 通达动力 61,571,865.93 4.31
17 600118 中国卫星 60,070,698.48 4.20
18 000948 南天信息 59,669,528.76 4.18
19 300231 银信科技 55,042,590.62 3.85
20 300103 达刚路机 51,544,415.90 3.61
21 300151 昌红科技 50,647,479.63 3.54
22 002113 天润控股 49,246,632.07 3.45
23 600077 宋都股份 49,033,185.34 3.43
24 600466 蓝光发展 48,846,497.65 3.42 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 62 页
25 000750 国海证券 48,314,734.03 3.38
26 601166 兴业银行 48,089,070.06 3.37
27 002609 捷顺科技 48,088,467.11 3.37
28 002500 山西证券 47,082,779.68 3.29
29 600490 鹏欣资源 46,375,257.54 3.25
30 002142 宁波银行 44,386,599.61 3.11
31 000541 佛山照明 44,294,254.90 3.10
32 002489 浙江永强 43,941,404.06 3.08
33 600561 江西长运 43,485,781.20 3.04
34 600391 成发科技 42,934,832.14 3.00
35 300076 GQY 视讯 42,622,802.37 2.98
36 600036 招商银行 42,372,602.71 2.97
37 002445 中南重工 42,111,580.25 2.95
38 002256 彩虹精化 42,102,211.27 2.95
39 600728 佳都科技 41,553,688.73 2.91
40 002482 广田股份 40,673,872.52 2.85
41 002153 石基信息 40,151,570.10 2.81
42 300068 南都电源 39,144,682.06 2.74
43 601318 中国平安 38,783,072.52 2.71
44 300166 东方国信 38,753,927.91 2.71
45 002048 宁波华翔 38,502,379.10 2.69
46 002260 德奥通航 38,269,984.04 2.68
47 300202 聚龙股份 37,924,806.36 2.65
48 300036 超图软件 37,907,251.29 2.65
49 002055 得润电子 37,803,156.21 2.65
50 300154 瑞凌股份 37,658,249.90 2.64
51 002368 太极股份 37,127,714.45 2.60
52 002224 三力士 36,926,787.58 2.58
53 002004 华邦健康 36,819,274.49 2.58
54 002030 达安基因 36,805,078.42 2.58
55 300169 天晟新材 36,143,083.84 2.53
56 600363 联创光电 36,124,427.57 2.53
57 002313 日海通讯 35,945,090.11 2.52
58 603600 永艺股份 35,763,813.24 2.50
59 300270 中威电子 35,640,789.42 2.49
60 600674 川投能源 35,300,101.13 2.47 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 62 页
61 600774 汉商集团 35,134,352.64 2.46
62 600587 新华医疗 34,856,712.64 2.44
63 000401 冀东水泥 34,766,732.70 2.43
64 300038 梅泰诺 34,621,377.42 2.42
65 000426 兴业矿业 33,837,488.53 2.37
66 600894 广日股份 31,592,806.77 2.21
67 002642 荣之联 31,427,882.84 2.20
68 600734 实达集团 31,407,075.98 2.20
69 000923 河北宣工 31,094,931.82 2.18
70 601336 新华保险 30,827,778.42 2.16
71 300188 美亚柏科 30,736,127.81 2.15
72 600350 山东高速 30,426,352.30 2.13
73 000791 甘肃电投 30,195,804.12 2.11
74 300171 东富龙 30,149,002.61 2.11
75 300416 苏试试验 29,875,863.64 2.09
76 000732 泰禾集团 29,538,712.17 2.07
77 300413 快乐购 29,338,925.00 2.05
78 000012 南玻A 29,207,139.89 2.04
79 600446 金证股份 29,129,550.66 2.04
80 600530 交大昂立 28,895,818.68 2.02
81 002371 七星电子 28,886,955.04 2.02
82 002049 同方国芯 28,799,649.19 2.02
83 002117 东港股份 28,745,538.65 2.01
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300151 昌红科技 224,138,326.99 15.69
2 002445 中南重工 128,537,192.01 9.00
3 000024 招商地产 114,861,421.53 8.04
4 600260 凯乐科技 100,753,844.19 7.05
5 300063 天龙集团 95,831,206.06 6.71
6 300126 锐奇股份 93,827,012.11 6.57 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 62 页
7 002055 得润电子 89,574,564.65 6.27
8 300238 冠昊生物 89,436,516.04 6.26
9 000060 中金岭南 89,032,362.15 6.23
10 600118 中国卫星 81,539,973.53 5.71
11 002480 新筑股份 79,646,066.10 5.57
12 600561 江西长运 78,824,168.42 5.52
13 300090 盛运环保 76,927,806.12 5.38
14 300219 鸿利光电 73,571,614.47 5.15
15 600036 招商银行 71,675,409.36 5.02
16 601989 中国重工 66,906,926.58 4.68
17 000791 甘肃电投 66,454,715.68 4.65
18 000488 晨鸣纸业 62,999,790.42 4.41
19 300269 联建光电 62,037,725.51 4.34
20 600466 蓝光发展 57,768,099.56 4.04
21 002489 浙江永强 56,993,725.95 3.99
22 000031 中粮地产 54,770,340.60 3.83
23 000750 国海证券 52,974,397.19 3.71
24 002030 达安基因 52,659,402.05 3.69
25 603600 永艺股份 52,619,587.20 3.68
26 002576 通达动力 52,554,924.25 3.68
27 300231 银信科技 51,414,249.21 3.60
28 002465 海格通信 51,172,752.89 3.58
29 002260 德奥通航 47,252,607.14 3.31
30 002500 山西证券 47,244,957.76 3.31
31 600363 联创光电 47,133,584.34 3.30
32 002609 捷顺科技 46,502,499.22 3.25
33 002651 利君股份 45,975,840.87 3.22
34 300413 快乐购 45,726,464.10 3.20
35 600728 佳都科技 44,315,129.61 3.10
36 601166 兴业银行 44,075,609.16 3.08
37 300036 超图软件 43,692,366.44 3.06
38 000006 深振业Ａ 43,228,087.83 3.03
39 300202 聚龙股份 42,225,795.36 2.96
40 601628 中国人寿 41,317,342.11 2.89
41 300316 晶盛机电 40,685,770.88 2.85
42 600490 鹏欣资源 39,828,376.06 2.79
43 601700 风范股份 39,776,487.18 2.78
44 600774 汉商集团 39,495,737.35 2.76 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 62 页
45 600391 成发科技 39,380,687.61 2.76
46 300332 天壕环境 38,444,010.25 2.69
47 002665 首航节能 37,896,441.70 2.65
48 300068 南都电源 36,798,513.18 2.58
49 300366 创意信息 36,437,195.20 2.55
50 300076 GQY 视讯 36,291,119.28 2.54
51 601336 新华保险 35,305,762.92 2.47
52 000923 河北宣工 35,230,065.91 2.47
53 002009 天奇股份 34,935,954.04 2.44
54 002614 蒙发利 34,898,733.02 2.44
55 600821 津劝业 34,879,201.68 2.44
56 002371 七星电子 34,843,689.42 2.44
57 000541 佛山照明 34,615,279.19 2.42
58 601318 中国平安 34,560,533.79 2.42
59 600894 广日股份 34,501,206.05 2.41
60 002344 海宁皮城 34,496,023.80 2.41
61 000401 冀东水泥 34,317,385.62 2.40
62 000576 广东甘化 33,890,883.54 2.37
63 300291 华录百纳 33,849,007.77 2.37
64 002048 宁波华翔 33,448,542.32 2.34
65 600077 宋都股份 33,099,720.58 2.32
66 300270 中威电子 32,838,628.08 2.30
67 600674 川投能源 32,672,678.55 2.29
68 002654 万润科技 31,706,502.43 2.22
69 600350 山东高速 31,649,225.76 2.21
70 300336 新文化 31,464,473.12 2.20
71 600855 航天长峰 31,132,407.02 2.18
72 300171 东富龙 31,069,404.49 2.17
73 002418 康盛股份 30,447,608.09 2.13
74 002052 同洲电子 30,128,005.78 2.11
75 000012 南玻A 29,702,026.43 2.08
76 600960 渤海活塞 29,692,121.54 2.08
77 000732 泰禾集团 29,395,761.10 2.06
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 62 页
买入股票成本（成交）总额 8,126,253,659.71
卖出股票收入（成交）总额 8,451,498,806.74
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,313,195.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,978.29
5 应收申购款 4,018,505.56 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 62 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,377,679.05
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
55,174 19,044.41 4,083,695.61 0.39% 1,046,672,425.73 99.61%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
274,068.94 0.0261%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 62 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 3 月 21 日 ）基金份额总额
6,217,055,191.10
本报告期期初基金份额总额 1,441,723,161.38
本报告期基金总申购份额 1,674,885,345.32
减:本报告期基金总赎回份额 2,065,852,385.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,050,756,121.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。本基金托管人2015年 9月 18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 8年。
南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 62 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 3,194,362,272.50 19.27% 2,880,251.63 19.28% -
民族证券 1 2,377,771,752.08 14.34% 2,126,932.52 14.24% -
宏信证券 1 2,219,603,814.32 13.39% 1,964,131.89 13.15% -
齐鲁证券 1 1,733,592,571.00 10.46% 1,601,424.32 10.72% -
兴业证券 1 1,559,720,427.74 9.41% 1,396,382.85 9.35% -
招商证券 1 1,462,727,070.32 8.82% 1,297,496.64 8.68% -
国金证券 1 1,254,647,931.86 7.57% 1,148,466.81 7.69% -
国泰君安 1 973,184,162.01 5.87% 880,233.28 5.89% -
华泰证券 1 657,813,751.86 3.97% 598,872.11 4.01% -
川财证券 1 403,931,307.85 2.44% 368,103.09 2.46% -
安信证券 1 359,801,053.00 2.17% 332,833.77 2.23% -
第一创业 1 191,902,171.08 1.16% 174,707.36 1.17% -
银河证券 1 180,694,492.23 1.09% 164,503.01 1.10% -
诚浩证券 1 7,999,688.60 0.05% 7,190.46 0.05% -
中邮证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 62 页
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加
邮储银行个人网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 31 日
2
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行基金定投优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 31 日
3
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行基金定投、基金组
合申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 31 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加
乐清农商银行为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 30 日
5
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 12月 29 日
6 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、 上海证 2015年 12月 18 日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 62 页
估值方法的提示性公告 券报、证券时报
7
南方基金关于旗下部分基金增加
济安财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 17 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加
大泰金石为代销机构及开通转换
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 11 日
9
南方基金关于旗下部分基金增加
锦州银行为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 9日
10
南方基金关于旗下部分基金增加
凯石财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 8日
11
关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 12月 4日
12
南方基金关于旗下部分基金增加
富济财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 11月 24 日
13
关于电子直销业务调整通联支付
申购优惠费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 11月 23 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加
长安银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 11月 23 日
15 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、 上海证 2015年 11月 18 日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 62 页
成都农商银行为代销机构及开通
定投和转换业务的公告
券报、证券时报
16
南方基金关于旗下部分基金增加
平安证券为代销机构并开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 11月 10 日
17
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 11月 9日
18
南方基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购最低金
额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 11月 9日
19
南方基金关于旗下部分基金增加
泉州银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 11月 4日
20
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 10月 21 日
21
南方盛元红利混合型证券投资基
金分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 10月 21 日
22
南方基金关于旗下部分基金增加
新浪仓石为代销机构并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 10月 16 日
23
南方基金关于旗下部分基金增加
盈米财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 10月 16 日
24
南方基金关于旗下部分基金增加
桂林银行为代销机构及开通定投
和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 10月 15 日
25 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、 上海证 2015年 9月 30日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 62 页
积木基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
券报、证券时报
26
南方基金关于旗下部分基金增加
中信期货为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 9月 23日
27
南方基金关于旗下部分基金增加
中经北证为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 9月 21日
28
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 9月 16日
29
南方基金管理有限公司关于公司
旗下开放式基金变更代销机构的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 9月 12日
30
关于公司旗下基金持有的“金亚
科技”股票估值价格调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 9月 9日
31
南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管为代销机构并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 9月 1日
32
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 26日
33
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 25日
34
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 22日
35
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 11日
36
南方基金关于旗下部分基金增加
诺亚正行为代销机构及开通定投
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 10日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 62 页
业务并参与其费率优惠活动的公
告
37
南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金变更基金名称、基金类
别并修改基金合同等相关条款的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 7日
38
关于注意防范冒用南方基金名义
进行的非法证券活动的提示
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 7日
39
南方基金关于旗下部分基金增加
中信建投期货为代销机构及通定
投和转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 3日
40
南方基金关于旗下部分基金参加
浦发银行网上银行、手机银行申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 3日
41
南方基金关于旗下部分基金增加
天风证券为代销机构及开通定投
和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 31日
42
南方基金关于旗下部分基金增加
江南农村商业银行、第一创业、
大连银行、青岛银行和包商银行
为代销机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 30日
43
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 28日
44
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 24日
45
南方基金关于旗下部分基金增加
龙江银行为代销机构及开通定投
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 22日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 62 页
和转换业务公告
46
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 22日
47
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 21日
48
南方基金关于旗下部分基金增加
厦门鑫鼎盛为代销机构及开通定
投业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 20日
49
南方盛元红利股票型证券投资基
金分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 15日
50
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 15日
51
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 15日
52
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 14日
53
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 11日
54
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 10日
55
关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 9日
56
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 8日
57
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 7日
58
南方基金关于公司、高管及基金
经理投资旗下基金相关事宜的公
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 6日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 62 页
告
59
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 4日
60
南方基金关于旗下部分基金增加
深圳农村商业银行、天津银行、
威海市商业银行、厦门银行、顺
德农村商业银行和东莞农村商业
银行为代销机构及开通定投、转
换业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 1日
61
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 30日
62
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 27日
63
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 20日
64
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 17日
65
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 12日
66
南方基金关于电子直销平台开通
货币基金快速转购业务并实行 0
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 8日
67
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 6日
68
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行、手机银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 1日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 62 页
69
南方基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 29日
70
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 26日
71
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 23日
72
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 22日
73
南方基金关于旗下部分基金增加
汇付金融为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 5月 18日
74
南方基金关于旗下部分基金增加
华融湘江银行为代销机构及开通
定投和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 5月 15日
75
南方基金管理有限公司关于旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 7日
76
南方基金管理有限公司深圳分公
司负责人等信息变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 28日
77
南方基金管理有限公司关于公司
高级管理人员在子公司兼职情况
变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 23日
78
南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 18日
79
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 15日
80
关于电子直销业务增加苏宁易付
宝第三方支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 15日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
第 61 页 共 62 页
81
南方盛元红利股票型证券投资基
金分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 14日
82
南方基金关于淘宝直营店销售手
续费费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 10日
83
南方基金关于旗下部分基金增加
利得基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 8日
84
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 8日
85
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 1日
86
南方基金关于旗下部分基金增加
增财基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 31日
87
南方基金关于旗下部分基金增加
苏州银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 27日
88
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 3月 24日
89
南方基金关于旗下部分基金增加
联泰资产为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 23日
90
南方基金关于旗下部分基金增加
西安银行为代销机构及开通定投
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 3月 23日 南方盛元红利混合 2015 年年度报告
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和转换业务的公告
91
南方基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 17日
92
南方盛元红利股票型证券投资基
金分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 3月 11日
93
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 2月 17日
94
南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 2月 12日
95
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 2月 3日
96
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 1月 27日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》 。
2、 《南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议》 。
3、 南方盛元红利混合型证券投资基金 2015年年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
