南 方 润 元 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方润 元纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 南方润 元纯 债债 券
基金主 代码 202108
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,311,419,329.55 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方润 元纯 债债 券 A/B 南方润 元纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202108 202110
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 202108 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 202109 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,168,373,866.15 份 2,143,045,463.40 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方润 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 将密 切关 注经 济运 行趋势 ， 把 握领 先指 标， 预测未 来走 势， 深入 分 析 国
家推行 的财 政与 货 币 政策 对未来 宏观 经济 运行 以及 投资环 境的 影响。 本 基 金 将
根据宏 观经 济、 基准 利率 水平， 预测 债券 类、 货币 类等大 类资 产的 预期 收 益 率
水平 ， 结 合各 类别 资产 的 波动性 以及 流动 性状 况分 析， 做出 最佳 的资 产配 置 及
风险控 制。
2、债 券投 资策 略
首先根 据宏 观经 济分 析、 资金面 动向 分析 和投 资人 行为分 析判 断未 来利 率 期 限
结构变 化， 并充 分考 虑组 合的流 动性 管理 的实 际情 况，配 置债 券组 合的 久 期 ；
其次， 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等确 定债券 组合 的类 属配 置； 再
次， 在 上述 基础 上利 用债 券定价 技术 ， 进 行个 券选 择， 选 择被 低估 的债 券 进 行
投资。 在具 体投 资操 作中 ， 采用 骑乘 操作、 放大 操 作、 换 券操 作等 灵活 多样 的
操作方 式， 获取 超额 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
南方润 元纯
债债 券 A/B
南方润 元纯
债债 券C
南方润 元
纯债债 券
南方润 元
纯债债 券
南方润
元纯债
南方润
元纯债南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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A/B C 债券 A/B 债券C
本期已 实现 收益 21,674,295.
18
35,995,707
.35
27,105,1
81.39
25,216,8
18.23
68,144,
269.68
43,778,
205.44
本期利 润 37,328,924.
11
67,030,169
.15
45,110,2
42.02
32,648,1
86.47
53,228,
242.38
32,438,
965.96
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0971 0.1092 0.1040 0.1030 0.0374 0.0339
本期加 权平 均净
值利润 率
8.51% 9.65% 10.00% 9.84% 3.63% 3.29%
本期基 金份 额净
值增长 率
10.04% 9.47% 9.81% 9.46% -0.71% -1.11%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利
润
170,033,520
.13
278,595,989
.55
15,211,34
4.16
7,333,61
9.20
-686,86
8.15
-1,323,
045.03
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.1455 0.1300 0.0763 0.0669 -0.0017 -0.0072
期末基 金资 产净
值
1,383,682,0
63.03
2,503,544,9
20.34
214,471,4
05.97
117,003,
761.91
393,837
,794.38
182,528
,786.06
期末基 金份 额净
值
1.184 1.168 1.076 1.067 0.998 0.993
3.1.3 累计 期末 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
21.77% 20.14% 10.66% 9.76% 0.78% 0.27%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括 持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方润 元纯 债债 券A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.96% 0.11% 2.75% 0.07% 0.21% 0.04%
过去六 个月 5.62% 0.09% 5.39% 0.07% 0.23% 0.02% 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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过去一 年 10.04% 0.09% 8.74% 0.08% 1.30% 0.01%
过去三 年 19.97% 0.15% 19.21% 0.09% 0.76% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
21.77% 0.14% 19.12% 0.09% 2.65% 0.05%
南方润 元纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.82% 0.11% 2.75% 0.07% 0.07% 0.04%
过去六 个月 5.32% 0.10% 5.39% 0.07% -0.07% 0.03%
过去一 年 9.47% 0.09% 8.74% 0.08% 0.73% 0.01%
过去三 年 18.49% 0.15% 19.21% 0.09% -0.72% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
20.14% 0.14% 19.12% 0.09% 1.02% 0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证全 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 。
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南 方润 元纯 债债 券 A/B
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.2000 6,761,416.97 340,592.04 7,102,009.01
2013 0.1000 24,065,356.17 798,618.66 24,863,974.83
合计 0.3000 30,826,773.14 1,139,210.70 31,965,983.84
单位： 人民 币元
南方 润元 纯 债债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.2000 10,011,369.11 373,449.48 10,384,818.59
2013 0.1000 13,380,547.45 1,596,562.62 14,977,110.07
合计 0.3000 23,391,916.56 1,970,012.10 25,361,928.66
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
李璇
本基
金基
金经
理
2015 年 12
月30 日
- 8 年
女 ， 清 华大 学 金融 学 学士、 硕 士 ，注 册金
融分析 师 （CFA ） , 具有 基金 从业资 格。 2007
年加入 南方 基金 ， 担任 信 用债高 级分 析师 ，
现任固 定收 益部 总监 助理 。2010 年 9 月至
2012 年6 月， 担任 南方 宝 元基金 经理 ； 2012
年 12 月至 2014 年 9 月 ， 担任南 方安 心基
金经理 ；2010 年 9 月至 今 ， 担 任南 方多 利
基金经 理 ；2012 年5 月 至 今， 担任 南方 金
利基金 经理 ；2013 年 7 月 至今 ， 担 任南 方
稳利基 金经 理；2015 年 12 月 至今 ，担 任
南方润 元基 金经 理。
孟飞
本基
金基
金经
理
2015 年1 月
13 日
2015 年
12 月30
日
8 年
金 融 学 硕士 学 历， 具 有基金 从 业 资格 。曾
担 任 第 一创 业 证券 公 司债券 交 易 员、 交易
经理 、 高 级交 易经 理。2013 年 5 月加 入南
方 基 金 ， 任固 定 收 益部 高级 研 究 员 ，2014
年 7 月至 2015 年 12 月 ， 任南方 启元 基金
经理 ；2014 年7 月至 2015 年 12 月，任南
方 50 债基 金经 理；2014 年 7 月至 2015 年
12 月 ， 任 南方 中票 基金 经 理；2014 年9 月
至 2015 年 12 月， 任南 方 安心基 金经 理；
2015 年1 月至2015 年 12 月， 任南 方润 元
基金经 理。
夏晨
曦
本基
金基
金经
理
2012 年7 月
20 日
2015 年
1 月 13
日
10 年
香 港 科 技大 学 理学 硕 士，具 有 基 金从 业资
格。2005 年 5 月加 入南 方 基金 ， 曾 担任 金
融 工 程 研究 员 、固 定 收益研 究 员 、风 险控
制 员 等 职务 ， 现任 固 定收益 部 总 监助 理。
2008 年 5 月至 2012 年 7 月 ，任 固定 收益
部 投 资 经理 ， 负责 社 保、专 户 及 年金 组合
的投资 管理 ；2012 年 7 月至 2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2012 年8 月至 今 ，
任南方 理 财14 天基 金经 理 ；2012 年 10 月
至 今 ， 任 南 方 理财 60 天基 金 经 理 ；2013
年 1 月 至今 ，任 南方 理 财30 天 基金 经理 ；
2014 年7 月至 今， 任南 方 现金增 利基 金经
理；2014 年 7 月至 今， 任 南方现 金通 基金
经理 ；2014 年7 月 至今 ， 任南方 薪金 宝基
金经理 ；2014 年 12 月 至 今，任 南方 理财
金基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方润 元 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体 合法 合 规，没有发生 损害基金 持 有人利益的情 形。基金 的 投资范围、 投资比例
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交 易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年经 济弱 势下 行，GDP 增速6.9% ， 工 业增 加值 增速下 台阶 。 出 口增 速大 幅下滑 ， 投 资增
速受地产投资 和制造业 投 资拖累下行， 但消费表 现 相对较好。通 胀方面， 全 年保持低位 运行，最
高点出 现在 8 月 份的 2.0% ，全年 CPI 均值为 1.4% ，PPI 连续 45 个 月负 增长 。 海外方 面， 美国 经
济复苏 相对 稳健 ， 美联 储 12 月议 息会 议宣 布加 息 ， 强 调未来 加息 节奏 将是 渐进 的， 基本 符合 市场
预期。 欧洲 和日 本经 济复 苏遭受 波折 ，全 球金 融市 场动荡 ，欧 央行 宣布 延 长QE 时 间。 政策 方面，
货币政策大幅 宽松，全 年 共有四次降准 ，五次降 息 ，目前存贷款 基准利率 均 创 下历史新 低。央行
重启 7 天逆 回购 ，并 下调 利率 至 2.25% ，维 持短 端 资金面 稳定 。存 款利 率上 限取消 ，利 率市 场化
加速推 进 。 人 民币 成功 纳 入 SDR ， 人民 币出 现超 预期 贬值 。12 月央 行部 署完 善 宏观审 慎政 策框 架，
加强防范系统 性风险。 全 年债市走出一 波牛市行 情 ，信用债跑赢 利率债。 上 半年，利率 债曲线陡
峭化下 行， 长端 利率 宽幅 震荡， 国 开 10 年利 率波 动区间 在 3.66%-4.26%，至 6 月末 基本 与 2014
年底持平。下 半年股灾 导 致资金大量回 流债市、 经 济数据差、811 超预 期汇 改、央行超预 期降准
降息 、 避 险情 绪上 升等 ， 利率债 曲线 平坦 化下 行 ， 到年 底 利率 债和 信用 债收 益率均 处于 历史 低位 。
投资运作上， 南方润元 纯 债基金全年持 仓仍然以 信 用债为主，同 时配有一 定 的利率债仓位 进
行波段操作。 组合在年 初 时配置了较高 的信用债 仓 位和久期，在 上半年获 取 了一定的资 本利得和
票息收 益。7-10 月 ， 由于 规模持 续增 加， 考虑 到未 来赎回 的不 确定 性， 一定 程度上 主动 和被 动 降
低了信 用债 的久 期和 仓位 ， 未 充分 享受 到期 间信 用 债大涨 的收 益 。11 月，IPO 重启 之后 债市 调整 ，
基金规模下降 较快，我 们 认为在经济下 行和资金 持 续流入债市的 大环境下 ， 债市风险不 大，因此
在11 月下 旬逐 步增 加利 率 债和信 用债 的久 期和 仓 位 ，在 12 月 份的 债市 牛市 中 获得较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方润 元 A/B 级 基金净 值增 长率 为 10.04% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 8.74%；南
方润 元C 级 基金 净值 增长 率为 9.47% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率 为8.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年 ，预 计受 地 产投资 、金 融业 增加 值同 比增速 下降 等拖 累，2016 年一季 度经 济下
行压力 仍然 很大 ， 三季 度 后受 15 年 基数 影响 ， 以及 政策的 累积 效果 ， 经济 可 能会阶 段性 企稳 。 预
计 2016 年 CPI 均 值在 1.5% 左右 。货 币政 策仍 有进 一 步放松 空间 ，从 外汇 占款 减少、 资本 持续 外南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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流的角 度出 发， 央行 需要 通过公 开市 场操 作 和 MLF 等操作 投放 基础 货币 ，目 前宽松 的资 金面 大 概
率仍将持续， 如果经济 下 行压力过大， 也仍有降 准 的必要和空间 。在经济 下 行压力大、 货币政策
维持相对宽松 、资产再 配 置、资金持续 流入债市 的 背景下，债市 大环境较 为 有利。不过 从短期来
看目前债券收 益率的风 险 收益比已不高 ，并且存 在 一些风险因素 需要被市 场 消化，包括 供给侧改
革、 人民 币 汇 率对 货币 政 策空间 的制 约 ，1 月份 信贷 和社融 放出 巨量 ，3 月 份债 券市场 供给 压力 加
大等。信用债 虽然绝对 收 益率水平也处 于历史低 位 ，资本利得空 间和杠杆 息 差价值被削 弱，但在
资金充裕、银 行资产端 到 期较多而缺乏 配置的情 况 下，我们认为 信用资质 较 好的债券利 差扩大的
可能性 也不 大。 需甄 别行 业和个 券的 信用 资质 ，警 惕部分 产能 过剩 行业 的尾 部风险 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善 ，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管 要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值 程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数 量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 由 于本 基金 A 类/B 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， 而C 类 基金份 额收 取销
售服务费，各 基金份额 类 别对应的可供 分配利润 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基 金份额享
有同等分配权 ；收益分 配 时所发生的银 行转账或 其 他手续费用由 投资人自 行 承担。当投 资人的现
金红利小于一 定金额， 不 足以支付银行 转账或其 他 手续费用时， 基金注册 登 记机构可将 投资人的
现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为基 金份 额； 本基金 收益 每年 最多 分 配12 次， 每份 基金 份额
每次基金收益 分配比例 不 得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 20% ；若基 金
合同生 效不 满 3 个月 则可 不进行 收益 分配 ；本 基金 收益分 配方 式分 为两 种： 现金分 红与 红利 再 投
资，投资人可 选择现金 红 利或将现金红 利按除权 后 的单位净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择 ， 本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红 ； 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （ 即
可供分 配利 润计 算截 止日 ） 的时 间不 得超 过 15 个 工 作日； 基金 收益 分配 后每 一基金 份额 净值 不能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不能低于
面值； 法律 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 未有 收益 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了 本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21268 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方润 元纯 债债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
引言段 我们审计了后附的 南方润 元纯债债券型证券 投资基 金(以下简称 “ 南
方润元 纯债 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债
表、2015 年 度的利润表和 所有者权益(基金净值)变 动表以及财务 报
表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 润 元 纯 债 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方 基
金管理 有限 公司 管理 层的 责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国
证监会”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会”)发布的有关 规定及允 许的基金行业实务操 作编 制财务报表，并
使其实 现公 允反 映；
(2)设计、执行和 维护必要 的内部控制，以使财 务报 表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我
们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作。 中国 注册 会
计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计 划和 执南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审计
证据 。 选 择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断 ， 包括对 由于 舞弊 或
错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在进 行 风险评 估时 ， 注册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当
的审计 程序 ， 但目 的并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见 。 审 计工 作还
包括评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以
及评价 财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见 提
供了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 南方 润元 纯 债基金 的财 务报 表在 所有 重大方 面按 照企
业会计 准则 和在 财务 报表 附注中 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协
会发布 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制， 公允 反映 了
南方润 元纯 债基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
陈
熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,262,466.82 15,354,517.16
结算备 付金
4,123,121.03 3,178,592.32
存出保 证金
12,150.95 17,086.58
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,317,197,364.00 450,651,792.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,317,197,364.00 450,651,792.80
资产支 持证 券投 资
- - 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,921,823.44
应收利 息 7.4.7.5 63,286,387.52 7,302,527.75
应收股 利
- -
应收申 购款
3,282,140.01 11,206,007.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,392,163,630.33 489,632,347.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
495,999,865.00 156,029,490.95
应付证 券清 算款
96,305.31 -
应付赎 回款
6,389,755.65 1,404,050.74
应付管 理人 报酬
1,209,929.32 237,230.54
应付托 管费
372,285.94 72,994.02
应付销 售服 务费
538,891.27 73,359.98
应付交 易费 用 7.4.7.7 50,093.55 19,936.86
应交税 费
- -
应付利 息
1,697.84 36,921.59
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 277,823.08 283,195.16
负债合 计
504,936,646.96 158,157,179.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,311,419,329.55 308,930,204.52
未分配 利润 7.4.7.10 575,807,653.82 22,544,963.36
所有者 权益 合计
3,887,226,983.37 331,475,167.88
负债和 所有 者权 益总 计
4,392,163,630.33 489,632,347.72
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额3,311,419,329.55 份， 其 中 A/B 类基 金份 额
的 份 额 总 额 为 1,168,373,866.15 份 ， 份 额 净 值 1.184 元；C 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
2,143,045,463.40 份， 份 额净 值 1.168 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
119,915,563.15 99,298,558.98
1.利息 收入
55,883,420.99 61,222,338.16
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 329,852.10 440,062.19
债券利 息收 入
54,469,901.54 60,619,087.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,083,667.35 163,188.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
16,593,155.10 11,977,594.76
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 16,593,155.10 11,977,594.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 46,689,090.73 25,436,428.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 749,896.33 662,197.19
减： 二、费用
15,556,469.89 21,540,130.49
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,381,432.18 5,068,269.56
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,271,209.91 1,559,467.54
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,783,795.87 1,320,184.30
4．交 易费 用 7.4.7.18 55,941.90 46,608.50
5．利 息支 出
2,621,900.60 13,069,717.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,621,900.60 13,069,717.10
6．其 他费 用 7.4.7.19 442,189.43 475,883.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
104,359,093.26 77,758,428.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
104,359,093.26 77,758,428.49
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 104,359,093.26 104,359,093.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
3,002,489,125.03 448,903,597.20 3,451,392,722.23
其中：1. 基 金申 购款 5,833,969,039.77 832,581,698.84 6,666,550,738.61
2. 基金 赎回 款 -2,831,479,914.74 -383,678,101.64 -3,215,158,016.38
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,311,419,329.55 575,807,653.82 3,887,226,983.37
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
578,376,493.62 -2,009,913.18 576,366,580.44
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 77,758,428.49 77,758,428.49
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的 基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-269,446,289.10 -35,716,724.35 -305,163,013.45
其中：1. 基 金申 购款 1,657,833,173.82 56,070,364.37 1,713,903,538.19
2. 基金 赎回 款 -1,927,279,462.92 -91,787,088.72 -2,019,066,551.64
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -17,486,827.60 -17,486,827.60 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方润元纯债债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第569 号 《关 于 核准南 方润 元纯 债债 券型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 南方润元
纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集8,557,314,826.47 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第569 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向 中 国证 监会 备案， 《南 方润 元纯
债债券 型证 券投 资基 金基 金合同》于 2012 年 7 月 20 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 8,562,411,323.60 份 ，其中 认购 资金 利息 折合 5,096,497.13 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《南方润 元纯债债 券 型证券投资基 金招募说 明 书》 ，本基金根 据认购/申 购费用、赎回 费
用、 销售 服务 费收 取方 式 的不同 ， 将基 金份 额分 为 不同的 类别 。 在投 资者 认 购/申 购时 收取 前端 认
购/ 申 购费 用， 在赎 回时 根 据持有 期限 收取 赎回 费用 的基金 份额 ，称 为 A 类； 在投资 者认 购/ 申购
时不收 取认 购/ 申购 费用 ， 在赎回 时收 取后 端认 购/ 申 购费用 、赎 回费 用的 基金 份额， 称 为 B 类；
从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 、不 收取 认购/ 申购费 用， 但对 持有 期限 少于 30 日 的本 类别
基金份 额的 赎回 收取 赎回 费的基 金份 额， 称 为C 类 。本基 金 A 类、B 类、C 类 三种收 费模 式并 存，
由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A/B 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将分 别计 算基 金份额 净值 ，计 算 公
式为计算日各 类别基金 资 产净值除以计 算日发售 在 外的该类别基 金份额总 数 。投资人可 自由选择
认购/ 申购 某一 类别 的基 金 份额， 且根 据 《 南方 润元 纯 债债券 型证 券投 资基 金开 放日常 申购 、 赎 回、
转换及 定投 业务 的公 告》 ， 自 2012 年10 月 15 日起A 、C 类 基金 份额 之间 可以 相互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 润元纯债债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金主 要 投资于具有良 好流动性 的 固定收益类金 融工具， 包 括国内依法 发行和上南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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市交易的国债 、央行票 据 、金融债券、 企业债券 、 公司债券、中 期票据、 短 期融资券、 超级短期
融资券、次级 债券、政 府 机构债、地方 政府债、 资 产支持证券、 可分离交 易 可转债中的 公司债部
分、债券回 购、银行 存款( 包括协议存 款、定期 存 款 及其他银行 存款)、货 币市 场工具以及 经中国
证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金不 直 接从二级市场 买入股票 、 权证、可转 债等，也
不参与一级市 场的新股 、 可转债申购或 增发新股 。 本基金对固定 收益类金 融 工具的投资 比例合计
不低于 基金 资产 的80% ， 其中对 信用 类固 定收 益金 融工具(包 括但 不限 于金 融 债券、 企业 债券 、 公
司债券、中期 票据、短 期 融资券、超级 短期融资 券 、次级债券、 政府机构 债 、地方政府 债、资产
支持证 券、 可分 离交 易可 转债中 的公 司债 部分 、 债 券回购)和 银行 存款 的投 资 比例合 计不 低于 基金
固定收 益类 金融 工具 的 80% 。基 金持 有现 金或 者到 期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净
值的 5% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为： 中证 全债 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 润元 纯债债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债 券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎 所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金的 实收基金 减 少，以及因 类别调整
而引起 的A 、C 类基 金份 额 之间的 转换 所产 生的 实收 基金变 动。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申 购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能 够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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(1) 对 于证 券交 易所 上市 的债券 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》提 供的 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价 有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限 责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的 定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 4,262,466.82 15,354,517.16
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 4,262,466.82 15,354,517.16
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 1,276,699,603.03 1,287,753,364.00 11,053,760.97
银行间 市场 2,991,774,270.41 3,029,444,000.00 37,669,729.59
合计 4,268,473,873.44 4,317,197,364.00 48,723,490.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,268,473,873.44 4,317,197,364.00 48,723,490.56
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 248,500,717.22 248,815,792.80 315,075.58
银行间 市场 200,116,675.75 201,836,000.00 1,719,324.25
合计 448,617,392.97 450,651,792.80 2,034,399.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 448,617,392.97 450,651,792.80 2,034,399.83
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,197.39 972.58
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,040.94 2,223.67
应收债 券利 息 63,279,143.14 7,299,323.03
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 6.05 8.47
合计 63,286,387.52 7,302,527.75
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告 期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 50,093.55 19,936.86
合计 50,093.55 19,936.86
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付赎 回费 4,823.08 1,195.16
预提费 用 273,000.00 282,000.00
合计 277,823.08 283,195.16 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 A/B
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 199,260,061.81 199,260,061.81
本期申 购 2,349,051,636.55 2,349,051,636.55
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,379,937,832.21 -1,379,937,832.21
本期末 1,168,373,866.15 1,168,373,866.15
金额单 位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 109,670,142.71 109,670,142.71
本期申 购 3,484,917,403.22 3,484,917,403.22
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,451,542,082.53 -1,451,542,082.53
本期末 2,143,045,463.40 2,143,045,463.40
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额 ； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 A/B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,565,324.73 -2,353,980.57 15,211,344.16
本期利 润 21,674,295.18 15,654,628.93 37,328,924.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
130,793,900.22 31,974,028.39 162,767,928.61
其中： 基金 申购 款 297,465,265.35 65,043,098.17 362,508,363.52
基金赎 回款 -166,671,365.13 -33,069,069.78 -199,740,434.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 170,033,520.13 45,274,676.75 215,308,196.88
单位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,621,829.39 -1,288,210.19 7,333,619.20
本期利 润 35,995,707.35 31,034,461.80 67,030,169.15 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
233,978,452.81 52,157,215.78 286,135,668.59
其中： 基金 申购 款 387,588,445.56 82,484,889.76 470,073,335.32
基金赎 回款 -153,609,992.75 -30,327,673.98 -183,937,666.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 278,595,989.55 81,903,467.39 360,499,456.94
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 131,252.63 83,592.54
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 78,791.83 309,333.67
其他 119,807.64 47,135.98
合计 329,852.10 440,062.19
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
3,044,699,888.51 2,860,765,772.32
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
2,980,077,813.33 2,789,272,775.72
减：应 收利 息总 额 48,028,920.08 59,515,401.84
买卖债 券差 价收 入 16,593,155.10 11,977,594.76
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具收益 。
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 利收 益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 46,689,090.73 25,436,428.87
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 46,689,090.73 25,436,428.87
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 46,689,090.73 25,436,428.87
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 504,402.22 612,566.29
基金转 换费 收入 185,494.11 49,630.90
其他 60,000.00 -
合计 749,896.33 662,197.19
注： 1. 本 基金 的赎 回费率 按持有 期间 递减 ， 其 中A/B 类基金 份额 赎回 费总 额 的25% 归 入基 金资 产，
C 类基 金份 额赎 回费 全额 归入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 费补差 和赎 回费 两部 分构 成， 其 中A 类基 金份 额的 赎 回费部 分 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 ，C 类 基金 份额 的赎 回费 部分全 额归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,441.90 4,758.50
银行间 市场 交 易 费用 54,500.00 41,850.00 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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合计
55,941.90 46,608.50
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
审计费 用 64,000.00 73,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 37,539.43 54,983.49
账户维 护费 36,000.00 45,000.00
其他 4,650.00 2,900.00
合计 442,189.43 475,883.49
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公司 (“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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7.4.10.1.2 权证交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,381,432.18 5,068,269.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
278,131.92 677,098.53
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.65% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,271,209.91 1,559,467.54
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得 销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方润 元纯 债债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
南方基 金 - 2,565,819.88 2,565,819.88
中国建 设银 行 - 87,796.19 87,796.19
华泰证 券 - 3,544.47 3,544.47
兴业证 券 - 30.73 30.73
合计 - 2,657,191.27 2,657,191.27
获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 34 页 共 52 页
各关联 方名 称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 润 元 纯 债 债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
南方基 金 - 868,917.23 868,917.23
中国建 设银 行 - 204,968.85 204,968.85
华泰证 券 - 11,324.28 11,324.28
兴业证 券 - 774.45 774.45
合计 - 1,085,984.81 1,085,984.81
注： 支 付销 售机 构的C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提 ，每日 计提，按 月 支付。由本基 金的基金 管 理人南方基金 向本基金 的 基金托管人 中国建设
银行发送划付 指令，经 中 国建设银行复 核后从基 金 财产中一次性 支付给各 销 售机构。A/B 类基 金
份额不 收取 销售 服务 费。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 30,881,375.90 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 20,743,375.07 - - - 85,465,000.00 76,312.06
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固 有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：于 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 35 页 共 52 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 4,262,466.82 131,252.63 15,354,517.16 83,592.54
注：本 基金 的 银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
112307
15 投
资01
2015 年
12 月23
日
2016
年 2
月 25
日
新债申
购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136084
15 金
源01
2015 年
12 月10
日
2016
年 1
月11
日
新债申
购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136086
15 金
源02
2015 年
12 月10
日
2016
年 1
月11
日
新债申
购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136120
15 鲁
能01
2015 年
12 月24
日
2016
年 1
月20
日
新债申
购
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
合计 - - - - - - 1,700,000 170,000,000.00 170,000,000.00 - 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 暂时 停牌 等流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额9,999,865.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150314 15 进出14 2016 年1 月4 日 104.95 100,000 10,495,000.00
合计
100,000 10,495,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 486,000,000.00 元 ，于 2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为债券投 资 。本基金在日 常
经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风 险。本基
金的基金管理 人制定了 政 策和程序来识 别及分析 这 些风险，并设 定适当的 风 险限额及内 部控制流
程，通过可靠 的管理及 信 息系统持续监 控上述各 类 风险。本基金 的基金管 理 人奉行全面 风险管理
体系的建设， 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 险控制委 员 会、监察稽 核部、风
险管理部和相 关业务部 门 构成的四级风 险管理架 构 体系。本基金 的基金管 理 人在董事会 下设立风
险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险控 制的总体 措 施等；在管 理层层面
设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操 作层面风
险管理职责主 要由监察 稽 核部和风险管 理部负责 ， 协调并与各部 门合作完 成 运作风险管 理以及进
行投资风险分 析与绩效 评 估，督察长负 责组织指 导 监察稽核工作 。本基金 的 基金管理人 对于金融
工具的风险管 理方法主 要 是通过定性分 析和定量 分 析的方法去估 测各种风 险 产生的可能 损失。从南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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定性分析的角 度出发， 判 断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量 分析的角
度出发，根据 本基金的 投 资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量 化指标、
模型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的 限度 和相 应置信 程度 ， 及时 可靠 地 对各种 风险 进行 监督 、
检查和 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。 信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的 债券 占基 金资
产净值 的比 例 为37.39%(2014 年12 月31 日：129.86%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基 金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 公司发行 的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金的基 金管理
人管理的其他 基金共同 持 有一家公 司发 行的证券 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金所持大部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银 行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2015 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 495,999,865.00 元将 在一个 月内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理 人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,262,466.82 - - - 4,262,466.82 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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结算备 付金 4,123,121.03 - - - 4,123,121.03
存出保 证金 12,150.95 - - - 12,150.95
交易性 金融 资产 845,469,637.10 895,834,726.90 2,575,893,000.00 - 4,317,197,364.00
应收利 息 - - - 63,286,387.52 63,286,387.52
应收申 购款 1,564,200.68 - - 1,717,939.33 3,282,140.01
其他资 产 - - - - -
资产总 计 855,431,576.58 895,834,726.90 2,575,893,000.00 65,004,326.85 4,392,163,630.33
负债
卖出回 购金 融资
产款
495,999,865.00 - - - 495,999,865.00
应付证 券清 算款 - - - 96,305.31 96,305.31
应付赎 回款 - - - 6,389,755.65 6,389,755.65
应付管 理人 报酬 - - - 1,209,929.32 1,209,929.32
应付托 管费 - - - 372,285.94 372,285.94
应付销 售服 务费 - - - 538,891.27 538,891.27
应付交 易费 用 - - - 50,093.55 50,093.55
应付利 息 - - - 1,697.84 1,697.84
其他负 债 - - - 277,823.08 277,823.08
负债总 计 495,999,865.00 - - 8,936,781.96 504,936,646.96
利率敏 感度 缺口 359,431,711.58 895,834,726.90 2,575,893,000.00 56,067,544.89 3,887,226,983.37
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,354,517.16 - - - 15,354,517.16
结算备 付金 3,178,592.32 - - - 3,178,592.32
存出保 证金 17,086.58 - - - 17,086.58
交易性 金融 资产 120,415,968.80 307,601,715.00 22,634,109.00 - 450,651,792.80
应收证 券清 算款 - - - 1,921,823.44 1,921,823.44
应收利 息 - - - 7,302,527.75 7,302,527.75
应收申 购款 10,004,000.00 - - 1,202,007.67 11,206,007.67
资产总 计 148,970,164.86 307,601,715.00 22,634,109.00 10,426,358.86 489,632,347.72
负债
卖出回 购金 融资
产款
156,029,490.95 - - - 156,029,490.95
应付赎 回款 - - - 1,404,050.74 1,404,050.74
应付管 理人 报酬 - - - 237,230.54 237,230.54
应付托 管费 - - - 72,994.02 72,994.02
应付销 售服 务费 - - - 73,359.98 73,359.98
应付交 易费 用 - - - 19,936.86 19,936.86
应付利 息 - - - 36,921.59 36,921.59
其他负 债 - - - 283,195.16 283,195.16 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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负债总 计 156,029,490.95 - - 2,127,688.89 158,157,179.84
利率敏 感度 缺口 -7,059,326.09 307,601,715.00 22,634,109.00 8,298,669.97 331,475,167.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
增加 约 5,775 增加 约293
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
减少 约 5,652 减少 约288
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为4,317,197,364.00 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月31 日：
第一层 次248,815,792.80 元，第 二层 次 201,836,000.00 元， 无第 三层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易所上市 或挂牌 转让的不含权固定 收益品 种( 可 转 换 债 券 、 资产 支 持证 券 和 私 募 债 券除
外) ， 本基 金于2015 年3 月 16 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估
值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供 的估值 结果 确定 公
允价值(附注 7.4.5.2) ， 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - - 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,317,197,364.00 98.29
其中： 债券 4,317,197,364.00 98.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,385,587.85 0.19
7 其他各 项资 产 66,580,678.48 1.52
8 合计 4,392,163,630.33 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 859,997,000.00 22.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,003,699,000.00 51.55
其中： 政策 性金 融债 2,003,699,000.00 51.55
4 企业债 券 654,013,364.00 16.82
5 企业短 期融 资券 472,721,000.00 12.16
6 中期票 据 326,767,000.00 8.41
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,317,197,364.00 111.06
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 6,500,000 704,340,000.00 18.12
2 150314 15 进出 14 5,100,000 535,245,000.00 13.77
3 150218 15 国开 18 3,800,000 399,076,000.00 10.27
4 019523 15 国债 23 3,500,000 354,900,000.00 9.13
5 019526 15 国债 26 3,300,000 334,092,000.00 8.59
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,150.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,286,387.52
5 应收申 购款 3,282,140.01 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 66,580,678.48
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人 信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
润元
纯债
债券
A/B
2,600 449,374.56 1,111,825,535.65 95.16% 56,548,330.50 4.84%
南方
润元
纯债
债券
C
2,010 1,066,191.77 2,088,863,021.29 97.47% 54,182,442.11 2.53%
合计 4,610 718,312.22 3,200,688,556.94 96.66% 110,730,772.61 3.34%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方润 元
纯债债 券
A/B
- -
南方润 元
纯债债 券
C
3,894.82 0.0002%
合计
3,894.82 0.0001%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方润 元纯 债债 券
A/B
0
南方润 元纯 债债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方润 元纯 债债 券
A/B
0
南方润 元纯 债债 券C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方润 元纯 债债
券 A/B
南方润 元纯 债债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年7 月 20 日 ） 基 金份
额总额
3,259,899,102.72 5,302,512,220.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 199,260,061.81 109,670,142.71
本报告 期基 金总 申购 份额 2,349,051,636.55 3,484,917,403.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,379,937,832.21 1,451,542,082.53
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,168,373,866.15 2,143,045,463.40
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 46 页 共 52 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更 换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用64,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 47 页 共 52 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 535,511,864.76 91.41% 14,395,500,000.00 100.00% - -
兴业证券 50,292,929.36 8.59% - - - -
中金公司 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于南 方润 元纯 债债 券型 证券投 资基
金变更 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 31 日
2 南方基 金关 于继 续开 展直 销柜台 部分
债券型 基金 申购 费 1 折的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 31 日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮储
银行个 人网 上银 行和 手机 银行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 31 日
4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国
工商银 行基 金定 投优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 31 日 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 48 页 共 52 页
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国
农业银 行基 金定 投、 基金 组合申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 31 日
6 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 乐清
农商银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 30 日
7 南方基 金关 于电 子直 销平 台相关 业务
调整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 29 日
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 济安
财富为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 17 日
9 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大泰
金石为 代销 机构 及开 通转 换业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 11 日
10 南方基 金关 于 旗 下部 分基 金增加 锦州
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月9 日
11 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 凯石
财富为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月8 日
12 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月4 日
13 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 富济
财富为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 11 月 24 日
14 关于电 子直 销业 务调 整通 联支付 申购
优惠费 率的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 11 月 23 日
15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 长安
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 11 月 23 日
16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 成都
农商银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 11 月 18 日
17 南方基 金管 理有 限公 司关 于降低 旗下
部分开 放式 基金 申购 最低 金额限 制的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 11 月9 日
18 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泉州
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 11 月4 日
19 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 新浪
仓石为 代销 机构 并参 与其 费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 10 月 16 日
20 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 盈米
财富为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 10 月 16 日 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 49 页 共 52 页
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
21 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 桂林
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 10 月 15 日
22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 积木
基金为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 9 月30 日
23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中信
期货为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 9 月23 日
24 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中经
北证为 代销 机构 及开 通定 投和 转 换业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 9 月21 日
25 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下
开放式 基金 变更 代销 机构 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 9 月12 日
26 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广东
南粤银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转
换业务 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 9 月11 日
27 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 陆金
所资管 为代 销机 构并 参与 其费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 9 月 1 日
28 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 诺亚
正行为 代销 机构 及开 通定 投业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 8 月10 日
29 关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义 进行
的非法 证券 活动 的提 示
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 8 月 7 日
30 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中信
建投期 货为 代销 机构 及通 定投和 转换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 8 月 3 日
31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 浦发
银行网 上银 行、 手机 银行 申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 8 月 3 日
32 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 天风
证券为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 7 月31 日
33 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 龙江
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 7 月22 日
34 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 厦门
鑫鼎盛 为代 销机 构及 开通 定投业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 7 月20 日
35 关于南 方润 元纯 债债 券型 证券投 资基
金恢复 大额 申购 、定 投和 转换转 入业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 7 月11 日 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 50 页 共 52 页
36 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 7 月 9 日
37 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通
银行网 上银 行、 手机 银行 基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 6 月30 日
38 南方基 金关 于电 子直 销平 台开通 货币
基金快 速转 购业 务并 实 行0 费率 优惠
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 6 月 8 日
39 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国
农业银 行网 上银 行、 手 机 银行申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 6 月 1 日
40 南方基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理
变更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 5 月29 日
41 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 汇付
金融为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 5 月18 日
42 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华融
湘江银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转
换业务 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 5 月15 日
43 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 5 月 7 日
44 南方基 金管 理有 限公 司深 圳分公 司负
责人等 信息 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月28 日
45 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 高级
管理人 员在 子公 司兼 职情 况变更 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月23 日
46 南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员
在子公 司兼 任职 务情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月18 日
47 关于电 子直 销业 务增 加苏 宁易付 宝第
三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月15 日
48 南方基 金关 于淘 宝直 营店 销售手 续费
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月10 日
49 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 利得
基金为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月 8 日
50 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国
工商银 行个 人电 子银 行基 金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月 1 日
51 南方基 金关 于旗 下 部 分基 金增加 增财
基金为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 3 月31 日
52 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 苏州
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 3 月27 日 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 51 页 共 52 页
53 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联泰
资产为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 3 月23 日
54 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 西安
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 3 月23 日
55 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
调整交 易所 固定 收益 品种 估值方 法的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 3 月17 日
56 南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金最 低赎 回限 额的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 2 月25 日
57 关于南 方润 元纯 债债 券型 证券投 资基
金调整 大额 申购 、定 投和 转换转 入业
务限额 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 2 月13 日
58 南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员
在子公 司兼 任职 务情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 2 月12 日
59 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中金
公司为 代销 机构 及开 通转 换业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 2 月11 日
60 南方润 元纯 债债 券型 证券 投资基 金变
更基金 经理 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 1 月14 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方润元 纯债 债券 型证 券投 资基金 的文 件
2 、南 方润 元纯 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
3 、南 方润 元纯 债债 券型 证 券投资 基金 托管 协议
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告
第 52 页 共 52 页
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
