南方上证380 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2015 年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至12月 31日止。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 54
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 南方上证380ETF 联接
基金主代码 202025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月20日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 149,713,734.53 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方380”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年11月8日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
注： 上证380交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，
可简称为“380ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金， 以380ETF作为其主要
投资标的， 方便特定的客户群通过本基金投资 380ETF。
本基金并不参与 380ETF的管理。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证380指数收益率×95%＋银
行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 380ETF为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
380ETF可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。380ETF投资股指期货将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易
活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。380ETF力争利用股指期货的杠
杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 380ETF业绩比较基准为标的指数。 380ETF标的指数为
上证 380指数，简称 380指数。
风险收益特征 380ETF属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。380ETF为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区闹市口大街一号南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
院一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 吴万善 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年 2013年
本期已实现收益 53,425,744.31 15,287,654.86 -2,235,731.00
本期利润 49,545,763.38 57,891,785.10 15,817,170.19
加权平均基金份额本期利润 0.2887 0.3539 0.1106
本期加权平均净值利润率 17.06% 34.83% 12.62%
本期基金份额净值增长率 33.24% 41.10% 13.32%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 51,075,671.64 1,453,894.07 -13,312,804.90
期末可供分配基金份额利润 0.3412 0.0070 -0.0901
期末基金资产净值 258,451,525.80 268,624,663.92 135,716,583.23
期末基金份额净值 1.7263 1.2956 0.9182
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 72.63% 29.56% -8.18%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末
可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项
费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.62% 1.92% 21.54% 1.88% 1.08% 0.04%
过去六个月 -15.59% 3.43% -14.74% 3.33% -0.85% 0.10%
过去一年 33.24% 2.93% 36.49% 2.86% -3.25% 0.07%
过去三年 113.04% 1.95% 120.46% 1.93% -7.42% 0.02%
自基金合同
生效起至今
72.63% 1.78% 79.17% 1.79% -6.54% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为：上证 380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。,业
绩比较基准在每个估值日实现再平衡。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基
金基
金经
理
2013年5月
17日
- 18 年
美国纽约大学工商管理硕士，
具有基金从业资格。曾先后担
任美国美林证券公司助理副总
裁、 招商证券首席产品策略师。
2006年加入南方基金，任首席
产品设计师； 2010年8月至今，
任小康 ETF 及南方小康基金经
理；2013年4 月至今，任南方
深成及南方深成 ETF 的基金经
理；2013年5 月至今，任南方
上证 380ETF 及联接基金的基
金经理；2015年7 月至今，任
南方互联基金的基金经理。
杨德龙
本基
金基
金经
理
2011年9月
20日
- 9 年
北京大学经济学硕士、清华大
学工学学士，具有基金从业资
格。2006年加入南方基金，担
任研究部高级行业研究员、首
席策略分析师；2010年 8月至
2013年 4月，任小康ETF及南
方小康基金经理；2011年9 月
至今， 任南方上证380ETF及联
接基金基金经理；2013年3 月
至今，任南方策略基金经理；
2013 年 4 月至今，任南方 300
基金经理；2013年4月至今，
任南方开元沪深 300ETF 基金
经理；2014 年 12 月至今，任
南方恒生ETF基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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3. 2016年3月4日，公司发布变更基金经理的公告，免去杨德龙本基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资
范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市
场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工
具。我们专门针对 ETF 及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位
人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF 及联接基金管理团队除基金经理之
外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、
系统及其相关工作的快速支持响应。
对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金自身接受的申购赎回所带来
的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标 ETF
所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③指数成份股调整
所带来的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间，相对于业绩基准的年化跟踪误差为
1.107％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.7263元。报告期内，份额净值增长率为33.24％，同期
业绩基准增长率为36.49％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年，中央经济工作重点将在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力
提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。展
望2016年全年，A股市场将逐步实现震荡牛市，震荡来源于估值提升后市场波动加大。蓝筹股和
小盘股均有机会，但驱动因素不同。近期险资频频举牌地产、金融、消费等领域优质蓝筹股，根
本原因是在低利率背景下，蓝筹股的分红收益率很有吸引力，预计在 2015年底上演的上市公司控
股权之争可能在2016年更常见，这也表明产业资本对于蓝筹股长期投资价值的认可。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽
核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法
规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合
规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基
金收益每年最多分配12次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；本基金收益
分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 15 页 共 64 页
位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21267 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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审计报告收件人 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基
金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(以下简称“南方上证380ETF联接基金”)的财务报
表，包括2015年12月 31日的资产负债表、2015年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方上证 380ETF 联接基金 的基金
管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方上证 380ETF联接基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了南方上证 380ETF 联接基金 2015 年
12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 汪
棣
陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2015年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,271,106.38 18,596,545.29
结算备付金
- 509,788.34
存出保证金
119,324.98 80,497.37
交易性金融资产 7.4.7.2 242,327,639.07 252,102,301.33
其中：股票投资
5,904,827.71 1,191,259.91
基金投资
236,422,811.36 250,911,041.42
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 3,322.85 3,998.58
应收股利
- -
应收申购款
67,581.04 2,667,361.88
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 105.00 98,195.95
资产总计
259,789,079.32 274,058,688.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30,933.40
应付赎回款
900,428.74 4,699,068.49
应付管理人报酬
9,249.71 6,951.20 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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应付托管费
1,849.97 1,390.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 263,697.71 410,760.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 162,327.39 284,920.60
负债合计
1,337,553.52 5,434,024.82
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 149,713,734.53 207,334,716.07
未分配利润 7.4.7.10 108,737,791.27 61,289,947.85
所有者权益合计
258,451,525.80 268,624,663.92
负债和所有者权益总计
259,789,079.32 274,058,688.74
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7263 元，基金份额总额 149,713,734.53
份。
7.2 利润表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1月 1 日至
2015 年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至
2014年 12月 31日
一、收入
50,909,496.80 58,993,380.83
1.利息收入
152,575.14 88,239.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 152,574.81 88,239.03
债券利息收入
0.33 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
53,417,813.62 15,850,710.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,944,879.91 1,399,604.48
基金投资收益
7.4.7.13 60,326,308.2
1
14,432,535.66
债券投资收益 7.4.7.14 974.67 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 35,410.65 18,570.66
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.18 -3,879,980.93 42,604,130.24 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 1,219,088.97 450,300.76
减：二、费用
1,363,733.42 1,101,595.73
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 107,380.40 54,862.45
2．托管费 7.4.10.2.2 21,476.08 10,972.52
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 867,718.15 672,261.75
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21 367,158.79 363,499.01
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
49,545,763.38 57,891,785.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
49,545,763.38 57,891,785.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
207,334,716.07 61,289,947.85 268,624,663.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 49,545,763.38 49,545,763.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-57,620,981.54 -2,097,919.96 -59,718,901.50
其中：1.基金申购款 528,928,186.88 425,369,943.50 954,298,130.38
2.基金赎回款 -586,549,168.42 -427,467,863.46 -1,014,017,031.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
147,810,013.54 -12,093,430.31 135,716,583.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 57,891,785.10 57,891,785.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
59,524,702.53 15,491,593.06 75,016,295.59
其中：1.基金申购款 467,751,424.29 53,475,356.09 521,226,780.38
2.基金赎回款 -408,226,721.76 -37,983,763.03 -446,210,484.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
207,334,716.07 61,289,947.85 268,624,663.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1096号 《关于核准南方上证 380 交易
型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币324,062,176.29 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011)第390号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方上证 380 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》于 2011 年 9 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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额为324,134,578.45份基金份额，其中认购资金利息折合 72,402.16份基金份额。本基金的基金
管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金为上证 380 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目
标 ETF 是采用完全复制法实现对上证 380 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资
于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF、上证 380 指数成份股和备选成
份股，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：上证 380 指数收益
率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方上证380交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 25 页 共 64 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 17,271,106.38 18,596,545.29
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 17,271,106.38 18,596,545.29
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,670,979.27 5,904,827.71 233,848.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 203,044,037.80 236,422,811.36 33,378,773.56
其他 - - -
合计 208,715,017.07 242,327,639.07 33,612,622.00
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,143,216.52 1,191,259.91 48,043.39
贵金属投资-金交所 - - - 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 213,466,481.88 250,911,041.42 37,444,559.54
其他 - - -
合计 214,609,698.40 252,102,301.33 37,492,602.93
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应收活期存款利息 3,263.78 3,706.42
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 252.34
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 59.07 39.82
合计 3,322.85 3,998.58
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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其他应收款 105.00 76,852.25
待摊费用 - -
应收替代款 - 21,343.70
合计 105.00 98,195.95
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 263,697.71 410,760.88
银行间市场应付交易费用 - -
合计 263,697.71 410,760.88
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7,127.39 29,920.60
其他 200.00 -
预提费用 155,000.00 255,000.00
- - -
合计 162,327.39 284,920.60
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至 2015年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 207,334,716.07 207,334,716.07
本期申购 528,928,186.88 528,928,186.88
本期赎回(以"-"号填列) -586,549,168.42 -586,549,168.42
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 149,713,734.53 149,713,734.53
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,453,894.07 59,836,053.78 61,289,947.85
本期利润 53,425,744.31 -3,879,980.93 49,545,763.38
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,803,966.74 1,706,046.78 -2,097,919.96
其中：基金申购款 113,869,003.26 311,500,940.24 425,369,943.50
基金赎回款 -117,672,970.00 -309,794,893.46 -427,467,863.46
本期已分配利润 - - -
本期末 51,075,671.64 57,662,119.63 108,737,791.27
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 144,083.23 82,025.97
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,510.29 3,127.35
其他 3,981.29 3,085.71
合计 152,574.81 88,239.03
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
357,540.68 779,835.35
股票投资收益——申购差价收入 -7,302,420.59
619,769.13
合计 -6,944,879.91
1,399,604.48
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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年 12月 31日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 305,479,495.30 200,329,527.39
减：卖出股票成本总额 305,121,954.62 199,549,692.04
买卖股票差价收入 357,540.68 779,835.35
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
申购基金份额总额 275,696,600.00 266,915,200.00
减：现金支付申购款总额 37,313,129.55 13,067,156.73
减：申购股票成本总额 245,685,891.04 253,228,274.14
申购差价收入 -7,302,420.59 619,769.13
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
卖出/赎回基金成交总额 346,431,265.47 200,392,750.72
减：卖出/赎回基金成本总额 286,104,957.26 185,960,215.06
基金投资收益 60,326,308.21 14,432,535.66
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
3,975.00 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
3,000.00 -
减：应收利息总额 0.33 -
买卖债券差价收入 974.67 -
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 35,410.65 18,570.66
基金投资产生的股利收益 - -
合计 35,410.65 18,570.66
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -3,879,980.93 42,604,130.24
——股票投资 185,805.05 47,168.78
——债券投资 - -
——基金投资 -4,065,785.98 42,556,961.46
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -3,879,980.93 42,604,130.24
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月31日
基金赎回费收入 911,170.49 364,932.48
基金转换费收入 307,918.48 85,368.28
配债手续费 - -
合计 1,219,088.97 450,300.76
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基
金的基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
867,718.15 672,261.75
银行间市场交易费用 - -
合计
867,718.15 672,261.75
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 12,158.79 8,499.01
其他 - -
合计 367,158.79 363,499.01
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上证 380 交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
107,380.40 54,862.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
452,152.46 230,483.64
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)X0.5%/
当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
21,476.08 10,972.52
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国建设银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则
取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)X0.1%/当年
天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至 2015年 12 月31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 17,271,106.38 144,083.23 18,596,545.29 82,025.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于 2015 年12月 31日，本基金持有 128,399,941.00 份目标 ETF基金份额，占其总份额的比
例为77.14%(2014年12月 31日：188,399,941.00份，占其总份额的比例为 85.46%)。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末及上年度末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600106
重庆
路桥
2015 年8 月31 日
重大资产重
组
10.54 2016 年1 月11 日 11.00 13,000 137,020.00 137,020.00 -
600120
浙江
东方
2015 年10 月 12 日
重大资产重
组
19.86 - - 6,300 124,920.28 125,118.00 -
600122
宏图
高科
2015 年12 月 25 日 重大事项 19.42 - - 3,600 66,259.23 69,912.00 -
600168
武汉
控股
2015 年10 月8 日
重大资产重
组
9.68 - - 6,000 58,080.00 58,080.00 -
600200
江苏
吴中
2015 年11 月 26 日
重大资产重
组
27.89 2016 年3 月16 日
25.10
4,200 116,635.68 117,138.00 -
600375
华菱
星马
2015 年11 月 18 日
重大资产重
组
7.73 2016 年3 月23 日
6.96
3,500 27,066.99 27,055.00 -
600420
现代
制药
2015 年10 月 21 日
重大资产重
组
41.77 2016 年3 月23 日
33.44
3,300 120,806.33 137,841.00 -
600502
安徽
水利
2015 年10 月 20 日
重大资产重
组
13.67 - - 9,900 134,063.01 135,333.00 -
600565
迪马
股份
2015 年12 月 30 日 重大事项 11.68 2016 年1 月7 日 11.03 1,000 11,153.30 11,680.00 -
600572
康恩
贝
2015 年12 月 28 日 重大事项 13.36 2016 年1 月4 日 13.18 950 12,619.61 12,692.00 -
600578
京能
电力
2015 年11 月5 日
重大资产重
组
6.07 2016 年2 月24 日 5.49 26,400 159,654.26 160,248.00 -
600584
长电
科技
2015 年11 月 30 日
重大资产重
组
22.02 - - 3,100 69,259.71 68,262.00 - 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 36 页 共 64 页
600654
中安
消
2015 年12 月 14 日 重大事项 28.84 - - 900 31,027.65 25,956.00 -
600783
鲁信
创投
2015 年12 月 31 日 重大事项 39.07 2016 年1 月4 日 37.60 400 15,757.99 15,628.00 -
600859
王府
井
2015 年12 月 21 日 重大事项 27.22 2016 年1 月4 日 27.22 1,200 31,557.30 32,664.00 -
600864
哈投
股份
2015 年10 月9 日
重大资产重
组
10.88 2016 年1 月14 日 11.97 6,000 65,280.00 65,280.00 -
600880
博瑞
传播
2015 年9 月16 日
重大资产重
组
11.37 2016 年1 月18 日 8.25 15,000 112,500.00 170,550.00 -
600978
宜华
木业
2015 年6 月18 日
重大资产重
组
22.33 2016 年1 月21 日 20.10 30,400 682,176.00 678,832.00 -
600990
四创
电子
2015 年8 月31 日
重大资产重
组
82.63 - - 1,500 94,125.00 123,945.00 -
600995
文山
电力
2015 年9 月23 日
重大资产重
组
9.22 2016 年1 月8 日 10.14 7,300 67,306.00 67,306.00 -
601000
唐山
港
2015 年10 月 29 日
重大资产重
组
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 19,200 157,750.33 158,400.00 -
601058
赛轮
金宇
2015 年12 月 28 日 重大事项 9.00 2016 年1 月12 日 8.10 3,302 28,384.63 29,718.00 -
601678
滨化
股份
2015 年12 月 31 日 重大事项 8.02 2016 年1 月5 日 7.22 850 6,702.55 6,817.00 -
601717
郑煤
机
2015 年12 月 18 日
重大资产重
组
7.52 - - 3,900 28,783.34 29,328.00 -
注： 本基金截至2015年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 37 页 共 64 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年
12月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 38 页 共 64 页
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
所持目标 ETF 份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，均
能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、债券投资及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 39 页 共 64 页
资产
银行存款 17,271,106.38 - - - 17,271,106.38
存出保证金 119,324.98 - - - 119,324.98
交易性金融资产 - - - 242,327,639.07 242,327,639.07
应收利息 - - - 3,322.85 3,322.85
应收申购款 3,300.00 - - 64,281.04 67,581.04
其他资产 - - - 105.00 105.00
资产总计 17,393,731.36 - - 242,395,347.96 259,789,079.32
负债
应付赎回款 - - - 900,428.74 900,428.74
应付管理人报酬 - - - 9,249.71 9,249.71
应付托管费 - - - 1,849.97 1,849.97
应付交易费用 - - - 263,697.71 263,697.71
其他负债 - - - 162,327.39 162,327.39
负债总计 - - - 1,337,553.52 1,337,553.52
利率敏感度缺口 17,393,731.36 - - 241,057,794.44 258,451,525.80
上年度末
2014年12月 31 日
1年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 18,596,545.29 - - - 18,596,545.29
结算备付金 509,788.34 - - - 509,788.34
存出保证金 80,497.37 - - - 80,497.37
交易性金融资产 - - - 252,102,301.33 252,102,301.33
应收利息 - - - 3,998.58 3,998.58
应收申购款 39,251.69 - - 2,628,110.19 2,667,361.88
其他资产 - - - 98,195.95 98,195.95
资产总计 19,226,082.69 - - 254,832,606.05 274,058,688.74
负债
应付证券清算款 - - - 30,933.40 30,933.40
应付赎回款 - - - 4,699,068.49 4,699,068.49
应付管理人报酬 - - - 6,951.20 6,951.20
应付托管费 - - - 1,390.25 1,390.25
应付交易费用 - - - 410,760.88 410,760.88
其他负债 - - - 284,920.60 284,920.60
负债总计 - - - 5,434,024.82 5,434,024.82
利率敏感度缺口 19,226,082.69 - - 249,398,581.23 268,624,663.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 40 页 共 64 页
产净值无重大影响(2014年 12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交
易卖出的目标 ETF 份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,904,827.71 2.28 1,191,259.91 0.44
交易性金融资产－基金投资 236,422,811.36 91.48 250,911,041.42 93.41
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 242,327,639.07 93.76 252,102,301.33 93.85
注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF 份额。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 41 页 共 64 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证380指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2015年 12月
31日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
1.上证 380指数上升 5% 增加约 1,257 增加约 1,250
2.上证 380指数下降 5% 下降约 1,257 下降约 1,250
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 239,862,836.07 元，属于第二层次的余额为 2,464,803.00 元，无属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 251,848,925.33 元，第二层次 253,376.00 元，无第
三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，本基金于2015年3月 16日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公
允价值(附注 7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 42 页 共 64 页
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 5,904,827.71 2.27
其中：股票 5,904,827.71 2.27
2 基金投资 236,422,811.36 91.01
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,271,106.38 6.65
8 其他各项资产 190,333.87 0.07
9 合计 259,789,079.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 14,015.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 43 页 共 64 页
B
采矿业 81,334.27 0.03
C
制造业 3,061,201.76 1.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
515,038.75 0.20
E
建筑业 391,283.32 0.15
F
批发和零售业 462,858.00 0.18
G
交通运输、仓储和邮政业 531,458.32 0.21
H
住宿和餐饮业 36,319.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
149,440.20 0.06
J
金融业 - -
K
房地产业 167,544.00 0.06
L
租赁和商务服务业 30,670.14 0.01
M
科学研究和技术服务业 10,136.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 13,821.20 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 197,585.75 0.08
S
综合 242,122.00 0.09
合计 5,904,827.71 2.28
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600978 宜华木业 30,400 678,832.00 0.26
2 600651 飞乐音响 13,300 196,175.00 0.08
3 600528 中铁二局 13,600 194,888.00 0.08
4 600880 博瑞传播 15,000 170,550.00 0.07
5 600578 京能电力 26,400 160,248.00 0.06 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 44 页 共 64 页
6 601000 唐山港 19,200 158,400.00 0.06
7 600420 现代制药 3,300 137,841.00 0.05
8 600106 重庆路桥 13,000 137,020.00 0.05
9 600502 安徽水利 9,900 135,333.00 0.05
10 600120 浙江东方 6,300 125,118.00 0.05
11 600990 四创电子 1,500 123,945.00 0.05
12 600200 江苏吴中 4,200 117,138.00 0.05
13 600784 鲁银投资 8,900 77,964.00 0.03
14 600195 中牧股份 3,600 76,968.00 0.03
15 600736 苏州高新 6,500 71,500.00 0.03
16 600122 宏图高科 3,600 69,912.00 0.03
17 600584 长电科技 3,100 68,262.00 0.03
18 600995 文山电力 7,300 67,306.00 0.03
19 600864 哈投股份 6,000 65,280.00 0.03
20 600168 武汉控股 6,000 58,080.00 0.02
21 601012 隆基股份 4,200 57,330.00 0.02
22 600078 澄星股份 7,000 55,300.00 0.02
23 600009 上海机场 1,300 38,376.00 0.01
24 600818 中路股份 600 33,480.00 0.01
25 600859 王府井 1,200 32,664.00 0.01
26 600201 生物股份 806 29,797.82 0.01
27 601058 赛轮金宇 3,302 29,718.00 0.01
28 600446 金证股份 600 29,514.00 0.01
29 601717 郑煤机 3,900 29,328.00 0.01
30 600160 巨化股份 1,200 28,164.00 0.01
31 603368 柳州医药 300 27,567.00 0.01
32 600375 华菱星马 3,500 27,055.00 0.01
33 600654 中安消 900 25,956.00 0.01
34 600635 大众公用 2,600 25,636.00 0.01
35 600398 海澜之家 1,800 25,128.00 0.01
36 600642 申能股份 3,000 22,650.00 0.01
37 600410 华胜天成 800 21,208.00 0.01
38 600655 豫园商城 1,300 21,008.00 0.01
39 600258 首旅酒店 700 20,923.00 0.01
40 600694 大商股份 400 20,652.00 0.01
41 600436 片仔癀 300 20,637.00 0.01
42 600405 动力源 1,200 20,088.00 0.01
43 600498 烽火通信 700 19,957.00 0.01
44 600388 龙净环保 1,107 19,128.96 0.01 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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45 600666 奥瑞德 400 18,896.00 0.01
46 601168 西部矿业 2,500 18,475.00 0.01
47 600522 中天科技 800 18,320.00 0.01
48 601021 春秋航空 300 18,300.00 0.01
49 600500 中化国际 1,400 17,934.00 0.01
50 600601 方正科技 2,900 17,922.00 0.01
51 600664 哈药股份 1,500 17,895.00 0.01
52 600312 平高电气 900 17,550.00 0.01
53 600487 亨通光电 1,100 17,534.00 0.01
54 600881 亚泰集团 2,400 17,376.00 0.01
55 600143 金发科技 2,000 17,200.00 0.01
56 600673 东阳光科 1,680 17,119.20 0.01
57 600863 内蒙华电 3,800 16,986.00 0.01
58 600687 刚泰控股 700 16,506.00 0.01
59 600521 华海药业 638 16,198.82 0.01
60 600138 中青旅 694 16,177.14 0.01
61 600967 北方创业 900 15,975.00 0.01
62 600422 昆药集团 400 15,928.00 0.01
63 601238 广汽集团 700 15,799.00 0.01
64 600307 酒钢宏兴 4,100 15,703.00 0.01
65 600884 杉杉股份 400 15,696.00 0.01
66 600783 鲁信创投 400 15,628.00 0.01
67 600811 东方集团 1,800 15,624.00 0.01
68 600756 浪潮软件 300 15,429.00 0.01
69 600754 锦江股份 300 15,396.00 0.01
70 600611 大众交通 1,000 15,350.00 0.01
71 600176 中国巨石 600 15,246.00 0.01
72 600511 国药股份 400 15,168.00 0.01
73 600171 上海贝岭 700 14,833.00 0.01
74 600587 新华医疗 400 14,532.00 0.01
75 600536 中国软件 400 14,432.00 0.01
76 600755 厦门国贸 1,500 13,980.00 0.01
77 600166 福田汽车 2,200 13,926.00 0.01
78 600098 广州发展 1,100 13,893.00 0.01
79 600017 日照港 2,100 13,734.00 0.01
80 600650 锦江投资 300 13,722.00 0.01
81 600270 外运发展 500 13,530.00 0.01
82 600038 中直股份 255 13,446.15 0.01
83 600600 青岛啤酒 400 13,280.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 46 页 共 64 页
84 600008 首创股份 1,300 13,247.00 0.01
85 600662 强生控股 800 13,224.00 0.01
86 601311 骆驼股份 600 13,098.00 0.01
87 600426 华鲁恒升 900 12,987.00 0.01
88 600343 航天动力 500 12,785.00 0.00
89 600572 康恩贝 950 12,692.00 0.00
90 600517 置信电气 1,000 12,660.00 0.00
91 600172 黄河旋风 500 12,655.00 0.00
92 600169 太原重工 2,200 12,628.00 0.00
93 600557 康缘药业 500 12,510.00 0.00
94 600210 紫江企业 1,600 12,480.00 0.00
95 600562 国睿科技 200 12,438.00 0.00
96 600704 物产中大 700 12,334.00 0.00
97 600667 太极实业 1,100 12,265.00 0.00
98 600580 卧龙电气 788 12,150.96 0.00
99 600835 上海机电 400 12,124.00 0.00
100 603766 隆鑫通用 500 11,865.00 0.00
101 600289 亿阳信通 600 11,820.00 0.00
102 600571 信雅达 200 11,816.00 0.00
103 600565 迪马股份 1,000 11,680.00 0.00
104 600056 中国医药 700 11,641.00 0.00
105 600175 美都能源 1,600 11,568.00 0.00
106 600495 晋西车轴 1,100 11,517.00 0.00
107 600062 华润双鹤 500 11,405.00 0.00
108 600567 山鹰纸业 3,000 11,400.00 0.00
109 600805 悦达投资 900 11,394.00 0.00
110 600380 健康元 809 11,180.38 0.00
111 600216 浙江医药 900 11,133.00 0.00
112 600206 有研新材 700 11,130.00 0.00
113 600125 铁龙物流 1,200 11,028.00 0.00
114 600872 中炬高新 700 10,955.00 0.00
115 600351 亚宝药业 700 10,934.00 0.00
116 600366 宁波韵升 500 10,920.00 0.00
117 600582 天地科技 1,598 10,914.34 0.00
118 600628 新世界 600 10,854.00 0.00
119 600261 阳光照明 1,200 10,548.00 0.00
120 600648 外高桥 400 10,508.00 0.00
121 600161 天坛生物 300 10,479.00 0.00
122 600730 中国高科 600 10,458.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 47 页 共 64 页
123 600416 湘电股份 500 10,365.00 0.00
124 600348 阳泉煤业 1,600 10,336.00 0.00
125 600399 抚顺特钢 1,100 10,307.00 0.00
126 600255 鑫科材料 1,900 10,298.00 0.00
127 600363 联创光电 500 10,225.00 0.00
128 600039 四川路桥 2,000 10,200.00 0.00
129 600063 皖维高新 1,500 10,125.00 0.00
130 600481 双良节能 1,100 9,966.00 0.00
131 600284 浦东建设 700 9,583.00 0.00
132 600970 中材国际 800 9,560.00 0.00
133 600267 海正药业 600 9,510.00 0.00
134 600614 鼎立股份 800 9,304.00 0.00
135 600409 三友化工 1,200 9,300.00 0.00
136 600298 安琪酵母 300 9,126.00 0.00
137 603019 中科曙光 100 9,117.00 0.00
138 600292 中电远达 440 9,099.20 0.00
139 600501 航天晨光 341 9,002.40 0.00
140 600183 生益科技 900 8,901.00 0.00
141 600458 时代新材 500 8,850.00 0.00
141 600460 士兰微 1,000 8,850.00 0.00
142 600180 瑞茂通 400 8,832.00 0.00
143 600668 尖峰集团 500 8,810.00 0.00
144 600993 马应龙 400 8,808.00 0.00
145 600824 益民集团 1,000 8,800.00 0.00
146 603077 和邦生物 1,300 8,749.00 0.00
147 601777 力帆股份 500 8,670.00 0.00
148 600612 老凤祥 200 8,652.00 0.00
149 600004 白云机场 600 8,538.00 0.00
150 600621 华鑫股份 600 8,526.00 0.00
151 600269 赣粤高速 1,500 8,520.00 0.00
152 600073 上海梅林 600 8,490.00 0.00
153 600676 交运股份 600 8,466.00 0.00
154 600624 复旦复华 500 8,430.00 0.00
155 600577 精达股份 1,300 8,385.00 0.00
156 600112 天成控股 500 8,380.00 0.00
157 600846 同济科技 700 8,372.00 0.00
158 600825 新华传媒 700 8,358.00 0.00
159 601880 大连港 1,400 8,344.00 0.00
160 600563 法拉电子 200 8,322.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 48 页 共 64 页
161 600566 济川药业 300 8,298.00 0.00
162 600697 欧亚集团 200 8,288.00 0.00
163 600963 岳阳林纸 1,000 8,230.00 0.00
164 600020 中原高速 1,200 8,208.00 0.00
165 600790 轻纺城 1,000 8,130.00 0.00
166 600323 瀚蓝环境 500 8,025.00 0.00
167 600761 安徽合力 600 8,010.00 0.00
168 600285 羚锐制药 600 7,950.00 0.00
169 600586 金晶科技 1,300 7,943.00 0.00
170 600527 江南高纤 1,100 7,920.00 0.00
171 600831 广电网络 500 7,905.00 0.00
172 600641 万业企业 500 7,895.00 0.00
173 600300 维维股份 1,100 7,887.00 0.00
174 601369 陕鼓动力 900 7,866.00 0.00
175 601222 林洋能源 211 7,750.03 0.00
176 600545 新疆城建 700 7,749.00 0.00
177 600290 华仪电气 500 7,705.00 0.00
178 600033 福建高速 1,800 7,668.00 0.00
179 600775 南京熊猫 400 7,660.00 0.00
180 600869 智慧能源 800 7,640.00 0.00
181 601567 三星医疗 500 7,585.00 0.00
182 601886 江河创建 600 7,566.00 0.00
183 603600 永艺股份 100 7,555.00 0.00
184 601666 平煤股份 1,618 7,539.88 0.00
185 600257 大湖股份 500 7,495.00 0.00
186 600236 桂冠电力 1,000 7,480.00 0.00
187 601158 重庆水务 800 7,464.00 0.00
188 600596 新安股份 720 7,344.00 0.00
189 600491 龙元建设 800 7,288.00 0.00
190 600123 兰花科创 900 7,227.00 0.00
191 600496 精工钢构 1,200 7,212.00 0.00
192 600526 菲达环保 400 7,132.00 0.00
193 600239 云南城投 1,000 7,130.00 0.00
194 600794 保税科技 1,000 7,120.00 0.00
195 600438 通威股份 500 7,105.00 0.00
196 600684 珠江实业 700 7,098.00 0.00
197 603555 贵人鸟 200 7,086.00 0.00
198 600720 祁连山 800 7,064.00 0.00
199 600750 江中药业 200 7,058.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 49 页 共 64 页
200 601002 晋亿实业 600 6,918.00 0.00
201 600509 天富能源 700 6,867.00 0.00
202 601678 滨化股份 850 6,817.00 0.00
203 600552 方兴科技 300 6,789.00 0.00
204 600251 冠农股份 600 6,780.00 0.00
205 600387 海越股份 400 6,756.00 0.00
206 600012 皖通高速 500 6,685.00 0.00
207 600329 中新药业 315 6,671.70 0.00
208 600636 三爱富 400 6,648.00 0.00
209 601126 四方股份 500 6,640.00 0.00
210 600059 古越龙山 600 6,594.00 0.00
211 601908 京运通 800 6,576.00 0.00
212 601233 桐昆股份 500 6,575.00 0.00
213 603699 纽威股份 300 6,546.00 0.00
214 601801 皖新传媒 200 6,536.00 0.00
215 600965 福成五丰 400 6,520.00 0.00
216 600135 乐凯胶片 300 6,498.00 0.00
217 600114 东睦股份 400 6,464.00 0.00
218 600708 光明地产 500 6,395.00 0.00
219 600439 瑞贝卡 900 6,390.00 0.00
220 600874 创业环保 605 6,382.75 0.00
221 600640 号百控股 300 6,363.00 0.00
222 601218 吉鑫科技 900 6,291.00 0.00
222 600479 千金药业 300 6,291.00 0.00
223 603308 应流股份 200 6,264.00 0.00
224 600321 国栋建设 1,200 6,216.00 0.00
225 600973 宝胜股份 400 6,188.00 0.00
226 600377 宁沪高速 700 6,125.00 0.00
227 600551 时代出版 269 6,119.75 0.00
228 601001 大同煤业 1,100 6,105.00 0.00
229 600088 中视传媒 200 6,022.00 0.00
230 600559 老白干酒 100 6,017.00 0.00
231 600173 卧龙地产 600 6,000.00 0.00
232 601700 风范股份 600 5,994.00 0.00
233 600537 亿晶光电 400 5,992.00 0.00
234 600119 长江投资 300 5,934.00 0.00
235 600486 扬农化工 200 5,868.00 0.00
236 600532 宏达矿业 300 5,844.00 0.00
237 601010 文峰股份 800 5,816.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 50 页 共 64 页
238 600742 一汽富维 200 5,808.00 0.00
239 600845 宝信软件 100 5,782.00 0.00
240 600546 山煤国际 1,300 5,759.00 0.00
241 600395 盘江股份 700 5,747.00 0.00
242 600776 东方通信 500 5,720.00 0.00
243 600007 中国国贸 300 5,634.00 0.00
244 600850 华东电脑 108 5,578.20 0.00
245 600657 信达地产 800 5,560.00 0.00
246 603168 莎普爱思 100 5,508.00 0.00
247 600830 香溢融通 400 5,492.00 0.00
248 603169 兰石重装 300 5,475.00 0.00
249 600162 香江控股 600 5,466.00 0.00
250 601107 四川成渝 900 5,373.00 0.00
251 600386 北巴传媒 300 5,280.00 0.00
252 600273 嘉化能源 500 5,260.00 0.00
253 600987 航民股份 400 5,248.00 0.00
254 600305 恒顺醋业 200 5,134.00 0.00
255 600480 凌云股份 300 5,073.00 0.00
256 603005 晶方科技 100 5,030.00 0.00
257 600350 山东高速 700 4,977.00 0.00
258 601515 东风股份 300 4,974.00 0.00
259 600396 金山股份 700 4,942.00 0.00
260 600814 杭州解百 400 4,932.00 0.00
261 600897 厦门空港 211 4,878.32 0.00
262 600510 黑牡丹 400 4,812.00 0.00
263 600132 重庆啤酒 300 4,797.00 0.00
264 600743 华远地产 700 4,746.00 0.00
265 601016 节能风电 300 4,734.00 0.00
266 600188 兖州煤业 500 4,725.00 0.00
267 600054 黄山旅游 200 4,722.00 0.00
268 601313 江南嘉捷 300 4,704.00 0.00
269 601208 东材科技 500 4,685.00 0.00
270 600716 凤凰股份 400 4,644.00 0.00
271 601139 深圳燃气 500 4,550.00 0.00
272 601339 百隆东方 600 4,518.00 0.00
273 600081 东风科技 200 4,492.00 0.00
274 600449 宁夏建材 400 4,480.00 0.00
275 603188 亚邦股份 200 4,476.00 0.00
276 600997 开滦股份 800 4,464.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 51 页 共 64 页
277 600971 恒源煤电 707 4,447.03 0.00
278 600802 福建水泥 400 4,432.00 0.00
279 600858 银座股份 400 4,424.00 0.00
280 600197 伊力特 300 4,395.00 0.00
280 600888 新疆众和 500 4,395.00 0.00
281 600116 三峡水利 200 4,340.00 0.00
282 601231 环旭电子 300 4,338.00 0.00
283 600101 明星电力 300 4,293.00 0.00
284 600507 方大特钢 700 4,270.00 0.00
285 600780 通宝能源 600 4,254.00 0.00
286 601969 海南矿业 300 4,227.00 0.00
287 603306 华懋科技 100 4,219.00 0.00
288 603899 晨光文具 100 4,206.00 0.00
289 600459 贵研铂业 200 4,192.00 0.00
290 600425 青松建化 700 4,088.00 0.00
291 600190 锦州港 700 4,018.00 0.00
292 600327 大东方 400 4,004.00 0.00
293 603686 龙马环卫 100 3,972.00 0.00
294 600548 深高速 400 3,920.00 0.00
295 601199 江南水务 200 3,810.00 0.00
296 601226 华电重工 300 3,795.00 0.00
297 601799 星宇股份 100 3,771.00 0.00
298 601965 中国汽研 400 3,756.00 0.00
299 600335 国机汽车 200 3,748.00 0.00
300 601101 昊华能源 476 3,741.36 0.00
301 600278 东方创业 200 3,668.00 0.00
302 600468 百利电气 200 3,544.00 0.00
303 603698 航天工程 100 3,505.00 0.00
304 603369 今世缘 100 3,353.00 0.00
305 601789 宁波建工 251 3,092.32 0.00
306 600917 重庆燃气 200 3,038.00 0.00
307 600295 鄂尔多斯 300 2,967.00 0.00
308 603328 依顿电子 100 2,951.00 0.00
309 600397 安源煤业 500 2,920.00 0.00
310 600828 成商集团 300 2,862.00 0.00
311 603126 中材节能 200 2,836.00 0.00
312 601798 蓝科高新 200 2,826.00 0.00
313 601038 一拖股份 200 2,766.00 0.00
314 603609 禾丰牧业 200 2,714.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 52 页 共 64 页
315 600801 华新水泥 300 2,445.00 0.00
316 601015 陕西黑猫 200 2,336.00 0.00
317 600623 双钱股份 100 1,895.00 0.00
318 600617 国新能源 100 1,533.00 0.00
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600009 上海机场 2,410,008.97 0.90
2 600642 申能股份 2,212,201.00 0.82
3 600820 隧道股份 2,162,938.32 0.81
4 601333 广深铁路 2,146,016.00 0.80
5 601718 际华集团 2,126,214.00 0.79
6 601179 中国西电 1,958,435.00 0.73
7 600881 亚泰集团 1,924,658.00 0.72
8 600398 海澜之家 1,903,924.65 0.71
9 600863 内蒙华电 1,830,709.00 0.68
10 600170 上海建工 1,813,619.06 0.68
11 600655 豫园商城 1,812,684.00 0.67
12 601168 西部矿业 1,804,794.30 0.67
13 600688 上海石化 1,751,543.48 0.65
14 600143 金发科技 1,722,158.00 0.64
15 600021 上海电力 1,717,290.00 0.64
16 600694 大商股份 1,555,446.00 0.58
17 600500 中化国际 1,537,722.78 0.57
18 600635 大众公用 1,494,905.00 0.56
19 600584 长电科技 1,492,570.00 0.56
20 601012 隆基股份 1,487,701.00 0.55
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 53 页 共 64 页
1 600201 生物股份 2,591,886.68 0.96
2 600642 申能股份 2,507,259.75 0.93
3 601333 广深铁路 2,370,096.00 0.88
4 600820 隧道股份 2,335,106.00 0.87
5 600009 上海机场 2,313,755.81 0.86
6 601179 中国西电 2,223,886.80 0.83
7 600881 亚泰集团 2,182,126.00 0.81
8 601168 西部矿业 2,167,195.40 0.81
9 601718 际华集团 2,156,299.00 0.80
10 600655 豫园商城 2,110,048.89 0.79
11 600398 海澜之家 2,102,003.21 0.78
12 600863 内蒙华电 2,051,492.00 0.76
13 600170 上海建工 1,999,726.30 0.74
14 600688 上海石化 1,955,638.00 0.73
15 600525 长园集团 1,869,302.44 0.70
16 600694 大商股份 1,851,491.32 0.69
17 600635 大众公用 1,822,602.84 0.68
18 600021 上海电力 1,812,365.64 0.67
19 600143 金发科技 1,798,575.00 0.67
20 600410 华胜天成 1,768,737.00 0.66
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 244,232,256.01
卖出股票收入（成交）总额 305,479,495.30
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 54 页 共 64 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 380ETF 股票型 交易型开
放式
南方基金
管理有限
公司
236,422,811.36 91.48
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合
股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形
主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF仓位频
繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 119,324.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,322.85
5 应收申购款 67,581.04
6 其他应收款 105.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 190,333.87
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 678,832.00 0.26 临时停牌
2 600880 博瑞传播 170,550.00 0.07 临时停牌
3 600578 京能电力 160,248.00 0.06 临时停牌
4 601000 唐山港 158,400.00 0.06 临时停牌
5 600420 现代制药 137,841.00 0.05 临时停牌
6 600106 重庆路桥 137,020.00 0.05 临时停牌
7 600502 安徽水利 135,333.00 0.05 临时停牌 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 56 页 共 64 页
8 600120 浙江东方 125,118.00 0.05 临时停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
21,351 7,012.02 612,300.10 0.41% 149,101,434.43 99.59%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,640,503.54 1.0958%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年9 月 20 日 ）基金份额总额
324,134,578.45
本报告期期初基金份额总额 207,334,716.07
本报告期基金总申购份额 528,928,186.88
减:本报告期基金总赎回份额 586,549,168.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 149,713,734.53 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 57 页 共 64 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊普
通合伙)审计费用55,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 549,711,751.31 100.00% 481,212.13 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：1.本基金本报告期内交易单元未变更。 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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2.交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
海通证券 3,975.00 100.00% - - - - 9,269,354.30 100.00%
中金公司 - - - - - - - -
注：基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额 9,269,354.30
元，基金买入卖出金额0.00 元。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于继续开展直销柜台
部分指数型基金申购费率优惠的
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年12月 31 日 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 59 页 共 64 页
公告
2 南方基金关于旗下部分基金参加
邮储银行个人网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年12月 30 日
3 南方基金关于旗下部分基金增加
乐清农商银行为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年12月 30 日
4 南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年12月 29 日
5 南方基金关于旗下部分基金增加
济安财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年12月 17 日
6 南方基金关于旗下部分基金增加
东亚银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年12月 15 日
7 南方基金关于旗下部分基金增加
大泰金石为代销机构及开通转换
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年12月 11 日
8 南方基金关于旗下部分基金增加
锦州银行为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 12月 9日
9 南方基金关于旗下部分基金增加
凯石财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 12月 8日
10 关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 12月 4日
11 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 12月 3日
12 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年11月 26 日
13 南方基金关于旗下部分基金增加
南充市商业银行为代销机构及开
通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年11月 25 日
14 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年11月 25 日
15 南方基金关于旗下部分基金增加
富济财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年11月 24 日
16 关于电子直销业务调整通联支付 中国证券报、上海证 2015年11月 23 日 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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申购优惠费率的公告 券报、证券时报
17 南方基金关于旗下部分基金增加
长安银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年11月 23 日
18 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年11月 10 日
19 南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 11月 9日
20 南方基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购最低金
额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 11月 9日
21 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年10月 21 日
22 南方基金关于旗下部分基金增加
新浪仓石为代销机构并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年10月 16 日
23 南方基金关于旗下部分基金增加
盈米财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年10月 16 日
24 南方基金关于旗下部分基金增加
桂林银行为代销机构及开通定投
和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年10月 15 日
25 南方基金关于继续开展直销柜台
部分指数型基金赎回费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年10月 14 日
26 南方基金关于旗下部分基金增加
积木基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 9月 30日
27 南方基金关于旗下部分基金增加
中信期货为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 9月 23日
28 南方基金关于旗下部分基金增加
中经北证为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 9月 21日
29 南方基金管理有限公司关于公司
旗下开放式基金变更代销机构的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 9月 12日
30 南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管为代销机构并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年9月 1日
31 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海证 2015年 8月 26日 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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估值方法的提示性公告 券报、证券时报
32 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 8月 22日
33 关于修订公司旗下开放式指数基
金基金合同有关基金关联交易限
制等投资限制条款的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 8月 12日
34 南方基金关于旗下部分基金增加
诺亚正行为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 8月 10日
35 关于注意防范冒用南方基金名义
进行的非法证券活动的提示
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年8月 7日
36 南方基金关于旗下部分基金增加
中信建投期货为代销机构及通定
投和转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年8月 3日
37 南方基金关于旗下部分基金参加
浦发银行网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年8月 3日
38 南方基金关于旗下部分基金增加
天风证券为代销机构及开通定投
和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 7月 31日
39 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 7月 24日
40 南方基金关于旗下部分基金增加
渣打银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 7月 22日
41 南方基金关于旗下部分基金增加
龙江银行为代销机构及开通定投
和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 7月 22日
42 南方基金关于旗下部分基金增加
厦门鑫鼎盛为代销机构及开通定
投业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 7月 20日
43 南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 7月 15日
44 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 7月 10日
45 关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年7月 9日
46 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年7月 8日
47 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海证 2015年7月 4日 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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估值方法的提示性公告 券报、证券时报
48 南方基金关于旗下部分基金增加
深圳农村商业银行、天津银行、威
海市商业银行、厦门银行、顺德农
村商业银行和东莞农村商业银行
为代销机构及开通定投、转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年7月 1日
49 南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 6月 30日
50 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 6月 12日
51 南方基金关于电子直销平台开通
货币基金快速转购业务并实行0费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年6月 8日
52 南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行、手机银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年6月 1日
53 南方基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 5月 29日
54 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 5月 26日
55 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 5月 20日
56 南方基金关于旗下部分基金增加
汇付金融为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 5月 18日
57 南方基金关于旗下部分基金增加
华融湘江银行为代销机构及开通
定投和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 5月 15日
58 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 5月 13日
59 南方基金管理有限公司关于旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年5月 7日
60 南方基金管理有限公司深圳分公
司负责人等信息变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 4月 28日
61 南方基金管理有限公司关于公司
高级管理人员在子公司兼职情况
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 4月 23日
62 南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 4月 18日
63 南方基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2015年 4月 16日 南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
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部分指数型基金开展赎回费率优
惠活动的公告
券报、证券时报
64 关于电子直销业务增加苏宁易付
宝第三方支付业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 4月 15日
65 南方基金关于淘宝直营店销售手
续费费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 4月 10日
66 南方基金关于旗下部分基金增加
利得基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年4月 8日
67 南方基金关于网上直销汇款交易
申购旗下部分基金费率为0的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年4月 2日
68 南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年4月 1日
69 南方基金关于旗下部分基金增加
增财基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 31日
70 南方基金关于旗下部分基金增加
苏州银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 27日
71 南方基金关于旗下部分基金增加
联泰资产为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 23日
72 南方基金关于旗下部分基金增加
西安银行为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 23日
73 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 19日
74 南方基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 17日
75 南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低赎回限额的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 2月 25日
76 南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 2月 12日
南方上证 380ETF 联接 2015 年年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。
2、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。
3、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
